浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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浦银 安盛 稳健 增利 债券 型证 券投 资基 金
（LOF ）2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF） 由浦
银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年12 月 16 日转 型而来。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资 者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛稳健增利债券（LOF ）
场内简称 浦银增利
基金主代码 166401
交易代码 166401
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,820,428.86 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-01-08
注： 本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来， 转型前曾于
2012 年 3 月9 日至2014 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制投资风险的基础上，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本 基 金 一 方 面 按 照 自 上 而 下 的 方 法 对 基 金 的 资 产 配
置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资
产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自
下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行
筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现投资目标。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中
的较低风险品种。一般情形下，其风险收益预期低于
股票型基金、混合型基金，高于货币型基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
上海银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 顾佳 叶忆红 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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联系电话 021-23212888 021-68475888
电子邮箱 compliance@py-axa.com yeyh@bankofshanghai.com
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68476936
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,651,274.10
本期利润 1,281,931.39
加权平均基金份额本期利润 0.0207
本期基金份额净值增长率 2.05%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1014
期末基金资产净值 60,478,540.54
期末基金份额净值 1.046
注：1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
5. 本基金于 2014 年 12 月15 日终止上 市，并于 2014 年 12 月 16 日转型为浦银安盛稳健增利债券
型证券投资基 金（LOF）。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.06% 0.72% 0.05% -0.14% 0.01%
过去三个月 0.10% 0.08% 0.36% 0.06% -0.26% 0.02%
过去六个月 2.05% 0.09% 1.62% 0.06% 0.43% 0.03%
过去一年 4.50% 0.15% 6.30% 0.07% -1.80% 0.08%
自基金合同
生效起至今
4.60% 0.37% 9.64% 0.07% -5.04% 0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：
1 、本基金由 浦银安盛增利 分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
2、自 2015 年 9 月17 日 起， 本基金业绩比较基准由原 “中信标普全债指数 ”变更为“中证全债指浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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数 ”。具体内容详见基金管理人于 2015 年9 月17 日发布的《 关于变更旗下基金业绩比较基准并
相应修订基金合同部分条款的公告》 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛” ）成立 于 2007 年 8 月，股东为上海浦东
发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海国盛集团资产有限公司，公司总
部设在上海， 注册资本为人民币 2.8 亿元， 股东 持股比例分别为 51% 、39% 和 10 ％。 公 司主要从事
基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。
截至 2016 年6 月30 日止 ， 浦银安盛旗下共管理 21 只基金， 即浦银安盛价值成长混合型证券
投资基 金、 浦银安 盛优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 浦银 安盛精 致生 活灵活 配置 混合型 证 券 投 资
基金、浦银安盛红利精选股混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、
浦银安盛货币市场证券投资基金、 浦 银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 、 浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投 资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季
添利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、浦银 安盛 消费升 级灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
日日盈 货币 市场基 金、 浦银安 盛新 经济结 构灵 活配置 混合 型 证券 投资 基金、 浦银 安盛盛 世 精 选 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 浦银 安盛月 月盈 安心养 老定 期支付 债券 型证券 投资 基金、 浦 银 安 盛
增长动 力灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金、 浦银 安盛医 疗健 康灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 浦 银
安 盛 睿 智 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 以 及 浦 银 安 盛 幸 福 聚 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金。
公 司 信息 技术 系 统由 信息 技 术系 统基 础 设施 系统 以 及有 关业 务 应用 系统 构 成。 信息 技术系统
基础设 施系 统包括 机房 工程系 统、 网络集 成系 统，这 些系 统在公 司筹 建之初 由专 业的系 统 集 成 公
司负责 建成 ，之后 日常 的维护 管理 由公司 负责 ，但与 第三 方服务 公司 签订有 技术 服务合 同 ， 由 其
提供定 期的 巡检及 特殊 情况下 的技 术支持 。公 司业务 应用 系统主 要包 括开放 式基 金登记 过 户 子 系
统、直 销系 统、资 金清 算系统 、投 资交易 系统 、估值 核算 系统、 网上 交易系 统、 呼叫中 心 系 统 、
外服系 统、 营销数 据中 心系统 等。 这些系 统也 主要是 在公 司筹建 之初 采购专 业系 统提供 商 的 产 品
建设而 成， 建成之 后在 业务运 作过 程中根 据公 司业务 的需 要进行 了相 关的系 统功 能升级 ， 升 级 由浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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系统提 供商 负责完 成， 升级后 的系 统也均 是系 统提供 商对 外提供 的通 用系统 。业 务应用 系 统 日 常
的维护 管理 由公司 负责 ，但与 系统 提供商 签订 有技术 服务 合同， 由其 提供定 期的 巡检及 特 殊 情 况
下的技 术支 持。除 上述 情况外 ，我 公司未 委托 服务机 构代 为办理 重要 的、特 定的 信息技 术 系 统 开
发、维护事项。
另 外 ，本 公司 可 以根 据自 身 发展 战略 的 需要 ，委 托 资质 良好 的 基金 服务 机 构代 为办 理基金份
额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
薛铮
本公司
固定收
益投资
部总监，
公司旗
下浦银
安盛优
化收益
债券基
金、 浦银
安盛幸
福回报
债券基
金、 浦银
安盛稳
健增利
债券基
金、 浦银
安盛 6
个月债
券基金、
浦银安
盛季季
添利债
券基金、
浦银安
盛月月
盈债券
基金以
及浦银
安盛幸
2011 年 12 月 13
日
- 10
薛 铮 先 生 ， 上 海 财 经 大 学
数量经济学硕士。2006 年
3 月至2009 年 6 月， 先 后
就 职 于 红 顶 金 融 研 究 中
心 ， 上 海 证 券 有 限 公 司 从
事 固 定 收 益 研 究 工 作 。
2009 年7 月进入浦银安盛
基 金 管 理 公 司 ， 历 任 固 定
收 益 研 究 员 、 固 定 收 益 基
金 经 理 助 理 、 货 币 基 金 基
金经理等职务。 2011 年12
月 起 担 任 浦 银 安 盛 稳 健 增
利 债 券 基 金 （ 原 增 利 分 级
债券基金) 基 金经理。 2012
年 9 月起兼 任浦银安盛幸
福 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理。2012 年 11 月起，担
任 本 公 司 固 定 收 益 投 资 部
总监。2013 年 5 月起， 兼
任浦银安盛 6 个月定期开
放 债 券 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起， 兼任浦 银
安 盛 季 季 添 利 债 券 基 金 基
金经理。2014 年7 月起，
兼 任 浦 银 安 盛 优 化 收 益 债
券基金基金经理。2014 年
12 月起， 兼 任浦银安盛月
月 盈 债 券 基 金 基 金 经 理 。
2016 年 5 月 起， 兼任浦银
安 盛 幸 福 聚 利 债 券 基 金 基
金经理。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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福聚利
债券基
金基金
经理
姜锡峰
原固定
收益基
金经理
助理
2015 年6 月1 日 2016 年5 月6 日 5
姜 锡 峰 先 生 ， 上 海 财 经 大
学 企 业 管 理 专 业 硕 士 。 曾
就 职 于 湘 财 证 券 研 究 所 担
任 固 定 收 益 研 究 员 。2014
年 3 月加盟 浦银安盛基金
管 理 有 限 公 司 担 任 固 定 收
益研究员之职。2015 年 6
月 起 调 至 固 定 收 益 投 资 部
任 固 定 收 益 基 金 经 理 助
理 。 姜 锡 峰 于 2016 年 5
月 6 日离职 。
赵鑫岱
原浦 银
增利债
券基金
基金助
理
2015 年 8 月 10
日
2016 年 5 月 13
日
8
赵 鑫 岱 先 生 ， 北 京 理 工 大
学文学硕士。2007 年 6 月
至2013 年5 月曾先后就职
于 北 京 银 行 、 国 海 证 券 、
万 家 基 金 从 事 固 定 收 益 债
券交易、 研究和投资管理。
2015 年8 月加盟浦银安盛
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 投 资 部 担 任 公 司 旗 下 浦
银 安 盛 增 利 债 券 基 金 基 金
经理助理。 赵鑫岱于 2016
年 5 月13 日 离职。
章潇枫
公司旗
下固定
收益基
金经理
助理
2016 年 6 月 14
日
- 5
章 潇 枫 先 生 ， 上 海 财 经 大
学 数 量 经 济 学 硕 士 。2011
年7 月至2016 年6 月就职
于 湘 财 证 券 先 后 从 事 金 融
工 程 研 究 岗 位 、 报 价 回 购
业 务 岗 位 以 及 高 级 投 资 经
理岗位。2016 年 6 月 14
日 加 盟 我 司 固 定 收 益 投 资
部 门 担 任 固 定 收 益 基 金 经
理助理岗位。
注：1 、薛铮 作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2 、其余人员 的任职日期和离职日期为公司决定的聘任日期和解聘日期。
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他相 关法 律 法规 、证 监会规定
和基金合同的约定， 以及公司的规章制 度， 本着诚实守信、 勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产 ，
在严格 控制 风险的 前提 下，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。报 告期 内未有 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立健全有效的公平交易执行体系， 保
证公平对待旗下的每一个投资组合。
在 具 体执 行中 ， 在投 资决 策 流程 上， 构 建统 一的 研 究平 台， 为 所有 投资 组 合公 平的 提供研究
支持。 同时 ，在投 资决 策过程 中， 严格遵 守公 司的各 项投 资管理 制度 和投资 授权 制度， 保 证 公 募
基金及 专户 业务的 独立 投资决 策机 制；在 交易 执行环 节上 ，详细 规定 了面对 多个 投资组 合 的 投 资
指令的 交易 执行的 流程 和规定 ，以 保证投 资执 行交易 过程 的公平 性； 从事后 监控 角度上 ， 一 方 面
是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发生的不同组合对同一股
票的同 向交 易及反 向交 易进行 价差 分析， 并进 行统计 显著 性的检 验， 以确定 交易 价差对 相 关 基 金
的业绩 差异 的贡献 度； 同时对 旗下 投资组 合及 其各投 资类 别的收 益率 差异的 分析 ；另一 方 面 是 公
司对公 平交 易制度 的遵 守和相 关业 务流程 的执 行情况 进行 定期检 查， 并对发 现的 问题进 行 及 时 的
报告 。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在违 反法 律 、法 规、 中 国证 监会 和 证券 交易 所 颁布 的相 关规范性
文件中 认定 的异常 交易 行为。 报告 期内未 发生 旗下所 有投 资组合 参与 的交易 所公 开竞价 同 日 反 向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半 年债券市场在经济 L 型 、 货币政策灵活稳定和全球范围避险情绪升温的共同推动
下继续牛市格局，多个品种的收益率创下或接近历史低点。回顾 2016 年上半年，1 月股灾 3.0 ，
大量资金涌入债券市场， 推动收益率水平持续下行，3 月底达到历史低点。4 月公布 的一季度经济浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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数据强 劲， 叠加信 用事 件集中 发生 等因素 ，债 券市场 收益 率快速 上行 。5 月债券 市场在 配 置 需 求
的支撑 下结 束调整 ，维 持震荡 格局 。6 月经济 数据开 始疲 软，债 券市 场重新 进入 牛市节 奏 ， 期 间
英国退欧黑天鹅发生， 全球避险情绪骤升， 债券作为避险资产大涨。2016 年上半年 ， 本基金均衡
配置信 用资 质较好 的信 用债， 把握 机会进 行调 仓，提 高了 组合的 安全 性和流 动性 ，同时 择 机 进 行
利率债波段操作，提高组合收益，最终取得了较好的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本基金本报告期 A 类净 值增长率为 2.05% ，同期 业绩比较基准收益率为 1.62% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2016 年 下半年， 从基本面看， 经济长期 L 型底， 工业增速下滑， 房地产投资增速不可持
续， 通胀降温全年在 2 左右; 从政策 面看， 货币政策以灵活、 稳健为主， 资金利率长期宽松， 财政
政策受 基数 较大因 素影 响且地 方政 府主动 作为 动力不 强， 下半年 仍以 托底为 主， 供给侧 改 革 目 前
重心在煤炭、 钢铁， 且钢 铁行业去产能效果并不理想， 稳增 长的去产能过程将加剧资产荒; 从资 金
面看， 今年 以来人 民币 整体呈 贬值 趋势， 但资 金外流 情况 明显缓 解， 央行使 用降 准等强 刺 激 工 具
的可能 性上 升；从 供需 看，下 半年 银行理 财、 保险高 收益 资产到 期量 大，债 券配 置需求 很 大 ， 另
一 方面 地方 债、平 台债 的背后 关系 尚未完 全厘 清，企 业融 资面临 比较 混乱的 情况 ，企业 债 、 公 司
债供给 持续 不及预 期； 从国际 环境 看，英 国退 欧标志 着民 粹主义 在全 球范围 内逐 渐占据 上 风 ， 下
半年欧 洲不 确定性 很高 ，全球 避险 情绪有 望进 一步发 酵。 总的来 说， 各类外 部因 素有利 于 下 半 年
债券市 场继 续走牛 ，下 半年操 作的 主要思 路是 维持目 前较 高的持 仓水 平，调 仓保 证组合 的 安 全 性
和流动性，同时 择机进行利率债波段操作。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金管 理人 为 确保 基金 估 值工 作符 合 相关 法律 法 规和 基金 合 同的 规定 ， 确保 基金 资产估值
的公平 、合 理，有 效维 护投资 人的 利益， 设立 了浦银 安盛 基金管 理有 限公司 估值 委员会 （ 以 下 简
称“估 值委 员会” ） ， 制 定了估 值政 策和估 值程 序。估 值委 员会成 员由 公司分 管高 管、金 融工 程 部
负责人 、研 究部负 责人 、合规 风控 部负责 人、 基金运 营部 负责人 组成 。估值 委员 会成员 均 具 有 5
年以上 专业 工作经 历， 具备良 好的 专业经 验、 胜任能 力和 独立性 。估 值委员 会的 职责主 要 包 括 ：
保证基 金估 值的公 平 、 合理； 制订 健全、 有效 的估值 政策 和程序 ；确 保对投 资品 种进行 估 值 时 估
值政策和 程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 银行 和会 计 师事 务所 。 托管 人根 据 法律 法规 要求对基浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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金估值 及净 值计算 履行 复核责 任， 当存有 异议 时，托 管银 行有责 任要 求基金 管理 公司作 出 合 理 解
释，通 过积 极商讨 达成 一致意 见。 会计师 事务 所对估 值委 员会采 用的 相关估 值模 型、假 设 及 参 数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本 基 金管 理人 已 与中 央 国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签订 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》 。
本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》 。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，本基金不进行收益分配；本基金《基金合同》生效
后 3 年期届 满， 转换为上市开放式基金 （LOF） 后， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基 金 每
年收益分配次数最多为 6 次，每次收 益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配
利润的 30% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定 及基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
1 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报告期， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 《浦
银安盛稳健增利债券型证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 和 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资
基金 （LOF ） 托管协议》 的有关约定， 诚实、 尽 责地 履行了基金托管人义务， 不存在损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 根据 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 、托 管 协议 的规 定 ，对 本基 金的投资浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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运作、 基金 资产净 值计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了必 要的监 督、 复核和 审查 ，未发 现 基 金 管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 复核 了 本报 告中 的 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投资组合
报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
55,013.14 11,914,034.57
结算备付金
56,652.93 548,224.19
存出保证金
14,975.17 62,793.63
交易性金融资产
60,729,818.20 77,456,243.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
60,729,818.20 77,456,243.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
810,024.62 8,100,000.00
应收利息
1,219,006.13 1,623,907.33
应收股利
- -
应收申购款
- 2,100.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
62,885,490.19 99,707,303.52
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
2,000,000.00 31,099,786.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,315.98 2,032.22
应付管理人报酬
34,784.03 41,010.62
应付托管费
9,938.30 11,717.30
应付销售服务费
17,392.04 20,505.31
应付交易费用
507.50 4,359.94
应交税费
- -
应付利息
- 4,899.23
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
340,011.80 430,001.18
负债合计
2,406,949.65 31,614,312.30
所 有 者 权益：
实收基金
43,838,003.77 50,346,542.93
未分配利润
16,640,536.77 17,746,448.29
所有者权益合计
60,478,540.54 68,092,991.22
负债和所有者权益总计
62,885,490.19 99,707,303.52
注：1. 报告 截止日 2016 年 6 月30 日 ， 基金份额净值 1.046 元， 基金份 额总额 57,820,428.86 份。
2. 本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.2 利润表
会计主 体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
1,963,185.68 11,805,877.30
1. 利息收入
1,631,561.83 9,372,488.84
其中：存款利息收入
23,709.55 204,885.19
债券利息收入
1,607,181.73 8,365,963.14
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收 入
670.55 801,640.51
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
700,137.01 7,571,333.26
其中：股票投资收益
- 9,148,775.81 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
基金投资收益
- -
债券投资收益
700,137.01 -1,593,501.19
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- 16,058.64
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-369,342.71 -5,227,252.83
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
829.55 89,308.03
减： 二 、费用
681,254.29 3,136,226.89
1 ．管理人报 酬
223,375.73 1,027,103.18
2 ．托管费
63,821.64 293,458.05
3 ．销售服务 费 6.4.8.2.3 111,687.93 513,551.58
4 ．交易费用
2,715.05 149,571.91
5 ．利息支出
107,814.68 922,099.53
其中：卖出回购金融资产支出
107,814.68 922,099.53
6 ．其他费用
171,839.26 230,442.64
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
1,281,931.39 8,669,650.41
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
1,281,931.39 8,669,650.41
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
50,346,542.93 17,746,448.29 68,092,991.22
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- 1,281,931.39 1,281,931.39
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
-6,508,539.16 -2,387,842.91 -8,896,382.07 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
（净值减少以“- ”号填
列）
其中：1. 基金 申购款 2,547,776.22 935,442.06 3,483,218.28
2. 基金赎回 款 -9,056,315.38 -3,323,284.97 -12,379,600.35
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
43,838,003.77 16,640,536.77 60,478,540.54
项目
上年度可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
905,860,917.51 283,911,883.43 1,189,772,800.94
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- 8,669,650.41 8,669,650.41
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-824,241,579.41 -266,426,422.38 -1,090,668,001.79
其中：1. 基金 申购款 8,347,162.45 40,381,224.99 48,728,387.44
2. 基金赎回 款 -832,588,741.86 -306,807,647.37 -1,139,396,389.23
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
81,619,338.10 26,155,111.46 107,774,449.56
注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年12 月 16 日转型而来。
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁蓓华______
____ 钱琨____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 是 根据 《浦银安 盛增利分浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 和《浦 银安 盛增利 分级 债券型 证券 投资基 金招 募说明 书 》 的 有
关规定，由原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金( 以下 简称 “原基金 ”) 转型而 来。
原基金经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1704 号文 《关
于核准 浦银 安盛增 利分 级债券 型证 券投资 基金 募集的 批复 》的核 准， 由浦银 安盛 基金管 理 有 限 公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合 同》
向社会 公开 发行募 集。 本基金 为契 约型基 金， 本基金 在基 金合同 生效 之日起 三年( 含三年) 为 基 金
封闭期 ，在 封闭期 内不 开放申 购、 赎回业 务， 可在本 基金 上市交 易后 通过证 券交 易所转 让 基 金 份
额。 封闭期届满后转换为上市开放式基金(LOF) ， 存续期不定。 本基金 首次设立募集不包括认购 资
金 利 息共 募集 人 民 币 905,197,332.55 元 ，业 经安 永 华明 会计 师 事务 所( 特 殊 普通 合伙) 安 永华 明
(2011) 验字 第 60951783_B01 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛增利分级债
券型证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 13 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为
905,860,918.69 份基金 份额，其中认购资金利息折合 663,586.14 份基 金份额。本基金的基金管
理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。
根 据 《浦 银安 盛 增利 分级 债 券型 证券 投 资基 金基 金 合同 》和 《 浦银 安盛 增 利分 级债 券型证券
投资基 金招 募说明 书》 的规定 ，原 基金通 过基 金资产 及收 益的不 同分 配安排 ，将 基金份 额 分 成 预
期收益与预期风险不同的两个类别， 即浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之 A 类份额( 以下 简
称 “浦银增 A”)和浦银安 盛增利分级债券型证 券投资基金之 B 类份额( 以 下简称 “浦银增 B”) 。
浦银增 A 的 年目标收益率为三年期银行定期存款利率+0.25%，扣除浦银 增 A 的应计 收益后的全部
剩余收益归浦银增 B 享有，亏损以浦银增 B 的资产净值为限由浦银增 B 承担。基金发售结束后，
场外、 场内认购的全部份额均按照 7∶3 的比例确认 为浦银增 A 份额和浦银增 B 份额， 两 类基金份
额的基金资产合并运所。
在 基 金封 闭期 内 ，基 金管 理 人在 基金 资 产净 值计 算 的基 础上 ， 按照 基金 合 同的 规定 采用“虚
拟清算”原则计算并公告浦银增 A 和浦银增 A 的基金份额参考净值。
经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上 字[2012] 第39 号文审核同 意， 原基金于2012
年 3 月 9 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持 有人可通过跨系
统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 自封闭期 截止日(2014
年 12 月 15 日) 后，原基 金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金(LOF) ，基 金
名称变更为 “浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 (LOF)” 。本基金于 2014 年 12 月 16 日完 成
上述更名。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
根 据 《浦 银安 盛 增利 分级 债 券型 证券 投 资基 金封 闭 期届 满转 型 后基 金名 称 变更 的公 告》及深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人以 2014 年 12 月
15 日作为份 额转换日， 于份额转换日日终根据浦银增 A 和 浦银增 A 基 金份额转换比例对原基金份
额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后 1.000 元 的基金份额净值
为基准，浦银增 A 、浦 银增 B 的场 内及场外份额分别按照各自的基金份额净值转换成本基金的场
内及场外份额。 转换后基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。 《浦银
安盛增 利分 级债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 中除仅 适用 于原基 金的 条款外 ，继 续适用 于 转 换 后
的本基金。本基金为契约型开放式，存续期不定。
根据深交所深证上[2014]456 号《终 止上市同意书》 ，原基金 于 2014 年 12 月 15 日终 止上市
权利登记。 根据深交所深证上[2014]503 号文审 核同意， 本基金基金份额于 2015 年1 月8 日在深
交所挂 牌交 易。未 上市 交易的 基金 份额托 管在 场外， 基金 份额持 有人 可通过 跨系 统转托 管 业 务 将
其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《浦 银 安盛 增利 分 级债 券型 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资对 象是具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 含中 小板 、创业 板及 其他经 中国 证监会 核准 上市的 股票) 、债券 、货 币市场 工具 、 权证 、 资 产
支持证券以及法律、 法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但 须符合中国证监会的相关
规定) 。 本基金主要投资于国内依法发行、 上市的国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可
转换债 券、 短期融 资券 、可分 离债 券、资 产支 持证券 、债 券回购 和银 行存款 等固 定收益 类 证 券 品
种， 也可投资于非固定收益类证券品种。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权 证等权益类资产 ，
但可以 参与 一级市 场新 股或增 发新 股的申 购， 并可持 有因 可转债 转股 所形成 的股 票、因 所 持 股 票
所派发 的权 证以及 因投 资可分 离债 券而产 生的 权证等 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金 投 资 的
其他非 固定 收益类 证券 品种。 因上 述原因 持有 的股票 和权 证等资 产， 本基金 将在 其可交 易 之 日 起
的 90 个交易 日内卖出。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80% ， 投资于非固
定 收益 类资产 的比 例不高 于基 金资产 的 20% ，其 中现 金或者 到期 日在一 年以 内的政 府债券 不 低 于
基金资产净值的 5%。
本基金原业绩比较基准为中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月 17 日
发布 的 《浦 银安盛 基金 管理有 限公 司关于 变更 旗下基 金业 绩比较 基准 并相应 修订 基金合 同 部 分 条
款的公告》 和修改后的 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF) 基金合同》 的有关规定， 本
基金自 2015 年 9 月17 日 起业绩比较基准变更为中证全债指数。
浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布 的 《企业会计准则- 基本准 则》 和 38 项 具体会
计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称" 企 业会计准则" ） 编制， 同 时 ，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订的 《证券 投 资 基 金
会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报 告 的内容与
格式》 、 《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告 和半年度报告> 》及其他 中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实 、
完整地反映了本基金2016 年6 月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4
本报 告 期 所 采用 的 会 计 政策 、 会 计 估计 与 最 近 一期 年 度 报 告相 一 致 的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从 证券市场中取得的收 入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向 基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的 上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适 用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
-6.4.8.1 通过 关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.8.1.2 债券交易
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.8.1.4 权证交易
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
223,375.73 1,027,103.18
其中： 支付销售机构的客
户维护费
76,391.08 207,389.66
注：1 、本基 金由浦银安盛增 利分级债券型证券投资基金于 2014 年12 月16 日转型而 来。
2 、在通常情 况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.7%的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.7%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
63,821.64 293,458.05
注：1 、本基 金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年12 月16 日转型而 来。
2 、在通常情 况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金托浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛基金管理有限公司 18,827.80
上海银行股份有限公司 31,861.19
上海浦东发展银行股份有限公司 54,943.27
合计 105,632.26
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上海银行股份有限公司 119,460.70
上海浦东发展银行股份有限公司 131,745.28
浦银安盛基金管理有限公司 241,316.63
合计 492,522.61
注：1 、 在通常情况下， 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35% 年 费率计提。 计
算方法如下：
H=E×0.35%/ 当年天数
H 为每日应计 提的销售服务费
E 为前一日的 基金资产净值
基金销 售服 务费每 日计 算，逐 日累 计至每 月月 末，按 月支 付，由 基金 管理人 向 基 金托管 人 发 送 基
金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中划出，由基金管
理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：1 、 本 基 金 在 本 报 告 期 与 上 年 度 可 比 期 间 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券( 含 回 购)
交易。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行股份
有限公司
55,013.14 17,780.08 179,004.62 114,970.28
注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
注：1 、本基 金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券 型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间 市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截止本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 60,729,818.20 96.57
其中：债券 60,729,818.20 96.57
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 111,666.07 0.18
7 其他各项资产 2,044,005.92 3.25
8 合计 62,885,490.19 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
注：本基金本 报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,994,500.00 24.79
其中：政策性金融债 14,994,500.00 24.79
4 企业债券 31,216,538.20 51.62
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 9,091,400.00 15.03
7 可转债（可交换债） 5,427,380.00 8.97
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,729,818.20 100.42
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160210 16 国开 10 100,000 9,995,000.00 16.53
2 124132 PR 巩义债 65,790 5,327,674.20 8.81
3 101552043 15 新盛投发
MTN002
50,000 5,101,000.00 8.43
4 150222 15 国开 22 50,000 4,999,500.00 8.27
5 1280376 12 锡山债 50,000 4,251,000.00 7.03
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注： 本基金投资范围尚未包含国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金投资范围尚未包含国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
注： 本基金投资范围尚未包含国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,975.17
2 应收证券清算款 810,024.62
3 应收股利 -
4 应收利息 1,219,006.13
5 应收申购款 - 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,044,005.92
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 2,318,220.00 3.83
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
注： 本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,631 21,976.60 12,458,177.81 21.55% 45,362,251.05 78.45%
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中航力源液压股份有限公司
企业年金计划－中国建设银
行股份有限公司
1,752,227.00 14.87%
2 中国煤炭科工集团有限公司 1,157,931.00 9.83% 浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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企业年金计划－中信银行股
份有限公司
3 广东省交通集团有限公司企
业年金计划－交通银行
1,145,425.00 9.72%
4 中国国旅集团有限公司企业
年金计划－中信银行股份有
限公司
890,217.00 7.56%
5 中国贵州航空工业（集团）
有限责任公司企业年金计划
－中国农业银行股份有限公
司
806,782.00 6.85%
6 广东省粤电集团有限公司企
业年金计划－中国工商银行
股份有限公司
767,509.00 6.52%
7 中国农业银行股份有限公司
企业年金计划－中国银行股
份有限公司
656,362.00 5.57%
8 湖南省轻工盐业集团有限责
任公司企业年金计划－交通
银行股份有限公司
460,000.00 3.90%
9 中国太平洋财产保险－传统
－普通保险产品
-013C-CT001 深
368,798.00 3.13%
10 上海梵丝内挺服装有限公司 319,799.00 2.71%
8.3 期末基金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
0.00 0.00%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 12 月 13 日 ）基金份 额总额
905,860,918.69
本报告期期初基金份 额总额 66,403,646.76
本报告期基金总申购份额 3,360,902.59
减: 本报告期 基金总赎回份额 11,944,120.49
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 57,820,428.86
注：1 、总申 购份额含转换入、强制调增份额；总赎回份额含转换出、强制调减份额。
2 、本基金由 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于 2014 年 12 月 16 日转型而来，转型生效日
基金份额总额为 1,194,623,393.86 份。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道 中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
未有改聘情况发生。
浦银安盛稳健增利债券型证券投资 基金（LOF ）2016 年半 年度报告摘要
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10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内， 管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、 司法纪检部门采取强制措施、 被
移送司法机关或追究刑事责任、 中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、 证券市场禁入、 认定为
不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、证券 经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1 ）选择证 券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理 ；
本基金管理人要求的其他条件。
（2 ）选择证 券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期交易单元无变更。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
注：本基金在本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
