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泰信400A(150094)

泰信400A:2016年半年度报告摘要

泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 
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泰信中证锐联基本面 400指数分级证券 投资基金 2016 年半年度报告 摘要 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 29 日 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 2 页 共 42 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 3 页 共 42 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 基金简称 泰信基本面 400 指数分级 场内简称 泰信 400 基金主代码 162907 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2012 年 9月7 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,870,964.97 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-09-21 下属分级基金的基金简称 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 下属分级基金场内简称: 泰信 400A 泰信 400B 泰信 400 下属分级基金的交易代码 150094 150095 162907 报告期末下属分级基金份 额总额 11,046,077.00 份 11,046,077.00 份 38,778,810.97 份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的 风险管理手段,追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证锐联基本面 400 指数中的 成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 锐联基本面 400 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期 存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 洪渊 联系电话 021-20899098 (010)66105799 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 4 页 共 42 页


电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-5988 95588 传真 021-20899008 (010)66105798


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏 银行大厦36-37 层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 ) 本期已实现收益 -7,303,416.78 本期利润 -12,114,833.07 加权平均基金份额本期利润 -0.1753 本期加权平均净值利润率 -24.28% 本期基金份额净值增长率 -22.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 16,311,261.01 期末可供分配基金份额利润 0.2680 期末基金资产净值 43,880,329.98 期末基金份额净值 0.721 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 46.44% 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 5 页 共 42 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.98% 1.33% 1.66% 1.32% 0.32% 0.01% 过去三个月 -2.96% 1.43% -2.39% 1.42% -0.57% 0.01% 过去六个月 -22.89% 2.38% -19.22% 2.31% -3.67% 0.07% 过去一年 -36.81% 2.87% -31.73% 2.80% -5.08% 0.07% 过去三年 48.51% 2.08% 76.54% 2.05% -28.03% 0.03% 自基金合同 生效起至今 46.44% 1.92% 70.11% 1.93% -23.67% -0.01% 注:本基金业绩比较基准为:95%×中证锐联基本面 400 指数收益率+5%×商业银行人民币活期存 款利率(税后) 中证锐联基本面 400 指数以沪深 A 股为样本空间,挑选基本面价值中间的第 201 家至第 600 家上市公司作为样本股,基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红; 样本股的权重配置由基本面价值决定,在一定程度上打破了样本市值与其权重之间的关联,避免 了传统市值指数中过多配置高估股票的现象。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 6 页 共 42 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2012 年9 月 7 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基 金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%;现金 以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 成立日期:2003 年 5 月 23 日 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 7 页 共 42 页


法定代表人:王小林 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王斌 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资 有限公司(更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信 实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会 批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、华南 三大营销中心) 、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、 研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2016 年6 月底,公司有正式员工 107 人, 多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2016 年6 月底, 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强 收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信 行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、 泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共 18 只开放式基金及泰信乐利 5 号、泰信 鲁信 1 号、泰信磐晟稳健 1 号、泰信磐晟定增 1 号、泰信价值 1 号、泰信添盈债券 1 号、泰信中 行新时代 6 号、泰信财达添利 1 号、泰信合信 1 号、泰信融昇 1 号保本、泰信融昇 2 号保本、泰 信财达添利 2 号、泰信融昇 3 号保本、泰信融昇 4 号保本、泰信融嘉 1 号保本、泰信融嘉 2 号保 本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯 1号、泰信洛肯 2 号、泰信合信 3 号共 20 个资产管理 计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 8 页 共 42 页


张彦先生 本基金经 理兼泰信 中证 200 指数基金 经理 2015年1月6 日 - 10 年 研究生硕士。具有基金从业 资格。曾任职于国金证券研 究所、上海从容投资管理有 限公司、万家基金管理有限 公司。2011 年 6 月加入泰信 基金管理有限公司,担任高 级研究员。自 2011 年 10 月 至2014年5月任泰信中小盘 精选基金经理助理。2012 年 4 月至 2015 年 1 月任泰信优 势增长混合基金经理助理。 自2015 年1月6日起同时兼 任泰信中证 200 指数基金经 理。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。








2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 、 《泰信中证锐利基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为, 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可 疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 9 页 共 42 页


送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年 A 股呈现“L”型走势。A 股市场在 1 月份人民币汇率意外贬值、股市熔断制度推出的 影响下出现一轮快速下跌,其后随着熔断制度的退出,投资者信心逐渐恢复,市场在剩下的 5 个 月时间里逐渐震荡回升。上半年沪深 300 指数下跌 15.47%,创业板指数下跌 17.92%。结构性机会 相对明显。 报告期内,本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的 投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,报告期内跟踪误差控制在 2.3%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为 0.721 元,净值增长率为-22.89%,业绩比较基准增长率 为-19.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济同比增长 6.7%,相对平稳。从稳经济措施来看,政府依然是期望依靠房地产和基 建这些传统行业来驱动带动经济回暖,但是目前信贷资金更多是流向房地产部门,而不是工业部 门。同时上半年民间投资大幅放缓,也显示出经济增长动力不足。财政政策的力度应会根据经济 实际情况有所调节,下滑风险加大时会适度发力托底,但不宜对其有过度的期待。 因此,展望下半年,经济下行的压力依然很大。货币政策环境尚难以收紧,但宽松的效果并 不能有效的传导至实体经济中,对经济拉动效果不明显。在人民币汇率贬值压力下,央行的货币 政策开始偏向稳健,一味的财政刺激和货币扩张只会累积风险,经济的长期走势还需看进一步改 革的进展。 A 股市场目前呈现典型的存量博弈特征,我们认为下半年股指大概率仍将呈现宽幅震荡格局, 投资需结构性机会和波段性机会并重。同时我们也注意到,在政策层面对金融部门的基础性改革 与抑制资产泡沫是比较新的提法,值得关注。而 4 季度海外的政治事件风险和国内的政策选择方 面都存在一定的不确定性,或许给 A 股市场再次带来冲击,而预计下半年低估值蓝筹股相对收益 较为显著。 作为指数分级型基金产品,我们将坚持指数化投资策略,严格控制基金相对目标指数(基本泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 10 页 共 42 页


面 400 指数)的偏离度,跟踪市场趋势,使得投资者可以清晰地把握分级子基金的交易情况,把 握住投资时机。本基金将继续规范运作,审慎投资,勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司 上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002 年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士。2002 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生,硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,学士。2008 年6 月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监兼投资总 监,泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004 年7 月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。 现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在基金存续期内,本基金(包括泰信基本面 400 份额、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额)不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的管理人——泰信基金管理有泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 11 页 共 42 页


限公司在泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券 投资基金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 报告截止日: 2016 年6月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:


银行存款 2,910,239.64 3,687,002.80 结算备付金 2,606.28 29,691.27 存出保证金 31,562.02 35,202.44 交易性金融资产 41,270,701.00 53,977,232.55 其中:股票投资 41,270,701.00 53,977,232.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 560.40 651.99 应收股利 - - 应收申购款 499.40 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 44,216,168.74 57,729,781.05 负债和所有者权益 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:


短期借款 - - 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 12 页 共 42 页


交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 110.49 应付赎回款 46,646.41 128,097.47 应付管理人报酬 35,938.39 46,653.96 应付托管费 7,906.46 10,263.88 应付销售服务费 - - 应付交易费用 51,849.72 34,021.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 193,497.78 338,885.54 负债合计 335,838.76 558,032.44 所有者权益:


实收基金 27,569,068.97 28,455,925.47 未分配利润 16,311,261.01 28,715,823.14 所有者权益合计 43,880,329.98 57,171,748.61 负债和所有者权益总计 44,216,168.74 57,729,781.05 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 净值 0.721 元,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额净值 1.025 元,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额净值 0.417 元;基金份额总额 60,870,964.97 份,其中泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额 38,778,810.97 份,泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 A 份额 11,046,077.00 份,泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之 B 份额11,046,077.00 份。


6.2 利润表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1月1 日至2015年 6 月 30 日 一、收入 -11,477,971.13 26,135,526.25 1.利息收入 15,123.56 22,757.29 其中:存款利息收入 15,123.56 22,757.29 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 13 页 共 42 页


其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -6,724,971.37 28,935,283.73 其中:股票投资收益 -7,073,228.69 28,606,530.61 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 348,257.32 328,753.12 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) -4,811,416.29 -2,951,222.40 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 43,292.97 128,707.63 减:二、费用 636,861.94 900,743.90 1.管理人报酬 247,905.46 313,031.93 2.托管费 54,539.25 68,867.00 3.销售服务费 - - 4.交易费用 136,323.24 302,952.87 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 198,093.99 215,892.10 三、利润总额 (亏损总额以“-”号 填列) -12,114,833.07 25,234,782.35 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -12,114,833.07 25,234,782.35


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 28,455,925.47 28,715,823.14 57,171,748.61 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -12,114,833.07 -12,114,833.07 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -886,856.50 -289,729.06 -1,176,585.56 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 14 页 共 42 页


(净值减少以 “-” 号填列) 其中:1.基金申购款 27,120,282.44 16,735,446.00 43,855,728.44 2.基金赎回款 -28,007,138.94 -17,025,175.06 -45,032,314.00 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 27,569,068.97 16,311,261.01 43,880,329.98 项目 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 23,744,441.79 13,798,389.12 37,542,830.91 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 25,234,782.35 25,234,782.35 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) 5,052,632.26 2,798,974.67 7,851,606.93 其中:1.基金申购款 52,971,061.02 68,780,025.51 121,751,086.53 2.基金赎回款 -47,918,428.76 -65,981,050.84 -113,899,479.60 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 28,797,074.05 41,832,146.14 70,629,220.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______














______韩波______














____蔡海成____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2012]第252号 《关于核准泰信中证锐联基本面400 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 15 页 共 42 页


基金为契约开放型,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,797,873.45 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 346 号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金 合同》于 2012 年 9 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 300,843,720.90 份,其 中认购资金利息折合 45,847.45 份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简 称“泰信基本面 400 份额”)、 泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (以下简称 “泰信基本面 400A 份额”)与泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金之积极收 益类份额(以下简称“泰信基本面 400B 份额”)。其中,泰信基本面 400A份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额配比始终保持 1:1的比率不变。 在泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日 所在会计年度外)第一个工作日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。泰信基 本面400A份额和泰信基本面400B份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行参考净值计算, 对泰信基本面 400A 份额的应得收益进行定期份额折算, 每2份泰信基本面 400 份额将按 1 份泰信 基本面 400A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于泰信基本面 400A 份额期末的 约定应得收益, 即泰信基本面400A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分, 将折算为场内泰信基本面 400 份额分配给泰信基本面 400A份额持有人。 泰信基本面 400 份额持有 人持有的每2份泰信基本面400份额将按1份泰信基本面400A份额获得新增泰信基本面400份额 的分配。持有场外泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰信基 本面 400 份额的分配;持有场内泰信基本面 400 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新 增场内泰信基本面 400份额的分配。经过上述份额折算,泰信基本面 400A份额的基金份额参考净 值和泰信基本面 400 份额的基金份额净值将相应调整。每个会计年度第一个工作日为基金份额折 算基准日, 本基金将对泰信基本面400A份额和泰信基本面400份额进行应得收益的定期份额折算。 除以上定期份额折算外,本基金根据基金合同规定,还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元; 当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净 值达到 0.250 元。当泰信基本面 400 份额的基金份额净值达到 2.000 元后,本基金将分别对泰信 基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基 金将确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B份额的比例为 1:1, 份额折算后泰信基本面 400泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 16 页 共 42 页


份额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整 为 1 元。当泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将分别对泰信基本 面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额和泰信基本面 400 份额进行份额折算,份额折算后本基金将 确保泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的比例为 1:1,份额折算后泰信基本面 400 份 额的基金份额净值、泰信基本面 400A 份额和泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 泰信基本面 400 份额设置单独的基金代码,但不上市交易。泰信基本面 400A份额与泰信基本 面 400B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。其中,中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净 值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其它金融工具的投 资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信中 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 17 页 共 42 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年9月 8 日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 18 页 共 42 页


6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 247,905.46 313,031.93 其中: 支付销售机构的客 户维护费 23,966.35 18,332.94 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 19 页 共 42 页


注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计 提, 逐日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 54,539.25 68,867.00 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券(含回购)的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 泰信基本面 400 关联方名称 本期末 2016 年 6月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山东省国际信托股 份有限公司 24,237,971.33 62.5000% 38,201,229.28 81.8400% 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方中山东省国际信托股份有限公司于本期末持有本基金 份额,其持有的份额为泰信基本面 400 份额。对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。 除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支 付。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 20 页 共 42 页


6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,910,239.64 14,079.00 5,422,315.52 21,612.01 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 600497 驰宏 锌锗 2016年6月 13 日 重大 事项 9.97 2016 年 7 月 11 日 10.97 15,947 186,073.48 158,991.59 - 600581 *ST八 钢 2016年2月 1 日 重大 事项 6.06 2016 年 7 月 5 日 5.76 24,297 184,457.17 147,239.82 - 000718 苏宁 环球 2016年1月 4 日 重大 事项 13.09 2016 年 7 月 18 日 11.78 10,618 104,061.31 138,989.62 - 002465 海格 通信 2016年6月 13 日 重大 事项 12.44 - - 9,078 133,104.07 112,930.32 - 002065 东华 软件 2015 年 12 月 22 日 重大 事项 25.10 2016 年 7 月 4 日 22.59 4,375 115,133.35 109,812.50 - 000415 渤海 金控 2016年2月 1 日 重大 事项 6.82 2016 年 8 月 1 日 7.50 15,884 141,262.09 108,328.88 - 600511 国药 股份 2016年2月 18 日 重大 事项 27.42 2016 年 8 月 4 日 30.16 3,510 121,766.25 96,244.20 - 600577 精达 股份 2016年5月 3 日 重大 事项 4.18 - - 15,902 83,386.37 66,470.36 - 601005 重庆 钢铁 2016年6月 2 日 重大 事项 2.52 - - 20,200 74,631.72 50,904.00 - 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 21 页 共 42 页


002129 中环 股份 2016年4月 25 日 重大 事项 8.29 - - 5,500 76,574.22 45,595.00 - 002249 大洋 电机 2016年6月 8 日 重大 事项 11.97 2016 年 7 月 28 日 10.77 3,662 38,479.19 43,834.14 - 000582 北部 湾港 2016年2月 29 日 重大 事项 16.32 - - 800 19,267.89 13,056.00 -


6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 41,270,701.00 93.34 其中:股票 41,270,701.00 93.34 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,912,845.92 6.59 7 其他各项资产 32,621.82 0.07 8 合计 44,216,168.74 100.00


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7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 119,266.46 0.27 B 采矿业 1,779,730.13 4.06 C 制造业 21,748,605.64 49.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,780,441.65 4.06 E 建筑业 1,338,371.44 3.05 F 批发和零售业 3,587,291.80 8.18 G 交通运输、仓储和邮政业 2,505,715.78 5.71 H 住宿和餐饮业 46,676.70 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,499,538.50 3.42 J 金融业 1,656,227.67 3.77 K 房地产业 2,654,544.83 6.05 L 租赁和商务服务业 833,202.66 1.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 247,292.44 0.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 864,025.63 1.97 S 综合 350,497.80 0.80 合计 41,011,429.13 93.46


7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 48,072.05 0.11 B 采掘业 - - C 制造业 198,143.82 0.45 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 13,056.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 23 页 共 42 页


服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 259,271.87 0.59 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 000422 湖北宜化 52,500 320,775.00 0.73 2 000423 东阿阿胶 5,178 273,553.74 0.62 3 600739 辽宁成大 17,538 273,066.66 0.62 4 600729 重庆百货 10,568 262,086.40 0.60 5 000656 金科股份 67,155 256,532.10 0.58 6 600655 豫园商城 22,874 247,954.16 0.57 7 600143 金发科技 38,000 244,720.00 0.56 8 000623 吉林敖东 9,287 231,710.65 0.53 9 000488 晨鸣纸业 28,553 226,710.82 0.52 10 600705 中航资本 37,018 217,665.84 0.50 11 600970 中材国际 34,100 214,830.00 0.49 12 000060 中金岭南 20,517 213,992.31 0.49 13 600881 亚泰集团 43,750 210,875.00 0.48 14 601555 东吴证券 15,695 210,313.00 0.48 15 000528 柳





工 32,000 207,360.00 0.47 16 600039 四川路桥 52,543 207,019.42 0.47 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 24 页 共 42 页


17 600369 西南证券 28,508 206,968.08 0.47 18 000626 如意集团 3,200 203,776.00 0.46 19 600123 兰花科创 28,000 201,040.00 0.46 20 000543 皖能电力 28,013 200,012.82 0.46 21 600315 上海家化 6,919 199,543.96 0.45 22 600535 天士力 5,547 198,360.72 0.45 23 002081 金 螳 螂 19,601 196,402.02 0.45 24 600210 紫江企业 32,498 187,188.48 0.43 25 000012 南


玻A 15,973 183,050.58 0.42 26 002241 歌尔股份 6,336 181,716.48 0.41 27 000830 鲁西化工 40,160 181,523.20 0.41 28 600252 中恒集团 40,771 176,946.14 0.40 29 000793 华闻传媒 17,826 176,120.88 0.40 30 000581 威孚高科 8,721 175,815.36 0.40 31 600703 三安光电 8,770 175,136.90 0.40 32 600674 川投能源 21,050 173,873.00 0.40 33 600637 东方明珠 7,052 171,152.04 0.39 34 601717 XD 郑煤机 29,835 170,059.50 0.39 35 000786 北新建材 18,380 166,890.40 0.38 36 600522 中天科技 16,840 165,032.00 0.38 37 002092 中泰化学 19,504 165,003.84 0.38 38 600406 国电南瑞 12,087 161,603.19 0.37 39 600873 梅花生物 25,849 160,522.29 0.37 40 600426 华鲁恒升 18,067 159,170.27 0.36 41 600497 驰宏锌锗 15,947 158,991.59 0.36 42 002422 科伦药业 10,314 158,938.74 0.36 43 600269 赣粤高速 36,100 157,035.00 0.36 44 000550 江铃汽车 6,400 155,904.00 0.36 45 000917 电广传媒 9,380 155,051.40 0.35 46 002001 新 和 成 7,335 154,988.55 0.35 47 600109 国金证券 11,485 154,817.80 0.35 48 600067 冠城大通 21,456 154,697.76 0.35 49 000829 天音控股 11,543 154,099.05 0.35 50 000768 中航飞机 7,789 153,365.41 0.35 51 000559 万向钱潮 9,658 150,664.80 0.34 52 600597 光明乳业 11,789 149,484.52 0.34 53 600026 中海发展 25,100 148,090.00 0.34 54 600787 中储股份 19,842 147,426.06 0.34 55 002450 康得新 8,593 146,940.30 0.33 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 25 页 共 42 页


56 600325 华发股份 13,205 146,179.35 0.33 57 002008 大族激光 6,397 146,107.48 0.33 58 600308 华泰股份 29,900 145,912.00 0.33 59 600004 白云机场 11,900 145,894.00 0.33 60 601058 赛轮金宇 43,678 145,884.52 0.33 61 002128 露天煤业 19,400 145,694.00 0.33 62 600057 象屿股份 14,142 145,379.76 0.33 63 600216 浙江医药 11,014 145,274.66 0.33 64 601718 际华集团 19,000 145,160.00 0.33 65 600804 鹏博士 7,940 144,746.20 0.33 66 000690 宝新能源 21,336 144,658.08 0.33 67 600859 王府井 9,454 144,078.96 0.33 68 601179 中国西电 28,400 143,988.00 0.33 69 600138 中青旅 7,400 142,968.00 0.33 70 000701 厦门信达 8,107 142,926.41 0.33 71 600256 广汇能源 34,856 142,909.60 0.33 72 600805 悦达投资 16,455 142,829.40 0.33 73 600160 巨化股份 13,393 142,367.59 0.32 74 600686 金龙汽车 9,661 142,306.53 0.32 75 600276 恒瑞医药 3,546 142,230.06 0.32 76 600006 东风汽车 15,928 141,281.36 0.32 77 601099 太平洋 23,000 140,990.00 0.32 78 000021 深科技 12,776 140,663.76 0.32 79 000877 天山股份 22,703 140,304.54 0.32 80 600893 中航动力 4,038 139,916.70 0.32 81 600584 长电科技 6,869 139,372.01 0.32 82 000718 苏宁环球 10,618 138,989.62 0.32 83 601001 大同煤业 25,800 138,546.00 0.32 84 600582 天地科技 30,720 138,240.00 0.32 85 002385 大北农 17,100 137,826.00 0.31 86 002269 美邦服饰 31,300 137,720.00 0.31 87 000926 福星股份 11,668 136,865.64 0.31 88 000686 东北证券 10,580 136,587.80 0.31 89 601098 中南传媒 7,539 136,531.29 0.31 90 600600 青岛啤酒 4,660 135,466.20 0.31 91 002470 金正大 16,808 135,304.40 0.31 92 002004 华邦健康 14,812 135,233.56 0.31 93 002183 怡 亚 通 9,346 133,834.72 0.30 94 600320 振华重工 31,469 133,743.25 0.30 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 26 页 共 42 页


95 000963 华东医药 1,981 133,519.40 0.30 96 000726 鲁


泰A 12,016 133,497.76 0.30 97 002048 宁波华翔 5,807 132,806.09 0.30 98 000600 建投能源 15,190 132,608.70 0.30 99 000572 海马汽车 25,404 131,846.76 0.30 100 600008 首创股份 33,820 131,559.80 0.30 101 600017 日照港 32,480 131,544.00 0.30 102 600507 方大特钢 27,200 130,560.00 0.30 103 600835 上海机电 6,786 130,223.34 0.30 104 600312 平高电气 8,300 129,978.00 0.30 105 600079 人福医药 7,736 129,732.72 0.30 106 002237 恒邦股份 10,044 129,366.72 0.29 107 600033 福建高速 40,600 128,702.00 0.29 108 601010 文峰股份 24,763 128,519.97 0.29 109 600085 同仁堂 4,288 127,739.52 0.29 110 600978 宜华生活 11,431 127,341.34 0.29 111 000999 华润三九 5,255 127,276.10 0.29 112 002456 欧菲光 4,300 126,850.00 0.29 113 000009 中国宝安 9,180 125,766.00 0.29 114 600713 南京医药 14,930 125,710.60 0.29 115 002440 闰土股份 8,441 125,348.85 0.29 116 000960 锡业股份 10,827 125,160.12 0.29 117 600397 安源煤业 28,285 125,019.70 0.28 118 600415 小商品城 20,222 124,971.96 0.28 119 600409 三友化工 18,504 124,716.96 0.28 120 000031 中粮地产 13,211 124,579.73 0.28 121 000417 合肥百货 15,367 124,319.03 0.28 122 600718 东软集团 6,785 124,301.20 0.28 123 600742 一汽富维 9,934 124,075.66 0.28 124 002051 中工国际 6,304 123,999.68 0.28 125 002078 太阳纸业 25,337 123,644.56 0.28 126 000839 中信国安 5,796 123,512.76 0.28 127 600720 祁连山 18,397 123,443.87 0.28 128 000860 顺鑫农业 5,174 123,037.72 0.28 129 600064 南京高科 8,205 122,664.75 0.28 130 600122 宏图高科 9,157 122,520.66 0.28 131 002673 西部证券 4,724 122,162.64 0.28 132 600332 白云山 4,915 121,105.60 0.28 133 600267 海正药业 9,926 120,600.90 0.27 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 27 页 共 42 页


134 600635 大众公用 19,971 120,425.13 0.27 135 600141 兴发集团 10,408 119,900.16 0.27 136 601588 北辰实业 28,000 119,560.00 0.27 137 000758 中色股份 15,396 119,319.00 0.27 138 000900 现代投资 17,701 119,304.74 0.27 139 002701 奥瑞金 13,386 118,198.38 0.27 140 600761 安徽合力 11,604 117,084.36 0.27 141 600801 华新水泥 18,537 116,968.47 0.27 142 601369 陕鼓动力 18,200 116,116.00 0.26 143 600056 中国医药 7,308 115,904.88 0.26 144 600487 亨通光电 9,202 115,761.16 0.26 145 000046 泛海控股 11,444 115,698.84 0.26 146 600183 生益科技 12,376 114,725.52 0.26 147 601233 桐昆股份 10,553 114,605.58 0.26 148 600277 亿利洁能 19,172 114,073.40 0.26 149 000666 经纬纺机 5,805 113,197.50 0.26 150 002191 劲嘉股份 9,760 113,118.40 0.26 151 002465 海格通信 9,078 112,930.32 0.26 152 600498 烽火通信 4,639 112,634.92 0.26 153 000671 阳 光 城 18,812 111,743.28 0.25 154 601678 滨化股份 21,856 111,247.04 0.25 155 300027 华谊兄弟 8,196 110,973.84 0.25 156 600037 歌华有线 7,283 110,774.43 0.25 157 600491 龙元建设 12,900 110,682.00 0.25 158 002065 东华软件 4,375 109,812.50 0.25 159 000612 焦作万方 15,360 109,670.40 0.25 160 000400 许继电气 7,101 109,639.44 0.25 161 600509 天富能源 14,896 109,485.60 0.25 162 600388 龙净环保 8,697 109,234.32 0.25 163 002311 海大集团 6,913 109,018.01 0.25 164 000598 兴蓉环境 20,606 108,799.68 0.25 165 600549 厦门钨业 3,662 108,798.02 0.25 166 000415 渤海金控 15,884 108,328.88 0.25 167 002242 九阳股份 5,944 108,061.92 0.25 168 600596 XD 新安股 14,707 107,214.03 0.24 169 600373 中文传媒 5,162 107,111.50 0.24 170 600499 科达洁能 6,309 106,685.19 0.24 171 300070 碧水源 7,153 106,436.64 0.24 172 601866 中海集运 26,800 106,128.00 0.24 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 28 页 共 42 页


173 600157 永泰能源 26,706 105,221.64 0.24 174 000959 首钢股份 28,300 104,710.00 0.24 175 600020 中原高速 23,600 104,312.00 0.24 176 600588 用友网络 5,278 103,343.24 0.24 177 002375 亚厦股份 9,117 103,022.10 0.23 178 300124 汇川技术 5,299 102,800.60 0.23 179 601958 金钼股份 12,600 102,690.00 0.23 180 600284 浦东建设 9,794 102,249.36 0.23 181 600061 国投安信 5,700 101,574.00 0.23 182 601928 凤凰传媒 9,571 100,878.34 0.23 183 600062 华润双鹤 5,507 100,337.54 0.23 184 000906 物产中拓 8,446 100,254.02 0.23 185 000685 中山公用 9,618 99,834.84 0.23 186 000970 中科三环 6,877 99,785.27 0.23 187 603993 洛阳钼业 23,963 99,446.45 0.23 188 000028 国药一致 1,525 99,277.50 0.23 189 600508 上海能源 10,700 99,189.00 0.23 190 601880 大连港 16,749 98,986.59 0.23 191 000006 深振业A 13,397 98,735.89 0.23 192 603766 隆鑫通用 4,883 98,734.26 0.23 193 601000 唐山港 25,416 98,614.08 0.22 194 002236 大华股份 7,417 97,162.70 0.22 195 000413 东旭光电 11,300 97,067.00 0.22 196 600125 铁龙物流 15,187 96,741.19 0.22 197 600525 长园集团 6,960 96,396.00 0.22 198 600511 国药股份 3,510 96,244.20 0.22 199 600176 中国巨石 10,039 96,073.23 0.22 200 000089 深圳机场 11,300 96,050.00 0.22 201 600811 东方集团 14,381 95,777.46 0.22 202 002251 步 步 高 7,376 95,666.72 0.22 203 601101 昊华能源 15,066 95,367.78 0.22 204 601198 东兴证券 3,900 95,316.00 0.22 205 002028 思源电气 8,636 94,564.20 0.22 206 600816 安信信托 5,600 94,472.00 0.22 207 600569 安阳钢铁 36,500 94,170.00 0.21 208 002500 山西证券 5,673 93,944.88 0.21 209 600611 大众交通 13,778 93,828.18 0.21 210 000680 山推股份 18,998 93,660.14 0.21 211 600657 信达地产 18,754 93,394.92 0.21 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 29 页 共 42 页


212 002416 爱施德 4,663 92,607.18 0.21 213 000789 万年青 14,921 92,211.78 0.21 214 601789 宁波建工 15,874 91,751.72 0.21 215 002250 联化科技 6,400 91,648.00 0.21 216 000683 远兴能源 34,963 91,603.06 0.21 217 002210 飞马国际 4,476 91,041.84 0.21 218 002085 万丰奥威 5,294 91,003.86 0.21 219 600481 双良节能 15,752 90,258.96 0.21 220 300002 神州泰岳 8,400 89,376.00 0.20 221 600169 太原重工 22,867 89,181.30 0.20 222 600971 恒源煤电 16,126 89,015.52 0.20 223 002221 东华能源 7,200 87,768.00 0.20 224 002353 杰瑞股份 4,547 87,666.16 0.20 225 600648 外高桥 4,447 87,650.37 0.20 226 000418 小天鹅A 2,683 87,519.46 0.20 227 000869 张


裕A 2,164 86,949.52 0.20 228 002344 海宁皮城 8,890 86,677.50 0.20 229 600663 陆家嘴 3,789 86,199.75 0.20 230 600697 欧亚集团 2,900 86,014.00 0.20 231 600575 皖江物流 19,837 85,894.21 0.20 232 000966 长源电力 13,198 85,787.00 0.20 233 600270 外运发展 4,901 85,718.49 0.20 234 300146 汤臣倍健 6,300 85,302.00 0.19 235 000826 启迪桑德 2,790 85,234.50 0.19 236 002277 友阿股份 7,384 85,063.68 0.19 237 600516 方大炭素 9,182 83,923.48 0.19 238 002570 贝因美 6,543 83,684.97 0.19 239 000807 云铝股份 12,775 83,676.25 0.19 240 600380 健康元 9,105 83,583.90 0.19 241 601929 吉视传媒 20,718 83,493.54 0.19 242 000050 深天马A 4,000 83,480.00 0.19 243 000979 中弘股份 30,365 83,200.10 0.19 244 600567 山鹰纸业 28,926 82,149.84 0.19 245 002244 滨江集团 12,252 82,088.40 0.19 246 600895 张江高科 4,530 81,902.40 0.19 247 000750 国海证券 11,017 81,415.63 0.19 248 000961 中南建设 14,502 81,356.22 0.19 249 000767 漳泽电力 22,400 81,088.00 0.18 250 300408 三环集团 4,500 80,820.00 0.18 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 30 页 共 42 页


251 002011 盾安环境 7,134 80,471.52 0.18 252 002083 孚日股份 12,744 80,287.20 0.18 253 000652 泰达股份 17,425 80,155.00 0.18 254 002489 浙江永强 10,100 79,992.00 0.18 255 002152 广电运通 4,840 79,569.60 0.18 256 600963 岳阳林纸 12,996 79,535.52 0.18 257 002475 立讯精密 4,025 79,091.25 0.18 258 600073 上海梅林 6,900 79,005.00 0.18 259 600317 营口港 23,500 78,960.00 0.18 260 300059 东方财富 3,500 77,700.00 0.18 261 600469 风神股份 7,302 77,693.28 0.18 262 601106 中国一重 14,846 77,347.66 0.18 263 000910 大亚科技 5,000 77,250.00 0.18 264 600120 浙江东方 3,558 77,244.18 0.18 265 600240 华业资本 7,700 77,154.00 0.18 266 000939 凯迪生态 8,600 76,970.00 0.18 267 600809 山西汾酒 3,466 76,875.88 0.18 268 000541 佛山照明 7,442 76,578.18 0.17 269 002155 湖南黄金 5,805 76,451.85 0.17 270 601311 骆驼股份 3,840 76,224.00 0.17 271 002309 中利科技 4,249 76,099.59 0.17 272 000698 沈阳化工 11,600 75,864.00 0.17 273 601872 招商轮船 16,200 75,816.00 0.17 274 002310 东方园林 3,144 75,204.48 0.17 275 600626 申达股份 7,284 75,170.88 0.17 276 601231 环旭电子 7,016 75,071.20 0.17 277 600480 凌云股份 5,300 74,730.00 0.17 278 600676 交运股份 8,340 74,476.20 0.17 279 600366 宁波韵升 3,120 74,474.40 0.17 280 002556 辉隆股份 4,905 74,114.55 0.17 281 002271 东方雨虹 4,300 74,089.00 0.17 282 001696 宗申动力 6,691 73,065.72 0.17 283 600737 中粮屯河 6,312 72,903.60 0.17 284 600673 东阳光科 11,653 72,831.25 0.17 285 002267 陕天然气 6,894 72,387.00 0.16 286 601886 江河集团 7,044 72,341.88 0.16 287 600327 大东方 8,079 72,064.68 0.16 288 000732 泰禾集团 3,700 71,928.00 0.16 289 600662 强生控股 6,799 71,185.53 0.16 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 31 页 共 42 页


290 002029 七 匹 狼 7,006 71,110.90 0.16 291 002204 大连重工 17,568 70,974.72 0.16 292 600038 中直股份 1,709 70,889.32 0.16 293 002233 塔牌集团 8,743 70,206.29 0.16 294 600517 置信电气 7,301 69,432.51 0.16 295 600565 迪马股份 10,700 69,122.00 0.16 296 000043 中航地产 8,343 68,829.75 0.16 297 600396 金山股份 13,100 68,644.00 0.16 298 600449 宁夏建材 7,605 68,597.10 0.16 299 600458 时代新材 4,400 68,552.00 0.16 300 600743 华远地产 14,376 67,998.48 0.15 301 601118 海南橡胶 12,134 67,829.06 0.15 302 600812 华北制药 10,911 67,757.31 0.15 303 600595 中孚实业 12,000 67,680.00 0.15 304 002294 信立泰 2,488 67,673.60 0.15 305 600533 栖霞建设 13,400 67,536.00 0.15 306 601107 四川成渝 13,700 67,130.00 0.15 307 600577 精达股份 15,902 66,470.36 0.15 308 600869 智慧能源 6,434 66,270.20 0.15 309 600633 浙报传媒 4,400 66,176.00 0.15 310 600118 中国卫星 1,968 66,124.80 0.15 311 000552 靖远煤电 18,500 65,120.00 0.15 312 601216 君正集团 8,653 64,637.91 0.15 313 600726 华电能源 13,000 64,610.00 0.15 314 601777 力帆股份 5,477 64,464.29 0.15 315 000536 华映科技 4,008 64,448.64 0.15 316 600485 信威集团 3,600 64,224.00 0.15 317 000090 天健集团 7,280 64,064.00 0.15 318 600973 宝胜股份 8,062 63,528.56 0.14 319 601566 九牧王 4,100 63,304.00 0.14 320 002050 三花股份 6,550 63,207.50 0.14 321 000887 中鼎股份 2,834 62,659.74 0.14 322 002508 老板电器 1,700 62,509.00 0.14 323 300003 乐普医疗 3,400 62,016.00 0.14 324 600580 卧龙电气 5,500 61,655.00 0.14 325 002463 沪电股份 11,456 60,487.68 0.14 326 002429 兆驰股份 7,189 60,243.82 0.14 327 000828 东莞控股 6,600 59,928.00 0.14 328 000042 中洲控股 3,500 59,920.00 0.14 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 32 页 共 42 页


329 601608 中信重工 11,150 59,875.50 0.14 330 002482 广田集团 7,832 59,366.56 0.14 331 600572 康恩贝 9,150 59,292.00 0.14 332 600894 XD 广日股 4,400 58,652.00 0.13 333 000587 金洲慈航 3,800 58,634.00 0.13 334 600012 皖通高速 4,100 58,589.00 0.13 335 002498 汉缆股份 13,300 57,722.00 0.13 336 600428 中远航运 10,091 56,610.51 0.13 337 600195 中牧股份 3,087 56,492.10 0.13 338 600280 中央商场 8,348 56,432.48 0.13 339 600292 远达环保 4,390 55,621.30 0.13 340 600987 航民股份 4,575 55,449.00 0.13 341 600278 东方创业 3,564 55,420.20 0.13 342 000088 盐 田 港 8,550 55,062.00 0.13 343 002157 正邦科技 2,303 54,028.38 0.12 344 000620 新华联 5,868 53,692.20 0.12 345 002293 罗莱生活 3,887 53,251.90 0.12 346 300257 开山股份 3,200 52,864.00 0.12 347 601515 东风股份 4,613 52,126.90 0.12 348 002588 史丹利 4,200 51,870.00 0.12 349 002299 圣农发展 1,986 51,437.40 0.12 350 002062 宏润建设 8,600 50,912.00 0.12 351 601339 百隆东方 7,922 50,304.70 0.11 352 600551 时代出版 2,497 49,840.12 0.11 353 603001 奥康国际 2,300 48,898.00 0.11 354 600510 黑牡丹 5,603 48,858.16 0.11 355 600372 中航电子 2,474 48,168.78 0.11 356 601021 春秋航空 1,000 47,940.00 0.11 357 300144 宋城演艺 1,900 47,329.00 0.11 358 600754 锦江股份 1,395 46,676.70 0.11 359 000596 古井贡酒 958 45,936.10 0.10 360 601636 旗滨集团 14,400 45,792.00 0.10 361 002129 中环股份 5,500 45,595.00 0.10 362 000631 顺发恒业 9,329 45,432.23 0.10 363 002444 巨星科技 2,231 45,333.92 0.10 364 600708 光明地产 5,400 45,306.00 0.10 365 600959 江苏有线 3,200 44,672.00 0.10 366 600231 凌钢股份 18,600 44,082.00 0.10 367 002249 大洋电机 3,662 43,834.14 0.10 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 33 页 共 42 页


368 002662 京威股份 2,900 43,819.00 0.10 369 002007 华兰生物 1,366 42,892.40 0.10 370 002075 沙钢股份 2,920 41,814.40 0.10 371 002399 海普瑞 2,377 41,502.42 0.09 372 600748 上实发展 4,267 41,133.88 0.09 373 600180 瑞茂通 2,700 40,797.00 0.09 374 600744 华银电力 7,300 40,077.00 0.09 375 600639 浦东金桥 1,600 39,968.00 0.09 376 600236 桂冠电力 5,800 38,976.00 0.09 377 002013 中航机电 2,889 38,943.72 0.09 378 603077 和邦生物 7,905 38,892.60 0.09 379 603806 福斯特 700 36,533.00 0.08 380 600685 中船防务 1,400 35,504.00 0.08 381 000156 华数传媒 1,900 35,245.00 0.08 382 002252 上海莱士 898 33,836.64 0.08 383 601801 皖新传媒 2,898 33,819.66 0.08 384 300433 蓝思科技 1,200 33,744.00 0.08 385 002539 新都化工 2,100 32,109.00 0.07 386 600483 福能股份 2,700 30,645.00 0.07 387 600297 广汇汽车 3,300 28,743.00 0.07 388 002651 利君股份 2,700 28,377.00 0.06 389 600466 蓝光发展 3,100 26,536.00 0.06 390 002408 齐翔腾达 4,563 25,050.87 0.06 391 600981 汇鸿集团 2,600 21,918.00 0.05 392 600126 杭钢股份 3,533 21,198.00 0.05 393 002010 传化股份 900 17,811.00 0.04 394 000987 广州友谊 1,266 16,331.40 0.04 395 603885 吉祥航空 600 15,750.00 0.04 396 601969 海南矿业 1,400 15,708.00 0.04 397 603198 迎驾贡酒 500 11,955.00 0.03 398 600623 华谊集团 500 9,905.00 0.02


7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600581 *ST 八钢 24,297 147,239.82 0.34 2 601005 重庆钢铁 20,200 50,904.00 0.12 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 34 页 共 42 页


3 002069 *ST 獐岛 5,689 48,072.05 0.11 4 000582 北部湾港 800 13,056.00 0.03 注:积极投资股票为被动持有非当前成分股,将逐步进行调整成分股。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600017 日照港 650,623.00 1.14 2 601377 兴业证券 406,153.76 0.71 3 000422 湖北宜化 305,125.00 0.53 4 000488 晨鸣纸业 296,867.00 0.52 5 000423 东阿阿胶 285,945.00 0.50 6 600739 辽宁成大 264,781.00 0.46 7 600655 豫园商城 256,632.00 0.45 8 600216 浙江医药 252,330.00 0.44 9 000656 金科股份 240,907.00 0.42 10 600276 恒瑞医药 240,762.79 0.42 11 600729 重庆百货 240,431.00 0.42 12 000012 南


玻A 233,623.00 0.41 13 600143 金发科技 228,577.00 0.40 14 000701 厦门信达 227,570.00 0.40 15 000626 如意集团 227,488.00 0.40 16 600970 中材国际 222,080.00 0.39 17 600160 巨化股份 220,810.00 0.39 18 000623 吉林敖东 214,713.00 0.38 19 600369 西南证券 212,997.00 0.37 20 600705 中航资本 204,579.00 0.36 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 35 页 共 42 页


值比例(%) 1 600017 日照港 602,952.00 1.05 2 601377 兴业证券 516,999.55 0.90 3 600216 浙江医药 419,689.00 0.73 4 000488 晨鸣纸业 382,912.00 0.67 5 600276 恒瑞医药 381,997.00 0.67 6 000423 东阿阿胶 369,348.00 0.65 7 601933 永辉超市 367,066.68 0.64 8 601888 中国国旅 344,082.85 0.60 9 000012 南


玻A 339,653.80 0.59 10 000422 湖北宜化 322,386.00 0.56 11 600096 云天化 310,745.00 0.54 12 600997 开滦股份 307,601.00 0.54 13 600160 巨化股份 289,303.00 0.51 14 000926 福星股份 270,648.00 0.47 15 002001 新 和 成 268,286.00 0.47 16 000701 厦门信达 267,268.00 0.47 17 000963 华东医药 264,745.00 0.46 18 600246 万通地产 263,451.20 0.46 19 002242 九阳股份 262,024.00 0.46 20 000703 恒逸石化 261,257.00 0.46 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 44,593,221.50 卖出股票收入(成交)总额 45,415,108.07 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 36 页 共 42 页


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2


报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 37 页 共 42 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 31,562.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 560.40 5 应收申购款 499.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,621.82


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600581 *ST 八钢 147,239.82 0.34 重大事项 2 601005 重庆钢铁 50,904.00 0.12 重大事项 3 000582 北部湾港 13,056.00 0.03 重大事项


7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 38 页 共 42 页


泰信基本面 400A 114 96,895.41 2,418,308.00 21.89% 8,627,769.00 78.11% 泰信基本面 400B 876 12,609.68 2,477.00 0.02% 11,043,600.00 99.98% 泰信基本面 400 689 56,282.74 24,237,986.33 62.50% 14,540,824.64 37.50% 合计 1,679 36,254.30 26,658,771.33 43.80% 34,212,193.64 56.20%


8.2 期末上市基金前十名持有人 泰信基本面 400A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 董长珠 2,836,100.00 25.68% 2 郑文颖 1,098,073.00 9.94% 3 顾立岳 962,005.00 8.71% 4 郑月娟 913,335.00 8.27% 5 华夏未来资本管理有限公司-华夏 未来泽时进取 1 号基金 883,546.00 8.00% 6 北京恒天财富投资管理有限公司- 恒天华夏未来一期证券投资基金 871,024.00 7.89% 7 郑宏澍 467,895.00 4.24% 8 中铁宝盈资产-招商银行-中铁宝 盈千合宽星量化多策略特定资产 331,808.00 3.00% 9 郑月琴 320,760.00 2.90% 10 刘景芝 233,200.00 2.11% 泰信基本面 400B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 周伯平 443,600.00 4.02% 2 黄宏伟 330,000.00 2.99% 3 李军霞 300,000.00 2.72% 4 李影 230,133.00 2.08% 5 贾树春 200,000.00 1.81% 6 姜学军 193,100.00 1.75% 7 胡福妹 165,350.00 1.50% 8 赵晓辉 156,300.00 1.41% 9 苏龙昌 156,000.00 1.41% 10 杜元富 150,000.00 1.36%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 39 页 共 42 页


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信基本面 400A 0 泰信基本面 400B 0 泰信基本面 400 0 合计 0 注:基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份(含) 、10 万份至 50 万份(含) 、50 万份至 100 万份(含) 、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 泰信基本面 400A 泰信基本面 400B 泰信基本面 400 基金合同生效日(2012 年 9 月 7 日) 基金份额总额 - - 300,843,720.90 本报告期期初基金份额总额 7,242,006.00 7,242,006.00 46,676,835.53 本报告期基金总申购份额 - - 59,877,658.11 减:本报告期基金总赎回份额 - - 61,826,529.54 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-"填列) 3,804,071.00 3,804,071.00 -5,949,153.13 本报告期期末基金份额总额 11,046,077.00 11,046,077.00 38,778,810.97


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 40 页 共 42 页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查 或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 49,438,264.40 54.98% 46,042.91 55.52% - 中国银河证 券 1 40,476,419.89 45.02% 36,886.05 44.48% - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 41 页 共 42 页


高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 (证监基金字【2007】 48 号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元:国信证券 34699、国信证券 397448,无退租的交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 川财证券 - - - - - - 中国银河证 券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 泰信基本面 400指数分级 2016年半年度报告摘要 第 42 页 共 42 页


泰信基金管理有限公司 2016年8月29日