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500ETF(159922)

500ETF:2016年半年度报告查看PDF公告

嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 
第 1 页 共 61 页


嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 27 日 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 2 页 共 61 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1日起至 2016年 6 月30 日止。 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 3 页 共 61 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 56 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 4 页 共 61 页


§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 57 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 58 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 59 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 59 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 61 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 5 页 共 61 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 嘉实中证 500ETF 场内简称 500ETF 基金主代码 159922 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 2月6 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 147,131,868.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 3月15 日





2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证 500 指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率 高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本 基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 田青 联系电话 (010)65215588 (010)67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-600-8800 (010)67595096 传真 (010)65182266 (010)66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道 8 号上海国金 北京市西城区金融大街 25 号 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 6 页 共 61 页


中心二期 53 层09-11 单元 办公地址 北京市建国门北大街 8号 华润大厦 8层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 邓红国 王洪章


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层嘉实基金管 理有限公司


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -21,451,906.43 本期利润 -156,447,485.82 加权平均基金份额本期利润 -1.1679 本期加权平均净值利润率 -19.84% 本期基金份额净值增长率 -18.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 370,669,791.97 期末可供分配基金份额利润 2.5193 期末基金资产净值 895,424,773.11 期末基金份额净值 6.0859 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 70.64% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 7 页 共 61 页


(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.37% 1.52% 2.96% 1.55% 0.41% -0.03% 过去三个月 0.13% 1.65% -0.53% 1.65% 0.66% 0.00% 过去六个月 -18.23% 2.48% -19.61% 2.56% 1.38% -0.08% 过去一年 -30.70% 2.88% -31.24% 2.92% 0.54% -0.04% 过去三年 86.99% 2.11% 89.23% 2.13% -2.24% -0.02% 自基金合同 生效起至今 70.64% 2.05% 73.93% 2.07% -3.29% -0.02%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 8 页 共 61 页


图:嘉实中证 500ETF 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 2月 6 日至2016 年6 月30日) 注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分(二)投资范围和(七)投资限制”的有 关约定。 注 2:2016 年 1 月 5 日,本基金管理人发布《关于嘉实中证 500ETF 基金经理变更的公告》 ,杨宇 先生不再担任本基金基金经理职务,聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2016 年6 月30 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实 研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 9 页 共 61 页


货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资 产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何如 本基金、 嘉实中证主 要消费 ETF、 嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉 实中证金融地产 ETF 及其联接、 嘉实 沪深 300ETF及其联 接 、 嘉 实 中 证 500ETF 联接、嘉实 基本面 50 指数 (LOF) 、 嘉实H 股指 数(QDII-LOF) 、嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 及其联接、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF)基 金经理 2016年1月5 日 - 10 年 曾任职于 IA 克莱灵顿投资 管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰 克林坦普顿投资管理公司 (Franklin Templeton Investments Corp.)。2007 年 6 月加入嘉实基金管理 有限公司, 先后任职于产品 管理部、指数投资部,现任 指数投资部副总监、 基金经 理。硕士研究生,具有基金 从业资格,加拿大籍。 陈正 宪 本基金、 嘉实基本面 50 (LOF) 、 嘉实中证 500ETF 联接、嘉实 黄金 (QDII-FOF-LOF )、 嘉实 H 股指数 (QDII-LOF) 、嘉实 2016年1月5 日 - 11 年 曾任职于中国台湾台育证 券、中国台湾保诚投信。 2008 年 6 月加入嘉实基金 管理有限公司, 先后任职于 产品管理部、指数投资部, 现任指数投资部执行总监 及基金经理。硕士研究生,嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 10 页 共 61 页


中创400ETF及其联 接 、 嘉 实 沪 深 300ETF 及其联接基 金基金经理 具有基金从业资格, 中国台 湾籍。 杨宇 本基金、嘉实沪深 300ETF 及其联接、 嘉实中证 500ETF 联 接、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实 H 股指数 (QDII-LOF )、 嘉实深证基本面 120ETF 及其联接、 嘉 实 黄 金 (QDII-FOF-LOF)基 金经理, 公司指数投 资部总监 2013年2月6 日 2016年1月5 日 17 年 曾先后担任平安保险投资 管理中心基金交易室主任 及天同基金管理有限公司 投资部总经理、 万家 (天同) 180 指数基金经理。2004 年 7 月加入嘉实基金。 南开 大学经济学硕士, 具有基金 从业资格,中国国籍。 注: (1)基金经理杨宇的任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理何如、陈正宪的任职 日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含 义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 11 页 共 61 页


边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.09%,年度化拟合偏离度为 1.49%,符合基金合同约定 的日均跟踪误差不超过 0.2%的限制。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 6.0859 元;本报告期基金份额净值增长率为-18.23%,业 绩比较基准收益率为-19.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于中证 500 指数的被动投资管理产品,我们将继续秉承指数化被动投资 策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,力争进一步降低本基金的跟踪 误差,给投资者提供一个标准化的中证 500 指数的投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部 门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任 能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理 参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中 央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同十八(二) “1.在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指 数同期增长率。截至收益评价日基金净值增长率减去标的指数增长率的差额超过 1%时,基金管理 人可以进行收益分配”。收益评价日,基金净值增长率与标的指数增长率的差额未超过 1%,因此嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 12 页 共 61 页


本基金报告期内未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。


报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日: 2016 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 24,123,395.96 18,433,885.67 结算备付金


7,444,390.32 6,190,593.02 存出保证金


7,293,786.02 5,176,535.65 交易性金融资产 6.4.7.2 857,712,928.52 838,418,099.14 其中:股票投资


857,582,628.52 838,418,099.14 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 13 页 共 61 页


基金投资


- - 债券投资


130,300.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 509,373.36 应收利息 6.4.7.5 8,452.11 7,998.90 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


896,582,952.93 868,736,485.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


125,500.02 - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


358,334.40 472,834.00 应付托管费


71,666.88 94,566.80 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 214,850.86 377,931.39 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 387,827.66 510,112.96 负债合计


1,158,179.82 1,455,445.15 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 524,754,981.14 415,618,173.12 未分配利润 6.4.7.10 370,669,791.97 451,662,867.47 所有者权益合计


895,424,773.11 867,281,040.59 负债和所有者权益总计


896,582,952.93 868,736,485.74 注:报告截止日 2016 年6 月30 日,基金份额净值 6.0859 元,基金份额总额 147,131,868.00份。


6.2 利润表 会计主体:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 14 页 共 61 页


项 目 附注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015 年 6 月30日 一、收入


-153,278,927.38 338,263,841.57 1.利息收入


135,829.80 31,296.99 其中:存款利息收入 6.4.7.11 135,738.73 31,296.99 债券利息收入


91.07 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


-18,358,687.58 210,959,880.43 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -24,428,174.45 207,461,018.36 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 88,206.77 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 1,384,440.00 - 股利收益 6.4.7.15 4,596,840.10 3,498,862.07 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -134,995,579.39 125,389,702.18 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.17 -60,490.21 1,882,961.97 减:二、费用


3,168,558.44 3,337,996.47 1.管理人报酬


1,957,652.60 1,934,479.18 2.托管费


391,530.55 386,895.81 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 474,774.37 672,256.97 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 344,600.92 344,364.51 三、利润总额


-156,447,485.82 334,925,845.10 减:所得税费用


- - 四、净利润


-156,447,485.82 334,925,845.10


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 15 页 共 61 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 415,618,173.12 451,662,867.47 867,281,040.59 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -156,447,485.82 -156,447,485.82 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 109,136,808.02 75,454,410.32 184,591,218.34 其中:1.基金申购款 138,025,963.10 94,016,469.01 232,042,432.11 2.基金赎回款 -28,889,155.08 -18,562,058.69 -47,451,213.77 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 524,754,981.14 370,669,791.97 895,424,773.11 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 248,703,055.05


121,821,501.98


370,524,557.03


二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润)





























-




















334,925,845.10








334,925,845.10


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数











173,334,930.25

















160,467,332.40








333,802,262.65


其中:1.基金申购款 369,139,203.35 425,337,198.36 794,476,401.71 2.基金赎回款 -195,804,273.10 -264,869,865.96 -460,674,139.06 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动





























-



































-





























-





五、期末所有者权益(基 金净值)











422,037,985.30

















617,214,679.48





1,039,252,664.78





报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 16 页 共 61 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1588 号《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,108,591,728.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天 验字(2013)第 047 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《嘉实中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》于 2013 年 2 月 6 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,108,729,402.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 137,674.00 份基金份额。本基金的基金 管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 [2013] 83 号文审核同意,本基金 871,631,868.00 份基金份额于 2013 年3 月15 日在深交所挂牌交易。 根据《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于嘉实中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金份额折算的公告》(以下简称“份额折算公告”)的有关规定,本基 金的基金管理人嘉实基金管理有限公司确定 2013 年3 月5 日为本基金的基金折算处理日。 当日基 金资产净值为 3,136,108,366.93 元,折算前基金份额总额为 3,108,729,402.00 份,折算前基金 份额净值为 1.0088 元。根据份额折算公告中的基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.28038605,折算后基金份额总额为 871,631,868.00 份,折算后基金份额净值为 3.5980 元。中 国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份额持有人持有的基金份额进行 了折算,并于 2013 年3月 6 日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》的有关规定,本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股 的比例不低于基金资产净值的 90%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 17 页 共 61 页


成分股(包含中小板、创业版及其他中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、 衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券 回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准为中证 500 指数。


本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司以本基金为目标 ETF,募集成立了嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“嘉实中证 500ETF 联接基金”)。嘉实中证 500ETF 联接基金为契约型开放式基金,投资目标与本基金类似,将绝大多数基金资产投资于本基 金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 18 页 共 61 页


利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自 2016年 5 月1 日起,金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利 息收入免征增值税:a) 同业存款;b) 买入返售金融资产(质押式、买断式);c) 国债、地方政府 债;d) 金融债券。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得 额,自 2015 年 9 月8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的 股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 活期存款 24,123,395.96 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 19 页 共 61 页


其他存款 - 合计: 24,123,395.96


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 927,418,056.78 857,582,628.52 -69,835,428.26 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 130,300.00 130,300.00 - 银行间市场 - - - 合计 130,300.00 130,300.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 927,548,356.78 857,712,928.52 -69,835,428.26 注:股票投资的公允价值和股票投资的估值增值均包含可退替代款的估值增值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - -


货币衍生工具 - - -


权益衍生工具 34,580,720.00 - -


其中:股指期货投资








34,580,720.00 - -


其他衍生工具 - - -


合计 34,580,720.00 - -


注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详 见下表(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示): 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 20 页 共 61 页


金额单位:人民币元 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6 月30 日 应收活期存款利息 4,806.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 89.74 应收债券利息 32.84 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3,523.28 合计 8,452.11


6.4.7.6 其他资产 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无其他资产(其他应收款、待摊费用等) 。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 代码 名称 持仓量(买/卖)(单位: 手) 合约市值 公允价值变动 IC1607 中证 500 股指期 货 IC1607 合约 30 36,260,400.00 1,679,680.00 总额合计





1,679,680.00 减:可抵销期货暂收款





1,679,680.00 股指期货投资净额





- 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 21 页 共 61 页


2016 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 214,850.86 银行间市场应付交易费用 - 合计 214,850.86


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 323,767.18 可退替代款 - 应付替代款 580.44 应付指数使用费 63,480.04 其他 - 合计 387,827.66


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末














116,531,868.00

















415,618,173.12


本期申购














38,700,000.00

















138,025,963.10


本期赎回














-8,100,000.00

















-28,889,155.08


本期末














147,131,868.00

















524,754,981.14





6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 334,354,823.61 117,308,043.86 451,662,867.47 本期利润 -21,451,906.43 -134,995,579.39 -156,447,485.82 本期基金份额交易 产生的变动数 86,370,934.48 -10,916,524.16 75,454,410.32 其中:基金申购款 109,027,638.65 -15,011,169.64 94,016,469.01 基金赎回款 -22,656,704.17 4,094,645.48 -18,562,058.69 本期已分配利润 - - - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 22 页 共 61 页


本期末 399,273,851.66 -28,604,059.69 370,669,791.97


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 活期存款利息收入 82,134.73 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,996.57 其他 49,607.43 合计 135,738.73


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -17,343,401.58 股票投资收益——赎回差价收入 -7,084,772.87








股票投资收益——申购差价收入 -








合计 -24,428,174.45














6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 178,099,854.63 减:卖出股票成本总额 195,443,256.21 买卖股票差价收入 -17,343,401.58


6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入








单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 赎回基金份额对价总额 47,451,213.77 减:现金支付赎回款总额 4,101,143.77 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 23 页 共 61 页


减:赎回股票成本总额 50,434,842.87 赎回差价收入 -7,084,772.87


6.4.7.13 债券投资收益


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交 总额 735,265.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付) 成本总额 647,000.00 减:应收利息总额 58.23 买卖债券差价收入 88,206.77 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日) ,本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位:人民币元 项目 本期收益金额 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 股指期货投资收益 1,384,440.00


6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 4,596,840.10 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,596,840.10


6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 1.交易性金融资产 -134,971,059.39 ——股票投资 -134,971,059.39 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 24 页 共 61 页


——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -24,520.00 ——权证投资 - ——期货投资 -24,520.00 3.其他 - 合计 -134,995,579.39 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 基金赎回费收入 - 基金转出费收入 - 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 替代损益 -60,490.21 证管费退还 - 其他 - 合计 -60,490.21


6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 474,774.37 银行间市场交易费用 - 合计 474,774.37


6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 - 银行划款手续费 3,374.63 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 25 页 共 61 页


指数使用费 117,459.11 上市年费 29,835.26 红利手续费 - 其他 - 合计 344,600.92


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 (“嘉实中证500ETF联接”) 本基金的联接基金


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 26 页 共 61 页


月 30 日 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,957,652.60 1,934,479.18 其中: 支付销售机构的客 户维护费 - - 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 391,530.55 386,895.81 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日)及上年度可比期间(2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月30 日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016 年 6月 30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 嘉实中证 500ETF 联接 84,697,880.00 57.57% 50,497,880.00 43.33%


嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 27 页 共 61 页


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 24,123,395.96 82,134.73 18,805,045.72 22,490.49 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按适用利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本期(2016 年 1 月1 日至 2016 年6月 30 日) ,本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2016 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23日 2016 年 7 月 1 日 未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24日 2016 年 7 月 6 日 未上市 12.98 12.98 7,078 91,872.44 91,872.44 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29日 2016 年 7 月 7 日 未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30日 2016 年 7 月 8 日 未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 金额单位:人民币元 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 127003 海印 2016年62016年 未上市 100.00 100.00 1,303 130,300.00 130,300.00 网上申嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 28 页 共 61 页


转债 月8日 7月1 日 购 6.4.12.1.3 受限证券类别:其他 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000401 冀东 水泥 2016 年4月 6日 重大 事项 停牌 10.90 2016 年7月 14日 11.32 117,400 1,391,189.35 1,279,660.00 - 000511 *ST 烯碳 2016 年4月 26日 重大 事项 停牌 8.92 - - 284,090 2,490,824.42 2,534,082.80 - 000517 荣安 地产 2016 年6月 14日 重大 事项 停牌 4.84 2016 年7月 14日 4.98 145,400 740,370.18 703,736.00 - 000547 航天 发展 2016 年4月 19日 重大 事项 停牌 15.36 - - 171,800 3,549,070.72 2,638,848.00 - 000582 北部 湾港 2016 年2月 29日 重大 事项 停牌 16.32 - - 17,500 367,027.68 285,600.00 - 000636 风华 高科 2016 年3月 15日 重大 事项 停牌 8.84 2016 年7月 13日 9.72 109,261 1,040,930.81 965,867.24 - 000693 ST 华 泽 2016 年3月 1日 重大 事项 停牌 12.50 - - 55,900 1,171,355.43 698,750.00 - 000718 苏宁 环球 2016 年1月 4日 重大 事项 停牌 13.09 2016 年7月 18日 11.78 226,590 2,011,360.02 2,966,063.10 - 000975 银泰 资源 2016 年4月 19日 重大 事项 停牌 15.00 - - 130,124 1,771,758.53 1,951,860.00 - 002190 成飞 集成 2016 年4月 21日 重大 事项 停牌 35.44 2016 年7月 12日 38.98 41,900 1,798,299.59 1,484,936.00 - 002249 大洋 2016 重大 11.97 2016 10.77


57,084 623,405.48 683,295.48 - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 29 页 共 61 页


电机 年6月 8日 事项 停牌 年7月 28日 002266 浙富 控股 2016 年5月 25日 重大 事项 停牌 5.35 - - 337,357 2,614,122.67 1,804,859.95 - 002373 千方 科技 2016 年5月 12日 重大 事项 停牌 14.94 2016 年8月 16日 16.43


108,068 2,333,084.33 1,614,535.92 - 002512 达华 智能 2016 年6月 21日 重大 事项 停牌 20.28 2016 年7月 21日 19.38 100,100 1,967,478.64 2,030,028.00 - 002663 普邦 园林 2016 年4月 27日 重大 事项 停牌 7.36 - - 167,092 1,289,550.05 1,229,797.12 - 002672 东江 环保 2016 年5月 23日 重大 事项 停牌 17.33 2016 年7月 15日 19.06 99,700 1,767,075.67 1,727,801.00 - 300032 金龙 机电 2016 年6月 28日 重大 事项 停牌 20.10 2016 年7月 7日 19.80 77,200 1,402,757.55 1,551,720.00 - 300166 东方 国信 2016 年6月 8日 重大 事项 停牌 27.47 - - 49,900 1,334,920.15 1,370,753.00 - 600166 福田 汽车 2016 年6月 30日 重大 事项 停牌 5.52 2016 年7月 1日 5.62 533,700 2,925,748.41 2,946,024.00 - 600497 驰宏 锌锗 2016 年6月 13日 重大 事项 停牌 9.97 2016 年7月 11日 10.97 197,523 2,082,854.82 1,969,304.31 - 600511 国药 股份 2016 年2月 18日 重大 事项 停牌 27.42 2016 年8月 4日 30.16


58,209 1,954,623.69 1,596,090.78 - 600545 新疆 城建 2016 年5月 31日 重大 事项 停牌 6.91 - - 131,683 1,428,908.54 909,929.53 - 600614 鼎立 股份 2016 年4月 25日 重大 事项 停牌 8.14 - - 147,002 1,476,596.49 1,196,596.28 - 600640 号百 控股 2016 年4月 18日 重大 事项 停牌 16.79 2016 年8月 22日 18.44 51,500 1,021,082.46 864,685.00 - 600654 中 安 消 2016 年5月 19日 重大 事项 停牌 18.54 2016 年8月 8日 20.39


186,153 3,990,533.30 3,451,276.62 - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 30 页 共 61 页


600751 天海 投资 2016 年2月 15日 重大 事项 停牌 6.11 2016 年7月 26日 6.72 62,500 587,410.27 381,875.00 - 600759 洲际 油气 2016 年6月 27日 重大 事项 停牌 7.58 2016 年7月 11日 8.10 258,425 2,537,086.34 1,958,861.50 - 600773 西藏 城投 2016 年6月 30日 重大 事项 停牌 15.67 - - 99,984 1,504,376.06 1,566,749.28 - 601005 重庆 钢铁 2016 年6月 2日 重大 事项 停牌 2.52 - - 480,600 1,751,604.91 1,211,112.00 - 601168 西部 矿业 2016 年2月 1日 重大 事项 停牌 5.93 2016 年7月 22日 6.52 379,700 2,716,576.52 2,251,621.00 - 601611 中国 核建 2016 年6月 30日 重大 事项 停牌 20.92 2016 年7月 1日 23.01 22,084 76,631.48 461,997.28 -


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016 年6 月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币 市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投 资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是进行被动式指数化投资,紧密跟 踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会,负责检嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 31 页 共 61 页


查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金的基金管理人设立风险控制委员会,由 公司总经理、督察长以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的 监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行, 与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 32 页 共 61 页


割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允价值占基金 资产净值的比例为 0.01%(上年度末:无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组合调整, 或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 针对兑付申购赎回产生的退补款、现金替代款和现金差额的流动性风险,本基金的基金管理 人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末, 除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 33 页 共 61 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示: 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 6月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 24,123,395.96 - - - 24,123,395.96 结算备付金 7,444,390.32 - - - 7,444,390.32 存出保证金 41,706.02 - - 7,252,080.00 7,293,786.02 交易性金融资产 - - 130,300.00 857,582,628.52 857,712,928.52 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,452.11 8,452.11 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 31,609,492.30 - 130,300.00 864,843,160.63 896,582,952.93 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 125,500.02 125,500.02 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 34 页 共 61 页


应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 358,334.40 358,334.40 应付托管费 - - - 71,666.88 71,666.88 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 214,850.86 214,850.86 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 387,827.66 387,827.66 负债总计 - - - 1,158,179.82 1,158,179.82 利率敏感度缺口 31,609,492.30 - 130,300.00 863,684,980.81 895,424,773.11 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 18,433,885.67 - - - 18,433,885.67 结算备付金 6,190,593.02 - - - 6,190,593.02 存出保证金 145,215.65 - - 5,031,320.00 5,176,535.65 交易性金融资产 - - - 838,418,099.14 838,418,099.14 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 509,373.36 509,373.36 应收利息 - - - 7,998.90 7,998.90 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 24,769,694.34 - - 843,966,791.40 868,736,485.74 负债








短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 472,834.00 472,834.00 应付托管费 - - - 94,566.80 94,566.80 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 377,931.39 377,931.39 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 510,112.96 510,112.96 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 35 页 共 61 页


负债总计 - - - 1,455,445.15 1,455,445.15 利率敏感度缺口 24,769,694.34 - - 842,511,346.25 867,281,040.59 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日, 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.01%(2015 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年 12 月 31 日: 同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获 得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指 数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 6月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 36 页 共 61 页


资产净 值比例 (%) 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 857,582,628.52 95.77 838,418,099.14 96.67 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 857,582,628.52 95.77 838,418,099.14 96.67


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2015 年12 月 31 日 ) 业绩比较基准上升5% 44,144,441.31 43,201,692.56 业绩比较基准下降5% -44,144,441.31 -43,201,692.56





6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 809,173,900.81 元,属于第二层次的余额为 48,539,027.71 元,无属于第三层次的 余额(上年度末:第一层次 731,824,840.96 元,第二层次 106,593,258.18 元,无属于第三层次嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 37 页 共 61 页


的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基 金于 2015 年 3 月 31 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值, 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末: 无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 857,582,628.52 95.65 其中:股票 857,582,628.52 95.65 2 固定收益投资 130,300.00 0.01 其中:债券 130,300.00 0.01








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 38 页 共 61 页


其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 31,567,786.28 3.52 7 其他各项资产 7,302,238.13 0.81 合计 896,582,952.93 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,206,953.99 1.81 B 采矿业 32,805,019.43 3.66 C 制造业 505,496,299.27 56.45 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 24,230,837.95 2.71 E 建筑业 25,688,917.44 2.87 F 批发和零售业 51,065,488.80 5.70 G 交通运输、仓储和邮政业 22,793,251.04 2.55 H 住宿和餐饮业 1,488,970.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 56,619,282.75 6.32 J 金融业 4,122,446.94 0.46 K 房地产业 56,327,746.81 6.29 L 租赁和商务服务业 12,176,469.28 1.36 M 科学研究和技术服务业 3,981,038.32 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 5,729,825.22 0.64 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,474,621.32 0.28 R 文化、体育和娱乐业 15,104,903.22 1.69 S 综合 10,218,084.68 1.14 合计 846,530,156.46 94.54


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 698,750.00 0.08 C 制造业 3,098,166.56 0.35 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 39 页 共 61 页


和供应业 E 建筑业 461,997.28 0.05 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 285,600.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 3,521,769.02 0.39 J 金融业 - - K 房地产业 2,966,063.10 0.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 11,052,472.06 1.23 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002466 天齐锂业 136,360 5,821,208.40 0.65 2 600584 长电科技 237,004 4,808,811.16 0.54 3 002405 四维图新 195,179 4,801,403.40 0.54 4 600522 DR 中天科 418,103 4,097,409.40 0.46 5 002340 格林美 466,166 4,088,275.82 0.46 6 300072 三聚环保 135,598 3,747,928.72 0.42 7 002049 紫光国芯 83,300 3,661,035.00 0.41 8 002085 万丰奥威 208,400 3,582,396.00 0.40 9 600201 生物股份 130,976 3,579,574.08 0.40 10 300113 顺网科技 93,476 3,548,348.96 0.40 11 600079 人福医药 205,900 3,452,943.00 0.39 12 600521 华海药业 141,508 3,441,474.56 0.38 13 002572 索菲亚 60,500 3,389,210.00 0.38 14 600503 华丽家族 366,600 3,361,722.00 0.38 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 40 页 共 61 页


15 600219 南山铝业 454,100 3,360,340.00 0.38 16 600525 长园集团 241,256 3,341,395.60 0.37 17 000661 长春高新 31,068 3,314,334.24 0.37 18 002426 胜利精密 333,600 3,285,960.00 0.37 19 600682 南京新百 113,600 3,234,192.00 0.36 20 002030 达安基因 116,088 3,227,246.40 0.36 21 300253 卫宁健康 130,070 3,212,729.00 0.36 22 601012 隆基股份 243,553 3,178,366.65 0.35 23 002439 启明星辰 120,300 3,107,349.00 0.35 24 600436 片仔癀 68,946 3,103,259.46 0.35 25 000887 中鼎股份 139,141 3,076,407.51 0.34 26 002508 老板电器 83,432 3,067,794.64 0.34 27 002400 省广股份 215,290 3,042,047.70 0.34 28 600978 宜华生活 271,349 3,022,827.86 0.34 29 600699 均胜电子 78,787 3,017,542.10 0.34 30 000997 新 大 陆 150,280 3,011,611.20 0.34 31 002179 中航光电 68,880 2,983,881.60 0.33 32 002004 华邦健康 325,848 2,974,992.24 0.33 33 600879 航天电子 190,242 2,963,970.36 0.33 34 002131 利欧股份 172,600 2,949,734.00 0.33 35 600166 福田汽车 533,700 2,946,024.00 0.33 36 000983 西山煤电 360,500 2,938,075.00 0.33 37 002273 水晶光电 104,850 2,934,751.50 0.33 38 000748 长城信息 149,100 2,925,342.00 0.33 39 600498 烽火通信 119,725 2,906,923.00 0.32 40 600482 中国动力 88,256 2,892,149.12 0.32 41 000988 华工科技 142,724 2,861,616.20 0.32 42 002701 奥瑞金 323,341 2,855,101.03 0.32 43 600664 哈药股份 342,210 2,836,920.90 0.32 44 002038 双鹭药业 94,000 2,836,920.00 0.32 45 000970 中科三环 194,900 2,827,999.00 0.32 46 600122 宏图高科 210,485 2,816,289.30 0.31 47 002310 东方园林 115,400 2,760,368.00 0.31 48 300088 长信科技 184,800 2,747,976.00 0.31 49 600158 中体产业 154,383 2,740,298.25 0.31 50 603019 中科曙光 68,600 2,731,652.00 0.31 51 000998 隆平高科 143,665 2,726,761.70 0.30 52 600635 大众公用 451,578 2,723,015.34 0.30 53 600478 科力远 224,509 2,709,823.63 0.30 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 41 页 共 61 页


54 000078 海王生物 363,253 2,698,969.79 0.30 55 600266 北京城建 215,100 2,686,599.00 0.30 56 000050 深天马A 128,200 2,675,534.00 0.30 57 000656 金科股份 692,860 2,646,725.20 0.30 58 600143 金发科技 410,000 2,640,400.00 0.29 59 000547 航天发展 171,800 2,638,848.00 0.29 60 002299 圣农发展 101,600 2,631,440.00 0.29 61 002001 新 和 成 124,500 2,630,685.00 0.29 62 600643 爱建集团 263,016 2,569,666.32 0.29 63 600138 中青旅 132,440 2,558,740.80 0.29 64 002276 万马股份 128,911 2,553,726.91 0.29 65 600418 江淮汽车 200,786 2,545,966.48 0.28 66 300055 万邦达 138,500 2,522,085.00 0.28 67 002168 深圳惠程 178,625 2,515,040.00 0.28 68 600487 亨通光电 198,760 2,500,400.80 0.28 69 600655 豫园商城 230,200 2,495,368.00 0.28 70 600645 中源协和 70,600 2,480,884.00 0.28 71 300244 迪安诊断 75,034 2,474,621.32 0.28 72 002573 清新环境 146,200 2,473,704.00 0.28 73 600673 东阳光科 395,394 2,471,212.50 0.28 74 002191 劲嘉股份 212,352 2,461,159.68 0.27 75 600388 龙净环保 195,600 2,456,736.00 0.27 76 600312 平高电气 156,106 2,444,619.96 0.27 77 002223 鱼跃医疗 76,386 2,422,963.92 0.27 78 000930 中粮生化 220,627 2,422,484.46 0.27 79 000012 南


玻A 210,200 2,408,892.00 0.27 80 600198 大唐电信 121,012 2,405,718.56 0.27 81 002714 牧原股份 47,300 2,390,069.00 0.27 82 600200 江苏吴中 122,502 2,372,863.74 0.26 83 002074 国轩高科 60,100 2,372,147.00 0.26 84 600094 大名城 248,800 2,363,600.00 0.26 85 000762 西藏矿业 95,239 2,354,308.08 0.26 86 000031 中粮地产 248,963 2,347,721.09 0.26 87 002595 豪迈科技 109,734 2,345,015.58 0.26 88 000697 炼石有色 102,435 2,340,639.75 0.26 89 002221 东华能源 190,972 2,327,948.68 0.26 90 600594 益佰制药 144,900 2,315,502.00 0.26 91 000581 威孚高科 114,800 2,314,368.00 0.26 92 600410 华胜天成 205,538 2,306,136.36 0.26 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 42 页 共 61 页


93 600240 华业资本 228,081 2,285,371.62 0.26 94 600435 北方导航 170,310 2,266,826.10 0.25 95 600151 航天机电 200,173 2,261,954.90 0.25 96 000979 中弘股份 822,752 2,254,340.48 0.25 97 601168 西部矿业 379,700 2,251,621.00 0.25 98 600851 海欣股份 168,894 2,247,979.14 0.25 99 002311 海大集团 140,984 2,223,317.68 0.25 100 600770 综艺股份 178,421 2,223,125.66 0.25 101 002048 宁波华翔 97,203 2,223,032.61 0.25 102 600687 刚泰控股 136,200 2,214,612.00 0.25 103 600884 杉杉股份 128,444 2,210,521.24 0.25 104 300274 阳光电源 90,300 2,203,320.00 0.25 105 600160 巨化股份 207,136 2,201,855.68 0.25 106 000671 阳 光 城 370,490 2,200,710.60 0.25 107 300010 立思辰 104,800 2,198,704.00 0.25 108 002308 威创股份 133,740 2,197,348.20 0.25 109 002410 广联达 153,600 2,196,480.00 0.25 110 600499 科达洁能 129,100 2,183,081.00 0.24 111 000566 海南海药 199,620 2,177,854.20 0.24 112 600811 东方集团 326,871 2,176,960.86 0.24 113 000860 顺鑫农业 91,347 2,172,231.66 0.24 114 000598 兴蓉环境 409,900 2,164,272.00 0.24 115 600601 方正科技 502,214 2,159,520.20 0.24 116 600516 方大炭素 236,000 2,157,040.00 0.24 117 600500 中化国际 238,300 2,154,232.00 0.24 118 600171 上海贝岭 123,275 2,141,286.75 0.24 119 002477 雏鹰农牧 358,661 2,141,206.17 0.24 120 000400 许继电气 138,400 2,136,896.00 0.24 121 002665 首航节能 270,515 2,134,363.35 0.24 122 600176 中国巨石 222,548 2,129,784.36 0.24 123 600366 宁波韵升 89,067 2,126,029.29 0.24 124 002657 中科金财 38,600 2,120,684.00 0.24 125 002268 卫 士 通 59,300 2,119,382.00 0.24 126 600755 厦门国贸 266,553 2,119,096.35 0.24 127 600392 盛和资源 129,100 2,114,658.00 0.24 128 300115 长盈精密 102,520 2,111,912.00 0.24 129 002353 杰瑞股份 109,500 2,111,160.00 0.24 130 002366 台海核电 39,600 2,111,076.00 0.24 131 000758 中色股份 270,300 2,094,825.00 0.23 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 43 页 共 61 页


132 002051 中工国际 106,100 2,086,987.00 0.23 133 600565 迪马股份 322,000 2,080,120.00 0.23 134 300199 翰宇药业 101,800 2,071,630.00 0.23 135 300273 和佳股份 108,120 2,070,498.00 0.23 136 000008 神州高铁 189,300 2,061,477.00 0.23 137 600259 广晟有色 35,911 2,056,263.86 0.23 138 002092 中泰化学 242,872 2,054,697.12 0.23 139 000727 华东科技 621,800 2,051,940.00 0.23 140 002155 湖南黄金 155,325 2,045,630.25 0.23 141 600633 浙报传媒 135,900 2,043,936.00 0.23 142 002512 达华智能 100,100 2,030,028.00 0.23 143 000690 宝新能源 298,661 2,024,921.58 0.23 144 300043 互动娱乐 142,300 2,016,391.00 0.23 145 601929 吉视传媒 499,000 2,010,970.00 0.22 146 600881 亚泰集团 416,359 2,006,850.38 0.22 147 300182 捷成股份 117,200 2,005,292.00 0.22 148 002022 科华生物 93,787 1,998,600.97 0.22 149 300026 红日药业 114,900 1,998,111.00 0.22 150 002444 巨星科技 98,320 1,997,862.40 0.22 151 600651 飞乐音响 157,786 1,997,570.76 0.22 152 002217 合力泰 130,100 1,990,530.00 0.22 153 300001 特锐德 91,700 1,988,973.00 0.22 154 000878 云南铜业 194,400 1,978,992.00 0.22 155 002013 中航机电 146,721 1,977,799.08 0.22 156 600216 浙江医药 149,900 1,977,181.00 0.22 157 002489 浙江永强 248,839 1,970,804.88 0.22 158 600497 驰宏锌锗 197,523 1,969,304.31 0.22 159 002271 东方雨虹 113,992 1,964,082.16 0.22 160 600759 洲际油气 258,425 1,958,861.50 0.22 161 000975 银泰资源 130,124 1,951,860.00 0.22 162 600611 大众交通 286,138 1,948,599.78 0.22 163 600528 中铁二局 166,853 1,937,163.33 0.22 164 603766 隆鑫通用 95,800 1,937,076.00 0.22 165 601311 骆驼股份 97,419 1,933,767.15 0.22 166 000066 长城电脑 151,335 1,929,521.25 0.22 167 600316 洪都航空 98,400 1,919,784.00 0.21 168 002250 联化科技 133,685 1,914,369.20 0.21 169 300291 华录百纳 80,972 1,905,271.16 0.21 170 601155 新城控股 203,200 1,881,632.00 0.21 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 44 页 共 61 页


171 600787 中储股份 251,670 1,869,908.10 0.21 172 600572 康恩贝 287,849 1,865,261.52 0.21 173 000021 深科技 168,256 1,852,498.56 0.21 174 000973 佛塑科技 177,061 1,848,516.84 0.21 175 600064 南京高科 123,640 1,848,418.00 0.21 176 600026 中海发展 312,996 1,846,676.40 0.21 177 600058 五矿发展 98,100 1,841,337.00 0.21 178 600056 中国医药 115,819 1,836,889.34 0.21 179 000028 国药一致 28,142 1,832,044.20 0.20 180 601880 大连港 307,808 1,819,145.28 0.20 181 002431 棕榈股份 157,500 1,811,250.00 0.20 182 002266 浙富控股 337,357 1,804,859.95 0.20 183 002073 软控股份 149,760 1,804,608.00 0.20 184 600108 亚盛集团 356,300 1,799,315.00 0.20 185 000592 平潭发展 265,200 1,798,056.00 0.20 186 002428 云南锗业 104,535 1,795,911.30 0.20 187 601699 潞安环能 273,700 1,789,998.00 0.20 188 300134 大富科技 59,660 1,787,413.60 0.20 189 600597 光明乳业 140,700 1,784,076.00 0.20 190 600325 华发股份 160,443 1,776,104.01 0.20 191 002325 洪涛股份 192,447 1,768,587.93 0.20 192 002161 远 望 谷 118,467 1,763,973.63 0.20 193 000786 北新建材 194,096 1,762,391.68 0.20 194 300287 飞利信 131,300 1,759,420.00 0.20 195 600426 华鲁恒升 199,588 1,758,370.28 0.20 196 000829 天音控股 131,562 1,756,352.70 0.20 197 000543 皖能电力 245,747 1,754,633.58 0.20 198 600348 阳泉煤业 275,100 1,752,387.00 0.20 199 000685 中山公用 168,759 1,751,718.42 0.20 200 002437 誉衡药业 201,209 1,750,518.30 0.20 201 000616 海航投资 327,170 1,747,087.80 0.20 202 600260 凯乐科技 106,769 1,746,740.84 0.20 203 002354 天神娱乐 20,000 1,745,600.00 0.19 204 002375 亚厦股份 153,000 1,728,900.00 0.19 205 002672 东江环保 99,700 1,727,801.00 0.19 206 600422 昆药集团 126,256 1,722,131.84 0.19 207 600073 上海梅林 150,129 1,718,977.05 0.19 208 600067 冠城大通 238,272 1,717,941.12 0.19 209 002624 完美环球 45,500 1,717,625.00 0.19 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 45 页 共 61 页


210 001696 宗申动力 157,171 1,716,307.32 0.19 211 600017 日照港 422,210 1,709,950.50 0.19 212 002699 美盛文化 51,000 1,702,890.00 0.19 213 601777 力帆股份 143,676 1,691,066.52 0.19 214 600536 中国软件 67,818 1,690,024.56 0.19 215 002368 太极股份 47,450 1,685,898.50 0.19 216 600298 安琪酵母 94,243 1,681,295.12 0.19 217 002371 七星电子 40,200 1,681,164.00 0.19 218 000667 美好集团 468,438 1,672,323.66 0.19 219 002002 鸿达兴业 88,900 1,671,320.00 0.19 220 002063 远光软件 108,110 1,670,299.50 0.19 221 600380 健康元 181,551 1,666,638.18 0.19 222 600717 天津港 191,600 1,665,004.00 0.19 223 600580 卧龙电气 147,419 1,652,566.99 0.18 224 000777 中核科技 70,133 1,652,333.48 0.18 225 000810 创维数字 91,300 1,649,791.00 0.18 226 000969 安泰科技 117,335 1,646,210.05 0.18 227 000418 小天鹅A 50,449 1,645,646.38 0.18 228 600808 马钢股份 682,700 1,645,307.00 0.18 229 002603 以岭药业 103,200 1,641,912.00 0.18 230 600161 天坛生物 58,960 1,638,498.40 0.18 231 600039 四川路桥 414,484 1,633,066.96 0.18 232 600006 东风汽车 183,032 1,623,493.84 0.18 233 000488 晨鸣纸业 203,775 1,617,973.50 0.18 234 600320 振华重工 380,013 1,615,055.25 0.18 235 002373 千方科技 108,068 1,614,535.92 0.18 236 600557 康缘药业 98,643 1,610,840.19 0.18 237 600267 海正药业 132,500 1,609,875.00 0.18 238 000848 承德露露 134,299 1,604,873.05 0.18 239 600967 北方创业 150,536 1,600,197.68 0.18 240 002056 横店东磁 94,000 1,598,000.00 0.18 241 600511 国药股份 58,209 1,596,090.78 0.18 242 000006 深振业A 216,157 1,593,077.09 0.18 243 002050 三花股份 164,796 1,590,281.40 0.18 244 600872 中炬高新 127,516 1,573,547.44 0.18 245 600773 西藏城投 99,984 1,566,749.28 0.17 246 002440 闰土股份 105,277 1,563,363.45 0.17 247 300147 香雪制药 105,850 1,559,170.50 0.17 248 600120 浙江东方 71,807 1,558,929.97 0.17 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 46 页 共 61 页


249 002640 跨境通 88,400 1,557,608.00 0.17 250 600765 中航重机 106,807 1,557,246.06 0.17 251 002589 瑞康医药 50,700 1,556,997.00 0.17 252 000563 陕国投A 282,838 1,552,780.62 0.17 253 300032 金龙机电 77,200 1,551,720.00 0.17 254 600694 大商股份 40,238 1,549,967.76 0.17 255 000939 凯迪生态 172,244 1,541,583.80 0.17 256 002384 东山精密 77,517 1,539,487.62 0.17 257 600175 美都能源 327,315 1,538,380.50 0.17 258 002281 光迅科技 23,941 1,537,012.20 0.17 259 601010 文峰股份 295,918 1,535,814.42 0.17 260 000816 智慧农业 259,664 1,534,614.24 0.17 261 002642 荣之联 58,150 1,529,926.50 0.17 262 000926 福星股份 130,298 1,528,395.54 0.17 263 600183 生益科技 164,385 1,523,848.95 0.17 264 300202 聚龙股份 62,800 1,520,388.00 0.17 265 600970 中材国际 240,777 1,516,895.10 0.17 266 000681 视觉中国 64,100 1,515,965.00 0.17 267 600169 太原重工 388,224 1,514,073.60 0.17 268 600062 华润双鹤 82,819 1,508,962.18 0.17 269 600433 冠豪高新 174,500 1,507,680.00 0.17 270 600587 新华医疗 65,038 1,501,727.42 0.17 271 000519 江南红箭 118,110 1,501,178.10 0.17 272 000587 金洲慈航 97,141 1,498,885.63 0.17 273 600736 苏州高新 163,888 1,496,297.44 0.17 274 600086 东方金钰 154,360 1,494,204.80 0.17 275 600880 博瑞传播 175,100 1,490,101.00 0.17 276 600754 锦江股份 44,500 1,488,970.00 0.17 277 600220 江苏阳光 326,350 1,488,156.00 0.17 278 600187 国中水务 333,054 1,485,420.84 0.17 279 002190 成飞集成 41,900 1,484,936.00 0.17 280 600416 湘电股份 118,983 1,483,718.01 0.17 281 002414 高德红外 54,878 1,480,059.66 0.17 282 600517 置信电气 155,082 1,474,829.82 0.16 283 600869 智慧能源 142,976 1,472,652.80 0.16 284 002505 大康农业 376,590 1,468,701.00 0.16 285 002285 世联行 187,159 1,457,968.61 0.16 286 600639 浦东金桥 58,352 1,457,632.96 0.16 287 002396 星网锐捷 73,950 1,456,815.00 0.16 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 47 页 共 61 页


288 002025 航天电器 58,876 1,453,648.44 0.16 289 600537 亿晶光电 188,340 1,452,101.40 0.16 290 600270 外运发展 82,844 1,448,941.56 0.16 291 600289 亿阳信通 103,502 1,447,992.98 0.16 292 600575 皖江物流 333,600 1,444,488.00 0.16 293 002390 信邦制药 155,950 1,440,978.00 0.16 294 600993 马应龙 69,007 1,437,415.81 0.16 295 601000 唐山港 370,389 1,437,109.32 0.16 296 000961 中南建设 255,150 1,431,391.50 0.16 297 002681 奋达科技 84,780 1,431,086.40 0.16 298 002244 滨江集团 213,570 1,430,919.00 0.16 299 000600 建投能源 163,900 1,430,847.00 0.16 300 600458 时代新材 91,812 1,430,430.96 0.16 301 600409 三友化工 211,656 1,426,561.44 0.16 302 600277 亿利洁能 239,000 1,422,050.00 0.16 303 002011 盾安环境 125,907 1,420,230.96 0.16 304 603188 亚邦股份 79,000 1,418,840.00 0.16 305 002078 太阳纸业 290,207 1,416,210.16 0.16 306 600835 上海机电 73,775 1,415,742.25 0.16 307 002261 拓维信息 102,000 1,410,660.00 0.16 308 600563 法拉电子 30,870 1,405,202.40 0.16 309 002358 森源电气 90,946 1,403,296.78 0.16 310 000541 佛山照明 134,443 1,383,418.47 0.15 311 600729 重庆百货 55,746 1,382,500.80 0.15 312 000612 焦作万方 192,564 1,374,906.96 0.15 313 600850 华东电脑 47,810 1,371,668.90 0.15 314 300166 东方国信 49,900 1,370,753.00 0.15 315 000572 海马汽车 263,411 1,367,103.09 0.15 316 002635 安洁科技 35,496 1,362,336.48 0.15 317 600460 士兰微 171,129 1,357,052.97 0.15 318 600805 悦达投资 155,734 1,351,771.12 0.15 319 002106 莱宝高科 112,960 1,341,964.80 0.15 320 002254 泰和新材 97,748 1,341,102.56 0.15 321 000062 深圳华强 49,430 1,334,610.00 0.15 322 600125 铁龙物流 209,090 1,331,903.30 0.15 323 000513 丽珠集团 28,817 1,328,751.87 0.15 324 600284 浦东建设 126,850 1,324,314.00 0.15 325 002005 德豪润达 223,655 1,321,801.05 0.15 326 002498 汉缆股份 304,400 1,321,096.00 0.15 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 48 页 共 61 页


327 002028 思源电气 120,485 1,319,310.75 0.15 328 002588 史丹利 106,680 1,317,498.00 0.15 329 600809 山西汾酒 59,400 1,317,492.00 0.15 330 600894 广日股份 98,349 1,310,992.17 0.15 331 600750 江中药业 41,103 1,307,075.40 0.15 332 600112 天成控股 116,414 1,299,180.24 0.15 333 000669 金鸿能源 77,767 1,298,708.90 0.15 334 300257 开山股份 78,500 1,296,820.00 0.14 335 000937 冀中能源 242,500 1,290,100.00 0.14 336 600004 白云机场 105,217 1,289,960.42 0.14 337 000401 冀东水泥 117,400 1,279,660.00 0.14 338 002242 九阳股份 70,217 1,276,545.06 0.14 339 000861 海印股份 257,370 1,271,407.80 0.14 340 002269 美邦服饰 288,900 1,271,160.00 0.14 341 600351 亚宝药业 126,017 1,263,950.51 0.14 342 000099 中信海直 97,008 1,261,104.00 0.14 343 000596 古井贡酒 26,300 1,261,085.00 0.14 344 600826 兰生股份 48,099 1,259,231.82 0.14 345 601717 郑煤机 220,671 1,257,824.70 0.14 346 600859 王府井 82,500 1,257,300.00 0.14 347 002041 登海种业 80,528 1,251,405.12 0.14 348 600395 盘江股份 151,400 1,250,564.00 0.14 349 000869 张


裕A 31,100 1,249,598.00 0.14 350 002344 海宁皮城 128,100 1,248,975.00 0.14 351 600823 世茂股份 183,860 1,248,409.40 0.14 352 002663 普邦园林 167,092 1,229,797.12 0.14 353 002093 国脉科技 98,900 1,227,349.00 0.14 354 002479 富春环保 109,283 1,227,248.09 0.14 355 002317 众生药业 101,360 1,215,306.40 0.14 356 002463 沪电股份 229,755 1,213,106.40 0.14 357 000158 常山股份 87,200 1,211,208.00 0.14 358 601005 重庆钢铁 480,600 1,211,112.00 0.14 359 000090 天健集团 136,940 1,205,072.00 0.13 360 600614 鼎立股份 147,002 1,196,596.28 0.13 361 000620 新华联 130,187 1,191,211.05 0.13 362 002727 一心堂 47,600 1,190,000.00 0.13 363 600496 精工钢构 276,959 1,179,845.34 0.13 364 000049 德赛电池 28,102 1,178,597.88 0.13 365 002309 中利科技 65,372 1,170,812.52 0.13 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 49 页 共 61 页


366 600831 广电网络 90,246 1,169,588.16 0.13 367 000528 柳





工 180,171 1,167,508.08 0.13 368 600757 长江传媒 138,816 1,164,666.24 0.13 369 002551 尚荣医疗 49,784 1,163,949.92 0.13 370 600812 华北制药 186,559 1,158,531.39 0.13 371 300039 上海凯宝 113,870 1,158,057.90 0.13 372 000550 江铃汽车 47,435 1,155,516.60 0.13 373 002503 搜于特 92,436 1,148,055.12 0.13 374 600628 新世界 97,286 1,147,974.80 0.13 375 000897 津滨发展 295,963 1,145,376.81 0.13 376 000088 盐 田 港 177,725 1,144,549.00 0.13 377 000726 鲁


泰A 102,819 1,142,319.09 0.13 378 600059 古越龙山 110,934 1,141,510.86 0.13 379 600300 维维股份 191,200 1,135,728.00 0.13 380 600292 远达环保 89,266 1,131,000.22 0.13 381 002128 露天煤业 149,536 1,123,015.36 0.13 382 002277 友阿股份 97,217 1,119,939.84 0.13 383 000680 山推股份 227,103 1,119,617.79 0.13 384 603077 和邦生物 227,331 1,118,468.52 0.12 385 600236 桂冠电力 166,400 1,118,208.00 0.12 386 000552 靖远煤电 313,900 1,104,928.00 0.12 387 002064 华峰氨纶 230,170 1,104,816.00 0.12 388 601666 平煤股份 270,100 1,104,709.00 0.12 389 600428 中远航运 196,452 1,102,095.72 0.12 390 000900 现代投资 162,009 1,091,940.66 0.12 391 000652 泰达股份 236,264 1,086,814.40 0.12 392 601886 江河集团 105,617 1,084,686.59 0.12 393 002118 紫鑫药业 73,200 1,076,040.00 0.12 394 002482 广田集团 141,883 1,075,473.14 0.12 395 002267 陕天然气 101,750 1,068,375.00 0.12 396 600509 天富能源 145,026 1,065,941.10 0.12 397 600282 南钢股份 453,200 1,065,020.00 0.12 398 000501 鄂武商A 67,699 1,062,197.31 0.12 399 600481 双良节能 185,340 1,061,998.20 0.12 400 000830 鲁西化工 234,583 1,060,315.16 0.12 401 600180 瑞茂通 69,750 1,053,922.50 0.12 402 002029 七 匹 狼 103,697 1,052,524.55 0.12 403 601908 京运通 137,090 1,051,480.30 0.12 404 600053 九鼎投资 29,700 1,028,511.00 0.11 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 50 页 共 61 页


405 601001 大同煤业 191,428 1,027,968.36 0.11 406 000426 兴业矿业 136,540 1,026,780.80 0.11 407 000417 合肥百货 124,876 1,010,246.84 0.11 408 600586 金晶科技 233,585 1,004,415.50 0.11 409 600761 安徽合力 98,763 996,518.67 0.11 410 603328 依顿电子 33,500 989,590.00 0.11 411 600456 宝钛股份 49,170 989,300.40 0.11 412 000931 中 关 村 123,459 985,202.82 0.11 413 600790 轻纺城 167,680 984,281.60 0.11 414 601126 四方股份 93,026 979,563.78 0.11 415 601801 皖新传媒 83,236 971,364.12 0.11 416 601678 滨化股份 190,187 968,051.83 0.11 417 000636 风华高科 109,261 965,867.24 0.11 418 601369 陕鼓动力 149,936 956,591.68 0.11 419 603806 福斯特 18,300 955,077.00 0.11 420 600720 祁连山 142,003 952,840.13 0.11 421 600825 新华传媒 119,470 949,786.50 0.11 422 601002 晋亿实业 108,793 946,499.10 0.11 423 002345 潮宏基 96,657 945,305.46 0.11 424 002332 仙琚制药 83,854 939,164.80 0.10 425 600748 上实发展 97,359 938,540.76 0.10 426 601233 桐昆股份 85,308 926,444.88 0.10 427 600551 时代出版 46,317 924,487.32 0.10 428 002251 步 步 高 71,199 923,451.03 0.10 429 600776 东方通信 109,334 917,312.26 0.10 430 603699 纽威股份 51,400 911,836.00 0.10 431 603883 老百姓 18,300 910,242.00 0.10 432 600545 新疆城建 131,683 909,929.53 0.10 433 600596 新安股份 124,318 906,278.22 0.10 434 000919 金陵药业 69,158 905,278.22 0.10 435 002698 博实股份 46,740 900,212.40 0.10 436 600329 中新药业 52,064 899,145.28 0.10 437 600195 中牧股份 49,098 898,493.40 0.10 438 002408 齐翔腾达 162,431 891,746.19 0.10 439 002342 巨力索具 153,722 891,587.60 0.10 440 600280 中央商场 131,334 887,817.84 0.10 441 000703 恒逸石化 89,600 884,352.00 0.10 442 002293 罗莱生活 64,170 879,129.00 0.10 443 603169 兰石重装 70,300 875,938.00 0.10 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 51 页 共 61 页


444 000877 天山股份 141,174 872,455.32 0.10 445 002181 粤 传 媒 106,178 871,721.38 0.10 446 002602 世纪华通 47,000 870,910.00 0.10 447 600657 信达地产 174,354 868,282.92 0.10 448 600640 号百控股 51,500 864,685.00 0.10 449 600251 冠农股份 107,744 861,952.00 0.10 450 601515 东风股份 76,259 861,726.70 0.10 451 603567 珍宝岛 38,900 849,965.00 0.09 452 002646 青青稞酒 41,117 847,421.37 0.09 453 002122 天马股份 135,882 845,186.04 0.09 454 601965 中国汽研 87,926 844,968.86 0.09 455 600864 哈投股份 74,952 841,710.96 0.09 456 600132 重庆啤酒 55,300 840,007.00 0.09 457 600141 兴发集团 72,700 837,504.00 0.09 458 600466 蓝光发展 97,700 836,312.00 0.09 459 000030 富奥股份 115,149 825,618.33 0.09 460 000631 顺发恒业 166,916 812,880.92 0.09 461 002194 武汉凡谷 63,594 812,731.32 0.09 462 002327 富安娜 95,400 811,854.00 0.09 463 600483 福能股份 71,000 805,850.00 0.09 464 600425 青松建化 189,245 804,291.25 0.09 465 600184 光电股份 34,850 789,004.00 0.09 466 600743 华远地产 166,280 786,504.40 0.09 467 603005 晶方科技 20,700 783,909.00 0.09 468 603001 奥康国际 36,745 781,198.70 0.09 469 603698 航天工程 28,203 773,890.32 0.09 470 600874 创业环保 99,442 772,664.34 0.09 471 600617 国新能源 66,900 766,674.00 0.09 472 601226 华电重工 79,200 726,264.00 0.08 473 002315 焦点科技 10,732 723,980.72 0.08 474 600335 国机汽车 64,550 723,605.50 0.08 475 600088 中视传媒 30,304 718,810.88 0.08 476 000517 荣安地产 145,400 703,736.00 0.08 477 600801 华新水泥 111,256 702,025.36 0.08 478 600397 安源煤业 158,555 700,813.10 0.08 479 600468 百利电气 49,451 699,731.65 0.08 480 603555 贵人鸟 28,000 698,040.00 0.08 481 002249 大洋电机 57,084 683,295.48 0.08 482 002392 北京利尔 137,100 677,274.00 0.08 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 52 页 共 61 页


483 600618 氯碱化工 51,446 675,485.98 0.08 484 002233 塔牌集团 81,851 657,263.53 0.07 485 002216 三全食品 73,588 632,856.80 0.07 486 600971 恒源煤电 114,353 631,228.56 0.07 487 600510 黑牡丹 71,815 626,226.80 0.07 488 002745 木林森 18,100 615,219.00 0.07 489 002238 天威视讯 42,347 612,761.09 0.07 490 600507 方大特钢 121,300 582,240.00 0.07 491 002461 珠江啤酒 46,618 541,701.16 0.06 492 002678 珠江钢琴 43,717 536,407.59 0.06 493 603589 口子窖 13,700 496,077.00 0.06 494 603198 迎驾贡酒 18,300 437,553.00 0.05 495 603568 伟明环保 17,200 397,320.00 0.04 496 600917 重庆燃气 39,100 389,045.00 0.04 497 600751 天海投资 62,500 381,875.00 0.04 498 603355 莱克电气 10,000 381,000.00 0.04 499 603025 大豪科技 11,200 375,984.00 0.04 500 600623 华谊集团 17,100 338,751.00 0.04


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600654 中安消 186,153 3,451,276.62 0.39 2 000718 苏宁环球 226,590 2,966,063.10 0.33 3 000511 *ST 烯碳 284,090 2,534,082.80 0.28 4 000693 ST 华泽 55,900 698,750.00 0.08 5 601611 中国核建 22,084 461,997.28 0.05 6 000582 北部湾港 17,500 285,600.00 0.03 7 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 8 601966 玲珑轮胎 7,078 91,872.44 0.01 9 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 10 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01 11 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 12 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 13 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 14 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 15 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 53 页 共 61 页


16 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 17 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 18 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300113 顺网科技 3,917,428.42 0.45 2 002426 胜利精密 3,273,266.24 0.38 3 002572 索菲亚 3,272,450.22 0.38 4 600682 南京新百 3,059,325.00 0.35 5 600166 福田汽车 2,934,729.15 0.34 6 002131 利欧股份 2,881,863.01 0.33 7 002038 双鹭药业 2,779,272.55 0.32 8 000983 西山煤电 2,689,179.96 0.31 9 002310 东方园林 2,677,684.34 0.31 10 600266 北京城建 2,574,132.00 0.30 11 000008 神州高铁 2,255,611.41 0.26 12 600687 刚泰控股 2,247,924.20 0.26 13 002353 杰瑞股份 2,238,995.17 0.26 14 000581 威孚高科 2,229,216.83 0.26 15 000598 兴蓉环境 2,199,792.88 0.25 16 002074 国轩高科 2,183,662.60 0.25 17 600565 迪马股份 2,165,183.00 0.25 18 600633 浙报传媒 2,130,566.11 0.25 19 000727 华东科技 2,114,706.61 0.24 20 000400 许继电气 2,098,912.67 0.24


7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 54 页 共 61 页


1 600816 安信信托 3,784,932.99 0.44 2 600074 保千里 3,373,297.57 0.39 3 002018 华信国际 3,144,864.76 0.36 4 600376 首开股份 3,094,419.74 0.36 5 002174 游族网络 2,665,868.31 0.31 6 002143 印纪传媒 2,402,317.95 0.28 7 300122 智飞生物 2,391,327.59 0.28 8 300267 尔康制药 2,295,315.48 0.26 9 600797 浙大网新 2,290,090.60 0.26 10 002219 恒康医疗 2,260,650.20 0.26 11 300085 银之杰 2,235,385.59 0.26 12 600704 物产中大 2,110,707.41 0.24 13 600885 宏发股份 2,070,730.03 0.24 14 002180 艾派克 2,036,828.74 0.23 15 000732 泰禾集团 1,866,992.82 0.22 16 603369 今世缘 1,790,580.28 0.21 17 000650 仁和药业 1,686,538.15 0.19 18 002237 恒邦股份 1,676,479.82 0.19 19 600200 江苏吴中 1,587,489.00 0.18 20 002568 百润股份 1,576,048.09 0.18


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 189,306,090.25 卖出股票收入(成交)总额 178,099,854.63 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 55 页 共 61 页


6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 130,300.00 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 130,300.00 0.01


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 127003 海印转债 1,303 130,300.00 0.01 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 只债券。 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险说明 IC1607 中证 500 股 指期货 IC1607 合约 30 36,260,400.00 1,679,680.00 - 公允价值变动总额合计(元) 1,679,680.00 股指期货投资本期收益(元) 1,384,440.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) -24,520.00


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金,主要投资标的为指数成份股和备选成份股。本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 56 页 共 61 页


于标的指数为基础资产的股指期货,目的在于满足基金日常投资管理需要,更有效地进行流动性 管理,实现跟踪标的指数的投资目标。


本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,293,786.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,452.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 7,302,238.13 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 57 页 共 61 页


净值比例(%) 1 600654 中安消 3,451,276.62 0.39 重大事项停牌 2 000718 苏宁环球 2,966,063.10 0.33 重大事项停牌 3 000511 *ST 烯碳 2,534,082.80 0.28 重大事项停牌 4 000693 ST 华泽 698,750.00 0.08 重大事项停牌 5 601611 中国核建 461,997.28 0.05 重大事项停牌


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,093 70,297.12 130,737,716.00 88.86% 16,394,152.00 11.14% 8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构


项目 持有份额(份) 占总份额比例 嘉实中证 500ETF 联接 84,697,880.00 57.57% 注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国证券金融股份有限公司 40,950,000.00 27.83% 2 天津珍熙美容实业有限公司 2,084,005.00 1.42% 3 百年人寿保险股份有限公司-传统 保险产品 1,500,000.00 1.02% 4 张鹤林 846,600.00 0.58% 5 中国银河证券股份有限公司 510,069.00 0.35% 6 朱婕 467,203.00 0.32% 7 杨碧茹 409,124.00 0.28% 8 开封市汴和耐火材料有限公司 400,000.00 0.27% 9 聂凤霞 378,000.00 0.26% 10 马玉敏 309,999.00 0.21% 11 中国建设银行股份有限公司-嘉实 中证 500 交易型开放式指数证券投 84,697,880.00 57.57% 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 58 页 共 61 页


资基金联接基金


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 - 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013 年 2 月6 日)基金份额总额 3,108,729,402.00 本报告期期初基金份额总额 116,531,868.00 本报告期基金总申购份额 38,700,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 8,100,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 147,131,868.00


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016 年 1月5 日,本基金管理人发布《关于嘉实中证 500ETF基金经理变更的公告》 ,杨宇先 生不再担任本基金基金经理职务,聘请何如女士、陈正宪先生担任本基金基金经理职务。 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 59 页 共 61 页


2016 年 1月20 日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。








10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投证券 股份有限公司 2 365,694,795.64 100.00% 255,995.40 100.00% - 申万宏源证券 有限公司 2 - - - - - 广发证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 海通证券股份 有限公司 1 - - - - - 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 60 页 共 61 页


财富证券有限 责任公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 1 - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 申万宏源西部 证券有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - -


10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证券 股份有限公司 735,265.00 100.00% - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注 3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 嘉实中证500ETF2016 年半年度报告 第 61 页 共 61 页


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于嘉实中证 500ETF 基金经理变 更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、管 理人网站 2016 年 1月5 日


§11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件;





(2) 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;





(3) 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ;





(4) 《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ;





(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;





(6) 报告期内嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司


(2)北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部


11.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日