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申万深成(163109)

申万深成:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 
 
 
 
 
 
申万菱信深证成指分级证券投资基金 
2016 年半年度报告(摘要) 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一六年八月二十九日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 
第 2 页共 30 页 
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重 要提 示及 目 录 基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗 漏 ,并 对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 17 日复核了本报 告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 , 保 证 复核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基 金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 3 页共 30 页 2


基 金简 介 2.1 基 金 基本情 况 基金简称 申万菱信深证成指分级 场内简称 申万深成 基金主代码 163109 交易代码 163109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,167,292,367.38 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010 年 11 月 28 日 下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B 下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023 报告期末下属分级基金的份额总额 269,686,723.38 份 2,448,802,822.00 份 2,448,802,822.00 份 2.2 基 金 产品说 明 投资目标 本基金采取 指数化投资 方式,通过 严格的投资 程序约束和 数量化风险 管理 手段,力争 控制本基金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日平均跟 踪误 差不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4% ,实现对深证成指的有效跟踪。 投资策略 本基金采取 完全复制法 进行投资, 即按照标的 指数成份股 及其权重构 建基 金的股票投 资组合,并 根据标的指 数成份股及 其权重的变 动对股票投 资组 合进行相应 地调整。但 在因特殊情 况导致无法 获得足够数 量的股票时 ,基 金管理人将 运用其他合 理的投资方 法构建本基 金的实际投 资组合,追 求尽 可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% + 银行同业存款利率 × 5% 下 属 分 级 基 金 的 风 险 收益特征 申 万 深 成 份 额 为 常 规 指 数 基 金 份 额 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场 基金和债券型基金。 深成指 A 份额风 险 和 预 期 收 益 与 债 券 型 基 金 相 近。 深成指 B 份 额由于具有 杠 杆 特 性 , 具 有 高 风 险 高 收 益 的 特 征 , 其 风 险 和 预 期 收 益 要 高 于 一 般 的股票型指数基金。 2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 王菲萍 洪渊 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 4 页共 30 页 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 2.4 信 息 披露方 式 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金 半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司


中国工商银行股份有限公司 3


主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -116,260,658.96 本期利润 -246,956,419.99 加权平均基金份额本期利润 -0.0446 本期基金份额净值增长率 -15.69% 3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1796 期末基金资产净值 3,191,001,723.71 期末基金份额净值 0.6175 注:1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/ 申 购或交易基金的各项费用 (例如: 申购费、 赎回费等) , 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后, 实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值表 现 3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.83% 1.40% 3.10% 1.37% 0.73% 0.03% 过去三个月 1.10% 1.50% 0.36% 1.44% 0.74% 0.06% 过去六个月 -15.69% 2.33% -16.23% 2.27% 0.54% 0.06% 过去一年 -24.81% 2.66% -25.33% 2.56% 0.52% 0.10% 过去三年 34.09% 1.99% 35.38% 1.93% -1.29% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -22.48% 1.72% -18.06% 1.70% -4.42% 0.02% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 5 页共 30 页 注: 本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业 存款利率。 其中: 深证 成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基 准。


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0) =1000 ;


%benchmark(t)= 95%*( 深 证成分指数(t)/ 深证成分 指数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款利率/365 ;


benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;


其中 t=1,2,3,… 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信深证成指分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 10 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日) 4


管 理人 报告 4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况 4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 6 页共 30 页 申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 , 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏 源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004 年 1 月 15 日, 注册 地在中国上海, 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中, 申万宏源证券有限 公 司持有 67% 的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。


公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2016 年 6 月 30 日,公司 旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 24 只开放式基金, 形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过 379 亿 元,客户数超过 571 万 户。 4.1.2 基金 经理 ( 或 基金经 理 小 组)及 基 金 经理助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 袁英杰 本基金 基金经 理 2015-01-30 - 9 年 袁英杰先生, 硕士研究生。 曾任职于兴业证券、 申银万国证券研究所等, 2013 年 5 月 加入申万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 高 级 数 量 研 究 员, 基金经理助理, 现任申万菱信深证成指分 级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证 券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指 数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数 分级证券投资基金、 申万菱信中证申万电子行 业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资 基金基金经理。 俞诚 本基金 基金经 理 2015-12-03 - 6 年 俞诚先生, 经济学学士。 2009 年开始从 事证券 相关工作, 2009 年 8 月加 入申万菱信基金管理 有限公司, 历任产品与金融工程总部金融工程 师, 数量研究员, 现任申万菱信沪深 300 价值 指数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级证 券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投 资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分 级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级 证券投资基金、 申万菱信中证申万电子行业投 资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万 传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱 信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、 申万菱信中证 500 指数 增强型证券投资基金基 金经理。 注:1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 7 页共 30 页 起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 证 券 法 》、 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 配 套 法规 的 规 定 ,严 格 遵 守 基 金合 同 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 , 在严 格 控 制 风险 的 基 础上为持有人谋求最大利益。


本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 信息披露及时、 准确 、 完整; 本 基金资产与本 基 金 管 理 人与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 ; 没 有 发生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行 为 。 在 基 金资 产 的 管 理运 作 中 , 无任 何 损 害 基金 持 有 人 利益 的 行 为 ,并 通 过 稳 健经 营 、 规 范运 作 、 规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明 4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ,本 公 司 制 定了 《 公 平 交易 制 度 》 ,通 过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实 公平交易原则在具体业务 (包括研究分析、 投 资 决 策 、交 易 执 行 等) 环 节 中 的实 现 , 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 , 确保 各 投 资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ; 同 时 ,通 过 对 投 资交 易 行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在 投 资 和 研究 方 面 , 本公 司 投 资 和研 究 部 门 不断 完 善 研 究方 法 和 投 资决 策 流 程 ,提 高 投 资 决策 的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 在 交 易 执 行方 面 , 本 公司 的 投 资 管理 职 能 和 交易 执 行 职 能相 隔 离 , 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公 平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ,本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行 情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 风 险管 理 总 部 通过 对 不 同 组合 之 间 同 向交 易 的 价 差率 的 假 设 检验 、 价 格 占 优 的 次数 百 分 比 统计 、 价 差 交易 模 拟 贡 献与 组 合 收 益率 差 异 的 比较 等 方 法 对本 报 告 期 以及 连 续 四 个 季 度 期间 内 、 不 同时 间 窗 口 下公 司 管 理 的不 同 投 资 组合 同 向 交 易的 交 易 价 差进 行 了 分 析; 对 于 场 外 交 易 ,还 特 别 对 比了 组 合 之 间发 生 的 同 向交 易 的 市 场公 允 价 格 和交 易 对 手 ,判 断 交 易 是否 公 平 且是否涉及利益输送。 本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 , 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 , 公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 8 页共 30 页 4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明 本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 , 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出 现 的各 种 可 能 导致 不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易类 型 , 并 规定 且 落 实 了异 常 交 易 的日 常 监 控 、识 别 以 及 事后 的 分 析流程。 本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ,本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有四次。 投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明 4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析 2016 年上半 年,沪深 A 股市场在年初大幅下跌后震荡整理,市场风格表现差异不大。2016 年 上半年, 上证综指下跌 17.22% , 深证 成分指数下跌 17.17% , 沪深 300 指 数下跌 15.47% ; 而中证 500 指数下跌 19.61% ,中小板 指数下跌 17.88% ,创业板 指数下跌 17.92% 。


操 作 上 , 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误 差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 实 际 运作 结 果 观 察 ,基 金 跟 踪 误差 的 主 要 来源 有 长 期 停牌 股 票 估 值调 整 、 指 数成 份 股 调 整和 指 数 成 份股 现 金 分红。 本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B 份额两个品种。深成指 B 份额是在 发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基 金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。 深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。 从整体折溢价水平来看,本基金折溢价率基本在-1.0% 和 1.5 % 之间,波 动 幅度较小。 作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 , 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 将 继续 坚 持 既 定的 指 数 化 投资 策 略 , 以严 格 控 制 基 金相 对 目 标 指数 的 跟 踪 偏离 为 投 资 目标 , 追 求 跟踪 误 差 的 最小 化 , 使 得投 资 者 可 以清 晰 地 计算出分级端两个产品的折溢价状况。 4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现 2016 年上半 年深证成分指数期间表现为-17.17% ,基金业绩基准表现为-16.23% ,申万 菱信深成 指分级基金净值期间表现为-15.69% ,和业绩基准的差约 0.54% 。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 9 页共 30 页 4.5 管 理 人对宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望 展望 2016 年 下半年, 房地产投资增速、 民间投资下行, 经济增长可能仍将面临下行压力, 经 济 转型的信心有待进一步加强。A 股市场,目前大盘蓝筹的估值处于历史平均水平,而中小盘估值处 于历史较高水平, 仍有价值回归的空间, 考虑到企业盈利未来增速存在压力, 预计 2016 年下 半年市 场 更 多 是 阶段 性 和 结 构性 机 会 。 建议 投 资 有 盈利 增 长 、 估值 不 太 高 的消 费 类 行 业, 以 及 估 值已 经 接 近历史低位或有政策支持的周期性行业;重点关注新能源与电力设备、国企与供给侧改革等主题。 4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 , 上 述 各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值, 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的, 即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所 的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报 告。 本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会, 负 责 根 据法 规 要 求 ,尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策, 审 议 批 准 估值 程 序 , 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 , 以 保护基金 份额持有人的利益。 资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 , 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理, 分 管 基 金运 营 的 副 总经 理 , 投 资 总监 , 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ,副 总 经 理 (代总经理) 来肖贤先生, 直接分管基金运营 (代为履职) 、 基金投资, 拥有 11 年基金行业 高 级 管理人员经验; 基金运营总部总监李濮君女士, 拥有 15 年 的基金会计经验; 监察稽核总部总监牛锐 女士, 拥有近 12 年的证 券基金行业合规管理经验; 投资总监 (代) 、 投资管理总部总监张少华先生, 拥有 13 年的 基金行业研究、 投资和风险管理相关经验; 固定收益 总部总监陈国辉先生, 拥有 9 年固 定收益研究、 投资和风险管理相关经验; 风险管理总部总监王瑾怡女士, 拥有近 11 年的基金行 业风 险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议, 采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值; 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债 券进行估值。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 10 页共 30 页 4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明 根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B 份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明 无。 5


托 管人 报告 5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 托管 人 在 对 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 , 严 格 遵守 《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 法 律 法规 和 基 金 合同 的 有 关 规定 , 不 存 在任 何 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益 的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明 本 报 告 期 内, 申 万 菱 信深 证 成 指 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人—— 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司 在 申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基 金 费 用 开支 等 问 题 上, 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为, 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按 照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见 本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金 2016 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进 行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6


半 年度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) 6.1 资 产 负债表 会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 11 页共 30 页 资 产: - - 银行存款 255,547,426.99 188,008,275.38 结算备付金 2,093,255.89 168,795.80 存出保证金 770,211.05 1,741,011.33 交易性金融资产 2,969,057,386.54 2,031,305,478.40 其中:股票投资 2,969,057,386.54 2,030,999,678.40 基金投资 - - 债券投资 - 305,800.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 127,880,757.70 - 应收利息 49,854.13 46,928.00 应收股利 - - 应收申购款 3,996.17 6,247,186.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,355,402,888.47 2,227,517,675.27 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 39,921,450.56 应付赎回款 158,865,616.35 2,570,428.72 应付管理人报酬 2,762,522.88 1,803,074.88 应付托管费 607,755.03 396,676.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,200,689.43 1,343,476.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 964,581.07 438,975.29 负债合计 164,401,164.76 46,474,082.85 所 有 者 权益: - - 实收基金 4,119,274,463.94 2,373,871,861.20 未分配利润 -928,272,740.23 -192,828,268.78 所有者权益合计 3,191,001,723.71 2,181,043,592.42 负债和所有者权益总计 3,355,402,888.47 2,227,517,675.27 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 12 页共 30 页 注: 报告截止日 2016 年 06 月 30 日, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 申 万深成”) 份额净值 0.6175 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称“ 申万 收 益) 份额净值 1.0224 元, 申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类( 以下简称“ 申万进取”) 份 额净值 0.2126 元; 申万深 成份额 269,686,723.38 份 , 申万收益基金份额 2,448,802,822.00 份, 申万进 取类基金份额 2,448,802,822.00 份。 6.2 利润表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 一、收入 -221,738,660.73 982,204,429.22 1. 利息收入 1,174,441.32 891,677.87 其中:存款利息收入 1,174,381.00 891,677.87 债券利息收入 60.32 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“-” 填 列) -94,262,005.49 1,896,655,790.03 其中:股票投资收益 -113,005,984.41 1,884,388,769.37 基金投资收益 - - 债券投资收益 42,735.34 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 18,701,243.58 12,267,020.66 3. 公允价值变 动收益(损失以“-” 号填 列) -130,695,761.03 -921,449,808.20 4. 汇兑收益( 损失以“ -” 号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“-” 号 填列) 2,044,664.47 6,106,769.52 减 : 二 、费用 25,217,759.26 38,414,894.61 1 .管理人报 酬 16,232,118.86 16,137,784.76 2 .托管费 3,571,066.10 3,550,312.67 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 4,955,715.66 18,254,768.81 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 .其他费用 458,858.64 472,028.37 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) -246,956,419.99 943,789,534.61 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 13 页共 30 页 减:所得税费用 - - 四 、 净 利润( 净 亏 损以 “- ” 号 填 列) -246,956,419.99 943,789,534.61 6.3 所 有 者权益 ( 基 金净值 ) 变 动表 会计主体: 申万菱信深证成指分级证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42 二、 本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - -246,956,419.99 -246,956,419.99 三、 本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-” 号填列) 1,745,402,602.74 -488,488,051.46 1,256,914,551.28 其中:1. 基金 申购款 3,891,889,583.70 -997,987,647.06 2,893,901,936.64 2. 基金赎回款 -2,146,486,980.96 509,499,595.60 -1,636,987,385.36 四、 本期向基金份额持有人分配利润产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 4,119,274,463.94 -928,272,740.23 3,191,001,723.71 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基金净值) 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49 二、 本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润) - 943,789,534.61 943,789,534.61 三、 本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以“-” 号填列) -3,105,626,148.49 12,609,477.02 -3,093,016,671.47 其中:1. 基金 申购款 1,834,987,911.76 94,789,491.18 1,929,777,402.94 2. 基金赎回款 -4,940,614,060.25 -82,180,014.16 -5,022,794,074.41 四、 本期向基金份额持有人分配利润产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“-” 号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,964,465,126.63 59,475,176.00 2,023,940,302.63 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 ,财务 报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:来肖贤,主管会计工作负责人:来肖贤,会计机构负责人:李濮君 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 14 页共 30 页 6.4 报 表 附注 6.4.1 基金 基本 情 况 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “ 中 国 证 监 会”) 证监许可[2010]1066 号 文 件 核 准 , 由 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 本 基 金 基金 合 同 及 其他 有 关 规 定负 责 公 开 募集 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 , 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元 ,业经普华永道 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 267 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案, 本基金基金合同于 2010 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40 份基金份额,其中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金 管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。


根 据 本 基 金基 金 合 同 的相 关 规 定 ,本 基 金 的 基金 份 额 包 括申 万 菱 信 深证 成 指 分 级指 数 基 金 之基 础份额( 以下简称“ 申万深 成份额”) 、 申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额( 以下简称“ 申万 收益份额”) 及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额( 以下简称“ 申万进取份额”) 。 申万深成 份额只接受场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易。 申万收益份额与申万进 取份额只可上市交易, 不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万 收 益 份 额 和申 万 进 取 份额 , 但 不 得申 请 将 其 场外 申 购 的 申万 深 成 份 额进 行 分 拆 。投 资 者 可 将其 持 有 的 场 外 申 万深 成 份 额 跨系 统 转 托 管至 场 内 并 申请 将 其 分 拆成 申 万 收 益份 额 和 申 万进 取 份 额 后上 市 交 易, 也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。 申 万 收 益 份 额与 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 按如 下 原 则 计算 : 正 常 情况 下 , 申 万收 益 份 额 每日 获 得 日 基 准 收 益, 申 万 收 益份 额 实 际 的投 资 盈 亏 都由 申 万 进 取份 额 分 享 与承 担 。 若 发生 极 端 情 况, 即 申 万进取份额的基金份额净值将跌破 0.1000 元的当 日, 申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日 获 得 日 基 准收 益 , 申 万收 益 份 额 开始 与 申 万 进取 份 额 按 两者 基 金 份 额净 值 的 比 例共 同 承 担 亏损 , 各 负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.1000 元, 则超过 0.1000 元的部 分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计 应得的基准收益, 补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.1000 元, 并恢复至正常情况下的 净值计算原则。


本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日, 本 基 金 根 据基 金 合 同 的规 定 对 申 万收 益 份 额 和申 万 深 成 份额 进 行 定 期份 额 折 算 。对 于 申 万 收益 份 额 期末的约定应得收益, 即 申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值 超出本金 1.0000 元部分 , 将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万深成份额持有人持有的每 2 份 申万深申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 15 页共 30 页 成份额将按 1 份申万收益 份额获得新增申万深成份额的分配。 经过上述份额折算, 申万收益份额和 申万深成份额的基金份额净值将相应调整。


本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 申 万 深 成 份 额 的 基 金 份 额 净 值 连 续 十 个 交 易 日 大 于 人 民 币 2.0000 元时 , 基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算, 份 额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份 额折算后申万深成份额的基 金 份 额 净 值、 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 与折 算 基 准 日申 万 收 益 份额 的 基 金 份额 净 值 三 者相 等 。 经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意, 本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万进取 份额 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、 本 基 金 基 金合 同 和 《 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金更 新 的 招 募说 明 书 》 的规 定 , 本 基金 的 投 资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证成份指数成份股、 备选成份股、 新股( 首次公开发行 或增发) 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金采用完全复制法进行指数化投资, 股票 资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于 90% 的基金资产净值投资于深证 成份指数成份股和备选成份股, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本 基金力 争控 制本基 金的 净值增 长率 与业绩 比较 基准之 间的 日平均 跟踪 误差不 超过 0.35% ,年跟 踪 误 差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为:95%× 深证成份指数增长率+5%× 银行同业 存款利率。


本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2016 年 8 月 29 日 批准报出。 6.4.2 会计 报表 的 编 制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和 38 项 具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “ 企业会计准 则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和半年度报告> 》 、 中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 本 基 金 基 金合 同 和 在 财务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示的 中 国 证 监会 发 布 的 有关 规 定 及 允许 的 基 金 行业 实 务操作编制。 6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明 本基金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止 期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 16 页共 30 页 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正 的 说 明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠 政策的通知 》、财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。


(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。


(3) 对基金取 得的股票股 息红利收入 、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金 派发股息红利、 债券利息时代扣代缴个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳 税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计 入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的 ,暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税,暂不 征收企业所得税。


(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联 方关 系 6.4.7.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况 无。 6.4.7.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 申万宏源证券有限公司 (以下简称“ 申万宏源” ) 基金管理人的股东 基金 代销机构 三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报 告期 及 上 年度可 比 期 间的关 联 方 交易 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 17 页共 30 页 6.4.8.1 通过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易 6.4.8.1.1 股票 交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 申万宏源 633,268,253.33 17.13% 788,917,799.40 7.06% 注:由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申 万宏源的交易情况包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的交易量以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日 的交易量。 6.4.8.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金













































































金 额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 577,114.88 17.13% 369,093.12 30.74% 关联方名称 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 698,114.44 7.06% 351,935.97 4.39% 注:1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 , 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 3 、 由于申银 万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日 完成吸收合并。 上表中上年度可比区间中申万 宏源的佣金包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日 的佣金。 6.4.8.2 关联方 报 酬 6.4.8.2.1 基金 管 理 费 单位:人民币元 项目 本期 上年度可比期间 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 18 页共 30 页 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,232,118.86 16,137,784.76 其中:支付销售机构的客户维护费 381,156.08 691,053.36 注:支 付基 金管理 人的 基金管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净值 1.00% 的年费 率计 提,逐 日 累 计 至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/ 当年天数 。 6.4.8.2.2 基金 托 管 费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,571,066.10 3,550,312.67 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/ 当年 天数。 6.4.8.3 与关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易 本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联 方 投 资本基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况 本报告期内和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 255,547,426.99 1,134,761.81 136,797,001.35 822,776.63 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况 本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 19 页共 30 页 6.4.8.7 其他关 联 交 易事项 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 对基 金 管 理 人控 股 股 东 申万 宏 源 证 券有 限 公 司 的实 际 控 制 人申 万 宏 源 集团 股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” (证券代码 “000166” ) 进 行了投资交易。 上述关联 交易符合 《基 金合同》及相关法律法规的规定,不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 6.4.9 期末 (2016 年 6 月 30 日) 本 基金 持 有 的流通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券 本基金未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000553 沙隆达A 2015-08-05 重大事项 10.68 - - 95,750.00 1,421,893.77 1,022,610.00 - 000002 万 科A 2015-12-18 重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 2,708,808.00 36,562,180.95 49,300,305.60 - 000401 冀东水泥 2016-04-06 重大事项 10.90 2016-07-14 11.32 357,110.00 3,961,801.19 3,892,499.00 - 000415 渤海金控 2016-02-01 重大事项 6.82 2016-08-11 7.50 1,126,588.00 8,859,075.74 7,683,330.16 - 000511 *ST 烯碳 2016-04-26 重大事项 8.92 - - 669,099.00 6,393,932.02 5,968,363.08 - 000547 航天发展 2016-04-19 重大事项 15.36 - - 427,319.00 7,151,590.79 6,563,619.84 - 000651 格力电器 2016-02-22 重大事项 22.04 - - 3,069,605.00 62,334,871.27 67,654,094.20 - 000693 ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 - 000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 13.09 2016-07-18 11.78 342,905.00 3,180,273.97 4,488,626.45 - 000728 国元证券 2016-06-08 重大事项 16.72 2016-07-08 17.37 719,903.00 14,524,695.03 12,036,778.16 - 000806 银河生物 2016-01-12 重大事项 19.44 2016-07-12 17.50 448,255.00 11,572,570.69 8,714,077.20 - 000975 银泰资源 2016-04-19 重大事项 15.00 - - 257,398.00 3,308,916.78 3,860,970.00 - 002052 同洲电子 2016-01-12 重大事项 10.03 - - 212,950.00 3,398,313.22 2,135,888.50 - 002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 18.72 2016-07-04 22.59 256,231.00 6,750,749.83 4,796,644.32 - 002071 长城影视 2016-06-16 重大事项 13.64 - - 175,494.00 2,596,327.66 2,393,738.16 - 002089 新 海 宜 2016-01-08 重大事项 16.88 2016-07-18 18.55 124,900.00 2,906,989.00 2,108,312.00 - 002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 8.29 - - 846,101.00 10,498,991.37 7,014,177.29 - 002190 成飞集成 2016-04-21 重大事项 35.44 2016-07-12 38.98 107,613.00 3,933,152.02 3,813,804.72 - 002249 大洋电机 2016-06-08 重大事项 11.97 2016-07-28 10.77 308,207.00 3,382,219.15 3,689,237.79 - 002266 浙富控股 2016-05-25 重大事项 5.35 - - 967,800.00 7,306,794.24 5,177,730.00 - 002280 联络互动 2016-04-25 重大事项 19.71 - - 351,025.00 6,285,550.41 6,918,702.75 - 002373 千方科技 2016-05-12 重大事项 14.94 2016-08-16 16.43 255,170.00 4,377,191.59 3,812,239.80 - 002432 九安医疗 2016-06-20 重大事项 18.14 2016-07-13 19.95 132,611.00 2,695,377.41 2,405,563.54 - 002465 海格通信 2016-06-13 重大事项 12.44 - - 946,717.00 13,877,131.41 11,777,159.48 - 002555 三七互娱 2016-03-10 重大事项 21.41 2016-08-16 19.91 222,190.00 4,553,999.56 4,757,087.90 - 002630 华西能源 2016-04-25 重大事项 11.06 - - 368,527.00 4,469,089.45 4,075,908.62 - 002663 普邦园林 2016-04-28 重大事项 7.36 - - 546,732.00 3,771,303.98 4,023,947.52 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 20 页共 30 页 002672 东江环保 2016-05-23 重大事项 17.33 2016-07-15 19.06 253,017.00 4,401,927.19 4,384,784.61 - 300032 金龙机电 2016-06-28 重大事项 20.10 2016-07-07 19.80 177,101.00 4,124,710.72 3,559,730.10 - 300052 中青宝 2016-06-08 重大事项 22.03 - - 98,315.00 2,751,696.12 2,165,879.45 - 300111 向日葵 2016-06-14 重大事项 4.90 - - 593,062.00 3,379,201.69 2,906,003.80 - 300142 沃森生物 2016-03-22 重大事项 11.16 - - 675,895.00 7,782,945.74 7,542,988.20 - 300166 东方国信 2016-06-08 重大事项 27.47 - - 194,133.00 4,978,698.11 5,332,833.51 - 300413 快乐购 2016-06-20 重大事项 24.35 - - 44,991.00 1,480,137.91 1,095,530.85 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券 截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。 6.4.10 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公 允价 值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。 第二层级: 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入 值) 。 于 2016 年 06 月 30 日, 本 基 金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为 2,699,990,119.94 元,属于 第二层级的余额为 269,067,266.60 元 ,无属于第三层级的余额。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对 于 持 有 的重 大 事 项 停牌 股 票 , 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 级于 停 牌 期 间从 第 一 层 级转 入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 21 页共 30 页 7


投 资组 合报 告 7.1 期 末 基金资 产 组 合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,969,057,386.54 88.49 其中:股票 2,969,057,386.54 88.49 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 257,640,682.88 7.68 7 其他各项资产 128,704,819.05 3.84 8 合计 3,355,402,888.47 100.00 注:本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。


7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 41,316,514.74 1.29 B 采矿业 38,688,659.56 1.21 C 制造业 1,716,030,892.80 53.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,582,313.20 1.43 E 建筑业 54,764,342.18 1.72 F 批发和零售业 78,548,619.71 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 9,414,383.92 0.30 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 408,340,513.79 12.80 J 金融业 204,232,291.80 6.40 K 房地产业 155,702,055.86 4.88 L 租赁和商务服务业 54,289,152.63 1.70 M 科学研究和技术服务业 6,332,729.60 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 41,133,970.63 1.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,924,498.56 0.50 R 文化、体育和娱乐业 86,436,180.44 2.71 S 综合 12,320,267.12 0.39 合计 2,969,057,386.54 93.04 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 22 页共 30 页 7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。 7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名 股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 000651 格力电器 3,069,605.00 67,654,094.20 2.12 2 000002 万 科A 2,708,808.00 49,300,305.60 1.54 3 000333 美的集团 1,928,199.00 45,736,880.28 1.43 4 000001 平安银行 4,366,391.00 37,987,601.70 1.19 5 000858 五 粮 液 956,358.00 31,110,325.74 0.97 6 000725 京东方A 13,155,343.00 30,388,842.33 0.95 7 300104 乐视网 520,312.00 27,529,707.92 0.86 8 000776 广发证券 1,561,957.00 26,178,399.32 0.82 9 300059 东方财富 1,094,048.00 24,287,865.60 0.76 10 002450 康得新 1,335,646.00 22,839,546.60 0.72 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于申万菱信基金管理有限公 司网站的半年度报告正文。 7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动 7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例 (%) 1 000651 格力电器 32,500,962.74 1.49 2 000001 平安银行 32,270,861.01 1.48 3 002400 省广股份 31,801,661.31 1.46 4 000333 美的集团 29,463,274.89 1.35 5 000725 京东方A 29,262,439.00 1.34 6 002024 苏宁云商 22,209,350.39 1.02 7 000776 广发证券 21,445,138.60 0.98 8 000858 五 粮 液 21,333,756.58 0.98 9 300059 东方财富 20,601,103.70 0.94 10 002415 海康威视 17,482,229.34 0.80 11 002450 康得新 16,641,008.60 0.76 12 000166 申万宏源 16,573,385.98 0.76 13 002673 西部证券 16,429,996.52 0.75 14 002739 万达院线 16,330,520.86 0.75 15 000783 长江证券 15,566,923.04 0.71 16 002304 洋河股份 15,060,506.74 0.69 17 000100 TCL 集团 15,041,154.00 0.69 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 23 页共 30 页 18 000063 中兴通讯 14,981,958.40 0.69 19 001979 招商蛇口 14,858,045.13 0.68 20 002594 比亚迪 14,203,739.62 0.65 7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例(%) 1 002400 省广股份 24,977,808.35 1.15 2 000001 平安银行 15,225,593.85 0.70 3 002024 苏宁云商 14,249,066.56 0.65 4 000725 京东方A 14,145,933.75 0.65 5 000858 五 粮 液 13,299,379.30 0.61 6 000776 广发证券 12,227,637.87 0.56 7 000333 美的集团 11,764,994.15 0.54 8 300059 东方财富 11,124,919.07 0.51 9 000783 长江证券 11,013,792.90 0.50 10 000816 智慧农业 11,007,414.45 0.50 11 002415 海康威视 10,194,209.27 0.47 12 000402 金 融 街 10,070,023.83 0.46 13 000100 TCL 集团 9,065,913.88 0.42 14 002304 洋河股份 8,461,263.61 0.39 15 002450 康得新 8,449,815.23 0.39 16 000831 *ST 五稀 8,144,741.89 0.37 17 002594 比亚迪 7,901,606.14 0.36 18 000061 农 产 品 7,375,622.86 0.34 19 000625 长安汽车 7,304,959.70 0.33 20 000063 中兴通讯 7,168,336.51 0.33 7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 2,440,440,504.70 卖出股票的收入(成交)总额 1,258,681,051.12 注:“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关 交易费用。 7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有债券。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 24 页共 30 页 7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明 7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 7.12 投资 组合 报 告 附注 7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 除 广 发 证券 (000776) 外 , 在 报告 编 制 日 前一 年 没 有 受到 公 开 谴 责和 处 罚 的情形。 广发证券于 2015 年 9 月 12 日发布了“ 关于收到中国证件监督管理委员会 《 行政处罚事先告知书》 的公告” 。 经证监会查明, 广发证券涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为。 证监会为此 对 广 发 证 券责 令 整 改 、给 予 警 告 ,没 收 违 法 所得 并 处 以 相应 金 额 罚 款、 对 相 关 责任 人 给 予 警告 并 处 以罚款。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 25 页共 30 页 广 发 证 券 是 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 深 证 成 指” 的 成 分 股 之 一 , 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动 跟踪标的指数的基金产品,所以广发证券受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。 7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 770,211.05 2 应收证券清算款 127,880,757.70 3 应收股利 - 4 应收利息 49,854.13 5 应收申购款 3,996.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 128,704,819.05 7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 000651 格力电器 67,654,094.20 2.12 重大事项 2 000002 万


科A 49,300,305.60 1.54 重大事项 8


基 金份 额持 有 人 信息 8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 申万深成 9,230 29,218.50 29,755,939.00 11.03% 239,930,784.38 88.97% 深成指 A 3,330 735,376.22 2,244,626,844.00 91.66% 204,175,978.00 8.34% 深成指 B 29,435 83,193.57 333,807,357.00 13.63% 2,114,995,465.00 86.37% 合计 39,394 131,169.53 2,608,190,140.00 50.47% 2,559,102,227.38 49.53% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 26 页共 30 页 注:“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个 级别基金份额。 8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人 深成指A 序号 持有人名称 持有份额 (份) 占上市总 份额比例 1 工银安盛人寿保险有限公司 609,631,587.00 24.90% 2 中意人寿保险有限公司 467,893,595.00 19.11% 3 鹏华基金-交通银行北京分行-交通银行股份有限公司 139,966,407.00 5.72% 4 东方汇智-光大银行-东方汇智-中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管 67,001,753.00 2.74% 5 信诚人寿保险有限公司-万能-三连宝投资组合 65,369,119.00 2.67% 6 光大永明资管-建设银行-光大永明资产管理股份有限公司-光大 54,006,823.00 2.21% 7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 53,430,833.00 2.18% 8 光大保德信-光大银行-中国光大银行股份有限公司 48,225,837.00 1.97% 9 泰达宏利基金-中国银行-粤享财富 4 号-泰 达宏利分级基金 A< 47,860,587.00 1.95% 10 广发证券-广发-广发金管家多添利集合资产管理计划 45,845,748.00 1.87% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 深成指B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总 份额比例 1 光大永明资管-建设银行-光大永明资产管理股份有限公司-永铭 89,524,180.00 3.66% 2 杨静 52,100,015.00 2.13% 3 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲 9 号资产管理 计划 36,001,100.00 1.47% 4 西南证券股份有限公司 26,000,000.00 1.06% 5 光大永明人寿保险有限公司-投连指数 25,980,200.00 1.06% 6 深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲 10 号基金 25,100,000.00 1.02% 7 张文俊 22,068,766.00 0.90% 8 潘雯 18,876,200.00 0.77% 9 胡旭东 17,476,000.00 0.71% 10 季良威 14,260,400.00 0.58% 注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人 员持有本基金 申万深成 0.00 0.00% 深成指 A - - 深成指 B 71,500.00 0.00% 合计 71,500.00 0.00% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 27 页共 30 页 注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总 额)。 8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 申万深成 0 深成指 A 0 深成指 B 0 合计 0 9 开 放式 基 金份 额 变 动 单位:份 项目 申万深成 深成指 A 深成指 B 本报告期期初基金份额总额 249,109,217.01 1,303,331,528.00 1,303,331,528.00 本报告期基金总申购份额 4,880,841,695.86 - - 减:本报告期基金总赎回份额 2,689,284,333.40 - - 本报告期基金拆分变动份额 -2,170,979,856.09 1,145,471,294.00 1,145,471,294.00 本报告期期末基金份额总额 269,686,723.38 2,448,802,822.00 2,448,802,822.00 注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 10


重 大 事件 揭 示 10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动 1 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为 川上丰先生。 2 、本报告期 内,经本基金管理人股东会决议,同意免去过振华先生董事职务。 3 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变 更为徐志斌先 生。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 28 页共 30 页 4 、 本报告期 内, 经本基金管理人股东会决议, 同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士 变更为葛菲斐女士。 5 、本报告期 内,经本基金管理人董事会决议,同意免去过振华先生公司总经理职务。 6 、报告期内 本基金基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金 投资 策 略 的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略, 未发生显著的改变。 10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况 报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙 ) 负责 基 金 审 计事 务 , 未 发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况 本 报 告 期 内, 上 海 证 监局 对 我 司 进行 了 常 规 全面 现 场 检 查, 就 公 司 内部 控 制 提 出了 相 应 改 进意 见并采取责令改正的行政监管措施,要求我司于 2016 年 8 月 22 日之前予以改正,并对相关责任人 采 取 出 具 警示 函 措 施 的决 定 。 对 此我 司 高 度 重视 , 成 立 了整 改 工 作 小组 , 全 面 梳理 内 控 制 度, 针 对 性 的 制 定 和实 施 了 整 改方 案 , 排 除业 务 中 存 在的 风 险 隐 患, 进 一 步 提 升 了 公 司 内部 控 制 和 风险 管 理 能力。公司现已完成相关整改工作,并已向上海证监局提交了整改报告。 除上述情况外,本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金总 量的比例 申万宏源 3 633,268,253.33 17.13% 577,114.88 17.13% - 兴业证券 1 554,689,423.31 15.00% 505,494.79 15.00% - 民生证券 1 504,248,970.82 13.64% 459,523.97 13.64% - 东兴证券 1 452,736,352.01 12.25% 412,588.51 12.25% - 天风证券 2 439,944,202.28 11.90% 400,925.15 11.90% - 招商证券 1 281,098,361.39 7.60% 256,170.98 7.60% - 中银国际 1 247,034,923.22 6.68% 225,126.67 6.68% - 国信证券 1 151,972,438.26 4.11% 138,495.24 4.11% - 银河证券 1 115,533,388.59 3.13% 105,286.44 3.13% - 中泰证券 1 81,468,261.16 2.20% 74,244.17 2.20% - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 29 页共 30 页 光大证券 1 67,852,594.72 1.84% 61,837.46 1.84% - 中信证券 1 55,176,024.25 1.49% 50,282.99 1.49% - 中金公司 1 48,930,668.84 1.32% 44,591.50 1.32% - 广州证券 1 31,588,149.09 0.85% 28,786.64 0.85% - 西部证券 1 31,270,421.91 0.85% 28,497.25 0.85% - 国泰君安 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - 新增 国金证券 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注:交易单元选择的标准:1 、经营 行为规范,在近一年内无重大违规行为;2 、公 司财务状况 良好;3 、有 良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4 、有 较强的研究能力,能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门 的研究报告;5 、建立了 广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金 《基金合同》 的约定, 本基金以 2016 年 1 月 4 日为折 算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额 办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2015 年 12 月 29 日与 2016 年 1 月 5 日、1 月 6 日 发布的公告。 根 据 本 基 金《 基 金 合 同》 及 相 关 业务 规 定 , 本基 金 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 照 正 常 情况 下的原则计算跌破 0.1000 元的当日 为极端情况发生日, 本基金将在极端情况发生日及之后采用极端 情 况 下 的 基金 份 额 净 值计 算 原 则 对申 万 收 益 份额 与 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值进 行 计 算 。本 报 告 期 内 , 本 基金 发 生 了 四次 《 基 金 合同 》 约 定 的极 端 情 况 并 采 用 同 涨 同跌 、 各 负 盈亏 原 则 计 算净 值 。 由 于 深 证 成指 的 回 涨 ,本 基 金 在 上述 极 端 情 况发 生 后 均 恢复 到 《 基 金合 同 》 约 定的 正 常 情 况, 自 恢申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告(摘要) 第 30 页共 30 页 复 日 起 , 申万 收 益 份 额与 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 恢复 按 正 常 情况 下 的 基 金份 额 净 值 计算 原 则 计算。详见本基金管理人发布的相关公告。 申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司 二 〇 一 六年八 月 二 十九日