申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
申万菱信深证成指分级证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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重 要提 示及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人 的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对 其 内 容 的真 实 性 、 准确 性 和 完 整性 承 担 个 别及 连 带 的 法律 责 任 。 本半 年 度 报 告已 经 三 分 之二 以 上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 17 日复核了本报
告 中 的 财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计 报告 、 投 资 组合 报 告 等 内容 ， 保 证 复核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金 的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读 本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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1.2 目录
1
重 要提 示及 目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基 金简 介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
4
管 理人 报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9
4.4 管理人对 报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
5
托 管人 报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7
投 资组 合报 告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 33
7.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 47
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 47
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 47
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 48
8
基 金份 额持 有 人 信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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8.2 期末上市 基金 前十名持有人 ........................................................................................................ 49
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 50
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 50
9 开 放式 基 金份 额 变 动 ................................................................................................................................ 50
10
重 大 事件 揭 示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 51
10.2 基金管 理人、基金托管人 的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 51
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 51
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 51
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 51
10.6 管理人 、托管人及 其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 53
11 影 响投 资者 决 策 的其他 重 要 信息 ......................................................................................................... 55
12
备 查 文件 目 录 ....................................................................................................................................... 56
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 56
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 56
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 56 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2
基 金简 介
2.1 基 金 基本情 况
基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金
基金简称 申万菱信深证成指分级
场内简称 申万深成
基金主代码 163109
交易代码 163109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,167,292,367.38 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 11 月 28 日
下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B
下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B
下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023
报告期末下属分级基金的份额总额 269,686,723.38 份 2,448,802,822.00 份 2,448,802,822.00 份
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
本基金采取 指数化投资 方式，通过 严格的投资 程序约束和 数量化风险 管理
手段，力争 控制本基金 的净值增长 率与业绩比 较基准之间 的日平均跟 踪误
差不超过 0.35% ，年跟踪 误差不超过 4% ，实现对深证成指的有效跟踪。
投资策略
本基金采取 完全复制法 进行投资， 即按照标的 指数成份股 及其权重构 建基
金的股票投 资组合，并 根据标的指 数成份股及 其权重的变 动对股票投 资组
合进行相应 地调整。但 在因特殊情 况导致无法 获得足够数 量的股票时 ，基
金管理人将 运用其他合 理的投资方 法构建本基 金的实际投 资组合，追 求尽
可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% + 银行同业存款利率 × 5%
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特征
申 万 深 成 份 额 为 常 规 指 数 基
金 份 额 ， 具 有 较 高 风 险 、 较
高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 风 险
和 预 期 收 益 均 高 于 货 币 市 场
基金和债券型基金。
深成指 A 份额风
险 和 预 期 收 益 与
债 券 型 基 金 相
近。
深成指 B 份 额由于具有
杠 杆 特 性 ， 具 有 高 风 险
高 收 益 的 特 征 ， 其 风 险
和 预 期 收 益 要 高 于 一 般
的股票型指数基金。
2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 洪渊
联系电话 021-23261188 010-66105799
电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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客户服务电话 4008808588 95588
传真 021-23261199 010-66105798
注册地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址 上海市中山南路 100 号 11 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码 200010 100140
法定代表人 姜国芳 易会满
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金 半年度报告备置地点
申万菱信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3
主 要财 务指 标 和 基金净 值 表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和 指 标 报 告 期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 -116,260,658.96
本期利润 -246,956,419.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0446
本期加权平均净值利润率 -7.54%
本期基金份额净值增长率 -15.69%
3.1.2 期末 数据 和 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -928,272,740.23
期末可供分配基金份额利润 -0.1796
期末基金资产净值 3,191,001,723.71
期末基金份额净值 0.6175
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -22.48%
注：1 、本期 已实现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述基金 业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/ 申
购或交易基金的各项费用 （例如： 申购费、 赎回费等） ， 计入认/ 申购或交易基金的各项费用后， 实
际收益水平要低于所列数字。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基金 份额 净 值 增长率 及 其 与同期 业 绩 比较基 准 收 益率的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.83% 1.40% 3.10% 1.37% 0.73% 0.03%
过去三个月 1.10% 1.50% 0.36% 1.44% 0.74% 0.06%
过去六个月 -15.69% 2.33% -16.23% 2.27% 0.54% 0.06%
过去一年 -24.81% 2.66% -25.33% 2.56% 0.52% 0.10%
过去三年 34.09% 1.99% 35.38% 1.93% -1.29% 0.06%
自基金合同
生效起至今
-22.48% 1.72% -18.06% 1.70% -4.42% 0.02%
注： 本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率＋5%x 银行同业 存款利率。 其中： 深证
成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基
准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
benchmark(0) =1000 ；
%benchmark(t)= 95%*( 深 证成分指数(t)/ 深证成分 指数(t-1)-1)+5%* 银行同业 存款利率/365 ；
benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ；
其中 t=1,2,3,… 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
申万菱信深证成指分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2010 年 10 月 22 日至 2016 年 6 月 30 日） 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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4
管 理人 报告
4.1 基 金 管理人 及 基 金经理 情 况
4.1.1 基金 管理 人 及 其管理 基 金 的经验
申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司 原 名 申万 巴 黎 基 金管 理 有 限 公司 ， 是 由 国内 大 型 综 合类 券 商 申 万宏
源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银 行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于
2004 年 1 月 15 日， 注册 地在中国上海， 注册资本金为 1.5 亿 元人民币。 其中， 申万宏源证券有限 公
司持有 67% 的股份，三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33% 的股份。
公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
旗下管理了包括股票型、 混合型、 债券型和货币型在内的 24 只开放式基金， 形成了完整而丰富的产
品线。公司旗下基金管理资产规模超过 379 亿 元，客户数超过 571 万 户。
4.1.2 基金 经理 （ 或 基金经 理 小 组）及 基 金 经理助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁英杰
本基金
基金经
理
2015-01-30 - 9 年
袁英杰先生， 硕士研究生。 曾任职于兴业证券、
申银万国证券研究所等， 2013 年 5 月 加入申万
菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 高 级 数 量 研 究
员， 基金经理助理， 现任申万菱信深证成指分申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证
券投资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数
分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指
数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数
分级证券投资基金、 申万菱信中证申万电子行
业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证
申万传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申
万 菱 信 中 证 申 万 医 药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理。
俞诚
本基金
基金经
理
2015-12-03 - 6 年
俞诚先生， 经济学学士。 2009 年开始从 事证券
相关工作， 2009 年 8 月加 入申万菱信基金管理
有限公司， 历任产品与金融工程总部金融工程
师， 数量研究员， 现任申万菱信沪深 300 价值
指数证券投资基金、 申万菱信深证成指分级证
券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投
资基金、 申万菱信中证申万证券行业指数分级
证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分
级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级
证券投资基金、 申万菱信中证申万电子行业投
资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万
传媒行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱
信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、
申万菱信中证 500 指数 增强型证券投资基金基
金经理。
注：1. 任职日 期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日
起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人对报 告 期 内本基 金 运 作遵规 守 信 情况的 说 明
报 告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格 遵 守《 证 券 法 》、 《 证 券 投资 基 金 法 》及 其 配 套 法规 的 规 定 ，严
格 遵 守 基 金合 同 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽责 等 原 则 管理 和 运 用 基金 资 产 ， 在严 格 控 制 风险 的 基
础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定, 信息披露及时、 准确 、 完整； 本 基金资产与本
基 金 管 理 人与 公 司 资 产之 间 严 格 分开 ； 没 有 发生 内 幕 交 易、 操 纵 市 场和 不 当 关 联交 易 及 其 他违 规 行
为 。 在 基 金资 产 的 管 理运 作 中 ， 无任 何 损 害 基金 持 有 人 利益 的 行 为 ，并 通 过 稳 健经 营 、 规 范运 作 、
规避风险，保护了基金持有人的合法权益。
4.3 管 理 人对报 告 期 内公平 交 易 情况的 专 项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度 的执行 情 况 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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根 据 《 证 券投 资 基 金 管理 公 司 公 平交 易 制 度 指导 意 见 》 ，本 公 司 制 定了 《 公 平 交易 制 度 》 ，通
过组织结构的设置、 工作制度、 流程和技术手段全面落实 公平交易原则在具体业务 （包括研究分析、
投 资 决 策 、交 易 执 行 等） 环 节 中 的实 现 ， 在 保证 各 投 资 组合 投 资 决 策相 对 独 立 性的 同 时 ， 确保 各 投
资 组 合 在 获得 投 资 信 息、 投 资 建 议和 实 施 投 资决 策 方 面 享有 公 平 的 机会 ； 同 时 ，通 过 对 投 资交 易 行
为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
在 投 资 和 研究 方 面 ， 本公 司 投 资 和研 究 部 门 不断 完 善 研 究方 法 和 投 资决 策 流 程 ，提 高 投 资 决策
的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
在 交 易 执 行方 面 ， 本 公司 的 投 资 管理 职 能 和 交易 执 行 职 能相 隔 离 ， 通过 实 行 集 中交 易 制 度 和公
平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在 日 常 监 控和 事 后 分 析评 估 方 面 ，本 公 司 风 险管 理 总 部 开展 日 内 和 定期 的 工 作 对公 平 交 易 执行
情 况 作 整 体监 控 和 效 果评 估 。 风 险管 理 总 部 通过 对 不 同 组合 之 间 同 向交 易 的 价 差率 的 假 设 检验 、 价
格 占 优 的 次数 百 分 比 统计 、 价 差 交易 模 拟 贡 献与 组 合 收 益率 差 异 的 比较 等 方 法 对本 报 告 期 以及 连 续
四 个 季 度 期间 内 、 不 同时 间 窗 口 下公 司 管 理 的不 同 投 资 组合 同 向 交 易的 交 易 价 差进 行 了 分 析； 对 于
场 外 交 易 ，还 特 别 对 比了 组 合 之 间发 生 的 同 向交 易 的 市 场公 允 价 格 和交 易 对 手 ，判 断 交 易 是否 公 平
且是否涉及利益输送。
本 公 司 通 过事 前 的 制 度规 范 、 事 中的 监 控 和 事后 的 分 析 评估 ， 严 格 执行 了 公 平 交易 制 度 ， 公平
对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常 交易 行 为 的专项 说 明
本 公 司 制 定了 《 异 常 交易 监 控 报 告制 度 》 ， 明确 定 义 了 在投 资 交 易 过程 中 出 现 的各 种 可 能 导致
不 公 平 交 易和 利 益 输 送的 异 常 交 易类 型 ， 并 规定 且 落 实 了异 常 交 易 的日 常 监 控 、识 别 以 及 事后 的 分
析流程。
本 基 金 本 报告 期 内 未 出现 异 常 交 易的 情 况 。 本报 告 期 内 ，本 公 司 所 有投 资 组 合 参与 的 交 易 所公
开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情 况有四次。 投资组合经
理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
2016 年上半 年，沪深 A 股市场在年初大幅下跌后震荡整理，市场风格表现差异不大。2016 年
上半年， 上证综指下跌 17.22% ， 深证 成分指数下跌 17.17% ， 沪深 300 指 数下跌 15.47% ； 而中证 500
指数下跌 19.61% ，中小板 指数下跌 17.88% ，创业板 指数下跌 17.92% 。
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操 作 上 ， 基金 运 作 主 要着 眼 于 控 制每 日 跟 踪 误差 、 净 值 表现 和 业 绩 基准 的 偏 差 幅度 。 实 际 运作
结 果 观 察 ，基 金 跟 踪 误差 的 主 要 来源 有 长 期 停牌 股 票 估 值调 整 、 指 数成 份 股 调 整和 指 数 成 份股 现 金
分红。
本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上，设计了深成指 A 份额和深成指 B
份额两个品种。深成指 B 份额是在 发生合同约定的极端情景后，不进行重新折算，其净值按照母基
金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品，二级市场中，该品种交易的溢价幅度较大。
深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。
从整体折溢价水平来看，本基金折溢价率基本在-1.0% 和 1.5 % 之间，波 动幅度较小。
作 为 被 动 投资 的 基 金 产品 ， 申 万 菱信 深 成 指 分级 基 金 将 继续 坚 持 既 定的 指 数 化 投资 策 略 ， 以严
格 控 制 基 金相 对 目 标 指数 的 跟 踪 偏离 为 投 资 目标 ， 追 求 跟踪 误 差 的 最小 化 ， 使 得投 资 者 可 以清 晰 地
计算出分级端两个产品的折溢价状况。
4.4.2 报告 期内 基 金 的业绩 表 现
2016 年上半 年深证成分指数期间表现为-17.17% ，基金业绩基准表现为-16.23% ，申万 菱信深成
指分级基金净值期间表现为-15.69% ，和业绩基准的差约 0.54% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、证 券 市 场及行 业 走 势的简 要 展 望
展望 2016 年 下半年， 房地产投资增速、 民间投资下行， 经济增长可能仍将面临下行压力， 经 济
转型的信心有待进一步加强。A 股市场，目前大盘蓝筹的估值处于历史平均水平，而中小盘估值处
于历史较高水平， 仍有价值回归的空间， 考虑到企业盈利未来增速存在压力， 预计 2016 年下 半年市
场 更 多 是 阶段 性 和 结 构性 机 会 。 建议 投 资 有 盈利 增 长 、 估值 不 太 高 的消 费 类 行 业， 以 及 估 值已 经 接
近历史低位或有政策支持的周期性行业；重点关注新能源与电力设备、国企与供给侧改革等主题。
4.6 管 理 人对报 告 期 内基金 估 值 程序 等 事 项 的说明
本 基 金 管 理人 、 本 基 金托 管 人 和 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 参 与 本 基金 的 估 值 流程 ， 上 述 各方
不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值， 将导致基金资产净值的变化在 0.25% 以 上的，
即 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 征 求 本基 金 托 管 人和 本 基 金 聘请 的 会 计 师事 务 所
的 意 见 。 本基 金 聘 请 的会 计 师 事 务所 对 相 关 估值 模 型 、 假设 及 参 数 的适 当 性 发 表审 核 意 见 并出 具 报
告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本 基 金 管 理人 设 立 资 产估 值 委 员 会， 负 责 根 据法 规 要 求 ，尽 可 能 科 学、 合 理 地 制定 估 值 政 策，
审 议 批 准 估值 程 序 ， 并在 特 定 状 态下 就 拟 采 用的 相 关 估 值模 型 、 假 设及 参 数 的 适当 性 进 行 确认 ， 以
保护基金份额持有人的利益。
资 产 估 值 委员 会 由 本 基金 管 理 人 的总 经 理 ， 分管 基 金 投 资的 副 总 经 理， 分 管 基 金运 营 的 副 总经
理 ， 投 资 总监 ， 基 金 运营 总 部 、 监察 稽 核 总 部、 风 险 管 理总 部 等 各 总部 负 责 人 组成 。 其 中 ，副 总 经
理 （代总经理） 来肖贤先生， 直接分管基金运营 （代为履职） 、 基金投资， 拥有 11 年基金行业 高 级
管理人员经验； 基金运营总部总监李濮君女士， 拥有 15 年 的基金会计经验； 监察稽核总部总监牛锐
女士， 拥有近 12 年的证 券基金行业合规管理经验； 投资总监 （代） 、 投资管理总部总监张少华先生，
拥有 13 年的 基金行业研究、 投资和风险管理相关经验； 固定收益总部总监陈国辉先生， 拥有 9 年固
定收益研究、 投资和风险管理相关经验； 风险管理总部总监王瑾怡女士， 拥有近 11 年的基金行 业风
险管理经验。
基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，
采 用 其 提 供的 估 值 数 据对 银 行 间 债券 进 行 估 值； 采 用 中 证指 数 有 限 公司 提 供 的 估值 数 据 对 交易 所 债
券进行估值。
4.7 管 理 人对报 告 期 内基金 利 润 分配情 况 的 说明
根据《基金合同》的约定，存续期内，本基金（包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B
份额）不进行收 益分配。
4.8 报 告 期内管 理 人 对本基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警情 形 的 说明
无。
5
托 管人 报告
5.1 报 告 期内本 基 金 托管人 遵 规 守信情 况 声 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 托管 人 在 对 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金的 托 管 过 程中 ， 严 格 遵守
《 证 券 投 资基 金 法 》 及其 他 法 律 法规 和 基 金 合同 的 有 关 规定 ， 不 存 在任 何 损 害 基金 份 额 持 有人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告 期 内本基 金 投 资运作 遵 规 守信、 净 值 计算、 利 润 分配等 情 况 的说明
本 报 告 期 内， 申 万 菱 信深 证 成 指 分级 证 券 投 资基 金 的 管 理人—— 申 万菱 信 基 金 管理 有 限 公 司 在
申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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基 金 费 用 开支 等 问 题 上， 不 存 在 任何 损 害 基 金份 额 持 有 人利 益 的 行 为， 在 各 重 要方 面 的 运 作严 格 按
照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人对本 半 年 度报告 中 财 务信息 等 内 容的真 实 、 准确和 完 整 发表意 见
本 托 管 人 依法 对 申 万 菱信 基 金 管 理有 限 公 司 编制 和 披 露 的申 万 菱 信 深证 成 指 分 级证 券 投 资 基金
2016 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资 组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6
半 年度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计）
6.1 资 产 负债表
会计主体：申万菱信深证成指分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存款 6.4.7.1 255,547,426.99 188,008,275.38
结算备付金
2,093,255.89 168,795.80
存出保证金
770,211.05 1,741,011.33
交易性金融资产 6.4.7.2 2,969,057,386.54 2,031,305,478.40
其中：股票投资
2,969,057,386.54 2,030,999,678.40
基金投资
- -
债券投资
- 305,800.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
127,880,757.70 -
应收利息 6.4.7.5 49,854.13 46,928.00
应收股利
- -
应收申购款
3,996.17 6,247,186.36
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,355,402,888.47 2,227,517,675.27
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借款
- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 39,921,450.56
应付赎回款
158,865,616.35 2,570,428.72
应付管理人报酬
2,762,522.88 1,803,074.88
应付托管费
607,755.03 396,676.52
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,200,689.43 1,343,476.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 964,581.07 438,975.29
负债合计
164,401,164.76 46,474,082.85
所 有 者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 4,119,274,463.94 2,373,871,861.20
未分配利润 6.4.7.10 -928,272,740.23 -192,828,268.78
所有者权益合计
3,191,001,723.71 2,181,043,592.42
负债和所有者权益总计
3,355,402,888.47 2,227,517,675.27
注： 报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础( 以下简称“ 申
万深成”) 份额净值 0.6175 元，申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类( 以下简称“ 申万 收
益) 份额净值 1.0224 元， 申万菱信深证成指分级证券投资基金之积极进取类( 以下简称“ 申万进取”) 份
额净值 0.2126 元； 申万深 成份额 269,686,723.38 份 ， 申万收益基金份额 2,448,802,822.00 份， 申万进
取类基金份额 2,448,802,822.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 申万菱信深证成指分级证券投资基金
本报告期 ：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-221,738,660.73 982,204,429.22
1. 利息收入
1,174,441.32 891,677.87
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,174,381.00 891,677.87
债券利息收入
60.32 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列）
-94,262,005.49 1,896,655,790.03
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -113,005,984.41 1,884,388,769.37
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 42,735.34 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 18,701,243.58 12,267,020.66
3. 公允价值变 动收益 （损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -130,695,761.03 -921,449,808.20
4. 汇兑收益（ 损失以“ －” 号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 2,044,664.47 6,106,769.52
减 ： 二 、费用
25,217,759.26 38,414,894.61
1 ．管理人报 酬
16,232,118.86 16,137,784.76
2 ．托管费
3,571,066.10 3,550,312.67
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 4,955,715.66 18,254,768.81
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 458,858.64 472,028.37
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ）
-246,956,419.99 943,789,534.61
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以 “- ” 号 填 列）
-246,956,419.99 943,789,534.61
6.3 所 有 者权益 （ 基 金净值 ） 变 动表
会计主体： 申万菱信深证成指分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,373,871,861.20 -192,828,268.78 2,181,043,592.42
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- -246,956,419.99 -246,956,419.99
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-” 号填列）
1,745,402,602.74 -488,488,051.46 1,256,914,551.28
其中：1. 基金 申购款 3,891,889,583.70 -997,987,647.06 2,893,901,936.64
2. 基金赎回款 -2,146,486,980.96 509,499,595.60 -1,636,987,385.36
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,119,274,463.94 -928,272,740.23 3,191,001,723.71
项目 上 年 度 可比期 间 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49
二、 本期经营活动产生的基金净值变动
数（本期利润）
- 943,789,534.61 943,789,534.61
三、 本期基金份额交易产生的基金净值
变动数（净值减少以“-” 号填列）
-3,105,626,148.49 12,609,477.02 -3,093,016,671.47
其中：1. 基金 申购款 1,834,987,911.76 94,789,491.18 1,929,777,402.94
2. 基金赎回款 -4,940,614,060.25 -82,180,014.16 -5,022,794,074.41
四、 本期向基金份额持有人分配利润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,964,465,126.63 59,475,176.00 2,023,940,302.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：来肖贤，会计机构负责人：李濮君
6.4 报 表 附注
6.4.1 基金 基本 情 况
申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称
“ 中 国 证 监 会”) 证监许可[2010]1066 号 文 件 核 准 ， 由 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共
和 国 证 券 投资 基 金 法 》和 本 基 金 基金 合 同 及 其他 有 关 规 定负 责 公 开 募集 。 本 基 金为 契 约 型 开放 式 ，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元 ，业经普华永道
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 267 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案，
本基金基金合同于 2010 年 10 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40
份基金份额，其中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 本 基 金基 金 合 同 的相 关 规 定 ，本 基 金 的 基金 份 额 包 括申 万 菱 信 深证 成 指 分 级指 数 基 金 之基
础份额( 以下简称“ 申万深 成份额”) 、 申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额( 以下简称“ 申万
收益份额”) 及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额( 以下简称“ 申万进取份额”) 。 申万深成
份额只接受场内与场外的申购和赎回， 但不上市交易。 申万收益份额与申万进取份额只可上市交易，
不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成申万
收 益 份 额 和申 万 进 取 份额 ， 但 不 得申 请 将 其 场外 申 购 的 申万 深 成 份 额进 行 分 拆 。投 资 者 可 将其 持 有
的 场 外 申 万深 成 份 额 跨系 统 转 托 管至 场 内 并 申请 将 其 分 拆成 申 万 收 益份 额 和 申 万进 取 份 额 后上 市 交申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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易， 也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。 申
万 收 益 份 额与 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 按如 下 原 则 计算 ： 正 常 情况 下 ， 申 万收 益 份 额 每日 获 得
日 基 准 收 益， 申 万 收 益份 额 实 际 的投 资 盈 亏 都由 申 万 进 取份 额 分 享 与承 担 。 若 发生 极 端 情 况， 即 申
万进取份额的基金份额净值将跌破 0.1000 元的当 日， 申万进 取份额暂时不再保证申万收益份额每日
获 得 日 基 准收 益 ， 申 万收 益 份 额 开始 与 申 万 进取 份 额 按 两者 基 金 份 额净 值 的 比 例共 同 承 担 亏损 ， 各
负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.1000
元， 则超过 0.1000 元的部 分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计
应得的基准收益， 补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.1000 元， 并恢复至正常情况下的
净值计算原则。
本基金定期进行份额折算。 在每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外) 的第一个工作日，
本基 金 根 据基 金 合 同 的规 定 对 申 万收 益 份 额 和申 万 深 成 份额 进 行 定 期份 额 折 算 。对 于 申 万 收益 份 额
期末的约定应得收益， 即 申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值 超出本金 1.0000 元部分 ，
将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。 申万深成份额持有人持有的每 2 份 申万深
成份额将按 1 份申万收益 份额获得新增申万深成份额的分配。 经过上述份额折算， 申万收益份额和
申万深成份额的基金份额净值将相应调整。
本 基 金 还 进 行 不 定 期 份 额 折 算 。 当 申 万 深 成 份 额 的 基 金 份 额 净 值 连 续 十 个 交 易 日 大 于 人 民 币
2.0000 元时 ， 基金管理人将 根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算， 份
额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比，份 额折算后申万深成份额的基
金 份 额 净 值、 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 与折 算 基 准 日申 万 收 益 份额 的 基 金 份额 净 值 三 者相 等 。
经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意， 本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和申万进取
份额 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。 根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、
本 基 金 基 金合 同 和 《 申万 菱 信 深 证成 指 分 级 证券 投 资 基 金更 新 的 招 募说 明 书 》 的规 定 ， 本 基金 的 投
资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括深证成份指数成份股、 备选成份股、 新股( 首次公开发行
或增发) 、 现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票
资产跟踪的标的指数为深证成份指数，资产配置比例为：将不低于 90% 的基金资产净值投资于深证
成份指数成份股和备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本
基金力 争控 制本基 金的 净值增 长率 与业绩 比较 基准之 间的 日平均 跟踪 误差不 超过 0.35% ，年跟 踪 误
差不超过 4% 。本基金的业绩比较基准为：95%× 深证成份指数增长率+5%× 银行同业 存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2016 年 8 月 29 日 批准报出。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项
具体会计准则、 其后颁 布的企业会计准则应用指南、 企业 会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称
“ 企业会计准 则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告
和半年度报告> 》 、 中国 证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布 的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、
本 基 金 基 金合 同 和 在 财务 报 表 附 注 6.4.4 所 列 示的 中 国 证 监会 发 布 的 有关 规 定 及 允许 的 基 金 行业 实
务操作编制。
6.4.3 遵循 企业 会 计 准则及 其 他 有关规 定 的 声明
本基金 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 6 月 30 日止 期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期 所 采 用的会 计 政 策、会 计 估 计与最 近 一 期年度 报 告 相一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正 的 说 明
本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号 《关于证 券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠
政策的通知 》、财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息 红利差别化 个人所得税 政策有关问题 的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取 得的股票股 息红利收入 、企业债券利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金
派发股息红利、 债券利息时代扣代缴个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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超过 1 年的 ，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税，暂不
征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要 财务 报 表 项目的 说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 255,547,426.99
定期存款 -
其他存款 -
合计 255,547,426.99
6.4.7.2 交易性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,082,808,627.79 2,969,057,386.54 -113,751,241.25
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,082,808,627.79 2,969,057,386.54 -113,751,241.25
6.4.7.3 衍生金 融 资 产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各项 买 入 返售金 融 资 产期末 余 额
无余额。
6.4.7.4.2 期末 买 断 式逆回 购 交 易中取 得 的 债券 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 48,565.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 942.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 346.60
合计 49,854.13
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,200,689.43
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,200,689.43
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 598,723.38
其他应付款 68,349.84
应付指数使用费 168,220.51
预提费用 129,287.34
合计 964,581.07
6.4.7.9 实收基 金 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,855,772,273.01 2,373,871,861.20
本期申购 29,718,001.25 24,702,181.81
本期赎回（以“-” 号填列 ） -79,195,962.81 -65,829,227.74
2016 年 1 月 5 日基金拆分/ 份额折算前 2,806,294,311.45 2,332,744,815.27
基金拆分/ 份额折算调整 119,962,731.91 —
本期申购 4,851,123,694.61 3,867,187,401.89
本期赎回（以“-” 号填列 ） -2,610,088,370.59 -2,080,657,753.22
本期末 5,167,292,367.38 4,119,274,463.94
注：本基金于 2016 年 1 月 5 日进行 定期份额折算，对申万深成份额和深成指 A 份额按照基金合同
规定的定期份额折算方法进行份额调整。 根据基金管理人于 2016 年 1 月 6 日发布的 《申万菱信基金
管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》，折
算前申万深成份额为 186,399,003.66 份， 深成指 A 份额为 1,309,947,654.00 份； 折算后申万深成份额
为 306,361,735.57 份，深 成指 A 份额为 1,309,947,654.00 份。
6.4.7.10 未 分配 利 润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,316,513,083.87 -1,509,341,352.65 -192,828,268.78
本期利润 -116,260,658.96 -130,695,761.03 -246,956,419.99
本期基金份额交易产生的变动数 971,718,407.34 -1,460,206,458.80 -488,488,051.46
其中：基金申购款 2,133,995,507.59 -3,131,983,154.65 -997,987,647.06
基金赎回款 -1,162,277,100.25 1,671,776,695.85 509,499,595.60
本期已分配利润 - - -
本期末 2,171,970,832.25 -3,100,243,572.48 -928,272,740.23
6.4.7.11 存 款利 息 收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,134,761.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 31,167.55
其他 8,451.64
合计 1,174,381.00 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,258,681,051.12
减：卖出股票成本总额 1,371,687,035.53
买卖股票差价收入 -113,005,984.41
6.4.7.13 债 券投 资 收 益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出债券（ 债转股及债券到期兑付）成交总额 348,642.58
减： 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 305,800.00
减：应收利息总额 107.24
买卖债券差价收入 42,735.34
6.4.7.14 资 产支 持 证 券投资 收 益
无。
6.4.7.15 衍 生工 具 收 益
无。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 18,701,243.58
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,701,243.58
6.4.7.17 公 允价 值 变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
1. 交易性金融 资产 -130,695,761.03
—— 股票投资 -130,695,761.03
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 - 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -130,695,761.03
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
基金赎回费收入 2,044,157.38
转换费收入 507.09
合计 2,044,664.47
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
2 、本基金的 转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25％归 入转出基金
的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 4,955,715.66
银行间市场交易费用 -
合计 4,955,715.66
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
审计费用 49,726.04
信息披露费 49,726.04
银行汇划费 429.00
银行间帐户维护费 4,500.00
指数使用费 324,642.30
上市年费 29,835.26
合计 458,858.64
注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金
资产净值的 0.02% 的 年费 率计提， 逐日累计， 每季支付一次。 若年度指数使用费下限( 人民币 20 万元)
大于按基金资产净值提取的年度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页共 56 页
6.4.8 或有 事项 、 资 产负债 表 日 后事项 的 说 明
6.4.8.1 或 有事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债 表 日后事 项
无。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本 报告 期 存 在控制 关 系 或其他 重 大 利害关 系 的 关联方 发 生 变化的 情 况
无。
6.4.9.2 本报告 期 与 基金发 生 关 联交易 的 各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构
申万宏源证券有限公司 （以下简称“ 申万宏源” ） 基金管理人的股东 基金 代销机构
三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东
中国工商银行 基金托管人 基金代销机构
申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期 及 上年度 可 比 期间的 关 联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联 方 交易单 元 进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
申万宏源 633,268,253.33 17.13% 788,917,799.40 7.06%
注：由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。上表中上年度可比区间中申
万宏源的交易情况包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日 的交易量以及申万宏源 2015 年 1 月
16 日至 2015 年 6 月 30 日 的交易量。
6.4.10.1.2 应支 付 关 联方的 佣 金
金 额单位 ：人民币元
关联方名称 本期 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 577,114.88 17.13% 369,093.12 30.74%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
申万宏源 698,114.44 7.06% 351,935.97 4.39%
注：1 、上述 佣金按 市 场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣 除 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 证 管 费 、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
3 、 由于申银 万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日 完成吸收合并。 上表中上年度可比区间中申万
宏源的佣金包含申银万国 2015 年 1 月 1 日至 1 月 15 日的佣 金以及申万宏源 2015 年 1 月 16 日至 2015
年 6 月 30 日 的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基金 管 理 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 16,232,118.86 16,137,784.76
其中：支付销售机构的客户维护费 381,156.08 691,053.36
注：支 付基 金管理 人的 基金管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净值 1.00% 的年费 率计 提，逐 日 累 计
至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.00%/ 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金 托 管 费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的托管费 3,571,066.10 3,550,312.67
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.22%/ 当年
天数。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页共 56 页
6.4.10.3 与 关联 方 进 行银行 间 同 业市场 的 债 券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间内，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.10.4 各 关联 方 投 资本基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报告 期 内 基金管 理 人 运用固 有 资 金投资 本 基 金的情 况
本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期 末 除基金 管 理 人之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金 的 情况
本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。
6.4.10.5 由 关联 方 保 管的银 行 存 款余额 及 当 期产生 的 利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 255,547,426.99 1,134,761.81 136,797,001.35 822,776.63
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在 承 销期内 参 与 关联方 承 销 证券的 情 况
本报告期及上年度可比期间内，本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其 他关 联 交 易事项 的 说 明
本 报 告 期 内， 本 基 金 对基 金 管 理 人控 股 股 东 申万 宏 源 证 券有 限 公 司 的实 际 控 制 人申 万 宏 源 集团
股份有限公司发行的证券“ 申万宏源” （证券代码 “000166” ） 进 行了投资交易。 上述关联 交易符合 《基
金合同》及相关法律法规的规定，不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。
6.4.11 利 润分 配 情 况
根据本基金基金合同，本基金不进行利润分配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ） 本基 金 持 有的流 通 受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新 发/ 增 发证 券 而 于期末 持 有 的流通 受 限 证券
本基金未持有因认购新发/ 增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有 的 暂时停 牌 等 流通受 限 股 票
金额单位：人民币元 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000553 沙隆达Ａ 2015-08-05 重大事项 10.68 - - 95,750.00 1,421,893.77 1,022,610.00 -
000002 万 科Ａ 2015-12-18 重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 2,708,808.00 36,562,180.95 49,300,305.60 -
000401 冀东水泥 2016-04-06 重大事项 10.90 2016-07-14 11.32 357,110.00 3,961,801.19 3,892,499.00 -
000415 渤海金控 2016-02-01 重大事项 6.82 2016-08-11 7.50 1,126,588.00 8,859,075.74 7,683,330.16 -
000511 *ST 烯碳 2016-04-26 重大事项 8.92 - - 669,099.00 6,393,932.02 5,968,363.08 -
000547 航天发展 2016-04-19 重大事项 15.36 - - 427,319.00 7,151,590.79 6,563,619.84 -
000651 格力电器 2016-02-22 重大事项 22.04 - - 3,069,605.00 62,334,871.27 67,654,094.20 -
000693 ST 华泽 2016-03-01 重大事项 12.50 - - 159,528.00 2,413,198.36 1,994,100.00 -
000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 13.09 2016-07-18 11.78 342,905.00 3,180,273.97 4,488,626.45 -
000728 国元证券 2016-06-08 重大事项 16.72 2016-07-08 17.37 719,903.00 14,524,695.03 12,036,778.16 -
000806 银河生物 2016-01-12 重大事项 19.44 2016-07-12 17.50 448,255.00 11,572,570.69 8,714,077.20 -
000975 银泰资源 2016-04-19 重大事项 15.00 - - 257,398.00 3,308,916.78 3,860,970.00 -
002052 同洲电子 2016-01-12 重大事项 10.03 - - 212,950.00 3,398,313.22 2,135,888.50 -
002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 18.72 2016-07-04 22.59 256,231.00 6,750,749.83 4,796,644.32 -
002071 长城影视 2016-06-16 重大事项 13.64 - - 175,494.00 2,596,327.66 2,393,738.16 -
002089 新 海 宜 2016-01-08 重大事项 16.88 2016-07-18 18.55 124,900.00 2,906,989.00 2,108,312.00 -
002129 中环股份 2016-04-25 重大事项 8.29 - - 846,101.00 10,498,991.37 7,014,177.29 -
002190 成飞集成 2016-04-21 重大事项 35.44 2016-07-12 38.98 107,613.00 3,933,152.02 3,813,804.72 -
002249 大洋电机 2016-06-08 重大事项 11.97 2016-07-28 10.77 308,207.00 3,382,219.15 3,689,237.79 -
002266 浙富控股 2016-05-25 重大事项 5.35 - - 967,800.00 7,306,794.24 5,177,730.00 -
002280 联络互动 2016-04-25 重大事项 19.71 - - 351,025.00 6,285,550.41 6,918,702.75 -
002373 千方科技 2016-05-12 重大事项 14.94 2016-08-16 16.43 255,170.00 4,377,191.59 3,812,239.80 -
002432 九安医疗 2016-06-20 重大事项 18.14 2016-07-13 19.95 132,611.00 2,695,377.41 2,405,563.54 -
002465 海格通信 2016-06-13 重大事项 12.44 - - 946,717.00 13,877,131.41 11,777,159.48 -
002555 三七互娱 2016-03-10 重大事项 21.41 2016-08-16 19.91 222,190.00 4,553,999.56 4,757,087.90 -
002630 华西能源 2016-04-25 重大事项 11.06 - - 368,527.00 4,469,089.45 4,075,908.62 -
002663 普邦园林 2016-04-28 重大事项 7.36 - - 546,732.00 3,771,303.98 4,023,947.52 -
002672 东江环保 2016-05-23 重大事项 17.33 2016-07-15 19.06 253,017.00 4,401,927.19 4,384,784.61 -
300032 金龙机电 2016-06-28 重大事项 20.10 2016-07-07 19.80 177,101.00 4,124,710.72 3,559,730.10 -
300052 中青宝 2016-06-08 重大事项 22.03 - - 98,315.00 2,751,696.12 2,165,879.45 -
300111 向日葵 2016-06-14 重大事项 4.90 - - 593,062.00 3,379,201.69 2,906,003.80 -
300142 沃森生物 2016-03-22 重大事项 11.16 - - 675,895.00 7,782,945.74 7,542,988.20 -
300166 东方国信 2016-06-08 重大事项 27.47 - - 194,133.00 4,978,698.11 5,332,833.51 -
300413 快乐购 2016-06-20 重大事项 24.35 - - 44,991.00 1,480,137.91 1,095,530.85 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，已经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券 正 回购交 易 中 作为抵 押 的 债券
截至本报告期末止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页共 56 页
6.4.13 金 融工 具 风 险及管 理
本 基 金 为 指数 型 基 金 。本 基 金 投 资的 金 融 工 具主 要 包 括 股票 投 资 、 债券 投 资 等 。与 这 些 金 融工
具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风 险管 理 政 策和组 织 架 构
本 基 金 为 指数 型 基 金 ，属 于 中 高 风险 品 种 ， 采用 完 全 复 制策 略 ， 跟 踪深 证 成 指 。本 基 金 管 理人
从 事 风 险 管理 的 主 要 目标 是 争 取 将以 上 风 险 控制 在 限 定 的范 围 之 内 ，使 本 基 金 在风 险 和 收 益之 间 取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本 基 金 管 理人 已 制 定 针对 以 上 金 融工 具 风 险 的管 理 政 策 和控 制 制 度 ，并 且 形 成 了由 本 基 金 管理
人 在 公 司 层面 建 立 的 风险 管 理 委 员会 以 及 在 董事 会 层 面 建立 的 风 险 控制 委 员 会 负责 对 与 所 投资 金 融
工 具 相 关 的风 险 类 型 、管 理 政 策 和各 种 投 资 限制 的 定 期 回顾 、 评 估 和修 改 ， 本 基金 管 理 人 的风 险 管
理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。
本 基 金 管 理人 对 于 金 融工 具 的 风 险管 理 方 法 主要 是 通 过 定性 分 析 和 定量 分 析 的 方法 去 估 测 各种
风 险 产 生 的可 能 损 失 。从 定 性 分 析的 角 度 出 发， 判 断 风 险损 失 的 严 重程 度 和 出 现同 类 风 险 损失 的 频
度 。 而 从 定量 分 析 的 角度 出 发 ， 根据 本 基 金 的投 资 目 标 ，结 合 基 金 资产 所 运 用 金融 工 具 特 征通 过 特
定 的 风 险 量化 指 标 、 模型 ， 日 常 的量 化 报 告 ，确 定 风 险 损失 的 限 度 和相 应 置 信 程度 ， 及 时 可靠 地 对
各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本 基 金 面 临的 主 要 风 险包 括 ： 信 用风 险 、 流 动性 风 险 和 市场 风 险 。 与本 基 金 相 关的 市 场 风 险主
要是利率风险 和其他价格风险。
6.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是指 金 融 工 具的 一 方 到 期无 法 履 行 约定 义 务 致 使本 基 金 遭 受损 失 的 风 险。 本 基 金 的信
用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。
对 于 发 行 者的 信 用 风 险控 制 ， 本 基金 管 理 人 主要 通 过 对 投资 品 种 的 信用 等 级 评 估来 选 择 适 当的
投资对象来管理。 于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有信用类债券 （2015 年 12 月 31 日： 本基金持
有交易 性债 券投资 占基 金净值 的比 重为 0.01% ），所 以本 基金管 理人 认为本 基金 与债券 发行 者有 关
的信用风险不重大。
本 基 金 的 银 行 存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 行 - 中 国 工 商 银 行 ， 因 而 本 基 金 管 理 人 认 为 与 该 银 行 相
关的信用风险不重大。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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本 基 金 在 交易 所 进 行 的交 易 均 与 中国 证 券 登 记结 算 有 限 责任 公 司 完 成债 券 等 投 资品 种 的 交 收和
款 项 清 算 ，因 此 违 约 风险 发 生 的 可能 性 很 小 ，本 基 金 管 理人 认 为 在 交易 所 进 行 的交 易 涉 及 的信 用 风
险不重大。
对 于 银 行 间债 券 等 品 种的 交 易 ， 本基 金 管 理 人主 要 通 过 事前 检 查 、 控制 交 易 对 手信 用 及 交 割方
式来管理风险。
6.4.13.3 流 动性 风 险
流 动 性 风 险是 指 在 履 行与 金 融 负 债有 关 的 义 务时 遇 到 资 金短 缺 的 风 险。 本 基 金 的流 动 性 风 险主
要 来 源 于 开放 式 基 金 每日 兑 付 赎 回资 金 的 流 动性 风 险 ， 以及 因 部 分 投资 品 种 交 易不 活 跃 而 出现 的 变
现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
本 基 金 管 理人 对 于 流 动性 风 险 管 理的 目 标 是 监控 基 金 组 合流 动 性 指 标， 确 保 市 场出 现 剧 烈 波动
时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，
保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。 此外， 本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，
设 计 了 非 常情 况 下 赎 回资 金 的 处 理模 式 ， 控 制因 开 放 模 式带 来 的 流 动性 风 险 ， 有效 保 障 基 金持 有 人
利益。
针对投资交易品种变现的流动性风险， 本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，
包 括 组 合 持仓 集 中 度 指标 、 基 金 组合 在 短 时 间内 变 现 能 力的 综 合 指 标、 组 合 持 仓中 变 现 能 力较 差 的
品 种 的 比 例控 制 和 受 限制 流 通 股 票的 总 量 控 制， 通 过 指 标来 持 续 地 评估 、 选 择 、跟 踪 和 控 制基 金 投
资 的 流 动 性风 险 。 同 时， 本 基 金 在需 要 时 可 通过 卖 出 回 购金 融 资 产 方式 融 入 短 期资 金 ， 以 缓解 流 动
性风险。
本 基 金 所 持大 部 分 交 易性 金 融 资 产在 证 券 交 易所 上 市 ， 其余 是 流 动 性较 好 的 可 在银 行 间 同 业市
场 交 易 的 金融 资 产 工 具、 银 行 存 款及 结 算 备 付金 等 ， 因 此比 较 容 易 变现 来 满 足 投资 者 对 于 基金 资 产
的赎回。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流
动 性 风 险 的投 资 品 种 。从 本 基 金 资产 和 负 债 的情 况 来 看 ，本 基 金 管 理人 认 为 本 基金 面 临 的 流动 性 风
险较小。
本 基 金 所 持有 的 全 部 金融 负 债 的 合约 约 定 到 期日 均 为 一 个月 以 内 且 不计 息 ， 可 赎回 基 金 份 额净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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市 场 风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的公 允 价 值 或未 来 现 金 流量 因 所 处 市场 各 类 价 格因 素 的 变 动而
发生波 动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风 险
利 率 风 险 是指 利 率 敏 感性 金 融 工 具的 公 允 价 值及 将 来 现 金流 受 市 场 利率 变 动 而 发生 波 动 的 风险 。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及
经 营 活 动 的现 金 流 量 在很 大 程 度 上独 立 于 市 场利 率 变 化 。本 基 金 持 有的 利 率 敏 感性 资 产 主 要为 银 行
存款、结算备付金及存出保证金。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1 个月-1 年 1 年-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 255,547,426.99 - - - - 255,547,426.99
结算备付金 2,093,255.89 - - - - 2,093,255.89
存出保证金 770,211.05 - - - - 770,211.05
交易性金融资产 - - - - 2,969,057,386.54 2,969,057,386.54
应收证券清算款 - - - - 127,880,757.70 127,880,757.70
应收利息
- - - - 49,854.13 49,854.13
应收申购款 - - - - 3,996.17 3,996.17
资产总计 258,410,893.93 - - - 3,096,991,994.54 3,355,402,888.47
负债
应付赎回款 - - - - 158,865,616.35 158,865,616.35
应付管理人报酬 - - - - 2,762,522.88 2,762,522.88
应付托管费 - - - - 607,755.03 607,755.03
应付交易费用 - - - - 1,200,689.43 1,200,689.43
其他负债 - - - - 964,581.07 964,581.07
负债总计 - - - - 164,401,164.76 164,401,164.76
利率敏感度缺口 258,410,893.93 - - - 2,932,590,829.78 3,191,001,723.71
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1 个月-1 年 1 年-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 188,008,275.38 - - - - 188,008,275.38
结算备付金 168,795.80 - - - - 168,795.80
存出保证金 1,741,011.33 - - - - 1,741,011.33
交易性金融资产 - - - 305,800.00 2,030,999,678.40 2,031,305,478.40
应收利息
- - - - 46,928.00 46,928.00
应收申购款 - - - - 6,247,186.36 6,247,186.36
资产总计 189,918,082.51 - - 305,800.00 2,037,293,792.76 2,227,517,675.27 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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负债
应付证券清算款 - - - - 39,921,450.56 39,921,450.56
应付赎回款 - - - - 2,570,428.72 2,570,428.72
应付管理人报酬 - - - - 1,803,074.88 1,803,074.88
应付托管费 - - - - 396,676.52 396,676.52
应付交易费用 - - - - 1,343,476.88 1,343,476.88
其他负债 - - - - 438,975.29 438,975.29
负债总计 - - - - 46,474,082.85 46,474,082.85
利率敏感度缺口 189,918,082.51 - - 305,800.00 1,990,819,709.91 2,181,043,592.42
注 ： 表 中 所示 为 本 基 金资 产 及 负 债的 公 允 价 值， 并 按 照 合约 规 定 的 利率 重 新 定 价日 或 到 期 日孰 早 者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2016 年 6 月 30 日， 本 基金未持有交易性债券投资 （2015 年 12 月 31 日： 本基金 持有的交易
性债券投资占基金净值的比例为 0.01% ），因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响
（2015 年 12 月 31 日：同 ）。
6.4.13.4.2 外汇 风 险
外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格 风险
基 金 的 其 他价 格 风 险 是指 以 交 易 性金 融 资 产 的公 允 价 值 受市 场 利 率 和外 汇 汇 率 以外 的 市 场 价格
因 素 变 动 发生 波 动 的 风险 ， 该 风 险可 能 与 特 定投 资 品 种 相关 ， 也 有 可能 与 整 体 投资 品 种 相 关。 本 基
金 的 市 场 价格 风 险 主 要来 源 于 本 基金 投 资 的 股权 和 债 权 工具 的 未 来 价格 可 能 受 到一 般 市 场 波动 或 是
其 他 影 响 个别 股 权 工 具价 值 的 特 定风 险 影 响 。由 于 本 基 金是 一 只 中 高风 险 的 指 数型 基 金 ， 对于 深 证
成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90% ， 所以存在很高的其他价格风险。
本 基 金 采 取完 全 复 制 策略 ， 即 按 照标 的 指 数 的成 分 股 构 成及 其 权 重 构建 基 金 股 票投 资 组 合 。当
预 期 成 分 股发 生 调 整 ，成 分 股 发 生分 红 、 配 股、 增 发 等 行为 ， 以 及 因基 金 的 申 购和 赎 回 对 本基 金 跟
踪标的指数 的 效 果 可 能带 来 影 响 时， 本 基 金 管理 人 会 对 投资 组 合 进 行适 当 调 整 ，以 便 实 现 对跟 踪 误
差的有效控制。
本基金管理人日常主要运用跟踪误差、 标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量， 有
效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产－股票投资 2,969,057,386.54 93.04 2,030,999,678.40 93.12
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 305,800.00 0.01
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,969,057,386.54 93.04 2,031,305,478.40 93.13
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
1. 以深证成 指为基准衡量其他价格风险
2. 其他市场 变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
基准上升5% 增加约 15,428 增加约 10,649
基准下降5% 减少约 15,428 减少约 10,649
6.4.14 有 助于 理 解 和分析 会 计 报表需 要 说 明的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ， 其 账 面价 值 与 公 允价
值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、 除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入
值) 。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页共 56 页
于 2016 年 06 月 30 日， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为
2,699,990,119.94 元，属于 第二层级的余额为 269,067,266.60 元 ，无属于第三层级的余额。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
对 于 持 有 的重 大 事 项 停牌 股 票 ， 本基 金 将 相 关股 票 公 允 价值 所 属 层 级于 停 牌 期 间从 第 一 层 级转
入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资组 合报 告
7.1 期 末 基金资 产 组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 2,969,057,386.54 88.49
其中：股票 2,969,057,386.54 88.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 257,640,682.88 7.68
7 其他各项资产 128,704,819.05 3.84
8 合计 3,355,402,888.47 100.00
注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
7.2 报告期末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合
7.2.1 报告 期末 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 41,316,514.74 1.29
B 采矿业 38,688,659.56 1.21
C 制造业 1,716,030,892.80 53.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,582,313.20 1.43
E 建筑业 54,764,342.18 1.72
F 批发和零售业 78,548,619.71 2.46
G 交通运输、仓储和邮政业 9,414,383.92 0.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 408,340,513.79 12.80
J 金融业 204,232,291.80 6.40 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页共 56 页
K 房地产业 155,702,055.86 4.88
L 租赁和商务服务业 54,289,152.63 1.70
M 科学研究和技术服务业 6,332,729.60 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业 41,133,970.63 1.29
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,924,498.56 0.50
R 文化、体育和娱乐业 86,436,180.44 2.71
S 综合 12,320,267.12 0.39
合计 2,969,057,386.54 93.04
7.2.2 报告 期末 按 行 业分类 的 沪 港通投 资 股 票投资 组 合
本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。
7.3 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 所 有股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净值比例( ％)
1 000651 格力电器 3,069,605.00 67,654,094.20 2.12
2 000002 万 科Ａ 2,708,808.00 49,300,305.60 1.54
3 000333 美的集团 1,928,199.00 45,736,880.28 1.43
4 000001 平安银行 4,366,391.00 37,987,601.70 1.19
5 000858 五 粮 液 956,358.00 31,110,325.74 0.97
6 000725 京东方Ａ 13,155,343.00 30,388,842.33 0.95
7 300104 乐视网 520,312.00 27,529,707.92 0.86
8 000776 广发证券 1,561,957.00 26,178,399.32 0.82
9 300059 东方财富 1,094,048.00 24,287,865.60 0.76
10 002450 康得新 1,335,646.00 22,839,546.60 0.72
11 002024 苏宁云商 2,044,019.00 22,198,046.34 0.70
12 002415 海康威视 1,026,177.00 22,021,758.42 0.69
13 002673 西部证券 800,682.00 20,705,636.52 0.65
14 000166 申万宏源 2,454,192.00 20,639,754.72 0.65
15 002304 洋河股份 286,434.00 20,600,333.28 0.65
16 002739 万达院线 232,784.00 18,599,441.60 0.58
17 000783 长江证券 1,560,440.00 18,101,104.00 0.57
18 000063 中兴通讯 1,213,962.00 17,408,215.08 0.55
19 002594 比亚迪 284,668.00 17,367,594.68 0.54
20 300017 网宿科技 253,225.00 17,016,720.00 0.53
21 002736 国信证券 944,926.00 16,299,973.50 0.51
22 001979 招商蛇口 1,089,441.00 15,524,534.25 0.49
23 000423 东阿阿胶 288,229.00 15,227,138.07 0.48
24 000625 长安汽车 1,111,314.00 15,191,662.38 0.48
25 002230 科大讯飞 459,173.00 15,083,833.05 0.47 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页共 56 页
26 000503 海虹控股 372,975.00 14,997,324.75 0.47
27 000538 云南白药 227,441.00 14,624,456.30 0.46
28 300024 机器人 573,643.00 14,564,795.77 0.46
29 002466 天齐锂业 330,116.00 14,092,652.04 0.44
30 000100 TCL 集团 4,240,233.00 13,950,366.57 0.44
31 002142 宁波银行 914,309.00 13,513,487.02 0.42
32 002241 歌尔股份 452,132.00 12,967,145.76 0.41
33 002202 金风科技 856,743.00 12,962,521.59 0.41
34 000728 国元证券 719,903.00 12,036,778.16 0.38
35 000768 中航飞机 610,060.00 12,012,081.40 0.38
36 000686 东北证券 924,073.00 11,929,782.43 0.37
37 000839 中信国安 559,262.00 11,917,873.22 0.37
38 002465 海格通信 946,717.00 11,777,159.48 0.37
39 002456 欧菲光 398,166.00 11,745,897.00 0.37
40 300070 碧水源 787,384.00 11,716,273.92 0.37
41 300027 华谊兄弟 834,809.00 11,303,313.86 0.35
42 000069 华侨城Ａ 1,730,605.00 11,075,872.00 0.35
43 002407 多氟多 259,679.00 11,059,728.61 0.35
44 002183 怡 亚 通 763,009.00 10,926,288.88 0.34
45 000568 泸州老窖 367,338.00 10,909,938.60 0.34
46 002405 四维图新 430,531.00 10,591,062.60 0.33
47 000895 双汇发展 505,746.00 10,559,976.48 0.33
48 002236 大华股份 784,770.00 10,280,487.00 0.32
49 000157 中联重科 2,465,981.00 10,184,501.53 0.32
50 002008 大族激光 444,848.00 10,160,328.32 0.32
51 300124 汇川技术 521,611.00 10,119,253.40 0.32
52 002500 山西证券 610,356.00 10,107,495.36 0.32
53 002340 格林美 1,150,542.00 10,090,253.34 0.32
54 000917 电广传媒 607,627.00 10,044,074.31 0.31
55 300408 三环集团 558,716.00 10,034,539.36 0.31
56 000009 中国宝安 732,214.00 10,031,331.80 0.31
57 000559 万向钱潮 635,352.00 9,911,491.20 0.31
58 000338 潍柴动力 1,265,377.00 9,882,594.37 0.31
59 002252 上海莱士 261,204.00 9,842,166.72 0.31
60 300168 万达信息 374,175.00 9,724,808.25 0.30
61 000793 华闻传媒 964,262.00 9,526,908.56 0.30
62 000623 吉林敖东 378,970.00 9,455,301.50 0.30
63 002385 大北农 1,118,599.00 9,015,907.94 0.28
64 002007 华兰生物 284,960.00 8,947,744.00 0.28
65 000876 新 希 望 1,070,774.00 8,908,839.68 0.28
66 000540 中天城投 1,428,004.00 8,896,464.92 0.28
67 002074 国轩高科 225,345.00 8,894,367.15 0.28
68 002475 立讯精密 452,255.00 8,886,810.75 0.28
69 300315 掌趣科技 834,823.00 8,757,293.27 0.27 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页共 56 页
70 000806 银河生物 448,255.00 8,714,077.20 0.27
71 002460 赣锋锂业 256,100.00 8,566,545.00 0.27
72 000750 国海证券 1,146,725.00 8,474,297.75 0.27
73 000060 中金岭南 810,809.00 8,456,737.87 0.27
74 000630 铜陵有色 3,315,426.00 8,421,182.04 0.26
75 300033 同花顺 102,106.00 8,316,533.70 0.26
76 000826 启迪桑德 272,154.00 8,314,304.70 0.26
77 000413 东旭光电 965,048.00 8,289,762.32 0.26
78 300003 乐普医疗 454,254.00 8,285,592.96 0.26
79 300072 三聚环保 296,003.00 8,181,522.92 0.26
80 000661 长春高新 75,525.00 8,057,007.00 0.25
81 002176 江特电机 521,383.00 8,029,298.20 0.25
82 002292 奥飞娱乐 266,622.00 7,985,328.90 0.25
83 300144 宋城演艺 318,657.00 7,937,745.87 0.25
84 002049 紫光国芯 178,257.00 7,834,395.15 0.25
85 000963 华东医药 116,217.00 7,833,025.80 0.25
86 300431 暴风集团 107,600.00 7,801,000.00 0.24
87 000415 渤海金控 1,126,588.00 7,683,330.16 0.24
88 300142 沃森生物 675,895.00 7,542,988.20 0.24
89 300088 长信科技 505,447.00 7,515,996.89 0.24
90 002030 达安基因 266,546.00 7,409,978.80 0.23
91 000977 浪潮信息 315,800.00 7,405,510.00 0.23
92 300253 卫宁健康 298,609.00 7,375,642.30 0.23
93 002085 万丰奥威 425,453.00 7,313,537.07 0.23
94 300136 信维通信 347,393.00 7,281,357.28 0.23
95 002426 胜利精密 738,210.00 7,271,368.50 0.23
96 002400 省广股份 511,788.00 7,231,564.44 0.23
97 300113 顺网科技 189,568.00 7,196,001.28 0.23
98 000748 长城信息 366,643.00 7,193,535.66 0.23
99 002572 索菲亚 127,174.00 7,124,287.48 0.22
100 000887 中鼎股份 321,118.00 7,099,918.98 0.22
101 002081 金 螳 螂 705,885.00 7,072,967.70 0.22
102 000997 新 大 陆 351,984.00 7,053,759.36 0.22
103 000425 徐工机械 2,301,093.00 7,041,344.58 0.22
104 002129 中环股份 846,101.00 7,014,177.29 0.22
105 000402 金 融 街 719,688.00 6,995,367.36 0.22
106 002439 启明星辰 270,767.00 6,993,911.61 0.22
107 002280 联络互动 351,025.00 6,918,702.75 0.22
108 000988 华工科技 343,866.00 6,894,513.30 0.22
109 000792 盐湖股份 325,476.00 6,867,543.60 0.22
110 300383 光环新网 180,470.00 6,839,813.00 0.21
111 002508 老板电器 185,817.00 6,832,491.09 0.21
112 000970 中科三环 469,372.00 6,810,587.72 0.21
113 000983 西山煤电 824,302.00 6,718,061.30 0.21 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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114 300418 昆仑万维 236,700.00 6,691,509.00 0.21
115 300058 蓝色光标 687,652.00 6,677,100.92 0.21
116 002038 双鹭药业 220,132.00 6,643,583.76 0.21
117 002179 中航光电 152,981.00 6,627,136.92 0.21
118 000998 隆平高科 347,584.00 6,597,144.32 0.21
119 000547 航天发展 427,319.00 6,563,619.84 0.21
120 000050 深天马Ａ 314,350.00 6,560,484.50 0.21
121 000709 河钢股份 2,362,305.00 6,543,584.85 0.21
122 002273 水晶光电 230,708.00 6,457,516.92 0.20
123 300015 爱尔眼科 176,420.00 6,444,622.60 0.20
124 000738 中航动控 235,356.00 6,213,398.40 0.19
125 002470 金正大 767,522.00 6,178,552.10 0.19
126 000656 金科股份 1,613,013.00 6,161,709.66 0.19
127 000046 泛海控股 608,920.00 6,156,181.20 0.19
128 002276 万马股份 308,492.00 6,111,226.52 0.19
129 300077 国民技术 308,467.00 6,107,646.60 0.19
130 002701 奥瑞金 690,307.00 6,095,410.81 0.19
131 002152 广电运通 369,956.00 6,082,076.64 0.19
132 000039 中集集团 425,678.00 6,031,857.26 0.19
133 000581 威孚高科 296,491.00 5,977,258.56 0.19
134 000511 *ST 烯碳 669,099.00 5,968,363.08 0.19
135 300002 神州泰岳 558,921.00 5,946,919.44 0.19
136 300156 神雾环保 287,798.00 5,922,882.84 0.19
137 002299 圣农发展 226,616.00 5,869,354.40 0.18
138 000078 海王生物 788,131.00 5,855,813.33 0.18
139 002004 华邦健康 636,429.00 5,810,596.77 0.18
140 002108 沧州明珠 222,744.00 5,769,069.60 0.18
141 300498 温氏股份 159,212.00 5,766,658.64 0.18
142 300251 光线传媒 494,945.00 5,721,564.20 0.18
143 300079 数码视讯 660,988.00 5,664,667.16 0.18
144 300055 万邦达 310,038.00 5,645,791.98 0.18
145 002573 清新环境 333,495.00 5,642,735.40 0.18
146 002310 东方园林 235,173.00 5,625,338.16 0.18
147 300133 华策影视 361,181.00 5,623,588.17 0.18
148 002422 科伦药业 363,867.00 5,607,190.47 0.18
149 002075 沙钢股份 390,897.00 5,597,645.04 0.18
150 002312 三泰控股 295,319.00 5,596,295.05 0.18
151 002001 新 和 成 263,426.00 5,566,191.38 0.17
152 002311 海大集团 351,286.00 5,539,780.22 0.17
153 300115 长盈精密 267,860.00 5,517,916.00 0.17
154 002168 深圳惠程 384,458.00 5,413,168.64 0.17
155 002221 东华能源 442,316.00 5,391,832.04 0.17
156 002191 劲嘉股份 465,026.00 5,389,651.34 0.17
157 300101 振芯科技 192,459.00 5,375,379.87 0.17 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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158 000762 西藏矿业 216,382.00 5,348,963.04 0.17
159 002224 三 力 士 231,000.00 5,347,650.00 0.17
160 300166 东方国信 194,133.00 5,332,833.51 0.17
161 300367 东方网力 214,744.00 5,332,093.52 0.17
162 000031 中粮地产 565,261.00 5,330,411.23 0.17
163 000712 锦龙股份 256,758.00 5,330,296.08 0.17
164 002104 恒宝股份 323,040.00 5,310,777.60 0.17
165 300014 亿纬锂能 122,700.00 5,299,413.00 0.17
166 000671 阳 光 城 891,972.00 5,298,313.68 0.17
167 000778 新兴铸管 1,141,361.00 5,295,915.04 0.17
168 300266 兴源环境 126,555.00 5,295,061.20 0.17
169 002477 雏鹰农牧 883,927.00 5,277,044.19 0.17
170 002444 巨星科技 259,236.00 5,267,675.52 0.17
171 300146 汤臣倍健 388,961.00 5,266,531.94 0.17
172 300244 迪安诊断 158,987.00 5,243,391.26 0.16
173 000400 许继电气 339,459.00 5,241,246.96 0.16
174 000598 兴蓉环境 991,776.00 5,236,577.28 0.16
175 300078 思创医惠 156,100.00 5,219,984.00 0.16
176 002223 鱼跃医疗 164,382.00 5,214,197.04 0.16
177 002131 利欧股份 304,373.00 5,201,734.57 0.16
178 300324 旋极信息 241,891.00 5,190,980.86 0.16
179 002491 通鼎互联 304,000.00 5,186,240.00 0.16
180 002266 浙富控股 967,800.00 5,177,730.00 0.16
181 000729 燕京啤酒 682,037.00 5,176,660.83 0.16
182 000758 中色股份 667,630.00 5,174,132.50 0.16
183 000697 炼石有色 225,373.00 5,149,773.05 0.16
184 300170 汉得信息 338,658.00 5,140,828.44 0.16
185 000930 中粮生化 465,767.00 5,114,121.66 0.16
186 000410 沈阳机床 304,756.00 5,113,805.68 0.16
187 002544 杰赛科技 158,298.00 5,076,616.86 0.16
188 300159 新研股份 280,390.00 5,061,039.50 0.16
189 000883 湖北能源 1,091,479.00 5,053,547.77 0.16
190 000601 韶能股份 481,933.00 5,036,199.85 0.16
191 002353 杰瑞股份 259,115.00 4,995,737.20 0.16
192 002657 中科金财 90,856.00 4,991,628.64 0.16
193 300068 南都电源 227,181.00 4,966,176.66 0.16
194 300274 阳光电源 203,052.00 4,954,468.80 0.16
195 000012 南 玻Ａ 430,437.00 4,932,808.02 0.15
196 000999 华润三九 203,644.00 4,932,257.68 0.15
197 002155 湖南黄金 373,872.00 4,923,894.24 0.15
198 300267 尔康制药 342,541.00 4,905,187.12 0.15
199 002048 宁波华翔 213,915.00 4,892,236.05 0.15
200 002023 海特高新 281,994.00 4,886,956.02 0.15
201 002138 顺络电子 268,872.00 4,874,649.36 0.15 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页共 56 页
202 002018 华信国际 512,361.00 4,867,429.50 0.15
203 300287 飞利信 358,653.00 4,805,950.20 0.15
204 000901 航天科技 119,567.00 4,800,615.05 0.15
205 002065 东华软件 256,231.00 4,796,644.32 0.15
206 000566 海南海药 439,425.00 4,794,126.75 0.15
207 002343 慈文传媒 98,615.00 4,782,827.50 0.15
208 000800 一汽轿车 438,555.00 4,771,478.40 0.15
209 000061 农 产 品 391,256.00 4,757,672.96 0.15
210 002555 三七互娱 222,190.00 4,757,087.90 0.15
211 000516 国际医学 812,999.00 4,756,044.15 0.15
212 002294 信立泰 174,727.00 4,752,574.40 0.15
213 300001 特锐德 219,021.00 4,750,565.49 0.15
214 002308 威创股份 289,105.00 4,749,995.15 0.15
215 000979 中弘股份 1,730,356.00 4,741,175.44 0.15
216 002410 广联达 330,967.00 4,732,828.10 0.15
217 300009 安科生物 158,372.00 4,732,155.36 0.15
218 000860 顺鑫农业 198,915.00 4,730,198.70 0.15
219 002092 中泰化学 559,016.00 4,729,275.36 0.15
220 000938 紫光股份 77,659.00 4,727,879.92 0.15
221 002665 首航节能 597,457.00 4,713,935.73 0.15
222 300010 立思辰 223,965.00 4,698,785.70 0.15
223 002271 东方雨虹 272,641.00 4,697,604.43 0.15
224 300273 和佳股份 244,009.00 4,672,772.35 0.15
225 300271 华宇软件 246,276.00 4,659,541.92 0.15
226 000690 宝新能源 685,454.00 4,647,378.12 0.15
227 002022 科华生物 217,814.00 4,641,616.34 0.15
228 002326 永太科技 227,449.00 4,639,959.60 0.15
229 000727 华东科技 1,400,940.00 4,623,102.00 0.14
230 002153 石基信息 174,503.00 4,603,389.14 0.14
231 002195 二三四五 373,809.00 4,594,112.61 0.14
232 002268 卫 士 通 128,538.00 4,593,948.12 0.14
233 000028 国药一致 70,362.00 4,580,566.20 0.14
234 002467 二六三 295,910.00 4,559,973.10 0.14
235 000627 天茂集团 588,067.00 4,545,757.91 0.14
236 300207 欣旺达 176,193.00 4,522,874.31 0.14
237 300182 捷成股份 263,817.00 4,513,908.87 0.14
238 300026 红日药业 259,155.00 4,506,705.45 0.14
239 000878 云南铜业 442,685.00 4,506,533.30 0.14
240 000718 苏宁环球 342,905.00 4,488,626.45 0.14
241 000021 深科技 406,221.00 4,472,493.21 0.14
242 000687 华讯方舟 225,239.00 4,459,732.20 0.14
243 002185 华天科技 349,698.00 4,451,655.54 0.14
244 000066 长城电脑 348,071.00 4,437,905.25 0.14
245 000960 锡业股份 383,867.00 4,437,502.52 0.14 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页共 56 页
246 002714 牧原股份 87,789.00 4,435,978.17 0.14
247 300085 银之杰 147,654.00 4,414,854.60 0.14
248 000027 深圳能源 691,395.00 4,411,100.10 0.14
249 300359 全通教育 148,500.00 4,404,510.00 0.14
250 002672 东江环保 253,017.00 4,384,784.61 0.14
251 000829 天音控股 326,641.00 4,360,657.35 0.14
252 300199 翰宇药业 214,180.00 4,358,563.00 0.14
253 002123 荣信股份 209,416.00 4,353,758.64 0.14
254 300020 银江股份 233,043.00 4,334,599.80 0.14
255 300053 欧比特 238,722.00 4,332,804.30 0.14
256 300238 冠昊生物 98,649.00 4,328,718.12 0.14
257 002161 远 望 谷 290,549.00 4,326,274.61 0.14
258 002067 景兴纸业 525,296.00 4,312,680.16 0.14
259 002384 东山精密 217,138.00 4,312,360.68 0.14
260 002303 美盈森 350,710.00 4,310,225.90 0.14
261 300216 千山药机 136,250.00 4,309,587.50 0.14
262 000089 深圳机场 506,136.00 4,302,156.00 0.13
263 002146 荣盛发展 637,947.00 4,287,003.84 0.13
264 000973 佛塑科技 410,395.00 4,284,523.80 0.13
265 001696 宗申动力 390,996.00 4,269,676.32 0.13
266 002428 云南锗业 247,489.00 4,251,861.02 0.13
267 002489 浙江永强 536,437.00 4,248,581.04 0.13
268 002051 中工国际 215,618.00 4,241,206.06 0.13
269 300347 泰格医药 145,985.00 4,236,484.70 0.13
270 002368 太极股份 118,523.00 4,211,122.19 0.13
271 002284 亚太股份 220,300.00 4,205,527.00 0.13
272 300203 聚光科技 158,933.00 4,195,831.20 0.13
273 002055 得润电子 136,380.00 4,175,955.60 0.13
274 000592 平潭发展 612,697.00 4,154,085.66 0.13
275 002474 榕基软件 219,445.00 4,147,510.50 0.13
276 002501 利源精制 383,374.00 4,140,439.20 0.13
277 002583 海能达 342,784.00 4,127,119.36 0.13
278 000902 新洋丰 329,153.00 4,117,704.03 0.13
279 000969 安泰科技 291,925.00 4,095,707.75 0.13
280 002250 联化科技 285,728.00 4,091,624.96 0.13
281 300291 华录百纳 173,617.00 4,085,208.01 0.13
282 002630 华西能源 368,527.00 4,075,908.62 0.13
283 002073 软控股份 336,483.00 4,054,620.15 0.13
284 000543 皖能电力 567,621.00 4,052,813.94 0.13
285 000786 北新建材 444,503.00 4,036,087.24 0.13
286 002050 三花股份 418,039.00 4,034,076.35 0.13
287 300043 互动娱乐 284,578.00 4,032,470.26 0.13
288 002375 亚厦股份 356,721.00 4,030,947.30 0.13
289 002663 普邦园林 546,732.00 4,023,947.52 0.13 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页共 56 页
290 002595 豪迈科技 187,728.00 4,011,747.36 0.13
291 000667 美好集团 1,118,752.00 3,993,944.64 0.13
292 002121 科陆电子 339,227.00 3,985,917.25 0.12
293 000848 承德露露 332,454.00 3,972,825.30 0.12
294 002522 浙江众成 211,443.00 3,964,556.25 0.12
295 002424 贵州百灵 229,933.00 3,954,847.60 0.12
296 300364 中文在线 75,594.00 3,930,888.00 0.12
297 002325 洪涛股份 423,940.00 3,896,008.60 0.12
298 000401 冀东水泥 357,110.00 3,892,499.00 0.12
299 002047 宝鹰股份 387,734.00 3,877,340.00 0.12
300 002019 亿帆鑫富 251,396.00 3,866,470.48 0.12
301 000733 振华科技 171,762.00 3,864,645.00 0.12
302 000975 银泰资源 257,398.00 3,860,970.00 0.12
303 000620 新华联 419,823.00 3,841,380.45 0.12
304 300134 大富科技 127,764.00 3,827,809.44 0.12
305 002190 成飞集成 107,613.00 3,813,804.72 0.12
306 002373 千方科技 255,170.00 3,812,239.80 0.12
307 300096 易联众 207,800.00 3,811,052.00 0.12
308 002099 海翔药业 399,554.00 3,803,754.08 0.12
309 300496 中科创达 55,921.00 3,786,970.12 0.12
310 002013 中航机电 280,654.00 3,783,215.92 0.12
311 300012 华测检测 305,176.00 3,778,078.88 0.12
312 000650 仁和药业 462,071.00 3,770,499.36 0.12
313 000555 神州信息 116,409.00 3,770,487.51 0.12
314 000825 太钢不锈 1,192,776.00 3,769,172.16 0.12
315 000777 中核科技 159,821.00 3,765,382.76 0.12
316 000558 莱茵体育 227,173.00 3,757,441.42 0.12
317 002174 游族网络 116,928.00 3,741,696.00 0.12
318 000006 深振业Ａ 505,414.00 3,724,901.18 0.12
319 000156 华数传媒 200,448.00 3,718,310.40 0.12
320 002063 远光软件 240,550.00 3,716,497.50 0.12
321 002002 鸿达兴业 197,660.00 3,716,008.00 0.12
322 002431 棕榈股份 322,810.00 3,712,315.00 0.12
323 000518 四环生物 548,631.00 3,697,772.94 0.12
324 000488 晨鸣纸业 465,619.00 3,697,014.86 0.12
325 002249 大洋电机 308,207.00 3,689,237.79 0.12
326 300098 高新兴 231,200.00 3,671,456.00 0.12
327 000882 华联股份 899,100.00 3,668,328.00 0.11
328 000801 四川九洲 295,122.00 3,635,903.04 0.11
329 000807 云铝股份 553,848.00 3,627,704.40 0.11
330 002570 贝因美 280,827.00 3,591,777.33 0.11
331 002517 恺英网络 81,350.00 3,585,908.00 0.11
332 002642 荣之联 135,780.00 3,572,371.80 0.11
333 300032 金龙机电 177,101.00 3,559,730.10 0.11 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页共 56 页
334 002244 滨江集团 530,493.00 3,554,303.10 0.11
335 002366 台海核电 66,410.00 3,540,317.10 0.11
336 002640 跨境通 200,800.00 3,538,096.00 0.11
337 002056 横店东磁 208,093.00 3,537,581.00 0.11
338 000926 福星股份 301,225.00 3,533,369.25 0.11
339 002261 拓维信息 254,159.00 3,515,018.97 0.11
340 300147 香雪制药 238,337.00 3,510,704.01 0.11
341 000616 海航投资 656,342.00 3,504,866.28 0.11
342 300336 新文化 139,992.00 3,497,000.16 0.11
343 002237 恒邦股份 271,487.00 3,496,752.56 0.11
344 002285 世联行 448,060.00 3,490,387.40 0.11
345 002281 光迅科技 54,200.00 3,479,640.00 0.11
346 000816 智慧农业 587,804.00 3,473,921.64 0.11
347 002437 誉衡药业 398,625.00 3,468,037.50 0.11
348 002095 生 意 宝 61,861.00 3,463,597.39 0.11
349 002505 大康农业 886,741.00 3,458,289.90 0.11
350 300011 鼎汉技术 147,129.00 3,453,117.63 0.11
351 000587 金洲慈航 223,638.00 3,450,734.34 0.11
352 300222 科大智能 125,700.00 3,442,923.00 0.11
353 002550 千红制药 410,425.00 3,422,944.50 0.11
354 000875 吉电股份 610,076.00 3,422,526.36 0.11
355 000851 高鸿股份 265,280.00 3,419,459.20 0.11
356 000751 锌业股份 617,843.00 3,416,671.79 0.11
357 002668 奥马电器 56,120.00 3,416,024.40 0.11
358 002440 闰土股份 229,926.00 3,414,401.10 0.11
359 000939 凯迪生态 380,163.00 3,402,458.85 0.11
360 300075 数字政通 132,636.00 3,402,113.40 0.11
361 002390 信邦制药 367,889.00 3,399,294.36 0.11
362 000513 丽珠集团 72,785.00 3,356,116.35 0.11
363 002130 沃尔核材 207,983.00 3,344,366.64 0.10
364 002488 金固股份 158,755.00 3,337,030.10 0.10
365 000519 江南红箭 261,336.00 3,321,580.56 0.10
366 000158 常山股份 238,646.00 3,314,792.94 0.10
367 002106 莱宝高科 278,371.00 3,307,047.48 0.10
368 300433 蓝思科技 117,263.00 3,297,435.56 0.10
369 002217 合力泰 215,230.00 3,293,019.00 0.10
370 002413 雷科防务 239,400.00 3,286,962.00 0.10
371 300228 富瑞特装 193,265.00 3,285,505.00 0.10
372 002025 航天电器 132,792.00 3,278,634.48 0.10
373 002177 御银股份 331,814.00 3,268,367.90 0.10
374 002318 久立特材 282,093.00 3,263,816.01 0.10
375 002421 达实智能 186,463.00 3,257,508.61 0.10
376 002589 瑞康医药 106,000.00 3,255,260.00 0.10
377 002396 星网锐捷 164,472.00 3,240,098.40 0.10 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页共 56 页
378 300122 智飞生物 208,196.00 3,220,792.12 0.10
379 002603 以岭药业 201,837.00 3,211,226.67 0.10
380 000572 海马汽车 616,668.00 3,200,506.92 0.10
381 002010 传化股份 161,600.00 3,198,064.00 0.10
382 002588 史丹利 258,566.00 3,193,290.10 0.10
383 002399 海普瑞 182,642.00 3,188,929.32 0.10
384 000666 经纬纺机 163,319.00 3,184,720.50 0.10
385 002005 德豪润达 538,829.00 3,184,479.39 0.10
386 300212 易华录 106,866.00 3,181,400.82 0.10
387 002463 沪电股份 602,072.00 3,178,940.16 0.10
388 002416 爱施德 158,100.00 3,139,866.00 0.10
389 000541 佛山照明 303,294.00 3,120,895.26 0.10
390 000937 冀中能源 582,774.00 3,100,357.68 0.10
391 002625 龙生股份 69,927.00 3,075,389.46 0.10
392 002011 盾安环境 272,525.00 3,074,082.00 0.10
393 300226 上海钢联 60,974.00 3,073,089.60 0.10
394 002078 太阳纸业 629,192.00 3,070,456.96 0.10
395 300202 聚龙股份 126,716.00 3,067,794.36 0.10
396 000685 中山公用 294,957.00 3,061,653.66 0.10
397 300333 兆日科技 128,300.00 3,053,540.00 0.10
398 300090 盛运环保 377,200.00 3,051,548.00 0.10
399 300257 开山股份 184,424.00 3,046,684.48 0.10
400 002041 登海种业 195,789.00 3,042,561.06 0.10
401 002376 新北洋 224,811.00 3,003,474.96 0.09
402 002027 分众传媒 178,600.00 2,948,686.00 0.09
403 002151 北斗星通 87,440.00 2,943,230.40 0.09
404 002563 森马服饰 271,765.00 2,943,214.95 0.09
405 002690 美亚光电 127,608.00 2,940,088.32 0.09
406 000600 建投能源 335,867.00 2,932,118.91 0.09
407 000563 陕国投Ａ 533,276.00 2,927,685.24 0.09
408 002329 皇氏集团 195,300.00 2,927,547.00 0.09
409 002681 奋达科技 173,374.00 2,926,553.12 0.09
410 300111 向日葵 593,062.00 2,906,003.80 0.09
411 002028 思源电气 264,228.00 2,893,296.60 0.09
412 002429 兆驰股份 344,382.00 2,885,921.16 0.09
413 000961 中南建设 514,180.00 2,884,549.80 0.09
414 300178 腾邦国际 150,010.00 2,880,192.00 0.09
415 300197 铁汉生态 204,130.00 2,829,241.80 0.09
416 002339 积成电子 154,782.00 2,823,223.68 0.09
417 002721 金一文化 145,677.00 2,815,936.41 0.09
418 002471 中超控股 457,800.00 2,815,470.00 0.09
419 000898 鞍钢股份 734,256.00 2,812,200.48 0.09
420 002298 中电鑫龙 170,298.00 2,809,917.00 0.09
421 002414 高德红外 103,686.00 2,796,411.42 0.09 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页共 56 页
422 300352 北信源 148,559.00 2,773,596.53 0.09
423 000099 中信海直 213,229.00 2,771,977.00 0.09
424 002751 易尚展示 43,165.00 2,762,991.65 0.09
425 300005 探路者 162,042.00 2,762,816.10 0.09
426 002551 尚荣医疗 117,931.00 2,757,226.78 0.09
427 002197 证通电子 143,455.00 2,757,205.10 0.09
428 002031 巨轮智能 609,900.00 2,756,748.00 0.09
429 002242 九阳股份 151,119.00 2,747,343.42 0.09
430 000897 津滨发展 709,777.00 2,746,836.99 0.09
431 002649 博彦科技 69,286.00 2,741,647.02 0.09
432 002358 森源电气 176,371.00 2,721,404.53 0.09
433 300039 上海凯宝 267,355.00 2,719,000.35 0.09
434 000528 柳 工 419,568.00 2,718,800.64 0.09
435 000735 罗 牛 山 420,992.00 2,715,398.40 0.09
436 300339 润和软件 75,623.00 2,710,328.32 0.08
437 000732 泰禾集团 139,208.00 2,706,203.52 0.08
438 002481 双塔食品 370,500.00 2,704,650.00 0.08
439 300369 绿盟科技 63,828.00 2,700,562.68 0.08
440 000049 德赛电池 64,360.00 2,699,258.40 0.08
441 002043 兔 宝 宝 268,400.00 2,692,052.00 0.08
442 300083 劲胜精密 325,500.00 2,688,630.00 0.08
443 300368 汇金股份 90,700.00 2,672,022.00 0.08
444 000681 视觉中国 112,663.00 2,664,479.95 0.08
445 002433 太安堂 265,001.00 2,655,310.02 0.08
446 002699 美盛文化 79,400.00 2,651,166.00 0.08
447 002577 雷柏科技 51,837.00 2,646,278.85 0.08
448 002215 诺 普 信 252,121.00 2,606,931.14 0.08
449 000861 海印股份 526,366.00 2,600,248.04 0.08
450 000652 泰达股份 564,678.00 2,597,518.80 0.08
451 000062 深圳华强 95,457.00 2,577,339.00 0.08
452 002269 美邦服饰 582,082.00 2,561,160.80 0.08
453 002093 国脉科技 206,247.00 2,559,525.27 0.08
454 002178 延华智能 232,664.00 2,554,650.72 0.08
455 300171 东富龙 134,717.00 2,543,456.96 0.08
456 000830 鲁西化工 557,282.00 2,518,914.64 0.08
457 002498 汉缆股份 577,274.00 2,505,369.16 0.08
458 002029 七 匹 狼 246,745.00 2,504,461.75 0.08
459 002344 海宁皮城 255,783.00 2,493,884.25 0.08
460 002229 鸿博股份 99,394.00 2,492,801.52 0.08
461 000090 天健集团 282,451.00 2,485,568.80 0.08
462 000869 张 裕Ａ 61,655.00 2,477,297.90 0.08
463 002527 新时达 156,136.00 2,466,948.80 0.08
464 300188 美亚柏科 92,400.00 2,461,536.00 0.08
465 002154 报 喜 鸟 509,352.00 2,460,170.16 0.08 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 45 页共 56 页
466 002556 辉隆股份 160,223.00 2,420,969.53 0.08
467 002128 露天煤业 322,025.00 2,418,407.75 0.08
468 002432 九安医疗 132,611.00 2,405,563.54 0.08
469 002071 长城影视 175,494.00 2,393,738.16 0.08
470 002036 联创电子 101,600.00 2,378,456.00 0.07
471 000539 粤电力Ａ 467,297.00 2,345,830.94 0.07
472 002170 芭田股份 277,848.00 2,345,037.12 0.07
473 000088 盐 田 港 363,393.00 2,340,250.92 0.07
474 300074 华平股份 194,760.00 2,337,120.00 0.07
475 300288 朗玛信息 63,421.00 2,299,645.46 0.07
476 002482 广田集团 303,187.00 2,298,157.46 0.07
477 000931 中 关 村 286,834.00 2,288,935.32 0.07
478 300229 拓尔思 104,761.00 2,239,790.18 0.07
479 002568 百润股份 100,340.00 2,207,480.00 0.07
480 000996 中国中期 106,124.00 2,194,644.32 0.07
481 002698 博实股份 113,724.00 2,190,324.24 0.07
482 300152 科融环境 288,297.00 2,173,759.38 0.07
483 300052 中青宝 98,315.00 2,165,879.45 0.07
484 002717 岭南园林 71,700.00 2,140,962.00 0.07
485 002052 同洲电子 212,950.00 2,135,888.50 0.07
486 002089 新 海 宜 124,900.00 2,108,312.00 0.07
487 300295 三六五网 64,252.00 2,088,190.00 0.07
488 002658 雪迪龙 119,888.00 2,084,852.32 0.07
489 000693 ST 华泽 159,528.00 1,994,100.00 0.06
490 000767 漳泽电力 546,991.00 1,980,107.42 0.06
491 000987 广州友谊 148,162.00 1,911,289.80 0.06
492 002741 光华科技 72,600.00 1,849,122.00 0.06
493 300205 天喻信息 123,567.00 1,827,555.93 0.06
494 002773 康弘药业 39,086.00 1,819,453.30 0.06
495 002602 世纪华通 98,000.00 1,815,940.00 0.06
496 002181 粤 传 媒 219,270.00 1,800,206.70 0.06
497 002143 印纪传媒 73,096.00 1,712,639.28 0.05
498 002493 荣盛石化 128,100.00 1,552,572.00 0.05
499 002653 海思科 92,641.00 1,484,108.82 0.05
500 300413 快乐购 44,991.00 1,095,530.85 0.03
501 000553 沙隆达Ａ 95,750.00 1,022,610.00 0.03
7.4 报 告 期内股 票 投 资组合 的 重 大变动
7.4.1 累计 买入 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值比例 （％）
1 000651 格力电器 32,500,962.74 1.49 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 46 页共 56 页
2 000001 平安银行 32,270,861.01 1.48
3 002400 省广股份 31,801,661.31 1.46
4 000333 美的集团 29,463,274.89 1.35
5 000725 京东方Ａ 29,262,439.00 1.34
6 002024 苏宁云商 22,209,350.39 1.02
7 000776 广发证券 21,445,138.60 0.98
8 000858 五 粮 液 21,333,756.58 0.98
9 300059 东方财富 20,601,103.70 0.94
10 002415 海康威视 17,482,229.34 0.80
11 002450 康得新 16,641,008.60 0.76
12 000166 申万宏源 16,573,385.98 0.76
13 002673 西部证券 16,429,996.52 0.75
14 002739 万达院线 16,330,520.86 0.75
15 000783 长江证券 15,566,923.04 0.71
16 002304 洋河股份 15,060,506.74 0.69
17 000100 TCL 集团 15,041,154.00 0.69
18 000063 中兴通讯 14,981,958.40 0.69
19 001979 招商蛇口 14,858,045.13 0.68
20 002594 比亚迪 14,203,739.62 0.65
7.4.2 累计 卖出 金 额 超出期初基 金资产 净 值 2% 或前 20 名 的 股票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值比例（％）
1 002400 省广股份 24,977,808.35 1.15
2 000001 平安银行 15,225,593.85 0.70
3 002024 苏宁云商 14,249,066.56 0.65
4 000725 京东方Ａ 14,145,933.75 0.65
5 000858 五 粮 液 13,299,379.30 0.61
6 000776 广发证券 12,227,637.87 0.56
7 000333 美的集团 11,764,994.15 0.54
8 300059 东方财富 11,124,919.07 0.51
9 000783 长江证券 11,013,792.90 0.50
10 000816 智慧农业 11,007,414.45 0.50
11 002415 海康威视 10,194,209.27 0.47
12 000402 金 融 街 10,070,023.83 0.46
13 000100 TCL 集团 9,065,913.88 0.42
14 002304 洋河股份 8,461,263.61 0.39
15 002450 康得新 8,449,815.23 0.39
16 000831 *ST 五稀 8,144,741.89 0.37
17 002594 比亚迪 7,901,606.14 0.36
18 000061 农 产 品 7,375,622.86 0.34
19 000625 长安汽车 7,304,959.70 0.33
20 000063 中兴通讯 7,168,336.51 0.33 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 47 页共 56 页
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,440,440,504.70
卖出股票的收入（成交）总额 1,258,681,051.12
注：“ 买入金 额” 、“ 卖出金额” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期 末 按债券 品 种 分类的 债 券 投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名债 券 投 资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 所 有资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排 序 的 前 五名权 证 投 资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报 告期 末 本 基金投 资 的 股指期 货 持 仓和损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
7.10.2 本 基金 投 资 股指期 货 的 投资政 策
根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。
7.11 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
7.11.1 本 期国 债 期 货投资 政 策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.11.2 报 告期 末 本 基金投 资 的 国债期 货 持 仓和损 益 明 细
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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7.11.3 本 期国 债 期 货投资 评 价
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
7.12 投资 组合 报 告 附注
7.12.1 本基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 本期 没 有 出 现被 监 管 部 门立 案 调 查 的情 形 。 本 基金 投 资
的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 除 广 发 证券 （000776） 外 ， 在 报告 编 制 日 前一 年 没 有 受到 公 开 谴 责和 处 罚
的情形。
广发证券于 2015 年 9 月 12 日发布了“ 关于收到中国证件监督管理委员会 《 行政处罚事先告知书》
的公告” 。 经证监会查明， 广发证券涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为。 证监会为此
对 广 发 证 券责 令 整 改 、给 予 警 告 ，没 收 违 法 所得 并 处 以 相应 金 额 罚 款、 对 相 关 责任 人 给 予 警告 并 处
以罚款。
广 发 证 券 是 本 基 金 的 业 绩 基 准“ 深 证 成 指” 的 成 分 股 之 一 ， 因 为 本 基 金 为 采 用 完 全 复 制 方 式 被 动
跟踪标的指数的基金产品，所以广发证券受到的公开处罚不会影响本基金的投资决策。
7.12.2 基金投 资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 770,211.05
2 应收证券清算款 127,880,757.70
3 应收股利 -
4 应收利息 49,854.13
5 应收申购款 3,996.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 128,704,819.05
7.12.4 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十 名 股票中 存 在 流通受 限 情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 67,654,094.20 2.12 重大事项
2 000002 万
科Ａ 49,300,305.60 1.54 重大事项 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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8
基 金份 额持 有 人 信息
8.1 期 末 基金份 额 持 有人户 数 及 持有人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
申万深成 9,230 29,218.50 29,755,939.00 11.03% 239,930,784.38 88.97%
深成指 A 3,330 735,376.22 2,244,626,844.00 91.66% 204,175,978.00 8.34%
深成指 B 29,435 83,193.57 333,807,357.00 13.63% 2,114,995,465.00 86.37%
合计 39,394 131,169.53 2,608,190,140.00 50.47% 2,559,102,227.38 49.53%
注：“ 持有人 户数” 合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个
级别基金份额。
8.2 期 末 上市基 金 前 十名持 有 人
深成指A
序号 持有人名称 持有份额 （份）
占上市总
份额比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 609,631,587.00 24.90%
2 中意人寿保险有限公司 467,893,595.00 19.11%
3 鹏华基金－交通银行北京分行－交通银行股份有限公司 139,966,407.00 5.72%
4 东方汇智－光大银行－东方汇智－中邮鹏华鸿达量化 1 号 资产管 67,001,753.00 2.74%
5 信诚人寿保险有限公司－万能－三连宝投资组合 65,369,119.00 2.67%
6 光大永明资管－建设银行－光大永明资产管理股份有限公司－光大 54,006,823.00 2.21%
7 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 53,430,833.00 2.18%
8 光大保德信－光大银行－中国光大银行股份有限公司 48,225,837.00 1.97%
9 泰达宏利基金－中国银行－粤享财富 4 号－泰 达宏利分级基金 A< 47,860,587.00 1.95%
10 广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管理计划 45,845,748.00 1.87%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
深成指B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总
份额比例
1 光大永明资管－建设银行－光大永明资产管理股份有限公司－永铭 89,524,180.00 3.66%
2 杨静 52,100,015.00 2.13%
3 深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观对冲 9 号资产管理 计划 36,001,100.00 1.47%
4 西南证券股份有限公司 26,000,000.00 1.06%
5 光大永明人寿保险有限公司－投连指数 25,980,200.00 1.06%
6 深圳市凯丰投资管理有限公司－凯丰宏观对冲 10 号基金 25,100,000.00 1.02% 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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7 张文俊 22,068,766.00 0.90%
8 潘雯 18,876,200.00 0.77%
9 胡旭东 17,476,000.00 0.71%
10 季良威 14,260,400.00 0.58%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人
员持有本基金
申万深成 0.00 0.00%
深成指 A - -
深成指 B 71,500.00 0.00%
合计 71,500.00 0.00%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母
采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额）。
8.4 期 末 基金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
申万深成 0
深成指 A 0
深成指 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
申万深成 0
深成指 A 0
深成指 B 0
合计 0
9 开 放式 基 金份 额 变 动
单位：份
项目 申万深成 深成指 A 深成指 B
本报告期期初基金份额总额 249,109,217.01 1,303,331,528.00 1,303,331,528.00
本报告期基金总申购份额 4,880,841,695.86 - -
减：本报告期基金总赎回份额 2,689,284,333.40 - -
本报告期基金拆分变动份额 -2,170,979,856.09 1,145,471,294.00 1,145,471,294.00
本报告期期末基金份额总额 269,686,723.38 2,448,802,822.00 2,448,802,822.00
注：报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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10
重 大 事件 揭 示
10.1 基金 份额 持 有 人大会 决 议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金 管理 人 、 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
1 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为
川上丰先生。
2 、本报告期 内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。
3 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变
更为徐志斌先生。
4 、 本报告期 内， 经本基金管理人股东会决议， 同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士
变更为葛菲斐女士。
5 、本报告期 内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。
6 、报告期内 本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及 基金 管 理 人、基 金 财 产、基 金 托 管业务 的 诉 讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金 《招募说明书》 中披露的基本投资策略，
未发生显著的改变。
10.5 报告 期内 改 聘 会计师 事 务 所情况
报 告 期 内 本基 金 聘 用 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 负责 基 金 审 计事 务 ， 未 发生
改聘会计师事务所事宜。
10.6 管 理人、 托 管 人及其 高 级 管理人 员 受 稽查或 处 罚 等情况
本 报 告 期 内， 上 海 证 监局 对 我 司 进行 了 常 规 全面 现 场 检 查， 就 公 司 内部 控 制 提 出了 相 应 改 进意
见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于 2016 年 8 月 22 日之前予以改正，并对相关责任人
采 取 出 具 警示 函 措 施 的决 定 。 对 此我 司 高 度 重视 ， 成 立 了整 改 工 作 小组 ， 全 面 梳理 内 控 制 度， 针 对
性 的 制 定 和实 施 了 整 改方 案 ， 排 除业 务 中 存 在的 风 险 隐 患， 进 一 步 提升 了 公 司 内部 控 制 和 风险 管 理
能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。
除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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10.7 基金 租用 证 券 公司交 易 单 元的有 关 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金总
量的比例
申万宏源 3 633,268,253.33 17.13% 577,114.88 17.13% -
兴业证券 1 554,689,423.31 15.00% 505,494.79 15.00% -
民生证券 1 504,248,970.82 13.64% 459,523.97 13.64% -
东兴证券 1 452,736,352.01 12.25% 412,588.51 12.25% -
天风证券 2 439,944,202.28 11.90% 400,925.15 11.90% -
招商证券 1 281,098,361.39 7.60% 256,170.98 7.60% -
中银国际 1 247,034,923.22 6.68% 225,126.67 6.68% -
国信证券 1 151,972,438.26 4.11% 138,495.24 4.11% -
银河证券 1 115,533,388.59 3.13% 105,286.44 3.13% -
中泰证券 1 81,468,261.16 2.20% 74,244.17 2.20% -
光大证券 1 67,852,594.72 1.84% 61,837.46 1.84% -
中信证券 1 55,176,024.25 1.49% 50,282.99 1.49% -
中金公司 1 48,930,668.84 1.32% 44,591.50 1.32% -
广州证券 1 31,588,149.09 0.85% 28,786.64 0.85% -
西部证券 1 31,270,421.91 0.85% 28,497.25 0.85% -
国泰君安 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - 新增
国金证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准：1 、经营 行为规范，在近一年内无重大违规行为；2 、公 司财务状况
良好；3 、有 良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4 、有 较强的研究能力，能及时、全面、定期
提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门
的研究报告；5 、建立了 广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 53 页共 56 页
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于 2016 年 1 月 4 日 指数熔断触发后调整旗下部分基金开
放时间的公告
《中国证券报》 2016-01-04
2
关于旗下开放式基金 2015 年年度最 后一个交易日基金资产
净值和基金份额净值的公告
《中国证券报》 2016-01-04
3
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 份 额 折 算 业
务期间深成指 A 停复牌的公告
《中国证券报》 2016-01-05
4
关 于 申 万 菱 信 基 金 旗 下 场 内 基 金 在 指 数 熔 断 期 间 暂 停 场 内
申购赎回业务的提示性公告
《中国证券报》 2016-01-06
5
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 办 理 份 额 折 算 结
果及恢复交易的公告
《中国证券报》 2016-01-06
6
关 于 申 万 菱 信 深 成 指 A 定 期 份 额 折 算 后 前 收 盘 价 调 整 的 公
告
《中国证券报》 2016-01-06
7
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 稳 健 收 益 类 份
额 2016 年度 约定年基准收益率变更的公告
《中国证券报》 2016-01-06
8
关于 2016 年 1 月 7 日 指数熔断触发后调整旗下部分基金开
放时间的公告
《中国证券报》 2016-01-07
9
关 于 旗 下 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的公告
《中国证券报》 2016-01-09
10
关 于 新 增 珠 海 盈 米 财 富 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加珠海盈米财富
管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-01-16
11
关 于 新 增 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开通转换业务的公告
《中国证券报》 2016-01-21
12
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
（场内简称深成指 B ） 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-01-22
13
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
（场内简称深成指 A ）可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-01-22
14
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下
申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-01-29
15
关于恢复正常情况后申万收益份额（场内简称“ 深成指 A”）、
申万进取份额（场内简称“ 深成指 B” ）净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-01-30
16
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下
申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-02-02
17
关于恢复正常情况后申万收益份额（场内简称“ 深成指 A”）、
申万进取份额（场内简称“ 深成指 B” ）净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-02-03
18
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-02-06
19
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-02-06
20
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下
申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-03-01 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 54 页共 56 页
21
关于恢复正常情况后申万收益份额（场内简称“ 深成指 A”）、
申万进取份额（场内简称“ 深成指 B” ）净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-03-03
22
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-03-05
23
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-03-05
24
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 发 生 极 端 情 况 下
申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-03-11
25
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-03-11
26
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-03-11
27
关 于 新 增 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 开 通 转 换 业 务 及 参 加 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限
公司开展的费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-03-15
28
关于恢复正常情况后申万收益份额（场内简称“ 深成指 A”）、
申万进取份额（场内简称“ 深成指 B” ）净值计算方法的公告
《中国证券报》 2016-03-15
29
关 于 新 增 浙 商 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开通定期定额投资、 转换业务及参加浙商证券股份有限
公司开展的申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-03-22
30
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限
公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-03-30
31
关 于 新 增 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构并开通定期定额投资、 转换业务及参加华泰证券股份
有限公司开展的申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-04-20
32
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-04-28
33
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-04-28
34
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
（场内简称深成指 B ） 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-10
35
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
（场内简称深成指 A ）可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-10
36
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
（场内简称深成指 B ） 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-12
37
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
（场内简称深成指 A ）可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-12
38 关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 《中国证券报》 2016-05-13
39
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
直销银行费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-05-13
40
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-17
41
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-17 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
第 55 页共 56 页
42
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-21
43
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-21
44 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 2016-05-25
45
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-28
46
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-28
47
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称“ 深 成指 B”) 可能 发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-31
48
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
( 场内简称“ 深 成指 A”) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-05-31
49
申 万 菱 信 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富
管理有限公司开展的转换费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-06-01
50
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 在 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司
开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公
司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 2016-06-08
51
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 进 取 份 额
( 场内简称深成指 B) 可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-06-15
52
关 于 申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之 申 万 收 益 份 额
（场内简称深成指 A ）可能发生极端情况的风险提示公告
《中国证券报》 2016-06-15
53 关于调整开立基金账户证件类型的公告 《中国证券报》 2016-06-22
11 影响 投 资者 决 策 的其他 重 要 信息
根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金 《基金合同》
的约定， 本基金以 2016 年 1 月 4 日为折 算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、 申万深成份额
办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见本基金管理人于 2015 年 12
月 29 日与 2016 年 1 月 5 日、1 月 6 日 发布的公告。
根 据 本 基 金《 基 金 合 同》 及 相 关 业务 规 定 ， 本基 金 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值按 照 正 常 情况
下的原则计算跌破 0.1000 元的当日 为极端情况发生日， 本基金将在极端情况发生日及之后采用极端
情 况 下 的 基金 份 额 净 值计 算 原 则 对申 万 收 益 份额 与 申 万 进取 份 额 的 基金 份 额 净 值进 行 计 算 。本 报 告
期 内 ， 本 基金 发 生 了 四次 《 基 金 合同 》 约 定 的极 端 情 况 并 采 用 同 涨 同跌 、 各 负 盈亏 原 则 计 算净 值 。
由 于 深 证 成指 的 回 涨 ，本 基 金 在 上述 极 端 情 况发 生 后 均 恢复 到 《 基 金合 同 》 约 定的 正 常 情 况， 自 恢
复 日 起 ， 申万 收 益 份 额与 申 万 进 取份 额 的 基 金份 额 净 值 恢复 按 正 常 情况 下 的 基 金份 额 净 值 计算 原 则
计算。详见本基金管理人发布的相关公告。 申万菱信深证成指分级证券投资基金 2016 年半年度报告
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备 查 文件 目 录
12.1 备查 文件 目 录
基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
12.2 存放 地点
上 述 备 查 文件 中 基 金 合同 、 招 募 说明 书 及 其 定期 更 新 、 基金 发 售 公 告和 基 金 成 立公 告 均 放 置于
本 基 金 管 理人 及 基 金 托管 人 的 住 所； 开 放 日 常交 易 业 务 公告 、 定 期 报告 和 其 他 临时 公 告 放 置于 本 基
金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路 100 号 11 层。
12.3 查阅 方式
上 述 文 件 均可 到 本 基 金管 理 人 的 住所 进 行 查 阅， 也 可 在 本基 金 管 理 人的 网 站 进 行查 阅 ， 查 询网
址：www.swsmu.com.
申 万 菱 信基金 管 理 有限公 司
二 〇 一 六年八 月 二 十九日
