南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本 半 年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 06 月30 日止。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 30
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有 股票投资明细 ................................ 31
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期 末本基金 投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份额持有人户 数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方中证互联网指数分级 证券投资基金
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
基金主代码 160137
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 460,785,329.39 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称 南 方 中 证 互 联 网 指
数分级
互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金场内简称: 互联基金 互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金的交易代码 160137 150297 150298
报告期末下属分级基金份
额总额
328,302,904.39 份 66,241,212.00 份 66,241,213.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 进行 被动式 指数 化投资 ，紧 密跟踪 标的 指数， 追求 与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略 本基金 为被 动式指 数基 金，原 则上 采用指 数复 制法， 按照 成份股在
标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资组 合， 并根据 标的 指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变 通和 调整， 并辅 之以金 融衍 生产品 投资 管理等 ，力 争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3% ， 年跟 踪 误差不超过4%。 如因 指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围， 基金 管理人 应采 取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中 证 互 联 网 指 数 收 益 率×95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5% 。
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其长 期平 均风险 与预 期收益 高于 混合型基南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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金、债 券型 基金与 货币 市场基 金。 同时本 基金 为指数 型基 金，通过
跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
互联基金属于股票型
基金，其长期平均风
险与预期收益高于混
合型基金、债券型基
金与货币市场基金。
同时本基金为指数型
基金，通过跟踪标的
指数表现，具有与标
的指数相似的风险收
益特征。
互联网 A 份额为稳健
收益类份额，具有低
预期风险且预期收益
相对较低的特征。
互联网 B 份额为积极
收益类份额，具有高
预期风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托 管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -17,510,466.31
本期利润 -59,762,887.98
加权平均基金份额本期利润 -0.1310
本期加权平均净值利润率 -17.29%
本期基金份额净值增长率 -18.20%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -101,707,094.26
期末可供分配基金份额利润 -0.2207
期末基金资产净值 359,078,235.13
期末基金份额净值 0.7793
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -22.07%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.76% 1.48% 0.95% 1.49% 0.81% -0.01%
过去三个月 -0.75% 1.50% -1.51% 1.48% 0.76% 0.02%
过去六个月 -18.20% 2.39% -18.62% 2.25% 0.42% 0.14%
自基金合同
生效起至今
-22.07% 2.57% -24.77% 2.58% 2.70% -0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基 金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金基
金经理
2015 年7 月1
日
- 19 年
美 国 纽 约 大 学 工 商 管
理硕士， 具有基金从业
资格。 曾先后担任美国
美 林 证 券 公 司 助 理 副
总裁、 招商证券首席产
品策略师。 2006 年加入
南方基金， 任首席产品
设计师； 2010 年 8 月至
今， 任小康 ETF 及南方
小 康 基 金 经 理 ；2013
年 4 月至今， 任南方深
成及南方深成ETF 的基
金经理； 2013 年 5 月至
今， 任南方上证 380ETF
及 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2015 年7 月至今，
任 南 方 互 联 基 金 的 基
金经理。
注： 注：1、对 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离职 日期 ”为根据公
司决定 确定 的解聘 日期 ，除首 任基 金经理 外， “任职 日期 ”和“ 离任 日期 ” 分别 指根据 公 司 决 定
确定的聘任日期和解聘日期；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方中 证互联 网指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控 制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单 日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金系 指数 分 级基 金。 我 们认 为， 指 数化 投资 不 同于 主动 式 投资 ，后 者 强调 通过 各自不同
的投资 理念 去寻找 超越 市场的 投资 机会， 而前 者的宗 旨是 尽量拟 合标 的指数 的走 势，为 投 资 者 提
供一个 跟踪 指数的 投资 工具。 我们 专门针 对指 数基金 的投 资管理 制定 了科学 、严 谨的操 作 流 程 ，
使得流 程中 的每位 人员 ，都清 楚的 知道自 己在 什么时 点需 要完成 什么 工作。 指数 基金管 理 团 队 除
基金经理之外， 还由数量投资分析师、 交易管理人员、IT 人员等组成， 为基金的投资管理提供研
究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。
对 于 本基 金而 言 ，本 报告 期 跟踪 误差 的 主要 来源 包 括： ①本 基 金接 受的 申 购赎 回所 带来的股
票仓位 偏离 ，对此 我们 通过日 内择 时交易 争取 跟踪误 差最 小化； ②指 数成份 股调 整所带 来 的 跟 踪
误差。 为此 ，本基 金管 理组提 前进 行了全 面模 拟测算 ，并 制定了 周密 的调仓 方案 ，从实 施 结 果 来
看，本基金成份股调仓较为成功。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
至 本 报告 期末 ， 相对 于业 绩 基准 的年 化 跟踪 误差 为 3.187 ％ ， 完成 了基 金 合同 中控 制 年化跟
踪误差不超过 4 ％的投资 目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.7793 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-18.20 ％， 同期
业绩基准增长率为-18.62 ％。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年下半 年， 全球资本市场的不稳定性因素对于国内的宏观经济以及 A 股的影 响增大， 国
内经济 转型 进入攻 坚期 。受制 于美 联储的 加息 和人民 币汇 率的波 动， 我们认 为货 币政策 进 一 步 放
松的空间有限。但在央行的灵活操作下，市场流动性还是比较宽裕的。A 股在过 去 3 年，以 创业
板为代表的新兴成长板块是明显跑赢以沪深 300 为代表的价 值蓝筹，但在今年价值蓝筹的表现是
稍好于新兴成长板块的，体现了均值回归的理念。
本 基 金为 指数 化 产品 ，作 为 基金 管理 人 ，我 们将 通 过严 格的 投 资管 理流 程 、精 确的 数量化计
算、精 益求 精的工 作态 度、恪 守指 数 化投 资的 宗旨， 实现 对标的 指数 的有效 跟踪 ，为持 有 人 提 供
与之相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格， 借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托管本基 金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基 金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认 为， 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人认 为， 南方基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理 人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 32,366,301.22 25,237,590.38
结算备付金
38,872.32 291,993.83
存出保证金
98,336.84 444,753.68
交易性金融资产 6.4.4.2 330,472,789.74 315,403,087.46
其中：股票投资
330,472,789.74 315,403,087.46
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.4.5 5,882.88 5,844.84
应收股利
- - 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 13 页 共 44 页
应收申购款
22,844.27 25,873.36
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
363,005,027.27 341,409,143.55
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
3,207,297.46 913,661.50
应付管理人报酬
296,472.97 302,108.74
应付托管费
65,224.04 66,463.92
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 37,836.22 97,146.17
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 319,961.45 198,059.72
负债合计
3,926,792.14 1,577,440.05
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.4.9 460,785,329.39 356,689,088.33
未分配利润 6.4.4.10 -101,707,094.26 -16,857,384.83
所有者权益合计
359,078,235.13 339,831,703.50
负债和所有者权益总计
363,005,027.27 341,409,143.55
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，南方中证互联网指数分级基础份额净值 0.7793 元，互 联 A
级份额净值 1.0602 元， 互联 B 级份额 净值 0.4984 元； 基金份额总额460,785,329.39 份 ， 其中 南
方中证互联网指数分级基础份额 328,302,904.39 份，互联 A 级份额 66,241,212.00 份，互联 B
级份额 66,241,213.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
-57,155,111.73
1. 利息收入
123,851.71 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 14 页 共 44 页
其中：存款利息收入 6.4.4.11 123,849.47
债券利息收入
2.24
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-15,170,228.91
其中：股票投资收益 6.4.4.12 -17,590,742.21
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.4.13 4,360.26
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.4.14 -
股利收益 6.4.4.15 2,416,153.04
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.4.16 -42,252,421.67
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.4.17 143,687.14
减： 二 、费用
2,607,776.25
1 ．管理人报 酬 6.4.7.2.1 1,712,294.89
2 ．托管费 6.4.7.2.2 376,704.86
3 ．销售服务 费 6.4.7.2.3 -
4 ．交易费用 6.4.4.18 205,657.00
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费 用 6.4.4.19 313,119.50
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-59,762,887.98
减：所得税费用
-
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-59,762,887.98
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -59,762,887.98 -59,762,887.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
104,096,241.06 -25,086,821.45 79,009,419.61
其中：1. 基金 申购款 253,103,451.87 -58,887,662.40 194,215,789.47
2. 基金赎回 款 -149,007,210.81 33,800,840.95 -115,206,369.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
460,785,329.39 -101,707,094.26 359,078,235.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题的通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来 等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 32,366,301.22
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 32,366,301.22
南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 358,222,611.01 330,472,789.74 -27,749,821.27
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 358,222,611.01 330,472,789.74 -27,749,821.27
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本报告期末未持有买入 返售金融资产。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 5,827.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 15.75
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 39.78
合计 5,882.88
6.4.4.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 37,836.22
银 行间市场应付交易费用 -
合计 37,836.22
6.4.4.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 11,110.99
预提费用 208,850.46
中证指数使用费 100,000.00
- -
合计 319,961.45
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 356,689,088.33 356,689,088.33
本 期申购 253,103,451.87 253,103,451.87
本期赎回( 以"-" 号填列) -149,007,210.81 -149,007,210.81
本期末 460,785,329.39 460,785,329.39
注：截至 2016 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的互联 A 级份额为 66,241,212.00 份、互联
B 级份额为 66,241,213.00 份，托管在场内未上市交易的互联基金份额为 10,937,377.00 份、托
管在场外未上市交易的互联基金份额为 317,365,527.39 份。 上市 的基金份额登记在证券登记结算
系统， 可选择按市价流通； 未上市的基金份额登记在注册登记系统， 按基金份额净值申购或赎回 。
互联基金份额与互联 A 级份额、互联 B 级份额 之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包
括基金份额的分拆和合并两种转换行为。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -22,541,995.24 5,684,610.41 -16,857,384.83
本期利润 -17,510,466.31 -42,252,421.67 -59,762,887.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-6,018,127.71 -19,068,693.74 -25,086,821.45
其中：基金申购款 -16,800,265.38 -42,087,397.02 -58,887,662.40
基金赎回款 10,782,137.67 23,018,703.28 33,800,840.95
本期已分配利润 - - -
本期末 -46,070,589.26 -55,636,505.00 -101,707,094.26
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 119,090.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,469.39
其他 2,289.27
合计 123,849.47
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 136,885,800.47
减：卖出股票成本总额 154,476,542.68
买卖股票差价收入 -17,590,742.21
6.4.4.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
38,362.50
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
34,000.00
减：应收利息总额 2.24
买卖债券差价收入 4,360.26 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.4.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.4.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,416,153.04
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,416,153.04
6.4.4.16 公允价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -42,252,421.67
——股票投资 -42,252,421.67
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -42,252,421.67
6.4.4.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 143,687.14
其他 -
合计 143,687.14
注： 本基金的场外赎回费率按持有期间递减， 场内赎回费率为赎回金额的 0.5%， 赎回费总额的 25%
归入基金资产。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.4.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
205,657.00
银行间市场交易费用
-
合计
205,657.00
6.4.4.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
银行费用 4,169.04
帐户维护费 100.00
中证指数费 100,000.00
其他 -
合计 313,119.50
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.02%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季( 自 然季度) 人 民 币
50,000.00 元。
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表报出日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本报告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 212,268,413.55 60.88%
6.4.7.1.2 债券交易
注：无。
6.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.7.1.4 权证交易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 20834.37 4.54% 21,230.18 56.11%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支 付的管理费 1,712,294.89
其中：支付销售机构的客户维护费 480,343.07
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.00% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 376,704.86
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本基金本报告期末及报告期内无关联方投资情况。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 32,366,301.22 119,090.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本进行本报告期末无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流 通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 260,700 3,555,177.15 3,243,108.00 -
000547
航天
发展
2016
年4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 133,100 2,391,051.66 2,044,416.00 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 94,095 2,197,319.61 1,761,458.40 -
300166
东方
国信
2016
年6 月
8 日
重大
事项
27.47 - - 48,900 1,366,897.66 1,343,283.00 -
002373
千方
科技
2016
年5 月
12 日
重大
事项
14.94
2016
年8 月
16 日
16.43 74,600 1,499,729.17 1,114,524.00 -
002555
三七
互娱
2016
年3 月
10 日
重大
事项
18.10
2016
年8 月
16 日
19.91 55,600 1,287,454.33 1,006,360.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 06 月30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 股票 型 基金 ，属 于 较高 预期 风 险和 预期 收 益的 证券 投 资基 金品 种 ， 其 预期 风险和收
益水平 高于 混合型 基金 、债券 基金 及货币 市场 基金。 同时 本基金 为指 数基金 ，通 过跟踪 标 的 指 数
表现， 具有 与标的 指数 以及标 的指 数所代 表的 公司相 似的 风险收 益特 征。从 本基 金所分 拆 的 两 类
基金份额来看，南方互联 A 份额为 稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；南
方互联 B 份 额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基 金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度 。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.10.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
信 用 等级 评估 以 内部 信用 评 级为 主， 外 部信 用评 级 为辅 。内 部 债券 信用 评 级主 要考 察发行人南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
的经营 风险 、财务 风险 和流动 性风 险，以 及信 用产品 的条 款和担 保人 的情况 等。 此外， 本 基 金 的
基金管 理人 根据信 用产 品的内 部评 级，通 过单 只信用 产品 投资占 基金 资产净 值的 比例及 占 发 行 量
的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 06 月30 日， 本基金未持有债券投资。
6.4.10.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注 6.4.9 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由 转让 的情况 外， 其余均 能按 照本基 金的 基金管 理人 的持有 意图 ，以合 理价 格适时 变 现 。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方 式借 入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金和存出保证金等。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 32,366,301.22 - - - 32,366,301.22
结算备付金 38,872.32 - - - 38,872.32
存出保证金 98,336.84 - - - 98,336.84
交易性金融资产 - - - 330,472,789.74 330,472,789.74
应收利息 - - - 5,882.88 5,882.88
应收申购款 10,000.00 - - 12,844.27 22,844.27
资产总计 32,513,510.38 - - 330,491,516.89 363,005,027.27
负债
应付赎回款 - - - 3,207,297.46 3,207,297.46
应付管理人报酬 - - - 296,472.97 296,472.97
应付托管费 - - - 65,224.04 65,224.04
应付交易费用 - - - 37,836.22 37,836.22
其他负债 - - - 319,961.45 319,961.45
负债总计 - - - 3,926,792.14 3,926,792.14
利率敏感度缺口 32,513,510.38 - - 326,564,724.75 359,078,235.13
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,237,590.38 - - - 25,237,590.38
结算备付金 291,993.83 - - - 291,993.83
存出保证金 444,753.68 - - - 444,753.68
交易性金融资产 - - - 315,403,087.46 315,403,087.46
应收利息 - - - 5,844.84 5,844.84
应收申购款 13,007.75 - - 12,865.61 25,873.36
其他资产 - - - - -
资产总计 25,987,345.64 - - 315,421,797.91 341,409,143.55
负债
应付赎回款 - - - 913,661.50 913,661.50 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
应付管理人报酬 - - - 302,108.74 302,108.74
应付托管费 - - - 66,463.92 66,463.92
应付交易费用 - - - 97,146.17 97,146.17
其他负债 - - - 198,059.72 198,059.72
负债总计 - - - 1,577,440.05 1,577,440.05
利率敏感度缺口 25,987,345.64 - - 313,844,357.86 339,831,703.50
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：于 2016 年 6 月30 日 ，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金采 用被 动 式指 数化 投 资方 法， 按 照成 份股 在 标的 指数 中 的基 准权 重 构建 指 数 化投资组
合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 化进 行相应 调整 。当预 期成 份股发 生调 整或成 份 股 发 生
配股、 增发 、分红 等行 为时， 或因 基金的 申购 和赎回 等对 本基金 跟踪 标的指 数的 效果可 能 带 来 影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无 法有 效复制 和跟 踪标的 指 数 时 ，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金股 票 投资 占基 金 资产 的比 例范围为
80% 以上， 其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不 低
于 非现 金基金 资产 的 80% 。 每个 交易日 日终 在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金后， 现 金 或
到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基 金的基金管理人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
6.4.10.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 330,472,789.74 92.03 315,403,087.46 92.81
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 330,472,789.74 92.03 315,403,087.46 92.81
6.4.10.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升 5% 增加约 1,807.00 增加约 1,602.00
2.业绩比较 基准下降 5% 减少约 1,807.00 减少约 1,602.00
6.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 330,472,789.74 91.04
其中：股票 330,472,789.74 91.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 32,405,173.54 8.93
7 其他各项资产 127,063.99 0.04
8 合计 363,005,027.27 100.00
7.2 期末按行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,656,016.74 28.03
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 3,255,790.00 0.91
F 批发和零售业 14,066,798.30 3.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
116,480,088.73 32.44
J 金融业 51,465,087.00 14.33
K 房地产业 9,289,013.94 2.59
L 租赁和商务服务业 11,802,820.80 3.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,006,921.67 0.56
R 文化、体育和娱乐业 20,099,588.56 5.60
S 综合 1,350,664.00 0.38
合计 330,472,789.74 92.03
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 513,600 16,455,744.00 4.58
2 601166 兴业银行 1,028,900 15,680,436.00 4.37
3 000001 平安银行 954,840 8,307,108.00 2.31
4 000725 京东方Ａ 3,304,000 7,632,240.00 2.13
5 300104 乐视网 129,035 6,827,241.85 1.90
6 300059 东方财富 296,820 6,589,404.00 1.84
7 002024 苏宁云商 517,700 5,622,222.00 1.57
8 002415 海康威视 254,550 5,462,643.00 1.52
9 000063 中兴通讯 328,020 4,703,806.80 1.31
10 600570 恒生电子 68,700 4,587,099.00 1.28
11 600050 XD 中国联 1,178,700 4,490,847.00 1.25
12 600637 东方明珠 182,565 4,430,852.55 1.23
13 300017 网宿科技 65,800 4,421,760.00 1.23
14 002230 科大讯飞 125,719 4,129,869.15 1.15
15 000503 海虹控股 100,000 4,021,000.00 1.12
16 601555 东吴证券 291,900 3,911,460.00 1.09
17 600100 同方股份 247,200 3,698,112.00 1.03
18 300027 华谊兄弟 270,955 3,668,730.70 1.02
19 600271 航天信息 154,000 3,665,200.00 1.02
20 002241 歌尔声学 127,300 3,650,964.00 1.02
21 600109 国金证券 252,300 3,401,004.00 0.95
22 000100 TCL 集团 1,018,800 3,351,852.00 0.93
23 000839 中信国安 152,600 3,251,906.00 0.91
24 002465 海格通信 260,700 3,243,108.00 0.90
25 002456 欧菲光 100,300 2,958,850.00 0.82
26 600177 雅戈尔 212,700 2,933,133.00 0.82
27 600584 长电科技 144,000 2,921,760.00 0.81
28 002405 四维图新 118,650 2,918,790.00 0.81
29 601607 上海医药 160,400 2,895,220.00 0.81
30 600804 鹏博士 157,200 2,865,756.00 0.80
31 300315 掌趣科技 269,900 2,831,251.00 0.79
32 000793 华闻传媒 285,200 2,817,776.00 0.78
33 002236 大华股份 201,615 2,641,156.50 0.74 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
34 000917 电广传媒 157,700 2,606,781.00 0.73
35 300168 万达信息 99,511 2,586,290.89 0.72
36 002475 立讯精密 131,158 2,577,254.70 0.72
37 600718 东软集团 138,200 2,531,824.00 0.71
38 002183 怡亚通 175,100 2,507,432.00 0.70
39 600446 金证股份 69,699 2,505,679.05 0.70
40 600522 DR 中天科 253,000 2,479,400.00 0.69
41 300033 同花顺 29,900 2,435,355.00 0.68
42 000540 中天城投 390,900 2,435,307.00 0.68
43 601998 中信银行 426,100 2,415,987.00 0.67
44 601933 永辉超市 565,462 2,335,358.06 0.65
45 002385 大北农 284,825 2,295,689.50 0.64
46 600839 四川长虹 515,000 2,276,300.00 0.63
47 002049 同方国芯 50,600 2,223,870.00 0.62
48 300003 乐普医疗 121,158 2,209,921.92 0.62
49 002081 金螳螂 220,500 2,209,410.00 0.62
50 002292 奥飞娱乐 72,771 2,179,491.45 0.61
51 000547 航天发展 133,100 2,044,416.00 0.57
52 300015 爱尔眼科 54,939 2,006,921.67 0.56
53 600588 用友网络 101,800 1,993,244.00 0.56
54 000977 浪潮信息 83,400 1,955,730.00 0.54
55 300136 信维通信 93,200 1,953,472.00 0.54
56 300253 卫宁健康 79,060 1,952,782.00 0.54
57 600060 海信电器 109,400 1,934,192.00 0.54
58 300383 光环新网 50,300 1,906,370.00 0.53
59 300058 蓝色光标 194,530 1,888,886.30 0.53
60 002439 启明星辰 72,400 1,870,092.00 0.52
61 002400 省广股份 130,850 1,848,910.50 0.51
62 600699 均胜电子 47,900 1,834,570.00 0.51
63 000997 新大陆 91,392 1,831,495.68 0.51
64 601098 中南传媒 99,916 1,809,478.76 0.50
65 002131 利欧股份 105,200 1,797,868.00 0.50
66 600498 烽火通信 72,800 1,767,584.00 0.49
67 300002 神州泰岳 166,000 1,766,240.00 0.49
68 002065 东华软件 94,095 1,761,458.40 0.49
69 600158 中体产业 93,816 1,665,234.00 0.46
70 000050 深天马Ａ 77,901 1,625,793.87 0.45
71 600373 中文传媒 76,600 1,589,450.00 0.44
72 600138 中青旅 80,500 1,555,260.00 0.43 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
73 002174 游族网络 47,945 1,534,240.00 0.43
74 300133 华策影视 97,128 1,512,282.96 0.42
75 300324 旋极信息 69,500 1,491,470.00 0.42
76 600037 歌华有线 96,232 1,463,688.72 0.41
77 600198 大唐电信 73,600 1,463,168.00 0.41
78 300251 光线传媒 122,390 1,414,828.40 0.39
79 002027 分众传媒 85,200 1,406,652.00 0.39
80 000627 天茂集团 178,800 1,382,124.00 0.38
81 002544 杰赛科技 43,000 1,379,010.00 0.38
82 000979 中弘股份 499,900 1,369,726.00 0.38
83 600770 综艺股份 108,400 1,350,664.00 0.38
84 300166 东方国信 48,900 1,343,283.00 0.37
85 300010 立思辰 63,700 1,336,426.00 0.37
86 002410 广联达 93,411 1,335,777.30 0.37
87 002308 威创股份 80,800 1,327,544.00 0.37
88 601216 君正集团 177,400 1,325,178.00 0.37
89 300359 全通教育 44,065 1,306,967.90 0.36
90 002195 二三四五 106,200 1,305,198.00 0.36
91 000712 锦龙股份 62,300 1,293,348.00 0.36
92 002657 中科金财 23,500 1,291,090.00 0.36
93 002268 卫士通 36,100 1,290,214.00 0.36
94 002223 鱼跃医疗 40,600 1,287,832.00 0.36
95 300115 长盈精密 62,340 1,284,204.00 0.36
96 603000 人民网 76,900 1,277,309.00 0.36
97 000901 航天科技 31,520 1,265,528.00 0.35
98 300273 和佳股份 65,400 1,252,410.00 0.35
99 000008 神州高铁 115,000 1,252,350.00 0.35
100 000727 华东科技 377,800 1,246,740.00 0.35
101 600633 浙报传媒 82,600 1,242,304.00 0.35
102 000555 神州信息 38,328 1,241,443.92 0.35
103 600728 佳都科技 127,600 1,240,272.00 0.35
104 000938 紫光股份 20,300 1,235,864.00 0.34
105 002517 恺英网络 28,000 1,234,240.00 0.34
106 300170 汉得信息 81,300 1,234,134.00 0.34
107 300043 互动娱乐 86,700 1,228,539.00 0.34
108 601929 吉视传媒 300,500 1,211,015.00 0.34
109 002312 三泰控股 63,900 1,210,905.00 0.34
110 002095 生意宝 21,100 1,181,389.00 0.33
111 002153 石基信息 44,513 1,174,252.94 0.33 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
112 000066 长城电脑 92,000 1,173,000.00 0.33
113 300291 华录百纳 49,300 1,160,029.00 0.32
114 002055 得润电子 37,600 1,151,312.00 0.32
115 300085 银之杰 38,050 1,137,695.00 0.32
116 600572 康恩贝 174,500 1,130,760.00 0.31
117 000021 深科技 102,300 1,126,323.00 0.31
118 601928 凤凰传媒 106,140 1,118,715.60 0.31
119 002373 千方科技 74,600 1,114,524.00 0.31
120 000156 华数传媒 59,794 1,109,178.70 0.31
121 300134 大富科技 36,300 1,087,548.00 0.30
122 002375 亚厦股份 92,600 1,046,380.00 0.29
123 002699 美盛文化 31,000 1,035,090.00 0.29
124 002624 完美环球 27,400 1,034,350.00 0.29
125 600536 中国软件 41,300 1,029,196.00 0.29
126 002368 太极股份 28,900 1,026,817.00 0.29
127 601519 大智慧 110,491 1,015,412.29 0.28
128 002555 三七互娱 55,600 1,006,360.00 0.28
129 002603 以岭药业 63,200 1,005,512.00 0.28
130 600006 XD 东风汽 111,200 986,344.00 0.27
131 601231 环旭电子 90,702 970,511.40 0.27
132 300297 蓝盾股份 60,400 962,172.00 0.27
133 002707 众信旅游 46,900 952,070.00 0.27
134 002640 跨境通 53,800 947,956.00 0.26
135 002642 荣之联 35,400 931,374.00 0.26
136 300178 腾邦国际 46,300 888,960.00 0.25
137 002285 世联行 113,686 885,613.94 0.25
138 002261 拓维信息 62,000 857,460.00 0.24
139 600850 华东电脑 29,101 834,907.69 0.23
140 002416 爱施德 41,300 820,218.00 0.23
141 300226 上海钢联 15,975 805,140.00 0.22
142 600998 九州通 45,724 800,627.24 0.22
143 002344 海宁皮城 77,400 754,650.00 0.21
144 002429 兆驰股份 89,100 746,658.00 0.21
145 002503 搜于特 55,480 689,061.60 0.19
146 300288 朗玛信息 18,840 683,138.40 0.19
147 300369 绿盟科技 15,300 647,343.00 0.18
148 002354 天神娱乐 7,400 645,872.00 0.18
149 600180 瑞茂通 42,700 645,197.00 0.18
150 601801 皖新传媒 50,332 587,374.44 0.16 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
151 002602 世纪华通 29,100 539,223.00 0.15
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 16,355,686.51 4.81
2 601166 兴业银行 10,755,450.47 3.16
3 000725 京东方Ａ 4,898,733.00 1.44
4 000001 平安银行 4,873,356.01 1.43
5 600637 东方明珠 4,168,699.99 1.23
6 000839 中信国安 4,063,373.00 1.20
7 300059 东方财富 4,049,331.97 1.19
8 002024 苏宁云商 4,011,661.76 1.18
9 600050 中国联通 3,048,296.00 0.90
10 002415 海康威视 3,014,721.39 0.89
11 000100 TCL 集团 2,646,106.00 0.78
12 600584 长电科技 2,489,851.00 0.73
13 002183 怡亚通 2,286,193.52 0.67
14 300168 万达信息 2,181,853.08 0.64
15 300027 华谊兄弟 2,117,668.32 0.62
16 600570 恒生电子 2,070,455.00 0.61
17 000063 中兴通讯 2,068,626.02 0.61
18 601555 东吴证券 2,033,446.00 0.60
19 300017 网宿科技 2,025,278.24 0.60
20 300315 掌趣科技 1,970,562.00 0.58
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166
兴业银行 10,149,322.19 2.99
2 600637
东方明珠 4,444,468.06 1.31
3 000851
高鸿股份 4,405,558.36 1.30
4 002024
苏宁云商 3,861,317.00 1.14
5 000001
平安银行 3,521,885.19 1.04
6 000725
京东方Ａ 3,347,170.00 0.98
7 300059
东方财富 2,462,603.10 0.72
8 000100
TCL 集团 2,309,421.00 0.68
9 002174
游族网络 2,271,855.00 0.67
10 002415
海康威视 2,247,833.88 0.66
11 600050
中国联通 2,061,346.00 0.61
12 002236
大华股份 1,863,687.66 0.55
13 600410
华胜天成 1,800,046.93 0.53
14 600601
方正科技 1,787,537.30 0.53
15 300017
网宿科技 1,732,640.00 0.51
16 002104
恒宝股份 1,687,631.90 0.50
17 600570
恒生电子 1,676,592.64 0.49
18 300347
泰格医药 1,573,168.30 0.46
19 300027
华谊兄弟 1,537,420.13 0.45
20 002385
大北农 1,497,403.02 0.44
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 211,798,666.63
卖出股票收入（成交）总额 136,885,800.47
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金在 进行 股 指期 货投 资 时， 将根 据 风险 管理 原 则， 以套 期 保值 为主 要 目的 ，采 用流动性
好、交 易活 跃的期 货合 约，通 过对 证券市 场和 期货市 场运 行趋势 的研 究，结 合股 指期货 的 定 价 模
型寻求 其合 理的估 值水 平，与 现货 资产进 行匹 配，通 过多 头或空 头套 期保值 等策 略进行 套 期 保 值
操作。 基金 管理人 将充 分考虑 股指 期货的 收益 性、流 动性 及风险 性特 征，运 用股 指期货 对 冲 系 统
性风险 、对 冲特殊 情况 下的流 动性 风险， 如大 额申购 赎回 等；利 用金 融衍生 品的 杠杆作 用 ， 以 达
到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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1 存出保证金 98,336.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,882.88
5 应收申购款 22,844.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 127,063.99
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：注：本基金本报告期末指 数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：注：本基金本报告期末未持有积极投资。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
互联网指
数分级
8,668 37,875.28 3,751,137.73 1.14% 324,551,766.66 98.86%
互联 A 级 240 276,005.05 45,139,648.00 68.14% 21,101,564.00 31.86%
互联 B 级 1,852 35,767.39 1,512,746.00 2.28% 64,728,467.00 97.72%
合计
10,760 42,823.92 50,403,531.73 10.94% 410,381,797.66 89.06%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （ 即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
互联 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 13,391,279.00 20.22%
2 上海明汯投资管理有限公司－明汯
多策略对冲 1 号基金
5,170,554.00 7.81%
3 丁碧霞 3,258,457.00 4.92%
4 招商基金－宁波银行－招商基金稳
进 7 号多策 略资产管理计划
3,010,433.00 4.54%
5 广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
2,500,000.00 3.77%
6 北京快快网络技术有限公司 2,180,454.00 3.29%
7 李怡名 2,079,791.00 3.14%
8 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
2,000,000.00 3.02%
9 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲六号投资产品
2,000,000.00 3.02%
10 郑志坤 1,963,644.00 2.96%
互联 B 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高旋 1,100,000.00 1.66%
2 范玮琪 1,010,000.00 1.52%
3 赵志刚 909,200.00 1.37%
4 邹振英 870,900.00 1.31%
5 林钧校 707,300.00 1.07%
6 陈英 634,700.00 0.96%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 二号基金
627,223.00 0.95%
8 万凤玲 600,000.00 0.91%
9 刘团房 574,500.00 0.87%
10 袁江航 504,900.00 0.76%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员 南方中证互联网指数 1,040.89 0.0003% 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
持有本基金 分级
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,040.89 0.0002%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业 人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证互联网指
数分级
互联 A 级 互联 B 级
基金合同生效日（2015 年 7 月 1 日 ）
基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额 323,153,653.33 16,767,717.00 16,767,718.00
本报告期基金总申购份额 253,103,451.87 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 149,007,210.81 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-98,946,990.00 49,473,495.00 49,473,495.00
本报告期期末基金份额总额 328,302,904.39 66,241,212.00 66,241,213.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 212,268,413.55 60.88% 21,230.18 56.11% -
瑞银证券 1 136,416,053.55 39.12% 16,606.04 43.89% -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 38,362.50 100.00% - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月4 日指数熔断实施期 间
调整旗下部分基金开放时间的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
2 南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下部分基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
3 南方基金管理有限公司关于在指
数熔断实施期间调整旗下交易所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
4 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
5 关于南方基金管理有限公司旗下 中国证券报、 上海证 2016 年 1 月6 日 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
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部分基金净值揭示异常的提示 券报、证券时报
6 南方基金管理有限公司关于在
2016 年1 月7 日指数熔断实施期间
调整旗下部分基金开放时间的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
7 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月8 日
8 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月12 日
9 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月14 日
10 南方基金关于电子直销平台通过
货币基金定投其他基金费率为0 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
11 南方基金关于旗下部分基金增加
中证金牛为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
12 南方基金管理有限公司电子交易
赎回转认/ 申 购业务规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月27 日
13 南方中证互联网指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的风险提示公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月27 日
14 南方基金关于旗下部分基金增加
陆金所资管、 唐鼎耀华为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月1 日
15 南方基金关于临时暂停电子直销
实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月4 日
16 南方中证互联网指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的风险提示公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月26 日
17 南方中证互联网指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的风险提示公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月7 日
18 南方中证互联网指数分级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的风险提示公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月14 日
19 关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月19 日
20 南方基金关于旗下部分基金参加
中国工商银行个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月31 日
21 关于淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月12 日
22 关于公司旗下基金调整停牌股票 中国证券报、 上海证 2016 年 5 月12 日 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
估值方法的提示性公告 券报、证券时报
23 南方基金关于旗下部分基金增加
宁波银行为代销机构及开通相关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月2 日
24 南方基金关于旗下部分基金增加
厦门鑫鼎盛为代销机构及开通相
关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月6 日
25 告南方基金关于旗下部分基金增
加积木基金为代销机构及开通相
关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月20 日
26 南方基金关于旗下部分基金参加
交通银行网上银行、 手机 银行基金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方中证互联网指数分级证券投资基金的文件。
2 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金基金合同。
3 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金托管协议。
4 、南方中证 互联网指数分级证券投资基金 2016 年半年度报告原文。
5 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限 公司的文件。
6 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
