汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 38
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 40
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 40
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 41
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 46
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 47
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
基金主代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,828,511.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 9 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策 略 主要采取完全复制法，在正常市场情况下，日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年化跟 踪误差不超过2% 。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征 属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本系列基金为指数型基
金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288
号 6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 318,507.25
本期利润 -5,567,966.74
加权平均基金份额本期利润 -0.1349
本期加权平均净值利润率 -9.72%
本期基金份额净值增长率 -12.91%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 11,030,693.04
期末可供分配基金份额利润 0.4112
期末基金资产净值 37,859,204.04
期末基金份额净值 1.4112
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 41.12%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.90% 0.83% -1.27% 0.85% 0.37% -0.02%
过去三个月 -0.98% 0.91% -1.31% 0.90% 0.33% 0.01%
过去六个月 -12.91% 1.69% -13.27% 1.68% 0.36% 0.01%
过去一年 -21.51% 2.19% -22.21% 2.20% 0.70% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
41.12% 1.97% 56.79% 2.00% -15.67% -0.03%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2013 年8 月 23 日，至 本报告期末未满三年。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013 年 8 月 23 日） 起 3 个月， 建仓结束时各
项资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式 证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型 证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安 心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇添富
中证主
要消费
ETF、汇
添富中
证医药
卫生
ETF、汇
添富中
证能源
ETF、汇
添富中
证金融
地产
ETF、汇
添富深
证
300ETF
基金、
汇添富
深证
300ETF
联接基
金、汇
添富主
要消费
ETF 联
接基金
的基金
经理。
2015 年8 月3 日 - 5 年
国 籍 ： 中 国 ， 学 历 ： 中 国 科 学
技 术 大 学 金 融 工 程 博 士 研 究
生 ， 相 关 业 务 资 格 ： 证 券 投 资
基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 ： 曾
任 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融
工 程 部 助 理 分 析 师 、 量 化 投 资
部基金经理助理。2015 年 6 月
加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司任基金经理助理，2015 年
8 月 3 日至 今任中证主要消费
ETF 基 金 、 中 证 医 药 卫 生 ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、中
证金融地产 ETF 基金、汇 添富
中证主要消费 ETF 联接 基金的
基金经理，2015 年 8 月 18 日
至 今 任 汇 添 富 深 证 300ETF 基
金、 汇添富深证 300ETF 基 金联
接基金的基金经理。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易 制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项 稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年沪深 300 指数下跌 15.47%， 全球主要股指先抑后扬出现企稳震荡行情。 全球经汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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济表现 依旧 不佳， 美国 宽松货 币政 策不断 延期 以解决 经济 增长乏 力和 结构性 失业 的问题 ， 大 选 落
定前年 内加 息概率 几无 ，在一 定程 度上缓 解了 中国资 本流 出的压 力。 同时， 货币 宽松到 负 利 率 阶
段，对 经济 增长的 边际 作用越 来越 弱，对 信用 货币体 系也 带来冲 击， 黄金、 大宗 商品、 房 地 产 、
债券市场受益于宽松的货币环境和动荡的政治局势，成为 2016 年上半年 表现最好的投资品种。
报 告 期内 ，本 基 金遵 循指 数 基金 的被 动 投资 原则 ， 保持 了指 数 基金 的本 质 属性 。股 票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报 告 期内 中证 金 融指 数下 跌-13.27% ， 本 基金 在报 告 期内 累 计 收 益率 为-12.91% ， 收益 率 超 越
业 绩 比较 基准 0.36% 。收 益 率的 差异 因 素主 要来 源 于期 间成 份 股分 红、 日 常申 购赎 回 等因素。本
基 金 日均 跟踪 误 差 为 0.0302% ，这 一跟 踪 误差 水平 远 低于 合同 约 定上 限， 在 报告 期达 到了投资目
标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年上半 年政策着力于稳增长， 货币环境较为宽松； 下半年货币政策继续主动放松的空间
不大， 而供 给侧改 革、 扩大总 需求 、国企 改革 将成为 着力 点，引 导货 币脱虚 向实 ，引导 经 济 去 产
能、去 杠杆 。A 股市场 趋势性 机会 仍需等 待， 但是结 构性 行情已 经向 业绩和 价值 投资转 换 ， 情 绪
面较为乐观。
银 行 业加 快不 良 处置 是下 半 年的 主题 ， 政策 面的 支 持和 改善 是 催化 剂。 不 良资 产的 处置是一
个长期 缓慢 的改善 ，但 这种变 化具 有持续 性， 央行在 日前 公布的 货币 政策执 行报 告中对 “ 区 域 性
风险” 的口 径放松 ，将 有利于 银行 出清其 在部 分区域 的不 良资产 。目 前的股 价充 分反映 了 市 场 对
于银行 资产 质量和 盈利 能力的 担忧 ，边际 改善 将带来 较大 的股价 弹性 ，资产 质量 较好的 银 行 在 上
半年就 已经 取得明 显的 超额收 益。 非银金 融的 优势体 现在 估值便 宜、 弹性大 、流 动性好 ， 在 我 国
资本市 场逐 步改革 和开 放的过 程中 能享受 最大 的政策 红利 ，在现 阶段 具有攻 守兼 备的 特 性 。 房 地
产市场 由于 土地及 房屋 销售政 策趋 严、区 域政 策分化 ，一 线及核 心二 线城市 地产 销售将 进 入 总 量
下降、 周转 变慢、 价格 上涨幅 度减 缓的状 态， 但房产 税等 税收政 策短 期内难 以推 出，房 地 产 市 场
仍然以监管为主，大的转折发生的概率较小。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富中证金融地产 ETF 将 严格遵守基金合同，继
续坚持既定的指数化投资策略， 积极 采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经 验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合基金收益分配条件的前提 下， 本基金每年收益分配最多 12
次，收 益分 配比例 根据 以下原 则确 定：使 收益 分配后 基金 净值增 长率 尽可能 贴近 标的指 数 同 期 增
长率。 基于 本基金 的性 质和特 点， 本基金 收益 分配无 需以 弥补亏 损为 前提， 收益 分配后 基 金 份 额
净值有可能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 的托管过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内 ， 中 证金 融地 产 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金管理 股
份 有限 公司 在 中证 金融 地产交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金 的投 资 运 作、基 金资 产净值 计 算 、 基
金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重 要方 面的运 作严 格按照 基金 合同的 规定 进行。 本报 告期内 ， 中 证金融 地产 交易型 开 放 式 指
数证券投资基金 未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 汇添 富 基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 中 证金 融地 产 交易 型开 放式指数
证 券投 资基金2016 年 半年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告、 投 资 组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 510,581.37 512,697.18
结算备付金
799.09 325.71
存出保证金
7,550.66 4,593.16
交易性金融资产 6.4.7.2 37,704,598.26 53,070,032.96
其中：股票投资
37,693,998.26 53,070,032.96
基金投资
- -
债券投资
10,600.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 110.10 87.90
应收股利
- -
应收申购款
- - 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
38,223,639.48 53,587,736.91
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
227.39 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
20,139.50 23,446.62
应付托管费
4,027.91 4,689.33
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 26,053.20 8,950.97
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 313,987.44 360,000.00
负债合计
364,435.44 397,086.92
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 26,828,511.00 32,828,511.00
未分配利润 6.4.7.10 11,030,693.04 20,362,138.99
所有者权益合计
37,859,204.04 53,190,649.99
负债和所有者权益总计
38,223,639.48 53,587,736.91
注：1. 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.4112 元，基金份额总额 26,828,511.00
份。
2. 后附会计 报表附注 为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-5,035,795.96 18,978,611.71
1. 利息收入
2,901.45 4,635.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,898.78 4,635.08
债券利息收入
2.67 - 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
805,834.25 62,957,821.46
其中：股票投资收益 6.4.7.12 264,968.04 61,725,116.97
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 540,866.21 1,232,704.49
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -5,886,473.99 -44,041,857.31
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 41,942.33 58,012.48
减 ： 二 、费用
532,170.78 1,058,215.99
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 142,882.53 523,880.70
2 ．托管费 6.4.10.2.2 28,576.49 104,776.11
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 76,636.32 145,961.48
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 284,075.44 283,597.70
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-5,567,966.74 17,920,395.72
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,828,511.00 20,362,138.99 53,190,649.99
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -5,567,966.74 -5,567,966.74 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-6,000,000.00 -3,763,479.21 -9,763,479.21
其中：1. 基 金申购款 15,282,878.44 4,707,126.56 19,990,005.00
2. 基金赎回 款 -21,282,878.44 -8,470,605.77 -29,753,484.21
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
26,828,511.00 11,030,693.04 37,859,204.04
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
172,704,559.99 115,244,081.52 287,948,641.51
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 17,920,395.72 17,920,395.72
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-93,376,048.99 -69,859,698.16 -163,235,747.15
其中：1. 基 金申购款 12,000,000.00 7,714,091.37 19,714,091.37
2. 基金赎回 款 -105,376,048.99 -77,573,789.53 -182,949,838.52
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
79,328,511.00 63,304,779.08 142,633,290.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 许可[2013]758 号 文《 关于 核 准中 证金 融 地产交易型
开放式 指数 证券投 资基 金募集 的批 复》的 核准 ，由汇 添富 基金管 理有 限公司 （现 汇添富 基 金 管 理
股份有限公司） 向社会公开发行募集， 基金合同于 2013 年08 月 23 日正 式生效 ， 首 次设立募集 规
模为 747,828,511.00 份基 金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理 人
为汇添 富基 金管理 股份 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限 责 任公 司，基 金 托 管 人
为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 股指期货、 资产
支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规
定) 。本 基金主 要采 取完全 复制 法。正 常情 况下， 本基 金日均 跟踪 偏离度 的绝 对 值 不超过 0.1% ，
年化跟踪误差不超过 2% 。本基金的业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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6.4.6 税项
印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院 批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方 式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
个人所得税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企 业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证 券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 510,581.37
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 510,581.37 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,015,587.06 37,693,998.26 1,678,411.20
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,600.00 10,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 10,600.00 10,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,026,187.06 37,704,598.26 1,678,411.20
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 104.01
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.36
应收债券利息 2.67
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.06
合计 110.10
注： “其他” 为应收结算保证金利息。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 26,053.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 26,053.20
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 209,289.16
预提上市费 29,835.26
指数使用费 50,000.00
合计 313,987.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 32,828,511.00 32,828,511.00
本期申购 15,282,878.44 15,282,878.44
本期赎回( 以"-" 号填列) -21,282,878.44 -21,282,878.44
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 26,828,511.00 26,828,511.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,552,964.55 -3,190,825.56 20,362,138.99
本期利润 318,507.25 -5,886,473.99 -5,567,966.74 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-4,418,069.02 654,589.81 -3,763,479.21
其中：基金申购款 10,952,310.73 -6,245,184.17 4,707,126.56
基金赎回款 -15,370,379.75 6,899,773.98 -8,470,605.77
本期已分配利润 - - -
本期末 19,453,402.78 -8,422,709.74 11,030,693.04
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,421.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 431.64
其他 45.71
合计 2,898.78
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 159,669.33
股票投资收益 ——赎回差价收入 105,298.71
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 264,968.04
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 25,997,709.82
减： 卖出股票成本总额 25,838,040.49
买卖股票差价收入 159,669.33
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 8,455,264.82
减：现金支付赎回款总额 660,713.82
减：赎回股票成本总额 7,689,252.29 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
赎回差价收入 105,298.71
6.4.7.12.4 股 票 投 资 收益 ——申 购差 价 收 入
注：本基金本报告期未有股票投资收益的申购差价收入。
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未有贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 540,866.21
基金投资产生的股利收益 -
合计 540,866.21
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -5,886,473.99
——股票投资 -5,886,473.99
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -5,886,473.99
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 31,947.33
申购费 9,995.00
合计 41,942.33
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
76,636.32
银行间市场交易费用
-
合计
76,636.32
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 129,289.16
上市年费 29,835.26
指数使用费 100,000.00
银行费用 88.00
合计 284,075.44
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金 存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 49,809,969.99 100.00% 86,040,926.40 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券股份有限公司 46,219.09 100.00% 26,053.20 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券股份有限公司 77,766.95 100.00% 33,744.00 100.00%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用( 包括但 不限于买( 卖) 经手费、 证券
结 算 风 险 基 金 和 上 海 证 券 交 易 所 买( 卖) 证 管 费 等 ） 。 管 理 人 因 此 从 关 联 方 获 取 的 其 他 服 务 主 要 包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
142,882.53 523,880.70
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计 提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
28,576.49 104,776.11
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率 计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有
限公司
40,547.00 0.15% 40,547.00 0.12%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
510,581.37 2,421.43 852,437.60 3,731.84
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司， 2016 年度上 半年度获得的利息收入为人民币 431.64 元(2015 年度可比期
间为 743.53 元) ，2016 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 799.09 元(2015 年 度可比期间为
12,584.86 元) 。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金在本期内及上年度可比期间内均为进行利润 分配。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
资产
重组
24.43
2016
年7 月
4 日
21.99 98,431 1,083,508.96 2,404,669.33 -
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 19,739 406,381.86 330,036.08 -
600649
城投
控股
2016
年6 月
20 日
重大
事项
14.36 - - 14,408 152,688.44 206,898.88 -
000718
苏宁
环球
2016
年1 月
4 日
重大
事项
13.09
2016
年7 月
18 日
11.78 11,232 66,094.81 147,026.88 -
600773
西藏
城投
2016
年6 月
30 日
重大
资产
重组
15.67 - - 4,279 62,122.91 67,051.93 -
000517
荣安
地产
2016
年6 月
14 日
重大
资产
重组
4.84
2016
年7 月
14 日
4.98 12,100 62,832.00 58,564.00 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末及上年度可比期末均未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本期末及上年度可比期末均未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债 券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收 益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等 级的 证券， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金投 资于 一家上 市公 司发行 的 证 券 市
值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金 共同持 有一家 公 司 发
行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金的 银行 存 款均 存放 于 信用 良好 的 银行 ，申 购 交易 均通 过 具有 基金 销 售资 格的 金融机构
进行。 另外， 在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风 险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市， 除在附 注 6.4.12 中 列示的本基金于期末持有的流通受
限证券 外， 本期末 本基 金的其 他资 产均能 及时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资 产 方 式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 510,581.37 - - - - - 510,581.37
结算备付金 799.09 - - - - - 799.09
存出保证金 7,550.66 - - - - - 7,550.66
交易性金融资产 - - 10,600.00 - - 37,693,998.26 37,704,598.26
应收利息 - - - - - 110.10 110.10
资产总计 518,931.12 - 10,600.00 - - 37,694,108.36 38,223,639.48
负债
应付证券清算款 - - - - - 227.39 227.39
应付管理人报酬 - - - - - 20,139.50 20,139.50
应付托管费 - - - - - 4,027.91 4,027.91
应付交易费用 - - - - - 26,053.20 26,053.20
其他负债 - - - - - 313,987.44 313,987.44
负债总计 - - - - - 364,435.44 364,435.44
利率敏感度缺口 518,931.12 - 10,600.00 - - 37,329,672.92 37,859,204.04
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 512,697.18 - - - - - 512,697.18
结算备付金 325.71 - - - - - 325.71
存出保证金 4,593.16 - - - - - 4,593.16
交易性金融资产 - - - - - 53,070,032.96 53,070,032.96
应收利息 - - - - - 87.90 87.90
资产总计 517,616.05 - - - - 53,070,120.86 53,587,736.91
负债
应付管理人报酬 - - - - - 23,446.62 23,446.62
应付托管费 - - - - - 4,689.33 4,689.33
应付交易费用 - - - - - 8,950.97 8,950.97
其他负债 - - - - - 360,000.00 360,000.00
负债总计 - - - - - 397,086.92 397,086.92
利率敏感度缺口 517,616.05 - - - - 52,673,033.94 53,190,649.99
注：上 表统 计了本 基金 资产及 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率
或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/ 负债的情况下， 利率变动 对基金资产净值的影响并
不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金其 他价 格 风险 主要 系 市场 价格 风 险， 市场 价 格风 险是 指 基金 所持 金 融工 具的 公允价值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于标 的指数 成份 股、备 选成 份股， 所面 临的最 大市 场价格 风险 由所持 有的 金融工 具 的 公 允
价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且本 基金管 理人 每日对 本 基 金 所
持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 37,693,998.26 99.56 53,070,032.96 99.77
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 10,600.00 0.03 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 37,704,598.26 99.59 53,070,032.96 99.77
注 ：本 基金投 资于 标的指 数成 份股、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于基金 资产 的 90% ；权证 、 股 指
期货及 其他 金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ， 本 基 金
面临的整体市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数； 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他 影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
中证金融地产指数上涨 5% 1,878,731.47 2,617,076.47
中证金融地产指数下跌 5% -1,878,731.47 -2,617,076.47
注： 本基金管理人运用资本- 资产定价 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市场价
格风险 的敏 感性分 析， 反映了 在其 他变 量 不变 的假设 下， 证券市 场组 合的价 格发 生合理 、 可 能 的
变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 37,693,998.26 98.61
其中：股票 37,693,998.26 98.61
2 固定收益投资 10,600.00 0.03
其中：债券 10,600.00 0.03
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 511,380.46 1.34
7 其他各项资产 7,660.76 0.02
8 合计 38,223,639.48 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 29,967,867.43 79.16
K 房地产业 7,496,693.57 19.80
L 租赁和商务服务业 53,455.74 0.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 175,981.52 0.46
合计 37,693,998.26 99.56
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 103,686 3,322,099.44 8.77
2 000002 万
科Ａ 98,431 2,404,669.33 6.35
3 600016 民生银行 225,642 2,014,983.06 5.32
4 601166 兴业银行 130,958 1,995,799.92 5.27
5 600036 招商银行 100,999 1,767,482.50 4.67
6 601328 交通银行 262,637 1,478,646.31 3.91
7 600000 浦发银行 84,649 1,317,984.93 3.48
8 600030 中信证券 78,249 1,269,981.27 3.35
9 600837 海通证券 80,519 1,241,602.98 3.28
10 601288 农业银行 365,376 1,169,203.20 3.09
11 601398 工商银行 231,782 1,029,112.08 2.72 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
12 601169 北京银行 98,673 1,023,239.01 2.70
13 601601 中国太保 30,096 813,795.84 2.15
14 601988 中国银行 201,231 645,951.51 1.71
15 601688 华泰证券 33,070 625,684.40 1.65
16 600048 保利地产 69,175 596,980.25 1.58
17 601818 光大银行 152,015 571,576.40 1.51
18 000001 平安银行 64,858 564,264.60 1.49
19 600015 华夏银行 51,178 506,150.42 1.34
20 000776 广发证券 30,110 504,643.60 1.33
21 600999 招商证券 29,672 489,588.00 1.29
22 002736 国信证券 25,144 433,734.00 1.15
23 000783 长江证券 34,107 395,641.20 1.05
24 000166 申万宏源 44,902 377,625.82 1.00
25 002673 西部证券 14,171 366,462.06 0.97
26 601377 兴业证券 48,342 357,247.38 0.94
27 601939 建设银行 73,439 348,835.25 0.92
28 601009 南京银行 36,043 338,443.77 0.89
29 001979 招商蛇口 23,540 335,445.00 0.89
30 601628 中国人寿 16,044 334,036.08 0.88
31 000728 国元证券 19,739 330,036.08 0.87
32 601336 新华保险 8,063 325,745.20 0.86
33 601901 方正证券 41,935 321,222.10 0.85
34 601555 东吴证券 21,846 292,736.40 0.77
35 601099 太平洋 47,358 290,304.54 0.77
36 002142 宁波银行 19,308 285,372.24 0.75
37 601211 国泰君安 15,900 282,861.00 0.75
38 601198 东兴证券 10,500 256,620.00 0.68
39 600109 国金证券 18,910 254,906.80 0.67
40 600705 中航资本 43,118 253,533.84 0.67
41 600383 金地集团 22,314 231,173.04 0.61
42 600369 西南证券 29,888 216,986.88 0.57
43 600340 华夏幸福 8,755 213,446.90 0.56
44 601788 光大证券 12,436 210,665.84 0.56
45 600649 城投控股 14,408 206,898.88 0.55
46 002500 山西证券 12,028 199,183.68 0.53
47 000686 东北证券 15,074 194,605.34 0.51
48 600208 新湖中宝 45,089 190,726.47 0.50
49 600061 国投安信 10,600 188,892.00 0.50
50 000540 中天城投 27,880 173,692.40 0.46 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
51 000750 国海证券 22,760 168,196.40 0.44
52 601998 中信银行 29,335 166,329.45 0.44
53 600663 陆家嘴 7,205 163,913.75 0.43
54 000046 泛海控股 14,988 151,528.68 0.40
55 000718 苏宁环球 11,232 147,026.88 0.39
56 600816 安信信托 8,708 146,903.96 0.39
57 600503 华丽家族 15,900 145,803.00 0.39
58 000402 金 融 街 14,811 143,962.92 0.38
59 600895 张江高科 7,426 134,262.08 0.35
60 600376 首开股份 10,767 119,729.04 0.32
61 600266 北京城建 9,300 116,157.00 0.31
62 000656 金科股份 30,057 114,817.74 0.30
63 600643 爱建集团 11,037 107,831.49 0.28
64 000712 锦龙股份 5,100 105,876.00 0.28
65 600094 大名城 10,800 102,600.00 0.27
66 000031 中粮地产 10,806 101,900.58 0.27
67 600240 华业资本 9,917 99,368.34 0.26
68 000979 中弘股份 35,643 97,661.82 0.26
69 000671 阳 光 城 16,025 95,188.50 0.25
70 600565 迪马股份 13,900 89,794.00 0.24
71 002146 荣盛发展 12,508 84,053.76 0.22
72 601155 新城控股 8,806 81,543.56 0.22
73 600064 南京高科 5,219 78,024.05 0.21
74 600325 华发股份 6,791 75,176.37 0.20
75 600067 冠城大通 10,272 74,061.12 0.20
76 000616 海航投资 13,776 73,563.84 0.19
77 000667 美好集团 19,691 70,296.87 0.19
78 600773 西藏城投 4,279 67,051.93 0.18
79 000006 深振业Ａ 9,077 66,897.49 0.18
80 000563 陕国投Ａ 11,884 65,243.16 0.17
81 000926 福星股份 5,535 64,925.55 0.17
82 600639 浦东金桥 2,555 63,823.90 0.17
83 002285 世联行 8,156 63,535.24 0.17
84 600736 苏州高新 6,920 63,179.60 0.17
85 002244 滨江集团 9,244 61,934.80 0.16
86 000517 荣安地产 12,100 58,564.00 0.15
87 000861 海印股份 10,821 53,455.74 0.14
88 600823 世茂股份 7,813 53,050.27 0.14
89 000620 新华联 5,596 51,203.40 0.14 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
90 000897 津滨发展 12,430 48,104.10 0.13
91 600053 九鼎投资 1,300 45,019.00 0.12
92 000931 中 关 村 5,228 41,719.44 0.11
93 600748 上实发展 4,071 39,244.44 0.10
94 600657 信达地产 7,389 36,797.22 0.10
95 600466 蓝光发展 4,200 35,952.00 0.09
96 000631 顺发恒业 7,132 34,732.84 0.09
97 600743 华远地产 7,210 34,103.30 0.09
98 600510 黑牡丹 3,120 27,206.40 0.07
99 600606 绿地控股 200 2,164.00 0.01
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 1,867,984.38 3.51
2 600016 民生银行 1,463,246.32 2.75
3 601166 兴业银行 1,162,794.00 2.19
4 600837 海通证券 1,078,685.00 2.03
5 600000 浦发银行 1,018,813.00 1.92
6 601328 交通银行 1,017,023.10 1.91
7 600036 招商银行 937,919.40 1.76
8 600030 中信证券 699,273.00 1.31
9 601398 工商银行 662,954.00 1.25
10 601288 农业银行 654,552.00 1.23
11 601169 北京银行 566,687.00 1.07
12 601601 中国太保 417,925.00 0.79
13 002736 国信证券 415,665.00 0.78
14 000001 平安银行 397,565.20 0.75
15 601988 中国银行 389,409.00 0.73
16 600048 保利地产 389,020.00 0.73
17 601377 兴业证券 373,011.90 0.70
18 601628 中国人寿 361,806.00 0.68 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
19 601818 光大银行 325,810.00 0.61
20 001979 招商蛇口 315,679.37 0.59
注：本项“买 入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 2,212,061.00 4.16
2 601318
中国平安 2,209,669.00 4.15
3 600000
浦发银行 1,441,770.00 2.71
4 600837
海通证券 1,358,046.25 2.55
5 601166
兴业银行 1,311,858.00 2.47
6 600036
招商银行 1,142,888.00 2.15
7 601328
交通银行 920,053.00 1.73
8 600030
中信证券 791,270.00 1.49
9 601288
农业银行 771,591.00 1.45
10 601169
北京银行 672,269.00 1.26
11 601398
工商银行 646,824.00 1.22
12 601601
中国太保 528,775.00 0.99
13 000001
平安银行 450,341.30 0.85
14 601988
中国银行 447,462.00 0.84
15 601628
中国人寿 421,316.00 0.79
16 601818
光大银行 372,752.00 0.70
17 601688
华泰证券 364,331.00 0.68
18 600048
保利地产 341,554.00 0.64
19 600015
华夏银行 340,869.00 0.64
20 601377
兴业证券 309,211.00 0.58
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易 费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 23,812,260.17
卖出股票收入（成交）总额 25,997,709.82
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,600.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,600.00 0.03
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 127003 海印转债 106 10,600.00 0.03
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属 投资。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
7.11.2 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报告期内本基金投资前十名证券中的海通证券（600837 ）于 2015 年 9 月 12 日公告 收到《中
国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]73 号） 。 中 国证券监督管理委员会拟
对海通证券涉嫌未按规定审查、 了解客户真实身份违法违规案做出行政处罚。 我司经过研究评估，
认为此 事件 对海通 证券 经营业 绩未 产生重 大的 实质影 响， 对其投 资价 值未产 生实 质影响 。 本 基 金
持有该 股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,550.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 110.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,660.76
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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净值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 2,404,669.33 6.35 重大资产重组
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,489 18,017.80 742,753.00 2.77% 26,085,758.00 97.23%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘学平 1,900,055.00 7.08%
2 季滨 1,675,544.00 6.25%
3 何凤珍 500,091.00 1.86%
4 李春燕 426,600.00 1.59%
5 冯银月 300,000.00 1.12%
6 卓上智 293,700.00 1.10%
7 张锦翔 280,400.00 1.05%
8 众诚汽车保险股份有限公司- 自有资 金 263,782.00 0.98%
9 徐颖华 260,000.00 0.97%
10 刘舜茶 250,000.00 0.93%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 8 月23 日 ）基金份额总额
747,828,511.00
本报告期期初基金份额总额 32,828,511.00
本报告期基金总申购份额 15,282,878.44
减: 本报告期 基金总赎回份额 21,282,878.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 26,828,511.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的 基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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8 、 《汇添富 盈安保本混合型 证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛 珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施 ， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 49,809,969.99 100.00% 46,219.09 100.00% -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - - 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
中银国际 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - - 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6）成 交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此 40 个交易 单元与 汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、 中
证 医药 卫生交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基金、 深证 300
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 汇添富 医药 保健股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要 消 费 交
易型开放式指数证券投资基金 、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300 安中
动态策 略指 数型证 券投 资基金 、汇 添富移 动互 联股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货 币 市 场
基金， 汇添 富中证 主要 消费交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接 基金 、汇添 富安 鑫智选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金， 汇添富 中证 精准医 疗主 题指数 型发 起式证 券投 资基金 （LOF） ，汇添 富 盈 鑫
保本混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 稳健添 利定 期开 放 债券 型证券 投资 基金共 用。 本基金 本 报 告 期
内新增 2 家 证券公司的 2 个交易单元 ： 中信证券 （ 深交所交易单元） 、 长城证券 （深交所交易单元） 。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关 管理人网站 2016 年 1 月4 日 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
于旗下基金 2015 年年度资 产净值
的公告
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 4 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站 2016 年 1 月4 日
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 上 交所,
深交所
2016 年 1 月4 日
4 汇添富基金管理股份有限公司关
于指数熔断期间旗下场内基金申
购赎回业务安排的提示性公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2016 年 1 月6 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 7 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站 2016 年 1 月7 日
6 汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 3 月16 日
7 中证金融地产交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书及
摘要（2016 年第 1 号）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 4 月2 日
8 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 4 月2 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内 汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券 投资基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。 汇添富中证金融地产 ETF2016 年半年度报告
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11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼
汇添富 基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
