东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告
由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 39
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 46
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易
所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9月19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 3月6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定
期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金
（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率
*70%+中国债券总指数收益率*30%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有 招商银行股份有限公司 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址 上海市黄浦区中山南路318
号 31 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址 上海市黄浦区中山南路318
号 2 号楼31 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 陈光明（授权代表） 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -37,783,298.09
本期利润 -233,122,556.18
加权平均基金份额本期利润 -0.1448
本期加权平均净值利润率 -12.86%
本期基金份额净值增长率 -6.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 53,899,299.91 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.0335
期末基金资产净值 1,807,419,381.76
期末基金份额净值 1.123
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 74.25%
注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2016 年 6 月 30 日；“本期”指 2016 年 1 月 1
日 - 2016年 6 月30 日。
2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.31% 1.05% 0.21% 0.01% 3.10% 1.04%
过去三个月 3.69% 1.06% 0.65% 0.01% 3.04% 1.05%
过去六个月 -6.57% 1.61% 1.31% 0.01% -7.88% 1.60%
过去一年 0.10% 1.91% 2.79% 0.01% -2.69% 1.90%
自基金合同
生效起至今
74.25% 1.79% 5.92% 0.01% 68.33% 1.78%
注： （1）本基金合同于 2014 年9 月19 日生效。
（2）自基金合同生效日起至今指 2014 年9 月19日-2016 年6月 30 日。
（3）根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金合同生效后三年内（含三年）为封
闭期，本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后） ，其中，三年期银
行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，封闭期内 t 日收益率（ ）按下
列公式计算：
=100% *[t日三年期银行定期存款利率（税后）/365] 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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其中，t=1,2,3,． ． ．T，T表示时间截至日；
t 日至T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于 2014 年9 月19日生效,截止日期为 2016年 6 月30 日。
2、本基金建仓期 6 个月，即从 2014 年 9 月 19 日起至 2015 年 3 月 18 日，建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8 月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2016 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型
证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合
型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红收益增强债券型
证券投资基金、东方红纯债债券型发起式证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东
方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红稳添利
纯债债券型发起式证券投资基金、东方红汇利债券型证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置
混合型证券投资基金二十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
本基金基金经理，兼任
上海东方证券资产管
理有限公司董事总经
理、公募权益投资部总
监、东方红睿丰灵活配
置混合型证券投资基
金、东方红睿元三年定
期开放灵活配置混合
型发起式证券投资基
金、东方红中国优势灵
2014 年 9
月 25 日
- 18 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司研究所研
究员、资产管理业务总
部投资经理、上海东方
证券资产管理有限公
司执行董事；现任上海
东方证券资产管理有
限公司董事总经理、公
募权益投资部总监兼
任东方红睿丰混合、东东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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活配置混合型证券投
资基金、东方红领先精
选灵活配置混合型证
券投资基金、东方红稳
健精选混合型证券投
资基金、东方红睿逸定
期开放混合型发起式
证券投资基金基金经
理。
方红睿阳混合、东方红
睿元混合、东方红中国
优势混合、东方红领先
精选混合、东方红稳健
精选混合、东方红睿逸
定期开放混合基金经
理。具有基金从业资
格，中国国籍。
刚登
峰
本基金基金经理，兼任
东方红睿阳灵活配置
混合型证券投资基金、
东方红睿元三年定期
开放灵活配置混合型
发起式证券投资基金、
东方红策略精选灵活
配置混合型发起式证
券投资基金、东方红优
势精选灵活配置混合
型发起式证券投资基
金、东方红睿轩沪港深
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理
2015 年 5
月 5 日
- 7 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理
业务总部研究员、上海
东方证券资产管理有
限公司研究部高级研
究员、投资经理助理，
资深研究员、投资主办
人；现任东方红睿丰混
合、东方红睿阳混合、
东方红睿元混合、东方
红策略精选混合、东方
红优势精选混合、东方
红睿轩沪港深混合基
金经理。具有基金从业
资格，中国国籍。
韩冬 本基金基金经理
2016 年 1
月 22 日
- 7 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理
业务总部研究员，上海
东方证券资产管理有
限公司研究部高级研
究员、权益研究部高级
研究员；现任东方红睿
丰混合基金经理。具有
基金从业资格，中国国
籍。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在经济形势低迷、市场环境多变的背景下，我们认为质地优良的个股能够出现显著的超额收
益。在一些细分领域，如大消费、新能源等行业，反映了经济结构调整的方向，也出现了一批具
备核心竞争力和护城河的公司，这些重点行业可以精选个股、长期布局；我们相信他们代表产业
方向、具备企业家精神、能够穿越经济周期。在人民币贬值的中长期趋势下，我们也相信会有一
批国内企业走向全球，成为世界级的企业。市场情绪的短期波动难以预测，但我们相信与这些优
秀企业为伴，能给投资者带来良好的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.123 元，份额累计净值为 1.692 元。本报告期
内，本基金净值增长率为-6.57%，业绩比较基准收益率为 1.31%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016 年二季度，国内实体经济依然在底部徘徊,海外局势愈加复杂。英国“脱欧”给全球的
经济局势增加了更多的不确定性，黄金等避险资产的上涨也表明了全球风险偏好的下降。国内经
济结构的调整在艰难进行，需求侧的不景气倒逼供给侧的改革，然而复杂的外部环境、人民币汇
率的贬值、人口红利的下降等因素也构成较大的压力，我们对短期的经济抱持谨慎的态度。而另
一方面，短期美联储加息预期延后、国内通胀预期下降，给市场提供了相对宽松的货币环境。几东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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轮调整之后，目前的指数水平已经释放了较大的市场风险，估值泡沫的消化较为充分。预计市场
的低位震荡还将持续一段时间，风险偏好缺乏大幅上升的理由。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根
据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基
金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,确定本基金管理人采用的估值政策。 本基金管理人的
估值人员均具有专业会计学习经历,具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成员包
括：公司总经理、公司联席总经理、合规总监(督察长)、交易总监、运营总监、市场总监、投资
经理、基金会计主管。基金经理不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的
特殊估值变更可参与讨论，但最终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服
务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金管理人于 2016 年 1 月 13 日发布《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金分红公告》 ，收益分配基准日为 2015 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额派发红利 5.18 元；共计
派发红利 834,063,250.34 元（均为现金形式发放） 。
根据基金合同规定，封闭期间，基金收益分配采用现金方式；封闭期内，本基金的收益分配
每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90%。
本基金本期的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自基金合同生效日起封闭三年，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二
百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 254,210,561.36 451,664,758.47
结算备付金
12,969,365.73 36,252,358.46
存出保证金
567,270.53 1,501,112.29
交易性金融资产 6.4.7.2 1,535,414,171.12 2,420,582,197.95
其中：股票投资
1,535,414,171.12 2,420,582,197.95
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 14 页 共 46 页
应收证券清算款
9,070,389.53 -
应收利息 6.4.7.5 54,228.23 95,143.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,812,285,986.50 2,910,095,570.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 28,893,985.08
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,182,779.98 3,608,105.35
应付托管费
363,796.67 601,350.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,180,794.45 2,096,940.81
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 139,233.64 290,000.00
负债合计
4,866,604.74 35,490,382.12
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
未分配利润 6.4.7.10 197,258,670.01 1,264,444,476.53
所有者权益合计
1,807,419,381.76 2,874,605,188.28
负债和所有者权益总计
1,812,285,986.50 2,910,095,570.40
注：1.本基金于 2014 年9 月19 日成立。
2.报告截止日 2016 年6月 30 日，基金份额净值 1.123 元，基金份额总额 1,807,419,381.76 份。
6.2 利润表
会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-211,952,008.22 986,761,967.67 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 15 页 共 46 页
1.利息收入
1,226,422.00 1,321,598.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,226,422.00 827,923.44
债券利息收入
- 16,138.52
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 477,536.99
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-17,839,172.13 731,849,618.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -34,885,401.92 642,968,690.88
基金投资收益
- -72,889.04
债券投资收益 6.4.7.13 - 28,716,771.91
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 -416,840.00 41,939,340.00
股利收益 6.4.7.16 17,463,069.79 18,297,705.08
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 -195,339,258.09 253,590,749.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
21,170,547.96 35,690,728.44
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,536,082.78 16,842,443.11
2．托管费 6.4.10.2.2 2,256,013.81 2,807,073.86
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 2,721,200.54 15,605,444.65
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 2,657,250.83 435,766.82
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-233,122,556.18 951,071,239.23
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-233,122,556.18 951,071,239.23
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基 1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 16 页 共 46 页
金净值）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -233,122,556.18 -233,122,556.18
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -834,063,250.34 -834,063,250.34
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 197,258,670.01 1,807,419,381.76
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 951,071,239.23 951,071,239.23
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -82,118,195.48 -82,118,195.48
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 1,072,490,154.58 2,682,650,866.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈光明______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 17 页 共 46 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证
监许可[2014]720 号文)核准,由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》及其配套规则和《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于
2014 年 9 月 19 日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市
交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（LOF）,存续期限不定。本基金的基金管理人为上
海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 12 日向社会公开募集, 扣除认购费后的有效认购
资金 1,609,220,897.11 元,利息转份额939,814.64 元,募集规模为 1,610,160,711.75 份。 上述募
集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿丰灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、债券（含中小企业私募
债） 、中期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%，封闭期内股票
资产投资比例为基金资产的0%—100%；权证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日日终，
在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，封闭期内不受上述 5%的限制。
本基金的业绩比较基准为: 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率
（税后） ；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*70%+
中国债券总指数收益率*30%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则－基本准则》 、以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 编制， 同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 18 页 共 46 页
会计核算业务指引》 、 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日止期间经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016年 5 月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 19 页 共 46 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上
市
公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 254,210,561.36
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 254,210,561.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,392,054,801.02 1,535,414,171.12 143,359,370.10
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 20 页 共 46 页
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,392,054,801.02 1,535,414,171.12 143,359,370.10
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末，未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末，未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末，未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 50,976.65
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,996.28
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 255.30
合计 54,228.23
6.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末，未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 2,180,794.45
银行间市场应付交易费用 - 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 21 页 共 46 页
合计 2,180,794.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 139,233.64
- -
合计 139,233.64
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 925,745,848.34 338,698,628.19 1,264,444,476.53
本期利润 -37,783,298.09 -195,339,258.09 -233,122,556.18
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -834,063,250.34 - -834,063,250.34
本期末 53,899,299.91 143,359,370.10 197,258,670.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,136,115.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 82,856.94
其他 7,449.26 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 22 页 共 46 页
合计 1,226,422.00
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,223,078,990.32
减：卖出股票成本总额 1,257,964,392.24
买卖股票差价收入 -34,885,401.92
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内未进行债券投资交易。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内未进行债券投资交易。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金在本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股指期货-投资收益 -416,840.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 17,463,069.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 17,463,069.79
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -195,339,258.09
——股票投资 -195,339,258.09
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -195,339,258.09
6.4.7.18 其他收入
本基金在本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
2,673,372.58
银行间市场交易费用
- 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 24 页 共 46 页
期货交易所交易费用
47,827.96
合计
2,721,200.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 99,452.08
其他 2,502,189.74
银行费用 6,627.45
帐户维护费 9,200.00
合计 2,657,250.83
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本报告期末,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 25 页 共 46 页
成交总额的比例 成交总额的比例
东方证券 928,562,929.70 51.89% 10,095,691,888.26 99.24%
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券 - - 125,001,213.20 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券 - - 1,983,000,000.00 100.00%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券 679,053.63 52.58% 1,718,751.34 78.81%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券 9,190,405.21 99.43% 2,049,061.26 97.49%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证
券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2. 截至报告期末， 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 26 页 共 46 页
资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交
易单元租用事宜。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,536,082.78 16,842,443.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,540,378.71 8,237,553.69
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,256,013.81 2,807,073.86
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过银行间同业市场与关联方进行债券（含回购）交东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 27 页 共 46 页
易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 254,210,561.36 1,136,115.80 167,655,836.99 626,015.81
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内，本基金未发生其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016年1
月20日
2016年1月
21日
2016年
1月20
日
5.1800 834,063,250.34 - 834,063,250.34
合
计
- - 5.1800 834,063,250.34 - 834,063,250.34
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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002073
软控
股份
2015年7
月14日
-
非公开
发行流
通受限
8.77 9.82 5,388,369 47,256,000.00 52,913,783.58 -
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24日
2016
年7月
6日
新股流
通受限
12.98 12.98 14,464 187,742.72 187,742.72 -
603016
新宏
泰
2016年6
月23日
2016
年7月
1日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30日
2016
年7月
8日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29日
2016
年7月
7日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000651
格力
电器
2016
年2月
22日
重大事
项停牌
22.07 - - 6,475,527 124,694,903.91 142,914,880.89 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大事
项停牌
18.20
2016年7
月4日
21.99 7,314,146 100,848,872.92 133,117,457.20 -
300166
东方
国信
2016
年6月
8日
重大事
项停牌
27.47 - - 652,000 16,628,106.00 17,910,440.00 -
300282
汇冠
股份
2016
年4月
21日
重大事
项停牌
35.25
2016年7
月26日
36.78 48,300 1,203,334.08 1,702,575.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
临时停
牌
20.92
2016年7
月1日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
300508
维宏
股份
2016
年6月
30日
临时停
牌
254.50
2016年7
月6日
242.00 5 100.40 1,272.50 -
东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 06月 30 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 06月 30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，实施董事会风控与审计委员
会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部
和风险管理人员负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记
结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金在本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 254,210,561.36 - - - - - 254,210,561.36
结算备付金 12,969,365.73 - - - - - 12,969,365.73
存出保证金 567,270.53 - - - - - 567,270.53
交易性金融资产 - - - - - 1,535,414,171.12 1,535,414,171.12 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 31 页 共 46 页
应收证券清算款 - - - - - 9,070,389.53 9,070,389.53
应收利息 - - - - - 54,228.23 54,228.23
其他资产 - - - - - - -
资产总计 267,747,197.62 - - - - 1,544,538,788.88 1,812,285,986.50
负债
应付管理人报酬 - - - - - 2,182,779.98 2,182,779.98
应付托管费 - - - - - 363,796.67 363,796.67
应付交易费用 - - - - - 2,180,794.45 2,180,794.45
其他负债 - - - - - 139,233.64 139,233.64
负债总计 - - - - - 4,866,604.74 4,866,604.74
利率敏感度缺口 267,747,197.62 - - - - 1,539,672,184.14 1,807,419,381.76
上年度末
2015 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 451,664,758.47 - - - - - 451,664,758.47
结算备付金 36,252,358.46 - - - - - 36,252,358.46
存出保证金 1,501,112.29 - - - - - 1,501,112.29
交易性金融资产 - - - - - 2,420,582,197.95 2,420,582,197.95
应收利息 - - - - - 95,143.23 95,143.23
资产总计 489,418,229.22 - - - - 2,420,677,341.18 2,910,095,570.40
负债
应付证券清算款 - - - - - 28,893,985.08 28,893,985.08
应付管理人报酬 - - - - - 3,608,105.35 3,608,105.35
应付托管费 - - - - - 601,350.88 601,350.88
应付交易费用 - - - - - 2,096,940.81 2,096,940.81
其他负债 - - - - - 290,000.00 290,000.00
负债总计 - - - - - 35,490,382.12 35,490,382.12
利率敏感度缺口 489,418,229.22 - - - - 2,385,186,959.06 2,874,605,188.28
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金在本报告期末及上年度末均未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 32 页 共 46 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，
主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本
基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,535,414,171.12 84.95 2,420,582,197.95 84.21
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,535,414,171.12 84.95 2,420,582,197.95 84.21
注：本基金的投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、债券（含中小企业私募债） 、中
期票据、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
上升5% 69,041,563.10 96,299,273.81
下降5% -69,041,563.10 -96,299,273.81
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 33 页 共 46 页
场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数
（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 统计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2016 年 6 月 30
日）
上年度末 （2015 年 12 月31
日）
1 天 60,298,066.75 83,363,550.46
1 周 134,830,576.17 186,406,565.67
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,185,862,205.87 元，第二层次的余额为 349,551,965.25 元，无第三层次
金融资产。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 34 页 共 46 页
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,535,414,171.12 84.72
其中：股票 1,535,414,171.12 84.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 267,179,927.09 14.74
7 其他各项资产 9,691,888.29 0.53
8 合计 1,812,285,986.50 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 30,715,258.26 1.70
B
采矿业 - -
C
制造业 1,351,856,780.55 74.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供 - - 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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应业
E
建筑业 775,274.28 0.04
F
批发和零售业 753,581.29 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
18,172,703.10 1.01
J
金融业 2,990.34 0.00
K
房地产业 133,117,457.20 7.37
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,535,414,171.12 84.95
7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 8,294,647 178,003,124.62 9.85
2 000651 格力电器 6,475,527 142,914,880.89 7.91
3 600276 恒瑞医药 3,404,189 136,542,020.79 7.55
4 000002 万
科Ａ 7,314,146 133,117,457.20 7.37
5 002475 立讯精密 6,152,466 120,895,956.90 6.69
6 600066 宇通客车 5,458,275 108,073,845.00 5.98
7 600519 贵州茅台 360,921 105,360,058.32 5.83
8 000538 云南白药 1,040,172 66,883,059.60 3.70
9 600557 康缘药业 3,772,075 61,597,984.75 3.41
10 600309 万华化学 3,556,648 61,530,010.40 3.40 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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11 600271 航天信息 2,460,783 58,566,635.40 3.24
12 600887 伊利股份 3,395,594 56,604,551.98 3.13
13 002073 软控股份 5,388,369 52,913,783.58 2.93
14 600486 扬农化工 1,524,700 41,776,780.00 2.31
15 002001 新 和 成 1,695,196 35,819,491.48 1.98
16 002311 海大集团 1,967,939 31,034,398.03 1.72
17 000915 山大华特 807,856 28,573,866.72 1.58
18 002041 登海种业 1,690,320 26,267,572.80 1.45
19 300166 东方国信 652,000 17,910,440.00 0.99
20 000860 顺鑫农业 721,221 17,150,635.38 0.95
21 601012 隆基股份 1,190,900 15,541,245.00 0.86
22 300408 三环集团 427,135 7,671,344.60 0.42
23 000858 五 粮 液 225,413 7,332,684.89 0.41
24 600703 三安光电 267,300 5,337,981.00 0.30
25 002241 歌尔股份 181,262 5,198,594.16 0.29
26 300498 温氏股份 122,778 4,447,019.16 0.25
27 002595 豪迈科技 163,900 3,502,543.00 0.19
28 300282 汇冠股份 48,300 1,702,575.00 0.09
29 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04
30 000889 茂业通信 69,449 753,521.65 0.04
31 600261 阳光照明 52,491 370,586.46 0.02
32 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
33 300059 东方财富 8,581 190,498.20 0.01
34 601966 玲珑轮胎 14,464 187,742.72 0.01
35 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
36 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
37 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
38 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00
39 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
40 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
41 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
42 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
43 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
44 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
45 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
46 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
47 002797 第一创业 74 2,990.34 0.00
48 300508 维宏股份 5 1,272.50 0.00
49 300511 雪榕生物 10 666.30 0.00 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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50 002795 永和智控 8 544.64 0.00
51 300510 金冠电气 4 270.24 0.00
52 603029 天鹅股份 6 267.78 0.00
53 603726 朗迪集团 4 202.20 0.00
54 603101 汇嘉时代 2 59.64 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 84,988,507.54 2.96
2 600887 伊利股份 52,249,683.24 1.82
3 002001 新 和 成 51,488,371.68 1.79
4 600486 扬农化工 36,014,312.75 1.25
5 000889 茂业通信 26,225,371.89 0.91
6 000858 五 粮 液 25,148,361.40 0.87
7 300408 三环集团 24,081,410.85 0.84
8 002041 登海种业 23,559,483.56 0.82
9 002073 软控股份 22,702,996.44 0.79
10 002241 歌尔股份 21,303,944.77 0.74
11 002415 海康威视 18,962,904.44 0.66
12 601169 北京银行 18,219,276.70 0.63
13 601258 庞大集团 17,381,993.00 0.60
14 600030 中信证券 17,300,570.01 0.60
15 002311 海大集团 17,195,489.08 0.60
16 300059 东方财富 16,984,263.58 0.59
17 300166 东方国信 16,628,106.00 0.58
18 601012 隆基股份 15,324,636.46 0.53
19 600271 航天信息 12,419,710.36 0.43
20 600690 青岛海尔 8,269,771.00 0.29
注：“本期累计买入金额” 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 121,480,266.02 4.23
2 601169 北京银行 110,062,514.41 3.83
3 002415 海康威视 101,471,212.87 3.53
4 600660 福耀玻璃 88,473,037.08 3.08
5 600276 恒瑞医药 75,739,209.02 2.63
6 600066 宇通客车 74,564,731.64 2.59
7 000858 五 粮 液 71,361,193.91 2.48
8 000889 茂业通信 67,620,603.16 2.35
9 600196 复星医药 54,027,074.10 1.88
10 000651 格力电器 52,809,968.37 1.84
11 600309 万华化学 43,625,461.00 1.52
12 600271 航天信息 38,476,642.16 1.34
13 002400 省广股份 31,840,388.17 1.11
14 000538 云南白药 23,963,637.76 0.83
15 300146 汤臣倍健 22,571,892.04 0.79
16 002475 立讯精密 22,077,085.92 0.77
17 002073 软控股份 21,245,648.00 0.74
18 002311 海大集团 20,212,622.12 0.70
19 300408 三环集团 20,048,059.88 0.70
20 002001 新 和 成 17,601,390.29 0.61
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 568,135,623.50
卖出股票收入（成交）总额 1,223,078,990.32
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期未进行权证投资。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元） 0.00
股指期货投资本期收益（元） -416,840.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
注：本基金本报告期末无股指期货持仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的
超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 567,270.53
2 应收证券清算款 9,070,389.53
3 应收股利 -
4 应收利息 54,228.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,691,888.29
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 142,914,880.89 7.91 重大事项停牌
2 000002 万
科Ａ 133,117,457.20 7.37 重大事项停牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,571 152,318.67 30,767,712.72 1.91% 1,579,392,999.03 98.09%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 泰康人寿保险股份有限公司
－万能－个险万能（乙）
12,992,726.00 16.27%
2 常德华 4,929,708.00 6.17%
3 天安人寿保险股份有限公司
－万能产品
3,462,738.00 4.34%
4 泰康人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品
-019L-CT001
2,539,781.00 3.18%
5 吉烈钧 2,000,000.00 2.50%
6 泰康人寿保险股份有限公司
－万能－个险万能
1,979,314.00 2.48%
7 永赢资产－光大银行－永赢
资产－禾丰多策略一期专项
资产管理计
1,775,569.00 2.22%
8 永安国富资产管理有限公司
－永安国富－大家祥驰 1 号
资产管理
1,691,966.00 2.12%
9 泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-019L-FH002深
1,616,600.00 2.02%
10 东野尚丽 1,000,145.00 1.25%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,604,749.38 0.0997%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月19 日 ）基金份额总额
1,610,160,711.75
本报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期本基金管理人于 2016 年3月 25 日发布公告，同意王国斌先生自 2016 年3月 24 日
起辞去公司董事长职务，由公司总经理陈光明先生代为履行公司董事长职务。
本报告期本基金管理人于 2016年 6 月16 日发布公告，自 2016 年6 月 15 日起任命饶刚同志
担任基金管理人副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
东方红睿丰混合 2016年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 928,562,929.70 51.89% 679,053.63 52.58% -
长江证券 1 577,224,122.72 32.25% 410,583.37 31.79% -
申万宏源 1 283,798,234.42 15.86% 201,867.19 15.63% -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无
重大违规行；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据以
上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内租用交易单元的变更情况：新增华泰证券、方正证券 2 个交易单元。
4、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司关于 《上海东
方证券资产管理有限公司关于新增基金高级
管理人员的公告》的更正公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 1月4 日 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 44 页 共 46 页
2
上海东方证券资产管理有限公司旗下基金
2015 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额
净值公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 1月4 日
3
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的公告
公司网站
2016 年 1月4 日
4
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报 2016 年 1月5 日
5
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基
金调整停牌股票估值方法的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 1月5 日
6
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下深
圳交易所场内基金在指数熔断期间暂停申购
赎回业务的提示性公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016年 1月6 日
7
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的公告
公司网站
2016 年 1月7 日
8
上海东方证券资产管理有限公司关于因指数
熔断调整旗下部分基金开放时间的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 1月8 日
9
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金分
红公告
中国证券报、证
券时报、公司网
站 2016 年 1月13 日
10
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第 4季度报告
中国证券报、证
券时报、公司网
站 2016 年 1月20 日
11
上海东方证券资产管理有限公司关于增聘东
方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金
经理的公告
中国证券报、证
券时报、公司网
站 2016 年 1月22 日
12 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部 中国证券报、上 2016 年 2月26 日 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 45 页 共 46 页
分基金调整停牌股票估值方法的公告 海证券报、证券
时报、公司网站
13
上海东方证券资产管理有限公司关于董事长
变更的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 3月25 日
14
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告（摘要）
中国证券报、证
券时报、公司网
站 2016 年 3月26 日
15
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
2015 年年度报告
公司网站
2016 年 3月26 日
16
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部
分基金参加浦发银行“财智组合”基金申购
费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 4月8 日
17
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 1季度报告
中国证券报、证
券时报、公司网
站 2016 年 4月21 日
18
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书（更新） （摘要） （2016 年第 1 号）
中国证券报、证
券时报、公司网
站 2016 年 4月29 日
19
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书（更新） （2016年第 1 号）
公司网站
2016 年 4月29 日
20
上海东方证券资产管理有限公司关于新增基
金高级管理人员的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报、公司网站 2016 年 6月16 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 东方红睿丰混合 2016年半年度报告
第 46 页 共 46 页
2、 《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年8月29日
