建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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建信 中证 申万 有色 金属 指数 分级 发起 式证
券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财 务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
8.5 发起式基 金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 45
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
基金 简称 建信有色金属分级
场内简称 有色金属
基金主代码 165316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月6 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 国信证券股份有限公司
基金合同存续期 不定期
报告期末基金份额总额 52,822,975.68 份
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所 （暂未上市交易）
下属分级基金的基金简称 建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
下属分级基金的交易代码 165316 150333 150334
报告期末下属分级基金份
额总额
22,011,363.68 份 15,405,806.00 份 15,405,806.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ，追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化， 力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略 本基金 采用 被动式 指数 化投资 方法 ，按照 成份 股在标 的指 数中的基
准权重 构建 指数化 投资 组合， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的变
化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 或成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金 力争 建信有 色份 额净值 增长 率与同 期业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪 误差不超过 4 ％。如因指数编
制规则 调整 或其他 因素 导致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差超 过上 述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证申 万有 色金属 指数 收益率 ×95％＋商 业银 行活期 存款 利率（税
后）×5 ％
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其预 期的 风险与 收益 高于混 合型 基金、债
券型基 金与 货币市 场基 金，为 证券 投资基 金中 较高风 险、 较高预期
收益的 品种 。同时 本基 金为指 数基 金，通 过跟 踪标的 指数 表现，具建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金，通过跟踪
标的指数表现，具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
建信有色 A 份 额 为
稳健收益类份额，具
有低风险且预期收益
相对较低的特征;
建信有色 B 份额为
积极收益类份额，具
有高风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
国信证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 孙常新
联系电话 010-66228888 0755-22940646
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn 03356@guosen.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
0755-22940701
传真 010-66228001 0755-22940165
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
国信证券大厦十六层至二十六
层
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16 层
深圳市南山区学府路 85 号软件
产业基金 1 栋 A 座22 楼
邮政编码 100033 518000
法定代表人 许会斌 何如
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》 、 《证
券日报》
登 载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京西城区金融大街27 号投资
广场 22-23 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -467,127.23
本期利润 2,727,223.49
加权平均基金份额本期利润 0.0518
本期加权平均净值利润率 5.32%
本期基金份额净值增长率 4.81%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -461,399.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0087
期末基金资产净值 54,644,540.81
期末基金份额净值 1.0345
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.54%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.79% 1.51% 2.87% 1.54% -0.08% -0.03%
过去三个月 3.19% 1.66% 4.15% 1.69% -0.96% -0.03% 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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过去六个月 4.81% 2.01% -5.51% 2.56% 10.32% -0.55%
自基金合同
生效起至今
4.54% 1.49% -6.83% 2.64% 11.37% -1.15%
注： 本基金业绩比较基准 为中证申万有色金属指数收益率×95 ％＋商业银 行活期存款利率 （税后）
×5 ％。中 证 申万有 色金 属指数 从中 证全指 样本 空间内 ，首 先将样 本空 间中最 近一 年( 新股 为 上 市
以来) 的日均 成交金额处于最低 20% 的 股票剔除； 其次将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到
低进行排名； 最后, 根据申万行业分类标准， 选择归属于有色金属行业的日均总市值排名前 50 位
的股票构成中证申万有色金属指数样本股，数量不足则按实际数量选入。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年8 月 6 日生效 ，截至报告期末未满一年。
2 、本基金建 仓期为 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“ 持有人利益重于泰山”的原则， 以 “ 建设财富生活 ”为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社 会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化 配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活 配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2015 年8 月6
日
- 13
特 许 金 融 分 析 师
（CFA），2003 年 1 月获
清 华 大 学 经 济 学 博 士
学位。2003 年 1 月至
2005 年 8 月 就职于大
成基金管理有限公司，
历 任 金 融 工 程 部 研 究
员、 规划发展部产品设
计师、 机构理财部高级
经理。 2005 年 8 月加入
建 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司， 历任研究部研
究员、 高级研究员、 研
究部总监助理、 研究部
副总监、 投资管理部副
总 监 、 投 资 管 理 部 总
监、 金融工程及指数投建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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资部总监。2009 年 11
月 5 日起任建信沪深
300 指数证券 投资基金
（LOF ） 基金经理； 2010
年5 月28 日至2012 年
5 月 28 日任 上证社会
责 任 交 易 型 开 放 式 指
数 证 券 投 资 基 金 及其
联接基金的基金经理；
2011 年9 月8 日至2016
年 7 月 20 日 任深证基
本面 60 交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 及
其 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 3 月 16 日
起任建信深证100 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金
基金经理；2015 年 3
月 25 日起任建信双利
分 级 股 票 基 金 的 基 金
经理；2015 年 7 月 31
日 起 任 建 信 中 证 互 联
网 金 融 指 数 分 级 发 起
式 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2015 年 8 月 6
日 起 任 建 信 中 证 申 万
有 色 金 属 指 数 分 级 发
起 式 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金 存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金成立于 2015 年3 季度， 根据基金合同规定， 在今年 2 月初建仓完 毕。 在1 月 份市场 大
幅下跌过程中， 由于仓位较低， 基金净值跌幅低于标的指数跌幅。 在建仓完毕后， 开始正常运作，
跟踪误差和日均偏离度得到了有效控制。
在 报 告期 后期 ， 本基 金积 极 应对 成份 股 的调 整， 投 资组 合表 现 比较 平稳 。 但有 个别 被调出成
份股的股票处于停牌状态，挤占了基金组合仓位，对跟踪误差产生了一定的不利影响。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期本基金净值增长率4.81% ， 波动率2.01% ， 业绩比较基 准收益率-5.51% ， 波动率2.56%.
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
在 报 告期 初， 多 种因 素共 同 造成 了市 场 的大 幅下 跌 ，之 后， 随 着内 外部 环 境逐 渐转 暖，市场
出现反弹并变得比较活跃，虽然期间历经较大波动，但市场已经从年初的恐慌中恢复。
展 望 下半 年， 管 理人 认为 ， 在宏 观经 济 仍然 看不 到 明显 起色 的 环境 下， 市 场很 难具 备持续向
上的内 生动 力，而 各种 千方百 计托 底的政 策， 也在为 市场 提供支 撑， 预计下 半年 市场仍 然 会 呈 现
宽幅波动的局面。
本 基 金管 理人 将 根据 基金 合 同， 秉承 被 动复 制策 略 ，并 以量 化 分析 研究 为 基础 ，将 基金的跟
踪误差及偏离度保持在较低水平。
建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估 值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同的相关规定，本基金不进行收益分配，也不单独对建信有色金属 A 份额建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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与建信有色金属 B 份额 进行收益分配。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 间 ，本 基金 托 管人 —— 国 信证 券股 份 有限 公司 不 存在 任何 损害基金
份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法 》
及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，遵守 了 《 证 券
投资基 金法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严
格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
基金管理人本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 投资组合报告等内容真实、 准确和完整 ，
不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,143,439.56 33,551,390.67
结算备付金
- 3,714,285.71
存出保证金
56,867.51 -
交易性金融资产 6.4.7.2 51,472,657.54 13,598,709.86
其中：股票投资
51,472,657.54 13,598,709.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,299,813.97 -
应收利息 6.4.7.5 1,400.59 12,709.54
应收股利
- -
应收申购款
221,745.67 30,695.10
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
58,195,924.84 50,907,790.88
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 5,419,179.56
应付赎回款
3,138,362.90 638.97
应付管理人报酬
44,343.71 40,881.39
应付托管费
9,755.61 8,993.91
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 95,310.15 12,625.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 263,611.66 110,439.58
负债合计
3,551,384.03 5,592,758.80
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 52,273,744.42 45,432,201.67
未分配利润 6.4.7.10 2,370,796.39 -117,169.59
所有者权益合计
54,644,540.81 45,315,032.08
负债和所有者权益总计
58,195,924.84 50,907,790.88
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额总额 52,822,975.68 份。其 中建信中证申万有色金
属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份 额 的 份 额 净 值 1.0349 元 ， 基 金 份 额 总 额
15,405,806.00 份； 建信中 证 申万 有色 金 属指 数分 级 发起 式证 券 投资 基金 之 积极 收益 类 份额 的份
额净值 1.0341 元， 基金份 额总额 15,405,806.00 份 ； 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券
投资基金之基础份额的份额净值 1.0345 元，基金 份额总额 22,011,363.68 份。
6.2 利润表
会计主体 ：建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
3,355,260.88
1. 利息收入
51,624.88
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,624.88
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
44,037.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -36,761.02
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 80,798.03
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 3,194,350.72
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 65,248.27
减： 二 、费用
628,037.39
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 253,026.55
2 ．托管费 6.4.10.2.2 55,665.90
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 118,353.97
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 200,990.97
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
2,727,223.49
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
2,727,223.49
注：本基金基金合同自 2015 年8 月6 日生效，无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,432,201.67 -117,169.59 45,315,032.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,727,223.49 2,727,223.49
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
6,841,542.75 -239,257.51 6,602,285.24
其中：1. 基金 申购款 58,745,734.00 44,959.89 58,790,693.89
2. 基金赎回 款 -51,904,191.25 -284,217.40 -52,188,408.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
52,273,744.42 2,370,796.39 54,644,540.81
注：本基金基金合同自 2015 年8 月6 日生效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 中证 申万 有 色金 属指 数 分级 发起 式 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券监督
管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]1132 号 《关于准予建信中证申万有色金属
指数分级发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司( 以下 简称 “建信
基金 ”) 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信中证申万有色金属指数分级发起式证券
投资基 金基 金合同 》 负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式基金 ，存 续期限 不定 ，首次 设 立 募 集
不包括认购资金利息共募集人民币 248,964,231.47 元，业经 普华永道中 天会计师事务所( 特殊普
通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第 976 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信中证
申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金合同》 于 2015 年8 月6 日正式生效， 基金合同生
效日的基金份额总额为 248,987,307.28 份基金份 额， 其中认购 资金利息折合 23,075.81 份基金份建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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额。本 基金 的基金 管理 人为建 信基 金管理 有限 责任公 司， 基金托 管人 为国信 证券 股份有 限 公 司 。
发 起 资金 认购 部 分为 建信 基 金使 用固 有 资金 购买 的 10,004,400.00 份基 金 份额( 含利 息 折份 额部
分) ，根据中 国证监会 基金部通知[2012]22 号《关 于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》 ，
发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
根 据 《建 信中 证 申万 有色 金 属指 数分 级 发起 式证 券 投资 基金 基 金合 同》 和 《建 信中 证申万有
色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金招募 说明 书》并 报中 国证监 会备 案，本 基金 份额包 括 建 信 中
证申万 有色 金属指 数分 级发起 式证 券投资 基金 之基础 份额( 以下简 称 “ 建信有 色份 额 ”) 、建 信 中
证申 万有色金属指数分级发起式证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “建信有色 A 份额 ”)
与 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 之 积 极 收 益 类 份 额( 以 下 简 称 “ 建 信 有 色
B 份额”) 。 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资人场外认购的全部份额将确认为建信
有色份额；投资人场内认购的份额将按照 1 ：1 的比例确认为建信有色 A 份额与建信 有色 B 份额 。
建信有色 A 份额与建信有色 B 份额 的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例不变。
基金合同生效后，建信有色份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信有色 A 份
额、 建信有色 B 份额只 上 市交易 （目前暂未上市交易） ， 不接受申购和赎回。 建信有色份额与建信
有色 A 份额 、建信有色 B 份额之间可 以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括 基金份额的分
拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的建信有色份额按照 2 份
场内建信有色份额对应 1 份建信有色 A 份额与 1 份建信有色 B 份额的比例进行转换的行为；基金
份额的合并，指基金份额持有人将其持有的建信有色 A 份额与建信有色 B 份额按照 1 份建信有色
A 份额与1 份 建信有色 B 份额对应 2 份场内建信有色份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：建 信 有色 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为建信有色份额、建信有色 A 份额、建信 有色 B 份额 的
份额数之 和。建信有色 A 份额的基金 份额净值为建信有色 A 份额的本金及约定应得收益之和。建
信有色 A 份 额的约定应得收益依据建信有色 A 份额的约定年基准收益率和截至净值计算日建信有
色 A 份额应 计收益的天数占当年实际天数的比例确定。每 2 份建信有色 份额所对应的基金资产净
值等于 1 份 建信有色 A 份额与 1 份 建信有色 B 份额所对应的基金资产净值之和。
本 基 金进 行定 期 份额 折算 。 在建 信有 色 A 份额、 建 信有 色份 额 存续 期内 的 每个 会计 年 度 12
月第一个工作日，本基金将对建信有色 A 份额 和建信有色份额进行应得收益的定期份额折算。在
基金份额折算前与折算后， 建信有 色 A 份额与 建信有色 B 份额的份额配比保持 1 ：1 的比例。 对 于
建信有色 A 份额的约定应得收益，即建信有色 A 份额每个会计年度 11 月 30 日基金份 额参考净值
超出 1.000 元部分， 将折算为场内建信有色份额分配给建信有色 A 份 额持有人。 建信有色份额持建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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有人持有的每 2 份建信有色份额将按 1 份建信有色 A 份额获得新增建信有色份额的分配。持有场
外建信 有色 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 外建 信有 色 份额 的分配 ； 持 有 场
内建信 有色 份额的 基金 份额持 有人 将按前 述折 算方式 获得 新增场 内建 信有色 份额 的分配 。 经 过 上
述份额折算，建信有色 A 份额的基金 份额参考净值调整为 1.000 元，建信 有色份额的基金份额净
值将相应调整。
除以上定期份额折算外，当建信有色份额的基金份额净值达到 1.500 元或建信有色 B 份额的
基金份额参考净值跌至 0.250 元时， 本基金将分别建信有色份额、建信有色 A 份额 和建信有色 B
份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保建信有色 A 份额 和建信有色 B 份额的比例 为
1:1 ， 份额折算后建信有色份额的基金份额净值、 建 信有色 A 份额与建信有色 B 份额 的参考净值均
调整为 1.000 元。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 中证 申万 有 色金 属指 数 分级 发起 式证券投
资基金 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标 的 指 数
成份股 及其 备选成 份股( 含中小 板、 创业板 股票 及其他 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券 、 股 指
期货、 权证 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 它金融 工具 。本基 金投 资于中 证 申 万 有
色 金属 指数成 份股 及其备 选成 份股的 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 且不 低于非 现金基 金 资 产
的 80% ； 每个 交易 日日终 在扣 除 股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 应当 保持不 低于基 金 资 产
净值 5%的现 金或到期一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为 95%× 中证申 万有色金属指
数收益率 +5%× 商业银行活期存款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资 基金会计核算业务指引》 、 《建信中 证申万有色金属指数分
级发起式证券投资基金基金合同》 和 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公 司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对 证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所 得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 21 页 共 49 页
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存 款 4,143,439.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,143,439.56
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 48,409,342.97 51,472,657.54 3,063,314.57
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 48,409,342.97 51,472,657.54 3,063,314.57
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 22 页 共 49 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,374.99
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 25.60
合计 1,400.59
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 95,310.15
银行间市场应付交易费用 -
合计 95,310.15
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回 费 11,826.69
预提费用 239,013.38
应付指数使用费 12,771.59
合计 263,611.66
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 23 页 共 49 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 45,910,011.41 45,432,201.67
本期申购 59,363,262.72 58,745,734.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -52,450,298.45 -51,904,191.25
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基 金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 52,822,975.68 52,273,744.42
注：1 、申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2 、 截至2016 年 6 月30 日 止， 本基金托 管于场内未上市交易的的基金份额为 31,282,384.00 份( 其
中建信有色份额为 470,772.00 份， 建信有色 A 份额为 15,405,806.00 份，建信有色 B 份额为
15,405,806.00 份) ， 托管 在场外未上市交易的建信有色份额为 21,540,591.68 份。 场 内未上市的
基金份 额登 记在证 券登 记结算 系统 ，可按 基金 份额净 值申 购或赎 回； 场外未 上市 的基金 份 额 登 记
在注册 登记 系统， 按基 金份额 净值 申购或 赎回 。通过 跨系 统转登 记可 实现 基 金份 额在两 个 系 统 之
间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,814.61 -130,984.20 -117,169.59
本期利润 -467,127.23 3,194,350.72 2,727,223.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-8,087.26 -231,170.25 -239,257.51
其中：基金申购款 -263,639.95 308,599.84 44,959.89
基金赎回款 255,552.69 -539,770.09 -284,217.40
本期已分配利润 - - -
本期末 -461,399.88 2,832,196.27 2,370,796.39
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 48,421.07
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,912.10 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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其他 291.71
合计 51,624.88
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 27,678,869.36
减：卖出股票成本总额 27,715,630.38
买卖股票差价收入 -36,761.02
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
本基金本报告期无债券投资- 赎回差 价收入。
6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
本基金本报告期无债券投资- 申购差 价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
本基金本报告期未投资贵金属。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 80,798.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 80,798.03
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 3,194,350.72
——股票投资 3,194,350.72
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 3,194,350.72
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 64,189.44
基金转换费收入 1,058.83 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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合计 65,248.27
注：1 、 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中不低于转出基金的赎回费
总额的 25% 归 入转出基金 的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
118,353.97
银行间市场交易费用
-
合计
118,353.97
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,178.12
指数使用费 12,771.59
其他费用 200.00
银行划款手续费 6.00
债券托管账户维护费 9,000.00
合计 200,990.97
注： 指 数 使 用 费 为 支 付 标 的 指 数 供 应 商 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ， 本 期 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.02% 的 年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季( 自 然 季 度)
人民币 10,000.00 元。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生 变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、基金销售机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 89,891,713.86 100.00% - -
注：本基金基金合同自 2015 年8 月6 日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 82,684.76 100.00% 95,310.15 100.00%
注：1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 28 页 共 49 页
2 、 该类佣金 协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
3 、本基金基 金合同自 2015 年8 月6 日 生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 253,026.55
其中：支付销售机构的客户维护费 18,648.53
注：1 、 支付基 金管 理人建 信基 金的管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.0% 的年 费率计提 ， 逐 日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。
3 、本基金基 金合同自 2015 年8 月6 日 生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 55,665.90
注：1 、 支付基金托管人国信证券的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提， 逐日累计
至每 月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.22%/ 当年天 数。
2 、本基金基 金合同自 2015 年8 月6 日 生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
建信有色金属 建信有色金属 A 建信有色金属 B
基 金 合 同 生 效 日
（ 2015 年8 月6 日 ）
持有的基金份额
10,004,400.00 - -
期初持有的基金份额
10,109,608.79 - -
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 10,109,608.79 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
45.93% - -
注：1 、 分级基金持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的
份额。
2 、本基金基 金合同自 2015 年8 月6 日 生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情
况。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金本报告期在基金托管人国信证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利润分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000511
*ST
烯碳
2016
年4 月
26 日
重大
事项
8.92 - - 125,900 1,182,189.00 1,123,028.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016
年6 月
13 日
重大
事项
9.97
2016
年7 月
11 日
10.97 84,000 847,242.02 837,480.00 -
000975
银泰
资源
2016
年4 月
19 日
重大
资产
重组
14.39 - - 56,600 640,067.32 814,474.00 -
601168
西部
矿业
2016
年2 月
1 日
重大
资产
重组
6.84
2016
年7 月
22 日
6.52 97,400 696,909.00 666,216.00 -
000693
ST 华
泽
2016
年3 月
1 日
重大
事项
12.50 - - 24,800 402,922.00 310,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的证券，该类证券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵 押的债券。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
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6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 风险 主 要包 括信 用 风险 、流 动 性风 险及 市 场风 险。 本基金管
理人制 定政 策和程 序来 识别及 分析 这些风 险， 运用特 定的 风险量 化模 型和指 标评 估风险 损 失 的 程
度，设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的管 理及信 息系 统持续 对这 些风险 进 行 监 督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金风 险管 理 的主 要目 标 是基 金管 理 人通 过事 前 监测 、事 中 监控 和事 后 评估 ，有 效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审 计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理委员会、 督察长、
监察稽 核部 和相关 业务 部门构 成的 风险管 理架 构体系 ，并 由独立 于公 司管理 层和 其他业 务 部 门 的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 活期 存 款存 放于 本 基金 托管 人 的帐 户， 与 该机 构存 款 相关 的信 用 风险 不重 大。本基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小。在 定期 存款和 银行 间同业 市场 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评 估 并 对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 产品 投 资流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总 。按 信用评 级列 示的债 券投 资情况 如下 表所示 ，如 无表格 ，则 本基金 于本 期末及 上 年 末 未
持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
无
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 32 页 共 49 页
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计 了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市和 银行 间同业市
场交易， 除 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合
理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应对 流动性 需 求 ， 其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除 6.4.13.4.1.1 中列示的 卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到 期日 均为 一个月 以内 且不计 息， 可赎回 基金 份额净 值( 所 有者权 益) 无 固定到 期日 且不计 息 ， 因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
无
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据 市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 、 债券 投资 和 买入 返售 金融资产
等，本 基金 的基金 管理 人每日 通过 影子价 格对 本基金 面临 的市场 风险 进行监 控， 定期对 本 基 金 面
临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 33 页 共 49 页
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,143,439.56 - - - 4,143,439.56
结算备付金 - - - - -
存出保证金 56,867.51 - - - 56,867.51
交易性金融资产 - - - 51,472,657.54 51,472,657.54
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 2,299,813.97 2,299,813.97
应收利息 - - - 1,400.59 1,400.59
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 221,745.67 221,745.67
其他资产 - - - - -
资产总计 4,200,307.07 - - 53,995,617.77 58,195,924.84
负债
应付赎回款 - - - 3,138,362.90 3,138,362.90
应付管理人报酬 - - - 44,343.71 44,343.71
应付托管费 - - - 9,755.61 9,755.61
应付交易费用 - - - 95,310.15 95,310.15
其他负债 - - - 263,611.66 263,611.66
负债总计 - - - 3,551,384.03 3,551,384.03
利率敏感度缺口 4,200,307.07 - - 50,444,233.74 54,644,540.81
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,551,390.67 - - - 33,551,390.67
结算备付金 3,714,285.71 - - - 3,714,285.71
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 13,598,709.86 13,598,709.86
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 12,709.54 12,709.54
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 30,695.10 30,695.10
其他资产 - - - - -
资产总计 37,265,676.38 - - 13,642,114.50 50,907,790.88
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
短期借款 - - - - - 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 34 页 共 49 页
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 5,419,179.56 5,419,179.56
应付赎回款 - - - 638.97 638.97
应付管理人报酬 - - - 40,881.39 40,881.39
应付托管费 - - - 8,993.91 8,993.91
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 12,625.39 12,625.39
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 110,439.58 110,439.58
负债总计 - - - 5,592,758.80 5,592,758.80
利率敏感度缺口 37,265,676.38 - - 8,049,355.70 45,315,032.08
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响 ( 上年 末：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所 有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本投 资于 标 的指 数成 份 股及 其备 选成份股
的比例不低于基金资产净值的 90％ ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 每个交易日日终在扣除股建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
指期货 合约 需缴纳 的交 易保证 金后 ，现金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券的 投资 比例不 低 于 基 金
资产净 值的 5 ％。此 外， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 所持有 的 证 券价格 实施 监控， 定 期 运
用多种定量方法对基金进行风险度 量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 51,472,657.54 94.20 13,598,709.86 30.01
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,472,657.54 94.20 13,598,709.86 30.01
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 0.00 0.00
业绩比较基准下降5% 0.00 0.00
注：于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据 。
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定： 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 36 页 共 49 页
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 47,721,459.54 元， 属于第二层次的余额为 3,751,198.00 元， 无属 于第三层
次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌及交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列
入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 股 票
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变 动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 51,472,657.54 88.45
其中：股票 51,472,657.54 88.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 37 页 共 49 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,143,439.56 7.12
7 其他各项资产 2,579,827.74 4.43
8 合计 58,195,924.84 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,745,657.33 30.64
C 制造业 33,293,972.21 60.93
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学 研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 50,039,629.54 91.57
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
B 采掘业 310,000.00 0.57
C 制造业 1,123,028.00 2.06
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,433,028.00 2.62
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601899 紫金矿业 845,400 2,848,998.00 5.21
2 600111 北方稀土 194,300 2,586,133.00 4.73
3 600547 山东黄金 63,500 2,470,785.00 4.52
4 002466 天齐锂业 53,140 2,268,546.60 4.15
5 601600 中国铝业 488,600 1,842,022.00 3.37
6 600489 中金黄金 153,922 1,730,083.28 3.17
7 002340 格林美 181,700 1,593,509.00 2.92 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
8 000630 铜陵有色 596,800 1,515,872.00 2.77
9 603993 洛阳钼业 347,700 1,442,955.00 2.64
10 000060 中金岭南 138,100 1,440,383.00 2.64
11 002460 赣锋锂业 40,500 1,354,725.00 2.48
12 600219 南山铝业 177,000 1,309,800.00 2.40
13 600549 厦门钨业 38,600 1,146,806.00 2.10
14 000970 中科三环 75,900 1,101,309.00 2.02
15 600490 鹏欣资源 132,000 1,054,680.00 1.93
16 600478 科力远 86,850 1,048,279.50 1.92
17 600362 江西铜业 74,000 997,520.00 1.83
18 600673 东阳光科 154,123 963,268.75 1.76
19 000697 炼石有色 40,000 914,000.00 1.67
20 600687 刚泰控股 53,100 863,406.00 1.58
21 600516 方大炭素 92,000 840,880.00 1.54
22 600497 驰宏锌锗 84,000 837,480.00 1.53
23 600366 宁波韵升 34,700 828,289.00 1.52
24 600392 盛和资源 50,280 823,586.40 1.51
25 000758 中色股份 105,300 816,075.00 1.49
26 000975 银泰资源 56,600 814,474.00 1.49
27 600259 广晟有色 14,100 807,366.00 1.48
28 000008 神州高铁 73,815 803,845.35 1.47
29 002155 湖南黄金 60,600 798,102.00 1.46
30 600711 盛屯矿业 106,700 789,580.00 1.44
31 000878 云南铜业 75,700 770,626.00 1.41
32 000960 锡业股份 65,700 759,492.00 1.39
33 002501 利源精制 67,917 733,503.60 1.34
34 603799 华友钴业 19,200 714,240.00 1.31
35 600988 赤峰黄金 38,157 711,628.05 1.30
36 601958 金钼股份 86,300 703,345.00 1.29
37 002428 云南锗业 40,800 700,944.00 1.28
38 601168 西部矿业 97,400 666,216.00 1.22
39 002130 沃尔核材 40,600 652,848.00 1.19
40 000969 安泰科技 45,700 641,171.00 1.17
41 000519 江南红箭 46,031 585,054.01 1.07
42 000751 锌业股份 100,600 556,318.00 1.02
43 000807 云铝股份 84,600 554,130.00 1.01
44 600595 中孚实业 77,600 437,664.00 0.80
45 300224 正海磁材 18,000 408,060.00 0.75
46 002540 亚太科技 46,300 403,736.00 0.74 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 40 页 共 49 页
47 600331 宏达股份 72,500 395,850.00 0.72
48 601069 西部黄金 17,000 394,570.00 0.72
49 000657 中钨高新 22,400 339,360.00 0.62
50 002378 章源钨业 24,700 258,115.00 0.47
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000511 *ST 烯碳 125,900 1,123,028.00 2.06
2 000693 ST 华泽 24,800 310,000.00 0.57
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601899 紫金矿业 3,643,969.00 8.04
2 600111 北方稀土 3,216,115.81 7.10
3 601600 中国铝业 2,833,331.00 6.25
4 002466 天齐锂业 2,485,447.00 5.48
5 600547 山东黄金 2,078,511.00 4.59
6 600489 中金黄金 1,983,424.84 4.38
7 000630 铜陵有色 1,884,984.00 4.16
8 000060 中金岭南 1,857,899.18 4.10
9 002340 格林美 1,784,771.00 3.94
10 600219 南山铝业 1,676,465.00 3.70
11 600673 东阳光科 1,560,065.01 3.44
12 603993 洛阳钼业 1,533,804.00 3.38
13 600490 鹏欣资源 1,437,123.00 3.17
14 002460 赣锋锂业 1,427,781.00 3.15
15 600362 江西铜业 1,360,737.00 3.00
16 600478 科力远 1,257,393.50 2.77
17 600687 刚泰控股 1,238,281.80 2.73
18 000831 *ST 五稀 1,210,890.00 2.67 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 41 页 共 49 页
19 600516 方大炭素 1,159,212.00 2.56
20 000970 中科三环 1,126,973.00 2.49
21 000697 炼石有色 1,125,534.00 2.48
22 000878 云南铜业 1,117,234.00 2.47
23 000511 *ST 烯碳 1,077,191.00 2.38
24 000960 锡业股份 1,048,769.00 2.31
25 600497 驰宏锌锗 995,826.31 2.20
26 000758 中色股份 968,627.00 2.14
27 002501 利源精制 935,804.00 2.07
28 002428 云南锗业 934,531.00 2.06
29 000008 神州高铁 912,532.15 2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601899
紫金矿业 1,707,748.00 3.77
2 600111
北方稀土 1,594,258.00 3.52
3 002466
天齐锂业 1,394,933.00 3.08
4 000831
*ST 五稀 1,368,915.00 3.02
5 601600
中国铝业 1,266,180.00 2.79
6 600547
山东黄金 1,197,971.00 2.64
7 600489
中金黄金 952,649.00 2.10
8 600255
鑫科材料 774,813.00 1.71
9 002340
格林美 771,821.00 1.70
10 000060
中金岭南 674,141.00 1.49
11 600673
东阳光科 670,738.00 1.48
12 600362
江西铜业 638,034.00 1.41
13 600478
科力远 629,008.00 1.39
14 000970
中科三环 627,315.00 1.38
15 600219
南山铝业 620,761.00 1.37
16 000697
炼石有色 560,604.00 1.24
17 600687
刚泰控股 546,246.00 1.21
18 600549
厦门钨业 541,726.62 1.20
19 600516
方大炭素 529,217.00 1.17
20 000630
铜陵有色 521,130.00 1.15 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 42 页 共 49 页
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 62,395,227.34
卖出股票收入（成交）总额 27,678,869.36
注：上述买入股票成本总 额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 43 页 共 49 页
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货 。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部 门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,867.51
2 应收证券清算款 2,299,813.97
3 应收股利 -
4 应收利息 1,400.59
5 应收申购款 221,745.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,579,827.74
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 44 页 共 49 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000511 *ST 烯碳 1,123,028.00 2.06 重大事项
2 000693 ST 华泽 310,000.00 0.57 重大事项
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期末基金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
建信有色
金属
2,854 7,712.46 10,425,111.79 47.36% 11,586,251.89 52.64%
建信有色
金属 A
22 700,263.91 15,000,728.00 97.37% 405,078.00 2.63%
建信有色
金属 B
25 616,232.24 15,000,730.00 97.37% 405,076.00 2.63%
合计
2,901 18,208.54 40,426,569.79 76.53% 12,396,405.89 23.47%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
建信有色金属 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 建信人寿保险有限公司- 传统保险产
品
15,000,728.00 97.37%
2 戴敬贵 205,044.00 1.33%
3 魏建华 150,013.00 0.97%
4 王前 25,003.00 0.16%
5 徐瑶斐 25,000.00 0.16%
6 郑秀芳 2.00 0.00%
7 刘慧 1.00 0.00%
8 盛耀鸣 1.00 0.00%
9 古丽青 1.00 0.00%
10 来彩英 1.00 0.00% 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 45 页 共 49 页
建信有色金属 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 建信人寿保险有限公司- 传统保险产
品
15,000,728.00 97.37%
2 戴敬贵 205,043.00 1.33%
3 魏建华 150,013.00 0.97%
4 王前 25,002.00 0.16%
5 徐瑶斐 25,000.00 0.16%
6 郑秀芳 1.00 0.00%
7 余宏千 1.00 0.00%
8 陈翠花 1.00 0.00%
9 唐茂炳 1.00 0.00%
10 郎婕丞 1.00 0.00%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.5 发 起 式 基 金发 起 资 金 持有 份 额 情 况
单位：份
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例 （% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
10,109,608.79 19.14 10,004,400.00 18.94 不低于三年
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,109,608.79 19.14 10,004,400.00 18.94 -
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
建信有色金属 建信有色金属A 建信有色金属 B 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 46 页 共 49 页
基金合同生效日（2015 年 8 月 6 日 ）
基金份额总额
117,073,461.28 65,956,923.00 65,956,923.00
本报告期期初基金份额总额 12,604,255.41 16,652,878.00 16,652,878.00
本报告期基金总申购份额 59,363,262.72 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 52,450,298.45 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
2,494,144.00 -1,247,072.00 -1,247,072.00
本报告期期末基金份额总额 22,011,363.68 15,405,806.00 15,405,806.00
注：1 、上述 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额；
2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内， “博创冠捷投资基金” 投资人就该基金无法兑付的相关事项发起民事纠纷诉讼 ，
将该基金基金托管人 ——国信证券股份有限公司列为第二被告，该诉讼正在受理中。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 47 页 共 49 页
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 89,891,713.86 100.00% 82,684.76 100.00% -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件， 交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本基金本 报告期内无新增或剔除交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
注：本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 48 页 共 49 页
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 新 增 平 安 证 券 有 限 责 任
公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代销机构的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 6 月 3 日
2
关 于 新 增 上 海 长 量 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 5 月 25 日
3
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
关 于 新 增 奕 丰 金 融 服 务 （ 深
圳） 有限公司为代销机构并参
加费率优惠活动的公告
指定报刊和/ 或公司
网站 2016 年 4 月 15 日
4
关 于 新 增 中 信 期 货 为 旗 下 部
分 开 放 式 基 金 代 销 机 构 的 公
告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 2 月 5 日
5
关 于 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限
公 司 代 销 建 信 基 金 管 理 有 限
公司产品的公告
指定报刊和/ 或公司
网站
2016 年 1 月 11 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准 建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 设立的文件；
2、《 建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 基金合同》 ；
3、《 建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 招募说明书》 ；
4、《 建信中 证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 托管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信有色金属分级 2016 年半 年度报告
第 49 页 共 49 页
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
