天 治核心 成长 混合型 证券 投资基 金（LOF）
2016 年半 年度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管理 人： 天治 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 交通 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2016 年 8 月 29 日
天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之 二
以上独立董 事签字同 意，并由 董事长签 发。
基金托管人 交通银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起 至 6 月 30 日止。 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期 内公平交 易情况的 专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年 度报告中 财务信息 等内容的 真实 、准确和完 整发表意 见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审 计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 43
7.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 43
7.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 44
7.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 44
7.11 报告期 末本基金 投资的国 债期货交 易情况说 明 .................................................................. 44 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 45
8.2 期末上市 基金前 十名持有 人 .................................................................................................... 45
8.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 46
8.4 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持有人 大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...................................... 47
10.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .......................................................... 47
10.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况 .................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................................. 47
10.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 天治核心成 长混合型 证券投资 基金（LOF ）
基金简称 天治核心成 长混合（LOF ）
场内简称 天治核心
基金主代码 163503
交易代码 163503
前端交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式 上市契约型 开放式 （LOF ）
基金合同生 效日 2006 年1 月20 日
基金管理人 天治基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 1,383,672,738.53 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 深圳证券交 易所
上市日期 2007-07-30
2.2 基金 产品说明
投资目标 通过将部分 资产投资 于品质优 良、成长 潜力高于 平均
水平的中小 型上市公 司股票， 并将部分 资产用于 复制
大型上市公 司股票指 数 （富 时中国 A200 指数 ） 的 业绩
表现，在控 制相对市 场风险的 前提下， 追求中长 期的
资本增 值。
投资策略 本基金以股 票品种为 主要投资 标的 ， 以 “ 核心－卫 星”
策略作为股 票投资的 总体策略 。“核心 －卫星” 策略
是指将股票 资产分为 核心组合 和卫星组 合，核心 组合
通过跟踪指 数进行被 动投资， 控制投资 组合相对 于市
场的风险； 卫星组合 通过优选 股票进行 主动投资 ，追
求超越市场 平均水平 的收益。 本基金的 核心组合 用于
跟踪大型公 司股票指 数 （富时中 国 A200 指 数） ， 卫星
组合用于优 选中小型 成长公司 股票。
业绩比较基 准 富时中国 A 全指 ×75% ＋富时中 国国债指 数 ×25% 。
风险收益特 征 本基金为具 有中等风 险、中高 收益的股 票型基金 ，风
险 收益特征 介于大盘 平衡型基 金和小盘 成长型基 金之
间。
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管 理有限公 司 交通银行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 尹维忠 汤嵩彦
联系电话 021-60374975 95559
电子邮箱 yinwz@chinanature.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电 话
400-098-4800 （免长 途通话
费用）、021-34064800
95559
传真 021-60374934 021-62701216
注册地址 上海市浦东 新区莲振 路 298
号 4 号楼 231 室
上海市浦东 新区银城 中路 188
号
办公地址 上海市复兴 西路 159 号 上海市浦东 新区银城 中路 188
号
邮政编码 200031 200120
法定代表人 赵玉彪 牛锡明
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《上 海证券报》 、 《证券 时报》 、 《 证
券日报》
登 载 基金 半年 度报 告正 文的 管理 人互 联网
网址
www.chinanature.com.cn
基金半年度 报告备置 地点 基金管理人 及基金托 管人的办 公场所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限责任公 司 北京西城区 金融大街27 号投 资广场
23 层
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位 ：人民币 元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -256,382,970.84
本期利润 -246,749,553.69
加权平均基 金份额本 期利润 -0.1924
本期加权平 均净值利 润率 -31.17%
本期基金份 额净值增 长率 -36.11% 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分 配利润 -18,183,637.46
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0131
期末基金资 产净值 690,921,789.40
期末基金份 额净值 0.4993
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累 计净值增 长率 151.93%
注：1 、 上述基金业 绩指标不 包括基金 份额持 有人认购 或交易基金 的 各项费 用， 计入费用 后实际 收
益水平要低 于所列数 字。
2、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 （不含公 允价值变 动收益 ） 扣除 相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。
3、 期末可 供分配利 润， 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.79% 1.48% 0.95% 0.91% -0.16% 0.57%
过去三个月 -20.56% 2.38% -1.07% 0.97% -19.49% 1.41%
过去六个月 -36.11% 2.66% -13.29% 1.62% -22.82% 1.04%
过去一年 -41.72% 2.86% -20.68% 1.87% -21.04% 0.99%
过去三年 9.17% 2.08% 48.90% 1.42% -39.73% 0.66%
自基金合同
生效起至今
151.93% 1.75% 226.02% 1.45% -74.09% 0.30%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
3.3 其他 指标
注：无
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
本基金管理 人 —— 天 治基金管 理有限公 司于 2003 年5 月成立 ， 注册资 本 1.6 亿 元， 注册地为
上海。公司 股权结构 为：吉林 省信托有 限责任公 司出 资 9800 万元，占 注册资本的 61.25% ； 中国
吉林森林工 业集团有 限责任公 司出资 6200 万元， 占 注册资本的 38.75% 。 截至 2016 年 6 月 30 日，
本基金管理人旗下共有十 只开放式基金， 除本基金外 ，另外九只基金 — 天治稳 健双盈债券型证 券
投资基金、 天治低碳 经济灵活 配置混合 型证券投 资基 金（转型 自 2005 年 1 月 12 日 生效的天 治品天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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质优选混合 型证券投 资基金） 、 天 治财富增 长混合型 证 券投资基金、 天 治天得利 货币市场 基金、 天
治中国制 造 2025 灵活配 置 混合型 证券投 资基金（ 转 型自 2008 年 5 月 8 日生效的 天治创新 先锋混
合型证券投 资基金） 、 天治 趋势精选 灵活配置 混合型证 券投资基金 、 天治 成长精 选混合型 证券投资
基金、天治可转债增强债 券型证券投资基 金、天治研 究驱动灵活配置混合型证 券投资基金的基 金
合同（转型自 2011 年 12 月 28 日生效的 天治稳定 收 益债券型证 券投资基 金）分别于 2008 年 11
月5 日、2016 年 4 月18 日、2004 年6 月29 日、2006 年 7 月 5 日、2016 年 4 月 7 日、2009 年 7
月15 日、2011 年 8 月4 日、2013 年6 月 4 日、2015 年6 月 9 日 生效。
4.1.2 基金 经 理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许家涵
权益投
资部总
监、 公司
投资副
总监、 本
基金基
金经理
2015 年6 月2 日 - 10
经济学学士 ，具有基 金从
业资格。2005 年 7 月至
2007 年9 月就职 于吉林省
信托有限责 任公司任 自营
资金部职员，2007 年 9 月
至今就职于 天治基金 管理
有限公司， 历任交易 员、
交易部总监 助理、交 易部
副总监、交 易部总监 ，现
任权益投资 部总监、 公司
投资副总监 。
注：1 、表内 的任职日 期和离任 日期为公 司作出 决 定 之日。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
报告期内,本 基金管理 人严格按 照 《证券投 资基金法》 和其他相关 法律法规 的规定以 及 《天治
核心成长混合型证券投资 基金（LOF ）基 金合同》 、 《 天治核心成长混合型证券 投资基金（LOF ）招
募说明书》 的约 定, 本着 诚实信用、 勤 勉尽职 的原则管 理和运用基 金财产， 为基 金份额持 有人谋 求
利益。 本基金管 理人通过 不断完善 法人治 理结构和 内 部控制制度， 加 强内部管 理， 规范基 金运作。
本报告期内 ，基金运 作合法合 规，没有 发 生损害 基金 份额持有人 利益的行 为。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行《证券投 资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司
《公平交易 制度》 、 《异 常交易 监控与报 告制度》 。 本基 金管理人公 平交易体 系涵盖授 权、 研究 分析、天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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投资决策、交易执行、业 绩评估等投资管 理活动相关 的各个环节，并通过明确 投资权限划分、 建
立统一研究报告管理平台 、分层次建立适 用全公司及 各投资组合的投资对象备 选库和交易对手 备
选库、应用投资管理系统 公平交易相关程 序、定期对 不同投资组合收益率差异 、交易价 差、成 交
量事后量化 分析评估 等一系列 措施切实 落实各项 公平 交易制度。
报 告期 内， 本基金 管理 人整 体公平 交易 制度 执行 情况良 好, 未发 现有 违背公 平交 易的 相关 情
况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内，本基金管理人 管理的所有投资组 合未发生 交易所公开竞价同日反向 交易的情形，
未发生所有投资组合参与 的交易所公开竞 价同日反向 交易成交较少的单边交易 量超过该证券当 日
成交量的 5% 的情形。
报告期内， 本基金管 理人未发 现异常交 易行为。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾上半年 A 股走 势：一月 ，受人民 币汇率 贬值及熔 断制度的影 响，A 股遭遇 重挫，指 数自
年初开盘 3536 点 下行至当 月最低收 盘价 2655 点 ，月 度下跌逾 800 点 ，累计跌幅 22.65% ； 随后
的 2 月与 3 月，市场 开始逐步 修正并在 大宗商品 涨势 带领和两会 改革预期 升温下展 开反弹， 期间
最高收盘价 3082 点，指 数最大涨 幅超过 16% ，但未 能突破 3100 点 关口；二 季度的行 情以回调 震
荡为， 风险情 绪下降及 存量博 弈格局令 行情维持 低迷 态势。 板块方 面。 上半 年 44 个 行业板块 收跌，
酒店旅游、 公共交通、 、 运输服 务、 水务 、 传媒娱 乐、 房地产等 15 个板块跌 幅超 20% ； 仓储物 流、
家居 用品、 酿酒 等 12 个 行业板块 收涨， 酿酒、 石油以 及有色成为 权重板块 的护盘主 力。 主题方 面，
次新股成为 股市表现 最为抢眼 ，累计上涨 222.75% ， 此外，充电 桩、锂电 池等 8 板块上半 年表现
抢眼。
宏观经济方 面 2016 年 上半年中 国经济增 长延续 下行 趋势， 一 、 二季 度 GDP 增速 6.7 ％ ， 较 2015
年下行 0.1％， 仍保持相 对较高增 速。我 们预计下 半 年经济 L 形的走势 能得到保 证。政府 仍将维
持积极的财政政策和相对 宽松的货币环境 ，投资仍主 要靠基建和房地产拉动， 增速较上半年有 所
下行，消费 稳中有降 ，而出口 在人民币 贬值 的背 景下 可能成为稳 增长的亮 点 。
报告期内本基金主要把握 了军工、新能源汽 车、非银 行业的投资机会，并积极 参与了供给侧
改革、 国企 改革、 迪斯尼 、 一路一 带等主题 投资。 根 据本基金产 品特点，A200 成 份股中主 要侧重
投资于大蓝筹标的相关标 的，上半年大盘 蓝筹股在机 构性行情中表现较弱，由 于组合弹性较大 ，天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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阶段性相对 回撤较为 明显， 导致净值 波动较大 ， 没有 为投资带来 收益， 作为基金 经理， 深感自责，
下半年受益深港通、养老 金入市等刺激， 预计大盘蓝 筹板块将有较好表现，本 基金有信心迎头 赶
上，努力为 投资者创 造持续稳 定的收益 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期末， 本基金份 额净 值为 0.4993 元，报告 期内 本基金份额 净值增长 率为-36.11% ，业绩
比较基准收 益率为-13.29% ，低 于同期业 绩比较 基准 收益率 22.82% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望下半年 宏观经济， 国 内方面， 预 计下半年GDP 增 速仍以稳字 当头,大概 率走平， 全 年保持
6.7% 的增速 。预计全 年 CPI 涨幅 2.4%。 货币政策 面方 面，稳健的 货币政策 、同时保 持适时预 调、
微调将是下一阶段的主要 基调。改革方面 ，下半年预 计供给侧改革、国企改革 进入实质性推进 阶
段, 突破性举措可能在多 个区域、行业、项 目上密集 推行。对内、 对外开放 力度将进一步加大, 制
度改革深入推进挖掘红 利,全面营造创新氛 围,多渠道 寻找经济新活力。国际 方面，世界经济将 长
期在政经博弈中徘徊。 尽管前一轮全球化 负面效果开 始显现,但全球化总体趋 势依然没 变。同时,
全球治理体系话语权争 夺日趋激烈,地缘政 治风险不 断加大,英国脱欧事件将 持续发酵，全球经 济
在政经博弈 中挣扎前 行。
下半年 A 股走势上， 随着深港 通的落地 及养老金 入市 等利好刺激 ，预计市 场风险偏 好将缓慢
提升, 存量资 金博弈的 局面也有 望在赚钱 效应逐 步显 现的背景下 有所改变， 预计市场 信心将逐 步恢
复，市场重心将呈现震荡 攀升走势。从基 本面出发， 我们将重点把握低估值大 盘蓝筹及白马成 长
行业的投资 机会。
4.6 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人的基金估值 和会计核算由基金 结算部负 责，根据相关的法律法规 规定、基金合
同的约定，制定了内部控 制措施，对基金 估值和会计 核算的各个环节和整个流 程进行风险控制 。
基金结算部人员均具备基 金从业资格和会 计专业工作 经历。为确保基金资产估 值的公平、合理 、
合规，有效维护投资人的 利益，本基金管 理人设立了 天治基金管理有限公司估 值委员会（以下 简
称" 估值委员 会"） ， 制定 了有关议 事规则。 估 值委员会 成员包括公 司投资决 策 委员会 成员、 负责 基
金结算的管理层、监察稽 核部总监、金融 工程小组等 ，所有相关成员均具有丰 富的证券基金行 业
从业经 验。公司估值委员 会对于投资管理 部以及金融 工程小组提交的估值模型 和估值结果进行 论天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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证审核，并签署最终意见 。基金经理会参 与估值，与 金融工程小组一同根据估 值模型、估值程 序
计算提供相 关投资品 种的公允 价值以进 行估值处 理， 将估值结果 提交公司 估值委员 会。
参与估值流程的各方还包 括本基金托管银行 和会计师 事务所。托管人根据法律 法规要求对基
金估值及净值计算履行复 核责任，当存有 异议时，托 管银行有责任要求基金管 理公司作出合理 解
释，通过积极商讨达成一 致意见。会计师 事务所对估 值委员会采用的相关估值 模型、假设及参 数
的适当性发 表审核意 见并出具 报告。上 述参与估 值流 程各方之间 不存在任 何重大利 益冲突。
4.7 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
根据本基金 管理人 于 2016 年4 月 14 日发布的 分红公 告，本基金 本报告期 共实施分 红 1 次，
为2015 年度 第一次分 红。 本基 金向 2016 年4 月 19 日 在本基金注 册登记机 构登记在 册的基金 份额
持有人按每 10 份基金 份额派发 红利 2.00 元 ， 利润分 配合计为人 民币 449,978,239.97 元 ， 其中现
金形式发放 总额为人 民币 369,017,783.77 元， 红 利再 投资形式发 放总额为 人民币 80,960,456.20
元。
4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情形的说 明
-
§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
2016 年上半年度，基金 托管人在天治核心 成长混合 型证券投资基金（LOF）的 托管过程中，
严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有 关法律法规 、基金合同、托管协议， 尽职尽责地履行 了
托管人应尽 的义务， 不存在任 何损害基 金持有人 利益 的行为。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明
2016 年上半年度，天治 基金管理有限公司 在天治核 心成长混合型证券投资基金 （LOF）投资
运作、基金资产净值的计 算、基金份额申 购赎回价格 的计算、基金费用开支等 问题上，托管人 未
发现损害基 金持有人 利益的行 为。
根据本基金 管理人 于 2016 年4 月 14 日发布的 分红公 告，本基金 本报告期 共实施分 红 1 次，
为2015 年度 第一次分 红。 本基 金向 2016 年4 月 19 日 在本基金注 册登记机 构登记在 册的基金 份额
持有人按每 10 份基金 份额派发 红利 2.00 元 ， 利润分 配合计为人 民币 449,978,239.97 元 ， 其中现
金形式发放 总额为人 民币 369,017,783.77 元， 红 利再 投资形式发 放总额为 人民币 80,960,456.20天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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元。
5.3 托管 人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、 准确和完整发 表意见
2016 年上半 年度， 由 天治基金 管理有限 公司编制 并经 托管人复核 审查的有 关天治核 心成长混
合型证券投 资基金 （LOF ） 的半年 度报告 中财务指 标、 净值表现 、 收益分 配情况 、 财务 会计报告 相
关内容、投 资组合报 告等内容 真实、准 确、完整 。
§6 半 年 度财 务会 计报 告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 天治核心 成长混合 型证券投 资基金（LOF ）
报告截止日 ： 2016 年6 月30 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 10,385,262.72 7,255,616.97
结算备付金
47,140,216.97 72,880,496.32
存出保证金
1,881,698.06 2,584,160.23
交易性金融 资产 6.4.7.2 639,768,597.94 964,653,354.22
其中：股票 投资
639,768,597.94 964,653,354.22
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
14,208,394.03 9,753,374.75
应收利息 6.4.7.5 35,263.55 34,984.16
应收股利
- -
应收申购款
73,546.30 28,312.03
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
713,492,979.57 1,057,190,298.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
4,373,565.34 7,677,293.74
应付赎回款
429,860.15 788,659.60
应付管理人 报酬
671,387.97 1,103,318.06
应付托管费
139,872.49 229,857.93
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 16,649,415.63 8,571,700.14
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 307,088.59 567,758.87
负债合计
22,571,190.17 18,938,588.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 709,105,426.86 584,275,846.57
未分配利润 6.4.7.10 -18,183,637.46 453,975,863.77
所有者权益 合计
690,921,789.40 1,038,251,710.34
负债和所有 者权益总 计
713,492,979.57 1,057,190,298.68
注：报告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份 额净值 0.4993 元， 基金份额 总额 1,383,672,738.53
份。
6.2 利润 表
会计主体： 天治核心 成长混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-223,607,791.02 987,831,724.44
1.利息收入
1,543,367.44 2,134,752.82
其中：存款 利息收入 6.4.7.11 1,447,265.09 2,130,115.18
债券利息收 入
- 179.90
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
96,102.35 4,457.74
其他利息收 入
- -
2.投资收益（ 损失以 “- ”填 列）
-235,471,449.24 1,199,443,998.95
其中：股票 投资收益 6.4.7.12 -238,530,676.65 1,192,432,362.24
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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股利收益 6.4.7.16 3,059,227.41 7,011,636.71
3.公允价值变 动收益 （ 损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 9,633,417.15 -214,033,821.09
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.18 686,873.63 286,793.76
减： 二、费用
23,141,762.67 27,983,934.40
1．管理人报 酬 6.4.10.2.1 4,721,819.92 12,650,951.74
2．托管费 6.4.10.2.2 983,712.49 2,635,614.92
3．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 17,127,542.18 12,439,477.63
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 308,688.08 257,890.11
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-246,749,553.69 959,847,790.04
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填
列）
-246,749,553.69 959,847,790.04
6.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 天治核心 成 长混合 型证券投 资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
584,275,846.57 453,975,863.77 1,038,251,710.34
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -246,749,553.69 -246,749,553.69
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
124,829,580.29 224,568,292.43 349,397,872.72
其中：1.基金 申购款 670,239,075.61 238,779,180.54 909,018,256.15
2.基金赎回 款 -545,409,495.32 -14,210,888.11 -559,620,383.43
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -449,978,239.97 -449,978,239.97 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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以“- ”号 填列）
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
709,105,426.86 -18,183,637.46 690,921,789.40
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有 者权益 （ 基
金净值）
1,632,235,308.28 564,366,155.33 2,196,601,463.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 959,847,790.04 959,847,790.04
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以 “-”号填
列）
-965,826,196.28 -867,612,188.68 -1,833,438,384.96
其中：1.基金 申购款 29,706,816.75 21,981,267.51 51,688,084.26
2.基金赎回 款 -995,533,013.03 -889,593,456.19 -1,885,126,469.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列）
- -24,634,090.70 -24,634,090.70
五、 期末所有 者权益 （ 基
金净值）
666,409,112.00 631,967,665.99 1,298,376,777.99
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 赵玉 彪______
______ 闫译文______
____ 黄宇 星____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情况
天治核心成 长混合型 证券投资 基金 （LOF ）(以 下简称 “ 本基金”) ， 系经中国 证券监督 管理委
员会（以下简 称“ 中国证监 会 ” ）证监基金字[2005]134 号文《关于同意天治 核心成长股票型 证
券投资基金募集的批复》 的核准，由天治 基金管理有 限公司作为管理人向社会 公开发行募集， 基
金合同于 2006 年 1 月20 日正 式生效 ， 首次 设立募集 规模为 313,493,538.86 份基金 份额 。 本基金
为契约型上市开放式，存 续期限不定。本 基金的基金 管理人为天治基金管理有 限公司，注册登 记
机构为中国 证券登记 结算有限 责任公司 ，基金托 管人 为交通银行 股份有 限 公司。 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融 工具，包 括国内依法公开发行上市 的各类股票、
债券以及中 国证监会允许 基金投资的其他 金融工具。 本基金以股票品种为主要 投资标的，以“ 核
心－卫星” 策略 作为股票 投资的总 体策略。 本 基金的 业绩比较基 准为： 富时中 国 A 全指 ×75%＋富
时中国国债 指数 ×25% 。
2007 年 10 月 15 日（ 拆分日） ，本基金 管理人天 治基 金管理有限 公司对本 基金进行 了基金份
额拆分。拆 分后基金 份额面值 为人民币0.5125 元。
6.4.2 会计 报表的编制基 础
本财务报表 系按照中 国财政 部 2006 年 2 月 颁布的《 企业会计准 则 —基本 准则》 和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应 用指南、解释以 及其他相关 规定（以下合称 “ 企业会 计准则 ”）编制 ，
同时，对于在具体会计核 算和信息披露方 面，也参考 了中国证券投资基金业协 会修订的《证券 投
资基金会计 核算业务 指引》 、 中国证 监会制定 的 《 关于 进一步规范 证券投资 基金估值 业务的指 导意
见》 、 《关于证券投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及份额净值计价有关 事项的通知》 、 《证 券
投资基金信 息披露管 理办法》 、 《证券投 资基金信 息披 露内容与格 式准则》第 3 号《 半年度报 告的
内容与格式》 、 《证券 投资基金 信息披露 编报规则 》第 3 号《会计报表附 注的编 制及披露》 、 《证券
投资基金信 息披露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告和 半年 度报告>》 及 其他中国 证监会 颁 布的相关 规定。
本财务报表 以本基金 持续经营 为基础列 报。
6.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本财务报表 符合企业 会计准则 的要求， 真实、完 整地 反映了本基 金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上 半年度的 经营成果 和净值 变动 情况。
6.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本基金本报 告期所采 用的会计 政策、会 计估计与2015 年年度报告 一致。
6.4.4.1 会计 年度
-
6.4.4.2 记账 本位币
-
6.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
- 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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6.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
-
6.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
-
6.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
-
6.4.4.7 实收 基 金
-
6.4.4.8 损益 平准金
-
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
-
6.4.4.10 费用 的确认和计量
-
6.4.4.11 基金 的收益分配政 策
-
6.4.4.12 分部 报告
-
6.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计
-
6.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
6.4.5.1 会计 政策变更的说 明
本基金本报 告期无会 计政策变 更。
6.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期无会 计估计变 更。 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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6.4.5.3 差错 更正的说明
本基金本报 告期无重 大会计差 错的内容 和更正金 额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批 准， 财 政部 、 国家税 务总局研 究决定 ， 自2008 年4 月24 日起 ， 调整 证券 （股票）
交易印花税 税率，由 原先的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务 院批 准，财政 部、国家 税务总局 研究决定 ，自 2008 年9 月 19 日起， 调整由出 让方按
证券（股票 ）交易印 花税税率 缴纳印花 税，受让 方不 再征收，税 率不变；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革过程中 因非流通股 股东向流通股股东支付对 价而发生的股权 转
让，暂免征 收印花税 。
2. 营业税、 企业所得 税
根据财政部 、 国家税 务总局财 税字[2004]78 号文 《关 于证券投资 基金税收 政策的通 知》 的规
定， 自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投资 基金 （ 封闭式 证券投资基 金 ， 开 放式证券 投资基金 ） 管 理
人运用基金 买卖股票 、债券的 差价收入 ，继续免 征营 业税和企业 所得税；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现 金
等收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 企业所得 税；
根据财政部、国家税务总局 财税[2008]1 号文《关 于 企业所得税若干优惠政策的 通知》的规
定，对证券投资基金从证 券市场中取得的 收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息 、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他 收入 ，暂不征 收企 业所得税。
3. 个人所得 税
根据财政部、国家税务总局财 税字[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关 税收问题
的通知》的规定，对基金 取得的股票的股 息、红利收 入，债券的利息收入、储 蓄存款利息收入 ，
由上市公司 、发行债 券的企业 和银行在 向基金支 付上 述收入时代 扣代缴 20% 的个人 所得税；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2005]103 号文《 关于股 权分置试点改革有关税 收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流 通股股东通 过对价方式向流通股股东 支付的股份、现 金
等收入，暂 免征收流 通股股东 应缴纳的 个人所 得 税；
根据财政部、国家税务总局财 税字[2008]132 号文《 财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利
息所得有关 个人所得 税政策的 通知》的 规定， 自 2008 年 10 月 9 日 起，对储 蓄存款利 息所得 暂免天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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征收个人所 得税；
根据财政部 、 国家税 务总局、 中国证监 会财税[2012]85 号文 《关 于实施上 市公司股 息红利差
别化个人所 得税政策 有关问题 的通知》 的 规定， 自 2013 年 1 月 1 日起， 证 券 投资基金 从公开发 行
和转让市场 取得的上 市公司股 票，持股 期限在 1 个月 以内（含 1 个月 ）的，其 股息红利 所得全额
计入应纳税 所得额 ； 持股 期限在 1 个月以上 至 1 年 （ 含1 年 ） 的 ， 暂减按 50% 计入应 纳税所 得额；
持股期限超 过 1 年的 ，暂减按25%计入 应纳税所 得额 。
根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司 股息红利差别
化个人所得 税政策有 关问题的 通知》 的规 定， 自 2015 年9 月 8 日 起， 证券投资 基金从公 开发行 和
转让市场取 得的上市 公司股票 ，持股期 限超过 1 年的 ，股息红利 所得暂免 征收个人 所得税。
6.4.7 重要 财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 10,385,262.72
定期存款 -
其中：存款 期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 10,385,262.72
6.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 624,965,353.26 639,768,597.94 14,803,244.68
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 624,965,353.26 639,768,597.94 14,803,244.68
天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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6.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
注：本基金 本报告期 末无衍生 金融资产/ 负债余 额。
6.4.7.4 买入 返售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
注：本基金 本报告期 末持有买 入返售金 额资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
注：本基金 本报告期 末未持有 买断式逆 回购交易 中取 得的债券。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存 款利息 1,871.86
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 32,629.44
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 0.13
应收黄金合 约拆借孳 息 -
其他 762.12
合计 35,263.55
6.4.7.6 其他 资产
注：无
6.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
交易所市场 应付交易 费用 16,649,415.63
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 16,649,415.63
6.4.7.8 其他 负债
单位 ：人民币 元 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 1,014.93
其他 67,387.94
预提费用 238,685.72
合计 307,088.59
6.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 1,140,052,093.81 584,275,846.57
本期申购 1,307,770,241.75 670,239,075.61
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,064,149,597.03 -545,409,495.32
- 基金拆分/ 份 额折算前 - -
基金拆分/ 份额 折算变动 份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,383,672,738.53 709,105,426.86
注：申购含 红利再投 资、转换 入份额， 赎回含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 730,584,264.40 -276,608,400.63 453,975,863.77
本期利润 -256,382,970.84 9,633,417.15 -246,749,553.69
本 期 基 金 份额 交 易
产生的变动 数
286,154,162.01 -61,585,869.58 224,568,292.43
其中：基金 申购款 569,731,513.27 -330,952,332.73 238,779,180.54
基金赎回款 -283,577,351.26 269,366,463.15 -14,210,888.11
本期已分配 利润 -449,978,239.97 - -449,978,239.97
本期末 310,377,215.60 -328,560,853.06 -18,183,637.46
6.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
活期存款利 息收入 68,035.13 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 23 页 共 54 页
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 1,344,603.13
其他 34,626.83
合计 1,447,265.09
6.4.7.12 股票 投资收益
6.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 5,692,865,684.21
减：卖出股 票成本总 额 5,931,396,360.86
买卖股票差 价 收入 -238,530,676.65
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
注：无
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
注：无
6.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
注：无
6.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
注：无
6.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
注：无
6.4.7.14 贵金 属投资收益
6.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
注：无
天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 24 页 共 54 页
6.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
注：无
6.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
注：无
6.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
注：无
6.4.7.15 衍生 工具收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
注：无。
6.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资收 益
注：无 。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
股票投资产 生的股利 收益 3,059,227.41
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 3,059,227.41
6.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年6 月30 日
1.交易性金 融资产 9,633,417.15
—— 股票投 资 9,633,417.15
—— 债券投 资 -
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 贵金属 投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3.其他 -
合计 9,633,417.15 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 25 页 共 54 页
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
基金赎回费 收入 686,873.63
合计 686,873.63
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
交易所市场 交易费用
17,127,542.18
银行间市场 交易费用 -
合计
17,127,542.18
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 198,904.16
其他 200.00
账户维护费 9,000.00
上市年费 60,000.00
银行汇划费 用 802.36
合计 308,688.08
6.4.7.21 分部 报告
-
6.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
6.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的重大或 有事 项。 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 26 页 共 54 页
6.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表批准日 ，本基金 无需要披 露的资产 负债 表日后事项 。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报 告期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联 方发生变化的 情况
本基金本报 告期不存 在控制关 系或其他 重大利害 关 系 的关联方发 生变化的 情况。
6.4.9.2 本报 告期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
天治基金管 理有限公 司 基金管理人 、基金销 售机构
交通银行股 份有限公 司 基金托管人 、基金代 销机构
6.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均未 通过关联 方交 易单元进行 交易。
6.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
注：无
6.4.10.1.2 债券 交易
注：无
6.4.10.1.3 债券 回购交易
注：无
6.4.10.1.4 权证 交易
注：无
6.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
注：无
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6月30日 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 27 页 共 54 页
当期发生的基金应支付
的管理费
4,721,819.92 12,650,951.74
其中： 支付销 售机构的 客
户维护费
831,422.99 2,394,828.97
注：基金管 理费按前 一日的基 金资产净 值的 1.20% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×1.20%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理人向基金 托管人发送基金 管
理费划款指 令， 基金 托 管人复核 后于次月 前 2 个 工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给基金管 理人。
若遇法定节 假日、公 休假等,支 付日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6月30 日
上年度可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
983,712.49 2,635,614.92
注：基金托 管费按前 一日的基 金资产净 值的 0.25% 的 年费率计提 。计算方 法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月 末，按月支 付，由基金管理人向基金 托管人发送基金 托
管费划款指 令，基金 托管人复 核后于次 月前 2 个工作 日内从基金 财产中一 次性支取 。若遇法 定节
假日、公休 假等, 支付 日期顺延 。
6.4.10.2.3 销售 服务费
注：本基金 不计提销 售服务费
6.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未与关 联方 进行银行间 同业市场 的债券(含 回购)交 易。
6.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目 本期 上年度可比 期 间 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 28 页 共 54 页
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6
月 30 日
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生 效日（ 2006 年
1 月 20 日 ） 持有的 基金份
额
- -
期初持有的 基金份额 23,089,989.01 22,837,501.43
期间申购/ 买入 总份额 8,814,655.09 252,487.58
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的 基金份额 31,904,644.10 23,089,989.01
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
2.31% 1.78%
注： 本基金管 理人运用 固有资金 投资本基 金 的费 率标 准与其他相 同条件投 资者适用 的费率相 一致。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
注：本基金 除基金管 理人之外 的其他关 联方于本 报告 期末及上年 度末均未 投资本基 金。
6.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比 期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通 银行 股份
有限 公司
10,385,262.72 68,035.13 164,651,777.81 66,465.64
注：本基金的银行存款由 基金托管人交通 银行股份有 限公司保管，按银行同业 利率计息。另外 ，
本基金用于证券交易结算 的资金通过“交 通银行基金 托管结算资金专用存款账 户”转存于中国 证
券登记结算 有限责任 公司，按 银行同业 利率计息 。于 2016 年 6 月 30 日的相 关余额在 资产负债 表
中的 “ 结算 备付金 ” 科目中单 独列示(2015 年 6 月30 日：同)。
6.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
注：本基金 本报告期 及上年度 可比期间 均未在承 销期 内直接购入 关联方承 销的证券 。
6.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
注：无
6.4.11 利润 分配情 况
6.4.11.1 利润 分配情况 —— 非货币市场 基金
金额单位： 人民币元
序 除息日 每10 份 现金形式
再投资形式
本期利润分 配
天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 29 页 共 54 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份额分 红
数
发放总额 发放总额 合计 备注
1 2016 年4
月19 日
2016 年4 月
19 日
2016 年
4 月19
日
2.0000 369,017,783.77 80,960,456.20 449,978,239.97
合
计
- - 2.0000 369,017,783.77 80,960,456.20 449,978,239.97
6.4.12 期末 （ 2016 年 6 月 30 日 ）本基金持 有的流通受 限证券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2016 年
7 月1
日
新股 流
通受 限
20.11 73.33 71,341 1,434,667.51 5,231,435.53 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股 流
通受 限
12.98 12.98 5,478 71,104.44 71,104.44 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股 流
通受 限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股 流
通受 限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股 流
通受 限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600497 驰宏 2016 临时 9.97 2016 10.97 1,049,994 11,304,537.94 10,468,440.18 - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 30 页 共 54 页
锌锗 年6 月
13 日
停牌 年7 月
11 日
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
重大
事项
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 449,962 7,080,599.32 7,523,364.64 -
002280
联络
互动
2016
年4 月
25 日
重大
事项
19.71 - - 350,000 6,872,565.36 6,898,500.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 19,160 66,485.20 400,827.20 -
600576
万家
文化
2016
年4 月
11 日
重大
事项
21.80 - - 1,579,906 36,318,689.82 34,441,950.80 -
300284
苏交
科
2016
年5 月
20 日
重大
事项
23.60
2016
年8 月
10 日
21.44 449,937 8,302,608.97 10,618,513.20 -
6.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
截至本报告 期末 2016 年6 月 30 日止， 本基金无 因从 事银行间市 场债券正 回购交易 形成的卖 出回
购证券款余 额。
6.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
截至本报告 期末 2016 年6 月 30 日止， 本基金无 因从 事交易所市 场债券正 回购交易 形成的卖
出回购证券 款余额。
6.4.13 金融 工具风险及管 理
-
6.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金管理 人建立了 以内部控 制委员会 为核心的、 由 督察长、 内部控 制委员会、 监察稽核 部、
相关业务部 门构成的 四级风险 管理架构 体系。 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 31 页 共 54 页
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任，或者基金所投资 证券之发 行人
出现违约、拒绝支付到期 本息，导致基金 资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良 好
信用等级的证券，且通过 分散化投资以分 散信用风险 。本基金投资于一家上市 公司发行的股票 市
值不超过基金资产净值 的 10%，且本基金 与由本基金 管理人管理的其他基金共 同持有一家公司 发
行的证券， 不得超过 该证券的10%。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登 记结算有 限责任公司完成证券交收 和款项清算，
因此违约风 险发生的 可能性很 小； 基金在 进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易对手 进行信用 评估，
以控制相应 的信用风 险。
6.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
注：无
6.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
注：无
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难 易程度。 本基金的流动性风险一方 面来自于基金
份额持有人可随时要求赎 回其持有的基金 份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活 跃
而带来的变 现困难 。 本基 金所持大 部分证券 在证券交 易所上市 ， 其余亦 可在银 行间同业 市场交易，
因此， 除 在附注 6.4.12 中 列示的部 分基金资 产流通暂 时受限制不 能自由转 让的情况 外， 其余均能
及时变现。此外，本基金 可通过卖出回购 金融资产方 式借入短期资金应对流动 性需求，其上限 一
般不超过基金持有的债券 资产的 公允价值 。本基金管 理人每日预测本基金的流 动性需求，并同 时
通过独立的 风险管理 部门设定 流动性比 例要求， 对流 动性指标进 行持续的 监测和分 析。
6.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
注：无
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受 市场利率 变动而发生波动的风险。 本基金持有的天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 32 页 共 54 页
大部分金融资产和金融负 债不计息，因此 本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独 立
于市场利率 变化 。本 基金的生 息资产主 要为银行 存款 、结算备付 金及存出 保证金等 。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,385,262.72 - - - - - 10,385,262.72
结算备付金 47,140,216.97 - - - - - 47,140,216.97
存出保证金 1,881,698.06 - - - - - 1,881,698.06
交易性金融 资产 - - - - - 639,768,597.94 639,768,597.94
应收证券清 算款 - - - - - 14,208,394.03 14,208,394.03
应收利息 - - - - - 35,263.55 35,263.55
应收申购款 - - - - - 73,546.30 73,546.30
其他资产 - - - - - - -
资产总计 59,407,177.75 - - - - 654,085,801.82 713,492,979.57
负债
应付证券清 算款 - - - - - 4,373,565.34 4,373,565.34
应付赎回款 - - - - - 429,860.15 429,860.15
应付管理人 报酬 - - - - - 671,387.97 671,387.97
应付托管费 - - - - - 139,872.49 139,872.49
应付交易费 用 - - - - - 16,649,415.63 16,649,415.63
其他负债 - - - - - 307,088.59 307,088.59
负债总计 - - - - - 22,571,190.17 22,571,190.17
利率敏感度 缺口 59,407,177.75 - - - - 631,514,611.65 690,921,789.40
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,255,616.97 - - - - - 7,255,616.97
结算备付金 72,880,496.32 - - - - - 72,880,496.32
存出保证金 2,584,160.23 - - - - - 2,584,160.23
交易性金融 资产 - - - - - 964,653,354.22 964,653,354.22
应收证券清 算款 - - - - - 9,753,374.75 9,753,374.75
应收利息 - - - - - 34,984.16 34,984.16
应收申购款 - - - - - 28,312.03 28,312.03
其他资产 - - - - - -7,677,293.74 -7,677,293.74
资产总计 82,720,273.52 - - - - 966,792,731.42 1,049,513,004.94
负债
应付证券清 算款 - - - - - 7,677,293.74 7,677,293.74
应付赎回款 - - - - - 788,659.60 788,659.60 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 33 页 共 54 页
应付管理人 报酬 - - - - - 1,103,318.06 1,103,318.06
应付托管费 - - - - - 229,857.93 229,857.93
应付交易费 用 - - - - - 8,571,700.14 8,571,700.14
其他负债 - - - - - -7,109,534.87 -7,109,534.87
负债总计 - - - - - 11,261,294.60 11,261,294.60
利率敏感度 缺口 82,720,273.52 - - - - 955,531,436.82 1,038,251,710.34
注：表中所示为本基金资 产及负债的公允 价值，并按 照合约规定的重新定价日 或到期日孰早者 进
行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析
假设 其他变量不 变，只有 利率变动 通过债券 公允价值 变动 对基金资产 净值产生 影响
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2016 年6 月 30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月 31
日 ）
1. 利率上升 25 个基
点
- -
2. 利率下降 25 个基
点
- -
注：本报告 期末和上 年度末本 基金均未 持有债券 ，利 率变动对基 金资产净 值无重大 影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
本基金所面临的其他价格 风险主要系市场价 格风险。 市场价格风险是指基金所 持金融工具的
公允价值或未来现金 流量 因除市场利率和 外汇汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。
本基金主要投资于证券交 易所上市或银行 间同业市场 交易的股票和债券，所面 临的最大的市场 价
格风险由所持有的金融工 具的公允价值决 定。本基金 通过投资组合的分散化降 低市场价格风险 ，
并且本基金 管理人每 日对本基 金所持有 的证券价 格实 施监控。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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交易性金融 资产- 股票 投资 639,768,597.94 92.60 964,653,354.22 92.91
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 639,768,597.94 92.60 964,653,354.22 92.91
6.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 其他变量不 变， 只有 业绩比 较基准所 对应的市 场组合 价格发生合 理、 可能 的变动。
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业绩比较 基准变动+5% 46,021,213.53 69,621,656.99
2. 业绩比较 基准变动-5% -46,021,213.53 -69,621,656.99
6.4.13.4.4 采用 风险价值法管 理风险
注：无
6.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
截至资产负 债表日， 本基金无 需要说明 的其他重 要事 项。
§7 投 资 组合 报告
7.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 639,768,597.94 89.67
其中：股票 639,768,597.94 89.67
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 57,525,479.69 8.06
7 其他各项资 产 16,198,901.94 2.27
8 合计 713,492,979.57 100.00
7.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
金额单位 ：人民币 元
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业 - -
B
采矿业 51,968,440.18 7.52
C
制造业 191,892,090.92 27.77
D
电力、 热力、 燃气 及水生产 和供
应业
- -
E
建筑业 400,827.20 0.06
F
批发和零售 业 34,441,950.80 4.98
G
交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H
住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输 、 软件和 信息技术 服务
业
24,472,062.40 3.54
J
金融业 311,376,285.38 45.07
K
房地产业 - -
L
租赁和商务 服务业 - -
M
科学研究和 技术服务 业 10,638,639.30 1.54
N
水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O
居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会 工作 - -
R
文化、体育 和娱乐业 - -
S
综合 14,578,301.76 2.11
合计 639,768,597.94 92.60
7.2.2 报告 期末按行业分 类的沪港通 投资股票投 资组合
注：无 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 36 页 共 54 页
7.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 603993 洛阳钼业 10,000,000 41,500,000.00 6.01
2 600576 万家文化 1,579,906 34,441,950.80 4.98
3 000776 广发证券 1,787,600 29,960,176.00 4.34
4 601198 东兴证券 1,175,000 28,717,000.00 4.16
5 002500 山西证券 1,599,994 26,495,900.64 3.83
6 002673 西部证券 850,000 21,981,000.00 3.18
7 601689 拓普集团 650,000 21,417,500.00 3.10
8 601555 东吴证券 1,550,000 20,770,000.00 3.01
9 002444 巨星科技 1,020,000 20,726,400.00 3.00
10 601788 光大证券 1,219,986 20,666,562.84 2.99
11 600978 宜华生活 1,850,000 20,609,000.00 2.98
12 601688 华泰证券 1,079,803 20,429,872.76 2.96
13 600061 国投安信 1,100,000 19,602,000.00 2.84
14 300327 中颖电子 360,000 19,234,800.00 2.78
15 002736 国信证券 1,108,400 19,119,900.00 2.77
16 002643 万润股份 364,948 18,568,554.24 2.69
17 600958 东方证券 1,100,000 18,491,000.00 2.68
18 600999 招商证券 1,113,600 18,374,400.00 2.66
19 002335 科华恒盛 370,000 17,952,400.00 2.60
20 000783 长江证券 1,453,000 16,854,800.00 2.44
21 600109 国金证券 1,200,000 16,176,000.00 2.34
22 601901 方正证券 1,999,975 15,319,808.50 2.22
23 600895 张江高科 806,322 14,578,301.76 2.11
24 300284 苏交科 449,937 10,618,513.20 1.54
25 600497 驰宏锌锗 1,049,994 10,468,440.18 1.52
26 002226 江南化工 1,003,688 9,615,331.04 1.39
27 600391 成发科技 220,000 8,459,000.00 1.22
28 600699 均胜电子 200,000 7,660,000.00 1.11
29 600685 中船防务 300,000 7,608,000.00 1.10
30 000166 申万宏源 900,000 7,569,000.00 1.10
31 000728 国元证券 449,962 7,523,364.64 1.09
32 002405 四维图新 299,950 7,378,770.00 1.07
33 000860 顺鑫农业 300,000 7,134,000.00 1.03 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 37 页 共 54 页
34 002224 三力士 299,999 6,944,976.85 1.01
35 002280 联络互动 350,000 6,898,500.00 1.00
36 002048 宁波华翔 300,000 6,861,000.00 0.99
37 000779 三毛派神 299,950 6,733,877.50 0.97
38 300059 东方财富 300,000 6,660,000.00 0.96
39 002049 紫光国芯 150,000 6,592,500.00 0.95
40 300488 恒锋工具 71,341 5,231,435.53 0.76
41 300377 赢时胜 70,000 3,464,300.00 0.50
42 000750 国海证券 450,000 3,325,500.00 0.48
43 601611 中国核建 19,160 400,827.20 0.06
44 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.03
45 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
46 601966 玲珑轮胎 5,478 71,104.44 0.01
47 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
48 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
49 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
50 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
51 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
52 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
53 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
54 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
55 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 98,205,814.08 9.46
2 601198 东兴证券 94,790,279.68 9.13
3 002673 西部证券 87,881,051.33 8.46
4 600019 宝钢股份 86,934,602.12 8.37
5 000776 广发证券 84,388,767.61 8.13
6 600685 中船防务 78,745,783.03 7.58
7 601069 西部黄金 76,884,236.10 7.41
8 601788 光大证券 75,804,231.39 7.30 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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9 600576 万家文化 72,907,273.53 7.02
10 600005 武钢股份 67,232,420.45 6.48
11 600895 张江高科 66,491,929.28 6.40
12 601988 中国银行 65,197,703.24 6.28
13 603993 洛阳钼业 64,344,954.45 6.20
14 600188 兖州煤业 60,945,459.38 5.87
15 002500 山西证券 60,232,385.78 5.80
16 600399 抚顺特钢 60,169,670.84 5.80
17 000960 锡业股份 58,573,508.11 5.64
18 600109 国金证券 57,863,281.28 5.57
19 600118 中国卫星 57,525,765.91 5.54
20 601398 工商银行 55,929,350.00 5.39
21 601555 东吴证券 53,756,335.61 5.18
22 600999 招商证券 52,911,574.68 5.10
23 601901 方正证券 52,345,069.27 5.04
24 000983 西山煤电 51,788,636.69 4.99
25 000768 中航飞机 51,742,669.12 4.98
26 600497 驰宏锌锗 50,870,187.58 4.90
27 600958 东方证券 50,777,953.23 4.89
28 000060 中金岭南 50,206,973.92 4.84
29 600395 盘江股份 50,006,465.91 4.82
30 000807 云铝股份 49,814,338.34 4.80
31 600061 国投安信 48,502,163.86 4.67
32 600369 西南证券 47,089,376.68 4.54
33 600565 迪马股份 45,969,755.49 4.43
34 000758 中色股份 45,926,334.31 4.42
35 600783 鲁信创投 45,692,209.47 4.40
36 600028 中国石化 45,672,403.00 4.40
37 600562 国睿科技 45,277,588.95 4.36
38 600754 锦江股份 45,237,432.84 4.36
39 600893 中航动力 44,076,625.29 4.25
40 002224 三力士 44,009,985.46 4.24
41 600501 航天晨光 43,015,811.46 4.14
42 601390 中国中铁 42,166,691.70 4.06
43 600547 山东黄金 40,656,182.83 3.92
44 601899 紫金矿业 40,628,075.81 3.91 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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45 600077 宋都股份 39,706,664.60 3.82
46 600362 江西铜业 39,526,214.28 3.81
47 002244 滨江集团 39,509,506.42 3.81
48 002736 国信证券 39,313,110.07 3.79
49 601628 中国人寿 37,601,427.51 3.62
50 600549 厦门钨业 35,870,269.50 3.45
51 601186 中国铁建 35,862,884.82 3.45
52 300159 新研股份 35,677,187.89 3.44
53 600151 航天机电 35,226,661.18 3.39
54 002413 雷科防务 34,737,391.00 3.35
55 601989 中国重工 34,221,774.00 3.30
56 002048 宁波华翔 33,920,104.10 3.27
57 002643 万润股份 33,892,296.57 3.26
58 600650 锦江投资 32,439,662.30 3.12
59 600115 东方航空 30,766,506.80 2.96
60 002135 东南网架 30,622,715.00 2.95
61 600104 上汽集团 30,527,107.85 2.94
62 601888 中国国旅 30,018,101.30 2.89
63 002285 世联行 29,773,986.75 2.87
64 600158 中体产业 29,497,461.95 2.84
65 600340 华夏幸福 29,465,994.11 2.84
66 300327 中颖电子 29,397,560.64 2.83
67 000728 国元证券 28,705,870.86 2.76
68 600000 浦发银行 28,514,028.20 2.75
69 600699 均胜电子 28,473,450.42 2.74
70 600030 中信证券 28,394,649.18 2.73
71 601169 北京银行 28,351,078.58 2.73
72 600705 中航资本 28,310,743.03 2.73
73 600663 陆家嘴 28,185,905.00 2.71
74 600820 隧道股份 27,677,057.70 2.67
75 601336 新华保险 27,625,400.60 2.66
76 601377 兴业证券 27,610,579.52 2.66
77 601600 中国铝业 27,494,879.78 2.65
78 601689 拓普集团 26,719,356.14 2.57
79 002241 歌尔股份 26,476,987.33 2.55
80 002730 电光科技 25,063,069.30 2.41 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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81 000959 首钢股份 25,035,218.90 2.41
82 000708 大冶特钢 24,836,807.28 2.39
83 002355 兴民智通 24,806,542.30 2.39
84 600855 航天长峰 24,802,789.00 2.39
85 300078 思创医惠 24,796,472.85 2.39
86 000933 *ST 神火 24,533,769.20 2.36
87 600018 上港集团 24,510,265.36 2.36
88 600737 中粮屯河 24,284,037.34 2.34
89 600372 中航电子 24,072,537.41 2.32
90 601939 建设银行 23,900,010.00 2.30
91 000166 申万宏源 23,592,543.06 2.27
92 601318 中国平安 23,511,214.61 2.26
93 000932 华菱钢铁 23,226,914.12 2.24
94 002162 悦心健康 22,835,562.02 2.20
95 000860 顺鑫农业 22,669,682.00 2.18
96 603766 隆鑫通用 22,498,163.00 2.17
97 600138 中青旅 22,323,603.09 2.15
98 600406 国电南瑞 22,161,685.35 2.13
99 600111 北方稀土 21,993,726.78 2.12
100 600648 外高桥 21,497,791.00 2.07
101 601668 中国建筑 21,184,345.11 2.04
102 601601 中国太保 21,157,399.82 2.04
103 002444 巨星科技 20,824,189.49 2.01
7.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金 资 产净值 2%或前 20 名的股票 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 104,730,371.36 10.09
2 600895 张江高科 101,211,465.37 9.75
3 600340 华夏幸福 92,182,207.37 8.88
4 600019 宝钢股份 88,591,691.05 8.53
5 000776 广发证券 80,958,441.97 7.80
6 601069 西部黄金 76,318,852.61 7.35
7 600109 国金证券 68,803,558.29 6.63
8 600685 中船防务 68,540,508.61 6.60 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 41 页 共 54 页
9 002673 西部证券 67,328,315.85 6.48
10 600005 武钢股份 65,598,347.25 6.32
11 600188 兖州煤业 64,944,001.85 6.26
12 601988 中国银行 64,841,843.42 6.25
13 601198 东兴证券 63,377,021.82 6.10
14 601628 中国人寿 61,039,869.70 5.88
15 600369 西南证券 59,847,046.31 5.76
16 601169 北京银行 59,596,704.79 5.74
17 600576 万家文化 59,308,610.71 5.71
18 601901 方正证券 58,934,131.51 5.68
19 600999 招商证券 58,099,703.07 5.60
20 600399 抚顺特钢 58,023,620.80 5.59
21 600118 中国卫星 57,973,738.93 5.58
22 000960 锡业股份 57,849,484.98 5.57
23 600783 鲁信创投 57,791,150.96 5.57
24 600718 东软集团 57,534,486.55 5.54
25 600158 中体产业 55,803,625.61 5.37
26 601398 工商银行 55,309,610.00 5.33
27 601336 新华保险 53,759,168.41 5.18
28 601788 光大证券 53,366,970.97 5.14
29 000983 西山煤电 53,254,568.44 5.13
30 600061 国投安信 52,353,556.95 5.04
31 000768 中航飞机 52,285,385.73 5.04
32 000807 云铝股份 51,364,742.12 4.95
33 601555 东吴证券 50,771,391.28 4.89
34 600958 东方证券 50,696,051.86 4.88
35 000060 中金岭南 50,432,490.95 4.86
36 600395 盘江股份 48,750,538.46 4.70
37 601377 兴业证券 48,273,664.64 4.65
38 600562 国睿科技 47,376,493.27 4.56
39 000758 中色股份 47,185,183.92 4.54
40 600028 中国石化 47,165,174.85 4.54
41 600015 华夏银行 46,144,959.08 4.44
42 600893 中航动力 45,837,250.65 4.41
43 002500 山西证券 44,175,407.17 4.25
44 600754 锦江股份 43,289,495.14 4.17
45 000587 金洲慈航 42,617,727.28 4.10
46 600501 航天晨光 42,308,031.20 4.07 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 42 页 共 54 页
47 300078 思创医惠 42,032,889.65 4.05
48 601390 中国中铁 41,028,373.68 3.95
49 600549 厦门钨业 40,605,810.20 3.91
50 002244 滨江集团 40,481,579.86 3.90
51 600497 驰宏锌锗 40,363,148.82 3.89
52 600077 宋都股份 40,184,816.52 3.87
53 002224 三力士 39,783,831.44 3.83
54 601899 紫金矿业 38,494,209.92 3.71
55 600565 迪马股份 38,285,562.25 3.69
56 600362 江西铜业 38,192,271.54 3.68
57 002413 雷科防务 37,977,643.56 3.66
58 600547 山东黄金 37,331,847.65 3.60
59 600151 航天机电 35,311,580.41 3.40
60 601166 兴业银行 34,783,349.90 3.35
61 300159 新研股份 34,740,300.66 3.35
62 601186 中国铁建 33,973,671.86 3.27
63 002285 世联行 32,293,801.47 3.11
64 600705 中航资本 30,462,267.93 2.93
65 600104 上汽集团 30,363,002.00 2.92
66 600115 东方航空 29,846,784.68 2.87
67 600650 锦江投资 29,736,813.49 2.86
68 601989 中国重工 28,926,405.75 2.79
69 600283 钱江水利 28,821,587.45 2.78
70 600000 浦发银行 27,737,751.41 2.67
71 601600 中国铝业 27,474,473.00 2.65
72 601818 光大银行 27,254,981.00 2.63
73 002241 歌尔股份 27,065,398.00 2.61
74 601888 中国国旅 27,033,069.01 2.60
75 600030 中信证券 26,879,398.00 2.59
76 002048 宁波华翔 26,651,926.80 2.57
77 600820 隧道股份 26,075,192.24 2.51
78 603019 中科曙光 25,621,846.00 2.47
79 600663 陆家嘴 25,370,292.58 2.44
80 000933 *ST 神火 25,205,998.75 2.43
81 600372 中航电子 25,064,814.24 2.41
82 000959 首钢股份 24,910,239.04 2.40
83 002135 东南网架 24,292,445.09 2.34
84 600737 中粮屯河 23,916,909.38 2.30 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 43 页 共 54 页
85 601318 中国平安 23,681,775.07 2.28
86 601939 建设银行 23,469,160.00 2.26
87 603993 洛阳钼业 23,377,131.72 2.25
88 603766 隆鑫通用 23,361,740.85 2.25
89 600111 北方稀土 23,197,236.93 2.23
90 002730 电光科技 22,891,646.68 2.20
91 000728 国元证券 22,883,391.22 2.20
92 600138 中青旅 22,454,844.02 2.16
93 300144 宋城演艺 22,320,415.91 2.15
94 002362 汉王科技 22,138,160.21 2.13
95 601668 中国建筑 21,632,144.60 2.08
96 000932 华菱钢铁 21,553,599.68 2.08
97 600406 国电南瑞 21,542,499.52 2.07
98 600855 航天长峰 21,397,029.79 2.06
99 600018 上港集团 21,015,239.17 2.02
100 601601 中国太保 20,954,818.50 2.02
101 600699 均胜电子 20,860,951.73 2.01
注：表中“ 卖出金额 ”按卖出 成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列， 不考虑相 关交易费 用。
7.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 5,596,878,187.43
卖出股票收 入（成交 ）总额 5,692,865,684.21
注： 表中 “买入 股票成本 ” 、 “卖出 股票收 入 ”均按 买卖成交金 额 （成交单 价乘以成 交数量） 填
列，不考虑 相关交易 费用。
7.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名 债券投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 债券。
7.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。
7.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
注：本基金 本报告期 末未持有 贵金属。
天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 44 页 共 54 页
7.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的前 五名权证投资 明细
注：本基金 本报告期 末未持有 权证。
7.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
7.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 股指期货 。
7.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末未 持有股指 期货。
7.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
7.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
注：本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
7.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末未 持有国债 期货。
7.12 投资 组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
7.12.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
7.12.3 期末 其他各项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,881,698.06
2 应收证券清 算款 14,208,394.03
3 应收股利 -
4 应收利息 35,263.55
5 应收申购款 73,546.30
6 其他应收款 - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,198,901.94
7.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
注：本基金 本报告期 末未持有 处于转股 期的可转 换债 券。
7.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公允
价值
占基金资产 净 值比
例（%）
流通受限情 况说明
1 600576 万家文化 34,441,950.80 4.98 重大事项
7.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，分项之 和与合计 项可能存 在尾 差。
§8 基 金 份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
62,473 22,148.33 116,496,481.86 8.42% 1,267,176,256.67 91.58%
8.2 期末 上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额
比例
1 太平人寿保 险有限公 司 82,483,915.31 5.96%
2 天治基金管 理有限公 司 31,904,644.10 2.31%
3 白庆荣 2,794,057.32 0.20%
4 陈瑞荣 2,631,700.00 0.19%
5 刘志斌 2,461,578.50 0.18%
6 王明瑞 2,226,022.00 0.16% 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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7 林少佳 2,224,125.25 0.16%
8 YAP QWEE BENG 2,095,543.00 0.15%
9 黄素芝 1,980,740.27 0.14%
10 徐恒 1,877,496.35 0.14%
8.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理人 所有从业 人员
持有本基金
68,850.46 0.00%
8.4 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
-
本基金基 金 经理 持有 本开放式 基金
0~10
§9 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（ 2006 年1 月20 日 ）基金份 额总 额
313,493,538.86
本报告期期 初基金份 额总额 1,140,052,093.81
本报告期基 金总申购 份额 1,307,770,241.75
减:本报告期 基金总赎 回份额 1,064,149,597.03
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-"填 列） -
本报告期期 末基金份 额总额 1,383,672,738.53
§10 重 大 事件 揭示
10.1 基金 份额持有人大 会决议
报告期 内， 无基金份 额持有人 大会决议 。
天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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10.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动
报告期内， 经天 治基金管 理有限公 司董事会 审议通过 ， 聘任吕文龙先 生担任公 司董事长 职务。
上述事项已 按有关规 定报中国 基金业协 会备案 ， 本基 金管理人 2016 年 6 月 21 日在 指定媒体 及公
司网站上刊 登了《天 治基金管 理有限公 司关于董 事长 变更的公告》 。
报告期内， 基金托管 人的专门 基金托管 部门未发 生重 大人事变动 。
10.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内， 无涉及本 基金管理 人、基金 财产、基 金托 管业务的诉 讼事项。
10.4 基金 投资策略的改 变
报告期内， 本基金的 投资策略 未发生改 变。
10.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内， 未改聘会 计师事务 所。
10.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
报告期内， 基金 管理人、 基 金托管人 的托管业 务部门 及其相关高 级管理人 员未受到 任何稽查
或处罚。
10.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江 证券 2 2,123,054,278.95 18.82% 1,950,231.58 18.69% -
国金 证券 1 1,261,142,073.00 11.18% 1,174,497.90 11.26% -
东北 证券 1 1,212,307,101.40 10.74% 1,104,776.38 10.59% -
齐鲁 证券 2 966,748,059.59 8.57% 900,330.23 8.63% -
民生 证券 1 883,655,426.54 7.83% 822,947.41 7.89% -
中投 证券 （ 原中
国建 银
1 656,088,877.70 5.81% 611,013.91 5.86% -
东方 证券 1 647,935,170.69 5.74% 590,463.33 5.66% - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
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光大 证券 2 600,511,929.24 5.32% 559,255.34 5.36% -
申银 万国 1 488,588,941.04 4.33% 455,022.02 4.36% -
招商 证券 1 416,134,239.62 3.69% 387,545.13 3.71% -
银河 证券 1 404,798,117.65 3.59% 376,989.21 3.61% -
安信 证券 1 373,959,124.70 3.31% 348,268.46 3.34% -
兴业 证券 1 318,483,591.21 2.82% 296,605.51 2.84% -
华创 证券 1 281,369,190.51 2.49% 256,411.69 2.46% -
广发 证券 1 205,086,947.32 1.82% 190,997.33 1.83% -
川财 证券 1 123,403,082.63 1.09% 114,925.19 1.10% -
海通 证券 1 108,854,889.28 0.96% 101,376.38 0.97% -
方正 证券 1 95,165,785.44 0.84% 86,724.44 0.83% -
东兴 证券 1 83,738,139.72 0.74% 76,310.70 0.73% -
国信 证券 1 31,894,902.82 0.28% 29,065.65 0.28% -
中金 公司 1 - - - - -
国 海 证券 1 - - - - -
中信 建投 2 - - - - -
爱建 证券 1 - - - - -
渤海 证券 1 - - - - -
湘财 证券 1 - - - - -
中原 证券 （退 ） 1 - - - - -
东吴 证券 1 - - - - -
华泰 联合 2 - - - - -
宏源 证券 1 - - - - -
长城 证券 2 - - - - -
国联 证券 1 - - - - -
国泰 君安 1 - - - - -
中银 国际 （退 ） 1 - - - - -
厦门 证券 （退 ） 1 - - - - -
华宝 证券 （退 ） 1 - - - - -
金元 证券 1 - - - - -
东海 证券 1 - - - - -
华泰 证券 1 - - - - -
中信 证券 2 - - - - -
新时 代证 券 （原
名远 东
1 - - - - -
注：1 、上述 佣金已扣 除中国证 券登记结 算有限 责任 公司收取的 由券商承 担的证券 结算风险 基金。
2、基金专用 交易单元 的选择标 准和程序 ： 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 49 页 共 54 页
（1 ）经营行 为规范， 近一年内 无重大违 规行为 ；
（2 ）公司财 务状况良 好；
（3 ）有良好 的内控制 度，在业 内有良好 的声誉 ；
（4 ） 有较强的 研究能 力， 能及时、 全面、 定 期提供质 量较高的宏 观、 行业、 公 司和证券 市场研 究
报告，并能 根据基金 投资的特 殊要求， 提供专门 的研 究报告；
（5 ）建立了 广泛的信 息网络， 能及时准 确地提 供信 息资讯服务 。
基金管理人根据以上标准 进行考察后，确 定证券公司 的交易单元作为本基金专 用交易单元，并 签
订交易单元 租用协议 。
3、 报告期内 本基金新 增东兴证 券、 东吴 证券和川 财证 券各 1 个交 易单元， 长 城证券2 个交易 单元。
退租湘财证 券 1 个交 易单元和 华泰证券2 个交易 单元 。
10.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债 券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长江 证券 - - - - - -
国金 证券 - - 560,000,000.00 73.68% - -
东北 证券 - - - - - -
齐鲁 证券 - - 200,000,000.00 26.32% - -
民生 证券 - - - - - -
中投 证券 （ 原中
国建 银
- - - - - -
东方 证券 - - - - - -
光大 证券 - - - - - -
申银 万国 - - - - - -
招商 证券 - - - - - -
银河 证券 - - - - - -
安信 证券 - - - - - -
兴业 证券 - - - - - -
华创 证券 - - - - - -
广发 证券 - - - - - -
川财 证券 - - - - - -
海通 证券 - - - - - - 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 50 页 共 54 页
方正 证券 - - - - - -
东兴 证券 - - - - - -
国信 证券 - - - - - -
中金 公司 - - - - - -
国海 证券 - - - - - -
中 信 建投 - - - - - -
爱建 证券 - - - - - -
渤海 证券 - - - - - -
湘财 证券 - - - - - -
中原 证券 （退） - - - - - -
东吴 证券 - - - - - -
华泰 联合 - - - - - -
宏源 证券 - - - - - -
长城 证券 - - - - - -
国联 证券 - - - - - -
国泰 君安 - - - - - -
中银 国际 （退） - - - - - -
厦门 证券 （退） - - - - - -
华宝 证券 （退） - - - - - -
金元 证券 - - - - - -
东海 证券 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
中信 证券 - - - - - -
新时 代证 券 （原
名远 东
- - - - - -
10.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
天治基金管 理有限公 司关于2016
年 1 月 4 日指数熔断调整旗 下基
金相关业务 办理时间 的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月4 日
2
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所 持万科 A 股票估 值方
法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月6 日 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 51 页 共 54 页
3
天治基金关于指 数熔断期间暂停
申购赎回业 务的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 1 月6 日
4
天治基金关于旗 下部分开放式基
金参加同花顺基 金费率优惠活动
的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月6 日
5
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所 持文化长 城、 梅泰 诺、
朗姿股份股 票估值方 法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月7 日
6
天治基金管 理有限公 司关于2016
年 1 月 7 日指数熔断调整旗 下基
金相关业务 办理时间 的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月7 日
7
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持明 家科技、光环新
网股票估值 方法的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月9 日
8
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持凯 撒旅游股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月12 日
9
天治核心成长混 合型证券投资基
金（LOF)2015 年第4 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 1 月22 日
10
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持吴 通控股、陆家嘴
股票估值方 法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 1 月30 日
11
天治基金管 理有 限公司关于基金
经理投资旗下基 金相关事宜的公
告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 2 月3 日
12
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持金 叶珠宝股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 2 月6 日
13 天治基金管理有 限公司关于调整 中 国 证 监 会 指 定 媒 2016 年 2 月24 日 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 52 页 共 54 页
旗下基金所持中 茵股份股票估值
方法的公告
体及网站
14
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持通 源石油股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 2 月25 日
15
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所 持中 南重工股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 3 月2 日
16
天治核心成长混 合型证券投资基
金（LOF ） 更新 的招募说 明书 （摘
要） （2016 年第 1 次 更新）
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 3 月4 日
17
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持姚 记扑克股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 3 月25 日
18
天治核心成长混 合型证券投资基
金（LOF)2015 年年度 报告摘要
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 3 月30 日
19
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持 电 光科技股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 4 月1 日
20
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持广 生堂股票估值方
法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 4 月8 日
21
天治核心成长混 合型证券投资基
金（LOF ）分 红公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 4 月14 日
22
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持万 家文化股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 4 月16 日
23
天治核心成长混 合型证券投资基
金（LOF)2016 年第1 季度报告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 4 月21 日 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 53 页 共 54 页
24
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持华 灿光电股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 4 月22 日
25
关于天治基金公 司淘宝店关闭申
购服务的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 5 月5 日
26
关于天治基金公 司网上交易支付
宝渠道关闭 基金支付 服务的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 5 月5 日
27
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持恒 锋工具股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 5 月6 日
28
天治基金管理有 限公 司关于调整
旗下基金所持康 耐特股票估值方
法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 5 月12 日
29
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持光 一科技股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 6 月3 日
30
天治基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持兴 民钢圈股票估值
方法的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 6 月4 日
31
天治基金管理有 限公司关于在陆
金所资管开通基 金定期定额投资
业务的公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 6 月8 日
32
天治基金管理有 限公司关于董事
长变更的公 告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站 2016 年 6 月21 日
33
天治基金管理有 限公司旗下部分
开放式基金继续 参加交通银行网
上银行、手机银 行基金申购费率
优惠活动的 公告
中 国 证 监 会 指 定 媒
体及网站
2016 年 6 月24 日
34 天治基金管理有 限公司关于调整 中 国 证 监 会 指 定 媒 2016 年 6 月29 日 天治 核心 成长 混合 （LOF ）2016 年 半年 度报 告
第 54 页 共 54 页
旗下基金所持苏 交科股票估值方
法的公告
体及网站
§11 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
-
§12 备 查 文件 目录
12.1 备查 文件目录
1. 中国证监 会批准天 治核心成 长混合型 证券投资 基金 募集的文件
2. 《天治核 心成长混 合型证券 投资基金 （LOF） 基金 合同》
3. 《天治核 心成长混 合型证券 投资基金 （LOF） 招募 说明书》
4. 《天治核 心成长混 合型证券 投资基金 （LOF） 托管 协议》
5. 基金管理 人业务资 格批件、 营业执照 和公司章 程
6. 报告期内 天治核心 成长混合 型证券投 资基金（LOF ）公告的各 项原稿
12.2 存放 地点
上海市复兴 西路 159 号
12.3 查阅 方式
1. 书面查询： 查阅时间 为每工 作日 8:30-11:30,13:00-17:00。 投资 者可在营 业时间免 费查阅，
也可按工本 费购买复 印件。
2. 网站查询 ：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
