民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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民生 加银 平稳 添利 定期 开放 债券 型证 券投
资基 金 2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容 ，应阅读半年度报告正文。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 民生加银平稳添利债券
场内简称 民生添利
基金主代码 166904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月12 日
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,740,312,634.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-10-29
下属分级基金的基金简称： 民生加银平稳添利债券 A 民生加银平稳添利债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 166904 166905
报告期末下属分级基金的份额总额 1,641,735,978.26 份 98,576,656.72 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制基金资产风险、 适度保持资产流动性的基础上， 通过积 极主动的
投资管理， 追求基金资产的平稳增值， 争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。 基金管理人对宏观经济环
境、 市场状况、 政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，
同 时 为 合 理 控 制 本 基 金 开 放 期 的 流 动 性 风 险 ， 并 满 足 每 次 开 放 期 的 流 动 性 需
求， 本基金在每个封闭期将适当的采取期限配置策略， 即 将基金资产所投资标
的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配，做出投资决策。
业绩比较基准 同期三年期定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 一般
情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基
金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 林海 田青
联系电话 0755-23999888 010-67595096 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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电子邮箱 linhai@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.msjyfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
民生加银平 稳添利债券 A 民生加银平稳添利债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日-2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 68,696,428.70 3,899,188.43
本期利润 37,898,207.51 2,053,732.87
加权平均基金份额本期利润 0.0231 0.0208
本期基金份额净值增长率 2.10% 1.92%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0439 0.0410
期末基金资产净值 1,806,092,084.73 108,150,396.42
期末基金份额净值 1.100 1.097
注：① 所述 基金业 绩指 标不包 括持 有人认 购或 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益 水 平 要
低于所列数字。
② 本 期已 实现 收 益指 基金 本 期利 息收 入 、投 资收 益 、其 他收 入 （不 含公 允 价值 变动 收益）扣
除相关费用后的余额，本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期 末可 供分 配 利润 ，采 用 期末 资产 负 债表 中未 分 配利 润期 末 余额 和未 分 配利 润中 已实现部
分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无 论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
民生加银平稳添利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.10% 0.07% 0.20% 0.01% 0.90% 0.06%
过去三个月 0.56% 0.11% 0.62% 0.01% -0.06% 0.10%
过去六个月 2.10% 0.09% 1.26% 0.01% 0.84% 0.08%
过去一年 10.21% 0.09% 2.67% 0.01% 7.54% 0.08%
自基金合同
生效起至今
32.56% 0.14% 10.61% 0.01% 21.95% 0.13%
民生加银平稳添利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.11% 0.10% 0.20% 0.01% 0.91% 0.09%
过去三个月 0.47% 0.12% 0.62% 0.01% -0.15% 0.11%
过去六个月 1.92% 0.10% 1.26% 0.01% 0.66% 0.09%
过去一年 9.83% 0.09% 2.67% 0.01% 7.16% 0.08%
自基金合同
生效起至今
31.04% 0.14% 10.61% 0.01% 20.43% 0.13%
注 ：业绩比较基准= 同期 三年期定期存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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注：本基金合同于 2013 年 8 月 12 日 生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至
建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
民生加银基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 是由中国民生银行股份有限公司、 加拿大皇
家 银 行 和 三 峡 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 。 经 中 国 证 监 会
[2008]1187 号文批准， 于 2008 年 11 月3 日在深 圳正式成立，2012 年注册 资本增加至 3 亿元人民
币。
截至 2016 年6 月30 日， 公司共管理 29 只开放式基 金： 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证
券投资 基金 、民生 加银 增强收 益债 券型证 券投 资基金 、民 生加银 精选 混合型 证券 投资基 金 、 民 生
加银稳 健成 长混合 型证 券投资 基金 、民生 加银 内需增 长混 合型证 券投 资基金 、民 生加 银 景 气 行 业
混合型 证券 投资基 金、 民生加 银中 证内地 资源 主题指 数型 证券投 资基 金、民 生加 银信用 双 利 债 券民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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型证券 投资 基金、 民生 加银红 利回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 民生加 银平 稳增利 定 期 开 放
债券型 证券 投资基 金、 民生加 银现 金增利 货币 市场基 金、 民生加 银积 极成长 混合 型发起 式 证 券 投
资基金、民生加银家盈理财 7 天债 券型证券投资基金、民生加银转债优选债券型证券投资基金、
民生加 银家 盈理财 月度 债券型 证券 投资基 金、 民生加 银策 略精选 灵活 配置混 合型 证券投 资 基 金 、
民生加 银岁 岁增利 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、民 生加 银平稳 添利 定期开 放债 券型证 券 投 资基
金、民 生加 银现金 宝货 币市场 基金 、民生 加银 城镇化 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、民 生 加 银 优
选股票 型证 券投资 基金 、民生 加银 新动力 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、民 生加 银研 究 精 选 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、民 生加 银新战 略灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 民生 加银新 收 益 债 券
型证券 投资 基金、 民生 加银和 鑫债 券型证 券投 资基金 、民 生加银 量化 中国灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金、民生加银鑫瑞债券型证券投资基金、民生加银现金添利货币市场基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨林耘
民生加银增强收
益债券、民生加
银信用双利债
券、民生加银平
稳增利、民生加
银转债优选、民
生加银平稳添利
债券、民生加银
现金宝货币、民
生加银新动力混
合、民生加银新
战略混合、民生
加银新收益债券
的基金经理；固
定收益部总监
2014 年 8
月 20 日
- 22 年
曾任东方基金基金经理（2008
年-2013 年） ， 中国外贸信托高
级投资经理、部门副总经理，
泰康人寿投资部高级投资经
理， 武汉融利期货首席交易员、
研究部副经理。自 2013 年10
月加盟民生加银基金管理有限
公司。
李慧鹏
民生加银平稳增
利、民生加银家
盈理财 7 天 、民
生加银平稳添利
债券、民生加银
新收益债券、民
生加银鑫瑞债券
的基金经理。
2015 年 7
月 30 日
- 6 年
首都经济贸易 大学产业经济学
硕士，曾在联合资信评估有限
公司担任高级分析师，在银华
基金管理有限公司担任研究
员，泰达宏利基金管理有限公
司担任基金经理的职务。2015
年 6 月加入 民生加银基金管理
有限公司，担任基金经理的职
务。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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注：①上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券 从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 及其 他 相关 法律 法 规、 证监 会规定和
基金合 同的 约定， 本着 诚实信 用 、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险 的 前 提
下，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，无 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善 了公司公平交易制度，
制度的 范围 包括境 内上 市股票 、债 券的一 级市 场申购 、二 级市场 交易 等所有 投资 管理活 动 ， 同 时
包括授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 监控等 投资 管理活 动相 关的各 个环 节，形 成 了 有 效
的公平交易执行体系。
对 于 场内 交易 ， 公司 启用 了 交易 系统 中 的公 平交 易 程序 ，在 指 令分 发及 指 令执 行阶 段，均由
系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对 于 场外 交易 ， 公司 完善 银 行间 市场 交 易、 交易 所 大宗 交易 等 非集 中竞 价 交易 的交 易分配制
度，保 证各 投资组 合获 得公平 的交 易机会 。对 于部分 债券 一级市 场申 购、非 公开 发行股 票 申 购 等
以公司 名义 进行的 交易 ，各投 资组 合经理 在交 易前独 立地 确定各 投资 组合的 交易 价格和 数 量 ， 公
司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 公平 交易 制 度得 到良 好 的贯 彻执 行 ，未 发现 存 在违 反公 平交易原
则的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
公 司 严格 控制 不 同投 资组 合 之间 的同 日 反向 交易 ， 禁止 可能 导 致不 公平 交 易和 利益 输送的同
日反向 交易 。本报 告期 内，本 基金 未发现 可能 的异常 交易 情况， 不存 在所有 投资 组合参 与 的 交 易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半 年，债券市场波动加剧，1 季度尽管 信贷天量，地产回暖，但在强大的配置力量
推动下， 债 市依然上涨， 但 4 月多 重利空压力导致债券大幅下跌，5 、6 月经济和通 胀预期重回下
行，债市恢复性上涨。
本 基 金在 上半 年 逐渐 增加 仓 位， 提升 组 合杠 杆率 和 静态 收益 率 ，同 时控 制 久期 ，增 加利率债
仓位，降低城投债持仓。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.100 元，本 报告期内 A 类份额净值增长率
为 2.1% ，同 期业绩比较基准收益率为 1.25% ；本 基金 C 类份额净值为 1.097 元，本报 告期内份额
净值增长率为 1.92% ，同 期业绩比较基准收益率为 1.25% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2016 年下半 年， 本基金认为经历了上半年的稳增长， 下半年经济有重回下行通道的压力， 同
时年内的通胀数据仍然不够成压力，需要政策层面的进一步放松，基本面仍然有利于债券市场。
目前各类债券的信用利差已经非常之低， 这更多 体现了资金对资产的无奈追逐和交易的拥挤，
与较弱 的经 济基本 面出 现了明 显的 背离。 本基 金将于 下半 年开放 ，下 一个封 闭运 作期将 重 点 关 注
利率债的投资机会，降低信用债的持仓比例，同时加大对被错杀的信用品种的研究力度。
感 谢 基金 持有 人 对本 基金 的 信任 和支 持 ，我 们将 本 着勤 勉尽 责 的精 神， 秉 承“ 诚信 、稳健、
专业、创新”的原则，力争为基金持有人在保持良好流动性前提下获取较好回报。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 及 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人严 格 按照 新准 则 、中 国证 监会相关
规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 有的投 资品 种进行 估值 。本基 金托 管人根 据 法 律 法
规要求 履行 估值及 净值 计算的 复核 责任。 其中 ，本基 金管 理人为 了确 保估值 工作 的合规 开 展 ， 建
立了负 责估 值工作 决策 和执行 的专 门机构 ，组 成人员 包括 分管运 营的 公司领 导、 督察长 、 投 资 总
监、运 营管 理部、 交易 部、研 究部 、投资 部、 固定收 益部 、监察 稽核 部、风 险管 理部各 部 门 负 责
人及其 指定 的相关 人员 。研究 部参 加人员 应包 含金融 工程 小组及 相关 行业研 究员 。分管 运 营 的 公民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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司领导 任估 值小组 组长 。且基 金经 理不参 与其 管理基 金的 相关估 值业 务。本 报告 期内， 参 与 估 值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金于 2016 年 1 月 14
日公告对本基金 A 类基 金份额持有人按每 10 份 基金份额分配人民币 0.270 元进行分 红， 对本基金
C 类基金份额 持有人按每 10 份基金份额 分配人民币 0.260 元进行 分红。 其中， 本基金 A 类基金现
金形式发放总额人民币44,326,871.55 元， 本基金A 类基金实际 分配收益为人民币44,326,871.55
元； 本基金 C 类基金现金形式发放总额人民币 2,562,993.17 元 ， 本基金 C 类 基金实际分配收益为
人民币 2,562,993.17 元。
本基金于 2016 年 4 月 14 日公告对本 基金 A 类基 金份额持有人按每 10 份 基金份额分配人民
币 0.240 元 进行分红， 对 本基金 C 类 基金份额持有人按每 10 份基金份额分配人民币 0.230 元进行
分红。其中，本基金 A 类基金现金形式发放总额人民币 39,401,663.36 元，本基金 A 类基金实际
分配收益为人民币 39,401,663.36 元；本基金 C 类基金现 金形式发放总额人民币 2,267,263.08
元，本基金 C 类基金实际 分配收益为人民币 2,267,263.08 元。
本基金目前处于封闭期内，基金收益分配方式为现金方式。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本 报 告期 内本 基 金不 存在 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，民生加银平稳添利债券 A 实施利润分 配的金额为 83,728,534.91 元。
报告期内，民生加银平稳添利债券 C 实施利润分 配的金额为 4,830,256.25 元。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,346,115.01 285,065.47
结算备付金
16,755,591.41 20,491,176.23
存出保证金
12,684.46 24,058.76
交易性金融资产 6.4.7.2 2,746,042,265.87 2,815,023,707.48
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,746,042,265.87 2,815,023,707.48
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 50,000,000.00 -
应收证券清算款
- 1,965,974.17
应收利息 6.4.7.5 92,603,744.89 60,301,607.46 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
2,910,760,401.64 2,898,091,589.57
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
989,900,000.00 933,000,000.00
应付证券清算款
4,880,018.01 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,090,721.78 1,158,166.97
应付托管费
311,634.76 330,904.86
应付销售服务费
35,218.94 37,407.15
应付交易费用 6.4.7.7 2,463.11 2,942.05
应交税费
- -
应付利息
39,285.57 162,836.61
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 258,578.32 550,000.00
负债合计
996,517,920.49 935,242,257.64
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,740,312,634.98 1,740,312,634.98
未分配利润 6.4.7.10 173,929,846.17 222,536,696.95
所有者权益合计
1,914,242,481.15 1,962,849,331.93
负债和所有者权益总计
2,910,760,401.64 2,898,091,589.57
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额总额 1,740,312,634.98 份， 其中民生加银平稳添利
定期开放债券型证券投资基金 A 类 份额净值 1.100 元， 份额 总额 1,641,735,978.26 份 ； 民生加银
平稳添利定期开放债 券型证券投资基金 C 类份 额净值 1.097 元，份额总 额 98,576,656.72 份。
6.2 利润表
会计主体： 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
60,028,172.75 149,146,875.90 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 39 页
1. 利息收入
79,678,537.10 96,689,816.12
其中：存款利息收入 6.4.7.11 182,429.64 769,959.93
债券利息收入
79,279,035.64 95,871,392.64
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
217,071.82 48,463.55
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
12,993,312.40 10,283,969.45
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,993,312.40 10,283,969.45
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -32,643,676.75 42,173,090.33
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减： 二 、费用
20,076,232.37 33,578,821.53
1 ．管理人报 酬 6.4.9.2.1 6,683,198.60 6,500,929.38
2 ．托管费 6.4.9.2.2 1,909,485.33 1,857,408.35
3 ．销售服务 费 6.4.9.2.3 215,843.12 209,961.79
4 ．交易费用 6.4.7.19 25,024.08 1,230.22
5 ．利息支出
10,949,158.89 24,736,346.22
其中：卖出回购金融资产支出
10,949,158.89 24,736,346.22
6 ．其他费用 6.4.7.20 293,522.35 272,945.57
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
39,951,940.38 115,568,054.37
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
39,951,940.38 115,568,054.37
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 39 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,740,312,634.98 222,536,696.95 1,962,849,331.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 39,951,940.38 39,951,940.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -88,558,791.16 -88,558,791.16
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,740,312,634.98 173,929,846.17 1,914,242,481.15
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,740,312,634.98 130,399,045.84 1,870,711,680.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 115,568,054.37 115,568,054.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -77,969,050.27 -77,969,050.27
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,740,312,634.98 167,998,049.94 1,908,310,684.92
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 39 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下 列负责人签署：
______ 吴剑 飞______
______ 周吉人______
____ 洪锐 珠____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
民 生 加银 平稳 添 利定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) ， 系 经中 国证 券监督
管 理 委员 会( 以 下 简称 “中 国 证监 会 ”) 证监 许可[2013]668 号 文 《关 于核 准 民生 加银 平 稳添利定
期开放 债券 型证券 投资 基金募 集的 批复》 的核 准，由 民生 加银基 金管 理 有限 公司 向社会 公 开 发 行
募集， 基金合同于 2013 年8 月12 日正 式生效， 首次设立募集规模为 1,740,312,634.98 份 基金份
额， 其中认购资金利息折合 494,355.85 份基金份 额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本
基金的 基金 管理人 为民 生加银 基金 管理有 限公 司，注 册登 记 机构 为中 国证券 登记 结算有 限 责 任 公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司( 以下简称“中国建设银行 ”) 。
根 据 《民 生加 银 平稳 添利 定 期开 放债 券 型证 券投 资 基金 基金 合 同》 和《 民 生加 银平 稳添利定
期开放债券型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金 根据认购/ 申 购费用与销售服务费收
取方式 的不 同，将 基金 份额分 为不 同的类 别。 在投资 者认 购/ 申购 时收 取前端 认购/ 申购费 用 的 称
为 A 类； 从 本类别基金资产中计提销售服务费、 不收取认购/ 申购费用 的， 称为 C 类。A 类基金 份
额通过 场外 和场内 两种 方式发 售， 并在交 易所 上市交 易，A 类基金份 额持有 人可 进行跨 系 统 转 托
管；C 类基金份额仅通过场外方式发售， 不在交易所上市交易，C 类基金 份额持有人不能进行跨系
统转托管。 由于基金费用的不同， 本基金 A 类基金 份额和 C 类 基金份额将分别计算基金份额净值，
计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国债 、 金融 债券 、 中央 银行 票据、企
业债券 、公 司债券 、中 小企业 私募 债、中 期票 据、短 期融 资券、 超级 短期融 资券 、次级 债 券 、 政
府机构 债、 地方政 府债 、资产 支持 证券、 可分 离交易 可转 债中的 公司 债部分 、债 券回购 、 银 行 存
款( 包括 协议 存款、 定期 存款及 其他 银行存 款) 、 货币市 场工 具以及 中国 证监会 允许 投资的 其 它 固
定收益 类金 融工具( 但须 符合中 国证 监会相 关规 定) 。本 基金 是纯债 券型 基金， 不通 过任何 方 式 投
资股票 、权 证和可 转换 公司债 券( 不 含分离 交易 的可转 换公 司债券) 。基 金 的投 资组 合比例 为 ： 债民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 39 页
券 资产 占基金 资产 比例不 低 于 80% ， 但在 开放期 前三 个月和 后三 个月以 及开 放期内 基金投 资 不 受
上述比 例限 制。在 开放 期，本 基金 持有的 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债券 不低于 基 金 资 产
净值的 5%， 在封闭期内， 本基金不受上述 5%的 限制。 本基金的业绩比较基准为： 同 期三年期定期
存款利率(税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 基 金以 持续 经 营为 基础 。 本财 务报 表 符合 中华 人 民共 和国 财 政部( 以下 简 称 “ 财政 部”) 颁
布的企业会计准则的要求， 同时亦按照中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3
号< 年度报告 和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月16 日颁 布的 《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本 基 金本 报告 期 会计 报表 所 采用 的会 计 政策 、会 计 估计 与最 近 一期 年度 会 计报 表所 采用的会
计政策、会计估 计一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 差 错 更 正 的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
(1) 主要税项 说明
根 据 财税 字[1998]55 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 证券 投 资基 金税 收 问题 的通 知 》 、 财
税[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证
券 投 资基 金税 收 政策 的通 知 》 、财 税 [2008]1 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 企业 所得税若干
优 惠 政策 的通 知 》 、财 税[2016]36 号文 《 财政 部、 国 家税 务总 局 关于 全面 推 开营 业税 改征增值税民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 39 页
试 点 的通 知 》 、 财 税[2015] 125 号文《 关 于内 地与 香 港基 金互 认 有关 税收 政 策的 通知 》 及其他相
关税务法规和实务操作 ，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资 基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 自 2016 年 5 月1 日 起， 在全国范围内全面推开营业税改征增值税 （以下称营改增） 试点，
建筑业、 房地产业、 金融业、 生活服务业等全部营业税纳税人, 纳入试 点范围， 由缴纳营业税 改为
缴纳增值税。
证 券 投资 基金 （ 封闭 式证 券 投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基金 ） 管理 人运 用 基金 买卖 股票、债
券收入免征增值税。
(e) 对基金取 得的债券的利息收入 ， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(f) 关于香港 市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 （包括企业和个人） 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，
暂免征收所得税。
对 香 港市 场投 资 者（ 包括 企 业和 个人 ） 通过 基金 互 认从 内地 基 金分 配取 得 的收 益， 由内地上
市 公司 向该内 地基 金分配 股息 红利时 ，对 香港市 场投 资者按 照 10% 的税 率代 扣所得 税；或 发 行 债
券的企业向该内地基金分配利息时， 对香港市场投资者按照 7%的税率 代扣所得税， 并由内地上市
公司或 发行 债券 的 企业 向其主 管税 务机关 办理 扣缴申 报。 该内地 基金 向投资 者分 配收益 时 ， 不 再
扣缴所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(h) 对投资者( 包括个人和 机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收 个人所得税和企 业
所得税。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 39 页
6.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 5,346,115.01
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 5,346,115.01
6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,796,659,563.09 1,858,860,065.87 62,200,502.78
银行间市场 851,504,221.04 887,182,200.00 35,677,978.96
合计 2,648,163,784.13 2,746,042,265.87 97,878,481.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,648,163,784.13 2,746,042,265.87 97,878,481.74
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末无衍生金融资产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
单位: 人民 币元 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 39 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资
产
50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券
本基金本期末无从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,220.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 10,563.42
应收债券利息 92,578,705.04
应收买入返售证券利息 11,250.00
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 5.70
合计 92,603,744.89
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 2,463.11
合计 2,463.11
6.4.7.8 其他负债 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 34,809.32
预提信息披露费 193,933.74
预提上市费 29,835.26
合计 258,578.32
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
民生加银平稳添利债券 A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,641,735,978.26 1,641,735,978.26
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
jiJinChaiFHFEZSQRQA 基 金拆分/ 份
额折算前
- -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,641,735,978.26 1,641,735,978.26
民生加银平稳添利债券 C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 98,576,656.72 98,576,656.72
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 98,576,656.72 98,576,656.72
注：此处申购含红利再投资及转换入份额，赎回含转换出份额。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 39 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
民生加银平稳添利债券 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 87,037,034.67 123,149,399.20 210,186,433.87
本期利润 68,696,428.70 -30,798,221.19 37,898,207.51
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -83,728,534.91 - -83,728,534.91
本期末 72,004,928.46 92,351,178.01 164,356,106.47
民生加银平稳添利债券 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 4,977,503.79 7,372,759.29 12,350,263.08
本期利润 3,899,188.43 -1,845,455.56 2,053,732.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -4,830,256.25 - -4,830,256.25
本期末 4,046,435.97 5,527,303.73 9,573,739.70
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 36,487.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 145,760.34
其他 181.61
合计 182,429.64
6.4.7.12 股票投资收益
本基金本期无股票投资收益。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
498,210,056.11
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
470,562,663.09
减：应收利息总额 14,654,080.62
买卖债券差价收入 12,993,312.40
6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收益
本基金本期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
本基金本期无股利收益。
6.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -32,643,676.75
——股票投资 -
——债券投资 -32,643,676.75
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -32,643,676.75
6.4.7.18 其他收入 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
本基金本期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
21,894.08
银行间市场交易费用
3,130.00
合计
25,024.08
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 193,933.74
上市费 29,835.26
其他费用 800.00
债券帐户维护费 27,000.00
银行费用 7,144.03
合计 293,522.35
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司（ “民生加银
基金公司” ）
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（ “中国民生
银行”）
基金管理人的中方投资者、基金销售机构
6.4.9 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
本基金在本期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过交易。 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 39 页
6.4.9.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.9.1.1 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金在本期末及上年度末均没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,683,198.60 6,500,929.38
其中： 支付销售机构的客
户维护费
105,118.05 102,407.35
注： 支付基金管理人民生加银基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费= 前一日基 金资产净值 ×0.70%/ 当 年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,909,485.33 1,857,408.35
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.20% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.20%/ 当 年天数
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
民生加银平稳添利
债券A
民生加银平稳添利
债券C
合计
中国建设银行 - 1,024.29 1,024.29 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 39 页
中国民生银行 - 214,535.62 214,535.62
民生加银基金公司 - 66.38 66.38
合计 - 215,626.29 215,626.29
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
民生加银平稳添利
债券A
民生加银平稳添利
债券C
合计
中国建设银行 - 996.47 996.47
中国民生银行 - 208,682.60 208,682.60
民生加银基金公司 - 71.69 71.69
合计 - 209,750.76 209,750.76
注：民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金 A 类 份额不收取销售服务费，C 类基金 份额
支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提， 逐日累 计至每月月底，
按月支付。计算公式为：
C 类份额：日 销售服务费= 前一日 C 类 基金份额基金资产净值 ×0.40%/ 当 年天数
6.4.9.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的债券(含回购) 交易
本基金在本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.9.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.9.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
基金管理人在本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
除基金管理人之外的其他关联方在本期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.9.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本 期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 5,346,115.01 36,487.69 398,557.92 20,522.10
注：本 基金 通过“ 中国 建设银 行基 金托管 结算 资金专 用存 款账户 ”转 存于中 国证 券登记 结 算 有 限
责任公司的结算备付金， 于 2016 年6 月 30 日的相 关余额为人民币 16,755,591.41 元。(2015 年 6
月 30 日：人 民币 69,819,808.26 元) 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 39 页
6.4.9.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10 期末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
112391
16 龙
基02
2016 年5
月20 日
-
新债未
上市
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.10.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.10.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.10.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基 金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 989,900,000.00 元 ，分别于 2016 年 7 月 1 日，2016 年 7 月 6 日及 2016 年 7
月 7 日( 先后) 到期。 该类 交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质 押
式回购 下转 入质押 库的 债券， 按证 券交易 所规 定的比 例折 算为标 准券 后，不 低于 债券回 购 交 易 的
余额。
6.4.11 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价值 计量
(a) 公允价值 计量的层次
本 基 金在 资产 负 债表 日持 续 和非 持续 以 公允 价值 计 量的 资产 和 负债 于本 报 告期 末的 公允价 值民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
信息及其公允价值计量的层次如下：
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第二层次的余额为人民币 2,746,042,265.87 元，无划分为第一层次和第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易不 活跃 等 情况 ，本 基金不会
于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间及 交易不 活跃 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一 层 次 ；
并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值的 影响程 度， 确定相 关股 票和债 券 公 允价
值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(b) 第二层次 的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨 跌停时
的交易不活跃) 、 或属于限售期间等情况时， 本基金将相应进行估值方法的变更。 根据估值方法的
变 更， 本基 金综合 考虑 估值调 整中 采用的 可观 察与不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程 度 ， 确
定相关证券公允价值的层次。
本 报 告 期 本 基 金 上 述 持 续 和 非 持 续 第 二 层 次 公 允 价 值 计 量 所 使 用 的 估 值 技 术 并 未 发 生 该 变
更。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
本基金本期末及上年度末均无非持续的以公允价值计量的金融工具。
(2) 其他金融 工具的公允价值( 年末非 以公允价值计量的项目)
其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ） 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,746,042,265.87 94.34
其中：债券 2,746,042,265.87 94.34
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 22,101,706.42 0.76
7 其他各项资产 92,616,429.35 3.18
8 合计 2,910,760,401.64 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
比例（％）
1 国家债券 118,069.80 0.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 103,150,000.00 5.39
其中：政策性金融债 103,150,000.00 5.39
4 企业债券 2,536,254,196.07 132.49
5 企业短期融资券 10,008,000.00 0.52
6 中期票据 96,512,000.00 5.04
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,746,042,265.87 143.45
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 124342 13 黔南资 1,500,000 157,170,000.00 8.21
2 1380275 13 雅安发展 债 1,000,000 107,490,000.00 5.62
3 124541 14 文城投 1,000,000 105,880,000.00 5.53
4 124338 13 闽经开 1,000,000 104,040,000.00 5.44
5 124361 13 京科城 1,000,000 103,770,000.00 5.42
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确国 债期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 等， 本基 金暂不参
与国债期货交易。
7.10.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资 组 合 报 告 附 注
7.11.1 本 基金 投 资 的前十 名 证 券的发 行 主 体本期 没 有 出现被 监 管 部门立 案 调 查 ， 或在 报 告 编制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.11.2 报 告期 内 本 基金投 资 的 前十名 股 票 没有超 出 基 金合同 规 定 的备选 股 票 库。
7.11.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,684.46
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 92,603,744.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 92,616,429.35
7.11.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
民生加
银平稳
添利债
券 A
1,031 1,592,372.43 1,503,652,316.98 91.59% 138,083,661.28 8.41%
民生加
银平稳
添利债
券 C
822 119,922.94 186,083.97 0.19% 98,390,572.75 99.81%
合计 1,853 939,186.53 1,503,838,400.95 86.41% 236,474,234.03 13.59%
注： 机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的 分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
民生加银平稳添利债券 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 陈庆亮 1,215,000.00 12.39%
2 王依斌 804,500.00 8.20%
3 张书华 650,000.00 6.63%
4 陈颖飒 425,000.00 4.33%
5 国网电力科学研究院企业年
金计划－中国工商银行股份
有限公司
391,500.00 3.99% 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
6 湖北银行股份有限公司企业
年金计划－交通银行股份有
限公司
373,490.00 3.81%
7 杨春娟 307,380.00 3.13%
8 招商银行金色人生乐享企业
年金集合计划－中信银行股
份有限公司
304,800.00 3.11%
9 王方 296,400.00 3.02%
10 张美荣 276,301.00 2.82%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
民生加银
平稳添利
债券 A
994.67 0.0000%
民生加银
平稳添利
债券 C
0.00 0.0000%
合计
994.67 0.0000%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
民生加银平稳添利债
券 A
0
民生加银平稳添利债
券 C
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
民生加银平稳添利债
券 A
0
民生加银平稳添利债
券 C
0
合计
0
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
民生加银平稳添
利债券 A
民生加银平稳添
利债券 C
基金合同生效日 （2013 年 8 月12 日 ） 基金份
额总额
1,641,735,978.26 98,576,656.72
本报告期期初基金份额总额 1,641,735,978.26 98,576,656.72
本报告期基金总申购份额 - -
减: 本报告期 基金总赎回份额 - -
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,641,735,978.26 98,576,656.72
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2016 年 3 月16 日，本基 金管理人发布公告，解聘张力女士副总经理职务。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
第 35 页 共 39 页
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限 1 - - - - - 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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责任公司
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金 融
股份有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券股份
有限公司
117,966,874.53 40.04% 22,115,300,000.00 99.92% - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
6,121,692.57 2.08% 17,000,000.00 0.08% - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
兴业证券股份 - - - - - - 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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有限公司
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
170,535,172.55 57.88% - - - -
注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。
①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： 民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
ⅱ研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和专 门的 研究人 员， 能及时 为基 金提供 高质 量的资 讯 服 务，
包括宏 观经 济报告 、行 业报告 、市 场分析 、个 股分析 报告 、市场 数据 统计及 其它 专门报 告 等 ， 并
能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
ⅳ经营 行为 规范， 内部 管理规 范、 严格， 具备 健全的 内部 控制制 度， 并能满 足基 金运作 高 度 保 密
的要求；
ⅴ具备 基金 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，交易 设施 符合代 理基 金进行 证券 交易的 要 求 ， 并
能为基金提供全面的信息服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ投研 能力 打分： 由投 资、研 究、 交易部 相关 人员对 券商 投研及 综合 能力进 行打 分，填 写 《 券 商
评价 表》
ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案；
ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见；
ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议；
ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计；
vi 交易部经 办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续；
vii 连通 测试 ：信 息技术 部接 到交易 部通 知后， 将联 络券商 技术 人员对 租用 席位进 行连通 等 方 面
的测试；
viii 通知托 管行： 信息技术部测试通过后， 应及时通知投资部、 交易部及运营部， 由运营部通知
托管行有关席位的具体信息；
ix 席位启用 ： 交易席位正式使用， 投资部、 交易部、 运营部有关人员须提前做好席位启用的准备
工作。
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③本基金本期取消东海证券股份有限公司深圳交易单元。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
民生加银平稳添利债券 2016 年半年度报告摘要
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民生加银基金管理有限公司
2016 年8 月29 日
