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泰达聚利(162215)

泰达聚利:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) (原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基 金)2016 年半年度报告摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 29 日 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 2 页 共 44 页


§1


重要提示及目录 1.1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签 字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金转型而 来。根据基金合同的有关规定,泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金于 2016 年 5 月 13 日转换 成泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 。原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金本报告期 自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 13 日止,泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)本报告期 自 2016 年5月 14 日至 2016 年 6月 30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 3 页 共 44 页


§2 基金简介 2.1


基金基本情况(转型后) 基金简称 泰达宏利聚利债券(LOF) 基金主代码 162215 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011 年 5月13 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,384,741,875.86 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2016-05-25 注:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2016 年 5 月13 日转型而来。 2.1


基金基本情况(转型前) 基金简称 泰达宏利聚利债券 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2011 年 5月13 日 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,582,104,870.50 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011-07-08 下属分级基金的基金简称: 泰达宏利聚利 A 泰达宏利聚利 B 下属分级基金的交易代码: 150034 150035 报告期末下属分级基金的份额总额 1,107,473,410.47 份 474,631,460.03 份 注:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金于 2016 年5 月13 日终止上市。 2.2


基金产品说明(转型后) 投资目标 本基金主要投资于固定收益证券, 在合理控制信用风险 的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在 有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下, 力争 创造稳健收益。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价 指数收益率×10% 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 4 页 共 44 页


风险收益特征 本基金为较低风险品种, 预期收益和预期风险高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.2


基金产品说明(转型前) 投资目标 本基金主要投资于固定收益证券, 在合理控制信用风险 的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在 有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下, 力争 创造稳健收益。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为较低风险品种, 预期收益和预期风险高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


2.3


基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈沛 王永民 联系电话 010-66577808 010-66594896 电子邮箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-69-88888 95566 传真 010-66577666 010-66594942


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所


§3 主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 5 月14 日 - 2016 年6月 30 日 ) 转型后 本期已实现收益 9,810,862.80 本期利润 13,317,281.00 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 5 页 共 44 页


加权平均基金份额本期利润 0.0070 本期基金份额净值增长率 0.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.3472 期末基金资产净值 1,396,896,135.11 期末基金份额净值 1.009 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3. 对期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4. 所列数据截止到 2016年 6 月30 日。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 5月 13 日 ) 转型前 本期已实现收益 42,323,481.10 本期利润 -554,633.18 加权平均基金份额本期利润 -0.0004 本期基金份额净值增长率 -0.04% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年5 月13 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.5189 期末基金资产净值 2,406,935,014.91 期末基金份额净值 1.521 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 4. 所列数据截止到 2016年 5 月13 日。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 6 页 共 44 页


3.2 基金净值表现(转型后) 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金的业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 2.2 基金净值表现(转型前) 3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 转型前 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 转型后 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016 年 5 月 14 日 -2016年6 月 30 日 0.90% 0.05% -0.18% 0.04% 1.08% 0.01% 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 7 页 共 44 页


长率① 长率标准差 ② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 2016 年 5 月 1 日 -2016年5 月 13 日 0.42% 0.04% 0.41% 0.03% 0.01% 0.01% 2016 年 4 月 1 日 -2016年5 月 13 日 -0.50% 0.09% -1.84% 0.14% 1.34% -0.05% 2016 年 1 月 1 日 -2016年5 月 13 日 -0.04% 0.09% -2.85% 0.11% 2.81% -0.02% 2015 年 7 月 1 日 -2016年5 月 13 日 2.59% 0.14% -1.27% 0.09% 3.86% 0.05% 2013 年 7 月 1 日 -2016年5 月 13 日 26.99% 0.23% -0.01% 0.10% 27.00% 0.13% 自基金合 同生效起 至2016年 5 月13 日 52.13% 0.20% 3.67% 0.10% 48.46% 0.10% 注:本基金的业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率*90%+中债国债总全价指数收益率*10% 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 8 页 共 44 页


3.2.4 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、 泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告 期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有 限公司:49%。 目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金(LOF) 、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 9 页 共 44 页


金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中 小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 、泰达宏利中证 500 指数分 级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证 券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇 股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈 灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起 点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配 置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场 基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优 选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利多元回报债券型证券投资基金、泰达宏利增利灵活配 置定期开放混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 卓若伟 本基金 基金经 理,固 定收益 部总监 2015年6月11 日 - 12 经济学硕士; 2004年7月至2006 年9月任职于厦门市商业银行资 金营运部,从事债券交易与研究 工作;2006年 10 月至 2009 年 5 月就职于建信基金管理有限公 司专户投资部,任投资经理; 2009 年 5 月起就职于诺安基金 管理有限公司,任基金经理助 理,2009 年 9 月至 2011 年 12 月任诺安增利债券型证券投资 基金基金经理;2011 年 12 月加 入泰达宏利基金管理有限公司, 曾担任固定收益部副总经理、总 经理,现任固定收益部总监。具 备 10 年基金从业经验,12 年证 券投资管理经验,具有基金从业 资格。 丁宇佳 本基金 基金经 理 2015年6月11 日 - 8 丁宇佳女士毕业于中央财经大 学,理学学士;2008 年7月加入 泰达宏利基金管理有限公司,担 任交易部交易员,负责债券交易泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 10 页 共 44 页


工作; 2013年 9 月起先后担任固 定收益部研究员、基金经理助 理、基金经理;具备 8年基金从 业经验, 8 年证券投资管理经验, 具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工 作进行稽核。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。 2 次涉及的投 资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,但由于个股流动性较差,交易量小, 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,未发现异常。在本报告期内也未发 生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 11 页 共 44 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,全球经济延续了低速复苏态势:美国二季度就业和消费数据稳健,英国退欧 事件延缓了美国加息的步伐,稳定的国内经济继续推动 CPI 缓慢上行,实体经济表现良好;日本 继续维持负利率和量化宽松政策,但升值压力使出口抗压;英国退欧事件给欧洲慢复苏蒙上了阴 影;新兴经济体基本面仍不乐观,但资本流出压力有所减小。 国内经济高频数据出现一定程度改善,经济呈弱企稳迹象。工业需求前景没有大幅改善,但 发电数据有所改善,PPI 降幅收敛,第三产业发展平稳,服务业 PMI 向好。固定资产投资增速出 现下滑,房地产销售火爆,但对制造业和建筑业的拉动存在一定滞后,基建继续承压。内需仍维 持低迷,外需在欧洲金融体系不稳定的背景下存在不确定性。蔬菜价格下跌,猪肉价格涨幅缩小, 居民消费价格指数 CPI保持低位震荡。表外融资低迷,贷款有所恢复,但 M2 和社融数据受同比基 数偏高的影响可能继续回落。 在供给侧改革与稳增长的背景下,央行继续采取了 MLF、PSL和公开市场逆回购操作日常化等 操作来提供流动性,以期降低社会融资成本、稳定资金面和提振经济,短期内央行中性偏宽松的 货币政策不会改变。人民币汇率继续面临贬值压力,但外汇储备下降幅度很小。 债券市场整体呈现慢牛格局,4 月信用事件爆发成为收益率全面回调的导火索,信用利差有 所扩大。但期限利差一直处于收窄态势,收益率曲线趋平。股票大幅震荡下行同样维持震荡格局, 目前呈边际企稳,转债随正股弱势调整,二级市场机会不大。 报告期内,我们认为,基本面对债市仍然有利,但收益率存在一定波动风险,同时信用风险 事件频发,违约主体的性质和行业越发分散化,我们适当降低了债券杠杆并维持中短久期,精选 信用债,严防信用风险事件。从资产轮动的角度考虑,我们维持了较低的转债仓位,较高的利率 债仓位,报告期内获得了相对满意的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 聚利(转型后) 截止报告期末,本基金份额净值为 1.009 元,本报告期份额净值增长率为 0.90%,同期业绩 比较基准增长率为-0.18%。 聚利(转型前) 截止 2016 年 5 月 13 日,本基金份额净值为 1.521 元,本报告期份额净值增长率为-0.04%, 同期业绩比较基准增长率为-2.85%。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 12 页 共 44 页


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2016 年下半年, 欧洲经济仍存在很大不确定性,美元、日元升值会带来人民币被动贬 值,中国经济可能继续维持弱企稳,CPI 和 PPI 可能继续上行,但幅度可控。公开市场操作仍然 是呵护流动性的主要手段,降准降息操作概率不大。同时由于绝对收益率偏低,机构加杠杆行为 严重,事件性冲击导致的资金紧张容易被放大。 目前债券收益率曲线极度平坦,本基金在下半年将维持谨慎的投资策略,并灵活的采取杠杆 操作,同时根据各类属资产风险收益特征的横向比较来进行结构性调整。2016 年以来信用违约事 件频发,我们将加强信用研究,高度重视信用风险,积极参与网上打新,力求在控制风险的基础 上通过积极的主动管理为持有人贡献超额回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委 员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告 期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员 包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、 风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业 胜任能力。 基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品 种的基金经理不参与最终的投票表决。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突, 一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对泰达宏利聚利债券型证券投 资基金(LOF) (以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 13 页 共 44 页


律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后) 6.1 资产负债表(转型后) 会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 资 产:


银行存款 771,571.12 结算备付金 3,074,901.39 存出保证金 42,170.12 交易性金融资产 1,675,427,478.95 其中:股票投资 7,540,411.15








基金投资 - 债券投资 1,667,887,067.80 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 26,987,741.71 应收股利 - 应收申购款 6,855.65 其他资产 29,140.31 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 14 页 共 44 页


资产总计 1,706,339,859.25 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月30 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 307,496,518.50 应付证券清算款 - 应付赎回款 380,884.60 应付管理人报酬 942,342.46 应付托管费 269,240.69 应付销售服务费 - 应付交易费用 62,982.29 应交税费 71,057.38 应付利息 26,507.83 应付利润 - 其他负债 194,190.39 负债合计 309,443,724.14 所有者权益:


实收基金 910,251,892.65 未分配利润 486,644,242.46 所有者权益合计 1,396,896,135.11 负债和所有者权益总计 1,706,339,859.25 注:1.报告截止日 2016 年06月 30 日,基金份额净值 1.009 元,基金份额总额 1,384,741,875.86 份。 2.泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由原泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 2016 年 5 月13 日转型而来。本财务报表的实际编制期间为 2016 年5 月14 日至 2016 年 6月30 日止。 6.2 利润表 会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年5 月14 日至2016 年 6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 5 月 14 日至2016 年 6 月30日 一、收入 15,975,833.16 1.利息收入 16,531,470.84 其中:存款利息收入 43,558.79 债券利息收入 16,310,211.56 资产支持证券利息收入 - 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 15 页 共 44 页


买入返售金融资产收入 177,700.49 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) -4,275,614.28 其中:股票投资收益 -5,701,463.20 基金投资收益 - 债券投资收益 1,168,860.47 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 256,988.45 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 3,506,418.20 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 213,558.40 减:二、费用 2,658,552.16 1.管理人报酬 1,753,153.70 2.托管费 500,901.04 3.销售服务费 - 4.交易费用 28,512.29 5.利息支出 309,165.27 其中:卖出回购金融资产支出 309,165.27 6.其他费用 66,819.86 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 13,317,281.00 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,317,281.00


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年5 月14 日至2016 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 5 月 14 日至2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 1,582,104,870.50 824,830,144.41 2,406,935,014.91 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 13,317,281.00 13,317,281.00 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 -671,852,977.85 -351,503,182.95 -1,023,356,160.80 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 16 页 共 44 页


(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 16,997.86 8,965.75 25,963.61 2.基金赎回款(以“-” 号填列) -671,869,975.71 -351,512,148.70 -1,023,382,124.41 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 910,251,892.65 486,644,242.46 1,396,896,135.11


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称 “泰达宏利聚利债券基金”)转型而来。根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定,基金合同生效满五年后,满足基金合同约定的存续条件,泰达宏利聚利债券基金无 需召开基金份额持有人大会,将自动转换为上市开放式基金(LOF),基金份额仍将在深圳证券交易 所上市交易。原泰达宏利聚利债券基金更名为泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利聚利债券基金于转换前的基 金资产净值为 2,406,935,014.91 元,已于 2016 年5 月13 日全部转为本基金的基金资产净值,按 照本基金的基金份额净值1.000元折合为2,406,935,014.91份泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF)基金份额,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本 基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称 “中国银行”)。 根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《泰达宏利聚利分级债券型证券投 资基金招募说明书》和《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 ,泰达宏利聚 利债券基金将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照 7: 3 的比例分离为预期收益与预期 风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“聚利 A”)和进取类基金份额(基金 份额简称“聚利 B”)。于转换日(即2016 年 5月13 日),泰达宏利聚利债券基金的基金资产净值 为 2,406,935,014.91 元,按照本基金的基金份额净值 1.000 元转换为 2,406,935,014.91 份泰达 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额(其中,聚利 A的基金资产净值为 1,355,349,958.68泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 17 页 共 44 页


元,转换为 1,355,349,958.68 份本基金份额;聚利 B 的基金资产净值为 1,051,585,056.23 元, 转换为 1,051,585,056.23 份本基金份额)。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字 [2016]第317 号文审核同意,本基金场内交易总份额为 2,074,449,884.00份,于 2016 年 5 月25 日在深交所挂牌交易(交易代码:162215)。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人 可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,转换后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投 资管理程序等将保持不变。本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国 内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期 融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于 非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并 可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权 证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 (但需符合中国证监会的相 关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的 比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低 于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在开放期间,投资于固定收益类 资产的比例不低于基金资产的 80%; 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 其中, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中 债企业债总全价指数收益率 × 90% + 中债国债总全价指数收益率 × 10%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏 利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 18 页 共 44 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年 5 月 14 日(基金转型生效日)至 2016 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企 业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 5 月 14 日 (基金转型生效日) 至 2016 年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税 [2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起,金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 19 页 共 44 页


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年9月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 20 页 共 44 页


6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 5月14 日至 2016年 6 月30 日 当期应支付的管理费 1,753,153.70 其中:支付销售机构的客户维护费 60,739.35 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 5月14 日至 2016年 6 月30 日 当期应支付的托管费 500,901.04 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2016 年 5月14 日至 2016年 6 月30 日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 180,895,930.82 - - - - -


6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 21 页 共 44 页


关联方名称 本期 2016 年 5月14 日至 2016年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 771,571.12 34,939.21 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 127003 海印 转债 2016年6 月15日 2016年 7月1 日 新债未 上市 100.00 100.00 8,860 886,000.00 886,000.00


6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601611 中国核建 2016年6月 30日 临时停牌 20.92 2016年7月 1日 23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 292,999,518.50 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 22 页 共 44 页


日 160402 16农发02 2016年7月1 日 99.72 2,000,000 199,440,000.00 150314 15进出14 2016年7月7 日 103.93 950,000 98,733,500.00 合计





2,950,000 298,173,500.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 14,497,000.00 元,于 2016 年7 月8 日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库 的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型前) 6.1 资产负债表(转型前) 会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 报告截止日: 2016 年5月 13 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 5 月 13 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:


银行存款 722,512.94 4,780,532.44 结算备付金 5,169,957.60 14,115,613.96 存出保证金 41,081.24 259,548.07 交易性金融资产 2,033,274,584.00 3,140,577,806.47 其中:股票投资 15,832,595.00 58,267,937.92








基金投资 - - 债券投资 2,017,441,989.00 3,082,309,868.55 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 325,000,762.50 - 应收证券清算款 - 997,146.32 应收利息 43,745,485.00 63,005,687.10 应收股利 - - 应收申购款 - - 其他资产 - - 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 23 页 共 44 页


资产总计 2,407,954,383.28 3,223,736,334.36 负债和所有者权益 本期末 2016 年 5 月 13 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 813,811,029.47 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 597,003.41 1,422,275.35 应付托管费 170,572.41 406,364.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 37,950.13 29,592.99 应交税费 71,057.38 62,942.82 应付利息 - 364,481.26 应付利润 - - 其他负债 142,785.04 150,000.00 负债合计 1,019,368.37 816,246,686.27 所有者权益:


实收基金 1,582,104,870.50 1,582,104,870.50 未分配利润 824,830,144.41 825,384,777.59 所有者权益合计 2,406,935,014.91 2,407,489,648.09 负债和所有者权益总计 2,407,954,383.28 3,223,736,334.36 注: 1、 报告截止日 2016年 05 月 13 日, 基金份额净值 1.521元, 基金份额总额 1,582,104,870.50 份,其中下属 A 类基金份额 1,107,473,410.47 份,B 类基金份额 474,631,460.03 份。下属 A 类 基金份额净值 1.224 元,B 类基金份额净值 2.214 元。 2、2016 年5月 13 日为基金转型日。 6.2 利润表 会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年5 月13 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016年 5 月 13 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 11,544,447.33 168,145,606.26 1.利息收入 41,299,171.04 59,085,741.31 其中:存款利息收入 56,707.18 717,211.19 债券利息收入 40,887,417.90 55,388,738.90 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 24 页 共 44 页


资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 355,045.96 2,979,791.22 其他利息收入 - - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列) 13,123,390.57 143,829,080.75 其中:股票投资收益 -16,314,510.14 7,136,594.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 29,483,799.23 133,037,008.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 -45,898.52 3,655,478.31 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -42,878,114.28 -34,769,215.80 4. 汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) - - 减:二、费用 12,099,080.51 17,449,399.84 1.管理人报酬 6,168,210.67 7,937,539.99 2.托管费 1,762,345.87 2,267,868.49 3.销售服务费 - - 4.交易费用 70,130.67 163,789.52 5.利息支出 3,899,424.77 6,813,197.06 其中:卖出回购金融资产支出 3,899,424.77 6,813,197.06 6.其他费用 198,968.53 267,004.78 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -554,633.18 150,696,206.42 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -554,633.18 150,696,206.42


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年5 月13 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月13日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,582,104,870.50 825,384,777.59 2,407,489,648.09 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 25 页 共 44 页


二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -554,633.18 -554,633.18 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,582,104,870.50 824,830,144.41 2,406,935,014.91 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,582,104,870.50 612,866,830.75 2,194,971,701.25 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 150,696,206.42 150,696,206.42 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,582,104,870.50 763,563,037.17 2,345,667,907.67


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘建______














______傅国庆______














____王泉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)由泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金(以下简称 “泰达宏利聚利债券基金”)转型而来。根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 26 页 共 44 页


的有关规定,基金合同生效满五年后,满足基金合同约定的存续条件,泰达宏利聚利债券基金无 需召开基金份额持有人大会,将自动转换为上市开放式基金(LOF),基金份额仍将在深圳证券交易 所上市交易。原泰达宏利聚利债券基金更名为泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称 “本基金”)。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。泰达宏利聚利债券基金于转换前的基 金资产净值为 2,406,935,014.91 元,已于 2016 年5 月13 日全部转为本基金的基金资产净值,按 照本基金的基金份额净值1.000元折合为2,406,935,014.91份泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF)基金份额,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。本 基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称 “中国银行”)。 根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》 、 《泰达宏利聚利分级债券型证券投 资基金招募说明书》和《泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 ,泰达宏利聚 利债券基金将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照 7: 3 的比例分离为预期收益与预期 风险不同的两种份额类别,即优先类基金份额(基金份额简称“聚利 A”)和进取类基金份额(基金 份额简称“聚利 B”)。于转换日(即2016 年 5月13 日),泰达宏利聚利债券基金的基金资产净值 为 2,406,935,014.91 元,按照本基金的基金份额净值 1.000 元转换为 2,406,935,014.91 份泰达 宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金份额(其中,聚利 A的基金资产净值为 1,355,349,958.68 元,转换为 1,355,349,958.68 份本基金份额;聚利 B 的基金资产净值为 1,051,585,056.23 元, 转换为 1,051,585,056.23 份本基金份额)。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字 [2016]第317 号文审核同意,本基金场内交易总份额为 2,074,449,884.00份,于 2016 年 5 月25 日在深交所挂牌交易(交易代码:162215)。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人 可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合 同》的有关规定,转换后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投 资管理程序等将保持不变。本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国 内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期 融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金也可投资于 非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与 A 股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并 可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 27 页 共 44 页


证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 (但需符合中国证监会的相 关规定)如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金在封闭期间,投资于固定收益类资产的 比例不低于基金资产的 80%,其中投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低 于 80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%。在开放期间,投资于固定收益类 资产的比例不低于基金资产的 80%; 投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 其中, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:中 债企业债总全价指数收益率 × 90% + 中债国债总全价指数收益率 × 10%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏 利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年 1 月 1 日至 5 月 13 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完 整地反映了本基金 2016 年 5 月 13 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 5 月 13 日的经营成果和 基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策的变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计的变更。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 28 页 共 44 页


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错发生。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于 CEF]/财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于 OEF]、财税 [2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1)于 2016年 5 月1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年5月 1 日起,金融业由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税, 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年9月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。


(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 29 页 共 44 页


6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 5 月 13 日 上年度可比期间 2015年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 6,168,210.67 7,937,539.99 其中: 支付销售机构的客 户维护费 204,081.33 267,137.53 注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。上述相关费用包含实际支付金额和税金。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 30 页 共 44 页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 5 月 13 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,762,345.87 2,267,868.49 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 5 月13 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 722,512.94 24,841.41 1,064,298.56 42,966.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2016 年 5 月 13日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 31 页 共 44 页


证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 120001 16以 岭EB 2016年4 月20日 2016年 6月16 日 新债未 上市 100.00 100.00 10,550 1,055,000.00 1,055,000.00 128012 辉丰 转债 2016年4 月26日 2016年 5月17 日 新债未 上市 100.00 100.00 17,790 1,779,000.00 1,779,000.00 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7 投资组合报告(转型后) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 7,540,411.15 0.44 其中:股票 7,540,411.15 0.44 2 固定收益投资 1,667,887,067.80 97.75 其中:债券 1,667,887,067.80 97.75








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,846,472.51 0.23 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 32 页 共 44 页


7 其他资产 27,065,907.79 1.59 8 合计 1,706,339,859.25 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,324,320.00 0.31 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 3,195,171.15 0.23 E 建筑业 20,920.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,540,411.15 0.54


7.2.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 33 页 共 44 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002521 齐峰新材 378,000 4,324,320.00 0.31 2 600023 浙能电力 627,735 3,195,171.15 0.23 3 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 601611 中国核建 3,470.00 0.00 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、 “卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例(%) 1 600023 浙能电力 8,171,817.07 0.34 2 002521 齐峰新材 1,004,325.00 0.04 3 300511 雪榕生物 27,500.00 0.00 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、 “卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,470.00 卖出股票收入(成交)总额 9,203,642.07 “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 34 页 共 44 页


比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 503,995,000.00 36.08 其中:政策性金融债 503,995,000.00 36.08 4 企业债券 600,691,167.80 43.00 5 企业短期融资券 346,558,600.00 24.81 6 中期票据 214,570,000.00 15.36 7 可转债(可交换债) 2,072,300.00 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,667,887,067.80 119.40


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160402 16 农发 02 2,000,000 199,440,000.00 14.28 2 150314 15 进出 14 1,000,000 103,930,000.00 7.44 3 011699696 16 新兴际华 SCP003 1,000,000 100,160,000.00 7.17 4 160414 16 农发 14 1,000,000 100,020,000.00 7.16 5 011698014 16 中车 SCP002 1,000,000 99,970,000.00 7.16


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 35 页 共 44 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 42,170.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,987,741.71 5 应收申购款 6,855.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 29,140.31 8 其他 - 9 合计 27,065,907.79


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 36 页 共 44 页


7.12.5 末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601611 中国核建 20,920.00 0.00 临时停牌


7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §7 投资组合报告(转型前) 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 15,832,595.00 0.66 其中:股票 15,832,595.00 0.66 2 固定收益投资 2,017,441,989.00 83.78 其中:债券 2,017,441,989.00 83.78








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 325,000,762.50 13.50 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,892,470.54 0.24 7 其他资产 43,786,566.24 1.82 8 合计 2,407,954,383.28 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 23,595.00 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 4,325,000.00 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 11,484,000.00 0.48 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 37 页 共 44 页


E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 15,832,595.00 0.66


7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600023 浙能电力 2,200,000 11,484,000.00 0.48 2 002521 齐峰新材 500,000 4,325,000.00 0.18 3 300511 雪榕生物 500 23,595.00 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 38 页 共 44 页


1 300511 雪榕生物 8,410.00 0.00 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、 “卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600023 浙能电力 12,397,276.00 0.51 2 002521 齐峰新材 10,597,942.66 0.44 3 601929 吉视传媒 2,298,355.56 0.10 4 002185 华天科技 245,102.00 0.01 5 603999 读者传媒 60,405.84 0.00 注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、 “卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交 金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 8,410.00 卖出股票收入(成交)总额 25,599,082.06 “买入金额” (或“买入股票成本” ) 、 “卖出金额” (或“卖出股票收入” )均按买卖成交金额(成 交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 672,543,000.00 27.94 其中:政策性金融债 672,543,000.00 27.94 4 企业债券 656,171,785.20 27.26 5 企业短期融资券 271,255,000.00 11.27 6 中期票据 408,863,000.00 16.99 7 可转债(可交换债) 8,609,203.80 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,017,441,989.00 83.82 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 39 页 共 44 页





7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序号的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160402 16 农发 02 2,000,000 199,060,000.00 8.27 2 150314 15 进出 14 1,000,000 103,060,000.00 4.28 3 101556040 15 中燃投资 MTN001 1,000,000 101,180,000.00 4.20 4 041569028 15 昆交产 CP001 1,000,000 100,640,000.00 4.18 5 160414 16 农发 14 1,000,000 100,040,000.00 4.16


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 40 页 共 44 页


7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,081.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,745,485.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,786,566.24


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 41 页 共 44 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 2,534 546,464.83 1,285,585,547.03 92.84% 99,156,328.83 7.16% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 工银瑞信基金公司-农行-中国农 业银行离退休人员福利负债 94,848,187.00 9.95% 2 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行股份有限 55,026,694.00 5.78% 3 全国社保基金二一零组合 52,242,913.00 5.48% 4 全国社保基金二零三组合 44,478,379.00 4.67% 5 工银瑞信基金-工商银行-特定客 户资产管理 42,098,616.00 4.42% 6 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划-中国银行股份有限公司 38,669,507.00 4.06% 7 全国社保基金二一四组合 32,177,730.00 3.38% 8 工行统筹外基金工银瑞信组合 30,746,771.00 3.23% 9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 23,660,614.00 2.48% 10 瑞泰人寿保险有限公司-万能 23,099,971.00 2.42% 持有人为本基金场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况


项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 42 页 共 44 页


间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0.00 0.00% 本基金基金经理持有本开放式基金 0.00 0.00% §9 开放式基金份额变动


基金合同生效日( 2016 年 5 月 14 日 )基金份 额总额 2,406,935,014.91 报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 25,858.78 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 1,022,218,997.83 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,384,741,875.86 注:上述基金合同生效日的基金份额总额为基金转型起始日(2016 年5 月14 日)的基金份 额总额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本公司未发生重大人事变动 2、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 43 页 共 44 页


10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期基金管理人未受到任何稽查或处罚。





2.本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中银国际 1 22,927,854.47 65.88% 21,352.84 65.88% - 湘财证券 1 11,874,869.66 34.12% 11,059.22 34.12% - (一)本基金本报告期未新增、撤销席位。 (二) 交易席位选择的标准和程序: 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其席位作为基金的专用交易席位, 选择的标准是: (1)经营规范,有较完备的内控制度; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要; (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中银国际 200,788,044.14 98.13% 11,000,000.00 0.23% - - 泰达宏利聚利债券(LOF)2016年半年度报告 第 44 页 共 44 页


湘财证券 3,816,598.48 1.87% 4,799,432,000.00 99.77% - -


泰达宏利基金管理有限公司 2016年8月29日