汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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§1
重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 47 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 49
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 49
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 50
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 50
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 55
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 56
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 56
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 深证 300 交 易型 开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
基金主代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,548,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-24
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投 资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ，年跟踪误差不超
过2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数， 具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路 288 北京市西城区复兴门内大街 55汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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号 6 栋538 室 号
办公地址 上海市富城路 99 号震旦 国
际大楼 21 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,126,923.32
本期利润 -13,735,145.91
加权平均基金份额本期利润 -0.2411
本期加权平均净值利润率 -19.15%
本期基金份额净值增长率 -16.50%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 17,116,789.29
期末可供分配基金份额利润 0.2974
期末基金资产净值 74,665,780.29
期末基金份额净值 1.2974
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 29.74%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.48% 1.36% 2.41% 1.39% 0.07% -0.03%
过去三个月 0.15% 1.41% -0.43% 1.45% 0.58% -0.04%
过去六个月 -16.50% 2.25% -17.44% 2.32% 0.94% -0.07%
过去一年 -26.72% 2.64% -28.14% 2.66% 1.42% -0.02%
过去三年 59.11% 1.97% 58.18% 1.98% 0.93% -0.01%
自基金合同
生效日起至
今
29.74% 1.77% 22.56% 1.81% 7.18% -0.04%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2011 年9 月 16 日，至 本报告期末未满五年。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合 型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富 季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、 汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赖中 汇添富黄 2015 年1 月6 日 - 9 年 国籍： 中国， 学历： 北京大学汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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立 金及贵金
属基金
(LOF) 的
基金经
理、汇添
富恒生指
数分级
（QDII ）
基金、汇
添富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富香港优
势精选混
合基金的
基金经
理。
中国经济研究中心金融学硕
士， 相关业务资格： 证券投资
基金从业资格。 从业经历： 曾
任泰达宏利基金管理有限公
司风险管理分析师。2010 年8
月加入汇添富基金管理股份
有限公司， 历 任金融工程部分
析 师 、 基 金 经 理 助理。2012
年 11 月 1 日 至今任汇添富黄
金 及 贵 金 属 基 金(LOF) 的 基 金
经理， 2014 年 3 月6 日 至今任
汇添富恒生指数分级（QDII）
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 1
月 6 日至今任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理，2015 年 5 月 26 日 至今
任汇添富香港优势混合基 金
的基金经理。
过蓓
蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF、
汇添富中
证医药卫
生 ETF、
汇添富中
证能源
ETF 、 汇添
富中证金
融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF
联接基
金、汇添
富主要消
费 ETF 联
接基金的
基金经
理。
2015 年 8 月 18
日
- 5 年
国籍： 中国， 学历： 中国科学
技术大学金融工程博士研究
生， 相关业务资格： 证券投资
基金从业资格。 从业经历： 曾
任国泰基金管理有限公司金
融工程部助理分析师、 量 化投
资部基金经理助理。2015 年6
月加入汇添富基金管理股份
有限公司任基金经理助理，
2015 年8 月3 日至今任中证主
要消费 ETF 基金、 中证医 药卫
生 ETF 基金 、 中证能源 ETF 基
金、中证金融地产 ETF 基金、
汇添富中证主要消费ETF 联接
基 金 的 基 金 经 理 ，2015 年 8
月 18 日 至 今 任 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金
经理。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制 风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研 究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单 边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年沪深 300 指数下跌 15.47%， 全球主要股指先抑后扬出现企稳震荡行情。 全球经汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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济表现 依旧 不佳， 美国 宽松货 币政 策不断 延期 以解决 经济 增长乏 力和 结构性 失业 的问题 ， 大 选 落
定前年 内加 息概率 几无 ，在一 定程 度上缓 解了 中国资 本流 出的压 力。 同时， 货币 宽松到 负 利 率 阶
段，对 经济 增长的 边际 作用越 来越 弱，对 信用 货币体 系也 带来冲 击， 黄金、 大 宗 商品、 房 地 产 、
债券市场受益于宽松的货币环境和动荡的政治局势，成为 2016 年上半年 表现最好的投资品种。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票 投资
仓 位 在考 察期 内 始终 保持 在 95% ～100% 之间 ，基本 实 现了 有效 跟 踪业 绩比 较 基准 的投 资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 下跌-17.44% ，本基金在报告期内累计收益率为-16.50% ，收 益率超越
业 绩 比较 基准 0.94% 。收 益 率的 差异 因 素主 要来 源 于期 间成 份 股分 红、 日 常申 购赎 回 等因素。本
基 金 日均 跟踪 误 差 为 0.0535% ，这 一跟 踪 误差 水平 远 低于 合同 约 定上 限， 在 报告 期达 到了投资目
标。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年上半 年政策着力于稳增长， 货币环境较为宽松； 下半年货币政策继续主动放松的空间
不大， 而供 给侧改 革、 扩大总 需求 、国企 改革 将成为 着力 点，引 导货 币脱虚 向实 ，引导 经 济 去 产
能、去 杠杆 。A 股市场 趋势性 机会 仍需等 待， 但是结 构性 行情已 经向 业绩和 价值 投资转 换 ， 情 绪
面较为乐观。
作为被动投资的交易所上市指数型基金， 汇添富深证 300ETF 将严格遵守基金合同， 继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值 由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 13 页 共 56 页
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理 ，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金《 基金 合 同》 约定 ： 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ，本 基金 每 年收 益分 配次数最
多为 12 次， 每次收益分配比例依据 “ 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的 ”的原则
确定。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报告期内本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金的托管过程
中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损 害 基 金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内，汇添富深证 300 交易 型开放式指数证券投资基金的管理人 ——汇添富基金管理
股份有限公司在汇添富深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、
基金份 额 申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 汇添富深 证 300ETF 证 券 投
资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证 300 交易 型开放式指
数证券投资基金 2016 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 14 页 共 56 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资 产负债表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 718,194.56 1,840,816.97
结算备付金
4,702.35 1,863.04
存出保证金
456.09 4,589.96
交易性金融资产 6.4.7.2 74,294,107.75 85,294,696.35
其中：股票投资
74,285,407.75 85,281,096.35
基金投资
- -
债券投资
8,700.00 13,600.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 74,497.91
应收利息 6.4.7.5 139.34 373.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
75,017,600.09 87,216,838.11
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
54,733.32 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
30,769.44 37,285.08
应付托管费
6,153.87 7,457.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,738.85 15,556.04
应交税费
- -
应付利息
- - 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 249,424.32 225,000.00
负债合计
351,819.80 285,298.12
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 57,548,991.00 55,948,991.00
未分配利润 6.4.7.10 17,116,789.29 30,982,548.99
所有者权益合计
74,665,780.29 86,931,539.99
负债和所有者权益总计
75,017,600.09 87,216,838.11
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、报告截止 日 2016 年 06 月30 日， 基金份额净值 1.2974 元 ，基金份额总额 57,548,991.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-13,246,242.46 39,127,577.83
1. 利息收入
3,456.45 5,309.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,449.05 5,243.66
债券利息收入
7.40 65.46
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-4,663,261.58 51,384,192.62
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,132,253.41 50,942,760.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 1,516.71 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 467,475.12 441,432.54
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -8,608,222.59 -12,658,991.55
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 21,785.26 397,067.64
减 ： 二 、费用
488,903.45 610,913.57 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 178,676.56 252,651.12
2 ．托管费 6.4.10.2.2 35,735.29 50,530.21
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 19,985.28 53,508.70
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 254,506.32 254,223.54
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-13,735,145.91 38,516,664.26
注： 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
55,948,991.00 30,982,548.99 86,931,539.99
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -13,735,145.91 -13,735,145.91
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
1,600,000.00 -130,613.79 1,469,386.21
其中：1. 基 金申购款 11,200,000.00 2,462,767.31 13,662,767.31
2. 基金赎回 款 -9,600,000.00 -2,593,381.10 -12,193,381.10
四 、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
57,548,991.00 17,116,789.29 74,665,780.29
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 17 页 共 56 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
70,348,991.00 12,115,364.50 82,464,355.50
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 38,516,664.26 38,516,664.26
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-9,600,000.00 -3,826,874.17 -13,426,874.17
其中：1. 基 金申购款 187,200,000.00 141,665,738.75 328,865,738.75
2. 基金赎回 款 -196,800,000.00 -145,492,612.92 -342,292,612.92
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
60,748,991.00 46,805,154.59 107,554,145.59
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金 ( 以 下简称 “本基金”)，系 经中国证券监督管理委
员会（以下简称 “中国证监会”）证监许可[2011]886 号文 《关于核准汇添富深证 300 交易型 开
放式指 数证 券投资 基金 及其联 接基 金募集 的批 复》的 核准 ，由基 金管 理人汇 添富 基金管 理 有 限 公
司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 16 日正 式
生效， 首次设立募集规模为 521,548,991.00 份基金 份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定 。
本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为中国 证券 登记结 算 有 限 责
任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公 司。
本 基 金主 要投 资 于标 的指 数 成份 股、 备 选成 份股 。 在建 仓完 成 后， 本基 金 投资 于标 的指数成
份 股、 备选成 份股 的资产 比例 不低于 基金 资产净 值 的 90% ， 权证 、股指 期货 及其他 金融工 具 的 投
资比例 依照 法律法 规或 监管机 构的 规定执 行。 本基金 主要 采取完 全复 制法。 正常 情况下 ， 本 基 金
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 本基金业绩比较基准为： 深证 300汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 18 页 共 56 页
指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合 称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报 告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年06 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1
印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3 ‰调整 为 1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 19 页 共 56 页
6.4.6.2
营 业 税 、 增值 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证 券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企业 所 得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知 》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所 得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 20 页 共 56 页
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股 息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 718,194.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 718,194.56
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 87,619,632.01 74,285,407.75 -13,334,224.26
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 8,700.00 8,700.00 -
银行间市场 - - - 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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合计 8,700.00 8,700.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,628,332.01 74,294,107.75 -13,334,224.26
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期 存款利息 136.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 0.37
应收债券利息 2.19
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.18
合计 139.34
注： “其他” 为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 10,738.85 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 22 页 共 56 页
银行间市场应付交易费用 -
合计 10,738.85
6.4.7.8 其 他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 119,726.04
上市费 29,835.26
指数使用费 75,000.00
合计 249,424.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 55,948,991.00 55,948,991.00
本期申购 11,200,000.00 11,200,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -9,600,000.00 -9,600,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 57,548,991.00 57,548,991.00
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 39,585,357.08 -8,602,808.09 30,982,548.99
本期利润 -5,126,923.32 -8,608,222.59 -13,735,145.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
927,268.78 -1,057,882.57 -130,613.79
其中：基金申购款 7,433,599.58 -4,970,832.27 2,462,767.31
基金赎回款 -6,506,330.80 3,912,949.70 -2,593,381.10 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 23 页 共 56 页
本期已分配利润 - - -
本期末 35,385,702.54 -18,268,913.25 17,116,789.29
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 3,249.78
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 190.91
其他 8.36
合计 3,449.05
注： “其他” 为存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -1,738,845.53
股票投资收益 ——赎回差价收入 -3,393,407.88
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -5,132,253.41
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 6,034,465.07
减： 卖出股票成本总额 7,773,310.60
买卖股票差价收入 -1,738,845.53
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 12,193,381.10 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 24 页 共 56 页
减：现金支付赎回款总额 554,187.10
减：赎回股票成本总额 15,032,601.88
赎回差价收入 -3,393,407.88
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
15,124.01
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
13,600.00
减：应收利息总额 7.30
买卖债券差价收入 1,516.71
6.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收益
注：本基金本期末未投资资产支持证券。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
注：本基金本期未投资衍生工具。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 25 页 共 56 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 467,475.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 467,475.12
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -8,608,222.59
——股票投资 -8,608,222.59
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -8,608,222.59
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 21,785.26
合计 21,785.26
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
19,985.28
银行间市场交易费用
-
合计
19,985.28 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 26 页 共 56 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 49,726.04
银行划款费用 82.00
上市年费 29,835.26
指数使用费 150,000.00
合计 254,506.32
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业 （有限 合伙） 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
注：1 、经本 公司 2016 年第 二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 27 页 共 56 页
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 13,950,164.80 100.00% 38,048,537.34 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 15,124.01 100.00% - -
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购 交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券股份有限公司 12,712.83 100.00% 10,738.85 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 28 页 共 56 页
东方证券股份有限公司 33,669.31 100.00% 24,987.53 100.00%
注：上 述佣 金按市 场佣 金率计 算， 以扣除 由中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 证管费 、 经 手 费
和由券 商承 担的证 券结 算风险 基金 后的净 额列 示。该 类佣 金协议 的服 务范围 还包 括佣金 收 取 方 为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
178,676.56 252,651.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50％年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E×0.50 ％÷当年 天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划付指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
35,735.29 50,530.21
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天 数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 29 页 共 56 页
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
东方证券股份有
限公司
155,240.00 0.27% 1,034,716.00 1.85%
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
718,194.56 3,249.78 623,130.90 3,872.27
注： 除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间获 得的利息收入为人民币
190.91 元，2016 年6 月30 日结算备付 金余额为人民币 4,702.35 元。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非货 币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 30 页 共 56 页
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年 12
月 18
日
重大
资产
重组
停牌
24.43
2016
年7 月
4 日
21.99 163,798 2,587,060.88 4,001,585.14 -
000651
格力
电器
2016
年 2 月
22 日
重大
事项
停牌
19.22 - - 77,348 1,853,580.79 1,486,628.56 -
002065
东华
软件
2015
年 12
月 21
日
重大
事项
停牌
25.10
2016
年7 月
4 日
22.59 16,230 470,846.34 407,373.00 -
002465
海格
通信
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
12.44 - - 28,330 464,826.09 352,425.20 -
000728
国元
证券
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
16.72
2016
年 7 月
8 日
17.37
20,971 535,089.49 350,635.12 -
000718
苏宁
环球
2016
年 1 月
4 日
重大
事项
停牌
13.09
2016
年 7 月
18 日
11.78
19,811 228,343.47 259,325.99 -
002129
中环
股份
2016
年 4 月
25 日
重大
事项
停牌
8.29 - - 24,829 407,574.87 205,832.41 -
000415
渤海
金控
2016
年 2 月
1 日
重大
资产
重组
停牌
6.82
2016
年 8 月
11 日
7.50
30,106 279,081.59 205,322.92 -
002280
联络
互动
2016
年 4 月
25 日
重大
资产
重组
停牌
19.71 - - 10,200 237,117.95 201,042.00 -
000547
航天
发展
2016
年 4 月
重大
资产
15.36 - - 12,533 269,040.27 192,506.88 - 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 56 页
19 日 重组
停牌
000511
*ST
烯碳
2016
年 4 月
26 日
重大
事项
停牌
8.92 - - 19,722 210,844.50 175,920.24 -
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
停牌
27.47 - - 5,900 176,832.00 162,073.00 -
000629
*ST
钒钛
2016
年 5 月
26 日
重大
资产
重组
停牌
2.39 - - 65,740 261,268.20 157,118.60 -
002266
浙富
控股
2016
年 5 月
25 日
重大
事项
停牌
5.35 - - 25,719 234,835.58 137,596.65 -
002190
成飞
集成
2016
年 4 月
21 日
重大
事项
停牌
35.44
2016
年 7 月
12 日
38.98
3,183 144,250.85 112,805.52 -
002555
三七
互娱
2016
年 3 月
10 日
重大
资产
重组
停牌
18.10
2016
年 8 月
16 日
19.91
6,200 144,677.26 112,220.00 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
停牌
15.00 - - 7,428 124,535.23 111,420.00 -
300032
金龙
机电
2016
年 6 月
28 日
重大
事项
停牌
20.10
2016
年 7 月
7 日
19.80
5,300 147,819.95 106,530.00 -
000401
冀东
水泥
2016
年 4 月
6 日
重大
资产
重组
停牌
10.90
2016
年 7 月
14 日
11.32
8,990 115,569.17 97,991.00 -
002052
同洲
电子
2016
年 1 月
12 日
重大
事项
停牌
10.03 - - 9,423 135,148.68 94,512.69 -
300052
中青
宝
2016
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
停牌
22.03 - - 2,919 82,483.98 64,305.57 -
000693
ST 华
泽
2016
年 3 月
1 日
重大
事项
停牌
12.50 - - 4,421 79,098.18 55,262.50 - 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 56 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及 的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信 用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 8,700.00 -
未评级 - -
合计 8,700.00 -
汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 56 页
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易； 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列 示的 本基 金 于期 末持 有 的流 通受 限 证券 外， 本 期末 本基 金 的其 他资 产 均能及时变
现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一 般 不 超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的 监测和分析。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 718,194.56 - - - - - 718,194.56
结算备付金 4,702.35 - - - - - 4,702.35
存出保证金 456.09 - - - - - 456.09
交易性金融资产 - - 8,700.00 - - 74,285,407.75 74,294,107.75
应收利息 - - - - - 139.34 139.34
资产总计 723,353.00 - 8,700.00 - - 74,285,547.09 75,017,600.09
负债
应付证券清算款 - - - - - 54,733.32 54,733.32
应付管理人报酬 - - - - - 30,769.44 30,769.44
应付托管费 - - - - - 6,153.87 6,153.87
应付交易费用 - - - - - 10,738.85 10,738.85 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 34 页 共 56 页
其他负债 - - - - - 249,424.32 249,424.32
负债总计 - - - - - 351,819.80 351,819.80
利率敏感度缺口 723,353.00 - 8,700.00 - - 73,933,727.29 74,665,780.29
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,840,816.97 - - - - - 1,840,816.97
结算备付金 1,863.04 - - - - - 1,863.04
存出保证金 4,589.96 - - - - - 4,589.96
交易性金融资产 - - 13,600.00 - - 85,281,096.35 85,294,696.35
应收证券清算款 - - - - - 74,497.91 74,497.91
应收利息 - - - - - 373.88 373.88
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,847,269.97 - 13,600.00 - - 85,355,968.14 87,216,838.11
负债
应付管理人报酬 - - - - - 37,285.08 37,285.08
应付托管费 - - - - - 7,457.00 7,457.00
应付交易费用 - - - - - 15,556.04 15,556.04
其他负债 - - - - - 225,000.00 225,000.00
负债总计 - - - - - 285,298.12 285,298.12
利率敏感度缺口 1,847,269.97 - 13,600.00 - - 85,070,670.02 86,931,539.99
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 基金持有的可转债的市场风险在附注 6.4.13.4.3.2 中进 行披露； 除此之外， 本 基金本报告 期
末及上年度末计息资产仅包括银行存款、部分应收申购款、结算备付金及存出保证金，且均以活
期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无
重大影响， 因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/ 负 债的情况下， 利率变动对
基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的股票 和债 券，所 面临 的最大 市 场 价 格
风险由 所持 有的金 融工 具的公 允价 值决定 。本 基金通 过投 资组合 的分 散化降 低市 场价格 风 险 ， 并汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 35 页 共 56 页
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资 产- 股票投 资 74,285,407.75 99.49 85,281,096.35 98.10
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 8,700.00 0.01 13,600.00 0.02
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 74,294,107.75 99.50 85,294,696.35 98.12
注 ：本 基金投 资组 合中股 票投 资比例 范围 为不低 于基 金资产 净值 的 90% ； 权证 、股指期货 及 其 他
金融工 具的 投资比 例依 照法律 法规 或监管 机构 的规定 执行 。于资 产负 债表日 ，本 基金面 临 的 整 体
市场价格风险列示如上表所示。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔
系数密切相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
深证 300 指 数上涨 5% 3,695,537.62 4,326,034.56
深证 300 指 数下跌 5% -3,695,537.62 -4,326,034.56
注：本 基金 管理人 运用 资本 — 资产 定价模 型方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。上 表 为 市 场
价格风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 市场 组合的 价格 发生合 理 、 可 能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要 说明的其他重要事项。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 36 页 共 56 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 74,285,407.75 99.02
其中：股票 74,285,407.75 99.02
2 固定收益投资 8,700.00 0.01
其中：债券 8,700.00 0.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 722,896.91 0.96
7 其他各项资产 595.43 0.00
8 合计 75,017,600.09 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,050,830.50 1.41
B 采矿业 975,247.75 1.31
C 制造业 39,555,509.68 52.98
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,125,050.46 1.51
E 建筑业 1,055,005.97 1.41
F 批发和零售业 1,761,144.47 2.36
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
10,157,752.77 13.60
J 金融业 6,200,932.18 8.30
K 房地产业 6,812,513.41 9.12
L 租赁和商务服务业 1,432,775.11 1.92
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,188,103.51 1.59 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 37 页 共 56 页
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 383,732.21 0.51
R 文化、体育和娱乐业 2,266,024.23 3.03
S 综合 320,785.50 0.43
合计 74,285,407.75 99.49
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 163,798 4,001,585.14 5.36
2 000651 格力电器 77,348 1,486,628.56 1.99
3 000333 美的集团 56,907 1,349,834.04 1.81
4 000001 平安银行 137,921 1,199,912.70 1.61
5 000858 五 粮 液 30,868 1,004,136.04 1.34
6 000725 京东方Ａ 425,008 981,768.48 1.31
7 300104 乐视网 16,873 892,750.43 1.20
8 000776 广发证券 50,592 847,921.92 1.14
9 300059 东方财富 35,360 784,992.00 1.05
10 002450 康得新 43,189 738,531.90 0.99
11 002024 苏宁云商 66,025 717,031.50 0.96
12 002415 海康威视 33,174 711,914.04 0.95
13 002304 洋河股份 9,283 667,633.36 0.89
14 000783 长江证券 50,399 584,628.40 0.78
15 002673 西部证券 22,494 581,694.84 0.78
16 000166 申万宏源 68,723 577,960.43 0.77
17 000063 中兴通讯 39,183 561,884.22 0.75
18 002594 比亚迪 9,193 560,864.93 0.75
19 300017 网宿科技 8,256 554,803.20 0.74
20 002736 国信证券 30,575 527,418.75 0.71
21 002739 万达院线 6,400 511,360.00 0.68
22 000423 东阿阿胶 9,300 491,319.00 0.66
23 000625 长安汽车 35,881 490,493.27 0.66 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 56 页
24 002230 科大讯飞 14,790 485,851.50 0.65
25 000503 海虹控股 12,050 484,530.50 0.65
26 000538 云南白药 7,358 473,119.40 0.63
27 300024 机器人 18,584 471,847.76 0.63
28 001979 招商蛇口 32,510 463,267.50 0.62
29 002466 天齐锂业 10,700 456,783.00 0.61
30 000100 TCL 集团 137,015 450,779.35 0.60
31 002142 宁波银行 29,555 436,822.90 0.59
32 002202 金风科技 27,683 418,843.79 0.56
33 002241 歌尔股份 14,595 418,584.60 0.56
34 002065 东华软件 16,230 407,373.00 0.55
35 000768 中航飞机 19,720 388,286.80 0.52
36 000839 中信国安 18,084 385,370.04 0.52
37 002456 欧菲光 12,838 378,721.00 0.51
38 300070 碧水源 25,421 378,264.48 0.51
39 300027 华谊兄弟 26,954 364,957.16 0.49
40 000069 华侨城Ａ 55,881 357,638.40 0.48
41 000568 泸州老窖 11,822 351,113.40 0.47
42 000728 国元证券 20,971 350,635.12 0.47
43 002465 海格通信 28,330 352,425.20 0.47
44 002405 四维图新 13,894 341,792.40 0.46
45 000895 双汇发展 16,318 340,719.84 0.46
46 002236 大华股份 25,445 333,329.50 0.45
47 000157 中联重科 79,843 329,751.59 0.44
48 002008 大族激光 14,340 327,525.60 0.44
49 002500 山西证券 19,749 327,043.44 0.44
50 002340 格林美 37,156 325,858.12 0.44
51 002183 怡 亚 通 22,710 325,207.20 0.44
52 000917 电广传媒 19,673 325,194.69 0.44
53 000686 东北证券 24,904 321,510.64 0.43
54 000009 中国宝安 23,415 320,785.50 0.43
55 000559 万向钱潮 20,523 320,158.80 0.43
56 002252 上海莱士 8,474 319,300.32 0.43
57 300124 汇川技术 16,735 324,659.00 0.43
58 000338 潍柴动力 39,862 311,322.22 0.42
59 300168 万达信息 12,088 314,167.12 0.42
60 000623 吉林敖东 12,216 304,789.20 0.41
61 000793 华闻传媒 30,018 296,577.84 0.40
62 002385 大北农 36,037 290,458.22 0.39 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 56 页
63 002007 华兰生物 9,181 288,283.40 0.39
64 000876 新 希 望 34,606 287,921.92 0.39
65 002475 立讯精密 14,588 286,654.20 0.38
66 300408 三环集团 15,600 280,176.00 0.38
67 000540 中天城投 44,476 277,085.48 0.37
68 000750 国海证券 37,084 274,050.76 0.37
69 000630 铜陵有色 107,135 272,122.90 0.36
70 000826 启迪桑德 8,821 269,481.55 0.36
71 300003 乐普医疗 14,706 268,237.44 0.36
72 000413 东旭光电 31,165 267,707.35 0.36
73 000661 长春高新 2,495 266,166.60 0.36
74 300033 同花顺 3,332 271,391.40 0.36
75 300072 三聚环保 9,598 265,288.72 0.36
76 000718 苏宁环球 19,811 259,325.99 0.35
77 300315 掌趣科技 25,208 264,431.92 0.35
78 000963 华东医药 3,798 255,985.20 0.34
79 000060 中金岭南 24,332 253,782.76 0.34
80 002049 紫光国芯 5,761 253,195.95 0.34
81 002176 江特电机 16,000 246,400.00 0.33
82 300088 长信科技 16,374 243,481.38 0.33
83 002074 国轩高科 6,159 243,095.73 0.33
84 000977 浪潮信息 10,218 239,612.10 0.32
85 002030 达安基因 8,587 238,718.60 0.32
86 300253 卫宁健康 9,639 238,083.30 0.32
87 000748 长城信息 11,870 232,889.40 0.31
88 000887 中鼎股份 10,396 229,855.56 0.31
89 002081 金 螳 螂 22,822 228,676.44 0.31
90 000997 新 大 陆 11,410 228,656.40 0.31
91 300144 宋城演艺 9,387 233,830.17 0.31
92 002400 省广股份 16,167 228,439.71 0.31
93 000425 徐工机械 74,298 227,351.88 0.30
94 000402 金 融 街 23,280 226,281.60 0.30
95 002292 奥飞娱乐 7,524 225,343.80 0.30
96 000988 华工科技 11,146 223,477.30 0.30
97 000792 盐湖股份 10,476 221,043.60 0.30
98 000970 中科三环 15,205 220,624.55 0.30
99 002439 启明星辰 8,720 225,237.60 0.30
100 300431 暴风集团 3,100 224,750.00 0.30
101 000983 西山煤电 26,670 217,360.50 0.29 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 40 页 共 56 页
102 300058 蓝色光标 22,248 216,028.08 0.29
103 002179 中航光电 4,968 215,213.76 0.29
104 002038 双鹭药业 7,128 215,123.04 0.29
105 000998 隆平高科 11,248 213,487.04 0.29
106 000050 深天马Ａ 10,203 212,936.61 0.29
107 300383 光环新网 5,800 219,820.00 0.29
108 002426 胜利精密 21,996 216,660.60 0.29
109 002085 万丰奥威 12,500 214,875.00 0.29
110 300498 温氏股份 5,920 214,422.40 0.29
111 300015 爱尔眼科 5,837 213,225.61 0.29
112 002273 水晶光电 7,566 211,772.34 0.28
113 000709 河钢股份 76,300 211,351.00 0.28
114 002129 中环股份 24,829 205,832.41 0.28
115 002460 赣锋锂业 6,200 207,390.00 0.28
116 000415 渤海金控 30,106 205,322.92 0.27
117 000738 中航动控 7,648 201,907.20 0.27
118 000656 金科股份 52,113 199,071.66 0.27
119 000046 泛海控股 19,618 198,337.98 0.27
120 002280 联络互动 10,200 201,042.00 0.27
121 300077 国民技术 9,976 197,524.80 0.26
122 002701 奥瑞金 22,272 196,661.76 0.26
123 002152 广电运通 11,907 195,751.08 0.26
124 000039 中集集团 13,772 195,149.24 0.26
125 000581 威孚高科 9,577 193,072.32 0.26
126 300002 神州泰岳 18,094 192,520.16 0.26
127 000547 航天发展 12,533 192,506.88 0.26
128 002299 圣农发展 7,299 189,044.10 0.25
129 000078 海王生物 25,442 189,034.06 0.25
130 300251 光线传媒 15,906 183,873.36 0.25
131 002310 东方园林 7,658 183,179.36 0.25
132 300418 昆仑万维 6,600 186,582.00 0.25
133 002276 万马股份 9,300 184,233.00 0.25
134 300079 数码视讯 21,382 183,243.74 0.25
135 002004 华邦健康 19,988 182,490.44 0.24
136 002422 科伦药业 11,716 180,543.56 0.24
137 002001 新 和 成 8,508 179,774.04 0.24
138 002311 海大集团 11,294 178,106.38 0.24
139 000511 *ST 烯碳 19,722 175,920.24 0.24
140 002573 清新环境 10,799 182,719.08 0.24 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 41 页 共 56 页
141 002470 金正大 22,684 182,606.20 0.24
142 300133 华策影视 11,710 182,324.70 0.24
143 002075 沙钢股份 12,600 180,432.00 0.24
144 002312 三泰控股 9,503 180,081.85 0.24
145 002168 深圳惠程 12,416 174,817.28 0.23
146 002191 劲嘉股份 15,039 174,302.01 0.23
147 000031 中粮地产 18,306 172,625.58 0.23
148 000712 锦龙股份 8,253 171,332.28 0.23
149 000778 新兴铸管 36,886 171,151.04 0.23
150 000671 阳 光 城 28,805 171,101.70 0.23
151 300146 汤臣倍健 12,588 170,441.52 0.23
152 000598 兴蓉环境 32,093 169,451.04 0.23
153 000400 许继电气 10,972 169,407.68 0.23
154 300055 万邦达 9,579 174,433.59 0.23
155 300244 迪安诊断 5,170 170,506.60 0.23
156 002491 通鼎互联 9,900 168,894.00 0.23
157 002223 鱼跃医疗 5,284 167,608.48 0.22
158 000758 中色股份 21,616 167,524.00 0.22
159 000697 炼石有色 7,291 166,599.35 0.22
160 000729 燕京啤酒 21,876 166,038.84 0.22
161 000930 中粮生化 15,100 165,798.00 0.22
162 000410 沈阳机床 9,839 165,098.42 0.22
163 002294 信立泰 6,002 163,254.40 0.22
164 002353 杰瑞股份 8,411 162,164.08 0.22
165 002153 石基信息 6,138 161,920.44 0.22
166 300170 汉得信息 10,918 165,735.24 0.22
167 300166 东方国信 5,900 162,073.00 0.22
168 300367 东方网力 6,500 161,395.00 0.22
169 000999 华润三九 6,612 160,142.64 0.21
170 000012 南
玻Ａ 13,888 159,156.48 0.21
171 002104 恒宝股份 9,635 158,399.40 0.21
172 002477 雏鹰农牧 26,452 157,918.44 0.21
173 002018 华信国际 16,600 157,700.00 0.21
174 000629 *ST 钒钛 65,740 157,118.60 0.21
175 000901 航天科技 3,902 156,665.30 0.21
176 000800 一汽轿车 14,217 154,680.96 0.21
177 000566 海南海药 14,176 154,660.16 0.21
178 000883 湖北能源 33,243 153,915.09 0.21
179 000979 中弘股份 55,944 153,286.56 0.21 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 42 页 共 56 页
180 300267 尔康制药 11,200 160,384.00 0.21
181 300274 阳光电源 6,572 160,356.80 0.21
182 002138 顺络电子 8,700 157,731.00 0.21
183 002657 中科金财 2,832 155,590.08 0.21
184 002343 慈文传媒 3,200 155,200.00 0.21
185 300001 特锐德 7,100 153,999.00 0.21
186 000061 农 产 品 12,570 152,851.20 0.20
187 002308 威创股份 9,300 152,799.00 0.20
188 002092 中泰化学 18,033 152,559.18 0.20
189 000938 紫光股份 2,500 152,200.00 0.20
190 002224 三 力 士 6,500 150,475.00 0.20
191 000690 宝新能源 22,173 150,332.94 0.20
192 002022 科华生物 7,038 149,979.78 0.20
193 002467 二六三 9,545 147,088.45 0.20
194 000627 天茂集团 19,016 146,993.68 0.20
195 000028 国药一致 2,255 146,800.50 0.20
196 000878 云南铜业 14,323 145,808.14 0.20
197 002410 广联达 10,653 152,337.90 0.20
198 300115 长盈精密 7,386 152,151.60 0.20
199 300273 和佳股份 7,858 150,480.70 0.20
200 002185 华天科技 11,323 144,141.79 0.19
201 000021 深科技 13,078 143,988.78 0.19
202 000960 锡业股份 12,425 143,633.00 0.19
203 000066 长城电脑 11,200 142,800.00 0.19
204 000829 天音控股 10,544 140,762.40 0.19
205 000516 国际医学 23,892 139,768.20 0.19
206 002161 远 望 谷 9,366 139,459.74 0.19
207 002146 荣盛发展 20,605 138,465.60 0.19
208 300014 亿纬锂能 3,300 142,527.00 0.19
209 300216 千山药机 4,500 142,335.00 0.19
210 002714 牧原股份 2,800 141,484.00 0.19
211 300199 翰宇药业 6,900 140,415.00 0.19
212 300291 华录百纳 5,900 138,827.00 0.19
213 002266 浙富控股 25,719 137,596.65 0.18
214 001696 宗申动力 12,593 137,515.56 0.18
215 002428 云南锗业 7,840 134,691.20 0.18
216 000592 平潭发展 19,834 134,474.52 0.18
217 002051 中工国际 6,824 134,228.08 0.18
218 002250 联化科技 9,187 131,557.84 0.18 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 43 页 共 56 页
219 002073 软控股份 10,844 130,670.20 0.18
220 002489 浙江永强 17,300 137,016.00 0.18
221 300010 立思辰 6,500 136,370.00 0.18
222 002368 太极股份 3,820 135,724.60 0.18
223 002055 得润电子 4,400 134,728.00 0.18
224 002474 榕基软件 7,095 134,095.50 0.18
225 002501 利源精制 12,396 133,876.80 0.18
226 300085 银之杰 4,420 132,158.00 0.18
227 002665 首航节能 16,740 132,078.60 0.18
228 002375 亚厦股份 11,527 130,255.10 0.17
229 000786 北新建材 14,344 130,243.52 0.17
230 000543 皖能电力 18,163 129,683.82 0.17
231 000667 美好集团 36,146 129,041.22 0.17
232 002424 贵州百灵 7,461 128,329.20 0.17
233 000027 深圳能源 19,769 126,126.22 0.17
234 000973 佛塑科技 11,900 124,236.00 0.17
235 300026 红日药业 7,512 130,633.68 0.17
236 300043 互动娱乐 9,151 129,669.67 0.17
237 002284 亚太股份 6,600 125,994.00 0.17
238 300134 大富科技 4,131 123,764.76 0.17
239 002013 中航机电 9,076 122,344.48 0.16
240 000687 华讯方舟 6,169 122,146.20 0.16
241 000825 太钢不锈 38,565 121,865.40 0.16
242 002195 二三四五 9,912 121,818.48 0.16
243 000777 中核科技 5,143 121,169.08 0.16
244 002063 远光软件 7,820 120,819.00 0.16
245 000006 深振业Ａ 16,334 120,381.58 0.16
246 002002 鸿达兴业 6,393 120,188.40 0.16
247 002522 浙江众成 6,500 121,875.00 0.16
248 002268 卫 士 通 3,300 117,942.00 0.16
249 002642 荣之联 4,428 116,500.68 0.16
250 002570 贝因美 9,035 115,557.65 0.15
251 002261 拓维信息 8,200 113,406.00 0.15
252 002190 成飞集成 3,183 112,805.52 0.15
253 000816 智慧农业 18,997 112,272.27 0.15
254 000156 华数传媒 6,040 112,042.00 0.15
255 000975 银泰资源 7,428 111,420.00 0.15
256 002431 棕榈股份 9,642 110,883.00 0.15
257 000851 高鸿股份 8,549 110,196.61 0.15 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 44 页 共 56 页
258 000939 凯迪生态 12,301 110,093.95 0.15
259 002130 沃尔核材 6,800 109,344.00 0.15
260 300147 香雪制药 7,693 113,317.89 0.15
261 002437 誉衡药业 12,998 113,082.60 0.15
262 002285 世联行 14,458 112,627.82 0.15
263 002555 三七互娱 6,200 112,220.00 0.15
264 300182 捷成股份 6,485 110,958.35 0.15
265 000875 吉电股份 19,700 110,517.00 0.15
266 002440 闰土股份 7,418 110,157.30 0.15
267 002390 信邦制药 11,900 109,956.00 0.15
268 300433 蓝思科技 3,900 109,668.00 0.15
269 002396 星网锐捷 5,346 105,316.20 0.14
270 002399 海普瑞 5,951 103,904.46 0.14
271 000558 莱茵体育 6,200 102,548.00 0.14
272 002019 亿帆鑫富 6,600 101,508.00 0.14
273 300032 金龙机电 5,300 106,530.00 0.14
274 300212 易华录 3,553 105,772.81 0.14
275 002095 生 意 宝 1,819 101,845.81 0.14
276 300496 中科创达 1,500 101,580.00 0.14
277 002625 龙生股份 2,300 101,154.00 0.14
278 000937 冀中能源 18,790 99,962.80 0.13
279 002011 盾安环境 8,852 99,850.56 0.13
280 000685 中山公用 9,563 99,263.94 0.13
281 000158 常山股份 7,100 98,619.00 0.13
282 000401 冀东水泥 8,990 97,991.00 0.13
283 002052 同洲电子 9,423 94,512.69 0.13
284 000961 中南建设 16,640 93,350.40 0.13
285 300257 开山股份 6,075 100,359.00 0.13
286 300202 聚龙股份 4,124 99,842.04 0.13
287 300226 上海钢联 1,978 99,691.20 0.13
288 002681 奋达科技 5,654 95,439.52 0.13
289 002563 森马服饰 8,800 95,304.00 0.13
290 002429 兆驰股份 11,247 94,249.86 0.13
291 000898 鞍钢股份 23,754 90,977.82 0.12
292 000732 泰禾集团 4,500 87,480.00 0.12
293 000681 视觉中国 3,680 87,032.00 0.12
294 000062 深圳华强 3,131 84,537.00 0.11
295 000861 海印股份 17,100 84,474.00 0.11
296 002344 海宁皮城 8,352 81,432.00 0.11 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 45 页 共 56 页
297 002498 汉缆股份 18,600 80,724.00 0.11
298 300188 美亚柏科 3,000 79,920.00 0.11
299 300333 兆日科技 3,300 78,540.00 0.11
300 000539 粤电力Ａ 15,073 75,666.46 0.10
301 002568 百润股份 3,300 72,600.00 0.10
302 002010 传化股份 3,300 65,307.00 0.09
303 300052 中青宝 2,919 64,305.57 0.09
304 002416 爱施德 3,100 61,566.00 0.08
305 000693 ST 华泽 4,421 55,262.50 0.07
306 002027 分众传媒 3,300 54,483.00 0.07
7.3.2 期末积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002739 万达院线 322,280.47 0.37
2 300408 三环集团 279,743.00 0.32
3 002176 江特电机 247,665.00 0.28
4 300431 暴风集团 224,790.00 0.26
5 300383 光环新网 219,482.00 0.25
6 002018 华信国际 218,194.00 0.25
7 002426 胜利精密 213,271.16 0.25
8 002085 万丰奥威 212,710.00 0.24
9 002460 赣锋锂业 207,018.00 0.24
10 300418 昆仑万维 188,276.00 0.22
11 002075 沙钢股份 178,878.00 0.21
12 300367 东方网力 162,913.00 0.19
13 000066 长城电脑 161,162.00 0.19
14 000748 长城信息 157,115.00 0.18
15 002343 慈文传媒 156,608.00 0.18
16 002308 威创股份 153,401.00 0.18 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 46 页 共 56 页
17 002224 三 力 士 151,428.00 0.17
18 300014 亿纬锂能 143,589.00 0.17
19 002714 牧原股份 142,082.00 0.16
20 300010 立思辰 136,348.00 0.16
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002219
恒康医疗 214,116.05 0.25
2 002155
湖南黄金 169,088.90 0.19
3 000402
金 融 街 160,593.00 0.18
4 000831
*ST 五稀 150,200.78 0.17
5 002050
三花股份 138,789.10 0.16
6 002048
宁波华翔 133,138.60 0.15
7 002151
北斗星通 118,424.66 0.14
8 000616
海航投资 115,983.29 0.13
9 000061
农 产 品 114,018.00 0.13
10 000751
锌业股份 112,320.00 0.13
11 002318
久立特材 112,085.25 0.13
12 000541
佛山照明 111,552.40 0.13
13 002106
莱宝高科 109,423.44 0.13
14 002024
苏宁云商 109,194.96 0.13
15 000783
长江证券 108,438.00 0.12
16 002005
德豪润达 106,054.45 0.12
17 002603
以岭药业 105,990.86 0.12
18 000572
海马汽车 105,392.36 0.12
19 000897
津滨发展 93,079.05 0.11
20 300005
探路者 93,010.10 0.11
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用 。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,915,699.73
卖出股票收入（成交）总额 6,034,465.07
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 47 页 共 56 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,700.00 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,700.00 0.01
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 127003 海印转债 87 8,700.00 0.01
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基 金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 48 页 共 56 页
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金投资前十名证券中的广发证券（000776）于 2015 年 9 月 12 日公 告收到《中国证券监
督 管 理委 员会 行 政处 罚事 先 告知 书 》 （ 处 罚字[2015]71 号 ） 。 中 国证 券监 督 管理 委员 会拟对广发
证券涉 嫌未 按规定 审查 、了解 客户 真实身 份违 法违规 案做 出行政 处罚 。我司 经过 研究评 估 ， 认 为
此事件 对广 发证券 经营 业绩未 产生 重大的 实质 影响， 对其 投资价 值未 产生实 质 影 响。本 基 金 持 有
该股经过合理的投资决策授权审批，符合指数基金投资管理规定。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 456.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 139.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 595.43 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 49 页 共 56 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 4,001,585.14 5.36 重大资产重组停牌
2 000651 格力电器 1,486,628.56 1.99 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,218 47,248.76 41,751,573.00 72.55% 15,797,418.00 27.45%
8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行- 汇添富深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金
40,614,142.00 70.57%
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行- 汇添富深证 300
交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国工商银行股份有限公司- 汇添富
深证 300 交 易型开放式指数证
40,614,142.00 70.57% 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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2 北京无限立通通讯技术有限责任公
司
708,499.00 1.23%
3 苗桂玲 700,000.00 1.22%
4 王仰东 682,500.00 1.19%
5 杨卓兴 489,903.00 0.85%
6 沈东来 404,814.00 0.70%
7 凌蔚盈 390,000.00 0.68%
8 彭志红 330,000.00 0.57%
9 梁国钊 300,012.00 0.52%
10 沈松 280,000.00 0.49%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万 份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 55,948,991.00
本报告期基金总申购份额 11,200,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 9,600,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 57,548,991.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生 任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安 保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、 基金 管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理， 同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 52 页 共 56 页
16、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 报 告 期 内 ， 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 ， 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙) 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责 令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 13,950,164.80 100.00% 12,712.83 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - - 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 53 页 共 56 页
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 15,124.01 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - - 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
第 54 页 共 56 页
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中国建银投资 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责 组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况 由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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2、此 40 个交 易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富上证综合指数证券投资基金、
中证医 药卫 生交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富可 转换债 券债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
医药保 健股 票 型证 券投 资基金 、汇 添富中 证主 要消费 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中 证 金 融
地产交易型开放式指数证券投资基金 、 中证能源交易型开放式指数证券投资基金、 汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇添 富安鑫 智 选 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 中证精 准医 疗主题 指数 型发起 式证 券投资 基金 （LOF） 、 汇 添 富
盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金共 用。本 基 金 本 报
告期内新增 2 家证券公司 的 2 个交易 单元： 中信证券 （深交所交易单元） 、 长城证券 （深交所交易
单元） 。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金 2015 年年度资 产净值
的公告
管理人网站 2016 年 1 月4 日
2 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 4 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站 2016 年 1 月4 日
3 汇添富基金管理股份有限公司关
于调整指数熔断机制下的基金申
购与赎回开放时间的公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 上 交所,
深交所
2016 年 1 月4 日
4 汇添富基金管理股份有限公司关
于指数熔断期间旗下场内基金申
购赎回业务安排的提示性公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站, 深 交所
2016 年 1 月6 日
5 汇添富基金管理股份有限公司关
于 2016 年1 月 7 日指数 熔断后调
整旗下部分基金申购与赎回开放
时间的公告
管理人网站 2016 年 1 月7 日
6 汇添富基金管理股份有限公司关
于人员在子公司兼职情况变更的
公告
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 3 月16 日
7 汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告 （副总
经理）
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
理人网站
2016 年 4 月2 日
8 深证300 交易 型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书摘要 （2016
中国证券报, 上海证
券报, 证券时 报, 管
2016 年 4 月29 日 汇添富深证 300ETF2016 年半年度报告
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年第 1 号） 理人网站
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求 的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
