南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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南方 永利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金（LOF ）2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细阅 读 本 基 金
的招募说明书及其更新。
本基金自 2014 年4 月28 日起增加 C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 38 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）
场内简称 南方永利
基金主代码 160130
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2013 年 4 月25 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 158,428,786.72 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-06
下属分级基金的基金简称： 南方永利 1 年定期开放债
券（LOF ）A
南方永利 1 年定期开放债
券（LOF ）C
下属分级基金场内简称: 南方永利 A 南方永利 C
下属分级基金的 交易代码： 160130 160132
报告期末下属分级基金的份额总额 153,001,192.93 份 5,427,593.79 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方永利” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求获得高于业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本 基 金 以 中 长 期 利 率 趋 势 分 析 为 基 础, 结 合 经 济 周 期 、 宏 观 政 策 方 向 及 收 益 率
曲 线 分 析 ， 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实施积极的债券投资组合管理，以获 取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+1.2% 。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 南方永利1 年定期开放债券 （LOF ）
A
南方永利 1 年定期开放债券
（LOF ）C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 7,601,496.73 274,375.75
本期利润 -8,988,312.64 -368,200.50
加权平均基金份额本期利润 -0.0393 -0.0426
本期加权平均净值利润率 -4.17% -4.53%
本期基金份额净值增长率 -2.76% -2.97%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -7,228,143.72 -278,664.25
期末可供分配基金份额利润 -0.0472 -0.0513
期末基金资产净值 145,773,049.21 5,148,929.54
期末基金份额净值 0.953 0.949 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 42.06% 37.54%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.38% 0.39% 0.22% 0.01% 1.16% 0.38%
过去三个月 -0.21% 0.46% 0.68% 0.01% -0.89% 0.45%
过去六个月 -2.76% 0.55% 1.36% 0.01% -4.12% 0.54%
过去一年 -6.32% 1.09% 2.86% 0.01% -9.18% 1.08%
过去三年 41.92% 0.96% 11.54% 0.01% 30.38% 0.95%
自基金合同
生效起至今
42.06% 0.94% 12.36% 0.01% 29.70% 0.93%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.39% 0.38% 0.22% 0.01% 1.17% 0.37%
过去三个月 -0.21% 0.46% 0.68% 0.01% -0.89% 0.45%
过去六个月 -2.97% 0.56% 1.36% 0.01% -4.33% 0.55%
过去一年 -6.62% 1.09% 2.86% 0.01% -9.48% 1.08%
自基金合同
生效起至今
37.54% 1.13% 7.73% 0.01% 29.81% 1.12%
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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注：1.本基 金的基金合同生效日为 2013 年4 月25 日；
2. 本基金自2014 年4 月28 日起增加C 类收费模式，原有收费模式称为 A 类。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基金管理人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年3 月6 日， 经 中国证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基 金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人 民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子 公司） 。 其中， 南 方南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报 告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗 下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理
（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
韩亚
庆
本基
金基
金经
理、
固定
收益
部总
监
2013
年 4
月
25
日
- 15 年
经济学硕士，具有基金从业资格。2000 年开始从 事固定
收益类证券承销、 研 究与投资管理， 曾任职于国家开发银
行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008 年加
入南方基金，历任固定收益部副总监、执行总监，2013
年 10 月至今 ， 任固定收益投资决策委员会委员；2014 年
12 月至今， 任固定收益部总监；2008 年11 月至 今， 任南
方现金基金经理；2010 年 11 月至今 ， 任南方广利基金经
理；2013 年4 月至今， 任 南方永利基金经理；2015 年11
月至今，任南方荣光基金经理。
刘文
良
本基
金基
金经
理
2015
年 8
月
20
日
- 4 年
北京大学金融学专业硕士， 具有基金从业资格。2012 年 7
月加入南方基金， 历任固定收益部转债研究员、 宏观研究
员、 信用分析师；2015 年 2 月至2015 年8 月， 任 南方永
利基金经理助理；2015 年 8 月至今 ，任南方永利基金经
理；2015 年12 月至今， 任南方弘利、 南方安心基金经理；
2016 年 6 月 至今，任南方广利基金经理；2016 年 7 月至
今，任南方甑智混合基金经理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证监会和 《南方永利 1 年定期 开放债券型证券投资基金(LOF) 基金 合同》 的规定， 本着诚 实 信
用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金持 有人谋 求 最 大 利
益。本 报告 期内， 基金 运作整 体合 法合规 ，没 有损害 基金 持有人 利益 。基金 的投 资范围 、 投 资 比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年一季 度利率曲线陡峭化， 长端利率窄幅震荡， 二季度债券市场先跌后涨， 截止 6 月末，
10 年国债 和 10 年国开债 收益率分别较去年底小幅上行 2BP 、6BP ，资金仍 持续流入债券市场，推
动信用利差压缩， 上半年中债总财富指数上涨 1.35% 。 权益 市场开年多次熔断，2 月 之后进入震荡
格局，上半年沪深 300 指数下跌 15.5% ，可转债 市场估值压缩，上半年中证转债指数下跌 11.9% 。
纯债方 面， 一季度 南方 永利基 金以 信用债 持有 为主， 获取 信用利 差压 缩的收 益， 考虑到 市 场 上 信
用风险 事 件 明显增 加， 继续调 整持 仓结构 ，卖 出信用 资质 较弱的 个券 ， 降低 组合 的信用 风 险 ， 二
季度在 开放 期之前 陆续 卖出了 部分 信用债 ，为 应对开 放期 赎回准 备流 动性； 权益 方面， 南 方 永 利
基金开 年股 票和可 转债 仓位较 高，1 月股市异 常波动 和可 转债压 缩估 值的过 程中 表现较 差 ， 随 后
择机加 仓参 与权益 市场 反弹和 可转 债估值 修复 的行情 ，二 季度开 放期 结束后 ，股 票和可 转 债 的 仓
位较高，考虑到 6 月权 益市场风险因素陆续释放，可转债估值处于年内低位，三季度可能存在阶
段性行情， 维持了较高的股票和可转债仓位， 同时积极调整可转债持仓结构， 获 取个券超额收益 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金 A 级净值 增长率为-2.76% ，基金C 级净值增长率为-2.97% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
纯 债 市场 方面 ， 房地 产调 控 政策 由沪 深 向二 线城 市 扩散 ，房 地 产销 售、 新 开工 、土 地购置面
积同比增速下行， 预计三季度 M2 和 社融增速下行， 房地产降温、 金融 支持力度减弱的情况下经 济
下行压力较大， 预计三季度 CPI 同 比在 2.0% 以 内， 较二季度下台阶， 综合来看， 三季度基本面环
境有利 于债 券市场 。预 计三季 度货 币政策 维持 宽松基 调， 如果经 济增 长或通 胀数 据破位 下 行 ， 或南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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者英国 退欧 等海外 不确 定性因 素带 来的 负 面冲 击超预 期， 货币政 策可 能进一 步宽 松。三 季 度 债 券
市场可 能有 较好的 表现 ，潜在 的风 险点包 括宏 观调控 政策 在结构 性改 革和稳 增长 之间反 复 、 金 融
监 管趋 紧、 信用违 约事 件增多 等。 权益市 场方 面，6 月美 联储加 息和 英国退 欧公 投等风 险 点 陆 续
释放， 考虑 到内部 经济 增长和 通胀 走弱、 外部 不确定 因素 增多， 货币 政策宽 松预 期可能 上 升 ， 国
企改革、供给侧改革持续推进以及 9 月 G20 峰会 召开有望提升市场风险偏好，低利率环境下，虽
然股市 和可 转债的 绝对 估值不 低， 但在大 类资 产中的 相对 估值不 高， 三季度 权益 市场或 迎 来 阶 段
性上涨行情，由于 6 月 底可转债估值处于年内 低点，在行情前半段可转债也有望体现出较好的弹
性，但 市场 走势不 会一 帆风顺 ，需 要警惕 市场 情绪短 期过 热之后 的快 速回调 风险 。三季 度 ， 南 方
永利基 金在 纯债方 面将 在严格 把关 信用风 险的 前提下 ，增 加高性 价比 信用债 的配 置，适 当 提 高 组
合杠杆 增厚 收益， 在基 本面和 政策 面有利 于债 券市场 的情 况下， 适当 参与长 端利 率债的 阶 段 性 行
情；权 益方 面积极 把握 三季度 的阶 段性行 情， 挖掘可 转债 个券超 额收 益，秉 持波 段操作 思 路 ， 密
切关注经济、政策、市场情绪的变化，适时止盈。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次 ；基 金合同 生效 满 6 个 月后 ，若基 金在 每季度 最后 一个交 易日 收盘后 某类 基金份额类 别每 10
份基金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ，则 基金须在 15 个工作日之内进行该基金份额类别
的收益 分配 ，各基 金 份 额类别 每份 基金份 额每 次基金 收益 分配比 例不 得低于 基金 收益分 配 基 准 日
每 份基 金份额 可供 分配利 润 的 80% ； 本基 金收益 分配 方式分 两种 ：现金 分红 与红利 再投资 ， 登 记
在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，可选 择现 金红利 或将 现金红 利 按 除 权南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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日 的基 金份 额净值 自动 转为基 金份 额进行 再投 资；若 投资 者不选 择， 本基金 默认 的收益 分 配 方 式
是现金 分红 。登记 在证 券登记 结算 系统基 金份 额持有 人深 圳证券 账户 下的基 金份 额，只 能 选 择 现
金分红 的方 式，具 体权 益分配 程序 等有关 事项 遵循深 圳证 券交易 所及 中国证 券登 记结算 有 限 责 任
公司的 相关 规定； 基金 收益 分 配后 基金份 额净 值不能 低于 面值； 即基 金收益 分配 基准日 的 基 金 份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。由于本基金 A 类基金 份额不收取销售
服务费，而 C 类基金份额 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基
金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，基金合同生效满 6 个月后 ，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类
基金份额类别每 10 份基 金份额可分配利润金额高于 0.05 元( 含) ， 则基金 须在 15 个工 作日之内 进
行该基 金份 额类别 的收 益分配 ，各 基金份 额类 别每份 基金 份额每 次基 金收益 分配 比例不 得 低 于 基
金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80% 。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 年上半 年，本基金托管人在对南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的托
管过程 中， 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在 任 何 损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方永利 1 年定期开放 债券型证券投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——南方基金管理
有限公司在南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的投资 运作、基金资产净值计算、
基金份 额申 购赎回 价格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利 益 的 行
为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方永利 1 年定期开放 债
券型证券投资基金（LOF ）对基金份额持有人未进行利润分配。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 14 页 共 44 页
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方永利 1 年定 期开放债券型证券投资
基金（LOF ）2016 年半 年度 报 告中 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.3.1 9,279,458.56 1,910,703.13
结算备付金
4,063,779.14 10,366,433.91
存出保证金
40,934.26 23,791.01
交易性金融资产 6.4.3.2 193,668,484.19 283,038,322.50
其中：股票投资
24,278,032.98 28,008,874.47
基金投资
- -
债券投资
169,390,451.21 255,029,448.03
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - -
应收证券清算款
- 30,656,949.48
应收利息 6.4.3.5 1,200,999.89 3,979,917.24
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计
208,253,656.04 329,976,117.27
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款
50,000,000.00 80,000,000.00
应付证券清算款
7,013,141.67 - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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应付赎回款
- -
应付管理人报酬
85,233.63 147,710.49
应付托管费
24,352.47 42,202.99
应付销售服务费
1,650.67 3,106.92
应付交易费用 6.4.3.7 -1,551.61 15,150.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.3.8 208,850.46 155,000.00
负债合计
57,331,677.29 80,363,170.46
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.3.9 158,428,786.72 254,695,301.53
未分配利润 6.4.3.10 -7,506,807.97 -5,082,354.72
所有者权益合计
150,921,978.75 249,612,946.81
负债和所有者权益总计
208,253,656.04 329,976,117.27
注：报告截止日 2016 年 06 月 30 日， 基金份额总额 158,428,786.72 份，其 中 A 类基金 份额的份
额总额为 153,001,192.93 份， 份额净值 0.953 元；C 类基金份 额的份额总额为 5,427,593.79 份，
份额净值 0.949 元。
6.2 利润表
会计主体 ：南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-7,336,323.60 35,425,738.41
1. 利息收入
4,453,738.79 10,770,751.50
其中：存款利息收入 6.4.3.11 99,957.78 515,659.67
债券利息收入
4,353,781.01 10,230,104.43
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 24,987.40
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
5,442,323.23 82,507,639.05
其中：股票投资收益 6.4.3.12 87,648.39 17,349,010.48
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.3.13 5,128,255.91 64,816,674.25
资产支持证券投资收益 6.4.3.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.3.14 - -
衍生工具收益 6.4.3.15 - -
股利收益 6.4.3.16 226,418.93 341,954.32
3. 公允价值变 动收益（损 失以 6.4.3.17 -17,232,385.62 -57,852,662.95 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.3.18 - 10.81
减： 二 、费用
2,020,189.54 4,754,975.88
1 ．管理人报 酬 6.4.6.2.1 779,312.56 1,362,743.95
2 ．托管费 6.4.6.2.2 222,660.76 389,355.42
3 ．销售服务 费 6.4.6.2.3 16,174.34 8,460.00
4 ．交易费用 6.4.3.19 2,345.44 216,423.05
5 ．利息支出
773,591.98 2,540,831.70
其中：卖出回购金融资产支出
773,591.98 2,540,831.70
6 ．其他费用 6.4.3.20 226,104.46 237,161.76
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-9,356,513.14 30,670,762.53
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-9,356,513.14 30,670,762.53
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
254,695,301.53 -5,082,354.72 249,612,946.81
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -9,356,513.14 -9,356,513.14
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-96,266,514.81 6,932,059.89 -89,334,454.92
其中：1. 基金 申购款 2,353,443.61 -158,316.14 2,195,127.47
2. 基金赎回 款 -98,619,958.42 7,090,376.03 -91,529,582.39
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
- - - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
158,428,786.72 -7,506,807.97 150,921,978.75
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
318,835,106.44 110,880,715.12 429,715,821.56
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 30,670,762.53 30,670,762.53
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-71,977,834.56 -15,788,967.53 -87,766,802.09
其中：1. 基金 申购款 93,670,242.23 21,952,029.61 115,622,271.84
2. 基金赎回 款 -165,648,076.79 -37,740,997.14 -203,389,073.93
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- -90,330,079.19 -90,330,079.19
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
246,857,271.88 35,432,430.93 282,289,702.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.1.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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6.4.1.3 差错更正的 说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.2 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试 点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.3 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.3.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
活期存款 9,279,458.56
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 9,279,458.56
6.4.3.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,300,391.62 24,278,032.98 -10,022,358.64
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 181,917,617.01 169,390,451.21 -12,527,165.80
银行间市场 - - -
合计 181,917,617.01 169,390,451.21 -12,527,165.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 216,218,008.63 193,668,484.19 -22,549,524.44
6.4.3.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.3.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：无。
6.4.3.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 980.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,645.83
应收债券利息 1,198,357.22
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金 合约拆借孳息 -
其他 16.56
合计 1,200,999.89 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.3.6 其他资产
注：无
6.4.3.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -2,749.11
银行间市场应付交易费用 1,197.50
合计 -1,551.61
6.4.3.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 208,850.46
合计 208,850.46
6.4.3.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 245,300,952.07 245,300,952.07
本期申购 2,149,070.72 2,149,070.72
本期赎回( 以"-" 号填列) -94,448,829.86 -94,448,829.86
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 153,001,192.93 153,001,192.93
金额单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 9,394,349.46 9,394,349.46
本期申购 204,372.89 204,372.89
本期赎回( 以"-" 号填列) -4,171,128.56 -4,171,128.56
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,427,593.79 5,427,593.79
6.4.3.10 未分配利润
单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -12,215,324.80 7,340,832.01 -4,874,492.79
本期利润 7,601,496.73 -16,589,809.37 -8,988,312.64
本期基金份额交易
产生的变动数
1,849,423.02 4,785,238.69 6,634,661.71
其中：基金申 购款 -50,156.90 -94,906.35 -145,063.25
基金赎回款 1,899,579.92 4,880,145.04 6,779,724.96
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,764,405.05 -4,463,738.67 -7,228,143.72
单位：人民币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -510,454.41 302,592.48 -207,861.93
本期利润 274,375.75 -642,576.25 -368,200.50
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
102,533.99 194,864.19 297,398.18
其中：基金申购款 -6,954.48 -6,298.41 -13,252.89
基金赎回款 109,488.47 201,162.60 310,651.07
本期已分配利润 - - -
本期末 -133,544.67 -145,119.58 -278,664.25
6.4.3.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 28,161.49
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
结算备付金利息收入 71,549.54
其他 246.75
合计 99,957.78
6.4.3.12 股 票 投 资 收益
6.4.3.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 370,944.89
减：卖出股票成本总额 283,296.50
买卖股票差价收入 87,648.39
6.4.3.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）成交
总额
293,365,052.82
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
283,158,593.50
减：应收利息总额 5,078,203.41
买卖债券差价收入 5,128,255.91
6.4.3.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无.
6.4.3.15 衍 生 工 具 收益
6.4.3.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：无。
6.4.3.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
注：无。
6.4.3.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
股票投资产生的股利收益 226,418.93
基金投资产生的股利收益 -
合计 226,418.93
6.4.3.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -17,232,385.62
—— 股票投资 -3,451,014.99
—— 债券投资 -13,781,370.63
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -17,232,385.62
6.4.3.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
可交换债补息 -
债券分销手续费 -
基金合同生效前利息收入 -
合计 -
注：无。
6.4.3.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,093.99
银行间市场交易费用
1,251.45
合计
2,345.44
6.4.3.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 149,179.94
其他 950.00
上市年费 29,835.26
银行汇划费 2,004.00
账户维护费 14,300.00
合计 226,104.46
6.4.4 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.4.1 或有事项
无。
6.4.4.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 南 方 基 金 公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公司(“ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.6.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.6.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 342,013.16 92.20% 20,865,890.94 19.43% 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.6.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
华泰证券 76,113,447.72 17.94% 113,940,470.05 14.08%
6.4.6.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
华泰证券 61,000,000.00 0.62% 242,100,000.00 1.40%
6.4.6.1.4 权证交易
注：无。
6.4.6.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 -2,775.47 100.96% - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 13,175.29 14.61% - -
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
779,312.56 1,362,743.95
其中： 支付销售机构的客
户维护费
248,457.39 506,768.04
注 ：支 付基金 管理 人 南方 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.7% 的年 费率计提， 逐 日 累
计 至 每月 月底 ， 按月 支付 。 其计 算公 式 为： 日管 理 人报 酬＝ 前 一日 基金 资 产净 值 X0.7% / 当年
天数。
6.4.6.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
222,660.76 389,355.42
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托 管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数 。
6.4.6.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）A
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）C
合计
南方基金 - 1,486.93 1,486.93
工商银行 - 4,050.92 4,050.92
兴业证券 - 75.53 75.53
合计 - 5,613.38 5,613.38
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）A
南方永利 1 年定期
开放债券（LOF ）C
合计
南方基金 - 24.88 24.88 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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合计 - 24.88 24.88
6.4.6.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.6.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。
6.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
6.4.6.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,279,458.56 28,161.49 3,362,339.16 38,302.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.6.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
金额单位：人民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 113010 江南转债 非公开发
行
1,100 110,000.00
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：份） 总金额
兴业证券 110025 国金转债 非公开发
行
6,800 680,000.00
6.4.6.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.7 利 润 分 配 情况
6.4.7.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金在本报告期未分红。
6.4.8 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.8.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：无.
6.4.8.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002065
东华
软件
2015
年12
月22
日
重大
事项
停牌
18.72
2016
年7 月
4 日
22.59 94,391 2,901,287.42 1,766,999.52 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -
6.4.8.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 月 30 日止，本 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 50000000.00 元 ， 于 2016 年7 月1 日到期 。 该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9 金 融 工 具 风险 及 管 理
-
6.4.9.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 债 券型 证券 投 资基 金。 本 基金 投资 的 金融 工具 主 要包 括债 券 投资 、股 票投资、
权证 投 资及 资产支 持证 券投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的 风 险 主
要包括 信用 风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金管 理人 制定了 政策 和程序 来识 别及分 析 这 些 风南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
险， 并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 风险 管理架 构 体 系 。
本基金 的基 金管理 人在 董事会 下设 立风险 管理 委员会 ，负 责制定 风险 管理的 宏观 政策， 审 议 通 过
风险控 制的 总 体措 施等 ；在管 理层 层面设 立风 险控制 委员 会，讨 论和 制定公 司日 常经营 过 程 中 风
险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，
由风险管理部负责投资风险管理与绩效评估。督察长负责组织指导监察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 和定 量 相结 合的 分析方法
去评估 各种 风险发 生的 可能性 及其 发生可 能给 基金资 产造 成的损 失。 从定性 分析 的角度 出 发 ， 判
断风险 损失 的严重 程度 和出现 同类 风险损 失的 频度。 而从 定量分 析的 角度出 发， 根据本 基 金 的 投
资目标 ，结 合基金 资产 所运用 金融 工 具特 征通 过特定 的风 险量化 指标 、模型 ，日 常的量 化 报 告 ，
确定风 险损 失的限 度和 相应置 信程 度，及 时可 靠地对 各种 风险进 行监 督、检 查和 评估， 并 通 过 相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中 国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例 及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.9.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款， 约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所 持大 部 分 证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除 附注 6.4.8 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
6.4.9.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.9.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 及 债券 投资 等 。本 基金 的基金管
理人定 期对 本基金 面临 的利率 敏感 性缺口 进行 监控， 并通 过调整 投资 组合的 久期 等方法 对 上 述 利
率风险进行管理。
6.4.9.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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银行存款 9,279,458.56 - - - 9,279,458.56
结算备付金 4,063,779.14 - - - 4,063,779.14
存出保证金 40,934.26 - - - 40,934.26
交易性金融资产 106,729,880.41 50,111,641.20 12,548,929.60 24,278,032.98 193,668,484.19
应收利息 - - - 1,200,999.89 1,200,999.89
其他资产 - - - - -
资产总计 120,114,052.37 50,111,641.20 12,548,929.60 25,479,032.87 208,253,656.04
负债
卖出回购金融资
产款
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00
应付证券清算款 - - - 7,013,141.67 7,013,141.67
应付管理人报酬 - - - 85,233.63 85,233.63
应付托管费 - - - 24,352.47 24,352.47
应付销售服务费 - - - 1,650.67 1,650.67
应付交易费用 - - - -1,551.61 -1,551.61
其他负债 - - - 208,850.46 208,850.46
负债总计 50,000,000.00 - - 7,331,677.29 57,331,677.29
利率敏感度缺口 70,114,052.37 50,111,641.20 12,548,929.60 18,147,355.58 150,921,978.75
上年度末
2015 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,910,703.13 - - - 1,910,703.13
结算备付金 10,366,433.91 - - - 10,366,433.91
存出保证金 23,791.01 - - - 23,791.01
交易性金融资产 64,885,899.23 143,628,857.60 46,514,691.20 28,008,874.47 283,038,322.50
应收证券清算款 - - - 30,656,949.48 30,656,949.48
应收利息 - - - 3,979,917.24 3,979,917.24
其他资产 - - - - -
资产总计 77,186,827.28 143,628,857.60 46,514,691.20 62,645,741.19 329,976,117.27
负债
卖出回购金融资
产款
80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应付管理人报酬 - - - 147,710.49 147,710.49
应付托管费 - - - 42,202.99 42,202.99
应付销售服务费 - - - 3,106.92 3,106.92
应付交易费用 - - - 15,150.06 15,150.06
其他负债 - - - 155,000.00 155,000.00
负债总计 80,000,000.00 - - 363,170.46 80,363,170.46
利率敏感度缺口 -2,813,172.72 143,628,857.60 46,514,691.20 62,282,570.73 249,612,946.81
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
6.4.9.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2015 年 12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
830,000.00 1,620,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-820,000.00 -1,600,000.00
6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重 大外汇风险。
6.4.9.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围 的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金对 固 定收 益类 金 融工 具的 投资比例
合 计不 低于基 金资 产 的 80% 本 基金 不直 接在 二级市 场买 入股票 、权 证等权 益类 资产，但可 参 与 一
级市场 新股 申购或 增发 新股， 并持 有因参 与新 股申购 或增 发所形 成的 股票以 及因 可转债 转 股 所 形
成的股 票、 持有股 票所 派发的 权证 、可分 离债 券产生 的权 证以及 法律 法规或 中国 证监会 允 许 投 资
的 其他 非固定 收益 类品种 ，但 上述资 产 的 投资比 例合 计不超 过基 金 资产 的 20% 此外 ，本基 金 的 基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.9.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 24,278,032.98 16.09 28,008,874.47 11.22
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 169,390,451.21 112.24 255,029,448.03 102.17
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 193,668,484.19 128.32 283,038,322.50 113.39
6.4.9.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
注：于 2016 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 值 的 比 例 为
16.09%(2015 年 12 月 31 日：11.22%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
无。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 24,278,032.98 11.66
其中：股票 24,278,032.98 11.66
2 固定收益投资 169,390,451.21 81.34
其中：债券 169,390,451.21 81.34
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,343,237.70 6.41
7 其他各项资产 1,241,934.15 0.60
8 合计 208,253,656.04 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人 民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 343,828.40 0.23
C
制造业 8,953,584.01 5.93
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
1,519,300.00 1.01
E
建筑业 439,262.18 0.29
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 4,571,867.90 3.03
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
3,183,415.56 2.11
J
金融业 4,756,090.35 3.15
K
房地产业 475,124.58 0.31
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 35,560.00 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 24,278,032.98 16.09
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票 投资。 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002521 齐峰新材 395,863 4,528,672.72 3.00
2 000089 深圳机场 494,161 4,200,368.50 2.78
3 600109 国金证券 199,802 2,693,330.96 1.78
4 600016 民生银行 214,703 1,917,297.79 1.27
5 002065 东华软件 94,391 1,766,999.52 1.17
6 600219 南山铝业 235,902 1,745,674.80 1.16
7 600037 歌华有线 93,124 1,416,416.04 0.94
8 601139 深圳燃气 174,545 1,396,360.00 0.93
9 002391 长青股份 82,638 1,181,723.40 0.78
10 600703 三安光电 35,288 704,701.36 0.47
11 002318 久立特材 57,689 667,461.73 0.44
12 600067 冠城大通 65,898 475,124.58 0.31
13 600820 隧道股份 49,862 418,342.18 0.28
14 600026 中海发展 62,966 371,499.40 0.25
15 600028 中国石化 72,845 343,828.40 0.23
16 601318 中国平安 4,540 145,461.60 0.10
17 601985 中国核电 18,000 122,940.00 0.08
18 300458 全志科技 500 53,490.00 0.04
19 300433 蓝思科技 1,500 42,180.00 0.03
20 002776 柏堡龙 1,000 35,560.00 0.02
21 601611 中国核建 1,000 20,920.00 0.01
22 002763 汇洁股份 500 17,050.00 0.01
23 002752 昇兴股份 750 12,630.00 0.01
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601611 中国核建 3,470.00 0.00
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002318 久立特材 287,039.71 0.11
2 603789 星光农机 28,320.00 0.01
3 300444 双杰电气 22,230.00 0.01
4 002787 华源包装 20,950.00 0.01
5 300460 惠伦晶体 11,766.00 0.00
6 601929 吉视传媒 303.24 0.00
7 600875 东方电气 175.50 0.00
8 603993 洛阳钼业 132.99 0.00
9 000425 徐工机械 27.45 0.00
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,470.00
卖出股票收入（成交）总额 370,944.89
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 46,554,340.60 30.85
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 122,836,110.61 81.39
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 169,390,451.21 112.24 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 190,419 24,524,063.01 16.25
2 110034 九州转债 154,970 18,935,784.30 12.55
3 132001 14 宝钢 EB 152,340 17,549,568.00 11.63
4 123001 蓝标转债 96,776 10,422,775.20 6.91
5 122207 12 骆驼集 100,000 10,299,000.00 6.82
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金本 期投 资 的前 十名 证 券中 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,934.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 - 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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4 应收利息 1,200,999.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,241,934.15
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 24,524,063.01 16.25
2 123001 蓝标转债 10,422,775.20 6.91
3 110030 格力转债 9,279,907.50 6.15
4 113008 电气转债 8,928,804.90 5.92
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 002065 东华软件 1,766,999.52 1.17 重大事项
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
南方永
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） A
2,519 60,738.86 10,040,099.09 6.56% 142,961,093.84 93.44%
南方永 174 31,193.07 0.00 0.00% 5,427,593.79 100.00% 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
利 1 年
定期开
放债券
（LOF ） C
合计 2,693 58,829.85 10,040,099.09 6.34% 148,388,687.63 93.66%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘敏华 300,000.00 5.81%
2 肖唯物 234,300.00 4.54%
3 杨凯 200,460.00 3.88%
4 陈萌萌 164,300.00 3.18%
5 胡黎明 118,000.00 2.28%
6 贾俊磊 114,600.00 2.22%
7 李冠强 111,200.00 2.15%
8 杨彤 110,012.00 2.13%
9 骆继平 105,300.00 2.04%
10 宋宁生 105,000.00 2.03%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）A
435,871.67 0.2849%
南方永利
1 年定期
开放债券
（LOF ）C
29,732.41 0.5478%
合计
465,604.08 0.2939%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）A
0
南方永利 1 年定期开 0 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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放债券（LOF ）C
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）A
0
南方永利 1 年定期开
放债券（LOF ）C
0~10
合计 0~10
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方永利 1 年定
期开放债券 （LOF ）
A
南方永利 1 年定
期开放债券
（LOF ）C
基金合同生效日 （2013 年 4 月25 日 ） 基金份
额总额
6,535,978,820.58 -
本报告期期初基金份额总额 245,300,952.07 9,394,349.46
本报告期基金总申购份额 2,149,070.72 204,372.89
减: 本报告期 基金总赎回份额 94,448,829.86 4,171,128.56
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 153,001,192.93 5,427,593.79
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 342,013.16 92.20% -2,775.47 100.96% -
银河证券 1 28,931.73 7.80% 26.36 -0.96% -
注： 交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 76,113,447.72 17.94% 61,000,000.00 0.62% - -
银河证券 348,213,895.33 82.06% 9,819,000,000.00 99.38% - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元 的选择标准和程序：
A ：选择标 准
1 、公司经 营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、 公司具 有较强的研究能力, 能及 时、 全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内 部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了 广泛的信息网络, 能及时 提供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部 门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、服务的 主动性 。主 要针对 证券 公司承 接调 研课题 的态 度、协 助安 排上市 公司 调研、 以 及 就 有
关 专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报 告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、资讯提 供的及 时性 及便利 性。 主要是 指证 券公司 提供 资讯的 时效 性、及 时性 以及提 供 资 讯 的
渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于旗下部分基金
增加厦门鑫鼎盛为代销机构
及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月6 日
2 南方永利 1 年定期开放债券
型证券投资基金(LOF) 开 放申
购、赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 5 月11 日
3 关于淘宝基金理财平台和支
付宝基金支付业务下线的公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月12 日
4 南方基金关于临时暂停电子
直销实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月4 日 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
5 南方基金关于旗下部分基金
增加陆金所资管、 唐鼎耀华为
代销机构及开通相关业务的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月1 日
6 南方基金管理有限公司电子
交易赎回转认/ 申购业务 规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月27 日
7 南方基金关于旗下部分基金
增加中证金牛为代销机构及
开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
8 南方基金关于电子直销平台
通过货币基金定投其他基金
费率为 0 的 公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
9 关于公司旗下基金调整停牌
股票估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月12 日
10 南方基金管理有限公司关于
在 2016 年1 月 7 日指数 熔断
实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
11 关于南方基金管理有限公司
旗下部分基金净值揭示异常
的提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月6 日
12 南方基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下交易所场内基金开放时间
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
13 南方基金管理有限公司关于
在指数熔断实施期间调整旗
下部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
14 南方基金管理有限公司关于
在 2016 年1 月 4 日指数 熔断
实施期间调整旗下部分基金
开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF ）的文件 。
2 、南方永利1 年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ）基金合 同
3 、南方永利1 年定期开放 债券型证券投资基金（LOF ）托管协 议 南方永利 1 年 定期开放债券（LOF ）2016 年半年度报告
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4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
