南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
管理人 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细 ................................ 32
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 33
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 36
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 36
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 36 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 37
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方积极配置混合型证券投资基金
基金简称 南方积极配置混合(LOF)
场内简称 南方积配
基金主代码 160105
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2004 年 10 月 14 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,062,967,235.68 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2004-12-20
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配” 。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和
行业配置，在时机选择的同时精选个股，力争在适度
控制风险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求
较高的投资收益。
投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极
操作进行资产配置和行业配置， 在此基础上选择个股，
力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在
本基金中， 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置，
其中一级配置就是通常所说的资产配置，二级配置是
指股票投资中的行业配置， 三级配置也就是个股 选择。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，
债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本
基金定位在混合型基金，以股票投资为主，国债投资
只是为了回避市场的系统风险，因此，本基金的整体
业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基
准＝上证综指×85% ＋ 上证国债指数 ×15 ％
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商 银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -125,610,079.21
本期利润 -85,765,824.21
加权平均基金份额本期利润 -0.0875
本期加权平均净值利润率 -9.07%
本期基金份额净值增长率 -6.37%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 13,830,844.86
期末可供分配基金份额利润 0.0130
期末基金资产净值 1,076,798,080.54
期末基金份额净值 1.0130
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 429.21%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数( 为
期末余额，不是当期发生数) 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.42% 1.10% 0.45% 0.87% 3.97% 0.23%
过去三个月 7.69% 1.26% -1.94% 0.94% 9.63% 0.32%
过去六个月 -6.37% 2.01% -14.31% 1.64% 7.94% 0.37%
过去一年 -11.97% 2.40% -26.30% 1.95% 14.33% 0.45%
过去三年 86.37% 1.79% 44.50% 1.52% 41.87% 0.27%
自基金合同
生效起至今
429.21% 1.52% 122.45% 1.49% 306.76% 0.03% 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门 国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡望鹏
本基金
基金经
理
2015 年 1
月 13 日
- 8 年
清华大学固体力学专业硕士学历，具有
基金从业资格。 2008 年4 月至2013 年 2
月，担任博时基金管理有限公司机械行
业研究员；2013 年2 月加 入南方基金，
担任南方稳健、南方稳健二号的基金经
理助理；2015 年1 月至今 ， 任南方积配
基金经理；2015 年7 月至 今， 任南方中
国梦基金经理。
郑晓曦
本基金
基金经
理助理
2016 年 5
月 10 日
- 8 年
中国人民大学金融学硕士，具有基金从
业资格。2008 年7 月加入 南方基金， 历
任助理研究员、研究员、高级研究员，
负责建材和通信行业研究。2016 年5 月
至今，任南方积配、南方中国梦的基金
经理助理。
注：1.对基 金的首 任基 金经理 ，其 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， “离任 日期 ”为根 据 公 司 决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本 报 告 期
内，基 金运 作整体 合法 合规， 没有 发生损 害基 金持有 人利 益的情 形。 基金的 投资 范围、 投 资 比 例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指 数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 16 年上 半年的市场， 呈现了明显的风险偏好下降。 体现在人民币汇率波动背景下， 市 场
对货币 政策 进一步 宽松 的担忧 ，导 致市场 整体 估值下 移， 以及资 金转 向配置 安全 边际较 高 且 基 本
面景气度较好的行业和公司，市场呈现明显的结构性分化。
长 期 来看 ，我 们 的投 资收 益 来源 主要 依 赖企 业的 盈 利增 长， 仅 仅依 靠预 期 推动 的股 价上涨无
法持续。 如果看从 15 年1 季度开始的 股价表现， 很多成长股都跑赢了表现最好的创业板指数， 在
暴涨暴 跌的 市场中 ，深 入的基 本面 研究长 期看 依旧是 超越 指数的 最稳 定的方 式， 通过博 弈 成 为 常
胜将军的概率太小，而且很难把握。
回 顾 上半 年的 基 金表 现， 主 要收 益来 自 于持 仓的 绩 优消 费类 股 票， 和宏 观 配置 的有 色行业。
对于宏 观的 判断， 我们 认为全 球仍 处于高 杠杆 的末期 ，各 种包含 政治 因素在 内的 黑天鹅 事 件 发 生
概率仍 然很 大。对 中国 而言， 问题 并没有 那么 严重， 消费 升级带 来的 局部增 长仍 将带来 很 好 的 成
长股投资机会。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.0130 元， 本报告期份额净值增长率为-6.37% ， 同期业绩
比较基准增长率 为-14.31% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们认 为人 民 币汇 率的 风 险并 未完 全 释放 ，因 此 我们 不认 为 下半 年市 场存在趋
势性的 机会 。从结 构的 角度看 ，市 场目前 仍存 在明显 的估 值势差 ，即 估值高 估和 低估的 情 况 均 大
量存在 ，因 此估值 回归 带来的 结构 分化仍 将继 续。我 们较 为看好 的行 业主要 是黄 金、白 酒 、 券 商南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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等行业 ，此 外我们 还关 注信息 化、 人工智 能、 消费升 级等 相关行 业的 成长空 间， 在这些 行 业 中 我
们采用自下而上的方式选股，选择其中具有较高竞争壁垒和业绩成长能力的公司。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监 、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ； 本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后 基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
本报告期内 2016 年1 月20 日已分配数 （每 10 份基 金份额派发红利 4.6 元） 为以往年度收益
分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金的托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南
方积极配置混 合(LOF) 证 券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资 基金对基金份额持有人
进行了一次利润分配，分配金额为 337,600,115.50 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金
2016 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 158,469,575.57 79,626,570.55
结算备付金
2,606,330.24 6,598,523.85
存出保证金
734,952.10 1,729,069.18
交易性金融资产 6.4.4.2 922,376,165.41 1,116,198,038.43
其中：股票投资
920,839,922.31 1,104,240,747.73
基金投资
- -
债券投资
1,536,243.10 11,957,290.70
资产支持证券投资
- - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
9,699,110.04 -
应收利息 6.4.4.5 33,751.38 598,789.16
应收股利
- -
应收申购款
27,217.74 452,748.39
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
1,093,947,102.48 1,205,203,739.56
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,235,540.42 -
应付赎回款
2,577,841.96 1,536,070.39
应付管理人报酬
1,308,631.48 1,526,338.69
应付托管费
218,105.25 254,389.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 1,570,536.00 2,140,644.24
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 238,366.83 196,789.36
负债合计
17,149,021.94 5,654,232.46
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.4.9 1,062,967,235.68 729,801,159.12
未分配利润 6.4.4.10 13,830,844.86 469,748,347.98
所有者权益合计
1,076,798,080.54 1,199,549,507.10
负债和所有者权益总计
1,093,947,102.48 1,205,203,739.56
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.0130 元，基金份额总额 1,062,967,235.68
份。
6.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-72,821,632.65 694,979,480.41
1. 利息收入
642,587.14 1,003,013.70
其中：存款利息收入 6.4.4.11 636,321.01 575,920.22
债券利息收入
6,266.13 358,462.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 68,631.09
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-113,393,637.85 752,753,000.32
其中：股票投资收益 6.4.4.12 -115,592,088.32 747,529,866.87
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.4.13 -289,429.78 -18,434.82
资产支持证券 投资收益 6.4.4.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.4.14 - -
衍生工具收益 6.4.4.15 - -
股利收益 6.4.4.16 2,487,880.25 5,241,568.27
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.4.17 39,844,255.00 -60,415,552.48
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.4.18 85,163.06 1,639,018.87
减： 二 、费用
12,944,191.56 25,801,634.15
1 ．管理人报 酬 6.4.7.2.1 7,047,488.31 11,388,853.33
2 ．托管费 6.4.7.2.2 1,174,581.38 1,898,142.22
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.4.19 4,483,649.97 12,290,253.98
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.4.20 238,471.90 224,384.62
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-85,765,824.21 669,177,846.26
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-85,765,824.21 669,177,846.26
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -85,765,824.21 -85,765,824.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
333,166,076.56 -32,551,563.41 300,614,513.15
其中：1. 基金 申购款 401,791,163.67 -33,044,694.10 368,746,469.57
2. 基金赎回 款 -68,625,087.11 493,130.69 -68,131,956.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -337,600,115.50 -337,600,115.50
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,062,967,235.68 13,830,844.86 1,076,798,080.54
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,090,625,494.64 299,256,825.66 1,389,882,320.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 669,177,846.26 669,177,846.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-313,885,045.30 -248,901,770.69 -562,786,815.99
其中：1. 基金 申购款 471,078,991.33 277,344,776.35 748,423,767.68
2. 基金赎回 款 -784,964,036.63 -526,246,547.04 -1,311,210,583.67
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -138,204,619.46 -138,204,619.46
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
776,740,449.34 581,328,281.77 1,358,068,731.11
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开 放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他 收入，暂不征收企业所得税。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解 禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 158,469,575.57
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 158,469,575.57
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 850,712,435.64 920,839,922.31 70,127,486.67
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 1,421,000.00 1,536,243.10 115,243.10
银行间市场 - - -
合计 1,421,000.00 1,536,243.10 115,243.10
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 852,133,435.64 922,376,165.41 70,242,729.77
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无。
6.4.4.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 30,077.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,055.52
应收债券利息 2,320.32
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 297.63
合计 33,751.38
6.4.4.6 其他资产
注：无。
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,570,536.00
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,570,536.00
6.4.4.8 其他负债
单位 ：人民币元 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9,625.59
预提费用 228,741.24
合计 238,366.83
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 729,801,159.12 729,801,159.12
本期申购 401,791,163.67 401,791,163.67
本期赎回( 以"-" 号填列) -68,625,087.11 -68,625,087.11
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,062,967,235.68 1,062,967,235.68
注：申购含红利再投。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 761,778,736.11 -292,030,388.13 469,748,347.98
本期利润 -125,610,079.21 39,844,255.00 -85,765,824.21
本期基金份额交易
产生的变动数
159,516,507.04 -192,068,070.45 -32,551,563.41
其中：基金申购款 192,983,780.43 -226,028,474.53 -33,044,694.10
基金赎回款 -33,467,273.39 33,960,404.08 493,130.69
本期已分配利润 -337,600,115.50 - -337,600,115.50
本期末 458,085,048.44 -444,254,203.58 13,830,844.86
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 604,621.44
定期存款利息收入 - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,220.72
其他 10,478.85
合计 636,321.01
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
6.4.4.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,523,477,786.58
减：卖出股票成本总额 1,639,069,874.90
买卖股票差价收入 -115,592,088.32
6.4.4.13 债 券 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
10,580,000.00
减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成
本总额
10,289,429.78
减：应收利息总额 580,000.00
买卖债券差价收入 -289,429.78
6.4.4.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
6.4.4.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.4.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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股票投资产生的股利收益 2,487,880.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,487,880.25
6.4.4.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 39,844,255.00
—— 股票投资 39,975,872.82
—— 债券投资 -131,617.82
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 39,844,255.00
6.4.4.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 85,163.06
合计 85,163.06
注：本基金的赎回费率为赎回金额的 0.5% ，赎 回费的 25% 归 入基金资产。
6.4.4.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
4,483,649.97
银行间市场交易费用
-
合计
4,483,649.97
6.4.4.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
上市年费 29,835.26
银行费用 530.66
帐户维护费 9,200.00
合计 238,471.90
6.4.5 或有事项、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
无。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务 范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
注：无。
6.4.7.1.2 权证交易
注：无。
6.4.7.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：无。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
7,047,488.31 11,388,853.33
其中： 支付销售机构的客
户维护费
733,880.34 1,265,332.18
注： 支付基金管理人南方 基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天 数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,174,581.38 1,898,142.22
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数 。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 158,469,575.57 604,621.44 72,820,240.38 513,898.46
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月20 日
2016 年1 月
21 日
2016 年
1 月20
日
4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50
合
计
- - 4.6000 165,706,950.56 171,893,164.94 337,600,115.50
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
603456
九洲
药业
2015 年
12 月7 日
2016 年
12 月5
日
非公开
发行
58.00 25.82 200,000 11,600,000.00 5,164,000.00 -
603456
九洲
药业
2016 年5
月26 日
2016 年
12 月5
日
非公开
发行-送
股
- 25.82 200,000 - 5,164,000.00 -
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 8,766 113,782.68 113,782.68 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
注：基 金可 作为特 定投 资者， 认购 由中国 证监 会《上 市公 司证券 发行 管理办 法》 规范的 非 公 开 发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个 月内不得转让。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600358
国旅
联合
2016
年4 月
5 日
重大
资产
重组
13.50
2016
年8 月
5 日
12.57 1,075,498 13,871,703.04 14,519,223.00 -
000401
冀东
水泥
2016
年4 月
6 日
重大
资产
重组
10.90
2016
年7 月
14 日
11.32 894,937 11,394,970.05 9,754,813.30 -
300362
天翔
环境
2016
年1 月
11 日
重大
事项
57.40
2016
年7 月
28 日
17.60 121,700 5,865,083.84 6,985,580.00 -
300332
天壕
环境
2016
年4 月
11 日
重大
事项
9.37
2016
年7 月
29 日
9.91 745,028 6,754,719.22 6,980,912.36 -
300508
维宏
股份
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
254.50
2016
年7 月
6 日
242.00 10,383 208,490.64 2,642,473.50 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 25,210 87,478.70 527,393.20 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 70 1,104.29 1,544.90 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 混 合型 的证 券 投资 基金 ， 其长 期平 均 风险 和预 期 收益 水平 低 于股 票型 基金，高
于债券 型基 金、货 币市 场基金 。本 基金投 资的 金融工 具主 要包括 股票 投资、 债券 投资及 权 证 投资
等。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 相对风 险控 制在限 定 的 范 围
之内， 使本 基金在 风险 和收益 之间 取得最 佳的 平衡以 实现 “相对 收益 高、风 险适 中”的 风 险 收 益
目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.10.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均 以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.14%(2015 年12 月31 日：0.16%)。
6.4.10.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品 种比 例 等 。 本
基 金持 有一家 公司 发行的 证券 市值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基金的基 金 管 理
人 管理 的其他 基金 共同持 有一 家公司 发行 的证券 不得 超过该 证券 的 10% 。 本基 金所持证券 均 在 证
券交易所上市， 因此除附 注 6.4.9 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均 能根 据本基 金的 基金管 理人 的投资 意图 ，以合 理价 格适时 变现 。此外 ，本 基金可 通 过 卖 出
回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超过 基金持 有的 债券投 资 的 公 允
价值。
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到 期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.10.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 158,469,575.57 - - - 158,469,575.57
结算备付金 2,606,330.24 - - - 2,606,330.24
存出保证金 734,952.10 - - - 734,952.10
交易性金融资产 - 1,536,243.10 - 920,839,922.31 922,376,165.41
应收证券清算款 - - - 9,699,110.04 9,699,110.04
应收利息 - - - 33,751.38 33,751.38
应收申购款 500.00 - - 26,717.74 27,217.74
资产总计 161,811,357.91 1,536,243.10 - 930,599,501.47 1,093,947,102.48
负债
应付证券清算款 - - - 11,235,540.42 11,235,540.42
应付赎回款 - - - 2,577,841.96 2,577,841.96
应付管理人报酬 - - - 1,308,631.48 1,308,631.48
应付托管费 - - - 218,105.25 218,105.25
应付交易费用 - - - 1,570,536.00 1,570,536.00
其他负债 - - - 238,366.83 238,366.83
负债总计 - - - 17,149,021.94 17,149,021.94
利率敏感度缺口 161,811,357.91 1,536,243.10 - 913,450,479.53 1,076,798,080.54
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,626,570.55 - - - 79,626,570.55
结算备付金 6,598,523.85 - - - 6,598,523.85 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
存出保证金 1,729,069.18 - - - 1,729,069.18
交易性金融资产 10,001,000.00 - 1,956,290.70 1,104,240,747.73 1,116,198,038.43
应收利息 - - - 598,789.16 598,789.16
应收申购款 - - - 452,748.39 452,748.39
资产总计 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,105,292,285.28 1,205,203,739.56
负债
应付赎回款 - - - 1,536,070.39 1,536,070.39
应付管理人报酬 - - - 1,526,338.69 1,526,338.69
应付托管费 - - - 254,389.78 254,389.78
应付交易费用 - - - 2,140,644.24 2,140,644.24
其他负债 - - - 196,789.36 196,789.36
负债总计 - - - 5,654,232.46 5,654,232.46
利率敏感度缺口 97,955,163.58 - 1,956,290.70 1,099,638,052.82 1,199,549,507.10
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.14% (2015 年 12 月 31 日：
1.00%) ，因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现 金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 其他价 格风 险。本 基金 投资组 合中 股票投 资比 例为基 金 资 产 净
值的 40%-95% ， 债券投资比例为0%-50% ， 现金投资比例为5%-10% 。 此外， 本基金的基金管理人每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
6.4.10.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 920,839,922.31 85.52 1,104,240,747.73 92.05
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 920,839,922.31 85.52 1,104,240,747.73 92.05
6.4.10.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 增加约 5,419 增加约 6,086
2.沪深300 指数下降5% 减少约 5,419 减少约 6,086
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 920,839,922.31 84.18
其中：股票 920,839,922.31 84.18
2 固定收益投资 1,536,243.10 0.14 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
其中：债券 1,536,243.10 0.14
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 161,075,905.81 14.72
7 其他各项资产 10,495,031.26 0.96
8 合计 1,093,947,102.48 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 38,937,820.65 3.62
C
制造业 504,124,762.90 46.82
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
6,980,912.36 0.65
E
建筑业 23,933,808.18 2.22
F
批发和零售业 8,584,648.14 0.80
G
交通运输、仓储和邮政业 55,380,779.18 5.14
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
159,897,735.65 14.85
J
金融业 73,519,936.03 6.83
K
房地产业 17,723,310.00 1.65
L
租赁和商 务服务业 14,519,223.00 1.35
M
科学研究和技术服务业 136,807.85 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 8,222,080.00 0.76
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 8,878,098.37 0.82
S
综合 - -
合计 920,839,922.31 85.52 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 299,214 87,346,550.88 8.11
2 600029 南方航空 7,844,303 55,380,779.18 5.14
3 002572 索菲亚 980,154 54,908,227.08 5.10
4 300296 利亚德 1,719,418 54,436,773.88 5.06
5 600030 中信证券 3,073,540 49,883,554.20 4.63
6 000858 五粮液 1,341,100 43,625,983.00 4.05
7 300017 网宿科技 618,207 41,543,510.40 3.86
8 300160 秀强股份 3,188,900 41,041,143.00 3.81
9 600547 山东黄金 1,000,715 38,937,820.65 3.62
10 002230 科大讯飞 1,012,500 33,260,625.00 3.09
11 002094 青岛金王 929,566 24,828,707.86 2.31
12 600476 湘邮科技 768,135 21,653,725.65 2.01
13 300383 光环新网 570,409 21,618,501.10 2.01
14 000960 锡业股份 1,846,900 21,350,164.00 1.98
15 600456 宝钛股份 1,037,088 20,866,210.56 1.94
16 600266 北京城建 1,419,000 17,723,310.00 1.65
17 000065 北方国际 540,906 17,487,490.98 1.62
18 600855 航天长峰 557,200 17,440,360.00 1.62
19 002405 四维图新 695,300 17,104,380.00 1.59
20 000783 长江证券 1,396,100 16,194,760.00 1.50
21 600358 国旅联合 1,075,498 14,519,223.00 1.35
22 002508 老板电器 376,739 13,852,693.03 1.29
23 002149 西部材料 402,864 12,843,304.32 1.19
24 002466 天齐锂业 270,704 11,556,353.76 1.07
25 300302 同有科技 355,370 11,538,863.90 1.07
26 000957 中通客车 239,400 10,868,760.00 1.01
27 300043 互动娱乐 752,200 10,658,674.00 0.99
28 000915 山大华特 296,570 10,489,680.90 0.97
29 300033 同花顺 128,600 10,474,470.00 0.97
30 603456 九洲药业 400,000 10,328,000.00 0.96
31 000401 冀东水泥 894,937 9,754,813.30 0.91
32 002311 海大集团 616,674 9,724,948.98 0.90
33 002117 东港股份 293,112 9,221,303.52 0.86 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
34 300144 宋城演艺 356,407 8,878,098.37 0.82
35 600122 宏图高科 641,603 8,584,648.14 0.80
36 000069 华侨城Ａ 1,284,700 8,222,080.00 0.76
37 300362 天翔环境 121,700 6,985,580.00 0.65
38 300332 天壕环境 745,028 6,980,912.36 0.65
39 002586 围海股份 656,200 5,918,924.00 0.55
40 002667 鞍重股份 177,800 5,421,122.00 0.50
41 600765 中航重机 365,400 5,327,532.00 0.49
42 600480 凌云股份 347,400 4,898,340.00 0.45
43 600643 爱建集团 443,199 4,330,054.23 0.40
44 002394 联发股份 259,871 3,924,052.10 0.36
45 601336 新华保险 77,019 3,111,567.60 0.29
46 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.25
47 002568 百润股份 40,134 882,948.00 0.08
48 601611 中国核建 25,210 527,393.20 0.05
49 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02
50 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
51 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.02
52 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
53 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.01
54 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.01
55 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.01
56 601966 玲珑轮胎 8,766 113,782.68 0.01
57 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.01
58 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
59 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.01
60 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
61 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
62 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
63 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
64 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
65 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
66 000651 格力电器 70 1,544.90 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002292 奥飞娱乐 80,753,950.94 6.73
2 600489 中金黄金 53,110,193.48 4.43
3 600029 南方航空 52,673,630.24 4.39
4 600519 贵州茅台 45,690,722.52 3.81
5 300296 利亚德 45,495,048.27 3.79
6 300160 秀强股份 43,658,651.25 3.64
7 000858 五粮液 40,975,683.35 3.42
8 300017 网宿科技 40,754,857.32 3.40
9 300383 光环新网 39,814,491.18 3.32
10 600547 山东黄金 39,762,865.50 3.31
11 002230 科大讯飞 31,242,124.56 2.60
12 002188 巴士在线 31,216,828.43 2.60
13 600030 中信证券 30,981,397.44 2.58
14 002311 海大集团 30,013,794.02 2.50
15 300144 宋城演艺 29,422,020.07 2.45
16 600491 龙元建设 25,914,193.96 2.16
17 002094 青岛金王 24,582,159.93 2.05
18 300264 佳创视讯 24,158,717.95 2.01
19 002572 索菲亚 22,933,528.88 1.91
20 002508 老板电器 22,320,977.92 1.86
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交 数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002292 奥飞娱乐 88,557,568.19 7.38
2 600489 中金黄金 53,249,183.55 4.44
3 601166 兴业银行 51,237,980.29 4.27
4 002094 青岛金王 47,396,158.55 3.95
5 600060 海信电器 46,825,105.08 3.90
6 300264 佳创视讯 44,611,524.00 3.72
7 002572 索菲亚 42,404,627.29 3.54
8 002367 康力电梯 36,452,943.44 3.04 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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9 300028 金亚科技 35,307,778.28 2.94
10 600036 招商银行 31,225,206.84 2.60
11 000697 炼石有色 28,987,434.16 2.42
12 002405 四维图新 28,122,902.19 2.34
13 600549 厦门钨业 28,021,789.57 2.34
14 002188 巴士在线 27,003,807.30 2.25
15 600491 龙元建设 26,760,910.58 2.23
16 002340 格林美 26,044,802.95 2.17
17 002394 联发股份 25,624,164.88 2.14
18 000666 经纬纺机 23,990,328.00 2.00
19 600358 国旅联合 21,751,406.82 1.81
20 002311 海大集团 21,430,232.66 1.79
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,415,693,176.66
卖出股票收入（成交）总额 1,523,477,786.58
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,536,243.10 0.14
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,536,243.10 0.14
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 14,210 1,536,243.10 0.14
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货 。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 734,952.10
2 应收证券清算款 9,699,110.04
3 应收股利 -
4 应收利息 33,751.38 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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5 应收申购款 27,217.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,495,031.26
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 1,536,243.10 0.14
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
58,244 18,250.24 105,704,553.48 9.94% 957,262,682.20 90.06%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 贾晶 966,162.00 3.60%
2 梁悦枝 400,000.00 1.49%
3 张琳 350,000.00 1.30%
4 冯健全 350,000.00 1.30%
5 肖鹰 281,999.00 1.05%
6 李文秀 279,529.00 1.04%
7 管玫 272,187.00 1.01%
8 赖恒 203,170.00 0.76% 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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9 熊春林 195,000.00 0.73%
10 林萍 180,000.00 0.67%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,120,632.03 0.1054%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2004 年 10 月 14 日 ）基金份 额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额 729,801,159.12
本报告期基金总申购份额 401,791,163.67
减: 本报告期 基金总赎回份额 68,625,087.11
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,062,967,235.68
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内 ，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
新时代证券 1 536,110,356.40 18.25% 488,558.03 18.10% -
渤海证券 1 453,020,340.98 15.42% 412,838.28 15.29% -
国联证券 1 434,797,255.59 14.80% 396,230.80 14.68% -
海通证券 1 400,498,768.30 13.63% 372,984.52 13.82% -
东兴证券 1 357,969,537.05 12.19% 333,378.32 12.35% -
光大证券 1 270,945,177.94 9.22% 252,331.02 9.35% -
广发证券 1 247,928,046.97 8.44% 225,937.07 8.37% -
国泰君安 1 140,096,710.16 4.77% 127,670.32 4.73% -
东吴证券 1 96,250,542.52 3.28% 89,637.03 3.32% -
华泰证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - - 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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东北证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1 、 服务的主动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全 面。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时
间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年1 月4 日
2
南方基金管理有限公司关于在2016 年
1 月 4 日指 数熔断实施期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年1 月4 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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3
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指 数 熔
断 实 施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所 场 内 基 金
开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年1 月5 日
4
关 于 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基金净值揭示异常的提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年1 月6 日
5
南方基金管理有限公司关于在2016 年
1 月 7 日指 数熔断实施期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年1 月7 日
6
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年1 月8 日
7
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月 12
日
8
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月 14
日
9
南 方 积 极 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 分
红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月 15
日
10
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过 货 币
基金定投其他基金费率为 0 的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月 15
日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 证
金 牛 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月 26
日
12
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易 赎 回
转认/ 申购业 务规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月 27
日
13
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月 29
日
14
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 陆 金
所 资 管 、 唐 鼎 耀 华 为 代 销 机 构 及 开 通
相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年2 月1 日
15 南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销 实 时 中国证券报、 上海证 2016 年2 月4 日 南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
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赎回业务的公告 券报、证券时报
16
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月 26
日
17
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月 19
日
18
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国
工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 3 月 31
日
19
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝 基 金
支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 4 月 12
日
20
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估 值
方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年6 月3 日
21
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 厦 门
鑫 鼎 盛 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年6 月6 日
22
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 积 木
基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 6 月 20
日
23
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率 优 惠
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月 30
日
24
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金 申 购 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 6 月 30
日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方积极配置混合型证券投资基金的文件。
2 、南方积极 配置混合型证券投资基金基金合同。
南方积极配置混合(LOF) 2016 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
3 、南方积极 配置混合型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
