汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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汇添 富收 益快 钱货 币市 场基 金2016 年 半年
度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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1.2
目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 债券回购 融资情况 .................................................................................................................... 35
7.3 基金投资 组合平均剩余期限 .................................................................................................... 35
7.4 报告期内 投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 36
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按摊 余成本占基金资产净值比例大小排序的 前十名债券投资明细 ............................ 36
7.7 “影子定 价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 37
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.9 投资组合 报告附注 .................................................................................................................... 37
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 38 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 偏离度 绝对值超过 0.5% 的情况 ............................................................................................. 44
10.9 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 汇添富收益快钱货币市场基金
基金简称 汇添富快钱货币
场内简称 添富快钱
基金主代码 159005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,595,283.00 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 添富快钱 A 添富快钱 B
下属分级基金的交易代码： 159005 159006
报告期末下属分级基金的份额 总额 970,532.00 份 1,624,751.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足安全性、 流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金， 是证券投资基金中的低风险品种。 本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288 号6
栋 538 室
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 上海市富城路99 号震旦国际
大楼 21 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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邮政编码 200120 100140
法定代表人 李文 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 和 《 证
券时报》
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度 报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼
汇添富基金管理股份有限公司
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金收 益分配为按日 现金分红。
基金级别 添富快钱 A 添富快钱 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 1,662,043.11 2,856,915.55
本期利润 1,662,043.11 2,856,915.55
本期净值收益率 1.1258% 1.2471%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 97,053,200.00 162,475,100.00
期末基金份额净值 100 100
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
累计净值收益率 4.4930% 4.8800% 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
添富快钱 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1720% 0.0018% 0.0287% 0.0000% 0.1433% 0.0018%
过去三个月 0.5201% 0.0012% 0.0870% 0.0000% 0.4331% 0.0012%
过去六个月 1.1258% 0.0032% 0.1740% 0.0000% 0.9518% 0.0032%
过去一年 2.2729% 0.0027% 0.3508% 0.0000% 1.9221% 0.0027%
自基金合同
生效日起至
今
4.4930% 0.0090% 0.5333% 0.0000% 3.9597% 0.0090%
添富快钱 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1921% 0.0018% 0.0287% 0.0000% 0.1634% 0.0018%
过去三个月 0.5803% 0.0012% 0.0870% 0.0000% 0.4933% 0.0012%
过去六个月 1.2471% 0.0032% 0.1740% 0.0000% 1.0731% 0.0032%
过去一年 2.5208% 0.0027% 0.3508% 0.0000% 2.1700% 0.0027%
自基金合同
生效日起至
今
4.8800% 0.0090% 0.5333% 0.0000% 4.3467% 0.0090%
注：1 、本基 金收益分配为按日现金分红。
2 、本基金的 《基金合同》生效日为 2014 年12 月23 日，至本 报告期末未满三年。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：本基金的《基金合同》生效日为 2014 年 12 月23 日， 截至本报告期末，基金成立未满三年；
本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2014 年12 月 23 日） 起 6 个 月， 建仓结束时各项资产
配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、 汇 添富上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资 基金 、汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金 、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陆文磊 汇添富 2014 年 12 月 23 - 14 年 国籍： 中国。 学历： 华 东师汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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增强收
益债券
基金、 汇
添富季
季红定
期开放
债券基
金、 汇添
富互利
分级债
券基金、
汇添富
收益快
钱货币
基金的
基金经
理， 固定
收益投
资总监。
日 范大学金融学博士。 相关业
务资格： 基金从业资格。 从
业经历： 曾任上海申银万国
证券研究所有限公司高级
分析师。 2007 年 8 月加入 汇
添富基金管理股份有限公
司， 现任总 经理助理、 固定
收 益 投 资 总 监 。2008 年 3
月6 日至今任汇添富增强收
益债券基金的基金经理，
2009 年 1 月 21 日至 2011
年 6 月 21 日 任汇添富货币
基金的基金经理，2011 年 1
月26 日至2013 年2 月7 日
任汇添富保本混合基金的
基金经理，2012 年 7 月 26
日至今任汇添富季季红定
期开放债券基金的基金经
理，2013 年 11 月 6 日至今
任汇添富互利分级债券基
金的基金经理，2013 年 12
月 13 日至 2015 年 3 月 31
日任汇添富全额宝货币基
金 的 基 金 经 理 ，2014 年 1
月 21 日至 2015 年 3 月 31
日任汇添富收益快线货币
基 金 的 基 金 经 理 ，2014 年
12 月 23 日至 今任汇添富收
益快钱货币基金的基金经
理。
徐寅喆
汇添富
和聚宝
货币基
金、 汇添
富全额
宝货币
基金、 汇
添富收
益快钱
货币基
金、 汇添
富收益
快线货
币基金、
汇添富
2014 年 12 月 23
日
- 8 年
国籍： 中国。 学历： 复 旦大
学法学学士。 六年证券从业
经验。 曾任长江养老保险股
份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月 加入汇添富基
金管理股份有限公司任债
券交易员、 固定收益基金经
理助理。2014 年 8 月 27 日
至今任汇添富收益快线货
币市场基金、汇添富理财 7
天债券型证券投资基金的
基金经理；2014 年 11 月26
日至今任汇添富和聚宝货
币 市 场 基 金 经 理 ；2014 年
12 月 23 日至 今任汇添富收汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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理财 7
天债券
基金的
基金经
理。
益快钱货币基金基金经理；
2016 年6 月7 日至今任汇添
富全额宝货币基金的基金
经理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期 ”为基金合同生效日， 其 “离职日期 ”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期” 和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告 期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年， 全球金融市场持续动荡， 全球经济复苏前景仍不明朗。 国内市场方面， 经济
运行相对平稳， 包括 CPI 、PPI、 固定 资产投资和信贷数据在内各类经济指标有所回暖， 实体经济
短 期筑 底反 弹。包 括新 开工旺 季、 房地产 投资 回升、 信贷 走高及 大宗 反弹等 ，带 动了国 内 经 济 小
周期企 稳。 货币政 策方 面，虽 受到 银行考 核、 季末时 点因 素等短 暂冲 击，整 体上 宽松格 局 不 改 ，
央行 MLF 和PSL 各种操作 工具常态化，及时补充流动性市场流动性相对充沛。
操 作 上， 本基 金 采取 相对 灵 活的 投资 策 略， 持续 增 加债 券以 及 同业 存单 的 配置 ，并 根据资金
面配置短期到期的流动性资产以提供大量流动性应对月末影响， 并通过 积极的杠杆操作提高收益，
在控制组合风险的同时为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年，本基金 A 级净值收益 率为 1.1258% ，B 级净值 收益率为 2.5208% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半年， 供给侧改革和去产能背景下， 我们判断经济基本面继续维持弱势， 天气 、
大宗商品上涨等因素使 CPI 有上行压 力。短期来看，货币政策会受到来自物价、一线城市房地产
价格、 金融 市场杠 杆率 水平等 因素 的制约 ，难 以出现 大幅 放松， 货币 政策方 面， 预计央 行 将 维 持
现有的常态化操作思路， 继续完善利率走廊管理， 充分运用 MLF 、PSL 等公开市场操作工具对冲短
期流动性趋紧。
我 们 将严 格排 查 组合 信用 风 险， 继续 发 挥组 合流 动 性 较 好的 传 统优 势， 对 组合 资产 进行积极
调整， 力争 在控制 风险 的前提 下为 投资者 创造 持续稳 定的 收益。 在做 好流动 性管 理的同 时 ， 择 机
把握中高等级短期融资券以及同业存单的交易型机会，提高组合收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人 同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报 告 期内 ，公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进 行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 《基金 合同 》约定 ： “每 日分配 、每 日支付 ” ，本 基金根 据每 日基金 收益 情况， 以 每 百
份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配。
本基金期初应付收益为 27,047.49 元 ， 本基金 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日期间 累计
分配收益 4,518,958.66 元 ， 其中人民币 4,480,449.88 元以现金 分红方式支付给投资者， 其余 人
民币 38,508.78 元为期末 应付收益。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 收益 快钱 货 币市 场基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵守《证
券投资基金法》 、 《货币市 场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 汇 添富 收益 快 钱货 币市 场 基金 的管 理 人 —— 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公司在汇
添富收益快钱货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年 化收益率、基金利润分配、
基金费 用开 支等问 题上 ，严格 遵循 《证券 投资 基金法》 、 《 货币市 场基 金信息 披露 特别规 定》 等 有
关法律法规。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 市 场 基 金
2016 年半年 度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 170,024,757.87 86,119,745.72
结算备付金
- 27,182,600.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 69,980,759.67 89,985,830.74
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
69,980,759.67 89,985,830.74
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 19,000,148.50 -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 992,747.38 1,743,453.98
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
259,998,413.42 205,031,630.44
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
58,887.49 50,305.38
应付托管费
23,555.02 20,122.14
应付销售服务费
33,574.98 25,854.13
应付交易费用 6.4.7.7 2,410.75 3,601.30 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
38,508.78 27,047.49
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 313,176.40 359,300.00
负债合计
470,113.42 486,230.44
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 259,528,300.00 204,545,400.00
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
259,528,300.00 204,545,400.00
负债和所有者权益总计
259,998,413.42 205,031,630.44
注：1 、后附 会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、报告截止 日 2016 年6 月 30 日，基 金份额净值 100.00 元，基 金份额总额 2 ，595 ，283.00 份，
其中，A 级份 额 970 ，532.00 份，B 级 份额 1 ，624 ，751.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
5,534,634.43 7,667,457.83
1. 利息收入
5,252,939.49 7,306,907.80
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,842,576.77 5,724,231.64
债券利息收入
1,264,923.10 1,106,312.56
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
145,439.62 476,363.60
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
281,694.94 360,550.03
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 281,694.94 360,550.03
资产支持证券投资收益 6.4.7.12.2 - -
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填 6.4.7.15 - - 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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列）
减： 二 、费用
1,015,675.77 979,473.37
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 380,466.09 346,827.16
2 ．托管费 6.4.10.2.2 152,186.49 138,730.86
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 199,212.53 203,080.12
4 ．交易费用
- -
5 ．利息支出
18,508.22 36,543.84
其中：卖出回购金融资产支出
18,508.22 36,543.84
6 ．其他费用 6.4.7.16 265,302.44 254,291.39
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
4,518,958.66 6,687,984.46
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
4,518,958.66 6,687,984.46
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 汇添富收益快钱货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
204,545,400.00 - 204,545,400.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 4,518,958.66 4,518,958.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
54,982,900.00 - 54,982,900.00
其中：1. 基 金申购款 11,755,304,300.00 - 11,755,304,300.00
2. 基金赎回 款 -11,700,321,400.00 - -11,700,321,400.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -4,518,958.66 -4,518,958.66
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
259,528,300.00 - 259,528,300.00 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
252,938,800.00 - 252,938,800.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 6,687,984.46 6,687,984.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
46,808,200.00 - 46,808,200.00
其中：1. 基 金申购款 12,545,083,300.00 - 12,545,083,300.00
2. 基金赎回 款 -12,498,275,100.00 - -12,498,275,100.00
四 、 本 期 向 基 金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -6,687,984.46 -6,687,984.46
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
299,747,000.00 - 299,747,000.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张晖______
______ 张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
汇添富收益快钱货币市场基金 ( 以 下简称 “本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会”） 证监许可[2014]1003 号文 《关于准予汇添富收益快钱货币市场基金注册的
批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于 2014 年 12 月 15 日至
2014 年 12 月 16 日向社 会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明
（2014) 验字 第 60466941_B38 号验资报 告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2014
年 12 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的
实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 252,930,000.00 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
10,026.00 元 ，以上实收基金（本息）合计人民币 252,940,026.00 元，按 基金面值 1.00 元折合汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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252,940,026.00 份基金份 额。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司， 注册登记机
构为中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司，基 金托 管人为 中国 工商银 行股 份有限 公司 。本基 金 投 资 于
法律法 规及 监管机 构允 许投资 的金 融工具 ，包 括现金 、通 知存款 、 短 期融资 券、 一年以 内 （ 含 一
年）的 银行 定期存 款、 大额存 单、 期限在 一年 以内（ 含一 年）的 债券 回购、 期限 在一年 以 内 （ 含
一年） 的中央银行票据、 剩余期限在 397 天以 内 （含 397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据，
以及中国证监会及/ 或中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法 律法规或监管
机构以 后允 许货币 市场 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范
围。
本 基 金的 投资 目 标为 在保 持 基金 资产 的 低风 险和 高 流动 性的 前 提下 ，力 争 实现 超越 业绩比较
基准的投资回报。
本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税 后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计 准则
2014 年 1 至 3 月，财政部 制定了《企业会计准则第 39 号—— 公允价值计量》 、 《企业 会计准
则第 40 号—— 合营安排》 和 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》 ； 修订了 《企
业会计准则第 2 号—— 长期股权投资》 、 《企业 会计准则第 9 号——职工 薪酬》 、 《企 业会计准则第
30 号——财 务报表列报》 和 《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》 ； 上述 7 项会 计准则均自
2014 年 7 月1 日起施行。 2014 年 6 月 ， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号 ——金融工具列报》 ，
在 2014 年年 度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、营业税 、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
2 、企业所得 税 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付 上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 6,024,757.87
定期存款 164,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 30,000,000.00
存款期限小于 1 个月 134,000,000.00
存款 期限 3 个月-1 年 -
其他存款 -
合计： 170,024,757.87
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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债
券
交易所市场
- - - -
银行间市场
69,980,759.67 70,203,000.00 222,240.33 0.0856%
合计
69,980,759.67 70,203,000.00 222,240.33 0.0856%
注：偏离金额= 影子定价- 摊余成本； 偏离度= 偏离 金额/ 基金资 产净值 。
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人 民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 19,000,148.50 -
合计 19,000,148.50 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 231.84
应收定期存款利息 128,931.90
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,055.71
应收债券利息 853,564.18
应收买入返售证券利息 6,963.75
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 -
合计 992,747.38
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,410.75
合计 2,410.75
6.4.7.8 其他负债
单 位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 313,176.40
合计 313,176.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
添富快钱 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,293,389.00 129,338,900.00
本期申购 98,169,599.00 9,816,959,900.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -98,492,456.00 -9,849,245,600.00
本期末 970,532.00 97,053,200.00
金额单位：人民币元
添富快钱 B
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 752,065.00 75,206,500.00
本期申购 19,383,444.00 1,938,344,400.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -18,510,758.00 -1,851,075,800.00
本期末 1,624,751.00 162,475,100.00
注：申购含红利再投份额、转换入份额，赎回含转换出份额。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人 民币元
添富快钱 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 1,662,043.11 - 1,662,043.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -1,662,043.11 - -1,662,043.11
本期末 - - -
单位：人民币元
添富快钱 B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 2,856,915.55 - 2,856,915.55
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -2,856,915.55 - -2,856,915.55
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 8,007.92
定期存款利息收入 3,697,467.16
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 137,101.69
其他 -
合计 3,842,576.77
6.4.7.12 债 券 投 资 收益
6.4.7.12.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 25 页 共 45 页
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
142,936,521.15
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
139,895,521.29
减：应收利息总额 2,759,304.92
买卖债券差价收入 281,694.94
6.4.7.12.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期末未持有资产 支持证券。
6.4.7.13 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15 其他收入
注：本基金本期末未有其他收入
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
上市费 29,835.26
上海清算所帐户维护费 9,600.00
银行间划款费用 42,826.04
帐户维护费 9,000.00
合计 265,302.44
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 26 页 共 45 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海菁聚金投资管理合伙企业( 有限 合伙) 基金管理人的股东
中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券股份有限公司 - - 111,000,000.00 100.00%
汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支付
的管理费
380,466.09 346,827.16
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.20% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人 民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
152,186.49 138,730.86
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.08% ÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
东方证券股份有限公司 2,012.44 2.76 2,015.20
汇添富基金管理股份有限
公司
298.93 2,200.84 2,499.77
合计 2,311.37 2,203.60 4,514.97
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
添富快钱 A 添富快钱 B 合计
东方证券股份有限公司 8,450.09 776.03 9,226.12
汇添富基金管理股份有限
公司
35.46 574.70 610.16
合计 8,485.55 1,350.73 9,836.28
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基 金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
6,024,757.87 8,007.92 25,700.33 28,886.73 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 29 页 共 45 页
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年上 半年获得的利息收入为人民币 137,101.69 元，2016 年上半年
末结算备付金余额为人民币 0 元。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——货 币市 场 基 金
金额单位：人民币元
添富快钱A
已按再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
- 1,664,125.39 -2,082.28 1,662,043.11 -
添富快钱B
已按再投资形式 转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分
配合计
备注
- 2,843,371.98 13,543.57 2,856,915.55 -
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股 票
注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 30 页 共 45 页
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的 管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 、经 营管 理 层、 风险 管 理部 门、 各 职能 部门 四 级风 险管 理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银
行，申 购交 易均通 过具 有基金 销售 资格的 金融 机构进 行。 另外， 在交 易所进 行的 交易均 与 中 国 证
券登记 结算 有限责 任公 司完成 证券 交收和 款项 清算， 因此 违约风 险发 生的可 能性 很小； 本 基 金 在
进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 根据本基金的
信用风 险控制要求，本基金投资的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：
1)国内信用 评级机构评定的 A-1 级 或相当于 A-1 级的短期信 用级别；
2)根 据有 关规 定 予以 豁免 信 用评 级的 短 期融 资券 ， 其发 行人 最 近三 年的 信 用评 级和 跟踪评级
具备下列条件之一：
i)国内信用 评级机构评定的 AAA 级 或相当于 AAA 级的长期信 用级别；
ii) 国际 信用评 级 机构 评定 的 低于 中国 主 权评 级一 个 级 别 的信 用 级别 。( 例 如 ，若 中国 主权评
级为 A- 级， 则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级) 。
3)同一发行 人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别 为准。
4)本 基金 持有 短 期融 资券 期 间， 如果 其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报告发
布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
A-1 20,100,000.00 49,973,158.41
A-1 以下 - -
未评级 40,030,000.00 40,012,672.33 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
合计 60,130,000.00 89,985,830.74
注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 10,073,000.00 -
合计 10,073,000.00 -
注：本基金上年度末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券为 剩 余期 限较 短 、信 誉良 好 的国 家性 政 策金 融债 及 短期 融资 券等，均
在银行 间同 业市场 交易 ；因此 ，本 报告期 末本 基金的 其他 资产均 能及 时变现 。此 外，本 基 金 可 通
过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 债 券 资 产
的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部 门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金主要投
资于银 行间 市场交 易的 固定收 益品 种，以 摊余 成本计 价， 并通过 “影 子定价 ”机 制使按 摊 余 成 本
确认的 基金 资产净 值能 近似反 映基 金资产 的公 允价值 ，因 此本基 金的 运作仍 然存 在相应 的 利 率 风
险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口 进行监控。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 140,024,757.87 30,000,000.00 - - - - 170,024,757.87
交易性金融资产 - 9,997,496.68 59,983,262.99 - - - 69,980,759.67
买入返售金融资产 19,000,000.00 - - - - 148.50 19,000,148.50
应收 利息 - - - - - 992,747.38 992,747.38
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 159,024,757.87 39,997,496.68 59,983,262.99 - - 992,895.88 259,998,413.42
负债
应付管理人报酬 - - - - - 58,887.49 58,887.49
应付托管费 - - - - - 23,555.02 23,555.02
应付销售服务费 - - - - - 33,574.98 33,574.98
应付交易费用 - - - - - 2,410.75 2,410.75
应付利润 - - - - - 38,508.78 38,508.78
其他负债 - - - - - 313,176.40 313,176.40
负债总计 - - - - - 470,113.42 470,113.42
利率敏感度缺口 159,024,757.87 39,997,496.68 59,983,262.99 - - 522,782.46 259,528,300.00
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 52,119,745.72 34,000,000.00 - - - - 86,119,745.72
结算备付金 27,182,600.00 - - - - - 27,182,600.00
交易性金融资产 30,013,936.70 19,997,429.40 39,974,464.64 - - - 89,985,830.74
应收利息 - - - - - 1,743,453.98 1,743,453.98
其他资产 - - - - - - -
资产总计 109,316,282.42 53,997,429.40 39,974,464.64 - - 1,743,453.98 205,031,630.44
负债
应付管理人报酬 - - - - - 50,305.38 50,305.38
应付托管费 - - - - - 20,122.14 20,122.14
应付销售服务费 - - - - - 25,854.13 25,854.13
应付交易费用 - - - - - 3,601.30 3,601.30
应付利润 - - - - - 27,047.49 27,047.49
其他负债 - - - - - 359,300.00 359,300.00
负债总计 - - - - - 486,230.44 486,230.44
利率 敏感度缺口 109,316,282.42 53,997,429.40 39,974,464.64 - - 1,257,223.54 204,545,400.00
注：上 表统 计了本 基金 资产和 负债 的利率 风险 敞口。 表中 所示为 本基 金资产 及负 债的公 允 价 值 ，
并按照合约 规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且 除利率之外的
其他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；
银行存款、 结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 假定利率变动仅影
响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响； 买入返售金融资产利息
收益在交易时已确定，不受利率变化影响；
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
基准利率增加 25 个
基点
-89,806.68 -85,350.31
基准利率减少 25 个
基点
90,090.76 85,655.06
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
本 基 金所 面临 的 其他 价格 风 险主 要系 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率 和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 银行 间同业 市场 交易的 固定 收益品 种和 证券交 易所 的债券 回购 产品， 且 以 摊 余
成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 - - - -
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 70,203,000.00 27.05 90,334,000.00 44.16
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产 －权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 70,203,000.00 27.05 90,334,000.00 44.16 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险， 即与所投资证券的贝塔系
数密切相关；
对于上市时间不足一年的股票， 使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系
数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风 险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月
31 日 ）
上涨5% 14,090,920.93 -
下跌5% -14,090,920.93 -
注：本 基金 管理人 运用 资本 — 资产 定价模 型方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。下 表 为 市 场
价格风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 市场 组合的 价格 发生合 理 、 可 能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 69,980,759.67 26.92
其中：债券 69,980,759.67 26.92
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 19,000,148.50 7.31
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 170,024,757.87 65.39
4 其他各项资产 992,747.38 0.38
5 合计 259,998,413.42 100.00
汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.00
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 19.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 0.00 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 30.05 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- - 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
4 90 天( 含) —120 天 22.37 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 28.10 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 99.80 -
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,051,769.70 11.58
其中：政策性金融债 30,051,769.70 11.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,928,989.97 15.39
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 69,980,759.67 26.96
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 160414 16 农发 14 200,000 19,985,079.39 7.70
2 130244 13 国开 44 100,000 10,066,690.31 3.88
3 041556043 15 冀新能
源 CP001
100,000 9,998,041.01 3.85
4 011699457 16 京国资
SCP002
100,000 9,997,496.68 3.85
5 041656013 16 青国投
CP002
100,000 9,993,825.68 3.85
6 011699273 16 中航机 100,000 9,939,626.60 3.83 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
电 SCP001
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2330%
报告期内偏离度的最低值 0.0422%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0800%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 计价 ，即 估 值对 象以 买 入成 本列 示 ，按 票面 利 率或 商定 利率每日
计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
7.9.2
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 992,747.38
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 992,747.38 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
添富
快钱
A
594 1,633.89 77,994.00 8.04% 892,538.00 91.96%
添富
快钱
B
20 81,237.55 797,880.00 49.11% 826,871.00 50.89%
合计 614 4,226.85 875,874.00 33.75% 1,719,409.00 66.25%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
添富快钱 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华夏伍仟文化产业投资温州有限
公司
28,400.00 2.93%
2 张地生 24,900.00 2.57%
3 徐辉 20,000.00 2.06%
4 五矿经易期货有限公司－五矿经
易期货捕牛者一号资产管理计划
17,122.00 1.76%
5 孙蕾 17,000.00 1.75%
6 青岛英图石油有限公司 16,000.00 1.65%
7 张玉英 15,410.00 1.59%
8 徐月珍 15,000.00 1.55%
9 宋洁 14,000.00 1.44%
10 周丽娜 12,800.00 1.32%
添富快钱 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华润深国投信托有限公司－稳益
5 号（钜熹－ 三宝－中银债富）
结
570,968.00 35.14%
2 王永辉 337,481.00 20.77% 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
3 谢彩霞 143,717.00 8.85%
4 梁淑庭 90,000.00 5.54%
5 鑫元基金－工商银行－鑫进取 1
号资产管理计划
77,000.00 4.74%
6 王永雷 56,473.00 3.48%
7 中信信托有限责任公司－汇信得
3 期管理型证 券投资集合资金信
托
50,000.00 3.08%
8 李艳杰 42,000.00 2.59%
9 熊小红 33,300.00 2.05%
10 楼家红 33,000.00 2.03%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持 有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
添富快钱 A 0
添富快钱 B 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
添富快钱 A 添富快钱 B
基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日 ） 基金
份额总额
439,200.00 2,090,188.00
本报告期期初基金份 额总额 1,293,389.00 752,065.00
本报告期基金总申购份额 98,169,599.00 19,383,444.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 98,492,456.00 18,510,758.00
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 970,532.00 1,624,751.00
注：1 、基金 合同生效日的基金份额总额填列的为份额折算之后的份额 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 40 页 共 45 页
2 、 总申购份额含因份额升降级、 二级市场买入等导致的强制强增份额。 总赎回份 额含因份额升降
级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 基金 合同》 于 2016 年1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效， 何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、 基金管理人 2016 年4 月 9 日公告 ， 增聘胡昕 炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金 的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效， 曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先 生共同管理该基金。
12、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券 投汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 41 页 共 45 页
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券 投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2014 年 12 月 23 日） 起至本
报告期末，为本基金进行审计。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期 内 ，针对 中国 证监会 出具 的责令 改正 措施， 以及 对相关 负责 人的警 示， 公司高 度重
视，逐 一落 实各项 整改 要求， 针对 性的制 定、 实施整 改措 施，进 一步 提升了 公司 内部控 制和 风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - - 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 42 页 共 45 页
江海证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
国泰君安证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中国建银投资 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商 的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - - 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 43 页 共 45 页
华西证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中国建银投资 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
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（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评 分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一 个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
此 40 个交易 单元与汇添富上证综合指数证券投资基金、 中证 医药卫生交易型开放式指数证券投资
基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添
富医药 保健 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、 中 证 金
融地产 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放 式 指数 证券投 资基 金、汇 添 富 沪 深
300 安中 动态 策略 指数型 证券 投资基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富优 势 精 选
混合型 证券 投资基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 安
鑫 智 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 汇 添 富 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、汇添富盈 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富稳 健添 利 定期 开放债 券型 证券投 资 基 金 共
用。 本基金本报告期内新增 2 家证 券公司的 2 个交易单元： 中信证券 （深交所交易单元） 、 长城证
券（深交所交易单元） 。
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
注 ：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理股份有限公司
关于旗下基金 2015 年年 度资产
净值的公告
管理人网站 2016 年 1 月4
日
2 汇添富基金管理股份有限公司
关于指数熔断期间旗下场内基
金申购赎回业务安排的提示性
公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站, 深交 所
2016 年 1 月6
日 汇添富快钱货币 2016 年半年 度报告
第 45 页 共 45 页
3 汇添富基金管理股份有限公司
关于人员在子公司兼职情况变
更的公告
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2016 年3 月16
日
4 汇添富基金管理股份有限公司
关于高级管理人员变更的公告
（副总经理）
中国证券报, 上海证券报, 证
券时报, 管理 人网站
2016 年 4 月2
日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件；
2 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 收益快钱货币市场基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 收益快钱货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震 旦 国际大楼 21 楼 汇添 富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅， 或 登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅 ，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查 询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
