融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金
2016 年半 年 度报 告 摘要
2016 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2016 年 8 月 26 日
融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司根据 融通中证军工指数分级证券投 资基金 （ 以下简称
“ 本基金”）基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 融通军工分级
场内简称 融通军工
基金主代码 161628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 336,746,140.97 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
下属分级 基金的场内简称 融通中证军工 军工股 A 军工股 B
下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336
报告期末下属分级基金份额
总额
91,469,488.97 份 122,638,326.00 份 122,638,326.00 份 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况下，
力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制
在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数 中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相
应调整。
业绩比较基准 95%× 中证军 工价格指数收益率＋ 5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金
所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额 具有低预期风险、预期收益相
对稳定的特征； 融通军工 B 份额具 有高预期风险、 预期收益相对较高的特征。
下属分级基金的风
险收益特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期
风险、较高预期收
益的特征。
融通军工股A 份额为稳健
收益类份额， 具有低预期
风险、 预期收益相对稳定
的风险收益特征。
融通军工股B 份额为积极收
益 类 份 额 ， 具 有 高 预 期 风
险、 预期收益相对较高的风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现 收益 -20,511,485.04
本期利润 -38,866,675.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1230
本期基金份额净值增长率 -18.91%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1416
期末基金资产净值 284,673,881.98
期末基金份额净值 0.845 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.69% 1.53% 7.37% 1.42% -0.68% 0.11%
过去三个月 -1.17% 1.69% -0.25% 1.66% -0.92% 0.03%
过去六个月 -18.91% 2.73% -18.88% 2.46% -0.03% 0.27%
自基金合同
生效起至今
-14.38% 2.45% -32.64% 3.18% 18.26% -0.73% 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年7 月1 日。
2 、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截 止建仓期结束， 各项资产配置比例符合规定。 ”
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国 证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金 、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数 基金（LOF ） 、融通易支付 货
币基金 、融 通动力 先锋 股票基 金、 融通领 先成 长混合 基金 （LOF） 、融通内需 驱动 混合基 金 、 融 通
深证成 份指 数基金 、融 通四季 添利 债券基 金、 融通创 业板 指数基 金、 融通医 疗保 健混合 基 金 、 融
通 岁 岁添 利定 期 开放 债券 基 金、 融通 丰 利四 分法 （QDII-FOF ）基 金、 融通 汇 财宝 货币 市场基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利基金 、融 通健康 产 业 混 合
基金、 融通 转型三 动力 混合基 金、 融通互 联网 传媒混 合基 金、融 通新 区域新 经济 混合基 金 、 融 通
通鑫混 合基 金、融 通新 能源混 合基 金、融 通军 工分级 指数 基金、 融通 证券分 级指 数基金 、 融 通 农
业分级指数基金、 融通跨界成长混合基金、 融通新机遇混合基金、 融通成长 30 混 合基金、 融通中
国风 1 号混 合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。 其中， 融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
融通深证
100 指数
证券投资
基金、融
通中证军
工指数分
级证券投
资基金、
融通中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基
金、融通
中证大农
业指数分
级证券投
资基金的
基金经理
2015 年 7 月1 日 - 8
何天翔先生，厦门大学经
济学硕士、安徽大学理学
学士，8 年证 券投资从业
经历， 具有基金从业资格。
曾就职于华泰联合证券有
限公司任金融工程分析
师。2010 年3 月加入融通
基金管理有限公司，历任
金融工程研究员、专户投
资投资经理，2014 年 10
月 25 日起至 今任 “融通深
证 100 指数 证券投资基
金”基金经理，2015 年7
月 1 日起至 今任“融通中
证军工指数分级证券投资
基金” 基金经理，2015 年
7 月17 日起 至今任 “融通
中证全指证券公司指数分
级证券投资基金”基金经
理，2015 年8 月25 日起
至今任“融通中证大农业
指数分级证券投资基金”
基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金
合同生效日。
2 、证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作 始终 。本 基金 运用指 数化 投资 策略 ， 通过控 制股 票投资 权重 与 中证 军 工 指数
成份股自然权重的偏离， 有效控制跟踪误差，为投 资者提供投资中证军工指数的一个有效工具 。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-18.91% ，同期 业绩比较基准收益率-18.88% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
上 半 年我 国整 体 宏观 经济 运 行平 稳， 二 季度 部分 经 济指 标出 现 回落 ，包 括 民间 投资 、下游消
费等， 反映国内中长期仍处在 “三期叠加 ”阶段。 展望 下半年， 宏观经济有望延续平稳增长，PPI
在 大宗 价格阶 段回 暖下降 幅持 续收窄 ，CPI 在生 猪存 量回升 、蔬 菜季节 性消 除后将 维持在 较 低 水
平，同 时外 围国际 环境 不确定 性增 加，英 国退 欧谈判 、美 联储加 息的 反复以 及周 边军事 动 荡 都 会
对国内 带来 一定影 响， 但国内 促改 革、稳 增长 的政策 基调 仍将延 续， 货币政 策将 保持松 紧 适 度 、
灵活调 整， 财政政 策有 望继续 加码 。证券 市场 方面， 经过 二季度 外围 不确定 带来 的动荡 ， 在 改 革融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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预期升 温、 流动性 边际 改善的 整体 环境下 ， 下 半年 市 场行 情值得 期待 ，大盘 估值 或将仍 处 中 等 偏
低水平 ，具 备较好 的长 期价值 。板 块结构 方面 ，看好 改革 受益、 创新 驱动、 业绩 稳定的 行 业 和 板
块。 军 工行 业在国 企改 革深入 、军 民融合 政策 加码、 地缘 关系变 化的 大背景 下， 将可能 会 有 较 好
的表现机会和弹性空间，本基金为参与军工投资的投资者提供一个指数化的工 具。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格 的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方 法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通中证军工份额、军工股 A 份额、 军工股 B 份
额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告 中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 融通中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 19,912,890.06 24,712,504.27
结算备付金 438,098.24 135,195.31
存出保证金 139,217.20 57,658.46
交易性金融资产 269,329,740.43 219,029,263.78
其中：股票投资 269,329,740.43 219,029,263.78
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,903,711.44 -
应收利息 3,948.89 7,062.21
应收股利 - -
应收申购款 482,219.83 1,189.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 293,209,826.09 243,942,873.92
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 8,070,633.89
应付赎回款 7,869,141.12 2,057,215.22
应付管理人报酬 249,553.70 244,393.19
应付托管费 54,901.84 53,766.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 183,237.94 379,257.51
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 179,109.51 147,753.22
负债合计 8,535,944.11 10,953,019.52
所 有 者 权益：
实收基金 332,356,948.17 220,612,450.03
未分配利润 -47,683,066.19 12,377,404.37
所有者权益合计 284,673,881.98 232,989,854.40
负债和所有者权益总计 293,209,826.09 243,942,873.92
注：1 、报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ，融通中证军工指数分级证券投资基金( 以下简称 “融
通中证军工基金”) 之基础份额净值 0.845 元， 融 通中证军工基金之 A 份 额参考净值 1.030 元 ， 融
通中证军工基金之 B 份 额参考净值 0.660 元； 基 金份额总额 336,746,140.97 份， 其中 融通中证军
工基金之基础份额 91,469,488.97 份， 融通中证军工基金之 A 份额 122,638,326.00 份， 融通中证
军工基金之 B 份额122,638,326.00 份 。
2 、本基金合 同生效日为 2015 年 7 月 1 日，本报告期的利润表及所有者权益（基金净值）变
动表 无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体： 融通中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入 -36,621,974.72
1. 利息收入 82,091.11
其中：存款利息收入 82,091.11 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益 -18,558,376.46
其中：股票投资收益 -19,235,136.81
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 676,760.35
3. 公允价值 变动收益 -18,355,190.77
4. 汇兑收益 -
5. 其他收入 209,501.40
减： 二 、费用 2,244,701.09
1 ．管理人报 酬 1,262,186.90
2 ．托管费 277,681.15
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 496,252.54
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 208,580.50
三 、 利 润总额 -38,866,675.81
减：所得税费用 -
四 、 净 利润 -38,866,675.81
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
220,612,450.03
12,377,404.37
232,989,854.40
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
-
-38,866,675.81
-38,866,675.81
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
111,744,498.14
-21,193,794.75
90,550,703.39
其中：1. 基 金申购款 315,199,322.85
-57,042,850.17
258,156,472.68
融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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2. 基金赎回 款 -203,454,824.71
35,849,055.42
-167,605,769.29
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
332,356,948.17
-47,683,066.19
284,673,881.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列 负责人签署：
___ 孟朝霞______
______ 颜 锡廉_____ _
_____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
融通中证军工指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“中国证监会”) 证 监许可[2015] 1151 号《 关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金注
册的批 复》 核准， 由融 通基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《 融 通 中
证军工 指数 分级证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放式 基金， 存 续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 370,629,296.14 元， 业经 普华永道中天会计师事
务所( 特殊 普通 合 伙) 普华 永 道中 天验 字(2015)第 846 号 验资 报 告予 以验 证 。经 向中 国证监会备
案， 《融通中 证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 1 日 正式生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 370,677,558.08 份基金 份额，其中认购资金利息折合 48,261.94 份基 金
份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有 限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《融 通中 证 军工 指数 分 级证 券投 资 基金 基金 合同 》 的相 关 规定 ，根 据 对基 金财 产及收益
分配的 不同 安排， 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征， 本基 金的基 金份 额包括 融 通 中 证
军工指 数分 级证券 投资 基金之 基础 份额( 以 下简 称“融 通军 工份额 ”) 、 融通中 证军 工指数 分 级 证
券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称“融通军工 A 份额 ”) 及融通中 证军工指数分级证券投资
基金之积极收益类份额( 以下简称 “融通军工 B 份额”) 。 投 资人在场外认/ 申购的融 通军工份额 不
进行基 金份 额分拆 ；投 资人在 场内 认购的 融通 军工份 额将 在基金 发售 结束后 进行 基金份 额 自 动 分
离；投 资人 在场内 申购 的融通 军工 份额， 可选 择进行 基金 份额分 拆， 也可选 择不 进行基 金 份 额 分
拆。融通军工 A 份额指 融通军工份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份
额。融通军工 B 份额指 融通军工份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份
额。融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。本基金的基金
份额初始公开发售结束后， 场外认购的全部份额确认为融通军工份额； 场内认购的份额将按照 1:1融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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的比例确认为融通军工 A 份额与融通 军工 B 份额 。本基金基金合同生效后，融通军工份额与融通
军工 A 份额 、融通军工 B 份额之间可 以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分
拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的融通军工份额按照 2 份
融通军工份额对应 1 份融通军工 A 份额与 1 份融通军工 B 份额的比例进行转换的行为；基金份额
的合并，指基金份额持有人将其持有的融通军工 A 份额与融通军工 B 份额按照 1 份融通军工 A 份
额与 1 份融 通军工 B 份 额对应 2 份 融通军工份额的比例进行转换的行为。
基金份 额的 净值按 如下 原则计 算： 融通军 工份 额的基 金份 额净值 为净 值计算 日 的 基金资 产 净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为融通军工份额、融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的
份额数之和。融通军工 A 份额的基金份额净值为融通军工 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份融通军工 份额所代表的基金资产净值等于 1 份融通军工 A 份额和 1 份融通军工 B 份额的基金
资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在每年 12 月15 日( 若 该日为非工作日， 则提前至该日之前的最后
一个工作日) ， 本基金将进行融通军工 A 份额和融通 军工份额的定期份额折算。 在基金份额折算前
与折算后， 融通军工 A 份额与融通军工 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的 比例。 基金份额折算基准日
折算前融通军工 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元 的部分将折算为融通军工份额的场内份
额分配给融通军工 A 份 额持有人。融通军工份额持有人持有的每两份融通军工份额将按一份融通
军工 A 份额 获得新增融通军工份额的分配。持有场外融通军工份额的基金份额持有人将按前述折
算方式 获得 新增场 外融 通军工 份额 的分配 ；持 有场内 融通 军工份 额的 基金份 额持 有人将 按前 述 折
算方式获得新增场内融通军工份额的分配。经过上述份额折算，融通军工 A 份额 的基金份额参考
净值调整为 1.000 元，融 通军工份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在融通军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以 上、融通
军工 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元 或以下时进行不定期份额折算。当融通军工份额的
基金份额净值高至 1.500 元或以上， 本基金将分别对融通军工 B 份额和 融通军工份额进行份额折
算，份额折算后本基金将确保融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的比例 为 1:1 ，份额 折算后融通
军工 B 份额 的基金份额参考净值和融通军工份额的基金份额净值超过融通军工 A 份额的基金份额
参考净 值的 部分， 折算 成场内 的融 通军工 份额 。份额 折算 后融通 军工 份额的 基金 份额净 值 、 融 通
军工 B 份额 的基金份额参考净值与折算基准日融通军工 A 份额的基金份额参考净值三者相等。当
融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将分别对融通军工 A 份额、融
通军工 B 份 额和融通军工份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通军工 A 份额和融通 军
工 B 份额的 比例为 1:1 ， 份额折算后融通军工份额的基金份额净值、 融通军工 A 份额 和融通军工 B融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。融 通军工份额、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额
的份额数将相应缩减。
经深圳证券交易所( 以下 简称“深交所”) 深证上[2015] 第 337 号文审核同 意，本基金融通军
工 A 份额 98,485,962.00 份基金份额和融通军工 B 份额 98,485,962.00 份 基金份额于 2015 年 7
月 13 日在深 交所挂牌交易。 对于托管在场内的融通军工份额， 基金份额持有人在符合相关办理条
件的前提下，将其分拆为融通军工 A 份额和融通军工 B 份额即可上市流通；对于托管在场外的融
通军工 份额 ，基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其跨 系统转 托管 至深交 所场 内 后
分拆为融通军工 A 份额 和融通军工 B 份额即可上 市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《融通中证军工指数分级证 券投资基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包
括中小 板、 创业板 及其 他中国 证监 会允许 基金 投资的 股票) 、权证 、债 券( 包括 国债 、金融 债 、 企
业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、
资产支 持证 券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产、 现金以 及法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基
金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会相 关规定) 。本 基金的 股票 资产投 资比 例不低 于 基 金
资产的 90% ， 其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低 于非现金基金资产的 80% ，
权证投资占基金资产净值的比例为 0% –3% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。
本 基 金的 业绩 比 较基 准：95% × 中证军 工 价格 指数 收 益率 ＋5% ×银 行人 民币 活 期存 款利 率( 税
后) 。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各 项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会 颁布的 《证券投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券 投资基金 业协会( 以下简 称
“中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融 通中证军工指数分级证券投
资基金 基金 合同》 和中 国证监 会 、 中国基 金业 协会 发 布的 有关规 定及 允许的 基金 行业实 务 操 作 编
制。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》[ 适用于开放式基金] 、 财税[2004]78 号 《财政 部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策
的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股
息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面推 开营 业 税改征增
值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开 营改 增试 点 金融 业有 关政策的通
知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往 来等 增 值税 补充 政 策的 通知 》 及其 他相 关 财税法规
和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联 方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关 联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 股份有限公司（中国建设银行 ） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期的关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期未无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联 方 报酬
6.4.8.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,262,186.90
其中：支付销售机构的客户维护费 148,140.91
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.8.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 277,681.15
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
6.4.8.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 19,912,890.06 75,614.78
注：本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（2016 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.9.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002465
海格
通信
2016-6-13
重大
事项
停牌
12.44 - - 855,459 12,585,984.83 10,641,909.96 -
000547
航天
发展
2016-4-19
重大
资产
重组
15.36 - - 329,900 5,708,708.57 5,067,264.00 -
002297
博云
新材
2016-6-20
重大
资产
重组
13.09 - - 150,500 1,837,573.87 1,970,045.00 -
002046
轴研
科技
2016-5-9
重大
资产
重组
10.33 2016-8-22 11.36 90,618 911,735.51 936,083.94 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ） 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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1 权益投资 269,329,740.43 91.86
其中：股票 269,329,740.43 91.86
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 20,350,988.30 6.94
7 其他各项资产 3,529,097.36 1.20
8 合计 293,209,826.09 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 246,685,246.02 86.66
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,719,105.65 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
17,750,599.06 6.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研 究和技术服务业 2,174,789.70 0.76
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 269,329,740.43 94.61 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
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7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 十 名股票 投 资 明细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601989 中国重工 3,886,872 24,603,899.76 8.64
2 600893 中航动力 317,498 11,001,305.70 3.86
3 600271 航天信息 447,962 10,661,495.60 3.75
4 002465 海格通信 855,459 10,641,909.96 3.74
5 000768 中航飞机 428,396 8,435,117.24 2.96
6 600118 中国卫星 236,802 7,956,547.20 2.80
7 600150 中国船舶 267,587 5,956,486.62 2.09
8 002179 中航光电 125,358 5,430,508.56 1.91
9 300159 新研股份 300,600 5,425,830.00 1.91
10 600879 航天电子 337,048 5,251,207.84 1.84
注 ： 投资 者 欲了 解本 报 告期 末基 金 投资 的所 有 股票 明细 ， 应阅 读登 载 于基 金管 理 人融通基金
管理有限公 司网站（http://www.rtfund.com ）的 半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601989 中国重工 17,228,917.00 7.39
2 600893 中航动力 9,646,072.04 4.14
3 600271 航天信息 9,522,723.00 4.09
4 000748 长城信息 8,120,979.00 3.49
5 000768 中航飞机 6,721,708.40 2.88
6 002465 海格通信 6,697,851.10 2.87
7 600118 中国卫星 6,450,028.09 2.77
8 600150 中国船舶 5,371,399.30 2.31
9 300159 新研股份 5,210,276.28 2.24 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共28 页
10 300324 旋极信息 4,965,537.00 2.13
11 600839 四川长虹 4,914,526.00 2.11
12 000738 中航动控 4,564,111.00 1.96
13 600482 中国动力 4,220,674.00 1.81
14 002224 三 力 士 4,140,311.75 1.78
15 600967 北方创业 3,808,956.08 1.63
16 002544 杰赛科技 3,767,561.00 1.62
17 601890 亚星锚链 3,663,638.67 1.57
18 600879 航天电子 3,631,670.27 1.56
19 002179 中航光电 3,471,354.12 1.49
20 000901 航天科技 3,440,320.68 1.48
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600839
四川长虹 10,752,162.76 4.61
2 601989
中国重工 7,508,744.29 3.22
3 600893
中航动力 6,252,345.75 2.68
4 601890
亚星锚链 5,244,229.02 2.25
5 000768
中航飞机 4,914,031.66 2.11
6 600118
中国卫星 4,436,012.04 1.90
7 600150
中国船舶 3,859,399.50 1.66
8 600271
航天信息 3,588,553.02 1.54
9 000519
江南红箭 3,274,200.45 1.41
10 000738
中航动控 2,815,458.07 1.21
11 600482
中国动力 2,813,543.00 1.21
12 002414
高德红外 2,541,708.23 1.09
13 002179
中航光电 2,447,435.80 1.05
14 600879
航天电子 2,390,223.61 1.03
15 600372
中航电子 2,321,170.00 1.00
16 600038
中直股份 2,154,550.26 0.92
17 002465
海格通信 2,117,752.30 0.91
18 002268
卫 士 通 2,113,259.04 0.91
19 600151
航天机电 2,085,095.32 0.89
20 600435 北方导航 2,082,613.00 0.89 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共28 页
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 222,731,265.25
卖出股票收入（成交）总额 134,840,461.02
注 ： 表中 “买 入 股票 成本 （ 成交 ）总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 （ 成交 ）总 额 ”均 指成 交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共28 页
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 139,217.20
2 应收证券清算款 2,903,711.44
3 应收股利 -
4 应收利息 3,948.89
5 应收申购款 482,219.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,529,097.36
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002465 海格通信 10,641,909.96 3.74 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共28 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通军工分级 3,032.00 30,168.04 3,876,969.96 4.24% 87,592,519.01 95.76%
军工股 A 370.00 331,454.94 93,477,139.00 76.22% 29,161,187.00 23.78%
军工股 B 3,542.00 34,624.03 4,054,841.00 3.31% 118,583,485.00 96.69%
合计 6,944.00 396,247.01 101,408,949.96 30.11% 235,337,191.01 69.89%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
融通军工分级
序号 持有人名称 持有份额 （份）
占上市总
份额比例
1 上海明汯投资管理有限公司－明汯全天候一号基金 1,459,982.00
21.22%
2 上海欧肯投资管理有限公司－欧肯格致母基金 951,800.00
13.83%
3 上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 二号基金 600,000.00
8.72%
4 陶隽 482,000.00
7.00%
5 上海千象资产管理有限公司－千象子基金 2 号 443,200.00
6.44%
6 上海均直孔最投资合伙企业（有限合伙） 250,000.00
3.63%
7 杜元钊 216,831.00
3.15%
8 施维捷 214,600.00
3.12%
9 秦丕举 200,000.00
2.91%
10 阎娟娟 187,400.00
2.72%
军工股 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 26,368,619.00
21.50%
2 上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 一号基金 9,424,462.00
7.68%
3 北京快快网络技术有限公司 8,080,142.00
6.59%
4 北 京 千 石 创 富 － 招 商 银 行 － 千 石 资 本 － 华 宝 证 券
明汯套利 1 号资
6,619,294.00
5.40%
5 李怡名 6,473,616.00
5.28%
6 丁碧霞 6,403,329.00
5.22%
7 方 正 证 券 － 招 商 银 行 － 方 正 证 券 量 化 稳 宝 CPPI1
号集合资产管理
4,151,700.00
3.39%
8 泰 康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
-019L-FH002 深
2,928,400.00
2.39%
9 上海明汯投资管理有限公司－明汯 CTA 二号基金 2,886,935.00
2.35%
10 方正证券－交通银行－方正证券量化宝利 1 号集
合资产管理计划
2,810,537.00
2.29%
军工股 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共28 页
1 曾麟翔 4,001,000.00
3.26%
2 汤惠亮 1,924,071.00
1.57%
3 刘仁华 1,800,000.00
1.47%
4 嘉兴卓凯投资有限公司－卓凯一号 1,692,842.00
1.38%
5 陈明聪 1,260,050.00
1.03%
6 胡丹 1,159,100.00
0.95%
7 黄纯真 1,083,592.00
0.88%
8 何春华 1,081,000.00
0.88%
9 徐良英 1,000,000.00
0.82%
10 邢彦良 981,332.00
0.80%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通军工分级 36,997.86 0.0405%
军工股 A 0.00 0.00
军工股 B 0.00 0.00
合计 36,997.86 0.0110%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
融通军工分级 0
军工股 A
0
军工股 B
0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
融通军工分级 0
军工股 A 0
军工股 B
0
合计 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目
融通军工分级 军工股 A 军工股 B
基金合同生效日（2015 年 7 月 1 日 ）
基金份额总额
370,677,558.08 - -
本报告期期初基金份额总额 102,336,439.70 60,586,316.00 60,586,316.00
本报告期基金总申购份额 319,388,238.00 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 206,151,168.73 - -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
-124,104,020.00 62,052,010.00 62,052,010.00
本报告期期末基金份额总额 91,469,488.97 122,638,326.00 122,638,326.00 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共28 页
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 的重大 变 动
本报告期内，基金管理人无重大人事变更。
10.2.2 基金托 管 人 的基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本报告期内，基金托管人无重大人事变更。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自 本基
金 合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人 员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 81,016,870.57 22.66% 75,451.70 22.89% -
长江证券 1 69,478,548.19 19.43% 63,317.20 19.20% -
兴业证券 1 58,625,590.60 16.40% 54,598.20 16.56% -
东方证券 1 52,044,406.52 14.55% 48,468.68 14.70% - 融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共28 页
中信建投 1 32,366,140.45 9.05% 29,495.38 8.95% -
安信证券 2 26,192,691.70 7.33% 23,870.44 7.24% -
中信证券 1 18,671,091.61 5.22% 17,015.53 5.16% -
国信证券 1 13,072,987.63 3.66% 11,913.98 3.61% -
平安证券 2 6,103,399.00 1.71% 5,562.10 1.69% -
中金公司 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注 ： （1 ） 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需融通中证军工指数分级证券投资基金2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共28 页
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本报告期本基金新增华创证券交易单元 1 个。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一六年八月二十九日
