嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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嘉实 黄金 证券 投资 基金 （LOF ）
2016 年半 年度 报告 摘要
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报 告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
基金简称 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）
场内简称 嘉实黄金
基金主代码 160719
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 8 月4 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 449,944,630.88 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月10 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于境外市场以实物黄金为支持的交易
所交易基金等金融工具，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风险管理手段，力争实现对国际市场黄金价
格走势的有效跟踪。
投资策略 本基金主要通过投资于海外市场跟踪黄金价格的交易
所交易基金 （ETF ） 以实 现对黄金价格的有效跟踪， 所
投资的海外市场黄金 ETF 将以有实物 黄金支持的金融
工具为主。具体包括（1 ）ETF 组合管 理策略：本基金
遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质
黄金 ETF ， 基 本上采取买入持有的投资策略； （2 ） 现金
管理策略； （3 ）衍生品投 资策略。
业绩比较基准 （经汇率调整后的）伦敦金价格
风险收益特征 本基金属于基金中基金。本基金的表现与黄金价格走
势直接相关，预期收益可能长期超过或低于股票、债
券等传统金融资产。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 洪渊
联系电话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95588 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon Corporation
中文 纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址 One Wall Street, New York, NY 10286
办公地址 One Wall Street, New York, NY 10286
邮政编码 -
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报 告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管
理有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -2,679,527.59
本期利润 62,629,319.54
加权平均基金份额本期利润 0.1449
本期加权平均净值利润率 21.22%
本期基金份额净值增长率 24.17%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -121,660,004.10
期末可供分配基金份额利润 -0.2704
期末基金资产净值 335,427,648.18
期末基金份额净值 0.745
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -25.50%
注： （1 ） 本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后的 余额 ，本期 利润 为本期 已实 现收益 加上 本期公 允价 值变动 收益； （2 ）所 述 基 金嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ；
（3 ）期末可 供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.92% 1.30% 0.79% 0.33% 8.13% 0.97%
过去三个月 8.92% 1.00% 2.63% 0.28% 6.29% 0.72%
过去六个月 24.17% 1.02% 19.17% 0.91% 5.00% 0.11%
过去一年 19.97% 0.93% 14.58% 0.96% 5.39% -0.03%
过去三年 9.40% 0.87% 11.38% 0.94% -1.98% -0.07%
自基金合同
生效起至今
-25.50% 0.91% -23.74% 1.11% -1.76% -0.20%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
图：嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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历史走势对比图
（2011 年 8 月 4 日至2016 年6 月30 日）
注 1 ：按基 金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为 建仓期，建仓期
结束时 本基 金的各 项投 资比例 符合 基金合 同（ 十二（ 二） 投资范 围和 （六） 投资 限制（ 二 ） 投 资
组合限制）的有关约定。
注 2 ：2016 年 1 月 5 日， 本基金管理人发布《关于嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）基金 经理变更的公
告》 ， 杨宇先生不再担任本基金基金经理职务， 聘请何如女士、 陈正宪 先生担任本基金基金经理职
务。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是 经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 公 司总部设在北京 ，
在深圳 、成 都、杭 州、 青岛、 南京 、福州 、广 州设有 分公 司。公 司获 得首批 全国 社保基 金 、 企 业
年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年6 月30 日， 基金管理人共管理 2 只 封闭式证券投资基金、93 只开放式证 券投资
基金， 具体 包括嘉 实丰 和价值 封闭 、嘉实 元和 、嘉实 成长 收益混 合、 嘉实增 长混 合、嘉 实 稳 健 混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF ） 、 嘉 实超短债债券、 嘉实主题混合、 嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票混合 （QDII） 、 嘉实
研究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主题新动力混合、 嘉 实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实深 证基本面 120ETF 联接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信用债券、 嘉实周期优选混合、 嘉实安心货币、 嘉实中创 400ETF 、
嘉实中创 400 联接、嘉 实沪深 300ETF 、嘉实优 化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理 财
宝 7 天债券 、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF ） 、嘉 实中
证 500ETF 、 嘉实增强信用定期债券、 嘉实中证 500ETF 联接、 嘉实中证中期 国债 ETF 、 嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉 实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实 宝 A/B 、嘉 实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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货 币、 嘉实泰 和混 合、嘉 实薪 金宝货 币、 嘉实对 冲套 利定期 开放 混合、 嘉实 中证医药卫生 ETF 、
嘉实中证主要消费 ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF 、 嘉实 3 个月 理财债券、 嘉实医疗保健股票、 嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增 强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票 、嘉 实新消 费股 票、嘉 实全 球互联 网股 票、嘉 实先 进制造 股票 、嘉实 事件 驱动股 票 、 嘉 实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉 实
新起点 混合 、嘉实 腾讯 自 选股 大数 据策略 股票 、嘉实 环保 低碳股 票、 嘉实创 新成 长混合 、 嘉 实 智
能汽车 股票 、嘉实 新财 富混合 、嘉 实新起 航混 合、嘉 实稳 瑞纯债 债券 、嘉实 稳祥 纯债债 券 、 嘉 实
新常态 混合 、嘉实 新优 选混合 、嘉 实新趋 势混 合、嘉 实新 思路混 合、 嘉实稳 泰债 券、嘉 实 稳 丰 纯
债债券 、嘉 实沪港 深精 选股票 、嘉 实稳盛 债券 。其中 嘉实 增长混 合、 嘉实稳 健混 合和嘉 实 债 券 3
只开放 式基 金属于 嘉实 理财通 系列 基金， 同时 ，管理 多个 全国社 保基 金、企 业年 金、特 定 客 户 资
产投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本基金、嘉实中证医
药卫生 ETF、嘉实中
证主要消费 ETF 、嘉
实 中 证 金 融 地 产 ETF
及其联接、嘉实沪深
300ETF 及 其 联 接
（LOF ） 、 嘉 实 中 证
500ETF 及其 联接、 嘉
实基本面 50 指数
（LOF ） 、 嘉 实 深 证 基
本面 120ETF 及其联
接、嘉实 H 股指数
（QDII-LOF ）基金经
理
2016 年 1
月 5 日
- 10 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、富
兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.) 。 2007 年 6 月加入
嘉实基金管理有限公司，
先后任职于产品管理部、
指数投资部， 现任指数投
资部副总监、基金经理。
硕士研究生， 具有基金从
业资格，加拿大籍。
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及其 联接、 嘉
实中证 500ETF 及其
联接、嘉实中创
400ETF 及其 联接、 嘉
实基本面 50 指数
（LOF ） 、嘉 实 H 股指
数（QDII-LOF ）基金
经理
2016 年 1
月 5 日
- 11 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台 育
证 券 、 中 国 台 湾 保 诚 投
信。 2008 年6 月加入嘉实
基金管理有限公司， 先后
任职于产品管理部、 指数
投资部， 现任指数投资部
执行总监及基金经理。 硕
士研究生， 具有基金从业
资格，中国台湾籍。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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杨宇
本 基 金 、 嘉 实 沪 深
300ETF 、嘉实沪深
300ETF 联接 （LOF）、
嘉实中证 500ETF 及
其联接、嘉实基本面
50 指数 （LOF ） 、 嘉实
深 证 基 本 面 120ETF
及其联接、嘉实 H 股
指数基金经理，公司
指数投资部 总监
2014 年 3
月 11 日
2016 年1 月
5 日
17 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投
资 管 理 中 心 基 金 交 易 室
主 任 及 天 同 基 金 管 理 有
限公司投资部总经理、 万
家（天同）180 指数基金
经理。 2004 年 7 月加入 嘉
实基金。 南开大学经济学
硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格，中国国籍。
注： （1 ） 何如女士、 陈正宪先生任职日期、 杨宇先生离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2 ）
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资基金 法》 及其各项配套法规、 《嘉
实黄金证券投资基金 （LOF） 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽 责 的
原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求最 大利益 。 本 基 金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意见》和
公司内 部公 平交易 制度 ，各投 资组 合按投 资管 理制度 和流 程独立 决策 ，并在 获得 投资信 息 、 投 资
建议 和 实施 投资决 策方 面享有 公平 的机会 ；通 过完善 交易 范围内 各类 交易的 公平 交易执 行 细 则 、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运作分析
2016 年上半 年， 投资者对美联储加息次数的预期、 全球金融市场的震荡、 英国退欧公投结果、
欧洲日 本等 国家的 宽松 甚至负 利率 政策、 全球 经济增 长放 缓等风 险事 件主导 了国 际黄金 价 格 的 走嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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势。第 一季 度黄金 价格 不断上 涨并 维持高 位，5 月份黄金 价格由 于加 息预期 的升 温有所 回 落 ， 但
此后重拾涨势，并在英国退欧公投当日上涨近 5% 。
报 告 期内 ，本 基 金在 兼顾 流 动性 、跟 踪 误差 以及 投 资管 理人 管 理水 平的 基 础上 ，筛 选出全球
发达市场上市的有实物黄金支持的黄金 ETF ， 通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方式 达成
跟踪金价的投资目标。
4.4.2 报告期内基 金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.745 元, 本 报告期内基金份额净值增长率为24.17%, 业
绩比较基准收益率为 19.17%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半年， 英国退欧公投对欧盟甚至全球都有深远影响， 美国政治经济环境的不确
定，全 球地 缘政治 风险 及恐怖 主义 的威胁 ，美 联储加 息次 数继续 减少 的可能 性等 因素都 对 黄 金 形
成强有力的支撑，未来黄金价格将有持续上涨的空间。
黄 金 作为 唯一 同 时具 有贵 金 属和 货币 特 征的 投资 品 种， 将发 挥 其对 冲货 币 贬值 的作 用，投资
黄金具有其长期的潜在价值 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人与 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本 基 金管 理人 设 立估 值专 业 委员 会， 委 员由 固定 收 益、 交易 、 运营 、风 险 管理 、合 规部等部
门负责 人组 成，负 责研 究、指 导基 金估值 业务 。基金 管理 人估值 委员 和基金 会计 均具有 专 业 胜 任
能力 和 相关 工作经 历。 报告期 内， 固定收 益部 门负责 人同 时兼任 基金 经理、 估值 委员， 基 金 经 理
参加估 值专 业委员 会会 议，但 不介 入基金 日常 估值业 务； 参与估 值流 程各方 之间 不存在 任 何 重 大
利益冲 突； 与估值 相关 的机构 包括 上海、 深圳 证券交 易所 ，中国 证券 登记结 算有 限责任 公 司 ， 中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
（1 ）报告期 内本基金未实施利润分配；
（2 ） 根据本报告 3.1.2“ 期末可供分配利润 ”为-121,660,004.10 元、 3.1. 2“ 期末可供 分 配
基金份额利润 ”为-0.2704 元、 3.1.2“ 期末基金份额净值”为 0.745 元， 以及本基金基金合同 （十嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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六( 三) 基金 收益分配原则） “3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即 基金收益分配基
准日的 基金 份额净 值减 去每单 位基 金份额 收益 分配金 额后 不能低 于面 值 ” 的 约定 ，因此 本 基 金 报
告期内未实施利润分配，符合基金合同的约定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 嘉实 黄 金 证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严 格遵 守《 证券投资
基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 嘉 实黄 金 证 券 投资 基金 的 管理 人 ——嘉实 基金 管 理有 限公 司 在 嘉 实黄 金 证券投
资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 计算 、基金 费用 开支等 问 题 上 ，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内， 嘉实黄金证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 嘉实 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的嘉 实黄 金 证券 投资 基 金 2016 年 半年度
报告中 财务 指标、 净值 表现、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容进行 了 核 查 ，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 26,898,824.61 18,995,045.43
结算备付金
- - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 317,015,976.57 253,258,631.23
其中：股票投资
- -
基金 投资
317,015,976.57 253,258,631.23
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 4,329.00 3,230.81
应收股利
- -
应收申购款
7,777,628.13 347,700.39
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
351,696,758.31 272,604,607.86
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,877,303.67 -
应付赎回款
13,707,410.14 1,243,025.90
应付管理人报酬
253,349.70 231,675.31
应付托管费
65,870.93 60,235.60
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 365,175.69 434,258.54
负债合计
16,269,110.13 1,969,195.35
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 449,944,630.88 450,864,918.49
未分配利润 6.4.7.10 -114,516,982.70 -180,229,505.98
所有者权益合计
335,427,648.18 270,635,412.51
负债和所有者权益总计
351,696,758.31 272,604,607.86
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 0.745 元 ，基金份额总额 449,944,630.88 份。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计 主体：嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
64,811,772.5
2
-37,424,190.54
1. 利息收入
71,148.09 164,115.66
其中：存款利息收入 6.4.7.11 71,148.09 164,115.66
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益
-747,399.31 -37,448,678.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金 投资收益 6.4.7.13 -747,399.31 -37,448,678.75
债券投资收益 6.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.17 65,308,847.13 6,148,859.06
4. 汇兑收益 6.4.7.21 -17,162.62 -7,107,418.63
5. 其他收入 6.4.7.18 196,339.23 818,932.12
减： 二 、费用
2,182,452.98 3,956,571.23
1 ．管理人报 酬
1,466,762.90 2,141,381.89
2 ．托管费
381,358.41 556,759.31
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 118,241.54 1,039,965.37
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ． 其 他费 用 6.4.7.20 216,090.13 218,464.66
三 、 利 润总额
62,629,319.5
4
-41,380,761.77
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
62,629,319.54 -41,380,761.77
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 嘉实黄金证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
450,864,918.49 -180,229,505.98 270,635,412.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 62,629,319.54 62,629,319.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-920,287.61 3,083,203.74 2,162,916.13
其中：1. 基金 申购款 234,839,904.71 -70,760,722.63 164,079,182.08
2.基金赎回 款 -235,760,192.32 73,843,926.37 -161,916,265.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
449,944,630.88 -114,516,982.70 335,427,648.18
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
200,302,127.92 -72,657,473.53 127,644,654.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- -41,380,761.77 -41,380,761.77
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
474,753,243.35 -141,858,204.21 332,895,039.14
其中：1. 基金 申购款 1,513,981,070.00 -499,150,623.77 1,014,830,446.23
2.基金赎回 款 -1,039,227,826.65 357,292,419.56 -681,935,407.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
675,055,371.27 -255,896,439.51 419,158,931.76
报表附注为财务报表的组成部分。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 赵学 军______
______ 王红______
____ 常旭____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构
纽 约 梅 隆 银 行 股 份 有 限 公 司 （The Bank of New York
Mellon Corporation ）
境外资产托管人
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日 ） ，本基金未 通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,466,762.90 2,141,381.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
302,303.79 276,217.85 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 22 页
注： 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0%
/ 当年天数 。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度 可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
381,358.41 556,759.31
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.26% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 托管费＝前一日基金资产净值 X 0.26% / 当年天 数 。
6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ， 本基金未与关联方进行银行间同业市场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内 （2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 ） 及上年度可比期间 （2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月30 日 ） ，基金管理 人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本期末（2016 年6 月30 日）及上年度末（2015 年 12 月 31 日） ，其他关 联方未持有本基金。
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 25,666,125.51 69,919.98 56,692,005.07 162,733.72
纽约梅隆银行股
份有限公司 （The
Bank of New York
Mellon
Corporation ）
1,232,699.10 - 14,477,294.34 -
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 工商银 行和 境外资 产托 管人纽 约梅 隆 银行 股 份 有 限嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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公司（The Bank of New York Mellon Corporation ）保管，按 适用利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及 上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日） ， 本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本期末（2016 年6 月30 日） ，本基金 无交易所市场债券正回购余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 317,015,976.57 90.14
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 26,898,824.61 7.65
8 其他各项资产 7,781,957.13 2.21
合计 351,696,758.31 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
报告期末， 本基金未持有权益投资。
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
报告期末， 本基金未持有权益投资。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 权益 投 资 明 细
报告期末， 本基金未持有权益投资。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日） ，本基金未进行权益投资交易。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净 值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日） ，本基金未进行权益投资交易。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
报告期内（2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日） ，本基金未进行权益投资交易。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 SPDR GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
World Gold
Trust
Services LLC
58,371,154.45 17.40
2 ISHARES GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
BlackRock
Fund Advisors
50,120,407.72 14.94
3 JB PHYSICAL
GOLD FND
ETF 基金 交易型开
放式
Swiss & Global
Asset
Management AG
49,778,661.26 14.84
4 UBS ETF GOLD ETF 基金 交易型开
放式
UBS Fund
Management
(Switzerland)
AG
49,580,722.20 14.78
5 ZKB GOLD ETF
AA USD ANTEILE
KLASSE-AA
(USD)
ETF 基金 交易型开
放式
Zuercher
Kantonalbank
49,253,021.29 14.68
6 ETFS GOLD
TRUST
ETF 基金 交易型开
放式
ETF
securities
USA LLC
33,515,379.54 9.99
7 CSETF II ON
GOLD
ETF 基金 交易型开
放式
Credit Suisse
Asset
Management
Funds
26,396,630.11 7.87
注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,329.00
5 应收申购款 7,777,628.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 7,781,957.13
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
报告期末，本基金未持有股票及存托凭证。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
23,930 18,802.53 35,044,427.46 7.79% 414,900,203.42 92.21%
8.2 期末上市基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 上海铂绅投资中心（有限合伙）
－铂绅一号证券投资基金 （私募）
11,000,000.00 8.86%
2 四川信托有限公司－四川信托－
FOF 套利宝1 号证券投资集合资
产管理计划
4,166,600.00 3.36%
3 东证资管－工行－东方红－量化
1 号集合资产 管理计划
3,550,400.00 2.86% 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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4 邱文光 3,488,384.00 2.81%
5 王启林 3,200,000.00 2.58%
6 许丰 2,681,000.00 2.16%
7 赵建平 2,383,000.00 1.92%
8 上海市外商投资服务中心有限公
司
2,278,400.00 1.84%
9 黄河青 2,163,100.00 1.74%
10 李秀雷 2,073,900.00 1.67%
注： 上述基金持有人份额均为场内基金份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,334,009.59 0.52%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金 份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 8 月4 日 ）基金份额总额 568,029,193.04
本报告期期初基金份额总额 450,864,918.49
本报告期基金总申购份额 234,839,904.71
减: 本报告期 基金总赎回份额 235,760,192.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份 额总额 449,944,630.88
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
（1 ）基金管 理人的重大人事变动情况
2016 年 1 月5 日， 本基金 管理人发布 《关于嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 基金经 理变更的公告》 ，
杨宇先生不再担任本基金基金经理，聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。
2016 年 1 月20 日本基金 管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2 ）基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所， 会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况 。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
瑞银证券亚洲有
限公司 UBS
Securities
Asia Limited
- - - 117,349.17 100.00% -
德意志证券亚洲
有限公司
Deutsche
Securities
- - - - - - 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
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Asia Limited
灃 盈资本亚洲有
限公司 Knight
Capital Asia
Limited
- - - - - -
高盛（亚洲）有
限责任公司
Goldman Sachs
(Asia) L.L.C
- - - - - -
花旗环球金融亚
洲有限公司
Citigroup
Global Markets
Asia Limited
- - - - - -
美林（亚太）有
限公司 Merrill
Lynch (Asia
Pacific)
Limited
- - - - - -
摩根大通证券
（亚太）有限公
司 J.P.Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
瑞士信贷 （香港）
有限公司
Credit Suisse
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
野村国际 （香港）
有限公司
Nomura
International
(Hong Kong)
Limited
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注：基 金管 理人根 据研 究服务 、交 易服务 、销 售服务 、投 资策略 服务 、市场 及后 台服务 等 评 价 指
标选择 交易 券商， 并与 被选择 的交 易券商 签订 协议， 通知 基金托 管人 。严格 遵守 监管规 定 和 与 经
纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 基金交易 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF ）2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 22 页
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
瑞银证券亚洲有限公司 UBS Securities
Asia Limited
112,851,993.35 100.00%
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嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
2016 年 8 月 27 日
