鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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鹏华 中证 高铁 产业 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本基金投资的国债 期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 38 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资 基金
基金简称 鹏华高铁分级
场内简称 高铁分级
基金主代码 160639
交易代码 160639
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月27 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 476,273,271.10 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015 年 6 月5 日
下属分级基金的基金简称 鹏华高铁分级 鹏华高铁 A 鹏华高铁 B
下属分级基金场内简称: 高铁分级 高铁 A 高铁 B
下属分级基金的交易代码 160639 150277 150278
报告期末下属分级基金份
额总额
79,079,337.10 份 198,596,967.00 份 198,596,967.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成 份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 鹏华高 铁份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则 调整 或其他 因素 导致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差超 过上 述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
业绩比较 基准 中证高 铁产 业指数 收益 率×95 ％＋ 商业银 行活 期存款 利率 （税后）
×5 ％ 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华高铁 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华高铁 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 张燕
联系电话 0755-82825720 0755-83199084
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4006788999 95555
传真 0755-82021126 0755-83195201
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
深圳深南大道 7088 号招 商银行
大厦
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
深圳深南大道 7088 号招 商银行
大厦
邮政编码 518048 518040
法定代表人 何如 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登 载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股
份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -86,759,995.44
本期利润 -108,328,199.18
加权平均基金份额本期利润 -0.2543
本期加权平均净值利润率 -32.62%
本期基金份额净值增长率 -24.58%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -712,616,867.12
期末可供分配基金份额利润 -1.4962
期末基金资产净值 363,800,198.90
期末基金份额净值 0.764
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -54.76%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.53% 1.57% 0.67% 1.54% 0.33% 0.03%
过去三个月 -5.09% 1.51% -5.37% 1.50% 0.28% 0.01%
过去六个月 -24.58% 2.57% -24.14% 2.51% -0.44% 0.06%
过去一年 -31.76% 3.08% -36.10% 2.93% 4.34% 0.15%
自基金合同
生效起至今
-54.76% 3.19% -55.06% 3.06% 0.30% 0.13%
注：业绩比较基准= 中证 高铁产业指数收益率*95%+ 商业银行 活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年5 月 27 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
焦文龙
本基金基
金经理
2015 年 5 月
27 日
- 7
焦 文 龙 先 生 ， 国 籍 中
国，经济学硕士，7 年
证 券 从 业 经 验 。2009
年6 月加盟鹏 华基金管
理有限公司， 历任监察
稽核部金融工程师、 量
化 及 衍 生 品 投 资 部 资
深量化研究员， 先后从
事金融工程、 量化研究
等工作； 2015 年 5 月起
担 任 鹏 华 一 带 一 路 分
级基金基金经理，2015
年5 月起兼任 鹏华高铁
产业分级基金、 鹏华新
能 源 分 级 基 金 基 金 经
理， 2015 年8 月起兼任
鹏华新丝路分级基金、
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基
金经理，2015 年 11 月
起 兼 任 鹏 华 创 业 板 分
级基金基金经理。 焦文
龙 先 生 具 备 基 金 从 业
资格。 本 报告期内本基鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基 金秉 承指 数 基金 的投 资 策略 ，在 应 对申 购赎 回 的基 础上 ， 跟踪 指数 收 益， 力争 将基金跟
踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报 告 期 末 ， 基 金 份 额 净 值 为 0.764, 累 计 净 值 为 0.452, 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
-24.58%
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年国内 上半年资本市场风雨变幻， 政策面以防范金融风险、 保障金融安全成为首要问题。
股市表 现更 加动荡 ，当 前中国 经济 正处于 新旧 动能接 续转 换、经 济转 型升级 的关 键时期 ， 今 年 以
来，经 济增 速在合 理区 间稳定 运行 ，上半 年中 国经济 基本 上可以 描述 为" 由落 转稳" 。受益 于 过 去鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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一段时间国家稳增长政策的支撑， 推进城镇化、 简政放权等具体措施开始逐渐显现成效,"稳" 成为
中国经济的重要特征。
英 国 脱欧 ，使 得 西方 国家 政 治不 确定 性 大幅 上升 ， 中国 相对 稳 定、 确定 性 相对 较高 。但由于
欧盟是 中国 最大的 贸易 伙伴， 欧盟 经济下 行也 将拖累 中国 增长， 且中 国作为 新兴 市场之 一 ， 也 将
受到全球风险偏好下降的冲击。对中国 A 股市 场有负面冲击，但估计不会很大。
2 季度A 股市 场经历了很多次压力测试， 但均未跌破前期底部， 说明短期内存在一定的机会。
现在的 行情 更多是 股市 资金面 相对 改善。 总体 来说， 维持 下半年 市场 延 续震 荡走 势的判 断 ， 市 场
投资机会更多以结构性行情展开。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 指数 跟踪 效 果带 来的 冲 击， 本基 金 将积 极应 对 各种 因素 指数跟踪
效果带 来的 冲击， 努力 使得跟 踪误 差控制 在基 金合同 规定 的范围 内， 力争为 投资 者带来 超 越 指 数
收益回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估 值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽 核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方 之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1 、 根据本基金基金合同约定， 在存续期内， 本基金 （包括鹏华高铁份额、 鹏华高铁 A 份额 、
鹏华高铁 B 份额）不进行收益分配。
2 、本基金本 报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 — 招商 银 行股 份有 限 公司 不存 在 任何 损害 基金份额
持有人 利益 的行为 ，严 格遵守 了《 中华人 民共 和 国证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规 、 基 金
合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财 务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,738,081.18 24,322,875.68
结算备付金
131,907.97 684,756.09
存出保证金
84,818.15 3,472,808.87
交易性金融资产 6.4.7.2 343,931,072.68 451,968,350.53
其中：股票投资
343,931,072.68 451,968,350.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
340,731.59 -
应收利息 6.4.7.5 3,756.28 7,768.49
应收股利
- -
应收申购款
1,381,717.36 328,838.02
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
366,612,085.21 480,785,397.68
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,838,210.09 1,531,295.52
应付管理人报酬
274,486.48 408,193.18
应付托管费
60,387.03 89,802.50
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 243,387.98 479,686.83
应交税费
- -
应付利息
- - 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 395,414.73 320,572.71
负债合计
2,811,886.31 2,829,550.74
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 803,991,107.01 796,729,534.56
未分配利润 6.4.7.10 -440,190,908.11 -318,773,687.62
所有者权益合计
363,800,198.90 477,955,846.94
负债和所有者权益总计
366,612,085.21 480,785,397.68
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 鹏 华高铁分级份额净值 0.764 元， 鹏华 高铁 A 份额 净值 1.050
元，鹏华高铁 B 份额净 值 0.478 元 ；基金份额总额 476,273,271.10 份 ，其中鹏华高铁分级份额
79,079,337.10 份，鹏华 高铁 A 份额198,596,967.00 份，鹏华 高铁 B 份额198,596,967.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月27 日( 基
金 合 同 生效日) 至2015
年 6 月30 日
一、收入
-105,314,419.67 -1,234,793,393.45
1. 利息收入
81,152.37 241,371.36
其中：存款利息收入 6.4.7.11 81,152.37 142,420.78
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 98,950.58
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-84,052,209.55 -250,198,955.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -84,648,605.19 -255,921,252.45
基金投资收益
- -
债券投资 收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 596,395.64 5,722,297.29
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -21,568,203.74 -985,042,588.55
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 224,841.25 206,778.90 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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减： 二 、费用
3,013,779.51 8,903,464.26
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,645,683.62 1,801,551.95
2 ．托管费 6.4.10.2.2 362,050.42 396,341.43
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 674,327.01 6,641,191.21
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 331,718.46 64,379.67
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-108,328,199.18 -1,243,696,857.71
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-108,328,199.18 -1,243,696,857.71
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
796,729,534.56 -318,773,687.62 477,955,846.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -108,328,199.18 -108,328,199.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
7,261,572.45 -13,089,021.31 -5,827,448.86
其中：1. 基金 申购款 387,513,547.08 -213,166,291.16 174,347,255.92
2. 基金赎回 款 -380,251,974.63 200,077,269.85 -180,174,704.78
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
803,991,107.01 -440,190,908.11 363,800,198.90
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 5 月 27 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
245,675,708.96 - 245,675,708.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,243,696,857.71 -1,243,696,857.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
6,719,723,871.79 -1,103,788,790.88 5,615,935,080.91
其中：1. 基金 申购款 6,911,105,675.11 -1,129,761,551.95 5,781,344,123.16
2. 基金赎回 款 -191,381,803.32 25,972,761.07 -165,409,042.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,965,399,580.75 -2,347,485,648.59 4,617,913,932.16
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 中证 高铁 产 业指 数分 级 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015] 第 767 号《关于准 予鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基 金注 册的批 复》 核准， 由鹏 华基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法 》
和《鹏 华中 证高铁 产业 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型 开 放 式
基金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币 245,659,659.97 元， 业 经
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字(2015) 第 568 号 验 资 报 告 予 以 验
证。经向中国证监会备案， 《鹏华中 证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月
27 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 245,675,708.96 份 基金份额，其中认购资金
利息折合 16,048.99 份基 金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为
招商银行股份有限公司。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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根 据 《鹏 华中 证 高铁 产业 指 数分 级证 券 投资 基金 基 金合 同》 并 报中 国 证 监 会备 案， 本基金的
基 金 份 额 包 括 鹏 华 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额( 以下简称“ 鹏 华 高 铁 份
额 ”) 、 鹏华中证高铁产业 指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称“鹏华高铁 A 份额”) 、 鹏华
中证高铁产业指数分级证券投资基金之 B 份额( 以下简称“鹏华高铁 B 份额 ”) 。根 据对基金财产
及收益分配的不同安排， 本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。 鹏华高铁份额为可以申购、
赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华高铁 A 份额与 鹏华
高铁 B 份额 为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华高铁 A 份额 为稳健收益类份
额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华高铁 B 份 额为积极收益类份额，具有
高风险且预期收益相对较 高的风险收益特征。鹏华高铁 A 份额与鹏华高铁 B 份额 的配比始终保持
1 ：1 的比率 不变。 本基金的基金份额初始公开发售结束后， 场外认购的全部份额将确认为鹏华高
铁份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认 为鹏华高铁 A 份额与鹏华 高铁 B 份额 。 本基金基
金合同生效后，鹏华高铁份额与鹏华高铁 A 份 额、鹏华高铁 B 份额之 间可以按约定的规则进行场
内份额 配对 转换， 包括 基金份 额的 分拆和 合并 两种转 换行 为。基 金份 额的分 拆， 指 基金 份 额 持 有
人将其持有的鹏华高铁份额按照 2 份场内鹏华高铁份额对应 1 份鹏华高铁 A 份额与 1 份鹏华高铁
B 份额的比 例进行转换的行 为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华高铁 A 份额
与鹏华高铁 B 份额按照 1 份鹏华高铁 A 份额与 1 份鹏华高铁 B 份额对应 2 份场内鹏华高铁份额 的
比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 高铁 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华高铁份额、鹏华高铁 A 份额、鹏华 高铁 B 份额 的
份额数之和。鹏华高铁 A 份额的基金 份额净值为鹏华高铁 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份鹏华高铁 份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华高铁 A 份额与 1 份鹏华高铁 B 份额所对应
的基金资产净 值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华高铁 A 份额 、鹏华高铁份额存续期内的每个会计年度 9 月
第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华高铁 A 份
额与鹏华高铁 B 份额的 份额配比保持 1 ：1 的比 例。 对于鹏华高铁 A 份 额的约定应得收益， 即 鹏华
高铁 A 份额 每个会计年度 8 月31 日 基金份额参考净值超出 1.000 元部分 ， 将折算为场 内鹏华高铁
份额分配给鹏华高铁 A 份额持有人。鹏华高铁份 额持有人持有的每 2 份鹏华高铁份额将按 1 份鹏
华高铁 A 份 额获得新增鹏华高铁份额的分配。持有场外鹏华高铁份额的基金份额持有 人将按前述
折算方 式获 得新增 场外 鹏华高 铁份 额的分 配； 持有场 内鹏 华高铁 份额 的基金 份额 持有人 将 按 前 述
折算方式获得新增场内鹏华高铁份额的分配。经过上述份额折算，鹏华高铁 A 份 额的基金份额参鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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考净值调整为 1.000 元 ，鹏华高铁份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华高铁份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 鹏华高铁
B 份额的基 金份额参考净值跌至 0.250 元时进 行不定期份额折算。当达到 不定期折算条件时，本
基金将分别对鹏华高铁份额、鹏华高铁 A 份额 、鹏华高铁 B 份额进行份 额折算，份额折算后本基
金将确保鹏 华高铁 A 份 额与鹏华高铁 B 份额的 比例为 1 ：1 ， 份额折算后鹏华高铁份额的基金份额
净值、鹏华高铁 A 份额 与鹏华高铁 B 份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2015] 第 243 号文审核 同意，本基金鹏华
高铁A 份额77,646,862.00 份基金份额 和鹏华高铁B 份额77,646,863.00 份 基金份额于2015 年6
月 5 日在深 交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏 华高铁份额，基金份额持有人在符合相关办理条
件的前提下，将其分拆为鹏华高铁 A 份额和鹏华 高铁 B 份额 即可上市流通；对于 托管在场外的鹏
华高铁 份额 ，基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其跨 系统转 托管 至深交 所 场 内 后
分拆为鹏华高铁 A 份额 和鹏华高铁 B 份额即可上 市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 高铁 产 业指 数分 级 证券 投资 基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份 股 及 其
备选成份股( 含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 股指期货、 权证 、
资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的
相关规定) 。 本基金投资于 股票部分的比例不低于基金资产的 80% ， 其中 投资于标的指数成份股及
其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ； 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期货合约 需 缴 纳
的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金的业绩比较基准为：中证高铁产业指数收益率 ×95% ＋ 商业银行活期存款利率( 税后)×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中 证高铁产业指数分级证
券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券 投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如 下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对 金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 20,738,081.18
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 20,738,081.18
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 435,720,867.79 343,931,072.68 -91,789,795.11
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 435,720,867.79 343,931,072.68 -91,789,795.11
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,658.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 59.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 38.20
合计 3,756.28
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 243,387.98
银行间市场应付交易费用 -
合计 243,387.98
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,675.31
预提费用 338,739.42
指数使用费 50,000.00
合计 395,414.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 49 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 471,929,021.91 796,729,534.56
本期申购 229,573,209.83 387,513,547.08
本 期赎回( 以"-" 号填列) -225,228,960.64 -380,251,974.63
本期末 476,273,271.10 803,991,107.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -608,483,276.32 289,709,588.70 -318,773,687.62
本期利润 -86,759,995.44 -21,568,203.74 -108,328,199.18
本 期 基 金 份 额 交易
产生的变动数
-17,373,595.36 4,284,574.05 -13,089,021.31
其中：基金申购款 -321,998,649.58 108,832,358.42 -213,166,291.16
基金赎回款 304,625,054.22 -104,547,784.37 200,077,269.85
本期已分配利润 - - -
本期末 -712,616,867.12 272,425,959.01 -440,190,908.11
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 75,131.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,985.81
其他 4,035.37
合计 81,152.37
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 225,649,748.90
减：卖出股票成本总额 310,298,354.09
买卖股票差价收入 -84,648,605.19 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：无。
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 596,395.64
基金投资产生的股利收益 -
合计 596,395.64
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -21,568,203.74
——股票投资 -21,568,203.74
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -21,568,203.74
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 216,476.70
转换费收入 8,364.55
合计 224,841.25
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
674,327.01
银行间市场交易费用
-
合计
674,327.01
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 2,979.04
合计 331,718.46
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：无。
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,645,683.62 1,801,551.95
其中： 支付销售机构的客
户维护费
119,600.26 62,548.44
注： （1 ） 支 付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年5 月27 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
362,050.42 396,341.43
注 ： 支付 基金 托 管人 招商 银 行股 份有 限 公司 的托 管 费年 费率 为 0.22% ， 逐 日计 提， 按 月支付。日
托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存 款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 5 月27 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限
公司
20,738,081.18 75,131.19 1,189,097,967.51 137,070.20
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未 参与关联方承销的证券。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,739 35,552.22 35,552.22 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300351
永贵
电器
2016
年6 月
29 日
重大
事项
33.93
2016
年7 月
4 日
33.30 155,316 5,005,724.11 5,269,871.88 -
002046
轴研
科技
2016
年5 月
9 日
重大
事项
10.33
2016
年8 月
22 日
11.36 236,819 2,866,649.62 2,446,340.27 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 8,470 29,390.90 177,192.40 -
鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相 关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可 靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
招商银 行股 份有限 公司 ，与该 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交 易 均 以
中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风险 可能性 很 小 ； 在鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
银行 间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制 相 应 的
信用风 险。 本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对投 资品种 信用 等级评 估 来 控 制
证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金未持
有信用类债券（2015 年12 月 31 日： 未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法 在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现 能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的 收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
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期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,738,081.18 - - - 20,738,081.18
结算备付金 131,907.97 - - - 131,907.97
存出保证金 84,818.15 - - - 84,818.15
交易性金融资产 - - - 343,931,072.68 343,931,072.68
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 340,731.59 340,731.59
应收利息 - - - 3,756.28 3,756.28
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 1,381,717.36 1,381,717.36
其他资产 - - - - -
资产总计 20,954,807.30 - - 345,657,277.91 366,612,085.21
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,838,210.09 1,838,210.09
应付管理人报酬 - - - 274,486.48 274,486.48
应付托管费 - - - 60,387.03 60,387.03
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 243,387.98 243,387.98
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 395,414.73 395,414.73
负债总计 - - - 2,811,886.31 2,811,886.31
利率敏感度缺口 20,954,807.30 - - 342,845,391.60 363,800,198.90
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,322,875.68 - - - 24,322,875.68
结算备付金 684,756.09 - - - 684,756.09 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
存出保证金 3,472,808.87 - - - 3,472,808.87
交易性金融资产 - - - 451,968,350.53 451,968,350.53
应收利息 - - - 7,768.49 7,768.49
应收申购款 - - - 328,838.02 328,838.02
其他资产 - - - - -
资产总计 28,480,440.64 - - 452,304,957.04 480,785,397.68
负债
应付赎回款 - - - 1,531,295.52 1,531,295.52
应付管理人报酬 - - - 408,193.18 408,193.18
应付托管费 - - - 89,802.50 89,802.50
应付交易费用 - - - 479,686.83 479,686.83
其他负债 - - - 320,572.71 320,572.71
负债总计 - - - 2,829,550.74 2,829,550.74
利率敏感度缺口 28,480,440.64 - - 449,475,406.30 477,955,846.94
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于2016 年6 月30 日， 本基金持有 的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00% 。
（2015 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的 变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价 格风 险。本 基金 投资于 股票 部分的 比例 不低于 基金 资产的 80% ， 其中 投资 于标的 指数成 份 股 及鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 此外 ，本 基金 的基金 管理 人每日对本 基 金 所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR （Value at Risk）
指标等来 测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 343,931,072.68 94.54 451,968,350.53 94.56
交易性金融资产 －基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
0.00 0.00 0.00 0.00
衍生金融资产 －权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 343,931,072.68 94.54 451,968,350.53 94.56
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 23,872,946.30 24,738,698.88
业绩比较基准下降5% -23,872,946.30 -24,738,698.88
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ） 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
1 权益投资 343,931,072.68 93.81
其中：股票 343,931,072.68 93.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 20,869,989.15 5.69
7 其他各项资产 1,811,023.38 0.49
8 合计 366,612,085.21 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 217,092,680.35 59.67
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 117,857,281.49 32.40
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
8,306,601.98 2.28
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 343,256,563.82 94.35
鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 406,697.96 0.11
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 177,192.40 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
70,492.40 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 674,508.86 0.19
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601390 中国中铁 7,095,882 49,458,297.54 13.59
2 601186 中国铁建 4,962,928 49,430,762.88 13.59
3 601766 中国中车 5,357,166 49,125,212.22 13.50
4 600820 隧道股份 2,260,813 18,968,221.07 5.21
5 000008 神州高铁 1,189,822 12,957,161.58 3.56
6 300001 特锐德 576,432 12,502,810.08 3.44
7 002501 利源精制 1,094,400 11,819,520.00 3.25 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
8 002161 远 望 谷 744,782 11,089,803.98 3.05
9 600580 卧龙电气 926,850 10,389,988.50 2.86
10 600967 北方创业 946,734 10,063,782.42 2.77
11 600169 太原重工 2,440,180 9,516,702.00 2.62
12 600458 时代新材 577,318 8,994,614.44 2.47
13 600495 晋西车轴 1,216,343 8,915,794.19 2.45
14 300011 鼎汉技术 378,989 8,894,871.83 2.44
15 603111 康尼机电 637,200 8,551,224.00 2.35
16 002480 新筑股份 742,586 8,071,909.82 2.22
17 002296 辉煌科技 433,386 7,865,955.90 2.16
18 601002 晋亿实业 684,086 5,951,548.20 1.64
19 000925 众合科技 279,675 5,397,727.50 1.48
20 002122 天马股份 854,316 5,313,845.52 1.46
21 300351 永贵电器 155,316 5,269,871.88 1.45
22 300150 世纪瑞尔 466,006 5,046,844.98 1.39
23 300213 佳讯飞鸿 150,192 4,241,422.08 1.17
24 600268 国电南自 456,833 3,462,794.14 0.95
25 300440 运达科技 96,700 3,259,757.00 0.90
26 002282 博深工具 243,200 3,244,288.00 0.89
27 300200 高盟新材 184,386 3,005,491.80 0.83
28 002046 轴研科技 236,819 2,446,340.27 0.67
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601611 中国核建 8,470 177,192.40 0.05
2 601127 小康股份 4,428 105,696.36 0.03
3 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
4 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.02
5 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
6 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
7 601966 玲珑轮胎 2,739 35,552.22 0.01
8 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 64,296,932.62 13.45
2 601186 中国铁建 25,717,257.67 5.38
3 601390 中国中铁 23,149,759.18 4.84
4 600820 隧道股份 9,675,838.75 2.02
5 603111 康尼机电 8,495,312.00 1.78
6 000008 神州高铁 6,796,498.75 1.42
7 300001 特锐德 6,338,468.43 1.33
8 601800 中国交建 5,952,877.48 1.25
9 002161 远 望 谷 5,578,886.17 1.17
10 002501 利源精制 5,499,110.28 1.15
11 600580 卧龙电气 5,314,624.08 1.11
12 600967 北方创业 5,124,722.24 1.07
13 600169 太原重工 5,107,377.74 1.07
14 600495 晋西车轴 4,498,848.30 0.94
15 600458 时代新材 4,012,006.29 0.84
16 300011 鼎汉技术 3,736,238.17 0.78
17 002480 新筑股份 3,515,698.54 0.74
18 002296 辉煌科技 3,500,253.00 0.73
19 300440 运达科技 3,249,742.56 0.68
20 600528 中铁二局 3,182,736.00 0.67
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766
中国中车 62,432,446.56 13.06
2 601800
中国交建 27,848,531.87 5.83
3 601186
中国铁建 21,875,416.73 4.58 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
4 601390
中国中铁 17,624,784.85 3.69
5 600528
中铁二局 14,334,496.28 3.00
6 600820
隧道股份 7,855,808.90 1.64
7 002161
远 望 谷 6,147,282.71 1.29
8 300001
特锐德 5,187,095.37 1.09
9 600967
北方创业 4,537,650.62 0.95
10 600169
太原重工 4,489,246.42 0.94
11 002501
利源精制 4,403,115.00 0.92
12 000008
神州高铁 4,034,439.46 0.84
13 600495
晋西车轴 3,989,430.38 0.83
14 600458
时代新材 3,293,639.44 0.69
15 600243
青海华鼎 3,288,524.04 0.69
16 600580
卧龙电气 3,105,996.00 0.65
17 300011
鼎汉技术 3,085,271.94 0.65
18 601677
明泰铝业 3,006,529.38 0.63
19 002296
辉煌科技 2,833,191.00 0.59
20 601002
晋亿实业 2,425,073.68 0.51
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 223,829,279.98
卖出股票收入（成交）总额 225,649,748.90
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：无。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交易
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的太钢不锈发行主体山西太钢不锈钢股份有限公司于2015 年6
月收到太原市环境保护局下发的《行政处罚决定书》 （并环 日罚字[2015]001 号及 002 号） ，对公
司的环境违法行为处罚人民币共计 165 万元。
对 上 述股 票的 投 资决 策程 序 说明 ：本 基 金为 被动 指 数基 金， 为 更好 地跟 踪 标的 指数 ，控制基
金跟踪 误差 ，对上 述证 券的投 资按 照指数 成分 股权重 进行 配置， 符合 指数基 金的 管理规 定 。 该 证
券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 他证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,818.15
2 应收证券清算款 340,731.59
3 应收股利 -
4 应收利息 3,756.28
5 应收申购款 1,381,717.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,811,023.38
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：无。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 177,192.40 0.05 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华高铁
分级
10,449 7,568.12 2,259,284.0 2.86% 76,820,053.1 97.14%
鹏华高铁
A
779 254,938.34 158,019,058.0 79.57% 40,577,909.0 20.43%
鹏华高铁
B
13,871 14,317.42 5,921,412.0 2.98% 192,675,555.0 97.02%
合计
25,099 18,975.79 166,199,754.0 34.90% 310,073,517.1 65.10%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华高铁分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 方正证券股份有限公司 1,303,780.00 22.28%
2 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯
格致母基金
929,200.00 15.88%
3 秦雯 233,263.00 3.99%
4 江碧霞 112,251.00 1.92%
5 石锐 108,366.00 1.85%
6 王旭平 99,508.00 1.70%
7 叶自成 82,659.00 1.41%
8 朱存娟 82,659.00 1.41%
9 樊桂枝 82,659.00 1.41%
10 彭金芳 74,393.00 1.27%
鹏华高铁 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 39,726,827.00 20.00%
2 工银安盛人寿保险有限公司 36,936,325.00 18.60%
3 工银瑞信基金－农业银行－中油财
务有限责任公司
6,484,499.00 3.27% 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
4 丁碧霞 6,011,331.00 3.03%
5 建信基金－兴业银行－建信智能领
享 1 号特定 多个客户资产管理
5,800,000.00 2.92%
6 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
5,651,969.00 2.85%
7 邓江 4,908,635.00 2.47%
8 丁碧霞 4,470,903.00 2.25%
9 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
4,143,466.00 2.09%
10 鹏华基金－民生银行－中国民生银
行股份有限公司
4,000,000.00 2.01%
鹏华高铁 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 宋伟铭 6,704,375.00 3.38%
2 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 二号基金
2,465,229.00 1.24%
3 匡学晓 2,066,777.00 1.04%
4 刘华钱 1,501,900.00 0.76%
5 孟爽 1,414,098.00 0.71%
6 陈领才 1,303,899.00 0.66%
7 袁以衡 1,226,400.00 0.62%
8 管田 1,170,200.00 0.59%
9 赵向阳 1,150,000.00 0.58%
10 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯
致创 5 号私 募基金
1,119,700.00 0.56%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。
§9 开放式基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华高铁分级 鹏华高铁 A 鹏华高铁 B
基金合同生效日（2015 年 5 月27 日 ）
基金份额总额
90,381,983.96 77,646,862.00 77,646,863.00
本报告期期初基金份额总额 83,648,539.91 194,140,241.00 194,140,241.00 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
本报告期基金总申购份额 229,573,209.83 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 225,228,960.64 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
-8,913,452.00 4,456,726.00 4,456,726.00
本报告期期末基金份额总额 79,079,337.10 198,596,967.00 198,596,967.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担 任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动：
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 192,460,427.09 42.90% 175,390.02 42.90% -
安信证券 1 119,411,649.80 26.61% 108,814.95 26.61% -
中泰证券 1 95,124,779.68 21.20% 86,687.59 21.20% -
川财证券 1 34,344,246.68 7.65% 31,297.75 7.65% -
国金证券 1 7,323,731.50 1.63% 6,674.00 1.63% -
西南证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 交易单 元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并 能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 49 页
务。
2) 选择交易 单元的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证 券时
报》
2016 年 1 月6 日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
5 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月7 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月8 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后 估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月9 日
8 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月12 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 1 月14 日 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 45 页 共 49 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月16 日
11 2015 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月22 日
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月26 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月27 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月28 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月29 日
18 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月29 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月17 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月23 日
21 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔申购 最低金额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
22 关于旗下基金所持金亚科技
（300028 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月26 日 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 46 页 共 49 页
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月27 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月1 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月3 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与光大证券网上交易
和手机客户端申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月10 日
28 鹏华 基金管理有限公司关于旗下
指数分级基金开展网上直销与直
销柜台转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月14 日
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月19 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月22 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方 法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月24 日
32 关于旗下基金所持沃森生物
（300142 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月29 日
33 2015 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月30 日
34 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国中投证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月31 日
35 鹏华基金管理有限公司关于 旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月6 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日
37 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中投证券网上交易
和现场柜台申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 47 页 共 49 页
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月12 日
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与招商证券网上交易、
手机客户端和现场柜台申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
43 鹏华基金管理有限公司关于增加
招商证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
44 2016 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
45 鹏华基金管理有限公司 关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限
公司为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月21 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月22 日
48 鹏华基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为我
司旗 下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月3 日
49 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月5 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月10 日
51 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 5 月10 日 鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 48 页 共 49 页
算的风险提示公告 报》
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月11 日
53 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月20 日
54 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月26 日
55 鹏华基金管理有限公司关于增 加
中国民族证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月30 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月1 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月8 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月14 日
59 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月15 日
60 鹏华基金管理有限公司关于调整
个人投资者开立基金账户的证件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月18 日
61 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月24 日
62 鹏 华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月28 日
63 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行基金申购手续费费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月30 日
鹏华高铁分级 2016 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华 中证高铁产业指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证高铁产业指数分级证券投资 基金 2016 年半 年度报告》 （ 原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股份有限公司
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2016 年8 月29 日
