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华商乐享(001959)

华商乐享:2016年半年度报告

华 商 乐享 互 联 灵活 配 置 混 合型
证 券 投资 基 金
2 0 1 6 年 半 年度 报 告
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 管 理 人 : 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 6 年 8 月 2 6 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 2 页 共 5 0 页
§ 1 重 要 提 示 及 目 录
1 . 1 重要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ,
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 。 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二
以 上 独 立 董 事 签 字 同 意 , 并 由 董 事 长 签 发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2 0 1 6 年 8 月 2 5 日 复 核 了 本
报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核
内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 6 年 1 月 1 日 起 至 6 月 3 0 日 止 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 页 共 5 0 页
1 . 2 目录
§ 1 重 要 提 示 及 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 1 重 要 提 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1 . 2 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
§ 2 基 金 简 介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 1 基 金 基 本 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 2 基 金 产 品 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2 . 4 信 息 披 露 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 . 5 其 他 相 关 资 料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 . 2 基 金 净 值 表 现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§ 4 管 理 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 . 2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
4 . 4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
4 . 5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
4 . 7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
4 . 8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 5 托 管 人 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
5 . 2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 . . . . . . . . . 1 2
5 . 3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2
§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 1 资 产 负 债 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
6 . 2 利 润 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
6 . 3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
6 . 4 报 表 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
§ 7 投 资 组 合 报 告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4
7 . 3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5
7 . 4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
7 . 5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 1 0 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 1 1 报 告 期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0
7 . 1 2 投 资 组 合 报 告 附 注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
8 . 3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
1 0 . 8 其 他 重 大 事 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
§ 1 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 1 备 查 文 件 目 录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 2 存 放 地 点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
1 1 . 3 查 阅 方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 2 基 金 简 介
2 . 1 基金 基 本 情况
基 金 名 称 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 华 商 乐 享 互 联 混 合
基 金 主 代 码 0 0 1 9 5 9
交 易 代 码 0 0 1 9 5 9
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日
基 金 管 理 人 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0 份
基 金 合 同 存 续 期 不 定 期
2 . 2 基金 产 品 说明
投 资 目 标 本 基 金 重 点 关 注 “ 互 联 网 + ” 企 业 , 精 选 其 中 具 有 广 阔
成 长 空 间 的 成 长 型 上 市 公 司 , 力 争 获 得 资 产 的 长 期 增
值 。
投 资 策 略 本 基 金 密 切 关 注 宏 观 政 策 , 通 过 对 经 济 增 长 指 标 、 经 济
结 构 、 社 会 需 求 主 体 及 市 场 驱 动 因 素 的 研 究 , 发 掘 出 转
型 经 济 下 的 中 长 期 投 资 机 会 , 并 进 行 重 点 配 置 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 5 % + 上 证 国 债 指 数 收 益 率 × 3 5 %
风 险 收 益 特 征 本 基 金 是 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高
于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 但 低 于 股 票 型 基 金 , 属
于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 和 中 高 预 期 收 益 产 品 。
2 . 3 基金 管 理 人和基 金托 管人
项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人
名 称 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
信 息 披 露 负 责 人
姓 名 周 亚 红 洪 渊
联 系 电 话 0 1 0 - 5 8 5 7 3 6 0 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
电 子 邮 箱 z h o u y h @ h s f u n d . c o m c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客 户 服 务 电 话 4 0 0 7 0 0 8 8 8 0 9 5 5 8 8
传 真 0 1 0 - 5 8 5 7 3 5 2 0 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大
街 2 8 号 中 海 国 际 中 心 1 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大
街 2 8 号 中 海 国 际 中 心 1 9 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5
号
邮 政 编 码 1 0 0 0 3 5 1 0 0 1 4 0华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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法 定 代 表 人 李 晓 安 易 会 满
2 . 4 信息 披 露 方式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 h t t p : / / w w w . h s f u n d . c o m
基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所
2 . 5 其他 相 关 资料
项 目 名 称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 2 8 号 中
海 国 际 中 心 1 9 层
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 会 计 数据和 财务 指标
金 额 单 位 : 人 民 币 元
3 . 1 . 1 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 ( 2 0 1 6 年 1 月 1 日 - 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
本 期 已 实 现 收 益 - 5 8 , 8 8 0 , 5 7 5 . 1 5
本 期 利 润 - 3 4 , 4 4 0 , 1 5 2 . 2 5
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 0 2 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 1 2 . 6 5 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 1 0 . 1 2 %
3 . 1 . 2 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
期 末 可 供 分 配 利 润 - 5 9 , 1 1 3 , 1 0 0 . 0 7
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 7 5 3
期 末 基 金 资 产 净 值 3 0 5 , 4 8 7 , 9 5 8 . 6 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 0 6
3 . 1 . 3 累 计 期 末 指 标 报 告 期 末 ( 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 )
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 9 . 4 0 %
注 : 1 . 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要
低 于 所 列 数 字 。
2 . 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3 . 对 期 末 可 供 分 配 利 润 , 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 余 额
的 孰 低 数 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 , 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 基金 份额 净值增 长率 及其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶 段
份 额 净 值
增 长 率 ①
份 额 净 值
增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较
基 准 收 益
率 ③
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 标
准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 一 个 月 7 . 4 7 % 1 . 4 9 % 0 . 4 7 % 0 . 7 4 % 7 . 0 0 % 0 . 7 5 %
过 去 三 个 月 1 3 . 1 1 % 1 . 6 7 % - 0 . 6 8 % 0 . 7 7 % 1 3 . 7 9 % 0 . 9 0 %
过 去 六 个 月 - 1 0 . 1 2 % 2 . 5 6 % - 1 0 . 0 7 % 1 . 3 2 % - 0 . 0 5 % 1 . 2 4 %
自 基 金 合 同
生 效 起 至 今
- 9 . 4 0 % 2 . 4 7 % - 1 0 . 3 7 % 1 . 2 8 % 0 . 9 7 % 1 . 1 9 %
3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基准
收益 率变 动的比 较
注 : ① 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 , 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
② 根 据 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围
包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 、 中 小 板 和 其 他 经 中 国 证 监 会 批 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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( 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、
可 交 换 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 等 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监
会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 : 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
0 - 9 5 % , 其 中 投 资 于 乐 享 互 联 方 向 的 证 券 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。 每 个 交 易 日 日 终 在 扣
除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计
不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构
的 规 定 执 行 。 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 6 个 月 内 基 金 各 项 资 产 配 置 比 例 需 符 合
基 金 合 同 要 求 。 本 基 金 在 建 仓 期 结 束 时 , 各 项 资 产 配 置 比 例 符 合 基 金 合 同 有 关 投 资 比 例 的 约 定 。
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 管 理 人及基 金经 理情况
4 . 1 . 1 基金 管理 人及其 管理 基金的 经验
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 由 华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 、 济 钢 集 团 有
限 公 司 共 同 发 起 设 立 , 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 【 2 0 0 5 】 1 6 0 号 文 批 准 设 立 , 于 2 0 0 5 年 1 2 月 2 0
日 成 立 , 注 册 资 本 金 为 1 亿 元 人 民 币 。 公 司 注 册 地 北 京 。
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 公 司 旗 下 共 管 理 三 十 四 只 基 金 产 品 , 分 别 为 华 商 领 先 企 业 混 合 型
开 放 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 盛 世 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 收 益 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 产 业 升 级 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 健 双
利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 华 商 价 值 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 主 题 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 趋 势
优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 现 金 增 利 货 币 市 场 基 金 、 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 红 利 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 债 丰 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 华 商 新 锐 产 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 未 来 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商
稳 固 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 健 康 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 量 化 进 取 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 翼 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 华 商 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 双 驱 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华
商 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 智 能 生 活 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 乐 享华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 新 兴 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 保 本 1 号
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 商 万 众 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 。
4 . 1 . 2 基金 经理 (或基 金经 理小组 )及基 金经 理助理 简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 助 理 ) 期 限
证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
高 兵
基 金 经
理
2 0 1 5 年 1 2 月 1 8
日
- 6
男 , 硕 士 , 中 国 籍 , 具 有
基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 7 年 8
月 至 2 0 1 0 年 2 月 就 职 于 普
华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所 , 任 高 级 审 计 师 ; 2 0 1 0
年 2 月 加 入 华 商 基 金 管 理
有 限 公 司 , 历 任 行 业 研 究
员 及 基 金 经 理 助 理 。 2 0 1 3
年 8 月 5 日 至 2 0 1 5 年 4 月
7 日 担 任 华 商 盛 世 成 长 混
合 型 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 助 理 , 2 0 1 5 年 4
月 8 日 起 担 任 华 商 盛 世 成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ; 2 0 1 6 年 1 月 1 8
日 起 但 任 华 商 产 业 升 级 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
注 : ① “ 任 职 日 期 ” 和 “ 离 职 日 期 ” 分 别 指 根 据 公 司 对 外 披 露 的 聘 任 日 期 和 解 聘 日 期 。
② 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
在 本 报 告 期 内 , 基 金 管 理 人 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 基 金 管 理 人 勤 勉 尽 责 地
为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益 , 严 格 遵 守 了 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 的 规 定 。
4 . 3 管理 人 对 报告期 内公 平交易 情况的 专项 说明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
报 告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格 执 行 了 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 和 公
司 内 部 公 平 交 易 制 度 , 在 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 各 个 环 节 , 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组
合 。
公 司 建 立 投 研 管 理 平 台 并 定 期 举 行 投 研 晨 会 、 投 研 联 席 会 等 , 建 立 健 全 投 资 授 权 制 度 , 确 保
各 投 资 组 合 公 平 获 得 研 究 资 源 , 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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针 对 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 , 通 过 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 程 序 , 对 于
不 同 投 资 组 合 同 日 同 向 买 卖 同 一 证 券 的 指 令 自 动 进 行 比 例 分 配 , 报 告 期 内 , 系 统 的 公 平 交 易 程 序
运 作 良 好 , 未 出 现 异 常 情 况 。 针 对 场 外 网 下 交 易 业 务 , 公 司 依 照 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交
易 制 度 指 导 意 见 》 和 公 司 内 部 场 外 、 网 下 交 易 业 务 的 相 关 规 定 , 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易
执 行 机 会 。 对 于 以 公 司 名 义 进 行 的 交 易 严 格 按 照 发 行 分 配 的 原 则 或 价 格 优 先 、 比 例 分 配 的 原 则 在
各 投 资 组 合 间 进 行 分 配 。 本 报 告 期 内 , 场 外 、 网 下 业 务 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 , 未 出 现 异 常
情 况 。
公 司 对 旗 下 各 投 资 组 合 的 交 易 行 为 进 行 监 控 和 分 析 , 对 各 投 资 组 合 不 同 时 间 窗 口 ( 1 日 、 3
日 、 5 日 ) 内 的 同 向 交 易 的 溢 价 金 额 与 溢 价 率 进 行 了 T 检 验 , 统 计 了 溢 价 率 占 优 比 例 。 本 报 告 期
内 , 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 , 公 司 旗 下 各 基 金 不 存 在 利 益 输 送 的 行 为 。
4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
为 规 范 投 资 行 为 , 公 平 对 待 投 资 组 合 , 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 管 理 办 法 》 , 对 包 括 可 能 显 著 影
响 市 场 价 格 、 可 能 导 致 不 公 平 交 易 、 可 能 涉 嫌 利 益 输 送 等 异 常 交 易 行 为 做 出 了 界 定 及 相 应 的 防 范 、
控 制 措 施 。
报 告 期 内 严 格 执 行 公 司 相 关 制 度 , 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。 公 司 严 格 控 制 旗 下 非 指
数 型 投 资 组 合 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 , 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 的 投 资 导 致 出 现
的 同 日 反 向 交 易 中 , 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 均 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 管理 人 对 报告期 内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4 . 4 . 1 报告 期内 基金投 资策 略和运 作分析
2 0 1 6 年 上 半 年 , 经 济 基 本 面 波 澜 不 惊 , 流 动 性 整 体 上 维 持 宽 松 格 局 , 资 本 市 场 在 经 历 了 年 初
熔 断 之 后 逐 步 企 稳 , 从 底 部 逐 步 起 来 并 围 绕 在 2 8 0 0 - 3 1 0 0 点 的 区 间 窄 幅 震 荡 。 虽 然 上 半 年 指 数 并
未 修 复 年 初 的 熔 断 , 但 是 结 构 性 的 机 会 层 出 不 穷 。
年 初 , 熔 断 之 后 , 1 月 份 指 数 经 历 了 超 过 3 0 % 的 幅 度 下 跌 , 创 业 板 的 跌 幅 比 主 板 更 甚 , 甚 至 在
整 个 2 月 份 到 3 月 中 旬 , 主 板 在 涨 价 预 期 的 带 动 下 传 统 周 期 性 板 块 有 了 一 定 的 表 现 , 3 月 中 旬 之
后 , 创 业 板 在 经 历 杀 估 值 去 泡 沫 之 后 开 始 逐 步 进 入 可 买 的 价 值 区 间 , 因 此 最 后 也 开 始 逐 步 修 复 失
地 。 二 季 度 指 数 窄 幅 震 荡 , 市 场 情 绪 逐 步 走 出 熔 断 , 结 构 性 机 会 表 现 的 精 彩 纷 呈 , 同 时 市 场 又 围
绕 两 条 主 线 一 是 延 续 高 景 气 度 向 上 的 行 业 , 基 本 面 能 够 不 断 的 通 过 价 格 上 涨 驱 动 或 者 行 业 本 身 的
景 气 度 驱 动 而 不 断 超 预 期 , 以 C D N 和 血 制 品 等 为 代 表 ; 另 一 条 主 线 则 主 要 表 现 为 主 题 性 的 投 资 机
会 , 其 中 以 新 能 源 汽 车 产 业 链 、 O L E D 、 半 导 体 等 表 现 的 尤 为 突 出 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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本 基 金 投 资 组 合 在 报 告 期 内 保 持 了 灵 活 的 仓 位 运 作 , 侧 重 A l p h a 策 略 , 核 心 配 置 上 依 旧 重 点
集 中 在 符 合 互 联 网 、 物 联 网 、 环 保 、 军 工 、 传 媒 , 且 有 估 值 优 势 、 成 长 空 间 的 标 的 上 。 此 外 报 告
期 内 基 金 积 极 参 与 了 各 种 主 题 轮 动 。 核 心 标 的 在 经 过 年 初 熔 断 之 后 , 二 季 度 逐 步 开 始 表 现 , 通 过
对 有 潜 力 标 的 的 重 点 配 置 和 主 题 轮 动 , 本 基 金 在 报 告 期 内 跑 赢 基 准 。
结 合 今 年 的 宏 观 经 济 形 势 、 资 本 市 场 的 趋 势 特 点 , 本 基 金 将 继 续 坚 定 配 置 并 持 有 符 合 中 国 经
济 转 型 、 具 备 核 心 竞 争 优 势 的 品 种 。
4 . 4 . 2 报告 期内 基金的 业绩 表现
截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 份 额 净 值 为 0 . 9 0 6 元 , 份 额 累 计 净 值 为 0 . 9 0 6 元 , 本 报 告 期
内 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 - 1 0 . 1 2 % , 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率 为 - 1 0 . 0 7 % , 本 基 金 份 额 净 值 增
长 率 低 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 的 收 益 率 0 . 0 5 个 百 分 点 。
4 . 5 管理 人 对 宏观经 济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展 望
宏 观 经 济 , 国 内 方 面 , 经 济 将 逐 渐 探 明 底 部 并 企 稳 并 将 在 下 半 年 保 持 L 型 , 流 动 性 的 变 化 值
得 重 点 关 注 。 国 际 方 面 , 英 国 脱 欧 的 后 续 影 响 和 地 缘 政 治 冲 突 不 断 发 杂 化 , 系 统 性 风 险 犹 存 。 美
联 储 年 内 加 息 的 概 率 应 该 还 存 在 , 但 预 计 已 经 不 会 对 人 民 造 成 太 大 的 压 力 。
我 们 将 继 续 集 中 在 受 益 于 转 型 、 创 新 、 改 革 的 方 向 中 寻 找 承 载 我 们 思 路 的 标 的 。 同 时 , 基 于
市 场 未 来 震 荡 市 的 判 断 , 我 们 将 用 更 严 格 的 标 准 去 筛 选 和 验 证 , 并 规 避 短 期 内 无 法 及 时 兑 现 业 绩
的 标 的 。 我 们 将 在 行 业 景 气 度 上 行 的 军 工 、 物 联 网 、 环 保 、 医 药 生 物 、 电 子 等 领 域 , 以 及 供 给 端
经 历 了 充 分 整 合 的 板 块 加 大 配 置 的 比 例 , 更 注 重 中 长 线 的 布 局 。 对 于 组 合 投 资 而 言 , 我 们 的 核 心
配 置 还 是 在 结 构 性 的 机 会 中 , 挖 掘 出 穿 越 周 期 的 优 秀 成 长 标 的 。
4 . 6 管理 人 对 报告期 内基 金估值 程序等 事项 的说明
本 报 告 期 内 , 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企 业 会
计 准 则 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 基 金 合 同 中 关 于 估 值 的 约 定 , 对 基 金 所 持 投 资 品 种 进 行 估 值 。 本
基 金 管 理 人 制 定 了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 , 设 立 基 金 估 值 小 组 , 参 考 行 业 协 会 估 值 意
见 和 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 , 确 保 基 金 估 值 的 公 平 、 合 理 。
本 基 金 管 理 人 设 立 的 估 值 小 组 , 负 责 组 织 制 定 、 定 期 审 核 及 适 时 修 订 基 金 估 值 政 策 和 程 序 ,
研 究 、 指 导 基 金 估 值 业 务 。 估 值 小 组 成 员 由 基 金 运 营 部 负 责 人 、 研 究 发 展 部 负 责 人 、 监 察 稽 核 部
负 责 人 、 基 金 会 计 组 成 , 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 , 具 备 基 金 估 值 运 作 、 行 业 研
究 、 风 险 管 理 或 法 律 合 规 等 领 域 的 专 业 胜 任 能 力 。 基 金 经 理 可 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 , 但 不
参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决 策 和 日 常 估 值 的 执 行 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法 律 法 规 要 求 对 基 金
估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 , 当 存 有 异 议 时 , 托 管 人 有 责 任 要 求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ,
通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估 值 小 组 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当
性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。 上 述 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 及 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服 务 协 议 , 由 其
按 约 定 提 供 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 和 在 交 易 所 市 场 交 易 的 债 券 品 种 的 估 值 数 据 。
4 . 7 管理 人 对 报告期 内基 金利润 分配情 况的 说明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
4 . 8 报告 期 内 管理人 对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值 预警情 形的 说明
本 报 告 期 , 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净
值 低 于 五 千 万 元 的 情 形 。
§ 5 托 管 人 报 告
5 . 1 报告 期 内 本基金 托管 人遵规 守信情 况声 明
本 报 告 期 内 , 本 基 金 托 管 人 在 对 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 托 管 过 程 中 ,
严 格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 有 关 规 定 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额
持 有 人 利 益 的 行 为 , 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基 金 托 管 人 应 尽 的 义 务 。
5 . 2 托管 人 对 报告期 内本 基金投 资运作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等情况 的说 明
本 报 告 期 内 , 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 管 理 人 — — 华 商 基 金 管 理 有 限 公
司 在 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购
赎 回 价 格 计 算 、 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上 , 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 , 在 各 重 要
方 面 的 运 作 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 。 本 报 告 期 内 , 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 未 进 行 利 润 分 配 。
5 . 3 托管 人 对 本半年 度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 2 0 1 6 年 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等
内 容 进 行 了 核 查 , 以 上 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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§ 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 )
6 . 1 资产 负 债 表
会 计 主 体 : 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
报 告 截 止 日 : 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
资 产 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
资 产 :
银 行 存 款 6 . 4 . 7 . 1 5 7 , 4 2 2 , 6 8 3 . 3 4 1 2 2 , 1 6 3 , 9 9 5 . 9 6
结 算 备 付 金 8 5 1 , 1 5 0 . 9 5 -
存 出 保 证 金 2 9 3 , 4 2 4 . 1 7 -
交 易 性 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 2 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 2 4 2 , 3 0 3 , 7 6 7 . 5 3
其 中 : 股 票 投 资 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 2 4 2 , 3 0 3 , 7 6 7 . 5 3
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
贵 金 属 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 6 . 4 . 7 . 4 - -
应 收 证 券 清 算 款 3 , 0 3 1 , 1 6 6 . 3 2 -
应 收 利 息 6 . 4 . 7 . 5 1 0 , 6 1 6 . 5 9 4 9 , 4 3 3 . 1 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 , 6 8 1 , 6 0 3 . 8 7 -
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 6 . 4 . 7 . 6 - -
资 产 总 计 3 0 8 , 1 9 6 , 6 6 1 . 2 1 3 6 4 , 5 1 7 , 1 9 6 . 6 8
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
负 债 :
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 6 . 4 . 7 . 3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 - 2 3 , 3 3 2 , 5 3 2 . 0 9
应 付 赎 回 款 1 , 3 2 0 , 9 5 1 . 7 8 -
应 付 管 理 人 报 酬 3 5 4 , 3 9 2 . 0 3 1 8 1 , 6 0 6 . 7 6
应 付 托 管 费 5 9 , 0 6 5 . 3 3 3 0 , 2 6 7 . 7 9
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 7 7 9 0 , 9 9 5 . 6 1 2 2 8 , 0 3 5 . 8 5
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 6 . 4 . 7 . 8 1 8 3 , 2 9 7 . 8 4 2 , 2 1 0 . 4 6
负 债 合 计 2 , 7 0 8 , 7 0 2 . 5 9 2 3 , 7 7 4 , 6 5 2 . 9 5
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 6 . 4 . 7 . 9 3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0 3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4
未 分 配 利 润 6 . 4 . 7 . 1 0 - 3 1 , 6 4 3 , 6 5 2 . 0 8 2 , 7 0 8 , 7 6 9 . 6 9
所 有 者 权 益 合 计 3 0 5 , 4 8 7 , 9 5 8 . 6 2 3 4 0 , 7 4 2 , 5 4 3 . 7 3
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 3 0 8 , 1 9 6 , 6 6 1 . 2 1 3 6 4 , 5 1 7 , 1 9 6 . 6 8
注 : 1 . 报 告 截 止 日 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 基 金 份 额 净 值 0 . 9 0 6 元 , 基 金 份 额 总 额 3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0
份 。
2 . 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 , 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
6 . 2 利润 表
会 计 主 体 : 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目 附 注 号
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6
月 3 0 日
一 、 收 入 - 2 8 , 8 8 3 , 5 9 3 . 6 9
1 . 利 息 收 入 1 6 8 , 5 6 3 . 4 7
其 中 : 存 款 利 息 收 入 6 . 4 . 7 . 1 1 1 6 8 , 5 6 3 . 4 7
债 券 利 息 收 入 -
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 -
其 他 利 息 收 入 -
2 . 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 5 3 , 5 6 4 , 0 6 5 . 7 7
其 中 : 股 票 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 2 - 5 3 , 9 8 2 , 9 1 9 . 1 8
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 -
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 -
贵 金 属 投 资 收 益 6 . 4 . 7 . 1 4 -
衍 生 工 具 收 益 6 . 4 . 7 . 1 5 -
股 利 收 益 6 . 4 . 7 . 1 6 4 1 8 , 8 5 3 . 4 1
3 . 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 7 2 4 , 4 4 0 , 4 2 2 . 9 0
4 . 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) -
5 . 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 6 . 4 . 7 . 1 8 7 1 , 4 8 5 . 7 1
减 : 二 、 费 用 5 , 5 5 6 , 5 5 8 . 5 6
1 . 管 理 人 报 酬 6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 2 , 0 3 3 , 2 7 2 . 3 3
2 . 托 管 费 6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 3 3 8 , 8 7 8 . 7 6
3 . 销 售 服 务 费 -华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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4 . 交 易 费 用 6 . 4 . 7 . 1 9 3 , 0 0 5 , 5 6 5 . 1 7
5 . 利 息 支 出 -
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6 . 其 他 费 用 6 . 4 . 7 . 2 0 1 7 8 , 8 4 2 . 3 0
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 4 , 4 4 0 , 1 5 2 . 2 5
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 3 4 , 4 4 0 , 1 5 2 . 2 5
注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 , 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
6 . 3 所有 者 权 益(基 金净 值)变 动表
会 计 主 体 : 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
本 报 告 期 : 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4 2 , 7 0 8 , 7 6 9 . 6 9 3 4 0 , 7 4 2 , 5 4 3 . 7 3
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期 利 润 )
- - 3 4 , 4 4 0 , 1 5 2 . 2 5 - 3 4 , 4 4 0 , 1 5 2 . 2 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
( 净 值 减 少 以 “ - ” 号 填
列 )
- 9 0 2 , 1 6 3 . 3 4 8 7 , 7 3 0 . 4 8 - 8 1 4 , 4 3 2 . 8 6
其 中 : 1 . 基 金 申 购 款 2 4 , 4 1 5 , 5 2 9 . 9 1 - 3 , 9 9 4 , 8 1 3 . 7 4 2 0 , 4 2 0 , 7 1 6 . 1 7
2 . 基 金 赎 回 款 - 2 5 , 3 1 7 , 6 9 3 . 2 5 4 , 0 8 2 , 5 4 4 . 2 2 - 2 1 , 2 3 5 , 1 4 9 . 0 3
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以 “ - ” 号 填 列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金 净 值 )
3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0 - 3 1 , 6 4 3 , 6 5 2 . 0 8 3 0 5 , 4 8 7 , 9 5 8 . 6 2
注 : 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 , 至 本 报 告 期 末 , 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 。
报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 。
本 报 告 6 . 1 至 6 . 4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 :
_ _ _ _ _ _ 梁 永 强 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 程 蕾 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 程 蕾 _ _ _ _
基 金 管 理 人 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 报表 附 注
6 . 4 . 1 基金 基本 情况
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员
会 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 5 ] 2 1 0 5 号 《 关 于 同 意 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 , 由 基 金 发 起 人 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证
券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基
金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 3 3 7 , 9 1 0 , 5 4 1 . 0 9
元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 验 字 ( 2 0 1 5 ) 第 1 4 2 7 号 验 资 报 告 予 以 验 证 。
经 向 中 国 证 监 会 备 案 , 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2 0 1 5 年 1 2 月
1 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金
利 息 折 合 1 2 3 , 2 3 2 . 9 5 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 合 同 》 的 有 关 规 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 依 法 发 行 上 市 的 股 票 ( 包 括 创 业 板 、 中 小 板 和 其 他 经 中
国 证 监 会 批 准 上 市 的 股 票 ) 、 债 券 ( 国 债 、 金 融 债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 央 行 票 据 、 中 期 票 据 、 短 期
融 资 券 、 次 级 债 、 可 转 换 债 券 、 可 交 换 债 券 、 中 小 企 业 私 募 债 等 ) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 、 权 证 、
股 指 期 货 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允
许 基 金 投 资 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 , 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。 本 基 金 股 票 资 产
占 基 金 资 产 的 比 例 为 0 - 9 5 % , 其 中 投 资 于 乐 享 互 联 方 向 的 证 券 资 产 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % 。
每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 保 持 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的
政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % , 权 证 、 股 指 期 货 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照
法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 执 行 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 中 证 8 0 0 指 数 收 益 率 × 6 5 % + 上 证 国 债
指 数 收 益 率 × 3 5 % 。
6 . 4 . 2 会计 报表 的编制 基础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基 本 准 则 》 和 3 8
项 具 体 会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 ( 以 下
合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” ) 、 中 国 证 监 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 X B R L 模 板 第 3 号 < 年 度 报 告
和 半 年 度 报 告 > 》 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 《 华 商 乐
享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6 . 4 . 4 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发
布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 3 遵循 企业 会计准 则及 其他有 关规定 的声 明
本 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 , 真 实 、 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 的 财 务
状 况 以 及 2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 等 有 关 信 息 。
6 .4 .4 重要 会计 政策和 会计 估计
6 . 4 . 4 . 1 会计 年度
本 基 金 会 计 年 度 为 公 历 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
6 . 4 . 4 . 2 记账 本位 币
本 基 金 的 记 账 本 位 币 为 人 民 币 。
6 . 4 . 4 . 3 金融 资产 和金融 负债 的分类
( 1 ) 金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 、 应 收 款
项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。 金 融 资 产 的 分 类 取 决 于 本 基 金 对 金 融 资 产 的 持 有 意 图
和 持 有 能 力 。 本 基 金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期 投 资 。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 分 类 为 以 公
允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
衍 生 金 融 资 产 列 示 外 , 以 公 允 价 值 计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的 金 融 资 产 在 资 产 负 债 表 中 以
交 易 性 金 融 资 产 列 示 。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 , 包 括 银 行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和 其 他 各 类
应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
( 2 ) 金 融 负 债 的 分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 及 其 他 金
融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 。 本
基 金 持 有 的 其 他 金 融 负 债 包 括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。
6 . 4 . 4 . 4 金融 资产 和金融 负债 的初始 确认、 后续 计量和 终止 确认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 取 得 时 发 生 的 相 关 交 易 费 用 计 入 当 期 损 益 ;
对 于 支 付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 , 单 独 确 认 为 应 收 项 目 。 应
收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 的 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对 于华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法 , 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的 , 予 以 终 止 确 认 : ( 1 ) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ;
( 2 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者
( 3 ) 该 金 融 资 产 已 转 移 , 虽 然 本 基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬 , 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 , 其 账 面 价 值 与 收 到 的 对 价 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 时 , 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分 。
终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 与 支 付 的 对 价 之 间 的 差 额 , 计 入 当 期 损 益 。
6 . 4 . 4 . 5 金融 资产 和金融 负债 的估值 原则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 和 衍 生 工 具 ( 主 要 为 权 证 投 资 ) 按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并
进 行 估 值 :
( 1 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 按 其 估 值 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 ; 估 值 日 无 交 易 , 但 最
近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 按 最 近
交 易 日 的 市 场 交 易 价 格 确 定 公 允 价 值 。
( 2 ) 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 工 具 , 如 估 值 日 无 交 易 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 , 参
考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 等 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 以 确 定 公 允 价 值 。
( 3 ) 当 金 融 工 具 不 存 在 活 跃 市 场 , 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价 格 验 证 具
有 可 靠 性 的 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 。 估 值 技 术 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市
场 交 易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 、 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权
定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 减 少 使 用 与 本 基 金 特 定 相 关 的 参
数 。
6 . 4 . 4 . 6 金融 资产 和金融 负债 的抵销
本 基 金 持 有 的 资 产 和 承 担 的 负 债 基 本 为 金 融 资 产 和 金 融 负 债 。 当 本 基 金 1 ) 具 有 抵 销 已 确 认 金
额 的 法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利 现 在 是 可 执 行 的 ; 且 2 ) 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 , 金 融 资 产 与 金
融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列 示 。
6 . 4 . 4 . 7 实收 基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由 于 申
购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分
别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减 少 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 4 . 8 损益 平准 金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ,
申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 分 配 的 已 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 未 实 现 平 准 金
指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 , 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的
金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 , 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润 / ( 累
计 亏 损 ) 。
6 . 4 . 4 . 9 收入 / ( 损失 ) 的确 认和 计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认
为 投 资 收 益 。 债 券 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣 除 在 适 用 情 况 下
由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允 价
值 变 动 损 益 ; 于 处 置 时 , 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 , 其 中 包 括 从 公
允 价 值 变 动 损 益 结 转 的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款 项 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则
按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 0 费用 的确 认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持 有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 , 实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小
的 则 按 直 线 法 计 算 。
6 . 4 . 4 . 1 1 基金 的收 益分配 政策
若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分 ( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易
产 生 的 未 实 现 平 准 金 等 ) 为 正 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ;
若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 , 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 ( 已 实 现 部
分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 ) 。
1 、 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 , 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 4 次 , 若 《 基 金 合 同 》
生 效 不 满 3 个 月 可 不 进 行 收 益 分 配 ;
2 、 本 基 金 收 益 分 配 方 式 分 两 种 : 现 金 分 红 与 红 利 再 投 资 , 投 资 者 可 选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红
利 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投 资 ; 若 投 资 者 不 选 择 , 本 基 金 默 认 的 收 益 分 配 方 式 是 现 金 分 红 ;
3 、 基 金 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 不 能 低 于 面 值 ; 即 基 金 收 益 分 配 基 准 日 的 基 金 份 额 净 值 减 去华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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每 单 位 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面 值 ;
4 、 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 ;
5 、 法 律 法 规 或 监 管 机 关 另 有 规 定 的 , 从 其 规 定 。
6 . 4 . 4 . 1 2 分部 报告
本 基 金 以 内 部 组 织 结 构 、 管 理 要 求 、 内 部 报 告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 , 以 经 营 分 部 为 基 础
确 定 报 告 分 部 并 披 露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本 基 金 内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 : ( 1 ) 该 组 成
部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ; ( 2 ) 本 基 金 的 基 金 管 理 人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的
经 营 成 果 , 以 决 定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业 绩 ; ( 3 ) 本 基 金 能 够 取 得 该 组 成 部 分 的 财 务 状 况 、 经 营
成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计 信 息 。 如 果 两 个 或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定
条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本 基 金 目 前 以 一 个 单 一 的 经 营 分 部 运 作 , 不 需 要 披 露 分 部 信 息 。
6 . 4 . 4 . 1 3 其他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根 据 本 基 金 的 估 值 原 则 和 中 国 证 监 会 允 许 的 基 金 行 业 估 值 实 务 操 作 , 本 基 金 确 定 以 下 类 别 股
票 投 资 和 债 券 投 资 的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值 方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 :
( 1 ) 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 或 交 易 不 活 跃 ( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不
活 跃 等 情 况 , 本 基 金 根 据 中 国 证 监 会 公 告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的
指 导 意 见 》 , 根 据 具 体 情 况 采 用 《 关 于 发 布 中 基 协 ( A M A C ) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 提 供 的 指
数 收 益 法 、 市 盈 率 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
( 2 ) 对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 之 附 件 《 非 公 开 发 行 有
明 确 定 期 股 票 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 》 , 若 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 低 于 非
公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 估 值 日 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 估 值 ; 若
在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 股 票 的 市 场 交 易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 投 资 成 本 , 按 锁 定 期
内 已 经 过 交 易 天 数 占 锁 定 期 内 总 交 易 天 数 的 比 例 将 两 者 之 间 差 价 的 一 部 分 确 认 为 估 值 增 值 。
( 3 ) 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 , 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字 [ 2 0 0 7 ] 2 1 号 《 关 于 证 券
投 资 基 金 执 行 < 企 业 会 计 准 则 > 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允
价 值 。 本 基 金 持 有 的 银 行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值 , 具 体 估 值 模 型 、 参 数 及 结 果 由
中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 独 立 提 供 。
( 4 ) 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 ( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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券 除 外 ) , 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2 0 1 5 年
1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 债 券 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值 。
6 . 4 . 5 会计 政策 和会计 估计 变更以 及差错 更正 的说明
6 . 4 . 5 . 1 会计 政策 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 政 策 的 变 更 。
6 . 4 . 5 . 2 会计 估计 变更的 说明
本 基 金 本 报 告 期 无 会 计 估 计 的 变 更 。
6 . 4 . 5 . 3 差错 更正 的说明
本 基 金 本 报 告 期 无 差 错 更 正 的 说 明 。
6 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财 税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《 关 于 实 施 上 市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 及 其 他 相 关 财 税 法 规 和 实 务 操 作 , 主 要 税
项 列 示 如 下 :
( 1 ) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营 业 税 。 基 金 买 卖 股 票 、 债 券 的
差 价 收 入 不 予 征 收 营 业 税 。
( 2 ) 对 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差 价 收 入 , 股 权 的 股 息 、 红 利 收
入 , 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 , 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 , 持 股 期 限 在 1
个 月 以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 , 其 股 息 红 利 所 得 全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 在 1 个 月 以 上 至 1 年 ( 含
1 年 ) 的 , 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ; 持 股 期 限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
对 基 金 持 有 的 上 市 公 司 限 售 股 , 解 禁 后 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 , 按 照 上 述 规 定 计 算 纳 税 , 持 股 时
间 自 解 禁 日 起 计 算 ; 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得
统 一 适 用 2 0 % 的 税 率 计 征 个 人 所 得 税 。
( 4 ) 基 金 卖 出 股 票 按 0 . 1 % 的 税 率 缴 纳 股 票 交 易 印 花 税 , 买 入 股 票 不 征 收 股 票 交 易 印 花 税 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 重要 财务 报表项 目的 说明
6 . 4 . 7 . 1 银行 存款
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 5 7 , 4 2 2 , 6 8 3 . 3 4
定 期 存 款 -
其 中 : 存 款 期 限 1 - 3 个 月 -
其 他 存 款 -
合 计 : 5 7 , 4 2 2 , 6 8 3 . 3 4
6 . 4 . 7 . 2 交易 性金 融资产
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
成 本 公 允 价 值 公 允 价 值 变 动
股 票 2 1 6 , 3 6 8 , 2 3 2 . 7 5 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 2 7 , 5 3 7 , 7 8 3 . 2 2
贵 金 属 投 资 - 金 交 所
黄 金 合 约
- - -
债 券
交 易 所 市 场 - - -
银 行 间 市 场 - - -
合 计 - - -
资 产 支 持 证 券 - - -
基 金 - - -
其 他 - - -
合 计 2 1 6 , 3 6 8 , 2 3 2 . 7 5 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 2 7 , 5 3 7 , 7 8 3 . 2 2
6 . 4 . 7 . 3 衍生 金融 资产 / 负债
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 或 衍 生 金 融 负 债 。
6 . 4 . 7 . 4 买入 返售 金融资 产
6 . 4 . 7 . 4 . 1 各项 买入 返售金 融资 产期 末 余额
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 入 返 售 金 融 资 产 。
6 . 4 . 7 . 4 . 2 期末 买断 式逆回 购交 易中 取 得的债 券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交 易 中 取 得 的 债 券 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 7 . 5 应收 利息
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 收 活 期 存 款 利 息 1 0 , 1 0 1 . 5 9
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结 算 备 付 金 利 息 3 8 3 . 0 0
应 收 债 券 利 息 -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
应 收 黄 金 合 约 拆 借 孳 息 -
其 他 1 3 2 . 0 0
合 计 1 0 , 6 1 6 . 5 9
6 . 4 . 7 . 6 其他 资产
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 其 他 资 产 。
6 . 4 . 7 . 7 应付 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易 费 用 7 9 0 , 9 9 5 . 6 1
银 行 间 市 场 应 付 交 易 费 用 -
合 计 7 9 0 , 9 9 5 . 6 1
6 . 4 . 7 . 8 其他 负债
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
应 付 券 商 交 易 单 元 保 证 金 -
应 付 赎 回 费 3 , 1 7 3 . 2 8
预 提 费 用 1 8 0 , 1 2 4 . 5 6
合 计 1 8 3 , 2 9 7 . 8 4
6 . 4 . 7 . 9 实收 基金
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 份 额 ( 份 ) 账 面 金 额
上 年 度 末 3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4 3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4
本 期 申 购 2 4 , 4 1 5 , 5 2 9 . 9 1 2 4 , 4 1 5 , 5 2 9 . 9 1
本 期 赎 回 ( 以 " - " 号 填 列 ) - 2 5 , 3 1 7 , 6 9 3 . 2 5 - 2 5 , 3 1 7 , 6 9 3 . 2 5
本 期 末 3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0 3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0
注 : 1 . 本 期 申 购 包 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ; 本 期 赎 回 包 含 转 换 出 份 额 。
2 . 根 据 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 赎 回 转 换 及 定 期 定 额 投 资
业 务 的 公 告 》 的 相 关 规 定 , 本 基 金 于 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2 0 1 6 年 3 月 1 3 日 止
期 间 暂 不 向 投 资 人 开 放 基 金 交 易 。 申 购 业 务 、 赎 回 业 务 、 转 换 业 务 和 定 期 定 额 投 资 业 务 自 2 0 1 6
年 3 月 1 4 日 起 开 始 办 理 。
6 . 4 . 7 . 1 0 未分 配利 润
单 位 : 人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配 利 润 合 计
上 年 度 末 - 3 8 8 , 5 9 0 . 6 3 3 , 0 9 7 , 3 6 0 . 3 2 2 , 7 0 8 , 7 6 9 . 6 9
本 期 利 润 - 5 8 , 8 8 0 , 5 7 5 . 1 5 2 4 , 4 4 0 , 4 2 2 . 9 0 - 3 4 , 4 4 0 , 1 5 2 . 2 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 变 动 数
1 5 6 , 0 6 5 . 7 1 - 6 8 , 3 3 5 . 2 3 8 7 , 7 3 0 . 4 8
其 中 : 基 金 申 购 款 - 4 , 5 0 4 , 2 8 1 . 0 1 5 0 9 , 4 6 7 . 2 7 - 3 , 9 9 4 , 8 1 3 . 7 4
基 金 赎 回 款 4 , 6 6 0 , 3 4 6 . 7 2 - 5 7 7 , 8 0 2 . 5 0 4 , 0 8 2 , 5 4 4 . 2 2
本 期 已 分 配 利 润 - - -
本 期 末 - 5 9 , 1 1 3 , 1 0 0 . 0 7 2 7 , 4 6 9 , 4 4 7 . 9 9 - 3 1 , 6 4 3 , 6 5 2 . 0 8
6 . 4 . 7 . 1 1 存款 利息 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
活 期 存 款 利 息 收 入 1 5 2 , 6 5 8 . 5 9
定 期 存 款 利 息 收 入 -
其 他 存 款 利 息 收 入 7 . 5 0
结 算 备 付 金 利 息 收 入 1 4 , 4 5 9 . 9 6
其 他 1 , 4 3 7 . 4 2
合 计 1 6 8 , 5 6 3 . 4 7
6 . 4 . 7 . 1 2 股票 投资 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 本 期华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
卖 出 股 票 成 交 总 额 9 7 8 , 2 1 6 , 5 0 6 . 4 1
减 : 卖 出 股 票 成 本 总 额 1 , 0 3 2 , 1 9 9 , 4 2 5 . 5 9
买 卖 股 票 差 价 收 入 - 5 3 , 9 8 2 , 9 1 9 . 1 8
6 . 4 . 7 . 1 3 债券 投资 收益
6 . 4 . 7 . 1 3 . 1 债券 投资 收益项 目构 成
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 债 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 3 . 2 资产 支持 证券投 资收 益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 4 贵金 属投 资收益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 贵 金 属 投 资 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 5 衍生 工具 收益
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 衍 生 工 具 收 益 。
6 . 4 . 7 . 1 6 股利 收益
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收 益 4 1 8 , 8 5 3 . 4 1
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收 益 -
合 计 4 1 8 , 8 5 3 . 4 1
6 . 4 . 7 . 1 7 公允 价值 变动收 益
单 位 : 人 民 币 元
项 目 名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 . 交 易 性 金 融 资 产 2 4 , 4 4 0 , 4 2 2 . 9 0
— — 股 票 投 资 2 4 , 4 4 0 , 4 2 2 . 9 0
— — 债 券 投 资 -
— — 资 产 支 持 证 券 投 资 -
— — 贵 金 属 投 资 -
— — 其 他 -
2 . 衍 生 工 具 -
— — 权 证 投 资 -
3 . 其 他 -华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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合 计 2 4 , 4 4 0 , 4 2 2 . 9 0
6 . 4 . 7 . 1 8 其他 收入
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 赎 回 费 收 入 7 1 , 4 8 5 . 7 1
合 计 7 1 , 4 8 5 . 7 1
注 : 1 . 本 基 金 的 赎 回 费 率 按 持 有 期 间 递 减 , 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 归 入 基 金 资 产 。
2 . 本 基 金 的 转 换 费 由 基 金 赎 回 费 用 及 基 金 申 购 补 差 费 用 构 成 , 其 中 赎 回 费 用 的 2 5 % 的 部 分 归
入 基 金 财 产 。
6 . 4 . 7 . 1 9 交易 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
交 易 所 市 场 交 易 费 用 3 , 0 0 5 , 5 6 5 . 1 7
银 行 间 市 场 交 易 费 用
-
合 计
3 , 0 0 5 , 5 6 5 . 1 7
6 . 4 . 7 . 2 0 其他 费用
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
审 计 费 用 2 8 , 7 3 5 . 9 8
信 息 披 露 费 1 4 9 , 1 7 8 . 1 2
银 行 费 用 9 2 8 . 2 0
合 计 1 7 8 , 8 4 2 . 3 0
6 . 4 . 7 . 2 1 分部 报告
本 基 金 本 报 告 期 内 无 分 部 报 告 。
6 . 4 . 8 或有 事项 、资产 负债 表日后 事项的 说明
6 . 4 . 8 . 1 或有 事项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 其 他 或 有 事 项 的 说 明 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 8 . 2 资产 负债 表日后 事项
本 基 金 本 报 告 期 内 无 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 说 明 。
6 . 4 . 9 关联 方关 系
6 . 4 . 9 . 1 本报 告期 存在控 制关 系或其 他重大 利害 关系的 关联 方发生 变化 的情况
本 基 金 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 。
6 . 4 . 9 . 2 本报 告期 与基金 发生 关联交 易的各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本 基 金 的 关 系
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ( “ 华 商 基 金 公 司 ” ) 基 金 管 理 人 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 工 商 银 行 ” ) 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构
华 龙 证 券 股 份 有 限 公 司 ( “ 华 龙 证 券 ” ) 基 金 管 理 人 的 股 东 、 基 金 销 售 机 构
中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
济 钢 集 团 有 限 公 司 基 金 管 理 人 的 股 东
6 . 4 . 1 0 本 报 告期 及上年 度可 比期间 的关联 方交 易
下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6 . 4 . 1 0 . 1 通过 关联 方交易 单元 进行的 交易
6 . 4 . 1 0 . 1 . 1 股票 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 2 债券 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 3 债券 回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 内 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 股 票 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 4 权证 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 权 证 交 易 。
6 . 4 . 1 0 . 1 . 5 应支 付关 联方的 佣金
本 基 金 本 报 告 期 未 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 交 易 , 亦 未 发 生 支 付 给 关 联 方 的 佣 金 。
6 . 4 . 1 0 . 2 关联 方报 酬
6 . 4 . 1 0 . 2 . 1 基金 管理 费
单 位 : 人 民 币 元华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 2 , 0 3 3 , 2 7 2 . 3 3
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 1 , 3 2 4 , 3 2 5 . 3 6
注 : 支 付 基 金 管 理 人 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1 . 5 0 % 的 年
费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 1 . 5 0 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 2 . 2 基金 托管 费
单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 3 3 8 , 8 7 8 . 7 6
注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0 . 2 5 % 的 年 费 率 计 提 , 逐
日 累 计 至 每 月 月 底 , 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 × 0 . 2 5 % / 当 年 天 数 。
6 . 4 . 1 0 . 3 与关 联方 进行银 行间 同业市 场的债 券 ( 含回 购 ) 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 内 均 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交
易 。
6 . 4 . 1 0 . 4 各关 联方 投资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报告 期内 基金管 理人 运用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份 额 单 位 : 份
项 目
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 ) 持 有
的 基 金 份 额
1 0 , 0 0 0 , 0 5 0 . 0 0
期 初 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 0 5 0 . 0 0
期 间 申 购 / 买 入 总 份 额 -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 -
减 : 期 间 赎 回 / 卖 出 总 份 额 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 1 0 , 0 0 0 , 0 5 0 . 0 0
期 末 持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 比 例
2 . 9 6 8 0 %
6 . 4 . 1 0 . 4 . 2 报告 期末 除基金 管理 人之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本 基 金 本 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 没 有 投 资 本 基 金 的 情 况 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 0 . 5 由关 联方 保管的 银行 存款余 额及当 期产 生的利 息收 入
单 位 : 人 民 币 元
关 联 方
名 称
本 期
2 0 1 6 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国工商银行 5 7 , 4 2 2 , 6 8 3 . 3 4 1 5 2 , 6 5 8 . 5 9
注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 保 管 , 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
6 . 4 . 1 0 . 6 本基 金在 承销期 内参 与关联 方承销 证券 的情况
本 基 金 本 报 告 期 未 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 买 卖 。
6 . 4 . 1 0 . 7 其他 关联 交易事 项的 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 没 有 其 他 关 联 交 易 事 项 的 说 明 。
6 . 4 . 1 1 利 润 分配 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 进 行 利 润 分 配 。
6 . 4 . 1 2 期 末 ( 2 016 年 6 月 30 日 )本 基金 持有的 流通 受限证 券
6 . 4 . 1 2 . 1 因认 购新 发 / 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受限 证券
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 因 新 发 / 增 发 而 流 通 受 限 的 证 券 。
6 . 4 . 1 2 . 2 期末 持有 的暂时 停牌 等流通 受限股 票
金 额 单 位 : 人 民 币 元
股 票
代 码
股 票
名 称
停 牌
日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值 单
价
复 牌
日 期
复 牌
开 盘 单
价
数 量 ( 股 )
期 末
成 本 总 额
期 末 估 值 总
额
备 注
0 0 0 5 4 7
航天
发展
2 0 1 6 年
4 月 1 9
日
重大
事项
停牌
1 5 . 3 6 - - 2 5 0 , 0 0 0 3 , 9 6 3 , 1 1 2 . 0 0 3 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 -
注 : 本 基 金 截 至 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 止 持 有 以 上 因 公 布 的 重 大 事 项 可 能 产 生 重 大 影 响 而 被 暂 时 停 牌
的 股 票 , 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
6 . 4 . 1 2 . 3 期末 债券 正回购 交易 中作为 抵押的 债券
6 . 4 . 1 2 . 3 . 1 银行 间市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 余 额 , 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 。
6 . 4 . 1 2 . 3 . 2 交易 所市 场债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 无 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 余 额 , 因 此 没 有 作 为 抵 押 的 债 券 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 金 融 工具 风险及 管理
6 . 4 . 1 3 . 1 风险 管理 政策和 组织 架构
本 基 金 为 进 行 主 动 投 资 的 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 属 于 中 高 风 险 , 中 高 收 益 品 种 。 本 基 金 投 资
的 金 融 工 具 主 要 包 括 股 票 投 资 和 债 券 投 资 等 。 本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相
关 的 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要
目 标 是 积 极 投 资 于 能 够 充 分 分 享 中 国 经 济 长 期 增 长 的 、 在 所 属 行 业 中 处 于 领 先 地 位 的 上 市 公 司 ,
在 控 制 投 资 风 险 的 前 提 下 , 为 基 金 投 资 人 寻 求 稳 定 收 入 与 长 期 资 本 增 值 机 会 。?
本 基 金 的 基 金 管 理 人 内 部 控 制 组 织 体 系 包 括 三 个 层 次 : ( 1 ) 第 一 层 次 风 险 控 制 : 在 董 事 会 层 面
设 立 风 险 控 制 委 员 会 , 对 公 司 规 章 制 度 、 经 营 管 理 、 基 金 运 作 、 固 有 资 金 投 资 等 方 面 的 合 法 、 合 规
性 进 行 全 面 的 分 析 检 查 , 对 各 种 风 险 预 测 报 告 进 行 审 议 , 提 出 相 应 的 意 见 和 建 议 。 公 司 设 督 察 长 。
督 察 长 对 董 事 会 负 责 , 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 和 风 险 控 制 委 员 会 的 授 权 进 行 工 作 。 ( 2 ) 第 二 层 次 风
险 控 制 : 第 二 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 经 营 层 层 面 的 风 险 控 制 , 具 体 为 在 风 险 管 理 小 组 、 投 资 决 策 委
员 会 和 监 察 稽 核 部 层 次 对 公 司 的 风 险 进 行 的 预 防 和 控 制 。 风 险 管 理 小 组 对 公 司 在 经 营 管 理 和 基 金
运 作 中 的 风 险 进 行 全 面 的 研 究 、 分 析 、 评 估 , 全 面 、 及 时 、 有 效 地 防 范 公 司 经 营 过 程 中 可 能 面 临 的
各 种 风 险 。 投 资 决 策 委 员 会 研 究 并 制 定 基 金 资 产 的 投 资 策 略 , 对 基 金 的 总 体 投 资 情 况 提 出 指 导 性 意
见 , 从 而 达 到 分 散 投 资 风 险 , 提 高 基 金 资 产 的 安 全 性 的 目 的 。 监 察 稽 核 部 独 立 于 公 司 各 业 务 部 门 和
各 分 支 机 构 , 对 各 岗 位 、 各 部 门 、 各 机 构 、 各 项 业 务 中 的 风 险 控 制 情 况 实 施 监 督 。 ( 3 ) 第 三 层 次 风
险 控 制 : 第 三 层 次 风 险 控 制 是 指 公 司 各 部 门 对 自 身 业 务 工 作 中 的 风 险 进 行 的 自 我 检 查 和 控 制 。 公
司 各 部 门 根 据 经 营 计 划 、 业 务 规 则 及 本 部 门 具 体 情 况 制 定 本 部 门 的 工 作 流 程 及 风 险 控 制 措 施 , 相 关
部 门 、 相 关 岗 位 之 间 相 互 监 督 制 衡 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去
估 测 各 种 风 险 产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度 出 发 , 判 断 风 险 损 失 的 严 重 程 度 和 出 现 同 类 风
险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发 , 根 据 本 基 金 的 投 资 目 标 , 结 合 基 金 资 产 所 运 用 金 融 工
具 特 征 通 过 特 定 的 风 险 量 化 指 标 、 模 型 , 日 常 的 量 化 报 告 , 确 定 风 险 损 失 的 限 度 和 相 应 置 信 程 度 ,
及 时 可 靠 地 对 各 种 风 险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 , 并 通 过 相 应 决 策 , 将 风 险 控 制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6 . 4 . 1 3 . 2 信用 风险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 , 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 , 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 交 易 前 对 交 易 对 手 的 资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本 基 金 的 银 行 存 款
存 放 在 本 基 金 的 托 管 人 中 国 工 商 银 行 , 因 而 与 银 行 存 款 相 关 的 信 用 风 险 不 重 大 。 本 基 金 在 交 易 所华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风 险
可 能 性 很 小 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 建 立 了 信 用 风 险 管 理 流 程 , 通 过 对 投 资 品 种 信 用 等 级 评 估 来 控 制 证 券 发
行 人 的 信 用 风 险 , 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 信 用 类 债 券 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 3 流动 性风 险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 在 履 行 与 金 融 负 债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资 金 短 缺 的 风 险 。 本 基 金 的 流 动 性
风 险 一 方 面 来 自 于 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 , 另 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种
所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市 场 出 现 剧 烈 波 动 的 情 况 下 以 合
理 的 价 格 变 现 。
针 对 兑 付 赎 回 资 金 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 的 申 购 赎 回 情 况 进 行 严
密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 , 保 持 基 金 投 资 组 合 中 的 可 用 现 金 头 寸 与 之 相 匹 配 。 本 基 金 的 基 金 管 理
人 在 基 金 合 同 中 设 计 了 巨 额 赎 回 条 款 , 约 定 在 非 常 情 况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方 式 , 控 制 因 开 放 申 购
赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风 险 , 有 效 保 障 基 金 持 有 人 利 益 。
针 对 投 资 品 种 变 现 的 流 动 性 风 险 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性
比 例 要 求 , 对 流 动 性 指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包 括 组 合 持 仓 集 中 度 指 标 、 组 合 在 短 时 间 内 变
现 能 力 的 综 合 指 标 、 组 合 中 变 现 能 力 较 差 的 投 资 品 种 比 例 以 及 流 通 受 限 制 的 投 资 品 种 比 例 等 。 本
基 金 投 资 于 一 家 公 司 发 行 的 股 票 市 值 不 超 过 基 金 资 产 净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 的 基 金 管
理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的 1 0 % 。 本 基 金 所 持 的 全 部 证
券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 因 此 除 附 注 6 . 4 . 1 2 中 列 示 的 部 分 基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的
情 况 外 , 其 余 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现 。 此 外 , 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资
金 应 对 流 动 性 需 求 , 其 上 限 一 般 不 超 过 基 金 持 有 的 债 券 投 资 的 公 允 价 值 。
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 所 承 担 的 全 部 金 融 负 债 的 合 约 约 定 到 期 日 均 为 一 个 月 以 内 且 不
计 息 , 可 赎 回 基 金 份 额 净 值 ( 所 有 者 权 益 ) 无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合
约 到 期 现 金 流 量 。
6 . 4 . 1 3 . 4 市场 风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而 发 生 波 动 的 风 险 , 包 括 利 率 风 险 、 外 汇 风 险 和 其 他 价 格 风 险 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 利率 风险
利 率 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏 感
性 金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 , 其 中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面
临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响 的 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 定 期 对 本 基 金 面 临 的 利 率 敏 感 性 缺 口 进 行 监 控 , 并 通 过 调 整 投 资 组 合 的
久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风 险 进 行 管 理 。
本 基 金 持 有 及 承 担 的 大 部 分 金 融 资 产 和 金 融 负 债 不 计 息 , 因 此 本 基 金 的 收 入 及 经 营 活 动 的 现
金 流 量 在 很 大 程 度 上 独 立 于 市 场 利 率 变 化 。 本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 为 银 行 存 款 及 结 算
备 付 金 等 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 1 利率 风险 敞口
单 位 : 人 民 币 元
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
1 年 以 内 1 - 5 年 5 年 以 上 不 计 息 合 计
资 产
银 行 存 款 5 7 , 4 2 2 , 6 8 3 . 3 4 - - - 5 7 , 4 2 2 , 6 8 3 . 3 4
结 算 备 付 金 8 5 1 , 1 5 0 . 9 5 - - - 8 5 1 , 1 5 0 . 9 5
存 出 保 证 金 2 9 3 , 4 2 4 . 1 7 - - - 2 9 3 , 4 2 4 . 1 7
交 易 性 金 融 资 产 - - - 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7
衍 生 金 融 资 产 0 . 0 0 - - - 0 . 0 0
买 入 返 售 金 融 资 产 0 . 0 0 - - - 0 . 0 0
应 收 证 券 清 算 款 - - - 3 , 0 3 1 , 1 6 6 . 3 2 3 , 0 3 1 , 1 6 6 . 3 2
应 收 利 息 - - - 1 0 , 6 1 6 . 5 9 1 0 , 6 1 6 . 5 9
应 收 股 利 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 收 申 购 款 - - - 2 , 6 8 1 , 6 0 3 . 8 7 2 , 6 8 1 , 6 0 3 . 8 7
资 产 总 计 5 8 , 5 6 7 , 2 5 8 . 4 6 - - 2 4 9 , 6 2 9 , 4 0 2 . 7 5 3 0 8 , 1 9 6 , 6 6 1 . 2 1
负 债
应 付 赎 回 款 - - - 1 , 3 2 0 , 9 5 1 . 7 8 1 , 3 2 0 , 9 5 1 . 7 8
应 付 管 理 人 报 酬 - - - 3 5 4 , 3 9 2 . 0 3 3 5 4 , 3 9 2 . 0 3
应 付 托 管 费 - - - 5 9 , 0 6 5 . 3 3 5 9 , 0 6 5 . 3 3
应 付 销 售 服 务 费 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 付 交 易 费 用 - - - 7 9 0 , 9 9 5 . 6 1 7 9 0 , 9 9 5 . 6 1
应 交 税 费 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 付 利 息 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
应 付 利 润 - - - 0 . 0 0 0 . 0 0
其 他 负 债 - - - 1 8 3 , 2 9 7 . 8 4 1 8 3 , 2 9 7 . 8 4
负 债 总 计 - - - 2 , 7 0 8 , 7 0 2 . 5 9 2 , 7 0 8 , 7 0 2 . 5 9
利 率 敏 感 度 缺 口 5 8 , 5 6 7 , 2 5 8 . 4 6 - - 2 4 6 , 9 2 0 , 7 0 0 . 1 6 3 0 5 , 4 8 7 , 9 5 8 . 6 2华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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注 : 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 负 债 的 账 面 价 值 , 并 按 照 合 约 规 定 的 利 率 重 新 定 价 日 或 到 期 日 孰 早
予 以 分 类 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 1 . 2 利率 风险 的敏感 性分 析
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 未 持 有 交 易 性 债 券 投 资 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) , 因 此 市 场
利 率 的 变 动 对 于 本 基 金 资 产 净 值 无 重 大 影 响 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 : 同 ) 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 2 外汇 风险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基
金 的 所 有 资 产 及 负 债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重 大 外 汇 风 险 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 其他 价格 风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以
外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 主 要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 所 面 临 的
其 他 价 格 风 险 来 源 于 单 个 证 券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影 响 , 也 可 能 来 源 于 证 券 市 场
整 体 波 动 的 影 响 。
本 基 金 的 投 资 框 架 为 三 维 立 体 体 系 : 宏 观 市 场 的 策 略 体 系 、 行 业 选 择 体 系 与 个 股 筛 选 体 系 。
依 据 市 场 风 格 的 判 断 进 行 大 类 资 产 配 置 、 优 势 行 业 的 选 择 进 行 行 业 配 置 和 投 资 标 的 的 筛 选 进 行 个
股 配 置 , 三 位 一 体 的 结 合 起 来 , 构 建 出 本 基 金 的 投 资 组 合 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的
比 例 为 0 - 9 5 % , 投 资 于 乐 享 互 联 方 向 的 上 市 公 司 股 票 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % , 每 个 交 易 日 日
终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金
资 产 净 值 的 5 % 。 此 外 , 本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运 用
多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 , 包 括 V a R ( V a l u e a t R i s k ) 指 标 等 来 测 试 本 基 金 面 临 的 潜 在 价
格 风 险 , 及 时 可 靠 地 对 风 险 进 行 跟 踪 和 控 制 。
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 1 其他 价格 风险敞 口
金 额 单 位 : 人 民 币 元
项 目
本 期 末
2 0 1 6 年 6 月 3 0 日
上 年 度 末
2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日
公 允 价 值
占 基 金
资 产 净
值 比 例
( % )
公 允 价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例 ( % )
交 易 性 金 融 资 产 - 股 票 投 资 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 7 9 . 8 4 2 4 2 , 3 0 3 , 7 6 7 . 5 3 7 1 . 1 1华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 4 页 共 5 0 页
交 易 性 金 融 资 产 - 基 金 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 债 券 投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 - 贵 金 属 投 资 - - - -
衍 生 金 融 资 产 - 权 证 投 资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 7 9 . 8 4 2 4 2 , 3 0 3 , 7 6 7 . 5 3 7 1 . 1 1
6 . 4 . 1 3 . 4 . 3 . 2 其他 价格 风险的 敏感 性分析
于 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日 , 本 基 金 成 立 尚 不 足 一 年 , 没 有 足 够 的 经 验 数 据 计 算 其 他 价 格 风 险 的 敏
感 性 分 析 。
§ 7 投 资 组 合 报 告
7 . 1 期末 基 金 资产组 合情 况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基 金 总 资 产 的 比 例
( % )
1 权 益 投 资 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 7 9 . 1 4
其 中 : 股 票 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 7 9 . 1 4
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 : 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5 8 , 2 7 3 , 8 3 4 . 2 9 1 8 . 9 1
7 其 他 各 项 资 产 6 , 0 1 6 , 8 1 0 . 9 5 1 . 9 5
8 合 计 3 0 8 , 1 9 6 , 6 6 1 . 2 1 1 0 0 . 0 0
7 . 2 期末 按 行 业分类 的股 票投资 组合
7 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
金 额 单 位 : 人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
A
农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B
采 矿 业 - -华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 5 页 共 5 0 页
C
制 造 业 1 8 6 , 7 6 7 , 1 5 6 . 8 7 6 1 . 1 4
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应 业
- -
E
建 筑 业 - -
F
批 发 和 零 售 业 8 , 5 0 0 , 8 2 4 . 0 0 2 . 7 8
G
交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业 - -
H
住 宿 和 餐 饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
4 0 , 1 6 0 , 0 3 5 . 1 0 1 3 . 1 5
J
金 融 业 - -
K
房 地 产 业 8 , 4 7 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 8
L
租 赁 和 商 务 服 务 业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 - -
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业 - -
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业 - -
P
教 育 - -
Q
卫 生 和 社 会 工 作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐 业 - -
S
综 合 - -
合 计 2 4 3 , 9 0 6 , 0 1 5 . 9 7 7 9 . 8 4
7 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 股 票 。
7 . 3 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有股票 投资 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 0 5 6 三 维 丝 1 , 3 4 5 , 3 1 6 2 4 , 2 8 2 , 9 5 3 . 8 0 7 . 9 5
2 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 7 8 4 , 8 2 1 2 1 , 1 6 6 , 6 2 2 . 3 7 6 . 9 3
3 0 0 2 3 0 1 齐 心 集 团 9 3 9 , 0 5 0 1 9 , 2 5 0 , 5 2 5 . 0 0 6 . 3 0
4 3 0 0 3 4 2 天 银 机 电 4 4 9 , 9 5 0 1 3 , 7 0 5 , 4 7 7 . 0 0 4 . 4 9
5 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 3 4 5 , 5 6 1 1 3 , 1 9 6 , 9 7 4 . 5 9 4 . 3 2
6 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 3 1 3 , 4 3 1 1 2 , 6 0 3 , 0 6 0 . 5 1 4 . 1 3
7 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 3 9 7 , 6 8 2 1 0 , 9 9 1 , 9 3 0 . 4 8 3 . 6 0
8 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 3 0 0 , 0 0 0 8 , 8 9 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 1华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 6 页 共 5 0 页
9 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 6 0 0 , 0 0 0 8 , 4 7 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 7 8
1 0 3 0 0 4 4 6 乐 凯 新 材 1 5 9 , 9 5 4 7 , 8 6 9 , 7 3 6 . 8 0 2 . 5 8
1 1 0 0 0 0 2 8 国 药 一 致 1 0 2 , 2 4 0 6 , 6 5 5 , 8 2 4 . 0 0 2 . 1 8
1 2 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 2 9 9 , 8 9 3 6 , 6 2 7 , 6 3 5 . 3 0 2 . 1 7
1 3 3 0 0 0 6 4 豫 金 刚 石 6 0 0 , 0 0 0 6 , 1 0 8 , 0 0 0 . 0 0 2 . 0 0
1 4 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 3 0 0 , 0 0 0 6 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 9 8
1 5 3 0 0 3 6 0 炬 华 科 技 2 5 0 , 0 0 0 5 , 6 5 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 8 5
1 6 6 0 0 1 0 5 永 鼎 股 份 5 9 9 , 8 7 6 5 , 6 2 0 , 8 3 8 . 1 2 1 . 8 4
1 7 6 0 0 6 6 7 太 极 实 业 5 0 0 , 0 0 0 4 , 9 9 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 4
1 8 3 0 0 3 4 6 南 大 光 电 1 0 0 , 0 0 0 4 , 4 7 3 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 6
1 9 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 1 0 0 , 0 0 0 4 , 0 1 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 1
2 0 0 0 0 5 4 7 航 天 发 展 2 5 0 , 0 0 0 3 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 6
2 1 0 0 2 0 2 5 航 天 电 器 1 5 0 , 0 0 0 3 , 7 0 3 , 5 0 0 . 0 0 1 . 2 1
2 2 6 0 0 4 4 6 金 证 股 份 1 0 0 , 0 0 0 3 , 5 9 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 8
2 3 6 0 0 3 4 3 航 天 动 力 1 5 0 , 0 0 0 3 , 5 6 7 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 7
2 4 0 0 2 6 2 6 金 达 威 2 0 0 , 0 0 0 3 , 3 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 0
2 5 0 0 2 3 7 1 七 星 电 子 8 0 , 0 0 0 3 , 3 4 5 , 6 0 0 . 0 0 1 . 1 0
2 6 6 0 0 8 7 9 航 天 电 子 2 0 1 , 1 0 0 3 , 1 3 3 , 1 3 8 . 0 0 1 . 0 3
2 7 6 0 0 8 5 5 航 天 长 峰 1 0 0 , 0 0 0 3 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 2
2 8 6 0 0 5 8 9 广 东 榕 泰 3 0 0 , 0 0 0 3 , 0 4 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 0
2 9 6 0 0 1 9 8 大 唐 电 信 1 5 0 , 0 0 0 2 , 9 8 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 8
3 0 0 0 0 4 0 4 华 意 压 缩 3 0 0 , 0 0 0 2 , 8 8 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 9 4
3 1 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 8 0 , 0 0 0 2 , 7 4 3 , 2 0 0 . 0 0 0 . 9 0
3 2 0 0 2 1 3 8 顺 络 电 子 1 5 0 , 0 0 0 2 , 7 1 9 , 5 0 0 . 0 0 0 . 8 9
3 3 3 0 0 3 2 2 硕 贝 德 1 0 0 , 0 0 0 2 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 0
3 4 6 0 0 1 1 0 诺 德 股 份 2 0 0 , 0 0 0 1 , 9 6 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 4
3 5 3 0 0 3 5 2 北 信 源 1 0 0 , 0 0 0 1 , 8 6 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 1
3 6 6 0 0 6 7 7 航 天 通 信 1 0 0 , 0 0 0 1 , 8 4 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0
3 7 6 0 0 1 5 1 航 天 机 电 1 5 0 , 0 0 0 1 , 6 9 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5
3 8 6 0 0 1 1 8 中 国 卫 星 5 0 , 0 0 0 1 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 5
7 . 4 报告 期 内 股票投 资组 合的重 大变动
7 .4 .1 累计 买入 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 0 5 6 三 维 丝 4 2 , 3 4 8 , 1 9 2 . 3 6 1 2 . 4 3华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 7 页 共 5 0 页
2 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 3 6 , 4 6 9 , 3 9 2 . 2 3 1 0 . 7 0
3 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 2 9 , 3 3 1 , 7 7 6 . 0 1 8 . 6 1
4 0 0 0 0 2 8 国 药 一 致 2 5 , 0 9 5 , 8 3 7 . 9 2 7 . 3 7
5 0 0 2 3 0 1 齐 心 集 团 2 4 , 3 5 9 , 1 7 6 . 9 4 7 . 1 5
6 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 2 1 , 2 3 9 , 5 4 6 . 3 6 6 . 2 3
7 3 0 0 0 9 7 智 云 股 份 2 0 , 4 3 5 , 6 2 1 . 2 8 6 . 0 0
8 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 2 0 , 1 9 0 , 7 2 3 . 4 6 5 . 9 3
9 6 0 0 8 5 5 航 天 长 峰 1 9 , 4 9 6 , 2 9 2 . 0 0 5 . 7 2
1 0 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 1 9 , 1 0 6 , 0 0 3 . 1 5 5 . 6 1
1 1 0 0 2 4 1 4 高 德 红 外 1 7 , 3 3 8 , 7 6 7 . 1 4 5 . 0 9
1 2 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 1 5 , 8 0 2 , 9 6 7 . 6 0 4 . 6 4
1 3 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 1 5 , 0 1 4 , 7 1 3 . 7 8 4 . 4 1
1 4 6 0 0 1 0 5 永 鼎 股 份 1 4 , 3 6 2 , 3 8 1 . 1 1 4 . 2 2
1 5 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 1 4 , 3 0 6 , 8 3 1 . 1 9 4 . 2 0
1 6 6 0 0 7 3 0 中 国 高 科 1 3 , 4 9 0 , 3 9 6 . 5 0 3 . 9 6
1 7 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 3 , 4 8 9 , 4 4 4 . 0 0 3 . 9 6
1 8 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 1 3 , 1 1 4 , 5 3 4 . 5 1 3 . 8 5
1 9 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 1 2 , 5 4 1 , 2 5 0 . 8 6 3 . 6 8
2 0 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 2 , 5 1 8 , 8 4 1 . 7 0 3 . 6 7
2 1 3 0 0 3 4 2 天 银 机 电 1 1 , 9 5 5 , 2 1 9 . 3 0 3 . 5 1
2 2 6 0 3 0 0 0 人 民 网 1 1 , 8 0 6 , 6 8 5 . 9 1 3 . 4 6
2 3 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 1 1 , 3 7 4 , 5 9 4 . 4 0 3 . 3 4
2 4 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 1 1 , 3 4 3 , 4 0 9 . 8 7 3 . 3 3
2 5 3 0 0 0 6 4 豫 金 刚 石 1 0 , 9 6 8 , 3 9 1 . 0 0 3 . 2 2
2 6 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 1 0 , 5 1 4 , 8 4 6 . 0 0 3 . 0 9
2 7 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 1 0 , 2 3 0 , 1 2 8 . 4 0 3 . 0 0
2 8 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 1 0 , 1 9 0 , 1 7 4 . 8 3 2 . 9 9
2 9 6 0 0 6 2 2 嘉 宝 集 团 1 0 , 0 8 1 , 5 3 7 . 7 9 2 . 9 6
3 0 3 0 0 0 7 2 三 聚 环 保 9 , 7 2 1 , 9 8 7 . 7 0 2 . 8 5
3 1 6 0 0 6 7 7 航 天 通 信 9 , 5 6 1 , 3 9 6 . 6 8 2 . 8 1
3 2 3 0 0 1 4 1 和 顺 电 气 9 , 2 9 9 , 1 5 3 . 3 4 2 . 7 3
3 3 3 0 0 3 5 9 全 通 教 育 9 , 1 8 9 , 5 7 4 . 8 4 2 . 7 0
3 4 3 0 0 0 1 8 中 元 股 份 9 , 0 7 7 , 7 6 1 . 9 2 2 . 6 6
3 5 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 8 , 8 4 8 , 0 5 7 . 0 0 2 . 6 0
3 6 3 0 0 3 6 0 炬 华 科 技 8 , 8 3 9 , 2 5 1 . 3 8 2 . 5 9
3 7 3 0 0 0 3 4 钢 研 高 纳 8 , 8 0 5 , 8 9 8 . 6 5 2 . 5 8华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 8 页 共 5 0 页
3 8 6 0 0 5 3 5 天 士 力 8 , 8 0 5 , 7 9 4 . 8 0 2 . 5 8
3 9 3 0 0 1 0 9 新 开 源 8 , 7 0 2 , 3 8 4 . 0 0 2 . 5 5
4 0 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 8 , 5 2 2 , 7 2 3 . 9 6 2 . 5 0
4 1 6 0 0 1 5 1 航 天 机 电 8 , 3 2 3 , 3 2 0 . 0 5 2 . 4 4
4 2 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 8 , 2 9 2 , 7 3 4 . 7 8 2 . 4 3
4 3 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 8 , 1 7 7 , 4 3 5 . 2 5 2 . 4 0
4 4 0 0 2 0 2 0 京 新 药 业 8 , 1 6 1 , 4 9 0 . 0 0 2 . 4 0
4 5 3 0 0 4 4 6 乐 凯 新 材 7 , 8 8 7 , 6 6 9 . 0 0 2 . 3 1
4 6 0 0 2 3 3 8 奥 普 光 电 7 , 8 8 0 , 3 0 9 . 2 4 2 . 3 1
4 7 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 7 , 6 8 0 , 5 6 4 . 0 0 2 . 2 5
4 8 6 0 3 5 9 8 引 力 传 媒 7 , 1 9 1 , 3 4 6 . 4 0 2 . 1 1
4 9 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 7 , 1 8 4 , 1 7 8 . 2 2 2 . 1 1
5 0 6 0 0 7 7 5 南 京 熊 猫 6 , 8 8 4 , 5 6 9 . 4 6 2 . 0 2
5 1 0 0 0 9 0 1 航 天 科 技 6 , 8 6 8 , 4 2 2 . 0 7 2 . 0 2
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 .4 .2 累计 卖出 金额超 出期 初基金 资产净 值 2 % 或前 2 0 名的 股票 明细
金 额 单 位 : 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额
占 期 初 基 金 资 产 净 值
比 例 ( % )
1 3 0 0 2 5 2 金 信 诺 4 5 , 7 6 1 , 6 8 9 . 8 4 1 3 . 4 3
2 3 0 0 3 1 0 宜 通 世 纪 3 1 , 0 5 6 , 6 7 9 . 5 9 9 . 1 1
3 6 0 0 6 8 7 刚 泰 控 股 2 7 , 9 8 3 , 7 9 1 . 1 3 8 . 2 1
4 3 0 0 0 1 7 网 宿 科 技 2 5 , 9 1 1 , 3 5 9 . 4 8 7 . 6 0
5 0 0 0 5 0 3 海 虹 控 股 2 2 , 8 0 6 , 0 0 8 . 9 5 6 . 6 9
6 3 0 0 0 5 6 三 维 丝 2 2 , 6 0 9 , 5 7 8 . 8 0 6 . 6 4
7 3 0 0 0 9 7 智 云 股 份 2 2 , 3 3 4 , 4 9 4 . 7 4 6 . 5 5
8 0 0 0 0 2 8 国 药 一 致 1 9 , 1 3 8 , 5 5 1 . 6 7 5 . 6 2
9 3 0 0 1 1 3 顺 网 科 技 1 7 , 9 0 6 , 2 8 1 . 1 1 5 . 2 6
1 0 0 0 0 5 1 3 丽 珠 集 团 1 7 , 0 6 1 , 6 7 5 . 2 4 5 . 0 1
1 1 6 0 0 5 6 2 国 睿 科 技 1 6 , 3 7 7 , 5 1 1 . 0 6 4 . 8 1
1 2 6 0 0 7 1 8 东 软 集 团 1 5 , 2 7 5 , 8 8 9 . 3 8 4 . 4 8
1 3 6 0 0 2 5 9 广 晟 有 色 1 5 , 0 4 3 , 8 5 7 . 2 5 4 . 4 2
1 4 3 0 0 1 3 3 华 策 影 视 1 3 , 6 1 2 , 7 3 0 . 9 0 4 . 0 0
1 5 0 0 2 2 6 2 恩 华 药 业 1 3 , 5 3 8 , 4 9 3 . 7 5 3 . 9 7
1 6 6 0 0 8 5 5 航 天 长 峰 1 3 , 4 0 1 , 3 7 3 . 0 0 3 . 9 3华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 3 9 页 共 5 0 页
1 7 3 0 0 0 5 9 东 方 财 富 1 3 , 2 1 9 , 5 8 7 . 0 7 3 . 8 8
1 8 0 0 2 3 0 3 美 盈 森 1 3 , 1 5 3 , 3 3 5 . 0 3 3 . 8 6
1 9 6 0 0 6 2 2 嘉 宝 集 团 1 2 , 9 9 3 , 1 6 9 . 2 0 3 . 8 1
2 0 3 0 0 2 6 3 隆 华 节 能 1 2 , 3 0 3 , 7 2 9 . 0 4 3 . 6 1
2 1 0 0 2 2 4 5 澳 洋 顺 昌 1 2 , 1 9 4 , 8 5 9 . 4 2 3 . 5 8
2 2 6 0 0 1 3 6 当 代 明 诚 1 2 , 1 3 8 , 2 4 2 . 8 3 3 . 5 6
2 3 3 0 0 3 0 2 同 有 科 技 1 1 , 7 6 8 , 6 2 1 . 7 5 3 . 4 5
2 4 3 0 0 3 6 0 炬 华 科 技 1 1 , 5 8 6 , 1 9 3 . 6 2 3 . 4 0
2 5 6 0 3 0 0 0 人 民 网 1 1 , 1 5 1 , 9 3 8 . 9 6 3 . 2 7
2 6 3 0 0 0 3 3 同 花 顺 1 0 , 8 8 3 , 4 8 0 . 0 0 3 . 1 9
2 7 3 0 0 0 9 8 高 新 兴 1 0 , 7 5 8 , 9 0 7 . 0 0 3 . 1 6
2 8 6 0 0 0 3 8 中 直 股 份 1 0 , 6 3 9 , 6 4 5 . 0 4 3 . 1 2
2 9 3 0 0 1 5 9 新 研 股 份 1 0 , 4 9 5 , 4 7 9 . 9 0 3 . 0 8
3 0 0 0 2 0 2 0 京 新 药 业 1 0 , 2 6 5 , 1 7 0 . 2 9 3 . 0 1
3 1 3 0 0 2 5 7 开 山 股 份 1 0 , 2 6 0 , 5 1 4 . 9 0 3 . 0 1
3 2 3 0 0 3 2 7 中 颖 电 子 1 0 , 1 8 5 , 3 7 6 . 0 0 2 . 9 9
3 3 3 0 0 1 4 1 和 顺 电 气 1 0 , 1 5 7 , 7 5 2 . 0 0 2 . 9 8
3 4 6 0 3 5 9 8 引 力 传 媒 9 , 8 3 5 , 7 2 5 . 7 0 2 . 8 9
3 5 3 0 0 1 0 9 新 开 源 9 , 7 3 2 , 7 6 3 . 1 9 2 . 8 6
3 6 6 0 0 1 0 5 永 鼎 股 份 9 , 3 9 1 , 7 5 1 . 8 7 2 . 7 6
3 7 3 0 0 0 1 8 中 元 股 份 8 , 8 9 3 , 7 9 0 . 1 6 2 . 6 1
3 8 6 0 0 5 3 5 天 士 力 8 , 8 6 8 , 2 3 9 . 2 5 2 . 6 0
3 9 0 0 2 3 4 3 慈 文 传 媒 8 , 8 3 4 , 3 0 8 . 1 6 2 . 5 9
4 0 6 0 0 1 5 8 中 体 产 业 8 , 5 0 0 , 5 0 4 . 8 2 2 . 4 9
4 1 3 0 0 1 6 6 东 方 国 信 7 , 9 8 1 , 6 4 3 . 2 4 2 . 3 4
4 2 3 0 0 3 6 4 中 文 在 线 7 , 7 6 1 , 7 0 7 . 7 5 2 . 2 8
4 3 0 0 2 3 0 1 齐 心 集 团 7 , 7 1 3 , 2 8 5 . 0 0 2 . 2 6
4 4 3 0 0 0 7 8 思 创 医 惠 7 , 6 5 0 , 6 6 1 . 0 8 2 . 2 5
4 5 6 0 0 1 5 1 航 天 机 电 7 , 4 9 4 , 8 9 8 . 4 7 2 . 2 0
4 6 0 0 2 3 3 8 奥 普 光 电 7 , 4 3 1 , 7 5 1 . 0 8 2 . 1 8
4 7 0 0 2 6 5 9 中 泰 桥 梁 7 , 1 8 4 , 9 8 5 . 3 1 2 . 1 1
4 8 3 0 0 1 4 4 宋 城 演 艺 7 , 0 8 7 , 6 6 2 . 9 0 2 . 0 8
4 9 0 0 2 7 3 9 万 达 院 线 7 , 0 7 5 , 7 0 8 . 0 6 2 . 0 8
5 0 6 0 0 7 7 5 南 京 熊 猫 6 , 9 2 1 , 3 3 0 . 1 8 2 . 0 3
5 1 3 0 0 0 8 4 海 默 科 技 6 , 9 1 3 , 3 2 2 . 2 5 2 . 0 3
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 0 页 共 5 0 页
7 . 4 . 3 买入 股票 的成本 总额 及卖出 股票的 收入 总额
单 位 : 人 民 币 元
买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 1 , 0 0 9 , 3 6 1 , 2 5 1 . 1 3
卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 9 7 8 , 2 1 6 , 5 0 6 . 4 1
注 : 买 入 股 票 成 本 、 卖 出 股 票 收 入 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相
关 交 易 费 用 。
7 . 5 期末 按 债 券品种 分类 的债券 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 6 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名债 券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
7 . 7 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所 有资产 支持 证券投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
7 . 8 报告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名贵 金属 投资明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 投 资 。
7 . 9 期末 按 公 允价值 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前 五名权 证投 资明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 投 资 。
7 . 1 0 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
7 . 1 0 . 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 指 期 货 。
7 . 1 0 . 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 本 报 告 期 末 无 股 指 期 货 投 资 。
7 . 1 1 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
7 . 1 1 . 1 本 期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 约 定 , 本 基 金 的 投 资 范 围 不 包 括 国 债 期 货 。
7 . 1 1 . 2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 国 债 期 货 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
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7 . 1 1 . 3 本 期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 国 债 期 货 。
7 . 1 2 投资 组合 报告附 注
7 . 1 2 . 1
中 国 高 科 于 2 0 1 5 年 7 月 2 3 日 收 到 中 国 证 券 监 督 委 员 ( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ” ) 《 调 查 通 知
书 》 , 因 公 司 涉 嫌 未 披 露 关 联 方 交 易 等 信 息 披 露 违 法 违 规 事 项 , 中 国 证 监 会 对 公 司 进 行 立 案 调 查 。
在 调 查 期 间 , 公 司 将 全 面 配 合 证 监 会 的 调 查 工 作 。
本 公 司 对 以 上 证 券 的 投 资 决 策 程 序 符 合 法 律 法 规 及 公 司 制 度 的 相 关 规 定 , 不 存 在 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 除 此 之 外 , 本 基 金 投 资 的 其 他 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 未 被 监 管 部 门 立
案 调 查 , 且 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 未 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 。
7 . 1 2 . 2
本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 未 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
7 . 1 2 . 3 期 末 其他 各项资 产构 成
单 位 : 人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存 出 保 证 金 2 9 3 , 4 2 4 . 1 7
2 应 收 证 券 清 算 款 3 , 0 3 1 , 1 6 6 . 3 2
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1 0 , 6 1 6 . 5 9
5 应 收 申 购 款 2 , 6 8 1 , 6 0 3 . 8 7
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 6 , 0 1 6 , 8 1 0 . 9 5
7 . 1 2 . 4 期 末 持有 的处于 转股 期的可 转换债 券明 细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
7 . 1 2 . 5 期 末 前十 名股票 中存 在流通 受限情 况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 。华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 2 页 共 5 0 页
7 . 1 2 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
由 于 四 舍 五 入 的 原 因 , 分 项 之 和 与 合 计 项 之 间 可 能 存 在 尾 差 。
§ 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8 . 1 期末 基 金 份额持 有人 户数及 持有人 结构
份 额 单 位 : 份
持 有 人 户 数
( 户 )
户 均 持 有 的
基 金 份 额
持 有 人 结 构
机 构 投 资 者 个 人 投 资 者
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
持 有 份 额
占 总 份
额 比 例
3 , 6 8 3 9 1 , 5 3 7 . 2 3 1 0 , 0 3 9 , 5 7 9 . 8 9 2 . 9 8 % 3 2 7 , 0 9 2 , 0 3 0 . 8 1 9 7 . 0 2 %
8 . 2 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 基金 的情况
项 目 持 有 份 额 总 数 ( 份 ) 占 基 金 总 份 额 比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持 有 本 基 金
5 1 0 , 1 3 0 . 1 7 0 . 1 5 1 3 %
8 . 3 期末 基 金 管理人 的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额 总量区 间的 情况
项 目 持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 ( 万 份 )
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部
门 负 责 人 持 有 本 开 放 式 基 金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基 金
0
§ 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 : 份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 ) 基 金 份 额 总 额
3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 3 3 8 , 0 3 3 , 7 7 4 . 0 4
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 2 4 , 4 1 5 , 5 2 9 . 9 1
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 2 5 , 3 1 7 , 6 9 3 . 2 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 " - " 填 列 ) -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 3 3 7 , 1 3 1 , 6 1 0 . 7 0华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 3 页 共 5 0 页
注 : 总 申 购 份 额 包 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 , 总 赎 回 份 额 包 含 转 换 出 份 额 。
§ 1 0 重 大 事 件 揭 示
1 0 . 1 基金 份额 持有人 大会 决议
本 报 告 期 内 无 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 。
1 0 . 2 基金 管理 人、基 金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
本 基 金 本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 未 发 生 重 大 人 事 变 动 。
1 0 . 3 涉及 基金 管理人 、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本 报 告 期 内 无 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 业 务 的 重 大 诉 讼 。
1 0 . 4 基金 投资 策略的 改变
本 报 告 期 无 基 金 投 资 策 略 的 改 变 。
1 0 . 5 为基 金进 行审计 的会 计师事 务所情 况
自 本 基 金 成 立 日 ( 2 0 1 5 年 1 2 月 1 8 日 ) 起 至 今 聘 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合
伙 ) 为 本 基 金 提 供 审 计 服 务 , 本 报 告 期 内 未 发 生 变 动 。
1 0 . 6 管理 人、 托管人 及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本 基 金 基 金 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 没 有 受 到 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情 形 。
1 0 . 7 基金 租用 证券公 司交 易单元 的有关 情况
1 0 . 7 . 1 基 金 租用 证券公 司交 易单元 进行股 票投 资及佣 金支 付情况
金 额 单 位 : 人 民 币 元
券 商 名 称
交 易 单 元
数 量
股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金
备 注
成 交 金 额
占 当 期 股 票
成 交 总 额 的 比
例
佣 金
占 当 期 佣 金
总 量 的 比 例
国泰君安 1 2 7 6 , 7 8 7 , 9 7 6 . 6 3 1 3 . 9 3 % 2 5 7 , 7 7 2 . 3 9 1 3 . 9 3 % -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 1 7 7 5 , 5 8 5 , 1 7 2 . 0 2 3 9 . 0 2 % 7 2 2 , 3 0 3 . 7 9 3 9 . 0 2 % -
光大证券 2 9 3 5 , 2 0 4 , 6 0 8 . 8 9 4 7 . 0 5 % 8 7 0 , 9 5 5 . 6 2 4 7 . 0 5 % -华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 4 页 共 5 0 页
注 : 选 择 专 用 席 位 的 标 准 和 程 序 :
( 1 ) 选 择 标 准
券 商 经 纪 人 财 务 状 况 良 好 、 经 营 行 为 规 范 、 风 险 管 理 先 进 、 投 资 风 格 与 基 金 管 理 人 有 互 补 性 、 在
最 近 一 年 内 无 重 大 违 规 行 为 。
券 商 经 纪 人 具 有 较 强 的 研 究 能 力 : 能 及 时 、 全 面 、 定 期 向 基 金 管 理 人 提 供 高 质 量 的 关 于 宏 观 、 行
业 及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 咨 询 服 务 ; 有 很 强 的 行 业 分 析 能 力 , 能 根 据 基
金 管 理 人 所 管 理 基 金 的 特 定 要 求 , 提 供 专 门 研 究 报 告 , 具 有 开 发 量 化 投 资 组 合 模 型 的 能 力 。
券 商 经 纪 人 能 提 供 最 优 惠 合 理 的 佣 金 率 : 与 其 他 券 商 经 纪 人 相 比 , 该 券 商 经 纪 人 能 够 提 供 最 优 惠 、
最 合 理 的 佣 金 率 。
( 2 ) 选 择 程 序
基 金 管 理 人 根 据 以 上 标 准 对 不 同 券 商 经 纪 人 进 行 考 察 、 选 择 和 确 定 , 选 定 的 经 纪 人 名 单 需 经 风 险
管 理 小 组 审 批 同 意 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的 证 券 经 营 机 构 签 订 委 托 协 议 。 基 金 管 理 人 与 被 选 择 的
券 商 经 纪 人 在 签 订 委 托 代 理 协 议 时 , 要 明 确 签 定 协 议 双 方 的 公 司 名 称 、 委 托 代 理 期 限 、 佣 金 率 、
双 方 的 权 利 义 务 等 , 经 签 章 有 效 。 委 托 代 理 协 议 一 式 三 份 , 协 议 双 方 及 证 券 主 管 机 关 各 留 存 一 份 ,
基 金 管 理 人 留 存 监 察 稽 核 部 备 案 。
( 3 ) 交 易 单 元 变 更 情 况
本 基 金 本 报 告 期 内 国 泰 君 安 证 券 、 银 河 证 券 交 易 单 元 1 个 。
1 0 . 8 其他 重大 事件
序 号 公 告 事 项 法 定 披 露 方 式 法 定 披 露 日 期
1
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2 0 1 6 年 1 月 4 日 指 数 熔 断 实 施 期
间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 4 日
2
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在
2 0 1 6 年 1 月 7 日 指 数 熔 断 实 施 期
间 调 整 旗 下 部 分 基 金 开 放 时 间 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 7 日
3
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 封 闭 期 周 报
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公 2 0 1 6 年 1 月 8 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 5 页 共 5 0 页
司 网 站
4
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 上 海 天 天 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 1 日
5
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 封 闭 期 周 报
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 1 5 日
6
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 中 证 金 牛 ( 北 京 ) 投 资
咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 1 8 日
7
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展
直 销 平 台 基 金 转 换 费 率 优 惠 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 0 日
8
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 2 日
9
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转
换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 0
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 1
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 6 页 共 5 0 页
1 2
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 上 海 汇 付 金 融 服 务
有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 3
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 1 月 2 9 日
1 4
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 和 耕 传 承 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转
换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 2 月 1 日
1 5
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 和 耕 传 承 基 金 销 售
有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 2 月 1 日
1 6
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 2 月 5 日
1 7
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 2 月 1 9 日
1 8
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 2 月 2 6 日
1 9
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 3 月 4 日
2 0
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 封 闭 期 周 净 值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 3 月 1 1 日
2 1 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 商 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 3 月 1 4 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 7 页 共 5 0 页
乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转
换 及 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 2
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 商
乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 参 加 部 分 代 理 销 售 机 构 定
期 定 额 申 购 及 网 上 交 易 系 统 申 购
费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 4 日
2 3
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 徽 商 期 货 有 限 责 任
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换
业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 1 6 日
2 4
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 徽 商 期 货 有 限 责 任
公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 3 月 1 6 日
2 5
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销
售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 3 月 1 7 日
2 6
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 开 源 证 券 股 份 有 限 公 司
为 代 销 机 构 并 开 通 基 金 转 换 、 定
期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
2 7
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
2 8
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 北 京 钱 景 财 富 投 资
管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 3 月 2 9 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 8 页 共 5 0 页
告
2 9
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 奕 丰 金 融 服 务 ( 深 圳 )
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
3 0
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 奕 丰 金 融 服 务 ( 深
圳 ) 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 3 月 2 9 日
3 1
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 深 圳 新 兰 德 证 券 投
资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 4 月 5 日
3 2
华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 2 0 1 6 年 第 1 季 度 报 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 4 月 2 0 日
3 3
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 中 证 金 牛 ( 北 京 )
投 资 咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 3 日
3 4
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 大 连 网 金 金 融 信 息 服 务
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 6 日
3 5
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 大 连 网 金 金 融 信 息
服 务 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 5 月 1 6 日
3 6 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 中 国 证 券 报 、 上 海 证 2 0 1 6 年 6 月 1 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 4 9 页 共 5 0 页
部 分 基 金 参 加 珠 海 盈 米 财 富 管 理
有 限 公 司 基 金 转 换 费 率 优 惠 活 动
的 公 告
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
3 7
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 北 京 广 源 达 信 投 资
管 理 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
3 8
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 新 增 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 基 金
转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 1 5 日
3 9
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 上 海 联 泰 资 产 管 理
有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 2 0 日
4 0
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 深 圳 市 金 斧 子 投 资
咨 询 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
4 1
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 新 增 深 圳 市 金 斧 子 投 资
咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
基 金 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站
2 0 1 6 年 6 月 2 8 日
4 2
华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限
公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 公
司 网 站 2 0 1 6 年 6 月 3 0 日华商乐享互联混合 2 0 1 6 年半年度报告
第 5 0 页 共 5 0 页
§ 1 1 备 查 文 件 目 录
1 1 . 1 备查 文件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 设 立 的 文 件 ;
2 . 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ;
3 . 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ;
4 . 《 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ;
5 . 基 金 管 理 人 业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照 和 公 司 章 程 ;
6 . 报 告 期 内 华 商 乐 享 互 联 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 的 原
稿 。
1 1 . 2 存放 地点
基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 处 。
1 1 . 3 查阅 方式
基 金 管 理 人 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 2 8 号 中 海 国 际 中 心 1 9 层
基 金 托 管 人 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司 。
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华商基金管理有限公司
2016 年 8 月 26 日