鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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鹏华 动力 增长 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 36 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 鹏华动力增长混合(LOF)
场内简称 鹏华动力
基金主代码 160610
交易代码 160610
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2007 年 1 月9 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,381,674,504.13 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007-03-09
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合 下，可简称为“鹏华动力” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中
价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在
有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求
长期、稳定的资本增值。
投资策略 （1 ） 股票投资： 本基金股票投资采取 “自上而下”和
“自下而上”相结合的主动投资管理策略，策略分为
战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层
次，重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上
市公司中价值相对低估的股票。
（2 ） 债券投资： 本基金债券投资的主要目的是规避股
票投资部分的系统性风险，在投资过程中综合运用久
期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策
略。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×70％＋中证综 合债指数收益率
×30 ％
风险收益特征 本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收
益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债
型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等
风险品种。
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 林葛
联系电话 0755-82825720 010-66060069
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 何如 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东
座 F9 中国农 业银行股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -47,287,717.39
本期利润 -291,205,863.21
加权平均基金份额本期利润 -0.1330 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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本期加权平均净值利润率 -13.87%
本期基金份额净值增长率 -11.47%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -80,236,535.89
期末可供分配基金份额利润 -0.0337
期末基金资产净值 2,301,437,968.24
期末基金份额净值 0.966
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 89.57%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人 认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.68% 0.91% -0.14% 0.69% 1.82% 0.22%
过去三个月 1.68% 1.25% -1.22% 0.71% 2.90% 0.54%
过去六个月 -11.47% 1.99% -10.28% 1.29% -1.19% 0.70%
过去一年 -26.80% 2.60% -19.10% 1.61% -7.70% 0.99%
过去三年 36.03% 1.96% 38.56% 1.29% -2.53% 0.67%
自基金合同
生效起至今
89.57% 1.78% 50.04% 1.36% 39.53% 0.42%
注：本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×70 ％＋中 证综合债指数收益率 ×30％。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同于 2007 年1 月9 日 生效。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投 资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁浩
本基金
基金经
理
2015 年 7 月29
日
- 8
梁浩先生，国籍中国，经
济学博士，8 年证券从业
经验。曾任职于信息产业
部电信研究院，从事产业
政策研究工作；2008 年5
月加盟鹏 华基金管理有限
公司， 从事研究分析工作，
担任研究部高级研究员、
基金经理助理，2014 年3
月至 2015 年12 月兼任鹏
华环保产业股票基金基金
经理， 2014 年11 月至2015
年 12 月兼任 鹏华先进制
造股票基金基金经理，
2011 年7 月起担任鹏华新
兴产业混合基金基金经
理，2015 年7 月起兼任鹏
华动力增长混合 （LOF）基
金基金经理，2016 年 1 月
起兼任鹏华健康环保混合
基金基金经理，2016 年6
月起兼任 鹏华医药科技股
票基金基金经理，现同时
担任研究部总经理、投资
决策委员会成员。梁浩先
生具备基金从业资格。本
报告期内本基金基金经理
发生变动，增聘郑川江担
任本基金基金经理。
郑川江
本基金
基金经
理
2016 年 6 月24
日
- 7
郑川江先生，国籍中国，
经济学硕士，7 年金融证
券从业经验。历任鹏华基
金管理有限公司研究员，
长城证券研究所研究员、
所长助理；2015 年2 月加
盟鹏华基金管理有限公
司，任职于研究部，从事鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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行业研究工作，2015 年6
月起担任鹏华环保产业股
票基金基金经理，2016 年
1 月起兼任鹏 华健康环保
混合基金基金经理，2016
年 6 月起兼 任鹏华动力增
长混合(LOF) 基金基金经
理。郑川江先生具备基金
从业资格。本报告期内本
基金基金经理发生变动，
增聘郑川江担任本基金基
金经理。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年， 以新兴产业为的主成长股不断回调， 市场在向以低估值蓝筹偏离。 一季度初，
我们对 市场 持相对 谨慎 态度， 但调 整不够 坚决 ，组合 出现 一定程 度的 回撤。 二季 度，综 合 国 内 、鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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国际形 势， 我们对 市场 继续持 相对 谨慎态 度。 在资产 配置 方面， 仍以 中长期 看好 的优质 成 长 股 为
主，且 仓位 较低。 市场 的走势 超出 我们预 期， 新能源 汽车 ，白酒 ，黄 金涨幅 较大 ，季度 末 ， 军 工
股开始 出现 上涨。 这些 涨幅较 好的 行业， 我们 虽有参 与， 但参与 深度 不够， 为组 合带来 的 净 值 贡
献不大。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内， 本基金净值增长率为-11.47% ， 同期 上证综指下跌17.22% ， 深证成指下跌 17.17% ，
沪深 300 指 数下跌 15.47%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下 半 年， 预计 宏 观经 济仍 会 维持 稳中 有 降的 趋势 。 供给 侧改 革 ，国 企改 革 等措 施逐 步实施并
见效。经历过上半年的价值股估值回归，我们预计市场中的个股表现会重用行业和风格。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1.有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保 证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金 会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2.基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商 定估值原则和政策。
3.本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、截 止 本报告 期 末 ，本基 金 可 供分配 利 润 为-80,236,535.89 元 ， 期末基 金 份 额净值 0.966
元，不符合利润分配条件。
2 、 本 基 金 于 2016 年 1 月 20 日对 2015 年 年 度 可 供 分 配 利 润 进 行 分 配 ， 分 配 金 额 为
629,727,002.14 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —鹏华 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计 核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 鹏华 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额 申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 鹏华 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持 有人利益的行为。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 756,264,965.14 586,686,269.85
结算备付金
550,174.29 2,584,077.25
存出保证金
1,244,315.45 1,978,798.24
交易性金融资产 6.4.7.2 1,538,336,420.15 1,922,376,878.96
其中：股票投资
1,538,336,420.15 1,922,376,878.96
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
12,116,825.34 66,076,791.42
应收利息 6.4.7.5 138,401.05 130,768.17
应收股利
- -
应收申购款
3,075.73 137,200.62
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,308,654,177.15 2,579,970,784.51
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 39,581,479.64
应付赎回款
2,529,919.90 3,193,821.58
应付管理人报酬
2,792,343.95 3,232,573.32
应付托管费
465,390.67 538,762.22
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,087,963.31 1,753,872.41
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 340,591.08 472,992.40
负债合计
7,216,208.91 48,773,501.57
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 2,381,674,504.13 1,699,232,345.61
未分配利润 6.4.7.10 -80,236,535.89 831,964,937.33
所有者权益合计
2,301,437,968.24 2,531,197,282.94
负债和所有者权益总计
2,308,654,177.15 2,579,970,784.51
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.966 元，基金份 额总额 2,381,674,504.13
份 。
6.2 利润表
会计主体： 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-267,977,162.64 2,372,192,159.87
1. 利息收入
2,266,055.02 1,433,000.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,208,594.46 1,314,875.38
债券利息收入
- 118,124.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
57,460.56 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-26,470,578.50 1,736,807,945.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -34,582,260.45 1,690,548,943.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 30,596,750.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 8,111,681.95 15,662,252.11
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.16 -243,918,145.82 633,475,574.44
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.17 145,506.66 475,639.23
减： 二 、费用
23,228,700.57 54,378,230.23
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 15,654,563.55 33,946,622.77
2 ．托管费 6.4.10.2.2 2,609,093.94 5,657,770.53
3 ．销售服务 费
- - 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
4 ．交易费用 6.4.7.18 4,705,003.25 14,492,667.55
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 260,039.83 281,169.38
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-291,205,863.21 2,317,813,929.64
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-291,205,863.21 2,317,813,929.64
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,699,232,345.61 831,964,937.33 2,531,197,282.94
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -291,205,863.21 -291,205,863.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
682,442,158.52 8,731,392.13 691,173,550.65
其中：1. 基金 申购款 836,779,568.19 -495,090.30 836,284,477.89
2. 基金赎回 款 -154,337,409.67 9,226,482.43 -145,110,927.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -629,727,002.14 -629,727,002.14
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,381,674,504.13 -80,236,535.89 2,301,437,968.24
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 3,336,609,780.89 619,070,269.73 3,955,680,050.62 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 2,317,813,929.64 2,317,813,929.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,317,560,327.80 -1,141,511,564.84 -2,459,071,892.64
其中：1. 基金 申购款 638,865,703.24 353,040,165.73 991,905,868.97
2. 基金赎回 款 -1,956,426,031.04 -1,494,551,730.57 -3,450,977,761.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -176,925,309.46 -176,925,309.46
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,019,049,453.09 1,618,447,325.07 3,637,496,778.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1
至 6.4 财 务报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监基金 字[2006] 第 245 号《关于 同意鹏华动力增长混合型证券投资
基金(LOF) 募 集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》公开募集。本基金为上市契约型开放式，
存续期限不定。 本基金自 2006 年 12 月8 日至2006 年12 月28 日期间公 开发售， 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 11,014,840,003.30 元 ， 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
7,895,780.24 元， 经德勤 华永会计师事务所有限公司德师(上海) 报验字(07) 第SZ001 号验资报 告
予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2007
年 1 月 9 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 11,022,728,857.13 份基金 份额，其中
认购资金利息折合 7,888,853.83 份基 金 份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司， 基
金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交所”) 深 证 上 字[2007] 第 26 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
632,516,873.00 份基金份 额于 2007 年 3 月 9 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外 ，基 金份额 持有 人可通 过本 基金代 销机 构赎回 或通 过跨系 统转 托管业 务将 其转至 深 交 所 场
内后进行上市交易。
根据 《证券投资基金法》 及相关法律法规以及 《鹏华动力 增长混合型证券投资基金(LOF)基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 国内 依法发 行 的 各 类
股票、 债券 、央行 票据 、权证 、资 产证券 化产 品以及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融 工 具。
若有投 资需 要可参 与有 价值的 新股 配售和 增发 。本基 金股 票的主 要投 资方向 为具 有高成 长 性 和 持
续盈利 增长 潜力的 上市 公司中 价值 相对低 估的 增长型 股票 ，本基 金对 这部分 股票 的投资 比 例 不 低
于 本 基 金 股 票 资 产 的 80% 。 股 票 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为 30%-95% ； 债 券 资 产 占 基 金 资 产 比 例 为
0%-65% ； 本 基金持有的全部权证， 其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 现金或到期日在 1 年 期以
内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准原为： 新华富时 600 成
长指数收益率 X 70% ＋ 中证综合债指数收益率 X 30% 。根据 本基金的 基金管理人 2009 年 5 月 22
日发布 的《 鹏华基 金管 理有限 公司 修改旗 下动 力增长 基金 基金合 同中 “业绩 比较 基准 ” 定 义 的 公
告》 ， 本基金的业绩比较基准修改为： 沪深 300 指数收益率 X 70% ＋中证 综合债指数收益率 X 30% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布 的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 鹏华动力增长混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 和中国证
监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年
6 月30 日的 财务状况以及 2016 上半 年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关 问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对 金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限 在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 756,264,965.14
定期存款 - 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 756,264,965.14
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,525,034,066.03 1,538,336,420.15 13,302,354.12
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,525,034,066.03 1,538,336,420.15 13,302,354.12
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 137,674.21
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 222.84
应收债券利息 - 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 504.00
合计 138,401.05
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,087,963.31
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,087,963.31
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,875.78
预提费用 333,715.30
合计 340,591.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,699,232,345.61 1,699,232,345.61
本期申购 836,779,568.19 836,779,568.19
本期赎回( 以"-" 号填列) -154,337,409.67 -154,337,409.67
本期末 2,381,674,504.13 2,381,674,504.13
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,345,062,849.07 -513,097,911.74 831,964,937.33
本期利润 -47,287,717.39 -243,918,145.82 -291,205,863.21
本期基金份额交易
产生的变动数
342,824,966.72 -334,093,574.59 8,731,392.13
其中：基金申购款 413,068,006.37 -413,563,096.67 -495,090.30
基金赎回款 -70,243,039.65 79,469,522.08 9,226,482.43
本期已分配利润 -629,727,002.14 - -629,727,002.14
本期末 1,010,873,096.26 -1,091,109,632.15 -80,236,535.89
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息 收入 2,128,181.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,739.44
其他 54,673.10
合计 2,208,594.46
注：其他为申购款利息收入与结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,603,293,600.84
减：卖出股票成本总额 1,637,875,861.29
买卖股票差价收入 -34,582,260.45
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
无。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
无。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 8,111,681.95
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,111,681.95
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -243,918,145.82
—— 股票投资 -243,918,145.82
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -243,918,145.82
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 139,732.63
转换费收入 5,774.03
合计 145,506.66
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
4,705,003.25
银行间市场交易费用
-
合计
4,705,003.25
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 54,700.10
信息披露费 149,179.94
其他 850.00
账户维护费 18,000.00
上市年费 29,835.26
银行汇划费用 7,474.53
合计 260,039.83
注：其他为上清所账户查询费和证书费
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利 害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“ 鹏华基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,654,563.55 33,946,622.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,052,062.70 7,272,009.98
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.50% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.50%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,609,093.94 5,657,770.53
注： 支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25% ， 逐日 计 提， 按月支付。
日托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.25%÷ 当年天 数。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注： 本基金本 报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 756,264,965.14 2,128,181.92 436,830,218.75 1,252,917.57
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月20 日
2016 年1 月
21 日
2016 年
1 月20
日
3.450 363,026,636.26 266,700,365.88 629,727,002.14
合
计
- - 3.450 363,026,636.26 266,700,365.88 629,727,002.14
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966 玲珑 2016 年6 2016 年 新股流 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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轮胎 月24 日 7 月6
日
通受限
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000802
北京
文化
2016
年6 月
1 日
重大
事项
23.03
2016
年8 月
22 日
21.86 2,014,773 51,393,265.35 46,400,222.19 -
600896
中海
海盛
2016
年5 月
23 日
重大
事项
10.54 - - 2,275,177 28,454,012.30 23,980,365.58 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银行间市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 证券 投资 基 金。 本基 金 投资 的金 融 工具 主要 包 括股 票投 资 、债 券投 资及权证
投资等 。本 基金在 日常 经营活 动中 面临的 与这 些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、 流 动 性
风险及 市场 风险。 本基 金的基 金管 理人从 事风 险管理 的主 要目标 是争 取将以 上风 险控制 在 限 定 的
范围之 内， 使本基 金 在 风险和 收益 之间取 得最 佳的平 衡以 实现“ 风险 和收益 相匹 配”的 风 险 收 益
目标。 本基 金的基 金管 理人致 力于 全面内 部控 制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业 务 部 门
的风险 管理 组织架 构。 本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主 要 负 责
制定基 金管 理人风 险控 制战略 和控 制政策 、协 调突发 重大 风险等 事项 ；督察 长负 责对基 金 管 理 人
各业务 环节 合法合 规运 作进行 监督 检查， 组织 、指导 基金 管理人 内部 监察稽 核工 作，并 可 向 董 事
会和中 国证 监会直 接报 告；在 公司 内部设 立独 立的监 察稽 核部， 专职 负责对 基金 管理人 各 部 门 、
各业务 的风 险控制 情况 进行督 促和 检查， 并适 时提出 整改 建议。 本基 金的基 金管 理人对 于 金 融 工
具的风 险管 理方法 主要 是通过 定性 分析和 定量 分析的 方法 去估测 各种 风险产 生的 可能损 失 。 从 定
性分析 的角 度出发 ，判 断风险 损失 的严重 程度 和出现 同类 风险损 失的 频度。 而从 定量分 析 的 角 度
出发， 根据 本基金 的投 资目标 ，结 合基金 资产 所运用 金融 工具特 征通 过特定 的风 险量化 指 标 、 模
型，日 常的 量化报 告， 确定风 险损 失的限 度和 相应置 信程 度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行 监 督 、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责 任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国农 业银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流 动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金投 资于 一家公 司发 行的股 票市 值不超 过 基 金 资
产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司发行 的 证 券
不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金所持 大部 分证券 在证 券交易 所上 市，其 余亦 可在银 行间同 业 市 场
交易， 因此 除 附注 中列 示的部 分基 金资产 流通 暂时受 限制 不能自 由转 让的情 况外 ，其余 金 融 资 产
均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对 流 动 性
需求， 其上 限一般 不超 过基金 持有 的债券 投资 的公允 价值 。本基 金所 持有的 全部 金融负 债 的 合 约
约定到 期日 均为一 个月 以内且 不计 息，可 赎回 基金份 额净 值（所 有者 权益） 无固 定到期 日 且 不 计
息，因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金及 债券 投资等 ，其 余大部 分金 融资产 和金 融 负债 不 计 息 ，
因此本 基金 的收入 及经 营活动 的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金的 基 金 管 理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
资产
银行存款 756,264,965.14 - - - 756,264,965.14
结算备付金 550,174.29 - - - 550,174.29
存出保证金 1,244,315.45 - - - 1,244,315.45
交易性金融资产 - - - 1,538,336,420.15 1,538,336,420.15
应收证券清算款 - - - 12,116,825.34 12,116,825.34
应收利息 - - - 138,401.05 138,401.05
应收申购款 - - - 3,075.73 3,075.73
其他资产 - - - - -
资产总计 758,059,454.88 - - 1,550,594,722.27 2,308,654,177.15
负债
应付赎回款 - - - 2,529,919.90 2,529,919.90
应付管理人报酬 - - - 2,792,343.95 2,792,343.95
应付托管费 - - - 465,390.67 465,390.67
应付交易费用 - - - 1,087,963.31 1,087,963.31
其他负债 - - - 340,591.08 340,591.08
负债总计 - - - 7,216,208.91 7,216,208.91
利率敏感度缺口 758,059,454.88 - - 1,543,378,513.36 2,301,437,968.24
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 586,686,269.85 - - - 586,686,269.85
结算备付金 2,584,077.25 - - - 2,584,077.25
存出保证金 1,978,798.24 - - - 1,978,798.24
交易性金融资产 - - - 1,922,376,878.96 1,922,376,878.96
应收证券清算款 - - - 66,076,791.42 66,076,791.42
应收利息 - - - 130,768.17 130,768.17
应收申购款 - - - 137,200.62 137,200.62
资产总计 591,249,145.34 - - 1,988,721,639.17 2,579,970,784.51
负债
应付证券清算款 - - - 39,581,479.64 39,581,479.64
应付赎回款 - - - 3,193,821.58 3,193,821.58
应付管理人报酬 - - - 3,232,573.32 3,232,573.32
应付托管费 - - - 538,762.22 538,762.22
应付交易费用 - - - 1,753,872.41 1,753,872.41
其他负债 - - - 472,992.40 472,992.40
负债总计 - - - 48,773,501.57 48,773,501.57
利率敏感度缺口 591,249,145.34 - - 1,939,948,137.60 2,531,197,282.94
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2016 年6 月30 日， 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。
（2015 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金的 基金管 理人 在构建 和管 理投资 组 合 的 过
程中， 采用 “自上 而下 ”的策 略， 通过对 宏观 经济情 况及 政策的 分析 ，结合 证券 市场运 行 情 况 ，
做出资 产配 置及组 合构 建的决 定； 通过对 单个 证券的 定性 分析及 定量 分析， 选择 符合基 金 合 同 约
定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化， 对投资策略、
资产配 置、 投资组 合进 行修正 ，来 主动应 对可 能发生 的市 场价格 风险 。本基 金通 过投资 组 合 的 分
散化降低其他价格风险。 本基金在正常市场状况下， 股票资产占基金资产比例为 30% ～95% ， 债券
资产占基金资产比例为 0% ～65% ，权 证市值不得超过基金资产净值的 3% 。此外，本基金的基金管
理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量方 法对基 金进 行风险 度 量 ， 包
括 VaR （Value at Risk ） 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地 对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,538,336,420.15 66.84 1,922,376,878.96 75.95
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,538,336,420.15 66.84 1,922,376,878.96 75.95
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 113,800,902.20 82,931,427.16
业绩比较基准下降5% -113,800,902.20 -82,931,427.16
注：于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允 价值占基金资产净值的比例为
66.84% （2015 年12 月 31 日：75.95% ） 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响（2015 年12 月 31 日：同） 。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,538,336,420.15 66.63
其中：股票 1,538,336,420.15 66.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 756,815,139.43 32.78
7 其他各项资产 13,502,617.57 0.58
8 合计 2,308,654,177.15 100.00
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 16,097,971.86 0.70
B
采矿业 703,500.00 0.03
C
制造业 955,598,395.55 41.52
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 23,319,031.80 1.01
F
批发和零售业 106,248.66 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 23,980,365.58 1.04
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
48,238,729.95 2.10
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 121,456,250.16 5.28
M
科学研究和技术服务业 136,807.85 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 141,417,745.30 6.14
R
文化、体育和娱乐业 207,281,373.44 9.01
S
综合 - -
合计 1,538,336,420.15 66.84
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300244 迪安诊断 4,287,985 141,417,745.30 6.14
2 002343 慈文传媒 2,692,110 130,567,335.00 5.67
3 603686 龙马环卫 2,795,506 101,952,103.82 4.43
4 002616 长青集团 4,647,989 96,213,372.30 4.18
5 002508 老板电器 2,345,337 86,238,041.49 3.75 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
6 002152 广电运通 4,907,912 80,686,073.28 3.51
7 300011 鼎汉技术 2,948,414 69,199,276.58 3.01
8 002400 省广股份 4,550,000 64,291,500.00 2.79
9 000541 佛山照明 6,028,065 62,028,788.85 2.70
10 600138 中青旅 2,958,838 57,164,750.16 2.48
11 002572 索菲亚 1,000,000 56,020,000.00 2.43
12 600201 生物股份 1,708,504 46,693,414.32 2.03
13 000892 星美联合 3,283,197 46,457,237.55 2.02
14 000802 北京文化 2,014,773 46,400,222.19 2.02
15 600566 济川药业 1,670,980 43,011,025.20 1.87
16 603898 好莱客 1,303,894 40,538,064.46 1.76
17 002179 中航光电 914,200 39,603,144.00 1.72
18 000820 金城股份 2,044,893 36,808,074.00 1.60
19 002450 康得新 2,000,000 34,200,000.00 1.49
20 002624 完美环球 803,015 30,313,816.25 1.32
21 600867 通化东宝 1,323,720 27,387,766.80 1.19
22 002250 联化科技 1,715,991 24,572,991.12 1.07
23 600896 中海海盛 2,275,177 23,980,365.58 1.04
24 601566 九牧王 1,499,961 23,159,397.84 1.01
25 000687 华讯方舟 1,156,500 22,898,700.00 0.99
26 002081 金 螳 螂 2,249,876 22,543,757.52 0.98
27 002671 龙泉股份 1,725,832 21,314,025.20 0.93
28 002200 云投生态 853,551 16,097,971.86 0.70
29 600498 烽火通信 641,799 15,582,879.72 0.68
30 603601 再升科技 299,951 14,436,641.63 0.63
31 002173 *ST 创疗 353,900 7,109,851.00 0.31
32 002372 伟星新材 274,418 3,940,642.48 0.17
33 300182 捷成股份 100,000 1,711,000.00 0.07
34 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03
35 601088 中国神华 50,000 703,500.00 0.03
36 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.02
37 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
38 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01
39 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01
40 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01
41 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
42 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01
43 603779 威龙股份 2,808 117,823.68 0.01
44 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.01 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
45 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00
46 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00
47 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
48 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
49 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
50 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
51 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
52 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
53 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
54 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
55 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
56 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002372 伟星新材 95,372,777.93 3.77
2 603686 龙马环卫 95,245,724.32 3.76
3 002616 长青集团 86,329,330.78 3.41
4 002508 老板电器 70,739,789.77 2.79
5 300011 鼎汉技术 62,977,493.81 2.49
6 002343 慈文传媒 61,727,321.88 2.44
7 000541 佛山照明 60,774,358.83 2.40
8 002671 龙泉股份 56,994,007.78 2.25
9 000892 星美联合 54,163,844.48 2.14
10 000802 北京文化 48,328,431.15 1.91
11 002271 东方雨虹 43,418,022.76 1.72
12 600896 中海海盛 40,960,297.44 1.62
13 002081 金 螳 螂 40,798,727.17 1.61
14 002200 云投生态 38,391,143.16 1.52
15 603898 好莱客 37,435,737.20 1.48
16 600566 济川药业 37,059,468.50 1.46
17 000820 金城股份 36,773,573.43 1.45
18 300294 博雅生物 35,876,804.77 1.42 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
19 600060 海信电器 35,287,888.50 1.39
20 002179 中航光电 34,491,497.34 1.36
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000709 河钢股份 116,415,259.63 4.60
2 002372 伟星新材 97,629,841.60 3.86
3 000802 北京文化 94,653,138.10 3.74
4 300376 易事特 78,360,383.45 3.10
5 002450 康得新 73,241,390.27 2.89
6 600872 中炬高新 56,830,754.76 2.25
7 002508 老板电器 54,337,199.10 2.15
8 000056 皇庭国际 46,508,713.48 1.84
9 300020 银江股份 45,722,718.15 1.81
10 300294 博雅生物 45,177,284.00 1.78
11 300347 泰格医药 45,029,249.80 1.78
12 600325 华发股份 44,867,480.28 1.77
13 002152 广电运通 43,837,564.62 1.73
14 002271 东方雨虹 41,138,110.70 1.63
15 002658 雪迪龙 39,174,818.36 1.55
16 002200 云投生态 38,614,232.30 1.53
17 000513 丽珠集团 37,094,340.22 1.47
18 300070 碧水源 36,716,043.12 1.45
19 000060 中金岭南 36,103,837.17 1.43
20 000932 华菱钢铁 35,500,918.26 1.40
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,497,753,548.30
卖出股票收入（成交）总额 1,603,293,600.84
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：无。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,244,315.45
2 应收证券清算款 12,116,825.34
3 应收股利 -
4 应收利息 138,401.05
5 应收申购款 3,075.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,502,617.57
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未 持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
99,520 23,931.62 544,276,891.55 22.85% 1,837,397,612.58 77.15%
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 胡文明 2,585,468.00 4.15%
2 李珍林 1,000,440.00 1.60%
3 山东金岭铁矿 600,168.00 0.96%
4 缪灿衍 570,100.00 0.91%
5 贾晶 498,841.00 0.80%
6 楚喜兰 457,735.00 0.73%
7 杭州雷峰塔文化旅游发展有
限公司
425,190.00 0.68%
8 修桂珍 364,590.00 0.58%
9 曾冉 340,185.00 0.55%
10 张红慧 289,227.00 0.46%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 1 月9 日 ）基金份额总额
11,022,728,857.13
本报告期期初基金份额总额 1,699,232,345.61
本报告期基金总申购份额 836,779,568.19
减: 本报告期 基金总赎回份额 154,337,409.67
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 2,381,674,504.13
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动：
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相 关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 1,088,402,002.71 35.12% 991,861.91 35.09% -
中金公司 1 657,435,143.83 21.21% 599,121.60 21.19% -
中信证券 1 293,849,632.28 9.48% 267,785.13 9.47% -
中银国际 1 293,777,475.53 9.48% 267,719.86 9.47% -
光大证券 1 289,345,991.51 9.34% 263,683.48 9.33% -
宏源证券 2 130,757,764.01 4.22% 119,160.19 4.22% -
安信证券 1 125,715,128.07 4.06% 117,078.90 4.14% -
东兴证券 2 74,276,863.97 2.40% 67,687.84 2.39% 本报告期
新增
国金证券 1 57,711,926.19 1.86% 52,592.79 1.86% -
华泰证券 1 47,163,420.36 1.52% 42,980.94 1.52% -
申万宏源 1 22,196,962.60 0.72% 20,227.36 0.72% -
海通证券 1 18,526,439.34 0.60% 16,883.40 0.60% -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - 本报告期
新增
东方证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
注：交 易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月5 日
2
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月5 日
3
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月6 日
4
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月6 日
5 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 1 月8 日 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《 证券时
报》
6
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月9 日
7
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月12 日
8
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 鹏 华
动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 1 次分 红公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月13 日
9
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月14 日
10
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月16 日
11 2015 年第四 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月21 日
12
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月21 日
13
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月22 日
14
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月26 日 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
15
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月27 日
16
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月28 日
17
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月29 日
18
关 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 参 与 平 安 证 券 申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 1 月29 日
19
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月17 日
20
鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 更 新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月22 日
21
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月23 日
22
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
旗 下 部 分 基 金 单 笔 申 购 最 低 金 额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月24 日
23
关于旗下基金所持金亚科技
（300028 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月24 日
24
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时 2016 年 2 月26 日 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
变更的提示性公告 报》
25
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 2 月27 日
26
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月1 日
27
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月3 日
28
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月19 日
29
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月22 日
30
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月24 日
31
关于旗下基金所持沃森生物
（300142 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月29 日
32 2015 年年度 度报告摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 3 月30 日
33
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 工 商 银 行 个 人
电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 3 月30 日 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
34
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月6 日
35
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月7 日
36
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月12 日
37
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月14 日
38
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月14 日
39
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 上 海 陆 金 所 资 产 管
理 有 限 公 司 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 4 月18 日
40 2016 年第一 季度报告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月20 日
41
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
江 苏 江 南 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 销 售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 4 月20 日
42
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月21 日 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
43
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 4 月22 日
44
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月5 日
45
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基金持有的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月10 日
46
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月11 日
47
鹏 华 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 参 加 中 国 民 生 银 行 直 销 银 行
“ 基 金 通 ” 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 5 月17 日
48
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
中 国 民 族 证 券 有 限 责 任 公 司 为 旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 5 月30 日
49
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 开 放 式 基 金 在 中 国 民 生 银 行
股 份 有 限 公 司 开 通 定 投 业 务 的 公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 5 月31 日
50
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月1 日
51
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月8 日 鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
52
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月14 日
53
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
个 人 投 资 者 开 立 基 金 账 户 的 证 件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月18 日
54
鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ）基 金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月24 日
55
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 持 有 的 股 票 停 牌 后 估 值 方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》 2016 年 6 月28 日
56
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 网 上 银
行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 手 续 费 费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 动力增长混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
（二） 《鹏华 动力增长混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
（三） 《鹏华 动力增长混合型证券投资基金（LOF ）2016 年半 年度报告》 （ 原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 F9 中国 农业银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理鹏华动力增长混合(LOF)2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
