融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半
年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基金
（以下简称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2016 年 8 月25 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表
现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 183,536,581.84 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月3 日
下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
下属 分级基金场内简称: 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金份额总额 36,096,711.84 份 73,719,935.00 份 73,719,935.00 份 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 采用 指数化 投资 策略， 紧密 跟踪中 证全 指证券 公司 指数。在
正常市 场情 况下， 力争 将基金 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略 本基金 采用 完全复 制法 进行投 资， 按照成 份股 在标的 指数 中的基准
权重构 建指 数化投 资组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中 证 全 指 证 券 公 司 价 格 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 银行人民币活期存
款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 具有较 高预 期风险 、较 高预期 收益 的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A 份额具 有低预期
风险、 预期收益相对稳定的特征； 融通证券 B 份额 具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通证券 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的风险收
益特征。
融通证券 B 份额为积
极收益类份额，具有
高预期风险、预期收
益相对较高的风险收
益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -129,466,189.43
本期利润 -140,669,769.37 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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加权平均基金份额本期利润 -0.2373
本期基金份额净值增长率 -16.63%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.4731
期末基金资产净值 205,939,380.40
期末基金份额净值 1.122
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.27% 1.46% 0.00% 1.51% 0.27% -0.05%
过去三个月 -2.43% 1.68% -2.60% 1.69% 0.17% -0.01%
过去六个月 -16.63% 2.75% -15.80% 2.80% -0.83% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-25.57% 2.75% -22.29% 3.22% -3.28% -0.47% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比较
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年7 月17 日。
2 、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截 止 建仓期结束， 各项资产配置比例符合规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金 、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数 基金（LOF ） 、融通易支付货
币基金 、融 通动力 先锋 股票基 金、 融通领 先成 长混合 基金 （LOF） 、融通内需 驱动 混合基 金 、 融 通
深证成 份指 数基金 、融 通四季 添利 债券基 金、 融通创 业板 指数基 金、 融通医 疗保 健混合 基 金 、 融融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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通 岁 岁添 利定 期 开放 债券 基 金、 融通 丰 利四 分法 （QDII-FOF ）基 金、 融通 汇 财宝 货币 市场基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级
债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利基金 、融 通健康 产 业 混 合
基金、 融通 转型三 动力 混合基 金、 融通互 联网 传媒混 合基 金、融 通新 区域新 经济 混合基 金 、 融 通
通鑫混 合基 金、融 通新 能源混 合基 金、融 通军 工分级 指数 基金、 融通 证券分 级指 数基金 、 融 通 农
业分级指数基金、 融通跨界成长混合基金、 融通新机遇混合基金、 融通成长 30 混 合基金、 融通中
国风 1 号混 合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。 其中， 融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金 经理（助理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
融通深证
100 指数
证券投资
基金、融
通中证军
工指数分
级证券投
资基金、
融通中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基
金、融通
中证大农
业指数分
级证券投
资基金的
基金经理
2015 年 7 月 17
日
- 8
何 天 翔 先 生 ， 厦 门 大 学 经 济
学硕士、 安徽大学理学学士，
8 年证券投资 从业经历， 具有
基 金 从 业 资 格 。 曾 就 职 于 华
泰 联 合 证 券 有 限 公 司 任 金 融
工程分析师。2010 年 3 月加
入 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
历 任 金 融 工 程 研 究 员 、 专 户
投资投资经理， 2014 年10 月
25 日 起 至 今 任 “ 融通深证
100 指数证券投资基金 ” 基
金经理，2015 年 7 月 1 日起
至今任 “ 融 通 中 证 军 工 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 ” 基 金 经
理， 2015 年7 月17 日起 至今
任 “ 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 ” 基
金经理， 2015 年8 月25 日起
至今任 “ 融 通 中 证 大 农 业 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 ” 基 金
经理。
注： 1 、此 处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基
金合同生效日； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理 的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作 始终 。本 基金 运用指 数化 投资 策略 ， 通过控 制股 票投资 权重 与 中证 全 指 证 券
公司 指 数成 份股自 然权 重的偏 离， 有效控 制跟 踪误差 ，为 投资者 提供 投资中 证全 指证券 公 司 指 数
的一个有效工具 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为-16.63% ，同期 业绩比较基准收益率为-15.80 % 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年 ， 宏 观 经 济 有 望 延 续 平 稳 增 长 ，PPI 在 大 宗 价 格 阶 段 回 暖 下 降 幅 持 续 收 窄 ，CPI
在生猪 存量 回升、 蔬菜 季节性 消除 后将维 持在 较低水 平， 同时外 围国 际环境 不确 定性增 加 ， 英 国
退欧谈 判、 美联储 加息 的反复 以及 周边军 事动 荡都会 对国 内带来 一定 影响， 但国 内促改 革 、 稳 增
长的政 策基 调仍将 延续 ，货币 政策 将保持 松紧 适度、 灵活 调整， 财政 政策 有 望继 续加码 。 证 券 市融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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场方面 ，经 过二季 度外 围不确 定带 来的动 荡， 在改革 预期 升温、 流动 性边际 改善 的整体 环 境 下 ，
下半年 市场 行情值 得期 待，大 盘估 值 或将 仍处 中等偏 低水 平，具 备较 好的长 期价 值。板 块 结 构 方
面，看 好改 革受益 、创 新驱动 、业 绩稳定 的行 业和板 块。 关于证 券板 块，目 前行 业基本 面 基 本 处
于底部位置，整体估值也处于历史较低水平，具备中长期投资价值。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期 末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 16,124,537.87 50,827,277.29
结算备付金 - 3,472,736.69
存出保证金 463,698.73 156,994.40
交易性金融资产 194,861,795.85 706,425,593.05
其中：股票投资 194,861,795.85 706,425,593.05
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,973,111.52 -
应收利息 3,094.07 14,503.71
应收股利 - -
应收申购款 177,234.98 593,672.74
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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资产总计 214,603,473.02 761,490,777.88
负 债 和 所有者 权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 8,140,977.19 49,912.92
应付管理人报酬 179,694.18 592,108.05
应付托管费 39,532.72 130,263.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 123,741.40 668,757.54
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 180,147.13 141,492.43
负债合计 8,664,092.62 1,582,534.75
所 有 者 权益：
实收基金 276,626,875.13 850,738,948.92
未分配利润 -70,687,494.73 -90,830,705.79
所有者权益合计 205,939,380.40 759,908,243.13
负债和所有者权益总计 214,603,473.02 761,490,777.88
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 融通证券分级份额净值 1.122 元，融 通证券 A 份 额净值
1.018 元， 融 通证券 B 份 额净值 1.226 元； 基金份 额总额 183,536,581.84 份 ， 其中融通证券分级
份额 36,096,711.84 份， 融通证券 A 份额 73,719,935.00 份， 融通证券 B 份额 73,719,935.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 -134,575,785.43
1. 利息收入 201,744.57
其中：存款利息收入 201,744.57
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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2. 投资收益 -125,113,506.29
其中：股票投资收益 -126,964,196.15
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 1,850,689.86
3. 公允价值 变动收益 -11,203,579.94
4. 汇兑收益 -
5. 其他收入 1,539,556.23
减： 二 、费用 6,093,983.94
1 ．管理人报 酬 2,516,926.99
2 ．托管费 553,723.96
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 2,814,468.64
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 208,864.35
三 、 利 润总额
-140,669,769.37
减：所得税费用 -
四 、 净 利润 -140,669,769.37
注：本基金基金合同生效于 2015 年7 月17 日生 效，无上年度可 比期间数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
850,738,948.92 -90,830,705.79 759,908,243.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -140,669,769.37 -140,669,769.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-574,112,073.79
160,812,980.43
-413,299,093.36
其中：1. 基 金申购款 1,112,092,513.84
-293,754,107.50
818,338,406.34
2. 基金赎回 款 -1,686,204,587.63
454,567,087.93
-1,231,637,499.70
四、本期向基金份额持有 - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 25 页
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益（基
金净值）
276,626,875.13
-70,687,494.73
205,939,380.40
注：本基金基金合同生效于 2015 年7 月17 日生 效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期 的关 联 方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,516,926.99
其中： 支付销 售机构的客户维护费 198,904.29
注：1 、支 付基 金 管理 人融 通 基金 管理 有 限公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1% 的年融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 25 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基 金资产净值×1% / 当 年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 553,723.96
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付 。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
融通证券分级
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
新时代证券股份
有限公司
1,327,392.23 7.2300% - -
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 7 月17 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 25 页
中国建设银行 16,124,537.87 182,085.76
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000728
国元
证券
2016
年6 月
8 日
临时
停牌
16.72
2016
年7 月
8 日
17.37 288,753 5,951,719.28 4,827,950.16 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 194,861,795.85 90.80
其中：股票 194,861,795.85 90.80
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 16,124,537.87 7.51
7 其他各项资产 3,617,139.30 1.69
8 合计 214,603,473.02 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 194,861,795.85 94.62
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 25 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 194,861,795.85 94.62
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
本基金本 报告期末无积极投资部分的股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600030 中信证券 1,739,701 28,235,347.23 13.71
2 600837 海通证券 1,791,360 27,622,771.20 13.41
3 601688 华泰证券 728,853 13,789,898.76 6.70
4 600999 招商证券 642,300 10,597,950.00 5.15
5 000776 广发证券 632,264 10,596,744.64 5.15
6 601377 兴业证券 1,179,178 8,714,125.42 4.23
7 000783 长江证券 736,788 8,546,740.80 4.15
8 000166 申万宏源 969,537 8,153,806.17 3.96
9 601901 方正证券 909,152 6,964,104.32 3.38
10 002673 西部证券 264,928 6,851,038.08 3.33
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com) 的半 年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
本基金本 报告期末无积极投资部分的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大变动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030 中信证券
91,465,453.47 12.04
2 600837 海通证券
89,003,897.24 11.71 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 25 页
3 600999 招商证券
45,188,188.18 5.95
4 601099 太平洋
44,547,270.92 5.86
5
000166
申万宏源
38,348,736.51 5.05
6 601688 华泰证券
37,405,591.72 4.92
7 000783 长江证券
34,270,470.10 4.51
8 000776 广发证券
33,241,045.15 4.37
9
601377
兴业证券
32,756,571.92 4.31
10 601211 国泰君安
21,190,103.22 2.79
11 002673 西部证券
20,450,560.35 2.69
12 601555 东吴证券
18,174,783.69 2.39
13 601901 方正证券
17,739,475.97 2.33
14 600369 西南证券
17,686,883.00 2.33
15 600109 国金证券
17,613,124.05 2.32
16 000728 国元证券
15,345,718.94 2.02
17 601788 光大证券
15,165,415.91 2.00
18 600958 东方证券
15,135,768.02 1.99
19 002736 国信证券
14,366,040.46 1.89
20
000686
东北证券
11,696,022.34 1.54
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600030
中信证券 159,312,253.57 20.96
2 600837
海通证券 147,439,980.59 19.40
3 600999
招商证券 70,763,824.88 9.31
4 601688
华泰证券 63,499,479.25 8.36
5 000166
申万宏源 56,715,003.39 7.46
6 000776
广发证券 55,366,721.80 7.29
7 601377
兴业证券 53,359,301.52 7.02
8 000783
长江证券 49,550,142.18 6.52
9 601099
太平洋 36,762,381.49 4.84
10 601211
国泰君安 33,870,608.60 4.46
11 601901
方正证券 33,447,175.87 4.40
12 002673
西部证券 31,512,241.26 4.15
13 601555
东吴证券 31,092,336.49 4.09 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 25 页
14 600109
国金证券 29,012,374.83 3.82
15 600369
西南证券 27,948,468.70 3.68
16 600958
东方证券 25,774,900.87 3.39
17 601788
光大证券 25,267,076.74 3.33
18 000728
国元证券 24,587,246.35 3.24
19 002736
国信证券 23,007,224.46 3.03
20 000686
东北证券 18,102,639.83 2.38
21 000750
国海证券 16,590,342.36 2.18
22 002500
山西证券 15,346,753.26 2.02
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 673,392,083.05
卖出股票收入（成交）总额 1,058,159,301.35
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 25 页
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形 。
1 、海通证券
2015 年 9 月10 日，海通 证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字
【2015 】73 号） ，拟对公 司采取责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元， 并处以
85,959,000 元罚款。
2 、华泰证券
2015 年 9 月10 日，公司 收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》 （处 罚字
[2015]72 号 ） ，拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00 元 ，并处以
54,705,825.00 元罚款。
3 、广发证券
2015 年 9 月10 日，公司 收到中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚 字[2015]71 号） ，拟
对公司采取责令整改， 给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元 ， 并处以 20,415,407.25 元罚款。
4 、方正证券
9 月10 日， 公司收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]74 号） ， 拟 对公司采
取责令改正，给予警告，没收违法所得 8,717,089.13 元，并 处以 17,434,178.26 元罚 款。
5 、兴业证券
2016 年 6 月12 日， 兴业 证券股份 有限公司 （以下简称 “公司” ） 收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）调查 通知书（沈稽查调查通字 16005 号 ） ，因公司涉嫌未按规定履融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 25 页
行法定职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 463,698.73
2 应收证券清算款 2,973,111.52
3 应收股利 -
4 应收利息 3,094.07
5 应收申购款 177,234.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,617,139.30
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§8 基金份额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券分级 2,405 15,009.03 3,924,772.23 10.87% 32,171,939.61 89.13%
证券 A 基 134 550,148.77 68,878,286.00 93.43% 4,841,649.00 6.57%
证券 B 基 2,784 26,479.86 4,647,842.00 6.30% 69,072,093.00 93.70%
合计 5,323 34,479.91 77,450,900.23 42.20% 106,085,681.61 57.80% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
融通证券分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 4,944,810.00 51.85%
2 中国人民 财产 保险股份 有限 公司－自
有资金
2,197,581.00 23.04%
3 李莉 1,453,580.00 15.24%
4 中信建投 证券 股份有 限 公司 221,446.00 2.32%
5 潮州市恒 信医 药有限公 司 156,454.00 1.64%
6 欧静虹 85,727.00 0.90%
7 朱洪宏 83,584.00 0.88%
8 黄薇薇 70,654.00 0.74%
9 顾弋安 64,295.00 0.67%
10 张姝婵 50,000.00 0.52%
证券 A 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
21,319,579.00 28.92%
2 中国银河证券股份有限公司 10,384,796.00 14.09%
3 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
9,672,000.00 13.12%
4 海通资管－民生－海通年年升集合
资产管理计划
8,500,000.00 11.53%
5 工银安盛人寿保险有限公司 4,403,276.00 5.97%
6 广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
2,765,830.00 3.75%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
2,610,778.00 3.54%
8 北京千石创富－招商银行－千石资
本－华宝证券明汯套利 1 号资
1,909,529.00 2.59%
9 广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔价值证券投资基金
1,691,300.00 2.29%
10 上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
856,508.00 1.16%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 王洪亮 5,401,500.00 7.33%
2 余子贵 1,941,760.00 2.63%
3 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯
致创 5 号私 募基金
1,526,700.00 2.07%
4 徐力健 1,369,931.00 1.86%
5 周金明 1,285,814.00 1.74% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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6 李秀云 1,000,000.00 1.36%
7 柴学谦 1,000,000.00 1.36%
8 邹璞如 886,748.00 1.20%
9 沈淑珊 873,300.00 1.18%
10 徐力佳 868,525.00 1.18%
注：持有人为场内持有人
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
融通证券分级 0.00 0.0000%
证券 A 基 0.00 0.0000%
证券 B 基 6.56 0.0000%
合计
6.56 0.0000%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
融通证券分级 0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
融通证券分级
0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
基金合同生效日（2015 年 7 月 17
日）基金份额总额
240,398,178.85
-
-
本报告期期初基金份额总额
51,630,302.04
405,439,734.00
405,439,735.00
本报告期基金总申购份额 1,082,394,029.00
-
-
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,145,994,779.90
-
-
本报告期基金拆分变动份额
（份额减少以"-" 填列）
48,067,160.70
-331,719,799.00
-331,719,800.00
本报告期期末基金份额总额
36,096,711.84
73,719,935.00
73,719,935.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额及不定期折算份额。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大变动
本报告期内基金管理人无重大人事变更。
（2 ）本报告 期基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自 本基
金 合同生效日起为本基金提供审计服 务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券
1
1,136,503,138.60 65.63%
1,058,422.89 66.04%
-
长江证券
1
168,228,743.61 9.72%
153,308.60 9.57%
-
国信证券
1
126,256,142.77 7.29%
115,058.59 7.18%
-
中信证券
1
120,938,148.49 6.98%
110,212.94 6.88%
-
华泰证券
1
46,991,745.97 2.71%
42,823.67 2.67%
- 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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广发证券
1
42,663,646.26 2.46%
39,732.06 2.48%
-
国金证券
1
34,682,091.38 2.00%
32,299.46 2.02%
-
国泰君安
1
22,729,197.89 1.31%
21,167.94 1.32%
-
中金公司
2
15,910,706.12 0.92%
14,499.75 0.90%
-
方正证券
1
8,849,682.71 0.51%
8,064.74 0.50%
-
安信证券
2
7,798,140.60 0.45%
7,106.64 0.44%
-
财达证券
1
- - - - -
第一创业
1
- - - - -
东北证券
1
- - - - -
东方证券
1
- - - - -
东吴证券
1
- - - - -
高华证券
1
- - - - -
国海证券
2
- - - - -
恒泰证券
2
- - - - -
华宝证券
1
- - - - -
华创证券
1
- - - - -
民生证券
1
- - - - -
平安证券
2
- - - - -
瑞银证券
1
- - - - -
上海证券
1
- - - - -
申万宏源
1
- - - - -
申万宏源西部
1
- - - - -
西南证券
1
- - - - -
新时代证券
1
- - - - -
信达证券
2
- - - - -
银河证券
1
- - - - -
招商证券
1
- - - - -
中投证券
1
- - - - -
中信建投
1
- - - - -
中银国际
1
- - - - -
注 ： （1 ） 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行 为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2016 年半 年度报告 摘要
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5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本报告期内，本基金无交易单元变更。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一六年八月二十九日
