建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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建信 优势 动力 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公 允价值 占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部 门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）
基金简称 建信优势动力混合（LOF ）
场内简称 建信优势
基金主代码 165313
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 3 月19 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 411,416,844.71 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-04-03
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 采取定量和定性相结合的方法，寻找具有良好内生性
成长或外延式扩张动力、但是价值被低估的优势上市
公司， 通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，
在注重基金资产安全的前提下有效利用基金资产来获
取超额收益。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。
基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观
层面信息和个股、 个券的微观层面信息进行综合分析，
作出投资决策。
业绩比较基准 75%× 沪深300 指数收益率+25% × 中国 债券总指数收益
率
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期
风险水平低于股票型基金, 高于债券 型基金和货币市
场基金, 属于 中高收益/ 风 险特征的基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电话 010-66228888 95559
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 100033 200120
法定代表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券 登 记结算有 限 责任公司 中国北京 西 城区金融 大 街 27 号投
资广场 22-23 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -48,637,273.45
本期利润 -67,928,037.75
加权平均基金份额本期利润 -0.1610
本期加权平均净值利润率 -12.67%
本期基金份额净值增长率 -10.36%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 144,198,849.74
期末可供分配基金份额 利润 0.3505
期末基金资产净值 555,615,694.45
期末基金份额净值 1.350
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 44.54% 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的 未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.25% 0.99% -0.17% 0.74% 4.42% 0.25%
过去三个月 3.93% 1.14% -1.38% 0.76% 5.31% 0.38%
过去六个月 -10.36% 2.03% -11.20% 1.38% 0.84% 0.65%
过去一年 -12.28% 1.96% -20.81% 1.73% 8.53% 0.23%
过去三年 49.17% 1.62% 39.42% 1.38% 9.75% 0.24%
自基金合同
生效起至今
44.54% 1.58% 27.14% 1.36% 17.40% 0.22%
注：本基金业绩比较基准为 75%× 沪深 300 指 数收益率 +25%×中国债券 总指数收益率。沪深 300
指数是 由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300 只 A 股作为 样本编制而成的
成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映 A 股市场整体 走势的指数。中国债券总
指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年12 月 31 日推出的债券指数。 它是 中国债券市
场趋势 的表 征，也 是债 券组合 投资 管理业 绩评 估的有 效工 具。中 国债 券总指 数为 掌握我 国 债 券 市
场价格 总水 平、波 动幅 度和变 动趋 势，测 算债 券投资 回报 率水平 ，判 断债券 供求 动 向提 供 了 很 好
的依据。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有 限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中 心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“ 持有人利益重于泰山”的原则， 以 “ 建设财富生活 ”为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建 信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基 金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报 灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
姜锋
本基金
的基金
经理
2013 年 3 月19
日
- 9
硕士。2007 年 7 月加入 本
公司，从事行业研究，历
任研究员、基金经理、资
深基金经理。2011 年 7 月
11 日至2013 年3 月18 日
任封闭式基金建信优势动
力股票型证券投资基金基
金经理，该基金于 2013
年3 月19 日起转换为开放
式基金建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF），
姜锋继续担任该基金基金
经理；2014 年 3 月21 日
起任建信健康民生混合型
证券投资基金基金经理；
2015 年 4 月22 日起任建
信环保产业股票基金基金
经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管 理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办 法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作分析
2016 年上半 年市场跌宕起伏， 经历1 月份的熔断之后， 3-6 月 份市场呈现结构性上涨的态势，
稳定增 长的 消费行 业和 低估值 蓝筹 成为上 涨主 线；受 益于 宽松全 球流 动性和 宏观 环境不 确 定 性 的
贵金属 价格 及股票 表现 强劲； 白酒 在经历 了两 年的调 整之 后逐步 恢复 增长； 电子 因受益 于 技 术 进
步和产业替代而表现靓丽；新能源汽车产业链持续受益于销量爆发。
经济方面， 美国经济保持波动复苏态势， 经历了 2015 年底 的首次加息后， 面对全 球经济的 不
确定性 ，美 联储放 缓了 加息的 步伐 ；欧盟 内部 出现了 英国 脱欧公 投事 件，对 全球 流动性 、 资 产 配
置和经 济格 局将造 成长 远 影响 ；国 内经济 先受 益于基 建投 资和地 产投 资反弹 而企 稳，但 随 着 投 资
数据回落整体仍面临压力； 政策方面， 国内继续推行相对宽松的货币政策， 财政 政策呈扩张态势 ，
人民币 汇率 单边贬 值； 大类资 产方 面，资 源品 价格表 现强 劲，显 示出 在全球 流动 性宽松 背 景 下 ，
实物资产受到青睐， 黄金因其多重属性价格也表现稳健。 上市公司方面，2016 年 中期业绩展望总
体平淡，消费品公司和白马股的业绩相对优秀。
本基金 1 季 度在控制系统性风险的前提下，对行业进行了均衡配置，2 季度积极 参与市场投
资热点和机会，对黄金和消费股的低配给基金业绩带来一定的拖累。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-10.36% ， 波 动 率 2.03% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-11.20% ， 波 动 率
1.38% 。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 ，全 球 经济 面临 诸 多的 不确 定 性， 需求 总 体匮 乏； 美 国经 济复 苏 步伐 面临 挑战，预
计美联 储加 息节奏 将推 迟；国 内经 济在基 建投 资和供 给侧 政策的 引导 下有望 企稳 ，但人 民 币 汇 率
的波动和需求的疲弱仍将限制经济复苏的步伐。
本基金 2016 年下半年在控制系统性风险的前提下将采取相对均衡的配置策略， 积极 寻找受益
于政策放松的低估值行业和公司，力争为 持有人取得良好回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务 的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的 各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年3 月 26 日起， ， 公司按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和 私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年上 半年 度 ，托 管人 在 建信 优势 动 力混 合型 证 券投 资基 金 （LOF ）的 托 管过 程中 ， 严格
遵守了 《证 券投资 基金 法》及 其他 有关法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议，尽 职尽 责地履 行 了 托 管
人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年上 半 年 度 ，建 信基 金 管理 有限 责任 公 司在 建 信优 势动 力 混合 型证 券 投资 基金 （LOF ）
投资运 作、 基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等问题 上 ， 托 管
人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
2016 年上半 年度， 由建信基金管理有限 责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信优势动
力混合型证券投资基金 （LOF） 的半 年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会 计 报
告相关内容、投资组合报告等内容 真实、准确、完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 35,324,247.39 4,272,332.15
结算备付金
149,957,139.26 125,452,011.93
存出保证金
463,313.83 655,156.34
交易性金融资产 6.4.7.2 372,163,155.48 481,233,646.41
其中：股票投资
372,163,155.48 481,233,646.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
12,509,645.65 43,354,732.39
应收利息 6.4.7.5 79,869.06 56,810.84
应收股利
- -
应收申购款
493.78 901.49
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
570,497,864.45 655,025,591.55
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,129,489.11 -
应付赎回款
1,307,948.19 817,049.76
应付管理人报酬
554,218.82 677,943.24
应付托管费
1,463,393.23 796,174.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 4,459,692.43 4,281,577.17
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 967,428.22 936,461.98
负债合计
14,882,170.00 7,509,206.74
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 411,416,844.71 430,030,673.60
未分配利润 6.4.7.10 144,198,849.74 217,485,711.21
所有者权益合计
555,615,694.45 647,516,384.81 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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负债和所有者权益总计
570,497,864.45 655,025,591.55
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.350 元 ，基金份额总额 411,416,844.71 份。
6.2 利润表
会计主体： 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-60,590,544.02 300,936,462.37
1. 利息收入
1,188,085.14 1,279,606.17
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,187,854.64 1,279,606.17
债券利息收入
230.50 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-42,497,216.11 520,638,687.78
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -44,291,186.25 516,319,965.42
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 529,641.40 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,264,328.74 4,318,722.36
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -19,290,764.30 -221,418,313.29
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 9,351.25 436,481.71
减： 二 、费用
7,337,493.73 14,160,339.19
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,336,093.57 7,716,228.32
2 ．托管费 6.4.10.2.2 667,218.64 1,543,245.67
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 3,094,338.66 4,653,166.76
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 239,842.86 247,698.44
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-67,928,037.75 286,776,123.18
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-67,928,037.75 286,776,123.18
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
430,030,673.60 217,485,711.21 647,516,384.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -67,928,037.75 -67,928,037.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-18,613,828.89 -5,358,823.72 -23,972,652.61
其中：1. 基金 申购款 2,838,512.38 708,131.45 3,546,643.83
2. 基金赎回 款 -21,452,341.27 -6,066,955.17 -27,519,296.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
411,416,844.71 144,198,849.74 555,615,694.45
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,132,851,685.51 304,805,721.91 1,437,657,407.42
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 286,776,123.18 286,776,123.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-594,291,257.06 -301,373,302.76 -895,664,559.82
其中：1. 基金 申购款 55,556,317.49 21,425,292.51 76,981,610.00
2. 基金赎回 款 -649,847,574.55 -322,798,595.27 -972,646,169.82
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
538,560,428.45 290,208,542.33 828,768,970.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 优势 动力 混 合型 证券 投 资基 金(LOF)( 原名 为建 信 优势 动力 股 票型 证券 投 资基 金(LOF)) 是
根据原 建信 优势动 力股 票型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 建信 优势动 力基 金 ”) 基金 份 额持有 人 大 会
2013 年 1 月28 日决议通 过的 《关于建信优势动力股票型证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 并
经 中 国证 券监 督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2013]204 号《 关于核 准 建信 优
势动力 股票 型证券 投资 基金基 金份 额持有 人大 会有关 转换 基金运 作方 式决议 的批 复》核 准 ， 由 原
建信优势动力基金转型而来。 原建信优势动力基金为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易所( 以下
简称 “深交所”) 交易上 市， 存续期限 为5 年期， 至2013 年3 月18 日止。 根据 深交所深证上[2013]82
号《终止上市通知书》 ， 原建信优势动力基金于 2013 年 3 月 15 日终止上市权利登记，于 2013 年
3 月18 日终 止上市。 自 2013 年3 月19 日( 基金合 同生效日) 起 ， 原建信优势动力基金转型为上市
契约型开放式基金， 更名为建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)( 以 下简称 “本基金”) ， 原 《建
信 优势 动力股 票型 证券投 资基 金基金 合同 》失效 ， 《建 信优势 动力 股票型 证券 投 资 基金(LOF) 基金
合同》 于同 一日生 效 。 本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定， 本基 金的基 金管 理人为 建 信 基 金
管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
建信优势动力基金于基金合同失效前经审计的基金资产净 值为 4,336,702,117.48 元 ， 已于本
基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值， 并 于 2013 年3 月 19 日完成 了变更登记 。
经深交所深证上[2013]106 号文审核 同意， 本基 金 2,348,989,482.00 份基 金份额于 2013 年 4
月 3 日在深 交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转
托管业务将 其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，建信 优势动力
股票型证券投资基金(LOF) 于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为建信优势动力混合型证券投资基金建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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(LOF) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包含中小 板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 银行存款、
权证、 资产 支持证 券及 中国证 监 会 批准的 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。本 基金 的股票 投 资 占 基
金资产净值的比例为 60%-95% ，权证 占基金资产净值的比例不超过 3%， 现金或到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的 比例不低于 5%。 本基金投资业绩比较基准为 75%×沪深 300 指数 收
益率 +25% × 中国债券总指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业 会计准则 ”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报
告和半 年度 报告> 》 、 中 国证券 投资 基金业 协会 颁布的 《证 券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 建 信
优势动 力混 合型证 券投 资基金 基金 合同（LOF ） 》和中 国证 监会发 布的 有关规 定及 允许的 基 金 行 业
实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 35,324,247.39
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其 他存款 -
合计： 35,324,247.39 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 355,220,874.77 372,163,155.48 16,942,280.71
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 355,220,874.77 372,163,155.48 16,942,280.71
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 7,317.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 72,343.49
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 - 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
其他 208.50
合计 79,869.06
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,459,692.43
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,459,692.43
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 2,388.28
预提费用 465,039.94
合计 967,428.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 430,030,673.60 430,030,673.60
本期申购 2,838,512.38 2,838,512.38
本期赎回( 以"-" 号填列) -21,452,341.27 -21,452,341.27
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 411,416,844.71 411,416,844.71
注：1 、申购 含转换入份额，赎回含转换出份额；
2 、 截至 2016 年6 月30 日止， 本基金于深交所上市的基金份额 79,718,825.00 份 ， 托管在场外未建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
上市交易的基金份额为 331,698,019.71 份。 上市 的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按
市价流 通； 未上市 的基 金份额 登记 在注册 登记 系统， 通过 跨系统 转登 记可实 现基 金份额 从 场 外 向
深交所的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 406,187,232.56 -188,701,521.35 217,485,711.21
本期利润 -48,637,273.45 -19,290,764.30 -67,928,037.75
本期基金份额交易
产生的变动数
-15,585,621.76 10,226,798.04 -5,358,823.72
其中：基金申购款 2,418,900.29 -1,710,768.84 708,131.45
基金赎回款 -18,004,522.05 11,937,566.88 -6,066,955.17
本期已分配利润 - - -
本期末 341,964,337.35 -197,765,487.61 144,198,849.74
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 78,036.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,105,419.29
其他 4,399.19
合计 1,187,854.64
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,037,583,687.86
减：卖出股票成本总额 1,081,874,874.11
买卖股票差价收入 -44,291,186.25
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
529,641.40
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
529,641.40
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,374,871.90
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,844,987.87
减：应收利息总额 242.63
买卖债券差价收入 529,641.40
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期无债券投资- 赎回差 价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资- 申购差 价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,264,328.74
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,264,328.74
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -19,290,764.30
—— 股票投资 -19,290,764.30
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -19,290,764.30 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 9,351.00
转换费收入 0.25
合计 9,351.25
注：1 、 本 基 金 的 赎 回 费 率 本 基 金 的 场 外 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 ， 场 内 赎 回 费 率 为 赎 回 金 额 的
0.5% ，赎回 费总额的 25% 归入基金资产；
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
3,094,338.66
银行间市场交易费用
-
合计
3,094,338.66
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,416.56
上市费 29,835.26
银行划款手续费 1,665.00
债券托管账户维护费 9,000.00
其他 200.00
合计 239,842.86
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无 须作披露的或有事项。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司( “交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,336,093.57 7,716,228.32
其中： 支付销售机 构的客
户维护费
191,756.54 401,488.01
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数 ；
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
667,218.64 1,543,245.67
注：1 、 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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月 30 日 日
基金合同生效日（ 2013 年
3 月19 日 ） 持有的基金份
额
10,003,950.00 10,003,950.00
期初持有的基金份额 3,591,235.63 5,018,905.13
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 5,018,905.13
期末持有的基金份额 3,591,235.63 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.87% -
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 35,324,247.39 78,036.16 3,631,118.82 14,399.71
注：1 、本基 金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息；
2 、 本基金用 于证券交易结算的资金通过 “交通银行基金托管结算资金专用存款账户 ”转存于中国
证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2016 年 6 月 30 日的相关余额在资产负债
表中的 “结算备付金”科目中单独列示。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未实施利润分配。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000920
南方
汇通
2016
年2 月
17 日
资产
重组
17.05
2016
年7 月
12 日
18.10 1,324,189 24,590,557.62 22,577,422.45 -
300356
光一
科技
2016
年5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年8 月
10 日
44.27 366,000 13,690,035.28 19,749,360.00 -
600146
商赢
环球
2016
年6 月
15 日
重大
资产
重组
26.47 - - 732,500 17,466,318.00 19,389,275.00 -
002630
华西
能源
2016
年4 月
25 日
重大
资产
重组
11.53 - - 1,660,020 19,398,995.00 19,140,030.60 -
300242
明家
联合
2016
年5 月
9 日
重大
资产
重组
34.53
2016
年8 月
12 日
36.69 318,032 10,947,674.77 10,981,644.96 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内 。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是基 金管 理 人通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失 和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 标所示 ，如 无表格 ，则 本基金 于本 期末及 上 年 年 末
未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资 金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 6.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 、 债券 投资 和 买入 返售 金融资产
等，其 余大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活动 现金 流量在 很 大 程 度
上独立于市场利率变化，本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,324,247.39 - - - 35,324,247.39 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
结算备付金 149,957,139.26 - - - 149,957,139.26
存出保证金 463,313.83 - - - 463,313.83
交易性金融资产 - - - 372,163,155.48 372,163,155.48
应收证券清算款 - - - 12,509,645.65 12,509,645.65
应收利息 - - - 79,869.06 79,869.06
应收申购款 - - - 493.78 493.78
其他资产 - - - - -
资产总计 185,744,700.48 - - 384,753,163.97 570,497,864.45
负债
应付证券清算款 - - - 6,129,489.11 6,129,489.11
应付赎回款 - - - 1,307,948.19 1,307,948.19
应付管理人报酬 - - - 554,218.82 554,218.82
应付托管费 - - - 1,463,393.23 1,463,393.23
应付交易费用 - - - 4,459,692.43 4,459,692.43
其他负债 - - - 967,428.22 967,428.22
负债总计 - - - 14,882,170.00 14,882,170.00
利率敏感度缺口 185,744,700.48 - - 369,870,993.97 555,615,694.45
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,272,332.15 - - - 4,272,332.15
结算备付金 125,452,011.93 - - - 125,452,011.93
存出保证金 655,156.34 - - - 655,156.34
交易性金融资产 - - - 481,233,646.41 481,233,646.41
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 43,354,732.39 43,354,732.39
应收利息 - - - 56,810.84 56,810.84
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 901.49 901.49
其他资产 - - - - -
资产总计 130,379,500.42 - - 524,646,091.13 655,025,591.55
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 817,049.76 817,049.76
应付管理人报酬 - - - 677,943.24 677,943.24
应付托管费 - - - 796,174.59 796,174.59
应付销售服务费 - - - - - 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
应付交易费用 - - - 4,281,577.17 4,281,577.17
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 936,461.98 936,461.98
负债总计 - - - 7,509,206.74 7,509,206.74
利率敏感度缺口 130,379,500.42 - - 517,136,884.39 647,516,384.81
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 本 期末 ，本 基 金未 持有 交 易性 债券 投 资， 因此 市 场利 率的 变 动对 于本 基 金资 产净 值无重大
影响 ( 上年 末：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理 人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金股 票 投资 占基 金 资产 净值 的比例为
60%-95% ，权证 占 基金 资产 净 值的 比例 不 超 过 3% ， 现 金或 到期 日 在一 年以 内 的政 府债 券 占基金资
产净值的比例不低于 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 372,163,155.48 66.98 481,233,646.41 74.32
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 372,163,155.48 66.98 481,233,646.41 74.32
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 28,607,964.37 33,026,929.20
业绩比较基准下降5% -28,607,964.37 -33,026,929.20
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 280,325,422.47 元， 属于第二层级的余额为 91,837,733.01 元， 无 属于第三
层级的余额(2015 年 6 月 30 日：第一 层级的余额为 592,757,530.94 元，属 于第二层级的余额为
118,058,565.39 元，无属 于第三层级的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 372,163,155.48 65.23
其中：股票 372,163,155.48 65.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 185,281,386.65 32.48 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
7 其他各项资产 13,053,322.32 2.29
8 合计 570,497,864.45 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 263,576,988.69 47.44
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
15,560,000.00 2.80
E
建筑业 9,741,984.00 1.75
F
批发和零售业 38,069,772.00 6.85
G
交通运输、仓储和邮政业 15,095,937.83 2.72
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 2,794,853.00 0.50
L
租赁和商务服务业 10,981,644.96 1.98
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 16,341,975.00 2.94
S
综合 - -
合计 372,163,155.48 66.98
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002640 跨境通 2,160,600 38,069,772.00 6.85
2 000920 南方汇通 1,324,189 22,577,422.45 4.06
3 600422 昆药集团 1,616,204 22,045,022.56 3.97
4 002582 好想你 533,854 21,097,910.08 3.80
5 600075 新疆天业 1,762,100 20,281,771.00 3.65
6 601238 广汽集团 841,300 19,762,137.00 3.56
7 300356 光一科技 366,000 19,749,360.00 3.55
8 600146 商赢环球 732,500 19,389,275.00 3.49
9 002630 华西能源 1,660,020 19,140,030.60 3.44
10 300317 珈伟股份 556,979 18,380,307.00 3.31
11 600963 岳阳林纸 2,851,270 17,449,772.40 3.14
12 002236 大华股份 1,267,010 16,597,831.00 2.99
13 002624 完美世界 432,900 16,341,975.00 2.94
14 601199 江南水务 2,000,000 15,560,000.00 2.80
15 600115 东方航空 2,283,803 15,095,937.83 2.72
16 002050 三花股份 1,215,564 11,730,192.60 2.11
17 300109 新开源 184,700 11,728,450.00 2.11
18 300242 明家联合 318,032 10,981,644.96 1.98
19 601668 中国建筑 1,831,200 9,741,984.00 1.75
20 002511 中顺洁柔 401,720 6,841,291.60 1.23
21 603020 爱普股份 263,700 6,036,093.00 1.09
22 002206 海 利 得 322,100 5,517,573.00 0.99
23 002626 金达威 311,724 5,252,549.40 0.95
24 000534 万泽股份 187,700 2,794,853.00 0.50
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600146 商赢环球 52,741,770.65 8.15
2 002582 好想你 36,573,291.66 5.65
3 002640 跨境通 35,370,242.00 5.46 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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4 300274 阳光电源 23,104,355.44 3.57
5 600422 昆药集团 21,979,361.88 3.39
6 002444 巨星科技 20,932,962.77 3.23
7 000998 隆平高科 20,698,032.78 3.20
8 300291 华录百纳 20,550,579.05 3.17
9 601012 隆基股份 20,363,635.00 3.14
10 300294 博雅生物 19,603,712.10 3.03
11 601238 广汽集团 19,259,863.46 2.97
12 601199 江南水务 18,924,994.40 2.92
13 600963 岳阳林纸 18,472,599.98 2.85
14 002675 东诚药业 17,977,271.89 2.78
15 300322 硕贝德 17,448,991.79 2.69
16 002624 完美世界 16,633,627.02 2.57
17 002236 大华股份 16,597,111.89 2.56
18 000831 *ST 五稀 16,525,659.45 2.55
19 601628 中国人寿 16,456,305.00 2.54
20 300317 珈伟股份 16,267,096.40 2.51
21 600115 东方航空 16,067,223.08 2.48
22 600075 新疆天业 15,691,171.71 2.42
23 002366 台海核电 15,388,327.96 2.38
24 300018 中元股份 14,468,522.00 2.23
25 000567 海德股份 13,919,506.12 2.15
26 300356 光一科技 13,690,035.28 2.11
27 300190 维尔利 13,589,956.94 2.10
28 600568 中珠医疗 12,956,002.00 2.00
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600146 商赢环球 34,084,813.86 5.26
2 300083 劲胜精密 31,702,513.38 4.90
3 300274 阳光电源 27,133,038.64 4.19
4 002234 民和股份 23,905,228.26 3.69
5 601012 隆基股份 23,412,692.24 3.62
6 300294 博雅生物 23,031,281.33 3.56 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
7 002444 巨星科技 22,832,981.21 3.53
8 002236 大华股份 22,588,765.24 3.49
9 002582 好想你 22,023,021.20 3.40
10 002196 方正电机 21,168,548.60 3.27
11 300322 硕贝德 20,803,131.65 3.21
12 600351 亚宝药业 20,761,251.94 3.21
13 601888 中国国旅 19,944,342.76 3.08
14 300291 华录百纳 19,930,021.38 3.08
15 002458 益生股份 19,809,021.00 3.06
16 000998 隆平高科 19,564,536.38 3.02
17 002366 台海核电 19,044,010.92 2.94
18 002675 东诚药业 17,778,468.70 2.75
19 002145 中核钛白 17,333,161.00 2.68
20 002308 威创股份 16,966,940.73 2.62
21 000705 浙江震元 16,760,649.63 2.59
22 600477 杭萧钢构 16,751,339.81 2.59
23 000831 *ST 五稀 16,739,779.62 2.59
24 002665 首航节能 16,323,189.80 2.52
25 601628 中国人寿 14,897,472.17 2.30
26 300190 维尔利 14,349,863.44 2.22
27 603001 奥康国际 13,837,773.99 2.14
28 600029 南方航空 13,355,432.16 2.06
29 600749 西藏旅游 13,161,648.82 2.03
30 300398 飞凯材料 13,103,984.42 2.02
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 992,095,147.48
卖出股票收入（成交）总额 1,037,583,687.86
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相 关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 463,313.83
2 应收证券清算款 12,509,645.65
3 应收股利 -
4 应收利息 79,869.06
5 应收申购款 493.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,053,322.32
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000920 南方汇通 22,577,422.45 4.06 资产重组
2 300356 光一科技 19,749,360.00 3.55 筹划发行股份购买资产
3 600146 商赢环球 19,389,275.00 3.49 重大资产重组
4 002630 华西能源 19,140,030.60 3.44 重大资产重组
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
19,025 21,625.06 41,899,813.68 10.18% 369,517,031.03 89.82%
建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海西上海投资发展有限公
司
1,985,111.00 2.49%
2 汪力成 1,488,833.00 1.87%
3 张瑞平 1,380,772.00 1.73%
4 冯勇 1,001,020.00 1.26%
5 肖正巧 994,001.00 1.25%
6 淄博市自来水公司节水技术
开发部
990,514.00 1.24%
7 邓福灵 948,000.00 1.19%
8 李雪梅 877,800.00 1.10%
9 李志军 692,361.00 0.87%
10 邓彬 600,336.00 0.75%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持
有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 3 月19 日 ）基金份额 总额
4,642,655,005.00
本报告期期初基金份额总额 430,030,673.60
本报告期基金总申购份额 2,838,512.38
减: 本报告期 基金总赎回份额 21,452,341.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 411,416,844.71
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变 。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 488,277,722.33 24.06% 454,733.02 24.23% -
安信证券 2 438,762,746.84 21.62% 404,892.67 21.57% -
齐鲁证券 3 295,215,440.38 14.55% 269,805.93 14.38% - 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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东方证券 1 222,186,333.54 10.95% 206,922.15 11.02% -
中投证券 3 182,918,924.30 9.01% 170,352.52 9.08% -
国金证券 1 176,956,109.79 8.72% 164,799.38 8.78% -
中银国际 1 110,591,190.83 5.45% 100,782.01 5.37% -
长江证券 2 80,252,207.28 3.95% 73,134.38 3.90% -
华泰证券 4 34,337,286.04 1.69% 31,291.67 1.67% -
高华证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理 规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协 议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。 本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 - - - - - - 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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安信证券 - - - - - -
齐鲁证券 2,374,871.90 100.00% - - - -
东方证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下基 金 产 品 参 加 “ 京 东
金融全场基金 1 折”的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公
司网站
2016 年 6 月 29 日
2
关 于 新 增 平 安 证 券 有 限 责 任 公
司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销
机构的公告
指 定 报 刊 和/ 或公
司网站
2016 年 6 月 3 日
3
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部 分
开放式基金代销机构的公告
指 定 报 刊 和/ 或公
司网站
2016 年 5 月 25 日
4
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关
于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深 圳 ）
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 费
率优惠活动的公告
指 定 报 刊 和/ 或公
司网站
2016 年 4 月 15 日
5
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部 分
开放式基金代销机构的公告
指 定 报 刊 和/ 或公
司网站
2016 年 2 月 5 日
关 于 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公
司 代 销 建 信 基 金 管 理 有 限 公 司
产品的公告
2016 年 1 月 11 日 建信优势动力混合（LOF ）2016 年半年度报告
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§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准 建信优势动力混合型证券投资基金（LOF ）设立的文件；
2、《 建信优 势动力混合型证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
3、《 建信优 势动力混合型证券投资基金（LOF ） 招募说明书》 ；
4、《 建信优 势动力混合型证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
