南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 1 页 共 27 页
南方 中证 互联 网指 数分 级证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本 半 年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 06 月30 日止。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方中证互联网指数分级
场内简称 互联基金
基金主代码 160137
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 460,785,329.39 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称 南 方 中 证 互 联 网 指
数分级
互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金场内简称: 互联基金 互联 A 级 互联 B 级
下属分级基金的交易代码 160137 150297 150298
报告期末下属分级基金份
额总额
328,302,904.39 份 66,241,212.00 份 66,241,213.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 进行 被动式 指数 化投资 ，紧 密跟踪 标的 指数， 追求 与业绩比
较基准相似的回报。
投资策略 本基金 为被 动式指 数基 金，原 则上 采用指 数复 制法， 按照 成份股在
标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资组 合， 并根据 标的 指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。
当预期 成份 股发生 调整 和成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为时，
或因基 金的 申购和 赎回 等对本 基金 跟踪标 的指 数的效 果可 能带来影
响时， 或因 某些特 殊情 况导致 流动 性不足 时， 或其他 原因 导致无法
有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人 可以 对投资 组合 管理进行
适当变 通和 调整， 并辅 之以金 融衍 生产品 投资 管理等 ，力 争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.3% ， 年跟 踪 误差不超过4%。 如因 指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪 偏离 度和跟 踪误 差超过 上述 范围， 基金 管理人 应采 取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中证互联 网 指 数 收 益 率 ×95%+ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5% 。
风险收益特征 本基金 属于 股票型 基金 ，其长 期平 均风险 与预 期收益 高于 混合型基
金、债 券型 基金与 货币 市场基 金。 同时本 基金 为指数 型基 金，通过南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
互联基金属于股票型
基金，其长期平均风
险与预期收益高于混
合型基金、债券型基
金与货币市场基金。
同时本基金为指数型
基金，通过跟踪标的
指数表现，具有与标
的指数相似的风险收
益特征。
互联网 A 份额为稳健
收益类份额，具有低
预期风险且预期收益
相对较低的特征。
互联网 B 份额为积极
收益类份额，具有高
预期风险且预期收益
相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -17,510,466.31
本期利润 -59,762,887.98
加权平均基金份额本期利润 -0.1310
本期基金份额净值增长率 -18.20%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2207
期末基金资产净值 359,078,235.13
期末基金份额净值 0.7793 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有 人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.76% 1.48% 0.95% 1.49% 0.81% -0.01%
过去三个月 -0.75% 1.50% -1.51% 1.48% 0.76% 0.02%
过去六个月 -18.20% 2.39% -18.62% 2.25% 0.42% 0.14%
自基金合同
生效起至今
-22.07% 2.57% -24.77% 2.58% 2.70% -0.01%
南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，截至本报告期末已完成建仓，建仓期 结束时
各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金基
金经理
2015 年7 月1
日
- 19 年
美 国 纽 约 大 学 工 商 管
理硕士， 具有 基金从业
资格。 曾先后担任美国
美 林 证 券 公 司 助 理 副
总裁、 招商证券首席产
品策略师。 2006 年加入
南方基金， 任首席产品
设计师； 2010 年 8 月至
今， 任小康 ETF 及南方
小 康 基 金 经 理 ；2013
年 4 月至今， 任南方深
成及南方深成ETF 的基
金经理； 2013 年 5 月至
今， 任南方上证 380ETF
及 联 接 基 金 的 基 金 经
理；2015 年7 月至今，
任 南 方 互 联 基 金 的 基
金经理。
注： 注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， “离职 日期 ”为根据公
司决定 确定 的解聘 日期 ，除首 任基 金经理 外， “任职 日期 ”和“ 离任 日期 ” 分别 指根据 公 司 决 定
确定的聘任日期和解聘日期；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方中 证互联 网指 数分级 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有发 生损 害基金 持有 人利益 的情 形。基 金的 投资范 围 、 投 资
比例符合有关法律法规及基金 合同的规定。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 27 页
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输 送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金系 指数 分 级基 金。 我 们认 为， 指 数化 投资 不 同于 主动 式 投资 ，后 者 强调 通过 各自不同
的投资 理念 去寻找 超越 市场的 投资 机会， 而前 者的宗 旨是 尽量拟 合标 的指数 的走 势，为 投 资 者 提
供一个 跟踪 指数的 投资 工具。 我们 专门针 对指 数基金 的投 资管理 制定 了科学 、严 谨的操 作 流 程 ，
使得流 程中 的每位 人员 ，都清 楚的 知道自 己在 什么时 点需 要完成 什么 工作。 指数 基金管 理 团 队 除
基金经理之外， 还由数量投资分析师、 交易管理人员、IT 人员等组成， 为基金的投资管理提供研
究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。
对 于 本基 金而 言 ，本 报告 期 跟踪 误差 的 主要 来源 包 括： ①本 基 金接 受的 申 购赎 回所 带来的股
票仓位 偏离 ，对此 我们 通过日 内择 时交易 争取 跟踪误 差最 小化； ②指 数成份 股调 整所带 来 的 跟 踪
误差。 为此 ，本基 金管 理组提 前进 行了全 面模 拟测算 ，并 制定了 周密 的调仓 方案 ，从实 施 结 果 来
看，本基金成份股调仓较为成功。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
至 本 报告 期末 ， 相对 于业 绩 基准 的年 化 跟踪 误差 为 3.187 ％ ， 完成 了基 金 合同 中控 制 年化跟
踪误差不超过 4 ％的投资 目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.7793 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-18.20 ％， 同期
业绩基准增长率为-18.62 ％。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年下半 年， 全球资本市场的不稳定性因素对于国内的宏观经济以及 A 股的影 响增大， 国
内经济 转型 进入攻 坚期 。受制 于美 联储的 加息 和人民 币汇 率的波 动， 我们认 为货 币政策 进 一 步 放
松的空间有限。但在央行的灵活操作下，市场流动性还是比较宽裕的。A 股在过 去 3 年，以 创业
板为代表的新兴成长板块是明显跑赢以沪深 300 为代表的价 值蓝筹，但在今年价值蓝筹的表现是
稍好于新兴成长板块的，体现了均值回归的理念。
本 基 金为 指数 化 产品 ，作 为 基金 管理 人 ，我 们将 通 过严 格的 投 资管 理流 程 、精 确的 数量化计
算、精 益求 精的工 作态 度、恪 守指 数化投 资的 宗旨， 实现 对标的 指数 的有效 跟踪 ，为持 有 人 提 供
与之相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格， 借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部 总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
在存续期内，本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在托管本基 金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —南方 基 金 管 理南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本托管人认 为， 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、 基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人认 为， 南方基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：南方中证互联网指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 32,366,301.22 25,237,590.38
结算备付金 38,872.32 291,993.83
存出保证金 98,336.84 444,753.68
交易性金融资产 330,472,789.74 315,403,087.46
其中：股票投资 330,472,789.74 315,403,087.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 5,882.88 5,844.84
应收股利 - - 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 27 页
应收申购款 22,844.27 25,873.36
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 363,005,027.27 341,409,143.55
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,207,297.46 913,661.50
应付管理人报酬 296,472.97 302,108.74
应付托管费 65,224.04 66,463.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 37,836.22 97,146.17
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 319,961.45 198,059.72
负债合计 3,926,792.14 1,577,440.05
所 有 者 权益：
实收基金 460,785,329.39 356,689,088.33
未分配利润 -101,707,094.26 -16,857,384.83
所有者权益合计 359,078,235.13 339,831,703.50
负债和所有者权益总计 363,005,027.27 341,409,143.55
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，南方中证互联网 指数分级基础份额净值 0.7793 元，互 联 A
级份额净值 1.0602 元， 互联 B 级份额 净值 0.4984 元； 基金份额总额 460,785,329.39 份 ， 其中 南
方中证互联网指数分级基础份额 328,302,904.39 份，互联 A 级份额 66,241,212.00 份，互联 B
级份额 66,241,213.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 -57,155,111.73
1. 利息收入 123,851.71 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
其中：存款利息收入 123,849.47
债券利息收入 2.24
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -15,170,228.91
其中：股票投资收益 -17,590,742.21
基金投资收益 -
债券投资收益 4,360.26
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 2,416,153.04
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号 填 列） -42,252,421.67
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 143,687.14
减： 二 、费用 2,607,776.25
1 ．管理人报 酬 1,712,294.89
2 ．托管费 376,704.86
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 205,657.00
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 313,119.50
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额以 “- ” 号 填列 ） -59,762,887.98
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -59,762,887.98
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：南方中证互联网指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
356,689,088.33 -16,857,384.83 339,831,703.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- -59,762,887.98 -59,762,887.98 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
104,096,241.06 -25,086,821.45 79,009,419.61
其中：1. 基金 申购款 253,103,451.87 -58,887,662.40 194,215,789.47
2. 基金赎回 款 -149,007,210.81 33,800,840.95 -115,206,369.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
460,785,329.39 -101,707,094.26 359,078,235.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 212,268,413.55 60.88%
6.4.5.1.2 债券交易
注：无。
6.4.5.1.3 债 券 回 购 交易
注：无。
6.4.5.1.4 权证交易
注：无。
6.4.5.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 20834.37 4.54% 21,230.18 56.11%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,712,294.89
其中：支付销售机构的客户维护费 480,343.07
注 ： 支付 基金 管 理人 南方 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 1.00% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数 。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 376,704.86
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业 银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.22% / 当 年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
注：本基金本报告期末及报告期内无关联方投资情况。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 32,366,301.22 119,090.81
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.6 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本进行本报告期末无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 260,700 3,555,177.15 3,243,108.00 -
000547
航天
发展
2016
年4 月
19 日
重大
事项
15.36 - - 133,100 2,391,051.66 2,044,416.00 -
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 94,095 2,197,319.61 1,761,458.40 -
300166
东方
国信
2016
年6 月
8 日
重大
事项
27.47 - - 48,900 1,366,897.66 1,343,283.00 -
002373
千方
科技
2016
年5 月
12 日
重大
事项
14.94
2016
年8 月
16 日
16.43 74,600 1,499,729.17 1,114,524.00 -
002555
三七
互娱
2016
年3 月
10 日
重大
事项
18.10
2016
年8 月
16 日
19.91 55,600 1,287,454.33 1,006,360.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 06 月30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 330,472,789.74 91.04
其中：股票 330,472,789.74 91.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - - 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 32,405,173.54 8.93
7 其他各项资产 127,063.99 0.04
8 合计 363,005,027.27 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 100,656,016.74 28.03
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 3,255,790.00 0.91
F 批发和零售业 14,066,798.30 3.92
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
116,480,088.73 32.44
J 金融业 51,465,087.00 14.33
K 房地产业 9,289,013.94 2.59
L 租赁和商务服务业 11,802,820.80 3.29
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,006,921.67 0.56
R 文化、体育和娱乐业 20,099,588.56 5.60
S 综合 1,350,664.00 0.38
合计 330,472,789.74 92.03
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资。 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 513,600 16,455,744.00 4.58
2 601166 兴业银行 1,028,900 15,680,436.00 4.37
3 000001 平安银行 954,840 8,307,108.00 2.31
4 000725 京东方Ａ 3,304,000 7,632,240.00 2.13
5 300104 乐视网 129,035 6,827,241.85 1.90
6 300059 东方财富 296,820 6,589,404.00 1.84
7 002024 苏宁云商 517,700 5,622,222.00 1.57
8 002415 海康威视 254,550 5,462,643.00 1.52
9 000063 中兴通讯 328,020 4,703,806.80 1.31
10 600570 恒生电子 68,700 4,587,099.00 1.28
注： 投 资者欲 了 解 本报告 期 末 基金投 资 的 所有股 票 明 细，应 阅 读 登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 16,355,686.51 4.81
2 601166 兴业银行 10,755,450.47 3.16
3 000725 京东方Ａ 4,898,733.00 1.44
4 000001 平安银行 4,873,356.01 1.43
5 600637 东方明珠 4,168,699.99 1.23
6 000839 中信国安 4,063,373.00 1.20
7 300059 东方财富 4,049,331.97 1.19
8 002024 苏宁云商 4,011,661.76 1.18
9 600050 中国联通 3,048,296.00 0.90
10 002415 海康威视 3,014,721.39 0.89 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
11 000100 TCL 集团 2,646,106.00 0.78
12 600584 长电科技 2,489,851.00 0.73
13 002183 怡亚通 2,286,193.52 0.67
14 300168 万达信息 2,181,853.08 0.64
15 300027 华谊兄弟 2,117,668.32 0.62
16 600570 恒生电子 2,070,455.00 0.61
17 000063 中兴通讯 2,068,626.02 0.61
18 601555 东吴证券 2,033,446.00 0.60
19 300017 网宿科技 2,025,278.24 0.60
20 300315 掌趣科技 1,970,562.00 0.58
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166
兴业银行 10,149,322.19 2.99
2 600637
东方明珠 4,444,468.06 1.31
3 000851
高鸿股份 4,405,558.36 1.30
4 002024
苏宁云商 3,861,317.00 1.14
5 000001
平安银行 3,521,885.19 1.04
6 000725
京东方Ａ 3,347,170.00 0.98
7 300059
东方财富 2,462,603.10 0.72
8 000100
TCL 集团 2,309,421.00 0.68
9 002174
游族网络 2,271,855.00 0.67
10 002415
海康威视 2,247,833.88 0.66
11 600050
中国联通 2,061,346.00 0.61
12 002236
大华股份 1,863,687.66 0.55
13 600410
华胜天成 1,800,046.93 0.53
14 600601
方正科技 1,787,537.30 0.53
15 300017
网宿科技 1,732,640.00 0.51
16 002104
恒宝股份 1,687,631.90 0.50
17 600570
恒生电子 1,676,592.64 0.49
18 300347
泰格医药 1,573,168.30 0.46
19 300027
华谊兄弟 1,537,420.13 0.45
20 002385
大北农 1,497,403.02 0.44 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
注：卖 出包 括 二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 211,798,666.63
卖出股票收入（成交）总额 136,885,800.47
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金在 进行 股 指期 货投 资 时， 将根 据 风险 管理 原 则， 以套 期 保值 为主 要 目的 ，采 用流动性
好、交 易活 跃的期 货合 约，通 过对 证券市 场和 期货市 场运 行趋势 的研 究，结 合股 指期货 的 定 价 模
型寻求 其合 理的估 值水 平，与 现货 资产进 行匹 配，通 过多 头或空 头套 期保值 等策 略进行 套 期 保 值
操作。 基金 管理人 将充 分考虑 股指 期货的 收益 性、流 动性 及风险 性特 征，运 用股 指期货 对 冲 系 统
性风险 、对 冲特殊 情况 下的流 动性 风险， 如大 额申购 赎回 等；利 用金 融衍生 品的 杠杆作 用 ， 以 达南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 98,336.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,882.88
5 应收申购款 22,844.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 127,063.99
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：注：本基金本报告期末未持有积极投资。
南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
南方中证
互联网指
数分级
8,668 37,875.28 3,751,137.73 1.14% 324,551,766.66 98.86%
互联 A 级 240 276,005.05 45,139,648.00 68.14% 21,101,564.00 31.86%
互联 B 级 1,852 35,767.39 1,512,746.00 2.28% 64,728,467.00 97.72%
合计
10,760 42,823.92 50,403,531.73 10.94% 410,381,797.66 89.06%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
互联 A 级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国银河证券股份有限公司 13,391,279.00 20.22%
2 上海明汯投资管理有限公司 －明汯
多策略对冲 1 号基金
5,170,554.00 7.81%
3 丁碧霞 3,258,457.00 4.92%
4 招商基金－宁波银行－招商基金稳
进 7 号多策 略资产管理计划
3,010,433.00 4.54%
5 广东君之健投资管理有限公司－君
之健翱翔稳进证券投资基金
2,500,000.00 3.77%
6 北京快快网络技术有限公司 2,180,454.00 3.29%
7 李怡名 2,079,791.00 3.14%
8 海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
2,000,000.00 3.02%
9 华泰资管－工商银行－华泰资产量
化对冲六号投资产品
2,000,000.00 3.02%
10 郑志坤 1,963,644.00 2.96%
互联 B 级 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 高旋 1,100,000.00 1.66%
2 范玮琪 1,010,000.00 1.52%
3 赵志刚 909,200.00 1.37%
4 邹振英 870,900.00 1.31%
5 林钧校 707,300.00 1.07%
6 陈英 634,700.00 0.96%
7 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 二号基金
627,223.00 0.95%
8 万凤玲 600,000.00 0.91%
9 刘团房 574,500.00 0.87%
10 袁江航 504,900.00 0.76%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方中证互联网指数
分级
1,040.89 0.0003%
互联 A 级 - -
互联 B 级 - -
合计
1,040.89 0.0002%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方中证互联网指
数分级
互联 A 级 互联 B 级
基金合同生效日（2015 年 7 月 1 日 ）
基金份额总额
611,872,014.42 - -
本报告期期初基金份额总额 323,153,653.33 16,767,717.00 16,767,718.00
本报告期基金总申购份额 253,103,451.87 - - 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
减: 本报告期基金总赎回份额 149,007,210.81 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-98,946,990.00 49,473,495.00 49,473,495.00
本报告期期末基金份额总额 328,302,904.39 66,241,212.00 66,241,213.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
华泰证券 1 212,268,413.55 60.88% 21,230.18 56.11% -
瑞银证券 1 136,416,053.55 39.12% 16,606.04 43.89% -
申万宏源 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务 状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司 所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 38,362.50 100.00% - - - -
申万宏源 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 南方中证互联网指数分级 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 27 页
