诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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中小 板等 权重 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 诺安中小板等权重 ETF
场内简称 中小等权
基金主代码 159921
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 10 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,305,171.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-1-31
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 紧 密 跟 踪标的 指 数 ，追求 跟 踪 偏离度 和 跟 踪误差 的 最 小化， 实 现 与标的 指 数
表现相一致的长期投资 收益。
投资策略 本 基 金 主要采 取 完 全复制 策 略 跟踪标 的 指 数的表 现 ， 即按照 标 的 指数的 成 份
股 票 的 构成及 其 权 重构建 基 金 股票投 资 组 合，并 根 据 标的指 数 成 份股票 及 其
权 重 的 变动进 行 相 应调整 。 基 金投资 于 标 的指数 成 份 股票及 备 选 成份股 票 的
比例不低于基金资产净值的 90% 。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中小板等权重指数收益率。
风险收益特征 本 基 金 是股票 型 基 金，其 风 险 和预期 收 益 高于货 币 市 场基金 、 债 券基金 、 混
合 基 金 ，本基 金 为 指数型 基 金 ，具有 和 标 的指数 所 代 表的股 票 市 场相似 的 风
险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 汤嵩彥
联系电话 0755-83026688 95559
电子邮箱 info@lionfund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-888-8998 95559
传真 0755-83026677 021-62701216
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道4013 号 兴业银行大厦19-20 层诺 安
基金管理有限公司 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -3,029,790.73
本期利润 -6,396,073.55
加权平均基金份额本期利润 -0.3939
本期基金份额净值增长率 -16.80%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.6141
期末基金资产净值 21,476,175.95
期末基金份额净值 1.614
注：① 上述 基金业 绩指 标不包 括持 有人申 购或 交易基 金的 各项费 用, 计 入费用 后实 际收益 水 平 要
低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价 值变动收益) 扣除相 关
费用后的余额, 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供 分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.40% 1.50% 3.60% 1.58% -0.20% -0.08%
过去三个月 1.06% 1.53% 0.37% 1.61% 0.69% -0.08%
过去六个月 -16.80% 2.27% -18.58% 2.44% 1.78% -0.17%
过去一年 -24.15% 2.57% -25.58% 2.76% 1.43% -0.19%
过去三年 59.96% 1.95% 79.94% 2.10% -19.98% -0.15%
自基金合同
生效起至今
61.40% 1.87% 112.18% 2.03% -50.78% -0.16%
注：本基金的业绩比较基准为: 中小 板等权重指数收益率。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的建仓期为 3 个月, 建仓 期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
截至 2016 年6 月30 日， 本基金管理人共管理 49 只开放式基金： 诺安平衡证券投资基金、 诺
安货币 市场 基金、 诺安 先锋混 合型 证券投 资基 金、诺 安优 化收益 债券 型证券 投资 基金、 诺 安 价 值
增长混 合型 证券投 资基 金、诺 安灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 成长混 合型 证券投 资 基 金 、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小 盘精选混合型证券投
资基金 、诺 安主题 精选 混合型 证券 投资基 金、 诺安全 球黄 金证券 投资 基金、 上证 新兴产 业 交 易 型
开放式 指数 证券投 资基 金、诺 安上 证新兴 产业 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 、 诺 安 保
本 混合 型证 券投资 基金 、诺安 多策 略混合 型证 券投资 基金 、诺安 全球 收益不 动产 证券投 资 基 金 、
诺安油 气能 源股票 证券 投资基 金（LOF ） 、诺安新 动力灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、诺安 中 证 创
业成长 指数 分级证 券投 资基金 、诺 安汇鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安双 利债 券型发 起 式 证 券
投资基 金、 中小板 等权 重交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、诺安 研究 精选股 票型 证券投 资 基 金 、
诺安纯 债定 期开放 债券 型证券 投资 基金、 诺安 鸿鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、诺 安信用 债 券 一 年诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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定期开 放债 券型证 券投 资基金 、诺 安稳固 收益 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、诺安 泰 鑫 一 年
定期 开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 诺安 天天宝 货币 市场基 金、 诺安理 财宝 货币市 场基 金、诺 安 永 鑫 收
益一年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、诺 安聚 鑫宝货 币市 场基金 、诺 安稳健 回报 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、诺 安聚 利债券 型证 券投资 基金 、诺安 新经 济股票 型证 券投资 基金 、诺安 裕 鑫 收 益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易 型开
放式指 数证 券投资 基金 联接基 金、 诺安创 新驱 动灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 诺安先 进 制 造 股
票型证 券投 资基金 、诺 安利鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安景 鑫保 本混合 型证 券投资 基 金 、 诺
安益鑫 保本 混合型 证券 投资基 金、 诺安安 鑫保 本混合 型证 券投资 基金 、诺安 精选 回报灵 活 配 置 混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
宋德舜
上证新
兴产业
交易型
开放式
指数证
券投资
基金及
其联接
基金基
金经理、
中小板
等权重
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经理。
2012 年12
月 10 日
- 9
经济学博士, 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 招
商 银 行 计 划 财 务 部 资 产 负 债 管 理 经 理, 泰
达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 风 险 管 理 部 副
总经理。 2010 年4 月加入 诺安基金管理有
限公司, 曾 任 诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
经理。 2012 年 12 月至 2015 年 3 月任 诺安
中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金联接基金基金经理。 2011 年4 月起
任 上 证 新 兴 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 和 诺 安 上 证 新 兴 产 业
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金经理，2012 年 12 月起任中小 板等
权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期间, 中 小板等权重交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人 民共和国诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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证券投资基金法》 及其他有关法律法规, 遵守了 《中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》的规定, 遵守了 本公司 管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
根据中国证监会 2011 年 修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 本公司更
新并完善了 《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。 制度的范围包括境内上市股票、 债券的 一级
市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 同时涵盖投资授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投 资 研究 方面 ， 公司 设立 全 公司 所有 投 资组 合适 用 的证 券备 选 库， 在此 基 础上 ，不 同投资组
合根据 其投 资目标 、投 资风格 和投 资范围 的不 同，建 立不 同投资 组合 的投资 对象 备选库 和 交 易 对
手备选 库； 公司拥 有健 全的投 资授 权制度 ，明 确投资 决策 委员会 、投 资总监 、投 资组合 经 理 等 各
投资决 策主 体的职 责和 权限划 分， 投资组 合经 理在授 权范 围内可 以自 主决策 ，超 过投资 权 限 的 操
作需要 经过 严格的 审批 程序； 公司 建立了 统一 的研究 管理 平台， 所有 内外部 研究 报告均 通 过 该 研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交 易 执行 方面 ， 对于 场内 交 易， 基金 管 理人 在投 资 交易 系统 中 设置 了公 平 交易 功能 ，交易中
心按照 时间 优先、 价格 优先的 原则 执行所 有指 令，如 果多 个投资 组合 在同一 时点 就同一 证 券 下 达
了相同 方向 的投资 指令 ，并且 市价 在指令 限价 以内， 投资 交易系 统自 动将该 证券 的每笔 交 易 报 单
都自动 按比 例分拆 到各 投资组 合； 对于债 券一 级市场 申购 、非公 开发 行股票 申购 等非集 中 竞 价 交
易的交 易分 配，在 参与 申购之 前， 各投资 组合 经理独 立地 确定申 购价 格和数 量， 并将申 购 指 令 下
达给交 易中 心。公 司在 获配额 度确 定后， 按照 价格优 先的 原则进 行分 配，如 果申 购价格 相 同 ， 则
根据该 价位 各投资 组合 的申购 数量 进行比 例分 配；对 于银 行间市 场交 易、固 定收 益平台 、 交 易 所
大宗交 易， 投资组 合经 理以该 投资 组合的 名义 向交易 中心 下达投 资指 令，交 易 中 心向银 行 间 市 场
或交易 对手 询价、 成交 确认， 并根 据“时 间优 先、价 格优 先”的 原则 保证各 投资 组合获 得 公 平 的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 不 存 在 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的情
况。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报 告 期内 ，本 基 金的 年化 跟 踪误 差和 日 均跟 踪偏 离 度均 控制 在 了基 金合 同 约定 的范 围之内。
报告期 内, 本 基金跟 踪误 差主要 来自 指数成 份股 调整， 原因 是在较 小的 最小申 赎单 位下, 申 购 赎 回
清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定差异。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.614 元。 本 报告期基金份额净值增长率为-16.80% ， 同 期
业绩比较基准收益率为-18.58% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望未来一年， 从技术角度， 不要轻易看多大盘， 也不应轻易看空小盘行情； 从基本面角度，
业绩的持续性确保了上市公司业绩大幅度变动的可能性很小， 但是这 不 并意味行情没有大的波动。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报告期内, 本 基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 以 及
中国证 券监 督管理 委员 会颁布 的《 关于证 券投 资基金 执行 〈企业 会计 准则〉 估值 业务及 份 额 净 值
计价有 关事 项的通 知》 与《关 于进 一步规 范证 券投资 基金 估值业 务的 指导意 见》 等相关 规 定 和 基
金合同 的约 定, 日常 估值 由本基 金管 理人同 本基 金托管 人一 同进行, 基金 份额净 值由 本基金 管 理 人
完成估值后, 经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对 同时进行。
报 告期 内, 公司 制定 了证券 投资 基金的 估值 政策和 程序, 并由研 究部 、财务 综合 部、合 规 与 风
险控制部、 固定收益部及基金经理等组成了估值小组, 负责 研究、 指导基金估值业务。 估值小 组 成
员均为 公司 各部门 人员, 均具有 基金 从业资 格、 专业胜 任能 力和相 关工 作经历, 且之 间不存 在 任 何
重大利 益冲 突。基 金经 理作为 公司 估值小 组的 成员, 不 介入 基金日 常估 值业务, 但应 参加估 值 小 组
会议, 可 以 提 议 测 算 某 一 投 资 品 种 的 估 值 调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关 议 案 但 仅 享 有 一 票 表 决 权, 从
而将其影响程度进行适当限制, 保证 基金估值的公平、合理, 保持估值政策和程序的 一贯性。
报告期内, 本 基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基金 合同规 定, 本 基金的 收益 分配原 则为: 每份基 金份 额享有 同等 分配权 ；基 金收益 评 价 日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以 上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 6 次， 每次基金收益分配数额的确诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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定原则 为： 使收益 分配 后基金 净值 增长率 尽可 能贴近 标的 指数同 期增 长率； 若基 金合同 生 效 不 满
3 个月可不 进行收 益分 配；基 于本 基金的 性质 和特点, 本 基金收 益分 配不须 以弥 补亏损 为 前 提 ，
收益分 配后 有可能 使基 金份额 净值 低于面 值， 即基金 收益 分配基 准日 （即收 益评 价日） 的 基 金 份
额 净值 减去 每单位 基金 份额收 益分 配金额 后可 能低于 面值 ；本基 金收 益分配 采取 现金方 式 ； 法 律
法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 存在 连 续六 十个 工 作日 基金 资 产净 值低 于 五千 万元 的 情形 。基 金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案， 包括但不限于持续营销、 转换运作方式、 与 其他基金合并等 ，
并适时根据 法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年 上 半 年 度 ， 基 金 托 管 人 在 中 小 板 等 权 重 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程
中，严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 、托管 协议 ，尽职 尽 责 地 履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 年上半 年度， 诺安基金管理有限公司在中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金的
投资运 作、 基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购 赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等问题 上 ， 托 管
人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
2016 年上半 年度， 由诺安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中小板等权重交
易型开 放式 指数证 券投 资基金 的半 年度报 告中 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务 会 计 报
告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
报 告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,436,168.76 3,474,046.14
结算备付金 - -
存出保证金 767.03 1,845.71
交易性金融资产 20,497,780.90 34,812,755.36
其中：股票投资 20,497,780.90 34,812,755.36
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 577.58 1,568.67
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 21,935,294.27 38,290,215.88
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 244,868.71 575,053.09
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 8,747.35 17,603.56
应付托管费 1,749.47 3,520.72
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,300.71 6,593.63
应交税费 - -
应付利息 - - 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 199,452.08 230,000.00
负债合计 459,118.32 832,771.00
所 有 者 权益：
实收基金 13,305,171.00 19,305,171.00
未分配利润 8,171,004.95 18,152,273.88
所有者权益合计 21,476,175.95 37,457,444.88
负债和所有者权益总计 21,935,294.27 38,290,215.88
注：报告截止日 2016 年6 月30 日, 基 金份额净值 1.614 元, 基金 份额总额 13,305,171.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
一、收入 -6,105,918.79 2,387,239.56
1. 利息收入 14,933.16 2,500.70
其中：存款利息收入 14,933.16 2,500.70
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -2,754,569.13 2,909,132.91
其中：股票投资收益 -2,871,584.82 2,889,449.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 117,015.69 19,683.74
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-3,366,282.82 -524,394.05
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减 ： 二 、费用 290,154.76 219,057.91
1 ．管理人报 酬 63,103.74 14,620.46
2 ．托管费 12,620.71 2,924.11
3 ．销售服务 费 - - 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
4 ．交易费用 14,858.23 2,241.20
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 199,572.08 199,272.14
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-6,396,073.55 2,168,181.65
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-6,396,073.55 2,168,181.65
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
19,305,171.00 18,152,273.88 37,457,444.88
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -6,396,073.55 -6,396,073.55
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-6,000,000.00 -3,585,195.38 -9,585,195.38
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -6,000,000.00 -3,585,195.38 -9,585,195.38
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
13,305,171.00 8,171,004.95 21,476,175.95
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,305,171.00 1,027,577.53 4,332,748.53 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 2,168,181.65 2,168,181.65
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
- 534,066.51 534,066.51
其中：1. 基 金申购款 4,000,000.00 6,420,681.69 10,420,681.69
2. 基金赎回 款 -4,000,000.00 -5,886,615.18 -9,886,615.18
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,305,171.00 3,729,825.69 7,034,996.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 奥成 文______
______ 薛有为______
____ 薛有 为____
基金管理人 负责人
主管会 计工 作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
交通银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
63,103.74 14,620.46
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 基金管 理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提, 计算方法如下:
H=E×0.5%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 于次月首日起 5 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
12,620.71 2,924.11
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计 提。计算方法如下:
H=E×0.1%/ 当年天数 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基 金托 管费每 日计 算, 逐日 累计 至每月 月底, 按月支 付； 由基金 托管 人于次 月前 五个工 作 日 内
从基金资产中一次性支取。
6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交
易。
6.4.4.4 各关联方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国交通银行股份
有限公司
1,436,168.76 14,833.72 371,752.58 2,452.93
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持
有的流通受限证券。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002065
东华
软件
2015 年12
月22 日
重大资产重组 25.10 2016 年7 月4 日 22.59 8,900 214,324.42 223,390.00 -
002280
联络
互动
2016 年4
月25 日
重大资产重组 19.71 - - 10,600 265,058.77 208,926.00 -
002190
成飞
集成
2016 年4
月21 日
重大事项 35.44 2016 年7 月12 日 38.98 5,405 237,696.99 191,553.20 -
002465
海格
通信
2016 年6
月13 日
重大事项 12.44 - - 14,422 256,768.68 179,409.68 -
002052
同洲
电子
2016 年1
月12 日
重大事项 10.03 - - 17,630 216,936.30 176,828.90 -
002555
三七
互娱
2016 年3
月10 日
重大资产重组 18.10 2016 年8 月16 日 19.91 9,600 236,400.00 173,760.00 -
002129
中环
股份
2016 年4
月25 日
重大资产重组 8.29 - - 19,237 267,623.25 159,474.73 -
002266
浙富
控股
2016 年5
月25 日
重大事项 5.35 - - 29,550 250,587.39 158,092.50 -
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.6 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1.公允价值
(1) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值接近于
公允价值。
(2) 以公允价 值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
本 基 金对 以公 允 价值 进行 后 续计 量的 金 融资 产与 金 融负 债根 据 对计 量整 体 具有 重大 意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
19,026,345.89 元 ，属 于第 二 层 级 的余 额 为 1,471,435.01 元， 无 属 于 第三 层 级 的 余额(2015 年
12 月 31 日： 第一层级 32,008,864.58 元， 第二层级 2,803,890.78 元， 无属 于第三层级的余额) 。
③公允价值所属层级间的重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌、 交 易不 活跃 、 或属 于非 公开发行
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关 股 票 和
债券的 公允 价值列 入第 二层级 或第 三层级 ，上 述事项 解除 时将相 关股 票和债 券的 公允价 值 列 入 第
一层级。
2. 除公允价 值外，截至资产 负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 20,497,780.90 93.45
其中：股票 20,497,780.90 93.45
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,436,168.76 6.55
7 其他各项资产 1,344.61 0.01
8 合计 21,935,294.27 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 280,445.20 1.31
B 采矿业 - -
C 制造业 12,155,425.67 56.60
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 836,479.38 3.89
F 批发和零售业 189,116.04 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
2,542,370.21 11.84
J 金融业 857,229.86 3.99
K 房地产业 344,514.24 1.60
L 租赁和商务服务业 333,817.11 1.55
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 210,518.64 0.98
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 143,820.00 0.67
S 综合 - -
合计 17,893,736.35 83.32
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,391,065.55 11.13
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 212,979.00 0.99
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水 利、环境和公共设施管理 - - 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
业
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,604,044.55 12.13
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002048 宁波华翔 20,065 458,886.55 2.14
2 002340 格林美 36,616 321,122.32 1.50
3 002007 华兰生物 10,220 320,908.00 1.49
4 002179 中航光电 6,740 291,976.80 1.36
5 002273 水晶光电 10,128 283,482.72 1.32
6 002299 圣农发展 10,828 280,445.20 1.31
7 002168 深圳惠程 19,832 279,234.56 1.30
8 002001 新 和 成 12,638 267,040.94 1.24
9 002304 洋河股份 3,658 263,083.36 1.23
10 002385 大北农 32,578 262,578.68 1.22
提示： 投资者欲了解本报告期末指数投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002048 宁波华翔 20,065 458,886.55 2.14
2 002010 传化股份 11,000 217,690.00 1.01
3 002460 赣锋锂业 6,500 217,425.00 1.01
4 002161 远 望 谷 14,500 215,905.00 1.01
5 002085 万丰奥威 12,500 214,875.00 1.00
提示： 投资者欲了解本报告期末积极投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累计买入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002568 百润股份 252,075.00 0.67
2 002284 亚太股份 215,345.00 0.57
3 002075 沙钢股份 215,290.20 0.57
4 002027 分众传媒 215,217.00 0.57
5 002460 赣锋锂业 215,069.00 0.57
6 002010 传化股份 214,985.00 0.57
7 002085 万丰奥威 214,375.00 0.57
8 002161 远 望 谷 213,940.00 0.57
9 002176 江特电机 213,882.56 0.57
10 002074 国轩高科 213,299.00 0.57
11 002466 天齐锂业 213,209.00 0.57
12 002183 怡 亚 通 181,154.00 0.48
13 002396 星网锐捷 180,150.73 0.48
14 002018 华信国际 171,360.00 0.46
15 002081 金 螳 螂 149,579.00 0.40
16 002375 亚厦股份 113,537.00 0.30
17 002312 三泰控股 102,380.00 0.27
18 002285 世联行 102,220.00 0.27
19 002153 石基信息 101,522.00 0.27
20 002223 鱼跃医疗 89,442.85 0.24
注：本期累计买入金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002013
中航机电 343,271.00 0.92
2 002050
三花股份 275,896.40 0.74
3 002151
北斗星通 244,155.60 0.65
4 002292
奥飞娱乐 230,394.00 0.62
5 002219
恒康医疗 229,652.50 0.61 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
6 002106
莱宝高科 216,731.16 0.58
7 002603
以岭药业 212,283.00 0.57
8 002011
盾安环境 191,008.50 0.51
9 002653
海思科 172,811.00 0.46
10 002269
美邦服饰 158,992.63 0.42
11 002252
上海莱士 153,490.00 0.41
12 002344
海宁皮城 146,446.77 0.39
13 002450
康得新 145,157.00 0.39
14 002005
德豪润达 136,183.60 0.36
15 002236
大华股份 134,403.00 0.36
16 002273
水晶光电 114,555.00 0.31
17 002202
金风科技 110,948.00 0.30
18 002183
怡 亚 通 83,970.00 0.22
19 002673
西部证券 80,508.00 0.21
20 002396
星网锐捷 77,899.00 0.21
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额, 不考虑 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,793,220.34
卖出股票收入（成交）总额 4,430,173.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的前五名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 本 报告 期 投 资 的前 十 名 证 券的 发 行 主 体, 本 报 告 期没 有 出 现 被监 管 部 门
立 案 调 查 的情 形, 也 没有 出 现 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情
形。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 中, 没 有投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票库 之 外 的
股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 767.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 577.58
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,344.61
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,174 11,333.20 0.00 0.00% 13,305,070.00 100.00%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 王仰东 1,272,500.00 9.56%
2 王周华 521,651.00 3.92%
3 何凤珍 438,174.00 3.29%
4 钱芬 323,587.00 2.43%
5 王霞 227,200.00 1.71%
6 郭彩莲 212,500.00 1.60%
7 胡谦 210,100.00 1.58%
8 吴梅梅 159,600.00 1.20%
9 林树林 150,000.00 1.13%
10 张丽芳 140,000.00 1.05%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 12 月 10 日 ）基金份额总额
253,305,171.00
本报告期期初基金份额总额 19,305,171.00
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 6,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 13,305,171.00
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人 大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
2016 年 6 月 ， 针对深圳证监局向公司出具的 《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 2 10,223,393.50 100.00% 9,521.20 100.00% -
注：1 、本报 告期租用证券公司交易单元的变更情况: 无。
2 、专用交 易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 、实力雄 厚, 信誉良好, 注册资本不 少于 3 亿元 人民币。
(2) 、财务状 况良好, 各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 、经营行 为规范, 最近 两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 、内部管 理 规范、严格, 具备健全 的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 、 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符合代理本基金进行证券交易的 需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 、 研 究 实 力 较 强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能 及 时 为 本 基 金 提 供 高 质 量 的 咨 询 服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择, 与被选 择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金租用证券公司交易单元无进行其他证券投资的情况。
投 资 者对 本报 告 书 如 有疑 问 ，可 致电 本 基金 管理 人 全国 统一 客 户服 务电 话 ：400-888-8998 ，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安中小板等权重 ETF2016 年半年度报告摘要
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诺安基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
