融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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融通中证大农业指数分级证券投资基金
2016 年 半 年 度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 29 日
融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托管 人中 国 农业 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 中 证大 农业 指 数分 级证 券 投资 基金 （以下简
称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2016 年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润
分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 1
1.1 重要提 示 .................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................... 2
§2 基 金 简介 ..................................................................... 4
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 4
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 5
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 5
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 8
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 9
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 10
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 10
§5 托管人报 告 .................................................................. 10
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 10
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 11
6.1 资产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................... 12
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 13
6.4 报表附 注 ................................................................. 14
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 30
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 30
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 30
7.3 期末按 公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 33
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 34
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 35
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 35
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 35
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 35
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 35
7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 35 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 36
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 36
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 36
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 38
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 38
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 38
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 39
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 39
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 40
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 41
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 融通中证大农业指数分级证券投资基金
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
基金主代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月25 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,964,588.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金场内简称: 融通农业 农业 A 农业 B
下属分 级基金的交易代码 161630 150349 150350
报告期末下属分级基金份
额总额
30,514,421.29 份 225,083.00 份 225,084.00 份
注： 本基金基金份额持有人大会于 2016 年7 月5 日 表决通过了 《关于融通中证大农业指数分
级证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 ， 本次大会决议自该日起生效。 基金管理人根据基
金份额持有人大会的授权，将以 2016 年 7 月 28 日为本基金份额转换基准日，2016 年 7 月 29 日
正式实施基金转型。 原基金份额持有人在正式实施转型前可选择赎回， 未选择赎回的份额 持有人，
其持有 的融 通中证 大农 业指数 分级 证券投 资基 金各类 基金 份额将 转为 融通中 证大 农业指 数 证 券 投
资基金（LOF ）的基金份额。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证大农业指数。 在正常市场
情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中证大 农 业 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率 （ 税
后） 。
风险收益特征 本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征。 从
本 基 金 所分离 的 两 类基金 份 额 来看， 融 通 农 业 A 份 额 具有低 预 期 风
险、 预期收益相对稳定的特征； 融通农业 B 份 额具有高预期风险、 预
期收益相对较高的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本 基 金 为 股 票 型 基
金，具有较高预期风
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额，具有
融通农业 B 份额为积
极收益类份额，具有融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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险、较高预期收益的
特征。
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
高预期风险、预期收
益相对较高的特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 涂卫东 林葛
联系电话 （0755 ）26948666 (010)66060069
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 95599
传真 （0755 ）26935005 (010)68121816
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14
层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518053 100031
法定代表人 高峰 周慕冰
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦 13 、
14 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -181,975.23
本期利润 -2,221,014.98
加权平均基金份额本期利润 -0.0613
本期加权平均净值利润率 -6.24%
本期基金份额净值增长率 -3.82%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 527,561.53
期末可供 分配基金份额利润 0.0170
期末基金资产净值 31,202,321.98 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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期末基金份额净值 1.008
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.74%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期 末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.17% 1.08% 0.83% 1.32% 2.34% -0.24%
过去三个月 -1.37% 1.45% -6.24% 1.48% 4.87% -0.03%
过去六个月 -3.82% 1.64% -18.89% 2.09% 15.07% -0.45%
自基金合同
生效起至今
1.74% 1.29% -6.80% 2.14% 8.54% -0.85%
融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年8 月25 日。
2 、 本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截 止建仓期结束， 各项资产配置比例符合规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限 公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司管理的基金共有四十五只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭
基金；四十四只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金 、
融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数 基金（LOF ） 、融通易支付货
币基金 、融 通动力 先锋 股票基 金、 融通领 先成 长混合 基金 （LOF） 、融通内需 驱动 混合基 金 、 融 通
深证成 份指 数基金 、融 通四季 添利 债券基 金、 融通创 业板 指数基 金、 融通医 疗保 健混合 基 金 、 融
通 岁 岁添 利定 期 开放 债券 基 金、 融通 丰 利四 分法 （QDII-FOF ）基 金、 融通 汇 财宝 货币 市场 基金、
融通标 普中 国可转 债指 数增强 基金 、融通 通泰 保本混 合基 金、融 通通 泽混合 基金 、融通 通 福 分 级融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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债券基 金、 融通通 源短 融债券 基金 、融通 通瑞 债券基 金、 融通月 月添 利基金 、融 通健康 产 业 混 合
基金、 融通 转型三 动力 混合基 金、 融通互 联网 传媒混 合基 金、融 通新 区域新 经济 混合基 金 、 融 通
通鑫混 合基 金、融 通新 能源混 合基 金、融 通军 工分级 指数 基金、 融通 证券分 级指 数基金 、 融 通 农
业分级指数基金、 融通跨界成长混合基金、 融通新机遇混合基金 、 融通成长 30 混 合基金、 融通中
国风 1 号混 合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融通增鑫
债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金和融通新消费混合基金。 其中， 融通债券基金、
融通深证 100 指数基金和 融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还
开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天
翔
融通深证
100 指数
证券投资
基金、融
通中证军
工指数分
级证券投
资基金、
融通中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基
金、融通
中证大农
业指数分
级证券投
资基金的
基金经理
2015 年8 月25
日
- 8
何天翔先生， 厦门大学经济学
硕士、安徽大学理学学士，8
年证券投资从业经历， 具有基
金从业资格。 曾就职于华泰联
合证券有限公司任金融工程
分析师。2010 年 3 月加入融
通基金管理有限公司， 历任金
融工程研究员、 专户投资投资
经理，2014 年 10 月 25 日起
至今任 “ 融 通 深 证 100 指数
证券投资基金 ” 基金经理，
2015 年 7 月 1 日起至今任
“ 融通中证军工指数分级证
券投资基金 ”基金经理， 2015
年 7 月 17 日 起至今任 “融通
中证全指证券公司指数分级
证券投资基金 ” 基金经理，
2015 年 8 月 25 日起至今任
“ 融通中证大农业指数分级
证券投资基金 ”基金经理。
注：1 、 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日， 首任基金经理， 任职日期为基金
合同生效日。
2 、证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执 行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作 始终 。本 基金 运用指 数化 投资 策略 ， 通过控 制股 票投资 权重 与 中证 大 农 业 指
数成份 股自 然权重 的偏 离， 有 效控 制跟踪 误差 ，为投 资者 提供投 资中 证大农 业指 数的一 个 有 效 工
具 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金份额净值增长率为-3.82% ，同期业 绩比较基准收益率-18.89% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年 ， 宏 观 经 济 有 望 延 续 平 稳 增 长 ，PPI 在 大 宗 价 格 阶 段 回 暖 下 降 幅 持 续 收 窄 ，CPI
在生猪 存量 回升、 蔬菜 季节性 消除 后将维 持在 较低水 平， 同时外 围国 际环境 不确 定性增 加 ， 英 国
退欧谈 判、 美联储 加息 的反复 以及 周边军 事动 荡都会 对国 内带来 一定 影响， 但国 内促改 革 、 稳 增
长的政 策基 调仍将 延续 ，货币 政策 将保持 松紧 适度、 灵活 调整， 财政 政策有 望继 续加码 。 证 券 市
场方面 ，经 过二季 度外 围不确 定带 来的动 荡， 在改革 预期 升温、 流动 性边际 改善 的整体 环 境 下 ，
下半年 市场 行情值 得期 待，大 盘估 值 或将 仍处 中等偏 低水 平，具 备较 好的长 期价 值。板 块 结 构 方
面，看 好改 革受益 、创 新驱动 、业 绩稳定 的行 业和板 块。 关于农 业板 块，细 分来 看，养 殖 业 受 益融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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于猪价 高位 ，预计 在下 半年仍 将保 持较高 的盈 利水平 。养 殖业可 能由 于全球 极端 天气的 影 响 而 导
致价格的较大波动，在流动性充裕的市场行情中，农业板块在下半年或将具有较多的投资机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、金融 工程 小组、 登记 清算部 和监 察稽核 部指 定人员 共 同 组 成
的估值 委员 会，通 过参 考行业 协会 估值意 见、 参考独 立第 三方机 构估 值数据 等一 种或多 种 方 式 的
有效结 合， 减少或 避免 估值偏 差的 发生。 估值 委员会 的相 关成员 均具 备相应 的专 业胜任 能 力 和 相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现 有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
截止于 2016 年 6 月6 日 ， 本基金存在超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情
况，本 基金 管理人 已按 照《公 开募 集证券 投资 基金运 作管 理办法 》向 中国证 监会 报告并 提 出 解 决
方案。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约 定 ，对本 基金 基金管 理人 —融通 基 金 管 理融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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有限公 司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日基 金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计 核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 托 管 人 认 为, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 融通 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：融通中证大农业指数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,523,272.71 26,701,905.13
结算备付金
- 3,769.16
存出保证金
15,253.96 16,881.10
交易性金融资产 6.4.7.2 28,262,185.92 12,188,131.50
其中：股票投资
28,262,185.92 12,188,131.50
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,732,129.51 -
应收利息 6.4.7.5 406.05 6,187.37 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 12 页 共42 页
应收股利
- -
应收申购款
4,560.83 4,360.17
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
31,537,808.98 38,921,234.43
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
143,517.50 60,181.40
应付管理人报酬
33,041.48 35,861.73
应付托管费
7,269.13 7,889.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 31,501.22 14,343.44
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 120,157.67 120,335.52
负债合计
335,487.00 238,611.64
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 30,674,760.45 36,574,486.87
未分配利润 6.4.7.10 527,561.53 2,108,135.92
所有者权益合计
31,202,321.98 38,682,622.79
负债和所有者权益总计
31,537,808.98 38,921,234.43
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 融通中证大农业指数分级证券投资基金( 以下简称 “融通
中证大农业基金 ”) 之基 础份额净值 1.008 元，融 通中证大农业基金之 A 份额参考净值 1.030 元，
融通中证大农业基金之 B 份额参考净值 0.986 元 ；基金份额总额 30,964,588.29 份， 其中融通中
证大农业基金之基础份额 30,224,593.45 份， 融 通中证大农业基金之 A 份额 225,083.00 份， 融通
中证大农业基金之 B 份额 225,084.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 13 页 共42 页
30 日
一、收入
-1,743,909.39
1. 利息收入
40,854.62
其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,854.62
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益
193,321.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -96,757.19
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 290,078.44
3. 公允价值 变动收益 6.4.7.17 -2,039,039.75
4. 汇兑收益
-
5. 其他收入 6.4.7.18 60,954.49
减： 二 、费用
477,105.59
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 179,298.99
2 ．托管费 6.4.10.2.2 39,445.70
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.19 86,985.33
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 171,375.57
三 、 利 润总额
-2,221,014.98
减：所得税费用
-
四 、 净 利润
-2,221,014.98
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：融通中证大农业指数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
36,574,486.87 2,108,135.92 38,682,622.79 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 14 页 共42 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,221,014.98 -2,221,014.98
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-5,899,726.42 640,440.59 -5,259,285.83
其中：1. 基金 申购款 43,614,489.10 -111,055.70 43,503,433.40
2. 基金赎回 款 -49,514,215.52 751,496.29 -48,762,719.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
30,674,760.45 527,561.53 31,202,321.98
注：本基金基金合同生效于 2015 年8 月25 日生 效，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2015]1510 号 《关于准予融通中证大农业指数分级证券投资
基金注册的批复》 核准， 由融通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《融
通中证 大农 业指数 分级 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 开放式 基 金 ， 存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利 息共募集 308,313,109.75 元 ， 业经普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2015)第 1052 号验资报告 予以验证。经向中国证
监会备案， 《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》 于 2015 年 8 月25 日 正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为 308,362,296.88 份基金份额， 其中认购资金利息折合 49,187.13
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为融通 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有
限公司( 以下 简称 “中国农业银行”) 。
根 据 《融 通中 证 大农 业指 数 分级 证券 投 资基 金 基 金 合同 》的 相 关规 定， 根 据对 基金 财产及收
益分配 的不 同安排 ，本 基金的 基金 份额具 有不 同的风 险收 益特征 ，本 基金的 基金 份额包 括 融 通 中
证大农 业指 数分级 证券 投资基 金之 基础份 额( 以 下简称 “融 通农业 份额 ”) 、融通 中 证大农 业 指 数
分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “融通农业 A 份额”) 及 融通中证大农业指数分级
证券投资基金之积极收益类份额( 以 下简称 “融通农业 B 份额 ”) 。 投资 人在场外认/ 申购的融通农融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 15 页 共42 页
业份额 不进 行基金 份额 分拆； 投资 人在场 内认 购的融 通农 业份额 将在 基金发 售结 束后进 行 基 金 份
额自动 分离 ；投资 人在 场内申 购的 融通农 业份 额， 可 选择 进行基 金份 额分拆 ，也 可选择 不 进 行 基
金份额分拆。融通农业 A 份额指融通 农业份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健 收益
类基金份额。融通农业 B 份额指融通 农业份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益
类基金份额。融通农业 A 份额、融通农业 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比 例不变。本基
金的基 金份 额初始 公开 发售结 束后 ，场外 认购 的全部 份额 确认为 融通 农业份 额； 场内认 购 的 份 额
将按照 1:1 的比例确认为融通农业 A 份额与融通农业 B 份额。本合同生效后，融通农业份额与融
通农业 A 份 额、融通农业 B 份额之 间可以按约定的规则 进行场内份额配对转换，包括基金份额的
分拆和 合并 两种转 换行 为。基 金份 额的分 拆， 指基金 份额 持有人 将其 持有的 融通 农业份 额 按 照 2
份融通农业份额对应 1 份融通农业 A 份额与 1 份融通农业 B 份额的比例进行转换的行为；基金份
额的合并，指基金份额持有人将其持有的融通农业 A 份额 与融通农业 B 份额按照 1 份融通农 业 A
份额与 1 份 融通农业 B 份额对应 2 份融通农业份额的比例进行转换的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：融 通 农业 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数，其中基金份额总数为融通农业份额、融通农业 A 份额、融通 农业 B 份额 的
份额数之和。融通农业 A 份额的基金 份额净值为融通农业 A 份额的本金及约定应得收益之和。每
2 份融通农业 份额所代表的 基金资产净值等于 1 份融通农业 A 份额和 1 份融通农业 B 份额的基金
资产净值之和。
本基金定期进行份额折算。 在每年 12 月15 日( 若 该日为非工作日， 则提前至该日之前的最后
一个工作日) ， 本基金将进行融通农业 A 份额和融通 农业份额的定期份额折算。 在基金份额折算前
与折算后， 融通农业 A 份额与融通农业 B 份额 的份额配比保持 1 ：1 的 比例。 基金 份额折算基准日
折算前融通农业 A 份额 的基金份额参考净值超出 1.000 元 的部分将折 算为融通农业份额的场内份
额分配给融通农业 A 份 额持有人。融通农业份额持有人持有的每两份融通农业份额将按一份融通
农业 A 份额 获得新增融通农业份额的分配。持有场外融通农业份额的基金份额持有人将按前述折
算方式 获得 新增场 外融 通农业 份额 的分配 ；持 有场内 融通 农业份 额的 基金份 额持 有人将 按 前 述 折
算方式获得新增场内融通农业份额的分配。经过上述份额折算，融通农业 A 份额 的基金份额参考
净值调整为 1.000 元，融 通农业份额的基金份额净值将相应调整。
除定期份额折算外，本基金还将在融通农业份额的基金份额净值高至 1.500 元或以 上、融通
农业 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元 或以下时进行不定期份额折算。当融通农业份额的
基金份额净值高至 1.500 元或以上， 本基金将分别对融通农业 B 份额和 融通农业份额进行份额折
算，份额折算后本基金将确保融通农业 A 份额和融通农业 B 份额的比例 为 1:1 ，份额 折算后融通融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 16 页 共42 页
农业 B 份额 的基金份额参考净值和融通农业份额的基金份额净值超过融通农业 A 份额的基金份额
参考净 值的 部分， 折算 成场内 的融 通农业 份额 。份额 折算 后融通 农业 份额的 基金 份额净 值 、 融 通
农业 B 份额 的基金份额参考净值与折算基准日融通农业 A 份额的基金份额参考净值三者相等。当
融 通农业 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将分别对融通农业 A 份额、融
通农业 B 份 额和融通农业份 额进行份额折算，份额折算后本基金将确保融通农业 A 份额和融通 农
业 B 份额的 比例为 1:1 ， 份额折算后融通农业份额的基金份额净值、 融通农业 A 份额 和融通农业 B
份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。融 通农业份额、融通农业 A 份额和融通农业 B 份额
的份额数将相应缩减。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 中证 大农 业 指数 分级 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括 国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包括中小 板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、 债券( 包括国债、 金融债、 企业
债、公 司债 、次级 债、 可转换 债券 、分离 交易 可转债 、央 行票据 、中 小企业 私募 债、中 期 票 据 、
短期融资券等) 、 资产支 持证券、 债券回购、 股指期货、 权证、 银行存款、 现金以及法律法规或中
国证监 会允 许基金 投资 的其他 金融 工具( 但 须符 合中国 证监 会相关 规定) 。本基 金的 股票资 产 投 资
比 例不 低于基 金资 产 的 90% ， 其中 投资 于中 证大农 业指 数成份 股和 备选成 份股 的资产不低 于 非 现
金基金资产的 80% ，权证 投资占基金资产净值的比例为 0%–3% ，在扣除股 指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本 基金的 业绩比较
基准： 95%× 中证大农业指数收益率＋ 5%× 银行 人民币活期存款利率(税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基 金会计核算业务指引》 、 《融通中 证大农业指数分级证券
投资基 金基 金合同 》和 在财务 报表 附注所 列示 的中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关 规 定 及
允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2016 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 17 页 共42 页
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策 、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值 税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 18 页 共42 页
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 1,523,272.71
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,523,272.71
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,103,957.44 28,262,185.92 158,228.48
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 28,103,957.44 28,262,185.92 158,228.48
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末余额为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 19 页 共42 页
应收活期存款利息 399.15
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 6.90
合计 406.05
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 31,501.22
银行间市场应付交易费用 -
合计 31,501.22
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付赎回费 540.85
预提费用 69,616.82
指数使用费 50,000.00
合计 120,157.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 36,899,969.76 36,574,486.87
本期申购 44,017,051.94 43,614,489.10
本期赎回 -49,952,433.41 -49,514,215.52
本期末 30,964,588.29 30,674,760.45
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,416,740.43 691,395.49 2,108,135.92
本期利润 -181,975.23 -2,039,039.75 -2,221,014.98
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-206,394.92 846,835.51 640,440.59
其中：基金申购款 1,686,440.79 -1,797,496.49 -111,055.70
基金赎回款 -1,892,835.71 2,644,332.00 751,496.29
本期已分配利润 - - -
本期末 1,028,370.28 -500,808.75 527,561.53
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 40,117.47
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 527.71
其他 209.44
合计 40,854.62
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 22,868,544.73
减：卖出股票成本总额 22,965,301.92
买卖股票差价收入 -96,757.19
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益 。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 290,078.44 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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基金投资产生的股利收益 -
合计 290,078.44
6.4.7.17 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -2,039,039.75
——股票投资 -2,039,039.75
——债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
— —贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -2,039,039.75
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 60,710.75
转换费收入 243.74
合计 60,954.49
注 ： 融通 农业 份 额的 场内 赎 回费 率为 0.50% ，融 通 农业 份额 的 场外 赎回 费 率随 赎回 基 金份额
持有期限的增加而递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
86,985.33
银行间市场交易费用
-
合计
86,985.33
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 19,890.78
信息披露费 49,726.04
银行费用 1,758.75 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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指数使用费 100,000.00
其他 -
合计 171,375.57
6.4.7.21 分
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金需作披露的资产负债表日后事项如下：
本基金基金份额持有人大会于 2016 年 7 月5 日 表决通过了 《 关于融通中证大农业指数分级证
券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 ， 本次大会决议自该日起生效。 基金管理人根据基金份
额持有人大会的授权，将以 2016 年 7 月 28 日 为本基金份额转换基准日，2016 年 7 月 29 日正 式
实施基 金转 型。原 基金 份额持 有人 在正式 实施 转型前 可选 择赎回 ，未 选择赎 回的 份额持 有 人 ， 其
持有的 融通 中证大 农业 指数分 级证 券投资 基金 各类基 金份 额将转 为融 通中证 大农 业指数 证 券 投 资
基金（LOF）的 基金份额。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
新时代证券股份有限公司( “新时代 证券” )
基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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新时代证券 288,663.00 0.45%
6.4.10.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 263.04 0.45% 263.04 0.84%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
6.4.10.4 关联方报酬
6.4.10.4.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 179,298.99
其中：支付销售机构的客户维护费 88,837.50
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.00% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.4.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 39,445.70
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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日托管费＝前一日基金资产净值× 0.22% / 当 年天数。
6.4.10.5 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.10.6 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.6.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
报告期内基金管理人未运用固有资金 投资本基金。
6.4.10.6.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.7 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,523,272.71 40,117.47
6.4.10.8 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买 入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.10.9 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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002447
壹桥
海参
2016-3-9
重大
事项
停牌
7.19 - - 52,400 403,752.28 376,756.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购， 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购， 因 此没有在债券正回 购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 股票 型 基金 ，具 有 较高 预期 风 险、 较高 预 期收 益的 特 征。 本基 金 采用 完全 复制法进
行投资 ，按 照成份 股在 标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资组 合， 并根据 标的 指数成 份 股 及 其
权重的 变动 对投资 组合 进行相 应调 整。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相 关 的 风
险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及 分 析 这
些风险 ，并 设定适 当的 风险限 额及 内部控 制流 程，通 过可 靠的管 理及 信息系 统持 续监控 上 述 各 类
风险。本基金在严格控制风险 的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立合规与
审计委 员会 ，负责 检查 公司合 规运 作的状 况及 合规控 制的 有效性 ，并 对公司 的合 规控制 提 出 相 关
要求； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，负 责建立 健全 公司的 风险 管理制 度并 组织实 施 ， 审 定
公司的 业务 风险管 理政 策，审 定公 司内控 管理 组织实 施方 案，审 定公 司的业 务授 权方案 ， 审 定 基
金资产 组合 的风险 状况 评价分 析报 告，审 定公 司各项 风险 与内控 状况 评价报 告， 审定业 务 风 险 损
失责任 人的 责任， 审定 重大业 务可 行性风 险论 证，协 调突 发性重 大风 险事件 的处 理；各 业 务 部 门
在执行 业务 事项时 需遵 守相关 法律 法规， 遵守 公司业 务管 理制度 ，具 有根据 业务 特点控 制 业 务 风
险的职 责。 业务人 员是 风险控 制环 节的第 一责 任人， 部门 负责人 是控 制业务 风险 管理的 第 一 责 任
人，对 部门 风险控 制措 施的实 施情 况进行 管理 ；风险 管理 小组由 投资 经理、 金融 工程人 员 和 研 究
员组成 ，负 责制定 相关 业务风 险的 识别和 度量 方法， 指导 业务部 门实 施风险 的管 理和控 制 ， 并 定
期出具 投资 组合风 险报 告，进 行投 资风险 分析 与绩效 评估 ；督察 长和 监察稽 核部 负责监 察 公 司 各
业务部 门在 相关法 律法 规、规 章制 度和业 务流 程执行 方面 的情况 ，确 保既 定 的风 险控制 措 施 得 到融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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有效的 贯彻 执行， 发现 内控缺 失和 管理漏 洞， 提出改 进要 求和建 议， 并报告 法规 和制度 的 执 行 情
况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制 在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来 控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用 现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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基 金投 资于一 家公 司发行 的 证券 市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持全 部 证 券
在证券交易所上市， 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短 期 资 金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,523,272.71 - - - 1,523,272.71
存出保证金 15,253.96 - - - 15,253.96
交易性金融资产 - - - 28,262,185.92 28,262,185.92
应收证券清算款 - - - 1,732,129.51 1,732,129.51
应收利息 - - - 406.05 406.05
应收申购款 - - - 4,560.83 4,560.83 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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其他资产 - - - - -
资产总计 1,538,526.67 - - 29,999,282.31 31,537,808.98
负债
应付赎回款 - - - 143,517.50 143,517.50
应付管理人报酬 - - - 33,041.48 33,041.48
应付托 管费 - - - 7,269.13 7,269.13
应付交易费用 - - - 31,501.22 31,501.22
其他负债 - - - 120,157.67 120,157.67
负债总计 - - - 335,487.00 335,487.00
利率敏感度缺口 1,538,526.67 - - 29,663,795.31 31,202,321.98
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 26,701,905.13 - - - 26,701,905.13
结算备付金 3,769.16 - - - 3,769.16
存出保证金 16,881.10 - - - 16,881.10
交易性金融资产 - - - 12,188,131.50 12,188,131.50
应收利息 - - - 6,187.37 6,187.37
应收申购款 - - - 4,360.17 4,360.17
资产总计 26,722,555.39 - - 12,198,679.04 38,921,234.43
负债
应付赎回款 - - - 60,181.40 60,181.40
应付管理人报酬 - - - 35,861.73 35,861.73
应付托管费 - - - 7,889.55 7,889.55
应付交易费用 - - - 14,343.44 14,343.44
其他负债 - - - 120,335.52 120,335.52
负债总计 - - - 238,611.64 238,611.64
利率敏感度缺口 26,722,555.39 - - 11,960,067.40 38,682,622.79
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票， 所 面 临 的
其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的影 响，也 可能 来源于 证 券 市 场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资， 按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 股 票资 产投 资 比例 不低 于基金资
产的 90% ，其 中投资于 中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ，
权证投资占基金资产净值的比例为 0% –3% ， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现 金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基
金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(ValueatRisk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 28,262,185.92 90.58 12,188,131.50 31.51
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 28,262,185.92 90.58 12,188,131.50 31.51
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2016 年 6 月 30 日 ）
1.沪深300 指数上升5%
1,019,728.36
2.沪深300 指数下降5% -1,019,728.36
注：于 2016 年 6 月 30 日 ，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 30 页 共42 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 28,262,185.92 89.61
其中：股票 28,262,185.92 89.61
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,523,272.71 4.83
7 其他各项资产 1,752,350.35 5.56
8 合计 31,537,808.98 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、 牧、渔业 6,289,470.47 20.16
B 采矿业 - -
C 制造业 20,089,004.71 64.38
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 473,526.00 1.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 526,356.74 1.69
L 租赁和商务服务业 507,072.00 1.63
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 31 页 共42 页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,885,429.92 89.37
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 376,756.00 1.21
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软 件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和 公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 376,756.00 1.21
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300159 新研股份 86,000 1,552,300.00 4.97
2 300498 温氏股份 34,900 1,264,078.00 4.05
3 002714 牧原股份 23,889 1,207,111.17 3.87
4 000048 康达尔 31,600 1,129,068.00 3.62
5 000895 双汇发展 52,100 1,087,848.00 3.49
6 002385 大北农 132,300 1,066,338.00 3.42 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 32 页 共42 页
7 000792 盐湖股份 40,900 862,990.00 2.77
8 000876 新 希 望 101,772 846,743.04 2.71
9 600201 生物股份 29,800 814,434.00 2.61
10 002004 华邦健康 82,800 755,964.00 2.42
11 002470 金正大 90,100 725,305.00 2.32
12 000902 新洋丰 57,100 714,321.00 2.29
13 002299 圣农发展 25,400 657,860.00 2.11
14 002568 百润股份 29,600 651,200.00 2.09
15 002481 双塔食品 87,700 640,210.00 2.05
16 000998 隆平高科 30,894 586,368.12 1.88
17 600737 中粮屯河 50,200 579,810.00 1.86
18 600298 安琪酵母 32,390 577,837.60 1.85
19 600873 梅花生物 92,200 572,562.00 1.83
20 000860 顺鑫农业 24,010 570,957.80 1.83
21 300146 汤臣倍健 42,144 570,629.76 1.83
22 002477 雏鹰农牧 92,500 552,225.00 1.77
23 002539 新都化工 34,900 533,621.00 1.71
24 002311 海大集团 33,700 531,449.00 1.70
25 000979 中弘股份 192,101 526,356.74 1.69
26 002157 正邦科技 22,301 523,181.46 1.68
27 000061 农 产 品 41,700 507,072.00 1.63
28 600811 东方集团 71,100 473,526.00 1.52
29 600500 中化国际 49,900 451,096.00 1.45
30 600073 上海梅林 37,800 432,810.00 1.39
31 603288 海天味业 13,900 422,560.00 1.35
32 002250 联化科技 27,700 396,664.00 1.27
33 000592 平潭发展 57,500 389,850.00 1.25
34 600426 华鲁恒升 43,830 386,142.30 1.24
35 002505 大康农业 97,370 379,743.00 1.22
36 000848 承德露露 30,971 370,103.45 1.19
37 600108 亚盛集团 70,600 356,530.00 1.14
38 600438 通威股份 55,300 351,708.00 1.13
39 601118 海南橡胶 56,000 313,040.00 1.00
40 002588 史丹利 25,300 312,455.00 1.00
41 600965 福成股份 22,900 297,242.00 0.95
42 600872 中炬高新 23,500 289,990.00 0.93
43 002041 登海种业 18,367 285,423.18 0.91
44 002018 华信国际 27,500 261,250.00 0.84
45 600096 云天化 27,900 259,470.00 0.83 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 33 页 共42 页
46 002215 诺 普 信 22,600 233,684.00 0.75
47 603718 海利生物 13,215 216,990.30 0.70
48 000830 鲁西化工 47,300 213,796.00 0.69
49 603866 桃李面包 4,100 183,516.00 0.59
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002447 壹桥海参 52,400 376,756.00 1.21
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 000876 新 希 望 1,796,926.14 4.65
2 000895 双汇发展 1,614,780.40 4.17
3 002385 大北农 1,545,828.75 4.00
4 300159 新研股份 1,479,196.00 3.82
5 600201 生物股份 1,372,236.00 3.55
6 300498 温氏股份 1,262,156.80 3.26
7 000792 盐湖股份 1,238,563.48 3.20
8 002714 牧原股份 1,175,295.52 3.04
9 000048 康达尔 1,122,315.00 2.90
10 002004 华邦健康 1,121,263.01 2.90
11 600737 中粮屯河 1,075,712.00 2.78
12 002018 华信国际 1,021,866.00 2.64
13 000061 农 产 品 1,011,248.00 2.61
14 002470 金正大 993,599.00 2.57
15 000998 隆平高科 967,048.57 2.50
16 002299 圣农发展 870,299.90 2.25
17 300146 汤臣倍健 868,906.00 2.25
18 000902 新洋丰 853,343.11 2.21
19 002568 百润股份 850,901.18 2.20
20 600500 中化国际 832,971.12 2.15
21 600811 东方集团 811,756.00 2.10
22 000979 中弘股份 785,058.00 2.03 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 34 页 共42 页
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 000895
双汇发展 1,216,074.92 3.14
2 002385
大北农 1,114,454.02 2.88
3 000876
新 希 望 1,008,879.00 2.61
4 600201
生物股份 935,128.00 2.42
5 000792
盐湖股份 811,769.00 2.10
6 000998
隆平高科 745,676.20 1.93
7 600737
中粮屯河 739,699.00 1.91
8 000061
农 产 品 649,505.00 1.68
9 600500
中化国际 605,503.00 1.57
10 002004
华邦健康 587,922.00 1.52
11 002299
圣农发展 579,795.00 1.50
12 600811
东方集团 573,585.00 1.48
13 002311
海大集团 548,243.63 1.42
14 600108
亚盛集团 533,070.00 1.38
15 002250
联化科技 525,392.00 1.36
16 002470
金正大 518,251.00 1.34
17 002018
华信国际 500,653.00 1.29
18 603609
禾丰牧业 495,016.25 1.28
19 000592
平潭发展 477,561.00 1.23
20 002477
雏鹰农牧 473,215.00 1.22
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 41,078,396.09
卖出股票收入（成交）总额 22,868,544.73
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 35 页 共42 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
截止本报告期末，本基金未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 36 页 共42 页
1 存出保证金 15,253.96
2 应收证券清算款 1,732,129.51
3 应收股利 -
4 应收利息 406.05
5 应收申购款 4,560.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,752,350.35
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002447 壹桥海参 376,756.00 1.21 重大事项停牌
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通农业 1,013 30,122.82 9,991.99 0.03% 30,504,429.30 99.97%
农业 A 51 4,413.39 1.00 0.00% 225,082.00 100.00%
农业 B 54 4,168.22 0.00 0.00% 225,084.00 100.00%
合计 1,118
27,696.41
9,992.99
0.03% 30,954,595.30
99.97%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
融通农业
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 37 页 共42 页
1 刘跃刚 182,614.00
48.37%
2 黄池好 100,895.00
26.72%
3 钱金平 35,000.00
9.27%
4 吴国伟 28,000.00
7.42%
5 李斐 10,446.00
2.77%
6 陈旭申 10,000.00
2.65%
7 陈云婉 8,800.00
2.33%
8 单进 446.00
0.12%
9 王振国 446.00
0.12%
10 马丹瑾 446.00
0.12%
11 杨云帆 446.00
0.12%
农业 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,012.00
44.43%
2 马丹瑾 25,003.00
11.11%
3 杨云帆 25,002.00
11.11%
4 单进 25,001.00
11.11%
5 刘京南 25,001.00
11.11%
6 王振国 25,001.00
11.11%
7 黄林超 6.00
0.00%
8 杜家玲 4.00
0.00%
9 黄火有 4.00
0.00%
10 夏洪燕 3.00
0.00%
11 刘跃刚 3.00
0.00%
12 丁晓璐 3.00
0.00%
农业 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 金海萍 100,011.00
44.43%
2 马丹瑾 25,003.00
11.11%
3 刘京南 25,001.00
11.11%
4 单进 25,001.00
11.11%
5 王振国 25,001.00
11.11%
6 杨云帆 25,001.00
11.11%
7 黄林超 6.00
0.00%
8 夏洪燕 4.00
0.00%
9 杜家玲 4.00
0.00%
10 刘跃刚 4.00
0.00%
注：持有人为场内持有人，融通农业的场内份额未上市流通 。 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 38 页 共42 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
融通农业 4,622.77
0.0151%
农业 A 0.00 0.0000%
农业 B 0.00 0.0000%
合计 4,622.77 0.0149%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
融通农业 0
农业 A 0
农业 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
融通农业
0
农业 A 0
农业 B
0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
融通农业 农业 A 农业 B
基金合同生效日（2015 年 8 月 25 日 ）
基金份额总额
308,362,296.88 - -
本报告期期初基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00
本报告期基金总申购份额 44,017,051.94 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 49,952,433.41 - -
本报告期基金拆分变动份额 1,044,058.00 -522,029.00 -522,029.00
本报告期期末基金份额总额 30,514,421.29 225,083.00 225,084.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金基金份额持有人大会于 2016 年 7 月5 日 表决通过了 《 关于融通中证大农业指数分级证
券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 ， 本次大会决议自该日起生效。 基金管理人根据基金份
额持有人大会的授权，将 以 2016 年 7 月 28 日 为本基金份额转换基准日，2016 年 7 月 29 日正 式
实施基 金转 型。原 基金 份额持 有人 在正式 实施 转型前 可选 择赎回 ，未 选择赎 回的 份额持 有 人 ， 其融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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持有的 融通 中证大 农业 指数分 级证 券投资 基金 各类基 金份 额将转 为融 通中证 大农 业指数 证 券 投 资
基金（LOF ）的基金份额。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 请的 会 计 师 事务 所 为 普 华永 道 中 天 会计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合伙), 该 事 务 所自 本 基 金
合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1
6,719,172.84
10.51%
6,123.24 10.48% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2
11,041,498.16
17.27%
10,061.85 17.22% -
申万宏源 1
37,480,178.67
58.61%
34,155.95 58.44% -
新时代证券 1
288,663.00
0.45%
263.04 0.45% -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 1
8,417,428.15
13.16%
7,839.04 13.41% -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管 理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内交易单元无变更。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 披露日期
1 融通基金管理有限公司关于上海证券交易所、 深圳证
券交易所及中国金融期货交易所指数熔断的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-1-7
2 关于深圳富济财富管理有限公司开通融通基金管理
有限公司旗下部分开放式基金定期定额投资业务及
参加费率优惠活动的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-1-18
3 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的
停牌股票估值方法调整的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-1-29
4 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换
业务的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-2-25
5 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管
理有限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-3-7
6 融通基金管理有限公司关于公司从业人员在子公司
兼职情况的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-3-12
7 融通关于旗下部分开放式基金新增代销机构并参加
其申购费率优惠的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-3-24 融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
第 41 页 共42 页
8 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参加
其申购费率优惠的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-3-24
9 融通基金管理有限公司关于参加上海陆金所资产管
理有限公司费率优惠活动的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-4-20
10 融通基金管理有限公司关于对通过本公司直销中心
赎回公司旗下部分基金的养老金客户实施特定赎回
费率的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-5-9
11 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-5-13
12 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金新增奕
丰金融服务( 深圳) 有限公 司为代销机构的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-5-13
13 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司开通定期定额
投资业务及参加基金申购费率优惠的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-5-24
14 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的 公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-6-2
15 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-6-3
16 关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券
投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-6-6
17 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新
增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-6-20
18 关于融通基金管理有限公司旗下开放式基金在上海
陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并
参加其申购费率优惠活动的公告
《证券时报》 、 管理人
网站
2016-6-24
§11 备 查 文 件 目 录
（一）中国证监会批准融融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件
（二） 《融通 中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
（三） 《融通 中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执 照
（七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点: 基 金管理人、基金托管处
查 阅方 式: 投资 者可 在营业 时间 免费查 阅， 也可按 工本 费购买 复印 件, 或登 陆本 基金管 理 人 网融通中证大农业指数分级证券投资基金2016 年半年度报告
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站 http://www.rtfund.com 查询。
