诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 1 页 共 28 页
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 2 页 共 28 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。
诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 3 页 共 28 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,540,752.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金场内简称: 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份
额总额
14,756,397.77 份 3,513,742.00 份 5,270,613.00 份
注：本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易
代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管
理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相
对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益
低风险、收益相对稳
定
高风险、高预期收益 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 4 页 共 28 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,358,794.39
本期利润 -5,430,380.39
加权平均基金份额本期利润 -0.2192
本期基金份额净值增长率 -14.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0836
期末基金资产净值 28,251,901.84
期末基金份额净值 1.200
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.62% 1.50% 3.49% 1.54% 1.13% -0.04% 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 5 页 共 28 页
过去三个月 1.95% 1.64% 0.70% 1.54% 1.25% 0.10%
过去六个月 -14.45% 2.51% -14.82% 2.31% 0.37% 0.20%
过去一年 -24.86% 2.83% -18.64% 2.53% -6.22% 0.30%
过去三年 69.01% 2.14% 53.02% 2.00% 15.99% 0.14%
自基金合同
生效起至今
73.48% 1.95% 78.30% 1.85% -4.82% 0.10%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2016 年6 月30 日，本基金管理人共管理 49 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 6 页 共 28 页
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券
投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
梅律吾
指数组负责
人、诺安中
证 100 指数
证券投资基
金基金经
理、诺安中
证创业成长
指数分级证
券投资基金
基金经理、
诺安中证
500 交易型
开放式指数
2012
年 7
月 28
日
- 19
硕士,具有基金从业资格。 曾任职于长城证券
公司、鹏华基金管理有限公司；2005 年3 月
加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、 基
金经理助理、基金经理、研究部副总监，现
任指数组负责人。曾于 2007 年11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值增长混合型证券投资
基金基金经理,2009 年 3 月至 2010 年 10 月
担任诺安成长混合型证券投资基金基金经
理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球
黄金证券投资基金基金经理，2011年 9 月至
2012 年 11 月任诺安油气能源股票证券投资
基金（LOF）基金经理，2012 年 7 月起任诺
安中证 100 指数证券投资基金及诺安中证创诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 7 页 共 28 页
证券投资基
金基金经
理、诺安中
证 500 交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金基金经理
业成长指数分级证券投资基金基金经理，
2014 年1月起担任诺安中证500交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2015 年6 月
起担任诺安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。
李玉良
诺安中证创
业成长指数
分级证券投
资基金基金
经理、诺安
多策略混合
型证券投资
基金基金经
理、诺安精
选回报灵活
配置混合型
证券投资基
金基金经理
2015
年 3
月 7
日
- 12
博士， 曾任职于中国工商银行股份有限公司，
从事内部风险管理及稽核工作。2010 年6 月
加入诺安基金管理有限公司， 历任产品经理、
基金经理助理。2015 年3 月起任诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金基金经理，
2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资
基金基金经理，2016 年3 月起任诺安精选回
报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 8 页 共 28 页
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年全球经济增长处于低迷状态，各国央行进一步采取宽松货币政策，负利率开始
大行其道。美联储上半年没有加息，并且将今年加息计划一再延后。由此导致美元上半年出现较
大幅度贬值。在美元贬值和全球流动性宽松的背景之下，上半年国际大宗商品价格呈现大幅度反
弹，全球债市一片狂欢。但是全球股市大多数处于熊途之中。
中国政府坚定不移推行供给侧改革和经济转型，经济呈 L 型走势。上半年由于商品价格上涨，
导致通胀略有回升。中国央行采取稳健货币政策。市场普遍预期的降准降息没有兑现。基于这样
的宏观政策环境，上半年 A 股市场大幅度回落，领跌全球股市。
上半年 A 股市场仍然是结构分化行情。中小创股票由于高估值压力，跌幅比较大。由于无风
险利率持续下行，低估值兼有高股息率的蓝筹股受到投资者欢迎，因此这些蓝筹股比较抗跌，甚诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 9 页 共 28 页
至取得了正收益。
中证创业成长指数是中小创股票的代表，因此上半年调整压力比较大。本基金上半年完全复
制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差，从而实现对该指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.200 元。本报告期基金份额净值增长率为-14.45%，同期
业绩比较基准收益率为-14.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济增长仍然低迷，中国经济还是 L 型走势，但各国央行宽松货币政策难
以加码。首先美联储加息是大概率事件。其次是中国央行开始担忧流动性陷阱，因此估计会坚守
稳健货币政策。中国政府下半年将更多采用积极财政政策。
在这样的宏观政策环境之中，下半年 A 股市场大概率会呈现震荡走势。但会延续上半年的结
构分化行情。中小创股票仍然需要消化估值泡沫。低估值兼有高股息率的蓝筹股仍然会受到投资
者的青睐。在低收益率时代，这条投资逻辑不会改变。
本基金下半年继续复制中证创业成长指数，力求跟踪误差最小化，实现对该指数的紧密跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风
险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成
员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何
重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组
会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从
而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 10 页 共 28 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 11 页 共 28 页
资 产：
银行存款 2,472,923.75 2,405,034.59
结算备付金 - -
存出保证金 2,035.50 105,999.09
交易性金融资产 26,075,331.72 33,952,051.04
其中：股票投资 26,075,331.72 33,952,051.04
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 443.11 543.87
应收股利 - -
应收申购款 8,416.22 495.96
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 28,559,150.30 36,464,124.55
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 61,959.03 64,626.09
应付管理人报酬 22,565.66 31,537.84
应付托管费 4,513.14 6,307.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 18,543.56 31,193.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 199,667.07 230,243.56
负债合计 307,248.46 363,908.99
所有者权益：
实收基金 20,640,863.44 22,550,871.45
未分配利润 7,611,038.40 13,549,344.11
所有者权益合计 28,251,901.84 36,100,215.56
负债和所有者权益总计 28,559,150.30 36,464,124.55 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，诺安创业成长份额净值 1.200 元，诺安稳健份额净值 1.025
元，诺安进取份额净值 1.317 元；基金份额总额 23,540,752.77 份，其中诺安创业成长份额
14,756,397.77 份，诺安稳健份额 3,513,742.00 份，诺安进取份额 5,270,613.00 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -5,020,164.27 2,668,037.69
1.利息收入 7,969.07 23,668.66
其中：存款利息收入 7,969.07 23,668.66
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,965,576.68 22,007,314.15
其中：股票投资收益 -4,100,033.72 21,829,482.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 134,457.04 177,831.98
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,071,586.00 -19,657,572.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
9,029.34 294,627.55
减：二、费用 410,216.12 1,241,455.29
1．管理人报酬 140,204.87 214,716.79
2．托管费 28,040.99 42,943.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 34,923.68 768,549.15
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 207,046.58 215,246.05
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-5,430,380.39 1,426,582.40 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-5,430,380.39 1,426,582.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
22,550,871.45 13,549,344.11 36,100,215.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,430,380.39 -5,430,380.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,910,008.01 -507,925.32 -2,417,933.33
其中：1.基金申购款 3,586,889.88 1,261,160.75 4,848,050.63
2.基金赎回款 -5,496,897.89 -1,769,086.07 -7,265,983.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,640,863.44 7,611,038.40 28,251,901.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,384,688.29 2,223,333.28 20,608,021.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,426,582.40 1,426,582.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
32,556,053.86 38,184,260.30 70,740,314.16
其中：1.基金申购款 154,650,640.81 157,542,707.25 312,193,348.06 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
2.基金赎回款 -122,094,586.95 -119,358,446.95 -241,453,033.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,940,742.15 41,834,175.98 92,774,918.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
140,204.87 214,716.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
28,244.98 19,124.54
注：基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%的年费率计提，计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,040.99 42,943.30
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
2,472,923.75 7,690.43 6,465,245.27 22,089.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002280
联络
互动
2016年4月25日 重大资产重组 19.71 - - 14,459 323,230.39 284,986.89 - 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
000553
沙隆
达Ａ
2015年8 月5 日 重大资产重组 9.84 - - 19,859 312,811.29 195,412.56 -
002555
三七
互娱
2016年3月10日 重大资产重组 18.10 - - 9,636 239,351.07 174,411.60 -
300032
金龙
机电
2016年6月28日 临时停牌 20.10
2016
年7月
7日
19.80 8,324 205,383.99 167,312.40 -
002373
千方
科技
2016年5月12日 重大资产重组 14.94 - - 10,022 242,388.44 149,728.68 -
300450
先导
智能
2016年3月30日 重大资产重组 37.81
2016
年7月
20日
41.59 3,129 90,093.39 118,307.49 -
002071
长城
影视
2016年6月16日 重大资产重组 13.64 - - 7,623 133,272.73 103,977.72 -
600173
卧龙
地产
2016年4月25日 重大资产重组 8.28 - - 11,224 107,187.15 92,934.72 -
600843
上工
申贝
2016年2月18日 重大资产重组 13.71
2016
年7月
26日
15.08 5,801 108,140.79 79,531.71 -
000018
神州
长城
2016年6月24日 重大事项 12.17
2016
年7月
11日
12.88 5,500 56,308.00 66,935.00 -
000546
金圆
股份
2016年6月16日 重大事项 10.54
2016
年7月
12日
10.95 5,600 53,908.00 59,024.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
24,582,768.95 元，属于第二层级的余额为 1,492,562.77 元，无属于第三层级的余额(2015年12
月 31 日：第一层级 29,052,816.89 元，第二层级 4,899,234.15元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
2.
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,075,331.72 91.30
其中：股票 26,075,331.72 91.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,472,923.75 8.66
7 其他各项资产 10,894.83 0.04
8 合计 28,559,150.30 100.00 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 304,248.00 1.08
B 采矿业 - -
C 制造业 13,305,207.05 47.09
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
242,871.00 0.86
E 建筑业 527,376.36 1.87
F 批发和零售业 621,299.42 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业 57,091.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,617,554.96 19.88
J 金融业 2,415,359.31 8.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,058,426.07 3.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 272,208.96 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 617,994.88 2.19
R 文化、体育和娱乐业 667,815.72 2.36
S 综合 - -
合计 25,707,452.73 90.99
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 274,944.27 0.97
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- - 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
J 金融业 - -
K 房地产业 92,934.72 0.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 367,878.99 1.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300104 乐视网 25,126 1,329,416.66 4.71
2 300059 东方财富 55,826 1,239,337.20 4.39
3 002450 康得新 64,140 1,096,794.00 3.88
4 002736 国信证券 58,407 1,007,520.75 3.57
5 002415 海康威视 44,501 954,991.46 3.38
6 002673 西部证券 35,708 923,408.88 3.27
7 300017 网宿科技 11,531 774,883.20 2.74
8 002466 天齐锂业 15,400 657,426.00 2.33
9 002202 金风科技 38,403 581,037.39 2.06
10 002252 上海莱士 13,133 494,851.44 1.75
提示：投资者欲了解本报告期末指数投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000553 沙隆达Ａ 19,859 195,412.56 0.69
2 600173 卧龙地产 11,224 92,934.72 0.33
3 600843 上工申贝 5,801 79,531.71 0.28
提示：投资者欲了解本报告期末积极投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn 网
站的半年度报告正文 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002466 天齐锂业 670,327.00 1.86
2 002736 国信证券 439,654.00 1.22
3 002183 怡 亚 通 419,891.00 1.16
4 002085 万丰奥威 340,726.00 0.94
5 300144 宋城演艺 339,604.00 0.94
6 300498 温氏股份 301,698.00 0.84
7 300156 神雾环保 262,976.44 0.73
8 002027 分众传媒 233,362.00 0.65
9 002195 二三四五 232,012.00 0.64
10 000048 康达尔 229,191.00 0.63
11 002268 卫 士 通 209,752.00 0.58
12 002517 恺英网络 202,796.00 0.56
13 002221 东华能源 200,938.00 0.56
14 002624 完美环球 200,189.00 0.55
15 300085 银之杰 199,240.00 0.55
16 300199 翰宇药业 197,124.00 0.55
17 300118 东方日升 173,236.00 0.48
18 300059 东方财富 173,215.00 0.48
19 002673 西部证券 159,171.00 0.44
20 600856 中天能源 157,164.00 0.44
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300027
华谊兄弟 768,070.41 2.13
2 002219
恒康医疗 658,191.95 1.82
3 300124
汇川技术 491,754.01 1.36
4 002292
奥飞娱乐 442,221.89 1.22
5 300315
掌趣科技 436,414.72 1.21 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
6 002439
启明星辰 396,527.06 1.10
7 002271
东方雨虹 259,403.01 0.72
8 600565
迪马股份 259,005.28 0.72
9 600687
刚泰控股 257,300.82 0.71
10 002104
恒宝股份 255,787.80 0.71
11 300001
特锐德 252,267.63 0.70
12 002217
合力泰 252,059.34 0.70
13 300055
万邦达 251,528.83 0.70
14 002739
万达院线 250,448.69 0.69
15 300208
恒顺众昇 243,539.10 0.67
16 300059
东方财富 241,569.90 0.67
17 002707
众信旅游 240,185.56 0.67
18 300216
千山药机 225,201.69 0.62
19 002415
海康威视 214,682.14 0.59
20 300017
网宿科技 213,989.03 0.59
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,690,431.28
卖出股票收入（成交）总额 12,395,530.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,035.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 443.11
5 应收申购款 8,416.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,894.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000553 沙隆达 A 195,412.56 0.69 重大资产重组
2 600173 卧龙地产 92,934.72 0.33 重大资产重组
3 600843 上工申贝 79,531.71 0.28 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 2,614 5,645.14 564,920.00 3.83% 14,191,477.77 96.17%
诺安稳健 228 15,411.15 1,949,864.00 55.49% 1,563,878.00 44.51%
诺安进取 1,237 4,260.80 781.00 0.01% 5,269,832.00 99.99%
合计
4,079 5,771.21 2,515,565.00 10.69% 21,025,187.77 89.31%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
1 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
1,100,019.00 31.31%
2 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
317,894.00 9.05%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 1期私募证券投资基
293,321.00 8.35%
4 涂筱青 240,000.00 6.83%
5 王宏 220,600.00 6.28%
6 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
189,440.00 5.39%
7 许荣妹 165,900.00 4.72%
8 黄松友 157,424.00 4.48%
9 张润强 144,000.00 4.10%
10 夏南凯 96,948.00 2.76%
诺安进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈惠芬 817,205.00 15.50%
2 王仰东 444,047.00 8.42%
3 唐晓云 145,400.00 2.76%
4 金栋 78,165.00 1.48%
5 李传勇 70,000.00 1.33%
6 余道辉 69,300.00 1.31%
7 邹璞如 61,300.00 1.16%
8 丁慧 55,832.00 1.06%
9 邹益南 55,236.00 1.05%
10 王爱林 54,085.00 1.03%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 161,211.88 1.0925%
诺安稳健 0.00 0.0000%
诺安进取 0.00 0.0000%
合计
161,211.88 0.6848%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分
母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安中创 10~50
诺安稳健 0
诺安进取 0
合计
10~50
本基金基金经理持有本开
放式基金
诺安中创
10~50
诺安稳健
0
诺安进取
0
合计
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日（2012 年 3 月29 日）
基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 16,262,680.15 3,726,050.00 5,589,075.00
本报告期基金总申购份额 4,090,669.31 - -
减:本报告期基金总赎回份额 6,269,732.43 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
672,780.74 -212,308.00 -318,462.00
本报告期期末基金份额总额 14,756,397.77 3,513,742.00 5,270,613.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及拆分折算调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 27 页 共 28 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 6 月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 19,843,427.18 89.85% 18,480.54 89.85% -
方正证券 1 2,242,534.98 10.15% 2,088.40 10.15% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2016年8月29日
