交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 七 日
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示 及 目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管 理 人报 告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12
§ 5
托 管 人报 告 ........................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
§6
半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投 资 组合 报 告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.2.1 报告期 末按行业分类 的境内股票投资组合 .............................................................................. 33
7.2.2 报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 .................................................................. 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 33
7.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组合 ........................................................................................ 33
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 34
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 34
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 34
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 34
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 34
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7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 34
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 34
§ 8
基 金 份额 持 有 人信息 ........................................................................................................................... 35
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 35
8.2 期末上市 基金 前十名持有人 ........................................................................................................ 36
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 37
§9 开放 式 基金 份 额 变动 .............................................................................................................................. 37
§ 10
重 大事件 揭 示 ..................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 38
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 38
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 38
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 38
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 39
§ 11
备 查 文件 目 录 ..................................................................................................................................... 41
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 41
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 41
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 41
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§ 2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
基金简称 交银信用添利债券（LOF ）
场内简称 交银添利
基金主代码 164902
交易代码
164902( 前端)
164903( 后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,644,181.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 4 月 20 日
注： 根据本基金 《基金合同》 及 《招募说明书》 的相关规定， 本基金在基金合同生效之
日起三年( 含三年) 的期间内，采取封闭式运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结
束后转为上市开放式基金 （LOF ） 。 本基金封闭期自 2011 年 1 月 27 日( 基金合同生效日)
起至 2014 年 1 月 27 日止，自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放
式 ” ，并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额
的认购， 转为上市开放式基金 （LOF ） 后同时开通前端基金份额和后端基金份额的申购
和赎回。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而上精选个券， 在控制信用风险、 利率风险
和流动性风险前提下， 力求通过主动承担适度信用风险获得持续
投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 ， 将 规 范 化 的 基 本 面 研
究、 严谨的 信用分析与积极主动的投资风格相结合， 在分 析和判
断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大
类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；
在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，
以及各类债券的流动性、 供求关系 和收益率水平等， 自下 而上地
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精选个券。 同时， 本基金也会关注股票一级市场、 权证一级市场
等其它相关市场存在的投资机会， 力争实现基金总体风险收益特
征保持不变前提下的基金资产增值最大化。
业绩比较基准
80%× 中 债 企 业 债 总 全 价 指 数 收 益 率+20%× 中 债 国 债 总 全 价 指 数
收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 中 等 风 险 的 品
种， 其长期 平均的预期收益和风险高于货币市场基金， 低 于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021）61055054 010-68121816
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址
上海浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 于亚利 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 3,334,859.06
本期利润 1,547,094.00
加权平均基金份额本期利润 0.0129
本期加权平均净值利润率 0.96%
本期基金份额净值增长率 1.13%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 36,401,785.51
期末可供分配基金份额利润 0.341
期末基金资产净值 143,045,967.26
期末基金份额净值 1.341
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 49.01%
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去一个月 0.60% 0.06% 0.17% 0.05% 0.43% 0.01%
过去三个月 -0.07% 0.08% -1.93% 0.10% 1.86% -0.02%
过去六个月 1.13% 0.08% -2.72% 0.09% 3.85% -0.01%
过去一年 6.09% 0.13% -0.95% 0.09% 7.04% 0.04%
过去三年 29.97% 0.31% 0.30% 0.10% 29.67% 0.21%
自基金合同
生效起至今
49.01% 0.28% 4.04% 0.10% 44.97% 0.18%
注：本基金的业绩比较基准为 80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国 债总全
价指数收益率，每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 1 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF)、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银荣和保
本混合的基
金经理
2015-08-04 - 4 年
唐赟先生， 香港城市大学电
子工程硕士。 历任渣打银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。 2012 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
固定收益研究员、 基金经理
助理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
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本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有 公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易 分 配 制 度 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本报告期内，债券市场并未延续 2014 年以来的牛市行情，而是转为横向震荡。债
券收益率在一季度整体上小幅震荡上行， 在 4 月份利率债及信用债收益率均出现了明显
上行，随后在 5 月份、6 月份逐步稳定并小幅回落。
本报告期内， 本基金操作偏向防御， 报告期初减持了长端利率债之后， 保留中性偏
短久期的信用债仓位。 组合整体在 6 月份之前都维持低杠杆、 中短久期的策略， 有效控
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制了债券市场回调带来 的净值回撤。转债则以较低仓位参与反弹。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.341 元，本报告期份额净值增长率为
1.13% ，同期业绩比较基准增长率为-2.72% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望下半年， 预计经济及通胀在一季度的企稳回升开始出现难以为继的迹象， 基本
面及通胀给债市带来的利空压力正在逐步消退。 同时海外各类风险事件及未来的不确定
性因素使得全球资本市场风险偏好下降， 海外利率水平创下新低。 我们倾向于认为经济、
通胀、 资金面等因素在下半年将向着有利于债券市场的方向发展。 但考虑到目前相对较
为平坦的利率曲线， 债券趋势性的上涨行情仍然需要货币政策进一步放松、 短端资金价
格下行空间打开的配合。 整体而言我们认为 2016 年下半年债券市场的机会大于 2016 年
上半年。 另外， 随着 “ 刚兑” 的不断打破， 债券市场的信用 风险不断加大， 能否有效规避
潜在的信用风险， 将对债券组合的收益产生较为重大的影响。 本基金计划将适度增加组
合久期， 择机增配长端利率债， 并力争提高组合整体信用等级以降低组合的信用风险敞
口。
对于权益资产， 我们认为目前风险偏好驱动大类资产价格的走势较为明显， 市场内
部的不稳定因素显著增加， 下半年全球风险偏好预计仍将出现较大的波动。 作为债券型
基金， 更需要注重控制市场震荡带来的回撤风险。 转债市场短期内可能仍存在估值相对
较高的问题， 除非权益市场再次出现一波趋势性的牛市， 否则大规模配置转债的意义有
限。
4.6 管理人对报告期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报 公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情 况 的 说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人 —交银施罗德基金管理有限公司 本报告期 基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本托管人认 为, 交银施 罗德基金管 理有限公司 在本基金的 投资运作、 基金资产净 值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关 法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务会 计 报 告 （未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
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2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
912,369.06 2,433,961.71
结算备付金
925,121.94 2,167,464.15
存出保证金
18,453.41 37,185.91
交易性金融资产
6.4.7.2
166,819,489.53 163,651,173.39
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
166,819,489.53 163,651,173.39
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
675,672.97 -
应收利息
6.4.7.5
2,659,943.77 3,456,689.40
应收股利
- -
应收申购款
709.83 5,033,179.03
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资产总计
172,011,760.51 176,779,653.59
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
27,199,870.00 48,499,770.00
应付证券清算款
1,640.00 1,506,070.95
应付赎回款
984,461.43 80,754.08
应付管理人报酬
72,597.48 61,211.91
应付托管费
24,199.16 20,403.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
1,411.45 7,576.90
应交税费
570,143.97 570,143.97
第 14 页共 41 页
应付利息
1,335.48 8,241.00
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
110,134.28 170,020.07
负债合计
28,965,793.25 50,924,192.85
所 有 者 权 益：
实收基金
6.4.7.9
106,644,181.75 94,921,723.81
未分配利润
6.4.7.10
36,401,785.51 30,933,736.93
所有者权益合计
143,045,967.26 125,855,460.74
负债和所有者权益总计
172,011,760.51 176,779,653.59
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.341 元， 基金份额总额 106,644,181.75
份。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,640,492.55 12,947,581.92
1. 利息收入
4,465,573.33 5,730,008.24
其中：存款利息收入
6.4.7.11
46,932.38 63,490.83
债券利息收入
4,396,844.02 5,665,748.97
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
21,796.93 768.44
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
-79,988.04 9,332,385.77
其中：股票投资收益
6.4.7.12
- 8,920,017.24
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
-79,988.04 355,893.73
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
第 15 页共 41 页
股利收益
6.4.7.16
- 56,474.80
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17
-1,787,765.06 -2,142,473.13
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列）
6.4.7.18
42,672.32 27,661.04
减 ： 二 、 费用
1,093,398.55 1,730,100.18
1 ．管理人报酬
476,539.56 378,045.79
2 ．托管费
158,846.51 126,015.33
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用
6.4.7.19
4,042.39 60,329.17
5 ．利息支出
316,503.34 1,001,180.99
其中：卖出回购金融资产支出
316,503.34 1,001,180.99
6 ．其他费用
6.4.7.20
137,466.75 164,528.90
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
1,547,094.00 11,217,481.74
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
1,547,094.00
11,217,481.74
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
94,921,723.81 30,933,736.93 125,855,460.74
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,547,094.00 1,547,094.00
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
11,722,457.94 3,920,954.58 15,643,412.52
第 16 页共 41 页
其中：1.基金申购款 143,668,505.90 47,877,550.81 191,546,056.71
2.基金赎回款 -131,946,047.96 -43,956,596.23 -175,902,644.19
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
106,644,181.75 36,401,785.51 143,045,967.26
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
118,796,383.24 18,208,752.79 137,005,136.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,217,481.74 11,217,481.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
-58,028,844.29 -13,369,607.30 -71,398,451.59
其中：1.基金申购款 85,158,130.99 18,805,075.58 103,963,206.57
2.基金赎回款 -143,186,975.28 -32,174,682.88 -175,361,658.16
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
60,767,538.95 16,056,627.23 76,824,166.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
第 17 页共 41 页
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称“ 本基金 ”) 是 由 交 银 施 罗 德
信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 原 基 金 ”) 根 据 《 交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投
资基金基金合同》 的有关规定变更运作模式后而来。 原基金经中国证券监督管理委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010] 第 1601 号《关于核准交银施罗德信用添利债券
证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募
集。 本基金为契约型基金， 本基金在基金合同生效之日起三年( 含三年) 的期间( 即自 2011
年 1 月 27 日( 基金合同生效日) 起至 2014 年 1 月 27 日止的期间) 内， 采取 封闭式运作( 按
照 基 金 合 同 的 约 定 提 前 转 换 基 金 运 作 方 式 的 除 外) ， 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 交 易 ， 封 闭
期 满 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 。 原 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集资
本人民币 1,894,760,542.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2011) 第 13 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德信用添利债
券证券投资基金基金合同》 于 2011 年 1 月 27 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额
总额为 1,895,085,749.23 份，其中认购资金利息折合 325,206.35 份。本基金的基金管 理
人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德基金管理
有限公司关 于交银施罗德信用添利债券证券投资基金转为上市开放式 （LOF ） 运 作暨开
放日常申购、 赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》 的有关规定，
本基金自 2014 年 1 月 28 日起基金运作方式转为 “ 上市契约型开放式 ” ， 并于同日起开放
本 基 金 的 申 购 、 赎 回 业 务 。 本 基 金 转 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后 同 时 开 通 前 端 基 金 份额
和后端基金份额的申购和赎回。
经 深 圳 证 券交 易 所( 以下 简 称 “ 深交 所 ”) 深 证上[2011] 第 117 号文 审 核 同 意， 原 基 金
211,820,433.00 份基金份额于 2011 年 4 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的 基金
份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可
上 市 流 通 。 本 基 金 变 更 为 上 市 开 放 式 基 金(LOF) 后 ， 上 市 交 易 的 基 金 份 额 仍 然 登 记 在证
券登记系统中并仍将在深圳证券交易所上市交易， 未上市交易的份额仍然登记在基金登
记系统中， 其中前端收费模式的未上市交易的基金份额可通过跨系统转托管转入场内上
市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 主要投资于固
定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票 据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期融
资券、 可转换债券及可分离转债、 资产支持证券、 次级债和债券回购等金融工具。 本 基
金可同时投资于股票、 权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类金融工具， 但可以参与
一级市场股票首次公开发行或新股增发， 并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股
票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分离交易可转债而产生的权证。 本基金对债券
等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ， 其 中对信用债券的投资比例不低
第 18 页共 41 页
于固定收益类资产 的 80% ； 对股 票、 权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资
产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净
值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为：80%× 中债企业债总全价指数收益率+20%× 中债国
债总全价指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、 中国证
券 投 资 基金业 协 会( 以下 简 称 “中国 基 金 业协会 ”) 颁 布的 《 证 券投资 基 金 会计核 算 业 务
指引》 、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
第 19 页共 41 页
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 ， 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率 缴纳股票交 易印花税， 买入股票不 征收股票交 易印
花税。
6.4.7 重 要 财务 报 表 项 目的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 912,369.06
定期存款 -
其他存款 -
合计 912,369.06
6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 93,956,506.21 95,477,489.53 1,520,983.32
第 20 页共 41 页
银行间市场 71,190,855.61 71,342,000.00 151,144.39
合计 165,147,361.82 166,819,489.53 1,672,127.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 165,147,361.82 166,819,489.53 1,672,127.71
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 376.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 416.30
应收债券利息 2,659,143.17
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 8.30
合计 2,659,943.77
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
第 21 页共 41 页
2016 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 1,411.45
合计 1,411.45
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 735.90
预提信息披露费 59,672.34
预提上市年费 29,835.26
预提审计费 19,890.78
合计 110,134.28
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 94,921,723.81 94,921,723.81
本期申购 143,668,505.90 143,668,505.90
本期赎回 （以“- ” 号填 列） -131,946,047.96 -131,946,047.96
本期末 106,644,181.75 106,644,181.75
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、截至 2016 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 9,978,389.00 份(2015
年 6 月 30 日：7,737,842.00 份) ，托管在场外未上市交易的基金份额为 96,665,792.75 份
(2015 年 6 月 30 日：53,029,696.95 份) 。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可
选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回； 未上市的基金份额登记在注册登记系统，
按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 30,846,779.37 86,957.56 30,933,736.93
第 22 页共 41 页
本期利润 3,334,859.06 -1,787,765.06 1,547,094.00
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的变动数
3,421,537.81 499,416.77 3,920,954.58
其中：基金申购款 47,447,904.73 429,646.08 47,877,550.81
基金赎回款 -44,026,366.92 69,770.69 -43,956,596.23
本期已分配利润 - - -
本期末 37,603,176.24 -1,201,390.73 36,401,785.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 28,402.70
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 0.00
结算备付金利息收入 18,317.90
其他 211.78
合计 46,932.38
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
单 位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
154,083,735.57
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
153,358,220.71
减：应收利息总额 805,502.90
买卖债券 （ 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-79,988.04
6.4.7.14 资 产 支 持 证 券投 资 收 益
第 23 页共 41 页
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -1,787,765.06
—— 股票投资 -
—— 债券投资 -1,787,765.06
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -1,787,765.06
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金赎回费收入 42,672.32
合计 42,672.32
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不
低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
第 24 页共 41 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,832.39
银行间市场交易费用 1,210.00
合计 4,042.39
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 59,672.34
银行汇划费用 9,288.37
债券账户维护费 18,600.00
上市费 29,835.26
其他 180.00
合计 137,466.75
6.4.8 或 有 事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2 资 产 负 债 表 日 后事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基
金公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金 销售机构
交通 银行股份有限公司( “ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 25 页共 41 页
6.4.10 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 476,539.56 378,045.79
其中：支付销售机构的客户维护
费
131,550.99 105,009.43
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 158,846.51 126,015.33
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
第 26 页共 41 页
6.4.10.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余额
当期利息收
入
期末余额
当期利息收
入
中国农业银行股
份有限公司
912,369.06 28,402.70 20,990,799.05 14,879.41
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
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出回购证券款余额 19,999,870.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1382136
13 乌兰煤
MTN1
2016-07-01 99.81 200,000 19,962,000.00
合计
200,000 19,962,000.00
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 7,200,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到期。 该类交易要求本基金
转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的
余额。
6.4.13 金 融 工 具 风 险 及管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政 策和 组 织 架 构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具， 主要投资于固定收益类资产， 包括国债、 金融债、 央行票
据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短期融资券、 可转换债券及可分离转债、 资产支持
证券、 次级债和债券回购等金融工具。 本基金可同时投资于股票、 权证等权益类产品以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入
股票、 权证等权益类金融工具， 但可以参与一级市场股票首次公开发 行或新股增发， 并
可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、 因持有股票被派发的权证、 因投资于分
离交易可转债而产生的权证。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风
险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力求通过主动承担适度信用风险获得
持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风 险 控 制 委 员 会 ， 讨 论 和 制 定 公 司 日 常 经 营 过 程 中 风 险 防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
第 28 页共 41 页
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工 具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 ， 日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ， 及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投 资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级 评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
A-1 20,075,000.00 10,049,000.00
A-1 以下 - -
未评级 10,000,000.00 7,904,390.00
合计 30,075,000.00 17,953,390.00
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2016 年6 月30 日
上年末
2015 年12 月31 日
AAA 21,706,500.00 30,279,720.00
第 29 页共 41 页
AAA 以下 115,037,989.53 115,418,063.39
未评级 - -
合计 136,744,489.53 145,697,783.39
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ， 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要 求 ， 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日， 除卖出回购金 融资产款余额中有 27,199,870.00 元将在一个月
以 内 到 期且计 息( 该 利息 金 额 不重大) 外， 本基 金 所 承担的 其 他 金融负 债 的 合约约 定 到 期
日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
第 30 页共 41 页
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞 口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 912,369.06 - - - 912,369.06
结算备付金 925,121.94 - - - 925,121.94
存出保证金 18,453.41 - - - 18,453.41
交易性金融资产 52,876,900.00 102,508,753.22 11,433,836.31 - 166,819,489.53
应收证券清算款 - - - 675,672.97 675,672.97
应收利息 - - - 2,659,943.77 2,659,943.77
应收申购款 - - - 709.83 709.83
资 产 总计
54,732,844.41
102,508,753.22
11,433,836.31
3,336,326.57
172,011,760.51
负债
卖出回购金融资产款 27,199,870.00 - - - 27,199,870.00
应付证券清算款 - - - 1,640.00 1,640.00
应付赎回款 - - - 984,461.43 984,461.43
应付管理人报酬 - - - 72,597.48 72,597.48
应付托管费 - - - 24,199.16 24,199.16
应付交易费用 - - - 1,411.45 1,411.45
应交税费 - - - 570,143.97 570,143.97
应付利息 - - - 1,335.48 1,335.48
其他负债 - - - 110,134.28 110,134.28
负债总计
27,199,870.00
-
-
1,765,923.25
28,965,793.25
利率敏感度缺口
27,532,974.41
102,508,753.22
11,433,836.31
1,570,403.32
143,045,967.26
上 年 度末
2015 年 12 月 31 日
1 年 以内 1 至 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,433,961.71 - - - 2,433,961.71
第 31 页共 41 页
结算备付金 2,167,464.15 - - - 2,167,464.15
存出保证金 37,185.91 - - - 37,185.91
交易性金融资产 31,342,490.00 109,338,963.39 22,969,720.00 - 163,651,173.39
应收利息 - - - 3,456,689.40 3,456,689.40
应收申购款 1,988.07 - - 5,031,190.96 5,033,179.03
资 产 总计
35,983,089.84
109,338,963.39
22,969,720.00
8,487,880.36
176,779,653.59
负债
卖出回购金融资产款 48,499,770.00 - - - 48,499,770.00
应付证券清算款 - - - 1,506,070.95 1,506,070.95
应付赎回款 - - - 80,754.08 80,754.08
应付管理人报酬 - - - 61,211.91 61,211.91
应付托管费 - - - 20,403.97 20,403.97
应付交易费用 - - - 7,576.90 7,576.90
应交税费 - - - 570,143.97 570,143.97
应付利息 - - - 8,241.00 8,241.00
其他负债 - - - 170,020.07 170,020.07
负债总计
48,499,770.00
-
-
2,424,422.85
50,924,192.85
利率敏感度缺口
-12,516,680.16
109,338,963.39
22,969,720.00
6,063,457.51
125,855,460.74
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的 敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
第 32 页共 41 页
市场利率上升 25 个基
点
减少约 81 减少约 99
市场利率下降 25 个基
点
增加约 82 增加约 100
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风 险 敞 口
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性权益类投资 （2015 年 12 月 31 日： 无) 。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风 险 的 敏 感性 分 析
于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 未 持 有 交 易 性 权 益 类 投 资(2015 年 12 月 31 日：无) ，
因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
§ 7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 166,819,489.53 96.98
其中：债券 166,819,489.53 96.98
第 33 页共 41 页
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,837,491.00 1.07
7 其他各项资产 3,354,779.98 1.95
8 合计 172,011,760.51 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所有 股票投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,000,000.00 6.99
其中：政策性金融债 10,000,000.00 6.99
4 企业债券 89,530,799.20 62.59
5 企业短期融资 券 20,075,000.00 14.03
6 中期票据 30,362,000.00 21.23
7 可转债 （可交换债） 16,851,690.33 11.78
第 34 页共 41 页
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 166,819,489.53 116.62
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1382136
13 乌兰煤
MTN1
200,000 19,962,000.00 13.95
2 1480142
13 武清国投
债 02
100,000 10,905,000.00 7.62
3 124508 14 滕州 02 100,000 10,773,000.00 7.53
4 101580004
15 营口沿海
MTN001
100,000 10,400,000.00 7.27
5 124386 13 新沂债 99,970 10,332,899.20 7.22
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选 股票库之外的股票。
第 35 页共 41 页
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,453.41
2 应收证券清算款 675,672.97
3 应收股利 -
4 应收利息 2,659,943.77
5 应收申购款 709.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,354,779.98
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 2,702,750.00 1.89
2 128009 歌尔转债 1,545,222.42 1.08
3 132001 14 宝钢 EB 921,600.00 0.64
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
持有人户数( 户)
户均持有 持有人结构
第 36 页共 41 页
的基金份
额
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
2,601 41,001.22 9,336,358.88 8.75% 97,307,822.87 91.25%
8.2 期末上市基金前十 名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例(%)
1
富安达基金－广发银
行－利可 6 号资产管理
计划
4,664,852.00 46.75%
2
广东省粤电集团有限
公司企业年金计划－
中国工商银行股份有
限公
1,084,516.00 10.87%
3
成都铁路局企业年金
计划－中国建设银行
股份有限公司
1,000,000.00 10.02%
4
中国第一汽车集团公
司企业年金计划－中
国银行股份有限公司
1,000,000.00 10.02%
5
中国电力工程顾问集
团公司企业年金计划
－中国银行股份有限
公司
757,026.00 7.59%
6
海航集团有限公司企
业年金计划－中国工
商银行股份有限公司
711,046.00 7.13%
7 孙建军 88,000.00 0.88%
8
中铁快运股份有限公
司企业年金计划－中
国工商银行股份有限
公司
69,200.00 0.69%
9 王方 61,300.00 0.61%
第 37 页共 41 页
10 王志勇 60,000.00 0.60%
10 高德荣 60,000.00 0.60%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目
持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 7.45 0.00%
8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 1 月 27 日）基金份额
总额
1,895,085,749.23
本报告期期初基金份额总额 94,921,723.81
本报告期 基金总申购份额 143,668,505.90
减： 本报告期基金总赎回份额 131,946,047.96
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,644,181.75
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
第 38 页共 41 页
§ 10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制 ” 检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基金租用证券公 司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
第 39 页共 41 页
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
光大证券股
份有限公司
1 - - - - -
招商证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
光大证券股
份有限公司
66,600,814.3
3
28.32
%
50,600,000.
00
2.26% - -
招商证券股
份有限公司
168,546,991.
41
71.68
%
2,191,000,0
00.00
97.74
%
- -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时 性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 指 数 熔 断 期 间 调 整 开 放 时 间 的 补
充公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-06
2
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-15
第 40 页共 41 页
3
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-01-21
4
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 交 银
施罗德信用添利债券证券投资基金
（LOF）于 2016 年“ 春节” 假期前暂停及
节 后 恢 复 大 额 申 购 （ 定 期 定 额 投 资 ） 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-02-02
5
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
深 圳 市 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 为
旗 下 部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 网
上 电 子 交 易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率 优 惠
活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-01
6
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 更新） 招募说明书摘要 （2016
年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-12
7
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
投 资 者 场 外 投 资 旗 下 部 分 基 金 单 笔 最 低
赎回份额限制的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-25
8
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2015 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-03-29
9
交 银 施 罗 德 信 用 添 利 债 券 证 券 投 资 基 金
（LOF ）2016 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-04-20
10
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上
直 销 交 易 平 台 关 闭 支 付 宝 基 金 网 上 支 付
服务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-10
11
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司 直 销 银 行 “ 基 金 通 ” 平 台 销 售 系 统 基 金
前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-05-16
12
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子 交
易 平 台 基 金 前 端 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-08
13
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 基
金 网 上 银 行 、 手 机 银 行 前 端 申 购 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
14
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 汇 成 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分
基 金 的 场 外 销 售 机 构 并 参 与 电 子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2016-06-29
第 41 页共 41 页
§ 11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准交银施罗德信用添利债券证券投资基金募集的文件；
2、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金合同》 ；
3、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《交银施罗德信用添利债券证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集交银施罗德信用添利债券证券投资基金之法律意见书；
8、 报告期内交银施罗德信用添利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的 网 站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅 。 在支付工 本 费后，投
资者可在合理时间内取得上 述文件的复制件或复印件。
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 。
本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ， 电 子 邮 件 ：
services@jysld.com 。
