嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 1 页 共 47 页
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金
(LOF)2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 2 页 共 47 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 4 页 共 47 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 5 页 共 47 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)
场内简称 嘉实50
基金主代码 160716
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 30 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,144,015,140.67 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 2月10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数
量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及
其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存
款收益率×5%
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预
期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合
型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 洪渊
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区世纪大道 8 号上海国金
中心二期 53 层09-11 单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 6 页 共 47 页
办公地址 北京市建国门北大街 8号
华润大厦 8层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100005 100140
法定代表人 邓红国 易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管
理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 -26,725,462.26
本期利润 -137,511,836.91
加权平均基金份额本期利润 -0.1158
本期加权平均净值利润率 -11.18%
本期基金份额净值增长率 -9.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -135,359,173.57
期末可供分配基金份额利润 -0.1183
期末基金资产净值 1,204,618,870.90
期末基金份额净值 1.0530
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 5.30%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 7 页 共 47 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.11% 0.63% -1.43% 0.63% 1.32% 0.00%
过去三个月 0.04% 0.65% -1.14% 0.62% 1.18% 0.03%
过去六个月 -9.86% 1.39% -9.61% 1.27% -0.25% 0.12%
过去一年 -20.80% 1.94% -20.98% 1.88% 0.18% 0.06%
过去三年 75.56% 1.75% 69.16% 1.72% 6.40% 0.03%
自基金合同
生效起至今
5.30% 1.50% 0.41% 1.49% 4.89% 0.01%
注：本基金业绩比较基准为：中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。
中证锐联基本面 50 指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的 50 家 A 股上
市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场
基本面良好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t) =95%×(中证锐联基本面50指数(t)/中证锐联基本面50指数(t-1)-1)＋5%×银行同业
存款每日收益率
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中 t=1,2,3,?。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 8 页 共 47 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实基本面 50 指数（LOF）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2009 年 12 月 30 日至 2016 年 6月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制）
的有关约定。
注 2：2016 年 1 月 5 日，本基金管理人发布《关于嘉实基本面 50 指数（LOF）基金经理变更的公
告》，杨宇先生不再担任本基金基金经理职务，聘请何如女士担任本基金基金经理职务。
注 3：2016年 3 月24 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实基本面 50 指数（LOF）基金经理的公
告》，增聘陈正宪先生担任本基金基金经理职务，与基金经理何如女士共同管理本基金。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 9 页 共 47 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 10 页 共 47 页
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本基金、 嘉实中证主要
消费 ETF、嘉实中证医
药卫生 ETF、嘉实中证
金融地产 ETF 及其联
接、嘉实沪深 300ETF
及其联接、嘉实中证
500ETF 及其联接、嘉
实 H 股指数
（QDII-LOF） 、嘉实深
证基本面 120ETF 及其
联 接 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF)基金
经理
2016年1月
5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿
投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、
富兰克林坦普顿投资
管理公司(Franklin
Templeton
Investments Corp.)。
2007 年 6 月加入嘉实
基金管理有限公司，先
后任职于产品管理部、
指数投资部，现任指数
投资部副总监、基金经
理。硕士研究生，具有
基金从业资格，加拿大
籍。
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 及其联接、嘉
实中证 500ETF 及其联
接、嘉实中创 400ETF
及其联接、 嘉实 H 股指
数（QDII-LOF） 、嘉实
黄金（QDII-FOF-LOF)
基金经理
2016年3月
24 日
- 11 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保诚
投信。 2008年 6 月加入
嘉实基金管理有限公
司，先后任职于产品管
理部、指数投资部，现
任指数投资部执行总
监及基金经理。硕士研
究生，具有基金从业资
格，中国台湾籍。
杨宇
本基金、嘉实沪深
300ETF、嘉实沪深
300ETF 联接（LOF ）、
嘉实中证 500ETF 及其
联接、 嘉实深证基本面
120ETF 及其联接、嘉
实 H 股指数、 嘉实黄金
(QDII-FOF-LOF)基金
经理， 公司指数投资部
2014年3月
11 日
2016 年 1
月 5 日
17 年
曾先后担任平安保险
投资管理中心基金交
易室主任及天同基金
管理有限公司投资部
总经理、万家（天同）
180 指数基金经理。
2004 年 7 月加入嘉实
基金。南开大学经济学
硕士，具有基金从业资嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 11 页 共 47 页
总监。 格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.15%，年度化拟合偏离度为 2.42%，符合本基金基金合同
中约定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新
估值以及基金申购赎回的影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0530 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.86%，业绩
比较基准收益率为-9.61%。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基本面 50 指数为首只内地基本面指数，以 4 个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、
分红）来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金，本基金
在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份
股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投
资回报与业绩基准保持一致。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）报告期内本基金未实施利润分配；
（2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为 -137,511,836.91 元、3.1.2“期末可供分配利润”
为 -135,359,173.57 元，以及本基金基金合同（十五（三）基金收益分配原则）约定，因此报告
期内本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)的托管过程
中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)的管理人——嘉实基金管理有
限公司在嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中证锐联基本面 50 指数证
券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资
基金(LOF)2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 60,098,505.61 36,338,522.68
结算备付金
- 178,904.87
存出保证金
215,397.36 753,900.19
交易性金融资产 6.4.7.2 1,147,204,969.18 1,112,749,035.97
其中：股票投资
1,127,204,969.18 1,082,689,035.97
基金投资
- -
债券投资
20,000,000.00 30,060,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
405,595.06 60,389,673.80
应收利息 6.4.7.5 530,478.99 940,110.03
应收股利
- -
应收申购款
95,323.90 488,416.68
递延所得税资产
- - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
其他资产 6.4.7.6 62,188.04 -
资产总计
1,208,612,458.14 1,211,838,564.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,903,676.21 65,160,145.73
应付管理人报酬
983,788.39 1,037,487.91
应付托管费
177,081.90 186,747.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 211,360.86 778,162.77
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 717,679.88 1,016,578.04
负债合计
3,993,587.24 68,179,122.27
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,144,015,140.67 978,964,545.02
未分配利润 6.4.7.10 60,603,730.23 164,694,896.93
所有者权益合计
1,204,618,870.90 1,143,659,441.95
负债和所有者权益总计
1,208,612,458.14 1,211,838,564.22
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0530 元，基金份额总额 1,144,015,140.67
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年 6 月30日
一、收入
-128,473,092.78 560,228,265.08
1.利息收入
537,897.21 1,205,383.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 189,491.73 767,816.61
债券利息收入
348,405.48 437,567.13
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
其他利息收入
- -
2.投资收益
-18,451,292.01 767,651,228.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -32,036,102.01 740,947,069.43
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -82,230.00 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 13,667,040.00 26,704,158.75
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -110,786,374.65 -215,493,647.43
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 226,676.67 6,865,300.59
减：二、费用
9,038,744.13 28,899,186.81
1．管理人报酬
6,113,463.09 15,315,744.55
2．托管费
1,100,423.34 2,756,834.03
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 889,229.29 8,747,926.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 935,628.41 2,078,681.66
三、利润总额
-137,511,836.91 531,329,078.27
减：所得税费用
- -
四、净利润
-137,511,836.91 531,329,078.27
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
978,964,545.02 164,694,896.93 1,143,659,441.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -137,511,836.91 -137,511,836.91
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
165,050,595.65 33,420,670.21 198,471,265.86
其中：1.基金申购款 362,694,866.18 36,258,630.67 398,953,496.85
2.基金赎回款 -197,644,270.53 -2,837,960.46 -200,482,230.99 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,144,015,140.67 60,603,730.23 1,204,618,870.90
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,693,186,367.44 186,933,822.35 1,880,120,189.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 531,329,078.27 531,329,078.27
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
217,932,204.26 -88,567,945.11 129,364,259.15
其中：1.基金申购款 5,109,460,561.67 1,124,317,099.62 6,233,777,661.29
2.基金赎回款 -4,891,528,357.41 -1,212,885,044.73 -6,104,413,402.14
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,911,118,571.70 629,694,955.51 2,540,813,527.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1294 号《关于核准嘉实中证锐联基本面 50 指
数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》和《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,436,467,969.34
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 290 号验资报告予以验
证。经向中国证监会备案， 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2009嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,437,029,943.95 份基金份额，其中
认购资金利息折合 561,974.61 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金
托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2010]46 号文审核同意，本基金
441,858,127.00 份基金份额于 2010 年2 月10 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)
基金合同》的有关规定，本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、
固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金
资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的标的指
数为中证锐联基本面 50 指数，业绩比较基准为 95%×中证锐联基本面 50 指数收益率＋5%×银行
同业存款收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证锐联基本面 50 指数
证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5 月1 日起，金融业由缴纳营业税改
为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利
息收入免征增值税：a) 同业存款；b) 买入返售金融资产(质押式、买断式)；c) 国债、地方政府
债；d) 金融债券。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自 2015 年 9 月8 日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
项目
本期末
2016 年 6月30 日
活期存款 60,098,505.61
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 60,098,505.61
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,270,571,526.52 1,127,204,969.18 -143,366,557.34
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 20,017,320.00 20,000,000.00 -17,320.00
合计 20,017,320.00 20,000,000.00 -17,320.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,290,588,846.52 1,147,204,969.18 -143,383,877.34
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2016 年6 月30日）,本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 11,047.52 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 519,344.26
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 87.21
合计 530,478.99
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
其他应收款 62,188.04
待摊费用 -
合计 62,188.04
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 211,360.86
银行间市场应付交易费用 -
合计 211,360.86
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,053.52
预提费用 412,220.35
应付指数使用费 300,406.01
其他 -
合计 717,679.88
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 978,964,545.02 978,964,545.02
本期申购 362,694,866.18 362,694,866.18
本期赎回 -197,644,270.53 -197,644,270.53
本期末 1,144,015,140.67 1,144,015,140.67
注：申购含转换入，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -94,115,306.24 258,810,203.17 164,694,896.93
本期利润 -26,725,462.26 -110,786,374.65 -137,511,836.91
本期基金份额交易
产生的变动数
-14,518,405.07 47,939,075.28 33,420,670.21
其中：基金申购款 -35,952,427.69 72,211,058.36 36,258,630.67
基金赎回款 21,434,022.62 -24,271,983.08 -2,837,960.46
本期已分配利润 - - -
本期末 -135,359,173.57 195,962,903.80 60,603,730.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 174,996.71
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,245.73
其他 9,249.29
合计 189,491.73
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 288,013,270.80 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
减：卖出股票成本总额 320,049,372.81
买卖股票差价收入 -32,036,102.01
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
31,104,000.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
30,082,230.00
减：应收利息总额 1,104,000.00
买卖债券差价收入 -82,230.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 13,667,040.00
基金投资产生的股利收益 -
合计 13,667,040.00
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 -110,786,374.65
——股票投资 -110,791,284.65
——债券投资 4,910.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -110,786,374.65
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 208,728.22
基金转出费收入 17,948.45
债券认购手续费返还 -
印花税手续费返还 -
其他 -
合计 226,676.67
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
889,029.29
银行间市场交易费用
200.00
合计
889,229.29
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,178.12
债券托管账户维护费 9,000.00
银行划款手续费 3,061.72
指数使用费 694,827.27
上市年费 29,835.26
红利手续费 -
其他 -
合计 935,628.41
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商
银行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
6,113,463.09 15,315,744.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,177,314.44 3,093,647.76
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0%
/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,100,423.34 2,756,834.03
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.18%的年费率计提，逐日累嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日）及上年度可比期间（2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016 年6 月30日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 60,098,505.61 174,996.71 93,723,328.04 681,043.66
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本期（2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日） ，本基金未实施利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23日
2016 年
7 月 1
日
未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24日
2016 年
7 月 6
日
未上市 12.98 12.98 9,675 125,581.50 125,581.50 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29日
2016 年
7 月 7
日
未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30日
2016 年
7 月 8
日
未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
6.4.12.1.3 受限证券类别：其他
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
停牌
18.20
2016
年7月
4日
21.99 2,381,529 31,734,791.15 43,343,827.80 -
000651
格力
电器
2016
年2月
22日
重大
事项
停牌
22.04 - - 1,226,068 27,081,488.25 27,022,538.72 -
600019
宝钢
股份
2016
年6月
27日
重大
事项
停牌
4.90 - - 2,672,330 17,986,720.67 13,094,417.00 -
601611
中国
核建
2016
年6月
30日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年7月
1日
23.01 31,362 108,826.14 656,093.04 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016 年6 月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金投资的金融工具主
要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目
标是采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数
的有效跟踪。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(上年度末：无)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金
管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其
余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自
由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求。
于本报告期末， 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息
(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约
到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 60,098,505.61 - - - 60,098,505.61
结算备付金 - - - - -
存出保证金 215,397.36 - - - 215,397.36
交易性金融资产 20,000,000.00 - - 1,127,204,969.18 1,147,204,969.18 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 405,595.06 405,595.06
应收利息 - - - 530,478.99 530,478.99
应收股利 - - - - -
应收申购款 5,597.61 - - 89,726.29 95,323.90
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - 62,188.04 62,188.04
资产总计 80,319,500.58
1,128,292,957.56 1,208,612,458.14
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 1,903,676.21 1,903,676.21
应付管理人报酬 - - - 983,788.39 983,788.39
应付托管费 - - - 177,081.90 177,081.90
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 211,360.86 211,360.86
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 717,679.88 717,679.88
负债总计 - - - 3,993,587.24 3,993,587.24
利率敏感度缺口 80,319,500.58 - - 1,124,299,370.32 1,204,618,870.90
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,338,522.68 - - - 36,338,522.68
结算备付金 178,904.87 - - - 178,904.87
存出保证金 753,900.19 - - - 753,900.19
交易性金融资产 30,060,000.00 - - 1,082,689,035.97 1,112,749,035.97
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 60,389,673.80 60,389,673.80
应收利息 - - - 940,110.03 940,110.03
应收股利 - - - - -
应收申购款 15,040.48 - - 473,376.20 488,416.68
递延所得税资产 - - - - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
其他资产 - - - - -
资产总计 67,346,368.22 - - 1,144,492,196.00 1,211,838,564.22
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产
款
- - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 65,160,145.73 65,160,145.73
应付管理人报酬 - - - 1,037,487.91 1,037,487.91
应付托管费 - - - 186,747.82 186,747.82
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 778,162.77 778,162.77
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 1,016,578.04 1,016,578.04
负债总计 - - - 68,179,122.27 68,179,122.27
利率敏感度缺口 67,346,368.22 - - 1,076,313,073.73 1,143,659,441.95
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为1.66%(2015
年 12 月 31 日：2.63%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获
得足够数量的股票时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指
数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降
低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运
用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,127,204,969.18 93.57 1,082,689,035.97 94.67
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,127,204,969.18 93.57 1,082,689,035.97 94.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末（ 2015 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 62,098,102.80 57,727,174.30
业绩比较基准下降5% -62,098,102.80 -57,727,174.30
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层次的余额为 1,042,933,972.04 元，属于第二层次的余额为 104,270,997.14 元，无属于第三层
次的余额（上年度末：第一层次 1,024,508,282.50 元，第二层次 88,240,753.47 元，无属于第三
层次的余额） 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基
金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：
无)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,127,204,969.18 93.26
其中：股票 1,127,204,969.18 93.26
2 固定收益投资 20,000,000.00 1.65
其中：债券 20,000,000.00 1.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 60,098,505.61 4.97
7 其他各项资产 1,308,983.35 0.11
合计 1,208,612,458.14 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 74,671,184.81 6.20
C 制造业 146,756,679.53 12.18
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
56,636,012.82 4.70
E 建筑业 107,319,752.49 8.91
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 26,714,063.14 2.22
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
28,818,550.44 2.39 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
J 金融业 621,774,651.64 51.62
K 房地产业 63,169,569.95 5.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,125,860,464.82 93.46
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 597,792.82 0.05
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 656,093.04 0.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
70,492.40 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,344,504.36 1.10
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 2,082,682 66,729,131.28 5.54
2 601166 兴业银行 4,021,405 61,286,212.20 5.09
3 600016 民生银行 6,856,806 61,231,277.58 5.08
4 601328 交通银行 10,602,695 59,693,172.85 4.96
5 601288 农业银行 16,415,329 52,529,052.80 4.36
6 601668 中国建筑 9,817,064 52,226,780.48 4.34
7 600036 招商银行 2,953,381 51,684,167.50 4.29
8 601398 工商银行 10,955,495 48,642,397.80 4.04
9 000002 万
科Ａ 2,381,529 43,343,827.80 3.60
10 600028 中国石化 8,191,805 38,665,319.60 3.21
11 600000 浦发银行 2,461,332 38,322,939.24 3.18
12 600104 上汽集团 1,720,249 34,903,852.21 2.90
13 601988 中国银行 9,675,687 31,058,955.27 2.58
14 600050 中国联通 7,563,924 28,818,550.44 2.39
15 000651 格力电器 1,226,068 27,022,538.72 2.24
16 601818 光大银行 6,490,639 24,404,802.64 2.03
17 600030 中信证券 1,499,646 24,339,254.58 2.02
18 601169 北京银行 2,328,269 24,144,149.53 2.00
19 600048 保利地产 2,297,305 19,825,742.15 1.65
20 601006 大秦铁路 2,853,872 18,378,935.68 1.53
21 601186 中国铁建 1,809,569 18,023,307.24 1.50
22 600015 华夏银行 1,762,713 17,433,231.57 1.45
23 601601 中国太保 637,369 17,234,457.76 1.43
24 601939 建设银行 3,572,130 16,967,617.50 1.41
25 601857 中国石油 2,312,135 16,716,736.05 1.39
26 601390 中国中铁 2,395,888 16,699,339.36 1.39
27 600795 国电电力 5,511,240 16,147,933.20 1.34
28 600519 贵州茅台 53,764 15,694,786.88 1.30
29 601088 中国神华 1,088,832 15,319,866.24 1.27
30 000333 美的集团 606,806 14,393,438.32 1.19
31 000001 平安银行 1,646,978 14,328,708.60 1.19
32 600011 华能国际 1,775,994 13,355,474.88 1.11
33 600019 宝钢股份 2,672,330 13,094,417.00 1.09 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
34 600900 长江电力 922,732 11,524,922.68 0.96
35 000858 五 粮 液 329,880 10,730,996.40 0.89
36 601766 中国中车 1,102,634 10,111,153.78 0.84
37 600585 海螺水泥 657,053 9,553,550.62 0.79
38 601669 中国电建 1,332,108 7,606,336.68 0.63
39 601618 中国中冶 1,930,559 7,123,762.71 0.59
40 000709 河钢股份 2,313,280 6,407,785.60 0.53
41 601628 中国人寿 307,362 6,399,276.84 0.53
42 601800 中国交建 535,634 5,640,226.02 0.47
43 600023 浙能电力 1,105,400 5,626,486.00 0.47
44 601998 中信银行 942,830 5,345,846.10 0.44
45 601991 大唐发电 1,361,954 5,298,001.06 0.44
46 601111 中国国航 745,401 5,038,910.76 0.42
47 000895 双汇发展 232,000 4,844,160.00 0.40
48 600027 华电国际 946,100 4,683,195.00 0.39
49 601898 中煤能源 769,237 3,969,262.92 0.33
50 600018 上港集团 646,317 3,296,216.70 0.27
注:本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备选股投
资比例不低于基金资产的 90%。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601611 中国核建 31,362 656,093.04 0.05
2 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
3 601966 玲珑轮胎 9,675 125,581.50 0.01
4 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
5 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
6 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
7 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
8 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
9 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
10 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
11 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
12 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
13 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 28,446,704.36 2.49
2 601668 中国建筑 27,842,279.54 2.43
3 601328 交通银行 26,372,176.51 2.31
4 601318 中国平安 24,050,387.28 2.10
5 601166 兴业银行 21,381,961.45 1.87
6 600000 浦发银行 20,589,315.72 1.80
7 600050 中国联通 19,175,723.11 1.68
8 600036 招商银行 17,867,338.09 1.56
9 601288 农业银行 16,420,987.00 1.44
10 601398 工商银行 15,703,965.01 1.37
11 600028 中国石化 12,625,242.00 1.10
12 601390 中国中铁 11,629,684.00 1.02
13 601818 光大银行 11,538,515.56 1.01
14 600795 国电电力 11,236,573.99 0.98
15 601988 中国银行 11,151,510.00 0.98
16 600030 中信证券 11,135,622.84 0.97
17 600104 上汽集团 10,787,886.39 0.94
18 601006 大秦铁路 10,019,923.97 0.88
19 600048 保利地产 9,849,097.30 0.86
20 601186 中国铁建 9,771,184.98 0.85
7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 47,103,607.15 4.12
2 600000
浦发银行 36,498,176.50 3.19
3 600036
招商银行 17,759,039.02 1.55
4 601166
兴业银行 14,497,026.07 1.27
5 600900
长江电力 11,331,594.27 0.99 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
6 600519
贵州茅台 10,989,234.80 0.96
7 601288
农业银行 10,588,725.86 0.93
8 601398
工商银行 10,568,325.17 0.92
9 601169
北京银行 9,219,223.58 0.81
10 601318
中国平安 9,055,176.54 0.79
11 000858
五 粮 液 7,532,469.78 0.66
12 600104
上汽集团 7,027,177.88 0.61
13 601328
交通银行 6,975,285.40 0.61
14 000333
美的集团 6,630,267.16 0.58
15 601668
中国建筑 5,806,234.00 0.51
16 600028
中国石化 5,564,341.21 0.49
17 601601
中国太保 5,526,040.96 0.48
18 600005
武钢股份 5,522,956.36 0.48
19 601988
中国银行 4,905,415.00 0.43
20 601989
中国重工 4,859,843.00 0.42
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 475,356,590.67
卖出股票收入（成交）总额 288,013,270.80
注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,000,000.00 1.66
其中：政策性金融债 20,000,000.00 1.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
合计 20,000,000.00 1.66 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150215 15 国开 15 200,000 20,000,000.00 1.66
注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 215,397.36
2 应收证券清算款 405,595.06
3 应收股利 -
4 应收利息 530,478.99 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
5 应收申购款 95,323.90
6 其他应收款 62,188.04
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 1,308,983.35
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 43,343,827.80 3.60 重大事项停牌
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 656,093.04 0.05 重大事项停牌
2 601966 玲珑轮胎 125,581.50 0.01 未上市
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
34,254 33,398.00 251,493,687.50 21.98% 892,521,453.17 78.02%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
1 汇丰人寿保险有限公司－积极进取
投资账户
3,172,388.00 8.58%
2 汇丰人寿保险有限公司－平衡增长
投资账户
3,126,782.00 8.45%
3 邱飞 1,606,783.00 4.34%
4 刘拥平 1,127,200.00 3.05%
5 韩桂珍 660,000.00 1.78%
6 刘志成 570,380.00 1.54%
7 杨晶波 536,400.00 1.45%
8 陈宁 447,900.00 1.21%
9 张江平 430,877.00 1.17%
10 杨秋芳 425,025.00 1.15%
注：上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,657,533.64 0.14%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月 30 日）基金份额总额
3,437,029,943.95
本报告期期初基金份额总额 978,964,545.02
本报告期基金总申购份额 362,694,866.18
减:本报告期基金总赎回份额 197,644,270.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,144,015,140.67
注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016 年 1月5 日， 本基金管理人发布 《关于嘉实基本面 50 指数 （LOF） 基金经理变更的公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理，聘请何如女士担任本基金基金经理职务。
2016 年 3 月 24 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实基本面 50 指数（LOF）基金经理的公
告》 ，聘请陈正宪先生担任本基金基金经理职务，与何如女士共同管理本基金。
2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
例
华泰证券股份
有限公司
1 705,659,248.36 92.62% 493,961.67 92.62% -
中泰证券股份
有限公司
1 28,391,402.32 3.73% 19,874.88 3.73% -
中信证券股份
有限公司
2 20,546,292.28 2.70% 14,382.35 2.70% -
光大证券股份
有限公司
1 7,326,093.28 0.96% 5,128.26 0.96% -
国信证券股份
有限公司
2 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
国都证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
中国银河证券 1 - - - - - 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
股份有限公司
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - 新增1个
东方证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注 2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注 3：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。
注 4：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。
注 5：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于嘉实基本面 50 指数（LOF）基
金经理变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 1月5 日
2 关于增加中证金牛为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 1月20 日
3 关于增加陆金所资管及江南农商
行为嘉实旗下基金代销机构及参
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
2016 年 1月25 日 嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
加费率优惠的公告 理人网站
4 关于增加宜信普泽为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 2月23 日
5 关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金参与和讯信息科技有限公司
费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 3月18 日
6 关于新增嘉实基本面50指数 （LOF）
基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 3月24 日
7 关于增加大泰金石为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月6 日
8 嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金参与中国银河证券股份有限
公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月8 日
9 关于增加上海好买基金为嘉实旗
下基金代销机构并开展定投业务
及参加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 4月18 日
10 关于增加联讯证券为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
加费率优惠的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 5月6 日
11 嘉实基金管理有限公司关于调整
旗下部分指数基金的指数许可使
用费并修改基金合同的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 5月27 日
12 关于增加利得基金为嘉实旗下基
金代销机构并参加费率优惠的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 5月30 日
13 嘉实基金管理有限公司关于降低
旗下部分开放式基金申购、赎回、
转换转出及最低持有份额的数额
限制的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 6月1 日
14 关于嘉实基金管理有限公司旗下
基金参与大同证券定投业务的公
告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 6月14 日
15 嘉实基金管理有限公司关于在京
东店铺开展费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、管
理人网站
2016 年 6月30 日
嘉实基本面50 指数(LOF)2016 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)募集的文件；
（2） 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 ；
（3） 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 ；
（4） 《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016年8月27日
