嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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中创400 交易型开放式指数证券投资基金2016
年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 50
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 51 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 53
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 56
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 嘉实中创 400ETF
场内简称 中创 400
基金主代码 159918
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 3月22 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 78,561,264.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 5月11 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中创 400 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 洪渊
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
号
办公地址 北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -1,692,232.37
本期利润 -24,244,484.19
加权平均基金份额本期利润 -0.3112
本期加权平均净值利润率 -15.63%
本期基金份额净值增长率 -15.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 64,526,100.52
期末可供分配基金份额利润 0.8213
期末基金资产净值 169,408,590.85
期末基金份额净值 2.1564
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 115.64%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.69% 1.71% 6.73% 1.71% -0.04% 0.00%
过去三个月 4.65% 1.86% 4.79% 1.87% -0.14% -0.01%
过去六个月 -15.40% 2.76% -15.67% 2.78% 0.27% -0.02%
过去一年 -25.57% 2.89% -20.06% 2.98% -5.51% -0.09%
过去三年 111.87% 2.20% 137.70% 2.24% -25.83% -0.04%
自基金合同
生效起至今
115.64% 2.01% 129.70% 2.05% -14.06% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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图：嘉实中创 400ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3月 22 日至 2016 年 6月 30日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分二、投资范围和六、投资限制（一）投
资组合限制”的有关约定。
注 2：2016年 3 月24 日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ，何如
女士不再担任本基金基金经理职务，聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 及其联接、嘉实
中证 500ETF及其联接、
嘉实中创 400ETF 联接、
嘉实基本面 50 指数
（LOF） 、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF） 、嘉实黄金
（ QDII-FOF-LOF)基金
经理
2016 年 3
月 24 日
- 11 年
曾任职于中国台湾台育证
券、中国台湾保诚投信。
2008 年 6 月加入嘉实基金
管理有限公司，先后任职于
产品管理部、指数投资部，
现任指数投资部执行总监
及基金经理。硕士研究生，
具有基金从业资格，中国台
湾籍。
刘珈吟
本基金、嘉实中证金融
地产 ETF 及其联接、嘉
实中证主要消费 ETF、嘉
实中证医药卫生 ETF、嘉
实深证基本面120ETF及
其联接、嘉实中创
400ETF 联接基金经理
2016 年 3
月 24 日
- 7 年
2009 年加入嘉实基金管理
有限公司，曾任指数投资部
指数研究员一职。现任指数
投资部基金经理。
何如
本基金、嘉实中证主要
消费 ETF、 嘉实中证医药
卫生 ETF、 嘉实中证金融
地产 ETF 及其联接、嘉
实沪深 300ETF 及其联
接、嘉实中证 500ETF 及
其联接、嘉实基本面 50
指数（LOF） 、嘉实 H 股
2014 年 5
月 9 日
2016 年
3 月 24
日
10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资
管理公司(IA-Clarington
Investments Inc )、富兰
克林坦普顿投资管理公司
(Franklin Templeton
Investments Corp.)。2007
年6月加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于产品管嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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指数（QDII-LOF） 、嘉实
深证基本面120ETF及其
联 接 、 嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF)基金
经理
理部、指数投资部，现任指
数投资部副总监、基金经
理。硕士研究生，具有基金
从业资格，加拿大籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《中
创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.03%，年度化拟合偏离度为 0.50%。符合基金合同约定
的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 2.1564 元；本报告期基金份额净值增长率为-15.40%，业嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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绩比较基准收益率为-15.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金作为一只投资于中创 400 指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资
策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪
误差，给投资者提供一个标准化的中创 400 指数的投资工具。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同十七（二） “1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的
指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之
比减去 1 乘以 100%； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的
指数收盘值之比减去 1乘以 100%。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的
指数增长率的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配”。收益评价日，基金净值
增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%，因此本基金报告期内未实施利润分配，符合法律法规
的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司
在中创 400 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面
的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中创 400 交易型开放式指数证券投资基金未
进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的中创 400 交易型开放式指数证券投资基
金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 966,795.24 1,675,294.88
结算备付金
9,160.70 232,372.66
存出保证金
1,459.74 31,889.82
交易性金融资产 6.4.7.2 168,861,731.50 170,685,191.45
其中：股票投资
168,861,731.50 170,685,191.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 190.80 298.75
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
169,839,337.98 172,625,047.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
64,025.62 21,925.95
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
68,926.85 72,638.62
应付托管费
13,785.33 14,527.75
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 24,749.75 16,017.76
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 259,259.58 285,000.00
负债合计
430,747.13 410,110.08
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 78,561,264.00 67,561,264.00
未分配利润 6.4.7.10 90,847,326.85 104,653,673.48
所有者权益合计
169,408,590.85 172,214,937.48
负债和所有者权益总计
169,839,337.98 172,625,047.56
注：报告截止日 2016 年6 月30 日，基金份额净值 2.1564 元，基金份额总额 78,561,264.00 份。
6.2 利润表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
一、收入
-23,404,382.23 56,834,419.25 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 14 页 共 57 页
1.利息收入
6,993.66 9,360.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,977.13 9,360.63
债券利息收入
16.53 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-852,137.76 33,209,687.28
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,441,810.88 32,741,994.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 9,971.80 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 579,701.32 467,692.73
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -22,552,251.82 23,581,491.78
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 -6,986.31 33,879.56
减：二、费用
840,101.96 944,763.55
1．管理人报酬
385,403.67 397,739.20
2．托管费
77,080.67 79,547.81
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 93,194.04 109,053.27
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 284,423.58 358,423.27
三、利润总额
-24,244,484.19 55,889,655.70
减：所得税费用
- -
四、净利润
-24,244,484.19 55,889,655.70
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中创 400 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
67,561,264.00 104,653,673.48 172,214,937.48
二、本期经营活动产生的 - -24,244,484.19 -24,244,484.19 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 15 页 共 57 页
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
11,000,000.00 10,438,137.56 21,438,137.56
其中：1.基金申购款 21,000,000.00 20,724,733.36 41,724,733.36
2.基金赎回款 -10,000,000.00 -10,286,595.80 -20,286,595.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,561,264.00 90,847,326.85 169,408,590.85
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,561,264.00 42,922,647.89 119,483,911.89
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 55,889,655.70 55,889,655.70
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
2,000,000.00 50,228,070.22 52,228,070.22
其中：1.基金申购款 61,000,000.00 117,270,404.92 178,270,404.92
2.基金赎回款 -59,000,000.00 -67,042,334.70 -126,042,334.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
78,561,264.00 149,040,373.81 227,601,637.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中创 400 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]13 号《关于核准中创 400 交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型交易型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 286,543,155.00 元(含
募集股票市值)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 066 号验资
报告予以验证。经向中国证监会备案， 《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于
2012 年 3月22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 286,561,264.00 份基金份额，其
中认购资金利息折合 18,109.00 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2012]117 号文审核同意，本基金
286,561,264.00 份基金份额于 2012 年5 月11 日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中创 400 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于部分非成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证
等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金
资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金
的标的指数及业绩比较基准为中创 400 指数。
本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，募集成立了嘉实中创 400
交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中创 400ETF 联接基金”)。嘉实中创
400ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基
金。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《中创400 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5 月1 日起，金融业由缴纳营业税改
为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府
债；d) 金融债券。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 18 页 共 57 页
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
活期存款 966,795.24
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 966,795.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 172,283,524.31 168,861,731.50 -3,421,792.81
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 172,283,524.31 168,861,731.50 -3,421,792.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30日）,本基金未持有衍生金融资产/负债。 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 19 页 共 57 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 183.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 6.32
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.63
合计 190.80
6.4.7.6 其他资产
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等） 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 24,749.75
银行间市场应付交易费用 -
合计 24,749.75
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
预提费用 184,259.58
应付指数使用费 75,000.00
其他 -
合计 259,259.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 67,561,264.00 67,561,264.00
本期申购 21,000,000.00 21,000,000.00
本期赎回 -10,000,000.00 -10,000,000.00
本期末 78,561,264.00 78,561,264.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 56,925,255.68 47,728,417.80 104,653,673.48
本期利润 -1,692,232.37 -22,552,251.82 -24,244,484.19
本期基金份额交易
产生的变动数
9,293,077.21 1,145,060.35 10,438,137.56
其中：基金申购款 17,581,243.83 3,143,489.53 20,724,733.36
基金赎回款 -8,288,166.62 -1,998,429.18 -10,286,595.80
本期已分配利润 - - -
本期末 64,526,100.52 26,321,226.33 90,847,326.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 6,128.34
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 796.42
其他 52.37
合计 6,977.13
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 278,379.73
股票投资收益——赎回差价收入 -1,720,190.61
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -1,441,810.88
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 35,314,785.89
减：卖出股票成本总额 35,036,406.16
买卖股票差价收入 278,379.73
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 20,286,595.80
减：现金支付赎回款总额 1,529,097.80
减：赎回股票成本总额 20,477,688.61
赎回差价收入 -1,720,190.61
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
60,288.33
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
50,300.00
减：应收利息总额 16.53
买卖债券差价收入 9,971.80
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 579,701.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 579,701.32
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -22,552,251.82
——股票投资 -22,552,251.82
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -22,552,251.82
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
基金转出费收入 -
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
替代损益 -6,986.31
其他 -
合计 -6,986.31
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
93,194.04
银行间市场交易费用
-
合计
93,194.04
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 74,589.06
债券托管账户维护费 -
银行划款手续费 164.00
指数使用费 150,000.00
上市年费 29,835.26
红利手续费 -
其他 -
合计 284,423.58
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人
嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资 本基金的联接基金 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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基金联接基金 （“嘉实中创400ETF联接”）
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
385,403.67 397,739.20
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
77,080.67 79,547.81
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
嘉实中创 400ETF
联接
74,684,808.00 95.07% 62,684,808.00 92.78%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 966,795.24 6,128.34 1,163,798.58 7,357.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 26 页 共 57 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002052
同洲
电子
2016年
1月12
日
重大
事项
停牌
10.03 - - 37,568 490,140.55 376,807.04 -
002071
长城
影视
2016年
6月15
日
重大
事项
停牌
13.64 - - 21,800 393,596.09 297,352.00 -
002089
新 海
宜
2016年
1月8
日
重大
事项
停牌
16.88
2016年
7月18
日
18.55 27,979 493,060.55 472,285.52 -
002249
大洋
电机
2016年
6月8
日
重大
事项
停牌
11.97
2016年
7月28
日
10.77
37,488 435,340.56 448,731.36 -
002280
联络
互动
2016年
4月25
日
重大
事项
停牌
19.71 - - 41,700 847,889.72 821,907.00 -
002283
天润
曲轴
2016年
3月23
日
重大
事项
停牌
17.15 - - 26,277 425,996.93 450,650.55 -
002297
博云
新材
2016年
6月20
日
重大
事项
停牌
13.09 - - 22,050 297,692.40 288,634.50 -
002313
日海
通讯
2016年
6月20
日
重大
事项
停牌
13.59
2016年
7月4
日
14.95 18,689 281,741.24 253,983.51 -
002314
南山
控股
2016年
3月7
日
重大
事项
停牌
6.83
2016年
7月19
日
7.51 22,400 172,000.05 152,992.00 -
002331
皖通
科技
2016年
4月18
日
重大
事项
停牌
16.54
2016年
7月11
日
15.31 20,160 383,182.82 333,446.40 -
002373
千方
科技
2016年
5月12
日
重大
事项
停牌
14.94
2016年
8月16
日
16.43
30,200 581,651.45 451,188.00 -
002389
南洋
科技
2016年
2月3
日
重大
事项
停牌
12.95 - - 21,782 358,618.03 282,076.90 -
002432
九安
医疗
2016年
6月20
重大
事项
18.14
2016年
7月13
19.95 16,288 379,748.95 295,464.32 - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
日 停牌 日
002447
壹桥
海参
2016年
3月9
日
重大
事项
停牌
7.19 - - 37,776 388,010.27 271,609.44 -
002469
三维
工程
2016年
5月10
日
重大
事项
停牌
9.01
2016年
8月2
日
8.11
27,377 296,003.02 246,666.77 -
002512
达华
智能
2016年
6月21
日
重大
事项
停牌
20.28
2016年
7月21
日
19.38 25,050 309,931.36 508,014.00 -
002555
三七
互娱
2016年
3月10
日
重大
事项
停牌
18.10
2016年
8月16
日
19.91
24,260 432,111.58 439,106.00 -
002574
明牌
珠宝
2016年
6月27
日
重大
事项
停牌
13.04 - - 19,600 288,824.55 255,584.00 -
002630
华西
能源
2016年
4月25
日
重大
事项
停牌
11.06 - - 44,760 526,885.31 495,045.60 -
002631
德尔
未来
2016年
6月29
日
重大
事项
停牌
26.60 - - 13,400 324,346.64 356,440.00 -
002663
普邦
园林
2016年
4月27
日
重大
事项
停牌
7.36 - - 67,454 531,702.94 496,461.44 -
002672
东江
环保
2016年
5月23
日
重大
事项
停牌
17.33
2016年
7月15
日
19.06 29,275 539,276.17 507,335.75 -
300032
金龙
机电
2016年
6月28
日
重大
事项
停牌
20.10
2016年
7月7
日
19.80 21,190 516,030.01 425,919.00 -
300052
中 青
宝
2016年
6月8
日
重大
事项
停牌
22.03 - - 12,100 338,729.93 266,563.00 -
300080
易成
新能
2016年
5月19
日
重大
事项
停牌
7.76 - - 29,114 271,754.16 225,924.64 -
300110
华仁
药业
2016年
1月27
日
重大
事项
停牌
9.53
2016年
7月12
日
10.48 22,900 292,985.00 218,237.00 -
300111
向 日
葵
2016年
6月14
日
重大
事项
停牌
4.90 - - 73,739 460,257.69 361,321.10 -
300142 沃森 2016年 重大 11.16 - - 71,140 774,606.51 793,922.40 - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
生物 3月22
日
事项
停牌
300166
东方
国信
2016年
6月8
日
重大
事项
停牌
27.47 - - 23,736 704,032.39 652,027.92 -
300284
苏 交
科
2016年
5月20
日
重大
事项
停牌
19.49
2016年
8月10
日
21.44
22,900 433,314.78 446,321.00 -
300300
汉鼎
宇佑
2016年
5月9
日
重大
事项
停牌
30.56 - - 14,800 445,458.44 452,288.00 -
300332
天壕
环境
2016年
4月11
日
重大
事项
停牌
9.37
2016年
7月29
日
9.91
36,800 421,866.65 344,816.00 -
300355
蒙草
生态
2016年
6月30
日
重大
事项
停牌
7.11
2016年
7月6
日
7.38 35,200 311,798.58 250,272.00 -
300413
快 乐
购
2016年
6月20
日
重大
事项
停牌
24.35 - - 5,500 189,551.81 133,925.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币
市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投
资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过2%。 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险，本基金的基金管理
人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可
用现金头寸与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 966,795.24 - - - 966,795.24
结算备付金 9,160.70 - - - 9,160.70
存出保证金 1,459.74 - - - 1,459.74
交易性金融资产 - - - 168,861,731.50 168,861,731.50
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 190.80 190.80
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 977,415.68 - - 168,861,922.30 169,839,337.98
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 64,025.62 64,025.62
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 68,926.85 68,926.85
应付托管费 - - - 13,785.33 13,785.33
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 24,749.75 24,749.75
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 259,259.58 259,259.58
负债总计 - - - 430,747.13 430,747.13
利率敏感度缺口 977,415.68 - - 168,431,175.17 169,408,590.85
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,675,294.88 - - - 1,675,294.88
结算备付金 232,372.66 - - - 232,372.66
存出保证金 31,889.82 - - - 31,889.82
交易性金融资产 - - - 170,685,191.45 170,685,191.45
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 298.75 298.75
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,939,557.36 - - 170,685,490.20 172,625,047.56
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 21,925.95 21,925.95
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 72,638.62 72,638.62
应付托管费 - - - 14,527.75 14,527.75
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 16,017.76 16,017.76
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 285,000.00 285,000.00
负债总计 - - - 410,110.08 410,110.08
利率敏感度缺口 1,939,557.36 - - 170,275,380.12 172,214,937.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2016 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的
变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 168,861,731.50 99.68 170,685,191.45 99.11
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 168,861,731.50 99.68 170,685,191.45 99.11
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 8,216,316.66 8,357,982.70
业绩比较基准下降5% -8,216,316.66 -8,357,982.70
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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层次的余额为 155,788,412.34 元，属于第二层次的余额为 13,073,319.16 元，无属于第三层次的
余额（上年度末：第一层次 155,441,176.43 元，第二层次 15,244,015.02 元，无属于第三层次的
余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基
金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 168,861,731.50 99.42
其中：股票 168,861,731.50 99.42
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 975,955.94 0.57
7 其他各项资产 1,650.54 0.00
合计 169,839,337.98 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,028,696.83 1.79
B 采矿业 1,697,375.77 1.00
C 制造业 118,316,117.32 69.84
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,095,023.23 0.65
E 建筑业 3,944,158.45 2.33
F 批发和零售业 4,688,951.03 2.77
G 交通运输、仓储和邮政业 800,682.06 0.47
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
26,753,026.70 15.79
J 金融业 - -
K 房地产业 828,679.93 0.49
L 租赁和商务服务业 1,744,271.96 1.03
M 科学研究和技术服务业 1,516,934.41 0.90
N 水利、环境和公共设施管理业 507,335.75 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,413,397.87 0.83
R 文化、体育和娱乐业 2,527,080.19 1.49
S 综合 - -
合计 168,861,731.50 99.68
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002407 多氟多 33,305 1,418,459.95 0.84
2 300408 三环集团 71,100 1,276,956.00 0.75
3 002074 国轩高科 25,289 998,156.83 0.59
4 002085 万丰奥威 54,944 944,487.36 0.56
5 300136 信维通信 44,400 930,624.00 0.55
6 300113 顺网科技 24,494 929,792.24 0.55
7 002572 索菲亚 16,300 913,126.00 0.54
8 002426 胜利精密 90,600 892,410.00 0.53
9 002070 众和股份 34,934 882,083.50 0.52
10 002508 老板电器 23,766 873,875.82 0.52
11 300088 长信科技 58,700 872,869.00 0.52
12 300015 爱尔眼科 23,275 850,235.75 0.50
13 002280 联络互动 41,700 821,907.00 0.49
14 300142 沃森生物 71,140 793,922.40 0.47
15 002299 圣农发展 29,500 764,050.00 0.45
16 300156 神雾环保 36,495 751,067.10 0.44
17 002108 沧州明珠 28,490 737,891.00 0.44
18 002311 海大集团 44,900 708,073.00 0.42
19 002168 深圳惠程 48,973 689,539.84 0.41
20 300101 振芯科技 24,648 688,418.64 0.41
21 002221 东华能源 56,276 686,004.44 0.40
22 002224 三 力 士 29,500 682,925.00 0.40
23 300014 亿纬锂能 15,802 682,488.38 0.40
24 300367 东方网力 27,400 680,342.00 0.40
25 300324 旋极信息 31,000 665,260.00 0.39
26 002491 通鼎互联 38,900 663,634.00 0.39
27 002131 利欧股份 38,774 662,647.66 0.39
28 002444 巨星科技 32,200 654,304.00 0.39
29 002544 杰赛科技 20,384 653,714.88 0.39
30 300068 南都电源 29,875 653,067.50 0.39
31 300166 东方国信 23,736 652,027.92 0.38
32 300267 尔康制药 45,200 647,264.00 0.38
33 300159 新研股份 35,800 646,190.00 0.38 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
34 300274 阳光电源 26,000 634,400.00 0.37
35 300115 长盈精密 30,560 629,536.00 0.37
36 300009 安科生物 21,047 628,884.36 0.37
37 002155 湖南黄金 47,700 628,209.00 0.37
38 002023 海特高新 36,180 626,999.40 0.37
39 002048 宁波华翔 27,300 624,351.00 0.37
40 002138 顺络电子 34,394 623,563.22 0.37
41 002018 华信国际 65,188 619,286.00 0.37
42 300078 思创医惠 18,400 615,296.00 0.36
43 002268 卫 士 通 17,182 614,084.68 0.36
44 002075 沙钢股份 42,800 612,896.00 0.36
45 300001 特锐德 28,074 608,925.06 0.36
46 002610 爱康科技 32,000 605,440.00 0.36
47 002308 威创股份 36,843 605,330.49 0.36
48 300271 华宇软件 31,967 604,815.64 0.36
49 002271 东方雨虹 34,842 600,327.66 0.35
50 300010 立思辰 28,579 599,587.42 0.35
51 002326 永太科技 29,200 595,680.00 0.35
52 300199 翰宇药业 28,700 584,045.00 0.34
53 002467 二六三 37,856 583,360.96 0.34
54 300182 捷成股份 33,750 577,462.50 0.34
55 300207 欣旺达 22,488 577,266.96 0.34
56 300287 飞利信 43,000 576,200.00 0.34
57 002477 雏鹰农牧 96,087 573,639.39 0.34
58 002123 荣信股份 27,473 571,163.67 0.34
59 002714 牧原股份 11,300 570,989.00 0.34
60 002185 华天科技 44,548 567,096.04 0.33
61 300238 冠昊生物 12,900 566,052.00 0.33
62 002368 太极股份 15,908 565,211.24 0.33
63 300347 泰格医药 19,406 563,162.12 0.33
64 300216 千山药机 17,600 556,688.00 0.33
65 300020 银江股份 29,821 554,670.60 0.33
66 002474 榕基软件 29,288 553,543.20 0.33
67 002161 远 望 谷 37,000 550,930.00 0.33
68 002303 美盈森 44,800 550,592.00 0.33
69 002067 景兴纸业 66,931 549,503.51 0.32
70 002428 云南锗业 31,900 548,042.00 0.32
71 002245 澳洋顺昌 42,678 544,998.06 0.32
72 300053 欧比特 29,828 541,378.20 0.32 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
73 002466 天齐锂业 12,654 540,199.26 0.32
74 002284 亚太股份 28,200 538,338.00 0.32
75 002055 得润电子 17,572 538,054.64 0.32
76 300203 聚光科技 20,300 535,920.00 0.32
77 300026 红日药业 30,800 535,612.00 0.32
78 002665 首航节能 67,350 531,391.50 0.31
79 002583 海能达 43,790 527,231.60 0.31
80 300291 华录百纳 22,347 525,824.91 0.31
81 300118 东方日升 27,848 525,213.28 0.31
82 300377 赢时胜 10,600 524,594.00 0.31
83 002371 七星电子 12,368 517,229.76 0.31
84 300043 互动娱乐 36,340 514,937.80 0.30
85 002050 三花股份 53,244 513,804.60 0.30
86 002121 科陆电子 43,673 513,157.75 0.30
87 002522 浙江众成 27,200 510,000.00 0.30
88 002512 达华智能 25,050 508,014.00 0.30
89 002013 中航机电 37,665 507,724.20 0.30
90 002436 兴森科技 22,276 507,670.04 0.30
91 002672 东江环保 29,275 507,335.75 0.30
92 300296 利亚德 16,000 506,560.00 0.30
93 002002 鸿达兴业 26,800 503,840.00 0.30
94 002099 海翔药业 52,472 499,533.44 0.29
95 002325 洪涛股份 54,071 496,912.49 0.29
96 002663 普邦园林 67,454 496,461.44 0.29
97 002047 宝鹰股份 49,600 496,000.00 0.29
98 300054 鼎龙股份 19,805 495,521.10 0.29
99 002630 华西能源 44,760 495,045.60 0.29
100 002462 嘉事堂 13,200 491,700.00 0.29
101 300266 兴源环境 11,700 489,528.00 0.29
102 300012 华测检测 39,000 482,820.00 0.29
103 002174 游族网络 14,988 479,616.00 0.28
104 002019 亿帆鑫富 30,950 476,011.00 0.28
105 002056 横店东磁 28,000 476,000.00 0.28
106 300147 香雪制药 32,166 473,805.18 0.28
107 002031 巨轮智能 104,610 472,837.20 0.28
108 002089 新 海 宜 27,979 472,285.52 0.28
109 002364 中恒电气 17,200 471,796.00 0.28
110 002448 中原内配 30,900 471,225.00 0.28
111 002281 光迅科技 7,304 468,916.80 0.28 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
112 002097 山河智能 45,491 468,102.39 0.28
113 002431 棕榈股份 40,653 467,509.50 0.28
114 002437 誉衡药业 53,700 467,190.00 0.28
115 300359 全通教育 15,700 465,662.00 0.27
116 002550 千红制药 55,452 462,469.68 0.27
117 002390 信邦制药 49,900 461,076.00 0.27
118 002384 东山精密 23,200 460,752.00 0.27
119 002642 荣之联 17,491 460,188.21 0.27
120 002256 彩虹精化 13,968 458,150.40 0.27
121 002640 跨境通 25,900 456,358.00 0.27
122 002440 闰土股份 30,692 455,776.20 0.27
123 002622 永大集团 36,900 453,870.00 0.27
124 002366 台海核电 8,500 453,135.00 0.27
125 300300 汉鼎宇佑 14,800 452,288.00 0.27
126 002595 豪迈科技 21,140 451,761.80 0.27
127 300096 易联众 24,629 451,695.86 0.27
128 002373 千方科技 30,200 451,188.00 0.27
129 002283 天润曲轴 26,277 450,650.55 0.27
130 002488 金固股份 21,400 449,828.00 0.27
131 002261 拓维信息 32,500 449,475.00 0.27
132 002249 大洋电机 37,488 448,731.36 0.26
133 002709 天赐材料 6,400 447,616.00 0.26
134 002237 恒邦股份 34,700 446,936.00 0.26
135 300284 苏交科 22,900 446,321.00 0.26
136 300075 数字政通 17,400 446,310.00 0.26
137 002343 慈文传媒 9,200 446,200.00 0.26
138 002285 世联行 57,267 446,109.93 0.26
139 002106 莱宝高科 37,500 445,500.00 0.26
140 002025 航天电器 18,004 444,518.76 0.26
141 002092 中泰化学 52,500 444,150.00 0.26
142 300297 蓝盾股份 27,852 443,682.36 0.26
143 002177 御银股份 44,902 442,284.70 0.26
144 002638 勤上光电 20,600 442,282.00 0.26
145 002091 江苏国泰 27,750 439,837.50 0.26
146 002555 三七互娱 24,260 439,106.00 0.26
147 002253 川大智胜 11,740 438,489.00 0.26
148 002396 星网锐捷 22,193 437,202.10 0.26
149 002421 达实智能 24,960 436,051.20 0.26
150 002217 合力泰 28,400 434,520.00 0.26 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
151 002443 金洲管道 30,232 433,829.20 0.26
152 300122 智飞生物 28,000 433,160.00 0.26
153 002130 沃尔核材 26,580 427,406.40 0.25
154 002095 生 意 宝 7,620 426,643.80 0.25
155 300032 金龙机电 21,190 425,919.00 0.25
156 002588 史丹利 34,460 425,581.00 0.25
157 300065 海兰信 11,000 425,480.00 0.25
158 002210 飞马国际 20,844 423,966.96 0.25
159 002603 以岭药业 26,600 423,206.00 0.25
160 300011 鼎汉技术 18,000 422,460.00 0.25
161 300252 金信诺 12,700 420,751.00 0.25
162 002367 康力电梯 27,234 419,403.60 0.25
163 002318 久立特材 36,128 418,000.96 0.25
164 002625 龙生股份 9,500 417,810.00 0.25
165 002463 沪电股份 78,954 416,877.12 0.25
166 300212 易华录 13,997 416,690.69 0.25
167 300131 英唐智控 35,200 415,712.00 0.25
168 002664 信质电机 12,200 415,044.00 0.24
169 300364 中文在线 7,965 414,180.00 0.24
170 002011 盾安环境 36,700 413,976.00 0.24
171 002041 登海种业 26,600 413,364.00 0.24
172 002254 泰和新材 30,040 412,148.80 0.24
173 002117 东港股份 12,856 404,449.76 0.24
174 002547 春兴精工 36,500 403,690.00 0.24
175 002376 新北洋 30,197 403,431.92 0.24
176 002354 天神娱乐 4,600 401,488.00 0.24
177 002505 大康农业 102,450 399,555.00 0.24
178 002690 美亚光电 17,300 398,592.00 0.24
179 300183 东软载波 15,014 397,871.00 0.23
180 002094 青岛金王 14,879 397,418.09 0.23
181 002329 皇氏集团 26,500 397,235.00 0.23
182 002563 森马服饰 36,600 396,378.00 0.23
183 002497 雅化集团 51,278 395,353.38 0.23
184 002479 富春环保 35,201 395,307.23 0.23
185 300333 兆日科技 16,600 395,080.00 0.23
186 300202 聚龙股份 16,300 394,623.00 0.23
187 300257 开山股份 23,700 391,524.00 0.23
188 300336 新文化 15,667 391,361.66 0.23
189 002681 奋达科技 23,100 389,928.00 0.23 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
190 002480 新筑股份 35,788 389,015.56 0.23
191 002429 兆驰股份 46,400 388,832.00 0.23
192 300226 上海钢联 7,696 387,878.40 0.23
193 002028 思源电气 35,360 387,192.00 0.23
194 002501 利源精制 35,800 386,640.00 0.23
195 002317 众生药业 32,200 386,078.00 0.23
196 002250 联化科技 26,800 383,776.00 0.23
197 002339 积成电子 21,008 383,185.92 0.23
198 300228 富瑞特装 22,540 383,180.00 0.23
199 300045 华力创通 20,000 383,000.00 0.23
200 002309 中利科技 21,384 382,987.44 0.23
201 002244 滨江集团 57,100 382,570.00 0.23
202 300004 南风股份 19,404 380,318.40 0.22
203 002151 北斗星通 11,277 379,583.82 0.22
204 002073 软控股份 31,500 379,575.00 0.22
205 002298 中电鑫龙 23,000 379,500.00 0.22
206 300157 恒泰艾普 35,050 378,189.50 0.22
207 300005 探路者 22,144 377,555.20 0.22
208 300034 钢研高纳 17,076 377,379.60 0.22
209 002180 艾派克 13,225 377,309.25 0.22
210 002414 高德红外 13,986 377,202.42 0.22
211 002263 大 东 南 85,506 377,081.46 0.22
212 002052 同洲电子 37,568 376,807.04 0.22
213 002635 安洁科技 9,800 376,124.00 0.22
214 002296 辉煌科技 20,720 376,068.00 0.22
215 002551 尚荣医疗 16,012 374,360.56 0.22
216 002197 证通电子 19,472 374,251.84 0.22
217 002079 苏州固锝 33,407 373,156.19 0.22
218 002341 新纶科技 17,312 372,727.36 0.22
219 002064 华峰氨纶 77,300 371,040.00 0.22
220 002242 九阳股份 20,300 369,054.00 0.22
221 300178 腾邦国际 19,180 368,256.00 0.22
222 002156 通富微电 26,044 367,220.40 0.22
223 300191 潜能恒信 7,999 365,794.27 0.22
224 300039 上海凯宝 35,844 364,533.48 0.22
225 002650 加加食品 51,050 362,965.50 0.21
226 300111 向日葵 73,739 361,321.10 0.21
227 002288 超华科技 36,484 361,191.60 0.21
228 002020 京新药业 29,192 361,105.04 0.21 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
229 300352 北信源 19,340 361,077.80 0.21
230 002262 恩华药业 17,846 359,596.90 0.21
231 002433 太安堂 35,673 357,443.46 0.21
232 002577 雷柏科技 7,000 357,350.00 0.21
233 002631 德尔未来 13,400 356,440.00 0.21
234 002267 陕天然气 33,800 354,900.00 0.21
235 300339 润和软件 9,900 354,816.00 0.21
236 002157 正邦科技 15,119 354,691.74 0.21
237 300134 大富科技 11,800 353,528.00 0.21
238 002358 森源电气 22,812 351,989.16 0.21
239 002126 银轮股份 39,634 349,571.88 0.21
240 300090 盛运环保 43,080 348,517.20 0.21
241 300197 铁汉生态 24,981 346,236.66 0.20
242 002600 江粉磁材 28,600 345,488.00 0.20
243 002269 美邦服饰 78,500 345,400.00 0.20
244 300496 中科创达 5,100 345,372.00 0.20
245 002093 国脉科技 27,800 344,998.00 0.20
246 300332 天壕环境 36,800 344,816.00 0.20
247 002649 博彦科技 8,700 344,259.00 0.20
248 002215 诺 普 信 33,265 343,960.10 0.20
249 300098 高新兴 21,600 343,008.00 0.20
250 300231 银信科技 18,600 342,984.00 0.20
251 300047 天源迪科 17,100 341,145.00 0.20
252 002178 延华智能 31,068 341,126.64 0.20
253 002029 七 匹 狼 33,500 340,025.00 0.20
254 300463 迈克生物 12,500 338,375.00 0.20
255 002570 贝因美 26,400 337,656.00 0.20
256 002498 汉缆股份 77,800 337,652.00 0.20
257 300171 东富龙 17,756 335,233.28 0.20
258 002331 皖通科技 20,160 333,446.40 0.20
259 002154 报 喜 鸟 68,860 332,593.80 0.20
260 002527 新时达 21,050 332,590.00 0.20
261 300369 绿盟科技 7,850 332,133.50 0.20
262 002334 英威腾 37,132 330,474.80 0.20
263 300224 正海磁材 14,502 328,760.34 0.19
264 300302 同有科技 10,100 327,947.00 0.19
265 002449 国星光电 24,600 326,442.00 0.19
266 002517 恺英网络 7,400 326,192.00 0.19
267 300316 晶盛机电 24,900 326,190.00 0.19 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
268 002128 露天煤业 43,300 325,183.00 0.19
269 002556 辉隆股份 21,496 324,804.56 0.19
270 002503 搜于特 26,127 324,497.34 0.19
271 002411 必康股份 18,179 324,495.15 0.19
272 300386 飞天诚信 9,780 324,402.60 0.19
273 002078 太阳纸业 66,404 324,051.52 0.19
274 002229 鸿博股份 12,800 321,024.00 0.19
275 002369 卓翼科技 28,382 319,297.50 0.19
276 002277 友阿股份 27,700 319,104.00 0.19
277 300049 福瑞股份 13,400 318,518.00 0.19
278 300222 科大智能 11,600 317,724.00 0.19
279 002170 芭田股份 37,484 316,364.96 0.19
280 002581 未名医药 11,600 316,100.00 0.19
281 002009 天奇股份 19,200 313,536.00 0.19
282 300269 联建光电 12,000 311,760.00 0.18
283 002240 威华股份 23,276 310,967.36 0.18
284 300137 先河环保 21,000 310,590.00 0.18
285 002668 奥马电器 5,100 310,437.00 0.18
286 002413 雷科防务 22,400 307,552.00 0.18
287 002482 广田集团 40,263 305,193.54 0.18
288 002589 瑞康医药 9,900 304,029.00 0.18
289 002496 辉丰股份 51,887 303,538.95 0.18
290 002476 宝莫股份 37,500 303,375.00 0.18
291 002332 仙琚制药 26,912 301,414.40 0.18
292 002111 威海广泰 11,454 301,125.66 0.18
293 002737 葵花药业 8,000 299,760.00 0.18
294 002005 德豪润达 50,700 299,637.00 0.18
295 002214 大立科技 24,200 298,386.00 0.18
296 002408 齐翔腾达 54,271 297,947.79 0.18
297 002071 长城影视 21,800 297,352.00 0.18
298 002540 亚太科技 34,100 297,352.00 0.18
299 002148 北纬通信 14,896 297,175.20 0.18
300 002432 九安医疗 16,288 295,464.32 0.17
301 002416 爱施德 14,800 293,928.00 0.17
302 300229 拓尔思 13,734 293,632.92 0.17
303 300074 华平股份 24,379 292,548.00 0.17
304 002176 江特电机 18,992 292,476.80 0.17
305 300152 科融环境 38,700 291,798.00 0.17
306 002604 龙力生物 26,943 290,714.97 0.17 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
307 300288 朗玛信息 7,994 289,862.44 0.17
308 300392 腾信股份 10,700 289,756.00 0.17
309 002037 久联发展 17,883 289,346.94 0.17
310 002297 博云新材 22,050 288,634.50 0.17
311 300348 长亮科技 7,800 288,288.00 0.17
312 002279 久其软件 12,950 287,231.00 0.17
313 300056 三维丝 15,880 286,634.00 0.17
314 002658 雪迪龙 16,449 286,048.11 0.17
315 002032 苏 泊 尔 8,292 285,659.40 0.17
316 002345 潮宏基 29,194 285,517.32 0.17
317 002698 博实股份 14,716 283,430.16 0.17
318 002460 赣锋锂业 8,440 282,318.00 0.17
319 002389 南洋科技 21,782 282,076.90 0.17
320 300064 豫金刚石 27,706 282,047.08 0.17
321 002418 康盛股份 26,700 281,952.00 0.17
322 002481 双塔食品 38,585 281,670.50 0.17
323 002118 紫鑫药业 19,101 280,784.70 0.17
324 300295 三六五网 8,612 279,890.00 0.17
325 002260 德奥通航 10,700 277,665.00 0.16
326 300006 莱美药业 32,056 277,604.96 0.16
327 002251 步 步 高 21,309 276,377.73 0.16
328 002145 中核钛白 43,900 274,375.00 0.16
329 300031 宝通科技 10,700 273,064.00 0.16
330 002362 汉王科技 9,900 272,151.00 0.16
331 002447 壹桥海参 37,776 271,609.44 0.16
332 002609 捷顺科技 15,400 270,886.00 0.16
333 002226 江南化工 28,222 270,366.76 0.16
334 002293 罗莱生活 19,550 267,835.00 0.16
335 300052 中青宝 12,100 266,563.00 0.16
336 002564 天沃科技 34,600 266,420.00 0.16
337 002471 中超控股 43,000 264,450.00 0.16
338 002542 中化岩土 34,750 263,405.00 0.16
339 300245 天玑科技 11,850 263,070.00 0.16
340 002721 金一文化 13,500 260,955.00 0.15
341 002655 共达电声 16,137 260,612.55 0.15
342 300177 中海达 17,180 260,448.80 0.15
343 002571 德力股份 16,000 257,600.00 0.15
344 002711 欧浦智网 17,160 255,684.00 0.15
345 002574 明牌珠宝 19,600 255,584.00 0.15 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
346 300379 东方通 3,200 254,336.00 0.15
347 002313 日海通讯 18,689 253,983.51 0.15
348 002727 一心堂 10,100 252,500.00 0.15
349 002235 安妮股份 13,850 252,208.50 0.15
350 300083 劲胜精密 30,400 251,104.00 0.15
351 002043 兔 宝 宝 25,000 250,750.00 0.15
352 300355 蒙草生态 35,200 250,272.00 0.15
353 002751 易尚展示 3,900 249,639.00 0.15
354 300128 锦富新材 13,791 249,203.37 0.15
355 002468 艾迪西 8,700 248,994.00 0.15
356 002115 三维通信 21,650 248,758.50 0.15
357 300205 天喻信息 16,788 248,294.52 0.15
358 300368 汇金股份 8,400 247,464.00 0.15
359 002469 三维工程 27,377 246,666.77 0.15
360 300071 华谊嘉信 22,800 246,240.00 0.15
361 002697 红旗连锁 40,470 244,438.80 0.14
362 002181 粤 传 媒 29,500 242,195.00 0.14
363 300276 三丰智能 11,500 242,190.00 0.14
364 300263 隆华节能 21,600 241,488.00 0.14
365 002699 美盛文化 7,200 240,408.00 0.14
366 002773 康弘药业 5,150 239,732.50 0.14
367 300016 北陆药业 10,400 237,640.00 0.14
368 300439 美康生物 6,600 237,468.00 0.14
369 002273 水晶光电 8,450 236,515.50 0.14
370 002344 海宁皮城 24,000 234,000.00 0.14
371 300248 新开普 8,600 231,426.00 0.14
372 002143 印纪传媒 9,800 229,614.00 0.14
373 300188 美亚柏科 8,600 229,104.00 0.14
374 002502 骅威文化 9,200 226,320.00 0.13
375 300080 易成新能 29,114 225,924.64 0.13
376 002203 海亮股份 28,900 224,553.00 0.13
377 002378 章源钨业 21,000 219,450.00 0.13
378 300110 华仁药业 22,900 218,237.00 0.13
379 002036 联创电子 9,200 215,372.00 0.13
380 002493 荣盛石化 17,500 212,100.00 0.13
381 300148 天舟文化 13,922 211,753.62 0.12
382 002315 焦点科技 3,097 208,923.62 0.12
383 300307 慈星股份 15,694 206,846.92 0.12
384 002568 百润股份 9,400 206,800.00 0.12 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
385 002232 启明信息 13,220 202,530.40 0.12
386 300155 安居宝 13,600 199,648.00 0.12
387 002717 岭南园林 6,500 194,090.00 0.11
388 002233 塔牌集团 23,777 190,929.31 0.11
389 002227 奥 特 迅 5,440 177,779.20 0.10
390 300314 戴维医疗 7,300 176,879.00 0.10
391 002636 金安国纪 10,500 172,200.00 0.10
392 300093 金刚玻璃 7,100 168,199.00 0.10
393 002504 弘高创意 6,800 164,560.00 0.10
394 300376 易事特 5,800 158,282.00 0.09
395 002678 珠江钢琴 12,500 153,375.00 0.09
396 002314 南山控股 22,400 152,992.00 0.09
397 002602 世纪华通 8,100 150,093.00 0.09
398 002489 浙江永强 18,949 150,076.08 0.09
399 300485 赛升药业 3,200 148,672.00 0.09
400 002741 光华科技 5,800 147,726.00 0.09
401 002189 利达光电 5,200 146,952.00 0.09
402 002702 海欣食品 7,200 146,088.00 0.09
403 300413 快乐购 5,500 133,925.00 0.08
404 300185 通裕重工 14,724 131,338.08 0.08
405 002653 海思科 7,700 123,354.00 0.07
406 002216 三全食品 14,184 121,982.40 0.07
407 002752 昇兴股份 6,950 117,038.00 0.07
408 300329 海伦钢琴 5,700 113,943.00 0.07
409 002521 齐峰新材 8,400 96,096.00 0.06
410 002646 青青稞酒 4,200 86,562.00 0.05
411 002526 山东矿机 8,464 82,354.72 0.05
412 002083 孚日股份 12,694 79,972.20 0.05
413 002275 桂林三金 4,200 77,532.00 0.05
414 002454 松芝股份 4,228 76,865.04 0.05
415 002100 天康生物 8,440 75,875.60 0.04
416 002021 中捷资源 8,420 73,843.40 0.04
417 002628 成都路桥 10,524 73,352.28 0.04
418 002255 海陆重工 8,492 73,116.12 0.04
419 002342 巨力索具 12,600 73,080.00 0.04
420 300150 世纪瑞尔 6,392 69,225.36 0.04
421 300135 宝利国际 12,686 67,235.80 0.04
422 002107 沃华医药 4,200 67,200.00 0.04
423 002337 赛象科技 8,400 65,520.00 0.04 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
424 002122 天马股份 10,500 65,310.00 0.04
425 002259 升达林业 8,426 65,132.98 0.04
426 300262 巴安水务 4,240 64,956.80 0.04
427 002140 东华科技 4,200 64,092.00 0.04
428 002565 上海绿新 8,472 62,777.52 0.04
429 300139 晓程科技 4,200 61,782.00 0.04
430 002017 东信和平 4,290 61,776.00 0.04
431 300303 聚飞光电 6,320 60,103.20 0.04
432 002538 司尔特 6,300 58,905.00 0.03
433 300129 泰胜风能 8,400 58,800.00 0.03
434 002060 粤 水 电 8,492 58,340.04 0.03
435 300181 佐力药业 6,312 58,322.88 0.03
436 002363 隆基机械 4,220 54,944.40 0.03
437 002194 武汉凡谷 4,274 54,621.72 0.03
438 300363 博腾股份 2,175 53,983.50 0.03
439 002327 富安娜 6,334 53,902.34 0.03
440 300105 龙源技术 6,332 53,252.12 0.03
441 002392 北京利尔 10,588 52,304.72 0.03
442 002204 大连重工 12,664 51,162.56 0.03
443 002419 天虹商场 4,200 50,232.00 0.03
444 002307 北新路桥 6,342 49,784.70 0.03
445 300337 银邦股份 6,300 49,581.00 0.03
446 002486 嘉麟杰 10,500 49,140.00 0.03
447 300204 舒泰神 2,158 39,793.52 0.02
448 002401 中海科技 2,100 38,514.00 0.02
449 002069 *ST 獐岛 4,200 35,490.00 0.02
450 002605 姚记扑克 2,100 34,251.00 0.02
451 002461 珠江啤酒 2,199 25,552.38 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
值比例（％）
1 300408 三环集团 802,244.00 0.47
2 300296 利亚德 512,436.13 0.30
3 300333 兆日科技 505,100.00 0.29
4 300078 思创医惠 498,006.00 0.29
5 002011 盾安环境 497,991.00 0.29
6 300136 信维通信 481,778.00 0.28
7 300266 兴源环境 478,875.85 0.28
8 002048 宁波华翔 470,391.00 0.27
9 002709 天赐材料 455,834.00 0.26
10 002343 慈文传媒 446,198.50 0.26
11 002092 中泰化学 434,225.00 0.25
12 002326 永太科技 419,880.00 0.24
13 002311 海大集团 414,974.00 0.24
14 002329 皇氏集团 413,991.00 0.24
15 002075 沙钢股份 385,205.00 0.22
16 002250 联化科技 383,383.14 0.22
17 002073 软控股份 378,689.00 0.22
18 002426 胜利精密 376,807.00 0.22
19 002501 利源精制 375,332.00 0.22
20 300199 翰宇药业 368,195.00 0.21
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002466
天齐锂业 1,456,969.20 0.85
2 002460
赣锋锂业 910,405.00 0.53
3 002176
江特电机 811,419.28 0.47
4 002681
奋达科技 671,705.00 0.39
5 002273
水晶光电 665,846.00 0.39
6 002439
启明星辰 560,988.88 0.33
7 300028
金亚科技 547,648.50 0.32
8 002276
万马股份 527,997.22 0.31
9 300208
恒顺众昇 506,391.00 0.29
10 300244
迪安诊断 492,544.00 0.29 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
11 002489
浙江永强 483,598.00 0.28
12 002179
中航光电 438,856.61 0.25
13 300185
通裕重工 370,784.00 0.22
14 002470
金正大 370,599.54 0.22
15 002424
贵州百灵 365,448.60 0.21
16 002018
华信国际 355,176.00 0.21
17 002657
中科金财 339,779.00 0.20
18 002306
中科云网 311,094.36 0.18
19 002342
巨力索具 278,860.00 0.16
20 002563
森马服饰 268,767.00 0.16
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,078,243.64
卖出股票收入（成交）总额 35,314,785.89
注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,459.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 190.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,650.54
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有积极投资股票。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
411 191,146.63 74,684,808.00 95.07% 3,876,456.00 4.93%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
嘉实中创 400ETF 联接 74,684,808.00 95.07%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中创 400 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李平曾 148,700.00 0.19%
2 马学清 145,026.00 0.18%
3 薛芸 140,000.00 0.18%
4 张凡 140,000.00 0.18%
5 王传宁 121,010.00 0.15%
6 何凤珍 107,099.00 0.14%
7 徐隽婵 103,270.00 0.13%
8 谭惠玲 100,009.00 0.13%
9 许爱贞 80,000.00 0.10%
10 徐立群 66,500.00 0.08%
中国工商银行－中创 400 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金
74,684,808.00 95.07%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- 0.00%
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月22 日）基金份额总额
286,561,264.00
本报告期期初基金份额总额 67,561,264.00
本报告期基金总申购份额 21,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 10,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 78,561,264.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
2016 年 3 月 24 日，本基金管理人发布《关于嘉实中创 400ETF 基金经理变更的公告》 ，何如
女士不再担任本基金基金经理；聘请陈正宪先生、刘珈吟女士担任本基金基金经理职务。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券股份
有限公司
2 47,012,754.23 64.08% 32,913.49 64.08% 新增1个
东方证券股份
有限公司
1 26,355,905.90 35.92% 18,449.79 35.92% 新增
中信证券股份
有限公司
2 - - - - -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
光大证券股份 1 - - - - - 嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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有限公司
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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协议，并通知基金托管人。
注 3：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注 4：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注 5：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
长江证券股份有限公司 60,288.33 100.00%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于嘉实中创 400ETF 基金经理变
更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 3月24 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准中创 400 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（4） 《中创400 交易型开放式指数证券投资基金基金托管协议》 ；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6） 报告期内中创 400 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
嘉实中创400ETF2016 年半年度报告
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（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年8月27日
