鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基
金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华互联网分级
场内简称 互联网
基金主代码 160636
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6月16 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 198,526,384.26 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 6月26 日
下属分级基金的基金简称 互联网 互联 A 互联 B
下属分级基金场内简称: 互联网 互联 A 互联 B
下属分级基金的交易代码 160636 150245 150246
报告期末下属分级基金份额总
额
176,004,282.26
份
11,261,051.00 份 11,261,051.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华互联网份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 中证移动互联网指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率 （税后）
×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华互联网 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华互联网 B 份额为
积极收益类份额，具
有高风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼中国建设银鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -22,749,256.24
本期利润 -61,321,541.69
加权平均基金份额本期利润 -0.2864
本期加权平均净值利润率 -26.96%
本期基金份额净值增长率 -20.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -120,503,937.63
期末可供分配基金份额利润 -0.6070
期末基金资产净值 219,547,705.20
期末基金份额净值 1.106
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -32.96%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.24% 1.88% 2.67% 1.81% 1.57% 0.07%
过去三个月 -0.72% 1.97% -1.36% 1.78% 0.64% 0.19%
过去六个月 -20.20% 2.89% -19.63% 2.51% -0.57% 0.38%
过去一年 -36.03% 3.19% -29.06% 3.04% -6.97% 0.15%
自基金合同
生效起至今
-32.96% 3.16% -46.36% 3.17% 13.40% -0.01%
注：业绩比较基准=中证移动互联网指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2015 年6 月 16 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2016 年6 月，公司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元，管理 99只公募基金、10 只全国社保投资组合。经过近 18 年投资管理基金，在基金投资、风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金
基金经
理
2015 年 6
月 16 日
- 18
王咏辉先生，国籍英国，工程和计算机
专业硕士，18 年证券基金从业经验。
曾担任伦敦摩根大通(JPMorgan)投资
基金管理公司高级分析师， 汇丰投资基
金管理公司(HSBC)高级分析师， 伦敦巴
克莱国际投资基金管理公司基金经理、
部 门 负 责 人 ， 巴 克 莱 资 本 公 司
(BarclaysCapital)部门负责人，泰达
宏利基金公司国际投资部副总监、 产品
与金融工程部副总经理及泰达宏利中
证财富大盘指数基金、 泰达宏利全球新
格局 QDII 基金、泰达中证 500 基金基
金经理等职；2012 年 11 月加盟鹏华基
金管理有限公司，2013年 12 月起担任
鹏华中证 500 指数（LOF）基金基金经
理，2014 年 9 月起兼任鹏华地产分级
基金基金经理，2014 年12 月起兼任鹏
华沪深 300指数（LOF）基金基金经理，
2015 年 6 月起兼任鹏华创业板分级基
金、鹏华互联网分级基金基金经理，现
同时担任量化及衍生品投资部总经理、
投资决策委员会成员。 王咏辉先生具备
基金从业资格， 英国基金经理从业资格鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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（IMC） 。 本报告期内本基金基金经理未
发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A 股市场在 2016
年一季度呈现先下跌然后的逐步见底，然后二季度呈现逐步反弹的格局，在 2016 年初的熔断影响
下大幅下跌到最近几年的新低 2628 点，在二季度逐步反弹至 3000 点附近。本基金秉承指数基金
的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降
低影响，在力争跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 1.106 元，累计净值 0.670 元；本报告期基金份额净值增长率
为-20.2%，业绩比较基准收益率-19.63%。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的市场化改革释放增长新
动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。未来受降息、降准以及地产价格和销售量回升的支
持，经济预期有短期企稳的可能性，房地产市场一线价格大幅上涨，而二三线的房价调整仍在继
续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。
近期公布的美国各项数据表现依然积极，经济延
续了恢复趋势。但随着美国经济的稳定复苏，联储加息节奏放缓，从而导致全球资本流动逆转，
美元指数冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。
在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A 股市场在 2015 年“快
速上涨”后短期回调，中长期看 A 股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动
A 股市值结构转型，内部分化加剧。
我们继续保持前期的观点：汇率和利率市场化将推动各类资产的宽幅震荡，现在建议投资者
从中长期投资的角度来配置低估值的蓝筹股资产，重点关注低估值低和成长性好的上市公司，避
免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来指数收益的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华互联网份额、鹏华互联 A 份额、
鹏华互联 B份额）不进行收益分配。
2.本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,783,641.83 16,864,878.49
结算备付金
106,284.42 830,196.07
存出保证金
74,986.58 540,002.12
交易性金融资产 6.4.7.2 207,681,570.30 286,557,377.72
其中：股票投资
207,681,570.30 286,557,377.72
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,805,499.67 77,828.19
应收利息 6.4.7.5 2,681.13 3,959.12
应收股利
- -
应收申购款
187,221.27 599,510.08
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
224,641,885.20 305,473,751.79
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,290,080.09 1,467,884.58 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 14 页 共 53 页
应付管理人报酬
181,562.57 270,598.69
应付托管费
39,943.75 59,531.69
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 212,902.87 388,054.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 369,690.72 255,498.46
负债合计
5,094,180.00 2,441,568.07
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 327,548,524.41 360,751,758.21
未分配利润 6.4.7.10 -108,000,819.21 -57,719,574.49
所有者权益合计
219,547,705.20 303,032,183.72
负债和所有者权益总计
224,641,885.20 305,473,751.79
注： 报告截止日2016年6月30日， 鹏华互联网分级份额净值1.106元， 鹏华互联A份额净值1.040
元，鹏华互联 B 份额净值 1.172 元；基金份额总额 198,526,384.26 份，其中鹏华互联网分级份额
176,004,282.26 份，鹏华互联 A 份额11,261,051.00 份，鹏华互联 B 份额11,261,051.00份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015 年 6 月16 日(基
金合同生效日)至2015
年 6 月30日
一、收入
-59,004,088.16 28,828,887.33
1.利息收入
57,528.35 175,232.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 57,528.35 175,232.48
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-20,671,242.22 5,629.70
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -21,380,935.04 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 709,692.82 5,629.70 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 15 页 共 53 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -38,572,285.45 28,582,384.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 181,911.16 65,641.10
减：二、费用
2,317,453.53 862,427.88
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,132,411.57 236,078.77
2．托管费 6.4.10.2.2 249,130.52 51,937.33
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 625,275.90 550,340.82
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 310,635.54 24,070.96
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-61,321,541.69 27,966,459.45
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-61,321,541.69 27,966,459.45
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
360,751,758.21 -57,719,574.49 303,032,183.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -61,321,541.69 -61,321,541.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-33,203,233.80 11,040,296.97 -22,162,936.83
其中：1.基金申购款 190,272,341.60 -65,890,585.50 124,381,756.10
2.基金赎回款 -223,475,575.40 76,930,882.47 -146,544,692.93
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
- - - 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 16 页 共 53 页
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
327,548,524.41 -108,000,819.21 219,547,705.20
项目
上年度可比期间
2015 年 6 月16 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
608,267,834.97 - 608,267,834.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 27,966,459.45 27,966,459.45
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-13,403,957.48 588,990.32 -12,814,967.16
其中：1.基金申购款 38,291,604.21 -201,418.83 38,090,185.38
2.基金赎回款 -51,695,561.69 790,409.15 -50,905,152.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
594,863,877.49 28,555,449.77 623,419,327.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高___
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 502 号《关于准予鹏华中证移动互联网指数分级
证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 608,141,878.24
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 771 号验资报告鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 17 页 共 53 页
予以验证。经向中国证监会备案， 《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》于 2015
年 6 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 608,267,834.97 份基金份额，其中认
购资金利息折合 125,956.73 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托
管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金
的基金份额包括鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称 “鹏华互联网份
额”)、鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之 A 份额(以下简称“鹏华互联网 A 份额”)、
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“鹏华互联网 B 份额”)。根据对
基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华互联网份额
为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏华互联
网 A 份额与鹏华互联网 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华互联网 A
份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华互联网 B 份额为
积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华互联网 A 份额与鹏华互
联网 B 份额的配比始终保持 1：1 的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场外认购
的全部份额将确认为鹏华互联网份额；场内认购的份额将按照 1：1 的比例确认为鹏华互联网 A
份额与鹏华互联网 B 份额。本基金基金合同生效后，鹏华互联网份额与鹏华互联网 A 份额、鹏华
互联网 B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转
换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华互联网份额按照 2 份场内鹏华互联
网份额对应 1 份鹏华互联网 A 份额与 1 份鹏华互联网 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的
合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华互联网 A 份额与鹏华互联网 B 份额按照 1 份鹏华互联网
A 份额与1 份鹏华互联网 B 份额对应2份场内鹏华互联网份额的比例进行转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：鹏华互联网份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产
净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网
B 份额的份额数之和。鹏华互联网 A 份额的基金份额净值为鹏华互联网 A 份额的本金及约定应得
收益之和。每 2 份鹏华互联网份额所对应的基金资产净值等于 1 份鹏华互联网 A 份额与 1 份鹏华
互联网 B 份额所对应的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网份额存续期内的每个会计年度
11 月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华互联
网 A 份额与鹏华互联网 B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于鹏华互联网 A 份额的约定应得收
益， 即鹏华互联网A份额每个会计年度10月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部分，鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 18 页 共 53 页
将折算为场内鹏华互联网份额分配给鹏华互联网 A 份额持有人。鹏华互联网份额持有人持有的每
2 份鹏华互联网份额将按 1 份鹏华互联网 A 份额获得新增鹏华互联网份额的分配。持有场外鹏华
互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华互联网份额的分配；持有场内
鹏华互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华互联网份额的分配。经过
上述份额折算，鹏华互联网 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华互联网份额的基金
份额净值将相应调整。
除以上定期份额折算外，本基金还将在鹏华互联网份额的基金份额净值达到 1.500 元时或当
鹏华互联网 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元时。当达到不定期折算条件时，本基金将分
别对鹏华互联网份额、鹏华互联网 A 份额、鹏华互联网 B 份额进行份额折算，份额折算后本基金
将确保鹏华互联网 A 份额与鹏华互联网 B 份额的比例为 1：1，份额折算后鹏华互联网份额的基金
份额净值、鹏华互联网 A 份额与鹏华互联网 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第 292 号文审核同意，本基金鹏华
互联网 A 份额 149,478,379.00 份基金份额和鹏华互联网 B 份额 149,478,379.00 份基金份额于
2015 年 6 月 26 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华互联网份额，基金份额持有人在符
合相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额即可上市流通；对
于托管在场外的鹏华互联网份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转
托管至深交所场内后分拆为鹏华互联网 A 份额和鹏华互联网 B 份额即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其
备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会准予上市的股票)、债券、股指期货、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的
相关规定)。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于
标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证移动互联网指数收益率×95%＋商业银行活期存
款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 19 页 共 53 页
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中证移动互联网指数分级
证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税
[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 20 页 共 53 页
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 14,783,641.83
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 14,783,641.83
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 213,125,641.51 207,681,570.30 -5,444,071.21
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 213,125,641.51 207,681,570.30 -5,444,071.21
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 21 页 共 53 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,599.63
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 47.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 33.70
合计 2,681.13
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 212,902.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 212,902.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 15,812.50 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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预提费用 303,878.22
指数使用费 50,000.00
合计 369,690.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 218,650,632.04 360,751,758.21
本期申购 115,327,158.91 190,272,341.60
本期赎回(以"-"号填列) -135,451,406.69 -223,475,575.40
本期末 198,526,384.26 327,548,524.41
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -109,743,480.68 52,023,906.19 -57,719,574.49
本期利润 -22,749,256.24 -38,572,285.45 -61,321,541.69
本期基金份额交易
产生的变动数
11,988,799.29 -948,502.32 11,040,296.97
其中：基金申购款 -64,789,047.56 -1,101,537.94 -65,890,585.50
基金赎回款 76,777,846.85 153,035.62 76,930,882.47
本期已分配利润 - - -
本期末 -120,503,937.63 12,503,118.42 -108,000,819.21
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 53,684.92
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,484.90
其他 1,358.53
合计 57,528.35
注：其他为申购款利息收入及结算保证金利息收入。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 214,898,313.98
减：卖出股票成本总额 236,279,249.02
买卖股票差价收入 -21,380,935.04
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 709,692.82
基金投资产生的股利收益 -
合计 709,692.82
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -38,572,285.45
——股票投资 -38,572,285.45
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 - 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 24 页 共 53 页
合计 -38,572,285.45
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 154,720.73
转换费收入 27,190.43
合计 181,911.16
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
625,275.90
银行间市场交易费用
-
合计
625,275.90
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 6,757.32
合计 310,635.54
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 25 页 共 53 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年6月16日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 102,192,766.69 24.90% 17,803,985.72 3.24%
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 26 页 共 53 页
国信证券 93,128.37 24.90% 92,359.19 43.38%
关联方名称
上年度可比期间
2015年6月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 15,754.43 3.22% 15,754.43 3.22%
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商
承担的费用
债券及回购交易免费并不计交易佣金，其所计提的债券及回购买卖经手费、证管费及证券结算风
险金均由基金资产承担。
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年6月16日(基金合同生效日)
至 2015 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,132,411.57 236,078.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
404,096.91 51,399.00
注： （1）支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%
÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 27 页 共 53 页
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015年6月16日(基金合同生效日)
至 2015 年6月 30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
249,130.52 51,937.33
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费=前
一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6月16 日(基金合同生效日)至
2015 年 6月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,783,641.83 53,684.92 176,220,232.44 175,231.66
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 28 页 共 53 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 值总额
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24日
2016年
7月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,753 22,753.94 22,753.94 -
603016
新宏
泰
2016年6
月23日
2016年
7月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016年
7月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016年
7月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002065
东华
软件
2015年12
月22日
重大
事项
18.72
2016年7月
4日
22.59 168,584 3,615,316.20 3,155,892.48 -
300166
东方
国信
2016年6月
8日
重大
事项
28.23 - - 64,788 1,747,993.50 1,828,965.24 -
002266
浙富
控股
2016年5月
25日
重大
事项
5.35 - - 286,117 2,162,621.73 1,530,725.95 -
002373
千方
科技
2016年5月
12日
重大
事项
14.94
2016年8月
16日
16.43 90,800 1,546,600.34 1,356,552.00 -
600640
号百
控股
2016年4月
18日
重大
事项
16.79
2016年8月
22日
18.44 46,745 892,428.50 784,848.55 -
601611
中国
核建
2016年6月
30日
重大
事项
20.92
2016年7月
1日
23.01 5,243 18,193.21 109,683.56 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率
间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控
制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在
董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、
指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立
的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时
提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所
运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相
应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：未持有） 。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 30 页 共 53 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全
部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏
感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此
本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 31 页 共 53 页
资产
银行存款 14,783,641.83 - - - 14,783,641.83
结算备付金 106,284.42 - - - 106,284.42
存出保证金 74,986.58 - - - 74,986.58
交易性金融资产 - - - 207,681,570.30 207,681,570.30
应收证券清算款 - - - 1,805,499.67 1,805,499.67
应收利息 - - - 2,681.13 2,681.13
应收申购款 - - - 187,221.27 187,221.27
其他资产 - - - - -
资产总计 14,964,912.83 - - 209,676,972.37 224,641,885.20
负债
应付赎回款 - - - 4,290,080.09 4,290,080.09
应付管理人报酬 - - - 181,562.57 181,562.57
应付托管费 - - - 39,943.75 39,943.75
应付交易费用 - - - 212,902.87 212,902.87
其他负债 - - - 369,690.72 369,690.72
负债总计 - - - 5,094,180.00 5,094,180.00
利率敏感度缺口 14,964,912.83 - - 204,582,792.37 219,547,705.20
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,864,878.49 - - - 16,864,878.49
结算备付金 830,196.07 - - - 830,196.07
存出保证金 540,002.12 - - - 540,002.12
交易性金融资产 - - - 286,557,377.72 286,557,377.72
应收证券清算款 - - - 77,828.19 77,828.19
应收利息 - - - 3,959.12 3,959.12
应收申购款 - - - 599,510.08 599,510.08
资产总计 18,235,076.68 - - 287,238,675.11 305,473,751.79
负债
应付赎回款 - - - 1,467,884.58 1,467,884.58
应付管理人报酬 - - - 270,598.69 270,598.69
应付托管费 - - - 59,531.69 59,531.69
应付交易费用 - - - 388,054.65 388,054.65
其他负债 - - - 255,498.46 255,498.46
负债总计 - - - 2,441,568.07 2,441,568.07
利率敏感度缺口 18,235,076.68 - - 284,797,107.04 303,032,183.72
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。
（2015 年 12 月 31 日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年12月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净
值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他
价格风险。本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及
其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR （Value at Risk）
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 207,681,570.30 94.60 286,557,377.72 94.56
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - - 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 33 页 共 53 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 207,681,570.30 94.60 286,557,377.72 94.56
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 15,492,390.33 14,122,463.02
业绩比较基准下降5% -15,492,390.33 -14,122,463.02
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 207,681,570.30 92.45
其中：股票 207,681,570.30 92.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,889,926.25 6.63
7 其他各项资产 2,070,388.65 0.92
8 合计 224,641,885.20 100.00
鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 34 页 共 53 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,585,721.55 0.72
B 采矿业 - -
C 制造业 72,763,383.97 33.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 1,310,677.80 0.60
F 批发和零售业 8,434,267.35 3.84
G 交通运输、仓储和邮政业 1,073,886.00 0.49
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
85,561,359.53 38.97
J 金融业 - -
K 房地产业 3,236,792.00 1.47
L 租赁和商务服务业 4,726,535.35 2.15
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,445,683.50 1.11
R 文化、体育和娱乐业 18,645,908.88 8.49
S 综合 - -
合计 199,784,215.93 91.00
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 352,725.75 0.16
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 109,683.56 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 6,632,386.96 3.02 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 35 页 共 53 页
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 782,432.00 0.36
S 综合 - -
合计 7,897,354.37 3.60
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002739 万达院线 74,400 5,944,560.00 2.71
2 002024 苏宁云商 544,486 5,913,117.96 2.69
3 600570 恒生电子 82,700 5,521,879.00 2.52
4 300017 网宿科技 81,109 5,450,524.80 2.48
5 300104 乐视网 101,658 5,378,724.78 2.45
6 002230 科大讯飞 151,354 4,971,978.90 2.26
7 002241 歌尔股份 156,900 4,499,892.00 2.05
8 600271 航天信息 185,430 4,413,234.00 2.01
9 600703 三安光电 216,000 4,313,520.00 1.96
10 002456 欧菲光 122,295 3,607,702.50 1.64
11 600804 鹏博士 191,700 3,494,691.00 1.59
12 002405 四维图新 141,119 3,471,527.40 1.58
13 300315 掌趣科技 329,000 3,451,210.00 1.57
14 000793 华闻传媒 347,600 3,434,288.00 1.56
15 600446 金证股份 94,600 3,400,870.00 1.55
16 002008 大族激光 144,600 3,302,664.00 1.50
17 002065 东华软件 168,584 3,155,892.48 1.44
18 300168 万达信息 118,500 3,079,815.00 1.40
19 600718 东软集团 164,440 3,012,540.80 1.37 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 36 页 共 53 页
20 300003 乐普医疗 147,794 2,695,762.56 1.23
21 300113 顺网科技 69,280 2,629,868.80 1.20
22 000413 东旭光电 303,800 2,609,642.00 1.19
23 300015 爱尔眼科 66,950 2,445,683.50 1.11
24 300136 信维通信 113,600 2,381,056.00 1.08
25 600588 用友网络 121,055 2,370,256.90 1.08
26 600060 海信电器 133,088 2,352,995.84 1.07
27 600074 保千里 156,300 2,331,996.00 1.06
28 300253 卫宁健康 94,050 2,323,035.00 1.06
29 600978 宜华生活 201,090 2,240,142.60 1.02
30 600699 均胜电子 58,400 2,236,720.00 1.02
31 002439 启明星辰 86,200 2,226,546.00 1.01
32 601098 中南传媒 121,800 2,205,798.00 1.00
33 002131 利欧股份 127,900 2,185,811.00 1.00
34 000997 新 大 陆 108,700 2,178,348.00 0.99
35 002273 水晶光电 77,700 2,174,823.00 0.99
36 002701 奥瑞金 239,482 2,114,626.06 0.96
37 300088 长信科技 136,900 2,035,703.00 0.93
38 600158 中体产业 114,424 2,031,026.00 0.93
39 300296 利亚德 64,100 2,029,406.00 0.92
40 000050 深天马Ａ 95,000 1,982,650.00 0.90
41 600373 中文传媒 93,386 1,937,759.50 0.88
42 002174 游族网络 58,400 1,868,800.00 0.85
43 600487 亨通光电 147,300 1,853,034.00 0.84
44 300133 华策影视 118,400 1,843,488.00 0.84
45 300166 东方国信 64,788 1,828,965.24 0.83
46 002223 鱼跃医疗 56,700 1,798,524.00 0.82
47 600037 歌华有线 118,001 1,794,795.21 0.82
48 603000 人民网 106,996 1,777,203.56 0.81
49 002491 通鼎互联 101,600 1,733,296.00 0.79
50 300367 东方网力 66,700 1,656,161.00 0.75
51 300359 全通教育 53,800 1,595,708.00 0.73
52 002308 威创股份 96,800 1,590,424.00 0.72
53 300010 立思辰 75,800 1,590,284.00 0.72
54 002477 雏鹰农牧 265,615 1,585,721.55 0.72
55 002195 二三四五 126,400 1,553,456.00 0.71
56 000901 航天科技 38,400 1,541,760.00 0.70
57 002268 卫 士 通 43,000 1,536,820.00 0.70
58 300273 和佳股份 80,100 1,533,915.00 0.70 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 37 页 共 53 页
59 002266 浙富控股 286,117 1,530,725.95 0.70
60 002444 巨星科技 72,900 1,481,328.00 0.67
61 000555 神州信息 45,608 1,477,243.12 0.67
62 002467 二六三 94,600 1,457,786.00 0.66
63 002284 亚太股份 75,000 1,431,750.00 0.65
64 300291 华录百纳 60,048 1,412,929.44 0.64
65 300271 华宇软件 74,456 1,408,707.52 0.64
66 002055 得润电子 45,800 1,402,396.00 0.64
67 600728 佳都科技 144,200 1,401,624.00 0.64
68 002153 石基信息 52,932 1,396,346.16 0.64
69 002326 永太科技 67,700 1,381,080.00 0.63
70 002373 千方科技 90,800 1,356,552.00 0.62
71 002325 洪涛股份 142,620 1,310,677.80 0.60
72 300287 飞利信 95,000 1,273,000.00 0.58
73 000558 莱茵体育 72,900 1,205,766.00 0.55
74 300336 新文化 45,600 1,139,088.00 0.52
75 002642 荣之联 42,150 1,108,966.50 0.51
76 002414 高德红外 40,700 1,097,679.00 0.50
77 002488 金固股份 51,700 1,086,734.00 0.49
78 600270 外运发展 61,400 1,073,886.00 0.49
79 300188 美亚柏科 40,300 1,073,592.00 0.49
80 002707 众信旅游 52,832 1,072,489.60 0.49
81 002261 拓维信息 75,600 1,045,548.00 0.48
82 300178 腾邦国际 52,196 1,002,163.20 0.46
83 002416 爱施德 50,400 1,000,944.00 0.46
84 300075 数字政通 38,900 997,785.00 0.45
85 600998 九州通 55,841 977,775.91 0.45
86 000861 海印股份 190,600 941,564.00 0.43
87 002344 海宁皮城 94,920 925,470.00 0.42
88 300212 易华录 30,600 910,962.00 0.41
89 002429 兆驰股份 108,588 909,967.44 0.41
90 300458 全志科技 8,200 877,236.00 0.40
91 300098 高新兴 55,200 876,576.00 0.40
92 300005 探路者 50,342 858,331.10 0.39
93 300028 金亚科技 47,000 858,220.00 0.39
94 300288 朗玛信息 23,147 839,310.22 0.38
95 002215 诺 普 信 79,138 818,286.92 0.37
96 002279 久其软件 35,900 796,262.00 0.36
97 300352 北信源 42,510 793,661.70 0.36 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 38 页 共 53 页
98 600640 号百控股 46,745 784,848.55 0.36
99 600551 时代出版 39,200 782,432.00 0.36
100 601801 皖新传媒 62,382 727,997.94 0.33
101 300392 腾信股份 26,300 712,204.00 0.32
102 002609 捷顺科技 39,700 698,323.00 0.32
103 300229 拓尔思 31,200 667,056.00 0.30
104 600335 国机汽车 48,388 542,429.48 0.25
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601611 中国核建 5,243 109,683.56 0.05
2 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
3 601127 小康股份 3,039 72,540.93 0.03
4 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
5 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
6 300518 盛讯达 926 43,383.10 0.02
7 603958 哈森股份 1,819 26,375.50 0.01
8 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
9 601966 玲珑轮胎 1,753 22,753.94 0.01
10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002241 歌尔股份 6,999,534.99 2.31
2 600978 宜华生活 6,362,195.30 2.10
3 300017 网宿科技 5,201,356.86 1.72
4 300059 东方财富 4,956,598.48 1.64
5 600703 三安光电 4,564,311.21 1.51 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 39 页 共 53 页
6 002739 万达院线 4,515,033.19 1.49
7 601098 中南传媒 4,138,420.62 1.37
8 002024 苏宁云商 3,854,795.71 1.27
9 600570 恒生电子 3,739,741.33 1.23
10 600074 保千里 3,618,402.00 1.19
11 000793 华闻传媒 3,580,005.67 1.18
12 002008 大族激光 3,437,246.84 1.13
13 300315 掌趣科技 3,325,132.32 1.10
14 600804 鹏博士 3,287,891.66 1.08
15 002174 游族网络 3,160,130.64 1.04
16 300168 万达信息 2,723,514.28 0.90
17 000413 东旭光电 2,617,124.59 0.86
18 600487 亨通光电 2,515,233.94 0.83
19 300136 信维通信 2,390,319.44 0.79
20 600718 东软集团 2,329,971.78 0.77
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 10,521,677.36 3.47
2 002241
歌尔股份 7,138,980.73 2.36
3 300017
网宿科技 6,339,876.00 2.09
4 002385
大北农 5,464,726.99 1.80
5 000503
海虹控股 4,788,258.24 1.58
6 600570
恒生电子 4,716,383.23 1.56
7 002024
苏宁云商 4,621,901.75 1.53
8 300033
同花顺 4,499,474.38 1.48
9 600978
宜华生活 4,442,156.91 1.47
10 002081
金 螳 螂 4,287,149.11 1.41
11 600839
四川长虹 4,170,403.43 1.38
12 300104
乐视网 4,056,052.60 1.34
13 600804
鹏博士 3,773,951.13 1.25
14 000540
中天城投 3,713,404.80 1.23
15 601098
中南传媒 3,505,762.90 1.16
16 600138
中青旅 3,457,264.11 1.14 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 40 页 共 53 页
17 002049
紫光国芯 3,282,613.16 1.08
18 300168
万达信息 3,157,798.00 1.04
19 300315
掌趣科技 3,020,961.00 1.00
20 300002
神州泰岳 3,012,144.65 0.99
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 195,975,727.05
卖出股票收入（成交）总额 214,898,313.98
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 41 页 共 53 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网” ）
于 2015 年收到中国证监会北京监管局[2015]30 号行政监管措施决定书，认为乐视网存在以下问
题：公司未在 2014 年年度报告中单独披露影视剧版权的减值测试方法、依据和参数。根据《上市
公司现场检查办法》的相关规定，要求公司就上述事项对投资者进行公开说明；公司的付费业务
收入政策披露不明确；研发费用资本化内容不明确。根据乐视网公告,其对北京证监局提出的问题
采取了相应的整改措施。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误
差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有
限公司（以下简称“恒生网络” ）于2015 年 9月7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证
监会”) 行政处罚事先告知书（处罚字[2015]68 号） 。恒生网络开发运营的 HOMS 系统，包含子账
户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营
方式，仍向不具有经营证券资质的客户销售该系统、提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证
券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。
时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员，总经理官晓岚为其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条
的规定，我会拟决定：
一、 没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚款；
二、 对刘曙峰给予警告，并处以 30 万元罚款；
鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 42 页 共 53 页
三、 对官晓岚给予警告，并处以 30 万元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误
差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 74,986.58
2 应收证券清算款 1,805,499.67
3 应收股利 -
4 应收利息 2,681.13
5 应收申购款 187,221.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,070,388.65
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 109,683.56 0.05 重大事项
鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 43 页 共 53 页
7.12.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
互联网 8,963 19,636.76 26,736.0 0.02% 175,977,546.26 99.98%
互联 A 243 46,341.77 5,799,692.0 51.50% 5,461,359.0 48.50%
互联 B 1,041 10,817.53 471,987.0 4.19% 10,789,064.0 95.81%
合计
10,247 19,374.1 6,298,415.0 3.17% 192,227,969.26 96.83%
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华互联网分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 2,120,000.00 23.27%
2 刘毓颖 300,356.00 3.30%
3 李娜 231,552.00 2.54%
4 王蒙 202,120.00 2.22%
5 朱昌昌 181,848.00 2.00%
6 彭少青 181,842.00 2.00%
7 王崇志 151,544.00 1.66%
8 贺延红 144,870.00 1.59%
9 林建群 120,047.00 1.32%
10 何凝香 100,000.00 1.10%
互联 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 44 页 共 53 页
1 李怡名 2,564,540.00 22.77%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
1,999,966.00 17.76%
3 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
1,864,269.00 16.56%
4 上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
827,184.00 7.35%
5 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 1期私募证券投资基
636,163.00 5.65%
6 马日新 424,500.00 3.77%
7 黄松友 400,000.00 3.55%
8 崔霞 250,635.00 2.23%
9 华泰期货有限公司－华泰期货分级
基金一号资产管理计划
244,365.00 2.17%
10 程大鹏 141,620.00 1.26%
互联 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 余功斌 600,000.00 5.33%
2 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
429,933.00 3.82%
3 陈志伟 336,953.00 2.99%
4 郑志坤 248,724.00 2.21%
5 范卫红 247,300.00 2.20%
6 邹璞如 211,970.00 1.88%
7 李军 142,000.00 1.26%
8 傅子惠 138,400.00 1.23%
9 李慧云 129,920.00 1.15%
10 沈佳慧 114,000.00 1.01%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
互联网 600.24 0.0003%
互联 A - -
互联 B - -
合计
600.24 0.0003%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 45 页 共 53 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
（1）本公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
互联网 互联 A 互联 B
基金合同生效日（2015 年 6 月16 日）
基金份额总额
309,311,076.97 149,478,379.00 149,478,379.00
本报告期期初基金份额总额 193,168,274.04 12,741,179.00 12,741,179.00
本报告期基金总申购份额 115,327,158.91 - -
减:本报告期基金总赎回份额 135,451,406.69 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
2,960,256.00 -1,480,128.00
-1,480,128.00
本报告期期末基金份额总额 176,004,282.26 11,261,051.00 11,261,051.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生不再担任公司董事职
务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。 Andrea
Vismara 先生任职日期自 2016 年2 月2日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 46 页 共 53 页
股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Sandro Vesprini 先生担任本公司监事，
Andrea Vismara 先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职日期自 2016年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动：
基金托管人本报告期无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 133,591,473.43 32.55% 121,742.48 32.55% 本报告期内
新增1个
国信证券 1 102,192,766.69 24.90% 93,128.37 24.90% -
光大证券 1 70,652,122.57 17.22% 64,387.38 17.22% -
中信建投 2 38,096,644.04 9.28% 34,717.65 9.28% -
海通证券 2 23,971,094.52 5.84% 21,845.89 5.84% 本报告期内
新增1个
长江证券 1 20,099,236.08 4.90% 18,315.43 4.90% - 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 47 页 共 53 页
中泰证券 2 18,912,242.40 4.61% 17,235.20 4.61% -
兴业证券 1 2,842,411.54 0.69% 2,590.30 0.69% -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 本报告期内
新增
宏源证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东方财富证券 1 - - - - 本报告期内
新增
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 48 页 共 53 页
期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及
提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用
交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月5 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月5 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
5 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月7 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月8 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月9 日
8 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月12 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月14 日
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月16 日
11 2015 年第四季度报告 《中国证券报》 、 《上 2016 年 1月21 日 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 49 页 共 53 页
海证券报》 、 《证券时
报》
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月21 日
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月22 日
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月26 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月27 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月28 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月29 日
18 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月29 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月17 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月23 日
21 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔申购最低金额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月24 日
22 关于旗下基金所持金亚科技
（300028）估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月24 日
23 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月26 日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月27 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月1 日 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 50 页 共 53 页
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月3 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与光大证券网上交易
和手机客户端申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016年 3月10 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下
指数分级基金开展网上直销与直
销柜台转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月14 日
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月19 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月22 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月24 日
32 关于旗下基金所持沃森生物
（300142）估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月29 日
33 2015 年年度度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月30 日
34 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国中投证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月31 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月6 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月7 日
37 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中投证券网上交易
和现场柜台申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月7 日
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月12 日
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月14 日 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 51 页 共 53 页
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月14 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与招商证券网上交易、
手机客户端和现场柜台申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
43 鹏华基金管理有限公司关于增加
招商证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
44 2016 年第一季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月20 日
45 鹏华基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限
公司为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月20 日
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月21 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月22 日
48 鹏华基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为我
司旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月3 日
49 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月5 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月10 日
51 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月10 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月11 日
53 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 5月20 日 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 52 页 共 53 页
算的风险提示公告 报》
54 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月26 日
55 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国民族证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月30 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月1 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月8 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月14 日
59 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月15 日
60 鹏华基金管理有限公司关于调整
个人投资者开立基金账户的证件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月18 日
61 鹏华中证高铁产业指数分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016年 6月24 日
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月28 日
63 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行基金申购手续费费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金托管协议》 ； 鹏华互联网分级 2016年半年度报告
第 53 页 共 53 页
（三） 《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼中国建设银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年8月29日
