申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1
重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 17 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 31
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 32
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 35
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 36
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 36
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 37 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金 前十名持有人 ........................................................................................................ 37
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 39
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 39
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 39
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 40
11
备查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 42
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 42
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
基金简称 申万菱信中证军工指数分级
场内简称 申万军工
基金主代码 163115
交易代码 163115
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 24 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,006,357,449.90 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 8 月 11 日
下属分级基金的基金简称 申万军工 军工 A 级 军工 B 级
下属分级基金的场内简称 申万军工 军工 A 级 军工 B 级
下属分级基金的交易代码 163115 150186 150187
报告期末下属分级基金的份额总额 2,318,549,547.90 份 343,903,951.00 份 343,903,951.00 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实现对中证军工指数的有效跟踪。
投资策略
本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资， 即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股
票投资组合进行相应地调整。 本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根
据风险管理的原则， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资。
业绩比较基准 95%× 中证军 工指数收益率+5%× 银行 同业存款利率
下属分级基金
的风险收益特
征
申万军工份额为常规指数基金份额，具有预期
风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险
和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型
基金和混合 型基金。
申万军工 A 份
额， 具有预期风
险低， 预期收益
低的特征。
申万军工 B 份额由
于利用杠杆投资， 具
有预期风险高、 预期
收益高的特征。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息
披露
负责
人
姓名 王菲萍 林葛
联系电话 021-23261188 010-66060069
电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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客户服务电话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
注册地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址 上海市中山南路 100 号 11 层
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸
中心东座 F9
邮政编码 200010 100031
法定代表人 姜国芳 周慕冰
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金 半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -358,938,777.02
本期利润 -735,476,549.92
加权平均基金份额本期利润 -0.2240
本期加权平均净值利润率 -23.66%
本期基金份额净值增长率 -18.35%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -883,059,886.03
期末可供分配基金份额利润 -0.2937
期末基金资产净值 2,969,499,298.90
期末基金份额净值 0.9877
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 44.22%
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述 基金业
绩指标已扣除了基金的管理费、 托管费和各项交易费用， 但不包括持有人认/ 申购或交易基金的各项
费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实际收益水平要低于所申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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列数字。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.24% 1.47% 7.37% 1.42% -0.13% 0.05%
过去三个月 -0.71% 1.65% -0.25% 1.66% -0.46% -0.01%
过去六个月 -18.35% 2.67% -18.88% 2.46% 0.53% 0.21%
过去一年 -31.34% 3.46% -32.63% 3.18% 1.29% 0.28%
自基金合同
生效起至今
44.22% 2.96% 61.82% 2.79% -17.60% 0.17%
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)
=1000 ； %benchmark(t)= 95%*( 中证军 工指数(t)/ 中 证军工指数(t-1)-1)+5%* 银 行同业存款利率（税
后）/365 ； benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ； 其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱信中证军工指数分级证券投资基 金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2014 年 7 月 24 日至 2016 年 6 月 30 日）
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 ， 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地在中国上海， 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中， 申万宏源证券有限 公
司持有 67% 的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 24 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 379 亿 元，客户数超过 571 万 户。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁英杰
本基
金基
金经
理
2015-01-30 - 9 年
袁英杰先生， 硕士研究生。 曾任职于兴业证券、
申银万国证券研究所等， 2013 年 5 月 加入申万
菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 高 级 数 量 研 究
员， 基金经理助理， 现任申万菱信深证成指分
级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证
券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数
分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指
数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数
分级证券投资基金、 申万菱信中证申万电子行
业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证
申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申
万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。
俞诚
本基
金基
金经
理
2015-12-03 - 6 年
俞诚先生， 经济学学士。 2009 年开始从 事证券
相关工作， 2009 年 8 月加 入申万菱信基金管理
有限公司， 历任产品与金融工程总部金融工程
师， 数量研究员， 现任申万菱信沪深 300 价值
指数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级证
券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投
资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级
证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级
证券投资基金、 申万菱信中证申万电子行业投申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万
传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱
信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、
申万菱信中证 500 指数 增强型证券投资基金基
金经理。
注：1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职， 则任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 管理 人 严 格 遵守 《 证 券 法》 、 《 证 券投 资 基 金 法》 及 其 配 套法 规 的 规 定，
严 格 遵 守 基金 合 同 约 定， 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 等 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，在 严 格 控 制风 险 的
基础上为持有人谋求最大利益。
本 基 金 投 资运 作 符 合 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 ， 信 息 披露 及 时 、 准确 、 完 整 ；本 基 金 资 产与
本 基 金 管 理人 与 公 司 资产 之 间 严 格分 开 ； 没 有发 生 内 幕 交易 、 操 纵 市场 和 不 当 关联 交 易 及 其他 违 规
行为。 在基金资产的管理运作中， 无任何损害基金持有人利益的行为， 并通过稳健经营、 规范运作 、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况
根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，本 公 司 制 定了 《 公 平 交易 制 度 》 ，通
过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实 公平交易原则在具体业务 （包括研究分析、
投 资 决 策 、交 易 执 行 等） 环 节 中 的实 现 ， 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 ， 确保 各 投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ； 同 时 ，通 过 对 投 资交 易 行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在 投 资 和 研究 方 面 ， 本公 司 投 资 和研 究 部 门 不断 完 善 研 究方 法 和 投 资决 策 流 程 ，提 高 投 资 决策
的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
在 交 易 执 行方 面 ， 本 公司 的 投 资 管理 职 能 和 交易 执 行 职 能相 隔 离 ， 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公
平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ，本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行
情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 风 险管 理 总 部 通过 对 不 同 组合 之 间 同 向交 易 的 价 差率 的 假 设 检验 、 价
格 占 优 的 次数 百 分 比 统计 、 价 差 交易 模 拟 贡 献与 组 合 收 益率 差 异 的 比较 等 方 法 对本 报 告 期 以及 连 续申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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四 个 季 度 期间 内 、 不 同时 间 窗 口 下公 司 管 理 的不 同 投 资 组合 同 向 交 易的 交 易 价 差进 行 了 分 析； 对 于
场 外 交 易 ，还 特 别 对 比了 组 合 之 间发 生 的 同 向交 易 的 市 场公 允 价 格 和交 易 对 手 ，判 断 交 易 是否 公 平
且是否涉及利益输送。
本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 ， 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 ， 公平
对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 ， 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出 现 的各 种 可 能 导致
不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易类 型 ， 并 规定 且 落 实 了异 常 交 易 的日 常 监 控 、识 别 以 及 事后 的 分
析流程。
本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ，本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情 况有四次。 投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年，沪深 A 股市场在年初大幅下跌后震荡整理，市场风格表现差异不大。2016 年
上半年上证综指下跌 17.22% ，深证成 分指数下跌 17.17% ，沪 深 300 指数 下跌 15.47% ；而中证 500
指数下跌 19.61% ，中小板 指数下跌 17.88% ，创业板 指数下跌 17.92% 。
操 作 上 ， 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 实 际 运作
结果观察，基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整和指数成份股调整。
本基金产品在申万菱信中证军工指数分级基金之基础份额的基础上， 设计了申万军工 A 份额和
申万军工 B 份额。申万军工 A 和申万军工 B 份 额之比为 1:1 。
从 整 体 折 溢价 水 平 来 看， 除 中 证 军工 指 数 大 幅上 涨 或 者 大幅 下 跌 几 日外 ， 本 基 金折 溢 价 率 基本
在-1.5% 和 1.5% 之间，波 动幅度较小。
作为被动投资的基金产品， 申万菱信中证军工指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略，
以 严 格 控 制基 金 相 对 目标 指 数 的 跟踪 偏 离 为 投资 目 标 ， 追求 跟 踪 误 差的 最 小 化 ，使 得 投 资 者可 以 清
晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年上半 年中证军工指数期间表现为-19.95% ，基金业绩基准表现为-18.88% ，申万 菱信中证
军工指数分级基金净值期间表现为-18.35% ，和业 绩基准的差约 0.53% 。
4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2016 年 下半年， 房地产投资增速、 民间投资下行， 经济增长可能仍将面临下行压力， 经 济
转型的信心有待进一步加强。A 股市场，目前大盘蓝筹的估值处于历史平均水平，而中小盘估值处
于历史较高水平， 仍有价值回归的空间， 考虑到企业盈利未来增速存在压力， 预计 2016 年下 半年市
场 更 多 是 阶段 性 和 结 构性 机 会 。 建议 投 资 有 盈利 增 长 、 估值 不 太 高 的消 费 类 行 业， 以 及 估 值已 经 接
近 历 史 低 位或 有 政 策 支持 的 周 期 性行 业 ； 重 点关 注 新 能 源与 电 力 设 备、 国 企 与 供给 侧 改 革 等主 题 。
行 业 方 面 ，改 革 是 军 工股 最 为 核 心的 驱 动 因 素， 事 业 单 位改 制 、 高 端军 工 装 备 制造 改 革 、 军民 融 合
改 革 、 以 及定 价 体 系 改革 将 在 未 来一 段 时 间 持续 展 开 ， 其中 军 民 融 合尤 其 是 民 参军 正 成 为 军工 行 业
最 重 要 的 趋势 ， 具 有 渠 道 、 技 术 和整 合 优 势 的公 司 有 望 成为 潜 在 的 民参 军 领 军 企业 ， 建 议 关注 军 工
行业股票。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 ， 上 述 各方
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的，
即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所
的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报
告。
本基金管理 人 设 立 资 产估 值 委 员 会， 负 责 根 据法 规 要 求 ，尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策，
审 议 批 准 估值 程 序 ， 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 ， 以
保护基金份额持有人的利益。
资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 ， 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理， 分 管 基 金运 营 的 副 总经
理 ， 投 资 总监 ， 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ，副 总 经
理 （代总经理） 来肖贤先生， 直接分管基金运营 （代为履职） 、 基金投资， 拥有 11 年基金行业 高 级
管理人员经验； 基金运营总部总监李濮君女士， 拥有 15 年 的基金会计经验； 监 察稽核总部总监牛锐
女士， 拥有近 12 年的证 券基金行业合规管理经验； 投资总监 （代） 、 投资管理总部总监张少华先生，
拥有 13 年的 基金行业研究、 投资和风险管理相关经验； 固定收益总部总监陈国辉先生， 拥有 9 年固申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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定收益研究、 投资和风险管理相关经验； 风险管理总部总监王瑾怡女士， 拥有近 11 年的基金行 业风
险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值； 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债
券进行估值。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据 《基金合同》 的约定， 存续期内， 本基金 （包括申万军工份额、 申万军工 A 份额、 申万军
工 B 份额） 不进行收益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》
相 关 法 律 法规 的 规 定 以及 基 金 合 同、 托 管 协 议的 约 定 ， 对本 基 金 基 金管 理 人— 申万 菱 信 基 金管 理 有
限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投资运作，进 行了认真、独立的会计核算和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 托 管 人 认为 ， 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 在本 基 金 的 投资 运 作 、 基金 资 产 净 值的 计 算 、 基金
份 额 申 购 赎回 价 格 的 计算 、 基 金 费用 开 支 及 利润 分 配 等 问题 上 ， 不 存在 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的
行 为 ； 在 报告 期 内 ， 严格 遵 守 了 《证 券 投 资 基金 法 》 等 有关 法 律 法 规， 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按
照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容 的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 认为 ， 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 的信 息 披 露 事务 符 合 《 证券 投 资 基 金信 息 披 露 管理
办 法 》 及 其他 相 关 法 律法 规 的 规 定， 基 金 管 理人 所 编 制 和披 露 的 本 基金 半 年 度 报告 中 的 财 务指 标 、
净 值 表 现 、收 益 分 配 情况 、 财 务 会计 报 告 、 投资 组 合 报 告等 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 未 发 现有 损 害
基金持有人利益的行为。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 212,770,399.72 372,330,955.62
结算备付金
846,176.52 362,998.88
存出保证金
458,550.61 4,792,841.91
交易性金融资产 6.4.7.2 2,786,713,243.15 3,728,391,686.91
其中：股票投资
2,786,713,243.15 3,728,391,686.91
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 38,981.04 85,812.46
应收股利
- -
应收申购款
1,086,174.16 3,580,095.85
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,001,913,525.20 4,109,544,391.63
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
28,342,940.04 104,273,020.54
应付管理人报酬
2,408,807.54 3,625,571.44
应付托管费
529,937.66 797,625.72
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 628,299.52 1,676,479.08
应交税费
- -
应付利息
- - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 504,241.54 955,056.15
负债合计
32,414,226.30 111,327,752.93
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 2,058,978,532.26 2,263,640,222.22
未分配利润 6.4.7.10 910,520,766.64 1,734,576,416.48
所有者权益合计
2,969,499,298.90 3,998,216,638.70
负债和所有者权益总计
3,001,913,525.20 4,109,544,391.63
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金份额之基础（以
下简称“ 申万 军工” ） 份额 净值 0.9877 元， 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类 （以
下简称“ 军工 A” ）份额净值 1.0466 元 ，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之积极进取类（以
下简称“ 军工 B” ） 份额净 值 0.9288 元 ； 申万军工份额 2,318,549,547.90 份， 军 工 A 份额 343,903,951.00
份，军工 B 份额 343,903,951.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-714,315,983.10 -16,706,982.07
1. 利息收入
1,144,513.77 1,552,004.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,144,513.77 1,550,721.36
债券利息收入
- 1,283.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
-338,922,723.97 502,150,870.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -345,515,971.72 495,588,639.80
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 6,593,247.75 6,562,230.48
3. 公允价值变 动收益（损失以“-” 号填 列） 6.4.7.17 -376,537,772.90 -520,409,857.09
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 - - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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减 ： 二 、费用
21,160,566.82 41,458,297.38
1 ．管理人报 酬
15,487,365.05 19,540,354.92
2 ．托管费
3,407,220.25 4,298,878.12
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,703,766.45 16,980,610.35
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 562,215.07 638,453.99
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ）
-735,476,549.92 -58,165,279.45
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列）
-735,476,549.92 -58,165,279.45
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,263,640,222.22 1,734,576,416.48 3,998,216,638.70
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -735,476,549.92 -735,476,549.92
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
-204,661,689.96 -88,579,099.92 -293,240,789.88
其中：1. 基金 申购款 760,930,281.07 285,974,020.17 1,046,904,301.24
2. 基金赎回款 -965,591,971.03 -374,553,120.09 -1,340,145,091.12
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,058,978,532.26 910,520,766.64 2,969,499,298.90
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,349,578,620.71 334,153,894.03 1,683,732,514.74
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
- -58,165,279.45 -58,165,279.45
三、 本期基金份额交易产生的基金净值变
动数（净值减少以“-” 号 填列）
3,317,408,102.26 4,859,854,304.16 8,177,262,406.42
其中：1. 基金 申购款 6,530,398,696.38 8,110,463,959.64 14,640,862,656.02
2. 基金赎回款 -3,212,990,594.12 -3,250,609,655.48 -6,463,600,249.60
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-” 号 填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,666,986,722.97 5,135,842,918.74 9,802,829,641.71 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：来肖贤，会计机构负责人：李濮君
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国证 监会”) 证监基金字[2014]350 号 《关于核 准申万菱信中证军工指数分级证券投资基金募集
的 批 复 》 核准 ， 由 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司依 照 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱
信 中 证 军 工指 数 分 级 证券 投 资 基 金基 金 合 同 》负 责 公 开 募集 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 ， 存 续期 限 不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 418,642,809.42 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特
殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014) 第 423 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万菱
信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2014 年 7 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 418,799,097.83 份基金 份额，其中认购资金利息折合 156,288.41 份基金 份额。本基金
的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根 据 《 申 万菱 信 中 证 军工 指 数 分 级证 券 投 资 基金 基 金 合 同》 和 《 申 万菱 信 中 证 军工 指 数 分 级证
券 投 资 基 金招 募 说 明 书》 的 规 定 ，本 基 金 的 基金 份 额 包 括申 万 菱 信 中证 军 工 指 数分 级 证 券 投资 基 金
之 基 础 份 额( 以 下 简 称“ 申 万 军 工 份 额”) 、 申 万 菱 信 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 份 额
( 以下简称“ 申 万军工 A 份额”) 及申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之积极进取类份额( 以下简
称“ 申万军工 B 份额”) 。 申万军工份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 申万军工 A
份额与申万军工 B 份额 只可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的
申万军工份额按 1:1 的比 例分拆成申万军工 A 份 额和申万军工 B 份额， 但不得申请将其场外申购的
申 万 军 工 份额 进 行 分 拆。 投 资 者 可将 其 持 有 的场 外 申 万 军工 份 额 跨 系统 转 托 管 至场 内 并 申 请 将其分
拆成申万军工 A 份额和申万军工 B 份额后上市交易， 也可按 1:1 的配比 将其持有的申万军工 A 份额
和申万军工 B 份额申请 合并为场内的申万军工份额。
申万军工 A 份额与申万军工 B 份额 的基金份额净值按如下原则计算： 一份申万军工 A 份额的参
考净值与一份申万军工 B 份额的参 考净值之和等于两份申万军工份额的净值； 申万军工 A 份额每日
获得日基准收益，申万军工 A 份额实际的投资盈亏都由申万军工 B 份 额分享与承担。
本 基 金 定 期进 行 份 额 折算 。 在 每 个运 作 周 年 的结 束 日 ， 本基 金 根 据 基金 合 同 的 规定 对 申 万 军工
A 份额和申万军工份额进行定期份额折算。 将 申万军工 A 份额在运作周年结束日的份额参考净值超申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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出本金 1.0000 元部分， 折算为场内申万军工份额分配给申万军工 A 份额持有人。申万军工份额持
有人持有的每 2 份申万 军工份额将按 1 份申万 军工 A 份额 获得新增申万军工份额的分配。经过上
述份额折算，申万军工 A 份额和申万军工份额的基金份额净值将相应调整。
本 基 金 还 进行 不 定 期 份额 折 算 。 不定 期 份 额 折算 分 以 下 两种 情 况 ： 当申 万 军 工 份额 的 基 金 份额
净值大于或等于人民币 1.5000 元时， 基金管理人将根据基金合同的规定对申万军工份额和申万军工
B 份额进行 份额折算， 份额折算后申万军工 B 份额与申万军工 A 份额保持 1:1 配 比， 将申万军工 B
份额的基金份额参考净值超过申万军工 A 份额的基金份额参考净值的部分， 折算成场内的申万军工
份额，折算后申万军工份额的基金份额净值、申万军工 B 份额的基金份额净值与折算基准日申万军
工 A 份额的 基金份额净值三者相等；当申万军工 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元
时， 基金管理人将根据基金合同的规定对申万军工份额、 申万军工 A 份额和申万军工 B 份额 进行份
额折算，份额折算后本基金将确保申万军工 A 份额和申万军工 B 份额的份额数比例为 1:1 ，份 额折
算后申万军工份额的基金份 额净值、 申万军工 A 份额和申万军工 B 份额 的基金份额参考净值均调整
为 1.0000 元。
经深圳证券交易所深证上[2014]280 号文审核同意，本基金申万军工 A 份额 13,161,272.00 份和
申万军工 B 份额 13,161,272.00 份于 2014 年 8 月 11 日上市交易 。
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 和 《申 万 菱 信 中证 军 工 指 数分 级 证 券 投资 基 金 基 金合
同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、
债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金 投资的其他金融工具( 但
须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理 人在履
行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，
合计( 轧差计算) 占基金资产的比例为 85% －95% ， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投
资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在一年以内的
政府债券。本基金的业绩比较基准为：中证军工 指数收益率× 95% ＋银 行同业存款利率× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2016 年 8 月 29 日 批准报出。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企 业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会颁布的 《证券投申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 基 金 会 计核 算 业 务 指引 》 、 《 申万 菱 信 中 证军 工 指 数 分级 证 券 投 资基 金 基 金 合同 》 和 在 财务 报 表
附注 6.4.4 所 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止 期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募 集资金不属 于营业税征 收范围，不 征收营业税 。基金买卖 股票、债 券的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的 企 业 债券 利 息 收 入， 应 由 发 行债 券 的 企 业在 向 基 金 支付 利 息 时 代扣 代 缴 20%
的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)
的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。对基金
持 有 的 上 市公 司 限 售 股， 解 禁 后 取得 的 股 息 、红 利 收 入 ，按 照 上 述 规定 计 算 纳 税， 持 股 时 间自 解 禁
日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页共 42 页
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 212,770,399.72
定期存款 -
其他存款 -
合计 212,770,399.72
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,964,125,458.25 2,786,713,243.15 -1,177,412,215.10
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,964,125,458.25 2,786,713,243.15 -1,177,412,215.10
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
无余额。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页共 42 页
应收活期存款利息 38,393.84
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 380.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 206.40
合计 38,981.04
6.4.7.6 其他资 产
无。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 628,299.52
银行间市场应付交易费用 -
合计 628,299.52
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 119,734.69
其他应付款 -
应付指数使用费 148,305.43
预提费用 236,201.42
合计 504,241.54
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,305,192,280.24 2,263,640,222.22
本期申购 1,111,052,215.26 760,930,281.07 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页共 42 页
本期赎回（以“-” 号填列 ） -1,409,887,045.60 -965,591,971.03
本期末 3,006,357,449.90 2,058,978,532.26
注：本期申购含申购交易和转换转入份额，本期赎回含赎回交易和转换转出份额。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -599,598,298.16 2,334,174,714.64 1,734,576,416.48
本期利润 -358,938,777.02 -376,537,772.90 -735,476,549.92
本期基金份额交易产生的变动数 75,477,189.15 -164,056,289.07 -88,579,099.92
其中：基金申购款 -223,123,426.74 509,097,446.91 285,974,020.17
基金赎回款 298,600,615.89 -673,153,735.98 -374,553,120.09
本期已分配利润 - - -
本期末 -883,059,886.03 1,793,580,652.67 910,520,766.64
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,124,509.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,194.90
其他 11,809.87
合计 1,144,513.77
6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 637,337,351.82
减：卖出股票成本总额 982,853,323.54
买卖股票差价收入 -345,515,971.72
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
无。
6.4.7.14 资 产支 持 证 券投资 收 益
无。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具 收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 6,593,247.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,593,247.75
6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -376,537,772.90
—— 股票投资 -376,537,772.90
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -376,537,772.90
6.4.7.18 其 他收 入
无。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 1,703,766.45
银行间市场交易费用 -
合计 1,703,766.45
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 57,186.22
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 7,086.36
银行间帐户维护费 9,180.00
指数使用费 309,747.29
上市年费 29,835.26
合计 562,215.07
注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金
资产净值的 0.02% 的 年费 率计提， 逐日累计， 每季支付一次。 若季度指数使用费下限( 人民币 5 万元)
大于按基金资产净值提取的季度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
根 据 基 金 合同 的 相 关 规定 ， 定 期 份额 折 算 基 准日 为 每 个 运作 周 年 的 结束 日 。 本 基金 本 运 作 周年
自 2015 年 7 月 24 日起至 2016 年 7 月 25 日止。根 据基金管理人于 2016 年 7 月 20 日发 布的《申
万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》 ， 本基金向截至 2016 年 7 月
25 日止登记 在册的申万军工 A 份额、申万军工份额持有人进行定期份额折算，本次折算按照约定
应得收益进行。折算完成后，申万军工 A 份额、申万军工份额的基金份额净值相应调整。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构
申万宏源证券有限公司 （以下简称“ 申万宏源” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国农业银行 基金托管人 基金代销机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
申万宏源 84,554,423.12 8.01% 2,878,551,967.33 21.01%
6.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 77,703.20 7.99% 77,703.20 12.37%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
申万宏源 2,593,851.60 21.04% 2,296,830.89 21.05%
注：1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、该类
佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 15,487,365.05 19,540,354.92
其中：支付销售机构的客户维护费 6,353,760.87 3,979,948.49
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1% 计提， 逐日累计至每月月底， 按月
支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页共 42 页
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,407,220.25 4,298,878.12
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的 年费 率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.22%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 212,770,399.72 1,124,509.00 1,257,956,461.83 1,429,680.71
注：本基金的银行活期存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利 润分 配 情 况
本基金( 包括申万军工份额、军工 A 份额和军工 B 份额) 不进行收益分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限的证券。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002465 海格通信 2016-06-13 重大事项 12.44 - - 6,738,051.00 117,889,622.74 83,821,354.44 -
002297 博云新材 2016-06-20 重大事项 13.09 - - 1,480,005.00 29,720,828.71 19,373,265.45 -
002046 轴研科技 2016-05-09 重大事项 10.33 2016-08-22 11.36 933,561.00 13,990,903.12 9,643,685.13 -
000547 航天发展 2016-04-19 重大事项 15.36 - - 3,268,210.00 94,531,717.61 50,199,705.60 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因重大资产重组可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日， 本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无
相关抵押债券。
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 为 指数 型 基 金 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 、 债券 投 资 等 。与 这 些 金 融工
具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 指数 型 基 金 ，属 于 中 高 风险 品 种 ， 采用 完 全 复 制策 略 ， 跟 踪中 证 军 工 指数 。 本 基 金管
理 人 从 事 风险 管 理 的 主要 目 标 是 争取 将 以 上 风险 控 制 在 限定 的 范 围 之内 ， 使 本 基金 在 风 险 和收 益 之
间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ，并 且 形 成 了由 本 基 金 管理
人在公司层 面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融
工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 ， 本 基金 管 理 人 的风 险 管
理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种
风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发， 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频
度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 ， 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ，结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特
定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 ， 日 常 的量 化 报 告 ，确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 ， 及 时 可靠 地 对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本 基 金 面 临的 主 要 风 险包 括 ： 信 用风 险 、 流 动性 风 险 和 市场 风 险 。 与本 基 金 相 关的 市 场 风 险主
要是利率风险和其他价格风险。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对 于 发 行 者的 信 用 风 险控 制 ， 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的
投资对象来管理。 于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有信用类债券 （2015 年 12 月 31 日： 同） ， 所
以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 - 中 国 农 业 银 行 ， 因 而 本 基 金 管 理 人 认 为 与 该 银 行 相
关的信用风险不重大。
本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和
款 项 清 算 ，因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ，本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的交 易 涉 及 的信 用 风
险不重大。
对 于 银 行 间债 券 等 品 种的 交 易 ， 本基 金 管 理 人主 要 通 过 事前 检 查 、 控制 交 易 对 手信 用 及 交 割方
式来管理风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 ， 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变
现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标， 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动
时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析 预测，
保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外， 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 ， 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 ， 有效 保 障 基 金持 有 人
利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，
包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的
品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制， 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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资 的 流 动 性风 险 。 同 时， 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 ， 以 缓解 流 动
性风险。
本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易所 上 市 ， 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市
场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款及 结 算 备 付金 等 ， 因 此比 较 容 易 变现 来 满 足 投资 者 对 于 基金 资 产
的赎回。除附注 6.4.12 披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动
性 风 险 的 投资 品 种 。 从本 基 金 资 产和 负 债 的 情况 来 看 ， 本基 金 管 理 人认 为 本 基 金面 临 的 流 动性 风 险
较小。
本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 ， 可 赎回 基 金 份 额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经 营 活 动 的现 金 流 量 在很 大 程 度 上独 立 于 市 场利 率 变 化 。本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行
存款、结算备付金及存出保证金。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 212,770,399.72 - - - - 212,770,399.72
结算备付金 846,176.52 - - - - 846,176.52
存出保证金 458,550.61 - - - - 458,550.61
交易性金融资产 - - - - 2,786,713,243.15 2,786,713,243.15
应收利息
- - - - 38,981.04 38,981.04
应收申购款 - - - - 1,086,174.16 1,086,174.16
资产总计 214,075,126.85 - - - 2,787,838,398.35 3,001,913,525.20
负债
应付赎回款 - - - - 28,342,940.04 28,342,940.04 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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应付管理人报酬 - - - - 2,408,807.54 2,408,807.54
应付托管费 - - - - 529,937.66 529,937.66
应付交易费用 - - - - 628,299.52 628,299.52
其他负债 - - - - 504,241.54 504,241.54
负债总计 - - - - 32,414,226.30 32,414,226.30
利率敏感度缺口 214,075,126.85 - - - 2,755,424,172.05 2,969,499,298.90
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 372,330,955.62 - - - - 372,330,955.62
结算备付金 362,998.88 - - - - 362,998.88
存出保证金 4,792,841.91 - - - - 4,792,841.91
交易性金融资产 - - - - 3,728,391,686.91 3,728,391,686.91
应收利息
- - - - 85,812.46 85,812.46
应收申购款 - - - - 3,580,095.85 3,580,095.85
资产总计 377,486,796.41 - - - 3,732,057,595.22 4,109,544,391.63
负债
应付赎回款 - - - - 104,273,020.54 104,273,020.54
应付管理人报酬 - - - - 3,625,571.44 3,625,571.44
应付托管费 - - - - 797,625.72 797,625.72
应付交易费用 - - - - 1,676,479.08 1,676,479.08
其他负债 - - - - 955,056.15 955,056.15
负债总计 - - - - 111,327,752.93 111,327,752.93
利率敏感度缺口 377,486,796.41 - - - 3,620,729,842.29 3,998,216,638.70
注 ： 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 公 允 价 值， 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰 早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未持有交易性债券投资 （2015 年 12 月 31 日： 同） ， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格
因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 ， 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 ， 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页共 42 页
金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是
其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 指 数型 基 金 ， 投资 于 股
票资产不低于基金资产的 85% ，其 中，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基
金资产的 80% ，所以存在很高的其他价格风险。
本 基 金 股 票投 资 采 取 完全 复 制 策 略， 即 按 照 标的 指 数 的 成分 股 构 成 及其 权 重 构 建基 金 股 票 投资
组 合 。 当 预期 成 分 股 发生 调 整 ， 成分 股 发 生 分红 、 配 股 、增 发 等 行 为， 以 及 因 基金 的 申 购 和赎 回 对
本 基 金 跟 踪标 的 指 数 的效 果 可 能 带来 影 响 时 ，本 基 金 管 理人 会 对 投 资组 合 进 行 适当 调 整 ， 以便 实 现
对跟踪误差的有效控制。
本基金管理人日常主要运用跟踪误差、 标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量， 有
效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
交易性金融资产－股票投资 2,786,713,243.15 93.84 3,728,391,686.91 93.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,786,713,243.15 93.84 3,728,391,686.91 93.25
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1. 以中证军工 指数为基准衡量其他价格风险
2. 其他市场变 量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
基准上升 5% 增加约 14,399 增加约 18,341
基准下降 5% 减少约 14,399 减少约 18,341
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入
值) 。
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
2,623,675,232.53 元，属于 第二层级的余额为 163,038,010.62 元 ，无属于第三层级的余额。本基金本
期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对 于 持 有 的重 大 事 项 停牌 股 票 ， 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 级于 停 牌 期 间从 第 一 层 级转
入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 2,786,713,243.15 92.83
其中：股票 2,786,713,243.15 92.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 213,616,576.24 7.12
7 其他各项资产 1,583,705.81 0.05
8 合计 3,001,913,525.20 100.00
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,550,513,451.19 85.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 29,027,864.70 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 185,427,260.36 6.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 21,744,666.90 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,786,713,243.15 93.84
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 601989 中国重工 37,016,320.00 234,313,305.60 7.89
2 600893 中航动力 3,332,768.00 115,480,411.20 3.89
3 600271 航天信息 4,738,278.00 112,771,016.40 3.80
4 000768 中航飞机 4,735,590.00 93,243,767.10 3.14
5 600118 中国卫星 2,527,616.00 84,927,897.60 2.86
6 002465 海格通信 6,738,051.00 83,821,354.44 2.82
7 002049 紫光国芯 1,557,652.00 68,458,805.40 2.31
8 600150 中国船舶 2,946,899.00 65,597,971.74 2.21
9 002179 中航光电 1,287,991.00 55,795,770.12 1.88
10 000748 长城信息 2,833,447.00 55,592,230.14 1.87
11 600879 航天电子 3,556,568.00 55,411,329.44 1.87 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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12 600482 中国动力 1,677,836.00 54,982,685.72 1.85
13 000738 中航动控 1,959,423.00 51,728,767.20 1.74
14 000547 航天发展 3,268,210.00 50,199,705.60 1.69
15 300159 新研股份 2,749,937.00 49,636,362.85 1.67
16 300101 振芯科技 1,666,164.00 46,535,960.52 1.57
17 300324 旋极信息 2,166,895.00 46,501,566.70 1.57
18 002224 三 力 士 1,969,724.00 45,599,110.60 1.54
19 600372 中航电子 2,256,580.00 43,935,612.60 1.48
20 002544 杰赛科技 1,323,550.00 42,446,248.50 1.43
21 600435 北方导航 3,184,066.00 42,379,918.46 1.43
22 600151 航天机电 3,741,594.00 42,280,012.20 1.42
23 600038 中直股份 1,008,531.00 41,833,865.88 1.41
24 600343 航天动力 1,686,429.00 40,103,281.62 1.35
25 002268 卫 士 通 1,110,166.00 39,677,332.84 1.34
26 002023 海特高新 2,265,280.00 39,257,302.40 1.32
27 000901 航天科技 968,386.00 38,880,697.90 1.31
28 600391 成发科技 988,051.00 37,990,560.95 1.28
29 002013 中航机电 2,743,803.00 36,986,464.44 1.25
30 600316 洪都航空 1,839,614.00 35,890,869.14 1.21
31 600990 四创电子 409,592.00 35,507,530.48 1.20
32 600562 国睿科技 989,252.00 33,921,451.08 1.14
33 300065 海兰信 826,739.00 31,978,264.52 1.08
34 000733 振华科技 1,405,487.00 31,623,457.50 1.06
35 002368 太极股份 888,474.00 31,567,481.22 1.06
36 300053 欧比特 1,730,580.00 31,410,027.00 1.06
37 600855 航天长峰 1,000,215.00 31,306,729.50 1.05
38 600967 北方创业 2,815,111.00 29,924,629.93 1.01
39 600765 中航重机 1,996,316.00 29,106,287.28 0.98
40 600677 航天通信 1,573,326.00 29,027,864.70 0.98
41 300252 金信诺 873,283.00 28,931,865.79 0.97
42 000519 江南红箭 2,245,911.00 28,545,528.81 0.96
43 002414 高德红外 1,026,634.00 27,688,318.98 0.93
44 002025 航天电器 1,100,550.00 27,172,579.50 0.92
45 603678 火炬电子 355,881.00 27,125,249.82 0.91
46 000801 四川九洲 2,188,040.00 26,956,652.80 0.91
47 600685 中船防务 1,062,028.00 26,933,030.08 0.91
48 002151 北斗星通 765,669.00 25,772,418.54 0.87
49 002253 川大智胜 675,626.00 25,234,631.10 0.85
50 002260 德奥通航 919,428.00 23,859,156.60 0.80
51 300034 钢研高纳 1,075,037.00 23,758,317.70 0.80
52 300045 华力创通 1,193,775.00 22,860,791.25 0.77
53 002413 雷科防务 1,594,046.00 21,886,251.58 0.74
54 300008 天海防务 652,993.00 21,744,666.90 0.73
55 002297 博云新材 1,480,005.00 19,373,265.45 0.65 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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56 600456 宝钛股份 920,497.00 18,520,399.64 0.62
57 300177 中海达 1,121,666.00 17,004,456.56 0.57
58 002214 大立科技 1,373,251.00 16,932,184.83 0.57
59 600501 航天晨光 900,962.00 16,577,700.80 0.56
60 600480 凌云股份 1,157,080.00 16,314,828.00 0.55
61 002111 威海广泰 617,687.00 16,238,991.23 0.55
62 600815 厦工股份 2,496,500.00 15,902,705.00 0.54
63 002338 奥普光电 256,909.00 15,787,058.05 0.53
64 002519 银河电子 680,271.00 15,251,675.82 0.51
65 300114 中航电测 505,334.00 15,058,953.20 0.51
66 600184 光电股份 652,478.00 14,772,101.92 0.50
67 000561 烽火电子 1,274,183.00 14,168,914.96 0.48
68 600523 贵航股份 617,513.00 11,473,391.54 0.39
69 300123 太阳鸟 737,817.00 10,358,950.68 0.35
70 002046 轴研科技 933,561.00 9,643,685.13 0.32
71 300447 全信股份 207,854.00 9,284,838.18 0.31
72 300354 东华测试 295,932.00 7,945,774.20 0.27
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金 资产
净值比例（％）
1 300159 新研股份 42,860,611.66 1.07
2 002224 三 力 士 38,513,882.53 0.96
3 603678 火炬电子 24,977,824.07 0.62
4 002049 紫光国芯 23,729,763.04 0.59
5 300324 旋极信息 22,909,722.22 0.57
6 601989 中国重工 22,170,454.43 0.55
7 002413 雷科防务 20,575,206.42 0.51
8 002519 银河电子 15,098,345.82 0.38
9 600562 国睿科技 13,679,521.66 0.34
10 600893 中航动力 12,121,248.10 0.30
11 000768 中航飞机 8,185,032.02 0.20
12 600118 中国卫星 7,800,431.00 0.20
13 002368 太极股份 7,662,480.22 0.19
14 300065 海兰信 7,236,145.10 0.18
15 600150 中国船舶 6,950,492.40 0.17
16 002465 海格通信 6,398,520.45 0.16
17 600839 四川长虹 6,120,397.00 0.15
18 000738 中航动控 5,703,169.55 0.14
19 600482 中国动力 5,232,080.76 0.13 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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20 600879 航天电子 4,560,827.36 0.11
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金 资产
净值比例（％）
1 600839 四川长虹 87,942,675.46 2.20
2 000748 长城信息 74,369,528.10 1.86
3 600271 航天信息 30,653,045.32 0.77
4 601890 亚星锚链 25,270,137.90 0.63
5 000901 航天科技 20,986,403.17 0.52
6 002465 海格通信 19,686,848.62 0.49
7 600893 中航动力 19,554,393.06 0.49
8 601989 中国重工 17,464,128.60 0.44
9 600562 国睿科技 17,125,317.73 0.43
10 000519 江南红箭 16,863,243.31 0.42
11 000768 中航飞机 14,282,250.42 0.36
12 600760 *ST 黑豹 14,043,943.60 0.35
13 600118 中国卫星 13,658,285.28 0.34
14 600150 中国船舶 11,380,853.64 0.28
15 002151 北斗星通 9,852,465.75 0.25
16 000738 中航动控 8,710,199.26 0.22
17 600879 航天电子 8,478,099.27 0.21
18 002013 中航机电 8,408,403.52 0.21
19 002179 中航光电 8,063,188.01 0.20
20 002111 威海广泰 7,684,974.71 0.19
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 417,712,652.68
卖出股票的收入（成交）总额 637,337,351.82
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 42 页
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报 告 编制 日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 458,550.61
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4 应收利息 38,981.04
5 应收申购款 1,086,174.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,583,705.81
7.12.4 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002465 海格通信 83,821,354.44 2.82 重大事项
8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
申万军工 131,283 17,660.70 216,443,683.75 9.34% 2,102,105,864.15 90.66%
军工 A 级 1,262 272,507.09 286,953,836.00 83.44% 56,950,115.00 16.56%
军工 B 级 28,647 12,004.89 12,582,000.00 3.66% 331,321,951.00 96.34%
合计 158,295 18,992.12 515,979,519.75 17.16% 2,490,377,930.15 82.84%
注：“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个
级别基金份额。
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
军工A 级
序号 持有人名称 持有份额 （份）
占上市总
份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 76,497,934.00 22.24%
2 新华人寿保险股份有限公司 57,071,775.00 16.60%
3 民生加银基金－建设银行－民生加银资产管理有限公司 16,636,077.00 4.84% 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页共 42 页
4 李怡名 15,882,947.00 4.62%
5 工银瑞信基金－农业银行－中油财务有限责任公司 13,355,092.00 3.88%
6 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001 深 10,222,394.00 2.97%
7 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略量化对冲 1 号基金 10,000,000.00 2.91%
8 北京千石创富－招商银行－千石资本－华宝证券明汯套利 1 号资 8,340,481.00 2.43%
9 广东君之健投资管理有限公司－君之健翱翔稳进证券投资基金 6,800,000.00 1.98%
10 泓德基金－北京银行－华融国际信托－华融· 阳光保险集团董事长 6,268,925.00 1.82%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
军工B 级
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 张雷 9,000,010.00 2.62%
2 汪辉莉 4,972,100.00 1.45%
3 刘永涛 4,550,000.00 1.32%
4 融通资本财富－平安银行－融通资本方正东亚汇富成长 1 号专项 3,000,000.00 0.87%
5 张少悟 2,452,700.00 0.71%
6 张柏岩 2,347,455.00 0.68%
7 利得资本管理有限公司－利得资本－利得盈 1 号资产管理计划 2,283,780.00 0.66%
8 邢涛 2,068,744.00 0.60%
9 刘红娜 1,800,000.00 0.52%
10 徐州市港华置业有限公司 1,700,000.00 0.49%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
申万军工 116,436.79 0.01%
军工 A 级 - -
军工 B 级 - -
合计 116,436.79 0.00%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
申万军工 0
军工 A 级 0
军工 B 级 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开 申万军工 0 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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放式基金 军工 A 级 0
军工 B 级 0
合计 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 申万军工 军工 A 级 军工 B 级
本报告期期初基金份额总额 2,740,250,446.24 282,470,917.00 282,470,917.00
本报告期基金总申购份额 1,111,052,215.26 - -
减：本报告期基金总赎回份额 1,409,887,045.60 - -
本报告期基金拆分变动份额 -122,866,068.00 61,433,034.00 61,433,034.00
本报告期期末基金份额总额 2,318,549,547.90 343,903,951.00 343,903,951.00
注：本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为
川上丰先生。
2 、本报告期 内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。
3 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变
更为徐志斌先生。
4 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士
变更为葛菲斐女士。
5 、本报告期 内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。
6 、报告期内 本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 42 页
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 负责 基 金 审 计事 务 ， 未 发生
改聘会计师事务所事宜。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内， 上 海 证 监局 对 我 司 进行 了 常 规 全面 现 场 检 查， 就 公 司 内部 控 制 提 出了 相 应 改 进意
见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于 2016 年 8 月 22 日之前予以改正，并对相关责任人
采 取 出 具 警示 函 措 施 的决 定 。 对 此我 司 高 度 重视 ， 成 立 了整 改 工 作 小组 ， 全 面 梳理 内 控 制 度， 针 对
性 的 制 定 和实 施 了 整 改方 案 ， 排 除业 务 中 存 在的 风 险 隐 患， 进 一 步 提升 了 公 司 内部 控 制 和 风险 管 理
能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
中信证券 1 327,850,600.37 31.07% 305,326.79 31.39% -
中金公司 1 209,545,294.79 19.86% 190,958.69 19.63% -
光大证券 2 134,761,472.28 12.77% 123,515.77 12.70% -
东方证券 2 117,732,828.93 11.16% 109,645.21 11.27% -
广发证券 2 110,299,051.94 10.45% 101,272.79 10.41% -
申万宏源 2 84,554,423.12 8.01% 77,703.20 7.99% -
安信证券 1 53,131,902.74 5.04% 48,419.47 4.98% -
海通证券 2 17,174,430.33 1.63% 15,994.55 1.64% -
信达证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1 、经营 行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公 司财务状况
良好；3 、有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有 较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5 、建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于 2016 年 1 月 4 日 指数熔断触发后调整旗下部分基金开放 《 中 国 证 券 报 》 、 2016-01-04 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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时间的公告 《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2
关于旗下开放式基金 2015 年年度最 后一个交易日基金资产净
值和基金份额净值的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-04
3
关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加华泰证券股份有限
公司开展的申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-05
4
关于申万菱信基金旗下场内基金在指数熔断期间暂停场内申
购赎回业务的提示性公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-06
5
关于 2016 年 1 月 7 日 指数熔断触发后调整旗下部分基金开放
时间的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-07
6
关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠活
动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-09
7
关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代销
机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加珠海盈米财富管理
有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-16
8
关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通转换业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-01-21
9
关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基金
代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限公司
开展的费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-03-15
10
关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构
并开通定期定额投资、 转换业务及参加浙商证券股份有限公司
开展的申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-03-22
11 关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-05-13
12 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-05-25
13
关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富管理有限公司开
展的转换费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-06-01
14
关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司开
通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公司开
展的定期定额申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-06-08
15 关于调整开立基金账户证件类型的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-06-22 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 42 页
16
关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展的
申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、
《 上 海 证 券 报 》 、
《证券时报》
2016-06-27
11
备 查 文件 目 录
11.1 备查 文件 目 录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
11.2 存放 地点
上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于
本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所； 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基
金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。
11.3 查阅 方式
上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅， 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 ， 查 询网
址：www.swsmu.com.
申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司
二 〇 一 六年八 月 二 十九日
