上证 180 价值 ETF2016 年半年 度报告
华 宝 兴 业 上证 180 价 值交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2016 年半 年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2016 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2016 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大 小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37 第 4 页 共 43 页
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 价值 ETF
场内简 称 价值 ETF
基金主 代码 510030
交易代 码 510030
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年4 月 23 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 39,028,726.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-05-28
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本 基 金股 票资 产投 资原 则上 采 用完 全复 制标 的指 数的
方 法 跟踪 标的 指数 。通 常情 况 下， 本基 金根 据标 的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及 其权 重的 变动 进行 相应
调 整 。在 因特 殊情 况（ 如成 份 股停 牌、 流动 性不 足、
法 规 法律 限制 等） 导致 无法 获 得足 够数 量的 股票 时，
本 基 金可 以根 据市 场情 况， 结 合经 验判 断， 综合 考虑
相 关 性、 估值 、流 动性 等因 素 挑选 标的 指数 中其 他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽 量缩 小 跟 踪误 差。
业绩比 较基 准 上证 180 价 值指 数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 基金 ，其 风险 和 预期 收益 均高 于货 币市
场 基 金、 债券 型基 金和 混合 基 金。 本基 金在 股票 基金
中 属 于指 数基 金， 紧密 跟踪 标 的指 数， 属于 股票 基金
中 风 险较 高、 收益 与标 的指 数 所代 表的 股票 市场 水平
大致相 近的 产品 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 蒋松云
联系电 话 021-38505888 010-66105799
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95588
传真 021-38505777 010-66105798
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道100 号上 海环
球金融 中 心58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 郑安国 姜建清
2.4 信 息披 露 方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦 36 楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -1,614,088.67
本期利 润 -20,779,730.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.5132 第 7 页 共 43 页
本期加 权平 均净 值利 润率 -14.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 24,803,869.93
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6355
期末基 金资 产净 值 139,871,464.27
期末基 金份 额净 值 3.584
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 22.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交 易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.19% 0.63% -2.11% 0.68% 0.92% -0.05%
过去三 个月 -0.75% 0.71% -1.59% 0.72% 0.84% -0.01%
过去六 个月 -11.64% 1.44% -12.24% 1.46% 0.60% -0.02%
过去一 年 -24.44% 2.01% -25.50% 2.06% 1.06% -0.05%
过去三 年 65.24% 1.82% 52.51% 1.84% 12.73% -0.02%
自基金 合同
生效日 起至
今
22.70% 1.62% 9.64% 1.63% 13.06% -0.01%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 上 证 180 价值 指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2010 年 4 月 23 日至 2016 年 6 月 30 日)
第 8 页 共 43 页
注：基 金依 法应 自成 立日 期起 6 个 月内 达到 基金 合 同约定 的资 产组 合， 截至2010 年 5 月 28 日，
本基金 已达 到合 同规 定的 资产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是2003 年 3 月7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ， 截 至本 报告 期末 （2016 年6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联接 、 新 兴产 业基 金、
可转债 债券 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接、 华宝 油气 基金 、 华宝兴 业医 药生 物基
金、华宝兴业 资源优选 基 金、华宝添益 基金、华 宝 兴业服务优选 基 金、华 宝 兴业创新优 选基金、
华宝兴业生态 中国基金 、 华宝兴业量化 对冲 基金 、 华宝兴业高端 制造基金 、 华宝兴业品 质生活基
金、华宝兴业 稳健回报 基 金、华宝兴业 事件驱动 基 金、华宝兴业 国策导向 、 华宝兴业新 价值、华
宝兴业 新机 遇 、 华 宝兴 业 医疗分 级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联 、 华 宝兴 业中 国互 联
网、 华宝 兴业 核心 优势 、 华宝兴 业转 型升 级 、 华 宝 标普美 国消 费 、 华 宝宝 鑫 纯债及 华宝 香港 中小 ，
所管理 的开 放式 证券 投资 基金资 产净 值合 计157,478,315,809.98 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成 本 基金 2015 年 11 月 13 - 7 年 硕士。2009 年 加入 华宝 兴 业基第 9 页 共 43 页
基 金经
理 、华
宝 兴业
上证
180 价
值 ETF
联 接基
金经理
日 金 管 理有 限 公司 ，先 后担任 助
理 产 品经 理 ，数 量分 析师， 投
资经理 助理 ， 投 资经 理等 职 务。
2015 年 11 月 任华 宝兴 业 上证
180 价 值交 易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 、 华 宝兴 业上 证180
价 值 交易 型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 。
张奇
本 基金
基 金经
理助
理 、华
宝 兴业
上证
180 价
值 ETF
联 接基
金 经理
助理
2015 年4 月7 日 - 6 年
本 科 。曾 先 后在 毕博 管理咨 询
有 限 公司 、 德邦 证券 从事咨 询
顾 问 及董 事 副总 经理 的工作 。
2014 年 10 月 加入 华宝 兴 业基
金 管 理有 限 公司 担任 高级数 量
分析师 的职 务。2015 年4 月起
兼任华 宝兴 业上 证 180 价 值交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金、华 宝兴 业上 证 180 价 值交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
联接基 金基 金经 理助 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法
律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 价 值交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金出 现了 持有 不属 于 180 价值 成分 股及 其备 选股 的情况 ；发 生此 类情 况后 ，该基 金均 在合 理期
限内得 到了 调整 ，没 有给 投资人 带来 额外 风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定第 10 页 共 43 页
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年上 半年 ， 国 内经 济 依旧处 于经 济换 挡期 ， 在 较为宽 松的 资金 面下 ， 传 统行业 的供 给侧
改革催 生大 宗商 品在 上半 年出现 了底 部强 力反 弹行 情， 新 兴产 业股 票在 上半 年 部分主 题表 现抢 眼。
以180 价值 指数 代表 的大 盘蓝筹 股 在 2016 年的 1 月 下跌后 ， 2 月 3 月有 所反 弹 ， 二季 度表 现平 稳。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期 ， 在 操作 中， 我们 严 格遵守 基金 合同 ， 坚持 既 定的指 数化 投资 策略 ，
在指数 权重 调整 和基 金申 赎变动 时， 应用 指数 复制 和数量 化技 术降 低冲 击成 本和减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金 份额净 值 为3.584 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-11.64%，同
期业绩 比较 基准 收益 率为-12.24% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年国内经 济稳增长 、 去产能、降杠 杆、调结 构 的任务依然艰 巨，货币 政 策有望延续目 前
的态势，无风 险利率仍 将 保持低位。在 社会资金 较 充裕的背景下 ，资本在 寻 找有较高安 全边际的
资产，二季度 汽车、家 电 等非周期价值 股表现较 好 即是一个例证 ，价值股 预 计在下半年 能够受到
市场更多的关 注。在过 去 两年，成长股 一直受到 投 资者偏好，希 望能在整 体 经济增长疲 软的背景
下找到个股超 额收益的 机 会。但成长股 和价值股 目 前的估值差距 和业绩不 达 预期的隐忧 ，加之未
来市场可能会 受到汇率 走 势、全球经济 复苏态势 、 本地监管措施 、国内经 济 方针等因素 多重影响
而呈现 较多 的突 发性 风险 。我们 认为 投资 者风 险偏 好下降 可能 与价 值股 的回 归相伴 生。
作为指数基金 的管理人 ， 我们 将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ， 严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 价值
指数的 有效 跟踪 。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值 调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对上 证180 价 值交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ，上 证 180 价 值交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金的 管理 人—— 华 宝兴业 基金 管 理第 12 页 共 43 页
有限公 司在 上 证 180 价值 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 的投 资运 作、 基金 资产净 值计 算、 基 金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 上 证 180 价值交 易型 开放 式 指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托管 人依 法对 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 上 证 180 价值 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基 金2016 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,128,224.83 2,371,779.69
结算备 付金
1,193.81 82,893.97
存出保 证金
2,322.33 34,400.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 137,968,495.62 177,639,157.49
其中： 股票 投资
137,968,495.62 177,639,157.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收 证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 606.75 540.69
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
141,100,843.34 180,128,772.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
第 13 页 共 43 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
811,536.87 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
56,481.26 75,520.13
应付托 管费
11,296.26 15,104.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 26,565.58 1,115,302.49
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 323,499.10 363,658.99
负债合 计
1,229,379.07 1,569,585.63
所有 者权益：
实收基 金 6.4.7.9 114,010,315.53 128,616,264.41
未分配 利润 6.4.7.10 25,861,148.74 49,942,922.78
所有者 权益 合计
139,871,464.27 178,559,187.19
负债和 所有 者权 益总 计
141,100,843.34 180,128,772.82
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值3.584 元， 基金 份额 总额39,028,726.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易 型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
-20,036,294.91 100,248,571.78
1.利息 收入
10,664.28 35,445.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,664.28 35,445.28
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-881,709.58 163,357,184.69
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,754,573.78 158,502,789.87
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 第 14 页 共 43 页
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,872,864.20 4,854,394.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -19,165,641.61 -65,110,884.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 392.00 1,966,825.90
减：二、费用
743,435.37 2,760,113.08
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 358,208.64 1,605,679.36
2．托 管费 6.4.10.2.2 71,641.79 321,135.84
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 63,476.83 544,148.03
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 250,108.11 289,149.85
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-20,779,730.28 97,488,458.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-20,779,730.28 97,488,458.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
128,616,264.41 49,942,922.78 178,559,187.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -20,779,730.28 -20,779,730.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ” 号 填
列）
-14,605,948.88 -3,302,043.76 -17,907,992.64
其中：1. 基 金申 购款 18,987,733.57 4,341,024.68 23,328,758.25
2. 基金 赎回 款 -33,593,682.45 -7,643,068.44 -41,236,750.89 第 15 页 共 43 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
114,010,315.53 25,861,148.74 139,871,464.27
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,000,591,414.30 360,179,508.92 1,360,770,923.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 97,488,458.70 97,488,458.70
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-642,661,751.94 -234,497,518.60 -877,159,270.54
其中：1. 基 金申 购款 6,495,265,478.21 3,097,538,901.21 9,592,804,379.42
2. 基金 赎回 款 -7,137,927,230.15 -3,332,036,419.81 -10,469,963,649.96
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
357,929,662.36 223,170,449.02 581,100,111.38
报表附 注 为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业上 证 180 价值交 易型开放式指 数证券投 资 基金 (以下简称 “本基金 ”)经中国证 券
监督管理委员会（以下简 称 “ 中国证监会” ） 证 监许 可[2010 】227 号 《 关 于核 准 华 宝 兴 业 上 证
180 价值交 易型 开放 式指 数证券投资基 金及联接 基 金募集的批复 》的核准 ， 由华宝兴业基 金管理
有限公 司作 为管 理人 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和 《 上证180 价值交 易型 开放 式 指第 16 页 共 43 页
数证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为交易型开放 式基金， 存 续期限不定 ，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集 2,109,157,136.00 元，业经安永 华 明(2010) 验字第
60737318_B04 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 上证 180 价值 交易型 开放 式指 数证
券投资基金基金合同》于 2010 年 4 月 23 日生效，基金合同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,109,182,935.00 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 为 25,799.00 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《上 证 180 价 值交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金合 同 》 等 有关 规 定 ， 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包括上 证 180 价值 指
数的成份股 及其备选 成份 股、新股(首 次公开发 行或 增发)、债券 ，以及经 中国 证监会批准 的允许
本基金投资的 其它金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履行适 当程 序后 ， 可 以将 其纳入 投资 范围 。 本 基金 投资于 上 证180 价 值指 数 的成份 股和 备选 成份
股的资产比例 不低于该 基 金资产净值的 95%；同 时 为更好地实现 投资目标 ， 本基金也可 少量投资
于新股、债券 及中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，该部 分资产比 例 不高于基金 资产净值
的 5% ；本 基金 进入 全国 银 行间同 业市 场进 行债 券回 购的资 金余 额不 得超 过基 金资产 净值 的 40% ；
本基金 在任 何交 易日 买入 权证的 总金 额， 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值 的0.5% ， 基金 持有 的全
部权证 的市 值不 超过 基金 资产净 值 的3% 。 本 基金 业绩比 较基 准为 上 证180 价值指 数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 上证 180 价值交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 第 17 页 共 43 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券 投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算 纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
第 18 页 共 43 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存 款 3,128,224.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 3,128,224.83
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 145,685,232.41 137,968,495.62 -7,716,736.79
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 145,685,232.41 137,968,495.62 -7,716,736.79
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 第 19 页 共 43 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 605.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 0.50
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1.00
合计 606.75
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 26,565.58
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 26,565.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 273,499.10
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 323,499.10
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 第 20 页 共 43 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 44,028,726.00 128,616,264.41
本期申 购 6,500,000.00 18,987,733.57
本期赎 回( 以"-" 号填列) -11,500,000.00 -33,593,682.45
本期末 39,028,726.00 114,010,315.53
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 29,576,907.01 20,366,015.77 49,942,922.78
本期利 润 -1,614,088.67 -19,165,641.61 -20,779,730.28
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-3,158,948.41 -143,095.35 -3,302,043.76
其中： 基金 申购 款 4,166,718.29 174,306.39 4,341,024.68
基金赎 回款 -7,325,666.70 -317,401.74 -7,643,068.44
本期已 分配 利润 - - -
本期末 24,803,869.93 1,057,278.81 25,861,148.74
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,201.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 397.83
其他 65.34
合计 10,664.28
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -590,778.73
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -2,163,795.05
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
第 21 页 共 43 页
合计 -2,754,573.78
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 20,761,507.27
减：卖 出股 票成 本总 额 21,352,286.00
买卖股 票差 价收 入 -590,778.73
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 41,236,750.89
减： 现 金支 付赎 回款 总额 1,350,166.89
减： 赎 回股 票成 本总 额 42,050,379.05
赎回差 价收 入 -2,163,795.05
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,872,864.20
基金投 资 产 生的 股利 收益 -
合计 1,872,864.20 第 22 页 共 43 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -19,165,641.61
—— 股 票投 资 -19,165,641.61
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -19,165,641.61
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 392.00
合计 392.00
注：替代损益 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，补 入被替代 股 票的实际买 入成本与
申购日 估值 的差 额或 强制 退款的 被替 代股 票在 强制 退款计 算日 与申 购日 估值 的差额 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
63,476.83
银行间 市场 交易 费用
-
合计
63,476.83
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第 23 页 共 43 页
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 53,828.58
上市年 费 29,835.26
指数使 用费 136,341.01
银行汇 划费 用 268.00
合计 250,108.11
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报 告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投 资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放式 指数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 华 宝 兴 业 上 证
180 价值 ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。 第 24 页 共 43 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
358,208.64 1,605,679.36
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H= E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金
管理费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
71,641.79 321,135.84
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 第 25 页 共 43 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 管理 人于 本报 告期 及上年 度可 比期 间未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华宝兴业上证
180 价值交易型
开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基
金
31,509,127.00 80.7300% 35,333,003.00 80.2500%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,128,224.83 10,201.11 10,164,192.55 28,302.88
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2016 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 第 26 页 共 43 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600649
城投
控股
2016 年
6 月 20
日
重大
事项
停牌
14.36 - - 66,300 1,247,673.11 952,068.00 -
600019
宝钢
股份
2016 年
6 月 27
日
重大
事项
停牌
4.90 - - 165,900 836,092.00 812,910.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为 ETF 基金，采 用 完全复制策略 ，跟踪上 证 180 价值指 数。本基金 在 日常经营活 动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风 险。本基 金的基金
管理人从事风 险管理的 主 要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在 风险和收
益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现与 跟踪 指数 相同 的风 险收益 目标 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统 包括内部控制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对 公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制 度。 副总 经理 总管 公司的 内控 事务 。 督 察长 向董事 会负 责, 独立 地就 内 控制度 的执 行情 况履
行检查、评价 、报告 和 建 议职能。风险 管理部在 副 总经理指导下 对公司内 部 控制运行情 况进行监
控, 主要针对 公司内部 控制 制度的总体 构架和内 部控 制的目标进 行评估并 提出 改进意见;监 察稽核
部在督察长的领导 下对各 部门和岗位的内部 控制执 行情况进行监督和 核查, 同时 对 内 控 的 失 控点第 27 页 共 43 页
进行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防线为 一线岗 位自控与互控; 第 二层 防 线为 大 业 务 板 块 内 部各 部 门和 部 门 之 间 的 自控
和互控;第 三层 监控 防线 为 风险管 理部 和监 察稽 核部 对各岗 位、 各部 门、 各项 业 务全面 实施 的监 督
反馈; 最后是 以内部控 制委 员会为主体 的第四层 防线, 实施对公司 各类业务 和风 险的总体监 督、控
制, 并 对风 险管 理部 和监 察 稽核部 的工 作予 以直 接指 导。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征，通过 特定的风 险 量化指标、模 型，日常 的 量化报告，确 定风险损 失 的限度和相 应置信程
度，及时可靠 地对各种 风 险进行监督、 检查和评 估 ，并通过相应 决策，将 风 险控制在可 承受的范
围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在证券交
易所交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前均对 交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额另一 方 面来自于投 资品种所
处的交易市场 不活跃而 带 来的变现困难 或因投资 集 中而无法在市 场出现剧 烈 波动的情况 下以合理
的价格 变现 。 第 28 页 共 43 页
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投 资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行 间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一 篮子 股票 形式 ， 流动性 风险 相对 较低 ， 可 赎回基 金份 额净 值( 所
有者权 益) 无固 定到 期日 且 不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下 降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算第 29 页 共 43 页
备付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合 计
资产
银行存 款 3,128,224.83 - - - 3,128,224.83
结算备 付金 1,193.81 - - - 1,193.81
存出保 证金 2,322.33 - - - 2,322.33
交易性 金融 资产 - - - 137,968,495.62 137,968,495.62
应收利 息 - - - 606.75 606.75
资产总 计 3,131,740.97 - - 137,969,102.37 141,100,843.34
负债
应付证 券清 算款 - - - 811,536.87 811,536.87
应付管 理人 报酬 - - - 56,481.26 56,481.26
应付托 管费 - - - 11,296.26 11,296.26
应付交 易费 用 - - - 26,565.58 26,565.58
其他负 债 - - - 323,499.10 323,499.10
负债总 计 - - - 1,229,379.07 1,229,379.07
利率敏 感度 缺口 3,131,740.97 - - 136,739,723.30 139,871,464.27
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,371,779.69 - - - 2,371,779.69
结算备 付金 82,893.97 - - - 82,893.97
存出保 证金 34,400.98 - - - 34,400.98
交易性 金融 资产 - - - 177,639,157.49 177,639,157.49
应收利 息 - - - 540.69 540.69
资产总 计 2,489,074.64 - - 177,639,698.18 180,128,772.82
负债
应付管 理人 报酬 - - - 75,520.13 75,520.13
应付托 管费 - - - 15,104.02 15,104.02
应付交 易费 用 - - - 1,115,302.49 1,115,302.49
其他负 债 - - - 363,658.99 363,658.99
负债总 计 - - - 1,569,585.63 1,569,585.63
利率敏 感度 缺口 2,489,074.64 - - 176,070,112.55 178,559,187.19
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
第 30 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2016 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 交易 性债 券资产 ，因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值
无重大 影响(2015 年12 月31 日 ：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 以 复制 、 跟 踪180 价 值指数 的方 法 为
原则，根据标 的指数成 份 股票在指数中 的权重确 定 成份股票的买 卖数量， 并 根据标的指 数成份股
及其权重的 变动进行 相应 调整。在因 特殊情况( 如成 份 股停牌、 流动性不 足、 法规法律限 制等)导
致无法获得足 够数量的 股 票时，本基金 可以根据 市 场情况，结合 经验判断 ， 综合考虑相 关性、估
值、流动性 等因素挑 选标 的指数中其 他成份股 或备 选成份股进 行替代(同 行业 股票优先考 虑)，以
期在规 定的 风险 承受 限度 之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
本基金 采用 完全 复制 法进 行指数 化投 资， 股票 资产 跟踪的 标的 指数 为 180 价 值指数 ， 通 过指
数化分 散投 资降 低其 他价 格风险 。 本 基金 投资 于上 证 180 价值 指数 的成 份股 和 备选成 份股 的资 产
比例不低于该 基金资产 净 值的 95%，同 时为更好 地 实现投资目标 ，本基金 也 可少量 投资 于新股、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值的 5%。此
外，本基金的 基金管理 人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量 方法对基
金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠
地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资第 31 页 共 43 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 137,968,495.62 98.64 177,639,157.49 99.48
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 137,968,495.62 98.64 177,639,157.49 99.48
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本 基 金管 理 人运 用系 统 风险 系 数 Beta 历 史回 归的方 法 对本 基 金的 市场 价 格价 格
风 险 进行 分析 。该 方法 是假 设 本基 金的 净值 变动 程度 与 跟踪 基准 的收 益率 变动 的
敏感性(beta) 保持 不 变， 我 们 通过 假设 跟 踪基 准收益 率( 市场 价格) 的变 动来测 量
本基金 净值 的变 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
比较基 准+5% 6,839,130.64 7,298,533.58
比较基 准-5% -6,839,130.64 -7,298,533.58
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价 值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2016 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属第 32 页 共 43 页
于第一 层次 的余 额为 136,203,517.62 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,764,978.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2015 年 12 月 31 日： 第一 层次 170,852,098.85 元， 第二 层级 6,787,058.64 元 ，无
第三层 级的 余额)。于 2016 年6 月 30 日， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益 的
金融负 债均 属于 第一 层次(2015 年12 月 31 日 ：同) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃 日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 137,968,495.62 97.78
其中： 股票 137,968,495.62 97.78
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,129,418.64 2.22
7 其他各 项资 产 2,929.08 0.00
8 合计 141,100,843.34 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 第 33 页 共 43 页
B 采矿业 5,752,697.27 4.11
C 制造业 11,604,516.35 8.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
9,511,454.89 6.80
E 建筑业 6,390,023.90 4.57
F 批发和 零售 业 487,188.00 0.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,464,841.11 3.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
1,454,136.03 1.04
J 金融业 90,417,751.37 64.64
K 房地产 业 7,885,886.70 5.64
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 137,968,495.62 98.64
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的股 票投 资。
7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例 大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 438,606 14,052,936.24 10.05
2 600016 民生银 行 1,073,043 9,582,273.99 6.85
3 601166 兴业银 行 605,452 9,227,088.48 6.60
4 601328 交通银 行 1,575,400 8,869,502.00 6.34
5 600036 招商银 行 467,635 8,183,612.50 5.85
6 600000 浦发银 行 511,736 7,967,729.52 5.70
7 601288 农业银 行 1,737,824 5,561,036.80 3.98 第 34 页 共 43 页
8 601169 北京银 行 460,820 4,778,703.40 3.42
9 600900 长江电 力 322,701 4,030,535.49 2.88
10 601601 中国太 保 142,904 3,864,124.16 2.76
11 601668 中国建 筑 682,570 3,631,272.40 2.60
12 601988 中国银 行 959,154 3,078,884.34 2.20
13 600104 上汽集 团 150,435 3,052,326.15 2.18
14 600048 保利地 产 323,674 2,793,306.62 2.00
15 601818 光大银 行 724,651 2,724,687.76 1.95
16 600015 华夏银 行 242,873 2,402,013.97 1.72
17 600028 中国石 化 473,200 2,233,504.00 1.60
18 600999 招商证 券 130,700 2,156,550.00 1.54
19 601006 大秦铁 路 267,507 1,722,745.08 1.23
20 601939 建设银 行 347,996 1,652,981.00 1.18
21 601857 中国石 油 218,549 1,580,109.27 1.13
22 600795 国电电 力 535,077 1,567,775.61 1.12
23 601186 中国铁 建 155,168 1,545,473.28 1.10
24 601009 南京银 行 163,600 1,536,204.00 1.10
25 600050 中国联 通 381,663 1,454,136.03 1.04
26 600011 华能国 际 188,932 1,420,768.64 1.02
27 600585 海螺水 泥 89,915 1,307,364.10 0.93
28 601088 中国神 华 89,000 1,252,230.00 0.90
29 600690 青岛海 尔 137,392 1,220,040.96 0.87
30 601211 国泰君 安 68,500 1,218,615.00 0.87
31 601398 工商银 行 272,500 1,209,900.00 0.87
32 600066 宇通客 车 60,200 1,191,960.00 0.85
33 600029 南方航 空 158,000 1,115,480.00 0.80
34 600383 金地集 团 101,063 1,047,012.68 0.75
35 600886 国投电 力 152,573 1,006,981.80 0.72
36 600649 城投控 股 66,300 952,068.00 0.68
37 600177 雅戈尔 68,938 950,655.02 0.68
38 600023 浙能电 力 185,005 941,675.45 0.67
39 601788 光大证 券 52,700 892,738.00 0.64
40 600352 浙江龙 盛 103,300 890,446.00 0.64
41 600221 海南航 空 265,759 842,456.03 0.60
42 600019 宝钢股 份 165,900 812,910.00 0.58
43 600741 华域汽 车 56,538 792,097.38 0.57
44 601111 中国国 航 116,000 784,160.00 0.56
45 601998 中信银 行 137,863 781,683.21 0.56
46 601800 中国交 建 68,600 722,358.00 0.52 第 35 页 共 43 页
47 600583 海油工 程 99,400 686,854.00 0.49
48 600816 安信信 托 40,100 676,487.00 0.48
49 600219 南山铝 业 89,800 664,520.00 0.48
50 600060 海信电 器 35,600 629,408.00 0.45
51 600376 首开股 份 50,400 560,448.00 0.40
52 600027 华电国 际 109,842 543,717.90 0.39
53 600252 中恒集 团 125,000 542,500.00 0.39
54 600266 北京城 建 42,700 533,323.00 0.38
55 600362 江西铜 业 37,162 500,943.76 0.36
56 601117 中国化 学 88,774 490,920.22 0.35
57 600704 物产中 大 52,050 487,188.00 0.35
58 600064 南京高 科 24,300 363,285.00 0.26
59 600325 华发股 份 31,534 349,081.38 0.25
60 600067 冠城大 通 46,700 336,707.00 0.24
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本报告 期末 未持 有积 极投 资部分 的 股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 2,962,265.00 1.66
2 601328 交通银 行 1,901,925.86 1.07
3 600005 武钢股 份 1,394,497.00 0.78
4 600000 浦发银 行 1,231,421.00 0.69
5 601398 工商银 行 1,201,761.00 0.67
6 600066 宇通客 车 1,170,702.10 0.66
7 600352 浙江龙 盛 918,068.00 0.51
8 600019 宝钢股 份 836,092.00 0.47
9 601111 中国国 航 815,473.00 0.46
10 600816 安信信 托 658,118.00 0.37
11 600060 海信电 器 589,362.59 0.33
12 600266 北京城 建 510,324.00 0.29 第 36 页 共 43 页
13 600704 物产中 大 491,547.00 0.28
14 601166 兴业银 行 490,455.00 0.27
15 601318 中国平 安 453,283.00 0.25
16 600036 招商银 行 405,183.00 0.23
17 600048 保利地 产 399,475.00 0.22
18 600023 浙能电 力 360,127.00 0.20
19 600795 国电电 力 328,954.00 0.18
20 600104 上汽集 团 311,238.00 0.17
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601688
华泰证 券 2,668,714.35 1.49
2 600900
长江电 力 2,651,346.56 1.48
3 600016
民生银 行 2,297,814.00 1.29
4 600000
浦发银 行 2,130,264.00 1.19
5 601018
宁波港 2,086,878.50 1.17
6 600005
武钢股 份 1,793,343.00 1.00
7 600369
西南证 券 989,016.00 0.55
8 600660
福耀玻 璃 900,478.00 0.50
9 601328
交通银 行 796,976.00 0.45
10 601318
中国平 安 616,552.20 0.35
11 600153
建发股 份 346,800.00 0.19
12 600717
天津港 329,788.45 0.18
13 601166
兴业银 行 279,451.00 0.16
14 600823
世茂股 份 256,418.17 0.14
15 600104
上汽集 团 240,290.44 0.13
16 600036
招商银 行 222,555.00 0.12
17 601288
农业银 行 154,591.00 0.09
18 601169
北京银 行 134,046.00 0.08
19 600690
青岛海 尔 128,180.00 0.07
20 601668
中国建 筑 109,234.00 0.06
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 第 37 页 共 43 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,115,805.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 20,761,507.27
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允 价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 第 38 页 共 43 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年6 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 招商 银行 （600036 ） 于2016
年1 月9 日 收到 吉林 证监 局《关 于对 招商 银行 股份 有限公 司长 春分 行采 取责 令改正 措施 的决 定》 。
由于吉林省分 行在从业 人 员的资格，销 售材料， 业 务流程等多项 内容上存 在 问题，现要 求对上述
行为进 行改 正， 并 于 2016 年 1 月 31 日 前， 向吉 林证 监局提 交整 改情 况的 书面 报告， 并等 待检 查
验收。
上证180 价值ETF 基金 截 至2016 年6 月30 日持 仓 前十名 证券 中的 农业 银行 （601288 ） 于2016
年 1 月 23 日 发布 公告 ， 北京分 行票 据买 入返 售业 务发生 重大 风险 事件 ，涉 及风险 金额 为 39.15
亿元， 公安 机关 已立 案侦 查 。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金，采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ，按照成份股 在
上证 180 价 值指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序 符
合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
本报告期内， 本基金投 资 的前十名证券 的其余八 名 证券的发行主 体没有被 监 管部门立案调 查
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,322.33
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 606.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,929.08
第 39 页 共 43 页
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有
人户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 180 价 值联 接基 金
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
876 44,553.34 32,824,988.00 84.10% 6,203,738.00 15.90% 31,509,127.00 80.73%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中信证 券股 份有 限公 司 1,032,065.00 2.64%
2 卞芳 547,200.00 1.40%
3 刘群 238,700.00 0.61%
4 聂秀梅 188,361.00 0.48%
5 白红霞 169,794.00 0.44%
6 张杰 151,500.00 0.39%
7 岳韧锋 145,319.00 0.37%
8 明廷江 131,600.00 0.34%
9 沈新华 90,000.00 0.23%
10 夏蔷哲 80,000.00 0.20%
11 华宝兴 业上 证 180 价 值交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
31,509,127.00 80.73%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 0.00 0.0000% 第 40 页 共 43 页
持有本 基金
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年4 月 23 日 ）基 金 份 额总 额
2,109,182,935.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 44,028,726.00
本报告 期基 金总 申购 份额 6,500,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 11,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,028,726.00
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报告期 内， 基金 管理 人、 基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
第 41 页 共 43 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员未 有受到 稽查 或 处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 41,877,313.06 100.00% 39,001.26 100.00% -
光大证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1）选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 期交 易单 元无 变动 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的第 42 页 共 43 页
例 成交总 额
的比例
比例
申万宏源 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 上证180 价值 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 托管 协议
基金管 理人 网站 2016 年 2 月 24 日
2 上证180 价值 交易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 基金 合同
基金管 理人 网站 2016 年 2 月 24 日
3 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下按 照指 数构 成比 例投 资的基
金修订 基金 合同 条款 的公 告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 2 月 24 日
4 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
因指数 熔断 调整 公司 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 7 日
5 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
旗下场 内基 金在 指数 熔 断 期间场
内申购 赎回 业务 安排 的提 示性公
告
上证报 、 中 证报 、 证
券时报 以及 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 6 日
6 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司关于
因指数 熔断 调整 公司 旗下 部分基
金开放 时间 的公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
7 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2016 年 1 月 4 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 价 值交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
第 43 页 共 43 页
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查 阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年8 月26 日
