景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 1 页 共 55 页
景顺 长城 沪深 300 等权 重交 易型 开放 式指
数证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分 配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 35
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品种分类 的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 4 页 共 55 页
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人 员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 54
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 54
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 55
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF
场内简称 300 等权
基金主代码 159924
交易代码 159924
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月7 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,515,929.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 6 月5 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数，采用完全
复制法，即以完全按照标的指数成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投
资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成
份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况
（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场
情况，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业
股票优先考虑）或者采用其他指数投资技术适当调整
基金投资组合，以期在规定的风险承受限度之内，尽
量 缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2% 。
业绩比较基准 沪深 300 等 权重指数。
风 险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 6 页 共 55 页
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 林葛
联系电话 0755-82370388 010-66060069
电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68121816
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第一座 21
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座
邮政编码 518048 100031
法定代表人 杨光裕 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -4,212,012.40
本期利润 -16,768,364.99
加权平均基金份额本期利润 -0.3037
本期加权平均净值利润率 -23.19% 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 7 页 共 55 页
本期基金份额净值增长率 -18.02%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 16,532,606.11
期末可供分配基金份额利润 0.3148
期末基金资产净值 69,048,535.11
期末基金份额净值 1.315
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 31.50%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收 益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产 生的误差计入基
金资产。
4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.31% 1.17% -0.08% 1.20% 0.39% -0.03%
过去三个月 -2.52% 1.24% -3.03% 1.25% 0.51% -0.01%
过去六个月 -18.02% 2.12% -18.53% 2.16% 0.51% -0.04%
过去一年 -32.43% 2.52% -32.48% 2.57% 0.05% -0.05%
过去三年 52.91% 1.91% 53.22% 1.95% -0.31% -0.04%
自基金合同
生效起至今
31.50% 1.89% 35.58% 1.93% -4.08% -0.04%
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 的资产 配置 比例为 ：本 基金投 资范 围主要 为标 的指数 成份 股及备 选成 份股， 投 资 于 标
的 指数 成份股 及备 选成份 股的 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% 。 为更 好地 实现 投资目标， 本 基 金
可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 一 级市
场新股或增发的股票、 衍生工具 （权证、 股指期货等） 、 债 券资产 （国债、 金融债、 企业债、 公 司
债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资产支持 证
券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产、 现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的 其 他 金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本 基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日 基金合同生效
日起 6 个月 。 建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 9 页 共 55 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公 司” ） 是经中 国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收 益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金 、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混 合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 10 页 共 55 页
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、 景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息 收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型
证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
上证 180 等 权重交易
型开放式指数基金、
景顺长城上证 180 等
权重交易型开放式指
数基金联接基金、景
顺长城沪深 300 等权
重交易型开放式指数
基金、景顺长城中证
500 交易型开放式指
数基金、景顺长城中
证 500 交易 型开放式
指数证券投资基金联
接基金基金经理
2014 年 4
月 19 日
- 6
理 学 硕 士 。 曾 担 任 安 信 证 券 风
险 管 理 部 风 险 管 理 专 员 。2012
年 3 月加入 本公司，担任量化
及 ETF 投资 部 ETF 专员 职务；
自 2014 年 4 月起担任基金经
理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和 其他 有关法 律法 规的规 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ， 在 严 格
控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ， 未 发 现景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 11 页 共 55 页
损害基 金持 有人利 益的 行为。 基金 的投资 范围 、投资 比例 及投资 组合 符合有 关法 律法规 及 基 金 合
同 的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年经济增速小幅回落， 固定资产投资低于预期， 制造业增速放缓， 房地产投资开
始 走弱 ，消费 和进 出口数 据不 佳，仅 基建 投资独 撑， 经济内 生动 力依然 不足 。CPI 冲高回 落 ， 通
胀压力减轻，经济需求走弱导致 PPI 仍有下滑 压力。权威人士的讲话 显示经济有韧性，L 型 徘徊
2-3 年时间 。海外方面，美国经济数据较好，但 6 月英国 “脱欧”导致全球避险情绪上升，美联
储加息 预期 回落。 货币 政策由 宽松 回归中 性， 央行主 要通 过公开 市场 操作提 供流 动性。 上 半 年 股
票市场 在年 初熔断 机制 带来的 流动 性恐慌 以及 经济增 速冲 高回落 的影 响下， 出现 了一定 幅 度 的 下
跌。
本基金采用完全复制沪深 300 等权 指数的方法进行组合管理，本基金上市以后，基金的收益
和标的指数收益基本一致。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年， 本基金份额净值增长率为-18.02% ， 业绩比 较基准收益率为-18.53% 。 报告 期
内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，跟踪 误差（年化）
控制在 2%以 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年，我们认为需求低迷、投资疲弱的情况难以快速转变，经济呈现 L 型 走势的概率
较大， 供给 侧改革 重回 政策重 心。 预计货 币政 策将继 续围 绕维稳 国内 资金面 和应 对人民 币 贬 值 而
调整，大幅宽松的可能性不大。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 12 页 共 55 页
沪深 300 等 权指数通过特殊的加权方法，使得行业分布更为均衡，兼顾成长和价值，中长期
的投资价值明显。沪深 300 等权 ETF 作为被动指数基金，将继续采用完全复制沪深 300 等权指数
的方法进行组合管理，控制跟踪误差和跟踪偏离度。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同 进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分 析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业 资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 13 页 共 55 页
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ，由 其提 供 银行 间同 业市场交
易的债券品种的估值数据。
本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ， 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的
固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中 国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —景顺 长 城 基 金
管理有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的 会
计核算 和必 要的投 资监 督，认 真履 行了托 管人 的义务 ，没 有从事 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 景顺 长城 基 金管 理有 限 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基
金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用 开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为； 在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人认 为， 景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管
理办法 》及 其他相 关法 律法规 的规 定，基 金管 理人所 编制 和披露 的本 基金半 年度 报告中 的 财 务 指
标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准确 、完整 ， 未 发 现景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 14 页 共 55 页
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,654,962.93 1,844,467.47
结算备付金
- 1,692.29
存出保证金
2,985.46 6,803.61
交易性金融资产 6.4.7.2 67,846,131.78 85,709,966.73
其中：股票投资
67,846,131.78 85,693,266.73
基金投资
- -
债券投资
- 16,700.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 176,707.93
应收利息 6.4.7.5 322.21 281.41
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
69,504,402.38 87,739,919.44
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
28,022.06 42,609.45
应付托管费
5,604.42 8,521.87
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 18,364.39 29,411.87 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 15 页 共 55 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 403,876.40 200,000.00
负债合计
455,867.27 280,543.19
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 52,515,929.00 54,515,929.00
未分配利润 6.4.7.10 16,532,606.11 32,943,447.25
所有者权益合计
69,048,535.11 87,459,376.25
负债和所有者权益总计
69,504,402.38 87,739,919.44
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.315 元 ，基金份额总额 52,515,929.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-16,213,750.49 76,321,748.35
1. 利息收入
6,964.99 9,137.73
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,961.51 9,137.73
债券利息收入
3.48 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-3,591,257.14 56,368,294.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,173,382.36 55,326,185.83
基金投资收益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 2,089.81 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 580,035.41 1,042,109.16
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -12,556,352.59 19,935,031.63
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 -73,105.75 9,284.00
减 ： 二 、费用
554,614.50 1,030,335.12
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 180,834.62 489,439.79 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 16 页 共 55 页
2 ．托管费 6.4.10.2.2 36,166.98 97,887.93
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 33,357.66 139,344.77
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 304,255.24 303,662.63
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-16,768,364.99 75,291,413.23
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-16,768,364.99 75,291,413.23
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
54,515,929.00 32,943,447.25 87,459,376.25
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -16,768,364.99 -16,768,364.99
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,000,000.00 357,523.85 -1,642,476.15
其中：1. 基 金申购款 14,000,000.00 4,765,782.33 18,765,782.33
2. 基金赎回 款 -16,000,000.00 -4,408,258.48 -20,408,258.48
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
52,515,929.00 16,532,606.11 69,048,535.11
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 17 页 共 55 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
124,515,929.00 43,750,724.43 168,266,653.43
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 75,291,413.23 75,291,413.23
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-30,000,000.00 -29,599,670.81 -59,599,670.81
其中：1. 基 金申购款 24,000,000.00 11,305,928.00 35,305,928.00
2. 基金赎回 款 -54,000,000.00 -40,905,598.81 -94,905,598.81
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
94,515,929.00 89,442,466.85 183,958,395.85
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券
监 督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2012]第 1542 号《 关 于核 准景 顺 长城沪深
300 等权 重交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由景顺 长城 基金管 理有限 公 司 依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资
基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型的交 易型 开放式 基金 ，存续 期限 不定， 首 次 设 立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 870,464,701.00 元( 含募集股票市值) ， 业经 普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2013)第 183 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 7 日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 870,515,929.00 份 基金份额， 其中认购资金利息折合
51,228.00 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 景 顺长 城基 金 管理 有限 公 司， 基金 托 管人为中国景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 18 页 共 55 页
农业银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2013] 第 181 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
870,515,929.00 份基金份 额于 2013 年6 月5 日在深 交 所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数沪深 300 等权重指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化；主要投资范围为沪深 300 等权 重指数的成份股及备选成份
股， 该部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ； 本基金可少量投资于部分非成份股( 包含中小板、
创业板 及其 他经中 国证 监会核 准发 行的股 票) 、 一级市 场新 股或增 发的 股票、 衍生 工具( 权 证 、 股
指期货 等) 、 债券资产( 国 债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换 债券、 分离交易可转债 、
央行票据、中期票据、短期融资券等) 、资产支 持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
现金资 产、 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会的 相关规 定) 。本
基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过2% 。 本基金的业绩比较基准
为沪深 300 等权重指数。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 景顺长城沪深 300 等权 重交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 19 页 共 55 页
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号《关 于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式 募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从 上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票 按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 20 页 共 55 页
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,654,962.93
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,654,962.93
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 73,859,933.54 67,846,131.78 -6,013,801.76
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 73,859,933.54 67,846,131.78 -6,013,801.76
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本期末的衍生金融资产/ 负债 项目余额为零。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本期末的买入返售金融资产项目余额为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 21 页 共 55 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 320.95
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.26
合计 322.21
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末的其他资产余额为零。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 18,364.39
银行间市场应付交易费用 -
合计 18,364.39
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 353,876.40
应付指数使用费 50,000.00
合计 403,876.40
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 22 页 共 55 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 54,515,929.00 54,515,929.00
本期申购 14,000,000.00 14,000,000.00
本 期赎回( 以"-" 号填列) -16,000,000.00 -16,000,000.00
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 52,515,929.00 52,515,929.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 38,254,431.87 -5,310,984.62 32,943,447.25
本期利润 -4,212,012.40 -12,556,352.59 -16,768,364.99
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-1,017,989.78 1,375,513.63 357,523.85
其中：基金申购款 9,813,105.86 -5,047,323.53 4,765,782.33
基金赎回款 -10,831,095.64 6,422,837.16 -4,408,258.48
本期已分配利润 - - -
本期末 33,024,429.69 -16,491,823.58 16,532,606.11
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 6,499.16
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 423.62
其他 38.73
合计 6,961.51
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目 本期 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 23 页 共 55 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 -1,202,725.18
股票投资收益 ——赎回差价收入 -2,970,657.18
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 -4,173,382.36
6.4.7.12.2 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 10,089,607.90
减： 卖出股票成本总额 11,292,333.08
买卖股票差价收入 -1,202,725.18
6.4.7.12.3 股 票 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 20,408,258.48
减：现金支付赎回款总额 119,224.48
减：赎回股票成本总额 23,259,691.18
赎回差价收入 -2,970,657.18
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
18,795.85
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
16,700.00
减：应收利息总额 6.04
买卖债券差价收入 2,089.81
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期的衍生工具收益项目发生额为零。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 24 页 共 55 页
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 580,035.41
基金投资产生的股利收益 -
合计 580,035.41
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -12,556,352.59
——股票投资 -12,556,352.59
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -12,556,352.59
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 -73,105.75
合计 -73,105.75
注：替 代损 益收入 是指 投资者 采用 可以现 金替 代方式 申购 本基金 时， 补入被 替代 股票的 实 际 买 入
成本与 申购 确认日 估值 的差额 ，或 强制退 款的 被替代 股票 在强制 退款 计算日 与申 购确认 日 估 值 的
差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
33,357.66 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 25 页 共 55 页
银行间市场交易费用
-
合计
33,357.66
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 24,863.02
信息披露费 149,178.12
指数使用费 100,000.00
上市年费 29,835.26
银行划款手续费 278.84
其他费用 100.00
合计 304,255.24
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人民
币 50,000 元。
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行”）
基金托管人
长城证券股份有限公司(“ 长城证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 26 页 共 55 页
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
长城证券 9,012,204.95 39.51% 33,551,720.80 36.95%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
长城证券 8,393.18 39.51% 7,189.83 39.15%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
长城证券 30,545.52 36.95% 28,592.00 37.18%
注：1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ，以扣 除由 中国证 券 登 记 结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金 协议的 服务 范围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研究 成果 和市场 信 息 服 务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
180,834.62 489,439.79 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 27 页 共 55 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.5%/ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
36,166.98 97,887.93
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.10%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金基金管理人于本期和上年 度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,654,962.93 6,499.16 4,037,599.14 8,766.84
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年
12 月
18 日
重大
事项
停牌
24.43
2016 年
7 月4
日
21.99 13,785 199,292.18 336,767.55 -
002065
东华
软件
2015 年
12 月
22 日
重大
事项
停牌
25.10
2016 年
7 月4
日
22.59 9,575 205,056.96 240,332.50 -
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
停牌
12.44 - - 19,200 207,468.53 238,848.00 -
000651
格力
电器
2016 年
2 月22
日
重大
事项
停牌
19.22 - - 12,170 218,116.98 233,907.40 -
000415
渤海
金控
2016 年
2 月1
日
重大
事项
停牌
6.82
2016 年
8 月11
日
7.50 32,600 268,613.77 222,332.00 -
600649
城投
控股
2016 年
6 月20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 15,418 182,677.96 221,402.48 -
000629
*ST 钒
钛
2016 年
5 月26
日
重大
事项
停牌
2.39 - - 89,916 290,237.93 214,899.24 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
事项
停牌
4.90 - - 43,799 256,407.87 214,615.10 -
600005
武钢
股份
2016 年
6 月27
日
重大
事项
停牌
2.76 - - 77,600 425,291.36 214,176.00 -
000728 国元 2016 年 重大 16.72 2016 年 17.37 11,828 273,306.99 197,764.16 - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 29 页 共 55 页
证券 6 月8
日
事项
停牌
7 月8
日
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.29 - - 20,891 222,840.77 173,186.39 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正回购
截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪沪深 300 等权 重指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征， 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金以 标的指数成份股 、
备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 等权重指数，以完全按照标
的指数 成份 股组成 及其 权重构 建基 金股票 投资 组合为 原则 ，进行 被动 式指数 化投 资。股 票 在 投 资
组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进 行相应调整。 但在因 特殊情况(如流
动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时， 基 金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替
代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 审计 与风 险 控制 委员 会为核心
的、由 风险 管理委 员会 、督察 长、 法律监 察稽 核部、 相关 职能部 门和 业务部 门构 成的四 层 次 风 险
管理架 构体 系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 审计 与风险 控制 委员会 ，负 责对公 司 经 营 管
理和基 金投 资业务 进行 合规性 控制 ，并对 公司 内部稽 核审 计工作 进行 审核监 督； 在管理 层 层 面 设
立风险 管理 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经营 过程中 风险 防范和 控制 措施； 在业 务操作 层 面 风 险
管理职责主要由法律监察稽核部负责， 投资风险 分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 30 页 共 55 页
及时可 靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 ，与该 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在证 券交 易所进 行 的 交 易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风 险可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有债券投资(2015 年 12 月31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险来 自调 整基金 投资 组合时 ，由 于部分 成份 股流动 性差 ，导致 本基 金难以 及时 完成组 合 调 整 ，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券在证券交易所上市， 因 此除附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余均能以合理的价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价 值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 55 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,654,962.93 - - - - - 1,654,962.93
存出保证金 2,985.46 - - - - - 2,985.46
交易性金融资产 - - - - - 67,846,131.78 67,846,131.78
应收利息 - - - - - 322.21 322.21
资产总计 1,657,948.39 - - - - 67,846,453.99 69,504,402.38
负债
应付管理人报酬 - - - - - 28,022.06 28,022.06
应付托管费 - - - - - 5,604.42 5,604.42
应付交易费用 - - - - - 18,364.39 18,364.39
其他负债 - - - - - 403,876.40 403,876.40
负债总计 - - - - - 455,867.27 455,867.27
利率敏感度缺口 1,657,948.39 - - - - - -
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,844,467.47 - - - - - 1,844,467.47
结算备付金 1,692.29 - - - - - 1,692.29
存出保证金 6,803.61 - - - - - 6,803.61
交易性金融资产 - - 16,700.00 - - 85,693,266.73 85,709,966.73
应收证券清算款 - - - - - 176,707.93 176,707.93
应收利息 - - - - - 281.41 281.41
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,852,963.37 - 16,700.00 - - 85,870,256.07 87,739,919.44
负债
应付管理人报酬 - - - - - 42,609.45 42,609.45
应付托管费 - - - - - 8,521.87 8,521.87
应付交易费用 - - - - - 29,411.87 29,411.87
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 280,543.19 280,543.19
利率敏感度缺口 1,852,963.37 - 16,700.00 - - - -
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 55 页
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2016 年6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资 （2015 年 12 月 31 日持有债券 0.02%），
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市交 易的股 票 ， 所 面
临的其 他价 格风险 来源 于单个 证券 发行主 体自 身经营 情 况 或特殊 事项 的影响 ，也 可能来 源 于 证 券
市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪沪深 300 等权重指 数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建 基金 股票投 资组 合为原 则， 进行被 动式 指数化 投资 。股票 在投 资组合 中的 权重原 则 上 根 据
标的指 数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整。但 在因 特殊情 况( 如 流动性 不足 等) 导致 无 法 获
得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，沪深 300 等权重指数
成 份股 和备选 成份 股股票 投资 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ； 本基 金可 少量 投资于部分 非 成 份
股( 包含 中小 板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准发行 的股 票) 、一 级市 场新股 或增 发的股 票 、 衍
生工具( 权证 、股指期货等) 、债券资 产( 国债、金 融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 、
分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等
固定收益类资产、 现金资产、 以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会
的相关规定) 。 此外， 本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用 多
种定量 方法 对基金 进行 风险度 量， 来测试 本基 金面 临 的潜 在价格 风险 ，及时 可靠 地对风 险 进 行 跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 55 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 67,846,131.78 98.26 85,693,266.73 97.98
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 16,700.00 0.02
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,846,131.78 98.26 85,709,966.73 98.00
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升 5% 3,383,378.22 4,285,509.44
2.业绩比较 基准下降 5% -3,383,378.22 -4,285,509.44
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
2016 年 6 月 30 日，本基 金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层级的余额为 65,337,900.96 元 ， 属于第 二层级的余额为 2,508,230.82 元， 无属于第三层级
的余额 （于 2015 年12 月31 日 ， 第一 层次：81,194,150.22 元 ， 第二层次：4,515,816.51 元， 无景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 34 页 共 55 页
属于第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间 及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对 于公 允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 和债券 公允 价值应 属第 二层次 还是 第三层 次 。 对 于
在证券 交易 所上市 或挂 牌转让 的固 定收益 品种( 可转换 债券 、资产 支持 证券和 私募 债券除 外) ，本
基金于 2015 年 3 月 24 日 起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和 本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以 公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 基金申购 款
本报告期内，本基金申购基金份额的对价总额为 18,765,782.33 元，其 中包括以股票支付的
申购款 16,376,481.00 元 和以现金支付的申购款 2,389,301.33 元。 （上年度 可比期间：本基金申
购基金份额的对价总额为 35,305,928.00 元，其 中包括以股票支付的申购款 34,880,762.00 元和
以现金支付的申购款 425,166.00 元） 。
(3) 除公允价 值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 67,846,131.78 97.61 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 35 页 共 55 页
其中：股票 67,846,131.78 97.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,654,962.93 2.38
7 其他各项资产 3,307.67 0.00
8 合计 69,504,402.38 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 230,939.67 0.33
B 采矿业 3,772,706.21 5.46
C 制造业 26,776,966.92 38.78
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
4,013,426.38 5.81
E 建筑业 2,444,678.01 3.54
F 批发和零售业 2,421,712.36 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业 3,272,075.22 4.74
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
5,680,501.65 8.23
J 金融业 10,348,211.18 14.99
K 房地产业 3,483,566.67 5.05
L 租赁和商务服务业 1,603,369.50 2.32
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 668,144.60 0.97
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 246,431.38 0.36
R 文化、体育和娱乐业 2,214,277.59 3.21
S 综合 669,124.44 0.97
合计 67,846,131.78 98.26
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 36 页 共 55 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万
科Ａ 13,785 336,767.55 0.49
2 600547 山东黄金 7,700 299,607.00 0.43
3 300002 神州泰岳 25,861 275,161.04 0.40
4 000568 泸州老窖 9,200 273,240.00 0.40
5 600489 中金黄金 23,576 264,994.24 0.38
6 601225 陕西煤业 50,400 260,568.00 0.38
7 600188 兖州煤业 23,700 259,278.00 0.38
8 000423 东阿阿胶 4,906 259,183.98 0.38
9 000839 中信国安 12,100 257,851.00 0.37
10 000783 长江证券 22,046 255,733.60 0.37
11 000768 中航飞机 12,912 254,237.28 0.37
12 000792 盐湖股份 12,048 254,212.80 0.37
13 002736 国信证券 14,700 253,575.00 0.37
14 002230 科大讯飞 7,674 252,090.90 0.37
15 002027 分众传媒 15,200 250,952.00 0.36
16 601899 紫金矿业 74,310 250,424.70 0.36
17 600519 贵州茅台 853 249,007.76 0.36
18 600085 同仁堂 8,306 247,435.74 0.36
19 300015 爱尔眼科 6,746 246,431.38 0.36
20 600309 万华化学 14,168 245,106.40 0.35
21 000712 锦龙股份 11,800 244,968.00 0.35
22 600737 中粮屯河 21,200 244,860.00 0.35
23 600060 海信电器 13,839 244,673.52 0.35
24 600446 金证股份 6,800 244,460.00 0.35
25 600887 伊利股份 14,630 243,882.10 0.35
26 000858 五 粮 液 7,490 243,649.70 0.35
27 601898 中煤能源 47,200 243,552.00 0.35
28 002470 金正大 30,216 243,238.80 0.35 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 37 页 共 55 页
29 601555 东吴证券 18,122 242,834.80 0.35
30 600208 新湖中宝 57,365 242,653.95 0.35
31 000686 东北证券 18,780 242,449.80 0.35
32 600118 中国卫星 7,157 240,475.20 0.35
33 002065 东华软件 9,575 240,332.50 0.35
34 600074 保千里 16,100 240,212.00 0.35
35 000333 美的集团 10,112 239,856.64 0.35
36 600666 奥瑞德 6,900 239,844.00 0.35
37 000999 华润三九 9,900 239,778.00 0.35
38 601901 方正证券 31,298 239,742.68 0.35
39 600570 恒生电子 3,588 239,570.76 0.35
40 600276 恒瑞医药 5,967 239,336.37 0.35
41 002183 怡 亚 通 16,700 239,144.00 0.35
42 002465 海格通信 19,200 238,848.00 0.35
43 600376 首开股份 21,400 237,968.00 0.34
44 000963 华东医药 3,529 237,854.60 0.34
45 002424 贵州百灵 13,800 237,360.00 0.34
46 002294 信立泰 8,718 237,129.60 0.34
47 000063 中兴通讯 16,514 236,810.76 0.34
48 300124 汇川技术 12,199 236,660.60 0.34
49 600648 外高桥 12,000 236,520.00 0.34
50 300168 万达信息 9,100 236,509.00 0.34
51 600372 中航电子 12,147 236,502.09 0.34
52 000009 中国宝安 17,262 236,489.40 0.34
53 002422 科伦药业 15,346 236,481.86 0.34
54 600038 中直股份 5,700 236,436.00 0.34
55 002673 西部证券 9,119 235,817.34 0.34
56 600109 国金证券 17,476 235,576.48 0.34
57 600061 国投安信 13,200 235,224.00 0.34
58 002304 洋河股份 3,270 235,178.40 0.34
59 601688 华泰证券 12,429 235,156.68 0.34
60 600398 海澜之家 20,800 235,040.00 0.34
61 002241 歌尔股份 8,190 234,889.20 0.34
62 002500 山西证券 14,177 234,771.12 0.34
63 000559 万向钱潮 15,040 234,624.00 0.34
64 601098 中南传媒 12,935 234,252.85 0.34
65 000538 云南白药 3,642 234,180.60 0.34
66 000776 广发证券 13,959 233,952.84 0.34
67 000651 格力电器 12,170 233,907.40 0.34 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 55 页
68 002475 立讯精密 11,899 233,815.35 0.34
69 000503 海虹控股 5,800 233,218.00 0.34
70 601328 交通银行 41,421 233,200.23 0.34
71 002594 比亚迪 3,816 232,814.16 0.34
72 002415 海康威视 10,840 232,626.40 0.34
73 000060 中金岭南 22,300 232,589.00 0.34
74 000046 泛海控股 23,000 232,530.00 0.34
75 601398 工商银行 52,350 232,434.00 0.34
76 000738 中航动控 8,800 232,320.00 0.34
77 601818 光大银行 61,712 232,037.12 0.34
78 000413 东旭光电 26,983 231,783.97 0.34
79 600048 保利地产 26,818 231,439.34 0.34
80 600066 宇通客车 11,678 231,224.40 0.33
81 600816 安信信托 13,700 231,119.00 0.33
82 601118 海南橡胶 41,313 230,939.67 0.33
83 601088 中国神华 16,400 230,748.00 0.33
84 002450 康得新 13,475 230,422.50 0.33
85 601288 农业银行 71,907 230,102.40 0.33
86 300003 乐普医疗 12,600 229,824.00 0.33
87 601198 东兴证券 9,400 229,736.00 0.33
88 601117 中国化学 41,517 229,589.01 0.33
89 600588 用友网络 11,725 229,575.50 0.33
90 600011 华能国际 30,485 229,247.20 0.33
91 600089 特变电工 26,875 228,975.00 0.33
92 600999 招商证券 13,873 228,904.50 0.33
93 600362 江西铜业 16,978 228,863.44 0.33
94 300017 网宿科技 3,403 228,681.60 0.33
95 600104 上汽集团 11,268 228,627.72 0.33
96 001979 招商蛇口 16,044 228,627.00 0.33
97 600900 长江电力 18,300 228,567.00 0.33
98 601788 光大证券 13,481 228,368.14 0.33
99 600893 中航动力 6,590 228,343.50 0.33
100 600718 东软集团 12,457 228,212.24 0.33
101 600037 歌华有线 15,000 228,150.00 0.33
102 600867 通化东宝 11,026 228,127.94 0.33
103 600406 国电南瑞 17,048 227,931.76 0.33
104 000826 启迪桑德 7,460 227,903.00 0.33
105 002142 宁波银行 15,411 227,774.58 0.33
106 002456 欧菲光 7,721 227,769.50 0.33 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 55 页
107 601211 国泰君安 12,800 227,712.00 0.33
108 601601 中国太保 8,420 227,676.80 0.33
109 600886 国投电力 34,465 227,469.00 0.33
110 002252 上海莱士 6,036 227,436.48 0.33
111 601888 中国国旅 5,169 227,332.62 0.33
112 601318 中国平安 7,094 227,291.76 0.33
113 600795 国电电力 77,562 227,256.66 0.33
114 000001 平安银行 26,118 227,226.60 0.33
115 000157 中联重科 55,000 227,150.00 0.33
116 300058 蓝色光标 23,372 226,942.12 0.33
117 000166 申万宏源 26,962 226,750.42 0.33
118 002202 金风科技 14,986 226,738.18 0.33
119 002008 大族激光 9,927 226,732.68 0.33
120 600016 民生银行 25,355 226,420.15 0.33
121 601006 大秦铁路 35,154 226,391.76 0.33
122 600196 复星医药 11,901 226,357.02 0.33
123 601186 中国铁建 22,715 226,241.40 0.33
124 600373 中文传媒 10,900 226,175.00 0.33
125 600518 康美药业 14,888 226,148.72 0.33
126 000338 潍柴动力 28,944 226,052.64 0.33
127 000039 中集集团 15,945 225,940.65 0.33
128 600029 南方航空 32,000 225,920.00 0.33
129 600031 三一重工 45,000 225,900.00 0.33
130 600660 福耀玻璃 16,131 225,834.00 0.33
131 300133 华策影视 14,500 225,765.00 0.33
132 600685 中船防务 8,900 225,704.00 0.33
133 601258 庞大集团 82,036 225,599.00 0.33
134 300059 东方财富 10,160 225,552.00 0.33
135 601607 上海医药 12,494 225,516.70 0.33
136 002024 苏宁云商 20,760 225,453.60 0.33
137 601216 君正集团 30,148 225,205.56 0.33
138 000793 华闻传媒 22,788 225,145.44 0.33
139 000977 浪潮信息 9,600 225,120.00 0.33
140 600704 物产中大 24,050 225,108.00 0.33
141 002236 大华股份 17,180 225,058.00 0.33
142 600036 招商银行 12,857 224,997.50 0.33
143 000825 太钢不锈 71,200 224,992.00 0.33
144 600332 白云山 9,129 224,938.56 0.33
145 000709 河钢股份 81,194 224,907.38 0.33 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 40 页 共 55 页
146 600998 九州通 12,840 224,828.40 0.33
147 000898 鞍钢股份 58,700 224,821.00 0.33
148 600485 信威集团 12,601 224,801.84 0.33
149 600837 海通证券 14,577 224,777.34 0.33
150 601998 中信银行 39,638 224,747.46 0.33
151 601985 中国核电 32,900 224,707.00 0.33
152 601618 中国中冶 60,884 224,661.96 0.33
153 000623 吉林敖东 9,004 224,649.80 0.33
154 600705 中航资本 38,200 224,616.00 0.33
155 600600 青岛啤酒 7,725 224,565.75 0.33
156 601857 中国石油 31,045 224,455.35 0.33
157 601016 节能风电 22,600 224,418.00 0.33
158 300144 宋城演艺 9,000 224,190.00 0.32
159 600583 海油工程 32,413 223,973.83 0.32
160 601633 长城汽车 26,529 223,904.76 0.32
161 600340 华夏幸福 9,183 223,881.54 0.32
162 600535 天士力 6,258 223,786.08 0.32
163 600068 葛洲坝 38,444 223,744.08 0.32
164 000883 湖北能源 48,323 223,735.49 0.32
165 600642 申能股份 38,976 223,722.24 0.32
166 002739 万达院线 2,800 223,720.00 0.32
167 600252 中恒集团 51,537 223,670.58 0.32
168 002152 广电运通 13,600 223,584.00 0.32
169 002146 荣盛发展 33,260 223,507.20 0.32
170 600959 江苏有线 16,000 223,360.00 0.32
171 600170 上海建工 58,221 222,986.43 0.32
172 000027 深圳能源 34,950 222,981.00 0.32
173 600863 内蒙华电 73,817 222,927.34 0.32
174 601668 中国建筑 41,900 222,908.00 0.32
175 600804 鹏博士 12,226 222,879.98 0.32
176 600018 上港集团 43,700 222,870.00 0.32
177 600875 东方电气 22,694 222,855.08 0.32
178 600688 上海石化 36,520 222,772.00 0.32
179 600578 京能电力 52,000 222,560.00 0.32
180 600150 中国船舶 9,995 222,488.70 0.32
181 300315 掌趣科技 21,200 222,388.00 0.32
182 000415 渤海金控 32,600 222,332.00 0.32
183 002153 石基信息 8,427 222,304.26 0.32
184 600221 海南航空 70,106 222,236.02 0.32 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 41 页 共 55 页
185 600100 同方股份 14,850 222,156.00 0.32
186 600028 中国石化 47,050 222,076.00 0.32
187 600739 辽宁成大 14,258 221,997.06 0.32
188 000402 金 融 街 22,832 221,927.04 0.32
189 601169 北京银行 21,393 221,845.41 0.32
190 600021 上海电力 21,600 221,832.00 0.32
191 601939 建设银行 46,696 221,806.00 0.32
192 601991 大唐发电 57,000 221,730.00 0.32
193 600030 中信证券 13,658 221,669.34 0.32
194 002385 大北农 27,492 221,585.52 0.32
195 000895 双汇发展 10,612 221,578.56 0.32
196 600015 华夏银行 22,404 221,575.56 0.32
197 600674 川投能源 26,810 221,450.60 0.32
198 600649 城投控股 15,418 221,402.48 0.32
199 000156 华数传媒 11,918 221,078.90 0.32
200 600008 首创股份 56,800 220,952.00 0.32
201 601928 凤凰传媒 20,946 220,770.84 0.32
202 601727 上海电气 29,200 220,752.00 0.32
203 600820 隧道股份 26,300 220,657.00 0.32
204 600585 海螺水泥 15,174 220,629.96 0.32
205 601808 中海油服 18,155 220,583.25 0.32
206 000540 中天城投 35,400 220,542.00 0.32
207 601021 春秋航空 4,600 220,524.00 0.32
208 000630 铜陵有色 86,755 220,357.70 0.32
209 600703 三安光电 11,034 220,348.98 0.32
210 600958 东方证券 13,100 220,211.00 0.32
211 000069 华侨城Ａ 34,401 220,166.40 0.32
212 603000 人民网 13,252 220,115.72 0.32
213 300070 碧水源 14,790 220,075.20 0.32
214 601718 际华集团 28,800 220,032.00 0.32
215 601628 中国人寿 10,568 220,025.76 0.32
216 601933 永辉超市 53,260 219,963.80 0.32
217 600022 山东钢铁 92,800 219,936.00 0.32
218 601608 中信重工 40,900 219,633.00 0.32
219 601333 广深铁路 56,151 219,550.41 0.32
220 601390 中国中铁 31,484 219,443.48 0.32
221 000061 农 产 品 18,044 219,415.04 0.32
222 002081 金 螳 螂 21,894 219,377.88 0.32
223 300146 汤臣倍健 16,200 219,348.00 0.32 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 42 页 共 55 页
224 000100 TCL 集团 66,626 219,199.54 0.32
225 601988 中国银行 68,255 219,098.55 0.32
226 600663 陆家嘴 9,623 218,923.25 0.32
227 600115 东方航空 33,100 218,791.00 0.32
228 600317 营口港 65,100 218,736.00 0.32
229 600050 中国联通 57,408 218,724.48 0.32
230 600827 百联股份 18,090 218,527.20 0.32
231 000876 新 希 望 26,260 218,483.20 0.32
232 600256 广汇能源 53,263 218,378.30 0.32
233 601106 中国一重 41,900 218,299.00 0.32
234 300024 机器人 8,591 218,125.49 0.32
235 601766 中国中车 23,786 218,117.62 0.32
236 601872 招商轮船 46,600 218,088.00 0.32
237 601099 太平洋 35,560 217,982.80 0.32
238 601669 中国电建 38,170 217,950.70 0.32
239 000425 徐工机械 71,192 217,847.52 0.32
240 000725 京东方Ａ 94,261 217,742.91 0.32
241 600871 石化油服 56,700 217,728.00 0.32
242 601919 中国远洋 42,855 217,703.40 0.32
243 600023 浙能电力 42,770 217,699.30 0.32
244 600352 浙江龙盛 25,238 217,551.56 0.32
245 600783 鲁信创投 10,064 217,483.04 0.31
246 600098 广州发展 27,800 217,396.00 0.31
247 600415 小商品城 35,154 217,251.72 0.31
248 601800 中国交建 20,619 217,118.07 0.31
249 600741 华域汽车 15,494 217,070.94 0.31
250 600690 青岛海尔 24,444 217,062.72 0.31
251 601336 新华保险 5,363 216,665.20 0.31
252 600010 包钢股份 75,700 216,502.00 0.31
253 600000 浦发银行 13,905 216,500.85 0.31
254 000625 长安汽车 15,831 216,409.77 0.31
255 002195 二三四五 17,600 216,304.00 0.31
256 600582 天地科技 48,000 216,000.00 0.31
257 600009 上海机场 8,283 215,772.15 0.31
258 002568 百润股份 9,800 215,600.00 0.31
259 600157 永泰能源 54,720 215,596.80 0.31
260 601166 兴业银行 14,138 215,463.12 0.31
261 600177 雅戈尔 15,612 215,289.48 0.31
262 603885 吉祥航空 8,200 215,250.00 0.31 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 43 页 共 55 页
263 601958 金钼股份 26,410 215,241.50 0.31
264 002292 奥飞娱乐 7,184 215,160.80 0.31
265 601992 金隅股份 27,762 215,155.50 0.31
266 600895 张江高科 11,900 215,152.00 0.31
267 601179 中国西电 42,400 214,968.00 0.31
268 000629 *ST 钒钛 89,916 214,899.24 0.31
269 600027 华电国际 43,389 214,775.55 0.31
270 600019 宝钢股份 43,799 214,615.10 0.31
271 000750 国海证券 29,038 214,590.82 0.31
272 601111 中国国航 31,700 214,292.00 0.31
273 600606 绿地控股 19,800 214,236.00 0.31
274 600005 武钢股份 77,600 214,176.00 0.31
275 600383 金地集团 20,644 213,871.84 0.31
276 600271 航天信息 8,940 212,772.00 0.31
277 000729 燕京啤酒 28,028 212,732.52 0.31
278 300085 银之杰 7,100 212,290.00 0.31
279 000778 新兴铸管 45,468 210,971.52 0.31
280 601600 中国铝业 55,843 210,528.11 0.30
281 300251 光线传媒 18,180 210,160.80 0.30
282 603993 洛阳钼业 50,200 208,330.00 0.30
283 000917 电广传媒 12,593 208,162.29 0.30
284 601018 宁波港 42,024 208,018.80 0.30
285 601866 中海集运 52,508 207,931.68 0.30
286 601377 兴业证券 28,050 207,289.50 0.30
287 600369 西南证券 28,438 206,459.88 0.30
288 300104 乐视网 3,900 206,349.00 0.30
289 600873 梅花生物 33,144 205,824.24 0.30
290 300027 华谊兄弟 14,994 203,018.76 0.29
291 600839 四川长虹 45,448 200,880.16 0.29
292 600111 北方稀土 15,050 200,315.50 0.29
293 000728 国元证券 11,828 197,764.16 0.29
294 000800 一汽轿车 17,318 188,419.84 0.27
295 601989 中国重工 27,575 174,549.75 0.25
296 002129 中环股份 20,891 173,186.39 0.25
297 600153 建发股份 13,362 160,344.00 0.23
298 600637 东方明珠 6,606 160,327.62 0.23
299 002007 华兰生物 4,529 142,210.60 0.21
300 002399 海普瑞 8,056 140,657.76 0.20
301 601009 南京银行 12,651 118,792.89 0.17 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 44 页 共 55 页
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600074 保千里 243,629.00 0.28
2 600666 奥瑞德 239,703.00 0.27
3 600446 金证股份 238,807.00 0.27
4 002027 分众传媒 236,941.00 0.27
5 002424 贵州百灵 234,234.00 0.27
6 600376 首开股份 230,665.01 0.26
7 600037 歌华有线 229,940.00 0.26
8 002183 怡 亚 通 229,781.00 0.26
9 600606 绿地控股 229,541.00 0.26
10 600704 物产中大 227,880.00 0.26
11 000839 中信国安 225,877.00 0.26
12 600871 石化油服 225,666.00 0.26
13 300168 万达信息 225,589.00 0.26
14 600737 中粮屯河 225,059.34 0.26
15 600816 安信信托 225,015.00 0.26
16 000977 浪潮信息 224,687.00 0.26
17 600022 山东钢铁 224,577.00 0.26
18 600061 国投安信 224,474.00 0.26
19 600582 天地科技 224,332.00 0.26
20 600098 广州发展 223,791.00 0.26
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％） 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 45 页 共 55 页
1 600549
厦门钨业 419,075.46 0.48
2 000983
西山煤电 330,771.53 0.38
3 601238
广汽集团 285,481.40 0.33
4 601699
潞安环能 277,232.40 0.32
5 000937
冀中能源 273,544.80 0.31
6 600633
浙报传媒 240,655.00 0.28
7 600166
福田汽车 238,437.00 0.27
8 002038
双鹭药业 231,574.96 0.26
9 600350
山东高速 228,226.28 0.26
10 000581
威孚高科 225,035.04 0.26
11 603288
海天味业 224,378.34 0.26
12 000400
许继电气 224,092.09 0.26
13 601231
环旭电子 217,022.20 0.25
14 600717
天津港 215,534.00 0.25
15 002353
杰瑞股份 208,460.20 0.24
16 601969
海南矿业 207,695.00 0.24
17 000598
兴蓉环境 202,462.00 0.23
18 002375
亚厦股份 197,417.80 0.23
19 600315
上海家化 193,181.16 0.22
20 000831
*ST 五稀 193,120.28 0.22
注：卖出金额为成交金 额（成交单价乘以成交数量） ，未考 虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,884,760.90
卖出股票收入（成交）总额 10,089,607.90
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 46 页 共 55 页
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期 货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,985.46 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 47 页 共 55 页
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 322.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,307.67
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 336,767.55 0.49 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
502 104,613.40 38,690,728.00 73.67% 13,825,201.00 26.33%
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 48 页 共 55 页
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 南京紫金资产管理有限公司 12,349,630.00 23.52%
2 工银安盛人寿保险有限公司 8,534,781.00 16.25%
3 上海璟行资产管理有限公司- 富承成
长基金 1 号
7,510,359.00 14.30%
4 工银安盛人寿保险有限公司 5,244,834.00 9.99%
5 江苏舜天股份有限公司 2,510,240.00 4.78%
6 陕西方直贸易有限公司 2,058,200.00 3.92%
7 何凤珍 1,214,601.00 2.31%
8 黄燕 786,038.00 1.50%
9 吉林省农村信用社联合社企业年金
计划- 交行
384,900.00 0.73%
10 陈宏伟 342,049.00 0.65%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 5 月7 日 ）基金份额总额
870,515,929.00
本报告期期初基金份额总额 54,515,929.00
本报告期基金总申购份额 14,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 16,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 52,515,929.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 49 页 共 55 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘 任毛从容女士担任本公司副总经理。
4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过， 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职， 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准， 景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布 了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上 。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚 。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 50 页 共 55 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国国际金融
股份有限公司
2 13,797,987.59 60.49% 12,850.30 60.49% 未变更
长城证券股份
有限公司
1 9,012,204.95 39.51% 8,393.18 39.51% 未变更
方正证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
国信证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
中信证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - 未变更
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
华福证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
广发证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
川财证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
招商证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
平安证券有限
责任公司
2 - - - - 未变更
恒泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 51 页 共 55 页
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - 未变更
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - 未变更
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国金证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
民生证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
光大证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
海通证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具 备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并 能 根据基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择 程序 基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人 与 被
选择的证券经营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 52 页 共 55 页
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
长城证券股份
有限公司
18,795.85 100.00% - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
川财证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
恒泰证 券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 53 页 共 55 页
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 景顺长城基金管理有限公司关于
指数熔断后本公司各基金申购赎
回、 转换业务 开放时间调整的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 1 月4 日
2 景顺长城基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期间暂
停申购赎回业务的提示性公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 1 月6 日
3 景顺长城基金管理有限公司关于
2016 年1 月7 日指数熔断后本公司
各基金申购赎回、 转换业 务开放时
间调整的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 1 月7 日
4 景顺长城沪深300 等权重 交易型开
放式指数证券投资基金 2015 年第
4 季度报告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 1 月21 日
5 景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 1 月22 日
6 景顺长城沪深300 等权重 交易型开
放式指数证券投资基金（ETF ）场
内交易价格波动的提示公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 1 月22 日
7 景顺长城基金管理有 限公司关于
聘任督察长的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 2 月4 日
8 景顺长城基金管理有限公司关于
聘任副总经理的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 2 月20 日
9 景顺长城沪深300 等权重 交易型开
放式指数证券投资基金 2015 年年
度报告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 3 月29 日
10 景顺长城沪深300 等权重 交易型开 中国证券报， 上海证 2016 年 3 月29 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 54 页 共 55 页
放式指数证券投资基金 2015 年年
度报告摘要
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
11 景顺长城沪深300 等权重 交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
1 季度报告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 4 月20 日
12 景顺长城沪深300 等权重 交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
1 号更新招募 说明书摘要
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 6 月21 日
13 景顺长城沪深300 等权重 交易型开
放式指数证券投资基金 2016 年第
1 号更新招募 说明书
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 6 月21 日
14 景顺长城基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 7 月4 日
15 景顺长城基金管理有限公司关于
公司法定代表人变更的公告
中国证券报， 上海证
券报， 证券时报， 基
金管理人网站
2016 年 7 月15 日
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中 国证 监会 准 予景 顺长 城 沪 深 300 等 权重 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金募 集注 册的文
件；
2 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
12.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2016 年半年度报告
第 55 页 共 55 页
12.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
