汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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汇添 富季 季红 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日
汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏,
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本 半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 38
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票 投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公 允 价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 41 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 汇添富季季红定期开放债券
场内简称 添富季红
基金主代码 164702
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 7 月26 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 412,973,119.65 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-10-25
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理
投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金 80% 以 上的基金资产投资于债券资产, 并在严格
控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济
发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资
金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参
与权益类资产配置,适度把握市场时机,力争为基金
资产获取稳健回报。
业绩比较基准 银行三年期定期存款税后利率+1%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 田青
联系电话 021-28932888 010-67595096
电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区闹市口大街一号
院一号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 李文 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位: 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 20,489,586.28
本期利润 13,365,106.36
加权平均基金份额本期利润 0.0324
本期加权平均净值利润率 3.07%
本期基金份额净值增长率 3.17%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 17,968,535.05
期末可供分配基金份额利润 0.0435
期末基金资产净值 432,736,750.07
期末基金份 额净值 1.048
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 35.95%
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如: 基金的申购赎回费等),计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.96% 0.08% 0.31% 0.01% 0.65% 0.07%
过去三个月 0.68% 0.10% 0.93% 0.01% -0.25% 0.09%
过去六个月 3.17% 0.10% 1.87% 0.01% 1.30% 0.09%
过去一年 11.49% 0.09% 3.88% 0.01% 7.61% 0.08%
过去三年 28.23% 0.12% 14.11% 0.01% 14.12% 0.11%
自基金合同
生效日起至
今
35.95% 0.11% 18.99% 0.01% 16.96% 0.10%
注:1 、本基 金的《基金合同》生效日为 2012 年7 月26 日, 至本报告期末未满五年。
2 、本基 金业 绩比较 基准 为:银 行三 年期定 期存 款税后 利率+1% ,业绩比 较基准 在每 个估值 日 实 现
再平衡。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注:1 、 本基 金的 《基金合同》 生效日为 2012 年7 月26 日 , 至本报告期末未满五年; 本基金建仓
期为本《基金合同》生效之日(2012 年 7 月 26 日)起 6 个 月,建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同规定。
2 、 本基金自 基金合同生效后, 每封闭运作三年, 集中开放一次申购和赎回。 每三年 (含三年) 为
一 个封 闭期。 在封 闭期内 ,本 基金投 资于 债券资 产的 比例 不 低于 基金资 产 的 80% ( 但在开 放 期 开
始前三个月至开放期结束后三个月内, 不受前述投资组合比例的限制) 。 权益类资产的投资比例合
计不超过基金资产的 20% 。在开放期 内,本基金持有的现金或到 期日在 1 年以内的 政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立, 经中国证监会证监基金字 (2005 )5 号文 批准, 于 2005 年2 月3 日
正式成立, 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日, 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元, 有 效客户数约 1200 万户, 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ,形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征, 较为完 善、 有效的 产 品 线 ,
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策 略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF ) 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金 、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基 金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要 消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金(LOF ) 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊
汇添富
增强收
益债券
基金、 汇
添富季
季红定
期开放
债券基
金、 汇添
富互利
分级债
券基金、
汇添富
收益快
钱货币
基金的
基金经
理, 固定
收益投
资总监。
2012 年 7 月26
日
- 14 年
国籍:中国。学历:华东
师范大学金融学博士。相
关业务资格:基金从业资
格。从业经历:曾任上海
申银万国证券研究所有限
公司高级分析师。2007 年
8 月加入汇添 富基金管理
股份有限公司,现任总经
理助理、固定收益投资总
监。2008 年3 月6 日至今
任汇添富增强收益债券基
金的基金经理,2009 年1
月21 日至2011 年6 月21
日任汇添富货币基金的基
金经理,2011 年1 月26
日至2013 年2 月7 日任汇
添富保本混合基金的基金
经理,2012 年 7 月26 日
至今任汇添富季季红定期
开放债券基金的基金经
理,2013 年11 月 6 日至
今任汇添富互利分 级债券
基金的基金经理,2013 年
12 月13 日至2015 年3 月
31 日任汇添 富全额宝货
币基金的基金经理,2014
年 1 月21 日至 2015 年 3
月 31 日任汇 添富收益快
线货币基金的基金经理,
2014 年12 月23 日至今任汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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汇添富收益快钱货 币基金
的基金经理。
李怀定
汇添富
季季红
定期开
放债券
基金和
汇添富
互利分
级债券
基金、 汇
添富达
欣混合
基金、 汇
添富盈
鑫保本
混合基
金、 汇添
富稳健
添利定
期开放
债券基
金的基
金经理。
2015 年 11 月 18
日
- 8 年
国籍:中国。学历:复旦
大学经济学博士。相关业
务资格:基金从业资格。
从业经历:曾任光大证券
股份有限公司研究所债券
分析师,国信证券股份有
限公司经济研究所固定收
益高级分析师。2012 年5
月加入汇添富基金管理股
份有限公司任固定收益高
级分析师。 2015 年 5 月 25
日至今任汇添富增强收益
债券基金的基金经理助
理,2015 年11 月 18 日至
今任汇添富季季红定期开
放债券基金、汇添富互利
分级债券基金的基金经
理,2015 年12 月 2 日至
今任汇添富达欣混合基金
的基金经理,2016 年 3 月
11 日至今任 汇添富盈鑫
保本混合基金的基金经
理,2016 年3 月16 日至
今任汇添富稳健添利定期
开放债券基金的基金经
理。
注:1 、 基金的首任基金经理, 其 “任职日期 ”为基金合同生效日, 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2 、 非首任基金经理, 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从 业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 , 在
严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ,无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ,根 据中 国 证监 会 《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ,借鉴 国际 经验, 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ,形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合,交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场, 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的, 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内, 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化,
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ,包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时 分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内, 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ,本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 , 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年信贷投放和基建投资发力并没有推动经济回升, 各项主要经济指标持 续低位运
行,GDP 同比 增长降至 6.7%, 再创 1991 年以来最低水平,其中工业增加值、投资、进口等指标均
保持弱 势, 显示内 需增 长回升 依旧 乏力。 外部 环境方 面, 尽管美 国经 济在一 季度 表现良 好 外 , 特
别是就 业数 据,但 二季 度美国 经济 增长显 著低 于预期 ,特 别是私 人部 门投资 和库 存数据 大 幅 低 于
预期, 结合美国非金融企业盈利数据, 美国经济数据接下来面临的不确定性显著加大, 相对 而言 ,
其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局。 内需方面,2016 年 上半年国内基本 面总体保持
低位徘徊, 工业增加值、 投资、 进口等指标保持弱势, 特别是民间投资,2016 年6 月更是一度 负
增长, 显示内需乏力并未因一季度天量信贷投放而有所好转。2016 年 上半年通胀持续低位, 尽管
大宗商 品价 格在一 季度 前期迅 速反 弹,叠 加一 季度天 量信 贷投放 、一 二线城 市房 价暴涨 , 市 场 此
前一度对年内通胀担忧有所提高,但二季度开始这种担忧明显减弱,尤其是核心 CPI 二季度持 续
低位徘徊甚至下行。 尽管二季度前期出现短暂边际收紧迹象, 但为应对经济、 通胀低迷,2016 上汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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半年货 币政 策总体 保持 相对宽 松局 面,政 策稳 中趋松 的基 调依然 较为 明确, 货币 市场资 金 价 格 总
体保持平稳。
2016 年上半 年债券市场出现较大震荡, 一季度收益 率持续下行, 但在二季度开始, 伴随信用
风险增 加、 金融机 构 “ 营改增 ”、 数只平 台债 宣布提 前还 款、资 金紧 张和机 构赎 回等多 重 负 面 因
素的叠加影响, 债券收益率一度迅速大幅上升, 但在 5 月 开始, 随着 权威人士对经济增长的表态 ,
叠加 6 月国 内经济金融指标低于预期、美国非农低于预期以及英国 “脱欧 ”影响,债券收益率又
开始迅速下行。2016 年 上半年整体看, 债券收益率走势出现明显分化, 高评级信用债和利率债收
益率小幅上行 5-10bp , 低评级信用债收益率 10-20BP 。
本 组 合上 半年 在 配置 上伴 随 着债 券市 场 的震 荡也 出 现较 大起 伏 波动 ,前 期 操作 上较 为谨慎,
整体上 减持 了中长 期利 率债和 部分 信用债 的配 置,仓 位一 度大幅 下降 ,但后 期则 增加了 上 述 债 券
配置,不过整体而言,组合久期和杠杆水平相对去年四季度末有所下降。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金 2016 年上半年收益率为 3.17% ,同期业绩比较基准收益率为 1.87% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年, 伴 随着 美国 私 人部 门投 资 和库 存数 据 的疲 软以 及 英国 “脱 欧 ”后 期进 展和影响
的不确 定性 ,全球 波动 性有望 加大 ,全球 宽松 局面预 计相 对比较 确定 。从国 内来 看,目 前 民 间 投
资下滑带来的经济下行压力仍非常大,上市 公司 1 季度数 据显示企业盈利能力并未因天量信贷投
放而出 现任 何好转 迹象 ,显示 当前 的需求 政策 很难扭 转经 济下行 趋势 ;另外 ,考 虑上半 年 全 社 会
杠杆急 剧上 升,叠 加一 、二线 城市 房价水 平飙 升,政 府通 过居民 加杠 杆来转 嫁政 府与企 业 债 务 压
力的路 径难 度加大 ,这 将继续 不利 经济结 构的 调整。 我们 判断下 半年 货币政 策整 体还将 保 持 中 性
偏宽松 格局 间,货 币市 场资金 利率 仍应保 持低 位,债 券市 场依然 不存 在明显 的系 统性风 险 , 收 益
率整体 震荡 下行的 可能 性较大 ,但 期间收 益率 估值过 低存 在短期 回调 的可能 在上 升,另 外 也 需 要
关注信 用分 化带来 的估 值不利 影响 。在本 基金 的操作 上, 我们将 继续 坚持价 值投 资的理 念 , 重 视
绝对收益目标,积极调整组合结构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定, 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ,基金 份额 净值由 本 基 金 管汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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理人完成估值后 ,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ,公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ,并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ,能够 胜任 估值决 策工 作,且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ,但可 以参 加估值 小组 会议, 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ,并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权, 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 , 保 证
基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一 贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定: 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年最多分配 12
次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50% 。基金合同 生效满 6 个月
后,若每季度最后一个自然日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元,则基 金须进行收
益分配并以该日作为收益分配基准日;若基金合同生效不满 3 个月则 可不 进行收益分配。
本基金于 2016 年1 月12 日实施利润分配, 每 10 份基金份额派发红利 0.3 元人民币, 本基金
于 2016 年4 月 18 日实施 利润分配,每 10 份基金 份额派发红利 0.3 元人 民币。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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本基金本报告期分配利润金额为 24,778,387.03 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6.1 资产负债表
会计主体: 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2016 年6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 529,965.00 563,326.98
结算备付金
5,574,665.88 12,687,985.38
存出保证金
24,911.72 37,228.21
交易性金融资产 6.4.7.2 594,425,012.26 777,352,462.66
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
594,425,012.26 777,352,462.66
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 33,484,925.22
应收利息 6.4.7.5 11,809,248.48 9,991,959.45
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
612,363,803.34 834,117,887.90
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
178,599,865.00 388,799,510.00
应付证券清算款
27,443.23 - 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
211,540.89 224,351.05
应付托管费
70,513.61 74,783.68
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,274.99 4,136.84
应交税费
384,000.00 384,000.00
应付利息
3,674.31 81,073.04
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 328,741.24 400,000.00
负债合计
179,627,053.27 389,967,854.61
所 有 者 权益:
实收基金 6.4.7.9 412,973,119.65 412,973,122.07
未分配利润 6.4.7.10 19,763,630.42 31,176,911.22
所有者权益合计
432,736,750.07 444,150,033.29
负债和所有者权益总计
612,363,803.34 834,117,887.90
注:1 、报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ,基金份额净值 1.048 元,基金份额总额 412,973,119.65
份。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体: 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
17,563,974.10 39,688,385.85
1. 利息收入
12,647,028.80 20,478,125.48
其中:存款利息收入 6.4.7.11 117,634.39 193,178.36
债券利息收入
12,528,971.08 20,170,639.55
资产支持证券利息收入
- 114,307.57
买入返售金融资产收入
423.33 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
12,041,425.22 23,923,717.26
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,041,425.22 23,931,298.06
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -7,580.80
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - - 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ”
号填列)
6.4.7.17 -7,124,479.92 -4,713,456.89
4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)
- -
5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 - -
减: 二 、费用
4,198,867.74 6,414,700.02
1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,297,328.64 1,974,821.17
2 .托管费 6.4.10.2.2 432,442.84 658,273.73
3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 .交易费用 6.4.7.19 4,959.87 9,104.14
5 .利息支出
2,202,261.23 3,515,451.61
其中:卖出回购金融资产支出
2,202,261.23 3,515,451.61
6 .其他费用 6.4.7.20 261,875.16 257,049.37
三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ”
号填列)
13,365,106.36 33,273,685.83
减:所得税费用
- -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列)
13,365,106.36 33,273,685.83
注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表
会计主体: 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
412,973,122.07 31,176,911.22 444,150,033.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 13,365,106.36 13,365,106.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-2.42 -0.13 -2.55
其中:1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -2.42 -0.13 -2.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- -24,778,387.03 -24,778,387.03 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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五、 期末所有者权益 (基
金净值)
412,973,119.65 19,763,630.42 432,736,750.07
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 (基
金净值)
621,973,407.20 42,754,504.41 664,727,911.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润)
- 33,273,685.83 33,273,685.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “- ” 号填
列)
-0.45 -0.02 -0.47
其中:1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -0.45 -0.02 -0.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填列)
- -31,098,670.17 -31,098,670.17
五、 期末所有者权益 (基
金净值)
621,973,406.75 44,929,520.05 666,902,926.80
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金”) , 系经中国证券监督管理
委员会 (以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2011]2031 号 文 《关于核准汇添富季季红定期开放
债券型 证券 投资基 金募 集的批 复》 的核准 ,由 汇添富 基金 管理有 限公 司(现 汇添 富基金 管 理 股 份
有限公司) 作 为发起人于2012 年6 月14 日至2012 年7 月20 日 向社会公开募集, 基金合 同于2012
年 7 月 26 日 正式生效。首次设立募集规模为 621,973,458.86 份基金份额。本基金为契约型开放
式,存 续期 限不定 。本 基金的 基金 管理人 与注 册登记 机构 均为 汇 添富 基金管 理股 份有限 公 司 , 基
金托管人为中国建设银行股份有限公司。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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本 基 金主 要投 资 于固 定收 益 类金 融工 具 。本 基金 可 投资 于一 级 市场 新股 申 购、 股票 增发以及
可转债 转股 所得的 股票 或者权 证等 中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具 ,但 不可直 接 从 二 级
市 场上 买入股 票和 权证。 本基 金 80% 以 上的 基金资 产投 资于债 券资 产,并 在严 格控制风险 的 基 础
上 ,通 过对 全球经 济形 势、中 国经 济发展 (包 括宏观 经济 运行周 期、 财政及 货币 政策、 资 金 供 需
情况) 、 证券市场估值水平等的研判, 适度参与权益类资产配置, 适度把握市场时机, 力争为基金
资产获取稳健回报。本基 金的业绩比较基准为:银行三年期定期存款税后利率+1% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则— 基本准则》和 38 项具体
会计准 则、 其后颁 布的 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 (以下 合称 “企业 会计 准则 ” ) 编 制 ,
同时, 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面, 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 制定的 《 证 券 投
资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关 于 证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告 的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定 。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
2 、营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,
自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金 ) 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金
融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开
放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步 明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定,质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税;
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3 、企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,
自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定, 对 证券 投资 基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
4 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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通知》 的规 定,对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ,债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 , 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定, 股权 分置 改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票, 持股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额;
持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额;
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期 末
2016 年 6 月30 日
活期存款 529,965.00
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 529,965.00
注:本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - - 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 477,117,240.41 484,086,012.26 6,968,771.85
银行间市场 109,620,492.32 110,339,000.00 718,507.68
合计 586,737,732.73 594,425,012.26 7,687,279.53
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 586,737,732.73 594,425,012.26 7,687,279.53
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注:本 基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,071.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,508.60
应收债券利息 11,804,657.45
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 11.20
合计 11,809,248.48
注: “其他” 指应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,274.99
合计 1,274.99
6.4.7.8 其他负债
单位 :人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提上市年费 29,835.26
预提信息披露费 259,124.42
预提审计费 39,781.56
合计 328,741.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 412,973,122.07 412,973,122.07
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) -2.42 -2.42
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 412,973,119.65 412,973,119.65
注:本期申购中包含红利再投、转换入份额,本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,257,335.91 8,919,575.31 31,176,911.22
本期利润 20,489,586.28 -7,124,479.92 13,365,106.36
本期基金份额交易
产生的变动数
-0.11 -0.02 -0.13
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 -0.11 -0.02 -0.13
本期已分配利润 -24,778,387.03 - -24,778,387.03 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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本期末 17,968,535.05 1,795,095.37 19,763,630.42
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 29,774.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 87,553.90
其他 306.39
合计 117,634.39
注:表中“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
注:本基金本期未有股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券( 债转股及债券到期兑付)成交总
额
490,255,005.28
减:卖出债券( 债转股及债券到期兑付)成
本总额
468,590,287.59
减:应收利息总额 9,623,292.47
买卖债券差价收入 12,041,425.22
6.4.7.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注:本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注:本基金本报告期未有贵金属投资。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注:本基金本期和上年度可比期间均未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
注:本基金本报告期未有股利收益。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位:人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -7,124,479.92
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -7,124,479.92
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -7,124,479.92
6.4.7.18 其他收入
注:本基金本报告期未有其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,259.87
银行间市场交易费用
2,700.00
合计
4,959.87
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 159,124.42
上市费用 29,835.26
银行间划款费用 14,533.92
帐户维护费 18,600.00
合计 261,875.16
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本 基 金于 资产 负 债表 日之 后 、年 度报 告 批准 报出 日 之前 批准 、 公告 和实 施 的利 润分 配的情 况
如下:
基金于 2016 年 7 月 13 日(权益登记日)每 10 份基金份额派发红利 0.25 元,共分 配收 益
10,324,327.99 元,全部 为现金红利。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 (有限 合伙) 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注:1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 :人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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东方证券股份有限公
司
399,223,888.52 100.00% 399,753,663.74 100.00%
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公
司
10,757,700,000.00 100.00% 18,466,900,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注:本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,297,328.64 1,974,821.17
其中: 支付销售机构的客
户维护费
67,129.31 219,577.78
注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:
H =E×0.60 %÷当年天数
H 为每日应 计提的 基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管理 费划 付指令 , 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假
日、休息日,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
432,442.84 658,273.73
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计 提。 计算方法如下:
H=E×0.2%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 提, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托管 费划 付指令 , 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假
日、休息日,支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注:本基金的基金管理人本报 告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
529,965.00 29,774.10 441,455.65 42,464.54
注:除 上表 列示的 金额 外,本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司,2016 年度 上半年度获得的利息收入为人民币 87,553.90 元(2015 年度可
比期间: 人民 币150,492.49 元) , 2016 年6 月30 日结算备付金余额为人民币5,574,665.88 元(2015
年可比期间末:人民币 13,095,921.39 元) 。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注:本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
金额单位:人民币元 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年4
月18 日
2016 年4 月
19 日
2016 年4
月18 日
0.3000 12,389,193.49 - 12,389,193.49
2 2016 年1
月12 日
2016 年1 月
13 日
2016 年1
月12 日
0.3000 12,389,193.54 - 12,389,193.54
合
计
- - 0.6000 24,778,387.03 - 24,778,387.03
6.4.12 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1.2 受 限证券类别:债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:
张)
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
132006
16 皖
新EB
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月29
日
新债未
上市
100.00 100.00 18,000 1,800,000.00 1,800,000.00 -
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月1
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,390 239,000.00 239,000.00 -
139137
16 江
夏城
2016 年6
月7 日
2016 年
7 月1
日
新债未
上市
99.95 99.95 100,000 9,994,739.73 9,994,739.73 -
136475
16 华
宇01
2016 年6
月13 日
2016 年
7 月5
日
新债未
上市
99.92 99.92 100,000 9,992,109.59 9,992,109.59 -
112396
16 华
美02
2016 年5
月27 日
2016 年
8 月17
日
新债未
上市
99.97 99.97 100,000 9,996,935.89 9,996,935.89 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年6 月 30 日 止, 本基金从 事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,999,865.00 元,是以 如下债券作为质押: 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期 末 估 值 单
价
数量(张) 期末估值总额
011699732 16 中电投
SCP004
2016 年7 月5
日
100.05 100,000 10,005,000.00
合计
100,000 10,005,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 140,000,000.00 元, 于 2016 年 7 月 1 日到期;从事深圳证券交易所债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额 28,600,000.00 元,于 2016 年 7 月 1 日 到期。该类交易要求本
基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质 押式回购下转入质押库的债券, 按证 券
交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 , 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理 组织架
构,并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券, 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 股 票 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券,不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ,申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行, 另外, 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小; 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位:人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1
- -
A-1 以下
- -
未评级
20,010,000.00 -
合计
20,010,000.00 -
注:未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位:人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA
77,987,796.80 -
AAA 以下
446,452,215.46 682,848,462.66
未评级
49,975,000.00 94,504,000.00
合计
574,415,012.26 777,352,462.66
注:未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市, 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易; 因此 ,除在附
注 6.4.12 中 列 示的 本基 金 于期 末持 有 的流 通受 限 证券 外, 本 期末 本基 金 的其 他资 产 均能及时变
现。此 外, 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求, 其上限 一 般 不 超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求,对流动性指标 进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位:人民币元
本
期
末
201
6 年
6 月
30
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
529,965.00 - - - - - 529,965.00
结
算
备
付
金
5,574,665.88 - - - - - 5,574,665.88
存
出
保
证
金
24,911.72 - - - - - 24,911.72
交
易
性
金
融
资
产
10,020,997.80 6,903,400.00 272,751,312.4
8
139,052,432.2
5
165,696,869.7
3
- 594,425,012.2
6
应
收
利
息
- - - - - 11,809,248.4
8
11,809,248.48
资
产
16,150,540.40 6,903,400.00 272,751,312.4
8
139,052,432.2
5
165,696,869.7
3
11,809,248.4
8
612,363,803.3
4 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
总
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
178,599,865.00 - - - - - 178,599,865.0
0
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 27,443.23 27,443.23
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 211,540.89 211,540.89
应
付
托
管
费
- - - - - 70,513.61 70,513.61
应
付
交
易
费
用
- - - - - 1,274.99 1,274.99
应
付
利
息
- - - - - 3,674.31 3,674.31
应
交
税
- - - - - 384,000.00 384,000.00 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
费
其
他
负
债
- - - - - 328,741.24 328,741.24
负
债
总
计
178,599,865.00 - - - - 1,027,188.27 179,627,053.2
7
利
率
敏
感
度
缺
口
-162,449,324.6
0
6,903,400.00 272,751,312.4
8
139,052,432.2
5
165,696,869.7
3
10,782,060.2
1
432,736,750.0
7
上
年
度
末
201
5 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
563,326.98 - - - - - 563,326.98
结
算
备
付
金
12,687,985.38 - - - - - 12,687,985.38
存
出
保
证
金
37,228.21 - - - - - 37,228.21
交
易
性
- 28,278,990.0
0
- 571,122,043.7
8
167,767,428.8
8
- 777,352,462.6
6 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
金
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 33,484,925.2
2
33,484,925.22
应
收
利
息
- - - - - 9,991,959.45 9,991,959.45
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
13,288,540.57 28,278,990.0
0
0.00 571,122,043.7
8
167,767,428.8
8
43,476,884.6
7
834,117,887.9
0
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
388,799,510.00 - - - - - 388,799,510.0
0
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 224,351.05 224,351.05
应
付
托
管
- - - - - 74,783.68 74,783.68 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 4,136.84 4,136.84
应
付
利
息
- - - - - 81,073.04 81,073.04
应
交
税
费
- - - - - 384,000.00 384,000.00
其
他
负
债
- - - - - 400,000.00 400,000.00
负
债
总
计
388,799,510.00 - - - - 1,168,344.61 389,967,854.6
1
利
率
敏
感
度
缺
口
-375,510,969.4
3
28,278,990.0
0
0.00 571,122,043.7
8
167,767,428.8
8
42,308,540.0
6
444,150,033.2
9
注: 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易 形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点, 且 除利率之外的其
他市场变量保持不变;
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;
银行存款、 结算备付金、 存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息, 假定利
率变动仅影响该类资产的未来收益, 而对其本身的公允价值无重大影响, 买入返售金融
资产利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响;
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。
汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末 ( 2016 年6 月30 日 )
上年度末( 2015 年 12 月31
日 )
基 准 利 率 增 加 25 个
基点
-4,636,426.80 -7,138,928.25
基 准 利 率 减 少 25 个
基点
4,700,399.28 7,247,669.35
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券,所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 , 并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位:人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(% )
公允价值
占基金资
产净值比
例(% )
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 -基金投资 - - - -
交易性金融资产 -债券投资 594,425,012.26 137.36 777,352,462.66 175.02
交易性金融资产-贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 594,425,012.26 137.36 777,352,462.66 175.02
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关;
对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数; 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
以下分析中, 除市场基准发生变动, 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
本期末( 2016 年 6 月
30 日 )
上年度末 ( 2015 年12 月
31 日 )
沪深 300 指 数上涨 5% 13,284,075.92 -
沪深 300 指 数下跌 5% -13,284,075.92 -
注: 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析, 反映了 在其 他变量 不变 的假设 下, 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时,将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 594,425,012.26 97.07
其中:债券 594,425,012.26 97.07
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,104,630.88 1.00
7 其他各项资产 11,834,160.20 1.93
8 合计 612,363,803.34 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有股票。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注:本基金本报告期未投资股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
注:本基金本报告期未投资股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注:本基金本报告期未投资股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,975,000.00 11.55
其中:政策性金融债 49,975,000.00 11.55
4 企业债券 487,368,845.46 112.62
5 企业短期融资券 20,010,000.00 4.62
6 中期票据 20,148,000.00 4.66
7 可转债(可交换债) 16,923,166.80 3.91
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 594,425,012.26 137.36
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 160210 16 国开 10 500,000 49,975,000.00 11.55
2 122835 11 兴泸债 257,550 28,490,181.00 6.58
3 136009 15 红星 01 250,000 24,735,000.00 5.72
4 124987 14 昆经开 200,000 21,264,000.00 4.91
5 127274 15 铜城投债 200,000 20,494,000.00 4.74
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.10.2 报告期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:报告期末本基金无国债期货持仓。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 , 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 24,911.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,809,248.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,834,160.20
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位:人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%) 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
1 110031 航信转债 8,944,519.00 2.07
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位:份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,190 347,036.24 352,731,468.53 85.41% 60,241,651.12 14.59%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额
比例
1 全国社保基金二零五组合 10,542,946.00 26.90%
2 中国太平洋人寿保险股份有
限公司- 传统- 普通保险产 品
6,000,000.00 15.31%
3 中国商用飞机有限责任公司
企业年金计划- 中信银行 股
份有限公司
4,161,564.00 10.62%
4 中国船舶工业集团公司企业
年金计划- 中 信银行股份有
限公司
2,944,275.00 7.51%
5 包头钢铁(集团) 有限责任 公
司企业年金计划- 中国建 设
银行股份
2,551,700.00 6.51%
6 江苏省国信资产管理集团有
限公司企业年金计划-招商
银行股份有
1,066,900.00 2.72%
7 中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司企业年金计
划- 中国工
1,000,000.00 2.55%
8 中国国际贸易中心有限公司
企业年金计划- 中国建设 银
行
910,156.00 2.32%
9 中铁工程设计咨询集团有限
公司企业年金计划- 中国 工
商银行股份
838,600.00 2.14% 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
10 青岛四方车辆研究所有限公
司企业年金计划- 中国工 商
银行股份有
663,338.00 1.69%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注:本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 )
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基金合同生效日( 2012 年 7 月26 日 )基金份额 总额
621,973,458.86
本报告期期初基金份额总额 412,973,122.07
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 2.42
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填 列) -
本报告期期末基金份额总额 412,973,119.65
注: “总申购 份额”含分红转投、转换入份额, “ 总赎回份额”含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 (LOF ) 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效, 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效,
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ,陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 , 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效, 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 , 增聘蒋文 玲女 士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 , 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告 期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 , 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 , 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内, 针对中国证监会出具的责令改正措施, 以及对相关负责人的警示, 公司高 度重
视, 逐一落实各项整改要求, 针对性的制定、 实施整改措施, 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注: 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 399,223,888.52 100.00% 10,757,700,000.00 100.00% - - 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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太平洋证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序:
(1 )基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2 ) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
(3 ) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ,并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整, 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名,同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
(4 )每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。
(5 ) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资总监审
批。
(6 ) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决 定于合同到期前一个
月完成。
(7 ) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用, 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况:
本基金本报告期未新增或退租交易单元。 以上 13 个交易单元 与汇添富 60 天债券型证券投资基金、
汇添富 消费 行业股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 实业 债 债券 型证券 投资 基金、 汇添 富环保 行 业 股 票
型证券投资基金、 汇添富安心中国债券型证券投资基金、 汇添富民营新动力股票型证券投资基金、
汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金共用。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资 产净
值的公告
管理人网站
2016 年 1 月4 日 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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2
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016 年1 月4 日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站
2016 年 1 月4 日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于指数熔断期间旗下场内基金申
购赎回业务安排的提示性公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 2016 年 1 月6 日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于2016 年1 月7 日指数熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站
2016 年 1 月7 日
5
汇添富季季红定期开放债券型证
券投资基金收益分配公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 2016 年 1 月8 日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加众禄金融开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 1 月20 日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒天明泽为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 1 月27 日
8
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加开源证券为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 2 月24 日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加宜信普泽为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 2 月27 日
10
汇添富季季红定期开放债券型证
券投资基金更新招募说明书摘要
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管 2016 年 3 月5 日 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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(2016 年第 1 号) 理人网站, 深 交所
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加财达证券为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 3 月5 日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 3 月16 日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 3 月28 日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加好买基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 3 月31 日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告(副
总经理)
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 4 月2 日
16
汇添富季季红定期开放债券型证
券投资基金收益分配公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所 2016 年 4 月14 日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与诺亚正行开
展的费率优惠活动的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 5 月12 日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加云湾投资为
销售机构的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站 2016 年 6 月24 日 汇添富季季红定期开放债券 2016 年半年度报告
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§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金募集的文件;
2 、 《汇添富 季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》 ;
3 、 《汇添富 季季红定期开放债券型证券投资基金托管协议》 ;
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照;
5 、报告期内 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6 、中国证监 会 要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日