建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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建信沪深300指数证券投资基金 （LOF） 2016
年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 490,642,120.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009-11-30
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约
束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数收益率
+5%×商业银行税后活期存款利率。
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的
风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基
金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 许会斌 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27号投资
广场 22-23 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -9,764,468.72
本期利润 -73,010,456.65
加权平均基金份额本期利润 -0.1535
本期加权平均净值利润率 -16.61%
本期基金份额净值增长率 -14.71%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -30,438,206.29
期末可供分配基金份额利润 -0.0620
期末基金资产净值 460,203,914.48
期末基金份额净值 0.9380
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -6.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.35% 0.96% -0.46% 0.93% 0.81% 0.03%
过去三个月 -1.24% 1.00% -1.88% 0.96% 0.64% 0.04%
过去六个月 -14.71% 1.83% -14.66% 1.75% -0.05% 0.08%
过去一年 -27.21% 2.28% -28.01% 2.19% 0.80% 0.09%
过去三年 44.53% 1.79% 41.69% 1.75% 2.84% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-6.20% 1.55% -7.20% 1.54% 1.00% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务
部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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深圳、成都、上海、北京四家分公司和华东、西北两个营销中心，设立了子公司--建信资本管理
有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守
“持有人利益重于泰山”的原则， 以“建设财富生活”为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为“国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资
源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起
式证券投资基金、建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强
型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、
建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证
券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009年11月
5 日
- 13
特许金融分析师
（CFA ）， 2003 年1 月
获清华大学经济学博
士学位。2003 年1 月
至2005年8月就职于
大成基金管理有限公
司，历任金融工程部
研究员、规划发展部
产品设计师、机构理
财部高级经理。2005
年 8 月加入建信基金
管理有限责任公司，
历任研究部研究员、
高级研究员、研究部
总监助理、研究部副
总监、投资管理部副
总监、投资管理部总
监、金融工程及指数
投资部总监。2009 年
11月5日起任建信沪
深 300 指数证券投资
基金 （LOF） 基金经理；
2010 年 5 月 28 日至
2012 年 5 月 28 日任
上证社会责任交易型
开放式指数证券投资
基金及其联接基金的
基金经理；2011 年 9
月 8 日至 2016 年 7
月 20 日任深证基本
面 60 交易型开放式
指数证券投资基金及
其联接基金的基金经
理；2012 年 3 月 16
日起任建信深证 100建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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指数增强型证券投资
基金基金经理；2015
年3月25日起任建信
双利分级股票基金的
基金经理；2015 年 7
月 31 日起任建信中
证互联网金融指数分
级发起式证券投资基
金基金经理；2015 年
8 月 6 日起任建信中
证申万有色金属指数
分级发起式证券投资
基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公
司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须寻找其他
股票进行替代，这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定
及执行了相应的替代策略，并持续根据市场情况对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低跟踪
误差及偏离度。
在报告期内，基金申赎、成份股分红等因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响。本基金
管理人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报告期后期，沪深 300 指数进行了成份股调整。本基金积极应对，较好地控制了期间基金
组合的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-14.71%，波动率 1.83%，业绩比较基准收益率-14.66%，波动率
1.75%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期初，多种因素共同造成了市场的大幅下跌，之后，随着内外部环境逐渐转暖，市场
出现反弹并变得比较活跃，虽然期间历经较大波动，但市场已经从年初的恐慌中恢复。
展望下半年，管理人认为，在宏观经济仍然看不到明显起色的环境下，市场很难具备持续向
上的内生动力，而各种千方百计托底的政策，也在为市场提供支撑，预计下半年市场仍然会呈现
宽幅波动的局面。
本管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础，克服个别成
份股无法投资、基金日常申赎、成份股停牌等各种因素造成的不利影响，不断优化和改进量化模
型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协
议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信沪深 300指数证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信沪深300 指数证券投资基金（LOF）的管理人——建信基金管理有限责任公
司在建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）未进
行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 35,424,093.52 32,716,788.53
结算备付金
116,543.22 736,451.98
存出保证金
18,574.54 142,030.53
交易性金融资产 6.4.7.2 427,159,933.33 473,503,105.53
其中：股票投资
427,060,672.33 473,386,249.53
基金投资
- -
债券投资
99,261.00 116,856.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 15 页 共 55 页
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 6,934.79 7,351.27
应收股利
- -
应收申购款
66,316.29 73,429.12
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
462,792,395.69 507,179,156.96
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4,820.85
应付赎回款
1,019,184.38 749,014.25
应付管理人报酬
279,020.09 323,693.02
应付托管费
55,804.01 64,738.62
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 956,548.92 2,812,995.64
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 277,923.81 246,891.56
负债合计
2,588,481.21 4,202,153.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 490,642,120.77 457,322,875.93
未分配利润 6.4.7.10 -30,438,206.29 45,654,127.09
所有者权益合计
460,203,914.48 502,977,003.02
负债和所有者权益总计
462,792,395.69 507,179,156.96
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 0.9380 元，基金份额总额 490,642,120.77份。
6.2 利润表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
一、收入
-70,513,341.12 406,820,407.29 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 16 页 共 55 页
1.利息收入
133,322.45 660,504.52
其中：存款利息收入 6.4.7.11 133,203.80 530,100.15
债券利息收入
118.65 130,404.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,425,600.65 847,644,665.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -11,461,848.50 841,912,794.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -138,250.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,036,247.85 5,870,121.12
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -63,245,987.93 -444,777,448.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 24,925.01 3,292,685.67
减：二、费用
2,497,115.53 15,427,136.53
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,639,315.32 6,216,752.38
2．托管费 6.4.10.2.2 327,863.05 1,243,350.41
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 291,170.07 7,710,235.74
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 238,767.09 256,798.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-73,010,456.65 391,393,270.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-73,010,456.65 391,393,270.76
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
457,322,875.93 45,654,127.09 502,977,003.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -73,010,456.65 -73,010,456.65
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
33,319,244.84 -3,081,876.73 30,237,368.11
其中：1.基金申购款 70,193,449.99 -5,521,586.21 64,671,863.78
2.基金赎回款 -36,874,205.15 2,439,709.48 -34,434,495.67
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
490,642,120.77 -30,438,206.29 460,203,914.48
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,507,556,999.05 85,560,759.59 2,593,117,758.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 391,393,270.76 391,393,270.76
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,947,411,037.91 -315,225,688.54 -2,262,636,726.45
其中：1.基金申购款 1,603,862,361.45 188,621,483.26 1,792,483,844.71
2.基金赎回款 -3,551,273,399.36 -503,847,171.80 -4,055,120,571.16
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
560,145,961.14 161,728,341.81 721,874,302.95
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 18 页 共 55 页
______孙志晨______
______赵乐峰______
____丁颖____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第882号 《关于核准建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建
信沪深 300指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2009 年9 月21
日至 2009 年10月 30 日止。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 5,324,471,976.73 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第233 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》于 2009 年 11 月5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,326,413,369.61
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,941,392.88份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第 157 号文审核同意，本基金
59,552,590.00 份基金份额于 2009 年11月 30 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同》
的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数的成份股及其备选成
份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深 300 指数成
份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均
跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金业绩比较基准为 95%×沪深 300 指数收益
率 + 5%×商业银行税后活期存款利率。本基金的标的指数使用费由基金管理人建信基金管理有限
责任公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信沪深 300 指数证券投资基建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《财政
部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步
明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额，
自 2015 年9月 8 日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
活期存款 35,424,093.52
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 35,424,093.52
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 471,287,064.39 427,060,672.33 -44,226,392.06
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 89,999.61 99,261.00 9,261.39
银行间市场 - - -
合计 89,999.61 99,261.00 9,261.39
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 471,377,064.00 427,159,933.33 -44,217,130.67
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 6,855.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 52.40
应收债券利息 18.74
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.30
合计 6,934.79
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 956,548.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 956,548.92
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3,283.43
预提费用 274,640.38
合计 277,923.81
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 457,322,875.93 457,322,875.93
本期申购 70,193,449.99 70,193,449.99
本期赎回(以"-"号填列) -36,874,205.15 -36,874,205.15
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 490,642,120.77 490,642,120.77
注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额
2.截至2016年 06 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 3,929,871.00 份(2015 年06 年
30 日：3,383,304.00 份)，托管在场外未上市交易的基金份额为 486,712,249.77 份(2015 年 06
年 30 日：556,762,657.14 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或
按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 271,274,236.61 -225,620,109.52 45,654,127.09
本期利润 -9,764,468.72 -63,245,987.93 -73,010,456.65
本期基金份额交易
产生的变动数
19,394,886.14 -22,476,762.87 -3,081,876.73
其中：基金申购款 40,798,568.00 -46,320,154.21 -5,521,586.21
基金赎回款 -21,403,681.86 23,843,391.34 2,439,709.48
本期已分配利润 - - -
本期末 280,904,654.03 -311,342,860.32 -30,438,206.29
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 131,080.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,799.44
其他 324.20
合计 133,203.80
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 87,421,193.83
减：卖出股票成本总额 98,883,042.33
买卖股票差价收入 -11,461,848.50
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券投资-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券投资-申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 4,036,247.85
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,036,247.85
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -63,245,987.93
——股票投资 -63,228,392.93
——债券投资 -17,595.00
——资产支持证券投资 - 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 25 页 共 55 页
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -63,245,987.93
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 20,932.86
转换费收入 3,992.15
合计 24,925.01
注：1、本基金的场内份额赎回费率为赎回金额 0.5%，场外份额赎回费率按持有期间递减，赎回
费总额的 25%归入基金资产；
2、本基金在转出时收取的转换费由本基金赎回费和适用情况下的申购补差费构成，其中赎回费部
分的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
291,170.07
银行间市场交易费用
-
合计
291,170.07
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
上市费用 29,835.26
其他费用 9,000.00
银行划款手续费 1,027.67
合计 238,767.09
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信基金” ) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 27 页 共 55 页
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,639,315.32 6,216,752.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
396,465.45 1,207,670.26
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产
净值 X 0.75% / 当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
327,863.05 1,243,350.41
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 35,424,093.52 131,080.16 50,948,374.10 456,338.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年7月
4日
21.99 367,678 4,699,015.65 6,691,739.60 -
000651
格力
电器
2016
年2月
22日
重大
事项
22.07 - - 224,826 4,200,541.54 4,961,909.82 - 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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600019
宝钢
股份
2016
年6月
27日
重大
资产
重组
4.90 - - 245,634 1,339,919.47 1,203,606.60 -
600649
城投
控股
2016
年6月
20日
重大
事项
14.36 - - 74,275 1,232,673.36 1,066,589.00 -
000728
国元
证券
2016
年6月
8日
重大
事项
16.72
2016
年7月
8日
17.37 58,505 1,382,392.54 978,203.60 -
002465
海格
通信
2016
年6月
13日
重大
事项
12.44 - - 74,038 1,066,075.32 921,032.72 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7月
4日
22.59 37,037 910,189.96 693,332.64 -
000415
渤海
金控
2016
年2月
1日
重大
资产
重组
6.82
2016
年8月
11日
7.50 91,800 807,821.34 626,076.00 -
600005
武钢
股份
2016
年6月
27日
重大
资产
重组
2.76 - - 200,733 1,270,110.29 554,023.08 -
002129
中环
股份
2016
年4月
25日
重大
事项
8.29 - - 65,082 719,245.62 539,529.78 -
000629
*ST
钒钛
2016
年5月
26日
重大
资产
重组
2.39 - - 211,906 766,638.33 506,455.34 -
300032
金龙
机电
2016
年6月
28日
重大
事项
20.10
2016
年7月
7日
19.80 100 2,539.85 2,010.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 30 页 共 55 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的目标是通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，
追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券投资情况如下标所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末
未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 - -
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA 99,261.00 116,856.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 99,261.00 116,856.00
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据及
同业存单等。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 6.4.13.4.1.1 中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 32 页 共 55 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临
每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 35,424,093.52 - - - 35,424,093.52
结算备付金 116,543.22 - - - 116,543.22
存出保证金 18,574.54 - - - 18,574.54
交易性金融资产 - 99,261.00 - 427,060,672.33 427,159,933.33
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 6,934.79 6,934.79
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 66,316.29 66,316.29
其他资产 - - - - -
资产总计 35,559,211.28 99,261.00 - 427,133,923.41 462,792,395.69
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,019,184.38 1,019,184.38
应付管理人报酬 - - - 279,020.09 279,020.09 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 33 页 共 55 页
应付托管费 - - - 55,804.01 55,804.01
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 956,548.92 956,548.92
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 277,923.81 277,923.81
负债总计 - - - 2,588,481.21 2,588,481.21
利率敏感度缺口 35,559,211.28 99,261.00 - 424,545,442.20 460,203,914.48
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,716,788.53 - - - 32,716,788.53
结算备付金 736,451.98 - - - 736,451.98
存出保证金 142,030.53 - - - 142,030.53
交易性金融资产 - - 116,856.00 473,386,249.53 473,503,105.53
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 7,351.27 7,351.27
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 73,429.12 73,429.12
其他资产 - - - - -
资产总计 33,595,271.04 - 116,856.00 473,467,029.92 507,179,156.96
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 4,820.85 4,820.85
应付赎回款 - - - 749,014.25 749,014.25
应付管理人报酬 - - - 323,693.02 323,693.02
应付托管费 - - - 64,738.62 64,738.62
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,812,995.64 2,812,995.64
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 246,891.56 246,891.56
负债总计 - - - 4,202,153.94 4,202,153.94
利率敏感度缺口 33,595,271.04 - 116,856.00 469,264,875.98 502,977,003.02
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 34 页 共 55 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
0.00 0.00
市场利率下降 25 个
基点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为以完全复制为目标的被动型指数基金，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构
建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适
当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金投资于沪深 300 指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，投资与
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 35 页 共 55 页
（%）
交易性金融资产-股票投资 427,060,672.33 92.80 473,386,249.53 94.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 99,261.00 0.02 116,856.00 0.02
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 427,159,933.33 92.82 473,503,105.53 94.14
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 23,863,884.55 25,689,830.46
业绩比较基准下降5% -23,863,884.55 -25,689,830.46
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 408,415,425.15
元，属于第二层次的余额为 18,744,508.18 元，无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 36 页 共 55 页
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 427,060,672.33 92.28
其中：股票 427,060,672.33 92.28
2 固定收益投资 99,261.00 0.02
其中：债券 99,261.00 0.02
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 35,540,636.74 7.68
7 其他各项资产 91,825.62 0.02
8 合计 462,792,395.69 100.00
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 37 页 共 55 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 327,328.04 0.07
B 采矿业 14,750,721.77 3.21
C 制造业 136,134,430.34 29.58
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
17,683,693.60 3.84
E 建筑业 13,984,740.42 3.04
F 批发和零售业 10,174,035.29 2.21
G 交通运输、仓储和邮政业 13,453,949.94 2.92
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
25,789,087.35 5.60
J 金融业 152,537,486.20 33.15
K 房地产业 21,036,083.08 4.57
L 租赁和商务服务业 5,238,356.08 1.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,969,033.25 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 715,988.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 7,951,827.60 1.73
S 综合 2,097,677.87 0.46
合计 424,844,438.83 92.32
注：以上行业分类以 2016 年6 月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 507,270.34 0.11
C 制造业 1,000,744.16 0.22
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 4,340.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 140,450.00 0.03
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术 - - 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 38 页 共 55 页
服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 265,926.00 0.06
L 租赁和商务服务业 294,495.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,008.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,216,233.50 0.48
注：以上行业分类以 2016 年6 月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 538,632 17,257,769.28 3.75
2 600016 民生银行 1,294,982 11,564,189.26 2.51
3 601166 兴业银行 686,002 10,454,670.48 2.27
4 600036 招商银行 573,883 10,042,952.50 2.18
5 601288 农业银行 2,579,999 8,255,996.80 1.79
6 601328 交通银行 1,404,520 7,907,447.60 1.72
7 600519 贵州茅台 24,910 7,271,727.20 1.58
8 600000 浦发银行 429,930 6,694,010.10 1.45
9 000002 万
科Ａ 367,678 6,691,739.60 1.45
10 600030 中信证券 391,390 6,352,259.70 1.38
11 600837 海通证券 402,351 6,204,252.42 1.35
12 601988 中国银行 1,688,571 5,420,312.91 1.18
13 601169 北京银行 504,134 5,227,869.58 1.14
14 600887 伊利股份 301,572 5,027,205.24 1.09 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 39 页 共 55 页
15 000651 格力电器 224,826 4,961,909.82 1.08
16 601601 中国太保 156,258 4,225,216.32 0.92
17 601766 中国中车 455,876 4,180,382.92 0.91
18 600900 长江电力 328,170 4,098,843.30 0.89
19 601668 中国建筑 745,893 3,968,150.76 0.86
20 000333 美的集团 159,079 3,773,353.88 0.82
21 600104 上汽集团 164,437 3,336,426.73 0.72
22 601688 华泰证券 162,424 3,073,062.08 0.67
23 000858 五 粮 液 94,387 3,070,409.11 0.67
24 601818 光大银行 791,842 2,977,325.92 0.65
25 000001 平安银行 341,479 2,970,867.30 0.65
26 601989 中国重工 456,402 2,889,024.66 0.63
27 600276 恒瑞医药 69,985 2,807,098.35 0.61
28 600048 保利地产 320,908 2,769,436.04 0.60
29 000725 京东方Ａ 1,181,819 2,730,001.89 0.59
30 600015 华夏银行 265,670 2,627,476.30 0.57
31 600028 中国石化 522,663 2,466,969.36 0.54
32 000776 广发证券 147,171 2,466,585.96 0.54
33 300104 乐视网 46,075 2,437,828.25 0.53
34 600999 招商证券 144,364 2,382,006.00 0.52
35 000568 泸州老窖 79,714 2,367,505.80 0.51
36 300059 东方财富 106,171 2,356,996.20 0.51
37 600518 康美药业 153,693 2,334,596.67 0.51
38 600958 东方证券 131,248 2,206,278.88 0.48
39 002450 康得新 128,060 2,189,826.00 0.48
40 002304 洋河股份 29,942 2,153,428.64 0.47
41 000783 长江证券 183,400 2,127,440.00 0.46
42 002736 国信证券 122,320 2,110,020.00 0.46
43 002024 苏宁云商 185,159 2,010,826.74 0.44
44 002415 海康威视 90,972 1,952,259.12 0.42
45 601390 中国中铁 278,018 1,937,785.46 0.42
46 601006 大秦铁路 295,677 1,904,159.88 0.41
47 002594 比亚迪 30,964 1,889,113.64 0.41
48 000166 申万宏源 221,577 1,863,462.57 0.40
49 002739 万达院线 23,270 1,859,273.00 0.40
50 002673 西部证券 69,424 1,795,304.64 0.39
51 601857 中国石油 241,530 1,746,261.90 0.38
52 601628 中国人寿 82,774 1,723,354.68 0.37
53 601377 兴业证券 233,104 1,722,638.56 0.37 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 40 页 共 55 页
54 000963 华东医药 25,500 1,718,700.00 0.37
55 600795 国电电力 586,309 1,717,885.37 0.37
56 601186 中国铁建 171,603 1,709,165.88 0.37
57 601009 南京银行 180,760 1,697,336.40 0.37
58 000063 中兴通讯 117,252 1,681,393.68 0.37
59 601336 新华保险 41,408 1,672,883.20 0.36
60 000538 云南白药 25,823 1,660,418.90 0.36
61 600570 恒生电子 24,563 1,640,071.51 0.36
62 600050 中国联通 421,590 1,606,257.90 0.35
63 601899 紫金矿业 471,492 1,588,928.04 0.35
64 601985 中国核电 232,200 1,585,926.00 0.34
65 600637 东方明珠 65,337 1,585,728.99 0.34
66 300017 网宿科技 23,547 1,582,358.40 0.34
67 600011 华能国际 208,823 1,570,348.96 0.34
68 601901 方正证券 204,671 1,567,779.86 0.34
69 000540 中天城投 247,300 1,540,679.00 0.33
70 000625 长安汽车 112,173 1,533,404.91 0.33
71 002230 科大讯飞 44,921 1,475,654.85 0.32
72 600585 海螺水泥 99,374 1,444,897.96 0.31
73 600111 北方稀土 108,376 1,442,484.56 0.31
74 000503 海虹控股 35,756 1,437,748.76 0.31
75 002142 宁波银行 96,927 1,432,581.06 0.31
76 601555 东吴证券 104,418 1,399,201.20 0.30
77 600010 包钢股份 485,770 1,389,302.20 0.30
78 601099 太平洋 225,897 1,384,748.61 0.30
79 601088 中国神华 98,365 1,383,995.55 0.30
80 300024 机器人 54,262 1,377,712.18 0.30
81 600547 山东黄金 35,320 1,374,301.20 0.30
82 000423 东阿阿胶 25,938 1,370,304.54 0.30
83 601211 国泰君安 75,800 1,348,482.00 0.29
84 600690 青岛海尔 151,740 1,347,451.20 0.29
85 600893 中航动力 38,686 1,340,469.90 0.29
86 600100 同方股份 88,373 1,322,060.08 0.29
87 300027 华谊兄弟 96,924 1,312,350.96 0.29
88 600705 中航资本 223,060 1,311,592.80 0.29
89 600271 航天信息 55,024 1,309,571.20 0.28
90 600066 宇通客车 66,024 1,307,275.20 0.28
91 002241 歌尔股份 45,508 1,305,169.44 0.28
92 601898 中煤能源 248,310 1,281,279.60 0.28 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 41 页 共 55 页
93 600703 三安光电 63,380 1,265,698.60 0.28
94 601872 招商轮船 268,500 1,256,580.00 0.27
95 600009 上海机场 47,881 1,247,300.05 0.27
96 600867 通化东宝 59,880 1,238,917.20 0.27
97 600029 南方航空 174,524 1,232,139.44 0.27
98 601198 东兴证券 49,800 1,217,112.00 0.26
99 600109 国金证券 90,185 1,215,693.80 0.26
100 600019 宝钢股份 245,634 1,203,606.60 0.26
101 000100 TCL 集团 364,346 1,198,698.34 0.26
102 600153 建发股份 98,310 1,179,720.00 0.26
103 002202 金风科技 77,750 1,176,357.50 0.26
104 601669 中国电建 205,118 1,171,223.78 0.25
105 000839 中信国安 54,500 1,161,395.00 0.25
106 600383 金地集团 111,884 1,159,118.24 0.25
107 600535 天士力 32,166 1,150,256.16 0.25
108 300070 碧水源 77,130 1,147,694.40 0.25
109 001979 招商蛇口 79,970 1,139,572.50 0.25
110 000883 湖北能源 241,900 1,119,997.00 0.24
111 600115 东方航空 168,647 1,114,756.67 0.24
112 600886 国投电力 168,686 1,113,327.60 0.24
113 601727 上海电气 146,885 1,110,450.60 0.24
114 600089 特变电工 129,101 1,099,940.52 0.24
115 000009 中国宝安 79,108 1,083,779.60 0.24
116 600196 复星医药 56,963 1,083,436.26 0.24
117 000768 中航飞机 54,984 1,082,634.96 0.24
118 600340 华夏幸福 44,061 1,074,207.18 0.23
119 601618 中国中冶 290,000 1,070,100.00 0.23
120 601888 中国国旅 24,268 1,067,306.64 0.23
121 600649 城投控股 74,275 1,066,589.00 0.23
122 002456 欧菲光 35,837 1,057,191.50 0.23
123 600177 雅戈尔 76,275 1,051,832.25 0.23
124 000069 华侨城Ａ 163,210 1,044,544.00 0.23
125 600485 信威集团 58,149 1,037,378.16 0.23
126 601607 上海医药 57,367 1,035,474.35 0.23
127 002252 上海莱士 27,435 1,033,750.80 0.22
128 600023 浙能电力 202,900 1,032,761.00 0.22
129 000895 双汇发展 49,229 1,027,901.52 0.22
130 601600 中国铝业 272,453 1,027,147.81 0.22
131 600804 鹏博士 56,248 1,025,401.04 0.22 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 42 页 共 55 页
132 600369 西南证券 140,320 1,018,723.20 0.22
133 300315 掌趣科技 96,500 1,012,285.00 0.22
134 000793 华闻传媒 101,954 1,007,305.52 0.22
135 600118 中国卫星 29,369 986,798.40 0.21
136 601788 光大证券 58,212 986,111.28 0.21
137 600061 国投安信 55,100 981,882.00 0.21
138 000728 国元证券 58,505 978,203.60 0.21
139 600352 浙江龙盛 113,210 975,870.20 0.21
140 600660 福耀玻璃 69,629 974,806.00 0.21
141 600406 国电南瑞 72,424 968,308.88 0.21
142 002008 大族激光 42,321 966,611.64 0.21
143 600489 中金黄金 85,806 964,459.44 0.21
144 601919 中国远洋 189,810 964,234.80 0.21
145 600415 小商品城 155,210 959,197.80 0.21
146 600031 三一重工 190,900 958,318.00 0.21
147 600208 新湖中宝 226,194 956,800.62 0.21
148 600739 辽宁成大 60,823 947,014.11 0.21
149 601018 宁波港 190,918 945,044.10 0.21
150 002236 大华股份 72,090 944,379.00 0.21
151 000338 潍柴动力 120,352 939,949.12 0.20
152 000917 电广传媒 56,337 931,250.61 0.20
153 600221 海南航空 293,636 930,826.12 0.20
154 002500 山西证券 56,180 930,340.80 0.20
155 600642 申能股份 161,900 929,306.00 0.20
156 600309 万华化学 53,682 928,698.60 0.20
157 002465 海格通信 74,038 921,032.72 0.20
158 002475 立讯精密 46,821 920,032.65 0.20
159 300124 汇川技术 47,365 918,881.00 0.20
160 600718 东软集团 49,361 904,293.52 0.20
161 600674 川投能源 109,400 903,644.00 0.20
162 000157 中联重科 218,385 901,930.05 0.20
163 000686 东北证券 69,778 900,833.98 0.20
164 002183 怡 亚 通 62,600 896,432.00 0.19
165 600446 金证股份 24,900 895,155.00 0.19
166 000559 万向钱潮 56,996 889,137.60 0.19
167 000623 吉林敖东 35,552 887,022.40 0.19
168 600741 华域汽车 62,713 878,609.13 0.19
169 601998 中信银行 152,384 864,017.28 0.19
170 000876 新 希 望 103,644 862,318.08 0.19 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 43 页 共 55 页
171 601111 中国国航 127,050 858,858.00 0.19
172 000630 铜陵有色 332,740 845,159.60 0.18
173 601933 永辉超市 202,268 835,366.84 0.18
174 600663 陆家嘴 36,459 829,442.25 0.18
175 600018 上港集团 161,316 822,711.60 0.18
176 002385 大北农 101,950 821,717.00 0.18
177 600839 四川长虹 183,623 811,613.66 0.18
178 600085 同仁堂 27,230 811,181.70 0.18
179 000060 中金岭南 77,023 803,349.89 0.17
180 600068 葛洲坝 137,300 799,086.00 0.17
181 601800 中国交建 75,856 798,763.68 0.17
182 300003 乐普医疗 43,312 790,010.88 0.17
183 002081 金 螳 螂 78,830 789,876.60 0.17
184 000046 泛海控股 77,500 783,525.00 0.17
185 002292 奥飞娱乐 25,992 778,460.40 0.17
186 000792 盐湖股份 36,877 778,104.70 0.17
187 000826 启迪桑德 25,427 776,794.85 0.17
188 000750 国海证券 104,767 774,228.13 0.17
189 000413 东旭光电 89,700 770,523.00 0.17
190 600150 中国船舶 34,222 761,781.72 0.17
191 600583 海油工程 109,858 759,118.78 0.16
192 600398 海澜之家 66,993 757,020.90 0.16
193 601258 庞大集团 273,400 751,850.00 0.16
194 600816 安信信托 44,000 742,280.00 0.16
195 600157 永泰能源 185,286 730,026.84 0.16
196 002007 华兰生物 23,097 725,245.80 0.16
197 000402 金 融 街 74,287 722,069.64 0.16
198 300144 宋城演艺 28,800 717,408.00 0.16
199 300015 爱尔眼科 19,600 715,988.00 0.16
200 600588 用友网络 36,319 711,126.02 0.15
201 000977 浪潮信息 29,800 698,810.00 0.15
202 600895 张江高科 38,500 696,080.00 0.15
203 002065 东华软件 37,037 693,332.64 0.15
204 600060 海信电器 38,972 689,024.96 0.15
205 600074 保千里 45,800 683,336.00 0.15
206 601106 中国一重 130,036 677,487.56 0.15
207 600688 上海石化 110,700 675,270.00 0.15
208 300058 蓝色光标 69,524 675,078.04 0.15
209 002422 科伦药业 42,910 661,243.10 0.14 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 44 页 共 55 页
210 601333 广深铁路 168,600 659,226.00 0.14
211 600820 隧道股份 78,100 655,259.00 0.14
212 600332 白云山 26,553 654,265.92 0.14
213 000425 徐工机械 211,346 646,718.76 0.14
214 601098 中南传媒 35,668 645,947.48 0.14
215 600256 广汇能源 155,705 638,390.50 0.14
216 300002 神州泰岳 59,381 631,813.84 0.14
217 002470 金正大 77,956 627,545.80 0.14
218 000415 渤海金控 91,800 626,076.00 0.14
219 601866 中海集运 157,763 624,741.48 0.14
220 600376 首开股份 55,700 619,384.00 0.13
221 600027 华电国际 121,523 601,538.85 0.13
222 000738 中航动控 22,784 601,497.60 0.13
223 600252 中恒集团 138,165 599,636.10 0.13
224 600737 中粮屯河 51,000 589,050.00 0.13
225 601718 际华集团 76,700 585,988.00 0.13
226 000709 河钢股份 211,200 585,024.00 0.13
227 600875 东方电气 59,542 584,702.44 0.13
228 601991 大唐发电 149,076 579,905.64 0.13
229 600873 梅花生物 92,742 575,927.82 0.13
230 601021 春秋航空 11,870 569,047.80 0.12
231 600373 中文传媒 27,354 567,595.50 0.12
232 600362 江西铜业 41,273 556,360.04 0.12
233 600005 武钢股份 200,733 554,023.08 0.12
234 600170 上海建工 141,828 543,201.24 0.12
235 601117 中国化学 98,034 542,128.02 0.12
236 300133 华策影视 34,662 539,687.34 0.12
237 002129 中环股份 65,082 539,529.78 0.12
238 600704 物产中大 57,070 534,175.20 0.12
239 000729 燕京啤酒 69,988 531,208.92 0.12
240 600037 歌华有线 34,600 526,266.00 0.11
241 000039 中集集团 36,736 520,549.12 0.11
242 601179 中国西电 101,943 516,851.01 0.11
243 601225 陕西煤业 99,383 513,810.11 0.11
244 000061 农 产 品 42,135 512,361.60 0.11
245 600372 中航电子 26,194 509,997.18 0.11
246 600827 百联股份 42,200 509,776.00 0.11
247 601633 长城汽车 59,940 505,893.60 0.11
248 300251 光线传媒 43,762 505,888.72 0.11 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 45 页 共 55 页
249 000778 新兴铸管 108,700 504,368.00 0.11
250 002027 分众传媒 30,400 501,904.00 0.11
251 601216 君正集团 66,800 498,996.00 0.11
252 002152 广电运通 30,000 493,200.00 0.11
253 300146 汤臣倍健 36,200 490,148.00 0.11
254 600038 中直股份 11,627 482,287.96 0.10
255 601992 金隅股份 62,179 481,887.25 0.10
256 000999 华润三九 19,429 470,570.38 0.10
257 002195 二三四五 38,000 467,020.00 0.10
258 600008 首创股份 119,836 466,162.04 0.10
259 000712 锦龙股份 22,191 460,685.16 0.10
260 603000 人民网 27,450 455,944.50 0.10
261 000800 一汽轿车 40,428 439,856.64 0.10
262 600021 上海电力 42,500 436,475.00 0.09
263 002146 荣盛发展 64,858 435,845.76 0.09
264 600863 内蒙华电 144,318 435,840.36 0.09
265 002294 信立泰 15,536 422,579.20 0.09
266 002153 石基信息 15,838 417,806.44 0.09
267 600959 江苏有线 29,700 414,612.00 0.09
268 300085 银之杰 13,500 403,650.00 0.09
269 600600 青岛啤酒 13,809 401,427.63 0.09
270 601928 凤凰传媒 37,922 399,697.88 0.09
271 000156 华数传媒 21,384 396,673.20 0.09
272 600666 奥瑞德 11,400 396,264.00 0.09
273 601958 金钼股份 48,041 391,534.15 0.09
274 000027 深圳能源 59,134 377,274.92 0.08
275 600582 天地科技 82,247 370,111.50 0.08
276 600648 外高桥 18,555 365,719.05 0.08
277 002424 贵州百灵 21,000 361,200.00 0.08
278 000825 太钢不锈 113,263 357,911.08 0.08
279 601808 中海油服 29,418 357,428.70 0.08
280 000898 鞍钢股份 91,708 351,241.64 0.08
281 601608 中信重工 64,700 347,439.00 0.08
282 600871 石化油服 89,800 344,832.00 0.07
283 601118 海南橡胶 58,556 327,328.04 0.07
284 600317 营口港 96,525 324,324.00 0.07
285 002399 海普瑞 18,518 323,324.28 0.07
286 600783 鲁信创投 14,707 317,818.27 0.07
287 600098 广州发展 40,600 317,492.00 0.07 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 46 页 共 55 页
288 600685 中船防务 12,200 309,392.00 0.07
289 600578 京能电力 68,852 294,686.56 0.06
290 600998 九州通 16,300 285,413.00 0.06
291 600188 兖州煤业 19,100 208,954.00 0.05
292 600022 山东钢铁 83,700 198,369.00 0.04
293 600606 绿地控股 18,100 195,842.00 0.04
294 002568 百润股份 8,900 195,800.00 0.04
295 601016 节能风电 10,300 102,279.00 0.02
296 300168 万达信息 1,800 46,782.00 0.01
297 603993 洛阳钼业 104 431.60 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000629 *ST 钒钛 211,906 506,455.34 0.11
2 601238 广汽集团 15,600 366,444.00 0.08
3 000031 中粮地产 28,200 265,926.00 0.06
4 000062 深圳华强 9,300 251,100.00 0.05
5 002329 皇氏集团 10,800 161,892.00 0.04
6 600350 山东高速 26,500 140,450.00 0.03
7 600487 亨通光电 10,800 135,864.00 0.03
8 300156 神雾环保 6,250 128,625.00 0.03
9 600835 上海机电 4,600 88,274.00 0.02
10 603288 海天味业 2,400 72,960.00 0.02
11 002188 巴士在线 1,500 43,395.00 0.01
12 002201 九鼎新材 2,800 39,844.00 0.01
13 000889 茂业通信 400 4,340.00 0.00
14 600633 浙报传媒 200 3,008.00 0.00
15 000970 中科三环 200 2,902.00 0.00
16 300032 金龙机电 100 2,010.00 0.00
17 600129 太极集团 100 1,771.00 0.00
18 000983 西山煤电 100 815.00 0.00
19 000831 *ST 五稀 12 158.16 0.00
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 47 页 共 55 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600999 招商证券 3,509,787.62 0.70
2 600036 招商银行 2,081,313.00 0.41
3 000963 华东医药 2,040,374.00 0.41
4 000009 中国宝安 1,942,619.89 0.39
5 601169 北京银行 1,843,392.00 0.37
6 000778 新兴铸管 1,740,943.00 0.35
7 601318 中国平安 1,711,914.00 0.34
8 600157 永泰能源 1,671,363.60 0.33
9 000540 中天城投 1,651,061.00 0.33
10 601328 交通银行 1,647,644.00 0.33
11 600029 南方航空 1,614,204.00 0.32
12 002739 万达院线 1,528,660.14 0.30
13 002736 国信证券 1,483,616.04 0.29
14 600958 东方证券 1,425,068.00 0.28
15 600256 广汇能源 1,421,662.00 0.28
16 600015 华夏银行 1,368,527.00 0.27
17 600839 四川长虹 1,328,362.00 0.26
18 600276 恒瑞医药 1,326,870.00 0.26
19 600900 长江电力 1,282,230.40 0.25
20 600415 小商品城 1,273,671.70 0.25
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600999
招商证券 3,258,423.42 0.65
2 600016
民生银行 2,626,406.00 0.52
3 000983
西山煤电 2,288,170.00 0.45
4 000778
新兴铸管 1,909,775.00 0.38
5 600000
浦发银行 1,762,527.00 0.35 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 48 页 共 55 页
6 600029
南方航空 1,565,057.00 0.31
7 601169
北京银行 1,532,029.80 0.30
8 600157
永泰能源 1,493,158.00 0.30
9 000009
中国宝安 1,489,996.00 0.30
10 600036
招商银行 1,446,530.00 0.29
11 601009
南京银行 1,387,226.00 0.28
12 600256
广汇能源 1,366,977.00 0.27
13 600066
宇通客车 1,322,908.00 0.26
14 600839
四川长虹 1,266,903.00 0.25
15 600015
华夏银行 1,221,453.42 0.24
16 000046
泛海控股 1,189,423.00 0.24
17 600276
恒瑞医药 1,183,129.49 0.24
18 600115
东方航空 1,139,908.00 0.23
19 601333
广深铁路 1,107,634.00 0.22
20 600415
小商品城 1,091,204.90 0.22
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 115,392,130.80
卖出股票收入（成交）总额 87,903,527.50
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包含相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 99,261.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 99,261.00 0.02 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 900 99,261.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中国农业
银行股份有限公司（601288）2016 年 1 月 23 日发布公告称，农行北京分行票据买入返售业务发
生重大风险事件，经核查，涉及风险金额为 39.15亿元。中信证券股份有限公司（600030）于 2015
年 1 月19 日发布公告：2015 年 1 月 16 日收市后，中国证监会在例行的新闻发布会上，通报证
券公司融资融券业务检查情况， 提及本公司等 3 家证券公司由于存在为到期融资融券合约展期的
问题，对本公司等 3 家证券公司采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
2015 年 1 月 16 日约 17 时，本公司通过网络报道知悉上述处罚。2015 年11月 27 日中信证券
收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书，本次调查的范围是本公司在融资融券业务开展过
程中，存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定
之嫌。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,574.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,934.79
5 应收申购款 66,316.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,825.62
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 99,261.00 0.02 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 6,691,739.60 1.45 重大资产重组
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000629 *ST 钒钛 506,455.34 0.11 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
31,352 15,649.47 23,203,757.88 4.73% 467,438,362.89 95.27%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 赵新霞 330,726.00 8.42%
2 汤观华 210,000.00 5.43%
3 高雅伟 178,741.00 4.55%
4 骆冠军 160,351.00 4.08%
5 张雁 125,460.00 3.19%
6 郭艳荣 118,928.00 3.03%
7 陈素萍 110,727.00 2.82%
8 孙新建 101,318.00 2.58% 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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9 龚秀琴 100,000.00 2.54%
10 黎雯婧 92,500.00 2.35%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
338,464.18 0.07%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
10~50
本基金基金经理持有本开放式基金
-
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 11 月5 日）基金份额总额
5,326,413,369.61
本报告期期初基金份额总额 457,322,875.93
本报告期基金总申购份额 70,193,449.99
减:本报告期基金总赎回份额 36,874,205.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 490,642,120.77
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 53 页 共 55 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
川财证券 1 122,152,870.43 60.37% 111,318.45 59.91% -
东北证券 2 70,770,071.37 34.98% 65,908.31 35.47% -
国开证券 2 9,408,049.16 4.65% 8,573.59 4.61% -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中银国际证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - - 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
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招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东方证券 3 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本报告期内无新增或剔除交易单元；
4、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 建信沪深 300 指数（LOF）2016年半年度报告
第 55 页 共 55 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于新增上海长量为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 5月 25 日
2 建信基金管理有限责任公司关于
新增奕丰金融服务（深圳）有限公
司为代销机构并参加费率优惠活
动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 4月 15 日
3 关于新增中信期货为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2016 年 2月 5 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）设立的文件；
2、 《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》 ；
3、 《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 ；
4、 《建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年8月27日
