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华商现金增利A(630012)

华商现金增利:2016年半年度报告查看PDF公告

华 商 现金 增 利 货币 市 场 基 金 2 0 1 6 年 半 年度
报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 4 4 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 4 4 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 3
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 2 债 券 回 购 融 资 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
7 . 3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 4 报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 超 过 2 4 0 天 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 9 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9
1 0 . 8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0 . 5 % 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
1 0 . 9 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
基 金 简 称 华 商 现 金 增 利 货 币
基 金 主 代 码 6 3 0 0 1 2
交 易 代 码 6 3 0 0 1 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日
基 金 管 理 人 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 : 华 商 现 金 增 利 货 币 A 华 商 现 金 增 利 货 币 B
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 : 6 3 0 0 1 2 6 3 0 1 1 2
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3 7 1 , 5 6 8 , 6 4 8 . 8 7 份 7 7 3 , 9 4 0 , 2 0 1 . 9 7 份
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 以 有 效 控 制 投 资 风 险 和 保 持 较 高 流 动 性 为 优 先 目 标 , 力 求 获 得 高 于 业 绩 比
较 基 准 的 稳 定 回 报 。
投 资 策 略 1 . 整 体 资 产 配 置 策 略
根 据 宏 观 经 济 指 标 ( 主 要 包 括 : 市 场 资 金 供 求 、 利 率 水 平 和 市 场 预 期 、 通
货 膨 胀 率 、 G D P 增 长 率 、 货 币 供 应 量 、 就 业 率 水 平 、 国 际 市 场 利 率 水 平 、
汇 率 等 ) , 决 定 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 ( 长 / 中 / 短 ) 和 比 例 分 布 。
根 据 各 类 资 产 的 流 动 性 特 征 ( 主 要 包 括 : 平 均 日 交 易 量 、 交 易 场 所 、 机 构
投 资 者 持 有 情 况 、 回 购 抵 押 数 量 等 ) , 决 定 组 合 中 各 类 资 产 的 投 资 比 例 。
根 据 各 类 资 产 的 信 用 等 级 及 担 保 状 况 , 决 定 组 合 的 风 险 级 别 。
2 . 类 别 资 产 配 置 策 略
根 据 整 体 策 略 要 求 , 决 定 组 合 中 类 别 资 产 的 配 置 内 容 和 各 类 别 投 资 的 比
例 。
根 据 不 同 类 别 资 产 的 流 动 性 指 标 ( 二 级 市 场 存 量 、 二 级 市 场 流 量 、 分 类 资
产 日 均 成 交 量 、 近 期 成 交 量 、 近 期 变 动 量 、 交 易 场 所 等 ) , 决 定 类 别 资 产
的 当 期 配 置 比 率 。
根 据 不 同 类 别 资 产 的 收 益 率 水 平 ( 持 有 期 收 益 率 、 到 期 收 益 率 、 票 面 利 率 、
利 息 支 付 方 式 、 利 息 税 务 处 理 、 附 加 选 择 权 价 值 、 类 别 资 产 收 益 差 异 等 ) 、
市 场 偏 好 、 法 律 法 规 对 基 金 投 资 的 规 定 、 基 金 合 同 、 基 金 收 益 目 标 、 业 绩
比 较 基 准 等 决 定 不 同 类 别 资 产 的 目 标 配 置 比 率 。
3 . 明 细 资 产 配 置 策 略
第 一 步 筛 选 , 根 据 明 细 资 产 的 剩 余 期 限 、 资 信 等 级 、 流 动 性 指 标 ( 流 通 总
量 、 日 均 交 易 量 ) , 决 定 是 否 纳 入 组 合 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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第 二 步 筛 选 , 根 据 个 别 债 券 的 收 益 率 ( 到 期 收 益 率 、 票 面 利 率 、 利 息 支 付
方 式 、 利 息 税 务 处 理 ) 与 剩 余 期 限 的 配 比 , 对 照 基 金 的 收 益 要 求 决 定 是 否
纳 入 组 合 。
第 三 步 筛 选 , 根 据 个 别 债 券 的 流 动 性 指 标 ( 发 行 总 量 、 流 通 量 、 上 市 时 间 ) ,
决 定 投 资 总 量 。
业 绩 比 较 基 准 同 期 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 )
风 险 收 益 特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本 基 金 的 风 险
和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓 名 周 亚 红 田 青
联 系 电 话 0 1 0 - 5 8 5 7 3 6 0 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子 邮 箱 z h o u y h @ h s f u n d . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户 服 务 电 话 4 0 0 7 0 0 8 8 8 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 1 0 - 5 8 5 7 3 5 2 0 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街
2 8 号 中 海 国 际 中 心 1 9 层
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 2 5 号
办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街
2 8 号 中 海 国 际 中 心 1 9 层
北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号
院 1 号 楼
邮 政 编 码 1 0 0 0 3 5 1 0 0 0 3 3
法 定 代 表 人 李 晓 安 王 洪 章
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . h s f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 2 8 号 中
海 国 际 中 心 1 9 层华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
注 : 1 、 所 列 数 据 截 止 到 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 。
2 、 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
3 、 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 , 由 于 货 币 市 场 基
金 采 用 摊 余 成 本 法 核 算 , 因 此 , 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 , 本 期 已 实 现 收 益 和 本 期 利 润 的 金 额 相 等 。
3 . 2 基金 净值表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值收 益率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
华 商 现 金 增 利 货 币 A
阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 2 0 0 2 % 0 . 0 0 6 0 % 0 . 1 1 0 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 0 8 9 5 % 0 . 0 0 6 0 %
过 去 三 个 月 0 . 5 8 8 7 % 0 . 0 0 7 0 % 0 . 3 3 5 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 2 5 3 0 % 0 . 0 0 7 0 %
过 去 六 个 月 1 . 3 1 3 8 % 0 . 0 0 7 9 % 0 . 6 7 1 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 6 4 2 5 % 0 . 0 0 7 9 %
过 去 一 年 2 . 5 0 5 3 % 0 . 0 0 6 5 % 1 . 3 5 1 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 1 5 3 4 % 0 . 0 0 6 5 %
过 去 三 年 1 0 . 4 5 9 2 % 0 . 0 0 6 4 % 4 . 0 5 1 9 % 0 . 0 0 0 0 % 6 . 4 0 7 3 % 0 . 0 0 6 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 2 . 1 6 7 1 % 0 . 0 0 6 1 % 4 . 7 9 8 8 % 0 . 0 0 0 0 % 7 . 3 6 8 3 % 0 . 0 0 6 1 %
华 商 现 金 增 利 货 币 B
基 金 级 别 华 商 现 金 增 利 货 币 A 华 商 现 金 增 利 货 币 B
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 -
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9
本 期 利 润 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9
本 期 净 值 收 益 率 1 . 3 1 3 8 % 1 . 4 3 2 9 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 基 金 资 产 净 值 3 7 1 , 5 6 8 , 6 4 8 . 8 7 7 7 3 , 9 4 0 , 2 0 1 . 9 7
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
累 计 净 值 收 益 率 1 2 . 1 6 7 1 % 1 3 . 1 2 2 8 %华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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阶 段
份 额 净 值
收 益 率 ①
份 额 净 值
收 益 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 0 . 2 1 9 9 % 0 . 0 0 6 0 % 0 . 1 1 0 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 1 0 9 2 % 0 . 0 0 6 0 %
过 去 三 个 月 0 . 6 4 7 2 % 0 . 0 0 7 0 % 0 . 3 3 5 7 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 3 1 1 5 % 0 . 0 0 7 0 %
过 去 六 个 月 1 . 4 3 2 9 % 0 . 0 0 7 9 % 0 . 6 7 1 3 % 0 . 0 0 0 0 % 0 . 7 6 1 6 % 0 . 0 0 7 9 %
过 去 一 年 2 . 7 5 0 3 % 0 . 0 0 6 5 % 1 . 3 5 1 9 % 0 . 0 0 0 0 % 1 . 3 9 8 4 % 0 . 0 0 6 5 %
过 去 三 年 1 1 . 2 5 2 4 % 0 . 0 0 6 4 % 4 . 0 5 1 9 % 0 . 0 0 0 0 % 7 . 2 0 0 5 % 0 . 0 0 6 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
1 3 . 1 2 2 8 % 0 . 0 0 6 1 % 4 . 7 9 8 8 % 0 . 0 0 0 0 % 8 . 3 2 4 0 % 0 . 0 0 6 1 %
注 : 本 基 金 收 益 分 配 时 按 月 结 转 份 额 。
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 收益 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比较华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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注 : ① 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日 。
② 根 据 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 , 本 基 金 主 要 投 资 于 法 律 法 规 及 监 管
机 构 允 许 投 资 的 金 融 工 具 , 包 括 现 金 , 通 知 存 款 , 短 期 融 资 券 , 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存
款 、 大 额 存 单 , 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 债 券 回 购 , 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 中 央 银 行 票 据 ,
剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 中 期 票 据 , 中 国 证 监 会 及 / 或 中 国 人 民
银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 。 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月
内 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 需 符 合 基 金 合 同 要 求 。 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合
基 金 合 同 有 关 投 资 比 例 的 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 由 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 、 济 钢 集 团 有
限 公 司 共 同 发 起 设 立 , 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2 0 0 5 】 1 6 0 号 文 批 准 设 立 , 于 2 0 0 5 年 1 2 月 2 0
日 成 立 , 注 册 资 本 金 为 1 亿 元 人 民 币 。 公 司 注 册 地 北 京 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 公 司 旗 下 共 管 理 三 十 四 只 基 金 产 品 , 分 别 为 华 商 领 先 企 业 混 合 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 产 业 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 健 双
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 华 商 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 趋 势
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商
稳 固 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 量 化 进 取 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华
商 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 乐 享
互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 兴 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 保 本 1 号
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 万 众 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
刘 晓 晨
基 金 经
理
2 0 1 2 年 1 2 月 1 1
日
- 1 3
男 , 金 融 学 硕 士 , 中 国 籍 ,
具 有 基 金 从 业 资 格 。 1 9 9 9
年 9 月 至 2 0 0 1 年 1 2 月 任 职
于 泰 康 人 寿 保 险 公 司 团 体
业 务 管 理 岗 。 2 0 0 4 年 6 月 至
2 0 1 0 年 7 月 在 瑞 泰 人 寿 保
险 股 份 有 限 公 司 担 任 固 定
收 益 助 理 经 理 。 2 0 1 0 年 7
月 , 加 入 华 商 基 金 管 理 有 限
公 司 , 2 0 1 5 年 7 月 2 1 日 起
至 2 0 1 5 年 1 0 月 1 3 日 担 任
华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理 , 2 0 1 5 年 9 月 8 日 起 担 任
华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 , 2 0 1 5华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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年 1 0 月 1 4 日 起 担 任 华 商 双
债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。
注 : ① “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 对 外 披 露 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
② 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
在 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 管 理 人 勤 勉 尽 责 地
为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 , 严 格 遵 守 了 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 公
司 内 部 公 平 交 易 制 度 , 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 各 个 环 节 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组
合 。
公 司 建 立 投 研 管 理 平 台 并 定 期 举 行 投 研 晨 会 、 投 研 联 席 会 等 , 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度 , 确 保
各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源 , 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。
针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 , 对 于
不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 , 报 告 期 内 , 系 统 的 公 平 交 易 程 序
运 作 良 好 , 未 出 现 异 常 情 况 。 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务 , 公 司 依 照 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交
易 制 度 指 导 意 见 》 和 公 司 内 部 场 外 、 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在
各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 本 报 告 期 内 , 场 外 、 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 出 现 异 常
情 况 。
公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析 , 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 ( 1 日 、 3
日 、 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验 , 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 。 本 报 告 期
内 , 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 , 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
为 规 范 投 资 行 为 , 公 平 对 待 投 资 组 合 , 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 管 理 办 法 》 , 对 包 括 可 能 显 著 影
响 市 场 价 格 、 可 能 导 致 不 公 平 交 易 、 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 异 常 交 易 行 为 做 出 了 界 定 及 相 应 的 防 范 、
控 制 措 施 。
报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 相 关 制 度 , 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。 公 司 严 格 控 制 旗 下 非 指华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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数 型 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 , 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 的 投 资 导 致 出 现
的 同 日 反 向 交 易 中 , 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 货 币 市 场 波 动 较 大 , 市 场 主 要 受 到 两 方 面 的 影 响 一 方 面 是 外 汇 流 出 和 信 贷 放
量 , 另 外 一 方 面 是 信 用 风 险 导 致 的 流 动 性 紧 张 , 导 致 货 币 供 给 波 动 的 影 响 , 1 季 度 由 于 季 节 性 因
素 较 为 紧 张 , 二 季 度 整 体 较 为 宽 松 , 整 体 上 半 年 债 券 市 场 基 本 稳 定 , 没 有 大 的 波 动 。
基 金 在 开 放 大 额 申 购 赎 回 后 , 规 模 变 动 较 大 , 申 购 赎 回 较 多 , 为 了 保 证 基 金 的 流 动 性 , 整 体
上 基 金 剩 余 期 限 在 上 半 年 持 续 下 降 , 保 持 在 较 低 的 水 平 。 配 置 方 面 受 到 新 规 影 响 , 基 金 更 多 配 置
在 高 评 级 的 品 种 上 , 持 有 收 益 有 所 下 降 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
本 报 告 期 内 , 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 A 类 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 3 1 3 8 % , 同 期 基 金 业 绩 比
较 基 准 的 收 益 率 为 0 . 6 7 1 3 % , 本 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 高 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 6 4 2 5 个 百 分 点 ;
华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 B 类 份 额 净 值 收 益 率 为 1 . 4 3 2 9 % , 同 期 基 金 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率 为
0 . 6 7 1 3 % , 本 类 基 金 份 额 净 值 收 益 率 高 于 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 0 . 7 6 1 6 个 百 分 点 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
展 望 2 0 1 6 年 下 半 年 , 我 们 认 为 债 券 市 场 三 季 度 可 能 存 在 一 定 的 风 险 , 但 4 季 度 会 有 明 显 的 机
会 , 主 要 原 因 三 季 度 海 外 和 国 内 流 动 性 风 险 可 能 有 明 显 的 增 加 , 主 要 是 货 币 政 策 偏 中 性 , 同 时 政
策 去 杠 杆 的 意 图 非 常 明 显 , 都 对 短 期 利 率 波 动 有 一 定 的 影 响 。
基 于 我 们 对 流 动 性 的 判 断 , 我 们 在 2 0 1 6 年 下 半 年 主 要 的 配 置 方 向 还 是 以 存 款 和 存 单 为 主 , 债
券 主 要 以 流 动 性 较 好 的 短 期 品 种 为 主 , 对 组 合 最 大 的 风 险 来 自 规 模 的 变 动 , 以 及 基 金 大 规 模 的 申
购 赎 回 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 , 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会
计 准 则 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本
基 金 管 理 人 制 定 了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 , 设 立 基 金 估 值 小 组 , 参 考 行 业 协 会 估 值 意
见 和 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 , 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 设 立 的 估 值 小 组 , 负 责 组 织 制 定 、 定 期 审 核 及 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ,
研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 估 值 小 组 成 员 由 基 金 运 营 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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负 责 人 、 基 金 会 计 组 成 , 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 具 备 基 金 估 值 运 作 、 行 业 研
究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不
参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 , 当 存 有 异 议 时 , 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ,
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 小 组 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当
性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其
按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 采 用 1 . 0 0 元 固 定 份 额 净 值 交 易 方 式 , 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 每 个 开 放 日 将 实 现 的 基 金
净 收 益 ( 或 净 损 失 ) 分 配 给 基 金 份 额 持 有 人 , 参 与 下 一 日 基 金 收 益 分 配 , 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基
金 账 户 , 使 基 金 份 额 净 值 始 终 保 持 1 . 0 0 元 。
本 报 告 期 内 , 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 A 类 向 份 额 持 有 人 分 配 利 润 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 元 ; 华 商
现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 B 类 向 份 额 持 有 人 分 配 利 润 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9 元 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 , 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 , 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 在 本 基 金 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法 》 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽
责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 , 本 托 管 人 按 照 国 家 有 关 规 定 、 基 金 合 同 、 托 管 协 议 和 其 他 有 关 规 定 , 对 本 基 金 的
基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 的 复 核 , 对 本 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督 , 未 发 现 基 金 管 理 人 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 4 页 共 4 4 页
本 报 告 期 内 , 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 A 类 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 元 , 华 商
现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 B 类 实 施 利 润 分 配 的 金 额 为 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9 元 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 复 核 审 查 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 9 4 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7 1 0 1 , 9 5 9 , 2 2 3 . 5 9
结 算 备 付 金 - -
存 出 保 证 金 - -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 1 , 0 3 1 , 1 7 4 , 0 5 7 . 1 7
其 中 : 股 票 投 资 - -
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 1 , 0 3 1 , 1 7 4 , 0 5 7 . 1 7
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - 1 3 9 , 6 9 7 , 0 8 9 . 5 5
应 收 证 券 清 算 款 - -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 9 , 3 1 9 , 6 8 9 . 7 6 1 9 , 6 4 8 , 8 4 5 . 6 4
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 1 8 , 0 6 7 , 4 8 2 . 7 9 2 7 , 2 3 4 , 9 8 0 . 0 0
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0
资 产 总 计 1 , 3 2 1 , 9 5 9 , 1 4 8 . 3 6 1 , 3 1 9 , 7 1 4 , 3 4 5 . 9 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 5 页 共 4 4 页
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 1 9 , 9 9 9 , 6 2 0 . 0 0 -
应 付 证 券 清 算 款 - -
应 付 赎 回 款 5 2 , 9 7 1 , 3 6 4 . 1 2 2 5 , 9 9 4 , 5 9 2 . 9 2
应 付 管 理 人 报 酬 4 0 4 , 0 9 9 . 0 1 3 6 8 , 9 8 4 . 8 2
应 付 托 管 费 1 2 2 , 4 5 4 . 2 5 1 1 1 , 8 1 3 . 6 1
应 付 销 售 服 务 费 8 8 , 9 3 8 . 4 6 8 5 , 3 8 5 . 8 8
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 3 0 , 1 7 5 . 6 4 3 8 , 6 9 5 . 9 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 7 , 6 1 2 . 8 7 -
应 付 利 润 2 , 6 2 8 , 6 6 2 . 9 8 1 , 8 4 7 , 1 2 2 . 1 7
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 9 7 , 3 7 0 . 1 9 1 1 0 , 8 8 0 . 2 7
负 债 合 计 1 7 6 , 4 5 0 , 2 9 7 . 5 2 2 8 , 5 5 7 , 4 7 5 . 6 3
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4 1 , 2 9 1 , 1 5 6 , 8 7 0 . 3 2
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - -
所 有 者 权 益 合 计 1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4 1 , 2 9 1 , 1 5 6 , 8 7 0 . 3 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 3 2 1 , 9 5 9 , 1 4 8 . 3 6 1 , 3 1 9 , 7 1 4 , 3 4 5 . 9 5
注 : 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 1 . 0 0 0 0 元 , 基 金 份 额 总 额 1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4
份 , 其 中 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 A 类 基 金 份 额 总 额 3 7 1 , 5 6 8 , 6 4 8 . 8 7 份 , 华 商 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 B 类 基 金 份 额 总 额 7 7 3 , 9 4 0 , 2 0 1 . 9 7 份 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6
年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5
年 6 月 3 0 日
一 、 收 入 2 6 , 4 6 4 , 3 5 4 . 1 4 8 , 7 0 2 , 0 4 0 . 3 4
1 . 利 息 收 入 2 3 , 5 5 8 , 6 5 9 . 4 2 7 , 4 5 0 , 6 8 4 . 5 7
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 4 , 9 1 5 , 6 1 5 . 6 9 3 , 8 6 1 , 2 9 1 . 7 8
债 券 利 息 收 入 1 6 , 0 6 9 , 2 8 9 . 0 8 3 , 3 2 4 , 2 2 8 . 4 6
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 5 7 3 , 7 5 4 . 6 5 2 6 5 , 1 6 4 . 3 3
其 他 利 息 收 入 - -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) 2 , 8 9 9 , 6 9 4 . 7 2 1 , 2 5 1 , 3 5 5 . 7 7
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - -
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 2 , 8 9 9 , 6 9 4 . 7 2 1 , 2 5 1 , 3 5 5 . 7 7
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 - -华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 6 页 共 4 4 页
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 - -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 - -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 - -
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“ - ” 号 填 列 )
6 . 4 . 7 . 1 7 - -
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
- -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填
列 )
6 . 4 . 7 . 1 8 6 , 0 0 0 . 0 0 -
减 : 二 、 费 用 4 , 3 9 5 , 5 8 8 . 4 2 1 , 6 5 5 , 3 4 3 . 8 8
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 , 6 0 9 , 1 7 1 . 7 2 6 2 8 , 6 1 1 . 2 0
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 8 0 9 , 0 5 5 . 9 2 1 9 0 , 4 8 8 . 3 1
3 . 销 售 服 务 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 5 4 6 , 4 0 1 . 0 5 3 2 6 , 9 8 0 . 6 4
4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 2 5 . 0 0 -
5 . 利 息 支 出 1 9 4 , 5 0 7 . 2 2 2 8 1 , 7 1 9 . 1 5
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 9 4 , 5 0 7 . 2 2 2 8 1 , 7 1 9 . 1 5
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 2 3 6 , 4 2 7 . 5 1 2 2 7 , 5 4 4 . 5 8
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 )
2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2 7 , 0 4 6 , 6 9 6 . 4 6
减 : 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 )
2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2 7 , 0 4 6 , 6 9 6 . 4 6
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 2 9 1 , 1 5 6 , 8 7 0 . 3 2 - 1 , 2 9 1 , 1 5 6 , 8 7 0 . 3 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2 2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 4 5 , 6 4 8 , 0 1 9 . 4 8 - - 1 4 5 , 6 4 8 , 0 1 9 . 4 8
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 6 , 2 2 5 , 0 0 4 , 5 6 6 . 7 8 - 6 , 2 2 5 , 0 0 4 , 5 6 6 . 7 8华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 1 7 页 共 4 4 页
2 . 基 金 赎 回 款 - 6 , 3 7 0 , 6 5 2 , 5 8 6 . 2 6 - - 6 , 3 7 0 , 6 5 2 , 5 8 6 . 2 6
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2 - 2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4 - 1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4
项 目
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
5 7 0 , 6 0 2 , 9 6 5 . 1 0 - 5 7 0 , 6 0 2 , 9 6 5 . 1 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- 7 , 0 4 6 , 6 9 6 . 4 6 7 , 0 4 6 , 6 9 6 . 4 6
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
5 4 , 9 1 6 , 6 7 5 . 6 3 - 5 4 , 9 1 6 , 6 7 5 . 6 3
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 3 , 4 2 7 , 1 5 2 , 6 5 0 . 1 6 - 3 , 4 2 7 , 1 5 2 , 6 5 0 . 1 6
2 . 基 金 赎 回 款 - 3 , 3 7 2 , 2 3 5 , 9 7 4 . 5 3 - - 3 , 3 7 2 , 2 3 5 , 9 7 4 . 5 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - 7 , 0 4 6 , 6 9 6 . 4 6 - 7 , 0 4 6 , 6 9 6 . 4 6
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
6 2 5 , 5 1 9 , 6 4 0 . 7 3 - 6 2 5 , 5 1 9 , 6 4 0 . 7 3
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 梁 永 强 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 程 蕾 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 程 蕾 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人
6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 ( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 2 ] 第 1 4 6 7 号 《 关 于 核 准 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 募 集 的 批 复 》
核 准 , 由 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 商 现 金 增 利 货 币华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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市 场 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包
括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 5 1 2 , 9 7 1 , 8 4 8 . 3 6 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中
天 验 字 ( 2 0 1 2 ) 第 5 0 2 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基
金 合 同 》 于 2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 5 1 2 , 9 8 6 , 1 0 8 . 9 9 份
基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 4 , 2 6 0 . 6 3 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 商 基 金 管 理
有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 ,
本 基 金 自 募 集 期 起 根 据 投 资 者 基 金 交 易 账 户 所 持 有 份 额 数 量 是 否 不 低 于 5 0 0 万 份 , 将 基 金 份 额 分
为 A 类 和 B 类 , 不 同 级 别 的 基 金 份 额 适 用 不 同 费 率 的 销 售 服 务 费 。
《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 ( 证 监 会 令 第 1 2 0 号 ) 自 2 0 1 6 年 2 月 1 日 起 施 行 , 根 据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 货 币 市 场 基 金 监
督 管 理 办 法 》 、 《 关 于 实 施 < 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 > 有 关 问 题 的 规 定 》 、 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市
场 基 金 基 金 合 同 》 和 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 的 有 关 规 定 , 经 与 基 金 托 管 人 协 商
一 致 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 , 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 对 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 和 托
管 协 议 进 行 了 修 改 , 相 关 公 告 已 于 2 0 1 6 年 7 月 1 日 披 露 于 指 定 媒 体 。
根 据 修 改 后 的 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 , 本 基 金 投 资 于 法 律 法 规 及 监 管 机 构 允
许 投 资 的 金 融 工 具 , 包 括 现 金 ; 期 限 在 一 年 以 内 ( 含 一 年 ) 的 银 行 定 期 存 款 、 同 业 存 单 、 债 券 回 购 、
中 央 银 行 票 据 ; 剩 余 期 限 在 3 9 7 天 以 内 ( 含 3 9 7 天 ) 的 债 券 、 资 产 支 持 证 券 、 非 金 融 企 业 债 券 融 资
工 具 ; 中 国 证 监 会 及 / 或 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 及 以 后 期 间 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本
准 则 》 、 各 项 具 体 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投
资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 ( 以 下 简 称
“ 中 国 基 金 业 协 会 ” ) 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允
许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .4 本报 告期 所采用 的会 计政策 、会计 估计 与最 近一 期年度 报告 相一致 的说明
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 依 据 自 2 0 1 6 年 2 月 1
日 起 施 行 的 《 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 》 ( 证 监 会 令 第 1 2 0 号 ) 对 于 采 用 摊 余 成 本 法 进 行 核 算
的 货 币 市 场 基 金 , 采 用 影 子 定 价 的 风 险 控 制 手 段 。 并 作 如 下 调 整 :
当 影 子 定 价 确 定 的 基 金 资 产 净 值 与 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 的 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到
0 . 2 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 在 5 个 交 易 日 内 将 负 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到 0 . 2 5 % 以 内 。 当 正 偏 离 度 绝 对
值 达 到 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 暂 停 接 受 申 购 并 在 5 个 交 易 日 内 将 正 偏 离 度 绝 对 值 调 整 到 0 . 5 %
以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 时 , 基 金 管 理 人 应 当 使 用 风 险 准 备 金 或 者 固 有 资 金 弥 补 潜 在 资
产 损 失 , 将 负 偏 离 度 绝 对 值 控 制 在 0 . 5 % 以 内 。 当 负 偏 离 度 绝 对 值 连 续 两 个 交 易 日 超 过 0 . 5 % 时 , 基
金 管 理 人 应 当 采 用 公 允 价 值 估 值 方 法 对 持 有 投 资 组 合 的 账 面 价 值 进 行 调 整 , 或 者 采 取 暂 停 接 受 所
有 赎 回 申 请 并 终 止 基 金 合 同 进 行 财 产 清 算 等 措 施 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 的 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 的 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 更 正 的 说 明 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 ,
主 要 税 项 列 示 如 下 :
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 债 券 的 差 价 收
入 不 予 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 债 券 的 差 价 收 入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 ,
暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 6 1 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7
定 期 存 款 5 3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 2 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存 款 期 限 1 个 月 以 内 3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
其 他 存 款 -
合 计 : 5 9 4 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
摊 余 成 本 影 子 定 价 偏 离 金 额 偏 离 度
债
券
交 易 所 市 场
- - - -
银 行 间 市 场
7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 7 0 1 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 8 3 5 , 6 6 0 . 9 6 0 . 0 7 3 0 %
合 计
7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 7 0 1 , 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 8 3 5 , 6 6 0 . 9 6 0 . 0 7 3 0 %
注 : 1 、 偏 离 金 额 = 影 子 定 价 - 摊 余 成 本 ;
2 、 偏 离 度 = 偏 离 金 额 / 摊 余 成 本 法 确 定 的 基 金 资 产 净 值 。
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 / 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 买 入 返 售 金 融 资 产 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 4 , 2 9 3 . 1 6
应 收 定 期 存 款 利 息 5 5 3 , 1 4 6 . 0 7
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 -
应 收 债 券 利 息 8 , 7 6 2 , 2 5 0 . 5 3
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 -
合 计 9 , 3 1 9 , 6 8 9 . 7 6
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
其 他 应 收 款 1 5 0 . 0 0
待 摊 费 用 -
合 计 1 5 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 3 0 , 1 7 5 . 6 4
合 计 3 0 , 1 7 5 . 6 4
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 9 , 3 5 6 . 8 1
预 提 费 用 1 8 8 , 0 1 3 . 3 8
合 计 1 9 7 , 3 7 0 . 1 9华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
华 商 现 金 增 利 货 币 A
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 3 3 3 , 0 9 8 , 3 4 7 . 5 5 3 3 3 , 0 9 8 , 3 4 7 . 5 5
本 期 申 购 1 , 0 4 5 , 8 5 1 , 5 2 6 . 1 6 1 , 0 4 5 , 8 5 1 , 5 2 6 . 1 6
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 1 , 0 0 7 , 3 8 1 , 2 2 4 . 8 4 - 1 , 0 0 7 , 3 8 1 , 2 2 4 . 8 4
本 期 末 3 7 1 , 5 6 8 , 6 4 8 . 8 7 3 7 1 , 5 6 8 , 6 4 8 . 8 7
金 额 单 位 : 人 民 币 元
华 商 现 金 增 利 货 币 B
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 9 5 8 , 0 5 8 , 5 2 2 . 7 7 9 5 8 , 0 5 8 , 5 2 2 . 7 7
本 期 申 购 5 , 1 7 9 , 1 5 3 , 4 4 0 . 7 6 5 , 1 7 9 , 1 5 3 , 4 4 0 . 7 6
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 5 , 3 6 3 , 2 7 1 , 7 6 1 . 5 6 - 5 , 3 6 3 , 2 7 1 , 7 6 1 . 5 6
本 期 末 7 7 3 , 9 4 0 , 2 0 1 . 9 7 7 7 3 , 9 4 0 , 2 0 1 . 9 7
注 : 本 期 申 购 包 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 本 期 赎 回 包 含 转 换 出 份 额 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
华 商 现 金 增 利 货 币 A
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 - 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -
其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 - - 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3
本 期 末 - - -
单 位 : 人 民 币 元
华 商 现 金 增 利 货 币 B
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - - -
本 期 利 润 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9 - 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
- - -华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 : 基 金 申 购 款 - - -
基 金 赎 回 款 - - -
本 期 已 分 配 利 润 - 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9 - - 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9
本 期 末 - - -
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 7 0 , 5 4 4 . 4 0
定 期 存 款 利 息 收 入 4 , 6 1 2 , 7 0 1 . 4 7
其 他 存 款 利 息 收 入 2 3 2 , 3 6 9 . 8 2
结 算 备 付 金 利 息 收 入 -
其 他 -
合 计 4 , 9 1 5 , 6 1 5 . 6 9
6 . 4 . 7 . 1 2 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 2 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
债 券 投 资 收 益 — — 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债
券 到 期 兑 付 ) 差 价 收 入
2 , 8 9 9 , 6 9 4 . 7 2
债 券 投 资 收 益 — — 赎 回 差 价 收 入 -
债 券 投 资 收 益 — — 申 购 差 价 收 入
-
合 计
2 , 8 9 9 , 6 9 4 . 7 2
6 . 4 . 7 . 1 2 . 2 债券 投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交
总 额
4 , 1 7 3 , 0 4 2 , 3 3 7 . 9 8
减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 )
成 本 总 额
4 , 1 1 0 , 7 2 1 , 9 4 9 . 5 2
减 : 应 收 利 息 总 额 5 9 , 4 2 0 , 6 9 3 . 7 4
买 卖 债 券 差 价 收 入 2 , 8 9 9 , 6 9 4 . 7 2华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 1 2 . 3 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 -
其 他 6 , 0 0 0 . 0 0
合 计 6 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 4 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 -
银 行 间 市 场 交 易 费 用
2 5 . 0 0
合 计
2 5 . 0 0
6 . 4 . 7 . 1 5 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 9 , 8 3 5 . 2 6
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
账 户 维 护 费 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银 行 费 用 3 9 , 4 1 4 . 1 3
上 清 所 数 字 证 书 使 用 费 -
其 他 -
合 计 2 3 6 , 4 2 7 . 5 1
6 . 4 . 7 . 1 6 分部 报告
本 基 金 本 报 告 期 内 无 分 部 报 告 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 或 有 事 项 的 说 明 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 报 告 期 与 本 基 金 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 华 商 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 华 龙 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
济 钢 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管 理 费
2 , 6 0 9 , 1 7 1 . 7 2 6 2 8 , 6 1 1 . 2 0
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的
客 户 维 护 费
2 0 9 , 2 1 7 . 5 1 1 5 4 , 5 4 2 . 9 8华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 商 基 金 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 3 3 % 的 年 费 率 计 提 , 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 3 3 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月
3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托 管 费
8 0 9 , 0 5 5 . 9 2 1 9 0 , 4 8 8 . 3 1
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 0 % 的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累
计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 :
日 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 1 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 3 销售 服务 费
单 位 : 人 民 币 元
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
华 商 现 金 增 利
货 币 A
华 商 现 金 增 利 货 币
B
合 计
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 1 4 6 , 2 6 4 . 6 3 9 8 0 . 2 6 1 4 7 , 2 4 4 . 8 9
华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 4 0 7 . 0 3 0 . 0 0 4 0 7 . 0 3
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 1 7 5 , 4 6 9 . 9 0 5 4 , 7 3 9 . 2 5 2 3 0 , 2 0 9 . 1 5
合 计 3 2 2 , 1 4 1 . 5 6 5 5 , 7 1 9 . 5 1 3 7 7 , 8 6 1 . 0 7
获 得 销 售 服 务 费 的
各 关 联 方 名 称
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 销 售 服 务 费
华 商 现 金 增 利
货 币 A
华 商 现 金 增 利 货 币
B
合 计
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 1 2 5 , 6 3 2 . 7 6 1 , 8 3 6 . 7 9 1 2 7 , 4 6 9 . 5 5
华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 1 6 4 . 1 8 1 1 4 . 6 6 2 7 8 . 8 4
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 1 0 6 , 6 3 5 . 5 7 3 , 3 2 8 . 9 7 1 0 9 , 9 6 4 . 5 4
合 计 2 3 2 , 4 3 2 . 5 1 5 , 2 8 0 . 4 2 2 3 7 , 7 1 2 . 9 3
注 : 1 . 华 商 现 金 增 利 A 类 基 金 份 额 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 %
的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 给 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 再 由 华 商 基 金 管 理 有
限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 对 于 由 B 类 降 级 为 A 类 的 基 金 份 额 持 有 人 , 年 基 金 销 售 服
务 费 率 应 自 其 降 级 后 的 下 一 个 工 作 日 起 适 用 A 类 基 金 份 额 持 有 人 的 费 率 。 其 计 算 公 式 为 : 日 A 类华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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基 金 份 额 销 售 服 务 费 = 前 一 日 A 类 基 金 份 额 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
2 . 华 商 现 金 增 利 B 类 基 金 份 额 支 付 基 金 销 售 机 构 的 销 售 服 务 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 0 1 %
的 年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 给 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 再 由 华 商 基 金 管 理 有
限 公 司 计 算 并 支 付 给 各 基 金 销 售 机 构 。 对 于 由 A 类 升 级 为 B 类 的 基 金 份 额 持 有 人 , 年 基 金 销 售 服
务 费 率 应 自 其 达 到 B 类 条 件 的 开 放 日 后 的 下 一 个 工 作 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 持 有 人 的 费 率 。 其 计
算 公 式 为 : 日 B 类 基 金 份 额 销 售 服 务 费 = 前 一 日 B 类 基 金 份 额 资 产 净 值 × 0 . 0 1 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6 . 4 . 1 0 . 4 . 1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 未 发 生 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 。
6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 5 年 1 月 1 日 至 2 0 1 5 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银行 6 1 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7 7 0 , 5 4 4 . 4 0 1 , 7 7 6 , 5 3 5 . 7 5 5 0 , 0 6 9 . 7 8
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 均 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 买 卖 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 没 有 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
6 . 4 . 1 1 . 1 利润 分配 情况 —— 货币 市 场 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
华 商 现 金 增 利 货 币 A
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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4 , 4 4 0 , 8 2 7 . 6 9 5 2 9 , 7 1 2 . 3 1 5 1 , 5 4 5 . 6 3 5 , 0 2 2 , 0 8 5 . 6 3 -
华 商 现 金 增 利 货 币 B
已 按 再 投 资 形 式 转 实 收 基
金
直 接 通 过 应 付
赎 回 款 转 出 金 额
应 付 利 润
本 年 变 动
本 期 利 润 分
配 合 计
备 注
1 1 , 9 7 2 , 4 9 4 . 6 3 4 , 3 4 4 , 1 9 0 . 2 8 7 2 9 , 9 9 5 . 1 8 1 7 , 0 4 6 , 6 8 0 . 0 9 -
注 : 本 基 金 在 本 年 度 累 计 分 配 收 益 2 2 , 0 6 8 , 7 6 5 . 7 2 元 , 其 中 以 红 利 再 投 资 方 式 结 转 入 实 收 基 金
1 6 , 4 1 3 , 3 2 2 . 3 2 元 , 包 含 于 赎 回 款 的 已 分 配 未 支 付 收 益 4 , 8 7 3 , 9 0 2 . 5 9 元 , 计 入 应 付 收 益 科 目
7 8 1 , 5 4 0 . 8 1 元 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 2 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
截 至 本 报 告 期 末 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 , 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回
购 证 券 款 余 额 1 1 9 , 9 9 9 , 6 2 0 . 0 0 元 , 是 以 如 下 债 券 作 为 质 押 :
金 额 单 位 : 人 民 币 元
债 券 代 码 债 券 名 称 回 购 到 期 日 期 末 估 值 单 价 数 量 ( 张 ) 期 末 估 值 总 额
1 3 0 2 2 8 1 3 国开 2 8 2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 6 8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 4 8 , 0 0 0 . 0 0
1 5 0 2 1 5 1 5 国开 1 5 2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
1 G 0 6 0 1 1 6 电 网
S C P 0 0 1
2 0 1 6 年 7 月 1 日 1 0 0 . 1 7 2 0 0 , 0 0 0 2 0 , 0 3 4 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 8 2 , 0 0 0 . 0 0
6 . 4 . 1 2 . 2 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 , 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本 基 金 的 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股
票 型 基 金 、 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 。 本 基 金 在 追 求 流 动 性 、 低 风 险 和 稳 定 收 益 的 前 提 下 , 依 据
宏 观 经 济 、 货 币 政 策 、 财 政 政 策 和 短 期 利 率 变 动 预 期 , 综 合 考 虑 各 投 资 品 种 的 流 动 性 、 收 益 性 以
及 信 用 风 险 状 况 , 进 行 积 极 的 投 资 组 合 管 理 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 以 有 效 控 制 投 资 风 险
和 保 持 较 高 流 动 性 为 优 先 目 标 , 力 求 获 得 高 于 业 绩 比 较 基 准 的 稳 定 回 报 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 内 部 控 制 组 织 体 系 包 括 三 个 层 次 : ( 1 ) 第 一 层 次 风 险 控 制 : 在 董 事 会 层 面
设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 对 公 司 规 章 制 度 、 经 营 管 理 、 基 金 运 作 、 固 有 资 金 投 资 等 方 面 的 合 法 、 合 规
性 进 行 全 面 的 分 析 检 查 , 对 各 种 风 险 预 测 报 告 进 行 审 议 , 提 出 相 应 的 意 见 和 建 议 。 公 司 设 督 察 长 。
督 察 长 对 董 事 会 负 责 , 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 和 风 险 控 制 委 员 会 的 授 权 进 行 工 作 。 ( 2 ) 第 二 层 次 风
险 控 制 : 第 二 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 经 营 层 层 面 的 风 险 控 制 , 具 体 为 在 风 险 管 理 小 组 、 投 资 决 策 委
员 会 和 监 察 稽 核 部 层 次 对 公 司 的 风 险 进 行 的 预 防 和 控 制 。 风 险 管 理 小 组 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金
运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析 、 评 估 , 全 面 、 及 时 、 有 效 地 防 范 公 司 经 营 过 程 中 可 能 面 临 的
各 种 风 险 。 投 资 决 策 委 员 会 研 究 并 制 定 基 金 资 产 的 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总 体 投 资 情 况 提 出 指 导 性 意
见 , 从 而 达 到 分 散 投 资 风 险 , 提 高 基 金 资 产 的 安 全 性 的 目 的 。 监 察 稽 核 部 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和
各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 。 ( 3 ) 第 三 层 次 风
险 控 制 : 第 三 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 各 部 门 对 自 身 业 务 工 作 中 的 风 险 进 行 的 自 我 检 查 和 控 制 。 公
司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流 程 及 风 险 控 制 措 施 , 相 关
部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 活 期 银 行
存 款 存 放 在 本 基 金 的 托 管 人 中 国 建 设 银 行 ; 其 他 定 期 存 款 存 放 在 具 有 托 管 资 格 的 平 安 银 行 股 份 有
限 公 司 、 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 以 及 广 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 , 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信
用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 银 行 间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方
式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 不 投 资 于 短 期 信 用 评 级 在 A - 1 级 以 下 或 长 期
信 用 评 级 在 A A A 级 以 下 的 债 券 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发 行 人 的 信 用 风 险 , 且华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
本 基 金 债 券 投 资 的 信 用 评 级 情 况 按 《 中 国 人 民 银 行 信 用 评 级 管 理 指 导 意 见 》 设 定 的 标 准 统 计
及 汇 总 。
6 . 4 . 1 3 . 2 . 1 按短 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
短 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A - 1 9 0 , 0 1 2 , 6 5 3 . 6 7 3 7 0 , 8 9 2 , 6 2 1 . 7 1
A - 1 以 下 - -
未 评 级 5 3 0 , 1 2 5 , 5 5 9 . 3 7 5 8 0 , 0 3 4 , 3 1 1 . 9 4
合 计 6 2 0 , 1 3 8 , 2 1 3 . 0 4 9 5 0 , 9 2 6 , 9 3 3 . 6 5
注 : 以 上 债 券 投 资 中 未 评 级 的 债 券 为 银 行 间 政 策 性 金 融 债 和 短 期 融 资 券
6 . 4 . 1 3 . 2 . 2 按长 期信 用评级 列示 的债券 投资
单 位 : 人 民 币 元
长 期 信 用 评 级
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
A A A - -
A A A 以 下 - -
未 评 级 8 0 , 0 5 6 , 1 2 6 . 0 0 8 0 , 2 4 7 , 1 2 3 . 5 2
合 计 8 0 , 0 5 6 , 1 2 6 . 0 0 8 0 , 2 4 7 , 1 2 3 . 5 2
注 : 以 上 债 券 投 资 中 未 评 级 的 债 券 为 银 行 间 政 策 性 金 融 债 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 主 要 通 过 限 制 、 跟 踪 和 控 制 基 金 投 资华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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交 易 的 不 活 跃 品 种 ( 企 业 债 或 短 期 融 资 券 ) 来 实 现 。 本 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 在 每 个 交 易 日
均 不 得 超 过 1 2 0 天 , 且 能 够 通 过 出 售 所 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 交 易 债 券 应 对 流 动 性 需 求 。 此 外 本
基 金 还 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金 应 对 流 动 性 需 求 , 除 发 生 巨 额 赎 回 情 形 外 , 债
券 正 回 购 的 资 金 余 额 在 每 个 交 易 日 均 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
本 基 金 所 持 有 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额
净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品 种 , 因 此 存 在 相 应 的 利 率 风 险 。 本 基 金
的 基 金 管 理 人 每 日 通 过 “ 影 子 定 价 ” 对 本 基 金 面 临 的 市 场 风 险 进 行 监 控 , 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利
率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 9 4 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7 - - - 5 9 4 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7
结 算 备 付 金 0 . 0 0 - - - 0 . 0 0
存 出 保 证 金 0 . 0 0 - - - 0 . 0 0
交 易 性 金 融 资 产 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 - - - 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4
衍 生 金 融 资 产 0 . 0 0 - - - 0 . 0 0
买 入 返 售 金 融 资 产 0 . 0 0 - - - 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 收 利 息 - - - 9 , 3 1 9 , 6 8 9 . 7 6 9 , 3 1 9 , 6 8 9 . 7 6
应 收 股 利 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 收 申 购 款 4 3 1 , 4 0 0 . 0 0 - - 1 7 , 6 3 6 , 0 8 2 . 7 9 1 8 , 0 6 7 , 4 8 2 . 7 9
其 他 资 产 1 5 0 . 0 0 - - - 1 5 0 . 0 0华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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资 产 总 计 1 , 2 9 5 , 0 0 3 , 3 7 5 . 8 1 0 . 0 0 0 . 0 0 2 6 , 9 5 5 , 7 7 2 . 5 5 1 , 3 2 1 , 9 5 9 , 1 4 8 . 3 6
负 债
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 1 1 9 , 9 9 9 , 6 2 0 . 0 0 - - - 1 1 9 , 9 9 9 , 6 2 0 . 0 0
应 付 证 券 清 算 款 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 付 赎 回 款 - - - 5 2 , 9 7 1 , 3 6 4 . 1 2 5 2 , 9 7 1 , 3 6 4 . 1 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 4 0 4 , 0 9 9 . 0 1 4 0 4 , 0 9 9 . 0 1
应 付 托 管 费 - - - 1 2 2 , 4 5 4 . 2 5 1 2 2 , 4 5 4 . 2 5
应 付 销 售 服 务 费 - - - 8 8 , 9 3 8 . 4 6 8 8 , 9 3 8 . 4 6
应 付 交 易 费 用 - - - 3 0 , 1 7 5 . 6 4 3 0 , 1 7 5 . 6 4
应 交 税 费 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 付 利 息 - - - 7 , 6 1 2 . 8 7 7 , 6 1 2 . 8 7
应 付 利 润 - - - 2 , 6 2 8 , 6 6 2 . 9 8 2 , 6 2 8 , 6 6 2 . 9 8
其 他 负 债 - - - 1 9 7 , 3 7 0 . 1 9 1 9 7 , 3 7 0 . 1 9
负 债 总 计 1 1 9 , 9 9 9 , 6 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 6 , 4 5 0 , 6 7 7 . 5 2 1 7 6 , 4 5 0 , 2 9 7 . 5 2
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 1 7 5 , 0 0 3 , 7 5 5 . 8 1 0 . 0 0 0 . 0 0 - 2 9 , 4 9 4 , 9 0 4 . 9 7 1 , 1 4 5 , 5 0 8 , 8 5 0 . 8 4
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 1 0 1 , 9 5 9 , 2 2 3 . 5 9 - - - 1 0 1 , 9 5 9 , 2 2 3 . 5 9
结 算 备 付 金 - - - - -
存 出 保 证 金 - - - - -
交 易 性 金 融 资 产 1 , 0 3 1 , 1 7 4 , 0 5 7 . 1 7 - - - 1 , 0 3 1 , 1 7 4 , 0 5 7 . 1 7
买 入 返 售 金 融 资 产 1 3 9 , 6 9 7 , 0 8 9 . 5 5 - - - 1 3 9 , 6 9 7 , 0 8 9 . 5 5
应 收 证 券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 1 9 , 6 4 8 , 8 4 5 . 6 4 1 9 , 6 4 8 , 8 4 5 . 6 4
应 收 申 购 款 3 3 1 , 8 0 8 . 0 0 - - 2 6 , 9 0 3 , 1 7 2 . 0 0 2 7 , 2 3 4 , 9 8 0 . 0 0
其 他 资 产 - - - 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0
资 产 总 计 1 , 2 7 3 , 1 6 2 , 1 7 8 . 3 1 - - 4 6 , 5 5 2 , 1 6 7 . 6 4 1 , 3 1 9 , 7 1 4 , 3 4 5 . 9 5
负 债
应 付 证 券 清 算 款 - - - - -
应 付 赎 回 款 - - - 2 5 , 9 9 4 , 5 9 2 . 9 2 2 5 , 9 9 4 , 5 9 2 . 9 2
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 6 8 , 9 8 4 . 8 2 3 6 8 , 9 8 4 . 8 2
应 付 托 管 费 - - - 1 1 1 , 8 1 3 . 6 1 1 1 1 , 8 1 3 . 6 1
应 付 销 售 服 务 费 - - - 8 5 , 3 8 5 . 8 8 8 5 , 3 8 5 . 8 8
应 付 交 易 费 用 - - - 3 8 , 6 9 5 . 9 6 3 8 , 6 9 5 . 9 6
应 付 利 息 - - - - -
应 交 税 费 - - - - -
应 付 利 润 - - - 1 , 8 4 7 , 1 2 2 . 1 7 1 , 8 4 7 , 1 2 2 . 1 7
其 他 负 债 - - - 1 1 0 , 8 8 0 . 2 7 1 1 0 , 8 8 0 . 2 7
负 债 总 计 - - - 2 8 , 5 5 7 , 4 7 5 . 6 3 2 8 , 5 5 7 , 4 7 5 . 6 3
利 率 敏 感 度 缺 口 1 , 2 7 3 , 1 6 2 , 1 7 8 . 3 1 - - 1 7 , 9 9 4 , 6 9 2 . 0 1 1 , 2 9 1 , 1 5 6 , 8 7 0 . 3 2
注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
予 以 分 类 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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6 .4 .13 .4 . 1. 2 利率 风险 的敏感 性分 析
假 设 除 市 场 利 率 以 外 的 其 他 市 场 变 量 保 持 不 变
分 析
相 关 风 险 变 量 的 变 动
对 资 产 负 债 表 日 基 金 资 产 净 值 的
影 响 金 额 ( 单 位 : 人 民 币 元 )
本 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0
日 )
上 年 度 末 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1
日 )
市 场 利 率 下 降 2 5 个 基 点 1 6 0 , 9 6 3 . 9 1 4 6 6 , 5 8 3 . 2 9
市 场 利 率 上 升 2 5 个 基 点 - 1 6 0 , 8 6 6 . 3 3 - 4 6 5 , 3 4 6 . 3 5
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 固 定 收 益 品
种 , 因 此 无 重 大 其 他 价 格 风 险 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的
比 例 ( % )
1 固 定 收 益 投 资 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 5 2 . 9 7
其 中 : 债 券 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 5 2 . 9 7
资 产 支 持 证 券 - -
2 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 9 4 , 3 7 7 , 4 8 6 . 7 7 4 4 . 9 6
4 其 他 各 项 资 产 2 7 , 3 8 7 , 3 2 2 . 5 5 2 . 0 7
5 合 计 1 , 3 2 1 , 9 5 9 , 1 4 8 . 3 6 1 0 0 . 0 0
注 : 上 表 中 , 债 券 的 摊 余 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 。
7 . 2 债券 回 购 融资情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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序 号 项 目 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 ( % )
1 报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 1 . 2 4
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 -
序 号 项 目 金 额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例 ( % )
2 报 告 期 末 债 券 回 购 融 资 余 额 1 1 9 , 9 9 9 , 6 2 0 . 0 0 1 0 . 4 8
其 中 : 买 断 式 回 购 融 资 - -
债券 正回 购 的资 金余 额超过 基金资 产净 值的 20%的说 明
本 报 告 期 内 本 货 币 市 场 基 金 债 券 正 回 购 的 资 金 余 额 未 超 过 基 金 资 产 净 值 的 2 0 % 。
7 . 3 基金 投 资 组合平 均剩 余期限
7 . 3 . 1 投资 组合 平均剩 余期 限基本 情况
项 目 天 数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 3 2
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 高 值 6 8
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最 低 值 1 8
报告 期内 投 资组 合平 均剩余 期限超 过 120 天情 况说 明
本 报 告 期 内 无 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 超 过 1 2 0 天 的 情 况 。
7 . 3 . 2 期末 投资 组合平 均剩 余期限 分布比 例
序 号 平 均 剩 余 期 限
各 期 限 资 产 占 基 金 资 产
净 值 的 比 例 ( % )
各 期 限 负 债 占 基 金 资
产 净 值 的 比 例 ( % )
1 3 0 天 以 内 6 8 . 6 5 1 0 . 4 8
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
2 3 0 天 ( 含 ) — 6 0 天 2 8 . 6 4 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
3 6 0 天 ( 含 ) — 9 0 天 1 5 . 7 3 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
4 9 0 天 ( 含 ) — 1 2 0 天 - -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
5 1 2 0 天 ( 含 ) — 3 9 7 天 ( 含 ) - -华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮
动 利 率 债
- -
合 计 1 1 3 . 0 1 1 0 . 4 8
7 . 4 报告 期 内 投资组 合平 均剩余 存续期 超过 2 4 0 天情 况说 明
本 报 告 期 内 无 投 资 组 合 平 均 剩 余 存 续 期 限 超 过 2 4 0 天 的 情 况 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1 0 0 , 0 5 7 , 4 5 3 . 0 8 8 . 7 3
其 中 : 政 策 性 金 融 债 1 0 0 , 0 5 7 , 4 5 3 . 0 8 8 . 7 3
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资 券 5 4 0 , 2 6 2 , 1 6 0 . 2 9 4 7 . 1 6
6 中 期 票 据 - -
7 同 业 存 单 5 9 , 8 7 4 , 7 2 5 . 6 7 5 . 2 3
8 其 他 - -
9 合 计 7 0 0 , 1 9 4 , 3 3 9 . 0 4 6 1 . 1 3
1 0 剩 余 存 续 期 超 过 3 9 7 天 的 浮 动 利 率 债 券 - -
注 : 上 表 中 , 债 券 的 摊 余 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 。
7 . 6 期末 按 摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 十名债 券投 资明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 债 券 数 量 ( 张 ) 摊 余 成 本
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 1 3 0 2 2 8 1 3 国 开 2 8 8 0 0 , 0 0 0 8 0 , 0 5 6 , 1 2 6 . 0 0 6 . 9 9
2 0 1 1 5 9 9 9 7 0 1 5 泸 州 窖 S C P 0 0 2 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 1 5 3 , 3 2 2 . 1 0 4 . 3 8
3 0 1 1 6 9 9 3 0 7 1 6 国 航 股 S C P 0 0 1 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 4 1 , 5 5 2 . 8 0 4 . 3 7
4 0 1 1 5 1 0 0 1 1 1 5 中 电 投 S C P 0 1 1 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 3 5 , 1 2 1 . 8 4 4 . 3 7
5 0 1 1 6 0 6 0 0 1 1 6 电 网 S C P 0 0 1 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 2 0 , 3 2 9 . 7 4 4 . 3 7
6 0 7 1 6 0 2 0 0 2 1 6 国 泰 君 安 C P 0 0 2 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 8 , 7 3 1 . 1 9 4 . 3 7
7 0 1 1 6 0 5 0 0 2 1 6 联 通 S C P 0 0 2 5 0 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 6 , 3 9 9 . 3 9 4 . 3 7
8 0 1 1 6 0 5 0 0 1 1 6 联 通 S C P 0 0 1 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 9 9 9 , 9 4 8 . 9 3 4 . 3 6
9 0 1 1 6 9 9 6 9 2 1 6 龙 源 电 力 S C P 0 0 6 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 9 9 8 , 7 7 0 . 0 8 4 . 3 6
1 0 0 1 1 6 9 9 8 6 7 1 6 东 航 股 S C P 0 1 1 5 0 0 , 0 0 0 4 9 , 9 8 4 , 8 2 4 . 2 0 4 . 3 6
注 : 上 表 中 , 债 券 的 摊 余 成 本 包 括 债 券 面 值 和 折 溢 价 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 7 “影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产 净值 的偏离
项 目 偏 离 情 况
报 告 期 内 偏 离 度 的 绝 对 值 在 0 . 2 5 ( 含 ) - 0 . 5 % 间 的 次 数 1 7
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 高 值 0 . 3 0 7 7 %
报 告 期 内 偏 离 度 的 最 低 值 - 0 . 3 9 7 7 %
报 告 期 内 每 个 交 易 日 偏 离 度 的 绝 对 值 的 简 单 平 均 值 0 . 1 3 7 3 %
注 : 上 表 中 “ 偏 离 情 况 ” 根 据 报 告 期 内 各 工 作 日 数 据 计 算 。
报告 期内 负 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 2 5 % 情况 说明
本 报 告 期 内 无 负 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 2 5 % 的 情 况 。
报告 期内 正 偏离 度的 绝对值 达到 0 . 5 % 情况 说明
本 报 告 期 内 无 正 偏 离 度 的 绝 对 值 达 到 0 . 5 % 的 情 况 。
7 . 8 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 9 投资 组 合 报告附 注
7 .9 .1
本 基 金 采 用 固 定 份 额 净 值 , 基 金 账 面 份 额 净 值 始 终 保 持 为 人 民 币 1 . 0 0 元 。 本 基 金 估 值 采 用
摊 余 成 本 法 , 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 , 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 并 考 虑 其 买 入 时 的 溢 价 与 折 价 ,
在 其 剩 余 期 限 内 按 实 际 利 率 法 进 行 摊 销 , 每 日 计 提 收 益 或 损 失 。
7 .9 .2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 且 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年
内 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 9 . 3 期末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 -
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 利 息 9 , 3 1 9 , 6 8 9 . 7 6
4 应 收 申 购 款 1 8 , 0 6 7 , 4 8 2 . 7 9
5 其 他 应 收 款 1 5 0 . 0 0
6 待 摊 费 用 -
7 其 他 -
8 合 计 2 7 , 3 8 7 , 3 2 2 . 5 5华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 9 . 4 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
份 额 级 别
持 有 人
户 数
( 户 )
户 均 持 有 的 基
金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
华 商 现 金 增
利 货 币 A
1 0 , 4 9 9 3 5 , 3 9 0 . 8 6 2 6 , 0 5 0 , 4 0 0 . 6 8 7 . 0 1 % 3 4 5 , 5 1 8 , 2 4 8 . 1 9 9 2 . 9 9 %
华 商 现 金 增
利 货 币 B
3 5 2 2 , 1 1 2 , 5 7 7 . 2 0 7 4 2 , 9 8 6 , 2 8 8 . 8 3 9 6 . 0 0 % 3 0 , 9 5 3 , 9 1 3 . 1 4 4 . 0 0 %
合 计 1 0 , 5 3 4 1 0 8 , 7 4 3 . 9 6 7 6 9 , 0 3 6 , 6 8 9 . 5 1 6 7 . 1 3 % 3 7 6 , 4 7 2 , 1 6 1 . 3 3 3 2 . 8 7 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 份 额 级 别 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
华 商 现 金 增
利 货 币 A
4 5 6 , 1 0 5 . 7 8 0 . 1 2 2 8 %
华 商 现 金 增
利 货 币 B
0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 %
合 计 4 5 6 , 1 0 5 . 7 8 0 . 0 3 9 8 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 份 额 级 别 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有 本 开 放 式 基 金
华 商 现 金 增 利 货 币 A 0
华 商 现 金 增 利 货 币 B 0
合 计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放 式 基 金
华 商 现 金 增 利 货 币 A 0
华 商 现 金 增 利 货 币 B 0
合 计 0华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
华 商 现 金 增 利 货
币 A
华 商 现 金 增 利 货
币 B
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日 ) 基 金
份 额 总 额
1 5 1 , 2 8 8 , 8 9 1 . 9 9 3 6 1 , 6 9 7 , 2 1 7 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 3 3 , 0 9 8 , 3 4 7 . 5 5 9 5 8 , 0 5 8 , 5 2 2 . 7 7
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 , 0 4 5 , 8 5 1 , 5 2 6 . 1 6 5 , 1 7 9 , 1 5 3 , 4 4 0 . 7 6
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 , 0 0 7 , 3 8 1 , 2 2 4 . 8 4 5 , 3 6 3 , 2 7 1 , 7 6 1 . 5 6
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - "
填 列 )
- -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 7 1 , 5 6 8 , 6 4 8 . 8 7 7 7 3 , 9 4 0 , 2 0 1 . 9 7
注 : 总 申 购 份 额 包 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 总 赎 回 份 额 包 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 自 2 0 1 2 年 1 2 月 1 1 日 起 至 今 为 本 基 金 提 供 审 计
服 务 , 本 报 告 期 内 未 发 生 变 动 。华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 发 生 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
华龙证券 2 - - - - -
注 : 选 择 专 用 席 位 的 标 准 和 程 序 :
( 1 ) 选 择 标 准
券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 基 金 管 理 人 有 互 补 性 、 在
最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 研 究 能 力 : 能 及 时 、 全 面 、 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行
业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ; 有 很 强 的 行 业 分 析 能 力 , 能 根 据 基
金 管 理 人 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 。
券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 : 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 , 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最 优 惠 、
最 合 理 的 佣 金 率 。
( 2 ) 选 择 程 序
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 对 不 同 券 商 经 纪 人 进 行 考 察 、 选 择 和 确 定 , 选 定 的 经 纪 人 名 单 需 经 风 险
管 理 委 员 会 审 批 同 意 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择
的 券 商 经 纪 人 在 签 订 委 托 代 理 协 议 时 , 要 明 确 签 定 协 议 双 方 的 公 司 名 称 、 委 托 代 理 期 限 、 佣 金 率 、
双 方 的 权 利 义 务 等 , 经 签 章 有 效 。 委 托 代 理 协 议 一 式 三 份 , 协 议 双 方 及 证 券 主 管 机 关 各 留 存 一 份 ,
基 金 管 理 人 留 存 监 察 稽 核 部 备 案 , 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
1 0 . 7 . 2 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行其 他证 券投资 的情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
债 券 交 易 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易
成 交 金 额
占 当 期 债 券
成 交 总 额 的 比
例
成 交 金 额
占 当 期 债
券 回 购
成 交 总 额
的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证
成 交 总 额 的
比 例
华龙证券 - - - - - -华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
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1 0 . 8 偏离 度绝 对值超 过 0 . 5 % 的情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 不 存 在 偏 离 度 绝 对 值 在 0 . 5 % ( 含 ) 以 上 的 情 况 。
1 0 . 9 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投
资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并
开 通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业
务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 8 日
2 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开
展 直 销 平 台 基 金 转 换 费 率 优 惠
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
3 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
2 0 1 5 年 第 4 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 1 日
4 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 招
募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
5 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 招
募 说 明 书 更 新
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
6 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 上 海 汇 付 金 融 服 务
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基
金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
7 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 1 页 共 4 4 页
有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 司 网 站
8
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 上 海 利 得 基 金
销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
9
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付 金 融
服 务 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报 、 证 券 时 报 、 公 司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 0 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基
金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 2 月 1 日
1 1 关 于 华 商 天 利 宝 暂 停 快 速 提 现
业 务 的 通 知
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
1 2 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 新 增 徽 商 期 货 有 限
责 任 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基
金 转 换 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 6 日
1 3 关 于 华 商 天 利 宝 暂 停 快 速 提 现
业 务 的 通 知
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 5 日
1 4 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 开 源 证 券 股 份 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转
换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
1 5 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资
管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开
通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 4 4 页
的 公 告
1 6 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深
圳 ) 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
1 7 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
2 0 1 5 年 年 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
1 8 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
2 0 1 5 年 年 度 报 告 摘 要
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
1 9 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金
2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
2 0 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富
管 理 有 限 公 司 基 金 转 换 费 率 优
惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 日
2 1 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 基 金 新 增 北 京 广 源 达 信 投 资
管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开
通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 2 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 北 京 广 源 达 信
投 资 管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
2 3 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 4 4 页
下 部 分 基 金 参 加 上 海 联 泰 资 产
管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 4 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 深 圳 市 金 斧 子
投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活
动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
2 5 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 新 增 深 圳 市 金 斧 子
投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构
并 开 通 基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资
业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
2 6 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗
下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份
有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 、 中 国 证 监 会 批 准 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 设 立 的 文 件 ;
2 、 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 ;
3 、 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 托 管 协 议 》 ;
4 、 《 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 招 募 说 明 书 》 ;
5 、 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ;
6 、 报 告 期 内 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 的 原 稿 。
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 处 。
1 1 . 3 查阅 方式
基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 2 8 号 中 海 国 际 中 心 1 9 层华商现金增利货币 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 4 4 页
基 金 托 管 人 地 址 : 北 京 市 西 城 区 闹 市 口 大 街 1 号 院 1 号 楼
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
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2016 年 8 月 26 日