深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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深证 基本 面60 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 深 F60ETF
场内简称 深 F60
基金主代码 159916
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月8 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 35,566,039.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-10-24
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期 投资收益。
投资策略 本基金主要采取完全复制策略， 跟踪标的指数的表现，
即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金
股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的
变动进行相应调整。
业绩比较基准 深证基本面 60 指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基金，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的
品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金 管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金 半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,378,080.19
本期利润 -10,326,908.19
加权平均基金份额本期利润 -0.2890
本期基金份额净值增长率 -11.11%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.6095
期末基金资 产净值 86,955,250.94
期末基金份额净值 2.4449
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金 额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.60% 0.87% 1.40% 0.96% 0.20% -0.09%
过去三个月 -0.34% 0.91% -0.80% 0.96% 0.46% -0.05%
过去六个月 -11.11% 1.62% -11.20% 1.65% 0.09% -0.03% 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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过去一年 -22.03% 2.26% -22.81% 2.29% 0.78% -0.03%
过去三年 78.89% 1.84% 75.57% 1.86% 3.32% -0.02%
自基金合同
生效起至今
33.21% 1.69% 23.48% 1.71% 9.73% -0.02%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“ 持有人利益重于泰山”的原则，以 “ 建设财富生活 ”为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交 易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型 证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基金经理（或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工
程及指
数投资
部总经
理、本
基金的
基金经
理
2011 年9 月8 日
2016 年 7 月 20
日
13
特 许 金 融 分 析 师 （CFA）， 2003
年 1 月获清 华大学经济学博士
学位。 2003 年 1 月至2005 年8
月 就 职 于 大 成 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 金 融 工 程 部 研 究 员 、
规 划 发 展 部 产 品 设 计 师 、 机 构
理财部高级经理。2005 年 8 月
加 入 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 高 级
研 究 员 、 研 究 部 总 监 助 理 、研
究 部 副 总 监 、 投 资 管 理 部 副 总
监 、 投 资 管 理 部 总 监 、 金 融 工
程及指数投资部总监。2009 年
11 月5 日起 任建信沪深300 指
数证券投资基金 （LOF） 基金经
理；2010 年 5 月 28 日至 2012
年5 月28 日任上证社会责任交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；
2011 年 9 月 8 日至 2016 年 7
月 20 日任深 证基本面 60 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ；2012
年3 月16 日 起任建信深证100
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2015 年 3 月 25 日 起任
建 信 双 利 分 级 股 票 基 金 的 基 金
经理；2015 年 7 月 31 日 起任
建 信 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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理；2015 年8 月6 日起任 建信
中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发
起式证券投资基金基金经理。
路龙凯
本基金
的基金
经理
2016 年 4 月 11
日
- 7
硕士。2008 年 8 月至 2011 年
11 月在中国 人民健康保险股份
有 限 公 司 从 事 保 险 精 算 工 作 ，
历 任 主 办 、 主 管 ；2011 年 11
月至2012 年4 月在中诚信国际
信 用 评 级 有 限 公 司 工 作 ， 任 结
构融资分析师；2012 年5 月至
2015 年4 月 在泰达宏利基金管
理 有 限 责 任 公 司 工 作 ， 历 任 初
级研究员、 研究员、 投资经理；
2015 年4 月 加入建信基金管 理
公 司 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 ，
任基金经理助理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ， 保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 间， 本 基金 一直 保 持高 仓位 运 作。 本基 金 管理 人根 据 基金 合同 规 定， 采取 了对指数
的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围内。
在报告期内，本基金跟踪误差的主要来源有以下几个方面：
权 重 较大 股票 的 万 科 A 、 格 力电 器等 股 票在 报告 期 间长 期停 牌 ，导 致基 金 持仓 与与 指数权重
发生偏离。6 月中旬指 数成份调整后，万科 A 在指数中的权重较之前下降大约一半，而由于股票
停牌，基金组合无法及时作出相应调整，这导致持仓结构与指数权重的偏离进一步放大。
指数成份股分红、基金申赎等因素也导致了一定程度的跟踪误差。
本 基 金管 理人 在 量化 分析 基 础上 ，采 取 了适 当的 组 合调 整策 略 ，尽 可能 地 控制 了基 金的跟踪
误差与偏离度。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-11.11% ， 波 动 率 1.62% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-11.20% ， 波 动 率
1.65% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
回顾 2016 年 上半年，年初指数跌幅较大，市场还曾发生熔断，在一季度末期开始逐渐企稳。
进入二季度以后虽然受 A 股未能纳 入 MSCI ， 英 国脱欧， 南海仲裁案等风险事件影响， 但指数并未
出现明显的下跌。 展望 2016 年下半年 ， 预计经济仍将在底部徘徊， 而 G20 峰会召开、 供给侧结构
性改革和国企改革进一步推进等事件将有可能给市场带来阶段性影响， 指数将维持宽幅震荡格局。
本 基 金管 理人 将 根据 基金 合 同， 以量 化 分析 研究 为 基础 ，克 服 各 种 因素 的 不利 影响 ，不断优
化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批 准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的 副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成 。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相 关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定 ，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告 期 内 本 基 金 未 实 施 利 润 分 配, 符 合 相 关 法 律 法 规 及 本 基 金 合 同 中 关 于 收 益 分 配 条 款 的
规定。
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 深证 基 本 面 60 交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基 金的 托 管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同、 托管 协议的 有关 规定， 依 法 安 全
保管了 基金 财产， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽职 尽责地 履行 了基金 托 管 人 应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ，本 托 管人 对本 基金管理
人 —建 信基金 管理 有限责 任公 司在深 证基 本 面 60 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金的投资 运 作 方
面进行 了监 督，对 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 方 面 进 行
了认真 的复 核，未 发现 基金管 理人 有损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 深证基本面 60 交易型 开放式指数证券投资基金未进行利
润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由深证基本面 60 交易型 开放式指数证券投资基金管理人 —建信基金管理有限责任公司编制，
并经本 托管 人复核 审查 的本 半 年度 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、财 务会计 报告 、投资 组 合 报 告
等内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
2,469,812.54 959,238.20
结算备付金
- 11,120.07
存出保证金
594.41 3,124.83
交易性金融资产
84,957,140.05 93,181,425.14
其中：股票投资
84,957,140.05 93,181,425.14 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
529.96 264.67
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
87,428,076.96 94,155,172.91
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
35,181.24 38,651.17
应付托管费
7,036.25 7,730.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用
27,498.99 9,432.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
403,109.54 404,260.90
负债合计
472,826.02 460,074.35
所 有 者 权益：
实收基金
65,278,918.98 62,525,776.34
未分配利润
21,676,331.96 31,169,322.22
所有者权益合 计
86,955,250.94 93,695,098.56
负债和所有者权益总计
87,428,076.96 94,155,172.91
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 2.4449 元 ，基金份额总额 35,566,039.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一 、收入
-9,715,977.14 45,945,755.45
1. 利息收入
10,321.42 5,582.41
其中：存款利息收入
10,321.42 5,582.41
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-2,773,673.56 66,320,965.88
其中：股票投资收益
-3,463,260.82 65,636,852.71
基金投资收益
- -
债券投 资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
689,587.26 684,113.17
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-6,948,828.00 -20,380,990.84
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
-3,797.00 198.00
减 ： 二 、费用
610,931.05 1,169,063.55
1 ．管理人报 酬
214,100.65 376,424.40
2 ．托管费
42,820.14 75,284.85
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
45,126.62 208,963.03
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
308,883.64 508,391.27
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-10,326,908.19 44,776,691.90
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-10,326,908.19 44,776,691.90
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
62,525,776.34 31,169,322.22 93,695,098.56
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -10,326,908.19 -10,326,908.19
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,753,142.64 833,917.93 3,587,060.57
其中：1. 基 金申购款 7,341,713.69 2,304,690.60 9,646,404.29
2. 基金赎回 款 -4,588,571.05 -1,470,772.67 -6,059,343.72
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
65,278,918.98 21,676,331.96 86,955,250.94
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
145,120,055.42 38,471,598.50 183,591,653.92
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 44,776,691.90 44,776,691.90
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-74,334,851.19 -33,109,363.91 -107,444,215.10
其中：1. 基 金申购款 4,588,571.07 2,843,342.58 7,431,913.65
2. 基金赎回 款 -78,923,422.26 -35,952,706.49 -114,876,128.75
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
70,785,204.23 50,138,926.49 120,924,130.72 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深 证 基本 面 60 交易 型开放 式 指数 证券 投 资基 金( 以 下 简称 “本基金”) 经中 国 证券 监督 管 理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2011]第 1092 号 《关于核准深证基本面 60 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》核 准， 由建信 基金 管理有 限责 任公 司 依 照 《 中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 负
责公开 募集 。本基 金为 契约型 的交 易型开 放式 基金， 存续 期限不 定， 首次设 立募 集不包 括 认 购 资
金利息共募集 389,202,212.00 元( 含 募集股票市值) ， 业经普 华永道中天 会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2011)第 340 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《深证 基本面 60 交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2011 年 9 月8 日 正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 389,232,036.00 份 基金份额， 其中 认购资金利息折合 29,824.00 份基 金份额。 本基金的基
金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《深证基本面 60 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证基本面 60 交易型
开放式 指数 证券投 资基 金招募 说明 书》的 有关 规 定， 基金 管理人 建信 基金管 理有 限责任 公 司 确 定
2011 年 10 月 12 日为本 基金的基金份额折算日。 当日深证基本面 60 指 数收盘值为 3,728.224 点，
基金资产净值为 395,318,115.60 元， 折算前基金份额总额为 389,232,036.00 份，折算 前基金份
额净 值为 1.0156 元。根 据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.54483643 ， 折算后基金份
额总额为 212,066,039.00 份，折算后基金份额净值为 1.8641 元。建信基金管理有限责任公司已
根据上 述折 算比例 ，对 各基金 份额 持有人 认购 的基金 份额 进行了 折 算 ，并由 本基 金注册 登 记 机 构
中国证券登记结算有限责任公司于 2011 年 10 月 13 日进行了 变更登记。经深圳证券交易所( 以下
简称 “深交所”) 深证上[2011] 第 317 号文审核同意，本基金于 2011 年 10 月 24 日在 深交所挂牌
交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证基本面 60 指 数， 追求跟 踪 偏
离度与 跟踪 误差最 小化 ，实现 与标 的指数 表现 相一致 的长 期投资 收益 ；主要 投资 范围为 标 的 指 数深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
成份股 票、 备选成 份股 票、一 级市 场新发 股票 、债券 、权 证以及 中国 证监会 允许 基金投 资 的 其 他
金 融工 具。本 基金 投资于 标的 指数成 份股 票及备 选成 份股票 的比 例不低 于基 金资产净值的 90% ，
但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为深证基本面 60 指数。
本 基 金的 基金 管 理人 建信 管 理有 限责 任 公司 以本 基 金为 目标 ETF ，募集 成 立了 建信 深 证基本
面 60 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称“建信深证基本面 60ETF 联接”) 。 建 信
深证基本面 60ETF 联接基 金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产
投资于本基金。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 深 证 基
本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 和中国证 监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化 个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营 业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持 股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系 或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司( “中国 民生银
行” )
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任 公司 基金管理人的子公司
建信深证基本面60 交易 型开放式指数证券
投 资 基 金 联 接 基 金( “ 建 信 深 证 基 本 面
60ETF 联接基 金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易 。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
214,100.65 376,424.40
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ： 支付 基金 管 理人 建信 基 金管 理有 限 责任 公司 的 管理 人报 酬 按前 一日 基 金资 产净 值 0.50% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
42,820.14 75,284.85
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 民 生银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
深 证 基 本 面
60ETF 联接基金
34,000,000.00 95.60% 32,500,000.00 95.40%
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
中国民生银行 2,469,812.54 10,030.06 1,448,275.54 5,370.90
本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按 约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
24.43
2016
年7 月
4 日
21.99 690,903 8,393,379.24 16,878,760.29 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
19.22 - - 295,462 5,514,835.37 5,678,779.64 -
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 32,921 649,287.56 550,439.12 -
000629
*ST
钒钛
2016
年5 月
26 日
重大
资产
重组
2.39 - - 199,208 714,095.96 476,107.12 -
000401
冀东
水泥
2016
年4 月
6 日
重大
资产
重组
10.90
2016
年7 月
14 日
11.32 34,663 480,717.95 377,826.70 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 60,995,227.18 元，属于第二层次的余额为 23,961,912.87 元， 无属于第三
层次的余额(2015 年 6 月 30 日：第一 层次 105,324,346.61 元， 第二层次 14,869,814.69 元，无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列
入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 股 票
公允价值应属 第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相 差很小。
(2) 基金申 购款
于 2016 年上 半 年 ，本基 金 申 购基金 份 额 的对价 总 额 为 9,646,404.29 元(2015 年上 半 年 ：
5,791,167.40 元) ， 其中包 括以股票支付的申购款 7,387,545.00 元(2015 年上 半年： 5,491,470.00
元) 和以现金 支付的申购款 2,258,859.29 元(2015 年上半年：299,697.40 元) 。 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 84,957,140.05 97.17
其中：股票 84,957,140.05 97.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,469,812.54 2.82
7 其他各项资产 1,124.37 0.00
8 合计 87,428,076.96 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 224,564.00 0.26
B 采矿业 2,519,342.11 2.90
C 制造业 45,345,156.66 52.15
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
2,047,610.25 2.35
E 建筑业 684,129.00 0.79
F 批发和零售业 1,752,261.00 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 10,383,456.77 11.94
K 房地产业 20,897,778.66 24.03
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,102,841.60 1.27 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 84,957,140.05 97.70
注：1 、合计 项不含可退替代款的估值增值。
2 、以上行业 分类以 2016 年 6 月30 日 的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 690,903 16,878,760.29 19.41
2 000651 格力电器 295,462 5,678,779.64 6.53
3 000333 美的集团 153,606 3,643,534.32 4.19
4 000001 平安银行 404,449 3,518,706.30 4.05
5 000858 五 粮 液 90,391 2,940,419.23 3.38
6 000338 潍柴动力 278,186 2,172,632.66 2.50
7 000157 中联重科 513,502 2,120,763.26 2.44
8 000725 京东方Ａ 850,299 1,964,190.69 2.26
9 000100 TCL 集团 582,540 1,916,556.60 2.20
10 000776 广发证券 113,488 1,902,058.88 2.19
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的半
年度报告正文。
7.3.2 期末积极投 资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000423 东阿阿胶 741,187.00 0.79
2 000027 深圳能源 715,373.00 0.76
3 000540 中天城投 642,933.29 0.69
4 000725 京东方Ａ 635,217.00 0.68
5 000656 金科股份 616,668.00 0.66
6 000539 粤电力Ａ 583,913.73 0.62
7 002736 国信证券 581,103.00 0.62
8 001979 招商蛇口 556,544.00 0.59
9 002081 金 螳 螂 513,275.00 0.55
10 300433 蓝思科技 502,880.00 0.54
11 000338 潍柴动力 466,622.00 0.50
12 000046 泛海控股 457,639.00 0.49
13 000157 中联重科 444,141.00 0.47
14 000550 江铃汽车 427,883.00 0.46
15 000100 TCL 集团 413,298.00 0.44
16 000166 申万宏源 403,874.00 0.43
17 000001 平安银行 398,833.00 0.43
18 000600 建投能源 395,074.00 0.42
19 000783 长江证券 375,153.00 0.40
20 000630 铜陵有色 372,635.00 0.40
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000858
五 粮 液 1,976,849.97 2.11
2 000333
美的集团 1,509,649.18 1.61
3 001979
招商蛇口 958,760.00 1.02
4 000568
泸州老窖 933,933.00 1.00
5 000422
湖北宜化 791,295.55 0.84 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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6 002304
洋河股份 694,930.00 0.74
7 002001
新 和 成 592,173.96 0.63
8 000983
西山煤电 502,953.00 0.54
9 000528
柳
工 480,198.04 0.51
10 000933
*ST 神火 479,824.82 0.51
11 000559
万向钱潮 460,985.40 0.49
12 000539
粤电力Ａ 421,372.10 0.45
13 000046
泛海控股 372,108.00 0.40
14 002024
苏宁云商 368,929.19 0.39
15 000869
张
裕Ａ 341,064.09 0.36
16 000550
江铃汽车 310,293.00 0.33
17 000538
云南白药 277,801.00 0.30
18 000651
格力电器 222,360.00 0.24
19 002142
宁波银行 218,009.20 0.23
20 000402
金 融 街 196,606.00 0.21
注 ：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,518,858.94
卖出股票收入（成交）总额 15,008,334.21
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 广发证券
股份有限公司（000776）于 2015 年 1 月 19 日 发布公告：2015 年 1 月 16 日，中国证 监会公开通
报 2014 年第 四季 度证券 公司 融资类 业务 现场检 查情 况。公 司因 存在向 不符 合条件 的客户 融 资 融
券、违 规为 到期融 资融 券合约 展期 问题， 且涉 及客户 数量 较多， 受到 责令限 期改 正的行 政 监 管 措
施。2015 年8 月24 日， 收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （鄂证调查字 2015023 号 ） 。
因涉嫌 未按 规定审 查、 了解客 户身 份等违 法违 规行为 ，根 据《中 华人 民 共和 国证 券法》 的 有 关 规
定，中国证监会决定对公司立案调查。2015 年 9 月 12 日， 因在接入恒生 HOMES 系 统期间未采取
有效措 施严 格审查 客户 身份的 真实 性，未 切实 防范客 户借 用证券 交易 通道违 规从 事交易 活 动 ， 因
此受到中国证监会责令整改， 给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元， 并处以 20,415,407.25
元罚款等处罚。 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 594.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 529.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,124.37
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 16,878,760.29 19.41 重大资产重组
2 000651 格力电器 5,678,779.64 6.53 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期未持有积极投资股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
217 163,898.80 34,000,003.00 95.60% 1,566,036.00 4.40%
8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国民生银行－建信深证基本面60
交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
34,000,000.00 95.60%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 沙迎春 351,039.00 0.99%
2 王从敏 221,671.00 0.62%
3 郑元岳 81,189.00 0.23%
4 杨祥红 76,978.00 0.22%
5 陈凡玲 55,383.00 0.16%
6 俞琦 54,490.00 0.15%
7 王欣欣 54,488.00 0.15%
8 潘万宝 50,000.00 0.14%
9 胡珊 50,000.00 0.14%
10 黄万直 40,874.00 0.11%
11 中国民生银行－建信深证基本面 60
交易型开放式指数证券投资基金
34,000,000.00 95.60%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月8 日 ）基金份额总额
389,232,036.00
本报告期期初基金份额总额 34,066,039.00
本报告期基金总申购份额 4,000,000.00 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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减: 本报告期 基金 总赎回份额 2,500,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 35,566,039.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及 基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未 受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 深 F60ETF2016 年半年度报告摘要
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数量 成交总额的比
例
总量的比例 备注
光大证券 2 29,527,193.15 100.00% 27,498.99 100.00% -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人。能够根据基金管理人所 管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本基金本 报告期内无新增和剔除交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
