申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
2016 年半年度报告（摘要）
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 申 万 菱 信基 金 管 理 有限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 工 商银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 九 日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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重 要提 示及 目 录
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ，并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 17 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金简称 申万菱信量化小盘股票(LOF)
场内简称 申万量化
基金主代码 163110
交易代码 163110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 515,854,229.62 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 8 月 1 日
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金采用数量化的投资方法精选个股， 严格按照纪律执行， 力争获 取长期稳定
的超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金坚持数量化的投资策略， 专注于小盘股的投资。 基 金管理人基于对国内股
票市场的大量实证研究， 专门开发了适合小盘股投资的数量化投资模型 （简称“ 量
化小盘投资模型” ） ， 作 为本基金投资的核心。 本基金的股票选择行为， 都是基于
该投资模型而定。 这种完全基于模型的数量化投资方法能够更加客观、 公正而理
性的去分析和筛选股票， 并且不受外部分析师的影响， 极 大的减少了投资者情绪
的影响，从而能够保持投资策略的一致性与有效性。
业绩比较基准 90%× 中证 500 指数收益 率＋10%× 银 行同业存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金是一只量化股票型基金， 属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资品
种， 其风险收益特征从长期平均来看高于混合型基金、 债 券型基金与货币市场基
金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 洪渊
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
2.4 信 息 披露方 式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金 半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
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中国工商银行股份有限公司
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主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -3,041,633.25
本期利润 -10,717,308.06
加权平均基金份额本期利润 -0.0256
本期基金份额净值增长率 -6.83%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 1.2272
期末基金资产净值 1,223,650,768.21
期末基金份额净值 2.372
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/ 申
购或交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.45% 1.11% 2.69% 1.39% 0.76% -0.28%
过去三个月 2.73% 1.24% -0.38% 1.49% 3.11% -0.25%
过去六个月 -6.83% 2.14% -17.51% 2.30% 10.68% -0.16%
过去一年 -2.47% 2.69% -27.87% 2.62% 25.40% 0.07%
过去三年 177.42% 1.95% 80.70% 1.92% 96.72% 0.03%
自基金合同
生效起至今
137.19% 1.73% 35.21% 1.73% 101.98% 0.00%
注：本基金的业绩基准指数=90%× 中证 500 指数 收 益 率 ＋10%× 银 行 同 业 存 款 收 益 率 （ 税 后 ） 。
其中：中证 500 指数作为 衡量股票投资部分的业绩基准，银行同业存款收益率作为衡量非股票投资
部分的业绩基准。 本基 金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000 ；
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%benchmark(t)= 90%*( 中证 500 指数(t)/ 中证 500 成分指数(t-1)-1)+10%* 银 行同业存款利率 （税
后）/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 30 日）
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管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 ， 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地在中国上海， 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中， 申万宏源证券有限 公
司持有 67% 的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。
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公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 24 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 379 亿 元，客户数超过 571 万 户。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
金昉毅
本基金
基金经
理
2015-05-21 - 5 年
金昉毅先生， 博士研究生。2008 年 起开始工
作 ， 曾 任 职 于 中 央 财 经 大 学 中 国 金 融 发 展 研
究院，2011 年 1 月加入申万菱信基金管理有
限 公 司 ， 历 任 高 级 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 ，
申万菱信沪深 300 价值 指数证券投资基金基
金经理，现任申万菱信沪深 300 指 数增强型
证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 量 化 小 盘 股 票 型 证
券投资基金(LOF) 基金经 理。
注：1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 配 套 法 规的 规 定 ， 严
格 遵 守 基 金合 同 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 基
础上为持有人谋求最大利益。
本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 ， 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ；本 基 金 资 产与
本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ； 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规
行为。 在基金资产的管理运作中， 无任何损害基金持有人利益的行为， 并通过稳健经营、 规范运作 、
规避 风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ， 本公 司 制 定 了《 公 平 交 易制 度 》 ， 通 过
组 织 结 构 的设 置 、 工 作制 度 、 流 程和 技 术 手 段全 面 落 实 公平 交 易 原 则在 具 体 业 务（ 包 括 研 究分 析 、
投 资 决 策 、交 易 执 行 等） 环 节 中 的实 现 ， 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 ， 确保 各 投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ； 同 时 ，通 过 对 投 资交 易 行申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在 投 资 和 研究 方 面 ， 本公 司 投 资 和研 究 部 门 不断 完 善 研 究方 法 和 投 资决 策 流 程 ，提 高 投 资 决策
的科学性和客观性，确保各投 资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
在 交 易 执 行方 面 ， 本 公司 的 投 资 管理 职 能 和 交易 执 行 职 能相 隔 离 ， 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公
平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ，本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行
情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 风 险管 理 总 部 通过 对 不 同 组合 之 间 同 向交 易 的 价 差率 的 假 设 检验 、 价
格 占 优 的 次数 百 分 比 统计 、 价 差 交易 模 拟 贡 献与 组 合 收 益率 差 异 的 比较 等 方 法 对本 报 告 期 以及 连 续
四 个 季 度 期间 内 、 不 同时 间 窗 口 下公 司 管 理 的不 同 投 资 组合 同 向 交 易的 交 易 价 差进 行 了 分 析； 对 于
场 外 交 易 ，还 特 别 对 比了 组 合 之 间发 生 的 同 向交 易 的 市 场公 允 价 格 和交 易 对 手 ，判 断 交 易 是否 公 平
且是否涉及利益输送。
本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 ， 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 ， 公平
对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本公司制定了 《异常交易监控报告制度》 ， 明确定 义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不
公 平 交 易 和利 益 输 送 的异 常 交 易 类型 ， 并 规 定且 落 实 了 异常 交 易 的 日常 监 控 、 识别 以 及 事 后的 分 析
流程。
本 报 告 期 内， 本 公 司 所有 投 资 组 合参 与 的 交 易所 公 开 竞 价同 日 反 向 交易 成 交 较 少的 单 边 交 易量
超过该证券当日成交量的 5% 的情况 有四次。 其中， 本基金与本公司其他投资组合参与的交易所公开
竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有一次。 投资组合经理
因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年， 市场没有延续 2015 年四季度的反弹而选择向下探底， 然后上证指数在 2900 点
附近震荡，最终沪深 300 指数在 2016 年上半年下 跌达 15.47% 。从市场结构来看，2016 年上半年中
证 500 指数 下跌达 19.61% ，跌幅超过沪深 300 指 数，中小市值的股票总体表现弱于大盘蓝筹股。
本 基 金 采 用的 量 化 模 型仍 然 秉 持 小盘 价 值 的 主要 选 股 逻 辑， 除 此 以 外在 模 型 中 更加 兼 顾 了 行业
的分散配置， 从结果来看比较符合 2016 年上半年 的行情特征。 本基金以半年-6.83% 的收益率取得了
超越基准指数的收益。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
2016 年上半 年中证 500 指数期间表现为-19.61% ，基金业绩基准表现为-17.51% ，申万 菱信量化
小盘基金净值期间表现 为-6.83% ， 领先业绩基准 10.68% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2016 年 下半年，我国经济运行在 2016 年一 季度地产销售良好的带动下将继续企稳，但向
上 动 能 受 制于 经 济 转 型与 改 革 落 地的 进 度 ， 总体 仍 将 是 缓慢 而 有 序 的探 底 过 程 。货 币 政 策 尽管 有 放
松 空 间 ， 但由 于 向 实 体经 济 传 导 的过 程 仍 不 通畅 ， 因 此 效果 并 不 一 定好 ； 财 政 政策 仍 将 是 主要 的 政
策 工 具 。 总体 而 言 ， 蓝筹 股 相 对 于新 兴 成 长 股更 具 备 估 值的 吸 引 力 ，但 是 在 市 场整 体 增 长 乏力 的 情
况 下 能 够 带来 成 长 的 行业 与 公 司 又将 是 资 本 市场 不 得 不 追逐 的 热 点 。本 基 金 将 继续 保 持 小 盘价 值 的
风格，致力投资于估值有吸引力并且市值空间发展大的股票。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 ， 上 述 各方
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的，
即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所
的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的 适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报
告。
本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会， 负 责 根 据法 规 要 求 ，尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策，
审 议 批 准 估值 程 序 ， 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 ， 以
保护基金份额持有人的利益。
资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 ， 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理， 分 管 基 金运 营 的 副 总经
理 ， 投 资 总监 ， 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ，副 总 经
理（代总经理）来肖贤先生，直接分管基金运营（代为履职） 、基金投 资，拥有 11 年基金行业高级
管理人员经验； 基金运营总部总监李濮君女士， 拥有 15 年 的基金会计经验； 监察稽核总部总监牛锐
女士， 拥有近 12 年的证 券基金行业合规管理经验； 投资总监 （代） 、 投资 管理总部总监张少华先生，
拥有 13 年的 基金行业研究、 投资和风险管理相关经验； 固定收益总部总监陈国辉先生， 拥有 9 年固
定收益研究、 投资和风险管理相关经验； 风险管理总部总监王瑾怡女士， 拥有近 11 年的基金行 业风
险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值； 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债
券进行估值。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 的托管 过程中， 严
格 遵 守 《 证券 投 资 基 金法 》 及 其 他法 律 法 规 和基 金 合 同 的有 关 规 定 ，不 存 在 任 何损 害 基 金 份额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本报告期内， 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 的 管理人—— 申万菱信基金管理有限
公司在申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 的投资 运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购
赎 回 价 格 计算 、 基 金 费用 开 支 等 问题 上 ， 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 ， 在 各重 要 方
面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
未进行利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 量化 小 盘 股 票型 证 券 投 资基
金(LOF)2016 年 半年 度报 告 中财 务指 标 、净 值表 现 、利 润分 配 情况 、财 务 会计 报告 、 投资 组合 报 告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2016 年 6 月 30 日 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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单位：人民币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 177,437,165.85 58,206,992.53
结算备付金 4,972,616.87 782,915.83
存出保证金 510,214.37 165,338.30
交易性金融资产 1,059,582,943.13 506,016,363.77
其中：股票投资 1,059,582,943.13 506,016,363.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 36,198.25 13,127.12
应收股利 - -
应收申购款 1,288,147.39 130,816,445.62
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,243,827,285.86 696,001,183.17
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 64,126,974.28
应付赎回款 16,077,552.91 1,878,141.42
应付管理人报酬 1,518,746.28 457,347.66
应付托管费 253,124.38 76,224.61
应付销售服务费 - -
应付交易费用 2,094,730.59 711,541.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 232,363.49 279,736.73
负债合计 20,176,517.65 67,529,966.13
所 有 者 权益： - -
实收基金 515,854,229.62 246,864,331.77 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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未分配利润 707,796,538.59 381,606,885.27
所 有 者 权益合 计 1,223,650,768.21 628,471,217.04
负 债 和 所有者 权 益 总计 1,243,827,285.86 696,001,183.17
注： 报告截止 日 2016 年 06 年 30 日， 申 万菱信量化小盘股票型证券投资基金份额净值 2.372 元，
基金份额总额 515,854,229.62 份。
6.2 利润表
会计主体： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 3,168,680.79 68,646,988.89
1. 利息收入 551,959.24 66,757.95
其中：存款利息收入 551,840.96 66,757.95
债券利息收入 118.28 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 9,705,045.32 73,708,889.09
其中：股票投资收益 -2,127,025.55 72,506,980.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 285,846.22 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,546,224.65 1,201,909.07
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） -7,675,674.81 -5,402,920.13
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 587,351.04 274,261.98
减 ： 二 、费用 13,885,988.85 2,508,664.68
1 ．管理人报 酬 6,958,571.13 1,063,109.86
2 ．托管费 1,159,761.89 177,185.02
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 5,603,691.41 1,109,428.29
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 163,964.42 158,941.51
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ） -10,717,308.06 66,138,324.21
减：所得税费用 - - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列） -10,717,308.06 66,138,324.21
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 246,864,331.77 381,606,885.27 628,471,217.04
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -10,717,308.06 -10,717,308.06
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
268,989,897.85 336,906,961.38 605,896,859.23
其中：1. 基金 申购款 478,969,038.79 598,969,563.46 1,077,938,602.25
2. 基金赎回款 -209,979,140.94 -262,062,602.08 -472,041,743.02
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 515,854,229.62 707,796,538.59 1,223,650,768.21
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 120,209,384.74 42,987,282.58 163,196,667.32
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- 66,138,324.21 66,138,324.21
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
-36,369,807.00 10,904,683.35 -25,465,123.65
其中：1. 基金 申购款 108,244,574.24 133,280,854.56 241,525,428.80
2. 基金赎回款 -144,614,381.24 -122,376,171.21 -266,990,552.45
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 83,839,577.74 120,030,290.14 203,869,867.88
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：来肖贤，会计机构负责人：李濮君
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本 基 金”) 经中国证券监督管理委员会申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监基金字[2011]525 号文件 核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中
华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 和本 基 金 基 金合 同 负 责 公开 募 集 。 本基 金 为 契 约型 开 放 式 ，存 续 期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 512,877,725.48 元，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 247 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 本
基金基金合同于 2011 年 6 月 16 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 512,987,683.05 份
基金份额， 其中认购资金利息折合 109,957.57 份 基金份额。 本基金的基金管理人为申万菱信基金管
理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深交所深证上[2011]225 号文审核同 意，本基金 63,363,855 份 基金份额于 2011 年 8 月 1 日在
深 交 所 挂 牌交 易 。 未 上市 交 易 的 基金 份 额 托 管在 场 外 ， 基金 份 额 持 有人 可 通 过 跨系 统 转 托 管业 务 将
其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 本基 金 基 金 合同 的 有 关 规定 ， 本 基 金投 资 于 流 动性
良好的金融工具， 包括 国内依法发行上市的股票( 包括中小板、 创业板 及其他经中国证监会核准上市
的股票) 、 债券、 权证、 资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具， 但须符合中国
证监会的相关规定。 本基金各类资产投资比例为： 股票资产占基金资产的比例 85%-95% ， 其 中， 投
资于本基金界定的小盘股占股票资产的比例不低于 90% ， 权 证市值占基金资产净值 的比例不超过 3% ；
债券、 现金以及其他中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-15% ， 其中 ，
现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证
500 指数收 益率× 90% ＋ 银行同业存款收益率( 税后)× 10% 。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2016 年 8 月 29 日 批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用 指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
本 基 金 基 金合 同 和 中 国证 监 会 允 许的 如 财 务 报表 附 注 6.4.4 所 列 示 的基 金 行 业 实务 操 作 的 有关 规 定
编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日止 期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、 完整地反映了本基金 2016 年 06 月 30 日的 财务状况以及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》 、 财税[2012]85 号文 《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取 得的股票股 息红利收入 、企业债券利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金
派发股息红利、 债券利息时代扣代缴个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基金从公开发行和转让
市场取得的上市 公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的 ，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税，暂不
征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联 方关 系
6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。
6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构
申万宏源证券有限公司 （以下简称“ 申万宏源” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易
6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.8.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
申万宏源 759,797,590.70 19.48% 179,494,330.31 24.75%
注：由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表上年度可比区间中申万
宏源的交易情况包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的交易量以及申万宏源 2015 年 1 月 16
日至 2015 年 6 月 30 日的 交易量。
6.4.8.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 703,279.63 19.60% 352,672.20 16.84%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 159,078.11 24.47% 93,328.38 19.79%
注：1 、 上述佣 金 按 市 场佣 金 率 计 算， 以 扣 除 由中 国 证 券 登记 结 算 有 限责 任 公 司 收取 的 证 管 费 、
经 手 费 和 适用 期 间 内 由券 商 承 担 的证 券 结 算 风险 基 金 后 的净 额 列 示 。权 证 交 易 不计 佣 金 。 2 、 该类
佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 3、由
于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表上年度可比区间中申万宏源的佣金
包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月
30 日的佣金 。
6.4.8.2 关联方 报 酬
6.4.8.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 6,958,571.13 1,063,109.86
其中：支付销售机构的客户维护费 1,265,894.64 382,953.20
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 计提， 逐 日累计至每月月底， 按
月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.5%/ 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,159,761.89 177,185.02
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的 年费 率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/ 当年天数。
6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 177,437,165.85 496,982.06 35,527,847.76 60,784.84
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期及上年度可比期间内，本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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6.4.9 期末 （2016 年 6 月 30 日） 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新股 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 -
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 新股 12.98 12.98 9,423.00 122,310.54 122,310.54 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新股 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 -
注：基金可使用以基金名义开 设 的 股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式 进 行 新 股/ 新债申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/ 新债， 根 据基金与上市公司所签订申购协议的规定，
在新股/ 新债上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/ 新债，
从新股/ 新债获配日至新股/ 新债上市日之间不能自由转让。
6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600139 西部资源 2016-04-11 重大事项 12.31 2016-08-15 12.99 704,146.00 6,620,350.29 8,668,037.26 -
000498 山东路桥 2016-06-20 重大事项 5.76 2016-07-04 6.11 878,501.00 5,142,159.81 5,060,165.76 -
000553 沙隆达Ａ 2015-08-05 重大事项 10.68 - - 111,400.00 1,251,292.35 1,189,752.00 -
000936 华西股份 2016-05-24 重大事项 8.22 2016-07-13 9.04 1,448,318.00 12,007,012.60 11,905,173.96 -
002101 广东鸿图 2016-05-03 重大事项 21.62 - - 455,753.00 8,416,728.70 9,853,379.86 -
002713 东易日盛 2016-06-29 重大事项 29.03 2016-07-20 31.93 798.00 21,226.15 23,165.94 -
注： 本基金截至 2016 年 06 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止 ，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，
无相关抵押债券。
6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其
他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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(b) 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的
输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入
值) 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
1,022,057,351.25 元，属于 第二层级的余额为 37,525,591.88 元， 无属于第三层级的余额。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对 于 持 有 的重 大 事 项 停牌 股 票 ， 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 级于 停 牌 期 间从 第 一 层 级转
入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 1,059,582,943.13 85.19
其中：股票 1,059,582,943.13 85.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 182,409,782.72 14.67
7 其他各项资产 1,834,560.01 0.15
8 合计 1,243,827,285.86 100.00
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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A 农、林、牧、渔业 15,826,626.72 1.29
B 采矿业 15,233,705.35 1.24
C 制造业 476,737,264.81 38.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 90,975,189.64 7.43
E 建筑业 29,021,843.38 2.37
F 批发和零售业 99,235,715.20 8.11
G 交通运输、仓储和邮政业 113,956,469.49 9.31
H 住宿和餐饮业 26,868.38 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,901.86 0.01
J 金融业 47,867,233.22 3.91
K 房地产业 159,408,329.01 13.03
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 6,149,975.52 0.50
N 水利、环境和公共设施管理业 4,978,929.96 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 61,890.59 0.01
S 综合 - -
合计 1,059,582,943.13 86.59
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 000679 大连友谊 1,057,297.00 13,015,326.07 1.06
2 603128 华贸物流 1,288,127.00 12,636,525.87 1.03
3 600651 飞乐音响 983,994.00 12,457,364.04 1.02
4 000910 大亚科技 806,008.00 12,452,823.60 1.02
5 601003 柳钢股份 3,141,860.00 12,253,254.00 1.00
6 600782 新钢股份 2,288,415.00 12,197,251.95 1.00
7 000936 华西股份 1,448,318.00 11,905,173.96 0.97
8 600075 新疆天业 1,030,785.00 11,864,335.35 0.97
9 002088 鲁阳节能 760,187.00 11,828,509.72 0.97
10 002271 东方雨虹 681,762.00 11,746,759.26 0.96
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于申万菱信基金管理有限公
司网站的半年度报告正文。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
第 20 页共 26 页
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例 （％）
1 600693 东百集团 19,864,408.78 3.16
2 000936 华西股份 19,845,769.88 3.16
3 000822 山东海化 19,715,223.06 3.14
4 002133 广宇集团 18,673,353.24 2.97
5 002648 卫星石化 18,301,628.48 2.91
6 600883 博闻科技 17,900,406.84 2.85
7 000910 大亚科技 17,491,181.10 2.78
8 600987 航民股份 17,467,493.82 2.78
9 600657 信达地产 17,021,867.40 2.71
10 000900 现代投资 16,698,823.45 2.66
11 600743 华远地产 16,245,550.54 2.58
12 600068 葛洲坝 16,184,855.35 2.58
13 000830 鲁西化工 15,920,256.56 2.53
14 600352 浙江龙盛 15,845,541.64 2.52
15 002372 伟星新材 15,836,936.57 2.52
16 600869 智慧能源 15,739,504.08 2.50
17 000540 中天城投 15,690,609.59 2.50
18 600858 银座股份 15,413,601.42 2.45
19 002440 闰土股份 14,927,989.60 2.38
20 600026 中海发展 14,796,768.60 2.35
21 601199 江南水务 14,546,001.91 2.31
22 002321 华英农业 14,455,293.16 2.30
23 000811 烟台冰轮 14,409,654.24 2.29
24 000952 广济药业 14,084,613.25 2.24
25 000043 中航地产 13,811,411.55 2.20
26 600350 山东高速 13,742,790.28 2.19
27 600240 华业资本 13,715,832.00 2.18
28 600211 西藏药业 13,709,729.07 2.18
29 002146 荣盛发展 13,708,022.32 2.18
30 600816 安信信托 13,572,061.08 2.16
31 002083 孚日股份 13,529,703.69 2.15
32 600325 华发股份 13,491,446.43 2.15
33 000708 大冶特钢 13,465,717.93 2.14
34 300234 开尔新材 13,454,006.54 2.14
35 600595 中孚实业 13,442,783.03 2.14
36 000732 泰禾集团 13,312,365.90 2.12
37 002538 司尔特 13,268,482.60 2.11
38 601012 隆基股份 13,168,730.54 2.10 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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39 600658 电子城 13,105,835.18 2.09
40 002398 建研集团 13,097,243.25 2.08
41 600863 内蒙华电 13,081,972.00 2.08
42 002662 京威股份 13,057,569.11 2.08
43 600561 江西长运 12,974,896.10 2.06
44 002032 苏 泊 尔 12,969,782.22 2.06
45 000939 凯迪生态 12,866,976.80 2.05
46 600015 华夏银行 12,834,870.67 2.04
47 000600 建投能源 12,729,002.65 2.03
48 600337 美克家居 12,678,128.21 2.02
49 603001 奥康国际 12,676,596.26 2.02
50 601588 北辰实业 12,608,881.00 2.01
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例 （％）
1 601199 江南水务 20,852,823.14 3.32
2 600869 智慧能源 17,683,216.32 2.81
3 002032 苏 泊 尔 17,280,914.17 2.75
4 300258 精锻科技 14,609,483.99 2.32
5 000957 中通客车 13,639,574.36 2.17
6 300342 天银机电 13,331,825.38 2.12
7 600132 重庆啤酒 13,153,493.37 2.09
8 600742 一汽富维 13,104,642.85 2.09
9 300144 宋城演艺 12,989,539.89 2.07
10 600426 华鲁恒升 12,986,484.42 2.07
11 002543 万和电气 12,848,792.71 2.04
12 000916 华北高速 12,775,390.48 2.03
13 300204 舒泰神 12,656,812.99 2.01
14 600790 轻纺城 12,624,761.32 2.01
15 600479 千金药业 12,411,563.09 1.97
16 300012 华测检测 12,382,413.05 1.97
17 600681 百川能源 12,347,980.02 1.96
18 600185 格力地产 12,284,234.74 1.95
19 601588 北辰实业 12,238,669.62 1.95
20 600863 内蒙华电 11,950,533.65 1.90
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,232,911,312.76
卖出股票的收入（成交）总额 1,669,542,033.04
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
第 22 页共 26 页
交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 510,214.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,198.25
5 应收申购款 1,288,147.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,834,560.01
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000936 华西股份 11,905,173.96 0.97 重大事项
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29,002 17,786.85 308,844,509.66 59.87% 207,009,719.96 40.13%
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈翠芳 487,629.00 5.91% 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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2 黎文亮 323,603.00 3.92%
3 吴家驹 288,076.00 3.49%
4 孙玉侠 254,039.00 3.08%
5 葛晓涛 214,163.00 2.60%
6 杨锐赏 200,022.00 2.43%
7 吴祥宝 192,051.00 2.33%
8 陈董颖 175,000.00 2.12%
9 郑重 147,000.00 1.78%
10 杨静洪 140,911.00 1.71%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 70,198.35 0.01%
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基 金投资和研究
部门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
9
开 放式 基金 份 额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 246,864,331.77
本报告期 基金总申购份额 478,969,038.79
减： 本报告期基金总赎回份额 209,979,140.94
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 515,854,229.62
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为
川上丰先生。
2 、本报告期 内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。
3 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
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更为徐志斌先生。
4 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士
变更为葛菲斐女士。
5 、本报告期 内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。
6 、报告期内 本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
10.5 报 告期内 改 聘 会计师 事 务 所情 况
报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 负责 基 金 审 计事 务 ， 未 发生
改聘会计师事务所事宜。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内， 上 海 证 监局 对 我 司 进行 了 常 规 全面 现 场 检 查， 就 公 司 内部 控 制 提 出了 相 应 改 进意
见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于 2016 年 8 月 22 日之前予以改正，并对相关责任人
采 取 出 具 警示 函 措 施 的决 定 。 对 此我 司 高 度 重视 ， 成 立 了整 改 工 作 小组 ， 全 面 梳理 内 控 制 度， 针 对
性 的 制 定 和实 施 了 整 改方 案 ， 排 除业 务 中 存 在的 风 险 隐 患， 进 一 步 提升 了 公 司 内部 控 制 和 风险 管 理
能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申万宏源 3 759,797,590.70 19.48% 703,279.63 19.60% -
国金证券 2 597,099,525.06 15.31% 552,306.21 15.39% -
海通证券 2 560,836,280.13 14.38% 511,091.20 14.24% -
华创证券 1 386,075,001.11 9.90% 359,552.89 10.02% -
广州证券 1 260,873,567.66 6.69% 237,734.94 6.63% -
华信证券 1 259,819,324.36 6.66% 236,773.85 6.60% -
中信证券 1 193,901,186.89 4.97% 176,701.97 4.92% -
中金公司 1 186,793,624.19 4.79% 170,225.69 4.74% -
平安证券 1 183,755,069.87 4.71% 167,456.31 4.67% - 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)2016 年半年 度报告 （摘要）
第 26 页共 26 页
方正证券 1 141,510,770.32 3.63% 131,788.80 3.67% -
长江证券 1 138,878,541.44 3.56% 129,337.15 3.60% -
中信建投 1 103,296,035.01 2.65% 96,200.68 2.68% -
广发证券 1 57,069,152.67 1.46% 52,007.31 1.45% -
中银国际 1 52,289,095.09 1.34% 47,650.82 1.33% 新增
华泰证券 1 17,663,937.78 0.45% 16,097.39 0.45% -
国信证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
红塔证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - 新增
中投证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1 、经营 行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公 司财务状况
良好；3 、有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有 较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5 、建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司
二 〇 一 六年八 月 二 十九日
