交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人： 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一六 年 八 月 二十 七 日 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 交银中证互联网金融指数分级
场内简称 E 金融
基金主代码 164907
交易代码 164907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 175,268,900.83 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月 8 日
下属 分级基金的基金简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B
下属分级基金的场内简称 E 金融 E 金融 A E 金融 B
下属 分级基金的交易代码 164907 150317 150318
报告期末下属分级基金的份额总
额
160,780,910.83 份 7,243,995.00 份 7,243,995.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度
与 跟 踪 误 差 最 小 化 。 本 基 金 力 争 控 制 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的
绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
投资策略
本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 绝 大 部 分 资 产 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的
方 法 跟 踪 标 的 指 数 ， 即 按 照 中 证 互 联 网 金 融 指 数 中 的 成 份 股 组
成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权
重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生
配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基
金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导
致 成 份 股 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪
标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和
调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 中证互 联网 金融指 数收 益率× 95% ＋银行 活期 存款利 率（ 税后）交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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× 5%
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型
基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 承 担 较 高 预 期 风 险 、
预 期 收 益 较 高 的 证 券 投 资 基 金 品 种 。 本 基 金 采 取 了 基 金 份 额 分
级 的 结 构 设 计 ， 不 同 的 基 金 份 额 具 有 不 同 的 风 险 收 益 特 征 。 本
基金共有三类份额， 其中交银互联网金融份额具有与标的指数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 ； 交 银 互
联网金融 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；
交银互联网金融 B 份额具有高预期风险、高预期收益的特征。
下属分级基金 的
风险收益特征
交银 E 金融份额具
有与标的指数、 以
及标的指数所代
表的股票市场相
似的风险收益特
征
交银 E 金融 A 份额
具有低预期风险、 预
期 收 益 相 对 稳 定 的
特征
交银 E 金融 B 份额具
有 高 预 期 风 险 、 高 预
期收益的特征
2.3 基金管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021）61055054 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -15,346,095.45
本期利润 -60,685,117.74
加权平均基金份额本期利润 -0.2898
本期基金份额净值增长率 -19.06%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.404
期末基金资产净值 200,698,210.58
期末基金份额净值 1.145
注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.09% 1.93% 2.59% 1.85% 1.50% 0.08%
过去三个月 -1.21% 1.96% -2.10% 1.82% 0.89% 0.14%
过去六个月 -19.06% 2.82% -18.84% 2.56% -0.22% 0.26%
过去一年 -26.10% 2.96% -29.43% 2.87% 3.33% 0.09%
自基金合同
生效起至今
-26.10% 2.94% -36.26% 2.97% 10.16% -0.03%
注：本基金业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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后）× 5% ， 每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本基金基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截
至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经理情况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
交 银 施 罗 德基 金 管 理 有限 公 司 是 经中 国 证 监 会证 监 基 金 字[2005]128 号 文 批 准 ，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股 份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日， 注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理 有
限公司持有 30% 的 股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股 票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不 同
类型基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
蔡铮
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银上证 180
公司治理
ETF 及其联
接、交银深
证 300 价值
ETF 及其联
接、交银全
球资源混合
(QDII) 、交
银国证新能
源指数分
级、交银中
证海外中国
互联网指数
（QDII-LO
F) 、交银中
证互联网金
融指数分
级、交银中
证环境治理
指数分级的
基金经理，
公司量化投
资部助理总
经理
2015-06-
26
- 7 年
蔡铮先生， 复旦大学电子工
程硕士。 历任瑞士银行香港
分行分析员。 2009 年加入交
银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任投资研究部数量分
析师、 基金经理助理。2012
年 12 月 27 日至 2015 年 6
月 30 日担任交银施罗德沪
深 300 行业分层等权重指数
证券投资基金基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业 ” 的含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 循 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 基 金 合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平 的 交 易 分 配 制 度 。 对 于 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 ， 遵 循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投 资 类 别 的 收 益 率 差 异 以 及 不 同 时 间 窗 口 同 向 交 易 的 交 易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公 司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情 况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半年， 国内经济增速仍呈现弱企稳的态势， 内需疲软， 面临一定的不确定
性， 经济基本面对资本市场的支持力度较为有限。A 股市场在上半年表现出大幅向下后
盘整震荡的格局，1 月份市场在熔断机制的影响下、在人民币贬值风险的担忧中大幅快
速下跌。此后 2 月份、3 月份随着人民币汇率企稳、银行信贷投入加大、经济数据有所
好转等利好因素，市场总体表现出震荡格局。4-6 月份随 着美元加息预期的反复、英国
脱欧事件以及国内局部流动性和信用违约等宏观风险的释放， 整体市场的风险偏好有所
修复。 就 2016 年上半年而言市场整体下探， 作为跟踪中证互联网金 融指数的指数基金，
在上半年也总体呈现出先急跌后震荡的走势。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金份额净值 1.145 元，本报告期份额净值增长率为
-19.06% ， 同期业绩比较基准增长率为-18.84% 。
4.5 管理人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展望
展望下半年， 国内经济已有所企稳， 处于阶段性弱复苏期间， 预计将继续维持温和
增长的态势。下半年的 A 股市场有望阶段性好转，我们总 体 维 持 谨 慎 但 不 悲 观 的 看 法 。
4.6 管理人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公 司 严 格 按 照 新 会 计 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 进 行 估 值 ，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致 同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值预 警情形的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算、利润分 配等情况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度 报告中财务 信息等内容 的真实、准 确和完整发 表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
6 半 年 度 财务 会 计 报 告（ 未 经 审 计）
6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
11,393,843.14 18,962,620.60 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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结算备付金
- 288,646.96
存出保证金
35,440.37 200,469.19
交易性金融资产 6.4.7.2 190,009,572.33 285,149,374.40
其中：股票投资
190,009,572.33 285,149,374.40
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,124,641.98 -
应收利息 6.4.7.5 2,157.41 4,117.16
应收股利
- -
应收申购款
39,752.30 48,247.49
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
202,605,407.53 304,653,475.80
负 债 和 所 有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,406,255.56 2,203,930.13
应付管理人报酬
162,118.04 277,151.30
应付托管费
35,665.99 60,973.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 44,350.75 446,111.04
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其他负债 6.4.7.8 258,806.61 308,306.27
负债合计
1,907,196.95 3,296,472.00
所 有 者 权 益：
- -
实收基金 6.4.7.9 271,548,680.84 330,206,889.63
未分配利润 6.4.7.10 -70,850,470.26 -28,849,885.83
所有者权益合计
200,698,210.58 301,357,003.80
负债和所有者权益总计
202,605,407.53 304,653,475.80
注：1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额总额 175,268,900.83 份， 其中交银互联
网金融份额净值 1.145 元，基金份额 160,780,910.83 份；交银互联网金融 A 份额参考净
值 1.023 元，基金份额 7,243,995.00 份；交银互联网金融 B 份额参考净值 1.267 元，基
金份额 7,243,995.00 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体： 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可 比期 间
2015 年 6 月 26 日
（ 基 金 合 同生 效
日 ） 至 2015 年 6 月
30 日
一、收入
-58,994,707.42 60,090.71
1. 利息收入
47,576.47 44,154.30
其中：存款利息收入 6.4.7.11 47,576.47 44,154.30
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ” 填列）
-13,793,649.63 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -15,157,090.20 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,363,440.57 -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列 ）
6.4.7.17 -45,339,022.29 -
4. 汇兑收益 （损失以“- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以“- ” 号填列） 6.4.7.18 90,388.03 15,936.41
减 ： 二 、 费用
1,690,410.32 67,149.61
1 ．管理人报酬
1,028,773.28 48,392.55
2 ．托管费
226,330.15 10,646.36
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 129,927.51 -
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 305,379.38 8,110.70
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-60,685,117.74 -7,058.90
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号填
列）
-60,685,117.74 -7,058.90
6.3 所有者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
330,206,889.63 -28,849,885.83 301,357,003.80
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -60,685,117.74 -60,685,117.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
-58,658,208.79 18,684,533.31 -39,973,675.48 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
其中：1.基金申购款 45,338,435.55 -12,810,574.40 32,527,861.15
2.基金赎回款 -103,996,644.34 31,495,107.71 -72,501,536.63
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
271,548,680.84 -70,850,470.26 200,698,210.58
项目
上 年 度 可 比期 间
2015 年 6 月 26 日 （ 基 金 合 同 生效 日 ） 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所 有 者 权 益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
441,570,114.09 - 441,570,114.09
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -7,058.90 -7,058.90
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （净值减 少以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
441,570,114.09 -7,058.90 441,563,055.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券
监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证 监许可[2015]941 号文 《关于准予交银施罗德
中证互联网金融指数分级证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限
公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德中证互联网金融指数分级
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首 次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 441,524,789.06 元，业经普华永道中天会计
师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015) 第 750 号验资报告予以验证。经向中
国证监会备案， 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》于 2015
年 6 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 441,570,114.09 份基 金份额，
其中认购资金利息折合 45,325.03 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金
管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 《 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 相 关 规 定 ，
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 本 基 金 之 基 础 份 额( 即 “ 交 银 互 联 网 金 融 份 额 ”) 、 稳 健 收 益 类 份 额
( 即 “ 交银互 联网金融 A 份额”) 与积极收益类份额( 即“ 交 银互联网金融 B 份额”) 。交银互
联网金融份额只可以进行场内与场外的申购和赎回， 暂不上市交易。 在符合法律法规和
深圳证券交易所规定的上市条件的情况下， 交 银互联网金融 A 份额与交银互联网金融 B
份额可在深圳证券交易所上市交易， 但不可进行申购或赎回。 基金份额持有人可将其持
有的每 2 份场内交银互联网金融份额按 1:1 的 比例分拆成 1 份交银互联网金融 A 份额和
1 份交银互联网金融 B 份额， 或将其持有的每 1 份交银互联网金融 A 份额和 1 份交银互
联网金融 B 份额 1∶1 的基金份额配比合并为交银互联网金融份额的场内份额。场外的
交银互联网金融份额不进行分拆， 也不进行自动分离。 场外的交银互联网金融份额通过
跨系统转托管至场内后，可按照场内的交银互联网金融份额配对转换规则进行操作。
本基金将根据 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》 的约
定进行定期/ 不定期份额折算。 于每个会计年度( 除基金合同生效日所在会计年度外)的第
一个工作日， 本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对交银互联网金融 A 份额和交
银互联网金融份额进行定期份额折算； 但基金合 同生效日至第 1 个定期折算基准日不足
6 个月的，则该年度可不进行定期折算。此外，当交银互联网金融份额的基金份额净值
大于或等于 1.500 元或当交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250
元时， 本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对交银互联网金融份额、 交银互联
网金融 A 份额和交银互联网金融 B 份额进行不定期份额折算。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德中证互联网金融指数分级
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
以 中 证 互 联 网 金 融 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监
会 核 准 的 上 市 股 票) 为 主 要 投 资 对 象 。 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 ， 本 基 金 也 可 少 量 投 资 于
其他股票( 非 标 的 指数成 份 股 及其备 选 成 份股) 、 债券 、中 期 票 据、货 币 市 场工具 、 债 券交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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回购、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具( 但 须 符 合中国 证 监 会相关 规 定) 。如 法 律 法规或 监 管 机构以 后 允 许基金 投 资 其
他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例
为： 股票资产投资比例不低于基金资产的 90% ， 本基金投资于中证互联网金融指数的成
份股及其备 选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90% ， 投资于权证的比例不得超过
基金资产净值的 3% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本 基金的
业绩比较基准为中证互联网金融指数收益率× 95% ＋银行活期存款利率（税后）× 5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中 国 基 金 业 协 会 ”) 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》 、 《交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净 值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告期 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最 近 一 期 年度 报 告 相 一致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
根 据 财 政 部、 国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号 《 关 于 开 放式 证 券 投 资基 金 有 关 税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发 行基 金 方 式 募集 资 金 不 属于 营 业 税 征收 范 围 ， 不征 收 营 业 税。 基 金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基 金从 证 券 市 场中 取 得 的 收入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债券 的 差 价 收入 ， 股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息 收入 ， 应 由 发行 债 券 的 企业 在 向 基 金支 付 利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入 ， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控制 关 系 或 其他 重 大 利 害关 系 的 关 联方 发 生 变 化的 情 况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交 银施罗德基金
公司 ”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “ 中国建设银行 ” ） 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行 ”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月26 日 （基金合
同生效日）至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,028,773.28 48,392.55
其中：支付销售机构的客户维护
费
420,068.53 10.30
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月26 日 （基金合
同生效日）至2015 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 226,330.15 10,646.36
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
无。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年6 月26 日（基金合同生
效日）至2015 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 11,393,843.14 46,125.23
441,543,21
7.28
44,154.30
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00094
8
南天
信息
2016-0
6-28
重大事
项
19.31
2016-
07-12
21.00 55,000
1,305,210.3
8
1,062,050.0
0
-
30016
6
东方
国信
2016-0
6-08
重大事
项
27.47 - - 90,945
3,139,496.8
7
2,498,259.1
5
-
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（％）
1 权益投资 190,009,572.33 93.78
其中：股票 190,009,572.33 93.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,393,843.14 5.62
7 其他各项资产 1,201,992.06 0.59
8 合计 202,605,407.53 100.00
7.2 期末按行业分类的 股票投资组 合
7.2.1 指 数 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
45,496,934.39 22.67
D
电力、热力 、燃气及水 生产和供应
业
- - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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E 建筑业
- -
F 批发和零售业
6,807,889.00 3.39
G 交通运输、仓储和邮政业
1,136,572.00 0.57
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
71,747,828.70 35.75
J 金融业
39,569,562.86 19.72
K 房地产业
16,670,818.38 8.31
L 租赁和商务服务业
8,579,967.00 4.28
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
190,009,572.33 94.67
7.2.2 积 极 投 资 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的 前 十名 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000609 绵石投资 472,520 6,062,431.60 3.02
2 601555 东吴证券 446,023 5,976,708.20 2.98
3 600570 恒生电子 89,300 5,962,561.00 2.97 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4 000712 锦龙股份 286,700 5,951,892.00 2.97
5 600109 国金证券 426,558 5,750,001.84 2.86
6 002285 世联行 717,082 5,586,068.78 2.78
7 000001 平安银行 640,600 5,573,220.00 2.78
8 601318 中国平安 173,400 5,555,736.00 2.77
9 300059 东方财富 248,180 5,509,596.00 2.75
10 002024 苏宁云商 504,300 5,476,698.00 2.73
11 601998 中信银行 964,846 5,470,676.82 2.73
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.4 报告期内股票投资 组合的重大 变动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000609 绵石投资 5,048,396.05 1.68
2 600599 熊猫金控 4,613,105.00 1.53
3 002285 世联行 3,636,193.70 1.21
4 000712 锦龙股份 2,785,443.02 0.92
5 300377 赢时胜 1,014,474.00 0.34
6 300059 东方财富 890,785.00 0.30
7 601998 中信银行 482,803.00 0.16
8 002183 怡 亚 通 457,641.00 0.15
9 600588 用友网络 452,999.06 0.15 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
10 002095 生 意 宝 165,163.00 0.05
11 002024 苏宁云商 116,710.00 0.04
12 300295 三六五网 54,082.00 0.02
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300104 乐视网 6,863,608.92 2.28
2 601166 兴业银行 2,679,636.00 0.89
3 002385 大北农 2,654,077.00 0.88
4 600570 恒生电子 2,256,531.52 0.75
5 601318 中国平安 2,195,749.00 0.73
6 600177 雅戈尔 2,185,445.41 0.73
7 000001 平安银行 1,672,581.00 0.56
8 600109 国金证券 1,543,557.00 0.51
9 300033 同花顺 1,491,096.74 0.49
10 601555 东吴证券 1,326,925.39 0.44
11 601998 中信银行 1,303,041.00 0.43
12 300079 数码视讯 1,203,048.00 0.40
13 000997 新 大 陆 1,186,380.26 0.39
14 300136 信维通信 1,184,462.99 0.39
15 002024 苏宁云商 1,164,174.00 0.39
16 600271 航天信息 1,132,027.82 0.38
17 600446 金证股份 1,100,724.00 0.37 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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18 300077 国民技术 963,352.82 0.32
19 002104 恒宝股份 940,576.87 0.31
20 600198 大唐电信 903,935.00 0.30
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 19,717,794.83
卖出股票的收入（成交）总额 54,361,484.41
注： “ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入 ” 均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分 类的债券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.12 投 资 组 合 报 告 附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 35,440.37
2 应收证券清算款 1,124,641.98
3 应收股利 -
4 应收利息 2,157.41
5 应收申购款 39,752.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,201,992.06
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8
基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
E 金融 4,672 34,413.72 6,795.00 0.00% 160,774,115.83 100.00%
E 金融 A 119 60,873.91 5,841,276.00 80.64% 1,402,719.00 19.36%
E 金融 B 701 10,333.80 416,287.00 5.75% 6,827,708.00 94.25%
合计 5,492 31,913.49 6,264,358.00 3.57% 169,004,542.83 96.43%
8.2 期末上市基金前十 名持有人
E 金融A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （% ）
1
上海明汯投资管理有
限公司－明汯 CTA 一
号基金
1,809,796.00 24.98%
2
民生通惠资产－中信
银行－民生通惠聚利 3
号资产管理产品
1,705,394.00 23.54%
3
海通资管－民生－海
通年年升集合资产管
理计划
1,673,001.00 23.10%
4 王继伟 687,465.00 9.49%
5
海通资管－上海银行
－海通赢家系列－年
年鑫集合资产管理计
划
543,266.00 7.50%
6 谢叶强 127,100.00 1.75%
7
上海明汯投资管理有
限公司－明汯多策略
对冲 1 号基金
97,130.00 1.34%
8 陆传琴 53,600.00 0.74%
9 孙鹏 47,466.00 0.66%
10 谷福利 45,900.00 0.63%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
E 金融B 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （% ）
1 江淼 778,912.00 10.75%
2 李庆虹 205,200.00 2.83%
3 黄次良 200,000.00 2.76%
4 马睿 200,000.00 2.76%
5 韩勇 192,495.00 2.66%
6 邹璞如 176,281.00 2.43%
7 石彩雯 174,226.00 2.41%
8 周喜华 156,000.00 2.15%
9
上海观全资产管理有
限公司－观全成长投
资基金
148,500.00 2.05%
10
上海明汯投资管理有
限公司－明汯 CTA 二
号基金
137,400.00 1.90%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
E 金融 - -
E 金融 A - -
E 金融 B - -
合计 - -
8.4 期末基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额总 量区间的情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
E 金融 0
E 金融 A 0
E 金融 B 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
E 金融 0
E 金融 A 0
E 金融 B 0
合计 0
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 28 页共 31 页
9 开 放 式 基金 份 额 变 动
单位：份
项目 E 金融 E 金融 A E 金融 B
基金合同生效日（2015 年 6
月 26 日）基金份额总额
323,568,752.09 59,000,681.00 59,000,681.00
本报告期期初基金份额总额 262,822,479.63 33,692,205.00 33,692,205.00
本报告期基金总申购份额 31,593,532.44 - -
减： 本报告期基金总赎回份额 68,744,529.30 - -
本报告期基金拆分变动份额 -64,890,571.94 -26,448,210.00 -26,448,210.00
本报告期期末基金份额总额 160,780,910.83 7,243,995.00 7,243,995.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
10
重大事件揭示
10.1 基 金 份 额 持 有 人大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
1 、 基 金 管 理 人 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、 基 金 托 管 人 的 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 ： 本 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告 期内 改 聘 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 31 页
10.6 管 理 人、 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 受 稽 查或 处 罚 等 情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制 ” 检查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查 或处罚。
10.7 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国中投证
券有限责任
公司
1 992,259.00 1.34% 924.12 1.34% -
安信证券股
份有限公司
2 9,419,550.40 12.72% 8,772.51 12.72% -
申万宏源证
券有限公司
2 773,767.00 1.04% 720.59 1.04% -
方正证券股
份有限公司
1 5,508,382.00 7.44% 5,129.96 7.44% -
中信证券股
份有限公司
2 497,779.00 0.67% 463.58 0.67% -
中国国际金
融股份有限
公司
1 26,421,615.94 35.67% 24,606.68 35.67% -
长江证券股
份有限公司
2 16,286,169.00 21.98% 15,167.57 21.98% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 13,101,188.90 17.69% 12,201.49 17.69% -
东方证券股
份有限公司
1 1,078,568.00 1.46% 1,004.47 1.46% -
东吴证券股 1 - - - - - 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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份有限公司
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限公司
1 - - - - -
华泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
平安证券有
限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
2 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
信达证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
2 - - - - -
德邦证券有
限责任公司
1 - - - - -
注：1、报告期内，本基金终止交易单元为广发证券股份有限公司，其它交易单元未发
生变化。
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
无。
11 影响投资者决策的 其他重要信 息
1 、 根 据 本 基 金 基 金 合 同 中 关 于 定 期 份 额 折 算 的 相 关 规 定 ， 于 每 个 会 计 年 度 （ 除 基交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 31 页共 31 页
金合同生效日所在会计年度外） 的第一个工作日， 本基金将根据基金合同的规定对交银
互联网金融 A 份额和交银互联网金融份额进行定期份额折算； 但基金合同生效日至第 1
个定期折算基准日不足 6 个月的，则该年度可不进行定期折算。
根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定，本基金以 2016 年 1 月 4 日为基 金份额定期折算基准日，对当日登记在册的
交银互联网金融 A 份额和交银互联网金融份额办理了定期折算业务， 相关事宜详情请见
本基金 管理人于 2015 年 12 月 29 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年 1 月 6 日发布的系列公
告。
2、 根据本基金基金合同的规定， 交银互联网金融 A 份额约定年基准收益率为 “ 同期
中 国 人 民 银 行 公 布 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） +4 %” ， 同 期 中 国 人
民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率 （税后） 以最近一次进行定期份额折
算的基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 （税后） 为准。
交银互联网金融 A 份额约定年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算。
鉴于 2016 年 1 月 5 日中国人民银行公布并执行的金融机 构人民币一年期存款基准
利率 （税后） 为 1.5% ， 因此 2016 年 1 月 5 日起 （含该日） 至下一个定期份额折算基准
日 （含该日） 期间， 交银互联网金融 A 份额适用的约定年基准收益率为 5.5% （=1.5%+4%）。
相关事宜详情请见本基金管理人于 2016 年 1 月 6 日发 布的《交银施罗德基金管理
有 限 公 司 关 于 交 银 施 罗 德 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 交 银 互 联 网 金 融 A
份额约定年基准收益率调整的公告》 。
3 、 根 据 本基 金 基 金 合同 中 关 于 不定 期 份 额 折算 的 相 关 约定 ， 当 交 银互 联 网金融 B
份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基金将进行不定期份额折算。截至
2016 年 1 月 28 日，交银互联网金融 B 份额的基金份额参考净值为 0.210 元，达到基金
合同规定的不定期份额折算条件。 根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、 中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定， 本基金以 2016 年 1 月 29 日为不定期份额折算
基准日办理了不定期份额折算业务。相关事宜详情请见本基金管理人于 2016 年 1 月 29
日、2 月 1 日、2 月 2 日发布的系列公告。
