鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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鹏华 中证 800 地产 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 45
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 45
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
基金简称 鹏华地产分级
场内简称 房地产
基金主代码 160628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月12 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 326,900,802.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 9 月23 日
下属分级基金的基金简称 鹏华地产 地产 A 地产 B
下属分级基金场内简称: 房地产 地产 A 地产 B
下属分级基金 的交易代码 160628 150192 150193
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
152,249,310.66
份
87,325,746.00 份 87,325,746.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、 增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 鹏华地 产份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% 。如因指数 编制
规则调 整或 其他因 素导 致跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 800 地 产指数收益率 ×95％＋ 商业银行活期存款利率（税后）
×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现，具鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及 标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华地产 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华地产 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 田青
联系电话 0755-82825720 010-67595096
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区金融街 25 号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 何如 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国 际商会中心43
层鹏华基金管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银
行股份有限公司
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收 益 -85,170,957.87
本期利润 -144,556,072.33
加权平均基金份额本期利润 -0.3226
本期加权平均净值利润率 -33.74%
本期基金份额净值增长率 -25.22%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 7,708,248.99
期末可供分配基金份额利润 0.0236
期末基金资产净值 304,230,459.89
期末基金份额净值 0.931
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 37.36%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2 ） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。 表中的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月 30 日， 无论该 日是否 为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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过去一个月 1.20% 1.20% 0.06% 0.99% 1.14% 0.21%
过去三个月 -3.52% 1.31% -3.70% 0.98% 0.18% 0.33%
过去六个月 -25.22% 2.41% -19.33% 1.81% -5.89% 0.60%
过去一年 -27.12% 2.79% -17.79% 2.44% -9.33% 0.35%
自基金合同
生效起至今
37.36% 2.59% 63.66% 2.33% -26.30% 0.26%
注：业绩比较基准= 中证800 地产指数 收益率 ×95％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5 ％
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2014 年9 月 12 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日， 业务范围包括基金募集、 基金销售、 资
产管理 及中 国证监 会许 可的其 他业 务。截 止本 报告期 末， 公司股 东由 国信证 券股 份有限 公 司 、 意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深 圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民 币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股， 增至 15,000 万元人民 币。 截止 2016 年6 月， 公 司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元， 管理 99 只公募基金、10 只全国 社保投资组合。 经过近 18 年投资管理 基金， 在基金投资、 风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王咏辉
本基金
基金经
理
2014 年 9
月 12 日
- 18
王咏辉先生， 国籍英国， 工程和计算机
专业硕士，18 年证券基金从业经验 。
曾 担 任 伦 敦 摩 根 大 通(JPMorgan) 投资
基金管理公司高级分析师， 汇丰投资基
金管理公司(HSBC) 高级分 析师， 伦敦巴
克莱国际投资基金管理公司基金经理、
部 门 负 责 人 ， 巴 克 莱 资 本 公 司
(BarclaysCapital) 部 门负 责 人， 泰达
宏利基金公司国际投资部副总监、 产品
与 金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰 达 宏 利 中
证财富大盘指数基金、 泰达宏利全球新
格局 QDII 基 金、泰达中证 500 基金 基
金经理等职；2012 年 11 月 加盟鹏华基
金管理有限公司，2013 年 12 月起担 任
鹏华中证 500 指数（LOF ）基金基金经
理，2014 年 9 月起兼任鹏 华地产分级
基金基金经理，2014 年12 月起兼任鹏
华沪深 300 指数 （LOF） 基金基金经理，
2015 年 6 月 起兼任鹏华创业板分级基
金、 鹏华互联网分级基金基金经理， 现
同时担任量化及衍生品投资部总经理、
投资决策委员会成员。 王咏辉先生具备
基金从业资格， 英国基金经理从业资格鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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（IMC ） 。 本报 告期内本基金基金经理未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同 生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有关规定
以及基 金合 同的约 定， 本着诚 实守 信、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 作基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。本 报告期 内， 本基金 运作 合规， 不存 在违反 基 金 合 同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期内未发
生基金 管理 人管理 的所 有投资 组合 参与的 交易 所公开 竞价 同日反 向交 易成交 较少 的单边 交 易 量 超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上 半年 中 国经 济在 “ 稳增 长 ” 与 “调 结构 ” 的背 景下 ， 疲弱 前行 ，A 股 市场 在 2016
年一季度呈现先下跌然后的逐步见底， 然后二季度呈现逐步反弹的格局， 在 2016 年初 的熔断影响
下大幅下跌到最近几年的新低 2628 点，在二季度逐步反弹至 3000 点附 近。本基金秉承指数基金
的投资 策略 ，在报 告期 内连续 遭遇 一定比 例申 购赎回 ，对 基金净 值造 成一定 影响 ，管理 人 尽 力 降
低影响，力争将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.931 元，累计净 值 1.638 元 ；本报告期基金份额净值增长率
为-25.22%， 业绩比较基准收益率-19.33% 。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中 国 经济 仍然 处 于“ 再平 衡 ”的 过程 中 ，以 转型 为 方向 ，通 过 有序 的市 场 化改 革释 放增长新
动 力， 定向“ QE”来 防范 系统 性风险 的爆 发。未 来受 降息、 降准 以及地 产价 格和销 售量回 升 的 支
持，经 济预 期有短 期企 稳的可 能性 ，房地 产市 场一线 价格 大幅上 涨， 而二三 线的 房价调 整 仍 在 继
续，内 需恢 复乏力 ，经 济走出 底部 仍需时 日。
近期公 布的 美国各 项数 据表现 依然 积极， 经 济 延
续了恢 复趋 势。但 随着 美国经 济的 稳定复 苏， 联储加 息节 奏放缓 ，从 而导致 全球 资本流 动 逆 转 ，
美元指数冲高回落，上游资源内股票呈现反转趋势，但是外部风险值得关注。
在经济 “再平衡” 的背景下， 创新力度不断加强， 政策利好不断涌现，A 股市场 在 2015 年“快
速上涨 ”后短期回调，中长期看 A 股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动
A 股市值结构 转型，内部分化加剧。
我 们 继续 保持 前 期的 观点 ： 汇率 和利 率 市场 化将 推 动各 类资 产 的宽 幅震 荡 ，现 在建 议投资者
从中长 期投 资的角 度来 配置低 估值 的蓝筹 股资 产，重 点关 注低估 值低 和成长 性好 的上市 公 司 ， 避
免短期频繁操作带来的风险。
本 基 金将 积极 应 对各 种因 素 对指 数跟 踪 效果 带来 的 冲击 ，努 力 将跟 踪误 差 控制 在基 金合同规
定的范围内，力争为投资者带来指数收益的投资回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
4.6.1.1 日 常估值流程
基 金 的估 值由 基 金会 计负 责 ，基 金会 计 对公 司所 管 理的 基金 以 基金 为会 计 核算 主体 ，独立建
账、 独立核算， 保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账簿记录等方面相互独立 。
基金会 计核 算独立 于公 司会计 核算 。基金 会计 核算采 用专 用的财 务核 算软件 系统 进行基 金 核 算 及
帐务处 理； 每日按 时接 收成交 数据 及权益 数据 ，进行 基金 估值。 基金 会计核 算采 用基金 管 理 公 司
与托管 银行 双人同 步独 立核算 、相 互核对 的方 式，每 日就 基金的 会计 核算、 基金 估值等 与 托 管 银
行进行 核对 ；每日 估值 结果必 须与 托管行 核对 一致后 才能 对外公 告。 基金会 计除 设有专 职 基 金 会
计核算 岗外 ，还设 有基 金会计 复核 岗位， 负责 基金会 计核 算的日 常事 后复核 工作 ，确保 基 金 净 值
核算无误。
配 备 的基 金会 计 具备 会计 资 格和 基金 从 业资 格， 在 基金 核算 与 估值 方面 掌 握了 丰富 的知识和
经验, 熟悉及 了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特 殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的相鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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关规定 ，本 公司成 立停 牌股票 等没 有市价 的投 资品种 估值 小组， 成员 由基 金 经理 、行业 研 究 员 、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基 金 经理 参与 估 值小 组对 停 牌股 票估 值 的讨 论， 发 表相 关意 见 和建 议， 与 估值 小组 成员共同
商定估值原则和政策。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司 现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1.根据本基 金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华地产份额、鹏华地产 A 份额、
鹏华地产 B 份额）不进行收益分配。
2. 本基金本 报告 期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、 基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 24,168,485.19 31,028,399.62
结算备付金
13,641.75 1,350,838.67
存出保证金
336,300.27 931,852.38
交易性金融资产 6.4.7.2 285,989,569.94 454,260,967.68
其中：股票投资
285,714,869.94 454,260,967.68
基金投资
- -
债券 投资
274,700.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
8,858,874.31 8,579,100.48
应收利息 6.4.7.5 3,755.47 10,425.17
应收股利
- -
应收申购款
26,018.23 2,156,385.03
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
319,396,645.16 498,317,969.03
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
14,022,095.73 10,741,705.97
应付管理人报酬
263,449.70 426,641.77 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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应付托管费
57,958.95 93,861.20
应付销售服务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 291,595.52 833,052.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 531,085.37 551,203.31
负债合计
15,166,185.27 12,646,465.18
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 221,587,006.14 264,342,338.66
未分配利润 6.4.7.10 82,643,453.75 221,329,165.19
所有者权益 合计
304,230,459.89 485,671,503.85
负债和所有者权益总计
319,396,645.16 498,317,969.03
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 鹏 华地产分级份额净值 0.931 元， 鹏华 地产 A 份额 净值 1.022
元，鹏华地产 B 份额净 值 0.840 元 ；基金份额总额 326,900,802.66 份 ，其中鹏华地产分级份额
152,249,310.66 份，鹏华 地产 A 份额87,325,746.00 份，鹏华地 产 B 份额87,325,746.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-139,920,463.36 446,842,466.58
1. 利息收入
118,239.72 434,242.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 118,170.48 434,242.08
债券利息收入
69.24 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返 售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-81,435,044.38 545,176,793.72
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -85,015,490.51 536,244,674.34
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,580,446.13 8,932,119.38
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -59,385,114.46 -103,774,016.07 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 781,455.76 5,005,446.85
减： 二 、费用
4,635,608.97 19,309,884.40
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,116,690.48 7,742,403.66
2 ．托管费 6.4.10.2.2 465,671.90 1,703,328.82
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,710,882.38 9,480,938.60
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 342,364.21 383,213.32
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-144,556,072.33 427,532,582.18
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-144,556,072.33 427,532,582.18
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
264,342,338.66 221,329,165.19 485,671,503.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -144,556,072.33 -144,556,072.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-42,755,332.52 5,870,360.89 -36,884,971.63
其中：1. 基金 申购款 402,763,941.61 186,294,709.28 589,058,650.89
2. 基金赎回 款 -445,519,274.13 -180,424,348.39 -625,943,622.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基 221,587,006.14 82,643,453.75 304,230,459.89 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
949,141,974.79 391,917,585.04 1,341,059,559.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 427,532,582.18 427,532,582.18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-80,236,709.15 -50,464,757.16 -130,701,466.31
其中：1. 基金 申购款 2,258,276,951.82 1,614,913,638.25 3,873,190,590.07
2. 基金赎回 款 -2,338,513,660.97 -1,665,378,395.41 -4,003,892,056.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
868,905,265.64 768,985,410.06 1,637,890,675.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 邓召 明______
______ 高鹏______
____ 郝文高___
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金( 以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2014]150 号《关于核准鹏华中证 800 地产指 数分级证券 投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 鹏华 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 258,496,537.63 元， 业 经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 490 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金合同》 于 2014 年 9 月12 日 正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总 额为258,601,782.82 份基金份额， 其中认购资金利息折合105,245.19鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为鹏华 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 建设银 行 股 份 有
限公司。
根据《鹏华中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金的
基金份额包括鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “基础份额”) 、鹏
华中证 800 地产指数分级证券投资基金之 A 份额( 以下简称 “A 份额”) 、鹏华中证 800 地产指数
分级证券投资基金之 B 份额( 以下简 称 “B 份额 ”) 。根据对 基金财产及收益分配的 不同安排， 本
基金的 基金 份额具 有不 同的风 险收 益特征 。基 础份额 为可 以申购 、赎 回但不 能上 市交易 的 基 金 份
额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份 额为可以上市交易但不能申购、赎回的
基金份 额， 其中 A 份额 为稳健 收益 类份额 ，具 有低风 险且 预期收 益相 对较低 的风 险收益 特征 ，B
份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份 额与 B 份额 的配
比始终保持 1 ：1 的比率不变。 本基金份额初始公开发售结束后， 场外认 购的全部份额将确认为基
础份额； 场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认 为 A 份额与B 份额。 本基 金基金合同生 效后， 基
础份额与 A 份额、B 份 额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和
合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照 2 份基础 份额
对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份额持有人将其
持有的 A 份 额与 B 份额 按照 1 份A 份额与 1 份B 份额对应2 份基础份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：基 础 份额 的基 金 份额 净值 为 净值 计算 日 的基 金资 产净值除
以基金份额总数， 其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额 数之和。A 份 额的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础 份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应 的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在 A 份额 、 基础份额存续期内的每个会计年度( 除基金合同生效日
所在会计年度外) 第一个 工作日， 本基 金将进行基金的定期份额折算。 在基 金份额折算前与折算后 ，
A 份额与B 份 额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对于 A 份额的 约定应 得收益， 即 A 份 额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元 部分， 将折算 为场内基础份额分配给 A 份额持有人 。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将 按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外基 础份额 的分 配；持 有场 内基础 份 额 的 基
金份额 持有 人将按 前述 折算方 式获 得新增 场内 基础份 额的 分配。 经过 上述份 额折 算，A 份 额 的 基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基 础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 1.500 元时或 B 份 额的基金
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不 定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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基础份额、A 份额、B 份额 进行份额折算，份额折算后本基金 将确保 A 份 额与 B 份额 的比例为 1 ：
1 ， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.000 元。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2014] 第 338 号文审核同 意，本基金 A 份额
5,857,482.00 份基金份额 和 B 份额 5,857,482.00 份基金份额于 2014 年 9 月 23 日在深 交所挂牌
交易。 对于 托管在 场内 的基础 份 额 ，基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其 分 拆 为
地产 A 份额 和地产 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在符合相
关办理条件的前提下 ，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为地产 A 份额和地 产 B 份额即 可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 地产指数分 级证券投资基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份 股 及 其
备选成 份股( 含中小 板、 创业板 股票 及其他 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券 、股 指期货 、 权 证
以及法 律法 规或中 国证 监会 允 许基 金投资 的其 它金融 工具 。本基 金投 资标的 指数 成份股 及 其 备 选
成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低于非现金资产的 80% ， 每个交易日终在扣除股指
期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券的投 资比 例不低 于 基 金 资
产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为：中证 800 地产指 数收益率 ×95% ＋商业银 行活期存款利
率( 税后)×5 % 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计 核算业务指引》 、 《鹏 华 中证 800 地产指数分级证
券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日 的财务状况以及 2016 年 上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 19 页 共 52 页
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[1998]55 号 《关 于 证券 投资 基 金税 收问 题 的通 知》[ 适 用于
CEF]/ 财税[2002]128 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》[ 适用于 OEF] 、 财 税
[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于
企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号 《关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46
号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征 收营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基 金 从证 券市 场 中取 得的 收 入， 包括 买 卖股 票、 债 券的 差价 收 入， 股权 的 股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基 金卖出股票按 0.1% 的税 率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 24,168,485.19
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 - 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
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其他存款 -
合计： 24,168,485.19
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 305,007,659.25 285,714,869.94 -19,292,789.31
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 274,700.00 274,700.00 -
银行间市场 - - -
合计 274,700.00 274,700.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 305,282,359.25 285,989,569.94 -19,292,789.31
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
截至本 报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
截至本 报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期 末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,528.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.10
应收债券利息 69.24
应收买入返售证券利息 - 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 21 页 共 52 页
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 151.40
合计 3,755.47
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
截止本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 291,595.52
银行间市场应付 交易费用 -
合计 291,595.52
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 52,345.95
预提费用 428,739.42
指数使用费 50,000.00
合计 531,085.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 385,350,851.98 264,342,338.66
本期申购 1,422,244.04 975,368.60
本期赎回( 以"-" 号填列) -6,626,685.47 -4,544,551.25
2016 年 1 月 4 日基金拆分/ 份额
折算前
380,146,410.55
260,773,156.01
基金拆分/ 份额折算变动份额 4,590,176.61 -
本期申购 592,702,630.77 401,788,573.01 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
本期赎回( 以"-" 号填列) -650,538,415.27 -440,974,722.88
本期末 326,900,802.66 221,587,006.14
注：1. 申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 根据本基 金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，
本基金以 2016 年1 月4 日 为基准日办理定期份额折算业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 78,367,646.54 142,961,518.65 221,329,165.19
本期利润 -85,170,957.87 -59,385,114.46 -144,556,072.33
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
14,511,560.32 -8,641,199.43 5,870,360.89
其中：基金申购款 98,598,386.93 87,696,322.35 186,294,709.28
基金赎回款 -84,086,826.61 -96,337,521.78 -180,424,348.39
本期已分配利润 - - -
本期末 7,708,248.99 74,935,204.76 82,643,453.75
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 105,857.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,760.13
其他 3,552.66
合计 118,170.48
注：其他为申购款及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 578,730,480.92
减：卖出股票成本总额 663,745,971.43
买卖股票差价收入 -85,015,490.51
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期没有发生债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资 收益
本基金本报告期没有发生贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期没有发生衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,580,446.13
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,580,446.13
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -59,385,114.46
——股票投资 -59,385,114.46
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -59,385,114.46
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 745,902.04
转换费收入 35,553.72
合计 781,455.76 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,710,882.38
银行间市场交易费用
-
合计
1,710,882.38
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 13,624.79
合计 342,364.21
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（ “国信证券 ” ） 基金管理人的股东、基金代销机构 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 278,790,495.67 24.63% 3,020,329,359.64 48.21%
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方发生债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方发生债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方发生权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 254,044.55 24.62% 220,374.99 75.58%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 2,674,699.59 48.12% 1,129,201.81 28.89%
注： （1 ）佣 金的计算公式
上 海证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商
承担的费用
深 圳证 券交易 所的 交易佣 金= 买 （卖） 成交 金额 ×1‰- 买（卖 ）经 手费- 买 （卖 ）证管费等 由 券 商鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
承担的费用
债券及 回购 交易免 费并 不计交 易佣 金，其 所计 提的债 券及 回购买 卖经 手费、 证管 费及证 券 结 算 风
险金均由基金资产承担。
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订 立。 ）
（2 ） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易单元租用协
议》 。根据协 议规定，上述单位定期 或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,116,690.48 7,742,403.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费
268,015.82 578,313.21
注：(1)支付 基金 管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00% ， 逐日 计提， 按月支
付。日管理费= 前一日基 金资产净值 ×1.00%÷ 当 年天数。
(2) 根据《开 放式证 券投 资基金 销售 费用管 理规 定》 ，基 金管 理人依 据销 售机构 销售 基金的 保 有 量
提取一 定比 例的客 户维 护费， 用以 向基金 销售 机构支 付客 户服务 及销 售活动 中产 生的相 关 费 用 ，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
465,671.90 1,703,328.82
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.22% ， 逐日计提， 按月支付。 日托管费= 前
一日基金资产净值 ×0.22%÷ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本 基 金本 报告 期 及上 年度 可 比期 间 未 发 生与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 （含 回购）交
易。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间, 本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 24,168,485.19 105,857.69 117,671,213.91 357,532.69
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间没 有参与关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,629 34,124.42 34,124.42 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月8 日
2016 年
7 月1
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,747.00 274,700.00 274,700.00 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因 认购新发或增发而流通受限的权证。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12
月21 日
重大
事项
18.20
2016 年7
月4 日
21.99 4,055,748 65,205,297.85 73,814,613.60 -
600649
城投
控股
2016 年6
月20 日
重大
事项
14.36 - - 535,853 8,156,800.78 7,694,849.08 -
000718
苏宁
环球
2016 年1
月4 日
重大
事项
9.91
2016 年7
月18 日
11.78 667,278 7,103,776.15 6,612,724.98 -
600773
西藏
城投
2016 年6
月30 日
重大
事项
15.67 - - 170,665 2,491,149.64 2,674,320.55 -
000517
荣安
地产
2016 年6
月14 日
重大
事项
4.84
2016 年7
月14 日
4.98 314,700 1,557,162.22 1,523,148.00 -
601611
中国
核建
2016 年6
月30 日
重大
事项
20.92
2016 年7
月1 日
23.01 9,075 31,490.25 189,849.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末止， 本基 金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为被动式指数基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金 。
本基金 主要 投资于 标的 指数成 份股 和备选 成份 股。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险 管 理 的鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 29 页 共 52 页
主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 力争 实现基 金净 值增长 率与 标的指 数 增 长 率
间的高 度正 相关， 并保 持跟踪 误差 在合同 约定 的范围 内。 本基金 的基 金管理 人致 力于全 面 内 部 控
制体系 的建 设，建 立了 从董事 会层 面到各 业务 部门的 风险 管理组 织架 构。本 基金 的基金 管 理 人 在
董事会 下设 风险控 制和 合规审 计委 员会， 主要 负责制 定基 金管理 人风 险控制 战略 和控制 政 策 、 协
调突发重大风险等事项； 督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查， 组织、
指导基 金管 理人内 部监 察稽核 工作 ，并可 向董 事会和 中国 证监会 直接 报告； 在公 司内部 设 立 独 立
的监察 稽核 部，专 职负 责对基 金管 理人各 部门 、各业 务的 风险控 制情 况进行 督促 和检查 ， 并 适 时
提出整 改建 议。本 基金 的基金 管理 人对于 金融 工具的 风险 管理方 法主 要是通 过定 性分析 和 定 量 分
析的方 法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重 程 度 和
出现同 类风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金 资 产 所
运用金 融工 具特征 通过 特定的 风险 量化指 标、 模型， 日常 的量化 报告 ，确定 风险 损失的 限 度 和 相
应置信 程 度 ，及时 可靠 地对各 种风 险进行 监督 、检查 和评 估，并 通过 相应决 策， 将风险 控 制 在 可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 的发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 等情 况，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金的 基 金 管 理
人在交 易前 对交易 对手 的资信 状况 进行了 充分 的评估 。本 基金的 银行 存款存 放在 本基金 的 托 管 行
中国建 设银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能 性很小；
在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进行 限制以 控 制 相 应
的信用 风险 。本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金持
有信用类债券占基金净值比 0.09% （2015 年 12 月 31 日：未 持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况下 以合理 的价 格变现 。 针 对 兑
付赎回 资金 的流动 性风 险，本 基金 的基金 管理 人每日 对本 基金的 申购 赎回情 况进 行严密 监 控 并 预
测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基金 管理人 在 基 金 合鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 30 页 共 52 页
同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开放 申购赎 回 模 式 带
来的流 动性 风险， 有效 保障基 金持 有人利 益。 针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的 基 金 管
理人通 过独 立的风 险管 理职能 部门 设定流 动性 比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和 分 析 ，
包括组 合 持 仓集中 度指 标、组 合在 短时间 内变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的 投 资 品
种比例 以及 流通受 限制 的投资 品种 比例等 。本 基金所 持大 部分证 券在 证券交 易所 上市， 其 余 亦 可
在银行 间同 业市场 交易 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让 的 情 况
外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式 借 入 短
期资金 应对 流动性 需求 ，其上 限一 般不超 过基 金持有 的债 券投资 的公 允价值 。本 基金所 持 有 的 全
部金融 负债 的合约 约定 到期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值（ 所有者 权 益 ） 无
固定到期日且不计 息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本基 金持有 的 利 率 敏
感性资 产为 银行存 款、 结算备 付金 及部分 应收 申购款 ，其 余金融 资 产 和金融 负债 均不计 息 ， 因 此
本基金 的收 入及经 营活 动的现 金流 量在很 大程 度上独 立于 市场利 率变 化。本 基金 的基金 管 理 人 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 24,168,485.19 - - - 24,168,485.19
结算备付金 13,641.75 - - - 13,641.75
存出保证金 336,300.27 - - - 336,300.27
交易性金融资产
- 274,700.00 285,714,869.94 285,989,569.94
应收证券清算款 - - - 8,858,874.31 8,858,874.31 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
应收利息 - - - 3,755.47 3,755.47
应收申购款 - - - 26,018.23 26,018.23
资产总计 24,518,427.21 - 274,700.00 294,603,517.95 319,396,645.16
负债
应付赎回款 - - - 14,022,095.73 14,022,095.73
应付管理人报酬 - - - 263,449.70 263,449.70
应付托管费 - - - 57,958.95 57,958.95
应付交易费用 - - - 291,595.52 291,595.52
其他负债 - - - 531,085.37 531,085.37
负债总计 - - - 15,166,185.27 15,166,185.27
利率敏感度缺口 24,518,427.21 - 274,700.00 279,437,332.68 304,230,459.89
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 31,028,399.62 - - - 31,028,399.62
结算备付金 1,350,838.67 - - - 1,350,838.67
存出保证金 931,852.38 - - - 931,852.38
交易性金融资产 - - - 454,260,967.68 454,260,967.68
应收证券清算款 - - - 8,579,100.48 8,579,100.48
应收利息 - - - 10,425.17 10,425.17
应收申购款 - - - 2,156,385.03 2,156,385.03
其他资产 - - - - -
资产总计 33,311,090.67 - - 465,006,878.36 498,317,969.03
负债
应付赎回款 - - - 10,741,705.97 10,741,705.97
应付管理人报酬 - - - 426,641.77 426,641.77
应付托管费 - - - 93,861.20 93,861.20
应付交易费用 - - - 833,052.93 833,052.93
其他负债 - - - 551,203.31 551,203.31
负债总计 - - - 12,646,465.18 12,646,465.18
利率敏感度缺口 33,311,090.67 - - 452,360,413.18 485,671,503.85
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于2016 年6 月30 日 ， 本基 金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净 值的比例为0.09% 。
（2015 年 12 月 31 日： 未持有） 因此当利率发生合理、 可能的变动时， 对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年12 月 31 日：同） 。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 32 页 共 52 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险 来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响， 也可 能来源 于证 券市场 整体 波动的 影响 。本基 金为 被动式 指数 基金， 原则 上采用 完 全 复 制
的方法 ，按 照个股 在标 的指数 中的 基准权 重构 建投资 组合 。基金 所构 建的指 数化 投资组 合 将 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。同 时， 本基金 还将 根据法 律法 规中的 投 资 比 例
限制、 申购 赎回变 动情 况、新 股增 发等变 化， 对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金 份 额 净
值增长 率与 标的指 数间 的高度 正相 关和跟 踪误 差最小 化。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降 低 其 他
价格风险。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成 份股的比例不低于基金资产净值的 90％ ， 且
不 低于 非现金 基金 资产的 80% 。 此外 ，本 基金的 基金 管理人 每日 对本基 金所 持有的 证券价 格 实 施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR （Value at Risk ）指 标等来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 285,714,869.94 93.91 454,260,967.68 93.53
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 285,714,869.94 93.91 454,260,967.68 93.53
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 19,078,902.10 23,858,446.77
业绩比较基准下降5% -19,078,902.10 -23,858,446.77
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 285,714,869.94 89.45
其中：股票 285,714,869.94 89.45
2 固定收益投资 274,700.00 0.09
其中：债券 274,700.00 0.09
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,182,126.94 7.57
7 其他各项资产 9,224,948.28 2.89
8 合计 319,396,645.16 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 275,904,372.31 90.69
L 租赁和商务服务业 2,582,276.32 0.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 6,534,130.02 2.15
合计 285,020,778.65 93.69
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 413,623.79 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 189,849.00 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
70,492.40 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理
业
- - 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 35 页 共 52 页
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 694,091.29 0.23
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 4,055,748 73,814,613.60 24.26
2 600048 保利地产 2,176,417 18,782,478.71 6.17
3 001979 招商蛇口 840,603 11,978,592.75 3.94
4 600266 北京城建 873,600 10,911,264.00 3.59
5 600208 新湖中宝 2,493,837 10,548,930.51 3.47
6 000540 中天城投 1,423,033 8,865,495.59 2.91
7 600565 迪马股份 1,307,800 8,448,388.00 2.78
8 600383 金地集团 797,824 8,265,456.64 2.72
9 600649 城投控股 535,853 7,694,849.08 2.53
10 600340 华夏幸福 314,298 7,662,585.24 2.52
11 000718 苏宁环球 667,278 6,612,724.98 2.17
12 600663 陆家嘴 250,738 5,704,289.50 1.87
13 600503 华丽家族 603,300 5,532,261.00 1.82
14 000046 泛海控股 525,669 5,314,513.59 1.75
15 600895 张江高科 277,818 5,022,949.44 1.65
16 000402 金 融 街 503,981 4,898,695.32 1.61
17 600094 大名城 505,400 4,801,300.00 1.58
18 600376 首开股份 392,694 4,366,757.28 1.44
19 000656 金科股份 1,133,822 4,331,200.04 1.42
20 000979 中弘股份 1,469,895 4,027,512.30 1.32
21 000031 中粮地产 405,691 3,825,666.13 1.26
22 600240 华业资本 369,062 3,698,001.24 1.22
23 000671 阳 光 城 617,717 3,669,238.98 1.21
24 002146 荣盛发展 456,909 3,070,428.48 1.01
25 600064 南京高科 189,494 2,832,935.30 0.93
26 600325 华发股份 246,026 2,723,507.82 0.90 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
27 000616 海航投资 501,654 2,678,832.36 0.88
28 600773 西藏城投 170,665 2,674,320.55 0.88
29 600067 冠城大通 365,221 2,633,243.41 0.87
30 000861 海印股份 522,728 2,582,276.32 0.85
31 000667 美好集团 718,179 2,563,899.03 0.84
32 000006 深振业Ａ 331,446 2,442,757.02 0.80
33 000926 福星股份 199,759 2,343,173.07 0.77
34 600736 苏州高新 251,368 2,294,989.84 0.75
35 600639 浦东金桥 89,508 2,235,909.84 0.73
36 002285 世联行 286,664 2,233,112.56 0.73
37 002244 滨江集团 327,426 2,193,754.20 0.72
38 600053 九鼎投资 60,300 2,088,189.00 0.69
39 600823 世茂股份 301,882 2,049,778.78 0.67
40 600606 绿地控股 169,600 1,835,072.00 0.60
41 000620 新华联 199,559 1,825,964.85 0.60
42 000897 津滨发展 453,826 1,756,306.62 0.58
43 600466 蓝光发展 198,400 1,698,304.00 0.56
44 000517 荣安地产 314,700 1,523,148.00 0.50
45 000931 中 关 村 189,371 1,511,180.58 0.50
46 600748 上实发展 149,287 1,439,126.68 0.47
47 600657 信达地产 267,324 1,331,273.52 0.44
48 000631 顺发恒业 255,528 1,244,421.36 0.41
49 600510 黑牡丹 141,164 1,230,950.08 0.40
50 600743 华远地产 255,002 1,206,159.46 0.40
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601611 中国核建 9,075 189,849.00 0.06
2 601127 小康股份 4,776 114,003.12 0.04
3 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
4 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
5 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.02
6 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
7 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
8 601966 玲珑轮胎 2,629 34,124.42 0.01
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600048 保利地产 67,662,235.80 13.93
2 001979 招商蛇口 40,052,275.12 8.25
3 600383 金地集团 30,671,136.45 6.32
4 600340 华夏幸福 22,551,597.88 4.64
5 600649 城投控股 21,991,014.47 4.53
6 000046 泛海控股 19,021,399.70 3.92
7 000540 中天城投 18,390,854.35 3.79
8 600208 新湖中宝 16,932,754.34 3.49
9 600895 张江高科 15,419,221.24 3.17
10 000402 金 融 街 14,740,062.68 3.03
11 600376 首开股份 12,452,111.75 2.56
12 600503 华丽家族 12,412,563.02 2.56
13 600158 中体产业 11,473,863.77 2.36
14 600266 北京城建 11,207,534.69 2.31
15 002146 荣盛发展 11,021,004.90 2.27
16 000656 金科股份 10,857,361.21 2.24
17 600240 华业资本 9,764,656.14 2.01
18 600325 华发股份 9,691,694.34 2.00
19 002244 滨江集团 9,372,529.33 1.93
20 000671 阳 光 城 9,175,054.31 1.89
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
1 600048
保利地产 70,661,339.15 14.55
2 001979
招商蛇口 41,036,346.39 8.45
3 600383
金地集团 32,118,418.22 6.61
4 600649
城投控股 29,059,503.45 5.98
5 600340
华夏幸福 27,871,460.05 5.74
6 000046
泛海控股 20,512,502.15 4.22
7 600158
中体产业 18,757,856.44 3.86
8 600895
张江高科 18,209,105.92 3.75
9 000402
金 融 街 17,047,945.15 3.51
10 000540
中天城投 14,565,856.66 3.00
11 600376
首开股份 13,691,099.26 2.82
12 600503
华丽家族 13,233,589.09 2.72
13 600208
新湖中宝 12,549,588.00 2.58
14 000732
泰禾集团 11,805,170.51 2.43
15 002146
荣盛发展 11,335,095.36 2.33
16 000656
金科股份 10,900,684.66 2.24
17 600240
华业资本 10,434,714.14 2.15
18 600325
华发股份 10,101,957.38 2.08
19 002244
滨江集团 9,917,080.27 2.04
20 600064
南京高科 9,765,821.42 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 554,584,988.15
卖出股票收入（成交）总额 578,730,480.92
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 52 页
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 274,700.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 274,700.00 0.09
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 127003 海印转债 2,747 274,700.00 0.09
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期内未发生股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、交易
活跃的 股指 期货合 约。 本基金 力争 利用股 指期 货的杠 杆作 用，降 低申 购赎回 时现 金资产 对 投 资 组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的 国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 之 一 的 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） 我 司 于
2015 年 7 月 29 日在《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券 时报》 、 《证 券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 上 刊登了 《关于 收到中国证监会重庆监管局采取责令改正措施的决定的公
告》 （临 2015-075 号 ） 。 根据中国证监会重庆监管局 《关于对 重庆市迪马实业股 份有限公司采取责
令改正措施的决定》 （行政监管措施决定书 【2015 】9 号） 的 要求， 公司已制定整改措施并予以落
实，整改报告内容如下：
存在的问题一：部分收入确认不符合企业会计准则的要求
通过对销售合同、 入伙通知书寄送情况、 业主接房情况等的抽查， 发 现你公司 2014 年度存 在
因未按 合同 约定寄 送入 伙通知 、未 完全转 移与 房屋相 关的 后续处 置权 、未完 成审 批流程 等 原 因 提
前确认收入的问题， 相关房屋共计 74 套， 对应金 额为 16,819.23 万元。 上 述行为不符合 《企业会
计准则第 14 号- 收入》的 相关规定。
整改措施（一） ：对 2014 年财务 报表 进行会计差错更正
公司根据 《企业会计准则》 的相关要求， 对 2014 年财务报表 相关数据进行更正， 并出具会计
差错更正公告。
整改措施 （二） ： 在 《商 品房买卖合同补充协议》 中， 增加 关于交房及手续办理条款。 鉴于公
司进入 的各 城市公 司主 管部门 制定 的标准 网签 《商品 房买 卖合同 》范 本关于 交房 手续办 理 的 相 关
描述均 不统 一，公 司为 整体规 范关 于交房 手续 办理的 管理 ，后期 拟在 与购房 人签 署的《 商 品 房 买
卖合同 补充 协议》 中增 加关于 交房 及手续 办理 条款， 对《 商品房 买卖 合同》 关于 交房手 续 办 理 相
关内容 进行 补充约 定： 约定房 屋交 付书面 通知 的形式 （房 屋交付 书面 通知包 含书 面入伙 通 知 书 、
电话及 短信 通知， 公司 可以选 择任 何一种 或几 种方式 组合 通知客 户） 及房屋 交付 书面通 知 书 的 时
间要求；约定公司按补充协议时间要求发出交付书面通知后，买卖双方未办理交房手续的责任。
整改措施 （三） ： 在抵房销售业务中， 在与抵款方位签署的 《抵房销售协议》 中增 加对抵款 单
位指定的身份核实条款； 同时增加由抵款单位签署的暂不网签备案承诺函 （申请书） ， 对抵款 单位
暂不办理网签备案的相关责任进行明确。
整改措施（四） ：加强管 理及培训，出台相应指引或操作细则
公 司 将认 真梳 理 抵房 销售 业 务、 收入 确 认中 涉及 的 各个 环节 ， 清理 出相 应 风险 点， 完善《抵鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
房销售 协议》 、 《商品 房销 售合同 补充 协议》 条款 ，加强 交房 环节管 理， 对可能 引起 收入确 认 歧 义
的环节 ，结 合收入 确认 原则， 出台 相应指 引细 则及其 要件 标准， 定期 对各业 务部 门进行 宣 贯 和 培
训，加 强财 务人员 复核 工作， 对财 务核算 工作 实施定 期自 查、交 叉检 查，强 化考 核，以 提 高 经 办
人员的责任心，防范类似情况发生。
对 该 股票 的投 资 决策 程序 的 说明 ：本 基 金为 指数 基 金， 为更 好 地跟 踪标 的 指数 ，控 制跟踪误
差对该 证券 的投资 属于 按照指 数成 分股的 权重 进行配 置， 符合指 数基 金的管 理规 定，该 证 券 的 投
资已执行内部严格的投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 336,300.27
2 应收证券清算款 8,858,874.31
3 应收股利 -
4 应收利息 3,755.47
5 应收申购款 26,018.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,224,948.28
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万科 A 73,814,613.60 24.26 重大事项 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
2 600649 城投控股 7,694,849.08 2.53 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 189,849.00 0.06
重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华地产 18,634 8,170.51 17,542,396.58 11.52% 134,706,914.08 88.48%
地产 A 577 151,344.45 62,827,811.0 71.95% 24,497,935.0 28.05%
地产 B 5,515 15,834.22 6,735,487.0 7.71% 80,590,259.0 92.29%
合计
24,726 13,220.93 87,105,694.58 26.65% 239,795,108.08 73.35%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
鹏华地产
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李怡名 9,118,556.00 17.33%
2 宏源证券股份有限公司 7,745,197.00 14.72%
3 中国人民财产保险股份有限公司－
自有资金
4,351,458.00 8.27% 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 43 页 共 52 页
4 卢卫英 1,337,699.00 2.54%
5 曾炳伟 966,457.00 1.84%
6 华安基金－招商银行－光大证券股
份有限公司
900,000.00 1.71%
7 广州国资产业发展股权投资基金合
伙企业（有限合伙）
860,000.00 1.63%
8 王凯 790,626.00 1.50%
9 上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
700,000.00 1.33%
10 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯
格致母基金
628,800.00 1.19%
地产 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 新华人寿保险股份有限公司 19,116,155.00 21.89%
2 中国太平洋财产保险－传统－普通
保险产品-013C-CT001 深
12,388,425.00 14.19%
3 丁碧霞 12,193,734.00 13.96%
4 广发基金－工商银行－中国平安人
寿保险－债券委托投资 1 号
10,999,876.00 12.60%
5 李怡名 9,122,991.00 10.45%
6 中国财产再保险有限责任公司 5,656,300.00 6.48%
7 华泰期货有限公司－华泰期货分级
基金一号资产管理计划
3,302,217.00 3.78%
8 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
2,226,135.00 2.55%
9 五矿经易期货有限公司－五矿经易
期货工银量化恒盛精选 D 类43
2,000,988.00 2.29%
10 安信证券股份有限公司 1,594,500.00 1.83%
地产 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨波 3,026,653.00 3.47%
2 宋伟铭 2,957,892.00 3.39%
3 吴慎行 2,095,200.00 2.40%
4 邓洁 1,860,000.00 2.13%
5 陶成魂 1,792,103.00 2.05%
6 张爱美 1,629,426.00 1.87%
7 李怡名 1,319,077.00 1.51%
8 深圳市禄龙府资产管理有限公司 1,200,000.00 1.37%
9 潮州市恒信医药有限公司 1,100,071.00 1.26%
10 林瑞汉 1,065,800.00 1.22%
注：持有人为场内持有人。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鹏华地产 24,202.99 0.0159%
地产 A - -
地产 B - -
合计
24,202.99 0.0074%
注：截 至本 报告期 末， 本基金 管理 人从业 人员 投资、 持有 本基金 符合 相关法 律法 规、中 国 证 监 会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： （1 ）本 公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。
（2 ）本基金 的基金经理本报告期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
鹏华地产 地产 A 地产 B
基金合同生效日（2014 年 9 月12 日 ）
基金份额总额
246,886,818.82 5,857,482.00 5,857,482.00
本报告期期初基金份额总额 275,114,917.98 55,117,967.00 55,117,967.00
本报告期基金总申购份额 594,124,874.81 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 657,165,100.74 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-59,825,381.39 32,207,779.00 32,207,779.00
本报告期期末基金份额总额 152,249,310.66 87,325,746.00 87,325,746.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中调整的份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 45 页 共 52 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生 不再担任公司董事职
务 。 根 据 股 东 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Andrea
Vismara 先 生 担 任 本 公 司 董 事 ，Alessandro Varaldo 先 生 不 再 担 任 本 公 司 董 事 职 务 。 Andrea
Vismara 先生 任职日期自 2016 年2 月2 日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股 份 公 司 推 荐 ， 并 经 本 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 同 意 由 Sandro Vesprini 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ，
Andrea Vismara 先生不再 担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职 日期自 2016 年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金 托管人的重大人事变 动：
基金托管人本报告期无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 46 页 共 52 页
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源 1 445,929,631.16 39.39% 406,379.74 39.39% -
国信证券 2 278,790,495.67 24.63% 254,044.55 24.62% -
中泰证券 1 232,638,234.43 20.55% 212,004.17 20.55% -
中金公司 2 84,355,787.26 7.45% 76,873.23 7.45% -本报告期内
新增1 个
海通证券 1 78,060,692.40 6.90% 71,139.96 6.90% 本报告期内
新增
中信建投 1 12,332,601.40 1.09% 11,238.82 1.09% -
安信证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1 ）实力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件 ， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全 面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为 本基金提供高质量的咨询服
务。
2 、选择交易 单元的程序：
我 公司 根据 上述 标准， 选定 符合条 件的 证券公 司作 为租用 交易 单元的 对象 。我公 司投研 部 门 定
期对所 选定 证券公 司的 服务进 行综 合评比 ，评 比内容 包括 ：提供 研究 报告质 量、 数量、 及 时 性 及
提供研 究服 务主动 性和 质量等 情况 ，并依 据评 比结果 确定 交易单 元交 易的具 体情 况。我 公 司 在 比
较了多 家证 券经营 机构 的财务 状况 、经营 状况 、研究 水平 后，向 券商 租 用交 易单 元作为 基 金 专 用
交易单元。 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 47 页 共 52 页
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
3 鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金办理定期份额折算业务期
间地产 A 份 额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月5 日
4 鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金定期份额折算结果及恢复
交易的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
5 鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金定期份额折算前收盘价调
整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月6 日
8 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月8 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月9 日
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月12 日
11 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月14 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月16 日
13 2015 年第四 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 1 月21 日 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 48 页 共 52 页
报》
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月21 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月22 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月26 日
17 鹏华基金管理 有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月27 日
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月28 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1 月29 日
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月17 日
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月23 日
22 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔申购最低金额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
23 关于旗下基金所持金亚科技
（300028 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月24 日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月26 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2 月27 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月1 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月3 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 3 月10 日 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 49 页 共 52 页
部分基金参与光大证券网上交易
和手机客户端申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
海证券报》 、 《证券时
报》
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下
指数分级基金开展网上直销与直
销柜台转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月14 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月19 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月22 日
32 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月24 日
33 关于旗下基金所持沃森生物
（300142 ） 估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月29 日
34 2015 年年度 度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月30 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3 月30 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月6 日
37 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中投证券网上交易
和现场柜台申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月7 日
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月12 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月14 日 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 50 页 共 52 页
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
43 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与招商证券网上交易、
手机客户端和现场柜台申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月18 日
44 鹏华基金管理有限公司关于增加
工商银行为鹏华中证800 地产指数
分级证券投资基金销售机构的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月19 日
45 2016 年第一 季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
46 鹏华基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限
公司为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月20 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月21 日
48 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月22 日
49 鹏华中证800 地产指数分级证券投
资基金更新的招募说明书摘要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4 月23 日
50 鹏华基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为我
司旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月3 日
51 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月5 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月10 日
53 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月11 日
54 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国民族证券有 限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5 月30 日
55 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 6 月1 日 鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 51 页 共 52 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月8 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月14 日
58 鹏华基金管理有限公司关于调整
个人投资者开立基金账户的证件
类型的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月18 日
59 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月28 日
60 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行基金申购手续费费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金基金合同》 ；
( 二) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金托管协议》 ；
( 三) 《鹏华 中证 800 地 产指数分级证券投资基金 2016 年半 年度报告》 （ 原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司。
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投 资 者可 在基 金 管理 人营 业 时间 内免 费 查阅 ，也 可 按工 本费 购 买复 印件 ， 或通 过本 基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
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户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华地产分级 2016 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
鹏华基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
