鹏华资源分级 2016年半年度报告
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鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资
基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
鹏华资源分级 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 鹏华资源分级 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41 鹏华资源分级 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
鹏华资源分级 2016年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金
基金简称 鹏华资源分级
场内简称 中证资源
基金主代码 160620
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9月27 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 503,593,541.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-10-18
下属分级基金的基金简称 鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
下属分级基金场内简称: 鹏华资源分级 资源 A 资源 B
下属分级基金的交易代码 160620 150100 150101
报告期末下属分级基金份额
总额
183,186,449.00 份 160,203,546.00份 160,203,546.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华资源份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度不超过 0.35％，年跟踪误差不超过 4％。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证 A 股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）
×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高
预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，鹏华资源分级 2016年半年度报告
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具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益
特征
本基金属于股票型基
金，其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金，为证券
投资基金中较高预期
风险、较高预期收益
的品种。同时本基金
为指数基金，通过跟
踪标的指数表现，具
有与标的指数以及标
的指数所代表的公司
相似的风险收益特
征。
鹏华资源 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低风险且预期收益相
对较低的特征。
鹏华资源 B 份额为积
极收益类份额，具有
高风险且预期收益相
对较高的特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 洪渊
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福华三路168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股
份有限公司 鹏华资源分级 2016年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -68,177,494.33
本期利润 -39,053,849.55
加权平均基金份额本期利润 -0.0685
本期加权平均净值利润率 -6.59%
本期基金份额净值增长率 -5.56%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -230,253,126.12
期末可供分配基金份额利润 -0.4572
期末基金资产净值 546,186,565.39
期末基金份额净值 1.085
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -25.00%
注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.73% 1.33% 3.53% 1.31% 0.20% 0.02% 鹏华资源分级 2016年半年度报告
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过去三个月 2.26% 1.63% 2.04% 1.55% 0.22% 0.08%
过去六个月 -5.56% 2.58% -5.51% 2.51% -0.05% 0.07%
过去一年 -28.43% 3.10% -30.90% 2.80% 2.47% 0.30%
过去三年 7.23% 2.31% 9.63% 2.17% -2.40% 0.14%
自基金合同
生效起至今
-25.00% 2.18% -18.32% 2.06% -6.68% 0.12%
注：业绩比较基准=中证A 股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2012 年9 月 27 日生效。
2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
鹏华资源分级 2016年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资
产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意
大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限
公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完
成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2016 年6 月，公司管理资产总规模达到 3609.67 亿
元，管理 99只公募基金、10 只全国社保投资组合。经过近 18 年投资管理基金，在基金投资、风
险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本基金基
金经理
2014年12月
6 日
- 8
崔俊杰先生，国籍中
国，管理学硕士，8 年
证券从业经验。2008
年7月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任产品
规划部产品设计师、量
化投资部量化研究员，
先后从事产品设计、量
化研究工作，2013 年 3
月起担任鹏华深证民
营ETF基金及其联接基
金基金经理，2013 年 3
月起兼任鹏华上证民
企50ETF基金及其联接
基金基金经理，2013
年7月起兼任鹏华沪深
300ETF 基金基金经理，
2014 年12 月起兼任鹏
华资源分级基金基金
经理，2014 年 12 月起
兼任鹏华传媒分级基
金基金经理，2015 年 4
月起兼任鹏华银行分鹏华资源分级 2016年半年度报告
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级基金基金经理，2015
年 8 月至 2016 年 7 月
兼任鹏华 医药分级
（2016 年 7 月已转型
为鹏华中证医药卫生
（LOF） ）基金基金经
理， 2016 年7月起兼任
鹏华中证 医药卫生
（LOF）基金基金经理。
崔俊杰先生具备基金
从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发
生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，整个 A股市场呈现震荡走势，先抑后扬，波动率和成交量环比降低。本基金
秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控鹏华资源分级 2016年半年度报告
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制在合理范围内。
2016 年上半年，本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，
我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为 1.085 元，累计净值 0.756 元，资源 A 净值为 1.022 元，资源
B 净值为1.148 元。本报告期基金份额净值增长率为 5.56%。
报告期内， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.004%， 年化跟踪误差 1.790%， 完成了跟踪目标。
对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源主要有两个方面：一是基金申购赎回的现金流转
导致实际持仓与基金比较基准之间的差异；二是目前的份额净值计算精度（基金份额净值的计算
保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入）所带来的跟踪误差，是本期跟踪误差的主要来
源之一。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，2016 年以来，虽然经济总量增速下调已是既定事实，但刺激政策频发，深化国企
改革，一带一路稳步推进，房地产松绑政策推出，稳保就业底线，汇率风险逐渐释放等已经逐渐
得到大家的接受和认可。本质来讲，调结构与稳增长很难并行，若不破旧立新，经济结构的调整
很难到位。促进改革、稳定增长和防范风险三者涵盖了中国经济的短期和长期、速度和效益之间
的辩证关系，我们不可能只要长期不要短期，只要效益不要速度，因此我们预期在经济增长相对
稳定之中，加快推动结构的调整，随着改革红利逐步释放，生产效率的逐渐提升，势必能改变经
济潜在下沉的局面。
2016 年宏观经济面临的问题较多，诸如货币政策的松紧，人民币汇率，房地产去库存如何执
行，经济增速趋缓的刺激政策，注册制和退市制的推出，深港通的推出，美元加息，资产荒等。
这些问题及衍生的新问题的出现和解决将决定未来 A 股市场的走势， 也许随着人民币汇率的企稳，
大类资产配置或许会逐步向股市转移，房地产去库存有效执行，银行坏账率持续降低，A 股市场
整体估值将可能在未来一段时间平稳提升。但在市场波动中尤其要注意参与力度和风险控制，因
此，我们建议继续密切关注与实体经济相关的宏观数据变化和政策信息。
我们仍然强调前期的观点： 反复的经济形势势必带来资产之间轮动演绎的复杂化和高频率化，
资产配置犯错的概率和机会成本相对较高， 建议投资者从中长期投资的角度来考虑战略资产配置，鹏华资源分级 2016年半年度报告
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避免短期频繁操作带来的风险。
本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规
定的范围内，力争为投资者带来较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
（1）日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建
账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。
基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及
帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司
与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银
行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会
计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值
核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和
经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相
关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、
监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。
3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、根据本基金基金合同约定，在存续期内，本基金（包括鹏华资源份额、鹏华资源 A 份额、鹏华资源分级 2016年半年度报告
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鹏华资源 B份额）不进行收益分配。
2、本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限
公司在鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华中证 A 股资源产业指数分级证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投
资基金本半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 32,933,722.97 21,708,770.95
结算备付金
5,613.06 2,461,425.27 鹏华资源分级 2016年半年度报告
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存出保证金
426,439.67 1,274,537.88
交易性金融资产 6.4.7.2 518,546,200.66 438,384,132.20
其中：股票投资
518,546,200.66 438,384,132.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
6,430,225.14 3,546,173.20
应收利息 6.4.7.5 5,624.12 6,662.93
应收股利
- -
应收申购款
63,967.40 84,453.14
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
558,411,793.02 467,466,155.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,753,453.97 888,325.57
应付管理人报酬
459,331.08 464,731.47
应付托管费
101,052.83 102,240.93
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 492,134.18 938,690.70
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 419,255.57 513,314.28
负债合计
12,225,227.63 2,907,302.95
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 729,107,884.63 585,539,741.28
未分配利润 6.4.7.10 -182,921,319.24 -120,980,888.66
所有者权益合计
546,186,565.39 464,558,852.62
负债和所有者权益总计
558,411,793.02 467,466,155.57
注：报告截止日 2016 年6月 30 日，鹏华资源分级份额净值 1.085 元，鹏华资源 A 份额净值 1.022
元，鹏华资源 B 份额净值 1.148 元；基金份额总额 503,593,541.00 份，其中鹏华资源分级份额鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 15 页 共 52 页
183,186,449.00 份，鹏华资源 A 份额160,203,546.00 份，鹏华资源 B 份额160,203,546.00 份。
6.2 利润表
会计主体：鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-33,334,633.53 782,123,330.92
1.利息收入
156,961.27 804,091.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 156,961.27 804,091.95
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-63,540,611.19 841,109,425.20
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -64,864,421.22 832,013,228.72
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益
- -
股利收益 6.4.7.15 1,323,810.03 9,096,196.48
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 29,123,644.78 -65,662,159.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 925,371.61 5,871,973.74
减：二、费用
5,719,216.02 29,549,768.08
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,925,130.81 13,751,268.09
2．托管费 6.4.10.2.2 643,528.77 3,025,279.01
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 1,821,413.20 12,294,248.05
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 329,143.24 478,972.93
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-39,053,849.55 752,573,562.84
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-39,053,849.55 752,573,562.84 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 16 页 共 52 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
585,539,741.28 -120,980,888.66 464,558,852.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -39,053,849.55 -39,053,849.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
143,568,143.35 -22,886,581.03 120,681,562.32
其中：1.基金申购款 1,178,428,083.44 -317,014,734.91 861,413,348.53
2.基金赎回款 -1,034,859,940.09 294,128,153.88 -740,731,786.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
729,107,884.63 -182,921,319.24 546,186,565.39
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,536,004,763.52 -430,365,857.49 2,105,638,906.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 752,573,562.84 752,573,562.84
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-667,144,923.40 -233,232,118.72 -900,377,042.12
其中：1.基金申购款 3,695,239,578.48 106,237,221.29 3,801,476,799.77
2.基金赎回款 -4,362,384,501.88 -339,469,340.01 -4,701,853,841.89
四、本期向基金份额持有 - - - 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 17 页 共 52 页
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,868,859,840.12 88,975,586.63 1,957,835,426.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______高鹏______
____郝文高____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中证 A股资源产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） ，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]358 号文《关于核准鹏华中证 A 股资源产
业指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由鹏华基金管理有限公司于 2012 年 8 月 27 日至
2012 年 9 月 20 日向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具普华永道中天验字(2012)第 386 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基
金合同于 2012 年 9 月 27 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认
购费后的实收基金（本金）为人民币 643,316,982.66 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民
币 68,561.87 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 643,385,544.53 元，折合 643,385,544.53
份基金份额。根据《基金合同》的约定，场外认购的全部份额确认为鹏华资源分级份额；场内认
购的全部份额按 1:1 的比例确认为鹏华资源 A 份额和鹏华资源 B 份额。本基金的基金管理人为鹏
华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
根据《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基
金的基金份额包括鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“基础份
额”)、鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“A 份额”)、鹏华中证
A 股资源产业指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“B 份额”)。 根据对基金财产及收益分配
的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。基础份额为可以申购、赎回但不能上
市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。A 份额与 B 份额为可以上市交易但不
能申购、赎回的基金份额，其中 A 份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风
险收益特征，B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。A 份额鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 18 页 共 52 页
与 B 份额的配比始终保持 1：1 的比率不变。本基金份额初始公开发售结束后，场外认购的全部份
额将确认为基础份额；场内认购的份额将按照 1：1 的比例确认为 A 份额与 B 份额。本基金基金合
同生效后，基础份额与 A 份额、B 份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金
份额的分拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的基础份额按照
2 份基础份额对应 1 份 A 份额与 1 份 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并，指基金份
额持有人将其持有的 A 份额与 B 份额按照 1 份 A 份额与 1 份 B 份额对应 2 份基础份额的比例进行
转换的行为。
基金份额的净值按如下原则计算：基础份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除
以基金份额总数，其中基金份额总数为基础份额、A 份额、B 份额的份额数之和。A 份额的基金份
额净值为 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份基础份额所对应的基金资产净值等于 1 份 A
份额与 1 份B 份额所对应的基金资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。在 A 份额、基础份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日
所在会计年度外)第一个工作日， 本基金将进行基金的定期份额折算。 在基金份额折算前与折算后，
A 份额与B 份额的份额配比保持 1：1 的比例。对于 A 份额的约定应得收益，即 A 份额每个会计年
度 12 月 31 日基金份额参考净值超出 1.000 元部分， 将折算为场内基础份额分配给 A 份额持有人。
基础份额持有人持有的每 2 份基础份额将按 1 份 A 份额获得新增基础份额的分配。持有场外基础
份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基
金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A 份额的基
金份额参考净值调整为 1.000 元，基础份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在基础份额的基金份额净值达到 2.000 元时或 B 份额的基金
份额参考净值跌至 0.250 元时进行不定期份额折算。当达到不定期折算条件时，本基金将分别对
基础份额、A份额、B 份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保 A 份额与 B 份额的比例为 1：
1， 份额折算后基础份额的基金份额净值、 A 份额与 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000元。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第 344 号文审核同意，本基金 A 份
额232,207,735.00份基金份额和B份额232,207,736.00份基金份额于2012年10月18日在深交
所挂牌交易。对于托管在场内的基础份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其
分拆为资源 A 份额和资源 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的基础份额，基金份额持有人在
符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转托管至深交所场内后分拆为资源 A 份额和资源 B 份额
即可上市流通。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 19 页 共 52 页
小板及创业板股票） 、新股（首次发行或增发等） 、债券（含货币市场工具）和中国证监会允许基
金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，同时保持不
低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构允许，基金管理人可以在履行适当程序后调整上述投资范围，或将新
出现的允许基金投资的其他品种纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为：中证 A 股资源产业指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）
×5％。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》和中
国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于
CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税
[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 20 页 共 52 页
号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融
机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起，金融业由缴纳营
业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 32,933,722.97
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 32,933,722.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 551,962,489.94 518,546,200.66 -33,416,289.28 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 21 页 共 52 页
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 551,962,489.94 518,546,200.66 -33,416,289.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 5,449.16
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.25
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 172.71
合计 5,624.12
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：无。 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 22 页 共 52 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 492,134.18
银行间市场应付交易费用 -
合计 492,134.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 40,514.33
预提费用 328,741.24
指数使用费 50,000.00
合计 419,255.57
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 393,761,428.09 585,539,741.28
本期申购 12,771,853.38 18,995,536.68
本期赎回(以"-"号填列) -363,385.22 -540,461.68
2016年1月4日 基金拆分/份额
折算前
406,169,896.25 603,994,816.28
基金拆分/份额折算变动份额 10,984,085.94 -
本期申购 800,828,655.58 1,159,432,546.76
本期赎回(以"-"号填列) -714,389,096.77 -1,034,319,478.41
本期末 503,593,541.00 729,107,884.63
注：根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所（以下简称“深交所” ）和中国证券登
记结算有限责任公司的规定，本基金以 2016 年 1 月 4 日为份额折算基准日，对鹏华资源分级的
场外份额、场内份额以及鹏华资源 A 份额实施定期份额折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 23 页 共 52 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -136,526,509.85 15,545,621.19 -120,980,888.66
本期利润 -68,177,494.33 29,123,644.78 -39,053,849.55
本期基金份额交易
产生的变动数
-25,549,121.94 2,662,540.91 -22,886,581.03
其中：基金申购款 -311,532,881.52 -5,481,853.39 -317,014,734.91
基金赎回款 285,983,759.58 8,144,394.30 294,128,153.88
本期已分配利润 - - -
本期末 -230,253,126.12 47,331,806.88 -182,921,319.24
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 128,729.04
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,782.51
其他 19,449.72
合计 156,961.27
注：其他为申购款及结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 566,256,806.61
减：卖出股票成本总额 631,121,227.83
买卖股票差价收入 -64,864,421.22
6.4.7.13 债券投资收益
注：无。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：无。
鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,323,810.03
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,323,810.03
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 29,123,644.78
——股票投资 29,123,644.78
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 29,123,644.78
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 700,125.05
转换费收入 225,246.56
合计 925,371.61
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,821,413.20
银行间市场交易费用
-
合计
1,821,413.20
鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
银行汇划费用 402.00
合计 329,143.24
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 26 页 共 52 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国信证券 645,248,768.28 51.81% - -
6.4.10.1.2 债券交易
注：无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.10.1.4 权证交易
注：无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 597,716.89 52.22% 491,991.81 99.97%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 - - - -
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用
深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由
券商承担的费用
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协
议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,925,130.81 13,751,268.09
其中： 支付销售机构的客
户维护费
195,797.41 437,385.99
注： （1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.00%，逐日计提，按月
支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有
量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
643,528.77 3,025,279.01
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为 0.22%，逐日计提，按月支付。日托管费=前
一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 28 页 共 52 页
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 32,933,722.97 128,729.04 307,832,745.00 647,005.84
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016年6月
24日
2016 年 7
月6日
新股流通
受限
12.98 12.98 4,602 59,733.96 59,733.96 -
603016
新宏
泰
2016年6月
23日
2016 年 7
月1日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6月
30日
2016 年 7
月8日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6月
29日
2016 年 7
月7日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000975
银泰
资源
2016
年4月
重大
事项
14.39 - - 1,084,552 14,010,943.22 15,606,703.28 - 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 29 页 共 52 页
19日
600497
驰宏
锌锗
2016
年6月
13日
重大
事项
9.97
2016
年7月
11日
10.97 1,082,010 11,549,626.33 10,787,639.70 -
601168
西部
矿业
2016
年2月
1日
重大
事项
6.84
2016
年7月
22日
6.52 1,568,325 12,147,180.30 10,727,343.00 -
000693
ST华
泽
2016
年3月
1日
重大
事项
12.50 - - 551,704 11,047,938.53 6,896,300.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
重大
事项
20.92
2016
年7月
1日
23.01 15,731 54,586.57 329,092.52 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率
间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定的范围内。本基金的基金管理人致力于全面内部控
制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在
董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协
调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、
指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立
的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时
提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 30 页 共 52 页
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所
运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相
应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行
中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日，本基金未
持有信用类债券（2015 年 12 月 31 日：未持有） 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑
付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预
测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合
同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带
来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管
理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，
包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品
种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短
期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全
部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 31 页 共 52 页
固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏
感性资产为银行存款、结算备付金及部分应收申购款，其余金融资产和金融负债均不计息，因此
本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,933,722.97 - - - 32,933,722.97
结算备付金 5,613.06 - - - 5,613.06
存出保证金 426,439.67 - - - 426,439.67
交易性金融资产 - - - 518,546,200.66 518,546,200.66
应收证券清算款 - - - 6,430,225.14 6,430,225.14
应收利息 - - - 5,624.12 5,624.12
应收申购款 - - - 63,967.40 63,967.40
资产总计 33,365,775.70 - - 525,046,017.32 558,411,793.02
负债
应付赎回款 - - - 10,753,453.97 10,753,453.97
应付管理人报酬 - - - 459,331.08 459,331.08
应付托管费 - - - 101,052.83 101,052.83
应付交易费用 - - - 492,134.18 492,134.18
其他负债 - - - 419,255.57 419,255.57
负债总计 - - - 12,225,227.63 12,225,227.63
利率敏感度缺口 33,365,775.70 - - 512,820,789.69 546,186,565.39
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 32 页 共 52 页
资产
银行存款 21,708,770.95 - - - 21,708,770.95
结算备付金 2,461,425.27 - - - 2,461,425.27
存出保证金 1,274,537.88 - - - 1,274,537.88
交易性金融资产 - - - 438,384,132.20 438,384,132.20
应收证券清算款 - - - 3,546,173.20 3,546,173.20
应收利息 - - - 6,662.93 6,662.93
应收申购款 - - - 84,453.14 84,453.14
资产总计 25,444,734.10 - - 442,021,421.47 467,466,155.57
负债
应付赎回款 - - - 888,325.57 888,325.57
应付管理人报酬 - - - 464,731.47 464,731.47
应付托管费 - - - 102,240.93 102,240.93
应付交易费用 - - - 938,690.70 938,690.70
其他负债 - - - 513,314.28 513,314.28
负债总计 - - - 2,907,302.95 2,907,302.95
利率敏感度缺口 25,444,734.10 - - 439,114,118.52 464,558,852.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注： 于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。
（2015 年 12 月 31 日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重
大影响（2015 年12月 31 日：同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制
的方法，按照个股在标的指数中的基准权重构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据
标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例
限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 33 页 共 52 页
值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。本基金通过投资组合的分散化降低其他
价格风险。本基金主要投资于指数的成份股及其备选成份股，其投资比例不低于基金资产净值的
90%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 518,546,200.66 94.94 438,384,132.20 94.37
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 518,546,200.66 94.94 438,384,132.20 94.37
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 33,499,867.61 23,677,565.70
业绩比较基准下降5% -33,499,867.61 -23,677,565.70
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。
鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 34 页 共 52 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 518,546,200.66 92.86
其中：股票 518,546,200.66 92.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 32,939,336.03 5.90
7 其他各项资产 6,926,256.33 1.24
8 合计 558,411,793.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 278,360,357.77 50.96
C 制造业 207,989,443.65 38.08
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
9,457,077.00 1.73
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 11,140,879.84 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 35 页 共 52 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 10,658,721.10 1.95
合计 517,606,479.36 94.77
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 520,010.28 0.10
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 329,092.52 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
70,492.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 939,721.30 0.17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%） 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 36 页 共 52 页
1 000975 银泰资源 1,084,552 15,606,703.28 2.86
2 600547 山东黄金 350,415 13,634,647.65 2.50
3 002340 格林美 1,415,820 12,416,741.40 2.27
4 600489 中金黄金 1,080,557 12,145,460.68 2.22
5 601899 紫金矿业 3,400,747 11,460,517.39 2.10
6 600490 鹏欣资源 1,427,618 11,406,667.82 2.09
7 000519 江南红箭 895,600 11,383,076.00 2.08
8 600172 黄河旋风 609,500 11,233,085.00 2.06
9 002221 东华能源 913,936 11,140,879.84 2.04
10 002501 利源精制 1,020,113 11,017,220.40 2.02
11 600219 南山铝业 1,461,418 10,814,493.20 1.98
12 600497 驰宏锌锗 1,082,010 10,787,639.70 1.98
13 601168 西部矿业 1,568,325 10,727,343.00 1.96
14 600175 美都能源 2,267,813 10,658,721.10 1.95
15 000060 中金岭南 1,020,413 10,642,907.59 1.95
16 600549 厦门钨业 356,920 10,604,093.20 1.94
17 601225 陕西煤业 2,050,521 10,601,193.57 1.94
18 600188 兖州煤业 966,224 10,570,490.56 1.94
19 600362 江西铜业 777,840 10,485,283.20 1.92
20 000960 锡业股份 905,928 10,472,527.68 1.92
21 000878 云南铜业 1,023,266 10,416,847.88 1.91
22 600331 宏达股份 1,888,500 10,311,210.00 1.89
23 600516 方大炭素 1,123,755 10,271,120.70 1.88
24 000630 铜陵有色 3,971,635 10,087,952.90 1.85
25 601898 中煤能源 1,922,628 9,920,760.48 1.82
26 002466 天齐锂业 231,800 9,895,542.00 1.81
27 000983 西山煤电 1,213,770 9,892,225.50 1.81
28 601958 金钼股份 1,207,111 9,837,954.65 1.80
29 600673 东阳光科 1,550,880 9,693,000.00 1.77
30 601600 中国铝业 2,556,817 9,639,200.09 1.76
31 000758 中色股份 1,235,140 9,572,335.00 1.75
32 603993 洛阳钼业 2,297,057 9,532,786.55 1.75
33 002128 露天煤业 1,265,000 9,500,150.00 1.74
34 002267 陕天然气 900,674 9,457,077.00 1.73
35 600348 阳泉煤业 1,479,630 9,425,243.10 1.73
36 601088 中国神华 667,350 9,389,614.50 1.72
37 601666 平煤股份 2,272,179 9,293,212.11 1.70
38 601699 潞安环能 1,418,565 9,277,415.10 1.70
39 000937 冀中能源 1,731,943 9,213,936.76 1.69 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 37 页 共 52 页
40 002353 杰瑞股份 476,983 9,196,232.24 1.68
41 600111 北方稀土 690,505 9,190,621.55 1.68
42 601857 中国石油 1,261,754 9,122,481.42 1.67
43 600028 中国石化 1,914,645 9,037,124.40 1.65
44 601808 中海油服 737,010 8,954,671.50 1.64
45 600256 广汇能源 2,165,902 8,880,198.20 1.63
46 600871 石化油服 2,306,200 8,855,808.00 1.62
47 600688 上海石化 1,444,528 8,811,620.80 1.61
48 600583 海油工程 1,273,991 8,803,277.81 1.61
49 600157 永泰能源 2,228,340 8,779,659.60 1.61
50 600395 盘江股份 1,046,151 8,641,207.26 1.58
51 000693 ST 华泽 551,704 6,896,300.00 1.26
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601611 中国核建 15,731 329,092.52 0.06
2 601127 小康股份 8,162 194,826.94 0.04
3 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
4 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
5 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
6 601966 玲珑轮胎 4,602 59,733.96 0.01
7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
8 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600490 鹏欣资源 18,338,713.67 3.95 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 38 页 共 52 页
2 000983 西山煤电 17,703,908.75 3.81
3 600395 盘江股份 17,151,478.02 3.69
4 600547 山东黄金 17,122,336.67 3.69
5 600489 中金黄金 16,333,480.89 3.52
6 600219 南山铝业 15,561,910.00 3.35
7 600497 驰宏锌锗 15,066,349.51 3.24
8 600432 *ST 吉恩 14,516,154.35 3.12
9 600188 兖州煤业 14,507,459.14 3.12
10 000878 云南铜业 14,465,878.89 3.11
11 000937 冀中能源 14,345,753.95 3.09
12 600175 美都能源 14,322,595.19 3.08
13 600348 阳泉煤业 14,155,125.20 3.05
14 601899 紫金矿业 13,821,502.77 2.98
15 601600 中国铝业 13,700,979.50 2.95
16 000060 中金岭南 13,540,303.91 2.91
17 600362 江西铜业 13,456,791.68 2.90
18 600688 上海石化 13,365,373.79 2.88
19 600673 东阳光科 13,300,850.06 2.86
20 002501 利源精制 13,138,091.31 2.83
21 000630 铜陵有色 13,132,345.30 2.83
22 601088 中国神华 13,108,180.39 2.82
23 601225 陕西煤业 12,959,137.18 2.79
24 601666 平煤股份 12,739,817.57 2.74
25 600028 中国石化 12,730,268.00 2.74
26 601898 中煤能源 12,529,179.32 2.70
27 601699 潞安环能 12,445,588.77 2.68
28 002221 东华能源 12,407,307.75 2.67
29 002128 露天煤业 12,384,509.53 2.67
30 600516 方大炭素 12,323,223.50 2.65
31 600549 厦门钨业 12,303,978.10 2.65
32 601857 中国石油 12,253,145.90 2.64
33 000758 中色股份 12,229,749.04 2.63
34 601958 金钼股份 12,162,471.83 2.62
35 600111 北方稀土 12,156,556.29 2.62
36 000960 锡业股份 12,051,393.58 2.59
37 000975 银泰资源 12,032,922.38 2.59 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 39 页 共 52 页
38 601808 中海油服 11,961,855.22 2.57
39 600256 广汇能源 11,827,083.16 2.55
40 600583 海油工程 11,431,199.61 2.46
41 600172 黄河旋风 11,152,127.47 2.40
42 002466 天齐锂业 10,911,529.95 2.35
43 002267 陕天然气 10,877,504.20 2.34
44 000831 *ST 五稀 10,855,240.57 2.34
45 600331 宏达股份 10,757,046.53 2.32
46 600259 广晟有色 10,710,982.82 2.31
47 000519 江南红箭 10,678,586.71 2.30
48 603993 洛阳钼业 10,336,074.05 2.22
49 600157 永泰能源 10,281,489.46 2.21
50 002340 格林美 9,554,738.55 2.06
51 600871 石化油服 9,464,561.00 2.04
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600259
广晟有色 24,686,626.24 5.31
2 600547
山东黄金 21,615,235.95 4.65
3 000983
西山煤电 19,119,455.80 4.12
4 600432
*ST 吉恩 18,632,215.04 4.01
5 600549
厦门钨业 17,672,043.90 3.80
6 600395
盘江股份 17,357,067.88 3.74
7 000831
*ST 五稀 15,842,895.50 3.41
8 600489
中金黄金 14,962,625.35 3.22
9 000937
冀中能源 13,782,947.90 2.97
10 600188
兖州煤业 13,724,348.29 2.95
11 600688
上海石化 13,135,078.80 2.83
12 601001
大同煤业 12,995,428.77 2.80
13 600348
阳泉煤业 12,675,827.90 2.73
14 600490
鹏欣资源 12,405,708.38 2.67
15 600497
驰宏锌锗 12,189,717.92 2.62
16 600028
中国石化 12,180,030.00 2.62
17 600219
南山铝业 11,829,280.28 2.55 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 40 页 共 52 页
18 601088
中国神华 11,795,154.72 2.54
19 000758
中色股份 11,717,675.50 2.52
20 601699
潞安环能 11,543,856.78 2.48
21 601225
陕西煤业 11,259,459.18 2.42
22 600111
北方稀土 11,227,626.78 2.42
23 601958
金钼股份 11,078,515.68 2.38
24 000878
云南铜业 10,816,398.17 2.33
25 601666
平煤股份 10,425,626.74 2.24
26 601899
紫金矿业 10,389,001.52 2.24
27 601857
中国石油 10,354,105.48 2.23
28 600362
江西铜业 10,088,922.77 2.17
29 002221
东华能源 10,076,790.49 2.17
30 002501
利源精制 9,653,489.01 2.08
31 601600
中国铝业 9,606,509.16 2.07
32 601898
中煤能源 9,540,771.50 2.05
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 682,159,651.51
卖出股票收入（成交）总额 566,256,806.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：无。 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 41 页 共 52 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券之一的鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”) 于
2015 年 12 月 2 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”） 《关于对
鹏欣环球资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》 （沪证监决【2015】82 号，以下简称“《责
令改正决定》”） ，鹏欣资源已于 2015 年 12 月 5 日对该事项进行了披露。 收到上海证监局《责
令改正决定》后，鹏欣资源将文件向公司控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了传达，针
对决定中指出的问题，学习《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》 ，逐项对照有关法
律、法规的规定进行了全面梳理和分析，并结合公司实际情况制订了《鹏欣资源关于中国证监会
上海监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》并经公司第五届董事会第二十四次会议审
议通过。
对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪
误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 42 页 共 52 页
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 426,439.67
2 应收证券清算款 6,430,225.14
3 应收股利 -
4 应收利息 5,624.12
5 应收申购款 63,967.40
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,926,256.33
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000975 银泰资源 15,606,703.28 2.86 重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 329,092.52 0.06 重大事项
鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 43 页 共 52 页
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级
别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
鹏华资
源分级
9,632 19,018.53 104,109,772.76 56.83% 79,076,676.24 43.17%
鹏华资
源 A
431 371,701.96 143,287,283.00 89.44% 16,916,263.0 10.56%
鹏华资
源 B
8,393 19,087.76 19,153,339.00 11.96% 141,050,207.0 88.04%
合计
18,456 27,286.17 266,550,394.76 52.93% 237,043,146.24 47.07%
8.2 期末上市基金前十名持有人
鹏华资源分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国平安人寿保险股份有限公司
-401K 平衡
1,884,970.00 18.00%
2 中信盈时资产管理有限公司－中信
盈时－昊沣 2 号资产管理计划
1,121,820.00 10.71%
3 江苏省电力公司（国网 B）企业年金
计划－中国银行股份有限公
640,880.00 6.12%
4 王晓 564,600.00 5.39%
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红-个人分红
455,042.00 4.35%
6 赖静禹 445,117.00 4.25% 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 44 页 共 52 页
7 尹瑛姬 404,600.00 3.86%
8 谢西就 302,600.00 2.89%
9 强锦香 219,584.00 2.10%
10 中国人寿保险（集团）公司企业年金
计划－中国农业银行股份有限
211,112.00 2.02%
鹏华资源 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国大地财产保险股份有限公司 28,339,073.00 17.69%
2 中国人寿再保险有限责任公司 26,725,738.00 16.68%
3 中国财产再保险有限责任公司 20,180,652.00 12.60%
4 新华人寿保险股份有限公司 11,489,255.00 7.17%
5 广发基金－工商银行－中国平安人
寿保险－债券委托投资 1 号
10,585,137.00 6.61%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司
－分红-个人分红
7,169,285.00 4.48%
7 广发基金－工商银行－瑞元资本管
理有限公司
6,926,501.00 4.32%
8 中意人寿保险有限公司 6,707,231.00 4.19%
9 李怡名 6,000,161.00 3.75%
10 广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
3,400,000.00 2.12%
鹏华资源 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 渤海财产保险股份有限公司－自有 5,414,382.00 3.38%
2 安信农业保险股份有限公司 4,323,117.00 2.70%
3 太平洋证券－兴业－红珊瑚 1 号稳
健成长限额特定集合资产管理
3,800,000.00 2.37%
4 杨文玲 3,025,000.00 1.89%
5 滕佩甬 2,635,100.00 1.64%
6 宋伟铭 2,590,518.00 1.62%
7 蔡敏 2,256,081.00 1.41%
8 娄灵芝 2,199,289.00 1.37%
9 太平洋证券－兴业银行－太平洋证
券红珊瑚大消费集合资产管理计
1,800,000.00 1.12%
10 周耀明 1,160,000.00 0.72%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 45 页 共 52 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
鹏华资源分级 2,384.46 0.0013%
鹏华资源 A - -
鹏华资源 B - -
合计
2,384.46 0.0005%
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理本报告期末未持有本
基金份额。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B
基金合同生效日（2012 年 9 月27 日）
基金份额总额
178,970,073.53 232,207,735.00 232,207,736.00
本报告期期初基金份额总额 68,277,484.09 162,741,972.00 162,741,972.00
本报告期基金总申购份额 813,600,508.96 - -
减:本报告期基金总赎回份额 714,752,481.99 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
16,060,937.94 -2,538,426.00 -2,538,426.00
本报告期期末基金份额总额 183,186,449.00 160,203,546.00 160,203,546.00
注：拆分变动份额含本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：
报告期内，因股东方更换董事代表，原董事 Alessandro Varaldo 先生不再担任公司董事职
务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Andrea
Vismara 先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo 先生不再担任本公司董事职务。 Andrea 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 46 页 共 52 页
Vismara 先生任职日期自 2016 年2 月2日起。
报告期内，原监事 Andrea Vismara 先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理
股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由 Sandro Vesprini 先生担任本公司监事，
Andrea Vismara 先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini 先生任职日期自 2016年 2 月 2
日起。
10.2.2 基金托管人的重大人事变动：
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查
或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 645,248,768.28 51.81% 597,716.89 52.22% -
中泰证券 1 310,037,349.77 24.89% 282,533.47 24.68% -
招商证券 1 159,422,063.36 12.80% 145,282.28 12.69% - 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 47 页 共 52 页
中金公司 1 77,703,016.83 6.24% 70,805.40 6.19% -
国泰君安 1 52,859,183.84 4.24% 48,170.47 4.21% -
兴业证券 1 156,227.93 0.01% 142.37 0.01% -
申万宏源 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交
易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期
对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提
供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较
了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交
易单元。本报告期内交易单元未发生变化。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月5 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月5 日 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 48 页 共 52 页
3 鹏华中证A股资源产业指数分级证
券投资基金办理定期份额折算业
务期间资源 A 份额停复牌的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月5 日
4 鹏华中证A股资源产业指数分级证
券投资基金定期份额折算结果及
恢复交易的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
5 鹏华中证A股资源产业指数分级证
券投资基金定期份额折算前收盘
价调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
6 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
7 鹏华基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月6 日
8 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月8 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月9 日
10 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月12 日
11 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月14 日
12 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月16 日
13 2015 年第四季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月21 日
14 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月21 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月22 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月26 日
17 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 1月27 日 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 49 页 共 52 页
变更的提示性公告 报》
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月28 日
19 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月29 日
20 关于鹏华基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参与平安证券申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 1月29 日
21 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月17 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月23 日
23 鹏华基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金单笔申购最低金额
及赎回持有最低份额的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月24 日
24 关于旗下基金所持金亚科技
（300028）估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月24 日
25 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月26 日
26 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 2月27 日
27 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月1 日
28 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月3 日
29 鹏华基金管理有限公司关于旗下
指数分级基金开展网上直销与直
销柜台转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月14 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月19 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月22 日
32 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》 、 《上 2016 年 3月24 日 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 50 页 共 52 页
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
海证券报》 、 《证券时
报》
33 关于旗下基金所持沃森生物
（300142）估值调整的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月29 日
34 2015 年年度度报告摘要 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月30 日
35 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 3月30 日
36 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月6 日
37 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月7 日
38 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与中投证券网上交易
和现场柜台申购及定期定额投资
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月7 日
39 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月12 日
40 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月14 日
41 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月14 日
42 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与上海陆金所资产管
理有限公司基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
43 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与招商证券网上交易、
手机客户端和现场柜台申购及定
期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月18 日
44 2016 年第一季度报告 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月20 日
45 鹏华基金管理有限公司关于增加
江苏江南农村商业银行股份有限
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
2016 年 4月20 日 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 51 页 共 52 页
公司为旗下部分开放式基金销售
机构的公告
报》
46 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月21 日
47 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 4月22 日
48 鹏华基金管理有限公司关于增加
第一创业证券股份有限公司为我
司旗下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月3 日
49 鹏华中证A股资源产业指数分级证
券投资基金更新的招募说明书摘
要
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月5 日
50 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月5 日
51 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月10 日
52 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月11 日
53 鹏华基金关于旗下部分开放式基
金参加中国民生银行直销银行
“基金通”申购费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月17 日
54 鹏华基金管理有限公司关于增加
中国民族证券有限责任公司为旗
下部分基金销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月30 日
55 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金在中国民生银行
股份有限公司开通定投业务的公
告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 5月31 日
56 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月1 日
57 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月8 日
58 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月14 日
59 鹏华基金管理有限公司关于调整 《中国证券报》 、 《上 2016 年 6月18 日 鹏华资源分级 2016年半年度报告
第 52 页 共 52 页
个人投资者开立基金账户的证件
类型的公告
海证券报》 、 《证券时
报》
60 鹏华基金管理有限公司关于旗下
基金持有的股票停牌后估值方法
变更的提示性公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月28 日
61 鹏华基金管理有限公司关于旗下
部分基金参与交通银行网上银行、
手机银行基金申购手续费费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》
2016 年 6月30 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金 2016年半年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年8月29日
