南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金（LOF ）2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同 规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报告正文。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）
场内简称 南方聚利
基金主代码 160131
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,502,333,587.95 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月21 号
下属分级基金的基金简称： 南方聚利 A 南方聚利 C
下属分级基金场内简称: 南方聚利 -
下属分级基金的交易代码 ： 160131 160134
报告期末下属分级基金的份额总额 2,187,385,629.74 份 314,947,958.21 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方聚利” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础， 结合经济周期、 宏 观政策方向及收益率
曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 1 年期银行定 期存款利率( 税后)+1.2%
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
南方聚利 A 南方聚利 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日-2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 14,372,431.61 1,644,955.58
本期利润 14,390,609.57 1,776,894.07
加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0060
本期基金份额净值增长率 0.88% 0.78%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0047 0.0042
期末基金资产净值 2,238,516,187.93 322,132,729.14
期末基金份额净值 1.023 1.023
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
南方聚利 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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过去一个月 0.59% 0.06% 0.20% 0.01% 0.39% 0.05%
过去三个月 0.39% 0.06% 0.62% 0.01% -0.23% 0.05%
过去六个月 0.88% 0.07% 1.25% 0.01% -0.37% 0.06%
过去一年 9.43% 0.14% 2.65% 0.01% 6.78% 0.13%
自基金合同
生效起至今
25.92% 0.12% 9.23% 0.01% 16.69% 0.11%
南方聚利 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.59% 0.05% 0.21% 0.01% 0.38% 0.04%
过去三个月 0.39% 0.06% 0.63% 0.01% -0.24% 0.05%
过去六个月 0.78% 0.08% 1.27% 0.01% -0.49% 0.07%
过去一年 9.13% 0.14% 2.70% 0.01% 6.43% 0.13%
自基金合同
生效起至今
14.03% 0.13% 4.87% 0.01% 9.16% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股 份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何康 本基金 2013 年 11 - 12 年 硕士学历， 具有基金从业资格。 曾担任国海南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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基金经
理
月 28 日 证券固定收益证券部投资经理， 大成基金管
理有限公司固定收益部研究员。2010 年9
月加入南方基金管理有限公司， 曾担任固定
收益部投资经理，现任固定收益部总监助
理；2013 年11 月至今， 担任南方丰元基金
经理；2013 年 11 月至今 ， 担任南方聚利基
金经理；2014 年4 月至今 ，任南方通利基
金经理；2015 年2 月至今 ，任南方双元基
金经理。
陶铄
本基金
基金经
理
2016 年1 月
5 日
- 14 年
清华大学应用数学专业学士， 中国科学院金
融工程专业硕士， 具有基金从业资格。 曾任
职于招商银行总行、普华永道会计师事务
所、 穆迪投资者服务有限公司、 中国国际金
融有限公司；2010 年 9 月至 2014 年9 月任
职于大成基金管理有限公司，历任研究员、
基金经理助理、基金经理；2012 年2 月至
2014 年 9 月 任大成景丰分级债券型基金的
基金经理；2012 年5 月至 2012 年 10 月任
大成货币市场基金的基金经理；2012 年9
月至 2014 年4 月任大成月 添利基金的基金
经理；2012 年 11 月至 2014 年 4 月任 大成
月月盈基金的基金经理； 2013 年5 月至2014
年 9 月任大 成景安基金的基金经理；2013
年 6 月至2014 年9 月任大 成景兴基金的基
金经理；2014 年1 月至2014 年9 月任 大成
信用增利基金的基金经理。2014 年9 月加
入南方基金产品开发部，从事产品研发工
作；2014 年12 月至 2015 年 12 月， 任固定
收益部资深研究员， 现任固定收益部总监助
理；2015 年12 月至今， 任南方启元基金经
理；2016 年1 月至今，任 南方弘利、南方
聚利基金经理；2016 年8 月至今，任 南方
荣毅、南方荣欢基金经理。
注：1 、对 基金的 首任 基金经 理， 其 “任 职日 期 ”为 基金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为 根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期， 除首任 基金 经理外 ， “ 任职日 期 ” 和“离 任日 期 ” 分 别指 根据公 司 决 定 确
定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、2016 年8 月 6 日南方 基金发布公告，何康不再担任南方聚利基金经理职务。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关 法 律法规、南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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中国证监会和 《南方聚利 1 年定期 开放债券型证券投资基金 （LOF） 基 金合同》 的规定， 本着 诚 实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有 人 谋 求
最大利 益。 本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份额 持有人 利益 。基金 的 投 资 范
围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系 统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
上半年国内经济运行平稳。一季度经济数据整体表现超预期，虽然 1-2 月工业增加 值同比增
速创下 2009 年以来最为疲软的开年表现， 但 3 月工业增加值同比增速达到 6.8% 。1-3 月 ， 全国 房
地产开发投资同比增长 6.2%，固定资 产投资同比增速 10.7% ， 房地产投资明显超出市场预期。二
季度经济数据整体表现再次走弱，4-6 月工业增 加值超预 期回落至 6.0%左右，6 月 固定资产投资
累计增速大幅回落至 9.0%， 房地产投资同比增速有所下滑， 制造业投资增速则进一步下跌。 通胀
方面，1 季度 CPI 受猪 肉以及蔬菜等上涨的影响，整体水平有所抬升但 4 月以后 随着蔬菜价格的
回落， 猪肉涨幅的下降，CPI 有所下 降，6 月已经回落到 1.9%。 大宗商品价格继续反弹，PPI 环比
3 月转正，同 比降幅明显收窄。
一二季 度金融数据也整体表现出前高后低走势，1-3 月 新增信贷 4.6 万亿、 社 融 6.7 万南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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亿， 大幅超出市场预期。4-5 月金融 数据不及预期。 其中 5 月 M2 同比增 速 11.8% ， 明 显 低于预期 ，
6 月有所回升 ， 新增信贷 1.38 万亿、 社 融 1.6 万亿 ， 但金融数据结构不佳， 中长期贷款以个人房
贷为主。上半年资金面整体平稳，7 天回购利率基本稳定。2 月末央行意外降准 50BP ，但 7 天逆
回购操作利率仍保持 2.25% 不变，央 行多次采用 MLF 等工具 ，维持短端利率水平稳定和资金面平
稳的态度较为明确。
市场层面， 收益率曲线先陡后平、 先上后下。1-3 月份， 在 信贷数据大幅超出预期、 通胀压
力、公 开市 场短端 利率 维持不 变的 影响下 ，利 率债收 益率 小幅上 行， 曲线陡 峭化 。4 月份 ， 受 信
用风险 带来 的流动 性风 险担忧 情绪 影响、3 月 份较好 的经 济数据 影响 、以及 大宗 商品反 弹 带 来 的
通胀担忧情绪影响， 债券收益率大幅上行，5 、6 月份随着二 季度经济数据的再次走弱， 收益率重
新进入下行通道，曲线平坦化。
投资运作上，我们之前在 1 季度报 告中谈到过：今年债券投资的重点是两点：首先把握好利
率债的投资节奏， 虽然从人口结构以及经济转型等中长期逻辑来看， 利率中枢下降的逻辑没有变，
但是短 期的 增长和 通胀 以及货 币信 贷逻辑 仍然 会对短 期长 期利率 债的 走势产 生明 显影响 ， 需 要 把
握好市 场的 节奏； 其次 是对信 用风 险的控 制与 调整， 由于 不断爆 发的 信用事 件， 控制好 信 用 和 流
动性风 险是 投资组 合管 理的 关 键。 从实际 的操 作上来 看， 一季度 持仓 上减少 了信 用债的 比 例 和 久
期，减 少了 长期利 率债 的占比 和仓 位，利 率债 主要集 中在 中等期 限上 ，虽然 一定 程度上 规 避 了 4
月份的 调整 风险， 但是 对于宏 观以 及政策 环境 的明显 变化 反应不 够及 时，未 能及 时调整 组 合 债 券
配置的类别和久期， 因此也未能充分享受 5 、6 月份的收益下行的资本利得。2 季度 聚利的持仓大
幅增加 了中 期高等 级信 用债的 比例 和久期 ，减 少了中 期利 率债的 占比 和仓位 ，利 率债主 要 集 中 在
长期期限上，同时利用封闭期 1 年 的特点适当提高了杠杆。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期南方聚利 A 净 值增 长率为 0.88% ， 同期 业绩比较基准增长率为 1.25% ； 本 报告期南
方聚利 C 净 值增长率为 0.78% ，同期 业绩比较基准增长率为 1.27% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展 望 下半 年， 经 济增 长下 行 风险 增大 。 上半 年经 济 的反 弹由 地 产和 基建 拉 动， 下半 年地产和
基建链条将逐步走弱。金融数据增长的动力减弱，社融、M2 年度增速低 于 13% 的可能 性较大。随
着经济走弱，通胀的下降，货币政策在 3 季度 可能会有所放松，下调基准利率的概率不大，存准
率即使 下调 也主要 是对 冲外汇 占款 的下降 ，逆 回购利 率和 利率走 廊水 平的 微 调可 能是释 放 宽 松 信南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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号的重要工具，需要密切关注。
在 基 本面 利好 的 背景 下， 我 们认 为债 券 市场 收益 率 有望 继续 震 荡下 行， 不 过目 前债 券市场的
绝对收 益率 偏低， 已经 部分反 映了 经济下 滑的 预期， 需要 积极波 段操 作。信 用债 方面， 仍 需 以 防
风险为 主， 下半年 低评 级债券 到期 高峰， 违约 事件发 生频 率可能 大幅 升高， 需加 强对于 持 仓 债 券
的跟踪和梳理。
下 半 年我 们将 更 加积 极地 调 整组 合久 期 和杠 杆， 寻 找市 场可 能 存在 的机 会 ，例 如超 长期限的
利率债 交易 ，在管 理好 信用风 险的 前提下 ，通 过对个 券基 本面和 行业 趋势的 深入 研究， 挖 掘 市 场
可能的 错误 定价机 会。 同时希 望通 过更 好 地把 握好节 奏， 通过对 流动 性较好 品种 的交易 来 增 强 组
合回报。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值 工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次 ；基 金合同 生效 满 6 个 月后 ，若 基 金在 每季度 最后 一个交 易日 收盘后 某类 基金份额类 别每 10
份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ，则 基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别
的收益 分配 ，各基 金份 额类别 每份 基金份 额每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 收益分 配 基 准 日
每 份基 金份额 可供 分配利 润 的 80% ； 本基 金收益 分配 方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投资 ， 登 记
在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利 按 除 权
日 的基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 人不选 择， 本基金 默认 的收益 分 配 方 式南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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是现金 分红 。登记 在证 券登记 结算 系统基 金份 额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能 选 择 现
金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的 相关 规定； 基金 收益分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金 份额不收取销售
服务费，而 C 类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基
金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况， 基金合同生效满 6 个月 后，若基金在每季度最
后一个交易日收盘后某类基金份额类别每 10 份 基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ，则 基
金须在 15 个 工作日之内进行该基金份额类别的收益分配， 各 基金份额类别每份基金份额每次基金
收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
本报告期内第一季度末满足分红条件，本基金于 2016 年 4 月 19 日进行 了收益分配（A 类每
10 份基金份 额派发红利 0.11 元，C 类每 10 份基金 份额派发红利 0.09 元） 。
本报告期内 2016 年 1 月 20 日已分配数 （A 类每 10 份基金份额派发红利 0.24 元、C 类每 10
份基金份额派发红利 0.22 元）为以往 年度收益分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在南方聚利 1 年定期开放 债券型
证券投 资基 金（LOF） （以下称 “本 基金 ” ）的 托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》 及 其 他
有关法 律法 规、基 金合 同和托 管协 议的有 关规 定，不 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管 理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,897,205.79 18,593,981.81
结算备付金 22,298,291.99 14,928,403.07
存出保证金 18,048.80 113,758.23
交易性金融资产 3,624,378,669.30 386,645,013.20
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,624,378,669.30 386,645,013.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 37,470,376.21
应收证券清算款 35,034,230.74 13,639,193.90
应收利息 42,877,302.34 7,204,193.71
应收股利 - -
应收申购款 - 38,581,914.66
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,726,503,748.96 517,176,834.79
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - - 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,099,090,626.36 123,662,770.00
应付证券清算款 64,319,523.29 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,463,396.94 210,158.23
应付托管费 418,113.41 60,045.24
应付销售服务费 105,213.91 5,933.96
应付交易费用 54,043.04 7,451.49
应交税费 - -
应付利息 195,064.48 3,379.68
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 208,850.46 55,000.00
负债合计 1,165,854,831.89 124,004,738.60
所 有 者 权益：
实收基金 2,502,333,587.95 374,880,106.30
未分配利润 58,315,329.12 18,291,989.89
所有者权益合计 2,560,648,917.07 393,172,096.19
负债和所有者权益总计 3,726,503,748.96 517,176,834.79
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，A 类基金的份额净值 1.023 元，C 类 基金的份额净值 1.023
元，基金份额总额 2,502,333,587.95 份，其中 A 类基金份额 2,187,385,629.74 份，C 类基金 份
额 314,947,958.21 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
一、收入 32,544,066.61 21,302,769.66
1. 利息收入 51,020,794.34 12,058,055.07
其中：存款利息收入 299,653.09 119,932.48
债券利息收入 49,991,660.95 11,929,030.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 729,480.30 9,092.49
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -18,634,344.18 7,446,511.54
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - - 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
债券投资收益 -18,634,344.18 7,446,511.54
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号
填列）
150,116.45 1,798,203.05
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 7,500.00 -
减： 二 、费用 16,376,562.97 3,764,713.68
1 ．管理人报 酬 8,279,848.67 1,296,650.74
2 ．托管费 2,365,671.08 370,471.69
3 ．销售服务 费 601,073.58 32,408.72
4 ．交易费用 46,653.56 15,807.51
5 ．利息支出 4,807,839.18 1,809,195.20
其中：卖出回购金融资产支出 4,807,839.18 1,809,195.20
6 ．其他费用 275,476.90 240,179.82
三 、 利润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
16,167,503.64 17,538,055.98
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净 亏损 以 “- ” 号 填 列） 16,167,503.64 17,538,055.98
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 南方聚利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期 ：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 16,167,503.64 16,167,503.64
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
2,127,453,481.65 109,783,797.46 2,237,237,279.11
其中：1. 基金 申购款 2,127,453,481.65 109,783,797.46 2,237,237,279.11 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -85,927,961.87 -85,927,961.87
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,502,333,587.95 58,315,329.12 2,560,648,917.07
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 17,538,055.98 17,538,055.98
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
575,164.12 7,753.18 582,917.30
其中：1. 基金 申购款 575,164.12 7,753.18 582,917.30
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -14,869,495.58 -14,869,495.58
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
363,535,762.38 11,834,077.76 375,369,840.14
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本报告期无会计政策变更。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.1.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.1.3 差 错 更 正 的 说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收 问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的 股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 关联方关系 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
6.4.3.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
注：无。
6.4.4.1 通 过 关 联 方 交 易单 元 进 行 的交 易
6.4.4.1.2 债券交易
注：无。
6.4.4.1.3 债券回购交易
注：无。
6.4.4.1.4 权证交易
注：无。
6.4.4.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
注：无。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,279,848.67 1,296,650.74
其中：支付销售机构的客户维护费 2,419,745.79 21,897.41
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计 提， 逐日累计南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 28 页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 2,365,671.08 370,471.69
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年 天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方聚利A 南方聚利C 合计
南方基金 - 358,195.45 358,195.45
中国银行 - 13,107.50 13,107.50
华泰证券 - 422.18 422.18
合计 - 371,725.13 371,725.13
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方聚利A 南方聚利C 合计
南方基金 - 621.85 621.85
中国银行 - 21,275.56 21,275.56
合计 - 21,897.41 21,897.41
注：自 2014 年 12 月 1 日 起，支付 C 类基金份额销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的
基 金 资产 净值 0.40% 的年 费 率计 提， 逐 日累 计至 每 月月 底， 按 月支 付给 南 方基 金， 再 由南方基金
计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X 0.40% / 当年天数 。
6.4.4.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
单位：人民 币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 30,790,888.47 - - - 981,272,000.00 90,055.50
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国银行 - - - - - -
6.4.4.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：无。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：无。
6.4.4.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,897,205.79 165,762.84 2,541,938.75 31,719.88
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
中国银行 011699276 16 中建七局
SCP001
新债承销 300,000 29,988,000.00
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
数量（单位：份） 总金额
中国银行 - - - - -
6.4.4.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无。
6.4.5 期末（2015 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注：无。
6.4.5.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
注：无。
6.4.5.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 649,090,626.36 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
11035701AF6456 15 京能
MTN001
2016 年7 月
5 日
101.50 500,000 50,750,000.00
11035701AF5624 15 格盟
MTN001
2016 年7 月
5 日
102.28 8,000 818,240.00
110358014G6901 16 王府井
CP001
2016 年7 月
5 日
100.03 400,000 40,012,000.00
110358011G99R6 16 中建七
局SCP001
2016 年7 月
5 日
100.18 300,000 30,054,000.00
110358011G99P6 16 粤海
SCP001
2016 年7 月
5 日
100.10 300,000 30,030,000.00
110358014G7203 16 扬州经
开CP001
2016 年7 月
5 日
99.99 300,000 29,997,000.00
110358011G99R9 16TCL 集
SCP002
2016 年7 月
5 日
100.05 300,000 30,015,000.00
110358011G99Q7 16 夏商
SCP002
2016 年7 月
5 日
100.06 300,000 30,018,000.00
110358011G99S6 16 同方
SCP002
2016 年7 月
5 日
100.13 300,000 30,039,000.00 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
110358014F5863 15 华电江
苏CP001
2016 年7 月
5 日
100.68 400,000 40,272,000.00
110358014G5411 16 大唐租
赁CP001
2016 年7 月
5 日
99.99 300,000 29,997,000.00
11035701AG6119 16 中建材
MTN001
2016 年7 月
5 日
100.74 300,000 30,222,000.00
11035701AG7309 16 华润置
地MTN001B
2016 年7 月
6 日
100.54 236,000 23,727,440.00
110358011G99U0 16 广晟
SCP001
2016 年7 月
6 日
99.96 300,000 29,988,000.00
110358011G99W6 16 晋煤
SCP001
2016 年7 月
6 日
99.56 300,000 29,868,000.00
110358014G5915 16 义乌国
资CP002
2016 年7 月
6 日
99.99 300,000 29,997,000.00
110358014G6011 16 贵州高
速CP001
2016 年7 月
6 日
99.95 300,000 29,985,000.00
110358014G5602 16 豫交投
CP001
2016 年7 月
6 日
100.03 400,000 40,012,000.00
11035701AG5622 16 中核
MTN001
2016 年7 月
6 日
100.52 500,000 50,260,000.00
110358014F5652 15 大秦铁
路CP001
2016 年7 月
6 日
100.49 500,000 50,245,000.00
合计
6,544,000 656,306,680.00
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证 券款余额 450,000,000.00 元， 于 2016 年7 月 1 日到期 。 该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.6 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（% ） 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 3,624,378,669.30 97.26
其中：债券 3,624,378,669.30 97.26
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,195,497.78 0.65
7 其他各项资产 77,929,581.88 2.09
8 合计 3,726,503,748.96 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 沪 港通 投 资 股 票投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
注：无。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 89,616,806.20 3.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 447,787,000.00 17.49
其中：政策性金融债 447,787,000.00 17.49 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4 企业债券 616,299,863.10 24.07
5 企业短期融资券 1,790,868,000.00 69.94
6 中期票据 659,591,000.00 25.76
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 20,216,000.00 0.79
10 合计 3,624,378,669.30 141.54
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160418 16 农发 18 1,000,000 102,350,000.00 4.00
2 1182222 11 中煤 MTN1 1,000,000 101,190,000.00 3.95
3 160408 16 农发 08 800,000 80,472,000.00 3.14
4 160405 16 农发 05 800,000 80,192,000.00 3.13
5 150210 15 国开 10 600,000 63,858,000.00 2.49
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
本 基 金本 期投 资 的前 十名 证 券中 没有 发 行主 体被 监 管 部 门立 案 调查 的， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.12.2
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 18,048.80
2 应收证券清算款 35,034,230.74
3 应收股利 -
4 应收利息 42,877,302.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 77,929,581.88
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注 ：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方
聚利
A
6,597 331,572.78 1,191,270,554.63 54.46% 996,115,075.11 45.54%
南方
聚利
C
3,368 93,511.86 2,005,730.66 0.64% 312,942,227.55 99.36%
合计 9,965 251,112.25 1,193,276,285.29 47.69% 1,309,057,302.66 52.31%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
南方聚利 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海理石投资管理有限公司
－理石琥珀七号私募证券投
资基金
25,532,914.00 61.16%
2 上海博道投资管理有限公司
－博道全天候对冲一号私募
证券投资基
10,445,394.00 25.02%
3 冯豪 695,511.00 1.67%
4 朱樱 483,500.00 1.16%
5 刘淼 444,313.00 1.06%
6 叶兴兰 330,715.00 0.79%
7 陈志刚 305,202.00 0.73%
8 贾守宁 298,648.00 0.72%
9 北京斯诺波资产管理有限公
司－私募工场雪球工程师 1
号私募证
203,600.00 0.49%
10 赵美芳 195,896.00 0.47%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方聚利
A
24,539.02 0.0011%
南方聚利
C
910.59 0.0003%
合计
25,449.61 0.0010%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
注：本 公司 高级管 理人 员、基 金投 资和研 究部 门负责 人未 持有本 基金 份额， 本基 金基金 经 理 未 持
有本基金基础份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 南方聚利 A 南方聚利 C
基金合同生效日（2013 年 11 月 28 日）基金
份额总额
294,507,714.36 -
本报告期期初基金份额总额 326,390,437.27 48,489,669.03
本报告期基金总申购份额 1,860,995,192.47 266,458,289.18
减: 本报告期 基金总赎回份额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 2,187,385,629.74 314,947,958.21
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 南方聚利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告摘要
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广发证券 45,501,087.37 91.87% 26,772,700,000.00 98.78% - -
华泰证券 4,026,423.86 8.13% 329,500,000.00 1.22% - -
注：1.报告 期内未发生交易单元变更。
2. 交易单元 的选择标准和程序：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信 息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
