建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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建信 沪深300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 2016
年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 490,642,120.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-30
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数 收益率
+5%× 商业银 行税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人 和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -9,764,468.72
本期利润 -73,010,456.65
加权平均基金份额本期利润 -0.1535
本期基金份额净值增长率 -14.71%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0620
期末基金资产净值 460,203,914.48
期末基金份额净值 0.9380
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未 实现部分） ；
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.35% 0.96% -0.46% 0.93% 0.81% 0.03%
过去三个月 -1.24% 1.00% -1.88% 0.96% 0.64% 0.04% 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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过去六个月 -14.71% 1.83% -14.66% 1.75% -0.05% 0.08%
过去一年 -27.21% 2.28% -28.01% 2.19% 0.80% 0.09%
过去三年 44.53% 1.79% 41.69% 1.75% 2.84% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-6.20% 1.55% -7.20% 1.54% 1.00% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额 占 注册资本的 65% ，信建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健 、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“ 持有人利益重于泰山”的原则， 以 “ 建设财富生活 ”为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基 金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大 安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年11 月
5 日
- 13
特许金融分析师
（CFA）， 2003 年1 月
获清华大学经济学博
士学位。2003 年1 月
至2005 年8 月就职于
大成基金管理有限公
司，历任金融工程部
研究员、规划发展部
产品设计师、机构理
财 部 高 级 经 理 。2005
年 8 月加入建信基金
管理有限责任公司，
历任研究部研究员、
高级研究员、研究部
总监助理、研究部副
总监、投资管理部副
总监、投资管理部总
监、金融工程及指数
投资部总监。2009 年
11 月5 日起 任建信沪
深 300 指数 证券投资
基金 （LOF ） 基 金经理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任
上证社会责任交易型
开放式指数证券投资
基金及其联接基金的建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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基金经理；2011 年 9
月 8 日至 2016 年 7
月 20 日 任 深 证 基 本
面 60 交 易 型 开 放 式
指数证券投资基金及
其联接基金的基金经
理；2012 年 3 月 16
日 起 任 建 信 深 证 100
指数增强型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2015
年3 月25 日 起任建信
双利分级股票基金的
基金经理；2015 年 7
月 31 日 起 任 建 信 中
证互联网金融指数分
级发起式证券投资基
金基金经理；2015 年
8 月 6 日起 任建信中
证申万有色金属指数
分级发起式证券投资
基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 本 基金 根据 基 金合 同规 定 ，采 取了 对 指 数 的被 动 复制 策略 ， 将年 化跟 踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在 报 告期 内， 标 的指 数中 工 商银 行和 建 设银 行两 只 股票 限于 规 定无 法投 资 ，而 必须 寻找其他
股票进 行替 代，这 是基 金跟踪 误差 的主要 来源 之一。 本基 金管理 人以 量化分 析研 究为基 础 ， 制 定
及执行 了相 应的替 代策 略，并 持续 根据市 场情 况对替 代方 案进行 优化 和调整 ，以 尽可能 降 低 跟 踪
误差及偏离度。
在 报 告期 内， 基 金申 赎、 成 份股 分红 等 因素 也对 跟 踪误 差及 偏 离度 产生 了 一定 影响 。本基金
管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报告期后期，沪深 300 指数进行了 成份股调整。本基金积极应对，较好地控制了期间基金
组合的跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-14.71% ， 波 动 率 1.83% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-14.66% ， 波 动 率
1.75% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 报 告期 初， 多 种因 素共 同 造成 了市 场 的大 幅下 跌 ，之 后， 随 着内 外部 环 境逐 渐转 暖，市场
出现反弹并变得比较活跃，虽然期间历经较大波动，但市场已经从年初的恐慌中恢复。
展 望 下半 年， 管 理人 认为 ， 在宏 观经 济 仍然 看不 到 明显 起色 的 环境 下， 市 场很 难具 备持续向
上的内 生动 力， 而 各种 千方百 计托 底的政 策， 也在为 市场 提供支 撑， 预计下 半年 市场仍 然 会 呈 现
宽幅波动的局面。
本 管 理人 将根 据 基金 合同 ， 继续 秉承 被 动复 制策 略 ，并 以量 化 分析 研究 为 基础 ，克 服个别成
份股无 法投 资、基 金日 常申赎 、成 份股停 牌等 各种因 素造 成的不 利影 响，不 断优 化和改 进 量 化 模
型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专 业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（ 适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对建信沪 深 300 指数证券投资基金 （LOF ） 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 建信沪深300 指数证券 投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300 指数 证券投资基金 （LOF） 的 投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 建信沪深 300 指 数证券投资基金 （LOF） 未进
行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 和 披 露 的 建 信 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年 半年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
35,424,093.52 32,716,788.53
结算备付金
116,543.22 736,451.98
存出保证金
18,574.54 142,030.53
交易性金融资产
427,159,933.33 473,503,105.53 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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其中：股票投资
427,060,672.33 473,386,249.53
基金投资
- -
债券投 资
99,261.00 116,856.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
6,934.79 7,351.27
应收股利
- -
应收申购款
66,316.29 73,429.12
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
462,792,395.69 507,179,156.96
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,820.85
应付赎回款
1,019,184.38 749,014.25
应付管理人报酬
279,020.09 323,693.02
应付托管费
55,804.01 64,738.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用
956,548.92 2,812,995.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
277,923.81 246,891.56
负债合计
2,588,481.21 4,202,153.94
所 有 者 权益：
实收基金
490,642,120.77 457,322,875.93
未分配利润
-30,438,206.29 45,654,127.09
所有者权益合计
460,203,914.48 502,977,003.02
负债和所有者权益总计
462,792,395.69 507,179,156.96
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 0.9380 元 ， 基金份额 总额 490,642,120.77 份。
6.2 利润表
会计主体 ：建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-70,513,341.12 406,820,407.29
1. 利息收入
133,322.45 660,504.52
其中：存款利息收 入
133,203.80 530,100.15
债券利息收入
118.65 130,404.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-7,425,600.65 847,644,665.84
其中：股票投资收益
-11,461,848.50 841,912,794.72
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -138,250.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
4,036,247.85 5,870,121.12
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-63,245,987.93 -444,777,448.74
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
24,925.01 3,292,685.67
减： 二 、 费用
2,497,115.53 15,427,136.53
1 ．管理人报 酬
1,639,315.32 6,216,752.38
2 ．托管费
327,863.05 1,243,350.41
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
291,170.07 7,710,235.74
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
238,767.09 256,798.00
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-73,010,456.65 391,393,270.76
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-73,010,456.65 391,393,270.76
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：建信沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -73,010,456.65 -73,010,456.65
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净值减少以 “- ” 号填列）
33,319,244.84 -3,081,876.73 30,237,368.11
其中：1. 基金 申购款 70,193,449.99 -5,521,586.21 64,671,863.78
2. 基金赎回 款 -36,874,205.15 2,439,709.48 -34,434,495.67
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
490,642,120.77 -30,438,206.29 460,203,914.48
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,507,556,999.05 85,560,759.59 2,593,117,758.64
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 391,393,270.76 391,393,270.76
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-1,947,411,037.91 -315,225,688.54 -2,262,636,726.45
其中：1. 基金 申购款 1,603,862,361.45 188,621,483.26 1,792,483,844.71
2. 基金赎回 款 -3,551,273,399.36 -503,847,171.80 -4,055,120,571.16
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
560,145,961.14 161,728,341.81 721,874,302.95 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建信沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监许可[2009] 第882 号 《 关于核准建信沪深300 指 数证券投资基金(LOF)
募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建
信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金募集期限自 2009 年9 月21
日至 2009 年10 月 30 日止 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次设立募集不包括认购 资
金利息共募集 5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009) 第233 号验资报告 予以验证。 经 向中国证监会备案， 《建 信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 于 2009 年 11 月5 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,941,392.88 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2009] 第 157 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
59,552,590.00 份基金份 额于 2009 年11 月 30 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证 券投资基金法》 和 《建信 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份 股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指 数成
份 股、 备选成 份股 的资产 不低 于基金 资产 净值的 90% ， 投资 于现 金或者 到期 日在一 年 以内 的 政 府
债券不低于基金资产净值 5%。 本基 金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%。 本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益
率 + 5%× 商 业银行税后活期存款利率。 本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限
责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合同 》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策 变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金 买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有 发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国 工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及 上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,639,315.32 6,216,752.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
396,465.45 1,207,670.26
注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 X 0.75% / 当年天 数；
2 、 客户维护 费是 指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
327,863.05 1,243,350.41
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式 为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当 年天数。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 35,424,093.52 131,080.16 50,948,374.10 456,338.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方 承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 367,678 4,699,015.65 6,691,739.60 -
000651 格力 2016 重大 22.07 - - 224,826 4,200,541.54 4,961,909.82 - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
电器 年2 月
22 日
事项
600019
宝钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
资产
重组
4.90 - - 245,634 1,339,919.47 1,203,606.60 -
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 74,275 1,232,673.36 1,066,589.00 -
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 58,505 1,382,392.54 978,203.60 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 74,038 1,066,075.32 921,032.72 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 37,037 910,189.96 693,332.64 -
000415
渤海
金控
2016
年2 月
1 日
重大
资产
重组
6.82
2016
年8 月
11 日
7.50 91,800 807,821.34 626,076.00 -
600005
武钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
资产
重组
2.76 - - 200,733 1,270,110.29 554,023.08 -
002129
中环
股份
2016
年4 月
25 日
重大
事项
8.29 - - 65,082 719,245.62 539,529.78 -
000629
*ST
钒钛
2016
年5 月
26 日
重大
资产
重组
2.39 - - 211,906 766,638.33 506,455.34 -
300032
金龙
机电
2016
年6 月
28 日
重大
事项
20.10
2016
年7 月
7 日
19.80 100 2,539.85 2,010.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 408,415,425.15
元，属于第二层次的余额为 18,744,508.18 元， 无属于第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的 金融工具
于 2016 年 06 月30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 427,060,672.33 92.28
其中：股票 427,060,672.33 92.28
2 固定收益投资 99,261.00 0.02
其中：债券 99,261.00 0.02
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 35,540,636.74 7.68
7 其他各项资产 91,825.62 0.02
8 合计 462,792,395.69 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 327,328.04 0.07
B 采矿业 14,750,721.77 3.21
C 制造业 136,134,430.34 29.58
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
17,683,693.60 3.84
E 建筑业 13,984,740.42 3.04
F 批发和零售业 10,174,035.29 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 13,453,949.94 2.92
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
25,789,087.35 5.60
J 金融业 152,537,486.20 33.15
K 房地产业 21,036,083.08 4.57
L 租赁和商务服务业 5,238,356.08 1.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 2,969,033.25 0.65 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 715,988.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 7,951,827.60 1.73
S 综合 2,097,677.87 0.46
合计 424,844,438.83 92.32
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 507,270.34 0.11
C 制造业 1,000,744.16 0.22
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,340.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 140,450.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 265,926.00 0.06
L 租赁和商务服务业 294,495.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,008.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,216,233.50 0.48
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 538,632 17,257,769.28 3.75
2 600016 民生银行 1,294,982 11,564,189.26 2.51
3 601166 兴业银行 686,002 10,454,670.48 2.27
4 600036 招商银行 573,883 10,042,952.50 2.18
5 601288 农业银行 2,579,999 8,255,996.80 1.79
6 601328 交通银行 1,404,520 7,907,447.60 1.72
7 600519 贵州茅台 24,910 7,271,727.20 1.58
8 600000 浦发银行 429,930 6,694,010.10 1.45
9 000002 万
科Ａ 367,678 6,691,739.60 1.45
10 600030 中信证券 391,390 6,352,259.70 1.38
注： 投资者 欲了解本 报告 期末基金 投资 的所有股 票明 细，应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网站 的半年
度报告正 文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000629 *ST 钒钛 211,906 506,455.34 0.11
2 601238 广汽集团 15,600 366,444.00 0.08
3 000031 中粮地产 28,200 265,926.00 0.06
4 000062 深圳华强 9,300 251,100.00 0.05
5 002329 皇氏集团 10,800 161,892.00 0.04
注： 投资者 欲了解本 报告 期末基金 投资 的所有股 票明 细，应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网站 的半年
度报告正 文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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1 600999 招商证券 3,509,787.62 0.70
2 600036 招商银行 2,081,313.00 0.41
3 000963 华东医药 2,040,374.00 0.41
4 000009 中国宝安 1,942,619.89 0.39
5 601169 北京银行 1,843,392.00 0.37
6 000778 新兴铸管 1,740,943.00 0.35
7 601318 中国平安 1,711,914.00 0.34
8 600157 永泰能源 1,671,363.60 0.33
9 000540 中天城投 1,651,061.00 0.33
10 601328 交通银行 1,647,644.00 0.33
11 600029 南方航空 1,614,204.00 0.32
12 002739 万达院线 1,528,660.14 0.30
13 002736 国信证券 1,483,616.04 0.29
14 600958 东方证券 1,425,068.00 0.28
15 600256 广汇能源 1,421,662.00 0.28
16 600015 华夏银行 1,368,527.00 0.27
17 600839 四川长虹 1,328,362.00 0.26
18 600276 恒瑞医药 1,326,870.00 0.26
19 600900 长江电力 1,282,230.40 0.25
20 600415 小商品城 1,273,671.70 0.25
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600999
招商证券 3,258,423.42 0.65
2 600016
民生银行 2,626,406.00 0.52
3 000983
西山煤电 2,288,170.00 0.45
4 000778
新兴铸管 1,909,775.00 0.38
5 600000
浦发银行 1,762,527.00 0.35
6 600029
南方航空 1,565,057.00 0.31
7 601169
北京银行 1,532,029.80 0.30
8 600157
永泰能源 1,493,158.00 0.30
9 000009
中国宝安 1,489,996.00 0.30
10 600036
招商银行 1,446,530.00 0.29
11 601009
南京银行 1,387,226.00 0.28 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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12 600256
广汇能源 1,366,977.00 0.27
13 600066
宇通客车 1,322,908.00 0.26
14 600839
四川长虹 1,266,903.00 0.25
15 600015
华夏银行 1,221,453.42 0.24
16 000046
泛海控股 1,189,423.00 0.24
17 600276
恒瑞医药 1,183,129.49 0.24
18 600115
东方航空 1,139,908.00 0.23
19 601333
广深铁路 1,107,634.00 0.22
20 600415
小商品城 1,091,204.90 0.22
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 115,392,130.80
卖出股票收入（成交）总额 87,903,527.50
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包含相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 99,261.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,261.00 0.02
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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1 110031 航信转债 900 99,261.00 0.02
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 中国农业
银行股份有限公司（601288）2016 年 1 月 23 日 发布公告称，农行北京分行票据买入返售业务发
生重大风险事件， 经核查， 涉及风险金额为 39.15 亿元。 中信证券股份有限公司 （600030）于 2015
年 1 月19 日 发布公告：2015 年 1 月 16 日收市 后， 中国证监会在例行的新闻发布会上， 通报证建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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券公司融资融券业务检查情况， 提及 本公司等 3 家证券公司由于存在为到期融资融券合 约展期的
问题， 对本 公司等 3 家 证券公 司采 取暂停 新开 融资融 券客 户信用 账户 3 个月的行 政监管 措 施 。
2015 年 1 月 16 日约 17 时， 本公司通过网络报道知悉上述处罚。2015 年11 月 27 日中信证券
收到中 国证 券监督 管理 委员会 立案 调查通 知书 ，本次 调查 的范围 是本 公司在 融资 融券业 务 开 展 过
程中， 存在 违反《 证券 公司监 督管 理条例 》第 八十四 条 “ 未按照 规定 与客户 签订 业务合 同 ” 规定
之嫌。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,574.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,934.79
5 应收申购款 66,316.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,825.62
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 99,261.00 0.02
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 6,691,739.60 1.45 重大资产重组 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000629 *ST 钒钛 506,455.34 0.11 重大资产重组
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
31,352 15,649.47 23,203,757.88 4.73% 467,438,362.89 95.27%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵新霞 330,726.00 8.42%
2 汤观华 210,000.00 5.43%
3 高雅伟 178,741.00 4.55%
4 骆冠军 160,351.00 4.08%
5 张雁 125,460.00 3.19%
6 郭艳荣 118,928.00 3.03%
7 陈素萍 110,727.00 2.82%
8 孙新建 101,318.00 2.58%
9 龚秀琴 100,000.00 2.54%
10 黎雯婧 92,500.00 2.35%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
338,464.18 0.07%
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金 份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理 持有本开放式基金
-
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 11 月5 日 ）基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 457,322,875.93
本报告期基金总申购份额 70,193,449.99
减: 本报告期基金总赎回份额 36,874,205.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 490,642,120.77
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的 诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚 。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 122,152,870.43 60.37% 111,318.45 59.91% -
东北证券 2 70,770,071.37 34.98% 65,908.31 35.47% -
国开证券 2 9,408,049.16 4.65% 8,573.59 4.61% -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注 ：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、本报告期 内无新增或剔除交易单元；
4 、本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金 本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信基 金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
