南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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南方 高增 长混 合型 证券 投资 基金2016 年半
年度 报告
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 29 日
南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了 本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信 息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 37
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 37 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 38
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 38
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 39
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持有人大 会决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 40
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 44
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 南方高增长混合型证券投资基金
基金简称 南方高增长混合(LOF)
场内简称 南方高增
基金主代码 160106
前端交易代码 160106
后端交易代码 160107
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 7 月13 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,480,827,792.47 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005-09-21
注：1.后端 收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。
2. 本基金在 交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为 “ 南方高增”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流
动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对
象，力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资策略 作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和
可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资
决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基
金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与
定性相结合的评价方法，选择未来 2 年预期主营 业务
收入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增 长率 3
倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资
价值排名前 5% 的公司，或 者是面临重大的发展机遇，
具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股
票占全部股票市值的比例不低于 80% 。
业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，
债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作
为混合型基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述
为如下公式：基金整体业绩基准＝上证综指×90 ％＋
上证国债指数×10 ％
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水
平低于股票型基金， 高于债券型基金、 货币市场基金。 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电话 0755-82763888 010-66594896
电子邮箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务 大厦
31-33 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 深圳市福田区福田街道福华
一路六号免税商务大厦
31-33 层
北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 吴万善 田国立
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记 结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -321,735,054.92
本期利润 -291,972,186.17
加权平均基金份额本期利润 -0.2041
本期加权平均净值利润率 -16.42% 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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本期基金份额净值增长率 -12.60%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 410,816,862.78
期末可供分配基金份额利润 0.2774
期末基金资产净值 1,891,644,655.25
期末基金份额净值 1.2774
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 554.71%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期 已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.66% 1.13% 0.44% 0.92% 5.22% 0.21%
过去三个月 4.83% 1.42% -2.13% 0.99% 6.96% 0.43%
过去六个月 -12.60% 2.32% -15.30% 1.74% 2.70% 0.58%
过去一年 -21.91% 2.83% -28.06% 2.07% 6.15% 0.76%
过去三年 72.33% 2.06% 45.79% 1.61% 26.54% 0.45%
自基金合同
生效起至今
554.71% 1.74% 173.00% 1.59% 381.71% 0.15%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日， 经中国 证监会批准， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国 “新基金时代 ”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3 亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45%）；
深圳市投资控股有限公司 （30% ） ； 厦门国际信托有限公司 （15% ） ； 兴业证券股份有限公司 （10%）。
目前， 公司在北京、 上海、 合肥、 成都、 深圳等地设有分公司， 在香港和深圳前海设有子公司 ——
南方东英资产管理有限公司 （香港子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中， 南 方
东英是境内基金公司 获批成立的第一家境外分支机构。 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,600 亿元，旗下
管理 96 只开 放式基金，多个全国社保、企 业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理 （助理） 期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张
原
本基
金基
金经
理
2011 年 2 月17
日
- 10 年
美国密歇根大学经济学硕士学位， 具 有基金
从业资格。2006 年4 月加 入南方基金，曾
担任南方基金研究部机械及电力设备行业
高级研究员， 南方高增及南方隆元基金经理
助理；2015 年 4 月至今 ， 任投资部副总监；
2016 年 2 月 至今，任境内权益投资决策委
员会委员；2009 年9 月至 2013 年4 月， 任
南方 500 基 金经理；2010 年2 月至今 ，任
南方绩优基金经理；2011 年2 月至今 ，任
南方高增基金经理；2015 年12 月至 今， 任
南方成份基金经理。
林
乐
峰
本基
金基
金经
理助
理
2015 年 2 月26
日
2016 年3 月30
日
8 年
北京大学概率论与数理统计专业硕士， 具有
基金从业资格，2008 年7 月加入南方 基金，
任研究部研究员、高级研究员，负责钢铁、
机械制造、 中小市值的行业研究；2015 年2
月至今，担任南方高增长基金经理助理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “ 任职日期”为基金合同生效日， “离 任日期”为根据公司决
定确定 的解 聘日期 ，对 此后的 非首 任基金 经理 ， “任 职日 期 ”和 “离 任日期 ”分 别指根 据 公 司 决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方高 增长混 合型 证券投 资基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责 的 原 则
管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告 期内 ，
基金运 作整 体合法 合规 ，没有 损害 基金份 额 持 有人利 益。 基金的 投资 范围、 投资 比例符 合 有 关 法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 交易次数
为 1 次，是 由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 上半年， 国内宏观经济仍然处在转型调整期， 上半年 GDP 增速 6.7% ， 较去年全年的 6.9%
继续下行。 上半年 CPI 继续维持在 2.1% 的较低水 平， 猪肉和蔬菜价格上涨较为明显， 但其他部分
涨幅较低，因此综合来看 CPI 处于 可控的状态，使得上半年货币政策维持在较为宽松的状态，这
也基本符合本 基金管理组年初的判断 。上半年固定资产投资同比名义增长 9.0% ， 增速继续下降；
而第 三产业增加值占 GDP 比重上升 到 54.1% ， 同 比提高 1.8 个百分点。 这体现了过去以传统方式、
投资拉动经济的增长模式已经发生了转变，经济结构在持续优化，经济结构转型正在稳步推进。
2016 年上半 年，A 股市 场经历了大幅的波动。1 月初人民 币 出现较大幅度 贬值，增加了投资
者对市场的担忧，同时新的 “熔断” 制度的推出后，指数大幅受挫，从 2015 年底的 3539 点一 度
跌至 2638 点 。 之后市场情绪有所恢复， 指数长期在 2800~3000 点窄幅震 荡。 整个上半年， 上证综
指下跌 17% ， 以大盘蓝筹为代表的沪深 300 指数 下跌 15% ， 而 中小板指数下跌 18% ， 创 业板指数下
跌 18% 。 上半 年市 场结构 分化 较为明 显。 年初时 ，供 给侧改 革的 代表煤 炭、 钢铁行 业表现 坚 挺 。
之后销 量增 长强劲 的新 能源汽 车行 业引领 市场 反弹。 同时 ，迎来 基本 面拐点 的养 殖行业 、 大 消 费
的代表 白酒 行业、 避险 情绪推 动的 贵金属 行业 也都有 很好 的表现 。而 除了新 能源 汽车之 外 的 新 兴
成长股 普遍 受挫， 整个 上半年 机会 不大 。 南方 高增长 基金 继续坚 持研 究为本 、 精 选个股 、 积 极 挖
掘高增 长潜 力的公 司， 基金净 值年 初时也 随着 大盘经 历挫 折。在 上半 年新兴 成长 股没有 太 多 机 会
的情况 下， 本基金 仍通 过对黄 金、 养殖等 行业 的坚定 配置 以及自 下而 上 的投 资 取 得了一定的 相 对
超额 收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.2774 元，本 报告期份额净值增长率为-12.60%， 同期业
绩比较基准增长率为-15.30% 。 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年，经济微观数据不佳，预示 GDP 增 速中枢仍处于下移过程中， 继续寻底，但也基
本可控， 我们判断不会出现较大失速风险。 从企业盈利增速来看, 分化 现象较为明显 ， 传统工 业 企
业仍在下滑，部分新兴产业保持增长 ，预计未来相当长的一段时间仍将维持这种态势 。
前 期 通胀 数据 低 于预 期， 三 季度 由于 基 数原 因 ，CPI 预计仍 将 维持 低位 ， 宽松 货币 环 境可以
持续。 四季度基数因素可能会抬高 CPI 水平, 具体 幅度有待观察, 但总体应 该能保持在可控水平 。
随着英国 “脱欧” ， 全球市场波动、 避险情绪 阶段性提升， 美元一度走强， 人民币 相对美元 出现 小
幅贬值 。随着情绪逐渐平复，美联储的加息预期降低 ，欧美股市也逐渐收复失地，对 A 股的 稳定
也起到了正面作用。 目前 A 股市场 基本面较为平淡，但长期来看利率下降趋势确定，A 股长 期吸
引力仍在。
我 们 对下 半年 整 体行 情谨 慎 乐观 。指 数 预计 在一 定 的区 间内 震 荡， 但资 金 面仍 然宽 裕， 结构
性的机 会会 持续出 现， 因此将 以 中 性偏高 的仓 位 ，灵 活应 对市场 变化 。 行业 配置 方面， 继 续 对 黄
金、养 殖的 重点配 置。 我们认 为， 黄金 将 继续 受益于 全球 流动性 的宽 松 ，负 利率 以及避 险 情 绪 的
驱动。 养殖经历了长期的供给充分调整后迎来持续涨价周期 ， 行业盈利大幅改善， 且持续性 较好 。
这两大 行业 的投资 机会 还在持 续。 另外， 我们 保持长 期以 来发掘 高成 长公司 的投 资风格 ， 将 继续
在消费服务升级，受益政策驱动，战略性新兴产业中自下而上精选优质成长股 。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和 基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、研 究部总 监、 数量化 投 资 部 总
监、 风险管理部总监及运作保障部总监等等。 其中， 超过 三分之二以上的人员具有 10 年以上 的 基
金从业经 验， 且具有风控、 合规、 会计方面的专业经验。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 采 用现 金方 式 ，投 资人 可选择获
取现金 红利 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；基 金份额 持有 人事先 未做 出选择 的， 默认的 分 红 方 式
为现金 红利 ；每一 基金 份额享 有同 等分配 权； 基金当 期收 益先弥 补上 期亏损 后， 方可进 行 当 期 收南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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益分配 ；基 金收益 分配 后每份 基金 份额的 净值 不能低 于面 值；如 果基 金当期 出 现 亏损， 则 不 进 行
收益分 配； 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，基金 收益 分配每 年至 多四次 ；全 年基金 收 益 分 配
比 例不 得低于 年度 基金已 实现 净收益 的 50% 。成 立不 满三个 月， 收益可 不分 配。法 律、法 规 或 监
管机构另 有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。
本报告期内 2016 年 1 月 20 日已分配数 （每 10 份基 金份额派发红利 6.45 元 ）为以往年度 收
益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在南方高增长混合型证券投资基
金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金
合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽职 尽责地 履 行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 13 页 共 44 页
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 351,491,180.76 241,425,624.51
结算备付金
5,450,222.42 14,086,269.66
存出保证金
1,369,062.78 1,726,508.46
交易性金融资产 6.4.4.2 1,494,257,104.04 2,179,671,968.95
其中：股票投资
1,494,257,104.04 2,079,541,968.95
基金投资
- -
债券投资
- 100,130,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款
48,563,837.73 -
应收利息 6.4.4.5 52,388.85 1,329,474.34
应收股利
- -
应收申购款
457,739.58 209,961.16
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.4.6 - -
资产总计
1,901,641,536.16 2,438,449,807.08
负债和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 36,597,780.91
应付赎回款
3,111,545.94 1,859,735.30
应付管理人报酬
2,250,500.51 3,071,468.11
应付托管费
375,083.44 511,911.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.4.7 4,020,825.83 8,046,810.36
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 238,925.19 195,716.49
负债合计
9,996,880.91 50,283,422.52
所 有 者 权益：
南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 14 页 共 44 页
实收基金 6.4.4.9 1,480,827,792.47 1,069,733,193.22
未分配利润 6.4.4.10 410,816,862.78 1,318,433,191.34
所有者权益合计
1,891,644,655.25 2,388,166,384.56
负债和所有者权益总计
1,901,641,536.16 2,438,449,807.08
注： 报告截止日 2016 年06 月 30 日， 基金份额净值 1.2774 元 ， 基金份额总额 1,480,827,792.47
份。
6.2 利润表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
一、收入
-261,150,763.53 1,542,639,509.54
1. 利息收入
1,295,986.59 1,238,318.23
其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,223,855.45 1,174,211.10
债券利息收入
72,131.14 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 64,107.13
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-292,286,834.77 1,521,129,643.47
其中：股票投资收益 6.4.4.12 -299,219,176.54 1,507,888,531.74
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.4.13 79,300.00 -
资产支持证券投资收益 6.4.4.13.2 - -
贵金属投资收益 6.4.4.14 - -
衍生工具收益 6.4.4.15 - -
股利收益 6.4.4.16 6,853,041.77 13,241,111.73
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.4.17 29,762,868.75 19,603,264.95
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.4.18 77,215.90 668,282.89
减： 二 、费用
30,821,422.64 59,359,092.20
1 ．管理人报 酬 6.4.7.2.1 13,281,437.75 25,825,600.91
2 ．托管费 6.4.7.2.2 2,213,572.98 4,304,266.84
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.4.19 15,069,801.22 28,971,585.59
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.4.20 256,610.69 257,638.86
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” -291,972,186.17 1,483,280,417.34 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 15 页 共 44 页
号填列）
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-291,972,186.17 1,483,280,417.34
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方高增长混合型证券投资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,069,733,193.22 1,318,433,191.34 2,388,166,384.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -291,972,186.17 -291,972,186.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
411,094,599.25 75,725,560.33 486,820,159.58
其中：1. 基金 申购款 481,313,206.15 98,096,996.07 579,410,202.22
2. 基金赎回 款 -70,218,606.90 -22,371,435.74 -92,590,042.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -691,369,702.72 -691,369,702.72
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,480,827,792.47 410,816,862.78 1,891,644,655.25
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,683,147,601.00 1,366,512,717.56 3,049,660,318.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,483,280,417.34 1,483,280,417.34
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 -404,248,513.06 -638,869,296.05 -1,043,117,809.11 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 16 页 共 44 页
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 352,403,154.68 387,321,375.59 739,724,530.27
2. 基金赎回 款 -756,651,667.74 -1,026,190,671.64 -1,782,842,339.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -294,495,849.32 -294,495,849.32
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,278,899,087.94 1,916,427,989.53 3,195,327,077.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨小 松______
______ 徐超______
____ 徐超____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本报告期无会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税 [2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于 上市 公司 股 息红 利差 别化个人所
得税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 17 页 共 44 页
税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财 税[2016]70 号
《关于 金融 机构同 业往 来等增 值税 补充政 策的 通知》 及其 他相关 财税 法规和 实务 操作， 主 要 税 项
列示如下：
(1) 于 2016 年5 月 1 日前 ， 以 发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税 。
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税 。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳
营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对 基 金从 证券 市 场中 取得 的 收入 ，包 括 买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ，股 权 的股 息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 351,491,180.76
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 0.00
合计： 351,491,180.76
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 18 页 共 44 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,371,698,968.49 1,494,257,104.04 122,558,135.55
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,371,698,968.49 1,494,257,104.04 122,558,135.55
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：无
6.4.4.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：无
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 49,622.82
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,211.54
应收 债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 554.49
合计 52,388.85
南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.4.6 其他资产
注：无。
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 4,020,825.83
银行间市场应付交易费用 -
合计 4,020,825.83
6.4.4.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10,183.95
预提费用 228,741.24
合计 238,925.19
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,069,733,193.22 1,069,733,193.22
本期申购 481,313,206.15 481,313,206.15
本期赎回( 以"-" 号填列) -70,218,606.90 -70,218,606.90
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期 赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,480,827,792.47 1,480,827,792.47
注：1 、申购 含红利再投份额。
2 、 截至 2016 年 06 月 30 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 66,969,044.00 份，(2015
年 12 月 31 日：54,551,982.00 份) ， 托管在场外未上市交易的基金份额为 1,413,858,748.47
份，(2015 年 12 月 31 日：1,015,181,211.22 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可
选择按 市价 流通或 按基 金份额 净值 申购或 赎回 ；未上 市的 基金份 额登 记在注 册登 记系统 ， 按 基 金南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 20 页 共 44 页
份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之 间的转换。
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,725,513,962.62 -407,080,771.28 1,318,433,191.34
本期利润 -321,735,054.92 29,762,868.75 -291,972,186.17
本期基金份额交易
产生的变动数
315,623,795.40 -239,898,235.07 75,725,560.33
其中：基金申购款 373,142,882.57 -275,045,886.50 98,096,996.07
基金赎回款 -57,519,087.17 35,147,651.43 -22,371,435.74
本期已分配利润 -691,369,702.72 - -691,369,702.72
本期末 1,028,033,000.38 -617,216,137.60 410,816,862.78
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 1,136,878.10
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 73,491.95
其他 13,485.40
合计 1,223,855.45
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
6.4.4.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 5,108,626,323.90
减：卖出股票成本总额 5,407,845,500.44
买卖股票差价收入 -299,219,176.54
6.4.4.13 债 券 投 资 收益
6.4.4.13.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目 本期 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 21 页 共 44 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
101,431,365.57
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
99,996,000.00
减：应收利息总额 1,356,065.57
买卖债券差价收入 79,300.00
6.4.4.13.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：无。
6.4.4.14 贵 金 属 投 资收 益
注：无。
6.4.4.15 衍 生 工 具 收益
注：无。
6.4.4.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 6,853,041.77
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,853,041.77
6.4.4.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 29,762,868.75
—— 股票投资 29,896,868.75
—— 债券投资 -134,000.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 29,762,868.75
南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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6.4.4.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 77,215.90
证管费退还 -
其他 -
合计 77,215.90
6.4.4.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
15,069,401.22
银行间市场交易费用
400.00
合计
15,069,801.22
6.4.4.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
交易费用 200.00
上市年费 29,835.26
银行费用 9,069.45
帐户维护费 18,600.00
合计 256,610.69
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
无
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
无 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
兴业证券 680,959,219.55 6.88% 725,234,628.72 3.86%
华泰证券
398,368,569.89 2.12%
6.4.7.1.2 债券交易
注：无
6.4.7.1.3 债 券 回 购 交易
注：报告期内未通过关联方进行回购交易。
6.4.7.1.4 权证交易
注：无。
6.4.7.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 24 页 共 44 页
华泰证券 - - - -
兴业证券 620,559.67 6.83% 620,559.67 15.43%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 352,516.48 2.10% - -
兴业证券 641,761.43 3.82% 641,761.43 3.82%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
13,281,437.75 25,825,600.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,745,665.74 3,373,612.52
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年 费率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,213,572.98 4,304,266.84
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：无 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：无。
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：无
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 351,491,180.76 1,136,878.10 228,905,381.73 1,036,941.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注：无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1 2016 年1
月20 日
2016 年1 月
21 日
2016 年
1 月20
日
6.4500 256,959,815.76 434,409,886.96 691,369,702.72
合
计
- - 6.4500 256,959,815.76 434,409,886.96 691,369,702.72
注：本 基金 合同约 定， 本基金 的收 益分配 原则 为：基 金收 益分配 采用 现金方 式， 投资人 可 选 择 获
取现金 红利 自动转 为基 金份额 进行 再投资 ；基 金份额 持有 人事先 未做 出选择 的， 默认的 分 红 方 式
为现金 红 利 ；每一 基金 份额享 有同 等分配 权； 基金当 期收 益先弥 补上 期亏损 后， 方可进 行 当 期 收
益分配 ；基 金收益 分配 后每份 基金 份额的 净值 不能低 于面 值；如 果基 金当期 出现 亏损， 则 不 进 行
收益分 配； 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，基金 收益 分配每 年至 多四次 ；全 年基金 收 益 分 配
比 例不 得低于 年度 基金已 实现 净收益 的 50% 。成 立不 满三个 月， 收益可 不分 配。法 律、法 规 或 监南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
管机 构另有规定的，从其规定。
根据上 述分 配原则 以及 基金的 实际 运作情 况， 本报告 期本 基金不 符合 基金合 同约 定的收 益 分 配 条
件， 未有收益分配事项。 本报告期内 2016 年1 月20 日已分配数 （每 10 份基金 份额派发红利 6.45
元）为以往年度收益分配。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 10,957 142,221.86 142,221.86 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基 金可 使用以 基金 名义开 设的 股票账 户， 选择网 上或 者网下 一种 方式进 行新 股申购 。 其 中 基
金作为 一般 法人或 战略 投资者 认购 的新股 ，根 据基金 与上 市公司 所签 订申购 协议 的规定 ， 在 新 股
上市后 的约 定期限 内不 能自由 转让 ；基金 作为 个人投 资者 参与网 上认 购获配 的新 股，从 新 股 获 配
日至新 股上 市日之 间不 能自由 转让 。此外 ，基 金还可 作为 特定投 资者 ，认购 由中 国证监 会 《 上 市
公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票， 所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得
转让。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000975
银泰
资源
2016
年4 月
19 日
重大
事项
停牌
14.39 - - 3,600,000 52,484,255.59 51,804,000.00 - 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
002712
思美
传媒
2016
年4 月
11 日
重大
事项
停牌
35.76
2016
年8 月
17 日
41.82 1,035,000 31,919,780.36 37,011,600.00 -
002175
东方
网络
2016
年5 月
9 日
重大
事项
停牌
54.54 - - 600,000 26,890,991.26 32,724,000.00 -
000638
万方
发展
2016
年1 月
5 日
重大
事项
停牌
23.65
2016
年7 月
25 日
24.75 1,200,000 28,824,991.05 28,380,000.00 -
000639
西王
食品
2016
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
14.12 - - 1,828,172 25,849,273.29 25,813,788.64 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
无。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 混合 型 基金 ，其 长 期平 均风 险 和预 期收 益 水平 低于 股 票型 基金 ， 高于 债券 型基金、
货币市 场基 金。本 基金 投资的 金融 工具主 要包 括股票 投资 及债券 投资 等。本 基 金 在日常 经 营 活 动
中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金 的 基 金
管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以上 风险控 制在 限定的 范围 之内， 使本 基金在 风 险 和 收
益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 全 面风 险管 理 体系 的建 设 ，建 立了 以 风险 控制 委 员会 为核 心的、由
督察长 、风 险控制 委员 会、监 察稽 核部、 风险 管理部 和相 关业务 部门 构成的 四级 风险管 理 架 构 体
系。本 基金 的基金 管理 人在董 事会 下设立 风险 管理委 员会 ，负责 制定 风险管 理的 宏观政 策 ， 审 议
通过风 险控 制的总 体措 施等； 在管 理层层 面设 立风险 控制 委员会 ，讨 论和制 定公 司日常 经 营 过 程南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 28 页 共 44 页
中风险 防范 和控制 措施 ；在业 务操 作层面 风险 管理职 责主 要由监 察稽 核部和 风险 管理部 负 责 ， 协
调并与 各部 门合作 完成 运作风 险管 理以及 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估，督 察长 负责组 织 指 导 监
察稽核工作。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定 的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.10.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小； 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割方 式进行 限 制 以 控
制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险。 信用 等级评 估以 内部信 用评 级为主 ，外 部信用 评级 为辅。 内部 债券信 用 评 级 主
要考察 发行 人的经 营风 险、财 务风 险和流 动性 风险， 以及 信用产 品的 条款和 担保 人的情 况 等 。 此
外，本 基金 的基金 管理 人根据 信用 产品的 内部 评级， 通过 单只信 用产 品投资 占基 金资产 净 值 的 比
例及占发行量的比例 进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比 例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券 市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证 券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因 此除附注 6.4.9 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
本 基 金所 持有 的 全部 金融 负 债的 合约 约 定到 期日 均 为一 个月 以 内且 不计 息 ，可 赎回 基金份额
净值( 所有者 权益) 无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金持 有的 利 率敏 感性 资 产主 要为 银 行存 款、 结 算备 付金 及 债券 投资 等 。本 基金 的基金管
理人定 期对 本基金 面临 的利率 敏感 性缺口 进行 监控， 并通 过调整 投资 组合的 久期 等方法 对 上 述 利
率风险进行管理。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 351,491,180.76 - - - 351,491,180.76
结算备付金 5,450,222.42 - - - 5,450,222.42
存出保证金 1,369,062.78 - - - 1,369,062.78
交易性金融资产 - - - 1,494,257,104.04 1,494,257,104.04 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
应收证券清算款 - - - 48,563,837.73 48,563,837.73
应收利息 - - - 52,388.85 52,388.85
应收申购款 86,276.60 - - 371,462.98 457,739.58
其他资产 - - - - -
资产总计 358,396,742.56 - - 1,543,244,793.60 1,901,641,536.16
负债
应付赎回款 - - - 3,111,545.94 3,111,545.94
应付管理人报酬 - - - 2,250,500.51 2,250,500.51
应付托管费 - - - 375,083.44 375,083.44
应付交易费用 - - - 4,020,825.83 4,020,825.83
其他负债 - - - 238,925.19 238,925.19
负债总计 - - - 9,996,880.91 9,996,880.91
利率敏感度缺口 358,396,742.56 - - 1,533,247,912.69 1,891,644,655.25
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 241,425,624.51 - - - 241,425,624.51
结算备付金 14,086,269.66 - - - 14,086,269.66
存出保证金 1,726,508.46 - - - 1,726,508.46
交易性金融资产 100,130,000.00 - - 2,079,541,968.95 2,179,671,968.95
应收利息 - - - 1,329,474.34 1,329,474.34
应收申购款 35,562.92 - - 174,398.24 209,961.16
资产总计 357,403,965.55 - - 2,081,045,841.53 2,438,449,807.08
负债
应付证券清算款 - - - 36,597,780.91 36,597,780.91
应付赎回款 - - - 1,859,735.30 1,859,735.30
应付管理人报酬 - - - 3,071,468.11 3,071,468.11
应付托管费 - - - 511,911.35 511,911.35
应付交易费用 - - - 8,046,810.36 8,046,810.36
其他负债 - - - 195,716.49 195,716.49
负债总计 - - - 50,283,422.52 50,283,422.52
利率敏感度缺口 357,403,965.55 - - 2,030,762,419.01 2,388,166,384.56
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2016 年 06 月 30 日， 本基金未持有交易性债券(2015 年 12 月 31 日：4.19%) ， 因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同)
6.4.10.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险
6.4.10.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整 体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 通过 对 宏观 经济 情 况及 政策 的分析，
结合证 券市 场运行 情况 ，做出 资产 配置及 组合 构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及 定 量 分
析，选 择符 合基金 合同 约定范 围的 投资品 种进 行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观 及 微 观
环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低其 他价 格风险 。本 基金投 资组 合中股 票( 含 可 转 换债 券) 的
投资比例 60%-95% 。此 外， 本 基金 的基 金 管理 人每 日 对本 基金 所 持有 的证 券 价格 实 施 监控，定期
运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金面临的潜
在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 1,494,257,104.04 78.99 2,079,541,968.95 87.08
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交 易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,494,257,104.04 78.99 2,079,541,968.95 87.08
6.4.10.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末（ 2016 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 增加约 10,638 增加约 11,733
2.沪深300 指数下降5% 减少约 10,638 减少约 11,733
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,494,257,104.04 78.58
其中：股票 1,494,257,104.04 78.58
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 356,941,403.18 18.77
7 其他各项资产 50,443,028.94 2.65
8 合计 1,901,641,536.16 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 37,898,257.95 2.00
B
采矿业 226,899,000.00 11.99
C
制造业 940,435,469.32 49.72
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 39,572,890.78 2.09
F
批发和零售业 60,540,000.00 3.20 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
64,549,010.74 3.41
J
金融业 29,000,000.00 1.53
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 37,011,600.00 1.96
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 58,350,875.25 3.08
S
综合 - -
合计 1,494,257,104.04 78.99
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 4,500,000 175,095,000.00 9.26
2 002539 新都化工 5,000,000 76,450,000.00 4.04
3 002618 丹邦科技 2,100,022 71,169,745.58 3.76
4 002117 东港股份 2,100,025 66,066,786.50 3.49
5 300408 三环集团 3,600,043 64,656,772.28 3.42
6 000860 顺鑫农业 2,700,000 64,206,000.00 3.39
7 000895 双汇发展 3,000,009 62,640,187.92 3.31
8 300145 中金环境 2,700,000 59,076,000.00 3.12
9 601801 皖新传媒 5,000,075 58,350,875.25 3.08
10 300202 聚龙股份 2,400,000 58,104,000.00 3.07
11 000662 天夏智慧 2,700,008 58,050,172.00 3.07
12 002370 亚太药业 1,800,000 53,100,000.00 2.81
13 000975 银泰资源 3,600,000 51,804,000.00 2.74
14 000687 华讯方舟 2,400,000 47,520,000.00 2.51
15 600073 上海梅林 4,000,000 45,800,000.00 2.42
16 300161 华中数控 1,280,050 39,233,532.50 2.07 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
17 000065 北方国际 1,200,050 38,797,616.50 2.05
18 002714 牧原股份 750,015 37,898,257.95 2.00
19 002712 思美传媒 1,035,000 37,011,600.00 1.96
20 000997 新大陆 1,800,000 36,072,000.00 1.91
21 002175 东方网络 600,000 32,724,000.00 1.73
22 600892 大晟文化 500,000 32,160,000.00 1.70
23 000957 中通客车 650,000 29,510,000.00 1.56
24 600765 中航重机 2,000,000 29,160,000.00 1.54
25 000783 长江证券 2,500,000 29,000,000.00 1.53
26 002124 天邦股份 2,700,000 28,755,000.00 1.52
27 600797 浙大网新 2,525,972 28,467,704.44 1.50
28 000638 万方发展 1,200,000 28,380,000.00 1.50
29 300078 思创医惠 800,000 26,752,000.00 1.41
30 000639 西王食品 1,828,172 25,813,788.64 1.36
31 600343 航天动力 35,800 851,324.00 0.05
32 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.04
33 300011 鼎汉技术 13,740 322,477.80 0.02
34 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01
35 601966 玲珑轮胎 10,957 142,221.86 0.01
36 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
37 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
38 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
39 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
40 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
41 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 131,182,265.30 5.49
2 600547 山东黄金 121,414,205.85 5.08
3 000975 银泰资源 105,603,254.11 4.42
4 002539 新都化工 105,167,011.46 4.40
5 002477 雏鹰农牧 96,844,491.34 4.06
6 300078 思创医惠 94,027,833.67 3.94 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
7 300496 中科创达 90,835,218.10 3.80
8 601801 皖新传媒 82,394,631.73 3.45
9 600073 上海梅林 80,029,291.98 3.35
10 600489 中金黄金 77,173,604.52 3.23
11 000860 顺鑫农业 73,867,891.99 3.09
12 300031 宝通科技 71,971,599.64 3.01
13 002117 东港股份 67,052,174.10 2.81
14 002618 丹邦科技 65,873,644.97 2.76
15 000895 双汇发展 64,359,277.31 2.69
16 002234 民和股份 63,666,791.31 2.67
17 002368 太极股份 63,245,100.03 2.65
18 002299 圣农发展 62,852,551.78 2.63
19 300408 三环集团 62,453,440.74 2.62
20 002514 宝馨科技 60,506,494.30 2.53
21 000988 华工科技 57,720,848.85 2.42
22 300458 全志科技 56,971,907.48 2.39
23 002301 齐心集团 56,545,064.26 2.37
24 300359 全通教育 54,543,819.07 2.28
25 300253 卫宁健康 54,030,444.51 2.26
26 002643 万润股份 53,996,838.98 2.26
27 000662 天夏智慧 53,669,263.04 2.25
28 300033 同花顺 51,935,666.08 2.17
29 000750 国海证券 49,632,259.89 2.08
30 601668 中国建筑 48,383,484.75 2.03
31 300113 顺网科技 48,290,058.68 2.02
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600570 恒生电子 159,457,006.93 6.68
2 601668 中国建筑 155,393,002.09 6.51
3 002547 春兴精工 119,799,137.20 5.02
4 001979 招商蛇口 98,459,041.36 4.12 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
5 601801 皖新传媒 94,670,104.94 3.96
6 600266 北京城建 92,747,041.76 3.88
7 002477 雏鹰农牧 91,682,646.48 3.84
8 300496 中科创达 89,528,038.00 3.75
9 300031 宝通科技 84,173,064.65 3.52
10 002234 民和股份 81,598,527.00 3.42
11 002124 天邦股份 79,389,242.71 3.32
12 002368 太极股份 76,478,555.04 3.20
13 600489 中金黄金 74,303,313.33 3.11
14 002299 圣农发展 71,130,799.37 2.98
15 002236 大华股份 70,436,074.29 2.95
16 300078 思创医惠 68,932,875.03 2.89
17 300206 理邦仪器 65,561,753.27 2.75
18 002643 万润股份 64,895,160.40 2.72
19 000988 华工科技 61,770,575.91 2.59
20 002514 宝馨科技 61,769,509.82 2.59
21 600030 中信证券 60,645,492.42 2.54
22 002301 齐心集团 56,408,506.86 2.36
23 002587 奥拓电子 56,004,369.06 2.35
24 300033 同花顺 54,538,498.97 2.28
25 000488 晨鸣纸业 53,863,478.40 2.26
26 300458 全志科技 52,451,373.74 2.20
27 600682 南京新百 52,221,869.98 2.19
28 600592 龙溪股份 51,885,593.62 2.17
29 300049 福瑞股份 50,470,278.25 2.11
30 600123 兰花科创 49,664,973.39 2.08
31 002335 科华恒盛 49,472,625.60 2.07
32 000750 国海证券 48,352,239.48 2.02
33 300113 顺网科技 48,212,057.36 2.02
34 000687 华讯方舟 47,955,772.65 2.01
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成 本（成交）总额 4,792,663,766.78
卖出股票收入（成交）总额 5,108,626,323.90 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定 备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,369,062.78
2 应收证券清算款 48,563,837.73 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 52,388.85
5 应收申购款 457,739.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,443,028.94
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期 末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
55,835 26,521.50 2,325,563.67 0.16% 1,478,502,228.80 99.84%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 苗春波 3,188,918.00 4.76%
2 张伟彬 1,371,000.00 2.05%
3 曾立志 1,250,000.00 1.87%
4 郭红斌 1,083,299.00 1.62%
5 张香芝 782,037.00 1.17%
6 施建昌 641,431.00 0.96%
7 陈文荪 488,474.00 0.73%
8 杨主恩 480,000.00 0.72%
9 孙涛 471,724.00 0.70%
10 韦国勇 393,187.00 0.59% 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,704,457.84 0.1151%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年 7 月13 日 ）基金份额 总额
1,276,869,477.13
本报告期期初基金份额总额 1,069,733,193.22
本报告期基金总申购份额 481,313,206.15
减: 本报告期 基金总赎回份额 70,218,606.90
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,480,827,792.47
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 1,610,256,356.70 16.26% 1,467,429.19 16.16% -
银河证券 2 1,489,876,294.00 15.05% 1,357,727.55 14.95% -
华创证券 1 1,332,435,506.02 13.46% 1,214,253.18 13.37% -
广发证券 2 1,019,171,615.95 10.29% 928,773.65 10.23% -
万和证券 1 942,920,521.55 9.52% 878,135.57 9.67% -
兴业证券 1 680,959,219.55 6.88% 620,559.67 6.83% -
英大证券 1 639,634,738.68 6.46% 595,692.83 6.56% -
中信证券 1 540,500,685.92 5.46% 492,559.41 5.42% -
广州证券 1 343,156,413.34 3.47% 319,581.49 3.52% -
第一创业 1 341,103,605.51 3.45% 317,670.06 3.50% -
中银国际 1 289,261,055.69 2.92% 269,387.73 2.97% -
东吴证券 1 216,813,112.61 2.19% 197,582.50 2.18% -
国信证券 1 209,651,092.86 2.12% 195,248.72 2.15% -
民生证券 1 207,135,129.21 2.09% 192,906.26 2.12% -
中信建投 2 37,552,374.52 0.38% 34,972.46 0.39% - 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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中投证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
西北证券 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
注：交易单元的选择标准和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序：
A ：选择标准
(a) 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
(b) 公司具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
(c) 公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
(d) 建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位：
(a) 服务的主 动性。 主要针对证券公司承接调研课题的态度、 协助安排上市公司调研、 以及就 有 关
专题提供研究报告和讲座；
(b) 研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
(c) 资讯提供 的及时性及便利性。 主要是指证券公司提供资讯的时效性、 及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
注：无。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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1
关 于 京 东 电 子 交 易 平 台 实 施 费 率
优惠的公告
中国证券报、 上海 证
券报、证券时报 2016 年 6 月30 日
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
交 通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基
金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月30 日
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
积 木 基 金 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月20 日
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
厦 门 鑫 鼎 盛 为 代 销 机 构 及 开 通 相
关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 6 月6 日
5
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 5 月19 日
6
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 5 月14 日
7
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 5 月10 日
8
关 于 淘 宝 基 金 理 财 平 台 和 支 付 宝
基金支付业务下线的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 4 月12 日
9
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 3 月31 日
10
南 方 基 金 关 于 临 时 暂 停 电 子 直 销
实时赎回业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 2 月4 日
11
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
陆 金 所 资 管 、 唐 鼎 耀 华 为 代 销 机
构及开通相关业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 2 月1 日
12
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月29 日 南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
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13
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 电 子 交 易
赎回转认/ 申 购业务规则
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月27 日
14
南方基金关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
中 证 金 牛 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月26 日
15
南 方 高 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
分红公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月15 日
16
南 方 基 金 关 于 电 子 直 销 平 台 通 过
货 币 基 金 定 投 其 他 基 金 费 率 为 0
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月15 日
17
关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票
估值方法的提示性公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月8 日
18
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月7 日指数熔断 实施期
间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月7 日
19
关 于 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
部分基金净值揭示异常的提示
中国证券报、 上海证
券报、证券时报 2016 年 1 月6 日
20
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 交 易 所
场内基金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月5 日
21
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 指
数 熔 断 实 施 期 间 调 整 旗 下 部 分 基
金开放时间的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
22
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2016 年1 月4 日指数熔断 实施期
间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报
2016 年 1 月4 日
南方高增长混合(LOF)2016 年 半年度报告
第 44 页 共 44 页
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方高增长混合型证券投资基金的文件。
2 、南方高增 长混合型证券投资基金基金合同。
3 、南方高增 长混合型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
