南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告( 摘要)
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 南方深证成份 ETF
场内简称 深成 ETF
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009 年 12 月 4 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 484,154,507.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 2 月2 日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF”
2.2 基 金 产 品 说明
投资 目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本 基 金 为 完 全 被 动 式 指 数 基 金 ， 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在
标 的 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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其权重的变化进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因
基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或
因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟
踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 ，
从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业 绩比较基准 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 。 本 基 金 标 的 指 数 为 深 证 成 份 指 数 。
如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 深 证 成 份 指 数 的 编 制 及 发 布 、 或 深 证 成 份
指 数 由 其 他 指 数 替 代 、 或 由 于 指 数 编 制 方 法 等 重 大 变 更 导 致 深 证 成 份 指
数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资
的 指 数 推 出 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 变
更本基金的标的指数。
风险收益特征 本 基 金 属 股 票 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基
金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ，
具有与标的指数、 以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -31,209,439.65
本期利润 -100,559,401.71
加权平均基金份额本期利润 -0.2039
本期基金份额净值增长率 -16.27%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2376
期末基金资产净值 541,105,446.03 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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期末基金份额净值 1.1176
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期 末可 供 分配 利润 ， 采用 期末 资 产负 债表 中 未分 配利 润 与未 分配 利 润中 已实 现 部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述基 金 业绩 指标 不 包括 持有 人 认购 或交 易 基金 的各 项 费用 ， 计 入 费用 后实 际 收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.44% 1.42% 3.25% 1.44% 0.19% -0.02%
过去三个月 0.79% 1.49% 0.33% 1.52% 0.46% -0.03%
过去六个月 -16.27% 2.34% -17.17% 2.39% 0.90% -0.05%
过去一年 -24.36% 2.63% -26.84% 2.70% 2.48% -0.07%
过去三年 40.92% 1.99% 36.33% 2.03% 4.59% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-17.54% 1.74% -24.45% 1.78% 6.91% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等 地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
柯晓
本基金
基金经
理
2013 年 4 月
22 日
- 19 年
美国纽约大学工商管理硕士， 具有基
金从业资格。 曾先后担任美国美林证
券公司助理副总裁、 招商 证券首席产
品策略师。2006 年加入 南方基金，
任首席产品设计师；2010 年 8 月至
今，任小康 ETF 及南方 小康基金经
理；2013 年 4 月至今，任南方深成
及南方深成 ETF 的基金 经理；2013
年 5 月至今 ，任南方上证 380ETF 及
联接基金的基金经理；2015 年 7 月
至今，任南方互联基金的基金经理。
注：1. 对基 金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ；对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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中国证 监会 和《深 证成 份交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 基金合 同》 的规定 ，本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为基 金持有 人谋 求最大 利 益 。 本
报告期 内， 基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金持 有人 利益。 基金 的投资 范围 、投资 比 例 符 合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
公 司 每季 度对 旗 下组 合进 行 股票 和债 券 的同 向交 易 价差 专项 分 析。 本报 告 期内 ，两 两组合间
单日、 3 日、 5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显 异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
我 们 认为 ，指 数 化投 资不 同 于主 动式 投 资， 后者 强 调通 过各 自 不同 的投 资 理念 去寻 找超越市
场的投 资机 会，而 前者 的宗旨 是尽 量拟合 标的 指数 的 走势 ，为投 资者 提供一 个跟 踪指数 的 投 资 工
具。同时，ETF 基金又不 同于普通指数基金，由于 ETF 的可 上市交易属性，全市场的投资者都将
根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作，这就使得 ETF 基金管理人必须
更加注重风险控制，一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理，我们专门针对 ETF 的
投资管 理制 定了科 学、 严谨的 操作 流程， 使得 流程中 的每 位人员 ，都 清楚的 知道 自己在 什 么 时 点
需要完成什么工作。ETF 管理团队除基金经理之外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人
员等组成，为 ETF 基金 的投资管理提供研究 、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。
对 于 本基 金而 言 ，本 报告 期 跟踪 误差 的 主要 来源 包 括： ①大 额 申购 赎回 （ 如联 接基 金的大比
例换购 ）所 带来的 成份 股权重 偏离 ，对此 我们 采取了 优化 的“再 平衡 ”操作 进行 应对； ② 指 数 成
份股调 整所 带来的 跟踪 误差是 不容 忽视的 ，是 本基金 跟踪 误差的 另一 主要来 源， 尤其是 本 次 成 份南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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股扩容 改造 带来了 一定 的跟踪 误差 。为此 ，本 基金管 理组 提前进 行了 全面模 拟测 算，并 制 定 了 周
密的调仓方案，从实施结果来看，本基金成份股调仓较为成功。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间， 相对于标的指数 的年化跟踪误差为 0.862 ％，
较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2 ％的投 资目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.1176 元， 报 告期内， 份额净值增长率为-16.27 ％， 同期
业绩基准增长率为-17.17 ％。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2016 年下半 年， 全球资本市场的不稳定性因素对于国内的宏观经济以及 A 股的影 响增大， 国
内经济 转型 进入攻 坚期 。受制 于美 联储的 加息 和人民 币汇 率的波 动， 我们认 为货 币政策 进 一 步 放
松的空间有限。但在央行的灵活操作下，市场流动性还是比较宽裕的。A 股在过 去 3 年，以 创业
板为代表的新兴成长板块是明显跑赢以沪深 300 为代表的价 值蓝筹，但在今年价值蓝筹的表现是
稍好于新兴成长板块的，体现了均值回归的理念。
本 基 金为 指数 化 产品 ，作 为 基金 管理 人 ，我 们将 通 过严 格的 投 资管 理流 程 、精 确的 数量化计
算、精 益求 精的工 作态 度、恪 守指 数化投 资的 宗旨， 实现 对标的 指数 的有效 跟踪 ，为持 有 人 提 供
与之相近的收益。 投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格， 借助投资本基金参与市场。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：当 基 金份 额净 值 增长 率超 过 标的 指数 同期增长
率达到 1%以 上时， 可进行收益分配。 基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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计算方法参见 《招募说明书》 ； 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同
期增长 率为 原则进 行收 益分配 。基 于本基 金的 性质和 特点 ，本基 金收 益分配 不须 以弥补 浮 动 亏 损
为前提 ，收 益分配 后有 可能使 除息 后的基 金份 额净值 低于 面值； 在符 合基金 收益 分配条 件 的 前 提
下， 本基金收益分配每年最多 12 次， 每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配
利润 的5%。 基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 本基金收益分配采取现金分红
方式； 《基金合同》 生效不满 3 个月 可不进行收益分配； 每一基金份额享有同等分配权； 法律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 深证 成 份交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 的托 管过 程中，严
格遵守 《证 券投资 基金 法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 深 证成 份交 易 型开 放式 指 数证 券投 资 基金 的管 理 人 —— 南 方 基金 管理 有限公司
在深证 成份 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金的 投资运 作、 基金资 产 净 值计算 、基 金份额 申 购 赎 回
价格计 算、 基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重 要 方 面
的运作 严格 按照基 金合 同的规 定进 行。本 报告 期内， 深证 成份交 易型 开放式 指数 证券投 资 基 金 未
进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的深 证成 份 交易 型开 放 式指 数证 券投资基
金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计）
6.1 资产负债表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 3,191,394.03 11,558,730.82
结算备付金 63,841.28 65,058.20
存出保证金 5,608.16 89,389.80
交易性金融资产 539,150,084.75 624,978,907.28
其中：股票投资 539,100,484.75 624,978,907.28
基金投资 - -
债券投资 49,600.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 25,198.98 -
应收利息 575.44 2,399.97
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 542,436,702.64 636,694,486.07
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 721,513.74 9,927,903.35
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 219,702.52 272,948.92
应付托管费 43,940.51 54,589.77
应付销售服务费 - -
应付交易费用 19,422.74 9,051.96
应交税费 - -
应付利息 - - 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 326,677.10 240,648.71
负债合计 1,331,256.61 10,505,142.71
所 有 者 权益：
实收基金 656,158,469.00 635,829,468.86
未分配利润 -115,053,022.97 -9,640,125.50
所有者权益合计 541,105,446.03 626,189,343.36
负债和所有者权益总计 542,436,702.64 636,694,486.07
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.1176 元 ， 基金份额 总额 484,154,507.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -98,580,644.77 533,738,619.46
1. 利息收入 22,256.22 73,608.57
其中：存款利息收入 22,243.72 73,608.57
债券利息收入 12.50 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） -29,163,185.72 1,059,526,465.30
其中：股票投资收益 -32,254,171.41 1,053,184,870.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,090,985.69 6,341,594.50
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-69,349,962.06 -527,324,363.06
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
-89,753.21 1,462,908.65
减 ： 二 、费用 1,978,756.94 7,143,394.43
1 ．管理人报 酬 1,319,054.91 4,079,724.49
2 ．托管费 263,810.98 815,944.94
3 ．销售服务 费 - - 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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4 ．交易费用 69,021.95 1,779,012.36
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 326,869.10 468,712.64
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-100,559,401.71 526,595,225.03
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-100,559,401.71 526,595,225.03
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
635,829,468.86 -9,640,125.50 626,189,343.36
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -100,559,401.71 -100,559,401.71
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
20,329,000.14 -4,853,495.76 15,475,504.38
其中：1. 基 金申购款 105,710,800.68 -22,545,394.97 83,165,405.71
2. 基金赎回 款 -85,381,800.54 17,691,899.21 -67,689,901.33
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
656,158,469.00 -115,053,022.97 541,105,446.03
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 12 页 共 26 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,156,032,099.57 -315,390,173.40 1,840,641,926.17
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 526,595,225.03 526,595,225.03
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,296,583,629.30 -133,694,241.23 -1,430,277,870.53
其中：1. 基 金申购款 2,590,727,777.57 205,900,938.14 2,796,628,715.71
2. 基金赎回 款 -3,887,311,406.87 -339,595,179.37 -4,226,906,586.24
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
859,448,470.27 77,510,810.40 936,959,280.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 13 页 共 26 页
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充 政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票 、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人
华泰证券股份有限公 司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(“ 深成ETF 联接基金 ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 14 页 共 26 页
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
无。
6.4.5.1.1 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金总
额的比例
华泰证券 2,101.62 0.59% 2,101.62 0.49%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经
手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。
2 、 该类 佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,319,054.91 4,079,724.49
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人 报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天 数。
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 15 页 共 26 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
263,810.98 815,944.94
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
无。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
无。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
无。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
南 方 深 证 成 份
ETF 联接基金
282,321,432.00 58.3123% 276,321,432.00 58.9000%
注：南 方深证成份 ETF 联接基金投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规
定以及与券商约定的席位佣金费率支付。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,191,394.03 20,800.54 1,559,443.09 58,925.42
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
无。 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 16 页 共 26 页
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.6 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
无。
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000002
万科
A
2015 年12 月
21 日
重大事项 24.43
2016 年7 月
4 日
21.99 884,858 12,233,872.71 21,617,080.94 -
000651
格力
电器
2016 年2 月
22 日
重大事项 19.22 - - 470,240 10,525,500.66 9,038,012.80 -
000728
国元
证券
2016 年6 月8
日
重大事项 16.72
2016 年7 月
8 日
17.37 117,864 2,972,990.60 1,970,686.08 -
002065
东华
软件
2015 年12 月
22 日
重大事项 25.10
2016 年7 月
4 日
22.59 77,000 2,339,035.10 1,932,700.00 -
002465
海格
通信
2016 年6 月
13 日
重大事项 12.44 - - 154,500 2,546,713.60 1,921,980.00 -
000718
苏宁
环球
2016 年1 月4
日
重大事项 13.09
2016 年7 月
18 日
11.78 97,296 1,067,176.96 1,273,604.64 -
000415
渤海
金控
2016 年2 月1
日
重大事项 6.82
2016 年08
月11 日
7.50 172,360 1,605,662.11 1,175,495.20 -
002129
中环
股份
2016 年4 月
25 日
重大事项 8.29 - - 137,420 2,461,689.21 1,139,211.80 -
300142
沃森
生物
2016 年3 月
22 日
重大事项 11.16 - - 98,500 1,321,388.85 1,099,260.00 -
000806
银河
生物
2016 年1 月
12 日
重大事项 19.44
2016 年7 月
12 日
17.50 56,100 1,388,315.58 1,090,584.00 -
002280
联络
互动
2016 年4 月
25 日
重大事项 19.71 - - 54,875 1,089,852.71 1,081,586.25 -
000547
航天
发展
2016 年4 月
19 日
重大事项 15.36 - - 68,900 1,475,661.67 1,058,304.00 -
000511
*ST
烯碳
2016 年4 月
26 日
重大事项 8.92 - - 109,300 1,234,237.82 974,956.00 -
000629
*ST
钒钛
2016 年5 月
26 日
重大事项 2.39 - - 376,659 1,576,886.65 900,215.01 -
300166
东方
国信
2016 年6 月8
日
重大事项 27.47 - - 31,678 998,324.15 870,194.66 -
002266 浙富 2016 年5 月 重大事项 5.35 - - 141,430 1,441,569.13 756,650.50 - 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 17 页 共 26 页
控股 25 日
002089
新海
宜
2016 年1 月8
日
重大事项 16.88
2016 年7 月
18 日
18.55 40,500 888,199.78 683,640.00 -
002672
东江
环保
2016 年5 月
23 日
重大事项 17.33
2016 年7 月
15 日
19.06 38,400 827,664.20 665,472.00 -
002630
华西
能源
2016 年6 月
23 日
重大事项 11.06 - - 59,900 808,362.61 662,494.00 -
002663
普邦
园林
2016 年4 月
28 日
重大事项 7.36 - - 87,300 687,298.20 642,528.00 -
000975
银泰
资源
2016 年4 月
19 日
重大事项 15.00 - - 41,100 677,266.48 616,500.00 -
002190
成飞
集成
2016 年4 月
21 日
重大事项 35.44
2016 年7 月
12 日
38.98 17,200 799,731.64 609,568.00 -
002555
三七
互娱
2016 年3 月
10 日
重大事项 18.10
2016 年8 月
16 日
19.91 33,200 772,719.21 600,920.00 -
002249
大洋
电机
2016 年6 月8
日
重大事项 11.97
2016 年7 月
28 日
10.77 50,034 602,923.38 598,906.98 -
000401
冀东
水泥
2016 年4 月6
日
重大事项 10.90
2016 年7 月
14 日
11.32 54,500 720,879.18 594,050.00 -
300032
金龙
机电
2016 年6 月
28 日
重大事项 20.10
2016 年7 月
7 日
19.80 29,200 847,005.16 586,920.00 -
002373
千方
科技
2016 年5 月
12 日
重大事项 14.94
2016 年8 月
16 日
16.43 38,800 713,112.79 579,672.00 -
002052
同洲
电子
2016 年1 月
12 日
重大事项 10.03 - - 52,934 762,174.88 530,928.02 -
300111
向日
葵
2016 年6 月
14 日
重大事项 4.90 - - 97,700 607,684.35 478,730.00 -
002432
九安
医疗
2016 年6 月
20 日
重大事项 18.14
2016 年7 月
13 日
19.95 22,300 593,876.86 404,522.00 -
002071
长城
影视
2016 年6 月
16 日
重大事项 13.64 - - 28,400 518,381.41 387,376.00 -
300052
中青
宝
2016 年6 月8
日
重大事项 22.03 - - 16,000 515,836.02 352,480.00 -
000693
ST 华
泽
2016 年3 月1
日
重大事项 12.50 - - 25,500 466,489.64 318,750.00 -
300413
快乐
购
2016 年6 月
20 日
重大事项 24.35 - - 9,100 331,828.65 221,585.00 -
000553
沙隆
达Ａ
2015 年8 月5
日
重大事项 10.68 - - 19,700 297,824.83 210,396.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 18 页 共 26 页
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
无。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 539,100,484.75 99.38
其中：股票 539,100,484.75 99.38
2 固定收益投资 49,600.00 0.01
其中：债券 49,600.00 0.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,255,235.31 0.60
7 其他各项资产 31,382.58 0.01
8 合计 542,436,702.64 100.00
注 ：股 票投资 的公 允价值 包含 可退替 代款 的估值 增值, 而 7.2 的 合计 项中 不含 可退替 代款 估 值 增
值。
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,475,387.40 1.38
B 采矿业 8,017,907.01 1.48
C 制造业 303,297,741.63 56.05
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
8,201,190.80 1.52
E 建筑业 9,555,064.68 1.77
F 批发和零售业 14,225,133.16 2.63
G 交通运输、仓储和邮政业 1,761,714.00 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
71,805,602.95 13.27 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 19 页 共 26 页
J 金融业 35,430,924.52 6.55
K 房地产业 42,054,951.14 7.77
L 租赁和商务服务业 10,033,879.54 1.85
M 科学研究和技术服务业 1,178,080.00 0.22
N 水利、 环境和公共设施管理业 7,562,673.33 1.40
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,924,022.84 0.54
R 文化、体育和娱乐业 13,373,125.35 2.47
S 综合 2,203,086.40 0.41
合计 539,100,484.75 99.63
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资。
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000002 万科 A 884,858 21,617,080.94 3.99
2 000651 格力电器 470,240 9,038,012.80 1.67
3 000333 美的集团 309,707 7,346,250.04 1.36
4 000001 平安银行 771,012 6,707,804.40 1.24
5 000858 五粮液 180,041 5,856,733.73 1.08
6 000725 京东方Ａ 2,401,542 5,547,562.02 1.03
7 300104 乐视网 96,793 5,121,317.63 0.95
8 000776 广发证券 295,259 4,948,540.84 0.91
9 002024 苏宁云商 424,951 4,614,967.86 0.85
10 300059 东方财富 205,372 4,559,258.40 0.84
注：投资 者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ，应阅读 登载 于http://www.nffund.com 的半
年度报告 正文 。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有积极投资。
南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
第 20 页 共 26 页
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002739 万达院线 1,541,392.00 0.25
2 002368 太极股份 1,280,655.00 0.20
3 300408 三环集团 884,236.92 0.14
4 002460 赣锋锂业 857,257.00 0.14
5 002304 洋河股份 810,770.00 0.13
6 002736 国信证券 808,874.00 0.13
7 000630 铜陵有色 794,251.00 0.13
8 300418 昆仑万维 733,578.00 0.12
9 300431 暴风集团 698,098.00 0.11
10 300383 光环新网 691,971.00 0.11
11 002572 索菲亚 686,996.00 0.11
12 000748 长城信息 636,256.00 0.10
13 000156 华数传媒 627,068.00 0.10
14 002224 三力士 598,852.00 0.10
15 300496 中科创达 579,168.00 0.09
16 300078 思创医惠 578,117.00 0.09
17 002280 联络互动 558,512.42 0.09
18 002281 光迅科技 553,780.00 0.09
19 002075 沙钢股份 552,520.00 0.09
20 002751 易尚展示 544,385.00 0.09
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002681
奋达科技 1,179,153.00 0.19
2 000831
*ST 五稀 903,510.00 0.14
3 002219
恒康医疗 673,440.00 0.11
4 300183
东软载波 607,558.52 0.10 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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5 002309
中利科技 606,650.00 0.10
6 000596
古井贡酒 597,407.82 0.10
7 000915
山大华特 586,045.00 0.09
8 000933
*ST 神火 568,715.00 0.09
9 300034
钢研高纳 555,609.20 0.09
10 000651
格力电器 551,400.00 0.09
11 300054
鼎龙股份 549,432.00 0.09
12 002262
恩华药业 548,898.04 0.09
13 002317
众生药业 547,781.19 0.09
14 300157
恒泰艾普 546,192.03 0.09
15 000726
鲁泰 A 545,840.53 0.09
16 000680
山推股份 539,330.00 0.09
17 002079
苏州固锝 531,291.00 0.08
18 002480
新筑股份 530,905.45 0.08
19 002342
巨力索具 523,897.51 0.08
20 000900
现代投资 512,518.00 0.08
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 54,249,402.88
卖出股票收入（成交）总额 49,450,062.24
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 49,600.00 0.01
8 同业存单 - - 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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9 其他 - -
10 合计 49,600.00 0.01
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 127003 海印转债 496 49,600.00 0.01
7.7 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金 本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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序号 名称 金额
1 存出保证金 5,608.16
2 应收证券清算款 25,198.98
3 应收股利 -
4 应收利息 575.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 31,382.58
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价
值
占基金资产净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000002 万科 A 21,617,080.94 3.99 重大事项
2 000651 格力电器 9,038,012.80 1.67 重大事项
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期无积极投资。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
8.1.1 本 基 金 的 期末 基 金 份 额持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
6,177 78,380.20 305,253,393.00 63.05% 178,901,114.00 36.95% 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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8.1.2 目 标 基 金 的期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
中国工商银行- 南方深证 成份交易型
开放式指数证券投资基金联接基金
282,321,432.00 58.31%
注：机 构投 资者“ 持有 份额” 和“ 占总份 额比 例”数 据中 已包含 “中 国工商 银行 －南方 深 证 成 份
交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 国信证券股份有限公司融券专用证券账户 7,659,200.00 1.58%
2 陈维东 5,000,000.00 1.03%
3 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 4,030,665.00 0.83%
4 国信证券股份有限公司 3,588,800.00 0.74%
5 中国银河证券股份有限公司 2,991,100.00 0.62%
6 陈宏 2,614,300.00 0.54%
7 刘素坚 1,845,018.00 0.38%
8 耿力扬 1,500,000.00 0.31%
9 邬海滨 1,475,867.00 0.30%
10 凌燕 1,475,778.00 0.30%
中国工商银行股份有限公司－南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
282,321,432.00 58.31%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本 公司 的所有 从业 人员( 包 含高 级管理 人员 、基金 投资 和研究 部门 负责人 和本 基金基 金经 理)
均未持有本基金份额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注： 本公司的高级管理人 员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 12 月4 日 ）基金份额总额
4,127,538,537.00
本报告期期初基金份额总额 469,154,507.00
本报告期基金总申购份额 78,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 63,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 484,154,507.00 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人没有发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内 本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 2 103,699,465.12 100.00% 10,370.78 100.00% -
海通证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - - 南方深证成份 ETF2016 年半年度报告（摘要）
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华安证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
