鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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鹏华 中证 酒指 数分 级证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易 情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业 人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份 额持有 人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证酒指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华酒分级
场内简称 鹏华酒分级
基金主代码 160632
交易代码 160632
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月29 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 519,187,806.30 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015-05-11
下属分级基金的基金简称 鹏华酒分级 鹏华酒 A 鹏华酒 B
下属分级基金场内简称: 酒分级 酒 A 酒 B
下属分级基金的交易代码 160632 150229 150230
报告期末下属分级基金份
额总额
354,598,813.30 份 82,294,496.00 份 82,294,497.00 份
注：本 基金 在交易 所行 情系统 净值 提示等 其他 信息披 露场 合下， 上市 交易并 封闭 运作的 基 金 份 额
可分别简称为“酒 A” 、 “酒 B” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的 指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟 踪误差。
本基金 力争 鹏华酒 份额 净值增 长率 与同期 业绩 比较基 准之 间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4 ％。如因指数编制
规则调 整或 其他因 素导 致跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证酒指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现 ，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华酒 A 份额为稳健
收益类份额，具有低
风险且预期收益相对
较低的特征。
鹏华酒 B 份额为积极
收益类份额，具有高
风险且预期收益相对
较高的特征。
注：本 基金 在交易 所行 情系统 净值 提示等 其他 信息披 露场 合下， 上市 交易并 封闭 运作的 基 金 份 额
可分别简称为“酒 A” 、 “酒 B” 。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会 中心第
43 层鹏华基 金管理有限公司 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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北京市西城区金融大街 25 号中国建设 银行股份有
限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -17,705,118.58
本期利润 -2,519,054.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0054
本期加权平 均净值利润率 -0.70%
本期基金份额净值增长率 -0.80%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -174,421,035.54
期末可供分配基金份额利润 -0.3360
期末基金资产净值 451,343,928.74
期末基金份额净值 0.869
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -11.38%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否为开放
日或交易所的交易日。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.76% 1.54% 6.68% 1.53% 0.08% 0.01%
过去三个月 11.41% 1.63% 11.30% 1.54% 0.11% 0.09%
过去六个月 -0.80% 2.11% -0.63% 2.01% -0.17% 0.10%
过去一年 -21.85% 2.54% -16.85% 2.41% -5.00% 0.13%
自基金合同
生效起至今
-11.38% 2.57% -5.64% 2.48% -5.74% 0.09%
注：业绩比较基准= 中证 酒指数收益率 ×95 ％＋ 商业银行活期存款利率（税后） ×5 ％
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年4 月 29 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本 基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
余斌
本基金基
金经理
2015 年 4 月
28 日
- 9
余斌先生，国籍中国，
经济学硕士，9 年证券
从业经验。 曾任职于招
商证券股份有限公司，
担 任 风 险 控 制 部 市 场
风 险 分 析 师 ；2009 年
10 月 加 盟 鹏 华 基 金 管
理有限公司， 历任机构
理财部大客户经理、 量
化投资部量化研究员，
先 后 从 事 特 定 客 户 资
产管理业务产品设计、
量化研究等工作；2014
年5 月起担任 鹏华信息
分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 5 月 起兼任鹏
华 证 券 保 险 分 级 基 金
基金经理，2014 年 11
月 起 兼 任 鹏 华 国 防 分
级基金基金经理，2015
年4 月起兼任 鹏华酒分
级基金基金经理，2015
年5 月起兼任 鹏华证券鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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分 级 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 起兼任鹏
华 环 保 分 级 基 金 基 金
经理。 余斌先生具备基
金从业资格。 本报告期
内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任 日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方 法进行投资管理。
报 告 期内 ，市 场 行情 趋于 稳 定， 投资 管 理操 作正 常 开展 。基 金 日均 跟踪 偏 离度 和跟 踪误差都
有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末， 基金份额净值为 0.869 ， 累计净值 0.885 。 本报告期基金份额净值增长率为-0.80% 。 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
英 国 脱欧 事件 后 ，市 场已 悄 然发 生了 较 大变 化。 从 宏观 层面 看 ，汇 率贬 值 预期 的缓 解对改善
资本市 场风 险溢价 水平 有积极 作用 。目前 人民 币汇率 趋于 稳定， 进一 步快速 贬值 的可能 性 已 大 为
降低。 美国 的资产 价格 已处于 历史 高位水 平， 资金进 一步 流入美 国的 动力不 足。 全球市 场 对 欧 洲
和日本的货币宽松政策已形成了明确的预期。 从微观层面看， 投资者市场情绪和信心在逐渐恢复，
热点板 块的 成交量 和换 手率同 步放 大。但 从宏 观经济 层面 看，达 到经 济稳增 长调 结构的 目 标 仍 具
有严峻挑战。固定资产和房地产投资增速下滑明显，资本形成对 GDP 的拉动作用也快速下行。目
前通胀 水平 总体可 控， 但房地 产市 场和信 用市 场已引 发市 场的广 泛担 忧。能 否有 效管控 系 统 性 金
融风险是判断市场风险偏好变化的核心因素。
总 体 来说 ，维 持 下半 年市 场 延续 震荡 走 势的 判断 ， 市场 投资 机 会更 多以 结 构性 行情 展开。行
业 和主 题的 切换可 能加 快，左 侧投 资时点 和交 易技巧 的把 握显得 尤为 重要。 在存 量博弈 的 震 荡 市
场格局中，对基本面稳健的行业如消费品、医药等需要保持高度关注。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1 ）日常估 值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算 软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
（2 ）特殊业 务估值 流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相
关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
3 、本公司参 与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4 、本公司现 没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1. 根据本基 金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华酒分级份额、鹏华酒 A 份额 、
鹏华酒 B 份 额）不进行收益分配。
2. 本基金本 报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证酒指数分级证券投资基金 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,408,790.96 20,902,985.11
结算备付金
1,079,079.66 500,226.72
存出保证金
104,332.60 466,320.22
交易性金融资产 6.4.7.2 428,416,485.77 385,850,466.86
其中：股票投资
428,416,485.77 385,850,466.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,998,496.56 -
应收利息 6.4.7.5 5,219.53 5,246.02
应收股利
- -
应收申购款
309,263.92 334,486.35
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
456,321,669.00 408,059,731.28
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,861,545.34 259,578.32
应付管理人报酬
362,038.08 343,269.25
应付托管费
79,648.39 75,519.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 266,161.72 545,278.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 408,346.73 316,976.62
负债合计
4,977,740.26 1,540,621.94
所 有 者 权益：
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 14 页 共 51 页
实收基金 6.4.7.9 508,983,740.43 454,943,321.28
未分配利润 6.4.7.10 -57,639,811.69 -48,424,211.94
所有者权益合计
451,343,928.74 406,519,109.34
负债和所有者权益总计
456,321,669.00 408,059,731.28
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 鹏华酒分级份额净值 0.869 元 ， 鹏华 酒 A 份额净 值 1.026 元，
鹏华酒 B 份额净值 0.712 元 ； 基 金 份 额 总 额 519,187,806.30 份 ， 其 中 鹏 华 酒 分 级 份 额
354,598,813.30 份，鹏华 酒 A 份额82,294,496.00 份，鹏华酒 B 份额82,294,497.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证酒指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 4 月29 日( 基
金 合 同 生效日) 至2015
年 6 月30 日
一、收入
654,423.10 88,957,032.78
1. 利息收入
85,845.99 246,255.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,845.99 246,255.99
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-14,910,893.78 34,404,876.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,415,213.27 29,417,131.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,504,319.49 4,987,745.12
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 15,186,064.44 53,425,698.63
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 293,406.45 880,202.02
减： 二 、费用
3,173,477.24 4,582,331.94
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,791,734.45 1,531,590.24
2 ．托管费 6.4.10.2.2 394,181.51 336,949.86
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 665,406.94 2,587,823.12 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 322,154.34 125,968.72
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-2,519,054.14 84,374,700.84
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-2,519,054.14 84,374,700.84
注：
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证酒指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
454,943,321.28 -48,424,211.94 406,519,109.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,519,054.14 -2,519,054.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
54,040,419.15 -6,696,545.61 47,343,873.54
其中：1. 基金 申购款 352,570,518.71 -69,402,199.92 283,168,318.79
2. 基金赎回 款 -298,530,099.56 62,705,654.31 -235,824,445.25
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
508,983,740.43 -57,639,811.69 451,343,928.74
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 4 月29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
665,706,581.36 - 665,706,581.36 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 84,374,700.84 84,374,700.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
294,296,234.26 44,211,689.28 338,507,923.54
其中：1. 基金 申购款 944,228,903.19 97,150,202.76 1,041,379,105.95
2. 基金赎回 款 -649,932,668.93 -52,938,513.48 -702,871,182.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
960,002,815.62 128,586,390.12 1,088,589,205.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏 华 中 证 酒 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015] 第 503 号 《 关于准予鹏华中证酒指数分级证券投资基金注册
的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 鹏 华 中 证
酒指数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限 不定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 665,650,412.73 元， 业 经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第399 号验资报 告 予以验证。 经向中国证监会备案 ，
《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 29 日正 式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 665,706,581.36 份 基金份额，其中认购资金利 息折合 56,168.63 份 基金份额。
本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《鹏 华中 证 酒指 数分 级 证券 投资 基 金基 金合 同 》并 报中 国 证监 会备 案 ，本 基金 的基金份
额包括 鹏华 中证酒 指数 分级证 券投 资基金 之基 础份额( 以下 简称 “ 鹏华 酒份额 ”) 、 鹏华中 证 酒 指
数分级证券投资基金之 A 份额( 以下 简称 “鹏华酒 A 份额”) 、鹏华中证酒指数分级证券投资基金
之 B 份额( 以 下简称 “鹏华酒 B 份额 ”) 。根据对 基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金
份额具 有不 同的风 险收 益特征 。鹏 华酒份 额为 可以申 购、 赎回但 不能 上市交 易的 基金份 额 ， 具 有鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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与标的指数相似的风险收益特征。鹏华酒 A 份 额与鹏华酒 B 份额为可以 上市交易但不能申购、赎
回的基金份额，其中鹏华酒 A 份额 为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收
益特征，鹏华酒 B 份额 为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏
华酒 A 份额 与鹏华酒 B 份额的配比始终保持 1 ：1 的比率不变 。 本基金的基金份额初始公开发售结
束后， 场外认购的全部份额将确认为鹏华酒份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的 比例确认为鹏华
酒 A 份额与鹏华酒 B 份额。本基金基金合同生效后，鹏华酒份额与鹏 华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额
之间可 以按 约定的 规则 进行场 内份 额配对 转换 ，包括 基金 份额的 分拆 和合并 两种 转换行 为 。 基 金
份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华酒份额按照 2 份场内 鹏华酒份额对应 1 份鹏 华酒
A 份额与 1 份鹏华酒 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其持
有的鹏华酒 A 份额与鹏华酒 B 份额按照 1 份鹏华酒 A 份额与 1 份鹏华酒 B 份额对应 2 份场内鹏华
酒份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：鹏 华 酒份 额的 基 金份 额净 值 为净 值计 算 日的 基金 资产净值
除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华酒 份额、鹏华酒 A 份额 、鹏华酒 B 份额的份额数之
和。鹏华酒 A 份额的基金份额净值为鹏华酒 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份鹏华酒份
额所对应的基金资产净值等于1 份鹏华酒A 份额与1 份鹏华酒B 份额所对应的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在鹏华酒 A 份额、 鹏 华酒份额存续期内的每个会计年度 12 月第一
个工作日，本基金将进 行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华酒 A 份额 与鹏
华酒 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的 比例。 对于鹏华酒 A 份 额的约定应得收益， 即 鹏华酒 A 份 额每
个会计年度 11 月 30 日基 金份额参考净值超出 1.000 元部分， 将折算为场内鹏华酒份额分配给鹏
华酒 A 份额持有人。鹏华酒份额持有人持有的每 2 份鹏华酒份额将按 1 份鹏华酒 A 份额获得新增
鹏华酒 份额 的分配 。持 有场外 鹏华 酒份额 的基 金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场 外 鹏 华
酒份额 的分 配；持 有场 内鹏华 酒份 额的基 金份 额持有 人将 按前述 折算 方式获 得新 增场内 鹏 华 酒 份
额的分配。经过上述 份额折算，鹏华酒 A 份额 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，鹏华酒份额
的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在鹏华酒份额的基金份额净值达到 1.500 元时或鹏 华酒 B 份
额的基金份额参考 净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金
将分别对鹏华酒份额、鹏华酒 A 份 额、鹏华酒 B 份额进行份 额折算，份额折算后本基金将确保鹏
华酒 A 份额 与鹏华酒 B 份额的比例为 1 ：1 ， 份 额折算后鹏华酒份额的基金份额净值、 鹏华酒 A 份
额与鹏华酒 B 份额的基金 份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2015] 第 180 号文审核同 意，本基金鹏华酒鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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A 份额211,143,563.00 份 基金份额和鹏华酒B 份额211,143,564.00 份基金 份额于2015 年5 月11
日在深 交所 挂牌交 易。 对于托 管在 场内的 鹏华 酒份额 ，基 金份额 持有 人在符 合相 关办理 条 件 的 前
提下，将其分拆为鹏华酒 A 份额和 鹏华酒 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的鹏华酒份额，
基金份 额持 有人在 符合 相关办 理条 件的前 提下 ，将其 跨系 统转托 管至 深交所 场内 后分拆 为 鹏 华 酒
A 份额和鹏华 酒 B 份额即 可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《鹏 华 中证 酒指 数 分级 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 标的指 数成 份股及 其 备 选 成
份股( 含 中小 板、创 业板 股票及 其他 中国证 监会 核准上 市的 股票) 、 债券 、 股指 期货 、权证 、 资 产
支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关
规定) 。 本基金投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80% ， 其中投资于标的指数成份股及其备
选 成份 股的比 例不 低于非 现金 基金资 产 的 80% ； 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需缴 纳 的 交
易保证金后， 现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本 基金
的业绩比较基准为：中证酒指数收益率 ×95% ＋ 商业银行活期存款利率( 税后 )×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 鹏华中 证酒 指数分 级证 券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会 允
许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发 行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基 金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 24,408,790.96
定期存款 - 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 24,408,790.96
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 407,626,479.78 428,416,485.77 20,790,005.99
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 407,626,479.78 428,416,485.77 20,790,005.99
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 4,687.13
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 485.50
应收债券利息 - 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 21 页 共 51 页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 46.90
合计 5,219.53
注：其他为结算保证金利息收入。
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 266,161.72
银行间市场应付交易费用 -
合计 266,161.72
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币 元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 14,025.35
预提费用 344,321.38
指数使用费 50,000.00
合计 408,346.73
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 463,944,869.43 454,943,321.28
本期申购 359,677,554.23 352,570,518.71
本期赎回( 以"-" 号填列) -304,434,617.36 -298,530,099.56
本期末 519,187,806.30 508,983,740.43
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -137,075,768.38 88,651,556.44 -48,424,211.94
本期利润 -17,705,118.58 15,186,064.44 -2,519,054.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-19,640,148.58 12,943,602.97 -6,696,545.61
其中：基金申购款 -118,385,771.41 48,983,571.49 -69,402,199.92
基金赎回款 98,745,622.83 -36,039,968.52 62,705,654.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -174,421,035.54 116,781,223.85 -57,639,811.69
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 74,924.21
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,264.39
其他 7,657.39
合计 85,845.99
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 207,379,507.37
减：卖出股票成本总额 223,794,720.64
买卖股票差价收入 -16,415,213.27
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：无。
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7.14 衍生工 具 收益
注：无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,504,319.49
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,504,319.49
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 15,186,064.44
——股票投资 15,186,064.44
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 15,186,064.44
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 215,017.86
转换费收入 78,388.59
合计 293,406.45
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 24 页 共 51 页
交易所市场交易费用
665,406.94
银行间市场交易费用
-
合计
665,406.94
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日 至2016 年 6 月30 日
审计费用 35,306.18
信息披露费 149,179.94
账户维护费 360.00
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 7,472.96
合计 322,154.34
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 （ “ 鹏 华 基 金 公
司”）
基金管理人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行”）
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 25 页 共 51 页
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年4 月29 日( 基金合同 生效日) 至
2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 94,513,299.00 20.64% 32,496,469.90 1.59%
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 86,130.35 20.64% 74,294.91 27.91%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年4 月29日( 基金合同 生效日) 至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 28,756.09 1.58% 28,756.09 1.58%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费 等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 51 页
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,791,734.45 1,531,590.24
其中： 支付销售机构的客
户维护费
329,830.49 189,424.46
注 ： （1 ） 支付 基金 管理人 鹏华 基金管 理有 限公司 的管 理人报 酬年 费率为 1.00% ，逐 日计提 ， 按 月
支付。日管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.00%÷ 当年天数。
（2 ）根 据《 开放式 证券 投资基 金销 售费用 管理 规定》 ， 基金 管理人 依据 销售机 构销 售基金 的 保 有
量提取一定比例的客户维护费， 用以 向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列 支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年4 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
394,181.51 336,949.86
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计提， 按月支付。 日托管费= 前
一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金 管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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鹏华酒 A
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国信证券股份有
限公司
- 0.0000% 318,600.00 0.3125%
注：除 基金 管理人 以外 的其他 关联 方投资 本基 金的费 率标 准与其 他相 同条件 的投 资者适 用 的 费 率
标准相一致 。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 4 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 24,408,790.96 74,924.21 53,116,630.30 226,931.28
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,616 46,935.68 46,935.68 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
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日
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：截至本报告期末 ，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016 年
6 月30
日
重大
事项
20.92
2016 年
7 月1
日
23.01 11,596 40,238.12 242,588.32 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.13 金融工具风 险及管理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基 金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流 动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来 的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的 风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,408,790.96 - - - 24,408,790.96
结算备付金 1,079,079.66 - - - 1,079,079.66
存出保证金 104,332.60 - - - 104,332.60
交易性金融资产 - - - 428,416,485.77 428,416,485.77
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,998,496.56 1,998,496.56
应收利息 - - - 5,219.53 5,219.53
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 309,263.92 309,263.92
其他资产 - - - - -
资产总计 25,592,203.22 - - 430,729,465.78 456,321,669.00
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - - 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 3,861,545.34 3,861,545.34
应付管理人报酬 - - - 362,038.08 362,038.08
应付托管费 - - - 79,648.39 79,648.39
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 266,161.72 266,161.72
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 408,346.73 408,346.73
负债总计 - - - 4,977,740.26 4,977,740.26
利率敏感度缺口 25,592,203.22 - - 425,751,725.52 451,343,928.74
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,902,985.11 - - - 20,902,985.11
结算备付金 500,226.72 - - - 500,226.72
存出保证金 466,320.22 - - - 466,320.22
交易性金融资产 - - - 385,850,466.86 385,850,466.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 5,246.02 5,246.02
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 334,486.35 334,486.35
其他资产 - - - - -
资产总计 21,869,532.05 - - 386,190,199.23 408,059,731.28
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 259,578.32 259,578.32
应付管理人报酬 - - - 343,269.25 343,269.25
应付托管费 - - - 75,519.26 75,519.26
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 545,278.49 545,278.49
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 316,976.62 316,976.62
负债总计 - - - 1,540,621.94 1,540,621.94
利率敏感度缺口 21,869,532.05 - - 384,649,577.29 406,519,109.34 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本基 金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00% 。
（2015 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动 时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年 12 月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价 格风 险。本 基金 投资于 股票 部分的 比例 不低于 基金 资产的 80% ， 其中 投资 于标的 指数成 份 股 及
其 备选 成份股 的比 例不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 此外 ，本 基金 的基金 管理 人每日对本 基 金 所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR （Value at Risk）
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 428,416,485.77 94.92 385,850,466.86 94.92 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 428,416,485.77 94.92 385,850,466.86 94.92
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 23,117,541.79 18,290,378.64
业绩比较基准下降5% -23,117,541.79 -18,290,378.64
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 428,416,485.77 93.88
其中：股票 428,416,485.77 93.88
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 25,487,870.62 5.59
7 其他各项资产 2,417,312.61 0.53
8 合计 456,321,669.00 100.00
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基 金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 415,870,642.22 92.14
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 11,757,246.50 2.60
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施 管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 427,627,888.72 94.75
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 455,390.23 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 242,588.32 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 70,492.40 0.02 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 788,597.05 0.17
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000568 泸州老窖 1,538,945 45,706,666.50 10.13
2 600519 贵州茅台 151,518 44,231,134.56 9.80
3 000858 五 粮 液 1,339,717 43,580,994.01 9.66
4 002304 洋河股份 580,393 41,741,864.56 9.25
5 000729 燕京啤酒 3,093,504 23,479,695.36 5.20
6 000860 顺鑫农业 876,700 20,847,926.00 4.62
7 600600 青岛啤酒 610,957 17,760,519.99 3.94
8 600702 沱牌舍得 592,201 14,947,153.24 3.31
9 600809 山西汾酒 570,106 12,644,951.08 2.80
10 000596 古井贡酒 252,574 12,110,923.30 2.68
11 000869 张
裕Ａ 298,637 11,999,234.66 2.66
12 600238 海南椰岛 983,870 11,757,246.50 2.60
13 600059 古越龙山 1,064,625 10,954,991.25 2.43
14 600300 维维股份 1,834,735 10,898,325.90 2.41
15 600084 中葡股份 1,480,000 9,516,400.00 2.11
16 600199 金种子酒 854,061 9,480,077.10 2.10
17 000752 西藏发展 578,900 9,158,198.00 2.03
18 002568 百润股份 393,448 8,655,856.00 1.92
19 002646 青青稞酒 395,012 8,141,197.32 1.80 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
20 600616 金枫酒业 790,521 8,079,124.62 1.79
21 600132 重庆啤酒 524,249 7,963,342.31 1.76
22 600090 啤酒花 631,900 7,873,474.00 1.74
23 600543 莫高股份 563,767 7,701,057.22 1.71
24 600197 伊力特 484,000 7,279,360.00 1.61
25 600365 通葡股份 526,800 6,948,492.00 1.54
26 002461 珠江啤酒 447,902 5,204,621.24 1.15
27 603589 口子窖 131,700 4,768,857.00 1.06
28 603198 迎驾贡酒 175,500 4,196,205.00 0.93
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601611 中国核建 11,596 242,588.32 0.05
2 601127 小康股份 5,991 143,005.17 0.03
3 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
4 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
5 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
6 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
7 601966 玲珑轮胎 3,616 46,935.68 0.01
8 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 26,017,228.74 6.40
2 000858 五 粮 液 25,215,395.25 6.20
3 002304 洋河股份 23,312,962.76 5.73 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
4 000860 顺鑫农业 20,592,495.97 5.07
5 000568 泸州老窖 18,396,293.38 4.53
6 000729 燕京啤酒 13,440,989.84 3.31
7 002568 百润股份 10,498,605.29 2.58
8 600600 青岛啤酒 10,260,488.69 2.52
9 600238 海南椰岛 7,043,466.94 1.73
10 600365 通葡股份 6,736,982.10 1.66
11 600702 沱牌舍得 6,573,170.64 1.62
12 000869 张
裕Ａ 6,523,729.58 1.60
13 600809 山西汾酒 6,376,487.24 1.57
14 600084 中葡股份 6,271,858.97 1.54
15 600559 老白干酒 6,222,600.59 1.53
16 600300 维维股份 5,832,143.51 1.43
17 000596 古井贡酒 5,705,925.81 1.40
18 600059 古越龙山 5,662,850.81 1.39
19 600616 金枫酒业 4,449,072.00 1.09
20 600132 重庆啤酒 4,425,621.21 1.09
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600519
贵州茅台 31,587,566.19 7.77
2 000858
五 粮 液 27,970,492.40 6.88
3 002304
洋河股份 21,719,668.20 5.34
4 600559
老白干酒 16,397,620.16 4.03
5 002568
百润股份 14,010,362.28 3.45
6 000568
泸州老窖 12,952,588.47 3.19
7 000729
燕京啤酒 9,689,125.04 2.38
8 600600
青岛啤酒 7,505,142.55 1.85
9 600238
海南椰岛 5,482,758.84 1.35
10 000869
张
裕Ａ 4,759,785.70 1.17
11 600702
沱牌舍得 4,711,530.07 1.16
12 600809
山西汾酒 4,460,690.86 1.10
13 600300
维维股份 4,316,672.58 1.06
14 600059
古越龙山 4,161,438.61 1.02 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
15 600090
啤酒花 4,142,264.20 1.02
16 000596
古井贡酒 3,981,431.01 0.98
17 600616
金枫酒业 3,425,529.60 0.84
18 600132
重庆啤酒 3,250,658.01 0.80
19 600199
金种子酒 3,099,959.60 0.76
20 002646
青青稞酒 3,081,723.00 0.76
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 251,174,675.11
卖出股票收入（成交）总额 207,379,507.37
注：买入股票成本、卖出股票 收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：无。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：无。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：无。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：无。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金 本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交易鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 104,332.60
2 应收证券清算款 1,998,496.56
3 应收股利 -
4 应收利息 5,219.53
5 应收申购款 309,263.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,417,312.61
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：无。 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 51 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 242,588.32 0.05 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华酒
分级
9,531 37,204.79 154,906,208.98 43.68% 199,692,604.32 56.32%
鹏华酒 A 342 240,627.18 65,595,310.0 79.71% 16,699,186.0 20.29%
鹏华酒 B 3,415 24,097.95 3,601,395.0 4.38% 78,693,102.0 95.62%
合计
13,288 39,071.93 224,102,913.98 43.16% 295,084,892.32 56.84%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华酒分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王凯 1,352,178.00 29.48% 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 41 页 共 51 页
2 中信盈时资产管理有限公司－中信
盈时－昊沣 2 号资产管理 计划
788,240.00 17.19%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
300,000.00 6.54%
4 王玉辰 242,619.00 5.29%
5 厦门德莱科仪实业有限公司 122,501.00 2.67%
6 程哲 122,379.00 2.67%
7 许雪芳 101,987.00 2.22%
8 黄海 101,987.00 2.22%
9 嘉实资本－广发银行－嘉实资本－
艾方多策略灵活对冲 1 号资产
90,000.00 1.96%
10 北京恒天财富投资管理有限公司－
恒天艾方多策略对冲 1 号基金
80,000.00 1.74%
鹏华酒 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 北京恒天财富投资管理有限公司－
恒天华夏未来一期证券投资基金
6,602,852.00 8.02%
2 招商基金－宁波银行－招商基金稳
进 7 号多策 略资产管理计划
5,122,518.00 6.22%
3 嘉实资本－中国银行－粤享财富 6
号－嘉实资本分级基金 A 份额
4,880,683.00 5.93%
4 南方基金－北京银行－河北银行股
份有限公司
4,535,164.00 5.51%
5 中融国际信托有限公司- 中融- 融金
添利单一资金信托
4,053,799.00 4.93%
6 中国银河证券股份有限公司 4,000,000.00 4.86%
7 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
4,000,000.00 4.86%
8 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
3,508,863.00 4.26%
9 上海平安阖鼎投资管理有限责任公
司－华夏未来泽时进取 2 号证
2,939,549.00 3.57%
10 王磊 2,491,500.00 3.03%
鹏华酒 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 邓俏梅 3,618,600.00 4.40%
2 陈洁 2,541,500.00 3.09%
3 张美芳 2,140,000.00 2.60%
4 侯举超 1,833,167.00 2.23%
5 张玉军 1,697,143.00 2.06%
6 沈宏峰 1,322,100.00 1.61% 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
7 周永洪 1,194,825.00 1.45%
8 中信盈时资产管理有限公司－中信
盈时－昊沣 2 号资产管理 计划
1,000,000.00 1.22%
9 李鸿深 1,000,000.00 1.22%
10 伍丽梅 988,494.00 1.20%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
鹏华酒分级 2,150.04 0.0006%
鹏华酒 A - -
鹏华酒 B - -
合计
2,150.04 0.0004%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从 业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华酒分级 鹏华酒 A 鹏华酒 B
基金合同生效日（2015 年 4 月29 日 ）
基金份额总额
243,419,454.36 211,143,563.00 211,143,564.00
本报告期期初基金份额总额 260,063,750.43 101,940,559.00 101,940,560.00
本报告期基金总申购份额 359,677,554.23 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 304,434,617.36 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
39,292,126.00 -19,646,063.00 -19,646,063.00
本报告期期末基金份额总额 354,598,813.30 82,294,496.00 82,294,497.00
注：总申购份额含红利再投、转换入份额 ，总赎回份额含转换出份额。 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变动：
基金托管人本报告期无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 94,513,299.00 20.64% 86,130.35 20.64% -
光大证券 1 77,169,678.59 16.85% 70,319.08 16.85% -
海通证券 2 76,836,566.99 16.78% 70,020.12 16.78% 本报告期新
增1 个
中泰证券 2 41,502,303.71 9.06% 37,820.98 9.06% -
兴业证券 1 41,242,961.95 9.00% 37,585.57 9.01% -
中信建投 2 30,971,612.96 6.76% 28,224.53 6.76% -
华西证券 1 30,758,627.92 6.72% 28,028.55 6.72% -
华创证券 1 29,146,981.12 6.36% 26,562.43 6.36% -
中航证券 2 17,097,295.42 3.73% 15,580.81 3.73% -
安信证券 2 8,840,299.45 1.93% 8,056.41 1.93% -
广发证券 1 6,149,457.16 1.34% 5,603.33 1.34% -
国泰君安 2 1,585,478.30 0.35% 1,444.99 0.35% -
中投证券 1 1,118,060.00 0.24% 1,018.90 0.24% -
国金证券 1 1,083,550.00 0.24% 987.44 0.24% -
湘财证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - 本报告期新
增1 个
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - 本报告期新
增
银河证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
东方财富证券 1 - - - - 本报告期新
增 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
注： 交易单 元选择的标准和程序：
1) 基金管理 人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交 易单元作为基金的专用交
易单元，选 择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2) 选择交易 单元 的程序：
我公司 根据 上述标 准， 选定符 合条 件的证 券公 司作为 租用 交易单 元的 对象。 我公 司投研 部 门 定 期
对所选 定证 券公司 的服 务进行 综合 评比， 评比 内容包 括： 提供研 究报 告质量 、数 量、及 时 性 及 提
供研究 服务 主动性 和质 量等情 况， 并依据 评比 结果确 定交 易单元 交易 的具体 情况 。我公 司 在 比 较
了多家 证券 经营机 构的 财务状 况、 经营状 况、 研究水 平后 ，向券 商租 用交易 单元 作为基 金 专 用 交
易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
3 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
4 鹏华基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指 数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 46 页 共 51 页
5 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月8 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月9 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 1 月12 日
8 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月14 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月16 日
10 2015 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
11 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月22 日
13 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月26 日
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月27 日
15 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月27 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月28 日
17 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月28 日
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月29 日
19 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券申
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 1 月29 日 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 47 页 共 51 页
购费率优惠活动的公告 报》
20 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月5 日
21 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月15 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月17 日
23 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月19 日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月23 日
25 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔申购最 低金额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
26 关于旗下基金所持金亚科技
（300028 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月26 日
28 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月26 日
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月27 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月1 日
31 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金可能发生不定期份额折算的风
险提示公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月1 日
32 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估 值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月3 日
33 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与光大证券网上交易
和手机客户端申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月10 日 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 48 页 共 51 页
34 鹏华基金管理有限公司关于旗下
指数分级基金开展网上直销与直
销柜台转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月14 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月19 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月22 日
37 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月24 日
38 关于旗下基金所持沃森生物
（300142 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月29 日
39 2015 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月30 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月30 日
41 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国中投证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月31 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月6 日
43 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日
44 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中投证券网上交易
和现场柜台申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日
45 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月12 日
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 49 页 共 51 页
48 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
49 鹏华基金管理有 限公司关于旗下
部分基金参与招商证券网上交易、
手机客户端和现场柜台申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
50 2016 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
51 鹏华基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限
公司为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月21 日
53 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月22 日
54 鹏华基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为我
司旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月3 日
55 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月5 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月10 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月11 日
58 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国民族证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月30 日
59 鹏华基金管理有限公司 关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月1 日
60 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月8 日
61 鹏华中证酒指数分级证券投资基
金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 6 月13 日 鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 50 页 共 51 页
报》
62 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《 证券时
报》
2016 年 6 月14 日
63 鹏华基金管理有限公司关于调整
个人投资者开立基金账户的证件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月18 日
64 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月28 日
65 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行基金申购手续费费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月30 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
9.1 鹏华资 产管理（深圳）有限公司及其产品持有鹏华酒分级证券投资基金情况
公司/ 产品名 称
期末持有份额（份）
鹏华酒分级 鹏华酒 A 鹏华酒 B
鹏华资产－工商银行－以太十号资产管理计划 - - 6,700.00
鹏华资产－工商银行－以太十二号 1 期资产管理 计划 37,149.00 515,200.00 578,107.00
鹏华资产－工商银行－以太量化十二号2 期资产管理计
划
-
2,731.00 431.00
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 中证酒指数分级 证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华 中证酒指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华 中证酒指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告》 （原文） 。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区金融大街 25 号中国建 设银行股份有限公司
鹏华酒分级 2016 年半年度报告
第 51 页 共 51 页
12.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本 基金 管理 人 鹏华 基金 管 理有 限公 司 ，本 公 司 已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
