诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金 2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月29 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,540,752.77 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金场内简称: 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份
额总额
14,756,397.77 份 3,513,742.00 份 5,270,613.00 份
注：本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易
代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管
理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市
场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪
误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证创业成长指数中的组成
及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证创业成长指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，
以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长指数的效果可
能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和
调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额看，诺安稳健份额具有低风险、收益相
对稳定的特征；诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
下属分级基金的风险收益 较高风险、较高预期 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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特征 收益 定
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦 19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.lionfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -4,358,794.39
本期利润 -5,430,380.39
加权平均基金份额本期利润 -0.2192
本期加权平均净值利润率 -19.31%
本期基金份额净值增长率 -14.45%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,968,413.56
期末可供分配基金份额利润 -0.0836
期末基金资产净值 28,251,901.84
期末基金份额净值 1.200
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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基金份额累计净值增长率 73.48%
注： ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.62% 1.50% 3.49% 1.54% 1.13% -0.04%
过去三个月 1.95% 1.64% 0.70% 1.54% 1.25% 0.10%
过去六个月 -14.45% 2.51% -14.82% 2.31% 0.37% 0.20%
过去一年 -24.86% 2.83% -18.64% 2.53% -6.22% 0.30%
过去三年 69.01% 2.14% 53.02% 2.00% 15.99% 0.14%
自基金合同
生效起至今
73.48% 1.95% 78.30% 1.85% -4.82% 0.10%
注：本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2016 年6 月30 日，本基金管理人共管理 49 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺
安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值
增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保
本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、
诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券
投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年
定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵
活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收
益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型
证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益
两年定期开放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股
票型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、诺
安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混
合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
梅律吾
指数组负责
人、诺安中
证 100 指数
证券投资基
金基金经
理、诺安中
证创业成长
指数分级证
券投资基金
基金经理、
诺安中证
500 交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经
理、诺安中
证 500 交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金基金经理
2012
年 7
月 28
日
- 19
硕士,具有基金从业资格。 曾任职于长城证券
公司、鹏华基金管理有限公司；2005 年3 月
加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、 基
金经理助理、基金经理、研究部副总监，现
任指数组负责人。曾于 2007 年11 月至 2009
年 10 月担任诺安价值增长混合型证券投资
基金基金经理,2009 年 3 月至 2010 年 10 月
担任诺安成长混合型证券投资基金基金经
理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球
黄金证券投资基金基金经理，2011年 9 月至
2012 年 11 月任诺安油气能源股票证券投资
基金（LOF）基金经理，2012 年 7 月起任诺
安中证 100 指数证券投资基金及诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金基金经理，
2014 年1月起担任诺安中证500交易型开放
式指数证券投资基金基金经理，2015 年6 月
起担任诺安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经理。
李玉良 诺安中证创 2015 - 12 博士， 曾任职于中国工商银行股份有限公司，诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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业成长指数
分级证券投
资基金基金
经理、诺安
多策略混合
型证券投资
基金基金经
理、诺安精
选回报灵活
配置混合型
证券投资基
金基金经理
年 3
月 7
日
从事内部风险管理及稽核工作。2010 年6 月
加入诺安基金管理有限公司， 历任产品经理、
基金经理助理。2015 年3 月起任诺安中证创
业成长指数分级证券投资基金基金经理，
2015年7月起任诺安多策略混合型证券投资
基金基金经理，2016 年3 月起任诺安精选回
报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年全球经济增长处于低迷状态，各国央行进一步采取宽松货币政策，负利率开始
大行其道。美联储上半年没有加息，并且将今年加息计划一再延后。由此导致美元上半年出现较
大幅度贬值。在美元贬值和全球流动性宽松的背景之下，上半年国际大宗商品价格呈现大幅度反
弹，全球债市一片狂欢。但是全球股市大多数处于熊途之中。
中国政府坚定不移推行供给侧改革和经济转型，经济呈 L 型走势。上半年由于商品价格上涨，
导致通胀略有回升。中国央行采取稳健货币政策。市场普遍预期的降准降息没有兑现。基于这样
的宏观政策环境，上半年 A 股市场大幅度回落，领跌全球股市。
上半年 A 股市场仍然是结构分化行情。中小创股票由于高估值压力，跌幅比较大。由于无风
险利率持续下行，低估值兼有高股息率的蓝筹股受到投资者欢迎，因此这些蓝筹股比较抗跌，甚
至取得了正收益。
中证创业成长指数是中小创股票的代表，因此上半年调整压力比较大。本基金上半年完全复
制中证创业成长指数，严格控制跟踪误差，从而实现对该指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.200 元。本报告期基金份额净值增长率为-14.45%，同期
业绩比较基准收益率为-14.82%。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球经济增长仍然低迷，中国经济还是 L 型走势，但各国央行宽松货币政策难
以加码。首先美联储加息是大概率事件。其次是中国央行开始担忧流动性陷阱，因此估计会坚守
稳健货币政策。中国政府下半年将更多采用积极财政政策。
在这样的宏观政策环境之中，下半年 A 股市场大概率会呈现震荡走势。但会延续上半年的结
构分化行情。中小创股票仍然需要消化估值泡沫。低估值兼有高股息率的蓝筹股仍然会受到投资
者的青睐。在低收益率时代，这条投资逻辑不会改变。
本基金下半年继续复制中证创业成长指数，力求跟踪误差最小化，实现对该指数的紧密跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、合规与风
险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成
员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何
重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组
会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从
而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额）不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案，包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等，
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,472,923.75 2,405,034.59
结算备付金
- -
存出保证金
2,035.50 105,999.09
交易性金融资产 6.4.7.2 26,075,331.72 33,952,051.04
其中：股票投资
26,075,331.72 33,952,051.04
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 14 页 共 48 页
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 443.11 543.87
应收股利
- -
应收申购款
8,416.22 495.96
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
28,559,150.30 36,464,124.55
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
61,959.03 64,626.09
应付管理人报酬
22,565.66 31,537.84
应付托管费
4,513.14 6,307.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 18,543.56 31,193.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 199,667.07 230,243.56
负债合计
307,248.46 363,908.99
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 20,640,863.44 22,550,871.45
未分配利润 6.4.7.10 7,611,038.40 13,549,344.11
所有者权益合计
28,251,901.84 36,100,215.56
负债和所有者权益总计
28,559,150.30 36,464,124.55
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，诺安创业成长份额净值 1.200 元，诺安稳健份额净值 1.025
元，诺安进取份额净值 1.317 元；基金份额总额 23,540,752.77 份，其中诺安创业成长份额
14,756,397.77 份，诺安稳健份额 3,513,742.00 份，诺安进取份额 5,270,613.00 份。
6.2 利润表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 15 页 共 48 页
年 6 月30日 2015 年 6 月 30 日
一、收入
-5,020,164.27 2,668,037.69
1.利息收入
7,969.07 23,668.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,969.07 23,668.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-3,965,576.68 22,007,314.15
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,100,033.72 21,829,482.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 134,457.04 177,831.98
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -1,071,586.00 -19,657,572.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 9,029.34 294,627.55
减：二、费用
410,216.12 1,241,455.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 140,204.87 214,716.79
2．托管费 6.4.10.2.2 28,040.99 42,943.30
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 34,923.68 768,549.15
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 207,046.58 215,246.05
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-5,430,380.39 1,426,582.40
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-5,430,380.39 1,426,582.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 16 页 共 48 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
22,550,871.45 13,549,344.11 36,100,215.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,430,380.39 -5,430,380.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,910,008.01 -507,925.32 -2,417,933.33
其中：1.基金申购款 3,586,889.88 1,261,160.75 4,848,050.63
2.基金赎回款 -5,496,897.89 -1,769,086.07 -7,265,983.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,640,863.44 7,611,038.40 28,251,901.84
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
18,384,688.29 2,223,333.28 20,608,021.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,426,582.40 1,426,582.40
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
32,556,053.86 38,184,260.30 70,740,314.16
其中：1.基金申购款 154,650,640.81 157,542,707.25 312,193,348.06
2.基金赎回款 -122,094,586.95 -119,358,446.95 -241,453,033.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
50,940,742.15 41,834,175.98 92,774,918.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____ 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 17 页 共 48 页
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简
称“中国证监会”)证监许可[2011]1705 号文《关于核准诺安中证创业成长指数分级证券投资基
金募集的批复》批准,于 2012 年 2 月 27 日至 2012 年 3 月 23 日向社会进行公开募集,经利安达会
计师事务所验资,募集的扣除认购费用后的净认购金额为人民币 1,208,257,982.10 元,其中场内
认购方式募集资金净额为人民币 90,978,000.00 元,场外认购方式募集资金净额为人民币
1,117,279,982.10 元,共折合 1,208,257,982.10 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币
918,652.82 元,折合 918,652.82 份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为
2012 年 3月29 日,合同生效日基金份额为 1,209,176,634.92 份基金单位。
本基金的基金份额包括诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称“诺安创
业成长份额” ） 、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称“诺安稳健份
额” ）与诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称“诺安进取份额” ） 。其
中，诺安稳健份额、诺安进取份额的基金份额配比始终保持 4：6 的比例不变。
在诺安稳健份额、诺安创业成长份额存续期内的每个会计年度（除基金合同生效日所在会计
年度外）第一个工作日，本基金将按照基金合同的规则进行基金的定期份额折算。诺安稳健份额
和诺安进取份额按照基金合同进行参考净值计算， 对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算，
每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。对于诺安
稳健份额期末的约定应得收益， 即诺安稳健份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000
元部分，将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人
持有的每 10 份诺安创业成长份额将按 4 份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。 持有
场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分
配；持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长
份额的分配。经过上述份额折算，诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份
额进行应得收益的定期份额折算。
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当诺安创业成长份
额的基金份额净值达到 2.000 元；当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元。当诺安创
业成长份额的基金份额净值达到 2.000 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安进取份额和诺诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 18 页 共 48 页
安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取份额的比例为
4：6，份额折算后诺安稳健份额、诺安进取份额和诺安创业成长份额的基金份额净值均调整为 1
元。当诺安进取份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后，本基金将分别对诺安稳健份额、诺安
进取份额和诺安创业成长份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保诺安稳健份额和诺安进取
份额的比例为 4：6，份额折算后诺安创业成长份额净值、诺安稳健份额参考净值、诺安进取份额
参考净值均调整为 1 元。
基金合同生效后，诺安创业成长份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和
赎回，但不上市交易。诺安稳健份额与诺安进取份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市
交易，不可单独进行申购或赎回。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金
托管人为中国银行股份有限公司。 《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 、 《诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金的财务报表于 2016 年8 月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下统称“企业会计准则”)
和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。同时在具体会计核算和信息披露方
面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 19 页 共 48 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008年 9 月18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征收方式调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
（2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征营业税和增值税。
（3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
（4）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人
所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，其中股权登记日在 2015 年9 月8 日之前的，暂
减按 25%计入应纳税所得额，股权登记日在 2015年 9 月8 日之后的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
（5）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
（6）对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不
再缴纳证券(股票)交易印花税。
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 20 页 共 48 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 2,472,923.75
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,472,923.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 27,779,027.44 26,075,331.72 -1,703,695.72
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 27,779,027.44 26,075,331.72 -1,703,695.72
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 21 页 共 48 页
应收活期存款利息 442.30
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.81
合计 443.11
注：本报告期末“其他”为应收保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 18,543.56
银行间市场应付交易费用 -
合计 18,543.56
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 214.99
预提费用 99,452.08
指数使用费 100,000.00
合计 199,667.07
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,577,805.15 22,550,871.45
本期申购 1,415.74 1,247.85
本期赎回(以"-"号填列) -6,700.82 -5,906.21
2016年1月4日 基金拆分/份额 25,572,520.07 22,546,213.09 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 22 页 共 48 页
折算前
基金拆分/份额折算变动份额 142,010.74 -
本期申购 4,089,253.57 3,585,642.03
本期赎回(以"-"号填列) -6,263,031.61 -5,490,991.68
本期末 23,540,752.77 20,640,863.44
注：①根据本基金的基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
的规定，本基金以 2016年 1 月4 日为份额折算基准日，对诺安创业成长的场外份额、场内份额以
及诺安稳健份额实施定期份额折算。
②本期申购含转换转入份(金)额以及上述不定期折算中诺安创业成长份额的份额增加数，本期赎
回含转换转出份(金)额。
③根据《基金合同》规定，投资者可申购、赎回诺安创业成长份额，诺安稳健份额和诺安进取份
额只可在深圳证券交易所上市交易，故本表不再单独披露诺安稳健和诺安进取份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,567,036.68 10,982,307.43 13,549,344.11
本期利润 -4,358,794.39 -1,071,586.00 -5,430,380.39
本期基金份额交易
产生的变动数
-176,655.85 -331,269.47 -507,925.32
其中：基金申购款 316,842.17 944,318.58 1,261,160.75
基金赎回款 -493,498.02 -1,275,588.05 -1,769,086.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,968,413.56 9,579,451.96 7,611,038.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 7,690.43
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 144.21
其他 134.43
合计 7,969.07
注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 23 页 共 48 页
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 12,395,530.88
减：卖出股票成本总额 16,495,564.60
买卖股票差价收入 -4,100,033.72
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 134,457.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 134,457.04
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -1,071,586.00
——股票投资 -1,071,586.00
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,071,586.00
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 9,029.34 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 24 页 共 48 页
合计 9,029.34
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
34,923.68
银行间市场交易费用
-
合计
34,923.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 49,726.04
汇划费 1,594.50
上市费 29,835.26
账户维护费 6,000.00
指数使用费 100,000.00
合计 207,046.58
注：1、“上市费”为深交所向本基金征收的上市年费。上市年费为 60,000 元/年。
2、指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的
年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 25 页 共 48 页
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
140,204.87 214,716.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
28,244.98 19,124.54
注：基金管理费按前一日基金财产净值的 1.0%的年费率计提，计算方法如下:
H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如遇法定节假日、公休日等，
支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 26 页 共 48 页
当期发生的基金应支付
的托管费
28,040.99 42,943.30
注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月
首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。如遇法定节假日、公休日等，支付
日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
2,472,923.75 7,690.43 6,465,245.27 22,089.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金合同约定，在存续期内，本基金（包含诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额）不进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002280
联络
互动
2016年4月25日 重大资产重组 19.71 - - 14,459 323,230.39 284,986.89 -
000553
沙隆
达Ａ
2015年8 月5 日 重大资产重组 9.84 - - 19,859 312,811.29 195,412.56 -
002555
三七
互娱
2016年3月10日 重大资产重组 18.10 - - 9,636 239,351.07 174,411.60 -
300032
金龙
机电
2016年6月28日 临时停牌 20.10
2016
年7月
7日
19.80 8,324 205,383.99 167,312.40 -
002373
千方
科技
2016年5月12日 重大资产重组 14.94 - - 10,022 242,388.44 149,728.68 -
300450
先导
智能
2016年3月30日 重大资产重组 37.81
2016
年7月
20日
41.59 3,129 90,093.39 118,307.49 -
002071
长城
影视
2016年6月16日 重大资产重组 13.64 - - 7,623 133,272.73 103,977.72 -
600173
卧龙
地产
2016年4月25日 重大资产重组 8.28 - - 11,224 107,187.15 92,934.72 -
600843
上工
申贝
2016年2月18日 重大资产重组 13.71
2016
年7月
26日
15.08 5,801 108,140.79 79,531.71 -
000018
神州
长城
2016年6月24日 重大事项 12.17
2016
年7月
11日
12.88 5,500 56,308.00 66,935.00 -
000546 金圆 2016年6月16日 重大事项 10.54 2016 10.95 5,600 53,908.00 59,024.00 - 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 28 页 共 48 页
股份 年7月
12日
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设
定适当的投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委
员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、合规与风险控制部所监控；第三层
次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信
用等级的证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证
券,不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦
可在证券交易所上市,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对
流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有卖出回购金融资产
款的合约约定到期日均为一年以内且计息，账面余额接近其未折现的合约到期现金流量。其他金
融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约无固
定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证
券的流动性风险进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数
变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本
和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在
一定程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金
等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 30 页 共 48 页
本期末
2016 年 6月30 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,472,923.75 - - - - 2,472,923.75
存出保证金 2,035.50 - - - - 2,035.50
交易性金融资产 - - - - 26,075,331.72 26,075,331.72
应收利息 - - - - 443.11 443.11
应收申购款 - - - - 8,416.22 8,416.22
其他资产 - - - - - -
资产总计 2,474,959.25 - - - 26,084,191.05 28,559,150.30
负债
应付赎回款 - - - - 61,959.03 61,959.03
应付管理人报酬 - - - - 22,565.66 22,565.66
应付托管费 - - - - 4,513.14 4,513.14
应付交易费用 - - - - 18,543.56 18,543.56
其他负债 - - - - 199,667.07 199,667.07
负债总计 - - - - 307,248.46 307,248.46
利率敏感度缺口 2,474,959.25 - - - 25,776,942.59 28,251,901.84
上年度末
2015 年 12 月 31 日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,405,034.59 - - - - 2,405,034.59
存出保证金 105,999.09 - - - - 105,999.09
交易性金融资产 - - - - 33,952,051.04 33,952,051.04
应收利息 - - - - 543.87 543.87
应收申购款 - - - - 495.96 495.96
资产总计 2,511,033.68 - - - 33,953,090.87 36,464,124.55
负债
应付赎回款 - - - - 64,626.09 64,626.09
应付管理人报酬 - - - - 31,537.84 31,537.84
应付托管费 - - - - 6,307.57 6,307.57
应付交易费用 - - - - 31,193.93 31,193.93
其他负债 - - - - 230,243.56 230,243.56
负债总计 - - - - 363,908.99 363,908.99
利率敏感度缺口 2,511,033.68 - - - 33,589,181.88 36,100,215.56
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金投资于具有良好流动性的金
融工具，包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权
证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金所面临的其他
价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组
合的其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比
例为 85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于中证创业成长指数成份股
和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占
基金资产净值的比例为 0-3%。于 2016 年6 月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 26,075,331.72 92.30 33,952,051.04 94.05
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,075,331.72 92.30 33,952,051.04 94.05
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 32 页 共 48 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 1,397,783.68 1,947,512.10
2.业绩比较基准下降 5% -1,397,783.68 -1,947,512.10
注：本基金的业绩比较基准为：中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR
正态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度
95%
2.观察期 一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2016 年 6 月 30
日）
上年度末（2015 年 12 月 31
日）
基金投资组合的风险价
值
878,596.26 1,714,821.82
合计 878,596.26 1,714,821.82
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。
②各层级金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
24,582,768.95 元，属于第二层级的余额为 1,492,562.77 元，无属于第三层级的余额(2015年12
月 31 日：第一层级 29,052,816.89 元，第二层级 4,899,234.15元，无属于第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 33 页 共 48 页
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
2.
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 26,075,331.72 91.30
其中：股票 26,075,331.72 91.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,472,923.75 8.66
7 其他各项资产 10,894.83 0.04
8 合计 28,559,150.30 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 304,248.00 1.08
B 采矿业 - -
C 制造业 13,305,207.05 47.09
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
242,871.00 0.86
E 建筑业 527,376.36 1.87
F 批发和零售业 621,299.42 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业 57,091.00 0.20
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,617,554.96 19.88 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 34 页 共 48 页
J 金融业 2,415,359.31 8.55
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,058,426.07 3.75
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 272,208.96 0.96
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 617,994.88 2.19
R 文化、体育和娱乐业 667,815.72 2.36
S 综合 - -
合计 25,707,452.73 90.99
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 274,944.27 0.97
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 92,934.72 0.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 367,878.99 1.30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 35 页 共 48 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300104 乐视网 25,126 1,329,416.66 4.71
2 300059 东方财富 55,826 1,239,337.20 4.39
3 002450 康得新 64,140 1,096,794.00 3.88
4 002736 国信证券 58,407 1,007,520.75 3.57
5 002415 海康威视 44,501 954,991.46 3.38
6 002673 西部证券 35,708 923,408.88 3.27
7 300017 网宿科技 11,531 774,883.20 2.74
8 002466 天齐锂业 15,400 657,426.00 2.33
9 002202 金风科技 38,403 581,037.39 2.06
10 002252 上海莱士 13,133 494,851.44 1.75
11 002500 山西证券 29,253 484,429.68 1.71
12 002183 怡 亚 通 32,700 468,264.00 1.66
13 002475 立讯精密 23,622 464,172.30 1.64
14 300072 三聚环保 14,416 398,458.24 1.41
15 002085 万丰奥威 22,300 383,337.00 1.36
16 300144 宋城演艺 14,300 356,213.00 1.26
17 300253 卫宁健康 14,404 355,778.80 1.26
18 002572 索菲亚 6,074 340,265.48 1.20
19 300136 信维通信 15,898 333,222.08 1.18
20 002400 省广股份 23,539 332,606.07 1.18
21 002179 中航光电 7,269 314,893.08 1.11
22 300156 神雾环保 15,000 308,700.00 1.09
23 300498 温氏股份 8,400 304,248.00 1.08
24 002508 老板电器 8,219 302,212.63 1.07
25 300296 利亚德 9,151 289,720.66 1.03
26 002280 联络互动 14,459 284,986.89 1.01
27 300244 迪安诊断 8,289 273,371.22 0.97
28 002573 清新环境 16,088 272,208.96 0.96
29 300367 东方网力 10,393 258,058.19 0.91
30 002027 分众传媒 15,600 257,556.00 0.91
31 002221 东华能源 20,900 254,771.00 0.90
32 300101 振芯科技 9,085 253,744.05 0.90
33 002195 二三四五 20,100 247,029.00 0.87
34 002595 豪迈科技 11,544 246,695.28 0.87
35 000048 康达尔 6,800 242,964.00 0.86
36 002074 国轩高科 6,140 242,345.80 0.86
37 300274 阳光电源 9,893 241,389.20 0.85 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 36 页 共 48 页
38 300207 欣旺达 9,241 237,216.47 0.84
39 002268 卫 士 通 6,600 235,884.00 0.83
40 300115 长盈精密 11,159 229,875.40 0.81
41 300199 翰宇药业 11,000 223,850.00 0.79
42 300267 尔康制药 15,439 221,086.48 0.78
43 002517 恺英网络 5,000 220,400.00 0.78
44 002019 亿帆鑫富 14,243 219,057.34 0.78
45 300182 捷成股份 12,763 218,374.93 0.77
46 300085 银之杰 7,200 215,280.00 0.76
47 000957 中通客车 4,600 208,840.00 0.74
48 002624 完美环球 5,500 207,625.00 0.73
49 300347 泰格医药 6,933 201,195.66 0.71
50 002437 誉衡药业 22,484 195,610.80 0.69
51 300118 东方日升 10,300 194,258.00 0.69
52 002099 海翔药业 19,395 184,640.40 0.65
53 002555 三七互娱 9,636 174,411.60 0.62
54 002640 跨境通 9,800 172,676.00 0.61
55 300297 蓝盾股份 10,800 172,044.00 0.61
56 300252 金信诺 5,106 169,161.78 0.60
57 300032 金龙机电 8,324 167,312.40 0.59
58 600856 中天能源 8,300 160,771.00 0.57
59 300011 鼎汉技术 6,476 151,991.72 0.54
60 002373 千方科技 10,022 149,728.68 0.53
61 002635 安洁科技 3,800 145,844.00 0.52
62 002411 必康股份 8,100 144,585.00 0.51
63 600763 通策医疗 4,600 143,428.00 0.51
64 002036 联创电子 6,000 140,460.00 0.50
65 300100 双林股份 3,200 140,192.00 0.50
66 300222 科大智能 4,700 128,733.00 0.46
67 002581 未名医药 4,700 128,075.00 0.45
68 002717 岭南园林 4,100 122,426.00 0.43
69 300450 先导智能 3,129 118,307.49 0.42
70 300219 鸿利光电 7,490 116,694.20 0.41
71 600273 嘉化能源 12,801 114,056.91 0.40
72 002169 智光电气 5,000 113,750.00 0.40
73 002658 雪迪龙 6,123 106,478.97 0.38
74 300376 易事特 3,828 104,466.12 0.37
75 002504 弘高创意 4,300 104,060.00 0.37
76 002071 长城影视 7,623 103,977.72 0.37 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 37 页 共 48 页
77 000928 中钢国际 8,076 101,596.08 0.36
78 002323 雅百特 7,700 100,254.00 0.35
79 002568 百润股份 4,527 99,594.00 0.35
80 002542 中化岩土 13,066 99,040.28 0.35
81 002602 世纪华通 5,100 94,503.00 0.33
82 002669 康达新材 3,500 84,700.00 0.30
83 002270 法因数控 5,100 82,824.00 0.29
84 600310 桂东电力 10,000 82,100.00 0.29
85 600381 ST 春天 5,563 76,157.47 0.27
86 600814 杭州解百 7,138 75,591.42 0.27
87 600876 洛阳玻璃 2,700 73,224.00 0.26
88 002107 沃华医药 4,330 69,280.00 0.25
89 300482 万孚生物 1,286 68,093.70 0.24
90 600891 秋林集团 5,300 67,681.00 0.24
91 000018 神州长城 5,500 66,935.00 0.24
92 601567 三星医疗 4,400 64,900.00 0.23
93 002054 德美化工 5,600 60,648.00 0.21
94 000546 金圆股份 5,600 59,024.00 0.21
95 002357 富临运业 3,700 57,091.00 0.20
96 300443 金雷风电 800 53,368.00 0.19
97 600981 汇鸿集团 6,000 50,580.00 0.18
98 300436 广生堂 686 42,134.12 0.15
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 000553 沙隆达Ａ 19,859 195,412.56 0.69
2 600173 卧龙地产 11,224 92,934.72 0.33
3 600843 上工申贝 5,801 79,531.71 0.28
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002466 天齐锂业 670,327.00 1.86
2 002736 国信证券 439,654.00 1.22
3 002183 怡 亚 通 419,891.00 1.16 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 38 页 共 48 页
4 002085 万丰奥威 340,726.00 0.94
5 300144 宋城演艺 339,604.00 0.94
6 300498 温氏股份 301,698.00 0.84
7 300156 神雾环保 262,976.44 0.73
8 002027 分众传媒 233,362.00 0.65
9 002195 二三四五 232,012.00 0.64
10 000048 康达尔 229,191.00 0.63
11 002268 卫 士 通 209,752.00 0.58
12 002517 恺英网络 202,796.00 0.56
13 002221 东华能源 200,938.00 0.56
14 002624 完美环球 200,189.00 0.55
15 300085 银之杰 199,240.00 0.55
16 300199 翰宇药业 197,124.00 0.55
17 300118 东方日升 173,236.00 0.48
18 300059 东方财富 173,215.00 0.48
19 002673 西部证券 159,171.00 0.44
20 600856 中天能源 157,164.00 0.44
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300027
华谊兄弟 768,070.41 2.13
2 002219
恒康医疗 658,191.95 1.82
3 300124
汇川技术 491,754.01 1.36
4 002292
奥飞娱乐 442,221.89 1.22
5 300315
掌趣科技 436,414.72 1.21
6 002439
启明星辰 396,527.06 1.10
7 002271
东方雨虹 259,403.01 0.72
8 600565
迪马股份 259,005.28 0.72
9 600687
刚泰控股 257,300.82 0.71
10 002104
恒宝股份 255,787.80 0.71
11 300001
特锐德 252,267.63 0.70
12 002217
合力泰 252,059.34 0.70
13 300055
万邦达 251,528.83 0.70
14 002739
万达院线 250,448.69 0.69 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 39 页 共 48 页
15 300208
恒顺众昇 243,539.10 0.67
16 300059
东方财富 241,569.90 0.67
17 002707
众信旅游 240,185.56 0.67
18 300216
千山药机 225,201.69 0.62
19 002415
海康威视 214,682.14 0.59
20 300017
网宿科技 213,989.03 0.59
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,690,431.28
卖出股票收入（成交）总额 12,395,530.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门
立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,035.50
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 443.11
5 应收申购款 8,416.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,894.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 41 页 共 48 页
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000553 沙隆达 A 195,412.56 0.69 重大资产重组
2 600173 卧龙地产 92,934.72 0.33 重大资产重组
3 600843 上工申贝 79,531.71 0.28 重大资产重组
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
诺安中创 2,614 5,645.14 564,920.00 3.83% 14,191,477.77 96.17%
诺安稳健 228 15,411.15 1,949,864.00 55.49% 1,563,878.00 44.51%
诺安进取 1,237 4,260.80 781.00 0.01% 5,269,832.00 99.99%
合计
4,079 5,771.21 2,515,565.00 10.69% 21,025,187.77 89.31%
注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母
采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总
额)。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末上市基金前十名持有人
诺安稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
1,100,019.00 31.31%
2 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
317,894.00 9.05%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯
稳健增长 1期私募证券投资基
293,321.00 8.35%
4 涂筱青 240,000.00 6.83%
5 王宏 220,600.00 6.28% 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 42 页 共 48 页
6 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
189,440.00 5.39%
7 许荣妹 165,900.00 4.72%
8 黄松友 157,424.00 4.48%
9 张润强 144,000.00 4.10%
10 夏南凯 96,948.00 2.76%
诺安进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈惠芬 817,205.00 15.50%
2 王仰东 444,047.00 8.42%
3 唐晓云 145,400.00 2.76%
4 金栋 78,165.00 1.48%
5 李传勇 70,000.00 1.33%
6 余道辉 69,300.00 1.31%
7 邹璞如 61,300.00 1.16%
8 丁慧 55,832.00 1.06%
9 邹益南 55,236.00 1.05%
10 王爱林 54,085.00 1.03%
注：以上信息中，持有人名称及持有份额由中国证券登记结算有限公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
诺安中创 161,211.88 1.0925%
诺安稳健 0.00 0.0000%
诺安进取 0.00 0.0000%
合计
161,211.88 0.6848%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分
母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额
总额)。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
诺安中创 10~50
诺安稳健 0
诺安进取 0
合计
10~50
本基金基金经理持有本开 诺安中创
10~50 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 43 页 共 48 页
放式基金
诺安稳健
0
诺安进取
0
合计
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
诺安中创 诺安稳健 诺安进取
基金合同生效日（2012 年 3 月29 日）
基金份额总额
1,118,193,253.92 36,393,352.00 54,590,029.00
本报告期期初基金份额总额 16,262,680.15 3,726,050.00 5,589,075.00
本报告期基金总申购份额 4,090,669.31 - -
减:本报告期基金总赎回份额 6,269,732.43 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-"填列）
672,780.74 -212,308.00 -318,462.00
本报告期期末基金份额总额 14,756,397.77 3,513,742.00 5,270,613.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及拆分折算调整份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 44 页 共 48 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2016 年 6 月，针对深圳证监局向公司出具的《关于对诺安基金管理有限公司采取暂停办理相
关业务措施的决定》 ，以及对相关人员的警示，公司高度重视，认真落实整改要求，加强制度和
风控措施，着力进一步加强公司内部控制和风险管理能力。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 19,843,427.18 89.85% 18,480.54 89.85% -
方正证券 1 2,242,534.98 10.15% 2,088.40 10.15% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证
券交易单元租用协议》 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元无其他证券投资。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 45 页 共 48 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
基金管理人网站 2016 年 1月4 日
2 关于诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金定期折算停复牌的
公告
《证券时报》 2016 年 1月5 日
3 关于中证创业成长指数分级证券
投资基金之诺安稳健份额 2016 年
度基础收益率的公告
《证券时报》 2016 年 1月5 日
4 诺安基金管理有限公司旗下基金
2015 年最后一个交易日基金资产
净值、基金份额净值及份额累计净
值公告
基金管理人网站 2016 年 1月5 日
5 关于诺安中创创业成长指数分级
证券投资基金定期份额折算结果
的公告
《中国证券报》 2016 年 1月6 日
6 关于诺安稳健定期份额折算前收
盘价调整的公告
《中国证券报》 2016 年 1月6 日
7 诺安基金管理有限公司关于旗下
场内基金在指数熔断期间暂停申
购赎回业务的提示性公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 1月6 日
8 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浙江金观诚网费率
优惠活动的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 1月6 日
9 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在指数熔断期间调整开
放时间的公告
基金管理人网站 2016 年 1月7 日
10 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票清新环境估值
调整的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 1月13 日
11 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票百润股份估值
调整的公告
《中国证券报》 2016 年 1月14 日
12 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票众信旅游估值
调整的公告
《中国证券报》 2016 年 1月14 日
13 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安证券费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 1月20 日
14 诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金 2015 年第4 季度报告
《中国证券报》 2016 年 1月21 日 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 46 页 共 48 页
15 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票康得新估值调
整的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 1月29 日
16 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票天神娱乐估值
调整的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 2月23 日
17 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在平安证券开通定投、转
换业务及开展费率优惠活动的公
告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 2月25 日
18 诺安基金管理有限公司关于增加
江南农村商业银行为旗下部分基
金代销机构并开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、 《中国
证券报》
2016 年 2月25 日
19 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国民生银行开通定
投业务的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 3月21 日
20 诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金 2015 年年度报告摘要
《中国证券报》 2016 年 3月30 日
21 诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金 2015 年年度报告
基金管理人网站 2016 年 3月30 日
22 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金在大同证券开通定投业
务的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 4月1 日
23 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 4月1 日
24 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金持有停牌股票启明星辰估值
调整的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 4月6 日
25 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加浦发银行关于“财
智组合”基金申购费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 4月7 日
26 诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金 2016 年第1 季度报告
《中国证券报》 2016 年 4月20 日
27 诺安基金管理有限公司关于增加
珠海盈米财富管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并开展定投、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 5月10 日
28 诺安基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
2016 年 5月10 日 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 47 页 共 48 页
下部分基金代销机构并开通定投、
转换业务及开展费率优惠活动的
公告
报》
29 诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金招募说明书（更新）2016
年第 1 期-摘要
《中国证券报》 2016 年 5月13 日
30 诺安中证创业成长指数分级证券
投资基金招募说明书（更新）2016
年第 1 期-正文
基金管理人网站 2016 年 5月13 日
31 诺安基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加民生银行直销银行
基金通系统申购费率优惠活动的
公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 5月14 日
32 诺安基金管理有限公司关于增加
中证金牛（北京）投资咨询有限公
司为旗下部分基金代销机构并开
通定投、转换业务及开展费率优惠
活动的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 5月24 日
33 诺安基金管理有限公司关于直销
账户变更的公告
《中国证券报》 2016 年 6月14 日
34 诺安基金管理有限公司关于增加
奕丰金融服务（深圳）有限公司为
旗下部分基金代销机构并开通定
投、转换业务及开展费率优惠活动
的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 6月15 日
35 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行网上银行、手机
银行基金申购费率优惠的公告
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《中国证券
报》
2016 年 6月30 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证创业成长指数分级证券投资基金募集的文件。
②《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证创业成长指数分级证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 诺安中证创业成长指数分级 2016年半年度报告
第 48 页 共 48 页
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2016年8月29日
