南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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南方 新兴 消费 增长 分级 股票 型证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
场内简称 南方消费
基金主代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月13 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,106,823.71 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-25
下属分级基金的基金简称 南 方 新 兴 消 费 增 长
分级股票
南方消费收益 南方消费进取
下属分级基金场内简称 南方消费 消费收益 消费进取
下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份额总额 139,406,713.71 份 19,850,055.00 份 19,850,055.00 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通 过 深 入研究 我 国 宏观经 济 结 构转型 方 向 和长期 发 展 趋势， 选 择 具备新 兴 消
费增长主题的上市公司进行投资，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本 基 金 运用定 量 分 析和定 性 分 析手段 ， 从 宏观政 策 、 经济环 境 、 证券市 场 走
势 等 方 面对市 场 当 期的系 统 性 风险以 及 可 预见的 未 来 时期内 各 类 资产的 预 期
风 险 和 预期收 益 率 进行分 析 评 估，据 此 合 理制定 和 调 整资产 配 置 比例。 通 过
对股票、 债券等各类资产进行配置， 在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合资产的稳定增值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+ 上证 国债指数 ×20%
风险收益特征 本 基 金 为股票 型 基 金，属 于 较 高预期 风 险 和预期 收 益 的证券 投 资 基金品 种 ，
其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -16,641,298.86
本期利润 -11,328,770.88
加权平均基金份额本期利润 -0.0599
本期基金份额净值增长率 -4.24%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3157
期末基金资产净值 214,852,138.73
期末基金份额净值 1.200
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可 供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入 费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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过去一个月 6.86% 1.40% 1.49% 1.01% 5.37% 0.39%
过去三个月 8.79% 1.52% 1.40% 0.93% 7.39% 0.59%
过去六个月 -4.24% 2.23% -7.75% 1.52% 3.51% 0.71%
过去一年 -11.99% 2.55% -17.14% 1.85% 5.15% 0.70%
过去三年 70.67% 1.86% 41.07% 1.46% 29.60% 0.40%
自基金合同
生效起至今
66.30% 1.65% 23.46% 1.33% 42.84% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个 月， 建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋秋洁
本基金
基金经
理
2014 年 12
月 18 日
- 8 年
女， 清华大学光电工程硕士， 具有基金从
业资格。2008 年7 月加入 南方基金， 历任
产品开发部研发员、 研究部研究员、 高级
研究员， 负责通信及传媒行业研究；2014
年 3 月至2014 年12 月， 任南方隆元基金
经理助理；2014 年6 月至 2014 年 12 月，
任南方中国梦基金经理助理；2014 年12
月至今， 任南方消费基金经理；2015 年6
月至今， 任南方天元基金经理；2015 年7
月至今， 任南方隆元、 南方消费活力的基
金经理。
肖勇
本基金
基金经
理
2015 年7 月
24 日
- 8 年
复旦大学金融工程管理专业硕士， 具有注
册金融分析师 （CFA ） 、 注册金融风险管理
师（FRM ）及 基金从业资格。2008 年7 月
加入南方基金， 专职量化研究工作， 任数
量化投资部高级研究员；2015 年 7 月至
今，任南方消费基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 本基金管 理人发布公告自 2016 年8 月6 日起增 加聘任李佳亮为南方消费的基金经理， 同日免去
肖勇作为南方消费基金经理的职务。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方新 兴消费 增长 分级股 票型 证券 投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所 有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股 结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半 年，宏观经济、通胀双双走弱。在企业盈利增长乏力、存量资金博弈的背景下，
市场亮点难寻， 整体震荡走低。1 、2 月份股市急 跌以后， 资金寻找安全的出口， 过去一直被忽视
的消费 板块 其估值 优势 和成长 性重 新得到 市场 认可。3 月 以后， 以白 酒为代 表的 食品饮 料 板 块 率南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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先反弹，收复失地，食品饮料指数上半年上涨 2.38% ，成为 表现最好的指数。
本 基 金既 为消 费 主题 类基 金 ，投 资策 略 以紧 紧围 绕 居民 生活 消 费和 消费 升 级的 相关 行业为原
则。行业配置上，食品饮料、医药、家电、汽车、电子和计算机这几个行业占比达 7 成。操 作上
由于股票仓位限制在 80% 到 95% 之间， 在 1 月份市 场整体下跌时， 净值也遭遇了较大回撤。 市场 下
跌时，本基金维持较高仓位，并配置了较大比例的白酒股，因此基金净值在 3 月 份后反弹明显。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
2016 年上半 年，南方消费基金净值增长-4.24% ，同期业绩比较基准增长-7.75% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
由 于 改革 和转 型 见效 缓慢 ， 只能 借助 货 币政 策为 寻 找新 增长 点 和 结 构改 革 创造 时间 。因此在
经济潜 在增 速持续 下滑 的背景 下， 下半年 货币 政策有 阶段 性放松 的可 能。经 济下 行压力 下 ， 监 管
层打击 坐庄 等行为 ，不 利于部 分板 块，对 消费 和消费 相关 行业却 是利 好。下 半年 我们继 续 看 好 食
品饮料、医药和家电等行业的表现。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产 净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益 冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，在 存续 期 内， 本基 金 （包 括南 方 消费 基础 份 额、 南方 消 费收 益份 额、南方
消费进取份额）不进行收益分配。
根据上述分配原则，本报告期内本基金未有分配事项。
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4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 新 兴消 费增 长 分级 股票 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方新 兴消 费 增长 分级 股 票型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 南 方基 金管 理有限公
司在南 方新 兴消费 增长 分级股 票型 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在 各 重 要
方面的 运作 严格按 照基 金合同 的规 定进行 。本 报告期 内， 南方新 兴消 费增长 分级 股票型 证 券 投 资
基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方新 兴 消费 增长 分 级股 票型 证券投资
基金 2016 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 12,239,421.68 14,011,028.99
结算备付金 5,083,942.68 1,457,771.28
存出保证金 3,838,506.54 318,528.49
交易性金融资产 184,396,111.55 219,317,847.00
其中：股票投资 184,396,111.55 219,317,847.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 10,996,619.83 -
应收利息 25,586.06 3,673.29
应收股利 - -
应收申购款 43,065.14 620,627.23
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 216,623,253.48 235,729,476.28
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,196,870.06 111,951.99
应付管理人报酬 255,244.70 292,521.19
应付托管费 42,540.80 48,753.55
应付销售服务费 - -
应付交易费用 63,103.78 392,489.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 213,355.41 155,421.21
负债合计 1,771,114.75 1,001,137.32
所 有 者 权益：
实收基金 129,225,440.37 135,179,610.25
未分配利润 85,626,698.36 99,548,728.71
所有者权益合计 214,852,138.73 234,728,338.96 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 216,623,253.48 235,729,476.28
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 南方新兴消费基础份额净值 1.200 元，南方消费收益份额净
值 1.014 元 ， 南方消费进取份额净值 1.386 元 ； 基金份额总额 179,106,823.71 份， 其中南方新兴
消费增长基础份额 139,406,713.71 份 ， 南方消费收益份额 19,850,055.00 份 ， 南方消费进取份额
19,850,055.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
一、收入 -8,889,944.90 83,203,300.76
1. 利息收入 111,551.33 191,288.87
其中：存款利息收入 105,619.48 191,288.87
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,931.85 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -14,358,590.97 113,902,460.87
其中：股票投资收益 -19,160,263.60 113,136,042.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 3,382,880.00 -
股利收益 1,418,792.63 766,418.84
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
5,312,527.98 -31,502,836.29
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 44,566.76 612,387.31
减： 二 、费用 2,438,825.98 5,753,196.55
1 ．管理人报 酬 1,481,473.15 2,093,051.23
2 ．托管费 246,912.25 348,841.91
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 482,520.12 3,096,100.03
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 227,920.46 215,203.38 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
-11,328,770.88 77,450,104.21
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列） -11,328,770.88 77,450,104.21
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润）
- -11,328,770.88 -11,328,770.88
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
-5,954,169.88 -2,593,259.47 -8,547,429.35
其中：1. 基金 申购款 19,329,737.71 9,504,842.49 28,834,580.20
2. 基金赎回 款 -25,283,907.59 -12,098,101.96 -37,382,009.55
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
129,225,440.37 85,626,698.36 214,852,138.73
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期净利润）
- 77,450,104.21 77,450,104.21
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
69,323,437.95 52,598,159.62 121,921,597.57
其中：1. 基金 申购款 342,125,129.81 300,454,116.21 642,579,246.02 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
2. 基金赎回 款 -272,801,691.86 -247,855,956.59 -520,657,648.45
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
174,173,596.24 154,942,833.50 329,116,429.74
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.1.3 差 错 更 正 的 说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家 税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股 权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的股息 、
红利 收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司(" 中 国 工 商 银
行“)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.4.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 4,912,503.92 1.59% 422,743,909.58 20.31%
6.4.4.1.2
权证交易 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
注：无。
6.4.4.1.3 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 4,476.77 1.58% 4,476.77 7.09%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 374,087.17 20.09% 413,195.08 17.78%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,481,473.15 2,093,051.23
其中：支付销售机构的客户维护费 137,574.65 183,282.54
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.50% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人 报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 246,912.25 348,841.91
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
日托管费 ＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.3.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.3.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
南方新兴消费增长
分级股票
南方消费收益 南方消费进取
基金合同 生效日 （ 2012 年
3 月13 日 ） 持有的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
79,994,754.86 - -
期间申购/ 买入总份额 0.00 - -
期间因拆分变动份额 -3,839,748.24 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 0.00 - -
期末持有的基金份额 76,155,006.62 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
42.52% - -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
南方新兴消费增长
分级股票
南方消费收益 南方消费进取
基金合同 生效日（ 2012 年
3 月13 日 ） 持有 的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
16,848,357.20 - -
期间申购/ 买入总份额 41,287,365.81 - -
期间因拆分变动份额 21,859,031.85 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 0.00 - -
期末持有的基金份额 79,994,754.86 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
31.55% - -
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.3.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 。
6.4.3.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 12,239,421.68 69,874.69 69,068,109.23 180,459.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金 本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.3.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
6.4.4 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.4.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 1,643 21,326.14 21,326.14 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.4.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
复牌日
期
复牌
开盘单
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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单价 价
000651 格力电器
2016 年2
月22 日
重大事
项停牌
22.07 - - 429,996 9,387,473.22 9,490,011.72 -
002129 中环股份
2016 年4
月25 日
重大事
项停牌
8.29 - - 141,800 1,310,097.00 1,175,522.00 -
300061 康耐特
2016 年5
月5 日
并购重
组停牌
28.84
2016 年7
月21 日
31.56 35,900 826,110.29 1,035,356.00 -
603919 金徽酒
2016 年6
月6 日
重大事
项停牌
30.90
2016 年7
月5 日
33.99 31,200 995,283.00 964,080.00 -
002654 万润科技
2016 年5
月9 日
重大事
项停牌
15.57 - - 54,300 793,058.84 845,451.00 -
002059 云南旅游
2016 年6
月1 日
重大事
项停牌
8.56 - - 98,200 813,538.74 840,592.00 -
600734 实达集团
2016 年4
月20 日
重大事
项停牌
14.60 - - 56,400 788,328.55 823,440.00 -
002280 联络互动
2016 年5
月12 日
重大事
项停牌
21.03 - - 38,600 830,752.84 811,758.00 -
300298 三诺生物
2016 年3
月21 日
重大事
项停牌
20.96
2016 年8
月4 日
23.06 38,170 1,079,237.05 800,043.20 -
002120 新海股份
2016 年5
月23 日
重大事
项停牌
20.48
2016 年7
月15 日
22.53 39,000 837,782.38 798,720.00 -
000639 西王食品
2016 年5
月27 日
重大事
项停牌
14.12 - - 54,500 770,045.86 769,540.00 -
002373 千方科技
2016 年5
月12 日
重大事
项停牌
14.94
2016 年8
月16 日
16.43 51,400 802,122.14 767,916.00 -
300299 富春通信
2016 年2
月29 日
重大资
产重组
停牌
31.50 - - 21,424 1,052,874.04 674,856.00 -
300356 光一科技
2016 年5
月26 日
重大事
项停牌
48.44
2016 年8
月10 日
44.27 12,867 515,750.86 623,277.48 -
300246 宝莱特
2016 年6
月27 日
非公开
发行股
票预案
停牌
30.31
2016 年7
月1 日
32.20 15,370 542,365.95 465,864.70 -
300292 吴通控股
2016 年1
月25 日
重大事
项停牌
33.26
2016 年7
月20 日
36.48 10,806 485,380.82 359,407.56 -
300282 汇冠股份
2016 年4
月22 日
重大事
项停牌
35.25
2016 年7
月26 日
36.78 7,600 230,991.18 267,900.00 -
601611 中国核建
2016 年6
月30 日
临时停
牌
20.92
2016 年7
月1 日
23.01 5,143 17,846.21 107,591.56 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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6.4.4.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.4.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
无。
6.4.4.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
无。
6.4.5 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 184,396,111.55 85.12
其中：股票 184,396,111.55 85.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,323,364.36 8.00
7 其他各项资产 14,903,777.57 6.88
8 合计 216,623,253.48 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 1,308,727.00 0.61
B
采矿业 - - 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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C
制造业 144,174,497.03 67.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 107,591.56 0.05
F
批发和零售业 3,543,882.00 1.65
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,956,348.25 8.36
J
金融业 3,748,378.16 1.74
K
房地产业 7,706,747.45 3.59
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 840,592.00 0.39
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,251,250.00 1.05
R
文化、体育和娱乐业 1,326,310.00 0.62
S
综合 1,411,662.00 0.66
合计 184,396,111.55 85.82
7.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期未持有沪港通股票组合。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 49,362 14,409,755.04 6.71
2 600887 伊利股份 615,631 10,262,568.77 4.78
3 000651 格力电器 429,996 9,490,011.72 4.42
4 000333 美的集团 281,763 6,683,418.36 3.11
5 600104 上汽集团 284,738 5,777,334.02 2.69 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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6 000858 五粮液 173,611 5,647,565.83 2.63
7 000625 长安汽车 360,300 4,925,301.00 2.29
8 600518 康美药业 319,656 4,855,574.64 2.26
9 001979 招商蛇口 307,100 4,376,175.00 2.04
10 002304 洋河股份 44,372 3,191,234.24 1.49
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 001979 招商蛇口 4,662,725.43 1.99
2 600519 贵州茅台 3,808,364.00 1.62
3 002174 游族网络 1,726,638.00 0.74
4 600537 亿晶光电 1,655,488.72 0.71
5 002727 一心堂 1,643,819.00 0.70
6 002714 牧原股份 1,623,324.69 0.69
7 600869 智慧能源 1,608,604.00 0.69
8 600298 安琪酵母 1,600,576.77 0.68
9 300072 三聚环保 1,561,643.00 0.67
10 300244 迪安诊断 1,554,980.92 0.66
11 600176 中国巨石 1,547,144.66 0.66
12 603899 晨光文具 1,545,544.00 0.66
13 600611 大众交通 1,536,983.70 0.65
14 000563 陕国投Ａ 1,520,264.00 0.65
15 002340 格林美 1,516,895.78 0.65
16 002262 恩华药业 1,448,093.00 0.62
17 000001 平安银行 1,446,552.00 0.62
18 600077 宋都股份 1,441,904.00 0.61
19 600109 国金证券 1,436,134.15 0.61
20 000156 华数传媒 1,393,772.00 0.59
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁云商 4,955,540.61 2.11
2 600519 贵州茅台 4,269,538.00 1.82
3 002235 安妮股份 3,990,890.10 1.70
4 600637 东方明珠 3,884,827.40 1.66
5 000069 华侨城Ａ 3,519,531.35 1.50
6 000559 万向钱潮 2,636,584.60 1.12
7 002416 爱施德 2,152,763.20 0.92
8 002199 *ST 东晶 1,576,484.80 0.67
9 300349 金卡股份 1,546,090.00 0.66
10 300098 高新兴 1,501,157.28 0.64
11 000156 华数传媒 1,472,403.96 0.63
12 002253 川大智胜 1,468,987.00 0.63
13 601318 中国平安 1,463,227.00 0.62
14 601169 北京银行 1,455,368.00 0.62
15 603899 晨光文具 1,422,210.50 0.61
16 002587 奥拓电子 1,419,683.54 0.60
17 600816 安信信托 1,408,410.77 0.60
18 000001 平安银行 1,397,507.20 0.60
19 000561 烽火电子 1,395,254.05 0.59
20 300331 苏大维格 1,377,318.00 0.59
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 144,481,539.78
卖出股票收入（成交）总额 165,046,619.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报 告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （ 元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1612 IC1612 16 18,099,840.00 508,920.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 508,920.00
股指期货投资 本期收益（元） 3,382,880.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 508,920.00
7.10.2 本基 金 投 资 股指 期 货 的 投资 政 策
本 基 金在 进行 股 指期 货投 资 时， 将根 据 风险 管理 原 则， 以套 期 保值 为主 要 目的 ，采 用流动性
好、交 易活 跃的期 货合 约，通 过对 证券市 场和 期货市 场运 行趋势 的研 究，结 合股 指期货 的 定 价 模
型寻求 其合 理的估 值水 平，与 现货 资产进 行匹 配，通 过多 头或空 头套 期保值 等策 略进行 套 期 保 值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风险、
对冲特 殊情 况下的 流动 性风险 ，如 大额申 购赎 回等； 利用 金融衍 生品 的杠杆 作用 ，以达 到 降 低 投南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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资组合的整体风险的目的。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合 同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,838,506.54
2 应收证券清算款 10,996,619.83
3 应收股利 -
4 应收利息 25,586.06
5 应收申购款 43,065.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,903,777.57
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
7.12.5 期末前十名股票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 9,490,011.72 4.42 重大事项停牌 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
南方新兴消费增
长分级股票
4,799 29,049.12 77,273,980.91 55.43% 62,132,732.80 44.57%
南方消费收益 626 31,709.35 5,177,085.00 26.08% 14,672,970.00 73.92%
南方消费进取 1,757 11,297.70 230,926.00 1.16% 19,619,129.00 98.84%
合计
7,182 24,938.29 82,681,991.91 46.16% 96,424,831.80 53.84%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额 比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
南方消费收益
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 齐静 2,307,995.00 5.81%
2 华夏未来资本管理有限公司－华夏未来泽时进
取 1 号基金
1,822,325.00 4.59%
3 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 986,548.00 2.49%
4 武胜利 854,872.00 2.15%
5 北京恒天财富投资管理有限公司－恒天华夏未
来一期证券投资基金
705,918.00 1.78%
6 蔡怡婷 482,100.00 1.21%
7 张金龙 480,585.00 1.21%
8 冯立超 450,000.00 1.13%
9 冯立超 450,000.00 1.13%
10 陈纪袁 406,003.00 1.02% 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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南方消费进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴涵 1,613,024.00 4.06%
2 刘敬东 410,234.00 1.03%
3 郭霄轩 342,800.00 0.86%
4 郑泽栋 304,237.00 0.77%
5 陈方炜 292,570.00 0.74%
6 李永坡 271,755.00 0.68%
7 王俊峰 250,158.00 0.63%
8 江青兰 230,002.00 0.58%
9 张俊峥 200,881.00 0.51%
10 凌海沧 200,000.00 0.50%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方新兴消费增长
分级股票
1,657.10 0.0012%
南方消费收益 - -
南方消费进取 - -
合计
1,657.10 0.0009%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
注：本 报告 期末本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人以 及本基 金的 基金经 理 均 未 持
有本开放式基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方新兴消费增长
分级股票
南方消费收益 南方消费进取
基金合同生效日（2012 年 3 月13 日 ）
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 145,999,010.75 25,405,647.00 25,405,647.00
本报告期基金总申购份额 27,569,144.16 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 35,742,828.90 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
1,581,387.70 -5,555,592.00 -5,555,592.00
本报告期期末基金份额总额 139,406,713.71 19,850,055.00 19,850,055.00
注：拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 212,661,930.31 68.88% 193,799.19 68.43% -
东海证券 1 80,610,754.62 26.11% 75,073.29 26.51% -
东方证券 1 7,855,997.42 2.54% 7,316.31 2.58% -
华泰证券 1 4,912,503.92 1.59% 4,476.77 1.58% -
海通证券 1 2,711,791.01 0.88% 2,525.43 0.89% -
红塔证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
东海证券 - - 42,000,000.00 72.41% - -
东方证券 - - 5,000,000.00 8.62% - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - 11,000,000.00 18.97% - -
红塔证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
