南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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南方 新兴 消费 增长 分级 股票 型证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 31
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 38
7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 38
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债 期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 39 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 48
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资 基金
基金简称 南方新兴消费增长分级股票
场内简称 南方消费
基金主代码 160127
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月13 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,106,823.71 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-25
下属分级基金的基金简称 南 方 新 兴 消 费 增 长
分级股票
南方消费收益 南方消费进取
下属分级基金场内 简称: 南方消费 消费收益 消费进取
下属分级基金的交易代码 160127 150049 150050
报告期末下属分级基金份额总额 139,406,713.71 份 19,850,055.00 份 19,850,055.00 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方消费” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过深 入研 究我国 宏观 经济结 构转 型方向 和长 期发展 趋势 ，选择具
备新兴 消费 增长主 题的 上市公 司进 行投资 ，追 求基金 资产 的长期增
值。
投资策略 本基金 运用 定量分 析和 定性分 析手 段，从 宏观 政 策、 经济 环境、证
券市场 走势 等方面 对市 场当期 的系 统性风 险以 及可预 见的 未来时期
内各类 资产 的预期 风险 和预期 收益 率进行 分析 评估， 据此 合理制定
和调整 资产 配置比 例。 通过对 股票 、债券 等各 类资产 进行 配置，在
保持总 体风 险水平 相对 稳定的 基础 上，力 争投 资组合 资产 的稳定增
值。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%+ 上证 国债指数 ×20%
风险收益特征 本基金 为股 票型基 金， 属于较 高预 期风险 和预 期收益 的证 券投资基
金品种 ，其 预期风 险和 收益水 平高 于混合 型基 金、债 券基 金及货币
市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福华一
路六号免税商务大厦 31-33 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一
路六号免税商务大厦 31-33 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -16,641,298.86
本期利润 -11,328,770.88
加权平均基金份额本期利润 -0.0599
本期加权平均净值利润率 -5.71%
本期基金份额净值增长率 -4.24%
3.1.2 期末数 据 和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 56,552,218.46
期末可供分配基金份额利润 0.3157
期末基金资产净值 214,852,138.73
期末基金份额净值 1.200
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 66.30% 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可 供分配利 润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入 费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.86% 1.40% 1.49% 1.01% 5.37% 0.39%
过去三个月 8.79% 1.52% 1.40% 0.93% 7.39% 0.59%
过去六个月 -4.24% 2.23% -7.75% 1.52% 3.51% 0.71%
过去一年 -11.99% 2.55% -17.14% 1.85% 5.15% 0.70%
过去三年 70.67% 1.86% 41.07% 1.46% 29.60% 0.40%
自基金合同
生效起至今
66.30% 1.65% 23.46% 1.33% 42.84% 0.32%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基
准 收 益 率 变动 的 比 较
注： 本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个 月， 建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋秋洁
本基
金基
金经
理
2014 年12
月 18 日
- 8 年
女， 清华大学光电工程硕士， 具有基金从业资
格。2008 年7 月加入南方 基金， 历任产品开发
部研发员、 研究部研究员、 高级研究员， 负责
通信及传媒行业研究；2014 年3 月至 2014 年
12 月，任南 方隆元基金经理助理；2014 年6
月至 2014 年12 月， 任南 方中国梦基金经 理助
理；2014 年12 月至今， 任南方消费基金经理；
2015 年 6 月 至今， 任南方天元基金经理；2015
年 7 月至今 ， 任南方隆元、 南方消费活力的基
金经理。
肖勇
本基
金基
金经
理
2015 年 7
月 24 日
- 8 年
复旦大学金融工程管理专业硕士， 具有注册金
融分析师 （CFA ） 、 注册金融风险管理师 （FRM ）
及基金从业资格。2008 年 7 月加入 南方基金，
专职量化研究工作， 任数量化投资部高级研究
员；2015 年7 月至今，任 南方消费基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定 确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3. 本基金管 理人发布公告自 2016 年8 月6 日起增 加聘任李佳亮为南方消费的基金经理， 同日免去
肖勇作为南方消费基金经理的职务。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方新 兴消费 增长 分级股 票型 证券投 资基 金基金 合同 》的规 定， 本 着诚 实 信 用 、
勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有发 生损害 基金 持有人 利益 的情形 。基 金的投 资 范 围 、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现 的说明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年，宏观经济、通胀双双走弱。在企业盈利增长乏力、存量资金博弈的背景下，
市场亮点难寻， 整体震荡走低。1 、2 月份股市急 跌以后， 资金寻找安全的出口， 过去一直被忽视
的消费 板块 其估值 优势 和成长 性重 新得到 市场 认可。3 月 以后， 以白 酒为代 表的 食品饮 料 板 块 率
先反弹，收复失地，食品饮料指数上半年上涨 2.38% ，成为 表现最好的指数。
本 基 金既 为消 费 主题 类基 金 ，投 资策 略 以紧 紧围 绕 居民 生活 消 费和 消费 升 级的 相关 行业为原
则。行业配置上，食品饮料、医药、家电、汽车、电子和计算机这几个行 业占比达 7 成。操 作上
由于股票仓位限制在 80% 到 95% 之间， 在 1 月份市 场整体下跌时， 净值也遭遇了较大回撤。 市场 下
跌时，本基金维持较高仓位，并配置了较大比例的白酒股，因此基金净值在 3 月 份后反弹明显。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年，南方消费基金净值增长-4.24% ，同期业绩比较基准增长-7.75% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
由 于 改革 和转 型 见效 缓慢 ， 只能 借助 货 币政 策为 寻 找新 增长 点 和结 构改 革 创造 时间 。因此在
经济潜 在增 速持续 下滑 的背景 下， 下半年 货币 政策有 阶段 性放松 的可 能。经 济下 行压力 下 ， 监 管
层打击 坐庄 等行为 ，不 利于部 分板 块，对 消费 和消费 相关 行业却 是利 好。下 半年 我们继 续 看 好 食
品饮料、医药和家电等行业的表现。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，在 存续 期 内， 本基 金 （包 括南 方 消费 基础 份 额、 南 方 消 费收 益份 额、南方
消费进取份额）不进行收益分配。
根据上述分配原则，本报告期内本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 新 兴消 费增 长 分级 股票 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的
说 明
本 报 告期 内， 南 方新 兴消 费 增长 分级 股 票型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 南 方基 金管 理有限公
司在南 方新 兴消费 增长 分级股 票型 证券投 资基 金的投 资运 作、基 金资 产净值 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格计 算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在 各 重 要
方面的 运作 严格按 照基 金合同 的规 定进行 。本 报告期 内， 南方新 兴消 费增长 分级 股票型 证 券 投 资
基金未进行利润分配。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方新 兴 消费 增长 分 级股 票型 证券投资
基金 2016 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 12,239,421.68 14,011,028.99
结算备付金
5,083,942.68 1,457,771.28
存出保证金
3,838,506.54 318,528.49
交易性金融资产 6.4.3.2 184,396,111.55 219,317,847.00
其中：股票投资
184,396,111.55 219,317,847.00
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
10,996,619.83 -
应收利息 6.4.3.5 25,586.06 3,673.29
应收股利
- -
应收申购款
43,065.14 620,627.23
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
216,623,253.48 235,729,476.28
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- - 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 13 页 共 48 页
应付赎回款
1,196,870.06 111,951.99
应付管理人报酬
255,244.70 292,521.19
应付托管费
42,540.80 48,753.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.3.7 63,103.78 392,489.38
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 213,355.41 155,421.21
负债合计
1,771,114.75 1,001,137.32
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 129,225,440.37 135,179,610.25
未分配利润 6.4.3.10 85,626,698.36 99,548,728.71
所有者权益合计
214,852,138.73 234,728,338.96
负债和所有者权益总计
216,623,253.48 235,729,476.28
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 南方新兴消费基础份额净值 1.200 元，南方消费收益份额净
值 1.014 元 ， 南方消费进取份额净值 1.386 元； 基金份额总额 179,106,823.71 份， 其中南方新兴
消费增长基础份额 139,406,713.71 份 ， 南方消费收益份额 19,850,055.00 份 ， 南方消费进取份额
19,850,055.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日
至2015 年6 月30
日
一、收入
-8,889,944.90 83,203,300.76
1. 利息收入
111,551.33 191,288.87
其中：存款利息收入 6.4.3.11 105,619.48 191,288.87
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
5,931.85 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-14,358,590.97 113,902,460.87
其中：股票投资收益 6.4.3.12 -19,160,263.60 113,136,042.03
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 3,382,880.00 -
股利收益 6.4.3.16 1,418,792.63 766,418.84
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填 列） 6.4.3.17 5,312,527.98 -31,502,836.29
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 6.4.3.18 44,566.76 612,387.31
减： 二 、费用
2,438,825.98 5,753,196.55
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 1,481,473.15 2,093,051.23
2 ．托管费 6.4.6.2.2 246,912.25 348,841.91
3 ．销售服务 费 6.4.6.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.3.19 482,520.12 3,096,100.03
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.3.20 227,920.46 215,203.38
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填 列）
-11,328,770.88 77,450,104.21
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列）
-11,328,770.88 77,450,104.21
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 135,179,610.25 99,548,728.71 234,728,338.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- -11,328,770.88 -11,328,770.88
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
-5,954,169.88 -2,593,259.47 -8,547,429.35
其中：1. 基金 申购款 19,329,737.71 9,504,842.49 28,834,580.20
2.基金赎回 款 -25,283,907.59 -12,098,101.96 -37,382,009.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 129,225,440.37 85,626,698.36 214,852,138.73
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 104,850,158.29 24,894,569.67 129,744,727.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- 77,450,104.21 77,450,104.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填列）
69,323,437.95 52,598,159.62 121,921,597.57
其中：1. 基金 申购款 342,125,129.81 300,454,116.21 642,579,246.02
2.基金赎回 款 -272,801,691.86 -247,855,956.59 -520,657,648.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 174,173,596.24 154,942,833.50 329,116,429.74
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.1.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收 股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 12,239,421.68
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 0.00
合计： 12,239,421.68
6.4.3.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
股票 174,853,886.55 184,396,111.55 9,542,225.00
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 174,853,886.55 184,396,111.55 9,542,225.00
6.4.3.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
合同/ 名义金 额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 17,590,920.00 - -
IC1612
17,590,920.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 17,590,920.00 - -
注：衍 生金 融资产 项下 的股指 期货 投资净 额为 0 。在当 日无 负债结 算制 度下， 结算 准备金 已 包 括
所持股指期货合约产生的持仓损益， 则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款( 结
算所得的持仓损益) 之间 按抵销后的净额为 0 。
本基金持有的股指期货合约情况如下：
单位： 人民币元
股指期货投资
2016 年 6 月30 日
代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元）
IF1612 IF1612 16 18,099,840.00 508,920.00
减：可抵销期货暂收款
508,920.00
股指期货投资净额
0.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
6.4.3.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：无。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,742.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 21,828.82
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 15.21
合计 25,586.06
6.4.3.6 其他资产
注：无。
6.4.3.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 63,103.78
银行间市场应付交易费用 -
合计 63,103.78
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,504.95
预提费用 208,850.46
合计 213,355.41
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
上年度末 196,810,304.75 135,179,610.25
本期申购 16,279,802.66 11,183,982.87
本期赎回( 以"-" 号填列) -14,552,734.68 -9,995,554.30
2016 年3 月14 日 基金拆 分/ 份额折算前 198,537,372.73 136,368,038.82
基金拆分/ 份额折算变动份额 -9,529,796.30 -
本期申购 11,289,341.50 8,145,754.83
本期赎回( 以"-" 号填列) -21,190,094.22 -15,288,353.28
本期末 179,106,823.71 129,225,440.37
注：根 据基 金合同 规定 ，投资 者可 以通过 场外 或场内 方式 申购赎 回南 方消费 基础 份额。 南 方 消 费
收益份额和南方消费进取份额不接受投资者的申购赎回。
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 75,602,945.99 23,945,782.72 99,548,728.71
本期利润 -16,641,298.86 5,312,527.98 -11,328,770.88
本期基金份额交易产生的变动数 -2,409,428.67 -183,830.80 -2,593,259.47
其中：基金申购款 9,563,099.84 -58,257.35 9,504,842.49
基金赎回款 -11,972,528.51 -125,573.45 -12,098,101.96
本期已分配利润 - - -
本期末 56,552,218.46 29,074,479.90 85,626,698.36
6.4.3.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 69,874.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 34,805.37
其他 939.42
合计 105,619.48
6.4.3.12 股 票 投 资 收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资 收益 —— 买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 165,046,619.61 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
减：卖出股票成本总额 184,206,883.21
买卖股票差价收入 -19,160,263.60
6.4.3.13 债 券 投 资 收益
6.4.3.13.1 债 券 投 资 收益 —— 买 卖债 券 差 价 收入
注：无。
6.4.3.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
6.4.3.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.3.15 衍 生 工 具 收益
6.4.3.15.1 衍 生 工 具 收益 —— 其 他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
权证投资收益 -
股指期货- 投 资收益 3,382,880.00
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,418,792.63
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,418,792.63
6.4.3.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 4,803,607.98
—— 股票投资 4,803,607.98
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 - 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 508,920.00
—— 权证投资 -
—— 股指期货投资 508,920.00
3. 其他 0.00
合计 5,312,527.98
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 44,566.76
其他 -
证管费退回 -
合计 44,566.76
注： 本基金的场外赎回费率按持有期间递减， 场外赎回费率不高于 0.5%， 场内赎回费率为赎回金
额的 0.5% ， 赎回费总额的 25% 归入基 金资产。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
482,520.12
银行间市场交易费用
-
合计
482,520.12
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
银行费用 270.00
帐户维护费 18,800.00
合计 227,920.46
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.4 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国 工商银行 “) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 4,912,503.92 1.59% 422,743,909.58 20.31%
6.4.6.1.2 权证交易
注：无。
6.4.6.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 4,476.77 1.58% 4,476.77 7.09% 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 374,087.17 20.09% 413,195.08 17.78%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,481,473.15 2,093,051.23
其中： 支付销 售机构的客户维护费 137,574.65 183,282.54
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.50% 的年 费 率计 提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人 报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数 。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
246,912.25 348,841.91
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费 ＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.6.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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6.4.6.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
南方新兴消费增
长分级股票
南方消费收益 南方消费进取
基金合同 生效日（ 2012 年 3 月
13 日 ）持有 的基金份额
- - -
期初持有的基金份额
79,994,754.86 - -
期间申购/ 买入总份额 0.00 - -
期间因拆分变动份额 -3,839,748.24 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 0.00 - -
期末持有的基金份额 76,155,006.62 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
42.52% - -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
南方新兴消费增长分
级股票
南方消费收益 南方消费进取
基金合同生效日
（ 2012 年 3 月 13
日 ）持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额
16,848,357.20 - -
期间申购/ 买 入总份额 41,287,365.81 - -
期间因拆分变动份额 21,859,031.85 - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
0.00 - -
期末持有的基金份额 79,994,754.86 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
31.55% - -
6.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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6.4.6.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 12,239,421.68 69,874.69 69,068,109.23 180,459.22
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.6.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.7 利 润 分 配 情况
6.4.7.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：在 存续 期内， 本基 金（包 括南 方消费 基础 份额、 南方 消费收 益份 额、南 方消 费进取 份 额 ） 不
进行收益分配。
6.4.8 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966 玲珑轮胎
2016 年6 月
24 日
2016 年7 月
6 日
新股流通
受限
12.98 12.98 1,643 21,326.14 21,326.14 -
603016 新宏泰
2016 年6 月
23 日
2016 年7 月
1 日
新股流通
受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国创
2016 年6 月
30 日
2016 年7 月
8 日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股份
2016 年6 月
29 日
2016 年7 月
7 日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.8.2 期末持有的 暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值
复牌日
期
复牌
开盘
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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单价 单价
000651 格力电器
2016 年2
月22 日
重大事
项停牌
22.07 - - 429,996 9,387,473.22 9,490,011.72 -
002129 中环股份
2016 年4
月25 日
重大事
项停牌
8.29 - - 141,800 1,310,097.00 1,175,522.00 -
300061 康耐特
2016 年5
月5 日
并购重
组停牌
28.84
2016 年7
月21 日
31.56 35,900 826,110.29 1,035,356.00 -
603919 金徽酒
2016 年6
月6 日
重大事
项停牌
30.90
2016 年7
月5 日
33.99 31,200 995,283.00 964,080.00 -
002654 万润科技
2016 年5
月9 日
重大事
项停牌
15.57 - - 54,300 793,058.84 845,451.00 -
002059 云南旅游
2016 年6
月1 日
重大事
项停牌
8.56 - - 98,200 813,538.74 840,592.00 -
600734 实达集团
2016 年4
月20 日
重大事
项停牌
14.60 - - 56,400 788,328.55 823,440.00 -
002280 联络互动
2016 年5
月12 日
重大事
项停牌
21.03 - - 38,600 830,752.84 811,758.00 -
300298 三诺生物
2016 年3
月21 日
重大事
项停牌
20.96
2016 年8
月4 日
23.06 38,170 1,079,237.05 800,043.20 -
002120 新海股份
2016 年5
月23 日
重大事
项停牌
20.48
2016 年7
月15 日
22.53 39,000 837,782.38 798,720.00 -
000639 西王食品
2016 年5
月27 日
重大事
项停牌
14.12 - - 54,500 770,045.86 769,540.00 -
002373 千方科技
2016 年5
月12 日
重大事
项停牌
14.94
2016 年8
月16 日
16.43 51,400 802,122.14 767,916.00 -
300299 富春通信
2016 年2
月29 日
重大资
产重组
停牌
31.50 - - 21,424 1,052,874.04 674,856.00 -
300356 光一科技
2016 年5
月26 日
重大事
项停牌
48.44
2016 年8
月10 日
44.27 12,867 515,750.86 623,277.48 -
300246 宝莱特
2016 年6
月27 日
非公开
发行股
票预案
停牌
30.31
2016 年7
月1 日
32.20 15,370 542,365.95 465,864.70 -
300292 吴通控股
2016 年1
月25 日
重大事
项停牌
33.26
2016 年7
月20 日
36.48 10,806 485,380.82 359,407.56 -
300282 汇冠股份
2016 年4
月22 日
重大事
项停牌
35.25
2016 年7
月26 日
36.78 7,600 230,991.18 267,900.00 -
601611 中国核建
2016 年6
月30 日
临时停
牌
20.92
2016 年7
月1 日
23.01 5,143 17,846.21 107,591.56 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
6.4.9 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.9.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 基金 ，主 要 投资 于新 兴 消费 增长 主 题股 票， 属 于较 高预 期 风险 和预 期收益的
证券投 资基 金品种 ，其 预期风 险和 收益水 平高 于混合 型基 金、债 券基 金及货 币市 场基金 。 本 基 金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风 险及市场风险。
本基金 的基 金管理 人从 事风险 管理 的主要 目标 是争取 将以 上风 险 控制 在限定 的范 围之内 ， 使 本 基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理 部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在 可承受的范围内 。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行；与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以 控制相应的信用风险。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券。
6.4.9.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的新兴 消费 基础份 额， 另一方 面 来 自 于
投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难或 因投 资集中 而无 法在市 场出 现剧烈 波 动 的 情
况下以合理的价格 变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.8 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 根据 本基金 的基 金管理 人的 投资意 图 ， 以 合
理的价 格适 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性 需 求 ，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允 价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,239,421.68 - - - 12,239,421.68
结算备付金 5,083,942.68 - - - 5,083,942.68
存出保证金 37,540.14 - - 3,800,966.40 3,838,506.54
交易性金融资产 - - - 184,396,111.55 184,396,111.55
应收证券清算款 - - - 10,996,619.83 10,996,619.83
应收利息 - - - 25,586.06 25,586.06
应收申购款 162,147.95 - - -119,082.81 43,065.14
其他资产 - - - - -
资产总计 17,523,052.45 - - 199,100,201.03 216,623,253.48
负债
应付证券清算款 - - - 508,920.00 508,920.00
应付赎回款 - - - 1,196,870.06 1,196,870.06
应付管理人报酬 - - - 255,244.70 255,244.70
应付托管费 - - - 42,540.80 42,540.80
应付交易费用 - - - 63,103.78 63,103.78
其他负债 - - - -295,564.59 -295,564.59
负债总计 - - - 1,771,114.75 1,771,114.75
利率敏感度缺口 17,523,052.45 - - 197,329,086.28 214,852,138.73
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,011,028.99 - - - 14,011,028.99
结算备付金 1,457,771.28 - - - 1,457,771.28
存出保证金 318,528.49 - - - 318,528.49
交易性金融资产 - - - 219,317,847.00 219,317,847.00
应收利息 - - - 3,673.29 3,673.29 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
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应收申购款 189,534.39 - - 431,092.84 620,627.23
其他资产 - - - - -
资产总计 15,976,863.15 - - 219,752,613.13 235,729,476.28
负债
应付赎回款 - - - 111,951.99 111,951.99
应付管理人报酬 - - - 292,521.19 292,521.19
应付托管费 - - - 48,753.55 48,753.55
应付交易费用 - - - 392,489.38 392,489.38
其他负债 - - - 155,421.21 155,421.21
负债总计 - - - 1,001,137.32 1,001,137.32
利率敏感度缺口 15,976,863.15 - - 218,751,475.81 234,728,338.96
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2016 年 6 月30 日 ， 本基金未持有交易性债券投资 (2015 年6 月30 日： 同) ， 因此市场 利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 6 月30 日 ：同) 。
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基 金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例为
80%-95% ， 其中投资于新兴消费主题相关的股票合计不低于股票资产的 90% ； 除股票 以外的其他资
产投资占基金资产的比例为 5%-20% ， 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金及到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 184,396,111.55 85.82 219,317,847.00 93.43
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
其他 - - - -
合计 184,396,111.55 85.82 219,317,847.00 93.43
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2016 年 6 月 30
日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升 5 增加约 1,232 增加约 1,084
2.沪深300 指数下降 5 减少约 1,232 减少约 1,084
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 184,396,111.55 85.12
其中：股票 184,396,111.55 85.12 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,323,364.36 8.00
7 其他各项资产 14,903,777.57 6.88
8 合计 216,623,253.48 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A
农、林、牧、渔业 1,308,727.00 0.61
B
采矿业 - -
C
制造业 144,174,497.03 67.10
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E
建筑业 107,591.56 0.05
F
批发和零售业 3,543,882.00 1.65
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 17,956,348.25 8.36
J
金融业 3,748,378.16 1.74
K
房地产业 7,706,747.45 3.59
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 840,592.00 0.39
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,251,250.00 1.05
R
文化、体育和娱乐业 1,326,310.00 0.62
S
综合 1,411,662.00 0.66 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
合计 184,396,111.55 85.82
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期未持有沪港通股票组合。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 49,362 14,409,755.04 6.71
2 600887 伊利股份 615,631 10,262,568.77 4.78
3 000651 格力电器 429,996 9,490,011.72 4.42
4 000333 美的集团 281,763 6,683,418.36 3.11
5 600104 上汽集团 284,738 5,777,334.02 2.69
6 000858 五粮液 173,611 5,647,565.83 2.63
7 000625 长安汽车 360,300 4,925,301.00 2.29
8 600518 康美药业 319,656 4,855,574.64 2.26
9 001979 招商蛇口 307,100 4,376,175.00 2.04
10 002304 洋河股份 44,372 3,191,234.24 1.49
11 002340 格林美 281,400 2,467,878.00 1.15
12 600869 智慧能源 187,200 1,928,160.00 0.90
13 300072 三聚环保 69,048 1,908,486.72 0.89
14 600298 安琪酵母 106,000 1,891,040.00 0.88
15 600537 亿晶光电 235,000 1,811,850.00 0.84
16 002727 一心堂 70,500 1,762,500.00 0.82
17 002635 安洁科技 45,700 1,753,966.00 0.82
18 601799 星宇股份 35,800 1,640,356.00 0.76
19 300312 邦讯技术 81,200 1,607,760.00 0.75
20 002174 游族网络 49,200 1,574,400.00 0.73
21 300244 迪安诊断 46,800 1,543,464.00 0.72
22 002217 合力泰 99,305 1,519,366.50 0.71
23 002262 恩华药业 74,880 1,508,832.00 0.70
24 300273 和佳股份 77,735 1,488,625.25 0.69
25 600176 中国巨石 153,340 1,467,463.80 0.68
26 600777 新潮实业 79,800 1,411,662.00 0.66
27 002590 万安科技 45,000 1,400,850.00 0.65
28 300258 精锻科技 86,100 1,391,376.00 0.65
29 600568 中珠控股 78,654 1,368,579.60 0.64 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
30 002714 牧原股份 25,900 1,308,727.00 0.61
31 002688 金河生物 114,500 1,288,125.00 0.60
32 000563 陕国投Ａ 232,800 1,278,072.00 0.59
33 600329 中新药业 73,200 1,264,164.00 0.59
34 000001 平安银行 144,120 1,253,844.00 0.58
35 000555 神州信息 38,600 1,250,254.00 0.58
36 600109 国金证券 90,242 1,216,462.16 0.57
37 002436 兴森科技 52,300 1,191,917.00 0.55
38 002129 中环股份 141,800 1,175,522.00 0.55
39 600177 雅戈尔 85,075 1,173,184.25 0.55
40 000568 泸州老窖 38,300 1,137,510.00 0.53
41 600077 宋都股份 230,100 1,113,684.00 0.52
42 300206 理邦仪器 100,000 1,112,000.00 0.52
43 600199 金种子酒 99,700 1,106,670.00 0.52
44 300310 宜通世纪 28,960 1,105,982.40 0.51
45 002156 通富微电 77,610 1,094,301.00 0.51
46 600530 交大昂立 134,000 1,073,340.00 0.50
47 300102 乾照光电 115,600 1,049,648.00 0.49
48 603009 北特科技 24,600 1,046,484.00 0.49
49 300342 天银机电 34,350 1,046,301.00 0.49
50 002285 世联行 133,980 1,043,704.20 0.49
51 300302 同有科技 32,130 1,043,261.10 0.49
52 300219 鸿利光电 66,900 1,042,302.00 0.49
53 300061 康耐特 35,900 1,035,356.00 0.48
54 300007 汉威电子 36,800 1,027,456.00 0.48
55 000596 古井贡酒 21,300 1,021,335.00 0.48
56 600616 金枫酒业 99,600 1,017,912.00 0.47
57 300036 超图软件 41,400 1,014,300.00 0.47
58 300252 金信诺 30,100 997,213.00 0.46
59 300319 麦捷科技 34,500 994,290.00 0.46
60 002646 青青稞酒 47,200 972,792.00 0.45
61 300324 旋极信息 45,200 969,992.00 0.45
62 603919 金徽酒 31,200 964,080.00 0.45
63 603198 迎驾贡酒 39,700 949,227.00 0.44
64 300306 远方光电 39,400 934,962.00 0.44
65 603589 口子窖 25,600 926,976.00 0.43
66 002222 福晶科技 58,200 913,740.00 0.43
67 300326 凯利泰 36,400 909,636.00 0.42
68 300089 文化长城 71,750 883,960.00 0.41 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
69 600305 恒顺醋业 76,400 880,128.00 0.41
70 300127 银河磁体 34,299 873,938.52 0.41
71 603168 莎普爱思 19,800 871,200.00 0.41
72 002370 亚太药业 29,100 858,450.00 0.40
73 300167 迪威视讯 52,200 846,162.00 0.39
74 002654 万润科技 54,300 845,451.00 0.39
75 002059 云南旅游 98,200 840,592.00 0.39
76 002385 大北农 103,650 835,419.00 0.39
77 300380 安硕信息 16,200 834,300.00 0.39
78 600734 实达集团 56,400 823,440.00 0.38
79 300050 世纪鼎利 57,000 820,230.00 0.38
80 002674 兴业科技 53,500 820,155.00 0.38
81 300204 舒泰神 44,367 818,127.48 0.38
82 002640 跨境通 46,200 814,044.00 0.38
83 002280 联络互动 38,600 811,758.00 0.38
84 300298 三诺生物 38,170 800,043.20 0.37
85 002120 新海股份 39,000 798,720.00 0.37
86 300130 新国都 25,300 781,770.00 0.36
87 002388 新亚制程 66,700 781,057.00 0.36
88 002098 浔兴股份 66,300 770,406.00 0.36
89 000639 西王食品 54,500 769,540.00 0.36
90 300311 任子行 35,254 769,242.28 0.36
91 002373 千方科技 51,400 767,916.00 0.36
92 300346 南大光电 17,055 762,870.15 0.36
93 002343 慈文传媒 15,700 761,450.00 0.35
94 002365 永安药业 40,300 733,863.00 0.34
95 300259 新天科技 57,272 723,345.36 0.34
96 300211 亿通科技 52,060 714,783.80 0.33
97 002626 金达威 42,400 714,440.00 0.33
98 600763 通策医疗 22,700 707,786.00 0.33
99 300248 新开普 26,200 705,042.00 0.33
100 300333 兆日科技 29,000 690,200.00 0.32
101 002687 乔治白 56,400 676,236.00 0.31
102 300299 富春通信 21,424 674,856.00 0.31
103 300016 北陆药业 29,500 674,075.00 0.31
104 300314 戴维医疗 27,700 671,171.00 0.31
105 000032 深桑达Ａ 42,600 651,354.00 0.30
106 300378 鼎捷软件 21,710 623,511.20 0.29
107 300356 光一科技 12,867 623,277.48 0.29 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 36 页 共 48 页
108 002287 奇正藏药 16,000 606,080.00 0.28
109 600476 湘邮科技 20,568 579,811.92 0.27
110 002615 哈尔斯 32,100 579,726.00 0.27
111 300275 梅安森 25,400 576,326.00 0.27
112 600136 当代明诚 24,400 564,860.00 0.26
113 300114 中航电测 18,860 562,028.00 0.26
114 002402 和而泰 19,215 519,765.75 0.24
115 601567 三星医疗 35,200 519,200.00 0.24
116 300303 聚飞光电 53,089 504,876.39 0.23
117 300270 中威电子 28,000 476,840.00 0.22
118 002338 奥普光电 7,715 474,086.75 0.22
119 300246 宝莱特 15,370 465,864.70 0.22
120 300363 博腾股份 17,700 439,314.00 0.20
121 300357 我武生物 11,298 425,482.68 0.20
122 300354 东华测试 14,600 392,010.00 0.18
123 002690 美亚光电 16,400 377,856.00 0.18
124 002644 佛慈制药 33,400 374,414.00 0.17
125 300292 吴通控股 10,806 359,407.56 0.17
126 002614 蒙发利 28,106 337,553.06 0.16
127 300365 恒华科技 7,300 333,975.00 0.16
128 600774 汉商集团 17,400 315,984.00 0.15
129 600184 光电股份 13,800 312,432.00 0.15
130 600892 大晟文化 4,800 308,736.00 0.14
131 300282 汇冠股份 7,600 267,900.00 0.12
132 300516 久之洋 712 124,721.04 0.06
133 603737 三棵树 1,062 123,276.96 0.06
134 601611 中国核建 5,143 107,591.56 0.05
135 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04
136 601127 小康股份 2,822 67,361.14 0.03
137 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.03
138 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
139 300518 盛讯达 833 39,026.05 0.02
140 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
141 603958 哈森股份 1,600 23,200.00 0.01
142 601966 玲珑轮胎 1,643 21,326.14 0.01
143 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
144 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.01
145 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
146 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 001979 招商蛇口 4,662,725.43 1.99
2 600519 贵州茅台 3,808,364.00 1.62
3 002174 游族网络 1,726,638.00 0.74
4 600537 亿晶光电 1,655,488.72 0.71
5 002727 一心堂 1,643,819.00 0.70
6 002714 牧原股份 1,623,324.69 0.69
7 600869 智慧能源 1,608,604.00 0.69
8 600298 安琪酵母 1,600,576.77 0.68
9 300072 三聚环保 1,561,643.00 0.67
10 300244 迪安诊断 1,554,980.92 0.66
11 600176 中国巨石 1,547,144.66 0.66
12 603899 晨光文具 1,545,544.00 0.66
13 600611 大众交通 1,536,983.70 0.65
14 000563 陕国投Ａ 1,520,264.00 0.65
15 002340 格林美 1,516,895.78 0.65
16 002262 恩华药业 1,448,093.00 0.62
17 000001 平安银行 1,446,552.00 0.62
18 600077 宋都股份 1,441,904.00 0.61
19 600109 国金证券 1,436,134.15 0.61
20 000156 华数传媒 1,393,772.00 0.59
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002024 苏宁云商 4,955,540.61 2.11
2 600519 贵州茅台 4,269,538.00 1.82 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
3 002235 安妮股份 3,990,890.10 1.70
4 600637 东方明珠 3,884,827.40 1.66
5 000069 华侨城Ａ 3,519,531.35 1.50
6 000559 万向钱潮 2,636,584.60 1.12
7 002416 爱施德 2,152,763.20 0.92
8 002199 *ST 东晶 1,576,484.80 0.67
9 300349 金卡股份 1,546,090.00 0.66
10 300098 高新兴 1,501,157.28 0.64
11 000156 华数传媒 1,472,403.96 0.63
12 002253 川大智胜 1,468,987.00 0.63
13 601318 中国平安 1,463,227.00 0.62
14 601169 北京银行 1,455,368.00 0.62
15 603899 晨光文具 1,422,210.50 0.61
16 002587 奥拓电子 1,419,683.54 0.60
17 600816 安信信托 1,408,410.77 0.60
18 000001 平安银行 1,397,507.20 0.60
19 000561 烽火电子 1,395,254.05 0.59
20 300331 苏大维格 1,377,318.00 0.59
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等 减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 144,481,539.78
卖出股票收入（成交）总额 165,046,619.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券 。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （ 元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1612 IC1612 16 18,099,840.00 508,920.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 508,920.00
股指期货投资 本期收益（元） 3,382,880.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 508,920.00
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金在 进行 股 指期 货投 资 时， 将根 据 风险 管理 原 则， 以套 期 保值 为主 要 目的 ，采 用流动性
好、交 易活 跃的期 货合 约，通 过对 证券市 场和 期货市 场运 行趋势 的研 究，结 合股 指期货 的 定 价 模
型寻求 其合 理的估 值水 平，与 现货 资产进 行匹 配，通 过多 头或空 头套 期保值 等策 略进行 套 期 保 值
操 作。
基 金 管理 人将 充 分考 虑股 指 期货 的收 益 性、 流动 性 及风 险性 特 征， 运用 股 指期 货对 冲系统性
风险、 对冲 特殊情 况下 的流动 性风 险，如 大额 申购赎 回等 ；利用 金融 衍生品 的杠 杆作用 ， 以 达 到
降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 40 页 共 48 页
7.12.3 期末其他各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,838,506.54
2 应收证券清算款 10,996,619.83
3 应收股利 -
4 应收利息 25,586.06
5 应收申购款 43,065.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,903,777.57
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 000651 格力电器 9,490,011.72 4.42 重大事项停牌
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
南方新兴消费
增长分级股票
4,799 29,049.12 77,273,980.91 55.43% 62,132,732.80 44.57%
南方消费收益 626 31,709.35 5,177,085.00 26.08% 14,672,970.00 73.92%
南方消费进取 1,757 11,297.70 230,926.00 1.16% 19,619,129.00 98.84%
合计
7,182 24,938.29 82,681,991.91 46.16% 96,424,831.80 53.84% 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 41 页 共 48 页
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下 属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方消费收益
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 齐静 2,307,995.00 5.81%
2 华夏未来资本管理有限公司－华夏未
来泽时进取 1 号基金
1,822,325.00 4.59%
3 中国人民财产保险股份有限公司－自
有资金
986,548.00 2.49%
4 武胜利 854,872.00 2.15%
5 北京恒天财富投资管理有限公 司－恒
天华夏未来一期证券投资基金
705,918.00 1.78%
6 蔡怡婷 482,100.00 1.21%
7 张金龙 480,585.00 1.21%
8 冯立超 450,000.00 1.13%
9 冯立超 450,000.00 1.13%
10 陈纪袁 406,003.00 1.02%
南方消费进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 吴涵 1,613,024.00 4.06%
2 刘敬东 410,234.00 1.03%
3 郭霄轩 342,800.00 0.86%
4 郑泽栋 304,237.00 0.77%
5 陈方炜 292,570.00 0.74%
6 李永坡 271,755.00 0.68%
7 王俊峰 250,158.00 0.63%
8 江青兰 230,002.00 0.58%
9 张俊峥 200,881.00 0.51%
10 凌海沧 200,000.00 0.50%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方新兴消费增长分
级股票
1,657.10 0.0012% 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 42 页 共 48 页
南方消费收益 - -
南方消费进取 - -
合计
1,657.10 0.0009%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：本 报告 期末本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人以 及本基 金的 基金经 理 均 未 持
有本开放式基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方新兴消费增长
分级股票
南方消费收益 南方消费进取
基金合同生效日 （2012 年 3 月13 日 ） 基金
份额总额
1,177,567,468.62 376,130,634.00 376,130,635.00
本报告期期初基金份额总额 145,999,010.75 25,405,647.00 25,405,647.00
本报告期基金总申购份额
27,569,144.16 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额
35,742,828.90 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以
"-" 填列）
1,581,387.70 -5,555,592.00 -5,555,592.00
本报告期期末基金份额总额
139,406,713.71 19,850,055.00 19,850,055.00
注：拆分变动份额包括本基金三级份额之间的配对转换份额及份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 43 页 共 48 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 212,661,930.31 68.88% 193,799.19 68.43% -
东海证券 1 80,610,754.62 26.11% 75,073.29 26.51% -
东方证券 1 7,855,997.42 2.54% 7,316.31 2.58% -
华泰证券 1 4,912,503.92 1.59% 4,476.77 1.58% -
海通证券 1 2,711,791.01 0.88% 2,525.43 0.89% -
红塔证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地 为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 44 页 共 48 页
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
东海证券 - - 42,000,000.00 72.41% - -
东方证券 - - 5,000,000.00 8.62% - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - 11,000,000.00 18.97% - -
红塔证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实
施期间调整旗下部分基金开放时间的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月4 日
2 南方基金管理有限公司关于在2016 年1 月 中国 证 券 报 、 2016 年 1 月4 日 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
4 日指数熔断实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
上 海 证 券 报 、
证券时报
3
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔 断 实
施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所 场 内 基 金 开 放 时 间
的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月5 日
4
关 于 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金
净值揭示异常的提示
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月6 日
5
南方基金管理有限公司关于在2016 年1 月
7 日指数熔断实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月7 日
6
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月8 日
7
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过 货 币 基 金
定投其他基金费率为 0 的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月15 日
8
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 证 金 牛
为代销机构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月26 日
9
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月27 日
10
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 赎 回 转 认
/ 申购业务规 则
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 1 月27 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金 所 资
管 、 唐 鼎 耀 华 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 2 月1 日 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
12
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销 实 时 赎 回
业务的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 2 月4 日
13
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 2 月26 日
14
关 于 南 方 新 兴 消 费 增 长 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金办理到期份额折算业务的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 3 月9 日
15
关 于 南 方 新 兴 消 费 增 长 分 级 股 票 型 证 券 投
资 基 金 办 理 到 期 份 额 折 算 业 务 期 间 南 方 消
费收益、消费进取份额停牌的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 3 月15 日
16
关 于 南 方 消 费 收 益 、 消 费 进 取 份 额 折 算 后
前收盘价调整的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 3 月16 日
17
关 于 南 方 新 兴 消 费 增 长 分 级 股 票 型 证 券 投
资 基 金 到 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公
告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 3 月16 日
18
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 3 月22 日
19
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 3 月31 日
20
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 4 月6 日
21
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金 支 付
业务下线的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、 2016 年 4 月12 日 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
证券时报
22
南 方 新 兴 消 费 增 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金招募说明书（更新） （2016 年第 1 号）
中国证券报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 4 月18 日
23
南 方 新 兴 消 费 增 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金招募说明书（更新）摘要（2016 年第 1
号）
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 4 月18 日
24
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值 方 法
的提示性公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 5 月14 日
25
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 厦 门 鑫 鼎
盛为代销机构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 6 月6 日
26
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 积 木 基 金
为代销机构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 6 月20 日
27
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 6 月30 日
28
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行
网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活
动的公告
中 国 证 券 报 、
上 海 证 券 报 、
证券时报 2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的文件。
2 、南方新兴 消费增长分级股票型证券投资基金基金合同。
3 、南方新兴 消费增长分级股票型证券投资基金 托管协议。 南方新兴消费增长分级股票 2016 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
4 、南方新兴 消费增长分级股票型证券投资基金 2016 年半年度 报告原文。
5 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
6 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6 号免 税商务大厦 31-33 楼
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
